Печать

[Theone]

Господа, кто-нибудь может прокомментировать что это означает для рынка...?

процитирую из обзора вторника - "Одной из главных фундаментальных новостей понедельника следует считать заявление Федеральной Резервной Системы США о разработке стратегии вывода из экономики части денег накачанных во время финансового кризиса. Тем самым представители ФРС США одними из последних в мире признали опасность текущего carry trade в современных условиях. Однако комментарии как обычно были весьма корректны и были достаточно осторожны и обратные операции будут проводиться неагрессивно и не стоит ожидать изменений в денежно-кредитной политике. Рынок эту новость пока проигнорировал, однако её влияние не краткосрочно и мы увидим ослабление покупательной способности «быков» в среднесрочной перспективе."

Да , интересно предположить как они собираются это делать. Надо бы процентную ставку повысить. Или по ночам к банкирам с утюгом будут ходить ? Или вот у нас - дают сбер зашортить и выносят. Будте любезны излишнюю ликвидность вернуть , как бы говорят.

не всё так прямолинейно конечно  например вот так http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1018.msg118111.html#msg118111

[petergoff]

Каша-малаша вообщем...))
Еле отбил свои минусовые шорты.
Веду пока так же по основному, "х" похоже в плоскость усложнилась.
Утром всё должно проясниться.

[vladis10]

Смотрел - смотре я на узкий коридор , который начинает формироваться по РИЗу... 140 000 - 143 800 (надеюсь порвем завтра) и посетила меня мысль игры опционной не только по целям относительно дальним, но и при наличии узкого формирующегося (сформированного) коридора.

Пока не использовал, но интересно... Скажем, сейчас нижняя граница коридора около 140 000 по фьючу на индекс РТС - я покупаю 1 опцион Колл со страйком140 000 по 4 500 примерно.

Завтра - мы у верхней границы коридора где-то на 143 800 - я продаю один 145 000й Колл по 1цене прмерно на тот момент 3 600 ((где - то так и было б) и Формирую БЫЧИЙ СПРЭД на опционах колл (см. рис "Бычий спрэд на коллах").

Одновременно, завтра же покупаю один опцион Пут со страйком 145 00 по цене 5 100
(в реале где - то так и было б) ....

Послезавтра, оказавшись у нижней границы коридора - около фьюча РИЗ на 140 300 продаю опцион ПУТ со страйком 140 000 по цене 4200 и Формирую МЕДВЕЖИЙ СПРЭД на опционах Пут (см. рис. "Медвежий спрэл на путах").

ИИИИ... ловушка захлопнулась (смори рис с таким же названием) - прибыль КОНСТАНТА независимо от дальнейшего движения цены фьючерса на индекс РТС (наш РИЗ) и РАВНА 3 200 и нам осталось только ждать истечения опционов.... а если затяжной боковик, то операцию повторряь неск. раз, постепенно гаращивая позу и прибыль - Константу...

Не пробовал такого.. господа ОПЦИОН щики гляньте так, или это у меня шарики за ролики сейчас зашли... риски правда пробития границ канала, хм..

[mk]

Смотрел - смотре я на узкий коридор , который начинает формироваться по РИЗу... 140 000 - 143 800 (надеюсь порвем завтра) и посетила меня мысль игры опционной не только по целям относительно дальним, но и при наличии узкого формирующегося (сформированного) коридора.

Пока не использовал, но интересно... Скажем, сейчас нижняя граница коридора около 140 000 по фьючу на индекс РТС - я покупаю 1 опцион Колл со страйком140 000 по 4 500 примерно.

Завтра - мы у верхней границы коридора где-то на 143 800 - я продаю один 145 000й Колл по 1цене прмерно на тот момент 3 600 ((где - то так и было б) и Формирую БЫЧИЙ СПРЭД на опционах колл (см. рис "Бычий спрэд на коллах").

Одновременно, завтра же покупаю один опцион Пут со страйком 145 00 по цене 5 100
(в реале где - то так и было б) ....

Послезавтра, оказавшись у нижней границы коридора - около фьюча РИЗ на 140 300 продаю опцион ПУТ со страйком 140 000 по цене 4200 и Формирую МЕДВЕЖИЙ СПРЭД на опционах Пут (см. рис. "Медвежий спрэл на путах").

ИИИИ... ловушка захлопнулась (смори рис с таким же названием) - прибыль КОНСТАНТА независимо от дальнейшего движения цены фьючерса на индекс РТС (наш РИЗ) и РАВНА 3 200 и нам осталось только ждать истечения опционов.... а если затяжной боковик, то операцию повторряь неск. раз, постепенно гаращивая позу и прибыль - Константу...

Не пробовал такого.. господа ОПЦИОН щики гляньте так, или это у меня шарики за ролики сейчас зашли... риски правда пробития границ канала, хм..

Все так. Я эту стратегию активно пользовал середине-конце прошлого года. С тогда немаржируемыми опционами вообще песня была - ГО=0, а прибыль - в кармане . Это называется "построить бокс".

[vladis10]

М-да - бокс, коробочка, значит. .. осенило и вправду без задней мысли (блин или "дальняя память" так сработала о когда - то прочитанном (((...

Прям как в юмореске - сочиняешь красивую мелодию, а это уже оказывается "венский вальс"))) и т. д...

В то время я на консолидациях строил стредлы, заменяя одну ногу фьючерсами (для снижения издержек по Тетте в соотношении 1 к 2м с купленными "в противоположную" сторону" опционами) - построение известное, но эффективное в 2008м, начале 2009 года.... сейчас сложнее - изощряюсь на "направленных" краткосрочных стратегиях))

[chudo_dm]

Коллеги, никто не знает, куда делся Евгений-Андед? Раньше так много писал. Интересно узнать его точку зрения на происходящее.


я его забанил за несоответствие его некоторых высказываний нашему Форуму. Первый бан ему мозги не вправил, второй бан его "убил". прим. Админа.

[wipp]

Господа, кто-нибудь может прокомментировать что это означает для рынка...?

процитирую из обзора вторника - "Одной из главных фундаментальных новостей понедельника следует считать заявление Федеральной Резервной Системы США о разработке стратегии вывода из экономики части денег накачанных во время финансового кризиса. Тем самым представители ФРС США одними из последних в мире признали опасность текущего carry trade в современных условиях. Однако комментарии как обычно были весьма корректны и были достаточно осторожны и обратные операции будут проводиться неагрессивно и не стоит ожидать изменений в денежно-кредитной политике. Рынок эту новость пока проигнорировал, однако её влияние не краткосрочно и мы увидим ослабление покупательной способности «быков» в среднесрочной перспективе."

Да , интересно предположить как они собираются это делать. Надо бы процентную ставку повысить. Или по ночам к банкирам с утюгом будут ходить ? Или вот у нас - дают сбер зашортить и выносят. Будте любезны излишнюю ликвидность вернуть , как бы говорят.

под экономикой товарищ Тимоти имел в виду финсистему (причем я так думаю он это соверешенно искренне считает), из реальной эк-ки никто ничего изымать не собирается, да и не нужно это.
как? да проще простого- вспомните кино с Машковым "Олигарх", там его герой очень популярно все объяснил. 

[wipp]

Каша-малаша вообщем...))
Еле отбил свои минусовые шорты.
Веду пока так же по основному, "х" похоже в плоскость усложнилась.
Утром всё должно проясниться.

все очень криво, очень мне не нравится...еще и экспирация на носу.
евра похоже от 1.4828 тоже начальный клин. слив амеров мне особо не внушает доверия- 1120-1130СП их притягивает. опять стандартная схема- слив в пятницу, рост в понедельник.
если движение вверх все же состоится, ИМХО можно поучаствовать, но на следующей неделе все продовать и завязывать с рынком в этом году.

[Sintetik]

Смотрел - смотре я на узкий коридор , который начинает формироваться по РИЗу... 140 000 - 143 800 (надеюсь порвем завтра) и посетила меня мысль игры опционной не только по целям относительно дальним, но и при наличии узкого формирующегося (сформированного) коридора.

Пока не использовал, но интересно... Скажем, сейчас нижняя граница коридора около 140 000 по фьючу на индекс РТС - я покупаю 1 опцион Колл со страйком140 000 по 4 500 примерно.

Завтра - мы у верхней границы коридора где-то на 143 800 - я продаю один 145 000й Колл по 1цене прмерно на тот момент 3 600 ((где - то так и было б) и Формирую БЫЧИЙ СПРЭД на опционах колл (см. рис "Бычий спрэд на коллах").

Одновременно, завтра же покупаю один опцион Пут со страйком 145 00 по цене 5 100
(в реале где - то так и было б) ....

Послезавтра, оказавшись у нижней границы коридора - около фьюча РИЗ на 140 300 продаю опцион ПУТ со страйком 140 000 по цене 4200 и Формирую МЕДВЕЖИЙ СПРЭД на опционах Пут (см. рис. "Медвежий спрэл на путах").

ИИИИ... ловушка захлопнулась (смори рис с таким же названием) - прибыль КОНСТАНТА независимо от дальнейшего движения цены фьючерса на индекс РТС (наш РИЗ) и РАВНА 3 200 и нам осталось только ждать истечения опционов.... а если затяжной боковик, то операцию повторряь неск. раз, постепенно гаращивая позу и прибыль - Константу...

Не пробовал такого.. господа ОПЦИОН щики гляньте так, или это у меня шарики за ролики сейчас зашли... риски правда пробития границ канала, хм..

интересная комбинация, я сейчас только щупаю опционы, вопрос а зачем ждать до послезавтра? чтобф продать пут 140000?

[Theone]

обзор на сегодня
http://2trade.ru/2009/12/04/gep-vniz-vnutri-bokovika.html

[vladis10]

интересная комбинация, я сейчас только щупаю опционы, вопрос а зачем ждать до послезавтра? чтобф продать пут 140000?

Не совсем)))... я рассматривал как можно эффективно приспособить стратегии опционные под работу в боковике и чтоб выход за границы боковика не влиял на полученную прибыль и не требовал дополнительных перестроений.

Условно "завтра", "послезавтра"... Суть .... для примера есть некий боковик, опять - таки, для примера с нижней границей 140К, у НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ я покупаю опцион Колл с центральным страйком (в этом, "примерном" случае 140 000) и начинаю формировать "Бычий спрэд" и жду отскока ближе к ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ боковика, чтоб продать опцион Колл с наиболее близким к границе страйком, например, 145 000..

Точно также, но от Верхней границы к нижней строю "Медвежий спрэд" из опционов ПУТ
на точно тех же страйках, т. е. продаю 145 000й Пут у верхней границы и покупаю 140 000й у нижней.

Получается ловушка - бокс для прибыли, прибыль константа и дальше не зависит от движения фьюча, может получиться и довольно приличная прибыль и потом только ожидание до экспирации.

Почему не делаю сразу спрэд? Можно ведь сразу купил 140й колл и продал 145й, на нижней границе боковика и также с путами на верхней границе - сразу купил 145й и продал 140й, ан нет... тогда надо ЗАРАНЕЕ посчитать - посмотреть - прибыль будет мала (многократно меньше), а то и вообще возможны варианты, когда ее не будет, а вот именно с паузой, при отталкивании от нижней границы боковика купить колл с центральным страйком (и продать пут с центральным страйком), а у верхней границы продать колл со страйком выше и наиболее близком к значению верхней границы боковика (и на этом же страйке  купить пут), ТО ВОТ ТОГДА в бокс можно запереть очень даже неплохую прибыль...

а если боковик затяжной, то можно наращивать позу постепенно, в несколько приемов... вот суть моих постов и Уважаемый Михаил (mk) оказывается как раз этот подход эффективно использовал на боковиках полгода - год назад.

[petergoff]

интересная комбинация, я сейчас только щупаю опционы, вопрос а зачем ждать до послезавтра? чтобф продать пут 140000?

Не совсем)))... я рассматривал как можно эффективно приспособить стратегии опционные под работу в боковике и чтоб выход за границы боковика не влиял на полученную прибыль и не требовал дополнительных перестроений.

Условно "завтра", "послезавтра"... Суть .... для примера есть некий боковик, опять - таки, для примера с нижней границей 140К, у НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ я покупаю опцион Колл с центральным страйком (в этом, "примерном" случае 140 000) и начинаю формировать "Бычий спрэд" и жду отскока ближе к ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ боковика, чтоб продать опцион Колл с наиболее близким к границе страйком, например, 145 000..

Точно также, но от Верхней границы к нижней строю "Медвежий спрэд" из опционов ПУТ
на точно тех же страйках, т. е. продаю 145 000й Пут у верхней границы и покупаю 140 000й у нижней.

Получается ловушка - бокс для прибыли, прибыль константа и дальше не зависит от движения фьюча, может получиться и довольно приличная прибыль и потом только ожидание до экспирации.

Почему не делаю сразу спрэд? Можно ведь сразу купил 140й колл и продал 145й, на нижней границе боковика и также с путами на верхней границе - сразу купил 145й и продал 140й, ан нет... тогда надо ЗАРАНЕЕ посчитать - посмотреть - прибыль будет мала (многократно меньше), а то и вообще возможны варианты, когда ее не будет, а вот именно с паузой, при отталкивании от нижней границы боковика купить колл с центральным страйком (и продать пут с центральным страйком), а у верхней границы продать колл со страйком выше и наиболее близком к значению верхней границы боковика (и на этом же страйке  купить пут), ТО ВОТ ТОГДА в бокс можно запереть очень даже неплохую прибыль...

а если боковик затяжной, то можно наращивать позу постепенно, в несколько приемов... вот суть моих постов и Уважаемый Михаил (mk) оказывается как раз этот подход эффективно использовал на боковиках полгода - год назад.

Владимир, добрый день!
Сейчас тоже присматриваюсь и изучаю по вашим постам в архивам опционы, за что вам отдельное спасибо))
Правильно ли я понял (выделено жирным), что там описка и у верхней границы для бокса наоборот надо купить 145-е путы, а у нижней продать 140-е?
Спасибо.

[mk]

интересная комбинация, я сейчас только щупаю опционы, вопрос а зачем ждать до послезавтра? чтобф продать пут 140000?

Не совсем)))... я рассматривал как можно эффективно приспособить стратегии опционные под работу в боковике и чтоб выход за границы боковика не влиял на полученную прибыль и не требовал дополнительных перестроений.

Условно "завтра", "послезавтра"... Суть .... для примера есть некий боковик, опять - таки, для примера с нижней границей 140К, у НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ я покупаю опцион Колл с центральным страйком (в этом, "примерном" случае 140 000) и начинаю формировать "Бычий спрэд" и жду отскока ближе к ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ боковика, чтоб продать опцион Колл с наиболее близким к границе страйком, например, 145 000..

Точно также, но от Верхней границы к нижней строю "Медвежий спрэд" из опционов ПУТ
на точно тех же страйках, т. е. продаю 145 000й Пут у верхней границы и покупаю 140 000й у нижней.

Получается ловушка - бокс для прибыли, прибыль константа и дальше не зависит от движения фьюча, может получиться и довольно приличная прибыль и потом только ожидание до экспирации.

Почему не делаю сразу спрэд? Можно ведь сразу купил 140й колл и продал 145й, на нижней границе боковика и также с путами на верхней границе - сразу купил 145й и продал 140й, ан нет... тогда надо ЗАРАНЕЕ посчитать - посмотреть - прибыль будет мала (многократно меньше), а то и вообще возможны варианты, когда ее не будет, а вот именно с паузой, при отталкивании от нижней границы боковика купить колл с центральным страйком (и продать пут с центральным страйком), а у верхней границы продать колл со страйком выше и наиболее близком к значению верхней границы боковика (и на этом же страйке  купить пут), ТО ВОТ ТОГДА в бокс можно запереть очень даже неплохую прибыль...

а если боковик затяжной, то можно наращивать позу постепенно, в несколько приемов... вот суть моих постов и Уважаемый Михаил (mk) оказывается как раз этот подход эффективно использовал на боковиках полгода - год назад.

Владимир, добрый день!
Сейчас тоже присматриваюсь и изучаю по вашим постам в архивам опционы, за что вам отдельное спасибо))
Правильно ли я понял (выделено жирным), что там описка и у верхней границы для бокса наоборот надо купить 145-е путы, а у нижней продать 140-е?
Спасибо.

Встряну.
Когда цена у верхней границы, Вы продаете. Продаете синтетический фьючерс, то есть, покупаете колл и покупаете колл со страйком верхней границы. В примере будет продажа колла 145 и покупка пута 145. На нижней границе Вы покупаете синтетический фьючерс, т.е. покупаете колл 140 и продаете пут 140.

[petergoff]

Михаил, спасибо, это я и имел ввиду.

[vladis10]

Да, Уважаемый petergoff, описка, сорри... я занимался основной работой... не смотрел Форум последний час - полтора))

[Метки:]

Метки: