Печать

[vladis10]

Хм... премия по проданным 150-м коллам декабрь приближается к отметке 100 пунктов, уровень при котором я, в принципе, перестаю держать проданные опционы... потенциальная оставшаяся прибыль пренебрижимо мала к задействованной доли депоза в ГО по позиции и уровню потенциального риска. Около 100 пунктов буду потихоньку откупать их и переводить стратегию в классический Ladder для умеренно волатильных рынков.

[vladis10]

Хм... премия по проданным 150-м коллам декабрь приближается к отметке 100 пунктов, уровень при котором я, в принципе, перестаю держать проданные опционы... потенциальная оставшаяся прибыль пренебрижимо мала к задействованной доли депоза в ГО по позиции и уровню потенциального риска. Около 100 пунктов буду потихоньку откупать их и переводить стратегию в классический Ladder для умеренно волатильных рынков.

Опционы колл страйк 155 000 декабрь откуплены сегодня частями по средней 50 пунктов, "змея" лишилась "хвоста", в прибыль (продавал эту позу по 360 пунктов, есть он-лайн).

[vladis10]

..................................................................

......... взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум...................................
............

........................
Пока рабочий вариант -
1) от 152 000 с 18-го..22 октября вниз пошла волна 1 (или А), в развитие тренда и взгляда строил "змею" 11 ноября на декабрьских опционах (с широкой зоной безубытка, точнее малой прибыли до 155 000 на случай ошибки),
2) от минимума 140 080 13 ноября до максимума 146 920 волна 2 (или В),
3) сейчас развитие волны 3 (или С) вниз.

Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920  - 18 000)....

2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...
...........
Мне б дотянуть до диапазона 135К...130К по фьючу РИ (там зона наибольшецй прибыли, максимум около 10,5% к депозиту). Есть еще 14 дней до экспира........

Теперь у меня как на рисунке "Сейчас" - классичесский Ladder для умеренно - волатильного рынка.
Слишком быстрое падение не входит в мои планы. Боюсь придется корректировать позу продажами коллов декабрь, вплоть до интрадей, по типу Владимира (Urwald).
Пока по плану.

[vladis10]

Добрый день.
Вопрос к АНДРЕЮ (andbrother)....

Что думаете о ситуации с огромным кол-вом открытых позиций - более 886 000 опционов по путам страйк 135 000, декабрь? См. рис. 2
Смущает, - часто крупные игроки "берут" свое именно от продажи опционов.

А так - ставка на умеренную волатильность (она снизилась, весной - летом я бы не решился строить "змею", на той волатильности оправданы были спреды и просто покупка (продажа) опционов "по тренду") пока оправдывает себя.
Пока я считаю, что мы в развитии волны 3 (или С) вниз на 4х часовках (3 оф3?) с наиболее вероятной целью 128 000...130 000 и возможно - минимальной как раз около 135 000 (писал страницей ранее). Но очень меня смущает кол-во открытых поз по путам на 135 000-м страйке.

П.С. А куда делся Владимир (Urwald). Чего-то в последние несколько дней один пишу. Владимир, мне и другим тоже очень Интересно следить за Вашей игрой "от продаж", очень прилично. Как у Вас дела? И остальные куда-то делись((

[Andbrother]

Я тоже думаю, что мы в 3 волне (3в3), сейчас рисуем 4 и далее будет пятая в третьей (вы разволновки Игната смотрите, вот по РИ в принципе с ним согласен). Отстоимся на текущих и будет еще удар вниз, где покажется что все пропало и т д. Дня два-три постоим там, а потом выкупят. Отскок будет 4 волной. И уже после экспирации продолжим падение, синхронно с Америкой (у них экспирация 20 вроде, вот к ней они уйдут не на хаях, а пониже - не любят они экпирироваться на эксремумах).

Вот, писал 11 ноября. С тех пор мнение не поменялось, как видно. И равновесие нашлось на искомых 137400

Я ожидал падения еще в октябре, покупал путы. Сгорели. После перешел не в ноябрь, а сразу в декабрьские 140 путы. Потом была планка вверх (там добавил), потом вынос на 151 (еще добавил . Я же не виноват, что ТАК рынок выносили
Но, с учетом такого выноса, перспективы рынка только ухудшаются. Образно говоря, резинку оттянули сильнее положенного, сильнее и стукнет. Рынок должен пробить 140 и первоначально тормознуться на 137400 (ну примерно). А там уже смотреть на отработку 135 страйка.
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.

[Andbrother]

Дополню немного. Первая (только самая первая) защита страйка начинается на 2000-2500п. от самого страйка, откуда часто идет первоначальный отскок. Что мы и наблюдаем. Самого страйка никогда не ждут.
Далее. Слабость рынка как раз и объясняется похоже открытыми позициями в 135 путах (а не сила рынка, как по логике - типа защищать должны). Нет, продавцы уже со 140-х уровней начали хеджироваться равнять дельту или как там). Отсюда огромные объемы на шорт, проходящие по рынку ранее.

На соседнем ресурсе была информация (истинная или нет - неизвестно), что покупал путы ВТБ, а продавал Ренсанс и еще кто-то. А к ВТБ у меня особое отношение Правильные пацаны там сидят, по простому говоря. Шансы увидеть рынок ниже 135 реальны.

[vladis10]

Я тоже думаю, что мы в 3 волне (3в3), сейчас рисуем 4...... Отстоимся на текущих и будет еще удар вниз, где покажется что все пропало и т д. Дня два-три постоим там, а потом выкупят. Отскок будет 4 волной. И уже после экспирации продолжим падение, синхронно с Америкой ........................................................................

......................................................................................
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.

Надеюсь... вот и попытаюсь подождать "прокола 135 000 на 2 - 3 дня", там и крыть стратегию буду, до экспира 12 дней, "сохнуть" (Тета) опционные премии путов страйки 135 000 и 130 000, декабрь, начинают усиленно, в принципе, "прокол 135 000" вниз на следующей неделе меня бы устроил.

[Urwald]

Владимир, поздравляю - профиль уже безубыточный, правильное направление выбрали. Насчет путов 135 думаю не дойдем, либо быстрые выкупы будут. Как на днях около 137 вывалили заявку в 55000 контрактов. Думаю продавец путов резко выкупает от 137000 - 136200, а потом потихоньку распродается в диапазоне 137500-138000, снова накапливая ресурсы для обороны.

[Urwald]

Снова продал путы 130 по ри по 400, пока половина позиции выше буду добавлять.
Коллы газпрома 16500 откупил основной объем по 15-10, остальное выставляю по 7-6. Отроллировал их в коллы 15500 по 45-55, при этом нарастил продажи путов 13500 по 50-60.
Итого зафиксированная прибыль +1%.
[/quote]
15500 коллы откупил по 5, отроллировал половину позиции на 14500 коллы по 60 сегодня, путы 13500 продаю и откупаю в режиме онлайн, было 120, откуп до 65 сегодня и снова по 120 за счет прибыли по коллам ипрезаходам  сокращаю позицию, все таки надеюсь далеко ниже 135 газпром не свалится.
130 путы держу в продаже и перезахожу постоянно в диапазоне 500-900

[Urwald]

Решил произвести изменения в позиции. В газпроме 14500 коллы откупил по 15, путы 13500 откупил в диапазоне 120-100 две трети позиции, к оставшимся путам  продал 13500 коллы по 350 в соотношении пут-колл 3:1, плюс лонги по фьючу по 13650 на треть коллов, образуя несимметричный полупокрытый стредл. БУ 14400 и 13200, позиция по величине комфортная при уходе ниже оставлю как инвестиционный лонг с переносом на следующий контракт.
На освободившееся го добавил продажи ри путы 130 по 600-700 и продажи 142.5 коллов по 550 в соотношении пут-колл 2:1 загрузка депо чуть более трети, потенциал прибыли около 2%.
Позиция в газпроме за счет постоянного откупа коллов 16500, 15500, 14500 сейчас глобально в нуле, в диапазоне 13400-13800 1% прибыли 13300-14000 0.5% прибыли.

[vladis10]

Владимир, поздравляю - профиль уже безубыточный, правильное направление выбрали. Насчет путов 135 думаю не дойдем, либо быстрые выкупы будут. Как на днях около 137 вывалили заявку в 55000 контрактов. Думаю продавец путов резко выкупает от 137000 - 136200, а потом потихоньку распродается в диапазоне 137500-138000, снова накапливая ресурсы для обороны.

Профиль то у меня изначально был безубыточный... за счет откупа проданных 155-х коллов, продажи и откупа затем 150-х коллов я его еще "чуть" приподнял, ниже 140 000 - это уже зона "растущей прибыли".
Мне б не слишком вниз ускоряться - так, сползать по 1 000 пунктов в день и "подзастрять" на следующей неделе ниже 135 000, но не слишком усердствуя за 130 000. Начал потихоньку продавать 140 000-е коллы, декабрь (в помощь основной позе) первые продажи по средней 810...800

П. С. подкупил немного фьючей серебра на отскок - стерег "дно" сегодняшней коррекции на вечерке, но не успел малость, перекусить пошел, хватал уже по 19,65(((, стоп пока на 19,30, отвык я уже от фьючей((

[vladis10]

Владимир, поздравляю - профиль уже безубыточный, правильное направление выбрали. Насчет путов 135 думаю не дойдем, либо быстрые выкупы будут. Как на днях около 137 вывалили заявку в 55000 контрактов. Думаю продавец путов резко выкупает от 137000 - 136200, а потом потихоньку распродается в диапазоне 137500-138000, снова накапливая ресурсы для обороны.

Профиль то у меня изначально был безубыточный... за счет откупа проданных 155-х коллов, продажи и откупа затем 150-х коллов я его еще "чуть" приподнял, ниже 140 000 - это уже зона "растущей прибыли".
................................

Вот так выглядит профиль без учета небольшой проданной позы из 140-х коллов, продал - задумался, смотрю за Амерами, пугает объем открытых позиций в путах на 135-м страйке... подумаю... пауза и решу - продавать ли далее 140-е коллы, не рано ли начал....

[Urwald]

Мне вот 142500 более безопасным кажется, поэтому у меня там правая (меньшая) часть стренгла. Кварталки обычно вверх вытягивают, если нужно укрепят резко рубль, как было летом такого же большого шортиста оставили без профита.

[vladis10]

Возможно так... но я пока сыграл агрессивно - в расчете на снижение - при пробое 138 000 вверх, надеюсь откупить проданные 140-е коллы и сохранить в общем безубытке.
Увеличил позу по проданным коллам страйк 140 000 до полной позиции, общая средняя около 780 вышла.
Соотношение всех опционов (140 путы купленные, 135 путы проданные, 130 путы проданные, 140 коллы проданные все декабрь) пока 1 к 1 к 1 к 1.

См. рисунки "Было" и "Стало" (стало похоже на проданный стренгл).

Жду сползания вниз... в случае пробоя 135 000 опасаюсь ускорения небольшого на 1 день и оказаться довольно быстро на 132 000...133 000, поэтому решил применить агрессивную "балансировку" поз, пониже откуплю 140е коллы... при 132 000 уже, может придется, скажем, откупить треть или половину 130х проданных путов для расширения "зоны прибыли" - в общем, надо быть готовым на случай ускорения падения при пробое 135 000 вниз.

[RadioHead]

На соседнем ресурсе была информация (истинная или нет - неизвестно), что покупал путы ВТБ, а продавал Ренсанс и еще кто-то. А к ВТБ у меня особое отношение Правильные пацаны там сидят, по простому говоря. Шансы увидеть рынок ниже 135 реальны.

Андрей, здравствуйте. Я рискнул Вас процитировать на "соседнем ресурсе"
Надеюсь , не расстроил
на ББ

[Метки:]

Метки: