Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Обсуждение FORTS, Архив => Тема начата: xcept от 01 Февраля 2009, 12:48:06
-
Начался еще один интересный и прибыльный месяц.
-
Начался еще один интересный и прибыльный месяц.
Ага кому как. Сколько кому прибыло ровно столько от некоторых убыло ;(
-
Начался еще один интересный и прибыльный месяц.
Ага кому как. Сколько кому прибыло ровно столько от некоторых убыло ;(
Владельцы казино всегда в плюсе. :)
-
Начался еще один интересный и прибыльный месяц.
Будем надеяться :)
-
Размышления в выходные с Excel в руках...
Может быть приводимые графики имею какой-то практический смысл.
Кое-что наводит на размышления.
Данные за полные сессии от 30 января.
-
я не очень понял- один бар ознает один период между клирингами?
как-то уж ОИ скачет чрезмерно ???
возможные сценарии по рубль-доллару.
т.о. вехняя граница коридора похоже действительно станет на некоторое время преградой для роста. публика выходит в кеш и занимает выжидательную позицию- кто победит на уровне 38-39К.
предполагаю откат при достижении этого уровня (волна III) и уход в консолидацию (IV) 32-37К. далее при I=III, V может быть расятжением, т.е. 1,6хIII, или усечением, т.е. ЦБ удержит планку. ИМХО зависет это будет от развития событий на внешних рынках, но учитывая что я жду похода бакса в этом полугодии в сторону паритета с евро (возможно не прямо сейчас, а через некоторое время),то думаю будет растянутая.
оранжевый сценарий- варинат что закончилась только 1 оф III, и падение нефти ускорит пробой вверх.
-
я не очень понял- один бар ознает один период между клирингами?
как-то уж ОИ скачет чрезмерно ???
Каждый бар - объем сделок по конкретной цене. Одновременно попытался нанести средний объем сделки по цене. Исходные данные - тиковые.
-
я не очень понял- один бар ознает один период между клирингами?
как-то уж ОИ скачет чрезмерно ???
возможные сценарии по рубль-доллару.
т.о. вехняя граница коридора похоже действительно станет на некоторое время преградой для роста. публика выходит в кеш и занимает выжидательную позицию- кто победит на уровне 38-39К.
предполагаю откат при достижении этого уровня (волна III) и уход в консолидацию (IV) 32-37К. далее при I=III, V может быть расятжением, т.е. 1,6хIII, или усечением, т.е. ЦБ удержит планку. ИМХО зависет это будет от развития событий на внешних рынках, но учитывая что я жду похода бакса в этом полугодии в сторону паритета с евро (возможно не прямо сейчас, а через некоторое время),то думаю будет растянутая.
оранжевый сценарий- варинат что закончилась только 1 оф III, и падение нефти ускорит пробой вверх.
Можно глупый вопрос. Вот на графике сейчас бакс идет за 38р, а в обменнике грубо 36. Почему например не взять и продать фъючерс за 38 и сразу купить нал. на з6? Будет ли от этого прибыль?
-
Начался еще один интересный и прибыльный месяц.
Ага кому как. Сколько кому прибыло ровно столько от некоторых убыло ;(
А Вы что хотели... Это жизнь ::)
-
Для тех, кто не прочитал в январе, повторяю:
с 5 февраля на Фортсе вводится фьючерс на курс рубля к евро. Используем его для хеджирования всяческих спотовых схем, а также для получения быстрого удовольствия.
Контракт нужен банкам, которые принимают пассивы в евро, а активы отдают в рублях, - для хеджирования.
Контракт нужен тем, кто ожидает получения выручки в евро и боится, что евро упадет.
Контракт нужен спекулянтам, в конце концов.
-
прогноз на неделю 02-06 февраля 2009
Российский рынок.
Он и хотел бы расти, но сильнейшие удары по курсу рубля к бивалютной корзине не дают возможности увидеть свет в конце коридора. Совершенно ясно, что ЦБ с каждым днём всё тяжелее влиять на курс. Уже сейчас очень близок момент, когда инвесторы, держащие активы в рублёвых акциях, сообразят, что... http://2trade.ru/sr_prog/46928-prognoz-na-nedelju-02-06-fevralja-2009.html
-
Приветствую!
Скажите, на сколько актуально отслеживать стакан, на предмет скоплений больших заявок (от 150-400 до 1000+)?
-
Приветствую!
Скажите, на сколько актуально отслеживать стакан, на предмет скоплений больших заявок (от 150-400 до 1000+)?
Здравствуйте.
Есть мнение, что отслеживать полезнее сделки, а не заявки. Посему - таблица всех сделок.
-
LKOH опять завис.
-
LKOH опять завис.
Да, что это с Луком? Покупцов нет? Или тех. проблема. И часто такое бывает?
-
LKOH опять завис.
Да, что это с Луком? Покупцов нет? Или тех. проблема. И часто такое бывает?
Да просто на лимит лег. Сейчас на клиринге расширят
-
LKOH опять завис.
Да, что это с Луком? Покупцов нет? Или тех. проблема. И часто такое бывает?
Да просто на лимит лег. Сейчас на клиринге расширят
Ну вот уже. Пропустил. Хотел прокольчик который обычно при этом бывает сыграть.
-
прогноз на неделю 02-06 февраля 2009
Российский рынок.
Он и хотел бы расти, но сильнейшие удары по курсу рубля к бивалютной корзине не дают возможности увидеть свет в конце коридора. Совершенно ясно, что ЦБ с каждым днём всё тяжелее влиять на курс. Уже сейчас очень близок момент, когда инвесторы, держащие активы в рублёвых акциях, сообразят, что... http://2trade.ru/sr_prog/46928-prognoz-na-nedelju-02-06-fevralja-2009.html
Александра! Спасибо за обзор :)
-
Респект г-же Кен за прогноз :)
В первый день февраля оказался почти в полной противофазе с рынком :) Однако, день закрыт в плюсе, что утешает.
Надо учиться держать позицию...
Еще удалось "законсервировать" прибыль в опционах до экспирации. Тоже доход, хотя и отложенный.
Ушел на ночь без позиции, т.к. завтра до терминала доберусь не скоро.
Всем счастливых снов!
-
Еще удалось "законсервировать" прибыль в опционах до экспирации. Тоже доход, хотя и отложенный.
А не выгоднее продать их сейчас если профит устроил Что-бы не потерять временную стоимость? Или вы в короткую?
-
Еще удалось "законсервировать" прибыль в опционах до экспирации. Тоже доход, хотя и отложенный.
А не выгоднее продать их сейчас если профит устроил Что-бы не потерять временную стоимость? Или вы в короткую?
Вы не поняли. Сегодня была достроена позиция, стоимость которой не зависит от цены БА и времени. Она абсолютно нейтральна (можно сказать - это арбитражная позиция). На момент ее закрытия туда была законсервирована вся текущая временная стоимость, а всякая иная стоимость была получена в виде разности полученных и уплаченных премий в процессе создания.
"развяжется" узелок в момент экспирации, ну, или если кто-то из держателей моих коротких опционов захочет их эксперировать раньше. Но даже в этом случае стоимость позиции не изменится. :)
Единственный вариант, когда имеет смысл "распечатывать" такую позицию - появление возможность ее улучшить :)
-
Еще удалось "законсервировать" прибыль в опционах до экспирации. Тоже доход, хотя и отложенный.
А не выгоднее продать их сейчас если профит устроил Что-бы не потерять временную стоимость? Или вы в короткую?
Вы не поняли. Сегодня была достроена позиция, стоимость которой не зависит от цены БА и времени. Она абсолютно нейтральна (можно сказать - это арбитражная позиция). На момент ее закрытия туда была законсервирована вся текущая временная стоимость, а всякая иная стоимость была получена в виде разности полученных и уплаченных премий в процессе создания.
"развяжется" узелок в момент экспирации, ну, или если кто-то из держателей моих коротких опционов захочет их эксперировать раньше. Но даже в этом случае стоимость позиции не изменится. :)
Единственный вариант, когда имеет смысл "распечатывать" такую позицию - появление возможность ее улучшить :)
Понял - арбитраж. Иных безрисковых позиций я не знаю.
-
Как-то так. Пока по плану.
-
А это золотишко.
Денис, а шортили-то правильно ;)
Давешние покупки золота никто таки не поддержал.
-
А это золотишко.
Денис, а шортили-то правильно ;)
Давешние покупки золота никто таки не поддержал.
да вот стоп поставил близко млин, выбило.
-
между тем ситуация для риховых медведей ухудшилась (если не залезем в синий канал обратно буду выходить из шорта).
если пробой не ложный появились перспективы роста или треугольника.
-
Рубль отгоняет от верхней границы уже не один ЦБ.
Уже и Путин взялся помогать. Пообещал банкам выдать под строгий отчёт ещё 225 млрд р (вдобавок к тем 825, что уже дадены... и куда-то девались).
А на этом мои соплеменники, риховые медведи-шатуны, и правда могут задуматься о зимней спячке...
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
-
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
А им нефть поможет.
-
Признаюсь честно, я не понимаю что происходит с РИХ. Кажется мне, что только утаптывание доллара не могло дать такой эффект. Посижу-ка я завтра в сторонке, хотя трудно будет...
-
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
А им нефть поможет.
нефть пока медведям хочет помочь- лайт очевидно наметил цель пробить 40
вопрос не в РИХе- странно что с рынком происходит, он совершенно не отыграл падение ЕЕМ и амеров при явно слабой нефти. его держит отстутвие продаж, а те что имеют место многновенно выкупаются ???
-
вопрос не в РИХе- странно что с рынком происходит, он совершенно не отыграл падение ЕЕМ и амеров при явно слабой нефти. его держит отстутвие продаж, а те что имеют место многновенно выкупаются ???
все ждут и надеются что в середине февраля все-таки будет локальный верхи, а не низы — если так то оттуда и зашортим по-новой риху.
хотя вчерашняя зеленка от амеров вполне может дать нам (по велению верхов) красный цвет на закрытии.
Кстати заявления о том, что вэба нет на рынке походу всерьез никто не принял — просто таким образом «они» хотят скрыть своё присутствие :-)
-
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
А им нефть поможет.
нефть пока медведям хочет помочь- лайт очевидно наметил цель пробить 40
вопрос не в РИХе- странно что с рынком происходит, он совершенно не отыграл падение ЕЕМ и амеров при явно слабой нефти. его держит отстутвие продаж, а те что имеют место многновенно выкупаются ???
Похоже держат Газпромом. Создают устойчивость. Могут и перестоять "плохие времена".
-
вопрос не в РИХе- странно что с рынком происходит, он совершенно не отыграл падение ЕЕМ и амеров при явно слабой нефти. его держит отстутвие продаж, а те что имеют место многновенно выкупаются ???
Кстати заявления о том, что вэба нет на рынке походу всерьез никто не принял — просто таким образом «они» хотят скрыть своё присутствие :-)
А что кроме ВЭБа крупных игроков нет?
Вроде ВЭБ на вранье еще не ловили.
-
вопрос не в РИХе- странно что с рынком происходит, он совершенно не отыграл падение ЕЕМ и амеров при явно слабой нефти. его держит отстутвие продаж, а те что имеют место многновенно выкупаются ???
Кстати заявления о том, что вэба нет на рынке походу всерьез никто не принял — просто таким образом «они» хотят скрыть своё присутствие :-)
А что кроме ВЭБа крупных игроков нет?
Вроде ВЭБ на вранье еще не ловили.
а смысл входить крупняку сейчас? через 0,5-1,5 месяца ценнник будет дешевле намного, даже учитывая что им требуются огромные пакеты акций входить рано (я так думаю)
один вариант конечно всегда есть — скупка активов на баксы которые скоро (срок: несколько месяцев-год) сильно упадут (либо вовсе мимикрируют под валюту третьих стран), тогда цена конечно практически не важна.
Скупку активов можно наблюдать практически во всех странах, где-то под благонравными предлогами типа помощь, где-то просто забирают у олигархов под прелогом маржина ну и так далее...
-
Рубль отгоняет от верхней границы уже не один ЦБ.
Уже и Путин взялся помогать. Пообещал банкам выдать под строгий отчёт ещё 225 млрд р (вдобавок к тем 825, что уже дадены... и куда-то девались).
а в чем тут поддержка рублю? если бы они потребовали вернуть кредиты в рублях то да..а дать еще рублей чтобы они побежали на валютный рынок (а они это сделают даже при "строжайшем надзоре")
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
как план амеры примет, наступит некая ясность, тут и двинут рынок ИМХО
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
как план амеры примет, наступит некая ясность, тут и двинут рынок ИМХО
поддерживаю!
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
как план амеры примет, наступит некая ясность, тут и двинут рынок ИМХО
По аналогии с приемкой плана Полсона дам-не дам-дам-не дам-у тебя или у меня?
[/quote]
а смысл входить крупняку сейчас? через 0,5-1,5 месяца ценнник будет дешевле намного, даже учитывая что им требуются огромные пакеты акций входить рано (я так думаю)
один вариант конечно всегда есть — скупка активов на баксы которые скоро (срок: несколько месяцев-год) сильно упадут (либо вовсе мимикрируют под валюту третьих стран), тогда цена конечно практически не важна.[/quote]
А если девальвацию отыграли, то куда им теперь? Облигации- дох-ть в пол-акции- какие?-ГП, Лук, Сбер
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
как план амеры примет, наступит некая ясность, тут и двинут рынок ИМХО
хм...какая ясность? то что этот план такое же фуфло как и полсоновский, говорят их же наиболее вменяемые эксперты. даже хуже- тот был краткосрочнее и конкретнее.
по сути есть только один важный аспект- как быстро и каким путем вольют новые деньги (или- кому позволят слить весь свой мусор в "плохой банк" и на каких условиях).
всем понятно что план примут с некоторыми поправками лоббистов. никакой определенности.
вопрос в том, что все попытки запустить кредитный механизм терпят неудачу из-за неудовлетоврительных балансов банков. высвободить средства для экономики и домохозяйств, можно только освободив банки от "мусора". понятно, что это неизбежно...но как-то особо никто не торопится.
-
шувалов гутарит что расходы государства будут сокращены, резервы надо будет сохранить. возможно, это и поддержки рубля коснется
-
Рубль отгоняет от верхней границы уже не один ЦБ.
Уже и Путин взялся помогать. Пообещал банкам выдать под строгий отчёт ещё 225 млрд р (вдобавок к тем 825, что уже дадены... и куда-то девались).
А на этом мои соплеменники, риховые медведи-шатуны, и правда могут задуматься о зимней спячке...
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
xcept
я далек от мысли что крупные банки что-то там делают в пику "линии партии", так недолго и "докторов" накликать. поясните пожалуйста свою мысль- чего испугаются медведи? неужели того что товарисч пу.кнул в очередной раз...вроде уже и совещания с силовиками проводили по этому вопросу.
или всеже так- была задача:
1)сохранить банковскую ситему (подзадача- гос.банкам и крупнейшим комбанкам надо на чем то зарабатывать)
2)обеспечить выплату зарубежных долгов, не допустить знаковых дефолтов
3)предотвратить переход залогов в руки кредиторов-зарубежников
4)обеспечить "плавность" процесса, дабы электорат не шибко возмущался
5)прокредитовать через госбанки "нужные" конторы, попавшие на неприятности
можно сказать, что в моменте эти задачи выполнены. но публика и предприятия с деньгами продолжают ломится в кассу. зажимать рублевую ликидность долго- гарантированно убить всю неэкспорноориентированную экономику, где пашет довольно много электората.
т.е. пора завинчивать гайки, дав банкам понять, что они уже надышались и пора дать подышать другим? и товарисч Пу дал команду сменить приоритеты...
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
как план амеры примет, наступит некая ясность, тут и двинут рынок ИМХО
хм...какая ясность? то что этот план такое же фуфло как и полсоновский, говорят их же наиболее вменяемые эксперты. даже хуже- тот был краткосрочнее и конкретнее.
по сути есть только один важный аспект- как быстро и каким путем вольют новые деньги (или- кому позволят слить весь свой мусор в "плохой банк" и на каких условиях).
всем понятно что план примут с некоторыми поправками лоббистов. никакой определенности.
вопрос в том, что все попытки запустить кредитный механизм терпят неудачу из-за неудовлетоврительных балансов банков. высвободить средства для экономики и домохозяйств, можно только освободив банки от "мусора". понятно, что это неизбежно...но как-то особо никто не торопится.
Всё так. Только никакие сверхновые сверхкрупные госвливания, равно как и педалирование идей о грязных банках, не улучшат ситуацию.
Идеальная задача стоит - реанимировать потребительский спрос.
Так для этого не банкам-лузерам надо долги прощать, а домохозяйствам! Да, ценой жизни многих банков. Но выход только такой. Это более рыночное решение проблемы, чем весь тот социализм, который мы второй год уже наблюдаем.
-
Рубль отгоняет от верхней границы уже не один ЦБ.
Уже и Путин взялся помогать. Пообещал банкам выдать под строгий отчёт ещё 225 млрд р (вдобавок к тем 825, что уже дадены... и куда-то девались).
А на этом мои соплеменники, риховые медведи-шатуны, и правда могут задуматься о зимней спячке...
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
xcept
я далек от мысли что крупные банки что-то там делают в пику "линии партии", так недолго и "докторов" накликать. поясните пожалуйста свою мысль- чего испугаются медведи? неужели того что товарисч пу.кнул в очередной раз...вроде уже и совещания с силовиками проводили по этому вопросу.
или всеже так- была задача:
1)сохранить банковскую ситему (подзадача- гос.банкам и крупнейшим комбанкам надо на чем то зарабатывать)
2)обеспечить выплату зарубежных долгов, не допустить знаковых дефолтов
3)предотвратить переход залогов в руки кредиторов-зарубежников
4)обеспечить "плавность" процесса, дабы электорат не шибко возмущался
5)прокредитовать через госбанки "нужные" конторы, попавшие на неприятности
можно сказать, что в моменте эти задачи выполнены. но публика и предприятия с деньгами продолжают ломится в кассу. зажимать рублевую ликидность долго- гарантированно убить всю неэкспорноориентированную экономику, где пашет довольно много электората.
т.е. пора завинчивать гайки, дав банкам понять, что они уже надышались и пора дать подышать другим? и товарисч Пу дал команду сменить приоритеты...
Мысль проста: товарисч заявил фактически о возможности нового витка борьбы с нехорошими спекулянтами, обвалившими рубль. Одними резервами ЦБ тут не обойтись, пора какие-то административные меры придумывать. Вот чего могли испугаться участники рынка-то. Потому что с одной стороны всем понятно, что курс рубля - это отражение состояния реальной российской экономики, которое только ухудшается. С другой - у нас принято бояться, а вдруг всё отберут и поделят между оголодавшими чиновниками.
А если брать затекст, то мне наш товарисч дал однозначный сигнал, что разговоры о либеральной экономике в Давосе результата не дали, и кредитное окно нашим компаниям не откроют. Умилил призыв к российским банкам активизировать сбор денег на депозиты и начать выдавать эти деньги предприятиям реального сектора.
-
Рубль отгоняет от верхней границы уже не один ЦБ.
Уже и Путин взялся помогать. Пообещал банкам выдать под строгий отчёт ещё 225 млрд р (вдобавок к тем 825, что уже дадены... и куда-то девались).
А на этом мои соплеменники, риховые медведи-шатуны, и правда могут задуматься о зимней спячке...
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
xcept
я далек от мысли что крупные банки что-то там делают в пику "линии партии", так недолго и "докторов" накликать. поясните пожалуйста свою мысль- чего испугаются медведи? неужели того что товарисч пу.кнул в очередной раз...вроде уже и совещания с силовиками проводили по этому вопросу.
или всеже так- была задача:
1)сохранить банковскую ситему (подзадача- гос.банкам и крупнейшим комбанкам надо на чем то зарабатывать)
2)обеспечить выплату зарубежных долгов, не допустить знаковых дефолтов
3)предотвратить переход залогов в руки кредиторов-зарубежников
4)обеспечить "плавность" процесса, дабы электорат не шибко возмущался
5)прокредитовать через госбанки "нужные" конторы, попавшие на неприятности
можно сказать, что в моменте эти задачи выполнены. но публика и предприятия с деньгами продолжают ломится в кассу. зажимать рублевую ликидность долго- гарантированно убить всю неэкспорноориентированную экономику, где пашет довольно много электората.
т.е. пора завинчивать гайки, дав банкам понять, что они уже надышались и пора дать подышать другим? и товарисч Пу дал команду сменить приоритеты...
Мысль проста: товарисч заявил фактически о возможности нового витка борьбы с нехорошими спекулянтами, обвалившими рубль. Одними резервами ЦБ тут не обойтись, пора какие-то административные меры придумывать. Вот чего могли испугаться участники рынка-то. Потому что с одной стороны всем понятно, что курс рубля - это отражение состояния реальной российской экономики, которое только ухудшается. С другой - у нас принято бояться, а вдруг всё отберут и поделят между оголодавшими чиновниками.
А если брать затекст, то мне наш товарисч дал однозначный сигнал, что разговоры о либеральной экономике в Давосе результата не дали, и кредитное окно нашим компаниям не откроют. Умилил призыв к российским банкам активизировать сбор денег на депозиты и начать выдавать эти деньги предприятиям реального сектора.
При этом по-прежнему налицо покупка в ГП. Общее отсутствие продаж по рынку.
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
как план амеры примет, наступит некая ясность, тут и двинут рынок ИМХО
хм...какая ясность? то что этот план такое же фуфло как и полсоновский, говорят их же наиболее вменяемые эксперты. даже хуже- тот был краткосрочнее и конкретнее.
по сути есть только один важный аспект- как быстро и каким путем вольют новые деньги (или- кому позволят слить весь свой мусор в "плохой банк" и на каких условиях).
всем понятно что план примут с некоторыми поправками лоббистов. никакой определенности.
вопрос в том, что все попытки запустить кредитный механизм терпят неудачу из-за неудовлетоврительных балансов банков. высвободить средства для экономики и домохозяйств, можно только освободив банки от "мусора". понятно, что это неизбежно...но как-то особо никто не торопится.
Всё так. Только никакие сверхновые сверхкрупные госвливания, равно как и педалирование идей о грязных банках, не улучшат ситуацию.
Идеальная задача стоит - реанимировать потребительский спрос.
Так для этого не банкам-лузерам надо долги прощать, а домохозяйствам! Да, ценой жизни многих банков. Но выход только такой. Это более рыночное решение проблемы, чем весь тот социализм, который мы второй год уже наблюдаем.
это из серии: есть 2 выхода из кризиса- реальный и фантастический... реальный- нас спасут инопланетяне...
нужно и можно- две большие разницы. никто и никогда не пойдет на предложенное Вами (а если кто-то из сильных мира только попробует, на его голову моментально камикадзе-исламисты уронят что-нибудь). в любом фильме (да и в жизни) про мафию, мафиозо убивает неспособного расплатится должника- теряя деньги, он дает понять остальным, что платить то надо.
если простить домохозяйства всего один раз они не будут платить НИКОГДА. психология. к тому же хозяйства сами по себе, а у банков есть мощнейшее фин.лобби, и Т.Гейтнер плоть от плоти его.
-
Рубль отгоняет от верхней границы уже не один ЦБ.
Уже и Путин взялся помогать. Пообещал банкам выдать под строгий отчёт ещё 225 млрд р (вдобавок к тем 825, что уже дадены... и куда-то девались).
А на этом мои соплеменники, риховые медведи-шатуны, и правда могут задуматься о зимней спячке...
Другой вопрос, что на сколь-либо большое искусственное задирание рынка политического темперамента наших деятелей явно не хватит.
xcept
я далек от мысли что крупные банки что-то там делают в пику "линии партии", так недолго и "докторов" накликать. поясните пожалуйста свою мысль- чего испугаются медведи? неужели того что товарисч пу.кнул в очередной раз...вроде уже и совещания с силовиками проводили по этому вопросу.
или всеже так- была задача:
1)сохранить банковскую ситему (подзадача- гос.банкам и крупнейшим комбанкам надо на чем то зарабатывать)
2)обеспечить выплату зарубежных долгов, не допустить знаковых дефолтов
3)предотвратить переход залогов в руки кредиторов-зарубежников
4)обеспечить "плавность" процесса, дабы электорат не шибко возмущался
5)прокредитовать через госбанки "нужные" конторы, попавшие на неприятности
можно сказать, что в моменте эти задачи выполнены. но публика и предприятия с деньгами продолжают ломится в кассу. зажимать рублевую ликидность долго- гарантированно убить всю неэкспорноориентированную экономику, где пашет довольно много электората.
т.е. пора завинчивать гайки, дав банкам понять, что они уже надышались и пора дать подышать другим? и товарисч Пу дал команду сменить приоритеты...
Мысль проста: товарисч заявил фактически о возможности нового витка борьбы с нехорошими спекулянтами, обвалившими рубль. Одними резервами ЦБ тут не обойтись, пора какие-то административные меры придумывать. Вот чего могли испугаться участники рынка-то. Потому что с одной стороны всем понятно, что курс рубля - это отражение состояния реальной российской экономики, которое только ухудшается. С другой - у нас принято бояться, а вдруг всё отберут и поделят между оголодавшими чиновниками.
А если брать затекст, то мне наш товарисч дал однозначный сигнал, что разговоры о либеральной экономике в Давосе результата не дали, и кредитное окно нашим компаниям не откроют. Умилил призыв к российским банкам активизировать сбор денег на депозиты и начать выдавать эти деньги предприятиям реального сектора.
тогда должны нас лить нерезы (весь рынок)
-
При этом по-прежнему налицо покупка в ГП. Общее отсутствие продаж по рынку.
если бы только в ГП. >:(
из шорта вышел в б/у практически и перевернулся в лонг с короткой целью 53К для начала.
ММВБ намымлился фрактал на покупку ломать.
-
Д.д. Вопрос от новичка на срочке: общий спро/предложение по РИХе что-нибудь значат? Можно по ним о чем-то судить? Спасибо.
-
При этом по-прежнему налицо покупка в ГП. Общее отсутствие продаж по рынку.
если бы только в ГП. >:(
из шорта вышел в б/у практически и перевернулся в лонг с короткой целью 53К для начала.
ММВБ намымлился фрактал на покупку ломать.
Я взяла ГП немного. Чтоб не быть чужой на празднике жизни))
Сосут бумагу и сосут
-
При этом по-прежнему налицо покупка в ГП. Общее отсутствие продаж по рынку.
ММВБ намымлился фрактал на покупку ломать.
Для начала до туда дойти надо. Но заявка есть
-
Д.д. Вопрос от новичка на срочке: общий спро/предложение по РИХе что-нибудь значат? Можно по ним о чем-то судить? Спасибо.
нет. как на споте имхо
-
тогда должны нас лить нерезы (весь рынок)
дождутся снижения рейтинга и зальют ::)
-
тогда должны нас лить нерезы (весь рынок)
дождутся снижения рейтинга и зальют ::)
В каком смысле зальют? Бумагой или деньгами?
-
тогда должны нас лить нерезы (весь рынок)
дождутся снижения рейтинга и зальют ::)
В каком смысле зальют? Бумагой или деньгами?
Бумагой, конечно.
Аля, в честь чего нам рейтинг понизят? ЗВР не обеспечат обязательства?
-
тогда должны нас лить нерезы (весь рынок)
дождутся снижения рейтинга и зальют ::)
А вот, собственно, Фичи и снизили.
-
тогда должны нас лить нерезы (весь рынок)
дождутся снижения рейтинга и зальют ::)
О-па. А вот и оно
FITCH СНИЗИЛО РЕЙТИНГ РОССИИ ДО "ВВВ", ПРОГНОЗ – НЕГАТИВНЫЙ
-
тогда должны нас лить нерезы (весь рынок)
дождутся снижения рейтинга и зальют ::)
В каком смысле зальют? Бумагой или деньгами?
Бумагой, конечно.
Аля, в честь чего нам рейтинг понизят? ЗВР не обеспечат обязательства?
Мария, 5 мин назад Фич уже снизил. Обещали снизить когда, причину называли - нестабильный курс нац валюты и резкое уменьшение ЗВР
-
и на рихе сразу отразилось :-)
-
и на рихе сразу отразилось :-)
ну да упал на процент..тока сеня он полдня на этих уровнях уже болтался. тож мне новость
-
на долларе тоже. Как народ сразу ломанулся его скупать...
-
Корзина сегодня кстати была 40,35
До потолка осталось 65 копеек.
Пробъем на этой неделе? ;)
-
и на рихе сразу отразилось :-)
ну да упал на процент..тока сеня он полдня на этих уровнях уже болтался. тож мне новость
кому процент важней, а кому-то 1000 на каждый контракт :-)
-
и на рихе сразу отразилось :-)
ну да упал на процент..тока сеня он полдня на этих уровнях уже болтался. тож мне новость
нам стимул нужен был расти или падать. Вот он и нашелся.
-
и на рихе сразу отразилось :-)
ну да упал на процент..тока сеня он полдня на этих уровнях уже болтался. тож мне новость
кому процент важней, а кому-то 1000 на каждый контракт :-)
ну коли у вас такое слабенькое движение вызывает такую бурную реакцию, то что произойдет если вместо сегодняшнего сонного царства вернется волатильность прошлой недели?! ;D
-
и на рихе сразу отразилось :-)
ну да упал на процент..тока сеня он полдня на этих уровнях уже болтался. тож мне новость
нам стимул нужен был расти или падать. Вот он и нашелся.
за последний час фьюч на сипи упал почти на процент-чем вам не это основание?! просто интересно, даже если мы хотим повод что быреализовать перекупленность, то использование понижение рейтинга фитча..(при том что они 1) ничего нового не сказла, 2) предупреждали заранее о снижении 3) что есть фитч?! особенно в современном мире) как то слабенько выглядит даже для повода
-
ну коли у вас такое слабенькое движение вызывает такую бурную реакцию, то что произойдет если вместо сегодняшнего сонного царства вернется волатильность прошлой недели?! ;D
ну что и должно :-) +10 +20% к депозу каждый день...
-
и на рихе сразу отразилось :-)
ну да упал на процент..тока сеня он полдня на этих уровнях уже болтался. тож мне новость
нам стимул нужен был расти или падать. Вот он и нашелся.
за последний час фьюч на сипи упал почти на процент-чем вам не это основание?! просто интересно, даже если мы хотим повод что быреализовать перекупленность, то использование понижение рейтинга фитча..(при том что они 1) ничего нового не сказла, 2) предупреждали заранее о снижении 3) что есть фитч?! особенно в современном мире) как то слабенько выглядит даже для повода
1. В посл. время мы негатив игнорим, позитив бодро отыгрываем.
2. Пробъем корзину если, я тоже не против, ежели опять будем пересчитывать Лондон в рублевые цены.
3. А вот замедление роста и дивера по Макду на часовых индексе ММВБ и особенно ГП, нехорошо смотрятся.
Сломать дивера можно ускорением роста, а с такой новостью это теперь сомнительно.
2Forsayt
)) удачи Вам
-
ну коли у вас такое слабенькое движение вызывает такую бурную реакцию, то что произойдет если вместо сегодняшнего сонного царства вернется волатильность прошлой недели?! ;D
ну что и должно :-) +10 +20% к депозу каждый день...
ну да..вот тогда и будет движение по депозу..а то сегодня кто то рост увидел, сейчас падение...новость глобальную узрели..а на самом то деле ничего не происходит. ни скупки, ни продажи...сижу зеваю
-
Корзина сегодня кстати была 40,35
До потолка осталось 65 копеек.
Пробъем на этой неделе? ;)
На завтра по официальным курсам 40.88. А в моменте 40,92. С нетерпением жду данных по резервам.
Кстати, Сорос признался что он опять британский фунт..., ну это самое... ну, в общем, вы поняли. ;D (за Мюнхенский сговор, что ли, он им мстит?).
Так вот, не обратит ли он сейчас взор на наше многострадальное государство (приговаривая про себя - "А вы думали, что Связьинвест уже все забыли?") ;D
-
Корзина сегодня кстати была 40,35
До потолка осталось 65 копеек.
Пробъем на этой неделе? ;)
На завтра по официальным курсам 40.88. А в моменте 40,92. С нетерпением жду данных по резервам.
Кстати, Сорос признался что он опять британский фунт..., ну это самое... ну, в общем, вы поняли. ;D (за Мюнхенский сговор, что ли, он им мстит?).
Так вот, не обратит ли он сейчас взор на наше многострадальное государство (приговаривая про себя - "А вы думали, что Связьинвест уже все забыли?") ;D
Мстит скорее за то, что фунт - валюта страны-банкрота или около того.
Какое интересное, однако , время...
-
Ну двинулись бы уже в любую сторону! Когда же это случится?
как план амеры примет, наступит некая ясность, тут и двинут рынок ИМХО
Всё так. Только никакие сверхновые сверхкрупные госвливания, равно как и педалирование идей о грязных банках, не улучшат ситуацию.
Идеальная задача стоит - реанимировать потребительский спрос.
Так для этого не банкам-лузерам надо долги прощать, а домохозяйствам! Да, ценой жизни многих банков. Но выход только такой. Это более рыночное решение проблемы, чем весь тот социализм, который мы второй год уже наблюдаем.
это из серии: есть 2 выхода из кризиса- реальный и фантастический... реальный- нас спасут инопланетяне...
нужно и можно- две большие разницы. никто и никогда не пойдет на предложенное Вами (а если кто-то из сильных мира только попробует, на его голову моментально камикадзе-исламисты уронят что-нибудь). в любом фильме (да и в жизни) про мафию, мафиозо убивает неспособного расплатится должника- теряя деньги, он дает понять остальным, что платить то надо.
если простить домохозяйства всего один раз они не будут платить НИКОГДА. психология. к тому же хозяйства сами по себе, а у банков есть мощнейшее фин.лобби, и Т.Гейтнер плоть от плоти его.
Психология возможно сработает правильно и появится понимание, что как раньше в долг жить нельзя. Прощают же долги африканским странам, про кот. ясно, то все равно их не отдадут. Зато потом начнается жизнь с чистого листа.
Но это про америк. потребителей, там все погрязли. А у нас как? тоже прощать? У меня как честного налогоплательщика без долгов возникает непонимание.
-
что и требовалось доказать- стоило мне встать в лонг, полилось :-X
уже 5 входов не удачно в обе стороны (+- 0, причем до целей краткосрочных копейки не доходим), из лонга 52100 выскочить не успел. попробую сыграть от низа моего зеленого канала вверх.если ниже 50К загонять, придется фиксить лося приличного.
-
что и требовалось доказать- стоило мне встать в лонг, полилось :-X
уже 5 входов не удачно в обе стороны (+- 0, причем до целей краткосрочных копейки не доходим), из лонга 52100 выскочить не успел. попробую сыграть от низа моего зеленого канала вверх.если ниже 50К загонять, придется фиксить лося приличного.
Добрый День!
Это называется не в ритме рынка, надо взять передых. ;)
Я успела выйти чуть не доходя верха канала, так сказать оставила на кассе и только вышла, как на тебе... ;)
-
что и требовалось доказать- стоило мне встать в лонг, полилось :-X
уже 5 входов не удачно в обе стороны (+- 0, причем до целей краткосрочных копейки не доходим), из лонга 52100 выскочить не успел. попробую сыграть от низа моего зеленого канала вверх.если ниже 50К загонять, придется фиксить лося приличного.
А у меня четыре входа на споте и все неудачные. А вот на срочке плюс. Лося крыть не буду. Сдвину действия на пол-шага.
-
что и требовалось доказать- стоило мне встать в лонг, полилось :-X
уже 5 входов не удачно в обе стороны (+- 0, причем до целей краткосрочных копейки не доходим), из лонга 52100 выскочить не успел. попробую сыграть от низа моего зеленого канала вверх.если ниже 50К загонять, придется фиксить лося приличного.
Добрый День!
Это называется не в ритме рынка, надо взять передых. ;)
Я успела выйти чуть не доходя верха канала, так сказать оставила на кассе и только вышла, как на тебе... ;)
надо, но в данный момент нельзя- играю все возможности (график выкладывал)- надо поймать движок, он все покроет, т.к. точка бифуркации. график ниже выкладывал. терпеть не могу играть в середине каналов.
к тому же в 3х случаях направление было правильное, еще в 2х точка входа неоптимальна, а потому и перестраховался при закрытии в 0. короче общий итог -250п. (реализованный) в пределах разумного.
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
-
что и требовалось доказать- стоило мне встать в лонг, полилось :-X
уже 5 входов не удачно в обе стороны (+- 0, причем до целей краткосрочных копейки не доходим), из лонга 52100 выскочить не успел. попробую сыграть от низа моего зеленого канала вверх.если ниже 50К загонять, придется фиксить лося приличного.
Добрый День!
Это называется не в ритме рынка, надо взять передых. ;)
Я успела выйти чуть не доходя верха канала, так сказать оставила на кассе и только вышла, как на тебе... ;)
надо, но в данный момент нельзя- играю все возможности (график выкладывал)- надо поймать движок, он все покроет, т.к. точка бифуркации. график ниже выкладывал. терпеть не могу играть в середине каналов.
к тому же в 3х случаях направление было правильное, еще в 2х точка входа неоптимальна, а потому и перестраховался при закрытии в 0. короче общий итог -250п. (реализованный) в пределах разумного.
А движка все нет. Я тоже уже заждался. В любую сторону, но посильнее!
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
завтра в евро фьючах похоже веселуха будет та еще ;D тем более что евро ЦБ заседает тоже завтра.
-
что и требовалось доказать- стоило мне встать в лонг, полилось :-X
уже 5 входов не удачно в обе стороны (+- 0, причем до целей краткосрочных копейки не доходим), из лонга 52100 выскочить не успел. попробую сыграть от низа моего зеленого канала вверх.если ниже 50К загонять, придется фиксить лося приличного.
Добрый День!
Это называется не в ритме рынка, надо взять передых. ;)
Я успела выйти чуть не доходя верха канала, так сказать оставила на кассе и только вышла, как на тебе... ;)
надо, но в данный момент нельзя- играю все возможности (график выкладывал)- надо поймать движок, он все покроет, т.к. точка бифуркации. график ниже выкладывал. терпеть не могу играть в середине каналов.
к тому же в 3х случаях направление было правильное, еще в 2х точка входа неоптимальна, а потому и перестраховался при закрытии в 0. короче общий итог -250п. (реализованный) в пределах разумного.
А движка все нет. Я тоже уже заждался. В любую сторону, но посильнее!
нее. Дайте понять куда...
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
а при чем тут правительство? правительство ничего хорошего сеня не говорило. я может тоже бы пошортил. кабы динамика была а не соплежуйство
-
между тем бакс сожрал весь евророст вчерашний.
вот интересно, если он выше 1.25 пойдет, а лайт ниже 40 наши идиоты будут за 41 цеплятся?
кстати, какие административные гадости они могут придумать- налог на покупку валюты резидентами непредназначенной для торг. операций, обязательная продажа 100% валютной выручки, запрет на досрочное снятие рублевых вкладов....
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
а при чем тут правительство? правительство ничего хорошего сеня не говорило. я может тоже бы пошортил. кабы динамика была а не соплежуйство
а причем здесь "сеня"? они давно сказали- 41 и ни шагу дальше. почему 41, а не 40 и не 45 я так и не понял. типа "как я сказал, так и будет". рынок такой аргумент не понимает, а если рубли зажимать, долго бизнес не выдержит
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
завтра в евро фьючах похоже веселуха будет та еще ;D тем более что евро ЦБ заседает тоже завтра.
ожидают что понизят ставку?
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
а при чем тут правительство? правительство ничего хорошего сеня не говорило. я может тоже бы пошортил. кабы динамика была а не соплежуйство
а причем здесь "сеня"? они давно сказали- 41 и ни шагу дальше. почему 41, а не 40 и не 45 я так и не понял. типа "как я сказал, так и будет". рынок такой аргумент не понимает, а если рубли зажимать, долго бизнес не выдержит
ну если вы смотрите за новостями то сегодня на форуме никто не клялся что девальвации не будет...все говорили что денег нет, ЗВР кончаются, по сути - мягкая девальвация себя не оправдала...так что у вас устраевшие сведенья о "клятвах" правительства. считайте что они все завуалировали
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
а при чем тут правительство? правительство ничего хорошего сеня не говорило. я может тоже бы пошортил. кабы динамика была а не соплежуйство
а причем здесь "сеня"? они давно сказали- 41 и ни шагу дальше. почему 41, а не 40 и не 45 я так и не понял. типа "как я сказал, так и будет". рынок такой аргумент не понимает, а если рубли зажимать, долго бизнес не выдержит
ну если вы смотрите за новостями то сегодня на форуме никто не клялся что девальвации не будет...все говорили что денег нет, ЗВР кончаются, по сути - мягкая девальвация себя не оправдала...так что у вас устраевшие сведенья о "клятвах" правительства. считайте что они все завуалировали
завуалировали или дезавуировали? ;D ;)
форум это посиделки, кружок по интересам...именно этим он и интересен конечно. но то что там ЧТО-ТО НЕ СКАЗАЛИ, никак не отменяет ОФИЦИАЛЬНЫЕ заявления в т.ч. и 2хдневной давности. я так понимаю. мы все же не в Украине.
-
между тем бакс сожрал весь евророст вчерашний.
вот интересно, если он выше 1.25 пойдет, а лайт ниже 40 наши идиоты будут за 41 цеплятся?
кстати, какие административные гадости они могут придумать- налог на покупку валюты резидентами непредназначенной для торг. операций, обязательная продажа 100% валютной выручки, запрет на досрочное снятие рублевых вкладов....
Думаю, как раз сейчас бакс серьезно нацеливается в район 1,15-1,17, куда он так и не добрался осенью.
Лайт в этом случае нехотя уйдет на 35, имхо.
Собственно описанное Вами если и будет применяться, то все вместе ;D
Потому как жесткие онраничения единственная альтернатива плавающему курсу. Но исходя из предыдущих действий ЦБ и правительства, расширение коридора вероятнее.
-
ИМХО, народ рублево-долларовый фьюч шортит. верят правительсву ;D
завтра в евро фьючах похоже веселуха будет та еще ;D тем более что евро ЦБ заседает тоже завтра.
ожидают что понизят ставку?
Wipp, вот чего не знаю, того не знаю к сожалению. предположений пока даже нет, основная работа поглотила полностью.
-
Лайт у нас имеет все признаки отстаиваться в унылом боковике 30-50 до середины лета.
-
А теперь вопрос на пятёрку: сколько долларов за баррель заложено в бюджете РФ на 2009 год?
Правильно, 75.
-
А теперь вопрос на пятёрку: сколько долларов за баррель заложено в бюджете РФ на 2009 год?
Правильно, 75.
получаются очень грустные цифры...
-
А теперь вопрос на пятёрку: сколько долларов за баррель заложено в бюджете РФ на 2009 год?
Правильно, 75.
Начинали с 95, а теперь то ли 41, то ли 32 за юралс.
-
А теперь вопрос на пятёрку: сколько долларов за баррель заложено в бюджете РФ на 2009 год?
Правильно, 75.
вроде бы уже перзаложили на 41 ???
бюджет уже сейчас на 30% секвистируют по доходам и 25% по расходам. на деле (по информации из 2х источников получающих бюджетное финасирование) им уже сейчас объявили обрезание на 1/3.
середина лета по нефти- это из каких соображений?
-
Сегодня, 5 февраля, на РТС начинаются торги фьючерсами евро/доллар и евро/рубль, сообщает пресс-служба биржи. Пара евро/доллар, являющаяся одним из самых ликвидных инструментов мирового финансового рынка, позволит инвесторам хеджировать свои валютные риски во время нестабильности на международных рынках.
На рынке фьючерсов и опционов РТС вводятся в обращение фьючерсные контракты на пары евро/доллар и евро/рубль.
Согласно спецификации, котировки фьючерсных контактов будут привязаны к курсу валют, установленным Европейским центральным банком. Размер минимального гарантийного обеспечения по новым инструментам составит 4% от цены контракта.
Данные инструменты ориентированы как на профессиональных участников рынка так и частных инвесторов и будут в равной степени полезны спекулянтам, хеджерам и арбитражерам.
Благодаря минимальному размеру гарантийного обеспечения сделки с фьючерсами евро/доллар и евро/рубль способствует получению максимально высокой прибыли от совершаемых операций в течение торгового дня.
Кроме того, пара евро/доллар, являющаяся одним из самых ликвидных инструментов мирового финансового рынка, позволит инвесторам хеджировать свои валютные риски во время нестабильности на международных рынках.
«Вместе со всей линейкой денежной секции рынка фьючерсов и опционов участники смогут наиболее оптимально выстраивать стратегии защиты своих инвестиций», - говорит Председатель Правления ОАО «РТС» Роман Горюнов.
Наконец, а то неверю я в доллар, ну рука неподнимается его покупать. :)
-
между тем ситуация для риховых медведей ухудшилась (если не залезем в синий канал обратно буду выходить из шорта).
если пробой не ложный появились перспективы роста или треугольника.
Вроде вернулся?
-
Добрый День! :)
На часовиках образовался треугольник, а выход как правило из тр-ка резкий, интересно куда выйдем.... ???
-
Добрый День! :)
На часовиках образовался треугольник, а выход как правило из тр-ка резкий, интересно куда выйдем.... ???
Выродился уже
-
между тем ситуация для риховых медведей ухудшилась (если не залезем в синий канал обратно буду выходить из шорта).
если пробой не ложный появились перспективы роста или треугольника.
Вроде вернулся?
нет, не вернулся. работает зеленый канал, но до моих бидов так и не добрался. так что сижу в нулях, не уютно...почему растем не понятно (точнее что нас удерживало от падения все эти дни), но раз так то стою в ту же сторону. однако чую что меня где-то хотят кинуть- сам РТС не имеет поддержки до 465 ИМХО. поэтому было бы логично увидеть РИХ на 45000.
но минимальная цель- выход вниз на высота треугольника конца ноября-середины декабря на РИХе выполнена.
теперь же даун сломлен и давилка вверх работает на полную. видимо пока не засадят в папир всех кто соскочил в конце января уже не успокоются. есть одна зацепка у медведей около 54К, но это 3 раза ИМХО. сам планирую там выйти и осмотреться.
-
Добрый День! :)
На часовиках образовался треугольник, а выход как правило из тр-ка резкий, интересно куда выйдем.... ???
Выродился уже
безусловно
-
хохма.
вчера получил экспресс-доставку- ботл коньяку, от кого- не понял. сегодня выясняется...еще в апреле -мае мы тут дружно шортили Лук. потом меня вынесли чуть выше 2100. в расстроенных чувствах я как-то в мае в компании рассказывал, что этот рост неправильный и дело кончится плохо. один из знакомых друзей оказывается тогда Лук купил под 2000 и сидел хихикал, ждал 3000 (я и сам честно говоря тогда начал на 2800 поглядывать). в итоге вспомнив наш разговор выскочил он из Лука по 2200. теперь вот отблагодарил.
я это к чему...всё это стояние на 605-640ММВБ сильно напомнило мне о том мае.
-
Всем ДД... Мдяяяя - убеждаюсь лишний раз - не дураки писали классические подходы по работе с опционами..... и по использованию параметра "волатильночть" - не дураки....
Если до ноября прошлого года я выжил и заработал за счет "покупных" схем с высокой долей купленных опционов ПУТ по фьючам на индекс РТС (волатильность была намного выше исторической), то с ноября на падающей волатильности использую схемы с основой "от продаж" опционов....
ноябрь - декабрь... сформировал "проданный сренгл" на "ближних" 1 - месячных опционах - держал 3 недели... не перестраивая - результат + 10% к депозу...
декабрь - январь - 1-месячные опционы "проданный стренгл" - держал около 3х недель без перестроек - результат - почти ноль... (ВОЛАТИЛЬНОСТЬ около исторической)....
15 - 20е января - и по сю пору.... на кой - то черт полез в преимущественно "продажной" схеме в "дальние" - мартовские - опционы (жадность - премии побольше))))).... зачем - то перестраивал....после 25го января.... держал бы без перестроек имел бы прекрасную схему с границами 41К.... 63К...
... вчера окончательно перестроился , продав 12 опционов ПУТ мартовских со страйком 50 000... по средней 4 425.... (см. схему ниже), НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя... хорошо основу проданных 55 000х коллов держу с 15го января....
Сейчас имею 15 проданных ПУТов со страйком 50 000 против 15 проданных КОЛЛов со страйком 55 000.... все - март...
ВЫВОД - 7 раз отмерил, взвесил - сделал - и... не дергайся либо до границ зоны прибыли, либо до СУЩЕСТВЕННЫХ изменений волатильности.
По фьючам - понравились долларовые SiH9... мне комфортнее , чем на индексе... удалось "куснуть" малую часть большого движка, да и на 1- и 5-минутках в интре с постоянными 15ю фьючами результат получше чем на индексе...
-
рынок прекрасен... еще б так инфантильно месячишко поболтались бы на 48К ... 55К по RIH9 - был бы счастлив.... "остановись мгновение - ты прекрасно...."))))))))))))))
-
.... сорри - случайно прицепил рсунок 2 раза))))))
-
рынок прекрасен... еще б так инфантильно месячишко поболтались бы на 48К ... 55К по RIH9 - был бы счастлив.... "остановись мгновение - ты прекрасно...."))))))))))))))
Как правило именно в такие моменты приходит удар из другого маштаба)
-
рынок прекрасен... еще б так инфантильно месячишко поболтались бы на 48К ... 55К по RIH9 - был бы счастлив.... "остановись мгновение - ты прекрасно...."))))))))))))))
Как правило именно в такие моменты приходит удар из другого маштаба)
задолбал уже болтаться.
-
между тем ситуация для риховых медведей ухудшилась (если не залезем в синий канал обратно буду выходить из шорта).
если пробой не ложный появились перспективы роста или треугольника.
Вроде вернулся?
нет, не вернулся. работает зеленый канал, но до моих бидов так и не добрался. так что сижу в нулях, не уютно...почему растем не понятно (точнее что нас удерживало от падения все эти дни), но раз так то стою в ту же сторону. однако чую что меня где-то хотят кинуть- сам РТС не имеет поддержки до 465 ИМХО. поэтому было бы логично увидеть РИХ на 45000.
но минимальная цель- выход вниз на высота треугольника конца ноября-середины декабря на РИХе выполнена.
теперь же даун сломлен и давилка вверх работает на полную. видимо пока не засадят в папир всех кто соскочил в конце января уже не успокоются. есть одна зацепка у медведей около 54К, но это 3 раза ИМХО. сам планирую там выйти и осмотреться.
Теперь пришла другая аналогия)) Все же это не май, а какой-то из мартов. Не понять уже какого :) года
С этих уровней расти не можем. Нужен откат, снять перекупленность. В частности, ГП нужна разрядка дивера на макде. После чего продолжим расти по никакой причине.
Завтра вероятно пониже сходим.
-
рынок прекрасен... еще б так инфантильно месячишко поболтались бы на 48К ... 55К по RIH9 - был бы счастлив.... "остановись мгновение - ты прекрасно...."))))))))))))))
Как правило именно в такие моменты приходит удар из другого маштаба)
задолбал уже болтаться.
Терпение, коллега. Связки все работают, но с запозданием.
2Алекс
Вы не допускаете, что РТС добьют до уровней долларом? Опустив при этом евро и не повредив корзине?
-
рынок прекрасен... еще б так инфантильно месячишко поболтались бы на 48К ... 55К по RIH9 - был бы счастлив.... "остановись мгновение - ты прекрасно...."))))))))))))))
Как правило именно в такие моменты приходит удар из другого маштаба)
задолбал уже болтаться.
Терпение, коллега. Связки все работают, но с запозданием.
2Алекс
Вы не допускаете, что РТС добьют до уровней долларом? Опустив при этом евро и не повредив корзине?
возможно конечно, почему нет...
-
..... НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя...
Схема изложена понятно, обоснования логичны, чаяния ясны. Читать очень интересно (не шучу). При таком вдумчивом подходе у Вас, в отличие от нашего правительства, наверняка есть и реальный "антикризисный план". Я не имею в виду спасение России, или упаси боже мира. Спасение схемы (денег) при незапланированном движении рынка. План, который начинается фразой "если рынок достигнет 42 500 ....." Ведь есть же? Поделитесь? :)
-
..... НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя...
Схема изложена понятно, обоснования логичны, чаяния ясны. Читать очень интересно (не шучу). При таком вдумчивом подходе у Вас, в отличие от нашего правительства, наверняка есть и реальный "антикризисный план". Я не имею в виду спасение России, или упаси боже мира. Спасение схемы (денег) при незапланированном движении рынка. План, который начинается фразой "если рынок достигнет 42 500 ....." Ведь есть же? Поделитесь? :)
ИМХО, если рынок достигнет 42500 будет уже поздно. Раньше надо реагировать. Как раньше - надо позу анализировать, но я бы начал дергаться при дельта=20.
-
Сейчас имею 15 проданных ПУТов со страйком 50 000 против 15 проданных КОЛЛов со страйком 55 000.... все - март...
Правильно я понимаю, что это ставка на то, что РТС будет выше 500, но ниже 550 до марта?
-
..... НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя...
Схема изложена понятно, обоснования логичны, чаяния ясны. Читать очень интересно (не шучу). При таком вдумчивом подходе у Вас, в отличие от нашего правительства, наверняка есть и реальный "антикризисный план". Я не имею в виду спасение России, или упаси боже мира. Спасение схемы (денег) при незапланированном движении рынка. План, который начинается фразой "если рынок достигнет 42 500 ....." Ведь есть же? Поделитесь? :)
ИМХО, если рынок достигнет 42500 будет уже поздно. Раньше надо реагировать. Как раньше - надо позу анализировать, но я бы начал дергаться при дельта=20.
Замечательно! Гораздо лучше, нежели "разрядка дивера на макде"....но ничуть не понятнее. :) Отчего именно по дельте? Или это не та дельта? И как собственно дергаться при дельта=20? Тут вот ведь какая штука. Г-жа exept Вас несомненно поймет. Но ей неинтересно, потому что она все это давно-предавно знает. Интересно мне. Но вот я-то как раз ничего и не понял...
-
..... НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя...
Схема изложена понятно, обоснования логичны, чаяния ясны. Читать очень интересно (не шучу). При таком вдумчивом подходе у Вас, в отличие от нашего правительства, наверняка есть и реальный "антикризисный план". Я не имею в виду спасение России, или упаси боже мира. Спасение схемы (денег) при незапланированном движении рынка. План, который начинается фразой "если рынок достигнет 42 500 ....." Ведь есть же? Поделитесь? :)
ИМХО, если рынок достигнет 42500 будет уже поздно. Раньше надо реагировать. Как раньше - надо позу анализировать, но я бы начал дергаться при дельта=20.
Замечательно! Гораздо лучше, нежели "разрядка дивера на макде"....но ничуть не понятнее. :) Отчего именно по дельте? Или это не та дельта? И как собственно дергаться при дельта=20? Тут вот ведь какая штука. Г-жа exept Вас несомненно поймет. Но ей неинтересно, потому что она все это давно-предавно знает. Интересно мне. Но вот я-то как раз ничего и не понял...
Уважаемый, во-первых, прилепите фото лица своего. Уже без "пожалуйста", ибо надоело твердить. А во-вторых, потрудитесь выучить хотя б ник модератора этого раздела.
-
..... НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя...
Схема изложена понятно, обоснования логичны, чаяния ясны. Читать очень интересно (не шучу). При таком вдумчивом подходе у Вас, в отличие от нашего правительства, наверняка есть и реальный "антикризисный план". Я не имею в виду спасение России, или упаси боже мира. Спасение схемы (денег) при незапланированном движении рынка. План, который начинается фразой "если рынок достигнет 42 500 ....." Ведь есть же? Поделитесь? :)
ИМХО, если рынок достигнет 42500 будет уже поздно. Раньше надо реагировать. Как раньше - надо позу анализировать, но я бы начал дергаться при дельта=20.
Замечательно! Гораздо лучше, нежели "разрядка дивера на макде"....но ничуть не понятнее. :) Отчего именно по дельте? Или это не та дельта? И как собственно дергаться при дельта=20? Тут вот ведь какая штука. Г-жа exept Вас несомненно поймет. Но ей неинтересно, потому что она все это давно-предавно знает. Интересно мне. Но вот я-то как раз ничего и не понял...
Я имел в виду дельту опциона, а Вы? Г-жа xcept, все это конечно знает, но, насколько я знаю, играет все равно по-своему. И права, как обычно. Как именно "дергаться" зависит от вашей тактики управления позицией. Вариантов ... много. А если Вам действительно интересно, то почитайте что-нибудь по опционам. Конноли интересную книжку написал, например.
-
..... НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя...
Схема изложена понятно, обоснования логичны, чаяния ясны. Читать очень интересно (не шучу). При таком вдумчивом подходе у Вас, в отличие от нашего правительства, наверняка есть и реальный "антикризисный план". Я не имею в виду спасение России, или упаси боже мира. Спасение схемы (денег) при незапланированном движении рынка. План, который начинается фразой "если рынок достигнет 42 500 ....." Ведь есть же? Поделитесь? :)
ИМХО, если рынок достигнет 42500 будет уже поздно. Раньше надо реагировать. Как раньше - надо позу анализировать, но я бы начал дергаться при дельта=20.
Замечательно! Гораздо лучше, нежели "разрядка дивера на макде"....но ничуть не понятнее. :) Отчего именно по дельте? Или это не та дельта? И как собственно дергаться при дельта=20? Тут вот ведь какая штука. Г-жа exept Вас несомненно поймет. Но ей неинтересно, потому что она все это давно-предавно знает. Интересно мне. Но вот я-то как раз ничего и не понял...
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Спросите конкретнее, что непонятно.
-
..... НО из-за 2х перестроек мои реальные границы "зоны доходности" поуже чем на рисунке... около 42 500 - нижняя, около 62 500 - верхняя...
Схема изложена понятно, обоснования логичны, чаяния ясны. Читать очень интересно (не шучу). При таком вдумчивом подходе у Вас, в отличие от нашего правительства, наверняка есть и реальный "антикризисный план". Я не имею в виду спасение России, или упаси боже мира. Спасение схемы (денег) при незапланированном движении рынка. План, который начинается фразой "если рынок достигнет 42 500 ....." Ведь есть же? Поделитесь? :)
ИМХО, если рынок достигнет 42500 будет уже поздно. Раньше надо реагировать. Как раньше - надо позу анализировать, но я бы начал дергаться при дельта=20.
Замечательно! Гораздо лучше, нежели "разрядка дивера на макде"....но ничуть не понятнее. :) Отчего именно по дельте? Или это не та дельта? И как собственно дергаться при дельта=20? Тут вот ведь какая штука. Г-жа exept Вас несомненно поймет. Но ей неинтересно, потому что она все это давно-предавно знает. Интересно мне. Но вот я-то как раз ничего и не понял...
Я имел в виду дельту опциона, а Вы? Г-жа xcept, все это конечно знает, но, насколько я знаю, играет все равно по-своему. И права, как обычно. Как именно "дергаться" зависит от вашей тактики управления позицией. Вариантов ... много. А если Вам действительно интересно, то почитайте что-нибудь по опционам. Конноли интересную книжку написал, например.
Благодаря Вашему ответу все прояснилось. Большое спасибо.
-
Сейчас имею 15 проданных ПУТов со страйком 50 000 против 15 проданных КОЛЛов со страйком 55 000.... все - март...
Правильно я понимаю, что это ставка на то, что РТС будет выше 500, но ниже 550 до марта?
Не совсем. б.у. диапазон шире.
-
А теперь вопрос на пятёрку: сколько долларов за баррель заложено в бюджете РФ на 2009 год?
Правильно, 75.
вроде бы уже перзаложили на 41 ???
бюджет уже сейчас на 30% секвистируют по доходам и 25% по расходам. на деле (по информации из 2х источников получающих бюджетное финасирование) им уже сейчас объявили обрезание на 1/3.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
Статья 1, пункт 1, подпункт 7) прогнозируемый профицит федерального бюджета в сумме 1 902 482 734,7 тыс. рублей.
75 - наши аналитики считали из данных ФЗ о бюджете. Сделали модель, сделали расчет. При этой цене бюджет сведет концы с концами. Т.е. 75 (при курсе в 31 р за доллар) - пересчет, при котором сальдо сходится.
41 - это один из пересчетов Минфина, жесткий вариант, дефицитный уже. Как и 32 и прочие цифры.
Секвестировать при нынешнем положении дел, конечно, будут, и не из прогнозов, а по факту. Ибо даже минфиновский прогноз по оттоку капитала в 2009 - около 100 млрд долл против 130 млрд, оттёкших в 2008, предполагает схлопывание того, что в быту называют национальной экономикой, в разы. Это не считая активное осушение этой самой экономики доблестным Центробанком.
середина лета по нефти- это из каких соображений?
Середина лета - из теории циклов изменения нефтяных цен.
-
Сейчас имею 15 проданных ПУТов со страйком 50 000 против 15 проданных КОЛЛов со страйком 55 000.... все - март...
Правильно я понимаю, что это ставка на то, что РТС будет выше 500, но ниже 550 до марта?
Не совсем. б.у. диапазон шире.
Диапазон будет шире и существенно.. я ж получаю от продажи опционов 2 премии - по путу и коллу... отложите в каждую из сторон от моего страйка эти 2 премии - вот и грубо границы на момент экспирации опцонов..... я еще дополнительно пытаюсь открывать позы ближе к поддержкам и сопротивлениям и не в один день... у сопротивлений часть коллов проданных, потом отскок и ближе к поддержкам продажа путов, пытаюсь открыть стренгл проданный как бы "разнося по уровням" как можно шире....
По границам ... не обязательно ждать границ на дату экспирации.... убыток может выйти приличный. Каждый день идет "усыхание" опционных премий "от времени" (функция - "грек" Тета) и некоторые проги (в т. ч. и на Опцион Ру) позволяют графически видеть не только график на дату экспирации (скажем, на 13 марта) - это толстая синяя линия, но и видеть график "на сегодня" - тонкая красная линия (парабола).... т. е. каждый день - задавая дату - я вижу как меняются границы моей схемы.
При "продажной" схеме вижу каждый день как постепенно раздвигаются мои границы зоны прибыли и знаю числовые значения границ, если буду совершать операции по ценам близким к теоретическим...
При пробое границы "на сегодня" я прикидываю примерный уровень как бы стопа для выхода из позы, смотрю ближайшие поддержки - сопротивления по часовкам....
-
спасибо, понятно
-
При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 - 49 000 по RIH9 - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..
-
При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 - 49 000 по RIH9 - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..
Пока волотильность такая, то до границ и за полгода не дойдем.
-
При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 - 49 000 по RIH9 - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..
Пока волотильность такая, то до границ и за полгода не дойдем.
на это и расчет при "продажах" опционов... на период сниженной волатильности - на "усыхание" премий от времени, но я сам пока только учусь методом набивания шишек... "проданые" схемы опаснее - при резких выходах в ту или иную сторону нужны быстрые решительные действия.
В опционах ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО -
1) Я могу не видеть рынка по 4 - 6 часов подряд, занимаясь основной работой, если поза сформирована , то это работа близкая к среднесрочной, с 10.30 - и до 18.00 могу смотреть на рынок 1 - 3 раза по 10-15 минут за ВЕСЬ день. Необходимые обдумывания поз и, если нужно, перестроения можно делать после работы... после 18 часов... до 23.50..... в вечернюю сессию.
2) многообразие схем... не только двусторонних, но и "трендовых" и т. д. Например, при развитии тренда "вверх" я могу родать ПУТы и, убедившись в силе тренда, несколько выше купить на часть вырученных от продаж ПУТов денег КОЛЛы и т. д.
-
При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 - 49 000 по RIH9 - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..
Пока волотильность такая, то до границ и за полгода не дойдем.
на это и расчет при "продажах" опционов... на период сниженной волатильности - на "усыхание" премий от времени, но я сам пока только учусь методом набивания шишек... "проданые" схемы опаснее - при резких выходах в ту или иную сторону нужны быстрые решительные действия.
В опционах ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО -
1) Я могу не видеть рынка по 4 - 6 часов подряд, занимаясь основной работой, если поза сформирована , то это работа близкая к среднесрочной, с 10.30 - и до 18.00 могу смотреть на рынок 1 - 3 раза по 10-15 минут за ВЕСЬ день. Необходимые обдумывания поз и, если нужно, перестроения можно делать после работы... после 18 часов... до 23.50..... в вечернюю сессию.
2) многообразие схем... не только двусторонних, но и "трендовых" и т. д. Например, при развитии тренда "вверх" я могу родать ПУТы и, убедившись в силе тренда, несколько выше купить на часть вырученных от продаж ПУТов денег КОЛЛы и т. д.
минус только один - низкая ликвидность и большие спреды покупка-продажа.
-
да, увы, спреды, ликвидность чтобы сформировать позу из 15 - 20 опционов уходит 1 - 3 часа, кидаю в стакан по 1... 5 опционов за раз по ценам нужным мне.. ближе к теоретическим - "съедают", но ликвидны опционы более - менее только на фьюч на индекс РТС...
остальные опционы малоликвидны и, если работать с опционаи - "неликвидами" то, пожалуй только от покупки под движняк с расчетом исполнить (досрочная экспирация через брокера) на выгодном уровне...
-
Дааа наторговали... АПТИМИСТЫ блин....приближаемся к Хаям 3х недельного коридора по RIH9 - к 57000...Доу и фьюч СиП 500 пытаются выйти "на оперативный простор", Обама....
Ну что ж, на рынке может быть все..... "рынок всегда прав".
Основу по проданным Коллам держу почти 3 недели... худо - бедно подусохла... грубо получается, что продавал я коллы со страйком 55 000 в сресднем по 6 200 пунктов, а путы со страйком 50 000 проданы в среднем по цене около 4 900... т. е. на 1 проданную пару из колла и пута я "выручил" около 11 100 потенциальной прибыли...
Возможно, есть смысл действовать отталкиваясь не от чисто "опционных" моментов... а, скажем при резком пробое вверх сложившегося за 3 недели коридора по RIH9 - при проходе вверх значения 58 000.
Что ж в понедельник придется "сечь" рынок плотнее обычного и смореть на него раз в 1,5 - 2 часа хотя б..(( или почаще..
Если не удастся быстро прикрыть становящуюся "убыточной" проданною колловую ветку (страйк 55 000) , то при пробое 58 000 - буду ловить внутридневные откаты и покупать фьючерсы RIH9 в кол-ве равном кол-ву проданных 55 000х Коллов. Стоп - в зависимости от входа в лонг по фьючам... при удачном входе в лонг пунктов 700... 900 за локальный лоу сечь по 5- и 15-минуткам придется.... так я СОХРАНЮ часть потенциальной прибыли и буду действовать дальше.
Например, куплю фьючи по 59 000, проданными и резко дешевеющими 50 000ми ПУТами "вне денег" можно пока пренебречь (потом отккуплю за копейки или продержу "вне денег" до 13 марта), потенциальный убыток по проданной Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...
КАК легко писать и КАК напрЯжно исполнять, если придется это делать... главное сохранять "холодной" голову и последовательность действий)))).
Примерно такой план на случай негсативного сценария - резкого роста волатильности и резкого выхода из коридора (пока , скорее всего, вверх)))))
-
очередной приступ АП-тимизма у штатовцефффф(((
-
....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...
А просто купить 50 000 коллы?
-
vladis10, пожалуйста, пишите. Очень полезное дело делаете. Так сказать, в реале, опционая позиция очень интересно. Сейчас тоже пытаюсь к опционам приобщиться, но пока только виртуально. Продан пут 50000 февральский, и куплен пут 50000 мартовский. Ломаю голову над хеджем купленного пута.
Ответьте пока на один вопрос. Вот у вас проданы коллы которые сейчас уже в деньгах. Вы пытаетесь хеджировать их покупкой фьючерса. А может случиться такое, что придет сообщение об исполнении эти опционов и у вам придется продать базовый актив (фьючерс)?
Короче какова вероятность, что при продаже опциона "в деньгах" его исполнят до экспирации?
Или по другому, при сделке по опциону есть две стороны и при исполнении опциона будут те же люди, или может исполнить опцион человек который купил его давно и теперь имеет существенную прибыль, а сообщение об исполнении придет мне, продавшего опцион вчера?
Надеюсь вы что-нибудь поняли :)
-
....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...
А просто купить 50 000 коллы?
Купить колл не так просто из-за спреда и ликвидности = либо дорого, либо долго. Проще и быстрее купить фъючерс.
-
Короче какова вероятность, что при продаже опциона "в деньгах" его исполнят до экспирации?
Если более-менее ликвидная позиция и есть временная стоимость, то вероятность низка.
-
vladis10, пожалуйста, пишите. Очень полезное дело делаете. Так сказать, в реале, опционая позиция очень интересно. Сейчас тоже пытаюсь к опционам приобщиться, но пока только виртуально. Продан пут 50000 февральский, и куплен пут 50000 мартовский. Ломаю голову над хеджем купленного пута.
Ответьте пока на один вопрос. Вот у вас проданы коллы которые сейчас уже в деньгах. Вы пытаетесь хеджировать их покупкой фьючерса. А может случиться такое, что придет сообщение об исполнении эти опционов и у вам придется продать базовый актив (фьючерс)?
Короче какова вероятность, что при продаже опциона "в деньгах" его исполнят до экспирации?
Или по другому, при сделке по опциону есть две стороны и при исполнении опциона будут те же люди, или может исполнить опцион человек который купил его давно и теперь имеет существенную прибыль, а сообщение об исполнении придет мне, продавшего опцион вчера?
да - держатель купленного опциона " в деньгах" может его исполнить всегда и сразу убыток из потенциального станет реальным... и тут как раз пригодится хедж купленным фьючом, чтоб потенциальный убыток от проданного колла с момента покупки фьюча "заморозить".... Исполнение опциона противоположной стороной по сделке я увижу сразу же... досрочное исполнени опционов броке делает 2 раза в день - в 14 и 18 часов. В 14.05 и сразу после 18 - глянув на позу сразу е увижку было исполнение или нет.
Надеюсь вы что-нибудь поняли :)
-
....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...
А просто купить 50 000 коллы?
да это тоже хороший, достойный выход... может и проще чем хеджировать купленным фьючом проданную и становящуюся убыточной "колловую" ветку проданного сренгла (50 000 е ПУТы и 55 000е КОЛЛы), я просто надеюсь еще на возврат в коридор боковой прежний, маневрируя фьючом.. и смогу ли быстро - при пробое намеченного мною уровня в 58 000 КУПИТЬ по приемлимой цене 50 000е коллы...А так - да, достойно.. способы есть разные..
-
сорри.. для rda2003
Если противоположная сторона - держатель купленного опциона колл "в деньгах" хахочет провеси досрочную экспирацию опциона через брокера ,то сделает это только 2 раза в день - в 14 18 часов и в 14.05 или в 18.01 я сразу увижу изменение позиции... убыток из потенциального станет реальным....для этого и хочу ег "заморозить" в случае пробоя уровня 58 000 купленным фьючом.
-
....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...
А просто купить 50 000 коллы?
да это тоже хороший, достойный выход... может и проще чем хеджировать купленным фьючом проданную и становящуюся убыточной "колловую" ветку проданного сренгла (50 000 е ПУТы и 55 000е КОЛЛы), я просто надеюсь еще на возврат в коридор боковой прежний, маневрируя фьючом.. и смогу ли быстро - при пробое намеченного мною уровня в 58 000 КУПИТЬ по приемлимой цене 50 000е коллы...А так - да, достойно.. способы есть разные..
Это я понял. Я не стал развивать, но вместе с покупкой 50 000 коллов можно продать 60 000ю И дешевле на круг, и зона прибыльности растет...
-
vladis10 - респект! На сегодняшний день Вы единственный драйвер опционной ветви.
rda2003 - искренне рад Вас видеть.
Вот в такой компании уже возникает желание обсудить собственную опционную позицию.
Неделю назад куплен стрэнгл из 55 колов и 45 путов. Совокупно уплачена премия 6 500 пп. (с формированием позиции явно поспешил, можно было на качаниях рынка купить на 1 000 пп дешевле) Точки выхода в безубыток 38 500 и 61 500..
Рассчет понятен. Маловероятно, что до 13 марта протопчемся в том же поднадоевшем коридоре 45 - 55. Куда будет движение? Не знаю. Психологически сильно укреплены уровни 35 000 (117 000 позиций в путах) и 60 000 (61 000 позиций в путах).
Поэтому план следующий: при движении вниз продавать 45-е путы в районе 35 000 - 37 000 по RIH9. При движении вверх менее однозначно. Рубеж 60 000 укреплен слабее, а рынок очень хочет вырасти. Буду смотреть движение.
С точки зрения стратегии "поймать любое движение" можно было формировать и стрэддл на 50-м страйке. Стоило бы это (в тот же момент) применро 11 000 пп. То есть точки выхода в безубыток находились бы 39 000 и 61 000 соответственно. На 500 пп выгоднее в каждую сторону. Но за премию в 11 000 пп против уплаченных мной 6 500. Почему выбран первый вариант? Пожалуй, причина - только жаднось :) Ведь если оправдается рассчет vladis10 и рынок не выйдет из коридора, мои деньги так и останутся у него на счету. :)
-
Слишком долго были в боковике и думаю выдем из него по-любому. Но боковик был длительный и много трейдеров за это время успели встать в позу по опционам. И думаю в расчете как раз на выход из этого боковика. Т.е. купили стрэддл или стрэнгл. Поэтому не исключаю возврата в этот коридор к 13 марта :) Покупателям данной стратегии опционов в таком случае либо сидеть и не дергаться (убыток уже заложен в мозгу), либо можно попытаться роллировать позицию при сильном движении, чтобы возврат в этот коридор, если что, был уже в зоне прибыли от пут опциона. Но это в теории, на практике я не так силен. Виртуально все вроде бы просто, но на практике могут быть засады. К концу февраля думаю уже буду реально торговать.
-
Чаяния покупателей понятны и близки. Однако против каждого покупателя стоит продавец. В силу неопытности мне трудно оценить процент игроков, оставивших "неприкрытую" ветку в продажной схеме. Вероятно все же, что их большинство. (Разубеждайте на примерах!) Я не из праздного интереса спрашивал о действиях игроков на границе зоны безубыточности. Если они дружно начнут хеджироваться фьючерсом, то тем самым подтолкнут рынок в неудобном для себя (стало быть, выгодном для меня) направлении. Если начнут действовать от покупки опционов - сдвинут цену соответствующих страйков существенно выше теоретической, что также мне на руку. Ну а в целом, будем смотреть, учиться. :)
Кстати, есть вопрос. Неоднократно звучало высказывание "волатильность выше исторической". Сколько для волатильности много, сколько мало?
-
Чаяния покупателей понятны и близки. Однако против каждого покупателя стоит продавец. В силу неопытности мне трудно оценить процент игроков, оставивших "неприкрытую" ветку в продажной схеме. Вероятно все же, что их большинство. (Разубеждайте на примерах!) Я не из праздного интереса спрашивал о действиях игроков на границе зоны безубыточности. Если они дружно начнут хеджироваться фьючерсом, то тем самым подтолкнут рынок в неудобном для себя (стало быть, выгодном для меня) направлении. Если начнут действовать от покупки опционов - сдвинут цену соответствующих страйков существенно выше теоретической, что также мне на руку. Ну а в целом, будем смотреть, учиться. :)
Кстати, есть вопрос. Неоднократно звучало высказывание "волатильность выше исторической". Сколько для волатильности много, сколько мало?
Волатильность есть историческая и подразумеваемая (реальная в настоящий момент) - подразумеваемую волатилность Вы можете увидеть, например, в квике - Меню торговля - Доска опционов и при задании параметров выберите параметр волатильность... данные по исторической можно взять из разных мест - я смотрю попроще - на Опцион Ру, при наличии Джава на компе можно посмотреть графики волатильности исторической и подразумеваемой наложенные друг на друга на том же сайте
-
Волатильность есть историческая и подразумеваемая (реальная в настоящий момент) - подразумеваемую волатилность Вы можете увидеть, например, в квике - Меню торговля - Доска опционов и при задании параметров выберите параметр волатильность... данные по исторической можно взять из разных мест - я смотрю попроще - на Опцион Ру, при наличии Джава на компе можно посмотреть графики волатильности исторической и подразумеваемой наложенные друг на друга на том же сайте
Я пока посижу в продажной схеме - пока нет прорыва вверх и драйва))), уровни для "компенсации" и подстройки определены - курю.
-
.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...
-
кто нибудь подскажет какие сейчас лимиты цены на продажу фьюча ГМК и когда его расширят?
-
.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...
млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
толку то ,нужно найти такую систему торговли ,где прибыль постоянна и предсказуемая.
На мой взгяд это торговля внутри дня,по своей выработаной системе.
И не маловажное -снятие прибыли раз в неделю..а то толку то от всяких махинаций,волатильности и прочей фигни ,когда на счету в одну неделю то плюс небольшой ,а уже в другую минус 10...а по итогам квартала скажем +5% к счету..проще тогда доллары было купить)).
-
В опционах на мой взгляд самое главное это размер позиции, тогда не получится ситуация, что бы в одной сделке убивать всю прибыль)
-
млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
...
Совершенно справедливо - толку никакого. Но дело не в стратегиях, а в системе управления рисками. Адекватная система не допускает проигрыша больше, чем средний выигрыш.
-
млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
...
Совершенно справедливо - толку никакого. Но дело не в стратегиях, а в системе управления рисками. Адекватная система не допускает проигрыша больше, чем средний выигрыш.
Да и система управления рисков не всегда помогает.
Если месячная доходность на фортсе мешьше величины затраченого,времени,нервов,возможности работать за зарплату,то ну его нафиг этот срочный рынок.)
И деньги должны зарабатыватся и периодически сниматся,а не быть виртуальными.
и даже при управлении рисками та же прибыль ,скажем 50% годовых,снятая в конце года,..это уже не те деньги что были год назад...
-
млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
...
Совершенно справедливо - толку никакого. Но дело не в стратегиях, а в системе управления рисками. Адекватная система не допускает проигрыша больше, чем средний выигрыш.
Да и система управления рисков не всегда помогает.
Если месячная доходность на фортсе мешьше величины затраченого,времени,нервов,возможности работать за зарплату,то ну его нафиг этот срочный рынок.)
И деньги должны зарабатыватся и периодически сниматся,а не быть виртуальными.
и даже при управлении рисками та же прибыль ,скажем 50% годовых,снятая в конце года,..это уже не те деньги что были год назад...
честно говоря, ч вас не совсем понимаю, вернее вообще не понимаю. Если вас не устраивает срочный рынок, это еще не значит что на нем невозможно зарабатывать деньги) Риск менеджмент работает всегда. Ситуация с ликвидностью опционов проще решается через синтетические позиции
-
деньги должны зарабатыватся,и меня фортс устраивает,но деньги не должны оставатся виртуальными
Да ,вобщем то мысль была такая что у большиства всякие схемы,работа с опционами,да и пусть даже риск менеджмент,ничего на самом деле не значат и ни о чем не говорят ,если деньги действительно не зарабатываются и не снимаются периодически со счета.
И человек сколько угодно может себе забивать голову разными схемами,работать с опционами,ставить стопы на рынке и прочее,но если он скажем раз в месяц не ощущает прибыль,не снимает деньги ,то все его схемы и стратегии ничего не значат.
Для меня успешность на фортсе на каждые 10 тысяч рублей снимать раз в 2 недели 5 тысяч,а иначе сидеть от месяца к месяцу гонять виртуальные деньги то в плюс то в минус,не имеют смысла.
-
мысль была такая что у большиства всякие схемы,работа с опционами,да и пусть даже риск менеджмент,ничего на самом деле не значат и ни о чем не говорят ,если деньги действительно не зарабатываются и не снимаются периодически со счета.
И человек сколько угодно может себе забивать голову разными схемами,работать с опционами,ставить стопы на рынке и прочее,но если он скажем раз в месяц не ощущает прибыль,не снимает деньги ,то все его схемы и стратегии ничего не значат.
с этим абсолютно согласен.
-
мысль была такая что у большиства всякие схемы,работа с опционами,да и пусть даже риск менеджмент,ничего на самом деле не значат и ни о чем не говорят ,если деньги действительно не зарабатываются и не снимаются периодически со счета.
И человек сколько угодно может себе забивать голову разными схемами,работать с опционами,ставить стопы на рынке и прочее,но если он скажем раз в месяц не ощущает прибыль,не снимает деньги ,то все его схемы и стратегии ничего не значат.
с этим абсолютно согласен.
Безусловно все так, но чего так рьяно то возникла тема сия? Каждый ходит снимать деньги по разному, кто-то регулярно, а кто-то когда покупет новый лексус :) или квартиру ;D
-
Добрый День!
По МАКД на 15 мин вырисовывается дивергенция на фьючах РТС :-\, какой то не добрый знак
-
на сильных движениях дивергенции ломают на раз, особенно на таких интервалах
-
на сильных движениях дивергенции ломают на раз, особенно на таких интервалах
Согласна вот и слежу сейчас, если пробьем 56500, то канальчик вниз ломается, пока писала как раз коснулись 56500 :), сама в кеше, если дивер подтвердится буду присоединять к движению
-
Добрый День!
По МАКД на 15 мин вырисовывается дивергенция на фьючах РТС :-\, какой то не добрый знак
если вы знаете в чем суть макди то должны понимать что простой манипуляцией параметров макди, можно получить разные ее значения. по мне что первый рост что второй выглядят идентично сильно.
-
Добрый День!
По МАКД на 15 мин вырисовывается дивергенция на фьючах РТС :-\, какой то не добрый знак
если вы знаете в чем суть макди то должны понимать что простой манипуляцией параметров макди, можно получить разные ее значения. по мне что первый рост что второй выглядят идентично сильно.
Я согласна рост до 14,00, был ровным и уверенным, а сейчас на мой взгяд довольно нервный, а когда люди начинают нервничать можно ожидать чего угодно, поэтому я зафиксила профит и смотрю куда дальше..... если начнется рост то присоединюсь ;)
-
Добрый День!
По МАКД на 15 мин вырисовывается дивергенция на фьючах РТС :-\, какой то не добрый знак
если вы знаете в чем суть макди то должны понимать что простой манипуляцией параметров макди, можно получить разные ее значения. по мне что первый рост что второй выглядят идентично сильно.
Я согласна рост до 14,00, был ровным и уверенным, а сейчас на мой взгяд довольно нервный, а когда люди начинают нервничать можно ожидать чего угодно, поэтому я зафиксила профит и смотрю куда дальше..... если начнется рост то присоединюсь ;)
а какие у вас параметры макди?! может они у вас такие что в расчитываемую вами макди попадает как первый рост так и второй..а тогда это полные бред. рост произхошел в очень узком диапазоне поэтом брать макди с широким охватом глупость..с другой стороны брать с узким диапозоном не намного умнее (хоть в этом есть какая то логика). получается на резком росте, макди просто бессмысленен.
-
Добрый День!
По МАКД на 15 мин вырисовывается дивергенция на фьючах РТС :-\, какой то не добрый знак
На часах дивера нет.
-
Олеся, Мария, macd - это всего лишь разница между двумя скользящими средними. Я исхожу из того, что если источник (МА) не обладает свойством чуда, то и производная от него также не будет творить чудеса.
Рост выглядит, конечно, малость липовым, тем не менее, ради жалких 10 тысяч пунктов западные деньги на рынок бы не заводили. Игра идёт чуть крупнее. Я так понимаю, что на 850 по РТС.
-
тут оказываецца женский клуб ;D
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается ;)
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается ;)
(http://www.lxi.ru/rih5m.jpg)
Вот.
А что на элиоте?
-
Вот картинка. (не понимаю как тут вставлять нормально)
http://www.lxi.ru/rih5m.jpg
-
Два варианта по РТС, второй очень заманчиво выглядит, а вот первый ..... :o
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается ;)
(http://www.lxi.ru/rih5m.jpg)
Вот.
А что на элиоте?
волны :) коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается ;)
(http://www.lxi.ru/rih5m.jpg)
Вот.
А что на элиоте?
волны :) коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.
коррекция вверх?
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается ;)
А что на элиоте?
волны :) коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.
коррекция вверх?
ну посудите сами, как коррекция к росту может быть вверх ? вниз, но вот коррекция или продолжение основного тренда, нужно думать. Прошедшие покупки, заставляют задуматься на счет предстоящего ралли сырьевых рыков. но смущают дневные индикаторы. и фундаментал.
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
а график ?
ИМХО похоже, но Эллиотт нагляднее просматривается ;)
А что на элиоте?
волны :) коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.
коррекция вверх?
ну посудите сами, как коррекция к росту может быть вверх ? вниз, но вот коррекция или продолжение основного тренда, нужно думать. Прошедшие покупки, заставляют задуматься на счет предстоящего ралли сырьевых рыков. но смущают дневные индикаторы. и фундаментал.
тогда я не понял про уровень ... от 60-61 - это сколько?
-
или сначало коррекция на 56, а потом 61?
-
На RIH 5мин не клин случайно - медвежий рисуется?
волны :) коррекция напрашивается, на мой взгляд. уровень ... от 60-61 наиболее вероятно на мой взгляд, но будем смотреть.
коррекция вверх?
ну посудите сами, как коррекция к росту может быть вверх ? вниз, но вот коррекция или продолжение основного тренда, нужно думать. Прошедшие покупки, заставляют задуматься на счет предстоящего ралли сырьевых рыков. но смущают дневные индикаторы. и фундаментал.
Думаю, фундаментал пока в стороне. т.е. плохой, но постоянный.
Однозначно, высасывают ГП на споте. 120 - уровень там конечно, но старый.
Аля, не очень понятно, почему МАКД должен плохо себя вести, при таком росте индекса, а у него на дневках - дивер на дивере. На самом индексе ММВБ и на том же Луке,например. Неправильно это. Ну и рост, конечно, такими подпихами под одно место, не то чтобы липовый, но странный.. Ну уж какой есть...
2 Den
1 вариант - тестирование пробитой поддержки снизу и уход вниз теоретически допустим, а практически маловероятен, в виду притока денег откуда-то. Т.е, откатиться можем, но верятно рост продолжится.
2Afecn1980
по поводу женского царства ;)
По статистике женщины лучше торгуют...
Стабильнее.
-
Думаю, фундаментал пока в стороне. т.е. плохой, но постоянный.
Однозначно, высасывают ГП на споте. 120 - уровень там конечно, но старый.
Аля, не очень понятно, почему МАКД должен плохо себя вести, при таком росте индекса, а у него на дневках - дивер на дивере. На самом индексе ММВБ и на том же Луке,например. Неправильно это. Ну и рост, конечно, такими подпихами под одно место, не то чтобы липовый, но странный.. Ну уж какой есть...
2 Den
1 вариант - тестирование пробитой поддержки снизу и уход вниз теоретически допустим, а практически маловероятен, в виду притока денег откуда-то. Т.е, откатиться можем, но верятно рост продолжится.
2Afecn1980
по поводу женского царства
По статистике женщины лучше торгуют...
Стабильнее.
-
.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...
млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
толку то ,нужно найти такую систему торговли ,где прибыль постоянна и предсказуемая.
На мой взгяд это торговля внутри дня,по своей выработаной системе.
И не маловажное -снятие прибыли раз в неделю..а то толку то от всяких махинаций,волатильности и прочей фигни ,когда на счету в одну неделю то плюс небольшой ,а уже в другую минус 10...а по итогам квартала скажем +5% к счету..проще тогда доллары было купить)).
Так бывает когда сначала идет серия сделок на маленьком объеме в начале тренда. А потом по мере продолжения дв-ия уренность растет и сайз тоже. А тут - бац и разворот. Фиксится лосс равный профит от кучи предущих сделок.
А выход - ММ.
-
На 47 по РИХу прошел мощный откуп шортов (самый большой объем).
На данный момент, учитывая прошедшие покупки, возможно предположить следующее, что при закрплении выше уровня 63-65 целью движения по РИХ будет 85-90.
-
ДВ, что скажете уважаемые на такое развитие событий в GZRH-3.09 (http://i078.radikal.ru/0902/d8/60d3acc86a6at.jpg) (http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/0902/d8/60d3acc86a6a.png.html)
-
.... и на хрена полез в продажи "дальних" - мартовских опций по RIH9, когда до этого лучше от продаж "шли " "ближние")))... можно было неплохо играть и месячные опционы (сейчас февральские)... в принципе на будущее - нелохие возможности играть в обе стороны и на месячных опциях... и строить с дальними - 3х месячными календарные спреды... мдяяя... интересно...
млин ,а что толку то вот от этих сложных схем,игры опционами,каких то стратегий в обоснование своей позиции по рынку.
И вот собственный опыт показывает тоже -вот строиш какие то стратегии-получается по маленьку ,а потом бац и одной сделкой убиваеш всю прибыль)).
толку то ,нужно найти такую систему торговли ,где прибыль постоянна и предсказуемая.
На мой взгяд это торговля внутри дня,по своей выработаной системе.
И не маловажное -снятие прибыли раз в неделю..а то толку то от всяких махинаций,волатильности и прочей фигни ,когда на счету в одну неделю то плюс небольшой ,а уже в другую минус 10...а по итогам квартала скажем +5% к счету..проще тогда доллары было купить)).
Я начал заниматься опционами в прошлом году - с марта - с "покупных" схем и отнюдь не с 5% прибыли в месяц или в квартал)))))))) - "начинающим всегда везет" .. жаль - но та сказка, видимо, еще долго не повторится.. строил купленные стредлы, причем уже со второго построения начал менять купленные коллы купленными фьючами числом помЕнее, а опционы ПУТ - числом побОлее, дабы уменьшить затраты на систему...
Остался жив и с хорошим заработком ТОЛЬКО благодаря большому количеству купленных опционов ПУТ в схемах. Выдерживал схемы без перестроений по месяцу и больше, т. е. среднесрочно - и мне плевать было на рассуждения о локальном дне на 225 000... 230 000 по "индюку РТС" - 160 000... или 130 000... и т. д.))) Я матерился 19 сентября, потому как на 130 000 вошел перд этим в очередной стредл и радовался как ребенок, закрыв тогда ПУТы в итоге на уровне 70 000....
Высокая волатильность - и чем искать "дно" и второе "в подарок" просто строил "покупные" схемы на СВЕРХволатильности...
остальные эксперименты либо привели к убыткам, либо незначительным прибылям с большим головняком.....
Экспериментируя с продажными схемами на снижающейся волатильности имею... 10% прибыли к депозу по схеме с 1-месячными - декакбрьскими опционами в ноябре - декабре,
0 - ни прибыли , ни убытка по 1-месячным - январским опциям - схемы в декабре - январе. НЕ ПЕРЕСТРАИВАЯ их.. Вообще 1-месячные опционы - оптимум для "продажных" схем, имхо. На этом сроке вполне неплохо работают, более длинные опции для продаж - перебор, "усыхание" премий Тета наиболее сильно идет в последниее 3 недели обращения.
Я ставлю себе самому работу с опционами, потому как ВИЖУ их следующие преимущества:
1) грамотно выстроенная схема - ЭТО среднесрочное построение, могущее дать вполне приличную прибыль...
2) я не отвлекаюсь ДНЕМ от основной работы и почти "не ползаю носом по монитору" отслеживая рынок, я могу полностью "отключиться" от рынка и не видеть его по 5 - 6 часов подряд, занимаясь другими делами (недопустимая роскошь при операциях, например, с фьючами, да и с акциями тоже зачастую, если не инвестор - долгосрочник).
3) Все перестроения и обдумывание поз выполняю после 18 часов - благо вечерняя сессия до 23.50....
4) Мне наплевать на движуху в "тыщонку - другую" туда - сюда по фьючу на индекс РТС, если это происходит в определенных заданных пределах.
Рассуждение о валюте - частный случай конца прошлого - начала нынешнего года, возьмите полный год и рассвуждение это отпадет само собой.
-
Как успехи? Какой вариант защиты был выбран?
-
Кстати - я выполнил перестроение сегодня.... не волшебник, блин - учусь и познаю...
у меня 15 проданных коллов мартовских (основа - держу с января) со страйком 55 000,
и 15 проданных путов мартовских со страйком 50 000, суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...
Сегодня с 18 часов по средней около 3 600 я покупал и купил 15 опционов Колл БЛИЖНИХ - февральских - до истечения еще 4 дня.... мне показалось так проще... составляющая "от времени" - Тета - там усохла до минимального размера...
по опционам колл получился календарный спред - 15 купленных "ближних" 55 000х коллов против 15 проданных "дальних" 55 000х коллов...
закрепимся на уровнях от 56К... 58К и выше.... тогда выполню через брокера досрочную экспирацию, скажем, 12го февраля ближних купленных опционов и получу фьючи RIH9 как бы купленные по 55 000 и положительную разницу, перекрою проданные дальние, а стоп по фьючам определю тогда же. но где - то ниже 55 000 и поробую подержать их....
-
Слишком - то строго тоже не осуждайте - не без промахов бываю... 11 месяцев плотной практической работы пока с опционами.... до того теория и пробные шаги, а плотно 11 месяцев .... не погиб вначале - пошли заработки, где-то с элементом везения, ну что ж... развиваюсь потихоньку, стараюсь и очень хочу это сделать стабильной "схематичной" работой с приближением к классике как сам ее понимаю...
Фьючи не бросаю - першел на масштаб 1- и 5-минутки.... взял в отслежку фьючи по индексу РТС, доллару. евро - доллар, золото, брент, втб - VBH9.... сейчас в основном на доллар SiH9 движки понятны, не так "моет" по стопам как на RIH9.... с фьючами хотелось бы достичь чего - то на интре по принципу "нескольких свободных часов"... перед торговлей вечером кэш.. оценка ситуации на 1-, 5-минутках, часах....например, Эллиот с другом Фибоначчи работает, имхо, на всех масштабах... не уверен - не входи - лучше провести вечер с карандашом в руке... в 23.50 - строго кэш.... и до следующего свободного вечера... здесь хвастать рано...
-
хотя и с фьючами пройдены этапы "стабильнго минуса" и "стабильного нуля", но прибыли хочется поболее))))
-
а режим 1- и 5-минуток жесткий, пинятие решений быстрое, "кто не успел, тот опоздал")))
-
Кстати - я выполнил перестроение сегодня.... не волшебник, блин - учусь и познаю...
у меня 15 проданных коллов мартовских (основа - держу с января) со страйком 55 000,
и 15 проданных путов мартовских со страйком 50 000, суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...
Сегодня с 18 часов по средней около 3 600 я покупал и купил 15 опционов Колл БЛИЖНИХ - февральских - до истечения еще 4 дня.... мне показалось так проще... составляющая "от времени" - Тета - там усохла до минимального размера...
по опционам колл получился календарный спред - 15 купленных "ближних" 55 000х коллов против 15 проданных "дальних" 55 000х коллов...
закрепимся на уровнях от 56К... 58К и выше.... тогда выполню через брокера досрочную экспирацию, скажем, 12го февраля ближних купленных опционов и получу фьючи RIH9 как бы купленные по 55 000 и положительную разницу, перекрою проданные дальние, а стоп по фьючам определю тогда же. но где - то ниже 55 000 и поробую подержать их....
Кстати, тоже выход, хотя по классике жанра "календарь" устраивать поздновато, но как защита - почему нет?
Я бы все же брал 50 000 коллы, даже ближние (потенциал прибыли выше).
Но это уже дело стиля, наверное. Я вообще к опционной торговле подхожу "от спреда". То есть, с самого начала непокрытых позиций не держу, только "в моменте" что называется, ровно до тех пор, пока не продам что-нибудь ненужное против уже купленного :)
Я свою позицию описать подробно уже не смогу, т.к. стоилась она динамически, по ситуации. Началось все с покупки путов 45 000 (где-то в районе 50000 по фьючу) и последующей продажи синтетических 50 000 фьючерсов (около 52 000).
В районе 47000 по фьючерсу имеющаяся прибыль по синтетике и по 45 000 путам закрывалась в бокс (купля колл 45 000, продажа пут 45 000 до синтетического длинного фьючерса). Получил арбитражную позицию. В каждом боксе заморожено до экспирации по 5000 пунктов, да на премиях в плюсе...
Скажу сразу, плана сторить боксы не было. В каждый конкретный момент позиция рассматривалась как эквивалентная. То есть, до того, как я продал путы 45 000 - для меня это была чисто путовая позиция (правда "бесплатная"), несмотря на то, что в ней уже много чего было... И вопрос каждый раз один и тот же: 1) Вошел бы я в эту позицию сейчас?, Если нет - модифицируем при наличии возможности получения дополнительных преимуществ или ликвидируем, если может стать только хуже; если -да, то оставляем как есть. Вот так, как-то :)
Извините за длинноты, хотелось поделиться философией :)
-
Я вообще к опционной торговле подхожу "от спреда". То есть, с самого начала непокрытых позиций не держу, только "в моменте" что называется, ровно до тех пор, пока не продам что-нибудь ненужное против уже купленного :)
PS Спред - фантастическая штука, ИМХО. На его основе можно строить очень много разного, причем в обе стороны и каждый раз улучшая позицию. Вариантов, как всегда в опционах - масса :) А главное, ты всегда защищен и максимальные потери известны.
-
Согласн, что спред - интересно... и вариантов масса от стиля желания взять прибыль "ограниченную, но уверенно", либо больше, без ограничений, но с определенными рисками...
Например, для того , кто был уверен в последние 2-3 дня в высокой вероятности выхода из коридора вверх можно было сформировать довольно интересную трендовую позу (подумывал о ней, но остался в прежнем построении).... такая вещь . как продажа 50 000х ПУТов у нижнего края коридора - на 51К...52К пауза.... убедился, скажем . вчера, что прорыв пошел... и покупка на деньги вырученные от продажи ПУТов ниже покупка опционов КОЛЛ.... получилась бы довольно интересная трендовая модель с очень низким и дальним "стопом" в 7 000.... 8 000 пунктов... так что по опционам существует огромное количество схем и подходов, которые можно подобрать под себя, только научиться выходить из них, если ситуация "пошла не так", минимизируя потери... а, если выстроил "по рынку" - ничего можешь не делать неделями.. наблюдая периодически за рынком.
-
а режим 1- и 5-минуток жесткий, пинятие решений быстрое, "кто не успел, тот опоздал")))
На 1-5 минутках нужен очень быстрый выход на биржу (совсем не у каждого брокера он есть), да и софт соответствующий (для выставления заявок). Если с софтом проблем нет впринципе, то вот с выходом на биржу и каналом связи до биржи ..... остается желать лучшего.
-
Думаю, фундаментал пока в стороне. т.е. плохой, но постоянный.
2 Den
1 вариант - тестирование пробитой поддержки снизу и уход вниз теоретически допустим, а практически маловероятен, в виду притока денег откуда-то. Т.е, откатиться можем, но верятно рост продолжится.
Рост у нас может продолжиться лишь в одном случае, если ОПЕК повлияет все таки на нефть, или ожидания инфляции сдвинут котировки нефти выше. В противном случае, уровень 60-63 чейчас очень мощно сомтрится для нашего рынка. А при движении нефтяных котировок к 30, этот уровень (60-63), просто непреодолимый ИМХО.
-
а режим 1- и 5-минуток жесткий, пинятие решений быстрое, "кто не успел, тот опоздал")))
На 1-5 минутках нужен очень быстрый выход на биржу (совсем не у каждого брокера он есть), да и софт соответствующий (для выставления заявок). Если с софтом проблем нет впринципе, то вот с выходом на биржу и каналом связи до биржи ..... остается желать лучшего.
Поддерживаю! Широкий выход и софт, в противном случае гиморой мозга обеспечен очень скоро, равно как и спускание счета.
Пообщавшись с Дэном, четко вижу, что лучше не мельтешить, часовые волны отлично смотрятся, проверка 30 мин и дэйли, равно спокойно успеваешь следить за сипи, нефтью и прочим на таком же размахе.
Простите за реализим, но на 1 мин и 5 мин, в сортир не отойдешь...
-
Правильно ли я понимаю, что наметилась коррекция в район 53000?
-
Правильно ли я понимаю, что наметилась коррекция в район 53000?
Добрый день!
Мне больше видеться 55000 ??? ИМХО
-
а режим 1- и 5-минуток жесткий, пинятие решений быстрое, "кто не успел, тот опоздал")))
На 1-5 минутках нужен очень быстрый выход на биржу (совсем не у каждого брокера он есть), да и софт соответствующий (для выставления заявок). Если с софтом проблем нет впринципе, то вот с выходом на биржу и каналом связи до биржи ..... остается желать лучшего.
Поддерживаю! Широкий выход и софт, в противном случае гиморой мозга обеспечен очень скоро, равно как и спускание счета.
Пообщавшись с Дэном, четко вижу, что лучше не мельтешить, часовые волны отлично смотрятся, проверка 30 мин и дэйли, равно спокойно успеваешь следить за сипи, нефтью и прочим на таком же размахе.
Простите за реализим, но на 1 мин и 5 мин, в сортир не отойдешь...
Добрый день... ну что ж.. полдня прошли, вижу, неплохо... Согласен - огромный гемор....поэтому и основа приближенные к среднесрочке опционные схемы.
А "мелкий" масштаб со вторым "малым" счетом- это опять - таки от личных предпочтений.... ну, нет днем особо времени на рынок... другая нвапряженная деятельность с рынком никак не связанная... а вот вечерами - раза 3 - 4 в неделю время есть.... могу у компа посидеть от 2х до 5ти часов в вечернюю сессию и.... "мелкий" масштаб самое то, хотя в сортир точно не отойдешь.... кэш до работы, кэш - после в 23.50 не уверен - сиди - мониторь - ничего не делай. уверен - входи и "кусай" помалу...
-
А софт - да.. искать и брокера - ранее неплохие отзывы читал об АйТи Инвест на Сткпортале Ру и, чтоб не морочиться и фигачить заявку одним кликом можно разориться на "десяточку" и там же у ребят купить привод "Курс" или "Монолит".
-
А софт - да.. искать и брокера - ранее неплохие отзывы читал об АйТи Инвест на Сткпортале Ру и, чтоб не морочиться и фигачить заявку одним кликом можно разориться на "десяточку" и там же у ребят купить привод "Курс" или "Монолит".
софт есть, а вот канал такого пока нет и это самая большая проблема.
-
Продал на этом росте коловую ветку опционов с прибылью 110% или 12% от всего стрэддла. Но у меня при этом остались еще и путы в кармане. Они сейчас мало стоят. А я их подержу пока. До срока! :)
-
Продал на этом росте коловую ветку опционов с прибылью 110% или 12% от всего стрэддла. Но у меня при этом остались еще и путы в кармане. Они сейчас мало стоят. А я их подержу пока. До срока! :)
Поздравляю! Еще лучше будет, если Вы продадите против имеющихся путов другие.
-
Продал на этом росте коловую ветку опционов с прибылью 110% или 12% от всего стрэддла. Но у меня при этом остались еще и путы в кармане. Они сейчас мало стоят. А я их подержу пока. До срока! :)
Поздравляю! Еще лучше будет, если Вы продадите против имеющихся путов другие.
За поздравления спасибо. Не скрою, приятно. :) А вот насчет продажи "других".... Я владелец 45-х путов. Грубо, они сейчас стоят по 1380 (и не продашь еще за эту цену). Какие бы другие продать... Если страйком выше, скажем 50-е за 1700, то в схеме образуется крайне неприятная дырка. Не годится. Ежели страйком ниже, допустим 35-е за 800, то во-первых их готовы купить только за 500, а во-вторых как-то мало кажется. Может я что-то не вижу, или вижу неверно?
-
Продал на этом росте коловую ветку опционов с прибылью 110% или 12% от всего стрэддла. Но у меня при этом остались еще и путы в кармане. Они сейчас мало стоят. А я их подержу пока. До срока! :)
Поздравляю! Еще лучше будет, если Вы продадите против имеющихся путов другие.
За поздравления спасибо. Не скрою, приятно. :) А вот насчет продажи "других".... Я владелец 45-х путов. Грубо, они сейчас стоят по 1380 (и не продашь еще за эту цену). Какие бы другие продать... Если страйком выше, скажем 50-е за 1700, то в схеме образуется крайне неприятная дырка. Не годится. Ежели страйком ниже, допустим 35-е за 800, то во-первых их готовы купить только за 500, а во-вторых как-то мало кажется. Может я что-то не вижу, или вижу неверно?
по идеи надо бы 45000 февральские, но они идут по 5р
-
Правильно ли я понимаю, что наметилась коррекция в район 53000?
Добрый день!
Мне больше видеться 55000 ??? ИМХО
А движение закончено, чтобы делать коррекцию???
-
А движение закончено, чтобы делать коррекцию???
Посмотрел Амеров похоже да.
-
За поздравления спасибо. Не скрою, приятно. :) А вот насчет продажи "других".... Я владелец 45-х путов. Грубо, они сейчас стоят по 1380 (и не продашь еще за эту цену). Какие бы другие продать... Если страйком выше, скажем 50-е за 1700, то в схеме образуется крайне неприятная дырка. Не годится. Ежели страйком ниже, допустим 35-е за 800, то во-первых их готовы купить только за 500, а во-вторых как-то мало кажется. Может я что-то не вижу, или вижу неверно?
Все, конечно зависит от того, почем Вы их покупали, но про "дырку в схеме", честно, не понял.
Продав путы более старшим страйком, Вы получите бычий спред. (См. картинку). Преимущества в том, что не так быстро будет теряться временная составляющая стоимости 45-х путов (более того, она может работать на Вас, а сейчас вы по 70 р. в день на каждом путе теряете) + зафиксированная прибыль начнет сокращаться только после прохождения старшего страйка вниз. Лучше продавать опционы у денег, т.к. в этом случае Вы продаете максимально возможную временную премию.
При движении БА как вверх, так и вниз ситуацию можно улучшать :)
-
2) я не отвлекаюсь ДНЕМ от основной работы и почти "не ползаю носом по монитору" отслеживая рынок, я могу полностью "отключиться" от рынка и не видеть его по 5 - 6 часов подряд, занимаясь другими делами (недопустимая роскошь при операциях, например, с фьючами, да и с акциями тоже зачастую, если не инвестор - долгосрочник).
Мои последние движения по загрузке на основной работе, тоже все больше склоняют к опционам. Практически исчезла возможность находиться в спокойной атмосфере и посматривать на котировки.
-
За поздравления спасибо. Не скрою, приятно. :) А вот насчет продажи "других".... Я владелец 45-х путов. Грубо, они сейчас стоят по 1380 (и не продашь еще за эту цену). Какие бы другие продать... Если страйком выше, скажем 50-е за 1700, то в схеме образуется крайне неприятная дырка. Не годится. Ежели страйком ниже, допустим 35-е за 800, то во-первых их готовы купить только за 500, а во-вторых как-то мало кажется. Может я что-то не вижу, или вижу неверно?
Все, конечно зависит от того, почем Вы их покупали, но про "дырку в схеме", честно, не понял.
Продав путы более старшим страйком, Вы получите бычий спред. (См. картинку). Преимущества в том, что не так быстро будет теряться временная составляющая стоимости 45-х путов (более того, она может работать на Вас, а сейчас вы по 70 р. в день на каждом путе теряете) + зафиксированная прибыль начнет сокращаться только после прохождения старшего страйка вниз. Лучше продавать опционы у денег, т.к. в этом случае Вы продаете максимально возможную временную премию.
При движении БА как вверх, так и вниз ситуацию можно улучшать :)
Вы правы, временную премию жалко терять. В этом смысле очень бы хорошо что-нибудь тэта-компенсационное продать. Но вот проданный пут страйком выше... Предположим, продал я 55-й пут. (зеленый график). Получается именно бычий спрэд. И при понижении рынка ниже 55 (а я считаю, что вероятность такого снижения в течение месяца весьма высока) я начинаю терять значительно больше, чем временную часть премии. Стало быть придется придумывать еще что-то. Нехорошо то, что я не могу сейчас представить что именно, и как это повлияет на позицию. Опыта и знаний не хватает. Вот потому пока что и выбираю простейшие стратегии.
-
Вы правы, временную премию жалко терять. В этом смысле очень бы хорошо что-нибудь тэта-компенсационное продать. Но вот проданный пут страйком выше... Предположим, продал я 55-й пут. (зеленый график). Получается именно бычий спрэд. И при понижении рынка ниже 55 (а я считаю, что вероятность такого снижения в течение месяца весьма высока) я начинаю терять значительно больше, чем временную часть премии. Стало быть придется придумывать еще что-то. Нехорошо то, что я не могу сейчас представить что именно, и как это повлияет на позицию. Опыта и знаний не хватает. Вот потому пока что и выбираю простейшие стратегии.
Упс. Вторую картинку забыл...
Если Вы считаете, что мы будем ниже 55000 к 13 марта - это одно дело. Если Вы считаете, что мы будем ниже 55000 в течение месяца, а потом и выше будем - это другое дело. В любом случае, прикиньте, сколько будет стоить голый пут, скажем через 2 недели и при цене 54000 и сколько будет стоить спред.
Тут не принято давать рекламу, но очень удобный сервис для опционщиков - тот откуда я Вам картинки таскаю. оптион ру называется, да простит меня модератор. Прикиньте варианты. И имейте в виду, что если путов у Вас больше одного, то существует вариант продать не столько же, а меньше - картинки сами посмотрите.
-
ИМХО, самый правильный вариант по фундаменталу и внешним рынкам.
однако есть НО...в феврале мы ВСЕГДА растем (с 2004 г.) до 23-28февраля, а потом к 8 марта ВСЕГДА валимся (в 2004г. стояли на месте)
-
даты в прогнозе сдвинуться к середине марта, т.к.на горизонтальной оси времени не убраны ночные часы с 0.00 до 10.30
-
ИМХО, самый правильный вариант по фундаменталу и внешним рынкам.
однако есть НО...в феврале мы ВСЕГДА растем (с 2004 г.) до 23-28февраля, а потом к 8 марта ВСЕГДА валимся (в 2004г. стояли на месте)
Очень даже выполнимо на мой взгляд ! Преодолеть и устойчиво закрепиться выше уровня в 62000 по RIH9 будет не так просто на мой взгляд, уж очень много сопротивлений в этой точке пересекается. Пока прикупил вчера ПУТов 45 еще, в росте RIH9 практически не участвовал (встану в лонг при движении от 62000).
-
ОФФ. Подскажите что можно почитать по волнам?
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
-
ОФФ. Подскажите что можно почитать по волнам?
в личку стукнетесь, чтоб я не забыл к вечеру.
-
ОФФ. Подскажите что можно почитать по волнам?
Пректер, Фрост (кажется)
Волны Эллиота - ключ к пониманию рынка
-
Шорт LKH 12515, стоп 12550.
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
-
Шорт LKH 12515, стоп 12550.
Закрыл позу. Пока не хочет рынок падать,посмотрим что дальше, что-то не верится мне в закрытие гэпа и дальнейший рост. Не вижу позитивных ожиданий, план вроде отыграли. Нефть в плюсе только в моменте. Плюс золото не хочет падать, рост золота тоже рассматриваю, как негатив для рынка.
-
Коллеги подскажите, как в кваке выставить индикатор ОИ ?
-
Шорт LKH 12515, стоп 12550.
Закрыл позу. Пока не хочет рынок падать,посмотрим что дальше, что-то не верится мне в закрытие гэпа и дальнейший рост. Не вижу позитивных ожиданий, план вроде отыграли. Нефть в плюсе только в моменте. Плюс золото не хочет падать, рост золота тоже рассматриваю, как негатив для рынка.
Думаю, сег. залив - первая ласточка. Поросли и хватит.
-
Коллеги подскажите, как в кваке выставить индикатор ОИ ?
В "Таблице параметров" добавьте "Кол-во открытых позиций".
-
Коллеги подскажите, как в кваке выставить индикатор ОИ ?
у меня рисуется только за сег.день.
Если найдете как видеть историю, напишите, пож-та.
2Wipp
Кластерный анализ позволяется видеть значимые проторгованные области. Так?
В Квике есть?
-
Коллеги подскажите, как в кваке выставить индикатор ОИ ?
у меня рисуется только за сег.день.
Если найдете как видеть историю, напишите, пож-та.
2Wipp
Кластерный анализ позволяется видеть значимые проторгованные области. Так?
В Квике есть?
Погодите, подгрузится.
Не Wipp - нет, Quik не умеет.
-
Коллеги подскажите, как в кваке выставить индикатор ОИ ?
у меня рисуется только за сег.день.
Если найдете как видеть историю, напишите, пож-та.
Это брокер не даёт.
По крайней мере, мой не даёт историю, потому что какие-то настройки у квиковского сервера не те. Озадачила, обещали сделать.
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
хм..в первый раз наверное смотрю на дневной график фьюча..или второй:). мысль понятна- водораздел.
сам еще как то давно установил на дневных фьюча 50ЕМА. сейчас посмотрел- ИМХО, мне больше нравится.
Сью, насколько знаю кластерный есть только в Смарте. точное объяснение его есть в руководстве на айтиинвесте, но в целом Вы правильно поняли.
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
хм..в первый раз наверное смотрю на дневной график фьюча..или второй:). мысль понятна- водораздел.
сам еще как то давно установил на дневных фьюча 50ЕМА. сейчас посмотрел- ИМХО, мне больше нравится.
Не на чем переплывать водораздел ИМХО.
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
хм..в первый раз наверное смотрю на дневной график фьюча..или второй:). мысль понятна- водораздел.
сам еще как то давно установил на дневных фьюча 50ЕМА. сейчас посмотрел- ИМХО, мне больше нравится.
Не на чем переплывать водораздел ИМХО.
это...а Вы мне можете пояснить на чем мы росли от 47К?
я понимаю- деньги из валютной секции, покупки нерезов на стабилизации рубля.
не понимаю другого- если бы я был СЕО банка, то выведя бабло из валюты и поглядев на внешний фон, дефицит рублей и ставки моспрайм, однозначно закрыл бы биржевой терминал и приказал распихать бабло директору кредитного департамента.
не понимаю также- нефть не растет, а они (нерезы) покупают нефтяной рынок с нестабильной валютой (что там Игнатьев сказал ТАМ никого не убедит) и непонятным количеством ЗВР (прошла информация что в распоряжении ЦБ осталось 80-100млрд.)
амерские банки вчера в пол, а Сбер в небо.
много не понятного. я поэтому предпочитаю от графика танцевать.
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
хм..в первый раз наверное смотрю на дневной график фьюча..или второй:). мысль понятна- водораздел.
сам еще как то давно установил на дневных фьюча 50ЕМА. сейчас посмотрел- ИМХО, мне больше нравится.
Не на чем переплывать водораздел ИМХО.
это...а Вы мне можете пояснить на чем мы росли от 47К?
я понимаю- деньги из валютной секции, покупки нерезов на стабилизации рубля.
не понимаю другого- если бы я был СЕО банка, то выведя бабло из валюты и поглядев на внешний фон, дефицит рублей и ставки моспрайм, однозначно закрыл бы биржевой терминал и приказал распихать бабло директору кредитного департамента.
не понимаю также- нефть не растет, а они (нерезы) покупают нефтяной рынок с нестабильной валютой (что там Игнатьев сказал ТАМ никого не убедит) и непонятным количеством ЗВР (прошла информация что в распоряжении ЦБ осталось 80-100млрд.)
амерские банки вчера в пол, а Сбер в небо.
много не понятного. я поэтому предпочитаю от графика танцевать.
Согласен что многое непонятно и мне не верится в нерезов. Что деньги из-за бугра это одно, но это не означает что это деньги нерезов. ИМХО.
Еще один момент, почему же не растет опережающими темпами локомотив нашего ФР ГП ? Сменили электричку ?
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
хм..в первый раз наверное смотрю на дневной график фьюча..или второй:). мысль понятна- водораздел.
сам еще как то давно установил на дневных фьюча 50ЕМА. сейчас посмотрел- ИМХО, мне больше нравится.
Не на чем переплывать водораздел ИМХО.
это...а Вы мне можете пояснить на чем мы росли от 47К?
я понимаю- деньги из валютной секции, покупки нерезов на стабилизации рубля.
не понимаю другого- если бы я был СЕО банка, то выведя бабло из валюты и поглядев на внешний фон, дефицит рублей и ставки моспрайм, однозначно закрыл бы биржевой терминал и приказал распихать бабло директору кредитного департамента.
не понимаю также- нефть не растет, а они (нерезы) покупают нефтяной рынок с нестабильной валютой (что там Игнатьев сказал ТАМ никого не убедит) и непонятным количеством ЗВР (прошла информация что в распоряжении ЦБ осталось 80-100млрд.)
амерские банки вчера в пол, а Сбер в небо.
много не понятного. я поэтому предпочитаю от графика танцевать.
У Сбера - своя песня, похоже и правда шорты зависли.
Покупать нефтянку сейчас самое время, потому как нефть только тронется в Луке и Гп сайз не собрать.
Про рубль - хороший вопрос, связанный с тем нерезы ли это покупают. И почему сейчас полезли. оставляю открытым. Не знаю.
А вот по графикам - не вижу куда и по какой цене залезть, кроме ГП, который выглядит типа страшно дешевым, но выше 130 не выходит он у меня пока.
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
хм..в первый раз наверное смотрю на дневной график фьюча..или второй:). мысль понятна- водораздел.
сам еще как то давно установил на дневных фьюча 50ЕМА. сейчас посмотрел- ИМХО, мне больше нравится.
Не на чем переплывать водораздел ИМХО.
это...а Вы мне можете пояснить на чем мы росли от 47К?
я понимаю- деньги из валютной секции, покупки нерезов на стабилизации рубля.
не понимаю другого- если бы я был СЕО банка, то выведя бабло из валюты и поглядев на внешний фон, дефицит рублей и ставки моспрайм, однозначно закрыл бы биржевой терминал и приказал распихать бабло директору кредитного департамента.
не понимаю также- нефть не растет, а они (нерезы) покупают нефтяной рынок с нестабильной валютой (что там Игнатьев сказал ТАМ никого не убедит) и непонятным количеством ЗВР (прошла информация что в распоряжении ЦБ осталось 80-100млрд.)
амерские банки вчера в пол, а Сбер в небо.
много не понятного. я поэтому предпочитаю от графика танцевать.
Согласен что многое непонятно и мне не верится в нерезов. Что деньги из-за бугра это одно, но это не означает что это деньги нерезов. ИМХО.
Еще один момент, почему же не растет опережающими темпами локомотив нашего ФР ГП ? Сменили электричку ?
По ГП - вчера были представления, что 131 закроемся.
Сег - упали, но допустим на Амеров. И даже допустим закроемся 134-135. И что?
Непонятно откуда там третий день такая продажа...
И главное - готова залезть куда-нить, но идеи нет.
-
Согласен что многое непонятно и мне не верится в нерезов. Что деньги из-за бугра это одно, но это не означает что это деньги нерезов. ИМХО.
Еще один момент, почему же не растет опережающими темпами локомотив нашего ФР ГП ? Сменили электричку ?
думаю все ответы в том, что данный рост является чисто спекулятивным (какой-то крупняк решил в ЕМах сыграть вверх) и краткосрочным. в таком случае ГП не саме удачное сложение на данный момент. ну я сосбвенно свое мнение о раскачивании маятника с возрастающей амплитудой высказывал.
есть еще один факт который меня смущает...еще когда падали в январе я почуял покупца. на форуме тогда на отскоке царило возбуждение- народ покупал "дешевое". и тут ДП ткнул всех в ликвидность, мол кто будет покупать, денег то нет. но покупец то был...как потом подтвердилось. конечно непогрешимых не рождалось, но я что-то сомневаюсь что многие (нея один) покупца учуял, а ДП нет. что тут не то.
-
Согласен что многое непонятно и мне не верится в нерезов. Что деньги из-за бугра это одно, но это не означает что это деньги нерезов. ИМХО.
Еще один момент, почему же не растет опережающими темпами локомотив нашего ФР ГП ? Сменили электричку ?
думаю все ответы в том, что данный рост является чисто спекулятивным (какой-то крупняк решил в ЕМах сыграть вверх) и краткосрочным. в таком случае ГП не саме удачное сложение на данный момент. ну я сосбвенно свое мнение о раскачивании маятника с возрастающей амплитудой высказывал.
есть еще один факт который меня смущает...еще когда падали в январе я почуял покупца. на форуме тогда на отскоке царило возбуждение- народ покупал "дешевое". и тут ДП ткнул всех в ликвидность, мол кто будет покупать, денег то нет. но покупец то был...как потом подтвердилось. конечно непогрешимых не рождалось, но я что-то сомневаюсь что многие (нея один) покупца учуял, а ДП нет. что тут не то.
Либо все проще. Покупец действительно был. А потом Миловидов пригрозил наказанием за шорты. Ну, а с ростом на ЕМ случайно типа совпало.
Тогда сейчас - разгрузка, и поехали куда планировали.
-
(встану в лонг при движении от 62000).
62К ничего особо не значит (смотри кластерный анализ- обведено красным кругом слева). это скорее этакий геп (между красными горизонталями), годится только для выноса шортов. ближайшая цель движка при пробое ввех думаю понятна, но входит с этой короткой целью надо при пробое текущего хая или от поддержки.
Уверенное закрепление выше 62к(МА50 на дневках), положительные внешние сигналы, подтолкнут меня играть вверх.
хм..в первый раз наверное смотрю на дневной график фьюча..или второй:). мысль понятна- водораздел.
сам еще как то давно установил на дневных фьюча 50ЕМА. сейчас посмотрел- ИМХО, мне больше нравится.
Не на чем переплывать водораздел ИМХО.
это...а Вы мне можете пояснить на чем мы росли от 47К?
я понимаю- деньги из валютной секции, покупки нерезов на стабилизации рубля.
не понимаю другого- если бы я был СЕО банка, то выведя бабло из валюты и поглядев на внешний фон, дефицит рублей и ставки моспрайм, однозначно закрыл бы биржевой терминал и приказал распихать бабло директору кредитного департамента.
не понимаю также- нефть не растет, а они (нерезы) покупают нефтяной рынок с нестабильной валютой (что там Игнатьев сказал ТАМ никого не убедит) и непонятным количеством ЗВР (прошла информация что в распоряжении ЦБ осталось 80-100млрд.)
амерские банки вчера в пол, а Сбер в небо.
много не понятного. я поэтому предпочитаю от графика танцевать.
Согласен что многое непонятно и мне не верится в нерезов. Что деньги из-за бугра это одно, но это не означает что это деньги нерезов. ИМХО.
Еще один момент, почему же не растет опережающими темпами локомотив нашего ФР ГП ? Сменили электричку ?
По ГП - вчера были представления, что 131 закроемся.
Сег - упали, но допустим на Амеров. И даже допустим закроемся 134-135. И что?
Непонятно откуда там третий день такая продажа...
И главное - готова залезть куда-нить, но идеи нет.
нет идей в голубишках. никто не поймет на чем росли выше 620. точнее понятно, что росли за счет тех кто вышел и кому не дали перезайти ниже. это тактика распродажи, а не входа. да и не похоже это на среднесрочный вход уже. наоборот скорее.
по РИХу к слову от 50К идет замечательный расширяющийся клин. вряд ли это к росту выше 64К
-
Техн. шорт ГМК. Снимаем перекупленность. Ср 20500 стоп 20700 цель 19500.
-
Согласен что многое непонятно и мне не верится в нерезов. Что деньги из-за бугра это одно, но это не означает что это деньги нерезов. ИМХО.
Еще один момент, почему же не растет опережающими темпами локомотив нашего ФР ГП ? Сменили электричку ?
думаю все ответы в том, что данный рост является чисто спекулятивным (какой-то крупняк решил в ЕМах сыграть вверх) и краткосрочным. в таком случае ГП не саме удачное сложение на данный момент. ну я сосбвенно свое мнение о раскачивании маятника с возрастающей амплитудой высказывал.
есть еще один факт который меня смущает...еще когда падали в январе я почуял покупца. на форуме тогда на отскоке царило возбуждение- народ покупал "дешевое". и тут ДП ткнул всех в ликвидность, мол кто будет покупать, денег то нет. но покупец то был...как потом подтвердилось. конечно непогрешимых не рождалось, но я что-то сомневаюсь что многие (нея один) покупца учуял, а ДП нет. что тут не то.
Либо все проще. Покупец действительно был. А потом Миловидов пригрозил наказанием за шорты. Ну, а с ростом на ЕМ случайно типа совпало.
Тогда сейчас - разгрузка, и поехали куда планировали.
левые шорты это мелочь. никакой Миловидов крупняк не напугает,да и запретить репо шорты он не сможет. то что в Сбере происходит, это дейсвительно отдельная история. посмотрите по дневках как Сбер бывало "рос" после повышенных зеленых объемов ;)
-
Спрашивали про ОИ. Вот они.
-
Да, спасибо. Я разобрался, только поставил свечки. Насколько я понял, ОИ нам показывает следующее - при росте или падении, если объем ОИ высок, значит движение сильное и наоборот. По крайней мере мне так объясняли его суть. Это верно?
-
Да, спасибо. Я разобрался, только поставил свечки. Насколько я понял, ОИ нам показывает следующее - при росте или падении, если объем ОИ высок, значит движение сильное и наоборот. По крайней мере мне так объясняли его суть. Это верно?
Мне кажется, что да. Хотя я бы оперировал терминами не "высок" или "низок", а "растет" или "снижается".
-
Спрашивали про ОИ. Вот они.
интересно. это через Екзел построено?
наглядная картина по Сберу и СИХу
-
Скупка и разгон.
Что творится и на чём растёт российский рынок? Этот вопрос вертится на языке почти у всех участников рынка.
На этой неделе пошёл запоздалый слух, что нас скупают. Кто? Ну разумеется китайцы.
Вначале они создали у себя колоссальные запасы нефти, потом меди, и всё равно у них осталось слишком много долларов, от которых умные китайские стратеги (и это без иронии) хотят избавиться. Судя по всему, американцы не захотели принимать у них доллары обратно, и тут восточные соседи вспомнили, что в России доллары не пахнут.
Мотив логичен.
Остается техника исполнения. И тут следует различать, что такое скупка, а что наивные участники рынка могут по ошибке принять за скупку...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_tech/48629-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
-
Благодарю за обзор :)
-
Скупка и разгон.
Что творится и на чём растёт российский рынок? Этот вопрос вертится на языке почти у всех участников рынка.
На этой неделе пошёл запоздалый слух, что нас скупают. Кто? Ну разумеется китайцы.
Вначале они создали у себя колоссальные запасы нефти, потом меди, и всё равно у них осталось слишком много долларов, от которых умные китайские стратеги (и это без иронии) хотят избавиться. Судя по всему, американцы не захотели принимать у них доллары обратно, и тут восточные соседи вспомнили, что в России доллары не пахнут.
Мотив логичен.
Остается техника исполнения. И тут следует различать, что такое скупка, а что наивные участники рынка могут по ошибке принять за скупку...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_tech/48629-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
по делу, коротко и ясно. гранд респект :)
-
Скупка и разгон.
Что творится и на чём растёт российский рынок? Этот вопрос вертится на языке почти у всех участников рынка.
На этой неделе пошёл запоздалый слух, что нас скупают. Кто? Ну разумеется китайцы.
Вначале они создали у себя колоссальные запасы нефти, потом меди, и всё равно у них осталось слишком много долларов, от которых умные китайские стратеги (и это без иронии) хотят избавиться. Судя по всему, американцы не захотели принимать у них доллары обратно, и тут восточные соседи вспомнили, что в России доллары не пахнут.
Мотив логичен.
Остается техника исполнения. И тут следует различать, что такое скупка, а что наивные участники рынка могут по ошибке принять за скупку...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_tech/48629-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
по делу, коротко и ясно. гранд респект :)
Не понятно тогда кто задергивает префы? Зачем нерезам префы?
-
Скупка и разгон.
Что творится и на чём растёт российский рынок? Этот вопрос вертится на языке почти у всех участников рынка.
На этой неделе пошёл запоздалый слух, что нас скупают. Кто? Ну разумеется китайцы.
Вначале они создали у себя колоссальные запасы нефти, потом меди, и всё равно у них осталось слишком много долларов, от которых умные китайские стратеги (и это без иронии) хотят избавиться. Судя по всему, американцы не захотели принимать у них доллары обратно, и тут восточные соседи вспомнили, что в России доллары не пахнут.
Мотив логичен.
Остается техника исполнения. И тут следует различать, что такое скупка, а что наивные участники рынка могут по ошибке принять за скупку...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_tech/48629-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
по делу, коротко и ясно. гранд респект :)
Не понятно тогда кто задергивает префы? Зачем нерезам префы?
префы задергиваются под дивы. все выросло, спекули ищут поводы задрать любую бумагу до уровня рынка.
-
Офф. Про книжки о волнах. Чего почитать?
-
Скупка и разгон.
Что творится и на чём растёт российский рынок? Этот вопрос вертится на языке почти у всех участников рынка.
На этой неделе пошёл запоздалый слух, что нас скупают. Кто? Ну разумеется китайцы.
Вначале они создали у себя колоссальные запасы нефти, потом меди, и всё равно у них осталось слишком много долларов, от которых умные китайские стратеги (и это без иронии) хотят избавиться. Судя по всему, американцы не захотели принимать у них доллары обратно, и тут восточные соседи вспомнили, что в России доллары не пахнут.
Мотив логичен.
Остается техника исполнения. И тут следует различать, что такое скупка, а что наивные участники рынка могут по ошибке принять за скупку...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_tech/48629-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
Единственный вопрос: про китайцев - шутка юмора или есть подтвержденная информация ?
-
Спрашивали про ОИ. Вот они.
интересно. это через Екзел построено?
наглядная картина по Сберу и СИХу
Не, не через Excel. БКС через квик все это дает. Столько всего можно вытащить... каждый момент кажется, вот приложи толику мозгов и сразу озолотишься... И каждый раз не получается. Чего-то не хватает. То ли информации, то ли толики... :)
-
Офф. Про книжки о волнах. Чего почитать?
в личку загляните, отправил.
-
Офф. Про книжки о волнах. Чего почитать?
в личку загляните, отправил.
Можно мне тоже? Спасибо.
-
Может тогда лучше в "Литературу и ссылки"? Потому как и мне (и думаю я не последний) про волны хочется почитать.
-
Доброе утро коллеги!
Хочется мне такого развития событий:
-
Скупка и разгон.
Что творится и на чём растёт российский рынок? Этот вопрос вертится на языке почти у всех участников рынка.
На этой неделе пошёл запоздалый слух, что нас скупают. Кто? Ну разумеется китайцы.
Вначале они создали у себя колоссальные запасы нефти, потом меди, и всё равно у них осталось слишком много долларов, от которых умные китайские стратеги (и это без иронии) хотят избавиться. Судя по всему, американцы не захотели принимать у них доллары обратно, и тут восточные соседи вспомнили, что в России доллары не пахнут.
Мотив логичен.
Остается техника исполнения. И тут следует различать, что такое скупка, а что наивные участники рынка могут по ошибке принять за скупку...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_tech/48629-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
Единственный вопрос: про китайцев - шутка юмора или есть подтвержденная информация ?
Михаил, про китайцев шутка юмора наверное в меньшей степени, чем всё прочее.
Ходили недавно по брокерам представители китайских фондов и очень интересовались возможностью купить российские бумаги.
-
Скупка и разгон.
Что творится и на чём растёт российский рынок? Этот вопрос вертится на языке почти у всех участников рынка.
На этой неделе пошёл запоздалый слух, что нас скупают. Кто? Ну разумеется китайцы.
Вначале они создали у себя колоссальные запасы нефти, потом меди, и всё равно у них осталось слишком много долларов, от которых умные китайские стратеги (и это без иронии) хотят избавиться. Судя по всему, американцы не захотели принимать у них доллары обратно, и тут восточные соседи вспомнили, что в России доллары не пахнут.
Мотив логичен.
Остается техника исполнения. И тут следует различать, что такое скупка, а что наивные участники рынка могут по ошибке принять за скупку...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_tech/48629-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
Единственный вопрос: про китайцев - шутка юмора или есть подтвержденная информация ?
Михаил, про китайцев шутка юмора наверное в меньшей степени, чем всё прочее.
Ходили недавно по брокерам представители китайских фондов и очень интересовались возможностью купить российские бумаги.
Спасибо. Тогда меняется весь фундаментал...
-
Третья вершина будет или сейчас пробьем?
-
Кстати - я выполнил перестроение сегодня.... не волшебник, блин - учусь и познаю...
у меня 15 проданных коллов мартовских (основа - держу с января) со страйком 55 000,
и 15 проданных путов мартовских со страйком 50 000, суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...
Сегодня с 18 часов по средней около 3 600 я покупал и купил 15 опционов Колл БЛИЖНИХ - февральских - до истечения еще 4 дня.... мне показалось так проще... составляющая "от времени" - Тета - там усохла до минимального размера...
по опционам колл получился календарный спред - 15 купленных "ближних" 55 000х коллов против 15 проданных "дальних" 55 000х коллов...
закрепимся на уровнях от 56К... 58К и выше.... тогда выполню через брокера досрочную экспирацию, скажем, 12го февраля ближних купленных опционов и получу фьючи RIH9 как бы купленные по 55 000 и положительную разницу, перекрою проданные дальние, а стоп по фьючам определю тогда же. но где - то ниже 55 000 и поробую подержать их....
не стал я делать экспирацию купленных по 3 600 3 дня назад 15 коллов со страйком 55 000 февральских с истечением завтра, а продал сегодня по 6 300)))).... велика вероятность коррекции по RIH9 по часам... а схему из 50 000х проданных путов и 55 000х проданных мартовских коллов прикрою позже... до вечера - урывками постарюсь понаблюдать, может и не сегодня прикрою - защищу)))
-
Теоретический вопрос.
Во фьюче всегда две стороны покупатель и продавец. Если один из них выходит из игры, т.е. не пополняет проигранный счет, то кто платит ВМ второй стороне? Биржа? У нее есть страховой фонд на этот случай?
-
Теоретический вопрос.
Во фьюче всегда две стороны покупатель и продавец. Если один из них выходит из игры, т.е. не пополняет проигранный счет, то кто платит ВМ второй стороне? Биржа? У нее есть страховой фонд на этот случай?
Это проблемы брокера.
Не пополнить счет клиент не может, в каждой компании на то сидит риск-менеджмент, вооруженный специальным софтом, который следит, чтоб клиент не ушел в минус. При опасной ситуации вначале звонок, потом принудительное закрытие.
Вот с синтетическими опционными позициями риск-менеджмент во многих компаниях голову ломает... ну и занимается самосовершенствованием, разумеется.
Если брокер прозевал и закрывает продувшегося клиента с минусом, то платит брокер.
-
Теоретический вопрос.
Во фьюче всегда две стороны покупатель и продавец. Если один из них выходит из игры, т.е. не пополняет проигранный счет, то кто платит ВМ второй стороне? Биржа? У нее есть страховой фонд на этот случай?
А как он уйдет? Что-бы свалить нужно кого-то привести.
-
По РИХе цель 58?
-
По РИХе цель 58?
пока вероятно не ниже. в этой зоне - скопление поддержек
-
Спасибо, а на 10мин пора вроде брать, или слишком короткие?
-
Спасибо, а на 10мин пора вроде брать, или слишком короткие?
Если спрашиваешь совета, не делай...
Думаю, не прям так падать будем. Помучаемся еще.
-
Теоретический вопрос.
Во фьюче всегда две стороны покупатель и продавец. Если один из них выходит из игры, т.е. не пополняет проигранный счет, то кто платит ВМ второй стороне? Биржа? У нее есть страховой фонд на этот случай?
А как он уйдет? Что-бы свалить нужно кого-то привести.
Это Вы с МММ путаете.
-
Какие у кого мысли про золото, на ближаший месяц-два-три?
-
Может тогда лучше в "Литературу и ссылки"? Потому как и мне (и думаю я не последний) про волны хочется почитать.
поверьте, там все уже давно есть. ;D если внимательно проштудировать ту ветку вопросов не будет.
в любой библиотеке трейдера находите- Фрост А. , Пректер Р. Полный курс по закону волн Эллиота. в принципе любую книгу этих авторов. для углубления- книги Балана и Возного. для желающих окончательно запутаться ;D книгу Г.Нили (у меня нет сейчас под рукой названий).
-
Может тогда лучше в "Литературу и ссылки"? Потому как и мне (и думаю я не последний) про волны хочется почитать.
поверьте, там все уже давно есть. ;D если внимательно проштудировать ту ветку вопросов не будет.
в любой библиотеке трейдера находите- Фрост А. , Пректер Р. Полный курс по закону волн Эллиота. в принципе любую книгу этих авторов. для углубления- книги Балана и Возного. для желающих окончательно запутаться ;D книгу Г.Нили (у меня нет сейчас под рукой названий).
Да, конечно. Но в той ветке есть недостаток - не аннотированы книжки. Я сам могу написать довольно длинный список, но если не сказать, что - вот эта обзорная, эта - для "математиков", а эта для стратегов, толку мало. Можно прочитать 100 книжек, чтобы понять, что надо было читать всего одну :)
А Вам спасибо большое!
-
Какие у кого мысли про золото, на ближаший месяц-два-три?
Золото у нас, похоже, единственное пока вполне подтверждает долгосрочный растущий тренд.
-
Какие у кого мысли про золото, на ближаший месяц-два-три?
Золото у нас, похоже, единственное пока вполне подтверждает долгосрочный растущий тренд.
А какие цели видите на ближайшие 3-4 месяца?
-
Доброе утро коллеги!
Хочется мне такого развития событий:
Но может быть и так.
-
Доброе утро коллеги!
Хочется мне такого развития событий:
Но может быть и так.
и это будет правильно ! ;D
-
Попытка №2 шорт по сберу 1914, причина возможная двойная вершина (и на ммвб и на фьючах),. Близкий стоп.
-
Попытка №2 шорт по сберу 1914, причина возможная двойная вершина (и на ммвб и на фьючах),. Близкий стоп.
а цель шорта 18,7 ?
-
Попытка №2 шорт по сберу 1914, причина возможная двойная вершина (и на ммвб и на фьючах),. Близкий стоп.
а цель шорта 18,7 ?
Нет, чуть подальше, где-то 18.5.
-
Попытка №2 шорт по сберу 1914, причина возможная двойная вершина (и на ммвб и на фьючах),. Близкий стоп.
а цель шорта 18,7 ?
По часовикам ориентируюсь, если пойдет как надо, будет красивая быстрая сделка, если нет, то маленький лось.
-
Вообще говоря, поражаюсь, как рынок просто за уши тянут вверх. Поэтому, думаю, что можно поймать сильное и быстрое движение вниз с коротким плавающим стопом. По ВТБ сегодня была похожая картинка, но пожадничал, думал дальше упадем, и поэтому вышел только в безубыток.
-
а на часах посморел, вижу поход в р-н 21. вопрос во времени, пока очевидна скупка бумаги, как долго это продлится кроме купца вряд ли кто знает.
-
Вообще говоря, поражаюсь, как рынок просто за уши тянут вверх. Поэтому, думаю, что можно поймать сильное и быстрое движение вниз с коротким плавающим стопом. По ВТБ сегодня была похожая картинка, но пожадничал, думал дальше упадем, и поэтому вышел только в безубыток.
А шортить против тянущего - правильно ли?
-
Вообще говоря, поражаюсь, как рынок просто за уши тянут вверх. Поэтому, думаю, что можно поймать сильное и быстрое движение вниз с коротким плавающим стопом. По ВТБ сегодня была похожая картинка, но пожадничал, думал дальше упадем, и поэтому вышел только в безубыток.
А шортить против тянущего - правильно ли?
С узкими стопами очень даже, почему нет шорт по 19.14 стоп на 19.40. Вполне нормально, если купец пойдет пообедать, то вполне можно взять неплохое движение, относительно возможных рисков.
-
Вообще говоря, поражаюсь, как рынок просто за уши тянут вверх. Поэтому, думаю, что можно поймать сильное и быстрое движение вниз с коротким плавающим стопом. По ВТБ сегодня была похожая картинка, но пожадничал, думал дальше упадем, и поэтому вышел только в безубыток.
А шортить против тянущего - правильно ли?
все что с прибылью все правильно. Можно в моменте поймать откат, почему бы и нет.
Сам продолжаю удерживать лонг сбера
-
Ну вот вышел по безубыточному стопу. Мда, ладно будем ждать другой возможности. Конечно, я мог бы сыграть на пробой и встать в лонг , но пробои не люблю, там стопы большие получаются в основном :( И часто приходится пересиживать временные убытки.
-
Вообще говоря, поражаюсь, как рынок просто за уши тянут вверх. Поэтому, думаю, что можно поймать сильное и быстрое движение вниз с коротким плавающим стопом. По ВТБ сегодня была похожая картинка, но пожадничал, думал дальше упадем, и поэтому вышел только в безубыток.
А шортить против тянущего - правильно ли?
все что с прибылью все правильно. Можно в моменте поймать откат, почему бы и нет.
Сам продолжаю удерживать лонг сбера
Сбер пошел, все-таки, куда надо, но уже без меня. А Вы были правы насчет 18.7, по 5-минуткам ориентировались?
-
по 5-минуткам ориентировались?
да, я вообще смотрю только 5, час и иногда день
-
...у меня 15 проданных коллов мартовских (основа - держу с января) со страйком 55 000,
и 15 проданных путов мартовских со страйком 50 000, суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...
Сегодня с 18 часов по средней около 3 600 я покупал и купил 15 опционов Колл БЛИЖНИХ - февральских - до истечения еще 4 дня....
не стал я делать экспирацию купленных по 3 600 3 дня назад 15 коллов со страйком 55 000 февральских с истечением завтра, а продал сегодня по 6 300)))).... велика вероятность коррекции по RIH9 по часам...
поломал голову в обед... подумал и из схемы 15 проданных путов со страйком 50 000 и 15 проданных коллов со страйком 55 000 ... откупил 15 проданных путов по 1 500 (а продавал их по 4 800)))....
от схемы остались только 15 проданных коллов со страйком 55 000...
из этих 15ти коллов 8 были проданы еще 15 января по 6 800... убыточная ветка "подусохла" (сейчас офера окол 7 400, теоретическая 7 141).. держу - т. к. рассчитываю на коррекцю вниз... при прорыве вверх - за 62К буду либо фиксить убыток по колловой ветке (но с прибылью суммарной от операций), либо - совсем здорово, если корректнемся хотя бы на 56К...57К
-
...у меня 15 проданных коллов мартовских (основа - держу с января) со страйком 55 000,
и 15 проданных путов мартовских со страйком 50 000, суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...
Сегодня с 18 часов по средней около 3 600 я покупал и купил 15 опционов Колл БЛИЖНИХ - февральских - до истечения еще 4 дня....
не стал я делать экспирацию купленных по 3 600 3 дня назад 15 коллов со страйком 55 000 февральских с истечением завтра, а продал сегодня по 6 300)))).... велика вероятность коррекции по RIH9 по часам...
поломал голову в обед... подумал и из схемы 15 проданных путов со страйком 50 000 и 15 проданных коллов со страйком 55 000 ... откупил 15 проданных путов по 1 500 (а продавал их по 4 800)))....
от схемы остались только 15 проданных коллов со страйком 55 000...
из этих 15ти коллов 8 были проданы еще 15 января по 6 800... убыточная ветка "подусохла" (сейчас офера окол 7 400, теоретическая 7 141).. держу - т. к. рассчитываю на коррекцю вниз... при прорыве вверх - за 62К буду либо фиксить убыток по колловой ветке (но с прибылью суммарной от операций), либо - совсем здорово, если корректнемся хотя бы на 56К...57К
а еще лучшее на 50k
-
... либо - совсем здорово, если корректнемся хотя бы на 56К...57К
[/quote]
а еще лучшее на 50k
[/quote]
нет, жду 55К...56К
-
... либо - совсем здорово, если корректнемся хотя бы на 56К...57К
а еще лучшее на 50k
[/quote]
нет, жду 55К...56К
[/quote]
ОК, договорились. сначало на 55к, там пару часиков, а потом сазу на 50к
-
... либо - совсем здорово, если корректнемся хотя бы на 56К...57К
а еще лучшее на 50k
нет, жду 55К...56К
[/quote]
ОК, договорились. сначало на 55к, там пару часиков, а потом сазу на 50к
[/quote]
Давайте глянем на цифры.
Рубль сегодня укрепился на 1,3%. Примерно такова и должна быть процентная разница изменений индексов ММВБ и РТС на 18 часов. Но индекс ММВБ на 18 часов снизился на 5%, а индекс РТС снизился на 1,5%. Откуда дополнительные (5-1,3)=3,7% разницы?
Вполне возможно, что "Разгоняльщики" рынка сбрасывают свои пакеты. Именно за рубли, поскольку при растущем рубле это выгоднее.
В любом случае индексы должны выровнять возникший дисбалланс и завтра двинуться навстречу друг другу по крайней мере на половину разницы. 3,7/2=1,85% - предполагаемое на завтра падение индекса РТС только за счет арбитражных операций. 611,45 - 1,85%= 600
Кстати, на момент закрытия индекса РТС бэквордация составляла 25 пунктов = 4%. Очень много.
Это, разумеется, не показатель. Это всего лишь настроение участников.
По совокупности изложенного думаю, что отскок на 61,8% (см рис) можно считать состоявшимся.
Далее нам дорога вниз. И чем плавнее, тем глубже.
-
Не очень все понятно все равно. РТС на 38 фибу сходил, а вот Рих недотянул.
и падали без объемов сегодня. Так что на завтра отскок просится.
Это первое.
Дальше потянет нас вниз вероятно.
И вот тут вопрос. Это - падение глубоко и надолго или опять же откат на какую-то из Фиб прошедшего роста. И дальше - продолжаем рост, рассматривая рост пред пары недель как заходную волну.
Больше склоняюсь ко 2 варианту.
-
Не очень все понятно все равно. РТС на 38 фибу сходил, а вот Рих недотянул.
и падали без объемов сегодня. Так что на завтра отскок просится.
Это первое.
Дальше потянет нас вниз вероятно.
И вот тут вопрос. Это - падение глубоко и надолго или опять же откат на какую-то из Фиб прошедшего роста. И дальше - продолжаем рост, рассматривая рост пред пары недель как заходную волну.
Больше склоняюсь ко 2 варианту.
Играю вариант №2.
По поводу золота тут спрашивали. Жду его в ближайшие несколько месяцев на 640.
-
Не очень все понятно все равно. РТС на 38 фибу сходил, а вот Рих недотянул.
и падали без объемов сегодня. Так что на завтра отскок просится.
Это первое.
Дальше потянет нас вниз вероятно.
И вот тут вопрос. Это - падение глубоко и надолго или опять же откат на какую-то из Фиб прошедшего роста. И дальше - продолжаем рост, рассматривая рост пред пары недель как заходную волну.
Больше склоняюсь ко 2 варианту.
Играю вариант №2.
По поводу золота тут спрашивали. Жду его в ближайшие несколько месяцев на 640.
А как же растущий тренд? Что бы золото упало бакс должен сильно укрепиться, я так понимаю.
Вчерашний рост золота сведен практически на нет сегодняшним падением долара к рублю.
Меня больше интересует сколько рублей за грамм, а не баков за унцию будет стоить золото через несколько месяцев, счет у меня рублевый.
-
Что бы золото упало бакс должен сильно укрепиться, я так понимаю.
Необязательно.
По поводу растущего тренда. Вот как раз туда и надо золоту сходить. Только на долгосрочный растущий тренд (начинается он где-то в 2001-2002).
Нефть, серебро, другое сырье уже побывали на своих долгосрочных растущих трендах, а золото пока нет. Почему? Считаю, что желтый металл сейчас активно используется как защитный актив. Посмотрите, нефть падает, доллар укрепляется, а золото растет.
Кстати, именно этот "неправильный" рост золота указывает на то, что первая стадия кризиса (как говорит В. Левченко) закончена (подходит к своему завершению). Дальше должна последовать коррекция желтого металла и начало "общемирового отскока" фондовых рынков.
-
Что бы золото упало бакс должен сильно укрепиться, я так понимаю.
Необязательно.
По поводу растущего тренда. Вот как раз туда и надо золоту сходить. Только на долгосрочный растущий тренд (начинается он где-то в 2001-2002).
Нефть, серебро, другое сырье уже побывали на своих долгосрочных растущих трендах, а золото пока нет. Почему? Считаю, что желтый металл сейчас активно используется как защитный актив. Посмотрите, нефть падает, доллар укрепляется, а золото растет.
Кстати, именно этот "неправильный" рост золота указывает на то, что первая стадия кризиса (как говорит В. Левченко) закончена (подходит к своему завершению). Дальше должна последовать коррекция желтого металла и начало "общемирового отскока" фондовых рынков.
Не совсем понятно куда золоту надо, вниз на 640 или вверх на 1100, а потом коррекция и почему рост "неправильный"? Из каких соображений должна вытекать правильность, из волновых, из трендовых....? Если есть спрос, причем растущий спрос он и формирует тренд.
И куда должна последовать коррекция желтого металла при начале "общемирового отскока" фондовых рынков.
-
"Неправильность" роста золота состоит в том, что рост происходит одновременно с ростом доллара. В нормальной ситуации эти инструменты противоположно друг другу торгуются.
И еще, золото является опережающим сигналом инфляционных ожиданий в экономике и реагирует самым первым, опережая все остальные сырьевые рынки.
На сколько опережает... думаю, что на следующей неделе станет понятно более менее.
-
"Неправильность" роста золота состоит в том, что рост происходит одновременно с ростом доллара. В нормальной ситуации эти инструменты противоположно друг другу торгуются.
Денис ответил за меня.
-
Всем спасибо за ответы про золото, отдельное спасибо xcept.
-
Лонг по доллару и нефти, хм, странное, конечно, сочетание. Но сейчас вижу именно это. По доллару более краткосрочный, по нефти, возможно, дня на 2 на 3. Стопы, как обычно очень узкие.
-
Играю по стратегии на "пробах", пока что очень нравится =)
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
ДД
Зря, ИМХО. До конца февраля играть доллар вверх крайне опасно...
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
ДД
Зря, ИМХО. До конца февраля играть доллар вверх крайне опасно...
А почему так думаете?
P.S. Вышел из бакса по стопу.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
ДД
Зря, ИМХО. До конца февраля играть доллар вверх крайне опасно...
А почему так думаете?
P.S. Вышел из бакса по стопу.
Сейчас банкам 1) нужны рубли (налоги), а их не хватает. Этот фактор к марту исчезнет; 2) большинство сидит в инвалютах по уши и не грех было бы зафиксироваться. Так примерно.
-
Про отечественную экономику.
Сейчас власть предержащие много говорят про оживление Российской экономики, а также про возможность ее успешного функционирования при цене нефти в коридоре $40-$50 при текущем соотношении рубль/доллар.
И действительно, полным ходом выплавляется сталь, заработали производители удобрений. Жизнь налаживается? Худшее позади? Возможно. Однако макроэкономические цифры не столь оптимистичны.
ЗВР (они же Международные резервы) по состоянию на 13 февраля составляют $386,9 млрд. и продолжают сокращаться. Здесь хочется коснуться одного широко распространенного заблуждения, что у России отдельно есть ЗВР и отдельно некий Фонд Национального Благосостояния. Это неверно. Фонд – он «в том числе».
Вырасти ЗВР могут только при положительном внешнеторговом балансе, но это пока более чем проблематично.
Общий объем корпоративного долга предприятий РФ зарубежным кредиторам оценочно составляет $450 млрд. Из них $160 предстоит выплатить уже до конца 2009 года. К этому надо добавить $38 млрд госдолга РФ.
Итак, у РФ есть (грубо) $390 млрд.
Должны $490 млрд.
Баланс нетто-отрицательный. Отрицательная разница уже $100 млрд и она продолжает увеличиваться.
Это внешняя сторона экономики. Глянем на внутреннюю.
Массовое оживление производства возможно только при наличии достаточных по объему и недорогих кредитных ресурсов. Ниже приведен график стоимости кредитных ресурсов за последний год. Динамика и цифры говорят сами за себя.
Посмотрим на годовой график остатков на коррсчетах банков. Показатель немаловажный. Норма (при нормально работающем кредитном мультипликаторе)– 600 млрд руб. В ситуации взаимного недоверия минимально необходимое значение возрастает до 800-1000 млрд руб. Иначе просто недостаточно. По графику видим, что с сентября 2008 года ситуация стабильно ухудшается. Но может быть власти тоже все это видят и принимают меры?
Цитата сообщения ЦБ РФ:
«Денежная база в России в широком определении за январь 2009г. сократилась с 5 трлн 578,7 млрд руб. на 1 января 2009г. до 4 трлн 331,1 млрд руб. на 1 февраля 2009г., уменьшившись на 22,36%. При этом сумма наличных денег в обращении сократилась за январь 2009г. на 14,5% - с 4 трлн 372,1 млрд руб. до 3 трлн 737,1 млрд руб.»
Кто знает, может быть власти все это видят и даже правильно понимают. Но меры предпринимают прямо противоположные. Денежное сжатие возрастает, а стало быть, состояние экономики РФ пока продолжает стабильно ухудшаться.
PS. Вышесказанное никоим образом не влияет на фондовые индексы. Вполне может так оказаться, что они (индексы) уже давно этот негатив отработали и впереди долгий стабильный рост.
-
Второй график
-
сенкс, очень интересно. это Ваша статья или скопировано? тогда плиз сообщите источник.
и еще- где официально дана цифра про необходимость корпоративных выплат в 2009 г. именно в 160 млрд. эта цифра по различным данным плавает очень сильно.
-
сенкс, очень интересно. это Ваша статья или скопировано? тогда плиз сообщите источник.
и еще- где официально дана цифра про необходимость корпоративных выплат в 2009 г. именно в 160 млрд. эта цифра по различным данным плавает очень сильно.
Статься моя. Про корпоративные выплаты цифра действительно плавает. 160 взял из недавнего интервью Примакова. На сайте ЦБ http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=schedule_debt.htm совокупная цифра 112 млрд, но это информация по состоянию на 1 октября 2008 года. Так что "оценка Примакова" в первом приближении годится.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
ДД
Зря, ИМХО. До конца февраля играть доллар вверх крайне опасно...
А почему так думаете?
P.S. Вышел из бакса по стопу.
Возможно это цель укрепления рубля,а если учесть, кроме налогов, китайских товарищей, интересующихся нашим ФР, о которых писала
в недавнем обзоре уважаемая госпожа xcept,то вполне вероятная
-
сенкс, очень интересно. это Ваша статья или скопировано? тогда плиз сообщите источник.
и еще- где официально дана цифра про необходимость корпоративных выплат в 2009 г. именно в 160 млрд. эта цифра по различным данным плавает очень сильно.
Статься моя. Про корпоративные выплаты цифра действительно плавает. 160 взял из недавнего интервью Примакова. На сайте ЦБ http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/print.asp?file=schedule_debt.htm совокупная цифра 112 млрд, но это информация по состоянию на 1 октября 2008 года. Так что "оценка Примакова" в первом приближении годится.
спасибо. конечно не столь важно 114 (вроде по ссылке так=62+52) или 160, хотя я сомневаюсь что в 4ом картале 35млрд. привлекли. впрочем, возможно инфорация примакова включает долги зарубежных дочек.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
ДД
Зря, ИМХО. До конца февраля играть доллар вверх крайне опасно...
А почему так думаете?
P.S. Вышел из бакса по стопу.
Возможно это цель укрепления рубля,а если учесть, кроме налогов, китайских товарищей, интересующихся нашим ФР, о которых писала
в недавнем обзоре уважаемая госпожа xcept,то вполне вероятная
а если фибу от ~25 натянуть (лоу сентября). возможно что оттуда новая волна пошла, которая на 36 и завершилась. у меня нет возможности такой график получить.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
ДД
Зря, ИМХО. До конца февраля играть доллар вверх крайне опасно...
А почему так думаете?
P.S. Вышел из бакса по стопу.
Возможно это цель укрепления рубля,а если учесть, кроме налогов, китайских товарищей, интересующихся нашим ФР, о которых писала
в недавнем обзоре уважаемая госпожа xcept,то вполне вероятная
а если фибу от ~25 натянуть (лоу сентября). возможно что оттуда новая волна пошла, которая на 36 и завершилась. у меня нет возможности такой график получить.
Пожалуйста,график на МТ4 форекс брокера v-equities(надеюсь не конкурент),недавно там в конкурсе заняла 1е место,дали приз 200 баксов,вот теперь занимаюсь.Можно демо счет открыть - теже инструменты.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
ДД
Зря, ИМХО. До конца февраля играть доллар вверх крайне опасно...
А почему так думаете?
ага, спасибо и поздравляю. на форексе был конкурс?
P.S. Вышел из бакса по стопу.
Возможно это цель укрепления рубля,а если учесть, кроме налогов, китайских товарищей, интересующихся нашим ФР, о которых писала
в недавнем обзоре уважаемая госпожа xcept,то вполне вероятная
а если фибу от ~25 натянуть (лоу сентября). возможно что оттуда новая волна пошла, которая на 36 и завершилась. у меня нет возможности такой график получить.
Пожалуйста,график на МТ4 форекс брокера v-equities(надеюсь не конкурент),недавно там в конкурсе заняла 1е место,дали приз 200 баксов,вот теперь занимаюсь.Можно демо счет открыть - теже инструменты.
думаю если наложить третью фибу от декабрьских лоу и горизонтальные поддержки получим наиболее вероятные (скопление фибо и уровни) зоны "посадки". вообще похоже на волну 4оф3. 3оф 3 была растянутая (с декабря), т.е. 5оф3 вероятна будет неудачной или не сильно превысит хай 3оф3.
по Si 3.09 правда картинка не столь оптимистична(ИМХО, 2оф3 идет), но и там зона 32-33К наиболее вероятна поддержка.
-
2wipp,Вы это имели ввиду?
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
Sue,
Просто ляжет, если вспомнить про китайцев, про которых, я честно говоря, забыл. :) Они для начала будут покупать рубли, а на них уже бумаги. Кроме того, я вполне допускаю, что рубль рублем, но на рост бумаг он оказывает не определяющее влияние. ;)
-
2wipp,Вы это имели ввиду?
да. с учетом предыдущего хая на 32 р. получаем туда коррекцию в перспективе.
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
Sue,
Просто ляжет, если вспомнить про китайцев, про которых, я честно говоря, забыл. :) Они для начала будут покупать рубли, а на них уже бумаги. Кроме того, я вполне допускаю, что рубль рублем, но на рост бумаг он оказывает не определяющее влияние. ;)
1. почему за рубли, а не в Лондоне за баксы
2. почему сейчас, а не в июне, например
3. если раньше мы на ММВБ типа отыгрывали девальвацию рубля, не должны ли также отыграть его укрепление
4. Что купить под этот рост :DВ голову приходит только ГП (ну или уж Лук) и Сбер
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
насчет недели я не уверен, как раз скорее хай оформим и корректнемся. или дож по итогам и далее вниз.
укрепление рубля основной фактор привлекательности наших акций на данный момент. не понимаю я идеи роста при девальвации, мы же америка.
а китайцы хады, такой замечательный заход на 4ххММВБ поломали.
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
насчет недели я не уверен, как раз скорее хай оформим и корректнемся. или дож по итогам и далее вниз.
укрепление рубля основной фактор привлекательности наших акций на данный момент. не понимаю я идеи роста при девальвации, мы же америка.
а китайцы хады, такой замечательный заход на 4ххММВБ поломали.
мы же НЕ америка, сорри.
(вообще без функции редактирования как-то неудобно)
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
насчет недели я не уверен, как раз скорее хай оформим и корректнемся. или дож по итогам и далее вниз.
укрепление рубля основной фактор привлекательности наших акций на данный момент. не понимаю я идеи роста при девальвации, мы же америка.
а китайцы хады, такой замечательный заход на 4ххММВБ поломали.
Алекс
Для меня, если конкретизировать до деталей, то вопрос в том надо ли взять ГП сег на закрытии, чтоб сдать в пн на открытии. Думаю не хватает нам захода свечкой туда где мы были только тенью. Это по индексу.
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
Sue,
Просто ляжет, если вспомнить про китайцев, про которых, я честно говоря, забыл. :) Они для начала будут покупать рубли, а на них уже бумаги. Кроме того, я вполне допускаю, что рубль рублем, но на рост бумаг он оказывает не определяющее влияние. ;)
1. почему за рубли, а не в Лондоне за баксы
2. почему сейчас, а не в июне, например
3. если раньше мы на ММВБ типа отыгрывали девальвацию рубля, не должны ли также отыграть его укрепление
4. Что купить под этот рост :DВ голову приходит только ГП (ну или уж Лук) и Сбер
1. Думаю, и там и там, потому что не все есть в Лондоне
2. Не знаю. Но высунулись они сейчас.
3. не очень понял, но думаю, не обязаны мы отыгрывать на ММВБ изменения курса, если они не 25-37, а всего-то 37-35.
4. покупать надо то, что будет расти быстрее остального. Честно говоря я сам не определился.
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
Всегда пожалуйста,но если будут входить нерезиденты,то рубль им как раз понадобиться.
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
насчет недели я не уверен, как раз скорее хай оформим и корректнемся. или дож по итогам и далее вниз.
укрепление рубля основной фактор привлекательности наших акций на данный момент. не понимаю я идеи роста при девальвации, мы же америка.
а китайцы хады, такой замечательный заход на 4ххММВБ поломали.
Алекс
Для меня, если конкретизировать до деталей, то вопрос в том надо ли взять ГП сег на закрытии, чтоб сдать в пн на открытии. Думаю не хватает нам захода свечкой туда где мы были только тенью. Это по индексу.
согласен, если Ваша система оценивает такую сделку по профит/риск положительно.
по вопросам.
1)не забывайте, что рост начался в АДРах. вообще почему нерезы покупают на ММВБ, а не в Лондоне исключительно? тут могут быть чисто тактические моменты.
2)вот почему не в июне, это хороший вопрос. я тоже раньше не ждал (нерезов).
3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но чем смысл то?
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
насчет недели я не уверен, как раз скорее хай оформим и корректнемся. или дож по итогам и далее вниз.
укрепление рубля основной фактор привлекательности наших акций на данный момент. не понимаю я идеи роста при девальвации, мы же америка.
а китайцы хады, такой замечательный заход на 4ххММВБ поломали.
Алекс
Для меня, если конкретизировать до деталей, то вопрос в том надо ли взять ГП сег на закрытии, чтоб сдать в пн на открытии. Думаю не хватает нам захода свечкой туда где мы были только тенью. Это по индексу.
согласен, если Ваша система оценивает такую сделку по профит/риск положительно.
по вопросам.
1)не забывайте, что рост начался в АДРах. вообще почему нерезы покупают на ММВБ, а не в Лондоне исключительно? тут могут быть чисто тактические моменты.
2)вот почему не в июне, это хороший вопрос. я тоже раньше не ждал (нерезов).
3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но чем смысл то?
по 3
эта мысль понятна, если пласать от стабильности цен на АДР. А они стабильныи дае растут. Дальше умножаем на курс
Что взять 2mk
Очевидно, то что лучше росло на прошлой нед.
т.е. Сбер (ну что делать :()
и Лук или ГП до кучи как идею нефт. актива
что не нравится - Лук немного обогнал всех, а ГП - традиционный тормоз..., в Сбере- непонятный фундаментал, но тут уж что-то одно ТА или фундамент
-
2Елена спасибо за картинки
А Вам обоим за содержательное обсуждение.
Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.
А как сюда ляжет укрепление рубля?
насчет недели я не уверен, как раз скорее хай оформим и корректнемся. или дож по итогам и далее вниз.
укрепление рубля основной фактор привлекательности наших акций на данный момент. не понимаю я идеи роста при девальвации, мы же америка.
а китайцы хады, такой замечательный заход на 4ххММВБ поломали.
Алекс
Для меня, если конкретизировать до деталей, то вопрос в том надо ли взять ГП сег на закрытии, чтоб сдать в пн на открытии. Думаю не хватает нам захода свечкой туда где мы были только тенью. Это по индексу.
согласен, если Ваша система оценивает такую сделку по профит/риск положительно.
по вопросам.
1)не забывайте, что рост начался в АДРах. вообще почему нерезы покупают на ММВБ, а не в Лондоне исключительно? тут могут быть чисто тактические моменты.
2)вот почему не в июне, это хороший вопрос. я тоже раньше не ждал (нерезов).
3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но чем смысл то?
Что взять 2mk
Очевидно, то что лучше росло на прошлой нед.
т.е. Сбер (ну что делать :()
и Лук или ГП до кучи как идею нефт. актива
что не нравится - Лук немного обогнал всех, а ГП - традиционный тормоз..., в Сбере- непонятный фундаментал, но тут уж что-то одно ТА или фундамент
Я за Лук, хотя наверняка не прав, потому что обоснования чисто эмоциональные - очень не люблю ГП :)
-
ну, кто ж его любит))
-
перед тем как нас (и их) начали скупать, никакой особой стабильности в АДРах не было, было большое желание зарыться поглубже. это ИМХО естественно.
-
Уже который день наблюдается бэквордация по фьючу ВТБ, кто нибудь может объяснить причину? ???
-
3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но чем смысл то?
Логика в том, что у западников в головах и в отчётах стоит цена в долларах.
-
1. почему за рубли, а не в Лондоне за баксы
2. почему сейчас, а не в июне, например
3. если раньше мы на ММВБ типа отыгрывали девальвацию рубля, не должны ли также отыграть его укрепление
4. Что купить под этот рост :DВ голову приходит только ГП (ну или уж Лук) и Сбер
Хорошие правильные вопросы!
Точка зрения:
Почему не в июне.
В июне в Поднебесной кризиса фактически еще не было. Все производилось, все продавалось, золотовалютные резервы пополнялись, жизнь была прекрасна и удивительна. В июне товарищи из Китая вовсю дружили с Америкой и готовились купить трэжей на очередные 500 млрд долларов. Осознание кризиса пришло совсем недавно. И в Давосе произошло примечательное событие. Америка и Китай насмерть переругались. Причина в попытке Китая девальвировать курс юаня, что должно было негативно отразиться на курсе доллара. Несмотря на последовавшие телефонные звонки с уверениями в совершенном почтении, трещина осталась. В феврале первое зарубежное турне Х.Клинтон. Китай, Ю.Корея, Инонезия, Япония. Если Китайские товарищи действительно задумали потихоньку обратить американские трэжи в твердые активы: золото, нефть, медь... то и Российские предприятия тоже могут быть им интересны. Но именно предприятия. Государственные поганки - едва ли. Поэтому я бы смотрел их интерес в частных компаниях с высоким фри-флоат. Им нет смысла покупать 2-3% бумаги третьего сорта вместо N% бумаги высшего сорта (трэжей). Только значимые пакеты. Может быть Сургут, может быть Полюс, может быть кто-то из энергетиков. Надо смотреть в первую очередь фри-флоат компаний.
почему за рубли, а не в Лондоне за баксы
Думаю, что в первую очередь именно в Лондоне за баксы. И на РТС за баксы. И только в третью очередь за рубли. Едва ли им интересна мизерная игра на рубле, гривне или благословенном аллахом теньге.
если раньше мы на ММВБ типа отыгрывали девальвацию рубля, не должны ли также отыграть его укрепление
Обязательно должны. Иначе возникает возможность получения арбитражной прибыли. Продажа акций на ММВБ за крепнущие полновесные рубли, покупка никому не нужных долларов и восстановление пакета на РТС. Но это просто разница скорости движения на величину дневной девальвации рубля, которая накладывается на общее движение рынка.
4. Что купить под этот рост :DВ голову приходит только ГП (ну или уж Лук) и Сбер
Изучите фри-флоаты. И расскажите. Мне и самому очень интересно :)
-
Методом исключения остается Лук.
ГП гос. поганка.
Сбер нерезам не видать как своих ушей. Ограничения ведь не отменены. Тогда неясно кто же з неделю высосал там такой объем.
Нор. никель - стратегич. предприятие. Купить сколько-то можно, а блок. пакет наверно надо согласовывать.
Порты я бы купила да Сев. сталь.
Мыслей нет :(
-
3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но чем смысл то?
Логика в том, что у западников в головах и в отчётах стоит цена в долларах.
т.е. кто-то тащит цены к долларовым?
однако при этом очень часто АДР стоят дешевле, и тянутся вверх лишь при росте ММВБ.
-
...суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...
......купленных по 3 600 3 дня назад 15 коллов со страйком 55 000 февральских с истечением завтра, а продал сегодня по 6 300))))....
.. подумал и из схемы 15 проданных путов со страйком 50 000 и 15 проданных коллов со страйком 55 000 ... откупил 15 проданных путов по 1 500 (а продавал их по 4 800)))....
от схемы остались только 15 проданных коллов со страйком 55 000...
из этих 15ти коллов 8 были проданы еще 15 января по 6 800... при прорыве вверх - за 62К буду либо фиксить убыток по колловой ветке (но с прибылью суммарной от операций), либо - совсем здорово, если корректнемся хотя бы на 56К...57К
откупил проданные 55 000е сегодня по 8 850 и закрыл схему... прибыль с каждой пары "1 проданный 50 000й пут и 1 проданный 55 000й колл" при НЕ благоприятном варианте закрытя схемы составила 11 100 - 8 850 = 2 250 и то, что я каждую пару прикрыл при пробое коридора на 57К купленным 55 000м коллом февральским, проданным вчера дало еще 3 000 прибыли, всего 3 000 + 2 250 = 5 250 прибыли.
А так как везде я задействовал по 15 опционов. то прибыль моя суммарно составила 5 250 * 15 = 78 750 (в пунктах), кому интересно - в "реальных" деньгах можно оценить умножив на 0,57... не ах - но для депоза в 670 тысяч - что - то при Неблагоприятном((( завершении "продажной" опционной схемы
-
сделал в конце рабочего дня "пробную" для себя "трендовую" схему...
продал 60 000е Путы - 16 штук по 3 355 средняя и на часть "выручки" купил 65 000е коллы - 8 штук по 2 750 средняя - см. рис.
Крайне недоволен собой - рефлексирую и отстаю от рынка на 1 шаг - это неправильно. Подобная схема напрашивалась раньше.. угроза прорыва вверх из коридора 50 - 55К была высокой и продав неделю назад путы 50 000е по 4 800 я должен был на 57 - 58К при прорыве коридора вверх закрыть "подусохшую" проданную колловую ветку с малой символическуой прибылью и купить, скажем 60 000х коллов в пределах "выручки" от проданных по 4 800 ранее 50 000х путов. Тогда бы это было здорово, красиво и Актуально.
Сейчас - запоздалая рефлексия в расчете на "боковичок с подрастанием"... пока экспериментирую и смотрю.
-
сделал в конце рабочего дня "пробную" для себя "трендовую" схему...
продал 60 000е Путы - 16 штук по 3 355 средняя и на часть "выручки" купил 65 000е коллы - 8 штук по 2 750 средняя - см. рис.
Крайне недоволен собой - рефлексирую и отстаю от рынка на 1 шаг - это неправильно. Подобная схема напрашивалась раньше.. угроза прорыва вверх из коридора 50 - 55К была высокой и продав неделю назад путы 50 000е по 4 800 я должен был на 57 - 58К при прорыве коридора вверх закрыть "подусохшую" проданную колловую ветку с малой символическуой прибылью и купить, скажем 60 000х коллов в пределах "выручки" от проданных по 4 800 ранее 50 000х путов. Тогда бы это было здорово, красиво и Актуально.
Сейчас - запоздалая рефлексия в расчете на "боковичок с подрастанием"... пока экспериментирую и смотрю.
Поздравляю с успешно проведенной сделкой. Вовремя закрыться иногда важнее того, как открылся :)
План действий каков? Если растем выше 65000, если падаем ниже 60000? Если "в воздухе повисли"? Интересно было бы обсудить.
-
одно радует.. накопление боевого опыта в Нормальный, а не СВЕРХволатильный предыдущий год, когда "прокатывали" на халяву простые купленные стредлы стренглы... по плану выхода рынка за 60 и 65К напишку либо ночью (если буду в силах))) - либо утром.. зовут "пьянку пьянствовать", отрывают от компа - пятница)))))... дай бог будут силы "поглядывать" на рынок до 23.50))))))....ВСЕМ удачных выходных, здоровья и денеХ)))
-
Не пойму никак. Мы как-то однобоко отвязались от штатов. Смотрю Доу и RIH доу вниз - мы стоим, дуо стоит или немного вверх мы вверх. Диод какой-то.
-
сделал в конце рабочего дня "пробную" для себя "трендовую" схему...
продал 60 000е Путы - 16 штук по 3 355 средняя и на часть "выручки" купил 65 000е коллы - 8 штук по 2 750 средняя - см. рис.
Крайне недоволен собой - рефлексирую и отстаю от рынка на 1 шаг - это неправильно. Подобная схема напрашивалась раньше.. угроза прорыва вверх из коридора 50 - 55К была высокой и продав неделю назад путы 50 000е по 4 800 я должен был на 57 - 58К при прорыве коридора вверх закрыть "подусохшую" проданную колловую ветку с малой символическуой прибылью и купить, скажем 60 000х коллов в пределах "выручки" от проданных по 4 800 ранее 50 000х путов. Тогда бы это было здорово, красиво и Актуально.
Сейчас - запоздалая рефлексия в расчете на "боковичок с подрастанием"... пока экспериментирую и смотрю.
Поздравляю с успешно проведенной сделкой. Вовремя закрыться иногда важнее того, как открылся :)
План действий каков? Если растем выше 65000, если падаем ниже 60000? Если "в воздухе повисли"? Интересно было бы обсудить.
уфф.. вырвался на скунду.. выше 65 000 не проблема - схема открыта "вверх". можно ничего не делать или чуть добавить 65 000х или 70 000х коллов, вырученных от продажи 60 000х путов в 2 с лишеним раза больше, чем потрачено на 65 000е коллы..
зависнем "от 60 000" и выше - не проблема по той же причине...
ниже 60 000 думал перекрываться проданными коллами - более рискованно, но менее затратно и можно сохранять прибыль, чем перекрываться купленными путами))..
-
Не пойму никак. Мы как-то однобоко отвязались от штатов. Смотрю Доу и RIH доу вниз - мы стоим, дуо стоит или немного вверх мы вверх. Диод какой-то.
ну почему вчера вон на споте хорошенько поплыли как только доу к лоям пошел даст бог увидим силу нашего рынка если он свои лои перекроет ;)
-
пошел пробный шорт РИХа от 63800. основное буду набирать от 64200 или если будут сигналы вниз при проходе 62К. вообще то страшно шортить, что есть допсигнал.
-
пошел пробный шорт РИХа от 63800. основное буду набирать от 64200 или если будут сигналы вниз при проходе 62К. вообще то страшно шортить, что есть допсигнал.
Простите, допсигнал "вниз" или "вверх"? :)
-
пошел пробный шорт РИХа от 63800. основное буду набирать от 64200 или если будут сигналы вниз при проходе 62К. вообще то страшно шортить, что есть допсигнал.
Простите, допсигнал "вниз" или "вверх"? :)
если страшно вставать в позу, то вероятность того что делаешь правильно- выше :)
т.е. в данном случае вниз.
-
если страшно вставать в позу, то вероятность того что делаешь правильно- выше :)
т.е. в данном случае вниз.
Надо же, у меня ровно наоборот :)
-
xcept
Александра, спасибо за обзор 11 февраля.
Хотел спросить, где Вы смотрите официальные данные по притоку капитала в РФ.
p.s.
искал gks.ru , cbr.ru , но не нашел
-
Итоги недели (точка зрения)
Цифры:
РТС +20%
ММВБ + 12%
Рубль +5%
Цифры более чем впечатляют, они шокируют. И тем не менее:
С учетом укрепления рубля соотношение роста индексов почти правильное. Что еще знаменательного вспоминается на этой неделе? Рост РТС всю неделю проходил "на бэквордации" фьючерса RIH9, доходившей временами до 5%. Спот натужно тянул за собой фьюч. Фьюч сопротивлялся изо всех сил, но полз. В пятницу прозошло нечастое событие - гэп вверх RIH9 на открытии. Поскольку гэп не закрылся в течение сессии, он подтвердил тенденцию. Подтвердил рост. Последнее подтверждение роста наступило во время вечерней сессии. Фьючерс вышел в контанго. По совокупности - это жирная стрелка вверх.
Итак, что мы имеем:
Мировая экономика с ускорением катится в бездну. Российская - изо всех сил пытается хоть в этом опередить прежде недосягаемых конкурентов. А фондовый рынок темпераментно танцует джигу на обломках "народного хозяйства"... Абсурд? Конечно, абсурд.
Но кто я, чтобы плевать против ветра. Все поют "марсельезу"? Запишите меня в патриоты!
-
пошел пробный шорт РИХа от 63800. основное буду набирать от 64200 или если будут сигналы вниз при проходе 62К. вообще то страшно шортить, что есть допсигнал.
Простите, допсигнал "вниз" или "вверх"? :)
если страшно вставать в позу, то вероятность того что делаешь правильно- выше :)
т.е. в данном случае вниз.
А у меня, если много думаю о позе, перебираю аргументы и сама себя убеждаю в правильности, наверняка неправильная сделка будет или есть.
-
Распределенная вершина?
-
Распределенная вершина?
Думаю до 61к должны корректнуться. А там вверх.
-
Распределенная вершина?
Думаю до 61к должны корректнуться. А там вверх.
Если отскок имеете в виду, то мб.
Если продолжение роста прошлой недели - неуверена.
А в целом - день не по плану.
-
Распределенная вершина?
Думаю до 61к должны корректнуться. А там вверх.
Если отскок имеете в виду, то мб.
Если продолжение роста прошлой недели - неуверена.
А в целом - день не по плану.
Я как бы в шорте. Продал колы 65к. попробую снизу продать и путы 65к. И зафиксить наконец убытки от опционов. (жадничал много).
-
Распределенная вершина?
Думаю до 61к должны корректнуться. А там вверх.
Если отскок имеете в виду, то мб.
Если продолжение роста прошлой недели - неуверена.
А в целом - день не по плану.
Я как бы в шорте. Продал колы 65к. попробую снизу продать и путы 65к. И зафиксить наконец убытки от опционов. (жадничал много).
По опционам - не в теме.
Но в моем понимании продажа 65 колов - игра вниз.
А что такое тогда продажа 65 путов, расчет что ниже 650 РТС не будет? ???
Вам видней.
-
Распределенная вершина?
Думаю до 61к должны корректнуться. А там вверх.
Если отскок имеете в виду, то мб.
Если продолжение роста прошлой недели - неуверена.
А в целом - день не по плану.
Я как бы в шорте. Продал колы 65к. попробую снизу продать и путы 65к. И зафиксить наконец убытки от опционов. (жадничал много).
По опционам - не в теме.
Но в моем понимании продажа 65 колов - игра вниз.
А что такое тогда продажа 65 путов, расчет что ниже 650 РТС не будет? ???
Вам видней.
Я закрывают позы. т.е. продаю, то что у меня есть уже купленного.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
Всем ДД.. хоть что-то радует сегодня, фьючи рубль - доллар все-таки снимают перепроданность... рад, что удержал позу с пятницы. Моя цель - не ниже 35 800 (отскок вверх на 38,2% Фибо по часам).... пока поставил дальний стоп - 35 180 (ниже 61,8% Фибо по 5-минуткам), если несколько часов (5 - 6 часов) продержимся в узком коридоре на 35 400 - 35 450 - придвину стоп блие - за локальные Лоу по 5-минуткам.... пока как-то так...
-
Что-то полетели на юг. Неужели до 60к?
-
Что-то полетели на юг. Неужели до 60к?
картинка.
-
Что-то полетели на юг. Неужели до 60к?
картинка.
Не пойму. Вы же в шорте. Профитная поза, значит. Что пугает?
-
Что-то полетели на юг. Неужели до 60к?
картинка.
Не пойму. Вы же в шорте. Профитная поза, значит. Что пугает?
Не могу понять цель. Когда выходить. Боюсь опять пожадничать .
-
Что-то полетели на юг. Неужели до 60к?
картинка.
Не пойму. Вы же в шорте. Профитная поза, значит. Что пугает?
Не могу понять цель. Когда выходить. Боюсь опять пожадничать .
Дайте три пункта прогноза по рынку. Куда боитесь, что уйдет максимально. Насколько это реально.
Насколько сократился ваш лосс от максимального значения.
Прикиньте, если все же рост продолжится, куда мб откат.
Запланируйте сколько, когда и почем будете крыть.
Примерно так
-
Думаю так.
1. Ставлю защитный стоп на 61к - покупаю фъючерсы до занудения дельты.
2. Основную часть закрою на 58к если дойдет.
-
Думаю так.
1. Ставлю защитный стоп на 61к - покупаю фъючерсы до занудения дельты.
2. Основную часть закрою на 58к если дойдет.
Это уже план. Всегда легче.
-У Вас есть план, мистер Фикс?
-О! Есть ли у меня план. У меня целых три плана!
-
шортики прикрыл для перезахода. может и рано.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
Всем ДД.. хоть что-то радует сегодня, фьючи рубль - доллар все-таки снимают перепроданность... рад, что удержал позу с пятницы. Моя цель - не ниже 35 800 (отскок вверх на 38,2% Фибо по часам).... пока поставил дальний стоп - 35 180 (ниже 61,8% Фибо по 5-минуткам), если несколько часов (5 - 6 часов) продержимся в узком коридоре на 35 400 - 35 450 - придвину стоп блие - за локальные Лоу по 5-минуткам.... пока как-то так...
БЛИИИн... ну, Вы даете господа... стоило часик не видеть рынка - нарисовали и цель мою минимальную почти - 35 777(((((((, и откатились вниз на 35 577((((.. вот что значит торговать фьючи "дискретно" - урывками - "не ползая носом по монитору", а ведь бывет и не по часу - а по 2 - 4 часа рынка - то не вижу днем(((( - видел бы прикрыл блтже к хаям, а так двинул стоп на 35 380... сформируется за несколько часов коридор по 5-минуткам на новых уровнях - 35 570... 35 777 - передвину стоп за Лоу нового уровня((((
ГОСПОДА, какие мысли по доллару?
-
добавил немного сбера по 1840.
-
есть немного времени... набрал позу sih9 в лонг... на 35 072... 35 090 с утра руки чесались - "двойное дно " по часам. Появилось время - успел))))
Всем ДД.. хоть что-то радует сегодня, фьючи рубль - доллар все-таки снимают перепроданность... рад, что удержал позу с пятницы. Моя цель - не ниже 35 800 (отскок вверх на 38,2% Фибо по часам).... пока поставил дальний стоп - 35 180 (ниже 61,8% Фибо по 5-минуткам), если несколько часов (5 - 6 часов) продержимся в узком коридоре на 35 400 - 35 450 - придвину стоп блие - за локальные Лоу по 5-минуткам.... пока как-то так...
БЛИИИн... ну, Вы даете господа... стоило часик не видеть рынка - нарисовали и цель мою минимальную почти - 35 777(((((((, и откатились вниз на 35 577((((.. вот что значит торговать фьючи "дискретно" - урывками - "не ползая носом по монитору", а ведь бывет и не по часу - а по 2 - 4 часа рынка - то не вижу днем(((( - видел бы прикрыл блтже к хаям, а так двинул стоп на 35 380... сформируется за несколько часов коридор по 5-минуткам на новых уровнях - 35 570... 35 777 - передвину стоп за Лоу нового уровня((((
ГОСПОДА, какие мысли по доллару?
ОИ падал на росте существенно- кто крупный решил шорт прикрыть. последний час ОИ начал рости- спекули в лонг полезли. пока выглядит как коррекция к пробитой вниз upтрендовой линии- 36К
-
прикрыл набранный в пятницу по 35 072.. 35 090 sih9 по 35 720))) - "от греха" (быстрый рост - может и коррекция к нему быть)... через пару часиков посмотрю - прав был или нет...
-
xcept
Александра, спасибо за обзор 11 февраля.
Хотел спросить, где Вы смотрите официальные данные по притоку капитала в РФ.
p.s.
искал gks.ru , cbr.ru , но не нашел
Это данные ЦБ, которые регулярнее всего публикует Коммерсантъ. Там и беру.
-
Ну, теперь вверх)
-
Добрый день! :)
Думаю будет отскок на 60 000-60 300 ИМХО
-
Коллеги подскажите..в квике и транзаке могут быть прорисованы индюки по разному?
Я тут аж подпрыгнул? ББ в квике и транзаке на разных немного уровнях были, и на одном то шипом как раз отработали линию, а транзак чуть ниже был, вообщем нифига не пойму, и еще транзак финамовский, квак бкс.
-
лонг средняя 58800
-
Картинка в RIH9 очень напоминает фигуру периода 05.12.2008-18.12.2008.
-
Картинка в RIH9 очень напоминает фигуру периода 05.12.2008-18.12.2008.
+1
красивая картинка
-
Расти не можем падать
-
Дотопал до цели. Сбросил путы 65к.Осталась делта -0.3 Думаю куда дальше.
-
Фьюч от спота укатали аж на 4%, не пора ли хоть на 2% вверх сходить, а по хорошому на 3%? ???
А облигации то.....
-
Фьюч от спота укатали аж на 4%, не пора ли хоть на 2% вверх сходить, а по хорошому на 3%? ???
А облигации то.....
Да, на облигации тоже обратил внимание.
Но даже если фьюч продолжит падение, то отскок от текущих уровней (по моим рисункам мы сейчас на 38,2 скорректировалит к росту) в район минимум 60000 вижу. Думаю, 58000 с ходу не возьмем.
-
Фьюч от спота укатали аж на 4%, не пора ли хоть на 2% вверх сходить, а по хорошому на 3%? ???
А облигации то.....
на СПфьюч ровняются. ОИ растет. кроме того наверное надежда на рост Si-3.09.
пробой 59К ИМХО липовый, надо бы к 60-61К откатить
-
сделал в конце рабочего дня "пробную" для себя "трендовую" схему...
продал 60 000е Путы - 16 штук по 3 355 средняя и на часть "выручки" купил 65 000е коллы - 8 штук по 2 750 средняя - см. рис.
Крайне недоволен собой - рефлексирую и отстаю от рынка на 1 шаг - это неправильно. Подобная схема напрашивалась раньше.. угроза прорыва вверх из коридора 50 - 55К была высокой и продав неделю назад путы 50 000е по 4 800 я должен был на 57 - 58К при прорыве коридора вверх закрыть "подусохшую" проданную колловую ветку с малой символическуой прибылью и купить, скажем 60 000х коллов в пределах "выручки" от проданных по 4 800 ранее 50 000х путов. Тогда бы это было здорово, красиво и Актуально.
Сейчас - запоздалая рефлексия в расчете на "боковичок с подрастанием"... пока экспериментирую и смотрю.
по опциям последние пару недель как-то не совсем "в ногу" с рынком, начинаю чувствовать себя этаким "бойцом за прибыль" покрытым шрамами))).... на грани перестроения.... думаю перекрывать проданные путы 60 000е проданными 60 000ми и 55 000ми коллами, 58 000 цифра пограничная))) - понаблюдаю пока... подожду отскока вверх к 60 000...
... немного поторопился с долларом sih9, но прибыль по этому фьючу взята и далеко от моей цели-минимум - 35800 - вверх не ушли.. коррекция к падению - классика 38,2% по Фибе на часах (рисунок кидал сюда сегодня) отработана... наблюдаю...
-
Что так вяло RIH торгуется? Совсем не меняется
-
Что так вяло RIH торгуется? Совсем не меняется
Амеры отдыхают. А амеры - всемировой рулевой.
-
Картинка в RIH9 очень напоминает фигуру периода 05.12.2008-18.12.2008.
Очень напоминает... и 55к при разгоне, после пробоя, не протестировали сверху на прочность... Кстати, Александра в прошлый раз, очень четко подметила расширяющуюся формацию, за день до, обозначила её цель внизу и последующий отскок на 50%. Спасибо Xcept.
-
Картинка в RIH9 очень напоминает фигуру периода 05.12.2008-18.12.2008.
тогда все закончилось походом к 45к.
з.ы. может и не продовать пока 40к путы?
-
ДУ!
Дневной взгляд на RIH9...
-
ДУ!
Дневной взгляд на RIH9...
красиво оформили раздачу на предпоследней свече ИМХО.
-
ДУ!
Дневной взгляд на RIH9...
Вы знаете... забавная вещь...
Но у меня данные по объемам несколько другие.
Информация по объемам (рис 1) от брокера Атон, (рис 2) данные для тех.анализа Финам.
-
У меня тоже другие, почти как у Tarantino
-
ДУ!
Дневной взгляд на RIH9...
Вы знаете... забавная вещь...
Но у меня данные по объемам несколько другие.
у меня просто терминал не проторговался до конца дневной сессии ::) поэтому и объемы меньше.
-
Вчера на часовике вывалились по рихе из растущего канала, цель движка приведена, если реализуем, то и отскок пойдет, а если нет, то вот это все невполненные цели делают игру кривой.
Собсна риха часовик.
-
Добрый день!
Уперлись в поддержку аптренда +коррекция на 61.8% по фибе, а облигации 2-ой день ростут ??? Да и на падение объем был большой, обычно после такого объема у нас формируется либо верхушка, либо дно ??? ИМХО
-
Думаю с покупкой чуток рановато имхо. 55к протестить нужно. К тому же в этом году было замечено по RIH9, с открытия на 5минутках, если RSI(9) находился в перепроданности более 30-40минут, то день крыли на минах и наоборот...
-
Думаю с покупкой чуток рановато имхо. 55к протестить нужно. К тому же в этом году было замечено по RIH9, с открытия на 5минутках, если RSI(9) находился в перепроданности более 30-40минут, то день крыли на минах и наоборот...
Вот это и напрягает, сама ждала 55К, пока кеш буду присоединяться к движению, пусть с меньшей прибылью, зато и риск минимальный ;)
-
Думаю с покупкой чуток рановато имхо. 55к протестить нужно. К тому же в этом году было замечено по RIH9, с открытия на 5минутках, если RSI(9) находился в перепроданности более 30-40минут, то день крыли на минах и наоборот...
Вот это и напрягает, сама ждала 55К, пока кеш буду присоединяться к движению, пусть с меньшей прибылью, зато и риск минимальный ;)
второй канал протыкаем :-) узел развязки где-то в районе 55000 - согласен, просится под амеров корректнуться наверх, но шансы упасть ниже тоже растут
-
Какой канал? Почему Вы так думали о 55 000? Потому что там фибо? Есть четкая цель и она практически реализовалась. Я выше привел в рисунке.
-
Какой канал? Почему Вы так думали о 55 000? Потому что там фибо? Есть четкая цель и она практически реализовалась. Я выше привел в рисунке.
ваша цель была 53000 судя по не нарисованному каналу?
-
Какой канал? Почему Вы так думали о 55 000? Потому что там фибо? Есть четкая цель и она практически реализовалась. Я выше привел в рисунке.
ваша цель была 53000 судя по не нарисованному каналу?
Думаю более правильно 53500, на сейчас коснулись 54000, по большому счету цель движка выполнена, правда допускаю самую малость уже, что может немного ниже сходить, ждем 16.30.
А по поводу целей, Вы думаю знаете, что там нет четких цифр, есть район.
-
В лонге от 53800 со близким стопом. Попробуем сходить до 56000 обратно :)
-
Какой канал? Почему Вы так думали о 55 000? Потому что там фибо? Есть четкая цель и она практически реализовалась. Я выше привел в рисунке.
ваша цель была 53000 судя по не нарисованному каналу?
Думаю более правильно 53500, на сейчас коснулись 54000, по большому счету цель движка выполнена, правда допускаю самую малость уже, что может немного ниже сходить, ждем 16.30.
А по поводу целей, Вы думаю знаете, что там нет четких цифр, есть район.
так 53500 дошли уже
-
В лонге от 53800 со близким стопом. Попробуем сходить до 56000 обратно :)
Был неправ :)
-
Похоже, сегодня решили до 53000 дотянуть. Интересно, хоть там "привал" устроят, или уж сразу на минимумы? :o
-
Вчера на часовике вывалились по рихе из растущего канала, цель движка приведена, если реализуем, то и отскок пойдет, а если нет, то вот это все невполненные цели делают игру кривой.
Собсна риха часовик.
Я хотела уточнить (так как еще учусь)как вы построили глубину падения?
по ширине растущего канала?
Заранее благодарна
-
Похоже, сегодня решили до 53000 дотянуть. Интересно, хоть там "привал" устроят, или уж сразу на минимумы? :o
S$P вроде немного отскочил. мамбы застопили. думаю сечас привал.
-
Хм... ну и день!
Хотелось бы услышать мнения по поводу... почему ТАКОЙ слив?
В чем причина? Не могу разобраться.
Ну... углядели разворотную фигуру, ну... рубль к доллару ослаб, ну... облигации слегка просели...
Но чтобы так в 2 дня весь предыдущий рост съесть, и без коррекций... однако! :o
-
Хм... ну и день!
Хотелось бы услышать мнения по поводу... почему ТАКОЙ слив?
В чем причина? Не могу разобраться.
Ну... углядели разворотную фигуру, ну... рубль к доллару ослаб, ну... облигации слегка просели...
Но чтобы так в 2 дня весь предыдущий рост съесть, и без коррекций... однако! :o
лично меня удивляло окуда такой рост!
-
Вчера на часовике вывалились по рихе из растущего канала, цель движка приведена, если реализуем, то и отскок пойдет, а если нет, то вот это все невполненные цели делают игру кривой.
Собсна риха часовик.
Я хотела уточнить (так как еще учусь)как вы построили глубину падения?
по ширине растущего канала?
Заранее благодарна
Да, конечно. Если уточнить, то от макс точки к мин проводим прямую и прикладываем к точке пробоя.
А сегодня цель то перевыполнили. Быть может этот бастион на 53 000 устоит ?
-
Хм... ну и день!
Хотелось бы услышать мнения по поводу... почему ТАКОЙ слив?
В чем причина? Не могу разобраться.
Ну... углядели разворотную фигуру, ну... рубль к доллару ослаб, ну... облигации слегка просели...
Но чтобы так в 2 дня весь предыдущий рост съесть, и без коррекций... однако! :o
Накопилось просто. Выросли неадекватно и были устойчивы, создавая иллюзию стабильности.
Психологически привыкли, чо все проливы выкупаются и можно не крыть лосей и брать плечи на проливах.
А потом - покатилось как снежный ком.
-
Вчера на часовике вывалились по рихе из растущего канала, цель движка приведена, если реализуем, то и отскок пойдет, а если нет, то вот это все невполненные цели делают игру кривой.
Собсна риха часовик.
Я хотела уточнить (так как еще учусь)как вы построили глубину падения?
по ширине растущего канала?
Заранее благодарна
Да, конечно. Если уточнить, то от макс точки к мин проводим прямую и прикладываем к точке пробоя.
А сегодня цель то перевыполнили. Быть может этот бастион на 53 000 устоит ?
может шкалу логарифмическу применять, а то отрицательные значения могут получаться
-
Хм... ну и день!
Хотелось бы услышать мнения по поводу... почему ТАКОЙ слив?
В чем причина? Не могу разобраться.
Ну... углядели разворотную фигуру, ну... рубль к доллару ослаб, ну... облигации слегка просели...
Но чтобы так в 2 дня весь предыдущий рост съесть, и без коррекций... однако! :o
на мой взгляд наши крупные спекули отличную игру сделали ! выкупив приличный объем на 47-50, загнали оптимистов на локальные хаи ну и показали, кто правит рынком.
Но сегодня тоже не ожидал такого слива.
А фигуру красиво нарисовали, второй раз за два месяца, просто классика жанра !
-
Вчера на часовике вывалились по рихе из растущего канала, цель движка приведена, если реализуем, то и отскок пойдет, а если нет, то вот это все невполненные цели делают игру кривой.
Собсна риха часовик.
Я хотела уточнить (так как еще учусь)как вы построили глубину падения?
по ширине растущего канала?
Заранее благодарна
Да, конечно. Если уточнить, то от макс точки к мин проводим прямую и прикладываем к точке пробоя.
А сегодня цель то перевыполнили. Быть может этот бастион на 53 000 устоит ?
может шкалу логарифмическу применять, а то отрицательные значения могут получаться
Кстати имело место быть такое не так давно, я тут писал, точнее спрашивал, при провалах по некоторым бумагам и индексу были отрицательные цели, типа как же быть? кто в курсе? никто не ответил )))
-
Вчера на часовике вывалились по рихе из растущего канала, цель движка приведена, если реализуем, то и отскок пойдет, а если нет, то вот это все невполненные цели делают игру кривой.
Собсна риха часовик.
Я хотела уточнить (так как еще учусь)как вы построили глубину падения?
по ширине растущего канала?
Заранее благодарна
Да, конечно. Если уточнить, то от макс точки к мин проводим прямую и прикладываем к точке пробоя.
А сегодня цель то перевыполнили. Быть может этот бастион на 53 000 устоит ?
может шкалу логарифмическу применять, а то отрицательные значения могут получаться
Кстати имело место быть такое не так давно, я тут писал, точнее спрашивал, при провалах по некоторым бумагам и индексу были отрицательные цели, типа как же быть? кто в курсе? никто не ответил )))
не видел. IHMO правильнее использовать логариф. шкалу. на небольших именениях можно и лин.
-
лично меня удивляло окуда такой рост!
[/quote]
+1 !
-
Ну и денек...
Пробили поддержку на 4х часовках штатовцы на фьюч S&P500..... с возвращением в старый коридор по RIH9.
Отчаянно боролся с фьючом на доллар sih9... иллюстрация к преждевременному выходу из позы ... купленное в пятницу по 35 072... 35 090 закрыл вчера по 35 720 (38,3% по Фибо - часы), вместо того, чтобы тянуть стопы и покупал сегодня уже на пробой 36 400... 36 480 по 36 510... 36 525... держу со стопом узким (36 695), научен(((.
перекроил опционы, продал 8мь 65 000х коллов с утра с убытком окоо 1 000 по каждому. прикрыл в 2 приема 60 000е проданные путы по 5 190 и 6 200 (продавал по 4 150),
сейчас держу 16 проданных днем по 4090 коллов 55 000х и купленные 5 штук по 3050 55 000е путы, тяжковато сегодня.... надо будет поменять походку...
на таких колебаниях уже нормльно работать начинают купленные стредлы и стренглы.
-
Ну и денек...
отписал на почту - вроде как адрес не корректный, письмо вернулось :-)
дубль сюда, офф-топ но по делу, для удобства :-)
From: "Forsayt" <forsayt@yandex.ru>
To: "vladis10" <vladis10@bk.ru>
Subject: Привет, смотрю ты скриншоты в пайнте обрабатываешь я с форума Пушкарева
Date: Tue17 Feb 2009 20:10:46 +0200
Привет, смотрю ты скриншоты в пайнте обрабатываешь :-) вот удобная программа
FastStone Capture, эта версия на русском и бесплатная - сам пользуюсь
http://narod.ru/disk/5155993000/FastStone_Capture_5.9.zip.html
разархивируй папку куда удобно (стандартно C:\Program Files\) и сделай ярлык в автозагрузку на
C:\Program Files\FastStone Capture\FSCapture.exe
в настройках поставь тихий старт и пользуйся :-) клавиша PrtScr + много других для окна, для веб-страницы или для части окна - разберешься думаю
-
Решил остатки 45к и 40к путов не продавать а составить для пробы стрэнгл. докупил до дельта 0 колов 60к
-
хотя судя по амера наверное зря. Можно было бы завтра дешевле взять. Ну да ладно для пробы.
-
На закрытии вечерней сессии бэквордация RIH9 к БА Индексу РТС составила 33 пункта ! :o :o :o
-
На закрытии вечерней сессии бэквордация RIH9 к БА Индексу РТС составила 33 пункта ! :o :o :o
прилично. Интересно кто к кому пойдет?
-
всем привет.
настроение хреновое, мало того что профит упустил (был шорт от 63800), так еще и накосячил по -детски- ловил отскоки, метаться начал. в итоге вместе с позавчерашним лонгом, 3 лонга- 3 стопа с лосем, 1 шорт-выход по стопу в профит (единственный отскочек за день я словил), и шорт от 52500. в общем чувствую себя полным идиотом. и лонг Сбера по 15.4.
никак не ожидал подобного движка сразу в дамки. пока есть мысль что все же корректоз от 51К будет.
-
всем привет.
настроение хреновое, мало того что профит упустил (был шорт от 63800), так еще и накосячил по -детски- ловил отскоки, метаться начал. в итоге вместе с позавчерашним лонгом, 3 лонга- 3 стопа с лосем, 1 шорт-выход по стопу в профит (единственный отскочек за день я словил), и шорт от 52500. в общем чувствую себя полным идиотом. и лонг Сбера по 15.4.
никак не ожидал подобного движка сразу в дамки. пока есть мысль что все же корректоз от 51К будет.
Почти такая же хрень, расчитал движок, пробой все хорошо и как дурак позу не открыл, а вчерашнюю на метниях закрыл. Вот почему? Неуверенность в реализации сценария? хех, страх и неуверенность главные враги трейдера.
-
Вот вхожу в элитный клуб, тех кто вчера ничего не получил из-за метаний и страха. ;(
-
Еду в шорте от 56000 стандартным сайзом. Надо бы добавить, но страшно :)
-
Еду в шорте от 56000 стандартным сайзом. Надо бы добавить, но страшно :)
и мне страшно. должны немного отскочить. Нельзя так падать. пока только опционы.
-
Вот вхожу в элитный клуб, тех кто вчера ничего не получил из-за метаний и страха. ;(
Вчера весь вечер ломал голову, ну почему если очевидно было, я нихрена не сделал? Как с этим бороться? По большому счету риск плохой позы был небольшим, однако. Совсем недавно, можно было скопировать позу Дмитрия по банкам, так нет, пронаблюдал тупо. Ощущение, как в ступор впал, ранее я более активно в рынке работал. Может зима ? ;D
-
Вот вхожу в элитный клуб, тех кто вчера ничего не получил из-за метаний и страха. ;(
Вчера весь вечер ломал голову, ну почему если очевидно было, я нихрена не сделал? Как с этим бороться? По большому счету риск плохой позы был небольшим, однако. Совсем недавно, можно было скопировать позу Дмитрия по банкам, так нет, пронаблюдал тупо. Ощущение, как в ступор впал, ранее я более активно в рынке работал. Может зима ? ;D
Во-первых, погода действительно может действовать
2. Мне, например, мешает когда мое мнение совпадает с чьим-либо еще. Появляется упрямство и пропадает желание что-либо делать. Не нужно тогда никого читать, если это мешает. А тупо копиравать никого нельзя.
3. Мб накопилась усталость от рынка, тогда нужен перерыв.
А, вообще, должно радовать что мысли правильные.
Надо сказать себе - какой же я молодец. ;D Я вот себе всегда так говорю ;D
-
Еду в шорте от 56000 стандартным сайзом. Надо бы добавить, но страшно :)
и мне страшно. должны немного отскочить. Нельзя так падать. пока только опционы.
Добавлял исключительно в порядке борьбы со страхом. Потому, что логически считал риск оправданным. И если бы пошло вверх, я все равно был бы прав в действиях.
Но как есть - все-таки лучше :)
-
А вот здесь на 50 000 я бы подумал о откупе шорта, тыкаемся как котенок в миску с молоком, но если пробьем и поломаем фигуры ТА, то хз куда дальше тогда..?? 46000? Вчера паническое падение с перевыполнением цели показательно.
-
Добрый день!
Это больше обвалом каким - то попахивает :o
-
Добрый день!
Это больше обвалом каким - то попахивает :o
-
Добрый день!
Это больше обвалом каким - то попахивает :o
Это он самый и есть. Погружаемся, в оно самое, дно.
-
Коллеги, психологические проблемы с выполнением трейда имеются у всех спекулянтов. Сам отличаюсь способностью накосячить в последний момент выполняя трейд ;D
Хочу поделиться одной очень полезной книгой из области психологии трейдинга, называется "Дисциплинированный трейдер". Она есть в сети, можно свободно скачать. Если не найдете, обращайтесь, скину на почту.
-
В стакане фьючерса RIH9 исчезли покупатели :o вот это обвальчик !!!
-
ага, залип снова образовался — сейчас ГО пересчитают и вперед :-) или назад (кто куда смотрит)
-
В стакане фьючерса RIH9 исчезли покупатели :o вот это обвальчик !!!
при чем тут это?! надо знать что на фьючах есть лимиты цен, ниже и выше которых заявки ставить нельзя. этим и обьясняется "исчезновение" покупателей
-
В стакане фьючерса RIH9 исчезли покупатели :o вот это обвальчик !!!
при чем тут это?! надо знать что на фьючах есть лимиты цен, ниже и выше которых заявки ставить нельзя. этим и обьясняется "исчезновение" покупателей
-
В стакане фьючерса RIH9 исчезли покупатели :o вот это обвальчик !!!
при чем тут это?! надо знать что на фьючах есть лимиты цен, ниже и выше которых заявки ставить нельзя. этим и обьясняется "исчезновение" покупателей
очень поучительно поичитать, может чего еще нового про планку фьюча расскажете ? ;D
Марат, я про размер нашего сдувания, а не про то что существуют лимиты цен. это и так все знают.
-
В стакане фьючерса RIH9 исчезли покупатели :o вот это обвальчик !!!
при чем тут это?! надо знать что на фьючах есть лимиты цен, ниже и выше которых заявки ставить нельзя. этим и обьясняется "исчезновение" покупателей
очень поучительно поичитать, может чего еще нового про планку фьюча расскажете ? ;D
Марат, я про размер нашего сдувания, а не про то что существуют лимиты цен. это и так все знают.
ааа...это вы так изящно выразились о размере нашего падения?! то есть одни смотрят таблицу где написано на сколько процентов мы упали, а вы на то сколько покупателей осталось в стакане ;)
-
закрыл я шорт. пусть идут куда хотят. утомился...пошел нервы лечить
-
кстати, почему ГО не увеличили по клиринга? были же лимиты ???
-
Ай молодцы медведы :) Три дня не было меня и так порадовали :)
Что-то это напоминает... ;)
"Вопрос в том, поведётся ли скупщик на этот разгон, или возьмёт паузу и подождёт, пока бумаги без его участия рухнут к его ногам. Рухнут, вероятно, красиво – с массовыми маржин-колами и яркими разорениями крупных отечественных спекулянтов." (11.02.09)
-
Ай молодцы медведы :) Три дня не было меня и так порадовали :)
Что-то это напоминает... ;)
"Вопрос в том, поведётся ли скупщик на этот разгон, или возьмёт паузу и подождёт, пока бумаги без его участия рухнут к его ногам. Рухнут, вероятно, красиво – с массовыми маржин-колами и яркими разорениями крупных отечественных спекулянтов." (11.02.09)
Красиво !
Лонг рихи от 50100.
-
Ай молодцы медведы :) Три дня не было меня и так порадовали :)
Что-то это напоминает... ;)
"Вопрос в том, поведётся ли скупщик на этот разгон, или возьмёт паузу и подождёт, пока бумаги без его участия рухнут к его ногам. Рухнут, вероятно, красиво – с массовыми маржин-колами и яркими разорениями крупных отечественных спекулянтов." (11.02.09)
Красиво !
Лонг рихи от 50100.
Думаете дно?
Просто меня напрягает что ОИ ростет ???
-
Ай молодцы медведы :) Три дня не было меня и так порадовали :)
Что-то это напоминает... ;)
"Вопрос в том, поведётся ли скупщик на этот разгон, или возьмёт паузу и подождёт, пока бумаги без его участия рухнут к его ногам. Рухнут, вероятно, красиво – с массовыми маржин-колами и яркими разорениями крупных отечественных спекулянтов." (11.02.09)
Красиво !
Лонг рихи от 50100.
Думаете дно?
Просто меня напрягает что ОИ ростет ???
если растет, то врядли это кроют шорты.
-
Ай молодцы медведы :) Три дня не было меня и так порадовали :)
Что-то это напоминает... ;)
"Вопрос в том, поведётся ли скупщик на этот разгон, или возьмёт паузу и подождёт, пока бумаги без его участия рухнут к его ногам. Рухнут, вероятно, красиво – с массовыми маржин-колами и яркими разорениями крупных отечественных спекулянтов." (11.02.09)
Красиво !
Лонг рихи от 50100.
Думаете дно?
Просто меня напрягает что ОИ ростет ???
если растет, то врядли это кроют шорты.
Да, я тоже так понинимаю, поэтому и считаю, что в лонг рановато, но это чисто мое мнение, могу и ошибаться ???
-
Не знаю дно или не дно ::) закрыл лонг по 51700. Гори оно все синим пламенем!
-
Забыл обосновать... Открывал в 15.03 поскольку рядом был локальный минимум - фибо, т.е. стоп был бы коротким, а именно к 48 000, там формация бб была, но она начала заворачиваться, пересидел, прокол, после 16 начался рост, при подходе к 52 000, средняя бб, начали биться об офера, откатили, решил скинуть, при проходе телом 52000, беру вновь, стоп 51700.
-
Еду в шорте от 56000 стандартным сайзом. Надо бы добавить, но страшно :)
и мне страшно. должны немного отскочить. Нельзя так падать. пока только опционы.
Добавлял исключительно в порядке борьбы со страхом. Потому, что логически считал риск оправданным. И если бы пошло вверх, я все равно был бы прав в действиях.
Но как есть - все-таки лучше :)
Пока отлучился, выбило по стопу. Тютелька в тютельку попало. Вот откуда рынок узнал с точностью до 100 пунктов, где у меня стоп? :)
Восстановил шорт. Рынок падает. Ну какие на фиг отскоки играть, зачем? Падает - шортим.
-
Еду в шорте от 56000 стандартным сайзом. Надо бы добавить, но страшно :)
и мне страшно. должны немного отскочить. Нельзя так падать. пока только опционы.
Добавлял исключительно в порядке борьбы со страхом. Потому, что логически считал риск оправданным. И если бы пошло вверх, я все равно был бы прав в действиях.
Но как есть - все-таки лучше :)
Пока отлучился, выбило по стопу. Тютелька в тютельку попало. Вот откуда рынок узнал с точностью до 100 пунктов, где у меня стоп? :)
Восстановил шорт. Рынок падает. Ну какие на фиг отскоки играть, зачем? Падает - шортим.
сколько раз миниумы и максиумы совспадали с моими стопами - не счесть! Кто-бы научил как ставить?
-
сервис на option.ru похоже некорректно строит кривые p/l на заданную дату если в портфеле есть опционы из разных временных серий - не учитывается, то что опцион истекает.
Или я может чего не понял?
-
картинку забыл.
-
картинку забыл.
Есть такая проблема. Есть еще одна проблема - начиная с апрельского опциона на фьючерс РТС они становятся маржируемыми. "Классики" не будет. Что это за зверь - не спрашивайте, не изучал и не хочу пока.
-
картинку забыл.
Есть такая проблема. Есть еще одна проблема - начиная с апрельского опциона на фьючерс РТС они становятся маржируемыми. "Классики" не будет. Что это за зверь - не спрашивайте, не изучал и не хочу пока.
Где хотя бы посмотреть?
-
картинку забыл.
Есть такая проблема. Есть еще одна проблема - начиная с апрельского опциона на фьючерс РТС они становятся маржируемыми. "Классики" не будет. Что это за зверь - не спрашивайте, не изучал и не хочу пока.
Где хотя бы посмотреть?
Теоретически все просто. На опционы, как и на фьючи начисляется вариационная маржа. В реальном времени. ГО уменьшается, а вариационка, особенно на проданные, ежеминутно режет глаз. Иногда - кошелек. :) Плюсом считается, что хедж-позиция выигрывает. Ну а дьявол, как водится, в деталях. Да так много там этих дьяволят хитропакостных...
Вот хотя бы здесь http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=12313 можно с чертовщинкой познакомиться
-
картинку забыл.
Есть такая проблема. Есть еще одна проблема - начиная с апрельского опциона на фьючерс РТС они становятся маржируемыми. "Классики" не будет. Что это за зверь - не спрашивайте, не изучал и не хочу пока.
Где хотя бы посмотреть?
Теоретически все просто. На опционы, как и на фьючи начисляется вариационная маржа. В реальном времени. ГО уменьшается, а вариационка, особенно на проданные, ежеминутно режет глаз. Иногда - кошелек. :) Плюсом считается, что хедж-позиция выигрывает. Ну а дьявол, как водится, в деталях. Да так много там этих дьяволят хитропакостных...
Вот хотя бы здесь http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=12313 можно с чертовщинкой познакомиться
может и лучше. А то поставишь путы против проданного футча. На футче бабки сразу видно. нервирует.
-
картинку забыл.
Есть такая проблема. Есть еще одна проблема - начиная с апрельского опциона на фьючерс РТС они становятся маржируемыми. "Классики" не будет. Что это за зверь - не спрашивайте, не изучал и не хочу пока.
Где хотя бы посмотреть?
Теоретически все просто. На опционы, как и на фьючи начисляется вариационная маржа. В реальном времени. ГО уменьшается, а вариационка, особенно на проданные, ежеминутно режет глаз. Иногда - кошелек. :) Плюсом считается, что хедж-позиция выигрывает. Ну а дьявол, как водится, в деталях. Да так много там этих дьяволят хитропакостных...
Вот хотя бы здесь http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=12313 можно с чертовщинкой познакомиться
может и лучше. А то поставишь путы против проданного футча. На футче бабки сразу видно. нервирует.
Мне хватило того, что под купленный опцион резервируется ГО, причем меняется тоже.
-
картинку забыл.
Есть такая проблема. Есть еще одна проблема - начиная с апрельского опциона на фьючерс РТС они становятся маржируемыми. "Классики" не будет. Что это за зверь - не спрашивайте, не изучал и не хочу пока.
Где хотя бы посмотреть?
Теоретически все просто. На опционы, как и на фьючи начисляется вариационная маржа. В реальном времени. ГО уменьшается, а вариационка, особенно на проданные, ежеминутно режет глаз. Иногда - кошелек. :) Плюсом считается, что хедж-позиция выигрывает. Ну а дьявол, как водится, в деталях. Да так много там этих дьяволят хитропакостных...
Вот хотя бы здесь http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=12313 можно с чертовщинкой познакомиться
может и лучше. А то поставишь путы против проданного футча. На футче бабки сразу видно. нервирует.
Мне хватило того, что под купленный опцион резервируется ГО, причем меняется тоже.
под купленный? зачем? Его же уже купил. больше не потерять
-
картинку забыл.
Есть такая проблема. Есть еще одна проблема - начиная с апрельского опциона на фьючерс РТС они становятся маржируемыми. "Классики" не будет. Что это за зверь - не спрашивайте, не изучал и не хочу пока.
Где хотя бы посмотреть?
Теоретически все просто. На опционы, как и на фьючи начисляется вариационная маржа. В реальном времени. ГО уменьшается, а вариационка, особенно на проданные, ежеминутно режет глаз. Иногда - кошелек. :) Плюсом считается, что хедж-позиция выигрывает. Ну а дьявол, как водится, в деталях. Да так много там этих дьяволят хитропакостных...
Вот хотя бы здесь http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=12313 можно с чертовщинкой познакомиться
может и лучше. А то поставишь путы против проданного футча. На футче бабки сразу видно. нервирует.
Мне хватило того, что под купленный опцион резервируется ГО, причем меняется тоже.
под купленный? зачем? Его же уже купил. больше не потерять
Вот я тоже задал себе этот вопрос. Что это за инструмент такой - на опцион не очень похож, какой-то фьючерс с условием получается.
-
Вот я тоже задал себе этот вопрос. Что это за инструмент такой - на опцион не очень похож, какой-то фьючерс с условием получается.
Остался вариант, что кто-то решил экспирировать опцион совсем далеко без денег, и на вариационку по футчу бабок не хватило. Брокер попал и с этих пор ... ж)
-
В обзоре упомянуто 1-е марта. Что случится 1-го подскажите?
http://2trade.ru/2009/02/16/prognoz-na-nedelju-16-20-fevralja-2009.html
-
В обзоре упомянуто 1-е марта. Что случится 1-го подскажите?
http://2trade.ru/2009/02/16/prognoz-na-nedelju-16-20-fevralja-2009.html
Вводятся новые правила ФСФР, по кот. биржа останавливается через минус 15%, а не через 5 как сейчас.
-
Руководство биржи, насколько я помню, планировало вводить маржируемые опционы наряду с привычными.
Плюс у марж.опц. по большому счёту всего один: риск-менеджменту проще работать.
Чуть меньший плюс - новым участникам вроде как проще будет разобраться, что за зверь этот колбасусь и как его готовить.
Хотя имхо, уж лучше бы опционы на бумаги первыми ввели.
-
Руководство биржи, насколько я помню, планировало вводить маржируемые опционы наряду с привычными.
Плюс у марж.опц. по большому счёту всего один: риск-менеджменту проще работать.
Чуть меньший плюс - новым участникам вроде как проще будет разобраться, что за зверь этот колбасусь и как его готовить.
Хотя имхо, уж лучше бы опционы на бумаги первыми ввели.
+1
Я на на форуме РТС выяснил что такое "наряду". Именно то и будет опционы на фьюч РТС вытесняются маржируемыми начиная с апрельского. А наряду с этим все остальные остаются как есть. Пока.
-
Руководство биржи, насколько я помню, планировало вводить маржируемые опционы наряду с привычными.
Плюс у марж.опц. по большому счёту всего один: риск-менеджменту проще работать.
Чуть меньший плюс - новым участникам вроде как проще будет разобраться, что за зверь этот колбасусь и как его готовить.
Хотя имхо, уж лучше бы опционы на бумаги первыми ввели.
на бумаги бы было очень хорошо
-
итоги четверга 19 февраля.
Фьючерс на индекс РТС.
Логичное и ожидаемое обвальное падение начала недели, поглотившее немало участников, которые пытались ловить падающий нож, временно остановилось. Фьючерсная цена мартовского контракта немного не дошла до локальной поддержки на уровне 48 000 пунктов, после чего начала неуверенную поначалу коррекцию вверх, развитие которой мы наблюдаем сегодня.
Ближайшие линии предложения, которые могут выступать целями коррекционного движения вверх, находятся на уровнях 53 900, 54 400, 55 300, 56 100 и 57 900 пунктов.
Среднесрочно мы по-прежнему пребываем в нисходящем тренде, фьючерс торгуется ниже своей 50-дневной скользящей средней цены. Однако возобновившиеся
На 16.00 Мск фьючерс прибавляет 5% к цене вчерашнего вечернего закрытия и торгуется в бэквордации на 1,64% к базовому активу. Открытый интерес в мартовском контракте за день упал более чем на 11 000 позиций.
Вышедшую утром в четверг российскую статистику – данные о сократившемся экспорте и увеличившемся импорте – участники рынка по привычке не восприняли всерьёз, придав больше значения возобновившимся признакам стратегической скупки российских бумаг на споте. Скупка эта, правда, происходит, по мнению автора, не по причине веры иностранного капитала в незыблемую российскую экономику, а оттого, что, спасая свои деньги, иностранные инвесторы любыми способами сбрасывают доллары, закупая сырьё, товары и бумаги, номинированные в других валютах.
О возможном продолжении краткосрочного восходящего тренда говорят и российские облигационные индексы, опережающий рост в которых в четверг продолжился. Такая же картина наблюдается и в Штатах: сегодня стало известно, что за 1 день, в среду, корпорации разместили облигационные займы на самую большую в истории США сумму. Участники рынка пытаются избавиться от долларов, которыми в огромном количестве накачивается экономика США. Эту версию подтверждает и ажиотажный рост золота, традиционного опережающего индикатора инфляции.
Александра Кен для газеты.ру
-
еще четверг не закончился а уже итоги )
-
еще четверг не закончился а уже итоги )
Ближе к рынку, коллега, пожалуйста.
В "итогах" я увидел немало интересного. Факты. Мысли.
В Ваших высказываниях - нет.
-
итоги четверга 19 февраля.
Фьючерс на индекс РТС.
Логичное и ожидаемое обвальное падение начала недели, поглотившее немало участников, которые пытались ловить падающий нож, временно остановилось. Фьючерсная цена мартовского контракта немного не дошла до локальной поддержки на уровне 48 000 пунктов, после чего начала неуверенную поначалу коррекцию вверх, развитие которой мы наблюдаем сегодня.
Ближайшие линии предложения, которые могут выступать целями коррекционного движения вверх, находятся на уровнях 53 900, 54 400, 55 300, 56 100 и 57 900 пунктов.
Среднесрочно мы по-прежнему пребываем в нисходящем тренде, фьючерс торгуется ниже своей 50-дневной скользящей средней цены. Однако возобновившиеся
На 16.00 Мск фьючерс прибавляет 5% к цене вчерашнего вечернего закрытия и торгуется в бэквордации на 1,64% к базовому активу. Открытый интерес в мартовском контракте за день упал более чем на 11 000 позиций.
Вышедшую утром в четверг российскую статистику – данные о сократившемся экспорте и увеличившемся импорте – участники рынка по привычке не восприняли всерьёз, придав больше значения возобновившимся признакам стратегической скупки российских бумаг на споте. Скупка эта, правда, происходит, по мнению автора, не по причине веры иностранного капитала в незыблемую российскую экономику, а оттого, что, спасая свои деньги, иностранные инвесторы любыми способами сбрасывают доллары, закупая сырьё, товары и бумаги, номинированные в других валютах.
О возможном продолжении краткосрочного восходящего тренда говорят и российские облигационные индексы, опережающий рост в которых в четверг продолжился. Такая же картина наблюдается и в Штатах: сегодня стало известно, что за 1 день, в среду, корпорации разместили облигационные займы на самую большую в истории США сумму. Участники рынка пытаются избавиться от долларов, которыми в огромном количестве накачивается экономика США. Эту версию подтверждает и ажиотажный рост золота, традиционного опережающего индикатора инфляции.
Александра Кен для газеты.ру
что меня смущает в этой версии- неужели пресловутые китайские инвесторы и иже с ними, спасаясь от доллара (заглядывая вперед на несколько месяцев, а то и полгода), так бояться влететь в долларе, что готовы покупать активы с риском 30-50% просадки?! понятно что с их объемами быстро не выйдешь-не войдешь, но риск оказаться запертыми в малоликвидном рынке-производным от нефти, не слишком ли велик?
или располагая практически безграничными денежными средствами, они действуют по принципу диверсификации во все что шевелится...
-
...
Хотя имхо, уж лучше бы опционы на бумаги первыми ввели.
Угу... Я живо так представил "купленные" СТРЕДЛЫ по опционам на акции ГМК "Норильский Никель" (закрываемые и открываемые вновь) после КАЖДГО броска туда - сюда на очередные 20% ;D ;D :o ;) ... при соответствующей ликвидности, конечно.... клондайк))))))
-
что меня смущает в этой версии- неужели пресловутые китайские инвесторы и иже с ними, спасаясь от доллара (заглядывая вперед на несколько месяцев, а то и полгода), так бояться влететь в долларе, что готовы покупать активы с риском 30-50% просадки?! понятно что с их объемами быстро не выйдешь-не войдешь, но риск оказаться запертыми в малоликвидном рынке-производным от нефти, не слишком ли велик?
или располагая практически безграничными денежными средствами, они действуют по принципу диверсификации во все что шевелится...
[/quote]
А кто сказал, что китайские товарищи думают всего на пятилетку вперед? На мой взгляд, пока все факты гипотезе осторожной китайской скупки не противоречат. Наш важнейший и опаснейший геополитический враг дальновиден и умеет ждать. (Кто бы сомневался! :) ) И действовать. Зачем оказываться запертым в чужом малоликвидном рынке-производном от нефти? И в "старых" границах? Со временем китайскийе директора с удовольствием возьмут на работу все большее количество китайских же рабочих. Кредит "Рос-Транс-нефти"? Конечно! Предприятия должны работать! Пусть пока и "на карман" господина Сечина.
Гипотеза великолепна и вполне имеет право на жизнь. По крайне мере до тех пор, пока существенные факты ее не опровергнут. Ну, или до тех пор, когда руководитель Сибирского отделения КПК КНР не порекомендует иную трактовку истории...
-
что меня смущает в этой версии- неужели пресловутые китайские инвесторы и иже с ними, спасаясь от доллара (заглядывая вперед на несколько месяцев, а то и полгода), так бояться влететь в долларе, что готовы покупать активы с риском 30-50% просадки?! понятно что с их объемами быстро не выйдешь-не войдешь, но риск оказаться запертыми в малоликвидном рынке-производным от нефти, не слишком ли велик?
или располагая практически безграничными денежными средствами, они действуют по принципу диверсификации во все что шевелится...
Я так разумею, что когда боишься потерять всё, с большей охотой будешь готов потерять 30-50%. Чисто теоретически.
Недавно у всех глаза на лоб лезли, отчего так ажиотажно скупают американские госбумаги с практически нулевой доходностью. Потом ажиотаж стал распространяться шире. Идея в том, что в большой игре всегда минимум две сильных стороны. А вопрос, как всегда, - кто кого переиграет.
У одних цель минимально пострадать при возможном обвале доллара (а он в общем может и за день случиться, теракт какой-нибудь ядерный и усё), они боятся.
У других - обыграть инфляцию, об этом тоже недавно писала, и не заплатить за это, они жадничают.
-
А далее мысль можно развивать до бесконечности - кто-то скупит всё что можно из реального сектора по дешевке, прогонит ерез банкротство, чтоб былых мелких собственников исключить, затем продаст это за гипотетическую новую валюту, допустим, американцам, а те перекроят страну безнадёжно отсталых технологий на современный лад. Война технологий завершится, всем, кто выживет, будет хорошо и сытно ;)
-
А далее мысль можно развивать до бесконечности - кто-то скупит всё что можно из реального сектора по дешевке, прогонит ерез банкротство, чтоб былых мелких собственников исключить, затем продаст это за гипотетическую новую валюту, допустим, американцам, а те перекроят страну безнадёжно отсталых технологий на современный лад. Война технологий завершится, всем, кто выживет, будет хорошо и сытно ;)
Это ГП с Луком через банкротство прогонят?
А куда денутся наши сверху? Пол к ним пойдут мыть?
Да и еще. У Лука фри-флоат еще должен быть большой, а у ГП- сколько?
-
А далее мысль можно развивать до бесконечности - кто-то скупит всё что можно из реального сектора по дешевке, прогонит ерез банкротство, чтоб былых мелких собственников исключить, затем продаст это за гипотетическую новую валюту, допустим, американцам, а те перекроят страну безнадёжно отсталых технологий на современный лад. Война технологий завершится, всем, кто выживет, будет хорошо и сытно ;)
Это ГП с Луком через банкротство прогонят?
А куда денутся наши сверху? Пол к ним пойдут мыть?
Да и еще. У Лука фри-флоат еще должен быть большой, а у ГП- сколько?
Кхе-кхе...
Вообще-то "наши сверху", можно сказать, и так у "них" полы моют ;)
Намекнула же, что последнее предположение - это скорее вольные фантазии на тему. Подкреплённые некоторыми непонятными в ином контексте обстоятельствами. Ну например, для чего затевали наимасштабнейшую борьбу с обналичкой, для чего принесли Юкос в жертву в борьбе с неуплатой налогов...
-
еще четверг не закончился а уже итоги )
Ближе к рынку, коллега, пожалуйста.
В "итогах" я увидел немало интересного. Факты. Мысли.
В Ваших высказываниях - нет.
lfdf
-
еще четверг не закончился а уже итоги )
Ближе к рынку, коллега, пожалуйста.
В "итогах" я увидел немало интересного. Факты. Мысли.
В Ваших высказываниях - нет.
отчет отличный, автору респект. и не надо так остро реагировать вы ведь даже не тот у к кому я обращался..коли так хотите посты относящиеся к рынку то соответствуйте собственным пожеланиям, а то ведь в вашем посте пустота. ;D а я просто удивлся что день не закончился а итоги подводятся (при нынешней то волатильности)
-
еще четверг не закончился а уже итоги )
Ближе к рынку, коллега, пожалуйста.
В "итогах" я увидел немало интересного. Факты. Мысли.
В Ваших высказываниях - нет.
отчет отличный, автору респект. и не надо так остро реагировать вы ведь даже не тот у к кому я обращался..коли так хотите посты относящиеся к рынку то соответствуйте собственным пожеланиям, а то ведь в вашем посте пустота. ;D а я просто удивлся что день не закончился а итоги подводятся (при нынешней то волатильности)
Ларчик просто открывается.
Четверговые итоги я всегда пишу к 16.00.
Это просьба тех, кто рассылает их в СМИ.
-
...
Хотя имхо, уж лучше бы опционы на бумаги первыми ввели.
Угу... Я живо так представил "купленные" СТРЕДЛЫ по опционам на акции ГМК "Норильский Никель" (закрываемые и открываемые вновь) после КАЖДГО броска туда - сюда на очередные 20% ;D ;D :o ;) ... при соответствующей ликвидности, конечно.... клондайк))))))
А схема продажи волатильности - чиста математика - прелесть!
-
Картинка на сон грядущий. Для оптимистов :)
-
Вот не повезло. Остался в лонге с RIHом. Игрался не хватило секунды. Хотел 200 пунктов поиметь. Поимел, теперь утром получу -1000 ;(
-
Шорт от 53 950. Цель 49 100 Стоп 56 100 (рынку не говорите) :)
-
Шорт от 53 950. Цель 49 100 Стоп 56 100 (рынку не говорите) :)
а не далековат стоп? лось получится равный прибыли
-
Шорт от 53 950. Цель 49 100 Стоп 56 100 (рынку не говорите) :)
а не далековат стоп? лось получится равный прибыли
56000-54000=2000 54000-49000=5000 5000/2000=2,5 Соотношение 2,0 тоже считаю приемлемым. Вроде все правильно? ???
-
Шорт от 53 950. Цель 49 100 Стоп 56 100 (рынку не говорите) :)
Хорошо! Будем молчать :-)
Смотрю в том же направлении.
Шорт от 53500.
Идея: На своем рисунке увидел медвежий клин. Играю пробой вниз, и отталкивание вниз от ЕМА50. Минимальная цель 50000.
Подтверждения идеи пока нет... Лишь пара попыток прорыва вниз...
В общем, или Америка мне поможет, либо стоп спасет :-)
Ну а стоп... возможны варианты. Автоматом не ставлю, держу в голове. Первый тревожный звоночек - пробитие максимума вчерашнего дня 55070
-
Кхе-кхе...
Вообще-то "наши сверху", можно сказать, и так у "них" полы моют ;)
Намекнула же, что последнее предположение - это скорее вольные фантазии на тему. Подкреплённые некоторыми непонятными в ином контексте обстоятельствами. Ну например, для чего затевали наимасштабнейшую борьбу с обналичкой, для чего принесли Юкос в жертву в борьбе с неуплатой налогов...
превосходную степень здесь надо закавычить или не использовать, поверьте... :)
это так, ремарка. спасибо за отчёты, очень интересно.
-
Шорт от 53 950. Цель 49 100 Стоп 56 100 (рынку не говорите) :)
Хорошо! Будем молчать :-)
Смотрю в том же направлении.
Шорт от 53500.
Идея: На своем рисунке увидел медвежий клин. Играю пробой вниз, и отталкивание вниз от ЕМА50. Минимальная цель 50000.
Подтверждения идеи пока нет... Лишь пара попыток прорыва вниз...
В общем, или Америка мне поможет, либо стоп спасет :-)
Ну а стоп... возможны варианты. Автоматом не ставлю, держу в голове. Первый тревожный звоночек - пробитие максимума вчерашнего дня 55070
Закрыл шорт 51700.
Не спокойно как-то.
-
Шорт от 53 950. Цель 49 100 Стоп 56 100 (рынку не говорите) :)
Хорошо! Будем молчать :-)
Смотрю в том же направлении.
Шорт от 53500.
Идея: На своем рисунке увидел медвежий клин. Играю пробой вниз, и отталкивание вниз от ЕМА50. Минимальная цель 50000.
Подтверждения идеи пока нет... Лишь пара попыток прорыва вниз...
В общем, или Америка мне поможет, либо стоп спасет :-)
Ну а стоп... возможны варианты. Автоматом не ставлю, держу в голове. Первый тревожный звоночек - пробитие максимума вчерашнего дня 55070
Закрыл шорт 51700.
Не спокойно как-то.
И очень правильно сделали.
Я вчера днем порезал Лонг лука и рихи. ну вот весь день невнятно играли. Конечно считаю, что ступил, поскольку 16.30 все ждали, а стата вышла нейтральная, и был выстрел небольшой до 18 часов. А смотря уже после на амеров понял, что фиг с ней недополученной прибылью, лучше я в кэше на утро был, чем в лонге. С 11 наметились тенденции к выкупу гэпа. Дмитрий написал, что гэп неправильный, увы не знаю как это, но вшортить с ходу не решился, хотя теоретически был шанс пойти к 50000.
-
Шорт от 53 950. Цель 49 100 Стоп 56 100 (рынку не говорите) :)
И очень правильно сделали.
Я вчера днем порезал Лонг лука и рихи. ну вот весь день невнятно играли. Конечно считаю, что ступил, поскольку 16.30 все ждали, а стата вышла нейтральная, и был выстрел небольшой до 18 часов. А смотря уже после на амеров понял, что фиг с ней недополученной прибылью, лучше я в кэше на утро был, чем в лонге. С 11 наметились тенденции к выкупу гэпа. Дмитрий написал, что гэп неправильный, увы не знаю как это, но вшортить с ходу не решился, хотя теоретически был шанс пойти к 50000.
Не скрою, что именно обзор ДП вселил в меня беспокойство.
Однако, как оказалось, расчеты мои были не плохо.
Урок мне будет.
-
Ну сходили на 50000, так оттолкнулись же уже и на 51000 ушли, знаете, я вот седня пощипал пунктов 700 где-то, от шорта сначала, а потом этот отскок по чуть чуть. все больше не хочу))) устал ))) на большой таймфрейм думаю рано идти, шорт все, а в лонг рано. по крайней мере по моим данным.
-
Если где-то нет кого-то - значит кто-то где-то есть...
Это спот часовой ::)
-
Если где-то нет кого-то - значит кто-то где-то есть...
Это спот часовой ::)
Похоже на разворотную точку.
да-нет?
-
Добрый день! :)
Пробую небольшой лонг, со стопами, основания облигации все еще находятся в ростущем канале, ОИ сегодня на данный момент сократился на 13369, у пары евро/доллар устояла поддержка, поэтому расчитываю на отскок! Напрягает только сиплый, т.к. поддержку на данном уровне не вижу ???
-
Если где-то нет кого-то - значит кто-то где-то есть...
Это спот часовой ::)
график то отличный и с технической точки зрения, это означает что на этот уровень мы еще сползем на маленьких обьемах а потом рост, что меня только бы порадовало. но смущает то что на РТС обьемы пипирочные, это обесценивает выводы которые можно было бы сделать. на МАМБЕ ничего такого не было
-
Если где-то нет кого-то - значит кто-то где-то есть...
Это спот часовой ::)
Похоже на разворотную точку.
да-нет?
Похоже, что зашёл большой объем. Остается понять, куда он играет, вверх или вниз.
-
Если где-то нет кого-то - значит кто-то где-то есть...
Это спот часовой ::)
Похоже на разворотную точку.
да-нет?
Похоже, что зашёл большой объем. Остается понять, куда он играет, вверх или вниз.
по RIH9 также максимальный объем прошел. однозначного ответа в какую сторону он играет, у меня пока нет.
-
Однако праздник приближается. Пустяковый он, или нет, каждый решит сам. Тем не менее, всех с наступающим....
P.S. Резать вчерашний шорт не вижу оснований. Стоп, разумеется, пододвинут.
-
Коллеги, я вот хочу спросить про ЕМА, как то Алекс Маликов меня поправил, когда я сказал примерно следующее "на часовом графике ... пробил ЕМА 200 это...", сказав, что на то она и 200т дневная скользащая, чтобы ее оценивать нужно смотреть дневной график. Я часто замечаю, что коллеги пишут про ЕМА, но на часовых или даже 5 мин графиках, говоря об значении.
Так вот, какова ценность или правдивость в оценке того или иного пробития ЕМА на графиках ниже дневного?
-
Цитата: bocha от 10 02 2009, 17:57:05
Продал на этом росте коловую ветку опционов с прибылью 110% или 12% от всего стрэддла. Но у меня при этом остались еще и путы в кармане. Они сейчас мало стоят. А я их подержу пока. До срока! :)
Продал путовую ветку стрэнгла (45 - 55). Заодно и 65-е, купленные по случаю за 7000 Будет новое дно или нет, а совокупная прибыль 120% от вложенных денег (треть счета) можно отфиксировать. Начинающим везет. Присоединяйтесь! :)
-
На выходные ГО подняли/поднимут?
На rts.ru только про фьючерс на сахар есть :)
-
Закрыл шорт по 50 300.
Оптимисты за океаном перед выходными едва ли значительно упадут. Многие пессимисты-соотечественники в предпразничный вечер найдут иное занятие, нежели атаковать уровень 50. А смотреть впустую на эту толчею лень. Все. Позиций больше нет. Все после выходных.
-
Коллеги, я вот хочу спросить про ЕМА, как то Алекс Маликов меня поправил, когда я сказал примерно следующее "на часовом графике ... пробил ЕМА 200 это...", сказав, что на то она и 200т дневная скользащая, чтобы ее оценивать нужно смотреть дневной график. Я часто замечаю, что коллеги пишут про ЕМА, но на часовых или даже 5 мин графиках, говоря об значении.
Так вот, какова ценность или правдивость в оценке того или иного пробития ЕМА на графиках ниже дневного?
стандартными вроде считается 200МА на дневках и часовиках, 120МА на 2хчасовиках. СМА или ЕМА выбирают сами трейдеры под себя.
также 50МА на днях и неделях(тут возможны варинты нпр.52МА).
на коротких периодах 100,120, 200ки.
-
Коллеги, я вот хочу спросить про ЕМА, как то Алекс Маликов меня поправил, когда я сказал примерно следующее "на часовом графике ... пробил ЕМА 200 это...", сказав, что на то она и 200т дневная скользащая, чтобы ее оценивать нужно смотреть дневной график. Я часто замечаю, что коллеги пишут про ЕМА, но на часовых или даже 5 мин графиках, говоря об значении.
Так вот, какова ценность или правдивость в оценке того или иного пробития ЕМА на графиках ниже дневного?
стандартными вроде считается 200МА на дневках и часовиках, 120МА на 2хчасовиках. СМА или ЕМА выбирают сами трейдеры под себя.
также 50МА на днях и неделях(тут возможны варинты нпр.52МА).
на коротких периодах 100,120, 200ки.
Спасибо.
-
Уровень 50000 прям заговоренный. Как с утра уперлись в него, так и стоим. Попытки оторваться вверх пресекались, вниз тоже не пущают.
До сих пор не могу понять... либо не продают, либо покупают.
А может быть ситуация повторится как с уровнями примерно 58000 и 52000, в которые рих упирался, и на вечерке стоял, как вкопанный, а с утра был залив?
В общем, с утра во вторник будет интересно. Либо 50000 пробьем и дальше вниз, либо отскочим. Вот таков мой прогноз ;D ;D ;D
Поздравляю всех, кто считает 23 февраля своим праздником!
-
Уровень 50000 прям заговоренный. Как с утра уперлись в него, так и стоим. Попытки оторваться вверх пресекались, вниз тоже не пущают.
До сих пор не могу понять... либо не продают, либо покупают.
А может быть ситуация повторится как с уровнями примерно 58000 и 52000, в которые рих упирался, и на вечерке стоял, как вкопанный, а с утра был залив?
В общем, с утра во вторник будет интересно. Либо 50000 пробьем и дальше вниз, либо отскочим. Вот таков мой прогноз ;D ;D ;D
Поздравляю всех, кто считает 23 февраля своим праздником!
Ситуация до боли знакомая и вправду, было уже такое, и тоже после мощного движка. Причем большинство мощных движков у нас происходило по понедельникам ;)
Мне не дает покоя прошедший максимальный объем, сейчас склоняюсь к тому, что это был выкуп, а соответственно наиболее вероятен отскок на начало недели.
-
Уровень 50000 прям заговоренный. Как с утра уперлись в него, так и стоим. Попытки оторваться вверх пресекались, вниз тоже не пущают.
До сих пор не могу понять... либо не продают, либо покупают.
А может быть ситуация повторится как с уровнями примерно 58000 и 52000, в которые рих упирался, и на вечерке стоял, как вкопанный, а с утра был залив?
В общем, с утра во вторник будет интересно. Либо 50000 пробьем и дальше вниз, либо отскочим. Вот таков мой прогноз ;D ;D ;D
Поздравляю всех, кто считает 23 февраля своим праздником!
Ситуация до боли знакомая и вправду, было уже такое, и тоже после мощного движка. Причем большинство мощных движков у нас происходило по понедельникам ;)
Мне не дает покоя прошедший максимальный объем, сейчас склоняюсь к тому, что это был выкуп, а соответственно наиболее вероятен отскок на начало недели.
По теории скачок объема в конце движения - разворотник. Смущает, что картинка с РТС, она действительно непоказательна. Но в Сбере и Луке аналогичный слив-выкуп тоже имел место.
-
Если не трудно положите, пож-та, часовой график фьюча на март.бакс с ноября или как выйдет, но подлиннее. Квик недоступен сейчас. Спасибо.
-
Если не трудно положите, пож-та, часовой график фьюча на март.бакс с ноября или как выйдет, но подлиннее. Квик недоступен сейчас. Спасибо.
-
Если не трудно положите, пож-та, часовой график фьюча на март.бакс с ноября или как выйдет, но подлиннее. Квик недоступен сейчас. Спасибо.
Аля, спасибо.
Не расти ему. имхо
Это радует.
-
до 1 марта xcept в отпуске.
на обучение записываю после 02.03.
Всем волатильности! ;)
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
-
Кто знает,подскажите,перехожу с Квика в Транзак.
в квике позиция называлась"кол-во открытых позиций". как называется этот параметр в Транзаке и где находится?
а то так не могу найти
заранее спасибо.
-
Если не трудно положите, пож-та, часовой график фьюча на март.бакс с ноября или как выйдет, но подлиннее. Квик недоступен сейчас. Спасибо.
Аля, спасибо.
Не расти ему. имхо
Это радует.
Мария, а вдруг это треугольник? ;) да еще в 2оф(3). хотя и говорят что треугольников во второй волне не бывает.
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
Честно говоря-хз куда его пробьет. Но движок похоже будет хороший.
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
может.
Алекс, дайте отыграть Доу-ложный прокол 7200, рубль вниз, а доллар евро недвижок к 1.1.
И мне выйти из лонгов на этом. >:(
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
может.
Алекс, дайте отыграть Доу-ложный прокол 7200, рубль вниз, а доллар евро недвижок к 1.1.
И мне выйти из лонгов на этом. >:(
вы же не выйдите...вы же жадничать начнете, профит вам подавай :P
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
может.
Алекс, дайте отыграть Доу-ложный прокол 7200, рубль вниз, а доллар евро недвижок к 1.1.
И мне выйти из лонгов на этом. >:(
вы же не выйдите...вы же жадничать начнете, профит вам подавай :P
раз пошла такая... гм...неувязочка. даже не знаю что делать...
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
может.
Алекс, дайте отыграть Доу-ложный прокол 7200, рубль вниз, а доллар евро недвижок к 1.1.
И мне выйти из лонгов на этом. >:(
ложный?...хм, может и ложный, но скорее это нормальный движок к 6900.
Сью, не знаю ваших входов и степени заполнения портфеля, но я пока не вижу смысла выходит, а вижу смысл накапливать.
треугольник этот конечно напрягает на фоне нефти.
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
может.
Алекс, дайте отыграть Доу-ложный прокол 7200, рубль вниз, а доллар евро недвижок к 1.1.
И мне выйти из лонгов на этом. >:(
из лонга Вы выйдите, когда евро на 1.3 и выше пойдет, а не на 1.1. При 1.1 я думаю рынок будет ниже.
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
может.
Алекс, дайте отыграть Доу-ложный прокол 7200, рубль вниз, а доллар евро недвижок к 1.1.
И мне выйти из лонгов на этом. >:(
ложный?...хм, может и ложный, но скорее это нормальный движок к 6900.
Сью, не знаю ваших входов и степени заполнения портфеля, но я пока не вижу смысла выходит, а вижу смысл накапливать.
треугольник этот конечно напрягает на фоне нефти.
Не вижу поддержки на 6900. А вижу 7220 - цель по волнам и 7181 - горизонтальная поддержка. Обе вчера пробиты. Неплохо бы потестить сег снизу. И либо стабилизироваться на этом либо дорога дальше 6500 - волнам опять же+нижняя граница восх. канала там. А нам отскочить на этом. Тут и мне бы унести ноги.
Накапливать - в моем понимании это усреднять убыточную позу. Не мое.
-
2Алексей Маликов
я про недвижок на 1.1. Т.е что мы туда не пойдем.
А я с чего бы нам туда идти сейчас, если уж осенью не прошли.
-
2Алексей Маликов
я про недвижок на 1.1. Т.е что мы туда не пойдем.
А я с чего бы нам туда идти сейчас, если уж осенью не прошли.
Значит неверно понял я. Сорри..
-
Картина на распутье.... видится и голова с плечами и расширяющаяся формация...
поход вверх смотрелся бы очень красиво, но шансов .......
Обнадеживающе на этом фоне смотрится Тех. индекс облигаций.
-
Вот такая картика, в ожидании, так сказать, сильного движения. Нам бы желательно вниз пробить сей треугольник...
не заметил Ваш пост.
реально ли его вниз пробить? хитрая вещь разворотные треугольники. хотя если смотреть на евробакс там сейчас диллема- или к 1.1 или к 1.4.
нефть вниз, под налоговые платежи в этом месяце уже зарезервировались похоже.
мне кажется атака вверх может быть.
может.
Алекс, дайте отыграть Доу-ложный прокол 7200, рубль вниз, а доллар евро недвижок к 1.1.
И мне выйти из лонгов на этом. >:(
ложный?...хм, может и ложный, но скорее это нормальный движок к 6900.
Сью, не знаю ваших входов и степени заполнения портфеля, но я пока не вижу смысла выходит, а вижу смысл накапливать.
треугольник этот конечно напрягает на фоне нефти.
Не вижу поддержки на 6900. А вижу 7220 - цель по волнам и 7181 - горизонтальная поддержка. Обе вчера пробиты. Неплохо бы потестить сег снизу. И либо стабилизироваться на этом либо дорога дальше 6500 - волнам опять же+нижняя граница восх. канала там. А нам отскочить на этом. Тут и мне бы унести ноги.
Накапливать - в моем понимании это усреднять убыточную позу. Не мое.
на месячном Доу посмотрите, там четко видно. а 7200 прошли хорошо, с волнами там сейчас аккуратнее- 3 варианта, профи и те репу чешут.
-
Картина на распутье.... видится и голова с плечами и расширяющаяся формация...
поход вверх смотрелся бы очень красиво, но шансов .......
Обнадеживающе на этом фоне смотрится Тех. индекс облигаций.
РТС на дневках явно на 350-400 смотрит. в целом логично мне кажется- по баксу еще одна атака вверх до ЕЦБ, по Доу вниз. ММВБ "лучше рынка" завязнет в районе РТС+100..150пунктов.
-
А я с чего бы нам туда идти сейчас, если уж осенью не прошли.
осенью не прошли ИМХО по нескольким причинам, и среди них традиционное перед НГ (Крисмасом) закрытие позиций. сейчас ситуация другая, амерам в моменте нужен сильный бакс для рефинансирования долгов, но видимо не время к паритету- и так не плохо. все же сильный бакс для производства не есть гуд, не хотят усугублять.
т.е. существующий диапазон 1.25-1.4 всех устраивает.
пока нет чего то жуткого, ждемс.
-
Все ж у Доу тут и верх. граница канала. 6900 нарисовала. 7200 думаю посильнее выглядит.
-
Все ж у Доу тут и верх. граница канала. 6900 нарисовала. 7200 думаю посильнее выглядит.
так я же не спорю. но его прошли. с объемом. для недели-месяца возможно ложный прокол- т.е на новостях можем вернуться обратно, сие нам не неизвестно. а 6900 хороший ориентир-поддержка чтобы оттолкнуться. сам по себе он конечно слабее.
-
Шорт RIH9 1/2 сайза от 51000. Стоп 52200. Цель 49 200.
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
пока занимался спортом дошли до 53000. МОжет зашортить?
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
пока занимался спортом дошли до 53000. МОжет зашортить?
Ага. Когда опустимся на 51 500. Или в лонг, когда закрепимся на 54 500. Нынче - зона неустроенности. Верхи не хотят. Низы....тоже не хотят. И все, кто не занимался спортом, определенно, чего-то не могут. :) В этой зоне я более склонен к отдыху. :)
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
пока занимался спортом дошли до 53000. МОжет зашортить?
Ага. Когда опустимся на 51 500. Или в лонг, когда закрепимся на 54 500. Нынче - зона неустроенности. Верхи не хотят. Низы....тоже не хотят. И все, кто не занимался спортом, определенно, чего-то не могут. :) В этой зоне я более склонен к отдыху. :)
Упустил, а это важно. Отскок вниз от 54000 тоже можно сыграть. И стоп удобен - близко. Но надобно смотреть настроение рынка. Покамест - не годится.
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
пока занимался спортом дошли до 53000. МОжет зашортить?
Ага. Когда опустимся на 51 500. Или в лонг, когда закрепимся на 54 500. Нынче - зона неустроенности. Верхи не хотят. Низы....тоже не хотят. И все, кто не занимался спортом, определенно, чего-то не могут. :) В этой зоне я более склонен к отдыху. :)
Упустил, а это важно. Отскок вниз от 54000 тоже можно сыграть. И стоп удобен - близко. Но надобно смотреть настроение рынка. Покамест - не годится.
Для ДОУ 7500 38 фиба. Вполне выше м пройти.
-
Думаю, не одного меня удивляет отскок рынка облигаций. Экономические показатели РФ выглядят беспросветно. Перспективы – отвратительные. Но отскок есть. Это объективный факт, с которым нельзя не считаться. Прозвучало мнение, что отскок потому, что «хуже некуда». Позволю себе не согласиться. Хуже – всегда есть куда.
И вот с некоторым опозданием натыкаюсь я на информацию
http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/if/090211_170045sov-dir-perec.htm
Вкратце: ЦБ выбрал 300 предприятий и разрешил им выпустить векселя (сумма?, срок?). Против этих волшебных векселей ЦБ даст денег. Без залогов. Без предоставления балансов. Без поручительства и без обеспечения.
Фантастика? Фиг там. Реальность!
На первый взгляд мера выглядит просто блестящей. Магические остатки на корсчетах банков обойдены. Производятся целевые вливания ликвидности. И без малейшего риска для бивалютной корзины. Красиво, ничего не скажешь.
Краткосрочно – хорошая мера. Может обеспечить хороший (и очень долгожданный) отскок рынка. А вот долгосрочно – совсем не так хорошо. Воплощение принципа социалистической (суть есть карточной) экономики. «Ты хороший, тебе дадим. Остальные пусть пока посидят в приемной. И не тащите конверты в кабинет! Сколько раз можно повторять – конверты через секретаря!»
PS. Триста жирных зайцев. Кто не помнит – процедура взыскания согласно вексельному праву значительно упрощена. Раз – и нет актива. Но кто же сегодня задумается про послезавтра… Очень нужны деньги. Дело понятное. Жизнь.
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
пока занимался спортом дошли до 53000. МОжет зашортить?
Не удержался. Вшортил. :)
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
пока занимался спортом дошли до 53000. МОжет зашортить?
Не удержался. Вшортил. :)
а я удержался и ничего не делал!
-
Стоп - великое изобретение. Несмотря на некоторую потерю - всем рекомендую :)
пока занимался спортом дошли до 53000. МОжет зашортить?
Не удержался. Вшортил. :)
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры :) Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается :)
а я удержался и ничего не делал!
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
А вот на споте нет. Пузыри просто исчезают ж)
-
Седня трудные денек вышел, с поиском дна я седня немного слажал (((( во 2й половине чуть чуть отбил лосей... колбасит рынок )))
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
А вот на споте нет. Пузыри просто исчезают ж)
Во всех кнгах пишут - плыть по рынку. Забывают сказать: плыть на своем таймфрейме. На нашем (часовик) - сейчас комфортно
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
А вот на споте нет. Пузыри просто исчезают ж)
Во всех кнгах пишут - плыть по рынку. Забывают сказать: плыть на своем таймфрейме. На нашем (часовик) - сейчас комфортно
Приведите мне три аргумента, чем фондовый рынок отличается от МММ. Приз гарантирую. Ну а пока меня не переубедили, на фьюче мне играть не в пример комфортнее, нежели на споте. Просто технично играть. И все.
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
А вот на споте нет. Пузыри просто исчезают ж)
Во всех кнгах пишут - плыть по рынку. Забывают сказать: плыть на своем таймфрейме. На нашем (часовик) - сейчас комфортно
Приведите мне три аргумента, чем фондовый рынок отличается от МММ. Приз гарантирую. Ну а пока меня не переубедили, на фьюче мне играть не в пример комфортнее, нежели на споте. Просто технично играть. И все.
Закрыл треть шорта. И так малость превысил свой лимит. А вот теперь - норма. Норма терпеть и спокойно ждать дальнейшено падения. Или стопа.
-
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
Матожидание безусловно положительное. Вот Вы пообщлись с Димой... Вот Вы пообщались с Алей... Пессимизм вырос - совершенно напрасно. Это и есть тот самый момент постижения.... Ну... букувально чуток напряжения... У Вас же мужской ум. Стопудово получится!!!! Если не получится, пишите, я не против, если даже в личку :)
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
А вот на споте нет. Пузыри просто исчезают ж)
Полностью с Вами согласен. Уже писал про это. Рынок акций? Не смените мою покойную бабашку. Иначе она прежде времени умрет. Давайте, я лучше перечилсю оставшиеся пузыри в порядке старнинства:
1. Акции. Этому пузырю судьба жить. Долго и мучительно. Лучше бы умереть, но кто это точно знает?
2. Золото Нахуй никому в России не нужно. Однако выросло. Неужели нужно? Неужели снизят НДС?
3.Доллар. Судьба вроде бы известна.... А вот время смерти....преувеличено!
4.Евро - соревнуется.... и все время уступает чернокожим спортсменам
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
Sue, мат. ожидание чего? Мат. ожидание это просто напросто сумма произведений вероятности наступления событий на результат этих событий. Поэтому имеет смысл говорить о мат. ожидании торговой системы.
Мат. ожидание срочного рынка в целом строго равно 0 (с точностью до комиссий). Потому что это игра с нулевой суммой. Спот рынок - нет.
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
Господи! Веришь (он мне не верит, ребята) я очень ждал ответа про матожидание. Итак, выигрышна в принципе наша система, или нет? Вопрос актуальный? Ага. Давайте перетрем!
Sue, мат. ожидание чего? Мат. ожидание это просто напросто сумма произведений вероятности наступления событий на результат этих событий. Поэтому имеет смысл говорить о мат. ожидании торговой системы.
Мат. ожидание срочного рынка в целом строго равно 0 (с точностью до комиссий). Потому что это игра с нулевой суммой. Спот рынок - нет.
-
Господи! Веришь (он мне не верит, ребята) я очень ждал ответа про матожидание. Итак, выигрышна в принципе наша система, или нет? Вопрос актуальный? Ага. Давайте перетрем!
"Тереть" тут нечего. Просто посчитайте частоту выигрышей (частота проигрышей будет 1-частота выигрышей) и перемножьте частоты на соответствующий средний выигрыш/проигрыш в Вашей торговой системе. Потом сложите. Получите мат. ожидание своей торговой системы. У моей торговой системы МО будет другое, у Sue - ее собственное.
-
Господи! Веришь (он мне не верит, ребята) я очень ждал ответа про матожидание. Итак, выигрышна в принципе наша система, или нет? Вопрос актуальный? Ага. Давайте перетрем!
"Тереть" тут нечего. Просто посчитайте частоту выигрышей (частота проигрышей будет 1-частота выигрышей) и перемножьте частоты на соответствующий средний выигрыш/проигрыш в Вашей торговой системе. Потом сложите. Получите мат. ожидание своей торговой системы. У моей торговой системы МО будет другое, у Sue - ее собственное.
Во! Можете называть это "тереть". Можете называть это иначе. Суть прежняя. Количество выигрышей на сто возмущений. Я пытаюсь привить новичкам простую мысль, что сто событий - принципиально допустимо. Тут в соседней ветке тема не столь популярна... Ну хоть тут парни (и девушки) задумаются о манейменеджменте. Не тормозите меня, ребята, покуда ГЛАВНЫЙ не забанил.
-
Господи! Веришь (он мне не верит, ребята) я очень ждал ответа про матожидание. Итак, выигрышна в принципе наша система, или нет? Вопрос актуальный? Ага. Давайте перетрем!
"Тереть" тут нечего. Просто посчитайте частоту выигрышей (частота проигрышей будет 1-частота выигрышей) и перемножьте частоты на соответствующий средний выигрыш/проигрыш в Вашей торговой системе. Потом сложите. Получите мат. ожидание своей торговой системы. У моей торговой системы МО будет другое, у Sue - ее собственное.
Во! Можете называть это "тереть". Можете называть это иначе. Суть прежняя. Количество выигрышей на сто возмущений. Я пытаюсь привить новичкам простую мысль, что сто событий - принципиально допустимо. Тут в соседней ветке тема не столь популярна... Ну хоть тут парни (и девушки) задумаются о манейменеджменте. Не тормозите меня, ребята, покуда ГЛАВНЫЙ не забанил.
Судя по всему, Вас уже трудно остановить...
-
Господи! Веришь (он мне не верит, ребята) я очень ждал ответа про матожидание. Итак, выигрышна в принципе наша система, или нет? Вопрос актуальный? Ага. Давайте перетрем!
"Тереть" тут нечего. Просто посчитайте частоту выигрышей (частота проигрышей будет 1-частота выигрышей) и перемножьте частоты на соответствующий средний выигрыш/проигрыш в Вашей торговой системе. Потом сложите. Получите мат. ожидание своей торговой системы. У моей торговой системы МО будет другое, у Sue - ее собственное.
Во! Можете называть это "тереть". Можете называть это иначе. Суть прежняя. Количество выигрышей на сто возмущений. Я пытаюсь привить новичкам простую мысль, что сто событий - принципиально допустимо. Тут в соседней ветке тема не столь популярна... Ну хоть тут парни (и девушки) задумаются о манейменеджменте. Не тормозите меня, ребята, покуда ГЛАВНЫЙ не забанил.
Судя по всему, Вас уже трудно остановить...
Вы правы. Но стоп на 54500 этакий безличнострый. Остановщик? Но очень при этом нечастый. Для меня - он еще и стоп-перевертыш. Рекомендация? Ни в коем случае. Вот так и живу... Скучно, признаюсь Вам живу. Честно.
-
Судя по всему, Вас уже трудно остановить...
[/quote]
Вы правы. Но стоп на 54500 этакий безличнострый. Остановщик? Но очень при этом нечастый. Для меня - он еще и стоп-перевертыш. Рекомендация? Ни в коем случае. Вот так и живу... Скучно, признаюсь Вам живу. Честно.
[/quote]
Плохая это привычка выпив горькую на форумах писать :)
-
Судя по всему, Вас уже трудно остановить...
Вы правы. Но стоп на 54500 этакий безличнострый. Остановщик? Но очень при этом нечастый. Для меня - он еще и стоп-перевертыш. Рекомендация? Ни в коем случае. Вот так и живу... Скучно, признаюсь Вам живу. Честно.
[/quote]
Плохая это привычка выпив горькую на форумах писать :)
[/quote]
Полностью с Вами согласен. И всегда с интересом читаю Ваше мнение. Нынче же остаюсь в шорте.
-
Судя по всему, Вас уже трудно остановить...
Вы правы. Но стоп на 54500 этакий безличнострый. Остановщик? Но очень при этом нечастый. Для меня - он еще и стоп-перевертыш. Рекомендация? Ни в коем случае. Вот так и живу... Скучно, признаюсь Вам живу. Честно.
Плохая это привычка выпив горькую на форумах писать :)
[/quote]
Полностью с Вами согласен. И всегда с интересом читаю Ваше мнение. Нынче же остаюсь в шорте.
[/quote]
Не удержался,перечитал Ваши мнения отностельно спота. Ну как удержаться, Вы активны, и спот по непонятным мне причинам еще не умер... Вы тоже. И тоже по непонятным мне причинам. Остальное - нормально. Нда... как, говорит друг моего злейшего друга. Я это к тому, чтобы все были осторожны! Я впролне серьно :)
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
Sue, мат. ожидание чего? Мат. ожидание это просто напросто сумма произведений вероятности наступления событий на результат этих событий. Поэтому имеет смысл говорить о мат. ожидании торговой системы.
Мат. ожидание срочного рынка в целом строго равно 0 (с точностью до комиссий). Потому что это игра с нулевой суммой. Спот рынок - нет.
Ага, спасибо. Поняла разницу.
Счет медленно, но стабильно растет. Это и есть показатель положительности мат. ожидания.
Довольна стабильностью. Недовольна углом роста.
Соответственно, если есть стабильность, можно увеличивать сайзы. Вопрос тогда, какой размер сайза в одну сделку считаете оптимальным сейчас? Но сорри, я о споте, не о срочке.
2bocha
Не все поняла из Ваших постов. Так я поняла, Вы предостерегаете новичков, 1.не работать без стопов, 2.не поддаваться коллективному самогипнозу спотовой ветки.
Хотелось бы Ваше вью по Доу и нашим акциям.
-
нда... казино - есть казино. Страсти....бушуют. Даже прикольно посмотреть потом финал этой игры Но! Положительное матожидание - это факт. А с фактами даже рынок считается
Меня давно мучает вопрос - а матожидание положительно?
И еще - если кто-то проиграл значит ли это что кто-то эти деньги получил. На срочке - да, за вычетом комиссии. А на споте?
Sue, мат. ожидание чего? Мат. ожидание это просто напросто сумма произведений вероятности наступления событий на результат этих событий. Поэтому имеет смысл говорить о мат. ожидании торговой системы.
Мат. ожидание срочного рынка в целом строго равно 0 (с точностью до комиссий). Потому что это игра с нулевой суммой. Спот рынок - нет.
Ага, спасибо. Поняла разницу.
Счет медленно, но стабильно растет. Это и есть показатель положительности мат. ожидания.
Довольна стабильностью. Недовольна углом роста.
Соответственно, если есть стабильность, можно увеличивать сайзы. Вопрос тогда, какой размер сайза в одну сделку считаете оптимальным сейчас? Но сорри, я о споте, не о срочке.
Не так немного. МО системы как раз показывает сумму прибыли на вложенный рубль, то есть "угол наклона". Оптимальный сайз можно посчитать. Несколько сложнее, но можно. Какой рынок - не имеет значения. Нужна статистика сделок. Оптимальный сайз тоже индивидуален, т.к. есть результат каждой индивидуальной торговой системы.
-
Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.
-
Опять возвращаюсь к дневному графику RIH9, явно видно крупного игрока и его сайз, и в думаю что в данный момент он или в лонге или вне рынка. Есть предположение, что очередное "существенное" движение мы увидим, в понедельник (по сложившейся традиции большинство "сильных" движков в этом году присходили именно по понедельникам). Отчасти связываю сей факт с началом торговом 27.02.2009 маржируемыми опционами на RIH9.
Считаю, что наиболее возможным сценарием по RIH9, это движение к 60000.
-
Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.
20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.
Не могу найти оптимум.
-
Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.
20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.
Не могу найти оптимум.
Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.
-
использую не выше 5го плеча, так можно пересидеть просадку в моменте. стопы не использую. 5мин интрадэй.
-
кстати, касательно стопов, использую всегда, но вот тактика стопа исходя что называется "из настроения рынка, волн, соотношения возможного убытка/прибыли, тайм-фрейма".
-
Закрыл шорт. В сухом остатке - символический лось.
-
Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.
20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.
Не могу найти оптимум.
Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.
Скажите, пожалуйста, просто интересно. 30% от счета идет в ГО или имеются ввиду абсолютные величины?
-
Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.
20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.
Не могу найти оптимум.
Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.
тоже поняла, что 30% - оптимум. Когда беру меньше, нет удовлетворения от полученного профита, и тянет зайти в рынок побыстрее. И не всегда оправданно. Повышается риск.
По поводу стоп-лосс, тоже согласна. Иногда в %% ставлю, иногда по картинке вижу, что пошли туда куда не должны были бы. Иногда жду отката, чтоб закрыться, иногда нет.
Иногда, если мало беру, пересиживаю, если считаю, что вью не изменилось.
Ден, а вот если две идеи в моменте, например, СБ и ГП. 30% каждого возьмете или всего 30%?
-
Я про отсутствие стопов говорил исходя из того, что перед моником сижу неотрывно когда поза открыта. Часовики это конечно меньше нервов, но в коротких промежутках, дернул чуть и ушел, так пару тройку раз в день и все хорошо. если снимать регулярно 1000п в день, очень неплохо будет.
-
Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.
20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.
Не могу найти оптимум.
Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.
Скажите, пожалуйста, просто интересно. 30% от счета идет в ГО или имеются ввиду абсолютные величины?
да в ГО.
-
Для себя обычно беру сайз в сделке такой, чтобы даже после 20 убыточных сделок я мог торговать тем же сайзом. У меня сейчас на ФОРТСе размер позы в сделке примерно равен или чуть больше депо ( я имею ввиду не ГО а абсолютные величины). До сих пор ни разу не было 20 подряд, если будет придется уменьшать сайз.
20 убыт. сделок слишком круто для моей психики. Да и для счета.
Я обычно после лосевой сделки, сокращаю сайз в 2 или 3 раза. Но, соответственно, и лося отбиваю 2 или 3 сделками.
Психологически комфортнее получается. Но в обмен, когда я готова нарастить сайз опять, тренд то может уже и закончится.
Не могу найти оптимум.
Я запускаю в трейд около 30% от счета. В процессе "эксплуатации" понял, что очень психологически комфортное для меня соотношение. Ощутимо и по прибыли и в тоже время не особо "больно" бьющее при лоссах.
Ден, а вот если две идеи в моменте, например, СБ и ГП. 30% каждого возьмете или всего 30%?
Постараюсь вписаться в 30-40%. Пробовал на 50-60%, но психологически уже некомфортно, даже при верно выбранном направлении, я уж не говорю о просадке.
-
Я про отсутствие стопов говорил исходя из того, что перед моником сижу неотрывно когда поза открыта. Часовики это конечно меньше нервов, но в коротких промежутках, дернул чуть и ушел, так пару тройку раз в день и все хорошо. если снимать регулярно 1000п в день, очень неплохо будет.
Всем ДВ - начинаю активный торговый день.. днем мало времени.. солидарен с Вами... у меня 2 счета... 1 счет - поменьше - для интрадея...с 18 до 23.50)))).. работаю на 1-минутках - пытаюсь отлавливать движки в 400... 1 000 пунктов на RIH9 ... стопы чаще не ставлю - "палец на кнопке" неотрывно)), иногда ставлю очень узкий стоп за локальный лоу.. может помыть пару раз - но свое в итоге беру.... размер позы - писал еще месяц назад - 30%... 40% депоза в ГО - ближайшее круглое число контрактов (настраиваю в квике перед торговлей) к "трети депоза в ГО"....
Второй счет - скорее для среднесрочки, для опционной торговли, побольше и поконсервативнее. При покупке опционов трачу процентов 20 от депоза.. выше - только при высокой уверенности... при продажах опционов задействую первоначально около 25% дкпоза в ГО - для возможност ДОстроек, перестроений и т. д.
-
ну и естественно...))) рядом с квиком Metatrader с амерами в он-лайне)))
-
Система требует, чтобы я стал оптимистом. А мне страшно. Поэтому, как всегда, компромисс. Стал оптимистом наполовину. :)
-
ну и естественно...))) рядом с квиком Metatrader с амерами в он-лайне)))
Это само собой ))) Еще и нефть ))) Кстати в вечорке стали объемы появляться, можно весело торговать.
Минутки, хех, может и перейду, но и я от 5 мин порой балдею))))
Почему 5 комфортнее 1 мин, успеваешь хоть переключать окна, заявку кинуть, да и судя по теме, общая масса людей получает данные с задержкой оттуда на 1 мин.
По ГО около 30% тоже получается от депо.
-
Что-то тут никого нет. все ушли на спот?
RIH прошел таки 54500 может уже пора в шортить?
-
Чтото складывается у меня ощущение, что какойто мультик рисуют в RIH9.
Если внимательно понаблюдать за изменением кол-ва заявок на покупку\продажу, то произошедшие изменения заставляют задуматься, при том что ОИ не ростет, а снижается. Если вспомнить количественный показатель величины выставляемых заявок, то он составлял порядка 3-5 тыс штук. Вчера же заметил что кол-во заявок возросло более чем в 10 раз, и достигало 19000тыс в моменте. Стоит отметить что разрыв между покапателями и продавцами стабильно не превышал 1000 штук. ???
-
Сегодняшнее открытие происходило со стандартного кол-ва в 900-1500 заявок. На данный момент 11000-12000.
Снова включилась перекладка или ... ? ???
-
При том, что объемы то проходят средние.
-
Сегодняшнее открытие происходило со стандартного кол-ва в 900-1500 заявок. На данный момент 11000-12000.
Снова включилась перекладка или ... ? ???
У меня например не работало до 11 часов выставление заявок на фортсе. Может и у других тоже?
-
ну и естественно...))) рядом с квиком Metatrader с амерами в он-лайне)))
Это само собой ))) Еще и нефть ))) Кстати в вечорке стали объемы появляться, можно весело торговать.
Минутки, хех, может и перейду, но и я от 5 мин порой балдею))))
Почему 5 комфортнее 1 мин, успеваешь хоть переключать окна, заявку кинуть, да и судя по теме, общая масса людей получает данные с задержкой оттуда на 1 мин.
По ГО около 30% тоже получается от депо.
ДУ всем... сейчас уже 25 минут я после переговоров с клиентом сижу в кафе и чуть "подторговал" малым счетом для "поддержки формы"... минут через 15 поеду на работу .. чуть "торганул" малым счетом для поддержки формы...
смотрите - в квике на 1-минутках... 11час 47 минут и 12 час 02 минуты сегодня - двойное дно... жаль - меня не было у монитора(((((.....далее 12 час 51 мин и 12 час 58 мин - я увидел это и в 13 часов 00 мин. - СиПыч в этот момент продолжал на 1-минутках припадать - я счел - двойная вершина и СРАЗУ (в квике у меня уже настроено определенное кол-во контрактов, чтоб на ввод заявки уходило не более 2х .. 3х секунд) - я продал в фьючи по 54 515..... без стопа... вышел в 13 час 13 мин по 54 435 (две белых свечи вверх и - либо получу тройную вершину и перезайду снова и посижу, либо пробой вверх).... оказался прав - смехотворные 80 пунктов - а если б раздумывал и анализировал - то без стопа хватанул бы пунктов 200 убытка....
Когда я сижу и торгую на 1-минутках у меня в голове рисунок по часовкам, периодически смотрю 15-минутки и торгую по 1-минуткам.... там не учитываю ни объемов, ни индикаторов - только движение цены - Эллиот, Фибо, поддержки - сопротивления, двойное дно - вершина (часто на глазок)... и СиПыч в Метатрейдере
Попав в движение, могу сидеть 400.. 1 000 пунктов.
НО... это требует длительного навыка - наколбасить поначалу приличный минус не ФИГ делать.. первые 3 месяца только гонять 1 контракт и решить... "а подходит лично мне это "драчилово" или нет" и вообще за 3 месяца надо либо придти к стабильному "ноль - малый прибыточеГ"))) - чтоб двигаться дальше к более - менее "стабильной прибыли", либо бросать...
-
Сегодняшнее открытие происходило со стандартного кол-ва в 900-1500 заявок. На данный момент 11000-12000.
Снова включилась перекладка или ... ? ???
У меня например не работало до 11 часов выставление заявок на фортсе. Может и у других тоже?
У меня все работает в норме, но меня очень настораживает совокупность всех фактов для уверенной игры в дальнейший лонг. Потому вчера зафиксировался на 543000. Пока не пойму что дальше буду кэш.
-
До вечера... начало торгов по "малому" счету сегодня планирую на 20.00
По основному счету продал 20 опционов ПУТ со трайком 50 000...
-
ВСЕМ хороших выходных - все.... последний фикс лонга по 54 380.... устал смертельно... не буду сегодня до 23.50 Тяжковато по 16 часов в день в 2х разных областях на высокой интенсивности. Взял 2,5 тысячи руб сегодня с 19 часов на 10 фьючей и хватит....
Реализую 2 принципа торговли....
1. Краткосрочная работа (но не интра, от 2х - 3х дней поза) и среднесрочная по опционам и. причем, думаю теперь не о приоритете схем - склоняюсь к трендовой работе.... продаю 3й день 50 000е путы.. а ведь по часам очень даже все интересно выстраивается - четкие уровни и т. д. .. просто тупая продажа путов у поддержки 48К - 50К напрашивалась (как более безопасный вариант - покупка коллов, но тогда при боковике попадаешь на усыхание премий - Тета), выдерживание позы - если попал в тему 2 - 3 дня, при уверенности в тренде можно и больше.... Смотреть рынок днем времени мало. Опционы - оптимум для меня.
2. В свободное время - по вечерам - интрадей - "полускальп" на 1-минутках. Никаких торговых идей и глубинного анализа в этом варианте... жесткое следование ТОЛЬКО за ценой по тренду... двойные вершины, дно - волны Эллиота (часто на глазок), Фибо и Амеры в он-лайне (следуем за этими уродами)) и очень аккуратно, если выпадает торговать в 16 - 16.30 и 17.30 - 18.00))).... хочется верить (станет ясно самому себе в ближайшие 2-3 месяца), что все-таки уже вышел на уровень "стабильной малой прибыли".
Вот и сформировались окончательно главные направления моего развития)))....
Всем удачи - профита, счастья.... теперь 150 грамм - такси - домой.. удачи.
-
Боты как задрали на посл. минуте RIH. Видимо шорты крыли.
-
Боты как задрали на посл. минуте RIH. Видимо шорты крыли.
Топчем часовую MA200. С ходу преодолеть не смогли. Движение, несмотря на хорошую нефть и общий оптимизм, пока захлебнулось. Пила для счета. Кэш. В понедельник начну формировать позицию в дальних опционах.
-
Боты как задрали на посл. минуте RIH. Видимо шорты крыли.
Топчем часовую MA200. С ходу преодолеть не смогли. Движение, несмотря на хорошую нефть и общий оптимизм, пока захлебнулось. Пила для счета. Кэш. В понедельник начну формировать позицию в дальних опционах.
Подскажите, пож-та, хочу продать колы, т.к. жду рынок ниже к концу марта. Какой страйк надо выбрать?
700, 750? Как вообще выбирать на каком страйке играть?
-
Сегодняшнее открытие происходило со стандартного кол-ва в 900-1500 заявок. На данный момент 11000-12000.
Снова включилась перекладка или ... ? ???
У меня например не работало до 11 часов выставление заявок на фортсе. Может и у других тоже?
У меня все работает в норме, но меня очень настораживает совокупность всех фактов для уверенной игры в дальнейший лонг. Потому вчера зафиксировался на 543000. Пока не пойму что дальше буду кэш.
Что касается меня, то игра в лонг пока не напрягает. Открытый пару дней назад лонг прикрыл чуть выше 55000, т.к. была уверенность, что сразу 55000 не пройдут. Чуть позже открыл лонг снова, но рановато, как оказалось.
Увеличение заявок на покупку, о которых говорит Den видел. То же самое было и при прошлом походе на 63000. К тому же, как мне кажется, сейчас есть некая устойчивость к негативу. Пендосы вон как завалились, и РТС сполз чисто символически, а РИХ вообще оптимистично в плюсе закрылся.
Оперехающий индикатор (тех индекс облигаций) продолжает своё восхождение. Нефть стабильна.
Как и думал, закрылись не далеко от 55000. Думаю, что готовимся к его пробитию. Было уже несколько атак, правда пока не удачных. Если внешний фон с утра в понедельник не подкачает, думаю будет очередная атака на 55000, которая может оказаться удачной.
В случае реализации данного сценария, минимальную цель движения вижу в районе 62000 (цель по двойному основанию), с остановкой в районе 58000
Так что лонг держу. Стоп чуть ниже предыдущего минимума, в районе 52000
-
ДД-нет в ФСК-поТА-никаких двойных вершин-вчера обращал внимание-спецом чуть ниже закрыли.
-
Боты как задрали на посл. минуте RIH. Видимо шорты крыли.
Топчем часовую MA200. С ходу преодолеть не смогли. Движение, несмотря на хорошую нефть и общий оптимизм, пока захлебнулось. Пила для счета. Кэш. В понедельник начну формировать позицию в дальних опционах.
Подскажите, пож-та, хочу продать колы, т.к. жду рынок ниже к концу марта. Какой страйк надо выбрать?
700, 750? Как вообще выбирать на каком страйке играть?
ДД,
Есть 2 основных соображения: исходя из поведения БА 1) если цена и будет выше страйка, то это должно быть ненадолго.
2) "Не продавай "без денег", т.е. продавать надо опционы "около денег".
Вот исходя из компромисса этих двух обычно и продают.
PS Продажа колла - самая рискованная операция с опционами.
-
Боты как задрали на посл. минуте RIH. Видимо шорты крыли.
Топчем часовую MA200. С ходу преодолеть не смогли. Движение, несмотря на хорошую нефть и общий оптимизм, пока захлебнулось. Пила для счета. Кэш. В понедельник начну формировать позицию в дальних опционах.
Подскажите, пож-та, хочу продать колы, т.к. жду рынок ниже к концу марта. Какой страйк надо выбрать?
700, 750? Как вообще выбирать на каком страйке играть?
Все от Вашего видения рынка... поддержек - сопротивлений - целей, если играете рыночные тренды, а не волатильность... НО Вы выбрали довольно рискованный вариант... если продавать, то лучше недалеко от поддержек - сопротивлений, если Вы уверены в том, что оттолкнемся от них или уверены в продолжении движения и "около денег", имхо
1) наибОльшая премия по опционам с центральным страйком, сейчас 55 000... опционы колл с более высоким страйком - вы увидите резкое снижение опционных премий от страйка к страйку и при продаже 70 000х или 75 000х коллов выручите от продажи копейки....
2) мало того, что копейки - риск сохранится немалый.... вспомните историю с продажей КИТом 160 000х путов, когда рынок был много выше - окол 210 000.... 220 000.... падение "прошило" уровень 160 000, опционные премии выросли на 160 000м страйке в 12 раз и как КИТ выкручивался....
эта операция ... наверное, имеет право на жизнь при Высокой уверенности, просто помните о РИСКЕ.
-
кроме работы "от рыночной цены" можно поработать и от волатильности.... покупка стредлов и стренглов, т. е. одновременно путов и коллов на ожидании роста или сохранения высокой волатильности .... или чуть более рискованно - продажа стренгла или стредла - т. е. одновременно путов и коллов на ожидании снижения или сохранения низкой волатильности.