Печать

[Pavel-74]

Ещё вопрос по опциону...
вот я Покупаю пут на 90 страйке октябрьский - в стакане цена сейчас 70 руб... - вопрос: я реально его за 70 руб покупаю, или я его по цене 70 руб покупаю за гарантийное обеспечение (ГО) какоето ? - где увидеть сколько у него сейчас ГО ?

[Wild Turkey]

Ещё вопрос по опциону...
вот я Покупаю пут на 90 страйке октябрьский - в стакане цена сейчас 70 руб... - вопрос: я реально его за 70 руб покупаю, или я его по цене 70 руб покупаю за гарантийное обеспечение (ГО) какоето ? - где увидеть сколько у него сейчас ГО ?

А лучше задаться вопросом зачем Вы его покупаете? Ведь если RIZ ждете  90 000  то опцион такой покупать смысла нет, он будет обесценен к экспирации. Сработают в плюс любые путы с более высокими страйками. А плата за опцион списывается постепенно как вариационка, т.к. наши опционы маржируемые. В любом случае больше чем плата за опцион  не спишут)

[Pavel-74]

Ещё вопрос по опциону...
вот я Покупаю пут на 90 страйке октябрьский - в стакане цена сейчас 70 руб... - вопрос: я реально его за 70 руб покупаю, или я его по цене 70 руб покупаю за гарантийное обеспечение (ГО) какоето ? - где увидеть сколько у него сейчас ГО ?

А лучше задаться вопросом зачем Вы его покупаете? Ведь если RIZ ждете  90 000  то опцион такой покупать смысла нет, он будет обесценен к экспирации. Сработают в плюс любые путы с более высокими страйками. А плата за опцион списывается постепенно как вариационка, т.к. наши опционы маржируемые. В любом случае больше чем плата за опцион  не спишут)

ну как зачем я его покупаю - я его покупаю (пут 90) по 70 руб..... рынок падает за 2 недели к примеру на 92 000.... - я продаю опцион .... прибыль вы же сами мне писали выше может быть приличная.... Или я чтото не понял , поясните пжлст

[Wild Turkey]

Ваша прибыль= разница между страйком и ценом базового актива то есть RIZ2-премия за опцион. если страйк 90 то прибыль дает только падение фьюча ниже 90! Оптимально брать дешевые путы со страйками 110,120. И считайте их чем то вроде дешевых лотерейных билетов, то есть вероятность выигрыша мала скорее уплаченная  премия сгорит.

[Pavel-74]

Ваша прибыль= разница между страйком и ценом базового актива то есть RIZ2-премия за опцион. если страйк 90 то прибыль дает только падение фьюча ниже 90! Оптимально брать дешевые путы со страйками 110,120. И считайте их чем то вроде дешевых лотерейных билетов, то есть вероятность выигрыша мала скорее уплаченная  премия сгорит.

ааа, понял -- тоесть выигрыш только тогда, когда цена проходит мимо страйка насквозь ?.... то есть есливсё таки покупаю 90 пут, то мне нужно чтобы рынок сходил ну например в 85, только тогда я получу прибыль ... так?

[vladis10]

Ваша прибыль= разница между страйком и ценом базового актива то есть RIZ2-премия за опцион. если страйк 90 то прибыль дает только падение фьюча ниже 90! Оптимально брать дешевые путы со страйками 110,120. И считайте их чем то вроде дешевых лотерейных билетов, то есть вероятность выигрыша мала скорее уплаченная  премия сгорит.

ааа, понял -- тоесть выигрыш только тогда, когда цена проходит мимо страйка насквозь ?.... то есть есливсё таки покупаю 90 пут, то мне нужно чтобы рынок сходил ну например в 85, только тогда я получу прибыль ... так?

ТАК... но если быстро упали - то можно прибыль и за счет роста премии, но уж очень -  очень далекий страйк... сейчас я посвободнее, позвольте, кое - что и от себя добавлю...
ЗАЧЕМ покупать так далеко - купите 140 000 страйк путы, теоретическая цена (около которой торгуется) опцион сейчас 1 810 ПУНКТОВ (не рублей - премия в пунктах, как и фьюч), окябрь, до экспирации 18 дней....

упали мы за 18 дней, например, на 127 000... что вы будете, Павел иметь?
Если вы раньше не продадите (премия вырастет к этому моменту в разы - раз в 5 - 6 и, может выгоднее будет продать)... то...

1) Ваша прибыль 140 000 (страйк) - 127 000 (цена фьюча) = 13 000 (пунктов)...
2) Ваш убыток 1 810
3) Ваша чистая прибыль 13 000 - 1 810 = 11 190 (пунктов)

4) опционы "ближние" и ИХ ДАТА ЭКСПИРАЦИИ (в октябре) не совпадает с ДАТОЙ экспирации фьюча РИЗ (в декабре) - значит, АВТОМАТИЧЕСКОЙ экспирации не будет (если опционы не оказались очень уж далеко "в деньгах", за Верхней планкой фьюча).... тогда в день экспирации фьюча подавайте ЗАЯВКУ на экспирацию не позднее, чем за полчаса до клиринга (в БКС просто пишется письмо в квике на трейдера)...

Далее - по мат. части - в разделе для новичков и в Форуме были ссылки на лекции по опционам и книгу Коннолли "Покупка и продажа волатильности", от себя - для изучения и понимания добавлю 2 ссылки..

http://optiontraders.ru/ - там стратегии, всякие "полезности" и...

http://www.option.ru/ - там ТО ЖЕ и ПЛЮС простой опционный кальулятор в разделе "Сервисы" - "Анализ опционов"... всегда МОДЕЛИРУЙТЕ даже просто покупку опционов - и вопросы пропадут..
Счазззззз подумаю и добавлю еще немного полезного от себя ... попробую объяснить "на пальцах"...

[Urwald]

Павел, опцион 90 пут октябрь сейчас стоит 40п (около 25 руб), 110 - 90 п, 120 -220 п (130р). исходя из цели в 900 по РТС, я бы купил 120 путы, они дадут прирост 30000 п.
Хотя судя по ценам рынок такие события не ожидает.. и я с ним солидарен.

[Wild Turkey]

На опционом калькуляторе есть расчет дельты, мне нравится простая интерпретация  дельты как вероятность того что опцион будет в-деньгах на момент экспирации.
На дальних страйках октябрьских путов дельта где то 0,01-0,08.

А также это значит что такой опцион НЕ будет заметно дорожать даже при сильном падении цены, то есть на падении 1000 пунктов по фьючу опцион подорожает на 10-80, примерно.
Цена опциона вырастет сильно только если цена будет приближаться на 10-15 тыс. к страйку, в противном случае скажем при падении рынка до 120 000 к середине октября 110 00 путы все равно обесценятся за неделю до экспирации - поэтому  путы на дальних страйках так похожи на лотерею

[vladis10]

В продолжение - премия опциона имеет 4 характеристики - 4 грека... характеризующих направление и "силу" позы, распад (уменьшение волатильности) от времени, влияние волатильности...

На первых порах запомните основные - Тетта (временной распад), например, в калькуляторе Тетта "-80", значит каждый день на сегодня теряем 80 от нахождения в позе... у проданных опционов наоборот Тетта положительна, т. е. в этом сучае каждый день приобретаем от "временного распада".

Дельта - направление и "сила" позы... отрицательная дельта - аналог шорта фьючерсов, положительная дельта - аналог лонга фьючей.

Дельта может варьироваться от "0" до бесконечности. Например, дельта  = "-2", поза - вниз (как при шорте фьючей) и в моменте равна "по силе" шорту фьючерсов в количестве 2 контракта.

[Wild Turkey]

Я считаю что если вопрос про дальние страйки  то тут мало толку анализировать греков. Аналогия с лотереей куда лучше)

[vladis10]

На опционом калькуляторе есть расчет дельты, мне нравится простая интерпретация  дельты как вероятность того что опцион будет в-деньгах на момент экспирации.
На дальних страйках октябрьских путов дельта где то 0,01-0,08.

А также это значит что такой опцион НЕ будет заметно дорожать даже при сильном падении цены, то есть на падении 1000 пунктов по фьючу опцион подорожает на 10-80, примерно.
Цена опциона вырастет сильно только если цена будет приближаться на 10-15 тыс. к страйку, в противном случае скажем при падении рынка до 120 000 к середине октября 110 00 путы все равно обесценятся за неделю до экспирации - поэтому  путы на дальних страйках так похожи на лотерею

Вот ПОЭТОМУ, когда покупаю опционы "по тренду", то слегка "вне денег" (на 1 - 2 страйка максимум), чтобы взять на снижении и это не было б лотереей.

[Deine]

Друзья, вот график. На нем изобразил две наклонных трендовых линии – и сопротивление, и поддержку. Каждая имела по паре точек (опор) до сегодняшнего дня. Сегодня мы в 11:30 – 12:00 перетоптали эти тренды и понеслись к нижнему уровню, оттолкнулись и... И вчерашние трендовые линии снова стали актуальны. Уперлись в нисходящий, со второго раза на объеме прорвали, дошли до восходящего и снова уперлись.

Вопросы у меня к знатокам:
1.   Начну с главного. Есть ли ошибка в том, чтобы рисовать (рассматривать) сразу два тренда, как у меня и изображено? Или более корректно смотреть на коридор горизонтальный, уровни 146750 – 144800? Понимаю, что рынок – это кому как удобнее, но все-таки: ТФ=5, ловим движения в 1%, стопы соответствующие, но вчера вечером перед закрытием нас бы выбило по стопу к закрытию – при игре в лонг в коридоре; на 15ТФ уже нет такой явной выраженности картинки.
2.   Сегодня с утра был прорыв верхней границы коридора на объемах. Все по науке. Лонг? Но потом цена вернулась в коридор. Означает ли это, что прорыва не было, а просто разогнали цены? Ну, типа, погрешность?
3.   Кто насколько верит перетоптанным трендам? Сегодня просто «совпадение» или же они вполне играбельны?

[Wild Turkey]

Я  только за операции с опционами на 1-2 страйка в обе стороны, НО если вдруг откуда то есть идея что будет обвал настолько резкий , то покупка свердешевых путов легкий и простой способ обогатится.  Более того, можно же каждый месяц покупать скажем по 2 лотерейки, примерно на 300 руб. в год 3600руб, зато если случится крах биржи то прибыль будет огромной.

[Pavel-74]

Павел, опцион 90 пут октябрь сейчас стоит 40п (около 25 руб), 110 - 90 п, 120 -220 п (130р). исходя из цели в 900 по РТС, я бы купил 120 путы, они дадут прирост 30000 п.
Хотя судя по ценам рынок такие события не ожидает.. и я с ним солидарен.

Владимир Urwald    Объясните  - где вы узнали что 90 страйк пут стоит 25 руб примерно? где это посмотреть?

ту

Володя Владис 10- вот Вы посчитали профит в пунктах - сколько это в рублях - где это написано? как перевести в рубли эти пункты..... ?

Я действительно хочу соизмерить и проэкспериментировать с опционами..... Что выгоднее взять в текущий момент - 90 страйк ближний, или 90 страйк дальний, при условии что "вероятно" РИ сходит на 88 тыс. в ближайшие 2-3 недели.

[Vladlen]

... при условии что "вероятно" РИ сходит на 88 тыс. в ближайшие 2-3 недели.

Павел, вы перешли к тонкой подаче своего апокалипсиса ) или троллите?)
(  с уважением к Вам, просто Шучу

[Метки:]

Метки: