Печать

[Королев]

........................................

...........................................

..........................................

......................... купив одновременно по средней 1 830...1 840 опционов колл июнь страйк 130 000 1 к 1-му с шортом фьючей........................
.........................

ну что ж.. сработал вариант коррекции сегодня... большая теперь вероятность, что сходим в район 135 000, 136 000, и ТМВ там же...
В общем, я оставляю оставшиеся опционы колл и дополнительно сейчас продал опционы колл страйк 135 000, июнь в соотношении 1 к 1-му по средней около 570... сформировав тем самым "бычьи колл - спреды".

А У МЕНЯ уже было.... в майской ветке все есть...
1) Я сформировал медвежьи пут - спреды 04го мая утром при РИМ около 148 000...149 000 на страйках 145 000 и 140 000, а также 135 000...130 000, удвоил пут - спреды на страйках 135 000 и 130 000 14го мая при РИМ около 143 000...141 000...(одновременно продавал и дешевле откупал коллы)

2) потом при РИМ около 124 000...126 000 я сформировал "дешевые" встречные бычьи  колл - спреды на страйках 130 000 и 135 000, а также 140 000 и 145 000 в равных кол-вах с медвежьими пут - спредами, заключив прибыль в "боксы" и законсервировав до экспирации 15го июня...

3) теперь сверх этого у меня еще бычьи колл - среды сейчас образовались из коллов страйки 130 000 и 135 000, июнь, с целью 135 000 - 136 000 после праздников....

У меня тааааааакая "татарская орда" оционов в "обе стороны" образовалась.... умом понимаю - нормуль, но все равно как-то уже много))).

Хорошо квартальные опционы, оказавшиеся в деньгах автоматом проэкспирируют, заявки на экспирацию подавать не надо, как у месячных.

ВСЕ - ВСЕМ красивого Большого ФУТБОЛА.
До свидания.

Еще раз убеждаюсь, что у вас отличные модели построения опционов))
Удачи вам)) 
Надеюсь футбол и правда будет хорош)

[Urwald]

Присоединяюсь к оценке. Владимир хорошо берет движение в опционах причем в обе стороны, хотя часто они неочевидны. Вот насчет автоматической экспирации у меня сомнения - так экспирируются только опционы глубоко в деньгах (боьше чем на лимит).
На вечерке стою в шорте от 129+ с добавками. Пианино снова тащат в гору. Падающий рубль им в помощь.

[Urwald]

Неделя до экспирации - самое время продать стредл. На 130 страйке продал по 20 путов  и колов по 3000, так как смотрю больше вниз к ним продал фьючей 10 рима и 30 путов 115 по 350. Прибыль на 130 и 125, безубыток 135 - 117.

На 130 те же опционы стоят уже менее 2500, временной распад за сутки 1000 п с одного стредла! За выходные думаю вообще уполовинятся.

[black swan]

Петр:   -Камо грядеши?
Павел: - В Рим.

[black swan]

Петр:   -Камо грядеши?
Павел: - В Рим.

[Ежик]

Доброе утро коллеги.
Мдя, мощно сегодня закатали бычьков ... посидим мы пока на заборе ,... да за одно за СИМой понаблюдаем, ... по 32700 оставил заявку, ... ибо на ЕМА 200  на 15 мин

Заявка прошла, .... цель 32.900, ... 382% по фибе от падения от 4 числа, там по ситуации

В том же районе цель по бычьему флагу ... Правда, флаги СИМа хреново отрабатывает

Да я пока работаю по принципу Дмитрия, откусил и в будку, для флагов там хороший запас хода должен быть, и нервов Больше страюсь по фибе ... цели фиба показывает, ... вход объемы, ну вот как пример прилогаю ... пока работает стратегма

Я фибу строю без учета теней. У меня она на 32880. Впрочем, я там же скальпингом ща развлекаюсь, так что фиба та мне без надобности

Уважаемая Ежик - Евгения - как Вы там скальпируете, попробовал попипсовать в диапазоне 70 - 80 пунктов вокруг 32 700 последние часа полтора, рябь в глазах дикая))...

А я по 50 п и две заявки сразу выставляю. Рябь в глазах реально дикая, ну так я же не постоянно этим занимаюсь. Пять кругов прошло и в будку

[Babuhin]

Петр:   -Камо грядеши?
Павел: - В Рим.

Уважаемый Сергей. Я про пост в котором вы между двумя Михаилами с какого-то перепуга оказались. Давайте быть внимательнее и не путать фамилии и имена. И про зверей кстати тоже осторожнее. Удачи(

[black swan]

Сорри, Максим! Все стало на свои места - мне не нужно загадывать желание (buy/sell/cash)
Насчет фауны переношу все разборки в КОМНАТУ ОТДЫХа.

[black swan]

Вчера не послушался Романа и продолжил игры на вечерке. РИМ2 решил дать фору РТСИ и выпрыгивал из штатнов совсем не по рангу. Дважды мог закрыться с небольшой прибылью, а третьего раза не дождался, когда под закрытие в моменте съехали со 130650--->130100, и спустил заработанное за два дня. Самовывод - становлюсь самоуверен, что неприбыльно
      Обдумываю план мести. Говорят, что это блюдо нужно готовить холодным
     

[black swan]

Коллеги, а что за противоход обозначился между индексами ММВБ +0,26% и РТС -1,75% (+ контанго РИМ2 в 1500п. к РТСИ). Это из-за минусующего рубля? На чьей памяти какие были варианты исходов:
- РТСИ подтягивается с ММВБ,
- продолжается раскорреляция,
- ММВБ вместе с РИ корректируются до адеквата?

[sertak]

Коллеги, а что за противоход обозначился между индексами ММВБ +0,26% и РТС -1,75% (+ контанго РИМ2 в 1500п. к РТСИ). Это из-за минусующего рубля? На чьей памяти какие были варианты исходов:
- РТСИ подтягивается с ММВБ,
- продолжается раскорреляция,
- ММВБ вместе с РИ корректируются до адеквата?

исключительно на курсовой разнице. РИ - производная бакса при прочих равных.
Если в течении торгов обратите внимание, то индексы движутся одинаково (погрешность до 0.2 п) с разницей на рост/падение RIM (в процентах) с поправкой на процентное выражение Sim. Если Sim, допустим, упал на 0.5%, то соответственно значение Rim, будет на 0.5% выше, чем значение ММВБ.

[black swan]

Спасибо. Подумаю и обсудим.

[black swan]

исключительно на курсовой разнице. РИ - производная бакса при прочих равных.
Если в течении торгов обратите внимание, то индексы движутся одинаково (погрешность до 0.2 п) с разницей на рост/падение RIM (в процентах) с поправкой на процентное выражение Sim. Если Sim, допустим, упал на 0.5%, то соответственно значение Rim, будет на 0.5% выше, чем значение ММВБ.

имеется в виду "на 0.5% выше, чем значение ММВБ РТС"? Т.е. SIM в периоды сильных движений формирует существенную добавку в разницу RTSI-RI. Учтем.
      Тогда такой вопрос: Разница между СИМ2 и СИУ2 - 500 п. (такая же, как между РИМ2 и РИУ2) всегда такая большая, или опять же в дни сильных движений баксорубля?

[sertak]

исключительно на курсовой разнице. РИ - производная бакса при прочих равных.
Если в течении торгов обратите внимание, то индексы движутся одинаково (погрешность до 0.2 п) с разницей на рост/падение RIM (в процентах) с поправкой на процентное выражение Sim. Если Sim, допустим, упал на 0.5%, то соответственно значение Rim, будет на 0.5% выше, чем значение ММВБ.

имеется в виду "на 0.5% выше, чем значение ММВБ РТС"? Т.е. SIM в периоды сильных движений формирует существенную добавку в разницу RTSI-RI. Учтем.
      Тогда такой вопрос: Разница между СИМ2 и СИУ2 - 500 п. (такая же, как между РИМ2 и РИУ2) всегда такая большая, или опять же в дни сильных движений баксорубля?

Разница между контрактами в ту или иную сторону зависит от рыночных ожиданий и не имеет никакой статистической зависимости. не надо забивать голову лишним. Тем более, что в предэкспирационный период возможно ВСЁ что угодно . Если говорить в общем, то значение РТС ниже ММВБ характеризует, как правило медвежью фазу рынка, т.к. как правило в периоды затяжных падений курс рубля существенно падает к баксу. И наоборот, на бычьем рынке ммба уходит на сотню-другую пунктов выше РТС з-а счет продолжительного укрепления рубля.
А применительно к локальной торговле, я (точнее рынок так считает ) дисконт ММВБ и РТС и считаю справедливым именно на разницу курса в моменте. Т.е. если мамба растет на процент, а Si падает на процент, то я ожидаю значения  Ri в районе 2 %. Обычно отклонения от этой цифры будут весьма незначительные и образующиеся из-за локальных дерганий "поводырей", к которым привязано большинство торговых роботов. НО Все неэффективности и отклонения тут же кидаются исправлять роботизированные и ручные арбитражеры и скальперы

фух... аж вспотел Но думаю так понятней будет теперь

[black swan]

Разница между контрактами в ту или иную сторону зависит от рыночных ожиданий и не имеет никакой статистической зависимости. не надо забивать голову лишним. Тем более, что в предэкспирационный период возможно ВСЁ что угодно . Если говорить в общем, то значение РТС ниже ММВБ характеризует, как правило медвежью фазу рынка, т.к. как правило в периоды затяжных падений курс рубля существенно падает к баксу. И наоборот, на бычьем рынке ммба уходит на сотню-другую пунктов выше РТС з-а счет продолжительного укрепления рубля.
А применительно к локальной торговле, я (точнее рынок так считает  ) дисконт ММВБ и РТС и считаю справедливым именно на разницу курса в моменте. Т.е. если мамба растет на процент, а Si падает на процент, то я ожидаю значения  Ri в районе 2 %. Обычно отклонения от этой цифры будут весьма незначительные и образующиеся из-за локальных дерганий "поводырей", к которым привязано большинство торговых роботов. НО Все неэффективности и отклонения тут же кидаются исправлять роботизированные и ручные арбитражеры и скальперы

фух... аж вспотел  Но думаю так понятней будет теперь

Взаимозависимость между RTSI и фьючем на ММВБ любопытна, попробую оценить по ист.данным коэффициенты при RTSI, MICEX и SI, линейная комбинация которых максимально коррелирует с текущим РИ.
     Спросил про разницу СИУ2 и СИМ2, т.к. в моменте продаю СИУ2 и покупаю СИМ2 1:1 в небольших объемах - на предмет возможен ли арбитраж при условии обнуления обоих поз.

[Метки:]

Метки: