Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Обсуждение FORTS, Архив => Тема начата: xcept от 04 Января 2009, 14:20:18
-
С Новым годом, коллеги! Прибыльного января!
-
интересно, с каким гепом откроется наш Фортс 11 числа. Считаю, что Фортс должен работать круглосуточно и во все праздники. Как ориентир.
-
интересно, с каким гепом откроется наш Фортс 11 числа. Считаю, что Фортс должен работать круглосуточно и во все праздники. Как ориентир.
лучше наверное не надо. Спать тоже нужно ;)
-
интересно, с каким гепом откроется наш Фортс 11 числа. Считаю, что Фортс должен работать круглосуточно и во все праздники. Как ориентир.
А вот кстати гэпов на фортсе практически не бывает. Вот и поглядим.
Про круглосуточно без выходных - так Горюнов и сам не раз заявлял, что надобно, мол, вот, технические задачи решаем постепенно. И ведь решают... постепенно :)
Меня больше интересует, где обещанный контракт на безналичный евро?
-
С января 2009 на обучение Срочному Рынку можно записаться также и на вечерние занятия, во время вечерней сессии.
Курс по торговле на Срочном рынке существенно обновился.
Обучение проводит Александра Кен, Директор департамента Срочного рынка www.2trade.ru
с ее Обзорами и аналитическими выкладками можно ознакомиться здесь: http://2trade.ru/2008/12/26/itogi-nedeli-22-26-dekabrja-2008.html
Обсудить варианты обучения можно лично с ней, в Скайпе по нику xcept_me
-
Здравствуйте! Хочу начать работать на ФОРТС. Какая минимально возможная сумма депозита необходима для удобства торговли (рассматриваю это депо как учебное и цель - постижение самой торговли, профит лишь как показатель результативности). Насколько я понимаю, более-менее ликвидные контракты это сам фьюч RIH9 и газпром. RIH9 дорогой, перегрузит депо - риски, есть ли смысл начать торговлю с фьюча Газпрома, как более дешевого актива или есть что-то еще ликвидно-интересное?
-
Здравствуйте! Хочу начать работать на ФОРТС. Какая минимально возможная сумма депозита необходима для удобства торговли (рассматриваю это депо как учебное и цель - постижение самой торговли, профит лишь как показатель результативности). Насколько я понимаю, более-менее ликвидные контракты это сам фьюч RIH9 и газпром. RIH9 дорогой, перегрузит депо - риски, есть ли смысл начать торговлю с фьюча Газпрома, как более дешевого актива или есть что-то еще ликвидно-интересное?
Добрый вечер. Фьючерс на сбербанк об. не уступает(зачастую превосходит) фьючерсу на ГП по степени ликвидности, да и ГО меньше, думаю это вариант для Вас.
-
Здравствуйте! Хочу начать работать на ФОРТС. Какая минимально возможная сумма депозита необходима для удобства торговли (рассматриваю это депо как учебное и цель - постижение самой торговли, профит лишь как показатель результативности). Насколько я понимаю, более-менее ликвидные контракты это сам фьюч RIH9 и газпром. RIH9 дорогой, перегрузит депо - риски, есть ли смысл начать торговлю с фьюча Газпрома, как более дешевого актива или есть что-то еще ликвидно-интересное?
ДД.На самом деле не менее леквидны и даже поболее фьючерсы на ВТБ и сбер..а вообще чем торгуете-те же фьючерсы и гоняйте-удобней и привычней-при этом фьючерсы в общем за акциями ходят-никаких проблем вначале не будет..........а сумма-30.000-за глаза хватит- и в СБЕРЕ И ВТБ И ГП.........если учиться-там аксиома-более 20% не брать.на 50%депоза играть-сверх наглость-прямой путь к обнулению :)фьючерс на РТС-больше новостей всякой ерунды отрабатывает.........там надо все время следить и играть-т.к. зачастую непредсказуем и в общем то неинтересен для начала-к нему надо привыкать.......в ФИНАМЕ-легко перекидываются деньги с основного счета на ФОРТС-этим пользуюсь иногда-если почти уверен в движении-больше кидаю на фьючерсы-но опять же в те с чем сижу на рынке акций :)
-
Здравствуйте! Хочу начать работать на ФОРТС.
1. Пока учитесь, работайте одним контрактом чего бы то ни было. Первые пару месяцев точно.
2. Стопы!!!
3. Почитать архив обсуждений Срочного рынка небесполезно так же.
-
Здравствуйте! Хочу начать работать на ФОРТС.
1. Пока учитесь, работайте одним контрактом чего бы то ни было. Первые пару месяцев точно.
С одним не смогу, мне нужно несколько, система у меня такая. газ, сбер выглядят привлекательно, т.к. и на мамбе с ними работаю. втб не совсем понимаю.... может потом присмотрюсь. я в тройке, но хочу открыть для фортс счет в IT-invest, поюзать ихний smarttrade.
А для хеджа со спотом часто ФОРТС применяете или суть только в спекуляциях?
-
Здравствуйте! Хочу начать работать на ФОРТС.
1. Пока учитесь, работайте одним контрактом чего бы то ни было. Первые пару месяцев точно.
С одним не смогу, мне нужно несколько, система у меня такая. газ, сбер выглядят привлекательно, т.к. и на мамбе с ними работаю. втб не совсем понимаю.... может потом присмотрюсь. я в тройке, но хочу открыть для фортс счет в IT-invest, поюзать ихний smarttrade.
А для хеджа со спотом часто ФОРТС применяете или суть только в спекуляциях?
Лично я считаю и считала, что на споте вообще делать нечего, потому с первых дней активной жизни на рынке торгую только на фортсе.
Фьючерсами, by the way, НЕ хеджируются и киньте в терновый куст того, кто Вам эту ерунду сказал.
-
Для спекуляций фортс однозначно удобнее, но в случае проблем с брокером или с биржей вернуть деньги гораздо труднее - поэтому во время кризисов не стоит держать на фортсе значительные суммы
-
Всех с прошедшим... Хочется и свои "пять копеек" добавить на счет работы на Срочном рынке. Все правильно - надо начинать с фьючерсов, ме более всего нравится из-за ликвидности и "техничности" фьючерс на индекс РТС. 1м фьючом на индекс РТС сейчас можно учиться работать имея депоз индекс РТС 30 - 40 тысяч руб.
Сам я в итоге пришел к опционам как основным рабочим инструментам. Нехватка времени днем (не вижу рынка по 5 - 6 часов подряд из-за основной работы), очень удобно выстраивать среднесрочные схемы (от 2х - 3х недель) с редкими перестроениями, и .... при наработке опыта можно строить умеренно - агрессивные стратегии, на которых вполне реально, по опыту, "брать" с рынка 4%... 15% в месяц на депоз. С фьючами на индекс РТС работаю на 1-минутках, по вечерам с 21 - 22х часов до 23.50, исключительно интрадей.
Начинал с ММВБ (строил "трендовые" системки на акциях ГМК "Норильский Никель"), потом ФОРТС - фьючи на ГМК, золото, индекс РТС. Сейчас пришел к тому, что мне удобнее и комфортнее всего работать на опционах.
Жаль последние 4 дня перед Новым годом был в отпуске - не достроил последнюю схему((.
-
Здравствуйте! Хочу начать работать на ФОРТС.
1. Пока учитесь, работайте одним контрактом чего бы то ни было. Первые пару месяцев точно.
С одним не смогу, мне нужно несколько, система у меня такая. газ, сбер выглядят привлекательно, т.к. и на мамбе с ними работаю. втб не совсем понимаю.... может потом присмотрюсь. я в тройке, но хочу открыть для фортс счет в IT-invest, поюзать ихний smarttrade.
А для хеджа со спотом часто ФОРТС применяете или суть только в спекуляциях?
Лично я считаю и считала, что на споте вообще делать нечего, потому с первых дней активной жизни на рынке торгую только на фортсе.
Фьючерсами, by the way, НЕ хеджируются и киньте в терновый куст того, кто Вам эту ерунду сказал.
Имею ввиду хедж от гэпов, к примеру если на споте в лонге стоишь, а внешний фон резко ухудшился в амерскую сессию и ожидается гэп вниз.
-
Рекомендую в Ваших интересах отделить мух от котлет (спот от фортса) и учиться строить свою торговую систему от простого к сложному.
ОДИН контракт на что угодно. Изучаете его досконально. Несколько сотен сделок сделаете. Будет материал для анализа.
Зачем выдумывать сложные многоступенчатые схемы для проигрывания денег, когда и старые примитивные схемы вполне хорошо работают :)
Другими словами: супер-пупер-стратегия Вас не спасёт. Будьте проще.
-
Рекомендую в Ваших интересах отделить мух от котлет (спот от фортса) и учиться строить свою торговую систему от простого к сложному.
ОДИН контракт на что угодно. Изучаете его досконально. Несколько сотен сделок сделаете. Будет материал для анализа.
Зачем выдумывать сложные многоступенчатые схемы для проигрывания денег, когда и старые примитивные схемы вполне хорошо работают :)
Другими словами: супер-пупер-стратегия Вас не спасёт. Будьте проще.
Так в том то и дело, что система работает, а в книгах читал, что если система работает, то менять её не стоит. На нашем споте шорта нет, поэтому для практики скачал демо программы по форекс, там валютные пары + товарные, индексные фьючи + CFD на акции. так там +20-30% в день получается из-за плечей, думал прога специально на профит настроенная, скачал у другого брокера, то же самое. Но понимаю, что реал это совершенно другое из-за психологии etc. поэтому и интересуюсь. советы ваши понял. Большое спасибо. Напишу о результатах :)
-
Всех с прошедшим... Хочется и свои "пять копеек" добавить на счет работы на Срочном рынке. Все правильно - надо начинать с фьючерсов, ме более всего нравится из-за ликвидности и "техничности" фьючерс на индекс РТС. 1м фьючом на индекс РТС сейчас можно учиться работать имея депоз индекс РТС 30 - 40 тысяч руб.
Сам я в итоге пришел к опционам как основным рабочим инструментам. Нехватка времени днем (не вижу рынка по 5 - 6 часов подряд из-за основной работы), очень удобно выстраивать среднесрочные схемы (от 2х - 3х недель) с редкими перестроениями, и .... при наработке опыта можно строить умеренно - агрессивные стратегии, на которых вполне реально, по опыту, "брать" с рынка 4%... 15% в месяц на депоз. С фьючами на индекс РТС работаю на 1-минутках, по вечерам с 21 - 22х часов до 23.50, исключительно интрадей.
Начинал с ММВБ (строил "трендовые" системки на акциях ГМК "Норильский Никель"), потом ФОРТС - фьючи на ГМК, золото, индекс РТС. Сейчас пришел к тому, что мне удобнее и комфортнее всего работать на опционах.
Жаль последние 4 дня перед Новым годом был в отпуске - не достроил последнюю схему((.
Я вот тоже двигаюсь в к опционам. Привлекает многовариантность, возможность изменять схемы и пр. Но вот как твм у нас с ликвидностью?
-
..Я вот тоже двигаюсь в к опционам. Привлекает многовариантность, возможность изменять схемы и пр. Но вот как твм у нас с ликвидностью?
[/quote]
Надо бы хорошо изучить фьючерс на индекс РТС, поторговать, опцион же он на фьючерс на индекс РТС, по опционам тоже надо начинать с единичных покупок или продаж не более, чем на 5% от депозита.... опцион тоже надо "прочувствовать"... потом матчасть - книгу Коннолли "Покупка и продажа волатильности"... со ссылками откуда взять оставлял в августе и сентябре... позже - будет интерес - отрою...
По ликвидности - оптимум это опционы на фьючерс на индекс РТС, редко продаю по бидам или покупаю по оферам.. обычно ставлю заявки по устраивающей меня цене (около теоретической в Доске опционов) и частями по 1му - 5ть опционов, заявки суммарно на 10 - 20 опционов по устраивающей меня цене "съедают" за 1 - 3 часа... более 50ти опционов (об этом упоминала Уважаемая г-жа xcept) можно делать договорившись о цене напрямую с определенными брокерами и заявки выставляются практически одновременно в стакане на куплю продажу...
Изучайте - действуйте, но неспешно, спокойно... я стараюсь почаще использовать простые схемы - стренглы, стредлы и т. д. купленные или проданные от условий рынка.... Удачи.
-
Сорри... это я написал для Spectator... почему-то не "высветилось"))))
-
..Я вот тоже двигаюсь в к опционам. Привлекает многовариантность, возможность изменять схемы и пр. Но вот как твм у нас с ликвидностью?
Надо бы хорошо изучить фьючерс на индекс РТС, поторговать, опцион же он на фьючерс на индекс РТС, по опционам тоже надо начинать с единичных покупок или продаж не более, чем на 5% от депозита.... опцион тоже надо "прочувствовать"... потом матчасть - книгу Коннолли "Покупка и продажа волатильности"... со ссылками откуда взять оставлял в августе и сентябре... позже - будет интерес - отрою...
По ликвидности - оптимум это опционы на фьючерс на индекс РТС, редко продаю по бидам или покупаю по оферам.. обычно ставлю заявки по устраивающей меня цене (около теоретической в Доске опционов) и частями по 1му - 5ть опционов, заявки суммарно на 10 - 20 опционов по устраивающей меня цене "съедают" за 1 - 3 часа... более 50ти опционов (об этом упоминала Уважаемая г-жа xcept) можно делать договорившись о цене напрямую с определенными брокерами и заявки выставляются практически одновременно в стакане на куплю продажу...
Изучайте - действуйте, но неспешно, спокойно... я стараюсь почаще использовать простые схемы - стренглы, стредлы и т. д. купленные или проданные от условий рынка.... Удачи.
[/quote]
Спасибо. книгу я уже изучил (заодно еще одну - "Одураченные случайностью"), и еще пуру по опционам. Уже начинаю вникать. Сначало наверное ограничусь покупками - продажа как-то очень рискованно выходит.
Я пока еще не понял, а опционы не на футч (сбера например), а на собственно акции на фортсе есть?
-
Опционы на бумаги, флекс-опционы и кое-что ещё стоят в планах РТС, озвученных весной 2008, кои находятся в состоянии постепенной реализации.
-
Всех с Новым Годом.
Новая аватарка Админа этого раздела настраивает на позитив.;)
Присматриваюсь к фьючерсам.
Простые вопросы, но ответы не могу найти.
1. Сообщение от биржи (брокера) об увеличении ГО до 50% относится к вновь открываемым контрактам или к уже имеющимся?
2. При покупке продаже контракта блокируется (списавается?) сумма на депозите в размере ГО. А вариационная маржа зачисляется (списывается) с остатка депозита или из заблокированых ГО?
3. Вар. маржа зачисляется (списывается) в реалтайме или в конце сессии?
4. За сколько дней до даты эксп-ии 3 мес. фьючей (РТС,ГП,Сбер) желательно переходить в новые? Судя по изменению объема недели за две?
-
sermin-для этого смотрите все что написанно вверху-заведите минимум денег...купите один два контракта-и воюйте-почти все вопросы исчезнут.......окромя последнего-но тоже поймете-там все от суммы зависит-если один контракт-хоть до посинения сидите-лишь бы в тему....1000-там другие варианты-смотрите следите :)-это и есть учеба-самая начальная..........ну или на курсы к xcept :)-но я думаю правильне посидеть месяцок самому-более толковые вопросы появятся............
-
Всех с Новым Годом.
Новая аватарка Админа этого раздела настраивает на позитив.;)
Это каком это смысле?.. :)
1. Сообщение от биржи (брокера) об увеличении ГО до 50% относится к вновь открываемым контрактам или к уже имеющимся?
ГО по фьючерсам едино для всех данных стандартных контрактов.
2. При покупке продаже контракта блокируется (списавается?) сумма на депозите в размере ГО. А вариационная маржа зачисляется (списывается) с остатка депозита или из заблокированых ГО?
www.rts.ru/ru/forts - все ответы там. Правила биржи изучите, в т.ч. Правила клиринга, и полные спецификации контрактов.
3. Вар. маржа зачисляется (списывается) в реалтайме или в конце сессии?
Во время клиринга она списывается (см. Правила клиринга). Ну или зачисляется ;)
Полный неттинг на фортсе тоже скоро будет ;)
4. За сколько дней до даты эксп-ии 3 мес. фьючей (РТС,ГП,Сбер) желательно переходить в новые? Судя по изменению объема недели за две?
Up to you.
заведите минимум денег...купите один два контракта-и воюйте :)-это и есть учеба-самая начальная..........ну или на курсы к xcept :)-но я думаю правильне посидеть месяцок самому-более толковые вопросы появятся............
Воистину у тех Учеников, кто приходит после того, как посидит самостоятельно, и не месяцок, и вопросы толковые, и поиск ответов приносит больше удовлетворения.
-
Всех с Наступившим Новым Светлым Богатым!)
На сегодня я принял решение закрыть свою позицию в бренте. Прогнозируемая цена в 50 долларов была достигнута когда мы отдыхали, поэтому сейчас неопределенность, которую лучше переждать в кэше. Фикситься думаю по 44,50-45,00 все покупки со средней ценой 39,5$. Лучше взять сейчас 5 долларов и осмотревшись еще раз войти, спред между лайтом и брентов довольно высокий, поэтому такую неопределенность лучше переждать в кэше, ну и скоро нужно будет переходить на следующие контракты. Остальную часть дня посвящу планам, анализу и прочим работам с ежедневником и таблицами.
-
хм, такого я не ожидал, ну что ж, выставлю биды "на дурачка" от 40 до 42, а в понедельник, когда ММ появятся, тогда и придется сдаваться)
-
докупился по 41$
-
все заявки, выставленные "на дурачка" сработали) есть смысл подержать позу до 15 января
-
Добрый день.
Поправте меня пжл если я ошибаюсь. ::)
На Фортсе контракт Urals расчетный т.е без поставки. Т.е. поставка вообще невозможна? А если я себе местечко в хранилище арендую? Мне ее туда не поставят? :)
Стоимость барреля 40 $ а лот в контракте 10 баррелей следовательно минимальный контракт 400$ так выходит. И еще там стоит обеспечение 3800 руб примерно. Это еще что такое?
Спасибо заранее.
-
И еще забыл "исполнение контракта" это как понять. Вот исполнение январского Urals 16 января. Купил я его в декабре по 37,а моим он станет только 16 января. Или ко мне прибегут и скажут в какую бочку тебе отгружать ;D
Контракт действителен 12 месяцев, а потом он что ликвидируется. Т.е как долго я могу держать его. :)
Еще раз спасибо.
-
это все в вопросы новичков, почитайте спецификацию контрактов и вообще понятия из учебников про фьючерс
-
Всем ДУ... в целом пока удовлетваорительно, хотя и не совсем.. Я, уходя в отпуск 28 декабря, оставил мою последнюю схему без изменений (см. рисунок ниже). Из отпуска не стал ничего корректировать - хотя руки чесались 30 декабря немного "пораллировать" по проданнолй "путовой ветке" и продать еще ПУТов RIH9 с погашением 14 января и со страйком 60 000 и 55 000... при этом я бы передвинул нижнюю границу зоны прибыли с нынешних 57 000 где - нибудь на 52 000... 53 000, увеличив долю депоза в ГО (гарантийном обеспечении) с 35% до 50...55%.
но что есть... держу с 16 декабря 10 проданных Коллов месячных январских (осталось 2 дня) ... проданы по 3 850.... с 18 декабря 10 проданных ПУТов месячных январских.... проданы по 4 050....
Ничего не перестраивал и не откупал, не компенсировал.. и т. д.
Логика действий....
1. Волатильность по опционам упала с 200 до 60 с ноября по 30 декабря, рынок инерционен, не ждал резкого роста волатильности...
2. сильный уровень 60 000 - не ждал , что резко пройдем его вниз.
3. Неопределенность вкупе с "природным оптимизмом" амеров - скорее "новогодний боковик".
В целом оправдалось, но схема менее удачна , чем предыдущая, 10,5% к депозу какк тогда уже не возьму, похоже.... буду рад и 4 - 5%.
будем если пробивать сегодня - завтра фьючомм RIH9 60 000 - тогда откуплю что - то.. прикину... а пока сижу и курю.
-
Я работаю с опционными схемами умеренно - агрессивно.. умеренность в том, что стараюсь при "продажных" схемах (при снижающейся волатильности) не задействовать в ГО более 50%...60% депоза в ГО - для свободы маневра... перестроений и т. д. 16 и 18 декабря проданы январские (с истечением 14 января) Коллы 70 000е и ПУТы 65 000е . Зона прибыли 57 000... 77 000. При высокой волатильност и работаю с "покупными" схемами.
-
А если я себе местечко в хранилище арендую? Мне ее туда не поставят? :)
Покупайте контракт на дизтопливо, Вам его с удовольствием поставят. Правда, не туда, куда Вы хотите ;) а туда, куда в спецификации сказано ;)
-
Хм.. интересно... еще одно подтверждение силы поддержки на 59 500... 60 000 по RIH9.... "тройное дно" на часах 30го, 31 го декабря и сегодня. Прорвет 4м касанием резко вниз завтра - послезавтра - крою проданную "путовую ветку" опционной схемы... ожидаю все - таки другой исход - "зависание" на ближайшие пару дней в диапазоне 60К... 65К..
А сейчас сижу и работаю, как часто это бывает по вечерам, на 1-минутках на фьючах RIH9... день спокойный, легче потихоньку "кусать")))).. ТА работает как и на других временных масштабах... и Эллиот и "следование" в форватере за амерами (не сегодня), только более сжатый, "компактный" интрадей получается, но 5ю - 10ю фьючами работать комфортно.
-
Всем ДУ! Вчера не дали разгрузится мне по приемлимой цене, в отсутсвии макетмейкеров, поэтому позиции не сдавал, оставил на сегодня. Плюс хорошо докупился вчера лоховскими покупками по 40-42, поэтому позу можно держать даже до снижения до 43$ за бочку (брент). Однако на сегодня негатива по нефти не вижу, поэтому продолжаю удероживать лонг. Ожидаю возвращения котировок к уровню 50$, а там по обстоятельствам, не пробьем - выйду.
-
очень интересная картинка на дневках получаетсо
-
на часах пытаемся нарисовать бычье поглощение, смотрим что получится. при закреплении выше 61300-61400 поход на 62500 обеспечен.
-
Блин, вроде и день спокойный - а с 18 часов - как работа закончилась - у монитора .... встал в шорт по RIH9 на 10 фьючей с 18.10 ...
параллельно смотрю за фьючом S&P 500 у амеров в Metatrader 4 в он-лайне, как бы амерские уроды не утащили фьюч на индекс РТС завтра ниже 60 000... все-таки у мня "продажная" схема по опционам 14го января истекает.... пока прибыль по шорту капает - держу.... оставлять ли шорт по фьючам на RIH9 на ночь окончательно решу где-то в 23.45
Сегодня как в кино "жене сказал, что у любовницы, любовнице, что у жены, а сам в библиотеку и работать, работать, работать." ;D
-
вообще RIH9 стойко держится нужно отметить.
-
уффф.. прикрыл зашорченные по 60 790 10 фьючей RIH9 в 23.49 по 60 400...60 410
Решил не оставлять на ночь. И у амеров по фьючу на СиП 500 поддержка нарисовалась .... кстати не только на минутках (на 1-минутках даже отскочеГ пошел) - но даже и на 4х - часовках.. уровень 862 - 867 по фьючу на СиП 500 (см. рисунок).
Цель этого шорта была - в случае неблагоприятного развития событий - "заморозить" проданные опционы ПУТ в моей "продажной" опционной схеме с опционами истекающими 14го января, сохранив часть прибыли по опциолнной схеме. Пошли бы вниз и пробили бы 60 000 - завтра б с утра бросил бы все дела и работал бы со стопами к этому шорту и, может, откупил бы ПУТы.
-
сорри по фьючам на СиП 500 на 4х часовках достигли сильного на мой взгляд уровня прошлой поддержки
-
Целью шорта 10ти фьючей RIH9 было "заморозить" проданную "ПУТовую ветку" опционной схемы с истечением 14го января (см. рисунок) и сохранить пусть не 10,5% прибыли к депозу (как в предыдущей схеме с 20го ноября по 12 декабря) - а хотя бы 3 - 3,5%...
Если бы я счел ситуацию неблагоприятной (параллельно с нашими торгами я смотрел и торги фьючом на СиП 500 в диапазоне от 1-минуток до 4 часовок), то оставил бы шорт на ночь и с утра потихоньку откупал бы ПУТы по устраивающей меня цене, параллельно работая со стопом по проданным сегодня в 18.10 фьючам.
А всему виной простая лень - ушел в отпуск 28 декабря и не доработал, а надо было то всего 30 декабря "пораллировать" по проданной ПУТовой ветке, продав еще ПУТов со страйками 60 000 и 55 000 и сдвинуть нижнюю границу "зоны прибыли" с нынешних 57 000 на 52 000... 53 000 и тихо - спокойно "курить бамбук".
Рынок может и не прощать небрежность.
-
Целью шорта 10ти фьючей RIH9 было "заморозить" проданную "ПУТовую ветку" опционной схемы с истечением 14го января (см. рисунок) и сохранить пусть не 10,5% прибыли к депозу (как в предыдущей схеме с 20го ноября по 12 декабря) - а хотя бы 3 - 3,5%...
Если бы я счел ситуацию неблагоприятной (параллельно с нашими торгами я смотрел и торги фьючом на СиП 500 в диапазоне от 1-минуток до 4 часовок), то оставил бы шорт на ночь и с утра потихоньку откупал бы ПУТы по устраивающей меня цене, параллельно работая со стопом по проданным сегодня в 18.10 фьючам.
А всему виной простая лень - ушел в отпуск 28 декабря и не доработал, а надо было то всего 30 декабря "пораллировать" по проданной ПУТовой ветке, продав еще ПУТов со страйками 60 000 и 55 000 и сдвинуть нижнюю границу "зоны прибыли" с нынешних 57 000 на 52 000... 53 000 и тихо - спокойно "курить бамбук".
Рынок может и не прощать небрежность.
маловероятно, что будет ниже 57000 за два дня (хотя может и окажется лебедь черным). Всеже 60000 никак не пройдем
-
60000 точно пройдём
причём как помаслу
особо не задерживаясь
-
60000 точно пройдём
причём как помаслу
особо не задерживаясь
и на каком уровне ваша цель по шорту ?
-
60000 точно пройдём
причём как помаслу
особо не задерживаясь
возможно , но только видимо после 14-го
-
Скажите, пожалуйста, а то что-то голова не работает совсем =) Если я открываю шорт по фьючерсу на РТС, фьюч не двигается, а доллар растет, в итоге я окажусь в минусе, если закроюсь по той же цене или нет?
-
Всем ДУ.. все - таки не зря вечером мучился и взял в шорте по 400 пунктов на фьюч... мы пробили - таки 60 000.... ну что ж поработаю интрадей аккуратно от "шортика" на 1- и 5-минутках со стопиками за локальный Хай... я хочу по опционной "проданной" системе не просто оказаться в безубытке, а поиметь (сохранить) часть прбыли. Стоит помучиться.
В таких случаях - если сразу не откупить по устраивающей меня цене нервирующую меня "ветку" схемы - я прибегаю к работе "в противоход" интрадейно фьючами.
-
60000 точно пройдём
причём как помаслу
особо не задерживаясь
и на каком уровне ваша цель по шорту ?
Я думаю, что 60 будут держать, по крайней мере сегодня, потому что завтра экспирация. И, как мне кажется, достаточно много народу сидят в непокрытых опционах со страйком 60 000. А вот после экспирации могут и дернуть пониже. Сам в шорте от 60 900. Плюс эквивалентная поза в проданных мартовских опционах со страйком 50 000.
-
60000 точно пройдём
причём как помаслу
особо не задерживаясь
и на каком уровне ваша цель по шорту ?
Я думаю, что 60 будут держать, по крайней мере сегодня, потому что завтра экспирация. И, как мне кажется, достаточно много народу сидят в непокрытых опционах со страйком 60 000. А вот после экспирации могут и дернуть пониже. Сам в шорте от 60 900. Плюс эквивалентная поза в проданных мартовских опционах со страйком 50 000.
Я имел ввиду, что около 60 будем болтаться, но сильно ниже вряд ли уйдем. Хотя, если не удержат вижу следующий уровень где-то в районе 55 000.
-
Успел в шорт по - новой... от 59 875, стоп 6 055 (за Хай).... есть "компенсация" проданной "путовой ветки".... посижу, пдумаю - поиграюсь с фьючами от шорта. А завтра час Х - экспирация))). называется "дожить до экспирации")).
-
за пеленой бурно проведенных праздников не заметил вот этого
-
за пеленой бурно проведенных праздников не заметил вот этого
за что и поплатился (расплатился) ;D
-
за пеленой бурно проведенных праздников не заметил вот этого
за что и поплатился (расплатился) ;D
А можно чайнику разъяснить чего? Пробития тренда потдержки?
-
за пеленой бурно проведенных праздников не заметил вот этого
за что и поплатился (расплатился) ;D
А можно чайнику разъяснить чего? Пробития тренда потдержки?
пробитие линии шеи фигуры "голова и плечи". вот сегодня только увидел :(
-
Зафиксировал прибыль в бренте по 44, сдал все покупки
-
Все - прекратил колбасить на 1-минутках.... хорошг после праздников еще удается от работы отлынить и шлагануть... пару движков по 400 - 500 пунктов поймал - таки, движки помельче и урожай стопиков по 100 - 180 пунктов. При такой колбасне я обычно ставлю цель взять 500 - 1000 пунктов на фьюч (сегодня в диапазон уложился) или потерять - но не более 500...
Все вернулось к 60 000 - отдыхать, на фиг, устал бороться, смореть на ФР не хочется хотя б пару часиков.
-
Скажите, пожалуйста, а то что-то голова не работает совсем =) Если я открываю шорт по фьючерсу на РТС, фьюч не двигается, а доллар растет, в итоге я окажусь в минусе, если закроюсь по той же цене или нет?
Ну посчитайте :)
Продали по 60 000, фьюч не двигается, доллар по версии ЦБ вырос на рубль, фьюч не двигается, Вы откупили его по 60 000. В минусе Вы или в плюсе?
-
Скажите, пожалуйста, а то что-то голова не работает совсем =) Если я открываю шорт по фьючерсу на РТС, фьюч не двигается, а доллар растет, в итоге я окажусь в минусе, если закроюсь по той же цене или нет?
Ну посчитайте :)
Продали по 60 000, фьюч не двигается, доллар по версии ЦБ вырос на рубль, фьюч не двигается, Вы откупили его по 60 000. В минусе Вы или в плюсе?
Если я после продажи фьюча получаю рубли, то в минусе. Жаль, все-таки, что продавая контракт, который считается в долларах получаешь наши деревянные =)
-
Скажите, пожалуйста, а то что-то голова не работает совсем =) Если я открываю шорт по фьючерсу на РТС, фьюч не двигается, а доллар растет, в итоге я окажусь в минусе, если закроюсь по той же цене или нет?
Ну посчитайте :)
Продали по 60 000, фьюч не двигается, доллар по версии ЦБ вырос на рубль, фьюч не двигается, Вы откупили его по 60 000. В минусе Вы или в плюсе?
Если я после продажи фьюча получаю рубли, то в минусе. Жаль, все-таки, что продавая контракт, который считается в долларах получаешь наши деревянные =)
Он не в долларах номинирован, а в пунктах. К доллару Ваша вариационка привязана.
Рубли Вы по-любому будете получать, нац.валюта как-никак.
Валютными рисками можно управлять с помощью контракта на доллар (если объемы небольшие). Ну и через банковские схемы, но это для постоянных валютных потоков и при личной беседе.
-
за пеленой бурно проведенных праздников не заметил вот этого
за что и поплатился (расплатился) ;D
А можно чайнику разъяснить чего? Пробития тренда потдержки?
пробитие линии шеи фигуры "голова и плечи". вот сегодня только увидел :(
А еще подробней можно?
Вроде голова-плечи означает движок до шеи. А что значит пробитие шеи?
-
за пеленой бурно проведенных праздников не заметил вот этого
за что и поплатился (расплатился) ;D
А можно чайнику разъяснить чего? Пробития тренда потдержки?
пробитие линии шеи фигуры "голова и плечи". вот сегодня только увидел :(
А еще подробней можно?
Вроде голова-плечи означает движок до шеи. А что значит пробитие шеи?
Голова-плечи считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии шеи.
Ориентир движения вниз после этого - минимум на величину вертикального расстояния от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи.
-
Это я про разворотную модель, вестимо.
-
Угу. А вот есть мысль (не моя, жаль), что разворачивать нам нечего, так как до этого тенденции не было, а был боковик. Соответственно, и фигура разворотной не является.
-
Угу. А вот есть мысль (не моя, жаль), что разворачивать нам нечего, так как до этого тенденции не было, а был боковик. Соответственно, и фигура разворотной не является.
Во!
А если уж добивать классиков, то гляньте у старичка Мерфи, стр. 99 и стр. 150 (ГП разворотная и продолжательная соответственно)
-
У меня 126, 138 продолжение на 190.
Еще хуже выходит. Эту голову-плечи можно рассматривать как фигуру продолжения падающей тенденции, соответственно, с выходом вниз. Но, имхо, длинновата консолидация получилась для продолжения падения. Хотя, если б не возня в Луке, уже сейчас ниже были.
-
У меня 126, 138 продолжение на 190.
Еще хуже выходит. Эту голову-плечи можно рассматривать как фигуру продолжения падающей тенденции, соответственно, с выходом вниз. Но, имхо, длинновата консолидация получилась для продолжения падения. Хотя, если б не возня в Луке, уже сейчас ниже были.
"Голова и плечи" всегда с выходом вниз, если это не перевернутая "голова и плечи". и размер как говорится, имеет значение ;) чем крупнее модель, тем сильнее и движение (по классике).
Кстати, на индексах РТС и МВВБ и фьча РТС, есть большой такой треугольник, как вы его трактуете ? как модель разворотную или продолжения тенденции ?
-
Большой клин? Про кот. вчера говорили?
Двоякое мнение.
В пользу выхода вниз:
1. очень нас прибивает к нижней границе.
2. вверх выходить надо было раньше, а именно, не позже 2/3 от начала, т.е. два дня назад. А теперь фигура вырождается как и малый внутр. клин. В связи с вырождением фигуры, кстати, движение вверх по индексу считала бы ложным.
3. кроме того, не считаю этот клин - классич. бычьим. Он таким бы был, если бы расположен был бы как на стрелке нарисовано. И не было бы двух, причем затухающих волн роста (обвела).
Вверх:
все же имеется устойчивость и игнор негатива. Фактор ВЭБ-не ВЭБ считаю неважным, рассматриваю его как крупного инвестора, ну, типа, заинтересованного в рос. рынке.
Плюс - продаж действительно нет пока. Но это дело наживное. Сейчас нет, а через минус 5% уже и есть.
В кэше так и сиже, короче.
От Лука слюни текут.
-
Да и еще ночью приснилось.
Голову-плечи мы отработали, потому как на шею вышли. ФИгура завершена.
Шею не пробили, только потрогали в интрадее, соответственно, это сейчас как мина без запала - просто железка, а не фигура продолжения.
Клин выродился, поэтому его пробитие в люб. сторону ни о чем не говорит.
В плане боковика - оттолкнулись от нижней границы. Далеко не ушли, конечно, но оттолкнулись.
Куда прицепить общий негатив - кризис, стату и пр. не знаю, но исходя из картинок, похоже индекс выше будет.
А из бумаг - Лук, за ним ГП потянется, но будет слабее.
-
Я про тот треугольник, который самый большой на индексе РТС ;)
Клине не выродился, у меня он немного иначе выглядит.
Линию шеи по модели "Голова и плечи" пробили. Цели по модели не достигли,кстати на эту цель указывает и другая фигура. жду теста шеи снизу, а дальше к цели. ИМХО.
-
ДД
Господа подскажите пожалуйста
если рублю наконец придёт пи**ец
как на это отреагирует наш счёт на фортсе
я просто недопонимаю немного
вроде как валютный но везде рубли
заранее спасибо
-
ДД
Господа подскажите пожалуйста
если рублю наконец придёт пи**ец
как на это отреагирует наш счёт на фортсе
я просто недопонимаю немного
вроде как валютный но везде рубли
заранее спасибо
а что вы понимаете под пи**ец ? дальнейшая "плавная девальвация" ?
зачисляются то деньги у вас на счет в рублях, точнее вносите. думаю ничего, кроме расчета вариационной маржи.
-
Я про тот треугольник, который самый большой на индексе РТС ;)
Клине не выродился, у меня он немного иначе выглядит.
Линию шеи по модели "Голова и плечи" пробили. Цели по модели не достигли,кстати на эту цель указывает и другая фигура. жду теста шеи снизу, а дальше к цели. ИМХО.
Сегодня опционы закроют может это подтолкнет?
-
ДД
Господа подскажите пожалуйста
если рублю наконец придёт пи**ец
как на это отреагирует наш счёт на фортсе
я просто недопонимаю немного
вроде как валютный но везде рубли
заранее спасибо
Нет у нас валютных счетов на фортсе =) Поэтому при ситуации пи**ец рублю, с вашим счетом станет то же самое, что и с любыми рублевыми накоплениями. Поэтому те же шорты по фьючу при растущем баксе могут принести значительно меньше прибыли, чем ожидается.
-
ДД
Господа подскажите пожалуйста
если рублю наконец придёт пи**ец
как на это отреагирует наш счёт на фортсе
я просто недопонимаю немного
вроде как валютный но везде рубли
заранее спасибо
Нет у нас валютных счетов на фортсе =) Поэтому при ситуации пи**ец рублю, с вашим счетом станет то же самое, что и с любыми рублевыми накоплениями. Поэтому те же шорты по фьючу при растущем баксе могут принести значительно меньше прибыли, чем ожидается.
Коллеги, а фьюч на доллар для кого? С самым большим на фортсе плечом?
-
Наверно это можно принять за ожидания рынка
-
ДД
Господа подскажите пожалуйста
если рублю наконец придёт пи**ец
как на это отреагирует наш счёт на фортсе
я просто недопонимаю немного
вроде как валютный но везде рубли
заранее спасибо
Нет у нас валютных счетов на фортсе =) Поэтому при ситуации пи**ец рублю, с вашим счетом станет то же самое, что и с любыми рублевыми накоплениями. Поэтому те же шорты по фьючу при растущем баксе могут принести значительно меньше прибыли, чем ожидается.
Коллеги, а фьюч на доллар для кого? С самым большим на фортсе плечом?
Да и пробуйте с фьючами на газпром и лукойл.
там в рублях-сразу понятно что к чему.
правда шорт по лукойлу,пока лично для меня профита не принес(..рановато в шорт зашел-неожидал от него такой прыти.
-
ДД
Господа подскажите пожалуйста
если рублю наконец придёт пи**ец
как на это отреагирует наш счёт на фортсе
я просто недопонимаю немного
вроде как валютный но везде рубли
заранее спасибо
Нет у нас валютных счетов на фортсе =) Поэтому при ситуации пи**ец рублю, с вашим счетом станет то же самое, что и с любыми рублевыми накоплениями. Поэтому те же шорты по фьючу при растущем баксе могут принести значительно меньше прибыли, чем ожидается.
Коллеги, а фьюч на доллар для кого? С самым большим на фортсе плечом?
Да и пробуйте с фьючами на газпром и лукойл.
там в рублях-сразу понятно что к чему.
правда шорт по лукойлу,пока лично для меня профита не принес(..рановато в шорт зашел-неожидал от него такой прыти.
В RiH9 ликвидность отличная, а вот во фьючах на акции она хромает, потому не очень хочется туда лезть. Плюс рих отражает рынок в целом и инсайдерские новости (как по Лучку) на нем не так сильно сказываются.
-
Что-то начали падать. В каком часу опционы погашают?
-
По приказу держателя на пром. или вечерней клиринговой сессии. Или на вечерней просто умирают они.
-
Спасибо. Вроде тормознули не падаем больше.
-
прямо сейчас мб и тормознули. а вообще - как раз пробитие шеи или нижн. границы боковика, как хошь назови с целями сильно ниже.
-
прямо сейчас мб и тормознули. а вообще - как раз пробитие шеи или нижн. границы боковика, как хошь назови с целями сильно ниже.
Мда, жаль только с утра не дошли до линии шеи, хотел по 61800 встать в позу, но не получилось. Теперь сижу гляжу на праздник жизни без меня =)
-
А была у меня идея сегодняшних путов на 60000 купить, испугался
-
прямо сейчас мб и тормознули. а вообще - как раз пробитие шеи или нижн. границы боковика, как хошь назови с целями сильно ниже.
Мда, жаль только с утра не дошли до линии шеи, хотел по 61800 встать в позу, но не получилось. Теперь сижу гляжу на праздник жизни без меня =)
Картинку можно?
-
На планки после клиринга посмотрим-с.
-
На планки после клиринга посмотрим-с.
А что такое планки?
-
прямо сейчас мб и тормознули. а вообще - как раз пробитие шеи или нижн. границы боковика, как хошь назови с целями сильно ниже.
Мда, жаль только с утра не дошли до линии шеи, хотел по 61800 встать в позу, но не получилось. Теперь сижу гляжу на праздник жизни без меня =)
-
прямо сейчас мб и тормознули. а вообще - как раз пробитие шеи или нижн. границы боковика, как хошь назови с целями сильно ниже.
Мда, жаль только с утра не дошли до линии шеи, хотел по 61800 встать в позу, но не получилось. Теперь сижу гляжу на праздник жизни без меня =)
я тоже ждал теста линии шеи или хотя бы 61500, но не дошлию взял шорт от 60100, вот только такого движка не ждал, откупил рано.
-
На планки после клиринга посмотрим-с.
А что такое планки?
Макс+мин.возм.цена
Пожадничали...
Выше 34 668 доллар до завтра не подымется.
-
Подскажите ФОРТС стопят? Или дадут отрасти?
-
Стоп-торгов на Фортсе нет.
Только если биржа особое решение примет. Но там умные люди, которые этого делать не будут.
-
мдяяяя... кое - какую доходнсть сохранил только за счет интрадейной работы фьючом RIH9 от шорта.... а держал бы опционную схему без движения - 57 000 на 18 часов - как раз простая безубыточность)))
-
Стоп-торгов на Фортсе нет.
Только если биржа особое решение примет. Но там умные люди, которые этого делать не будут.
на мамбе тоже не должны были, но тормознули - редиски
-
DENу отдельное спасибо за "голову - плечи" - дополнительно убедил , что надо поработать фьючом от шорта, хоть покусал потихоньку на падении по 300 - 500 пунктов кусочками, блин.. а как красиво было б все взять - но неожиданно сильно подвалились..(((...
-
Стоп-торгов на Фортсе нет.
Только если биржа особое решение примет. Но там умные люди, которые этого делать не будут.
на мамбе тоже не должны были, но тормознули - редиски
-5% было вообще-то
-
Стоп-торгов на Фортсе нет.
Только если биржа особое решение примет. Но там умные люди, которые этого делать не будут.
на мамбе тоже не должны были, но тормознули - редиски
-5% было вообще-то
Правило-то поменяли они. См.в осн. ветке
-
Выше 34 668 доллар до завтра не подымется.
21:30 Уперлись в 34 668 :)
Планку, конечно сейчас поднимать никто не будет, но вот как завтра откроемся - интересно.
-
Выше 34 668 доллар до завтра не подымется.
21:30 Уперлись в 34 668 :)
Планку, конечно сейчас поднимать никто не будет, но вот как завтра откроемся - интересно.
А у нас есть выбор? :))
Как и у ЦБ, у которого нет его: покуда нефть падает, рубль надобно девальвировать. Или он сам девальвируется, не столь, правда, безболезненно.
-
А у нас есть выбор? :))
Как и у ЦБ, у которого нет его: покуда нефть падает, рубль надобно девальвировать. Или он сам девальвируется, не столь, правда, безболезненно.
Я не к тому. Интересно на сколько поднимут планку и не задерут ли ГО до небес, как у нас принято.
-
ГО рассчитывается строго по формуле, она есть в Правилах биржи, ничего от лукавого тут не бывает.
-
ГО рассчитывается строго по формуле, она есть в Правилах биржи, ничего от лукавого тут не бывает.
так правила могут и поменять !
-
У меня что-то странное на LKOH-3.09 куда-то исчезли заявки на покупку, только продажа! Квик что-ли сломался?
-
У меня что-то странное на LKOH-3.09 куда-то исчезли заявки на покупку, только продажа! Квик что-ли сломался?
Сорри. Починилось! Глюки с инетом видимо
-
DENу отдельное спасибо за "голову - плечи" - дополнительно убедил , что надо поработать фьючом от шорта, хоть покусал потихоньку на падении по 300 - 500 пунктов кусочками, блин.. а как красиво было б все взять - но неожиданно сильно подвалились..(((...
Рад стараться, главное чтобы во благо ! Но я и сам не смог взять всего движения, т.к. не сразу разглядел, и очень уж поверил на затуманенную голову праздниками что все таки играем клин, правда во-время опомнился :)
считаю что даннуб комбинацию (последние дни декабря и открытие этого года в сегодняшним днем) нужно занести в блокнот трейдера со всеми графиками и полным описанием истории торгов. реальный урок с разводом и прочим. мне очень помог разобраться в происходящем межрыночный тех. анализ и поведение Лукойла :)
-
Кстати, спред по Газпрому и Роснефти опять возвращается на свои места, думаю, что в итоге моя торговля по этому спреду, все-таки, принесет профит. По ВТБ-Сберу хуже, но опять же, это все игры с дальним прицелом, думаю, что до исполнения мартовских фьючей свой профит я сниму. По ГП жду, что он, как минимум процентов на 10 обгонит Роснефть. С ВТБ-сбером сложнее, думаю, там придется дольше сидеть. Кстати, если кому интересно, самая оптимальная торговля сейчас на ЛУК-Роснефть, там профит достаточно быстрый а отношение гуляет от 8.5-9.5, как минимум. Графики приведу чуть позже.
-
По риху, честно говоря, гениальных мыслей нет. Жду где-то 53000 с учетом пробоя линии шеи, но вообще думаю, что будет движок аналогичный вчерашнему и доползем до 49000-51000. Насчет пробоя 500 пока не уверен, буду смотреть.
-
шорт lkh9 С целью уйти ниже 10000
-
Кстати, подскажите, пожалуста. На рих каждый месяц опционы выпускают?
-
Кстати, подскажите, пожалуста. На рих каждый месяц опционы выпускают?
вроде да.
-
Кстати, подскажите, пожалуста. На рих каждый месяц опционы выпускают?
вроде да.
Спасибо. Просто только что заметил, что появились февральские опционы. Правда пока что там все очень плохо с ликвидностью. Насколько я понял опцион на следующий месяц появляется сразу после экспирации или чуть раньше?
-
мда, а бакс то просто полет ракеты... :(
-
Эх, 80 пунктов не дошли до моей первой цели. Но, еще не вечер =)
-
Эх, 80 пунктов не дошли до моей первой цели. Но, еще не вечер =)
и похоже не дойдут
-
Эх, 80 пунктов не дошли до моей первой цели. Но, еще не вечер =)
и похоже не дойдут
Думаю, что дойдут, но уже не сегодня, сейчас думаю, где бы увеличить шортовую позу. Ситуация мне напоминает отскок дохлой кошки. Кстати, помню читал интересный момент только не помню в какой книге, что медвежий рынок отличается очень быстрыми движками вверх и вниз. А во время бычьего рынка наоборот движки значительно медленнее.
-
Решил вместо увеличения позы продать на 5% от депоза мартовских опционов колл по 5500. Думаю, откупить когда фьюч пойдет к 50 000.
-
Решил вместо увеличения позы продать на 5% от депоза мартовских опционов колл по 5500. Думаю, откупить когда фьюч пойдет к 50 000.
Забыл уточнить со страйком 60 000, размер позы небольшой, поэтому особо не переживаю. В случае разворота буду искать точки входа в лонг (пока честно говоря очень сильно сомневаюсь в этом).
-
безопаснее путы было бы купить
-
безопаснее путы было бы купить
Продаю опционы в очень ограниченном количестве, поэтому риск для себя оцениваю, как очень маленький. Плюс думаю, что доллар еще порастет, поэтому РТС вряд ли в ближайшее время будет сильно расти.
-
Кстати, подскажите, пожалуста. На рих каждый месяц опционы выпускают?
да, каждый месяц выпускают одномесячные опционы... исключение - когда завершат обращение февральские опционы - новых месячных не выпустят, т. к. мартовским останется менее месяца.
-
Опцион откупил по 4250 за день профит около 25% по сделке, но к сожалению всего лишь на 5% от депоза. Спред Роснефть Газпром опять разошелся :( сижу дальше жду.
-
вью на завтра от xcept:
http://gazeta.ru/financial/stock_exchange/
-
Подскажите, пожалуйста, какое соотношение между следующими показателями считается оптимальным по фьючерсу на определенный контракт: волатильность, размер плеча, величина гарантийного обеспечения, доля депозита, вложенная в контракт?
-
Подскажите, пожалуйста, какое соотношение между следующими показателями считается оптимальным по фьючерсу на определенный контракт: волатильность, размер плеча, величина гарантийного обеспечения, доля депозита, вложенная в контракт?
Да.Да. и мне тоже и еще в какую сторону и когда пойдет! ;)
-
Подскажите, пожалуйста, какое соотношение между следующими показателями считается оптимальным по фьючерсу на определенный контракт: волатильность, размер плеча, величина гарантийного обеспечения, доля депозита, вложенная в контракт?
Если у Вам получится найти и обосновать ответ на этот вопрос - стучитесь ко мне. На работу возьмём с радостью.
-
Подскажите, пожалуйста, какое соотношение между следующими показателями считается оптимальным по фьючерсу на определенный контракт: волатильность, размер плеча, величина гарантийного обеспечения, доля депозита, вложенная в контракт?
Извините, но каждый выбирает сам от временного масштаба, опыта, склонности к риску и т. д. Я, имея уже некоторый опыт, например, колбашусь на втором - "малом" счете на 1-минутках по 2 - 3 часа в день на фьючах на индекс РТС, "вбивая" в ГО 35 - 40% депозита, время "жизни" сделки от 30 секунд до 30 минут, на ночь строго кэш, а был бы начинвающим, то обратил бы внимание на фьючерс на доллар SiH9, очень хороший, техничный и спокойный и работал бы по часовкам или 15-минуткам и "вбивался" бы в ГОпроцентов на 10 - 15 депозита, не более, НО.. до этого МАТ. часть, самостоятельно изучение, наблюдение, подбор инструментов ТА...
Ксати, фьюч на доллар мне понравился, сам сегодня поихоньку поработаю на 1-минутках в нем...до 23.50
-
спасибо, я именно с фьючерса на доллар и хотел начать на фортсе, на сегодняшний день думаю это наиболее прогнозируемый инструмент с точки зрения ФА
-
Сегодня продал 8 опционов колл со страйком 55 000 мартовских по средней 6810 и 8 опционов ПУТ мартовских по средней 6 500, всего в ГО влез на 25% депоза. На 13 марта границы зоны прибыли 41 000.... 68 000 (см. рисунок),
но СПАТЬ - как в декабре - не буду.
При движении на 5 000 от страйка 55 000 буду перестраиваться... слегка раллировать по "Путовой ветке" при падении, скажем , на 50 000 (т. е. откупив подорожавшие ПУТы со страйком 55 000 и продав в бОльшем кол-ве ПУТы со страйком 50 000), одновременно, возможно , увеличив кол-во опционов Колл со страйком 55 000, оказавшихзся "вне денег" и т. д., соблюдая принцип - выручка от продажи опционов должна оставаться неизменной.
При ярко выраженном тренде можно "перестроиться" в одну "проданную ветку" и прикупить опционов "по тренду".
-
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=Si-3.09 – по этому адресу указано, что размер гарантийного обеспечения 1 контракта фьючерса на доллар составляет 1550 рублей.
http://www.rts.ru/a16170 - по этому адресу указано, что размер гарантийного обеспечения 1 контракта фьючерса на доллар составляет 2% от цены контракта. Если посчитать, получается 708,3 рублей.
Подскажите, пожалуйста, какая информация верная?
-
Подскажите, пожалуйста, какое соотношение между следующими показателями считается оптимальным по фьючерсу на определенный контракт: волатильность, размер плеча, величина гарантийного обеспечения, доля депозита, вложенная в контракт?
Если у Вам получится найти и обосновать ответ на этот вопрос - стучитесь ко мне. На работу возьмём с радостью.
Спасибо, я работу не ищу ;) я почему то думал, что на этот вопрос давно уже есть математически выведенный ответ, теория вероятностей
-
Подскажите, пожалуйста, какое соотношение между следующими показателями считается оптимальным по фьючерсу на определенный контракт: волатильность, размер плеча, величина гарантийного обеспечения, доля депозита, вложенная в контракт?
Если у Вам получится найти и обосновать ответ на этот вопрос - стучитесь ко мне. На работу возьмём с радостью.
Спасибо, я работу не ищу ;) я почему то думал, что на этот вопрос давно уже есть математически выведенный ответ, теория вероятностей
Не теория вероятностей, а теория случайных чисел и процессов :)
А если серьёзно - я много лет работаю вместе с одним гениальным математиком, одним из создателей российского фондового рынка. Он ответа на Ваш вопрос не знает.
-
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=Si-3.09 – по этому адресу указано, что размер гарантийного обеспечения 1 контракта фьючерса на доллар составляет 1550 рублей.
http://www.rts.ru/a16170 - по этому адресу указано, что размер гарантийного обеспечения 1 контракта фьючерса на доллар составляет 2% от цены контракта. Если посчитать, получается 708,3 рублей.
Подскажите, пожалуйста, какая информация верная?
Та, что в Квике.
-
Подскажите, пожалуйста, какое соотношение между следующими показателями считается оптимальным по фьючерсу на определенный контракт: волатильность, размер плеча, величина гарантийного обеспечения, доля депозита, вложенная в контракт?
Если у Вам получится найти и обосновать ответ на этот вопрос - стучитесь ко мне. На работу возьмём с радостью.
Спасибо, я работу не ищу ;) я почему то думал, что на этот вопрос давно уже есть математически выведенный ответ, теория вероятностей
Не теория вероятностей, а теория случайных чисел и процессов :)
А если серьёзно - я много лет работаю вместе с одним гениальным математиком, одним из создателей российского фондового рынка. Он ответа на Ваш вопрос не знает.
Не с Ширяевым Альбертом Николаевичем?
-
Не с Ширяевым Альбертом Николаевичем?
С другим :)
-
Подскажите в чем причина "расколбаса" фъютча на SI-3/09 так гладенько поднимался!
-
Денис (Den) он отличный график нарисовал как раз только что по этому поводу. Попросите его - может быть, поделится :)
-
Денис (Den) он отличный график нарисовал как раз только что по этому поводу. Попросите его - может быть, поделится :)
Что-то не найду. В этой ветке?
-
Денис (Den) он отличный график нарисовал как раз только что по этому поводу. Попросите его - может быть, поделится :)
Что-то не найду. В этой ветке?
Говорю же, попросите - может быть, вывесит.
-
Денис (Den)! Выложи пож. отличный график! по поводу возросшей волотильности фъютча на Si. Чего это он так? Такой был гладенький! Или рынок теперь незнает сколько он стоит?
-
Денис (Den)! Выложи пож. отличный график! по поводу возросшей волотильности фъютча на Si. Чего это он так? Такой был гладенький! Или рынок теперь незнает сколько он стоит?
стоило отвлечься, а тут меня уже ждут ;D
корекция к пятиволновке ИМХО
-
Спасиб. А почему выглядит на часах как достаточно ровная сруя с капельным распадом в конце. Типа потери устойчивости.
-
Спасиб. А почему выглядит на часах как достаточно ровная сруя с капельным распадом в конце. Типа потери устойчивости.
честно непонял вопроса.
вот часы и еще вот некий бонус, поглядываем завтра на бакс и на золото
-
BESHT
Сегодня дважды раздвигали лимиты на Si-3.09 поэтому и ГО изменялось. Имхо, начинать на ФОРТС торговлю фьючерсами лучше все же с чего нибудь попроще, например фьючерсами на Лукойл (LKOH-3.09) или Газпром (GAZR-3.09) из -за того, что на их движение меньше факторов воздействует, потом можно на RTS-3.09 переходить и далее...
-
BESHT
Сегодня дважды раздвигали лимиты на Si-3.09 поэтому и ГО изменялось. Имхо, начинать на ФОРТС торговлю фьючерсами лучше все же с чего нибудь попроще, например фьючерсами на Лукойл (LKOH-3.09) или Газпром (GAZR-3.09) из -за того, что на их движение меньше факторов воздействует, потом можно на RTS-3.09 переходить и далее...
Спасибо, только я не понял, что значит "раздвигали лимиты на Si-3.09"? и где смотреть когда их "раздвигают"?
-
BESHT
Сегодня дважды раздвигали лимиты на Si-3.09 поэтому и ГО изменялось. Имхо, начинать на ФОРТС торговлю фьючерсами лучше все же с чего нибудь попроще, например фьючерсами на Лукойл (LKOH-3.09) или Газпром (GAZR-3.09) из -за того, что на их движение меньше факторов воздействует, потом можно на RTS-3.09 переходить и далее...
Спасибо, только я не понял, что значит "раздвигали лимиты на Si-3.09"? и где смотреть когда их "раздвигают"?
мин и макс цена в стакане.
-
Открыл терминал, увидел сработавший стоп шорта лука с мизерным профитом на вечерней сессии. Сделкой этой не доволен. На утро вроде как позитив, но доу странно закрылся, оставил пищу для размышлений. Вроде бы и устояла поддержка, но как то неуверенно, в общем посмотрим, поищем инструменты где можно взять часть движения
-
Открыл терминал, увидел сработавший стоп шорта лука с мизерным профитом на вечерней сессии. Сделкой этой не доволен. На утро вроде как позитив, но доу странно закрылся, оставил пищу для размышлений. Вроде бы и устояла поддержка, но как то неуверенно, в общем посмотрим, поищем инструменты где можно взять часть движения
учитывая техничность Доу, гдето спрятана засада ИМХО. Это я про поход на 7500. Сегодня выходит стата по пром производству, в случае "хуже ожиданий" вполне могут пробить 8000.
вообщем тоже сижу думаю, прикидываю варианты.
-
вполне возможно что вариант с тестом 7500 может перенестись на "после инаугурации", буду ждать прояснения, более четких сигналов.
-
BESHT
Сегодня дважды раздвигали лимиты на Si-3.09 поэтому и ГО изменялось. Имхо, начинать на ФОРТС торговлю фьючерсами лучше все же с чего нибудь попроще, например фьючерсами на Лукойл (LKOH-3.09) или Газпром (GAZR-3.09) из -за того, что на их движение меньше факторов воздействует, потом можно на RTS-3.09 переходить и далее...
Спасибо, только я не понял, что значит "раздвигали лимиты на Si-3.09"? и где смотреть когда их "раздвигают"?
мин и макс цена в стакане.
спасибо
-
Денис (Den)! Выложи пож. отличный график! по поводу возросшей волотильности фъютча на Si. Чего это он так? Такой был гладенький! Или рынок теперь незнает сколько он стоит?
стоило отвлечься, а тут меня уже ждут ;D
корекция к пятиволновке ИМХО
Денис, если правильно вас понял, имеете в виду что последние 10 свечей, это волна Б ?
-
Денис (Den)! Выложи пож. отличный график! по поводу возросшей волотильности фъютча на Si. Чего это он так? Такой был гладенький! Или рынок теперь незнает сколько он стоит?
стоило отвлечься, а тут меня уже ждут ;D
корекция к пятиволновке ИМХО
Денис, если правильно вас понял, имеете в виду что последние 10 свечей, это волна Б ?
предполагаю, что да. тем более рано утром бакс/евра были на уровне 1,14.. где то там. на индексе бакса тоже ожидается окончание 5-волны и соответственно корекция АВС, на что тутже среагировало золото оттолкнувшись от 802-806. думаю нужно быть внимательным.
-
сорри, напутал про евро\бакс ..... уровень не запомнил, но процент роста был около 1,4 сейчас 0,87%
-
влепил шорта lkh по 10580, жду закрытия гэпа
-
влепил шорта lkh по 10580, жду закрытия гэпа
То же самое, только по Газпрому и Роснефти. Плюс снова продал коллы со страйком 60000 по 4600.
-
сдал, разница 100 рублей, перешли в боковое движение, посмотрю со стороны
-
Пока сижу, все-таки, жду выход из бокового вниз.
-
Пока сижу, все-таки, жду выход из бокового вниз.
я тоже жду выхода вниз, но вынужден отлучиться от терминала, брать случайные риски не хочу, лучше перезайду когда приеду
-
по доллару пофиксировался народ. со вчерашнего вечера на 10 000 контрактов открытый интерес сократился.
-
RIH9 похоже в треугольник зажимается. Выход куда? Мне не ясно
-
RIH9 похоже в треугольник зажимается. Выход куда? Мне не ясно
похоже на бычий клин, но предпочту пока кэш. играть буду только по факту.
-
Пока сижу, все-таки, жду выход из бокового вниз.
я тоже жду выхода вниз, но вынужден отлучиться от терминала, брать случайные риски не хочу, лучше перезайду когда приеду
Не зря ждал =) Думаю, будем ниже.
-
Пока сижу, все-таки, жду выход из бокового вниз.
я тоже жду выхода вниз, но вынужден отлучиться от терминала, брать случайные риски не хочу, лучше перезайду когда приеду
Не зря ждал =) Думаю, будем ниже.
вроде дошли до 54000 ниже не должны
-
Пока сижу, все-таки, жду выход из бокового вниз.
я тоже жду выхода вниз, но вынужден отлучиться от терминала, брать случайные риски не хочу, лучше перезайду когда приеду
Не зря ждал =) Думаю, будем ниже.
вроде дошли до 54000 ниже не должны
Как сказать, сегодняшние 54 это уже не вчерашние 54 =)
-
Пока сижу, все-таки, жду выход из бокового вниз.
я тоже жду выхода вниз, но вынужден отлучиться от терминала, брать случайные риски не хочу, лучше перезайду когда приеду
Не зря ждал =) Думаю, будем ниже.
вроде дошли до 54000 ниже не должны
Как сказать, сегодняшние 54 это уже не вчерашние 54 =)
вчера это было 53500?
Я по ЖИЖЕ смотрю, у них такой же наклон низа
-
Итоги неудивительной недели: http://2trade.ru/sr_result/44509-itogi-nedeli-11-16-janvarja-2009.html
-
Продал по 35 562... 35 580 фьючи по доллару SiH9, встал в шорт .... надеюсь отработать от вершины волны В вниз, куда - нибудь к 34 700.... а не выйдет - стоп очень близкий 35 705... жалеть не буду.
-
Госпоже xcept спасибо за итоги недели!!!
-
Ну вот прорвали локальный треугольник и теперь видимо до 53550 RIH
-
Уважиемые!
Объясните не знающему, что такое ГО?
Прочитал вот это на одном сайте
"Фактическая цена фьючерса — это размер гарантийного обеспечения (ГО), которое удерживается биржей с обеих сторон сделки. Пример: базовым активом одного фьючерса на акции Газпрома является 100 акций Газпрома. По закрытию торгов на 15.02.07 одна акция Г стоит 305,46 рублей, 100 акций — 30546 рублей, 1 фьючерс стоит 30600 рублей, чтобы его приобрести требуется оплатить ГО в размере 3740 рублей."
А теперь как я это понял.
У меня на счете 100000руб. Я покупаю фьюч стоимостью 30600 и у меня удерживают еще 3740руб+комис бирже(например1руб).
В результате на счете остается: 100000-30600-3740-1= 69399 и 1 фьюч.
Чтобы поиметь прибыль я должен продать фьюч, как минимум дороже на 3740+1=3741руб., т.е цена фьюча должна быть дороже 34341руб.
Правильно ли я понял?
-
Уважиемые!
Объясните не знающему, что такое ГО?
Прочитал вот это на одном сайте
"Фактическая цена фьючерса — это размер гарантийного обеспечения (ГО), которое удерживается биржей с обеих сторон сделки. Пример: базовым активом одного фьючерса на акции Газпрома является 100 акций Газпрома. По закрытию торгов на 15.02.07 одна акция Г стоит 305,46 рублей, 100 акций — 30546 рублей, 1 фьючерс стоит 30600 рублей, чтобы его приобрести требуется оплатить ГО в размере 3740 рублей."
А теперь как я это понял.
У меня на счете 100000руб. Я покупаю фьюч стоимостью 30600 и у меня удерживают еще 3740руб+комис бирже(например1руб).
В результате на счете остается: 100000-30600-3740-1= 69399 и 1 фьюч.
Чтобы поиметь прибыль я должен продать фьюч, как минимум дороже на 3740+1=3741руб., т.е цена фьюча должна быть дороже 34341руб.
Правильно ли я понял?
НЕТ... ;D За фьюч стоимостью 30600 у тебя удерживают (всего) 3740руб+комис бирже(например1руб). В результате на счете остается: 100000-3740-1= 96259 и 1 фьюч. ;) Еще раз - за 3740 ты можешь распоряжаться фактически 30600 ( плечо) :)
-
Уважиемые!
Объясните не знающему, что такое ГО?
Прочитал вот это на одном сайте
"Фактическая цена фьючерса — это размер гарантийного обеспечения (ГО), которое удерживается биржей с обеих сторон сделки. Пример: базовым активом одного фьючерса на акции Газпрома является 100 акций Газпрома. По закрытию торгов на 15.02.07 одна акция Г стоит 305,46 рублей, 100 акций — 30546 рублей, 1 фьючерс стоит 30600 рублей, чтобы его приобрести требуется оплатить ГО в размере 3740 рублей."
А теперь как я это понял.
У меня на счете 100000руб. Я покупаю фьюч стоимостью 30600 и у меня удерживают еще 3740руб+комис бирже(например1руб).
В результате на счете остается: 100000-30600-3740-1= 69399 и 1 фьюч.
Чтобы поиметь прибыль я должен продать фьюч, как минимум дороже на 3740+1=3741руб., т.е цена фьюча должна быть дороже 34341руб.
Правильно ли я понял?
НЕТ... ;D За фьюч стоимостью 30600 у тебя удерживают (всего) 3740руб+комис бирже(например1руб). В результате на счете остается: 100000-3740-1= 96259 и 1 фьюч. ;) Еще раз - за 3740 ты можешь распоряжаться фактически 30600 ( плечо) :)
Понял. Тогда вопрос. А за это плечо (30600) биржа удерживает проценты?
Т.е. если купить 10фьюч.по 3740 на 34700, то плечо будет уже 306000. И какой размер плеча может быть у биржи максимальный исходя из того, что у меня на счете все те же 100000руб.?
-
Уважиемые!
Объясните не знающему, что такое ГО?
Прочитал вот это на одном сайте
"Фактическая цена фьючерса — это размер гарантийного обеспечения (ГО), которое удерживается биржей с обеих сторон сделки. Пример: базовым активом одного фьючерса на акции Газпрома является 100 акций Газпрома. По закрытию торгов на 15.02.07 одна акция Г стоит 305,46 рублей, 100 акций — 30546 рублей, 1 фьючерс стоит 30600 рублей, чтобы его приобрести требуется оплатить ГО в размере 3740 рублей."
А теперь как я это понял.
У меня на счете 100000руб. Я покупаю фьюч стоимостью 30600 и у меня удерживают еще 3740руб+комис бирже(например1руб).
В результате на счете остается: 100000-30600-3740-1= 69399 и 1 фьюч.
Чтобы поиметь прибыль я должен продать фьюч, как минимум дороже на 3740+1=3741руб., т.е цена фьюча должна быть дороже 34341руб.
Правильно ли я понял?
НЕТ... ;D За фьюч стоимостью 30600 у тебя удерживают (всего) 3740руб+комис бирже(например1руб). В результате на счете остается: 100000-3740-1= 96259 и 1 фьюч. ;) Еще раз - за 3740 ты можешь распоряжаться фактически 30600 ( плечо) :)
Понял. Тогда вопрос. А за это плечо (30600) биржа удерживает проценты?
Т.е. если купить 10фьюч.по 3740 на 34700, то плечо будет уже 306000. И какой размер плеча может быть у биржи максимальный исходя из того, что у меня на счете все те же 100000руб.?
размер плеча определяете вы сами, исходя из вашего мани-менеджмента, т.е. исходя из того какое соотношение риска\прибыли вы принимаете в трейде. Перед тем как войти в трейд, определяя для себя размер позиции, всегда учитывайте волатильность фьюча !!! Ну и стоп это святое, это ваша палочка выручалочка (пример сегодняшний спуск в RIH9 в 18.00)
По классике, в трейде на фьючерсном рынке должно быть задействовано не более 50% капитала.
Судя по вашим постам, вы только осваиваете данный инструмент и совет торговать 1 контрактом, пока не появится стабильность (положительная).
По классике, не стоит в одном трейде
-
Понял. Тогда вопрос. А за это плечо (30600) биржа удерживает проценты?
Т.е. если купить 10фьюч.по 3740 на 34700, то плечо будет уже 306000. И какой размер плеча может быть у биржи максимальный исходя из того, что у меня на счете все те же 100000руб.?
[/quote
Внимательно почитайте литературу, найдите способ пройти обучение... на ФОРТС нет "плеча" за которое брокер ("или кто-то" еще))) взимает проценты как на ММВБ. Все "плечо" Вы регулируете сами, покупая на свои 100 000 руб от 1го до 26ти фьючерсов на Газпром. При этом Вы можете "загнать" в ГО 3 740 руб. при покупке 1 фьюча и остаток свободных средств на депозите останется 96 260 руб. На остаток свободных средств будут зачисляться прибыль или убыток (вариационная маржа) каждый день.
А можете купить 26ть фьючей и загнать 26 * 3 740 = 97 240 руб. в ГО и остаток свободных средств на депозите у вас останется 2 760 руб.(меньше, чем надо на покупку) 1го фьюча... Это и будет Ваше максимальное плечо. Деньги берут ТОЛЬКО в виде маленькой разовой комиссии брокер и биржа при покупке или продаже за каждый контракт и нет никаких процентов...
-
сорри, не высветилось - для Сергея Б.
-
сорри, не высветилось - для Сергея Б.
Спасибо, все понял.
-
доллар в планку уперся на sih. Интересно, ЦБ не придержит рубль, дабы сбросить спекулянтов?
-
Доброго понедельника!
http://2trade.ru/sr_prog/44778-prognoz-na-nedelju-19-23-janvarja-2009.html
-
Итак первая цель движения по графику исполнилась, жду исполнения второй. Правда, если бы зафиксил профит, когда в прошлый раз подходили получил бы больше засчет изменения валюты =) (цель по измеренному движению от головы и плечей). На самом деле думаю, что теперь ниже 50 можем пойти, с учетом короткой консолидации и измеренного движения.
-
Итак первая цель движения по графику исполнилась, жду исполнения второй. Правда, если бы зафиксил профит, когда в прошлый раз подходили получил бы больше засчет изменения валюты =) (цель по измеренному движению от головы и плечей). На самом деле думаю, что теперь ниже 50 можем пойти, с учетом короткой консолидации и измеренного движения.
А вот теперь и с учетом падения национальной валюты все хорошо. Правда, пока с трудом соображается куда пойдем если пробьем 50 000. Неужели на 25000 ???
-
Итак первая цель движения по графику исполнилась, жду исполнения второй. Правда, если бы зафиксил профит, когда в прошлый раз подходили получил бы больше засчет изменения валюты =) (цель по измеренному движению от головы и плечей). На самом деле думаю, что теперь ниже 50 можем пойти, с учетом короткой консолидации и измеренного движения.
А вот теперь и с учетом падения национальной валюты все хорошо. Правда, пока с трудом соображается куда пойдем если пробьем 50 000. Неужели на 25000 ???
это нормально и оптимистично. Отпадаемся в ноль - будет рост. А так больтаемся как г.. в проруби.
-
А вот теперь и с учетом падения национальной валюты все хорошо. Правда, пока с трудом соображается куда пойдем если пробьем 50 000. Неужели на 25000 ???
На 35000 по плану.
-
А вот теперь и с учетом падения национальной валюты все хорошо. Правда, пока с трудом соображается куда пойдем если пробьем 50 000. Неужели на 25000 ???
На 35000 по плану.
Что-то застряли на каком-то непонятном 52500
-
конока спишет активы на $34 млрд, в том числе $7,3 млрд по акциям лукойла...скорее всего на этом продавили.....+ citi продает японское брокерское подразделение
-
конока спишет активы на $34 млрд, в том числе $7,3 млрд по акциям лукойла...скорее всего на этом продавили.....+ citi продает японское брокерское подразделение
сорри, не в той ветке написал ;D
-
Закрыл шорт, пока профит неплохой, буду ждать отката для повторного входа, думаю, от лоев возможен отскок небольшой перед пробоем.
-
Ну все похоже. мягко приземлились на уровень от 27.10 Что теперь? Тут пару недель болтаемся или за 2-3-4 (сколько там обычно надо) попыток проходим и дальше?
-
Ну все похоже. мягко приземлились на уровень от 27.10 Что теперь? Тут пару недель болтаемся или за 2-3-4 (сколько там обычно надо) попыток проходим и дальше?
Есть подозрение, что отпрыгнем, несильно, но отпрыгнем. Или второй вариант, что пробьем может до 48000 и отпрыгнем на 50000 и в том, и в другом случае буду перезаходить. Сейчас пока "кэш". Не знаю, может и есть вероятность разворота, но предпосылок к этому не вижу пока.
-
Ну все похоже. мягко приземлились на уровень от 27.10 Что теперь? Тут пару недель болтаемся или за 2-3-4 (сколько там обычно надо) попыток проходим и дальше?
Есть подозрение, что отпрыгнем, несильно, но отпрыгнем. Или второй вариант, что пробьем может до 48000 и отпрыгнем на 50000 и в том, и в другом случае буду перезаходить. Сейчас пока "кэш". Не знаю, может и есть вероятность разворота, но предпосылок к этому не вижу пока.
Вероятно уже все будет завтра. А сегодня болтаемся 50000-51000
-
Участники рынка, тем временем, голосуют ногами, скупая путы в страйках ниже 50 000 и открывая позиции в ставящий рекорды по ликвидности контрактах на доллар ::)
Открытый интерес в SiH9 превысил ОИ в RIH9 больше, чем в 1,5 раза. И пока такой приток свежей крови свежих денег сохраняется, сохранится и безоткатный рост. Прям картинка для учебника ;D
-
Участники рынка, тем временем, голосуют ногами, скупая путы в страйках ниже 50 000 и открывая позиции в ставящий рекорды по ликвидности контрактах на доллар ::)
Открытый интерес в SiH9 превысил ОИ в RIH9 больше, чем в 1,5 раза. И пока такой приток свежей крови свежих денег сохраняется, сохранится и безоткатный рост. Прям картинка для учебника ;D
Аля, простите за глупый вопрос :), но что значит "голосовать ногами"? Идею понял, но к своему стыду выражение слышу впервые :)
-
Подскажите пожалуйста начинающему где можно пом\смотреть
открытый интерес по фьючерсам ртс?
-
Участники рынка, тем временем, голосуют ногами, скупая путы в страйках ниже 50 000 и открывая позиции в ставящий рекорды по ликвидности контрактах на доллар ::)
Открытый интерес в SiH9 превысил ОИ в RIH9 больше, чем в 1,5 раза. И пока такой приток свежей крови свежих денег сохраняется, сохранится и безоткатный рост. Прям картинка для учебника ;D
Аля, простите за глупый вопрос :), но что значит "голосовать ногами"? Идею понял, но к своему стыду выражение слышу впервые :)
Во времена почти уже былинные (которые Вы действительно помнить не можете), когда на свете сосуществовали капитализм, социализм и водка за 3,62 , недоброжелатели подобным образом высказывались о выборах в СССР. Дескать россияне не имеют возможности выбора на выборах, поэтому "голосуют ногами", массово сбегая из страны за рубеж. Существенно позже, в 2006 году, который Вы вполне уже застали, подобным же образом высказывались про упразднение графы "против всех" в избирательных бюллетенях. Но это уже другая история. Которая только начинается. :)
-
Подскажите пожалуйста начинающему где можно пом\смотреть
открытый интерес по фьючерсам ртс?
В Квике.
На сайте РТС.
-
Участники рынка, тем временем, голосуют ногами, скупая путы в страйках ниже 50 000 и открывая позиции в ставящий рекорды по ликвидности контрактах на доллар ::)
Открытый интерес в SiH9 превысил ОИ в RIH9 больше, чем в 1,5 раза. И пока такой приток свежей крови свежих денег сохраняется, сохранится и безоткатный рост. Прям картинка для учебника ;D
Аля, простите за глупый вопрос :), но что значит "голосовать ногами"? Идею понял, но к своему стыду выражение слышу впервые :)
Во времена почти уже былинные (которые Вы действительно помнить не можете), когда на свете сосуществовали капитализм, социализм и водка за 3,62 , недоброжелатели подобным образом высказывались о выборах в СССР. Дескать россияне не имеют возможности выбора на выборах, поэтому "голосуют ногами", массово сбегая из страны за рубеж. Существенно позже, в 2006 году, который Вы вполне уже застали, подобным же образом высказывались про упразднение графы "против всех" в избирательных бюллетенях. Но это уже другая история. Которая только начинается. :)
Понял, спасибо. Сразу все стало значительно понятнее.
-
Ученики спрашивают, кто стоит с другой стороны в контрактах на доллар с таким чудовищным контанго к споту.
А стоят те, кто имеет возможность работать с наличным долларом :) Откуда еще взялось бы столько идиотов, которые стали бы просто продавать фьючерс...
-
Ученики спрашивают, кто стоит с другой стороны в контрактах на доллар с таким чудовищным контанго к споту.
А стоят те, кто имеет возможность работать с наличным долларом :) Откуда еще взялось бы столько идиотов, которые стали бы просто продавать фьючерс...
ух. чувству многие на этом узнают, что бывают ЧЛ.
-
Участники рынка, тем временем, голосуют ногами, скупая путы в страйках ниже 50 000 и открывая позиции в ставящий рекорды по ликвидности контрактах на доллар ::)
Открытый интерес в SiH9 превысил ОИ в RIH9 больше, чем в 1,5 раза. И пока такой приток свежей крови свежих денег сохраняется, сохранится и безоткатный рост. Прям картинка для учебника ;D
нда, интресная картина получается...зря я раньше этим фьючем не поинтересовался. разволновка + зоны фибо дают примерный прогноз. 21-23 января что-то будет, совпадает с коронацией темного императора.
-
фибы имеют размеры волн, предшествоваших коррекциям соответствующего уровня, от лоу которых и отложены
-
А вот теперь и с учетом падения национальной валюты все хорошо. Правда, пока с трудом соображается куда пойдем если пробьем 50 000. Неужели на 25000 ???
На 35000 по плану.
для этого РТС надо тренд вместе с поддердкой на 430-460 преодолеть. последний тренд. ИМХО, если фьюч на бакс идет на 38-40К (контанго думаю сожмется до 1-2К), то не дойдет в этот раз до 350. вот если фьюч на бакс к 44К двинется, или там не 3 завершается, а 1оф3- тогда да.
-
Ученики спрашивают, кто стоит с другой стороны в контрактах на доллар с таким чудовищным контанго к споту.
А стоят те, кто имеет возможность работать с наличным долларом :) Откуда еще взялось бы столько идиотов, которые стали бы просто продавать фьючерс...
а им зачем?
с тех пор как туда встал, тоже мучаюсь этим вопросом. единственное что мне пришло в голову - своего рода арбитраж - лонг в долларе на споте, и шорт во фьюче, но с учетом текущего роста не очень понятно, откуда им взять прибыль? в каком направлении искать истсну? :)
-
предположения по RIH9. или пятая волна на дневках получит свое продолжение с целью на 45000 и от туда коррекция A-B-C. или закончится в районе 50000. Часовой график склоняет к предположению, что скорректируемся до 54 и пойдем на 45000. Жду прояснения.
-
предположения по RIH9. или пятая волна на дневках получит свое продолжение с целью на 45000 и от туда коррекция A-B-C. или закончится в районе 50000. Часовой график склоняет к предположению, что скорректируемся до 54 и пойдем на 45000. Жду прояснения.
Прошу прощения, не очень понял, Вы говорите про цифру 45000 в тоже время оба продолжения на графиках у Вас не уходят ниже 50000.
-
предположения по RIH9. или пятая волна на дневках получит свое продолжение с целью на 45000 и от туда коррекция A-B-C. или закончится в районе 50000. Часовой график склоняет к предположению, что скорректируемся до 54 и пойдем на 45000. Жду прояснения.
Прошу прощения, не очень понял, Вы говорите про цифру 45000 в тоже время оба продолжения на графиках у Вас не уходят ниже 50000.
-
предположения по RIH9. или пятая волна на дневках получит свое продолжение с целью на 45000 и от туда коррекция A-B-C. или закончится в районе 50000. Часовой график склоняет к предположению, что скорректируемся до 54 и пойдем на 45000. Жду прояснения.
Прошу прощения, не очень понял, Вы говорите про цифру 45000 в тоже время оба продолжения на графиках у Вас не уходят ниже 50000.
не особо успевал расчертить график, т.к. времени в обрез (то что начерчено, это если 5-я волна закончится в районе 50000), но идея такова, что скорее всего уйдем на 45000 т.е. ее нужно продолжить мысленно и от туда коррекция.
-
Что-то у меня по RIH даже стоп линий нет. Неужели до 45000?
-
предположения по RIH9. или пятая волна на дневках получит свое продолжение с целью на 45000 и от туда коррекция A-B-C. или закончится в районе 50000. Часовой график склоняет к предположению, что скорректируемся до 54 и пойдем на 45000. Жду прояснения.
Прошу прощения, не очень понял, Вы говорите про цифру 45000 в тоже время оба продолжения на графиках у Вас не уходят ниже 50000.
не особо успевал расчертить график, т.к. времени в обрез (то что начерчено, это если 5-я волна закончится в районе 50000), но идея такова, что скорее всего уйдем на 45000 т.е. ее нужно продолжить мысленно и от туда коррекция.
Понял, спасибо, поддерживаю мысль покупкой мартовских путов со страйком 40 000 =)
-
шортанул lkh по 9750 в расчете на 100 рублей, а там видно будет
-
отфиксился по 9650
-
и сразу взял нефть по 43,45 все только внутри дня
-
ну вот. Все наладилось.
-
Цитата: ацид от Сегодня в 11:45:04
Цитата: wipp от Сегодня в 11:40:28
Цитата: ацид от Сегодня в 11:15:38
Коллеги, вопрос имею. Исходя из того, что на споте шорта нет как-бы, мелькают мысли торговать фьючами на бумаги, но как мне кажеться, кухня там другая, условия игры несколько другие , нежели на споте. Может кто коротко ответит?
p.s. Хочу сказать спасибо Дмитрию. Просто так. И надеюсь, что МЫ все вместе, сможем преодолеть эту жопу в стране, которая все ширится и конец ее не близок...
Всем успехов и удачи!
для этого есть соответсвующая ветка. если ее прочитать за пару месяцев, то 90% отпадет. кухня другая, нпр, ГО может изменяться в связи с чем на МК можно налететь совершенно "неожиданно".
вот только вчера двое...эээ...товарисча на айти написали что за день проипали 50% депо, оставив лонг без стопов
Вопрос исчерпан. Спасибо. Без меня эта электричка пусть ходит.
Так никто ж не напишет, как он какие-нить опционы продал по 5000 и откупил через неделю по 5
Нормальная электричка. На споте после неё делать нечего
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
-
и сразу взял нефть по 43,45 все только внутри дня
отфиксился по 43,95
посижу в кэше. долгосрочно ничего пока делать не планирую
-
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет ;D
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...
-
Сегодня продал 8 опционов колл со страйком 55 000 мартовских по средней 6810 и 8 опционов ПУТ мартовских по средней 6 500, всего в ГО влез на 25% депоза. На 13 марта границы зоны прибыли 41 000.... 68 000 ...
При движении на 5 000 от страйка 55 000 буду перестраиваться... соблюдая принцип - выручка от продажи опционов должна оставаться неизменной.
При ярко выраженном тренде можно "перестроиться" в одну "проданную ветку" и прикупить опционов "по тренду".
Ну что ж... вчера после 18.00
1) откупил 8 проданных 15-го опционов ПУТ мартовских со страйком 55 000 по средней 9 210 ( а продавал по 6 500(( ).
2) продал "в шорт" 7 опцонов КОЛЛ мартовских со страйком 55 000 по средней 3 940 (дополнительно к проданным 15го числа 8ми таким же коллам по цене 6 810) и
3) продал 8 опционов ПУТ мартовских со страйкомм 50 000 по средней 5 945.
Сегодня, 20-го, с утра я не увидел признаков отскока от 50 000 вверх и сделал схему временно направленной "агрессивно" вниз, купив "ближних" - февральских 10 ПУТов со страйком 45 000 по средней цене 2 450. См. рисунок.... пока сомневаюсь насчет этой покупки... несколько агрессивно - но пока подержу - до 45К....46К и там продам, возможно или(((( при 53К((.
В итоге имею 15 проданных в разные дни опционов КОЛЛ со страйком 55 000 по средней существенно выше текущих, 8 проданных опционов ПУТ со страйком 50 000 по средней около текущих и купленные сегодня ближние опционы ПУТ 10 штук со страйком 45 000.
-
Цитата: ацид от Сегодня в 11:45:04
Цитата: wipp от Сегодня в 11:40:28
Цитата: ацид от Сегодня в 11:15:38
Коллеги, вопрос имею. Исходя из того, что на споте шорта нет как-бы, мелькают мысли торговать фьючами на бумаги, но как мне кажеться, кухня там другая, условия игры несколько другие , нежели на споте. Может кто коротко ответит?
p.s. Хочу сказать спасибо Дмитрию. Просто так. И надеюсь, что МЫ все вместе, сможем преодолеть эту жопу в стране, которая все ширится и конец ее не близок...
Всем успехов и удачи!
для этого есть соответсвующая ветка. если ее прочитать за пару месяцев, то 90% отпадет. кухня другая, нпр, ГО может изменяться в связи с чем на МК можно налететь совершенно "неожиданно".
вот только вчера двое...эээ...товарисча на айти написали что за день проипали 50% депо, оставив лонг без стопов
Вопрос исчерпан. Спасибо. Без меня эта электричка пусть ходит.
Так никто ж не напишет, как он какие-нить опционы продал по 5000 и откупил через неделю по 5
Нормальная электричка. На споте после неё делать нечего
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Честно Вам скажу, что по всем параметрам ФОРТс лучше. Ликвидность по фьючерсу на РТС очень хорошая не хуже чем на споте. Комесов нет, если сравнивать со спотом(они настолько маленькие, что их можно не замечать). За плечо проценты платить не надо. А больше, по моему, отличий особо и нет. В общем все как всегда небольшой объем и вперед тренироваться, через некоторое время на ммвб пряником не заманишь =)
-
конечно рынки немножко разные, но с учетом того что шорты на споте запрещены, вопрос какой рынок приоритетнее полагаю можно закрыть. спот сейчас однорукий, фортс нет.
-
Закыл все свои позы по спредам, итог получился, к сожалению отрицательный, чисто психологически не могу так долго сидеть. Газпром Роснефть по фьючам практически нулевая поза, На сбер ВТБ, потерял процентов 15, от депоза, конечно, значительно меньше, но все равно не очень приятно. Более менее быстро можно играть на ЛУКОЙЛ Роснефть, остальное сейчас по моему очень слабо коррелировано.
Решил пока оставить эту тему =)
-
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет ;D
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...
Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?
-
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет ;D
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...
Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?
Так а то ж :) Ну конечно можно.
Тут никто из собравшихся кажется и не скрывает свою принадлежность к самым что ни на есть спекулянтам :)
С той разницей, что нету здесь у нас соблазна, словив лося, "надуть щёки, мол, аз есмь инвестор..." (с) и зависнуть в позе на полгода, не заработав и на валерьянку...
-
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет ;D
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...
Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?
так как я использовал МТС разработанную на споте для фортса могу определенно сказать что динамика отличается, что само собой разумеется. три года назад я не знаю что за маркет мейкеры были на фортсе, но можно было зарабатывать на перекосах между спотом и фортсом (это опять же к вопросу дублируют они друг друга или нет)
-
хм. действительно, ведь можно взяв 1 контракт погонять его по своим схемам и прикинуть, можешь не можешь, нужно переквалифицироваться или нет....
Просто, когда, столько захдов в теме таких, которых нет на споте, иллюзию мне создают, что торговля фучами архи ложная в сравнении со спотом, ну и так далее, типа мудреная тема дюже для меня. :)
-
Сейчас подумал и понял, что покупать опционы пут выгоднее, при росте доллара, чем продавать фьючи. Потому что доллар растет, цена опциона тоже растет, но при этом фьюч падает и приближается к цене страйк, соответственно опцион еще и от этого дорожает. К сожалению, только сейчас для меня это стало очевидно. Сейчас сижу думаю, нигде ошибки в размышлениях не было :)
-
Сейчас подумал и понял, что покупать опционы пут выгоднее, при росте доллара, чем продавать фьючи. Потому что доллар растет, цена опциона тоже растет, но при этом фьюч падает и приближается к цене страйк, соответственно опцион еще и от этого дорожает. К сожалению, только сейчас для меня это стало очевидно. Сейчас сижу думаю, нигде ошибки в размышлениях не было :)
Не обижайтесь, но Вы написали чепуху. Опционы на какой базовый актив? Фьючерсные контракты чего? Какой страйк? Можно конечно предположить, что имеется в виду RIH9, но причинно-следственная связь не очевидна и в этом случае. Во всяком случае, для меня.
-
по моей просьбе взгляд опционщика
_______________________________________
автор 'Anfanger'
К сожалению, опционный деск не дает 100 % ответа, он только отражает чьи-то позиции. И так (без выводов) только факты:
Всего в обороте контрактов 104 984 контракта. Из них 16 184 Колл-контрактов и 88 800 Пут-контрактов.
Как я и писал: существует игрок или игроки, которые купили позицию на ГП по цене ниже 70 рублей. Прибыль у них возникает при цене на ГП ниже 65 рублей. Легко видеть, что ребята просто большие: 56 000 / 105 000=53% всех контрактов. Если точнее, то нужно убрать из рассмотрения встречные сделки, т.е. убрать дублированные позиции, тогда чистых позиций всего около 104984-16184=88800 и в этом случае: 56000/88800=63%. Т.е. позиция не просто большая, она таки подавляющая...
Выводы делайте сами. Дело в том, что позиции в деске могут быть хеджированы ( по простому: купили один инструмент и продали другой ), поэтому нужно быть осторожными с выводами. К настоящему моменту я не нашёл хеджирующую сделку на Фортсе, это говорит о том, что либо хедж сделали с акциями (что скорее экзотика, чем правило) либо ребята открыли большую (и в их понимании) безубыточную сделку и так сказать ждут рыбку.
И ещё одно уточнение: сделка может быть выкуплена ( т.е. Путы могут быть проданы обратно в рынок) при существенном скачке цены ГП вниз. Т.е. для хорошей прибыли вовсе не обязательно ждать истечения контракта (т.е. марта), достаточно дождаться хорошего пролива цены (даже на открытии 11 января). Здесь достаточно отслежавать количество открытых позиций по путам на ГП 700.
И последнее.... данный портфель был собран в первой половине декабря, т.е. с 1 по 15 декабря... В прошлый раз была подобная ситуация с РТС на 1600. Кстати, на РТС ситуация с путами даже круче.. (и она тоже собиралась за 3-3,5 месяца до истечения). Там есть большие планы увидеть РТС ниже 350....(вниз открыто примерно 177 000 /210 000 = 88% всех позиций и это только на две цели: РТС ниже 600 и РТС ниже 350).
Все данные приведены по состоянию включительно 30.12.2008 г.
____________________________________________________________
-
Сейчас подумал и понял, что покупать опционы пут выгоднее, при росте доллара, чем продавать фьючи. Потому что доллар растет, цена опциона тоже растет, но при этом фьюч падает и приближается к цене страйк, соответственно опцион еще и от этого дорожает. К сожалению, только сейчас для меня это стало очевидно. Сейчас сижу думаю, нигде ошибки в размышлениях не было :)
Ну Роман... Ну сами-то поняли, что сказали?
Покупать путы менее рискованно, чем шортить фьючи. И всё.
Или Вы конкретный пример с цифрами имели в виду, который имел место быть?
Тогда запоминайте: случайные связи на рынке всё время образуются... и так же легко распадаются.
-
ОФФ. Не у кого QUIK не глючит? Что-то у меня стакан на RIH стал на 200 строк от 45000 до 69000 биды показывает.
-
я на фьючерсах только стала торговать.
думала,что он привязан к доллару,но не пойму.
на дневном графике SiH9 рисуется бычье поглощение, а доллар ростет
кто-нибудь может объяснить почему?
-
Почему если доллар растет фъючерс падает и что же от него можно ждать все жедальнейшего падения завтра?
Заренее спасибо.
-
Почему если доллар растет фъючерс падает и что же от него можно ждать все жедальнейшего падения завтра?
Заренее спасибо.
Эх. Если бы все было так определенно. Будет как будет. Все ОПРЕделенность рынок изничтожит.
-
Долларовый тупик.
Жил да был на Фортсе, среди дубов и сосен, американский доллар. Скучал по калифорнийскому солнышку и вниманию спекулянтов.
Однажды, когда стало ясно, что цены на нефть всё-таки упали (т.е. нефть рухнула ниже 60), выяснилось, что российский госбюджет, запланированный с учетом нефти в 95 долл, не может быть выполнен. Слухи о девальвации рубля пошли ещё раньше, ибо все без исключения российские граждане, а тем более – профессиональные спекулянты, необычайно сведущи в макроэкономике и быстро вычислили, что для того, чтобы удержать бюджет, доллар должен увеличиться примерно в два раза, до 50 рублей.
Вереница грузовых самолётов, набитых зелёной бумагой, потянулась через Атлантику в направлении крупных российских городов. Однако вскоре один из мудрейших спекулянтов вспомнил о нашем герое, почти незаметном среди мощных фьючерсов на Газпром, Сбербанк и индекс РТС. Началась цепная реакция. Каждый, кто покупал доллар на Фортсе с плечом 1 к 20 немедленно рассказывал о своих прибылях соседу, и к середине января SiH9 торговался со спредом в 5 рублей к курсу ЦБ. Спред аномальный, с закрытием существенного числа позиций во вторник 20 января он правильно сократился.
Тем временем слухи, что долларовый пузырь вот-вот сдуется, с начала года стали распространяться различными структурами, взывающими к общественному порицанию нехороших спекулянтов, на ровном месте получивших сверхприбыли и незаслуженно обваливших национальную валюту. Параллельно стал очевидным дефицит рубля: рублей всё же существует ограниченное количество, а зелёные бумажки печатают триллионами. Кроме того, когда из РФ выводят сколько-то долларов, ЦБ тут же соответствующее кол-во рублей аннулирует.
Что мы имеем?
Типичную пирамиду покупки доллара за рубли, которая сегодня затормозила рост просто потому, что кончился инструмент покупки.
Фундаментально:
Если государство снова поможет системообразующим банкам и даст им следующую порцию рублей, игра продолжится.
Если не поможет, то у банков по-прежнему останется единственная сколь-либо выгодная операция: межбанковское кредитование (ну смешно же при таких ставках пытаться кредитовать реальный сектор).
Замкнутый круг. И так плохо, и эдак. Государство в патовой ситуации.
Очевидно, попытка наказать спекулянтов будет. Обязательно будет попытка решающего шага ЦБ по укреплению рубля. Вопрос в том, какие рублевые резервы вдруг выкатят банки и иные заинтересованные структуры на дальнейшую скупку долларов в ответ.
Иными словами, ЦБ, как и ВЭБ не так давно, не сможет не сыграть против рынка. Какими способами он это будет делать и сколько он продержится?
-
я на фьючерсах только стала торговать.
думала,что он привязан к доллару,но не пойму.
на дневном графике SiH9 рисуется бычье поглощение, а доллар ростет
кто-нибудь может объяснить почему?
Доллар, привязанный к рублю - это одна песня.
Доллар, привязанный к евро - совсем другая.
К корзине валют - третья...
-
Картинко :)
-
Картинко :)
То бишь, летим до 33000 с остановкой в 34200?
-
Картинко :)
То бишь, летим до 33000 с остановкой в 34200?
но ниже спота не должен?
-
Нефть
-
Нефть
И какие цели по вашему? По бренту?
-
Картинко :)
То бишь, летим до 33000 с остановкой в 34200?
но ниже спота не должен?
Что Вы под спотом в данном случае разумеете?
-
Долларовый тупик.
...
Вопрос в том, какие рублевые резервы вдруг выкатят банки и иные заинтересованные структуры на дальнейшую скупку долларов в ответ.
...
а ЦБ разве не в курсе, где и сколько лежит? Суммарной то информацией по рублям в системе у разных агентов он наверное обладает. Или я преувеличиваю его инфовозможности?
-
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет ;D
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...
Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?
Кроме того, что можно к ФОРТС применить "технику", используемую на ММВБ с акциями, Вы получаете дополнительную сессию вечером с 18.00 до 23.50. Для меня, например, это оромный плюс. Днем мало времени из-за основной работы и не вижу рынка по 4 - 5 часов подряд. А вот вечером...))) С одной стороны, опционные схемы как, скорее, работа близкая к среднесрочной и по вечерам (после 18 часов)спекулятивная на фьючерсах на индекс РТС (RIH9), сейчас я перешел на масштаб 1-минутки, на ночь кэш. Очень помогает, что каким - то принципам ТА следовал на ММВБ когда-то.
-
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет ;D
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...
Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?
Кроме того, что можно к ФОРТС применить "технику", используемую на ММВБ с акциями, Вы получаете дополнительную сессию вечером с 18.00 до 23.50. Для меня, например, это оромный плюс. Днем мало времени из-за основной работы и не вижу рынка по 4 - 5 часов подряд. А вот вечером...))) С одной стороны, опционные схемы как, скорее, работа близкая к среднесрочной и по вечерам (после 18 часов)спекулятивная на фьючерсах на индекс РТС (RIH9), сейчас я перешел на масштаб 1-минутки, на ночь кэш. Очень помогает, что каким - то принципам ТА следовал на ММВБ когда-то.
Да коллега заходил туда неска раз, грит ТА через раз там работает. Другой товарисч из мск, успешный спекуль на фортс, говорит мне, забудь про ТА на фортсе, ты со своими индюками и вычислением уровней все профукаешь. Вот и дилемма...
-
Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))
Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет ;D
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...
Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?
Кроме того, что можно к ФОРТС применить "технику", используемую на ММВБ с акциями, Вы получаете дополнительную сессию вечером с 18.00 до 23.50. Для меня, например, это оромный плюс. Днем мало времени из-за основной работы и не вижу рынка по 4 - 5 часов подряд. А вот вечером...))) С одной стороны, опционные схемы как, скорее, работа близкая к среднесрочной и по вечерам (после 18 часов)спекулятивная на фьючерсах на индекс РТС (RIH9), сейчас я перешел на масштаб 1-минутки, на ночь кэш. Очень помогает, что каким - то принципам ТА следовал на ММВБ когда-то.
что-то мне кажется, что на вечерней ТА не работает. Как быдто спецом меня раскатывают. Как только что куплю.продам сразу движуха начинается, а пока нет то все стоит.
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
я про минутки не вечерней
-
Кому интересно, SiH9 (Кудрин)в гонке "открытых интересов" уступил пальму первенства SRH9 (Казьмин). GZH9 (Миллер) отстает на пол корпуса. Консервативный RIH9 (Горюнов) замыкает четверку лидеров. :)
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
Принеприменно спрошу ;)
-
шорт lkh 9740
-
на откате буду выходить, сделка неудачная
-
Открывал сделку по РИХу шорт от 49800, если сейчас закроемся выше 51000 по итогам часа, закрою. Пока сижу.
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
-
последние палки с мощными объемами говорят о том, что был лишь отскок, возможно ошибаюсь, но шорт лука подержу, ожидая пробития вниз канала на 5-ках
-
последние палки с мощными объемами говорят о том, что был лишь отскок, возможно ошибаюсь, но шорт лука подержу, ожидая пробития вниз канала на 5-ках
смотрю на газпром..тоже могу ошибаться, но покупки утром сменились мощными обьемами на продажу. льют лотами по 30 млн
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
Теперь понятно, спасибо.
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
я думаю тут еще надо добавить ожидания. после падения америки на 4-5% наши площадки на следующий день сильно не падают-надеются на отскок америки. медведям не повезло что падение произошло ночью а нам достался корректирующийся, зеленый фьюч ;D
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
Теперь понятно, спасибо.
Случайно наложился график поясню, скорректировались на 38,2% по фибе на 15 мин., думаю может быть еще один заход на 51000, а там уже надо смотреть на сколько сильны быки, мое предположение потом вниз :-\
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
я думаю тут еще надо добавить ожидания. после падения америки на 4-5% наши площадки на следующий день сильно не падают-надеются на отскок америки. медведям не повезло что падение произошло ночью а нам достался корректирующийся, зеленый фьюч ;D
Ожидания, говорите.... При такой-то бэквордации... ???
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
я думаю тут еще надо добавить ожидания. после падения америки на 4-5% наши площадки на следующий день сильно не падают-надеются на отскок америки. медведям не повезло что падение произошло ночью а нам достался корректирующийся, зеленый фьюч ;D
Ожидания, говорите.... При такой-то бэквордации... ???
я брал данные о падении ам индексов на более чем 3-5 % и смотрел на динамику других рынков, на следующий день. в среднем падение было весьма умеренным, даже плюсы были. если бы я в свою выборку поместил параметр контанго/бэквордация может результаты были бы другими. для меня в этом нет ничего удивительного, так как я считаю что рынком двигают ождидания, а что было вчера мало кого интересует и если американцы вчера упал на 5% а сеня ожидается +1, то наш рынок будет расти.
-
вышибло меня по стопу из лучка и по делом!
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
я думаю тут еще надо добавить ожидания. после падения америки на 4-5% наши площадки на следующий день сильно не падают-надеются на отскок америки. медведям не повезло что падение произошло ночью а нам достался корректирующийся, зеленый фьюч ;D
Ожидания, говорите.... При такой-то бэквордации... ???
я брал данные о падении ам индексов на более чем 3-5 % и смотрел на динамику других рынков, на следующий день. в среднем падение было весьма умеренным, даже плюсы были. если бы я в свою выборку поместил параметр контанго/бэквордация может результаты были бы другими. для меня в этом нет ничего удивительного, так как я считаю что рынком двигают ождидания, а что было вчера мало кого интересует и если американцы вчера упал на 5% а сеня ожидается +1, то наш рынок будет расти.
Рынки после чересчур эмоциональной просадки на следующий день обычно корректируются вверх, и это правильно.
Я говорила о том, что наш рынок как минимум с начала года ждет сам себя уныло вниз.
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
я думаю тут еще надо добавить ожидания. после падения америки на 4-5% наши площадки на следующий день сильно не падают-надеются на отскок америки. медведям не повезло что падение произошло ночью а нам достался корректирующийся, зеленый фьюч ;D
Ожидания, говорите.... При такой-то бэквордации... ???
я брал данные о падении ам индексов на более чем 3-5 % и смотрел на динамику других рынков, на следующий день. в среднем падение было весьма умеренным, даже плюсы были. если бы я в свою выборку поместил параметр контанго/бэквордация может результаты были бы другими. для меня в этом нет ничего удивительного, так как я считаю что рынком двигают ождидания, а что было вчера мало кого интересует и если американцы вчера упал на 5% а сеня ожидается +1, то наш рынок будет расти.
Рынки после чересчур эмоциональной просадки на следующий день обычно корректируются вверх, и это правильно.
Я говорила о том, что наш рынок как минимум с начала года ждет сам себя уныло вниз.
конечно, но даже ожидание падение не отрицает ожидания отскоков. я говорю с горизонтом 1 день, вы как минимум месяц
-
Здравствуйте!
Объясните на чем мы сегодня так ростем? На фоне укрепления рубля? ???
1) Уровни с 1-2 попыток обычно не пробивают
2) Банк Англии выпендрился...
3) Родилась идея об очередном двойном дне
я думаю тут еще надо добавить ожидания. после падения америки на 4-5% наши площадки на следующий день сильно не падают-надеются на отскок америки. медведям не повезло что падение произошло ночью а нам достался корректирующийся, зеленый фьюч ;D
Ожидания, говорите.... При такой-то бэквордации... ???
я брал данные о падении ам индексов на более чем 3-5 % и смотрел на динамику других рынков, на следующий день. в среднем падение было весьма умеренным, даже плюсы были. если бы я в свою выборку поместил параметр контанго/бэквордация может результаты были бы другими. для меня в этом нет ничего удивительного, так как я считаю что рынком двигают ождидания, а что было вчера мало кого интересует и если американцы вчера упал на 5% а сеня ожидается +1, то наш рынок будет расти.
Рынки после чересчур эмоциональной просадки на следующий день обычно корректируются вверх, и это правильно.
Я говорила о том, что наш рынок как минимум с начала года ждет сам себя уныло вниз.
конечно, но даже ожидание падение не отрицает ожидания отскоков. я говорю с горизонтом 1 день, вы как минимум месяц
Обижаете однако :)
На недельках торгую :)
-
Закрыл позу :(, думаю, что есть вероятность похода на 53-53.5
-
но говорите о бэквордации в отношении фьюча до погашения которого еще 50 дней. так что какое отношение такие долгосрочные ожидания могут повлиять на ожидания однодневного отскока-не понимаю :P
В моем понимании, дельта фьюча сегодня отражает ожидания на близкий период, скорее всего прямо на завтра. Представьте, что будет с фьючем ежели РТС завтра вырастет. И главное - денежки со счета сразу же заберут, если не прав.
Ну, не нравится мне срочка.
-
И главное - денежки со счета сразу же заберут, если не прав.
Ну, не нравится мне срочка.
коненчо сразу) причем дважды в день! Поэтому если я вхожу в сделку и готов терпеть просадку, то беру опционы, поэтому на срочке все должно быть идеально, иначе башню отобьют сразу
-
И главное - денежки со счета сразу же заберут, если не прав.
Ну, не нравится мне срочка.
коненчо сразу) причем дважды в день! Поэтому если я вхожу в сделку и готов терпеть просадку, то беру опционы, поэтому на срочке все должно быть идеально, иначе башню отобьют сразу
Больше 500 пунктов не готова. Потому - не для меня.
-
Неужто к черной фьюч пойдет?
-
Неужто к черной фьюч пойдет?
Может, но думаю амеры сейчас на юг лягут.
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
я про минутки не вечерней
А теперь посмотрите на график RIH9 за последние 2-3 часа 1-минутки. Время 15.15, 15.35, 16.00 (тройное дно ваще - то) и заход в лонг в 16.01, 16.02 со стопиком около 150... ну не убьет вас пара помывок по близкому стопику, если возьмете 600 - 1 000, возьмете все равно свое.... беспрерывно пониторьте - понаблюдайте пару - тройку часов - будут возможности...))))
"Ищущий - да обрящет".
-
... а теперь представьте, вечером меньше "лишнего" - Вы включаете в он-лайне параллельно Амеров.... по фиг - Доу, фьючи И....
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
я про минутки не вечерней
А теперь посмотрите на график RIH9 за последние 2-3 часа 1-минутки. Время 15.15, 15.35, 16.00 (тройное дно ваще - то) и заход в лонг в 16.01, 16.02 со стопиком около 150... ну не убьет вас пара помывок по близкому стопику, если возьмете 600 - 1 000, возьмете все равно свое.... беспрерывно пониторьте - понаблюдайте пару - тройку часов - будут возможности...))))
"Ищущий - да обрящет".
Прошу прощения за оффтоп. Рекомендую программу FastStone Capture, очень удобно снимать скриншоты и сразу сохранять в jpeg. Значительно удобнее, чем пользоваться альт-принтскрин. Скачать можно легко в интернете. Просто и графики так будут лучше восприниматься.
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
я про минутки не вечерней
А теперь посмотрите на график RIH9 за последние 2-3 часа 1-минутки. Время 15.15, 15.35, 16.00 (тройное дно ваще - то) и заход в лонг в 16.01, 16.02 со стопиком около 150... ну не убьет вас пара помывок по близкому стопику, если возьмете 600 - 1 000, возьмете все равно свое.... беспрерывно пониторьте - понаблюдайте пару - тройку часов - будут возможности...))))
"Ищущий - да обрящет".
Прошу прощения за оффтоп. Рекомендую программу FastStone Capture, очень удобно снимать скриншоты и сразу сохранять в jpeg. Значительно удобнее, чем пользоваться альт-принтскрин. Скачать можно легко в интернете. Просто и графики так будут лучше восприниматься.
качнула
а пользоваться как?
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
я про минутки не вечерней
А теперь посмотрите на график RIH9 за последние 2-3 часа 1-минутки. Время 15.15, 15.35, 16.00 (тройное дно ваще - то) и заход в лонг в 16.01, 16.02 со стопиком около 150... ну не убьет вас пара помывок по близкому стопику, если возьмете 600 - 1 000, возьмете все равно свое.... беспрерывно пониторьте - понаблюдайте пару - тройку часов - будут возможности...))))
"Ищущий - да обрящет".
ничего не понял, однако.
Сорри за качество графика... ТА работает на 1-ках на фьючах на индекс, и Эллиот с "другом" Фибоначчи и прочее и уровни... поддержки - сопротивления, двойное - тройное дно и т. д..... вечером "ходим" обычно за амерами, есть прога форексовская Metatrader 4 - в он-лайне можно наблюдать Амеров (хоть от 1-минуток, хоть от тиков) - Доу, фьюч СиП 500, фьюч на голду, брент, пожалуйста... если стопы очень близкие реакция нормальная и беспрерывно мониторите несколько часов, то можно взять свое - поймать движняк и в 1 000 пунктов.....вот суть.. посморите в квике 1-минутки RIH9 с 15.00 до 17.45 (это я и привел на графике).
-
о ТА на срочке
на 48300 сформировался уровень поддержки. данный уровень близок 48500, полученному как 1,61хА, где А=амплитуда падежа с 24.12. по 31.13., отложенный от пика 11.01.
сегодня к 12 часам на этом уровне сложились разворотные свечные клмбинации на всех тф, подтвержденные диверами на индикаторах, вследствие чего вынесенная вчера по стопу на закрытии поза, была восстановлена, а сейчас отфиксирована. пора вниз
-
Работает ли ТА на Фортсе, спросите Дениса (Den) ;) Он у нас по части ТА на голову выше большинства.
я про минутки не вечерней
А теперь посмотрите на график RIH9 за последние 2-3 часа 1-минутки. Время 15.15, 15.35, 16.00 (тройное дно ваще - то) и заход в лонг в 16.01, 16.02 со стопиком около 150... ну не убьет вас пара помывок по близкому стопику, если возьмете 600 - 1 000, возьмете все равно свое.... беспрерывно пониторьте - понаблюдайте пару - тройку часов - будут возможности...))))
"Ищущий - да обрящет".
Прошу прощения за оффтоп. Рекомендую программу FastStone Capture, очень удобно снимать скриншоты и сразу сохранять в jpeg. Значительно удобнее, чем пользоваться альт-принтскрин. Скачать можно легко в интернете. Просто и графики так будут лучше восприниматься.
качнула
а пользоваться как?
Очень просто, у вас появляется маленькая панелька, там второй значок это создать скриншот с окошка в программе, выбираете график в квике и щелкаете мышкой на окно, которое нужно. Потом просто нажимаете сохранить и все. Очень удобно. =)
-
ТА на фьюче работает намного лучше чем на споте, особенно сейчас, когда шорт запрещен и ВЭБ. другое дело что полностью убрать все сомнения и эмоции не всем и не всегда получается.
вот наглядный пример RIH9 часы.
-
Отскок в облигациях связываю с сегдняшним размещением ОФЗ на 7 млрд р под 11,9%, для ОФЗ необычайно высокая доходность.
-
А теперь посмотрите на график RIH9 за последние 2-3 часа 1-минутки. Время 15.15, 15.35, 16.00 (тройное дно ваще - то) и заход в лонг в 16.01, 16.02 со стопиком около 150... ну не убьет вас пара помывок по близкому стопику, если возьмете 600 - 1 000, возьмете все равно свое.... беспрерывно пониторьте - понаблюдайте пару - тройку часов - будут возможности...))))
"Ищущий - да обрящет".
Извините, я могу ошибаться, но по-моему, так нельзя. Что значит "стоп 150"? Почему 150? Почему не 500, не 50? Исходя из чего размер выбирался? А если не возьмет 600-1000? А если не "пара помывок", а больше? А если и пара, на весь капитал? :o Все желание продолжать отобьете человеку, а деньги УЖЕ потеряны. >:(
Короче говоря, я бы либо воздержался от подобных советов, либо очень подробно объяснял что, зачем и почему. Тогда можно надеяться, что человек будет действовать осмысленно и не потеряет интерес.
Извините, если что не так. Ничего личного, как говориться. :)
-
Отскок в облигациях связываю с сегдняшним размещением ОФЗ на 7 млрд р под 11,9%, для ОФЗ необычайно высокая доходность.
Непонятно. Размещение выше рынка должна была вызвать подтяжку дох-ти рынка под размещение, т.е. падение цен.
-
А теперь посмотрите на график RIH9 за последние 2-3 часа 1-минутки. Время 15.15, 15.35, 16.00 (тройное дно ваще - то) и заход в лонг в 16.01, 16.02 со стопиком около 150... ну не убьет вас пара помывок по близкому стопику, если возьмете 600 - 1 000, возьмете все равно свое.... беспрерывно пониторьте - понаблюдайте пару - тройку часов - будут возможности...))))
"Ищущий - да обрящет".
Извините, я могу ошибаться, но по-моему, так нельзя. Что значит "стоп 150"? Почему 150? Почему не 500, не 50? Исходя из чего размер выбирался? А если не возьмет 600-1000? А если не "пара помывок", а больше? А если и пара, на весь капитал? :o Все желание продолжать отобьете человеку, а деньги УЖЕ потеряны. >:(
Короче говоря, я бы либо воздержался от подобных советов, либо очень подробно объяснял что, зачем и почему. Тогда можно надеяться, что человек будет действовать осмысленно и не потеряет интерес.
Извините, если что не так. Ничего личного, как говориться. :)
я не советую ничего... личная работа, опыт - наработки - очень близкий стоп именно на 1-минутках при конкретном подходе (речь заходила о ТА на 1-минутках, ТА работает также как и на других временных масштабах - об этом шла речь), при хорошей реакции за ближайшие Хай - Лоу - поддержки - сопротивления....выбор стопа, плеча, и т. д. - личное дело и зависит от многих факторов - временного масштаба, используемого ТА и проч.
Подробное объяснение конкретной торговой системы не входило в ответ на поставленный вопрос)))
Можете взять за основу часовки, очень хорошие прорисовки у Den
Можете не использовать плеча... можнете брать удобный Вам стоп .. и 1 000, и 2 000, и более... в творчестве никто не ограничивает.
-
Отскок в облигациях связываю с сегдняшним размещением ОФЗ на 7 млрд р под 11,9%, для ОФЗ необычайно высокая доходность.
Непонятно. Размещение выше рынка должна была вызвать подтяжку дох-ти рынка под размещение, т.е. падение цен.
Доходность высокая > цена низкая > спрос > закупка > рост цены > рост тех.инд. за счет закупки ОФЗ.
А чисто корп. обл. сегодня падали.
-
....главное, лично Вас устраивающий подход, дающий какую - то прибыль... и стабильные 3% - 4% в месяц ценнее "крутых" 50% - 100% в месяц при периодических просадках в 50% или дальнейшем обнулении счета.... Аккуратное творчество и наработки, а простор для свободы творчества на ФОРТС намного выше, чем на спот.
-
Отскок в облигациях связываю с сегдняшним размещением ОФЗ на 7 млрд р под 11,9%, для ОФЗ необычайно высокая доходность.
Непонятно. Размещение выше рынка должна была вызвать подтяжку дох-ти рынка под размещение, т.е. падение цен.
Доходность высокая > цена низкая > спрос > закупка > рост цены > рост тех.инд. за счет закупки ОФЗ.
А чисто корп. обл. сегодня падали.
Т.е. индекс вытянула именно эта бумага? Она к рынку подтянулась? Интересно. Гляну.
2mk
По поводу стопа 150 пипсов.
Как раз интересно мнение практика - сколько кто стоп ставит. Потому как мне эта наука непонятна пока.
-
Закупать ОФЗ будут, у них ещё хоть какая-то надёжность осталась в сравнении с корпоративными. Вон сегодняшний банкрот РБК года полтора, помнится, назад разместил очень успешный облигационный займ, без зазрения совести на собранные деньги закупил российские акции... И усё.
-
ТА на фьюче работает намного лучше чем на споте, особенно сейчас, когда шорт запрещен и ВЭБ. другое дело что полностью убрать все сомнения и эмоции не всем и не всегда получается.
вот наглядный пример RIH9 часы.
А не подскажите что это означает? То что пробили канал, но без объемов и поэтому вернулись?
-
....главное, лично Вас устраивающий подход, дающий какую - то прибыль... и стабильные 3% - 4% в месяц ценнее "крутых" 50% - 100% в месяц при периодических просадках в 50% или дальнейшем обнулении счета.... Аккуратное творчество и наработки, а простор для свободы творчества на ФОРТС намного выше, чем на спот.
Это понятно. Мне. Не знаю, как любому зашедшему сюда и прочитавшему Ваш пост. Я против конкретных рекомендаций без объяснений принципов самостоятельного их получения. Такие рекомендации воспринимаются как руководство к действию. А Вам ли не знать, что при стопе 150 риск может быть от долей до сотен %%. Читают этот форум, хоть и "отобранные" люди, но критерии нам неизвестны, степень осознания рыночных рисков - тоже. Вот кто-нибудь "зеленый" прочитает и сольет депо. Проклинать он кого будет?
Просто аккуратнее, как мне кажется надо, в высказываниях.
Спасибо за понимание.
-
2mk
По поводу стопа 150 пипсов.
Как раз интересно мнение практика - сколько кто стоп ставит. Потому как мне эта наука непонятна пока.
Так мне тоже интересно. Но "150" вообще, ИМХО, ни о чем не говорит.
Я пользуюсь следующими принципами: 1) Величину стопа определяем исходя из некоторой меры волатильности инструмента на том ТФ, который торгуем. Мера может быть разная. 2) Проверяем, существует ли трейд с принятым нами стопом и имеющий экономический смысл :) (Брать желательно все же больше, чем рискуем потерять). 3) Исходя из стопа и приемлемого риска рассчитываем размер позиции. И не забываем двигать стоп, если все идет хорошо! (Чем больше стоп, тем выше риск).
-
2mk
По поводу стопа 150 пипсов.
Как раз интересно мнение практика - сколько кто стоп ставит. Потому как мне эта наука непонятна пока.
Так мне тоже интересно. Но "150" вообще, ИМХО, ни о чем не говорит.
Я пользуюсь следующими принципами: 1) Величину стопа определяем исходя из некоторой меры волатильности инструмента на том ТФ, который торгуем. Мера может быть разная. 2) Проверяем, существует ли трейд с принятым нами стопом и имеющий экономический смысл :) (Брать желательно все же больше, чем рискуем потерять). 3) Исходя из стопа и приемлемого риска рассчитываем размер позиции. И не забываем двигать стоп, если все идет хорошо! (Чем больше стоп, тем выше риск).
Исхожу из того, что предпосылки определения стопа известны. Потому и интересно, сколько выходит.
А новичкам никогда нельзя копировать чьи-то действия. А вот читать и учиться можно.
Все же зудит у меня, что до черной дотянем.
Какие мысли?
-
Картинка из проги АссетМенеджер лучше.
Спасибо
-
Все же зудит у меня, что до черной дотянем.
Какие мысли?
С ней сейчас совпадает 38,2 фибо от пятиволновки вниз.
И наше любимое двойное дно почти классическое.
-
Картинка из проги АссетМенеджер лучше.
Спасибо
Рад помочь, действительно,удобная штука. Мне почему-то кажется, что остановиться должны на уровне поддержки предыдущей консолидации, то есть в районе 54000. Исходя из постулата ТА, что поддержки потом становятся сопротивлениями, хотя, могу и ошибаться.
-
Картинка из проги АссетМенеджер лучше.
Спасибо
Рад помочь, действительно,удобная штука. Мне почему-то кажется, что остановиться должны на уровне поддержки предыдущей консолидации, то есть в районе 54000. Исходя из постулата ТА, что поддержки потом становятся сопротивлениями, хотя, могу и ошибаться.
Низ зоны консолидации, средняя
Даже дох. кошка 53500 примерно
-
xcept, спасибо за голову с плечами в SiH9 - вполне себе неплохая голова.
Только вот одно мозг бередит. Зачем ЦБ кого-то наказывать и давить бакс, если есть мнение, что "для улучшения в экономике неплохо было бы девальвировать и побыстрее".
Однако пока вижу цель головы на 33510, сижу в шортах.
-
xcept, спасибо за голову с плечами в SiH9 - вполне себе неплохая голова.
Только вот одно мозг бередит. Зачем ЦБ кого-то наказывать и давить бакс, если есть мнение, что "для улучшения в экономике неплохо было бы девальвировать и побыстрее".
Однако пока вижу цель головы на 33510, сижу в шортах.
А м. картинку?
-
Вот: (http://www.pushkarev-forum.ru/index.php?action=dlattach;topic=1173.0;attach=5301;image)
-
2mk
По поводу стопа 150 пипсов.
Как раз интересно мнение практика - сколько кто стоп ставит. Потому как мне эта наука непонятна пока.
Так мне тоже интересно. Но "150" вообще, ИМХО, ни о чем не говорит.
Я пользуюсь следующими принципами: 1) Величину стопа определяем исходя из некоторой меры волатильности инструмента на том ТФ, который торгуем. Мера может быть разная. 2) Проверяем, существует ли трейд с принятым нами стопом и имеющий экономический смысл :) (Брать желательно все же больше, чем рискуем потерять). 3) Исходя из стопа и приемлемого риска рассчитываем размер позиции. И не забываем двигать стоп, если все идет хорошо! (Чем больше стоп, тем выше риск).
....
А новичкам никогда нельзя копировать чьи-то действия. А вот читать и учиться можно.
Только новички об этом, как правило, не думают...
Можем, ИМХО, вполне дотянуть до "черной".
-
ТА на фьюче работает намного лучше чем на споте, особенно сейчас, когда шорт запрещен и ВЭБ. другое дело что полностью убрать все сомнения и эмоции не всем и не всегда получается.
вот наглядный пример RIH9 часы.
А не подскажите что это означает? То что пробили канал, но без объемов и поэтому вернулись?
что именно ? на приведенном графике очень много фигур, все сработало с точностью до 100 п. или около этого. другой вопрос вовремя увидеть и сыграть.
посмотрите внимательно, вместе с учебником по ТА, с самого начала график почти все видно :)
-
Картинка из проги АссетМенеджер лучше.
Спасибо
Рад помочь, действительно,удобная штука. Мне почему-то кажется, что остановиться должны на уровне поддержки предыдущей консолидации, то есть в районе 54000. Исходя из постулата ТА, что поддержки потом становятся сопротивлениями, хотя, могу и ошибаться.
Низ зоны консолидации, средняя
Даже дох. кошка 53500 примерно
Извиняюсь, а черная это что?
-
2mk
По поводу стопа 150 пипсов.
Как раз интересно мнение практика - сколько кто стоп ставит. Потому как мне эта наука непонятна пока.
А новичкам никогда нельзя копировать чьи-то действия. А вот читать и учиться можно.
Только новички об этом, как правило, не думают...
Можем, ИМХО, вполне дотянуть до "черной".
Ну, так и предохраняются не все...
А от этого происходит вред здоровью женщины.
Ну, ее черную. Пофиксилась пока.
Погляжу дальше.
2Балаганов
Спасибо. Плохо гол-пл различаю
-
Графичег
-
Картинка из проги АссетМенеджер лучше.
Спасибо
Рад помочь, действительно,удобная штука. Мне почему-то кажется, что остановиться должны на уровне поддержки предыдущей консолидации, то есть в районе 54000. Исходя из постулата ТА, что поддержки потом становятся сопротивлениями, хотя, могу и ошибаться.
Низ зоны консолидации, средняя
Даже дох. кошка 53500 примерно
Извиняюсь, а черная это что?
ЧЕРНАЯ
-
Картинка из проги АссетМенеджер лучше.
Спасибо
Рад помочь, действительно,удобная штука. Мне почему-то кажется, что остановиться должны на уровне поддержки предыдущей консолидации, то есть в районе 54000. Исходя из постулата ТА, что поддержки потом становятся сопротивлениями, хотя, могу и ошибаться.
Низ зоны консолидации, средняя
Даже дох. кошка 53500 примерно
Извиняюсь, а черная это что?
ЧЕРНАЯ
Это сколь. среднее?
-
ага
-
Графичег
Таки интересно, это вообще разворот с ростом до марта или 4 нить волна в нашем падении с декабря и предстоит еще заход на минимумы или ниже, причем не когда-нибудь, а через день-два.
-
Графичег
Таки интересно, это вообще разворот с ростом до марта или 4 нить волна в нашем падении с декабря и предстоит еще заход на минимумы или ниже, причем не когда-нибудь, а через день-два.
Думаю, что будет выделенный вариант.
-
Пока все по плану. Если пробьем фибу, думаю, пойдем выше. Сам жду ниже, в шорте от 53300, стоп 54000. Рисунок пока такой ИМХО.
-
Сегодня покупаю сбер, среднесрочно. аргументы - оттолкнулись от поддержки 16,5, ожидаю подход к ближайшему уровню сопротивления (бывшей поддержки 20,8 на часовиках).
-
На 5 мин. вчера достроилась 5-волновка. Щас - отскок В в рамках корректоза А-В-С.
Потом буде решать с продолжением роста.
2Юрий
А у меня нет понятия среднесрочки. В моем понимании оно предполагает, что когда-ниб будет выше, а вот прямо сейчас мб и пониже. Поскольку пересиживать лоси мне не позволяет внутр. устройство души, понимаю только краткосрочку.
-
На 5 мин. вчера достроилась 5-волновка. Щас - отскок В в рамках корректоза А-В-С.
Потом буде решать с продолжением роста.
2Юрий
А у меня нет понятия среднесрочки. В моем понимании оно предполагает, что когда-ниб будет выше, а вот прямо сейчас мб и пониже. Поскольку пересиживать лоси мне не позволяет внутр. устройство души, понимаю только краткосрочку.
для меня среднесрочка, это значит что могу набирать позу в определенном интервале и могу держать определенное число дней не напрягаясь сиюминутными колебаниями. Сейчас купил сбер (фьюч) по 1770. Еще докуплю по 1700 и 1850 (планирую на этих уровнях). Такой вид позы позволяет мне спокойно следить за позой, не рефлексируя на шумы. Когда же я беру краткосрочную позицию, я тогда не отлучаюсь от монитора не на минуту, таких сделок за день у меня бывает 5-20, ловлю малейшие движения на 5-ных графиках, постоянно ищу инструменты где вижу входы, не важно что это будет, фьюч на акции, золото, нефть, доллар/рубль и т.п., там задача урвать небольшой кусочек. Это сильно утомляет, но окупает.
-
Почему-то мне кажется, что могут нарисовать небольшую голову с плечами и улететь вниз. Хотя 5-волновку тоже вижу.
-
Добрый день!
Еще на 15 мин дивергенция по Макду ???
-
Добрый день!
Еще на 15 мин дивергенция по Макду ???
Не подскажите что это?
-
Добрый день!
Еще на 15 мин дивергенция по Макду ???
Не подскажите что это?
Это значит что индикатор на скользящих средних MACD идет вниз, а график вверх. Это медвежий сигнал.
-
Ну и отлично, значит логика в этом мире есть.
-
Добрый день!
Еще на 15 мин дивергенция по Макду ???
Не подскажите что это?
дивергенция-это расхождение. по теханализу счиатется сильнейшим сигналом на продажу, если достижения нового максимума на рынке сопровождается более низким уровнем показателя МАСD (что показано на графике). смысл в том что МАСD показывает как бы ускорение роста котировок, и считается что чем больше МАСD тем рост "увереннее". а в представленном графике мы видим что котировки повторили максимумы, но "качество" роста хуже (MACD ниже), поэтому этот рост типо "липа". как видите все условно и строится на условных предположениях ;D
-
Народу за объяснения спасибо.
-
Опять же по логике, чем больше народу правильно применяет ТА, тем лучше он работает. ;)
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
это изза этого немного просели?
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
А тех. индекс облигаций как завалился! :-\
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
это изза этого немного просели?
Да, кто-то по рынку влил просадив сразу на 1000 пунктов где-то. На 15-мин вижу голову и плечи. Может, конечно, нашел ее из-за того что поза короткая :) , если реализуется будет где-то 49000.
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
это изза этого немного просели?
Да, кто-то по рынку влил просадив сразу на 1000 пунктов где-то. На 15-мин вижу голову и плечи. Может, конечно, нашел ее из-за того что поза короткая :) , если реализуется будет где-то 49000.
Надо же, наконец и я вижу Г-П. Или В в А-В-С.
Вниз?
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
это изза этого немного просели?
Да, кто-то по рынку влил просадив сразу на 1000 пунктов где-то. На 15-мин вижу голову и плечи. Может, конечно, нашел ее из-за того что поза короткая :) , если реализуется будет где-то 49000.
Надо же, наконец и я вижу Г-П. Или В в А-В-С.
Вниз?
Я не против вниз.
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
это изза этого немного просели?
Да, кто-то по рынку влил просадив сразу на 1000 пунктов где-то. На 15-мин вижу голову и плечи. Может, конечно, нашел ее из-за того что поза короткая :) , если реализуется будет где-то 49000.
Надо же, наконец и я вижу Г-П. Или В в А-В-С.
Вниз?
Честно говоря, очень противоречивое мнение: поза говорит вниз. Большой объем прошедший по фьючу, тоже говорит вниз. Очень не нравится, что на споте кто-то очень упорно покупает Газпром, это меня и смущает :( Стоп крепко держу на верхушке головы.
-
На 5-ти минутках вроде образуются треугольник или клин?
-
Интересно, кто это так хорошо залил фьючей в рынок. ???
это изза этого немного просели?
Да, кто-то по рынку влил просадив сразу на 1000 пунктов где-то. На 15-мин вижу голову и плечи. Может, конечно, нашел ее из-за того что поза короткая :) , если реализуется будет где-то 49000.
Надо же, наконец и я вижу Г-П. Или В в А-В-С.
Вниз?
Честно говоря, очень противоречивое мнение: поза говорит вниз. Большой объем прошедший по фьючу, тоже говорит вниз. Очень не нравится, что на споте кто-то очень упорно покупает Газпром, это меня и смущает :( Стоп крепко держу на верхушке головы.
Кто-то покупает кто-то наливает.
Фьючи ливанули, ну вчер. лонг закрыли на откате. Возм. рисуем С - составную.
-
Все же на 5 мин. клин за сегодня. Это как считается клин на росте или на падении?
-
Все же на 5 мин. клин за сегодня. Это как считается клин на росте или на падении?
Картинка?
-
Все же на 5 мин. клин за сегодня. Это как считается клин на росте или на падении?
Картинка?
вот
(http://iby.ru/rih9-5m.png)
-
Все же на 5 мин. клин за сегодня. Это как считается клин на росте или на падении?
Картинка?
вот
(http://iby.ru/rih9-5m.png)
Что-то они у меня не как у всех вставляются. вот ссылк http://iby.ru/rih9-5m.png
-
Все же на 5 мин. клин за сегодня. Это как считается клин на росте или на падении?
треугольник.
верх. круче нижней.
по классике пробивается вниз.
но я - кэш
-
Все же на 5 мин. клин за сегодня. Это как считается клин на росте или на падении?
треугольник.
верх. круче нижней.
по классике пробивается вниз.
но я - кэш
вот а я думал, что отскок вверх, т.к. не смогли.
-
Ну сейчас на 51000 ляжет и прилипнет навсегда ;)
-
Ну сейчас на 51000 ляжет и прилипнет навсегда ;)
ну уж нет. теперь -вниз.
раньше надо было прилипть
-
Ну сейчас на 51000 ляжет и прилипнет навсегда ;)
ну уж нет. теперь -вниз.
раньше надо было прилипть
А не все равно к "полу" или "потолку" прилипать?
-
Ну сейчас на 51000 ляжет и прилипнет навсегда ;)
ну уж нет. теперь -вниз.
раньше надо было прилипть
А не все равно к "полу" или "потолку" прилипать?
теоретически - куда прилипнет туда и пробьет. А треугольниках про кр мере вроде так.
-
Ну сейчас на 51000 ляжет и прилипнет навсегда ;)
ну уж нет. теперь -вниз.
раньше надо было прилипть
А не все равно к "полу" или "потолку" прилипать?
теоретически - куда прилипнет туда и пробьет. А треугольниках про кр мере вроде так.
и теор. теперь до слю уровня задержки в 50000?
-
Вот клиринг - потушил пробой.
-
Ну сейчас на 51000 ляжет и прилипнет навсегда ;)
ну уж нет. теперь -вниз.
раньше надо было прилипть
А не все равно к "полу" или "потолку" прилипать?
теоретически - куда прилипнет туда и пробьет. А треугольниках про кр мере вроде так.
и теор. теперь до слю уровня задержки в 50000?
на 50000 не вижу поддержки.
я бы сказала, что ниже. мб действительно до шеи 48000. или как пойдет
-
1690 плановая покупка сбера. открытый интерес растет
-
Ну сейчас на 51000 ляжет и прилипнет навсегда ;)
ну уж нет. теперь -вниз.
раньше надо было прилипть
А не все равно к "полу" или "потолку" прилипать?
теоретически - куда прилипнет туда и пробьет. А треугольниках про кр мере вроде так.
и теор. теперь до слю уровня задержки в 50000?
на 50000 не вижу поддержки.
я бы сказала, что ниже. мб действительно до шеи 48000. или как пойдет
А у меня на 50000 фибо 61 и вчера там стояли.
-
Закрыл на 50300 половину позы, остальное держу в расчете на пробой 48000. Стоп все там же 53800, перезайду половиной позы, если снова поднимемся к линии шеи.
-
Картинка из проги АссетМенеджер лучше.
Че за прога? ССылка есть?
-
для сохр. картинок
неск. страниц назад
-
для сохр. картинок
неск. страниц назад
Где ее взять? Или как правильно она называется
-
Где ее взять? Или как правильно она называется
вот можно скачать FastStone_Capture_5.9.zip (http://narod.ru/disk/5155993000/FastStone_Capture_5.9.zip.html)
для удобства сделай ярлык в автозагрузку и в настройках поставь: при нажатии Х свернуть в трей.
-
Ну вот, можно сказать цель по Г-П исполнилась =) Все рады и я тоже. Вторая половина позы ждет 35000, хм, наверное не скоро :(
-
Где ее взять? Или как правильно она называется
вот можно скачать FastStone_Capture_5.9.zip (http://narod.ru/disk/5155993000/FastStone_Capture_5.9.zip.html)
для удобства сделай ярлык в автозагрузку и в настройках поставь: при нажатии Х свернуть в трей.
Спасибо уже нашел
-
а мне думается есть еще запасик маленький на сегодня если попробовать посчитать выход вниз из треугольника
(http://pic.ipicture.ru/uploads/090122/thumbs/296SxdT3Wm.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12032967.html)
-
а мне думается есть еще запасик маленький на сегодня если попробовать посчитать выход вниз из треугольника
(http://pic.ipicture.ru/uploads/090122/thumbs/296SxdT3Wm.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12032967.html)
Для этого у меня еще полпозы висит =) Блин, какое хорошее настроение две неудачных попытки входа и одна просто идеальная.
-
Хочу еще выразить уважение и восхищение госпоже Xcept, благодаря вашему уровню фибо моя уверенность в открытии позы была значительно выше =)
-
Всем привет! На ФОРТСе 2 дня! Первая сделка -10% по депозиту))) Сейчас сижу штаны сушу...
-
Всем привет! На ФОРТСе 2 дня! Первая сделка -10% по депозиту))) Сейчас сижу штаны сушу...
ну чтож вы батенька, вот еслиб -90 процентов тогда штаны, а -10 это детский лепет ;D
-
Всем привет! На ФОРТСе 2 дня! Первая сделка -10% по депозиту))) Сейчас сижу штаны сушу...
Один контракт.
Стопы.
-
Всем привет! На ФОРТСе 2 дня! Первая сделка -10% по депозиту))) Сейчас сижу штаны сушу...
Один контракт.
Стопы.
вот про стопы хотел у Вас лично спросить. насколько опять же другая тема в сравнении со спотом? если учитывать большие плечи, то стоп по идее короткий должен быть, однако насколько я знаю, на фучах качают на раз два шипами, собирая стопы и двигаясь дальше куда и следовало идти. ну скажем, есть некий уровень, мы под ним стопимся, чуть ниже, колят шипом и идут в другую сторону, с другой стороны, далекий стоп, но тогда постоянно перед экраном, дабы не пропустить реальный прорыв против позы. быть может выход в уменьшении плечей и постановке стопа так комфортно, чтобы его сработка не превышала какой-то процент сцета, или сделки. ??? ??? ???
-
Где ее взять? Или как правильно она называется
вот можно скачать FastStone_Capture_5.9.zip (http://narod.ru/disk/5155993000/FastStone_Capture_5.9.zip.html)
для удобства сделай ярлык в автозагрузку и в настройках поставь: при нажатии Х свернуть в трей.
скачал, но екзешный файл не грузится
-
Всем, кто хотел программку для скринов - дал ссылку в соответствующей ветке.
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1100.75.html (http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1100.75.html)
-
Никому RIH9 PUT 45000 не нужны? ;)
-
Всем привет! На ФОРТСе 2 дня! Первая сделка -10% по депозиту))) Сейчас сижу штаны сушу...
Один контракт.
Стопы.
вот про стопы хотел у Вас лично спросить. насколько опять же другая тема в сравнении со спотом? если учитывать большие плечи, то стоп по идее короткий должен быть, однако насколько я знаю, на фучах качают на раз два шипами, собирая стопы и двигаясь дальше куда и следовало идти. ну скажем, есть некий уровень, мы под ним стопимся, чуть ниже, колят шипом и идут в другую сторону, с другой стороны, далекий стоп, но тогда постоянно перед экраном, дабы не пропустить реальный прорыв против позы. быть может выход в уменьшении плечей и постановке стопа так комфортно, чтобы его сработка не превышала какой-то процент сцета, или сделки. ??? ??? ???
Среднесрочку опционами стопят.
Интрадей - есть у нас в скайпе на это Правила.
-
Никому RIH9 PUT 45000 не нужны? ;)
Оставьте, пригодятся.
Фичи скоро рейтинги РФ понизят в очередной раз. Снова они впереди всех.
-
Никому RIH9 PUT 45000 не нужны? ;)
Оставьте, пригодятся.
Фичи скоро рейтинги РФ понизят в очередной раз. Снова они впереди всех.
А у меня еще есть :) Я просто думал завершить "коробочку" - коллы купились, а часть путов осталась. Продать всегда успеем, Вы правы.
-
вот про стопы хотел у Вас лично спросить.
ЗЫ.
Сравнить со спотом не могу - я там не баловалась никогда.
Постоянно перед экраном - это да, а как Вы хотели? ;) Я в самолёте сейчас сижу, перед экраном. В машине тоже перед экраном. Позиции надо пасти, чтоб они жирок нагуливали ;)
-
Никому RIH9 PUT 45000 не нужны? ;)
а почем?
-
Никому RIH9 PUT 45000 не нужны? ;)
а почем?
по 5200 отдам все :)
-
Никому RIH9 PUT 45000 не нужны? ;)
а почем?
по 5200 отдам все :)
не, они завтра по 3500 будут. ;)
-
Никому RIH9 PUT 45000 не нужны? ;)
а почем?
по 5200 отдам все :)
не, они завтра по 3500 будут. ;)
"Но ма-а-ленькие..." (с)
-
1690 плановая покупка сбера. открытый интерес растет
Всем доброе утро! Такс, на вечерочке сработала предпоследняя покупка по 1570. Есть еще запас на одну затарку, могу тариться дальше, но т.к. поза среднесрочная нужно держать хороший запас по ГО, итого средний прайс на данный момент 1670, пока убыток по позиции на утро -60 рублей.
-
Привет всем, есть у меня такие думки — кто как считает? какой вероятен вариант?
-
Привет всем, есть у меня такие думки — кто как считает? какой вероятен вариант?
да че гадать, надо определить вход выход и работать
-
да че гадать, надо определить вход выход и работать
да я вчера в шорт стал уже :-) отталкиваясь от канала на дневках, считаю раз оттолкнулись от верхнего канала — значит сходит вниз
(http://pic.ipicture.ru/uploads/090123/thumbs/5N5jewYZbb.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12068938.html)
просто интересно что другие думают
-
Исхожу из того, что расти не будем пока девальвацию не остановят. По доллар- рубль нужна еще как минимум одна волна вверх, что совпадет с заявкой ЦБ о фиксации курса корзины на 41 и дает рубль-доллар на 36 примерно.
Если это удастся, а шансы есть, получим передышку на акциях и возможность порасти.
А до этого - нудняк вниз.
-
Тоже думаю, что вниз. Классическое двойное дно заманило в лонги очередную порцию "леммингов" и оказалось ложным. Думаю, что это говорит о продолжении хорошего движения вниз. Как я и говорил полдепо в шортах. Вторую половину включу в двух вариантах
1. Если оттолкнемся от 48к дойдем где-нибудь до 49-50 и снова вниз, то откроюсь на пробое.
2. Если сразу пробьем 48к, постараюсь открыть на откате обратно к 48, как к предыдущему уровню поддержки.
-
Добавил по 49200, думаю, что пойдем вниз по этой половине стоп на 50100 (выше последнего максимума на 15-минутках). ИМХО технический отскок отыграли.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
-
Жду на 47000 :-) откупить — может треугольник поможет
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
Все-таки, читать мнения противоречащие собственной позе намного интереснее. Хотя, те которые согласуются с позой приятнее =) Юрий, а что вы думаете, по поводу прогнозов на 11 рублей? Или Вы считаете, что первоначанально будет отскок в район выше 20?
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
Все-таки, читать мнения противоречащие собственной позе намного интереснее. Хотя, те которые согласуются с позой приятнее =) Юрий, а что вы думаете, по поводу прогнозов на 11 рублей? Или Вы считаете, что первоначанально будет отскок в район выше 20?
Г-П видел и вчера, поэтому и оставлял часть средств на случай ее реализации, пока еще не купил. К прогнозам в 11 рублей, 6, 1, 0 я отношусь точно также как и к 70, 180, 1000 ) Цель у меня 20,8).
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
Все-таки, читать мнения противоречащие собственной позе намного интереснее. Хотя, те которые согласуются с позой приятнее =) Юрий, а что вы думаете, по поводу прогнозов на 11 рублей? Или Вы считаете, что первоначанально будет отскок в район выше 20?
Г-П видел и вчера, поэтому и оставлял часть средств на случай ее реализации, пока еще не купил. К прогнозам в 11 рублей, 6, 1, 0 я отношусь точно также как и к 70, 180, 1000 ) Цель у меня 20,8).
Понял, ну по сути ясно. На конкретный момент прогноз -30% выглядит достаточно смелым. Да и выйти всегда можно, при желании.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
Все-таки, читать мнения противоречащие собственной позе намного интереснее. Хотя, те которые согласуются с позой приятнее =) Юрий, а что вы думаете, по поводу прогнозов на 11 рублей? Или Вы считаете, что первоначанально будет отскок в район выше 20?
Г-П видел и вчера, поэтому и оставлял часть средств на случай ее реализации, пока еще не купил. К прогнозам в 11 рублей, 6, 1, 0 я отношусь точно также как и к 70, 180, 1000 ) Цель у меня 20,8).
Думаю рост ОИ подтверждает силу дв-ия по тренду - в дан. случ. вниз, а не противоречит ему.
-
коллеги скажите, кто пользуется отдельным терминалом следящим за фучом сипи в риалтайме? уж очень сильная корреляция с ним, я бы сказал как привязанные ходим за ним. и насколько вы его сильно учитываете в движках?
-
коллеги скажите, кто пользуется отдельным терминалом следящим за фучом сипи в риалтайме? уж очень сильная корреляция с ним, я бы сказал как привязанные ходим за ним. и насколько вы его сильно учитываете в движках?
Я пользуюсь реалтаймовским сипи фьючом, но честно говоря использую только как подтверждающий индикатор, еще в реалтайме смотрю за нефтью и евродолларом, плюс европа. Но несмотря на все это торгую по ТА в основном. Хотя, наверное, можно при определенном навыке и программном обеспечении скальпировать по быстрому с учетом, указанной Вами корреляции.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
-
я строго по панельке реагирую - ходим четко, особенно в вечернюю сессию
-
Всем привет! На ФОРТСе 2 дня! Первая сделка -10% по депозиту))) Сейчас сижу штаны сушу...
Один контракт.
Стопы.
Спасибо, за совет!! Уже пользуюсь... 2 часа - полет нормальный...
-
Люди! Бросьте картинкой по RIH на каких уровнях теперь отскок?
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
Ну и как ОИ может расти за счет шортов? Позицию невозможно открыть без того, чтобы кто-то не открыл противоположную.
-
цель 47000 исполнил треугольник :-) - еще не откупил, начал передумывать...
-
коллеги скажите, кто пользуется отдельным терминалом следящим за фучом сипи в риалтайме? уж очень сильная корреляция с ним, я бы сказал как привязанные ходим за ним. и насколько вы его сильно учитываете в движках?
Я пользуюсь реалтаймовским сипи фьючом, но честно говоря использую только как подтверждающий индикатор, еще в реалтайме смотрю за нефтью и евродолларом, плюс европа. Но несмотря на все это торгую по ТА в основном. Хотя, наверное, можно при определенном навыке и программном обеспечении скальпировать по быстрому с учетом, указанной Вами корреляции.
Скажем так, я планирую пощупать фучи в вечорке, европа уже спать будет)) про ТА, вот сейчас на 5 мин, буквально только в квик, и все..четко работаем фибо и боллинджера. но.... будем смотреть. все свечки хвостатые, как скаты в индийском океане )))) вот я про стопы и спрашивал исходя из этой красоты. у меня товарищ, программер, он сварганил какаую то программу, под альфадирект, вообщем там заявка 1 нажатием выставляется, прога там что еще следит, вообщем весело. поскольку имею квик, предполагаю, что правильно будет работать отложенными заявками, дабы успеть поймать свой пипс, уж пляски очень энергичные, но один ляд все по технике двигается. почему про фуч сипи спросил, ведь если эта цобака дернет в другую сторону, нежели мы, то весь ТА как карточный домик сложится.... вступает уже игра психология и ориентир на него. ведь так?
-
Олег, фото прилепите пожалуйста своё. У нас так принято.
К остальным тоже относится.
-
Жду на 47000 :-) откупить — может треугольник поможет
вот ранее на 25 стр было :-)
цель 47000 исполнил треугольник :-) - еще не откупил, начал передумывать...
-
Думаю, что предположительный более менее нормальный отскок где-то на 45000. Хотя, могу и ошибаться. Я там закрою полпозы от 49200.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
ОИ растет не за счет шортов, т.к. кто-то продает в ответ кто-то покупает. ОИ растет за счет присоединения нов. участников или расширения позиций. и рост ОИ трактуется в пользу продолжения дв-ия, т.к. те, кто окажутся неправы будут крыться, тем самым усиливая тренд.
А сбер если и брать, так на споте, чтоб нервы не трепал.
-
Посмотрел на график еще раз, поставил покупку на 46200.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
Ну и как ОИ может расти за счет шортов? Позицию невозможно открыть без того, чтобы кто-то не открыл противоположную.
хорошо. смысл в следующем- рост ОИ при направленной тенденции подтверждает ее. изменение тенденции вероятно при резком уменьшении ОИ- стопы, фикс.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
Ну и как ОИ может расти за счет шортов? Позицию невозможно открыть без того, чтобы кто-то не открыл противоположную.
хорошо. смысл в следующем- рост ОИ при направленной тенденции подтверждает ее. изменение тенденции вероятно при резком уменьшении ОИ- стопы, фикс.
Попробуйте просто понаблюдать за графиком ОИ. Ярчайшая картинка - в SiH9.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
ОИ растет не за счет шортов, т.к. кто-то продает в ответ кто-то покупает. ОИ растет за счет присоединения нов. участников или расширения позиций. и рост ОИ трактуется в пользу продолжения дв-ия, т.к. те, кто окажутся неправы будут крыться, тем самым усиливая тренд.
А сбер если и брать, так на споте, чтоб нервы не трепал.
вот что значит обучение. умение правильно излагать свои мысли. помимо умения мыслить в правильном направлении :)
-
Олег, фото прилепите пожалуйста своё. У нас так принято.
К остальным тоже относится.
Придется сделать специально...
-
Ну все отпадались похоже. Правда какой-то странный уровень 46300, но у амеров было S$P 802
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
ОИ растет не за счет шортов, т.к. кто-то продает в ответ кто-то покупает. ОИ растет за счет присоединения нов. участников или расширения позиций. и рост ОИ трактуется в пользу продолжения дв-ия, т.к. те, кто окажутся неправы будут крыться, тем самым усиливая тренд.
А сбер если и брать, так на споте, чтоб нервы не трепал.
вот что значит обучение. умение правильно излагать свои мысли. помимо умения мыслить в правильном направлении :)
Не, это я сама такая родилась ;D (ага, уже с золотой медалью на шее, вместо бирки с номерком. прим. Админа)
Алекс, докуда рих мыслите? И ГП?
-
Ну все отпадались похоже. Правда какой-то странный уровень 46300, но у амеров было S$P 802
надо понять куда треугольник прорвет :-) на 15 минутках
(http://pic.ipicture.ru/uploads/090123/thumbs/G67cOMl6r1.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12075544.html)
-
докупать пока не думаю, смотрю
-
объемы везде прошли мощные, цели падения по фибе выполнены, в общем пока жду
-
Ну все отпадались похоже. Правда какой-то странный уровень 46300, но у амеров было S$P 802
надо понять куда треугольник прорвет :-) на 15 минутках
(http://pic.ipicture.ru/uploads/090123/thumbs/G67cOMl6r1.jpg) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12075544.html)
Что-то мне говорит, что как S$P так и мы.
-
Посмотрел на график еще раз, поставил покупку на 46200.
откупить на 46240 хотел, но не дали. нарисовали лоу на 46300. вышел по стопу, защитному.
-
Посмотрел на график еще раз, поставил покупку на 46200.
откупить на 46240 хотел, но не дали. нарисовали лоу на 46300. вышел по стопу, защитному.
А я на обед ходил =) Пришел только что, до заявки чуть-чуть не дошло. Ну сейчас отскочили к бывшему сопротивлению, думаю, это снимет перепроданность в моменте и дальше пойдем вниз.
-
По плану после исполнения заявки, как раз возле 48 хотел снова зашортить, ну теперь посижу пока погляжу.
-
Похоже народ от 47500 снова вниз открывается...
-
Радует что путы со страйком 40000 уже выросли на 20% в цене (покупал по 3200 но не помню, сколько тогда курс доллара был, если не ошибаюсь, как раз до коррекции по баксу покупал). Жду продать с профитом процентов 100.
-
Радует что путы со страйком 40000 уже выросли на 20% в цене (покупал по 3200 но не помню, сколько тогда курс доллара был, если не ошибаюсь, как раз до коррекции по баксу покупал). Жду продать с профитом процентов 100.
Радует, что колы со страйком 50 000 уже упали на 45% ;)
-
Люди киньте пож. пикт. S$P футча с уровнями фибо. Не знаю где такое можно взять
-
Люди киньте пож. пикт. S$P футча с уровнями фибо. Не знаю где такое можно взять
Это?
-
Люди киньте пож. пикт. S$P футча с уровнями фибо. Не знаю где такое можно взять
Это?
Почти такуюже только фъючерса
-
Люди киньте пож. пикт. S$P футча с уровнями фибо. Не знаю где такое можно взять
Это?
Прошу прощения. Картинка неправильная. Но можно нарисовать самому там же :) Это forexpf.
У меня комп тормоз жуткий.
-
1505 плановая покупка, все, сбер куплен
-
1505 плановая покупка, все, сбер куплен
Ну и вытянуд ты его вверх! Я то думаю кто покупает.
-
сбер на 5-ках г-п технично отработал, открытый интерес продолжает расти, жду
я тоже хотел спросить- почему Вы не считаете что ОИ растет за счет шортов?
сам жду сигнала для входа в Сбер на споте.
Ну и как ОИ может расти за счет шортов? Позицию невозможно открыть без того, чтобы кто-то не открыл противоположную.
хорошо. смысл в следующем- рост ОИ при направленной тенденции подтверждает ее. изменение тенденции вероятно при резком уменьшении ОИ- стопы, фикс.
Попробуйте просто понаблюдать за графиком ОИ. Ярчайшая картинка - в SiH9.
СК, спасибо за совет.
Сью, грубо 38000-40000. скорее 38000.
-
1505 плановая покупка, все, сбер куплен
Ну и вытянуд ты его вверх! Я то думаю кто покупает.
спот не ходит за фьючем)
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
это хорошо что вы посвящаете форум в особенности свой психофизологии. без сомнения мы вам поможем, по крайне мере выслушаем вас, и у вас глядишь перестанут трястись руки ;D
-
Смотрю, по идее должны отбиться от 48000. Мне кажется, сейчас неплохая точка для входа, с понятным стопом.
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
это хорошо что вы посвящаете форум в особенности свой психофизологии. без сомнения мы вам поможем, по крайне мере выслушаем вас, и у вас глядишь перестанут трястись руки ;D
На мой взгляд, психология является достаточно важной частью торговли. Если Вы торгуете как бездушная машина или пользуетесь МТС, Вам можно только позавидовать. Вообще полезных постов от Вас в этой ветке не видел.
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
это хорошо что вы посвящаете форум в особенности свой психофизологии. без сомнения мы вам поможем, по крайне мере выслушаем вас, и у вас глядишь перестанут трястись руки ;D
На мой взгляд, психология является достаточно важной частью торговли. Если Вы торгуете как бездушная машина или пользуетесь МТС, Вам можно только позавидовать. Вообще полезных постов от Вас в этой ветке не видел.
зато прочитав ваш пост про трясущиеся руки я мгновенно принял торговое решение ;D
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
это хорошо что вы посвящаете форум в особенности свой психофизологии. без сомнения мы вам поможем, по крайне мере выслушаем вас, и у вас глядишь перестанут трястись руки ;D
На мой взгляд, психология является достаточно важной частью торговли. Если Вы торгуете как бездушная машина или пользуетесь МТС, Вам можно только позавидовать. Вообще полезных постов от Вас в этой ветке не видел.
Объясните, пож-та, то такое плечи на ФОРТСЕ.
2Afecn и Ассетменеджер
Мальчики, не ссорьтесь...
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
это хорошо что вы посвящаете форум в особенности свой психофизологии. без сомнения мы вам поможем, по крайне мере выслушаем вас, и у вас глядишь перестанут трястись руки ;D
На мой взгляд, психология является достаточно важной частью торговли. Если Вы торгуете как бездушная машина или пользуетесь МТС, Вам можно только позавидовать. Вообще полезных постов от Вас в этой ветке не видел.
азарт, страх и т.п. проходят после года торговли, имхо. У меня осталась одна эмоция - любовь к тому что делаю)
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
это хорошо что вы посвящаете форум в особенности свой психофизологии. без сомнения мы вам поможем, по крайне мере выслушаем вас, и у вас глядишь перестанут трястись руки ;D
На мой взгляд, психология является достаточно важной частью торговли. Если Вы торгуете как бездушная машина или пользуетесь МТС, Вам можно только позавидовать. Вообще полезных постов от Вас в этой ветке не видел.
Объясните, пож-та, то такое плечи на ФОРТСЕ.
2Afecn и Ассетменеджер
Мальчики, не ссорьтесь...
Плечом называю момент, когда общий объем позиции превышает размер депозита (то есть если ГО по фьючу 5000, а стоимость 30000, то максимальное плечо, которое можно использовать 1 к 5, то есть на ваших 5000 вам представляют еще сумму денег в 5кратном размере, на ФОРТСе это все условно, потому что деньги взаймы не берутся, но суть та же).
-
Попробовал использовать 1е плечо (обычно торгую, чтобы общий объем был не больше депоза), посидел немного, аж руки дрожали. Подумал, подумал и понял, что слишком некомфортный для меня пока объем, надо постепенно привыкать :(
это хорошо что вы посвящаете форум в особенности свой психофизологии. без сомнения мы вам поможем, по крайне мере выслушаем вас, и у вас глядишь перестанут трястись руки ;D
На мой взгляд, психология является достаточно важной частью торговли. Если Вы торгуете как бездушная машина или пользуетесь МТС, Вам можно только позавидовать. Вообще полезных постов от Вас в этой ветке не видел.
азарт, страх и т.п. проходят после года торговли, имхо. У меня осталась одна эмоция - любовь к тому что делаю)
Хм, у меня сейчас 3й заканчивается. И азарт и страх пока есть, но в значительно меньшем объеме. Думаю, из-за того, что не могу абстрагироваться от денег (тупо оперировать пунктами).
-
А с осени S$P футч не падал ниже 800 всегда отскакивал, вот и сегодня похоже отлетел.
Если не трудно куинте пож. картину с этим футчем с сеткой фибо!
-
Радует что путы со страйком 40000 уже выросли на 20% в цене (покупал по 3200 но не помню, сколько тогда курс доллара был, если не ошибаюсь, как раз до коррекции по баксу покупал). Жду продать с профитом процентов 100.
Радует, что колы со страйком 50 000 уже упали на 45% ;)
а 55 000е коллы мартовские в схеме проданные неделю назад)))), а купленные 45 000е путы февральские.... и даже дают возможность добивать (откупать) 50 000е путы мартовские недалеко от уровней продаж (единственно некомфортная веСЧь в схемке направленной на "юг").
-
А с осени S$P футч не падал ниже 800 всегда отскакивал, вот и сегодня похоже отлетел.
Если не трудно куинте пож. картину с этим футчем с сеткой фибо!
Ну зайди на http://2trade.ru/graph.html А фибо на нем сам нарисуй, по вкусу...
-
Хм, у меня сейчас 3й заканчивается. И азарт и страх пока есть, но в значительно меньшем объеме. Думаю, из-за того, что не могу абстрагироваться от денег (тупо оперировать пунктами).
проценты никогда не считал и не считаю, только пункты и рубли)
-
Ух. Кольнули ниже 800 может все же вниз пойдем.
-
Ух. Кольнули ниже 800 может все же вниз пойдем.
судя по ФОРТСУ народ надеятся на отскок ;D утром когда в первый раз кольнули 800, были гораздо выше. немцы кстати тоже не хотят верить в обвал ;D
-
Ух. Кольнули ниже 800 может все же вниз пойдем.
судя по ФОРТСУ народ надеятся на отскок ;D утром когда в первый раз кольнули 800, были гораздо выше. немцы кстати тоже не хотят верить в обвал ;D
что-то не хотЦа отскок.
-
Сегодня продал 8 опционов колл со страйком 55 000 мартовских по средней 6810 и 8 опционов ПУТ мартовских по средней 6 500, всего в ГО влез на 25% депоза. На 13 марта границы зоны прибыли 41 000.... 68 000 ...
При движении на 5 000 от страйка 55 000 буду перестраиваться... соблюдая принцип - выручка от продажи опционов должна оставаться неизменной.
При ярко выраженном тренде можно "перестроиться" в одну "проданную ветку" и прикупить опционов "по тренду".
Ну что ж... вчера после 18.00
1) откупил 8 проданных 15-го опционов ПУТ мартовских со страйком 55 000 по средней 9 210 ( а продавал по 6 500(( ).
2) продал "в шорт" 7 опцонов КОЛЛ мартовских со страйком 55 000 по средней 3 940 (дополнительно к проданным 15го числа 8ми таким же коллам по цене 6 810) и
3) продал 8 опционов ПУТ мартовских со страйкомм 50 000 по средней 5 945.
Сегодня, 20-го, с утра я не увидел признаков отскока от 50 000 вверх и сделал схему временно направленной "агрессивно" вниз, купив "ближних" - февральских 10 ПУТов со страйком 45 000 по средней цене 2 450. См. рисунок.... пока сомневаюсь насчет этой покупки... несколько агрессивно - но пока подержу - до 45К....46К и там продам, возможно или(((( при 53К((.
В итоге имею 15 проданных в разные дни опционов КОЛЛ со страйком 55 000 по средней существенно выше текущих, 8 проданных опционов ПУТ со страйком 50 000 по средней около текущих и купленные сегодня ближние опционы ПУТ 10 штук со страйком 45 000.
Сегодня с утра предпочел усилить агрессивность схемы "в направлении на юг"
откупил 3 ПУТа мартовских по средней цене 6 900 с малым убытком (около 1 000 пунктов к продаже) и продал 4 КОЛЛа мартовских по средней 5 050... пока схема выгдядит так
-
Коллеги, у нас в ветке все постоянные участники - очень умные и достойные люди, даже новички.
Новым людям рады мы все; в свою очередь, от них ждём уважения к сложившемуся формату.
Вычищать флуд и проч. мне надоело. Засим раз и навсегда хамов, которым в голову ударяет с адреналин, предлагаю игнорить.
-
Сегодня первая торговая сессия на ФОРТС. Оперировал SBRF3.09, +3% ... от лонга... от шорта можно было бы и больше получить, но считаю что тенденция на излете, поэтому рисковать не стал...
-
Уважаемые знатоки! Против Вас играет "молодой и талантливый" г. Москва
Внимание вопрос!
Допустим, если у меня депозит 6 000 рублей. Я покупаю фьючерс с ГО 5 000 рублей. Если вариационная маржа в "+", то все понятно. Что будет если в моменте у меня вариационная маржа по позиции:
а) - 1 000 р.
б) - 2 000 р.
в) - 5 000 р.
г) - 6 000 р.
-
Вот сотворил такую схему. Но очень трудно видеть убыток по футчу ( хотя и зная, что есть прибыль по опционам). Пытаюсь пока найти способ плавно менять дельту.
(http://iby.ru/s1.png)http://iby.ru/s1.png
-
Уважаемые знатоки! Против Вас играет "молодой и талантливый" г. Москва
Внимание вопрос!
Допустим, если у меня депозит 6 000 рублей. Я покупаю фьючерс с ГО 5 000 рублей. Если вариационная маржа в "+", то все понятно. Что будет если в моменте у меня вариационная маржа по позиции:
а) - 1 000 р.
б) - 2 000 р.
в) - 5 000 р.
г) - 6 000 р.
При -5000 Вас попросят добавить Денег или принудительно закроют позицию.
-
А успеют закрыть?
-
Ух. Наконец выходит, что я вышел в ноль! Все что я потерял дергаясь на футчах, я вернут на купленных путах 65000.
И мучает меня вопрос что дальше? Продать все и строить по новой или на вечерке плохо опционы продавать?
-
Ух. Наконец выходит, что я вышел в ноль! Все что я потерял дергаясь на футчах, я вернут на купленных путах 65000.
И мучает меня вопрос что дальше? Продать все и строить по новой или на вечерке плохо опционы продавать?
Вечером ликвидность на рпционах резко падает. Лучше в понедельник. А фьючи я бы гасил сейчас.
-
Ух. Наконец выходит, что я вышел в ноль! Все что я потерял дергаясь на футчах, я вернут на купленных путах 65000.
И мучает меня вопрос что дальше? Продать все и строить по новой или на вечерке плохо опционы продавать?
Вечером ликвидность на рпционах резко падает. Лучше в понедельник. А фьючи я бы гасил сейчас.
Если я сейчас футчи сброшу, то схема станет сильно дельта отрицательной. А вдруг в понедельник взлетим?
-
Ух. Наконец выходит, что я вышел в ноль! Все что я потерял дергаясь на футчах, я вернут на купленных путах 65000.
И мучает меня вопрос что дальше? Продать все и строить по новой или на вечерке плохо опционы продавать?
Вечером ликвидность на рпционах резко падает. Лучше в понедельник. А фьючи я бы гасил сейчас.
Если я сейчас футчи сброшу, то схема станет сильно дельта отрицательной. А вдруг в понедельник взлетим?
Понял, наконец. Позиция длинный фьюч, против длинных путов. Теперь надо при резких движениях фиксировать прибыли и стараться делать это как можно реже. Провалились сильно вниз - сдаешь путы до примерно дельта-нейтральности, взлетели - сдаешь фьючи, и так до закрытия позиции. Мелкие колебания надо пропускать.
-
Мда, все-таки, надо подумать над тем, чтобы пользоваться тейк-профитом. Мог снять практически 6%, а в итоге вышел по стопу :( Не ожидал такого подъема на вечерней сессии.
-
Мда, все-таки, надо подумать над тем, чтобы пользоваться тейк-профитом. Мог снять практически 6%, а в итоге вышел по стопу :( Не ожидал такого подъема на вечерней сессии.
Да. Я вот тоже пропустил момент.
-
Уважаемые знатоки! Против Вас играет "молодой и талантливый" г. Москва
Внимание вопрос!
Допустим, если у меня депозит 6 000 рублей. Я покупаю фьючерс с ГО 5 000 рублей. Если вариационная маржа в "+", то все понятно. Что будет если в моменте у меня вариационная маржа по позиции:
а) - 1 000 р.
б) - 2 000 р.
в) - 5 000 р.
г) - 6 000 р.
А теперь правильный ответ :)
Если по итогам клиринга вариационка 1001 р и больше, Вас принудительно закрывают. Нормальные брокеры предварительно позвонят, предупредят, попросят закрыться самостоятельно.
-
Уважаемые знатоки! Против Вас играет "молодой и талантливый" г. Москва
Внимание вопрос!
Допустим, если у меня депозит 6 000 рублей. Я покупаю фьючерс с ГО 5 000 рублей. Если вариационная маржа в "+", то все понятно. Что будет если в моменте у меня вариационная маржа по позиции:
а) - 1 000 р.
б) - 2 000 р.
в) - 5 000 р.
г) - 6 000 р.
А теперь правильный ответ :)
Если по итогам клиринга вариационка 1001 р и больше, Вас принудительно закрывают. Нормальные брокеры предварительно позвонят, предупредят, попросят закрыться самостоятельно.
А у меня много раз было больше 1000 и вроде не закрывали, или я не замечал?
-
Лимиты не могут быть отрицательными. Дальше арифметика. Или сочувствие риск-менеджменту брокера.
-
Уважаемые знатоки! Против Вас играет "молодой и талантливый" г. Москва
Внимание вопрос!
Допустим, если у меня депозит 6 000 рублей. Я покупаю фьючерс с ГО 5 000 рублей. Если вариационная маржа в "+", то все понятно. Что будет если в моменте у меня вариационная маржа по позиции:
а) - 1 000 р.
б) - 2 000 р.
в) - 5 000 р.
г) - 6 000 р.
А теперь правильный ответ :)
Если по итогам клиринга вариационка 1001 р и больше, Вас принудительно закрывают. Нормальные брокеры предварительно позвонят, предупредят, попросят закрыться самостоятельно.
А у меня много раз было больше 1000 и вроде не закрывали, или я не замечал?
Мой опыт говорит о том, что минус должен сформироваться к клирингу. Если ДО клиринга снова в плюс ушел, то все будет хорошо.
-
МИНУС 1001 в этом примере
-
МИНУС 1001 в этом примере
Ну да "по итогам клиринга". Не заметил. Прошу прощения.
-
МИНУС 1001 в этом примере
А - понял. Т.е. если еще чего на счету есть, то не закроют.
З.Ы. Спец по минусам.
-
Уважаемые знатоки! Против Вас играет "молодой и талантливый" г. Москва
Внимание вопрос!
Допустим, если у меня депозит 6 000 рублей. Я покупаю фьючерс с ГО 5 000 рублей. Если вариационная маржа в "+", то все понятно. Что будет если в моменте у меня вариационная маржа по позиции:
а) - 1 000 р.
б) - 2 000 р.
в) - 5 000 р.
г) - 6 000 р.
А теперь правильный ответ :)
Если по итогам клиринга вариационка 1001 р и больше, Вас принудительно закрывают. Нормальные брокеры предварительно позвонят, предупредят, попросят закрыться самостоятельно.
А у меня много раз было больше 1000 и вроде не закрывали, или я не замечал?
Мой опыт говорит о том, что минус должен сформироваться к клирингу. Если ДО клиринга снова в плюс ушел, то все будет хорошо.
Спасибо, дамы и господа за подробные объяснения!!
Присоединяюсь к соболезнованиям всем тем, кого вынесли вместе с их стопами на вечерней сессии в черную пятницу 23 января.... Могу Вас утешить только одним: "Ребята, меня вынесли вместе с Вами!!!!" )))))))
-
Вот такая картинка получается на "крестиках/ноликах" (клетка = 100п, реверсал = 3)
-
Вот такая картинка получается на "крестиках/ноликах" (клетка = 100п, реверсал = 3)
Тут лучше :)
-
Вот такая картинка получается на "крестиках/ноликах" (клетка = 100п, реверсал = 3)
Тут лучше :)
А чем строил крестики? Давно хотел попробовать, но никого тут с ХО не видел.
-
XLChartPro. есть такая примочка для Excel. На "пауке" поищи :)
-
XLChartPro. есть такая примочка для Excel. На "пауке" поищи :)
Паук это где?
-
думаю возможна коррекция на 55-56К
-
Мда, все-таки, надо подумать над тем, чтобы пользоваться тейк-профитом. Мог снять практически 6%, а в итоге вышел по стопу :( Не ожидал такого подъема на вечерней сессии.
Вы знаете, в квике с эти проблемы, признавались даже брокеры. Может Вы попробуете (если в квике) оперировать отложенными заявками, думаю очень удобно, при волатилити на фортсе, постоянных шипах, это самое то. Скажем, Вы поняли где хотите получить свою прибыль, ну и ставьте отложенную ..сделка если цена не ниже такой-то. я тейк-профит именно так всегда брал, что в трансе, что в кваке.
-
Вот как мне показалось фуч ртс, очень технично торгуется на часах. Фибо прям как по часам, боллинджер также соответствует. Тут к слову об отложенной заявке, поставил чуть ниже уровня ("мелочь оставляем на кассе" (с) Админ), срезал свой кусочек пирога, даже если отвлекся и все хорошо :)
-
Всех приветствую, ну что, с учетом пятничной покупки средння по сберу цена моей позиции составила 1639, позу держу, думаю что через пару дней будет повыше
-
Доброго дня!
Подскажите плз, я правильно понял, что:
1) Покупая фьюч SIH9, я покупаю 1000 виртуальных баксов по текущей цене, например 34500 рублей.
2) Один пункт фьюча RIH9 стоит 20 центов.
-
ну прям бальзам на душу лонгистов :-)
-
Ну что, какие мнения? Разворот? Или очередное закрытие шортов. Почему-то вспоминается чье-то изречение, что отличие бычьего рынка от медвежьего в скорости движения. На медвежьем падение и отскоки намного быстрее. На адекватный рост это что-то непохоже. Кстати, подскажите, это же на новости какой-то растем или нет? Для себя, думаю, что пробьем синюю линию и, возможно, на той же свечке вернемся вниз. Нарисуем двойную вершину и вперед на 35000. Если этого не будет, тогда закрою оставшуюся половину позы и буду думать :) Пока сижу не дергаюсь.
-
Добавил половину депоза в шорт, стоп на 53920.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
-
Нефть пошла к 50. Если вынырнет нефть, фьюч вынырнет за 60000 имхо. Сижу в лонгах с целью отскока 55000. Движение в целом бычье, надеюсь к 55000 вынырнем к концу дня.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
У меня шорт от 52400.
Считаю, рост на споте исчепал себя.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
Волны смотрю если они видны явно, такое бывает довольно редко, а так можно всегда в какой нибудь 5-й волне найти 3-ю подволну глобальной волны Б, которая является продолжающейся 3-й волной))) примерно так. Хотя, с чем получается делать профит, тем и надо пользоваться.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
Волны смотрю если они видны явно, такое бывает довольно редко, а так можно всегда в какой нибудь 5-й волне найти 3-ю подволну глобальной волны Б, которая является продолжающейся 3-й волной))) примерно так. Хотя, с чем получается делать профит, тем и надо пользоваться.
Поддерживаю. Структура понятна - использую.
Чем проще тем лучше.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
Волны смотрю если они видны явно, такое бывает довольно редко, а так можно всегда в какой нибудь 5-й волне найти 3-ю подволну глобальной волны Б, которая является продолжающейся 3-й волной))) примерно так. Хотя, с чем получается делать профит, тем и надо пользоваться.
Мда, вот и я почитал Пректера Фроста, там столько разновидностей всех этих волн, что при желании можно найти их где угодно и увидеть что угодно. Классическую разволновку встречал для себя очень редко, по пальцам можно пересчитать.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
У меня шорт от 52400.
Считаю, рост на споте исчепал себя.
Люди а почему шорт? Вроде везде сплошной позитив?
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
У меня шорт от 52400.
Считаю, рост на споте исчепал себя.
Люди а почему шорт? Вроде везде сплошной позитив?
Если все про него уже знают, то значит его отыграли. А вообще данный рост напоминает скорее отскок, чем рост. А отскоки надо шортить ИМХО Хотя, возможно, есть что-то, чего я не знаю, тогда вылечу по стопу, который получился довольно широким :(
-
Пока все выглядит не более чем технический отскок. нефть в пятницу выросла на снижении стоимости амеровских облигаций. Про отскок в нефтяных фьючерсах можно будет говорить при пробитии и закреплении выше 50$ за бочку лайта.
-
рост произошел на хороших обьемах, так что я бы не стал его уничижительно называть его осткоком. другое дело что коррекция к росту в любом случаи будет и выйти из шортов время будет, а там посмотрим
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
единственное благодаря чему я жив на рынке и прошел без существенных потерь коррекции 2006 и 2008 гг.- это волны. очень часто я не понимаю движения рынка("куда бегут эти идиоты?"), да и само выражения "рынок всегда прав" считаю не верным в корне, и тогда ищу ответа в волнах. это сложнее чем может показаться на первый взгляд и они действительно не дают ответов на все вопросы (иногда еще и рано сливаюсь, т.к. пятые не предсказуемы по большому счету, как и сложные коррекции), но зато всегда покажут где надо быть осторожным и не поддаваться эйфории/панике. на фортс по волнам торгую только очевидные паттерны, что действительно редкость, но вполне можно работать по корреляции с индексами.
что еще добавить...из тех нескольких (6-7) человек, кто еще в конце 2007-начале 2008 предрекали Обвал (именно Обвал!...хотя и не ожидали такого его масштаба) 4 эллиоттчики (включая Демуру и Сысоева).
-
рост произойдет, если реализуется вот такой сценарий
-
вторая часть графиков.
но шансы данного сценария, оцениваю пока, как довольно низкие.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
Волны смотрю если они видны явно, такое бывает довольно редко, а так можно всегда в какой нибудь 5-й волне найти 3-ю подволну глобальной волны Б, которая является продолжающейся 3-й волной))) примерно так. Хотя, с чем получается делать профит, тем и надо пользоваться.
я считаю что нельзя использовать волны отдельно от общей оценки ситуации (межрыночный анализ) и собственно ТА. хотя многие используют волны для стопов и по аналогии с пробойной статегей торговли. и очень важно иметь 1-2 альтернативных сценария. в любом случае использование волновой теории помогает понять движения (я бы даже сказал почувствовать) рынка и когда на всеобщем позитиве вдруг "неожиданно" случается обвал не бегать с дурацким вопросом "какого .... все упало?"
Мда, вот и я почитал Пректера Фроста, там столько разновидностей всех этих волн, что при желании можно найти их где угодно и увидеть что угодно. Классическую разволновку встречал для себя очень редко, по пальцам можно пересчитать.
-
я считаю что нельзя использовать волны отдельно от общей оценки ситуации (межрыночный анализ) и собственно ТА. хотя многие используют волны для стопов и по аналогии с пробойной статегей торговли. и очень важно иметь 1-2 альтернативных сценария. в любом случае использование волновой теории помогает понять движения (я бы даже сказал почувствовать) рынка и когда на всеобщем позитиве вдруг "неожиданно" случается обвал не бегать с дурацким вопросом "какого .... все упало?"
-
я считаю что нельзя использовать волны отдельно от общей оценки ситуации (межрыночный анализ) и собственно ТА. хотя многие используют волны для стопов и по аналогии с пробойной статегей торговли. и очень важно иметь 1-2 альтернативных сценария. в любом случае использование волновой теории помогает понять движения (я бы даже сказал почувствовать) рынка и когда на всеобщем позитиве вдруг "неожиданно" случается обвал не бегать с дурацким вопросом "какого .... все упало?"
Понял, спасибо. Похоже, все-таки, придется напрячь мозги и разобраться.
-
Да, кстати, добавить успел по 52815 только, выше не получилось. Если мой сценарий окажется правдивым буду очень рад, если нет по стопу выбьют. Почитываю wipp'а и задумываюсь над тем, что хорошо бы поизучать волны, а то не очень понимаю происходящее. Насколько я понял по волнам мы можем увидеть разворот?
У меня шорт от 52400.
Считаю, рост на споте исчепал себя.
Люди а почему шорт? Вроде везде сплошной позитив?
Потому что именно этот позитив привел нас туда куда мы выросли. Ну, выросли и выросли. Отыграли его.
-
Мда, по ходу снова по стопу вылечу, хотя, конечно, всякое может быть. Кто же так деньги вливает, смотрю на мамбу, такое ощущение, что просто кому-то дали кучу денег и сказали покупай на все.
-
Мда, по ходу снова по стопу вылечу, хотя, конечно, всякое может быть. Кто же так деньги вливает, смотрю на мамбу, такое ощущение, что просто кому-то дали кучу денег и сказали покупай на все.
Я вышла. Не подвели спотовые правила. Скальп вышел, а не тренд
-
Мда, по ходу снова по стопу вылечу, хотя, конечно, всякое может быть. Кто же так деньги вливает, смотрю на мамбу, такое ощущение, что просто кому-то дали кучу денег и сказали покупай на все.
Я вышла. Не подвели спотовые правила. Скальп вышел, а не тренд
Непонятно начем растем? Почему RIH вырос в два раза сильнее спота?
P/S/ Что за правила?
-
Мда, по ходу снова по стопу вылечу, хотя, конечно, всякое может быть. Кто же так деньги вливает, смотрю на мамбу, такое ощущение, что просто кому-то дали кучу денег и сказали покупай на все.
Я вышла. Не подвели спотовые правила. Скальп вышел, а не тренд
Да, что-то, вспоминаю правило, если все плохо, но рынок все равно ползет вверх, то надо подумать о смене позы на противоположную. Но на данный момент сигналов вверх пока не вижу, так же как и устойчивого роста ИМХО.
-
Мда, по ходу снова по стопу вылечу, хотя, конечно, всякое может быть. Кто же так деньги вливает, смотрю на мамбу, такое ощущение, что просто кому-то дали кучу денег и сказали покупай на все.
Я вышла. Не подвели спотовые правила. Скальп вышел, а не тренд
Да, что-то, вспоминаю правило, если все плохо, но рынок все равно ползет вверх, то надо подумать о смене позы на противоположную. Но на данный момент сигналов вверх пока не вижу, так же как и устойчивого роста ИМХО.
Это правильно, но слишком обще. В дан. случае, ожидала увидеть А-В-С более резкую что ли, а мы сели в боковичок. На прорыве боковичка вниз и вышла.
Очень хотят расти, но еще одной волны вниз не хватает. ИМХО. Жду ГП-98. РТС-490
-
Иллюстрация к намеку Fitch на возможное понижение рейтинга РФ. Цифры на 23.01.2009
РФ - 790, EM - 779.
-
Вот и я вылетел :-[ . Теперь по итогам месяца -1.9% от депо. Медведов нагнули по полной программе.
-
Вот и я вылетел :-[ . Теперь по итогам месяца -1.9% от депо. Медведов нагнули по полной программе.
м-дя.
я таких в случаях снижаю объем и отрабатываю лося меньшим сайзом.
коньяк еще хорошо помогает и в тяжелых случаях попойка в компании.
-
Вот и я вылетел :-[ . Теперь по итогам месяца -1.9% от депо. Медведов нагнули по полной программе.
м-дя.
я таких в случаях снижаю объем и отрабатываю лося меньшим сайзом.
коньяк еще хорошо помогает и в тяжелых случаях попойка в компании.
Не пью принципиально. В принципе, не расстроен, просто думаю, что же будет дальше и где дальше искать точки входа в рынок. Пока для себя не вижу этих точек. А когда сильно неудачный день привожу нервы в порядок с помощью аутотренинга, классная штука, лучше коньяка ИМХО и полезнее :)
-
Вот и я вылетел :-[ . Теперь по итогам месяца -1.9% от депо. Медведов нагнули по полной программе.
Всего то. Счастливый!
-
Вот и я вылетел :-[ . Теперь по итогам месяца -1.9% от депо. Медведов нагнули по полной программе.
м-дя.
я таких в случаях снижаю объем и отрабатываю лося меньшим сайзом.
коньяк еще хорошо помогает и в тяжелых случаях попойка в компании.
Не пью принципиально. В принципе, не расстроен, просто думаю, что же будет дальше и где дальше искать точки входа в рынок. Пока для себя не вижу этих точек. А когда сильно неудачный день привожу нервы в порядок с помощью аутотренинга, классная штука, лучше коньяка ИМХО и полезнее :)
Какие заклинания?
-
Вот и я вылетел :-[ . Теперь по итогам месяца -1.9% от депо. Медведов нагнули по полной программе.
м-дя.
я таких в случаях снижаю объем и отрабатываю лося меньшим сайзом.
коньяк еще хорошо помогает и в тяжелых случаях попойка в компании.
Не пью принципиально. В принципе, не расстроен, просто думаю, что же будет дальше и где дальше искать точки входа в рынок. Пока для себя не вижу этих точек. А когда сильно неудачный день привожу нервы в порядок с помощью аутотренинга, классная штука, лучше коньяка ИМХО и полезнее :)
Какие заклинания?
кстати, мне еще йога великолепно помогает. если вечером - снимает напряженно, утренняя - 7-9 утра, дает что-то вроде иммунитета на день. :)
-
Вот и я вылетел :-[ . Теперь по итогам месяца -1.9% от депо. Медведов нагнули по полной программе.
м-дя.
я таких в случаях снижаю объем и отрабатываю лося меньшим сайзом.
коньяк еще хорошо помогает и в тяжелых случаях попойка в компании.
Не пью принципиально. В принципе, не расстроен, просто думаю, что же будет дальше и где дальше искать точки входа в рынок. Пока для себя не вижу этих точек. А когда сильно неудачный день привожу нервы в порядок с помощью аутотренинга, классная штука, лучше коньяка ИМХО и полезнее :)
Например, 56400 - верх. зоны проторговки + фибо о пред роста.
И все же потом жду еще одну вниз
-
Добрый вечер!
На часовиках рост объемом не поддерживается, еще и облигации падают, бъемся об верхнюю границу нисходящего канала, и об 38,2% по фибе от мах 24,12. Думаю что пойдем вниз, но сама кеш смотрю, что будет дальше и буду уже присоединяься к движению ;)
-
Про доллар. Крестиками помечены не клады, а всего лишь цели :)
-
как трейдеров седня ростом зашугали.
боятся на срочке шортить(.
-
Всем ДВ...блин.... ну, вы и наторговали днем(((..... еще немного вверх и от 57 000 у меня "нервячок" по позе приближенной к среднесрочной начнется.... предел терпимости 61 000.... не люблю перестраивать опционные позы.... построил и 2-3 недели курю. От "покупок опционов" схемы считаю рановато строить ... подразумеваемая волатильность хоть и выше исторической, но ненамного . Пока подожду "модификации" купленных стредлов делать (лонг фьючей числом помЕнее и лонг ПУТов числом побОлее, то на чем выезжал летом - осенью).
А сейчас врубаю Metatreder 4 Форексовский ... в он-лайн фьюч СиП500, голда, брент и начну свой "расколбас" до 23.50 на RIH9.... с началом торгового дня, в общем))
-
сорри.... присобачил старый "слепок"... вот так сейчас... немного вверх - и перестраиваться((((... присоединюсь к Sue по поводу коньяка(((
-
Добрый вечер!
На часовиках рост объемом не поддерживается, еще и облигации падают, бъемся об верхнюю границу нисходящего канала, и об 38,2% по фибе от мах 24,12. Думаю что пойдем вниз, но сама кеш смотрю, что будет дальше и буду уже присоединяься к движению ;)
На Вашем графике я вижу фигуру "двойное дно".
-
Добрый вечер!
На часовиках рост объемом не поддерживается, еще и облигации падают, бъемся об верхнюю границу нисходящего канала, и об 38,2% по фибе от мах 24,12. Думаю что пойдем вниз, но сама кеш смотрю, что будет дальше и буду уже присоединяься к движению ;)
На Вашем графике я вижу фигуру "двойное дно".
если фьючи на СиПи и нефть будут также зеленеть, то можно сказать, что фигура двойное дно подтвердится сегодня и можно будет играть.
-
цели озвученные ранее достигнуты, потому пока работаю от шорта все что выше 53500.
цели внизу считаю не отменены...пока...но сомнения имеются. подтвержения сомнениям- закрепление выше 55000.
неопределнность имеет место...повторяется сценарий ноября-декабря: таинственный покупатель выпихивает ММВБ выше 600...зачем? мне не понять, но это реальность, которую надо учитывать. если ММВБ не сумеет быстро аннигилировать рост и закрепится выше 560-570, надо будет переворачиваться- деньги не хотят пускать к 350РТС.
-
на Лукофьюче треугольник на падении с выходом вниз случился. цель 10500.
-
Дивер на макде рих
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
Честно говоря, пока не понимаю происходящего. Рынок просто заливают деньгами, похоже на дни, когда выходил ВЭБ и тарил "на все". В то же время нефть уже -3.72%. Отчеты с выручками за период, когда нефть стоила меньше 50 еще не выходили, и когда выйдут, думаю, они будут не самыми оптимистичными. ИМХО самое интересное начнется как раз тогда.
Сейчас очень хочется зашортить, но в нынешних условиях жду новых сигналов. Поэтому пока "кэш".
-
Сегодня продал 8 опционов колл со страйком 55 000 мартовских по средней 6810 и 8 опционов ПУТ мартовских по средней 6 500, всего в ГО влез на 25% депоза. На 13 марта границы зоны прибыли 41 000.... 68 000 (см. рисунок),
но СПАТЬ - как в декабре - не буду.
Посморел на то, что было мною сформировано по опционам 15го января и задумался... на рисунке - то, что бы я видел на сегодняшний день.... Успех мне приносил подход близкий к классическому - в прошлом году я выжил и заработал на модификациях "купленных" стредлов с высокой долей купленных ПУТов при ВЫСОКОЙ волатильности, ЗНАЧИТЕЛЬНО выше Исторической. С ноября - на снижающейся волатильности строил схемы "от продаж" "ближних" - 1-месячных опционов..... итог - ноябрь - декабрь, держал позу 3 недели в "проданном" стренгле из коллов и путов и получил +10% к депозу, декабрь - январь - держал "проданный стренгл" около 3х недель - фикс около нуля....
А тут дернулся и "искусственно" "сагрессивничал" в направлении "на юг", перестроив начальное - от 15 января.... Волатильность "болтается" возле исторической (сейчас немного больше), в принципе, еще должны работать и продажные схемы... границы то были 42К... 68К. Если держусь принципов "поближе к опционной классике", значит и ДЕРЖИ "принцип" до обозначенных границ....
Похоже, в опционах схемах лучше "спать" среднесрочно и не дергаться...Только кое - что надо иметь из титана и не вбивать при "продажных" схемах изначально в ГО более 25... 40% и, вполне можно при нормальном (не аномально волатильном как в прошлом году, а нормальном) рынке брать в среднем в месяц "свои" 3%...7%....
Блин... повод еще и еще раз подумать....
-
... и реагировать на границы или существенные изменения волатильности....
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
Честно говоря, пока не понимаю происходящего. Рынок просто заливают деньгами, похоже на дни, когда выходил ВЭБ и тарил "на все". В то же время нефть уже -3.72%. Отчеты с выручками за период, когда нефть стоила меньше 50 еще не выходили, и когда выйдут, думаю, они будут не самыми оптимистичными. ИМХО самое интересное начнется как раз тогда.
Сейчас очень хочется зашортить, но в нынешних условиях жду новых сигналов. Поэтому пока "кэш".
На чем то нам надо сделать волну вниз.
Завтра и оформим.
Лук скоро лопнет.
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
я не верю в копии на одинаковых тайм-фреймах. модифиакции- да, но сходство не явное и как правило выявляется уже задним числом. копии бывают на разных временных уровнях, как кристаллическая структура- разного размера но одинаковой формы. иначе слишком просто быбло бы.
шорт, что еще остается...с коротким стопом.
Сью, Вы все-таки настаивает что волна идет с декабря? дело Ваше конечно, но Вы ошибаетесь.
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
я не верю в копии на одинаковых тайм-фреймах. модифиакции- да, но сходство не явное и как правило выявляется уже задним числом. копии бывают на разных временных уровнях, как кристаллическая структура- разного размера но одинаковой формы. иначе слишком просто быбло бы.
шорт, что еще остается...с коротким стопом.
Сью, Вы все-таки настаивает что волна идет с декабря? дело Ваше конечно, но Вы ошибаетесь.
Да, насчет шорта полностью с Вами солидарен, особенно глядя на падающую нефть. Зашел небольшим объемом на 15% от депо, тоже с коротким стопом.
-
ОИ в РИХе после хая сегодня начал рости. после вечернего выноса в обе стороны сократился и продолжает. народ кроет позы. поскольку шортистам крыть уже нечего, их вынесли 4 раза, то перед ФРС и ВВП видимо будут крыться лонгисты.
-
Количество открытых позиций SIH9 опять выросло больше 300 тыс.
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
Сью, Вы все-таки настаивает что волна идет с декабря? дело Ваше конечно, но Вы ошибаетесь.
В картинке - то что я имела в виду.
Скажите, а можно нарисовать ОИ как окошко в графике как и объем?
Аля, как рассматриваете путы, открытые в Луке - как поддержку при падении или препятствие на пути роста?
И что вообще по ситуации?
В целом, думаю, если сюда потекут деньги от продажи бакса, будем выше, неакватно, но выше.
По росту ОИ во фьюче бакс-рубль, опять непонятно как трактовать, пока волна-то падающая. Тогда рост ОИ - за продолжение тенденции.
Или - к перелому?
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
Сью, Вы все-таки настаивает что волна идет с декабря? дело Ваше конечно, но Вы ошибаетесь.
В картинке - то что я имела в виду.
Скажите, а можно нарисовать ОИ как окошко в графике как и объем?
Можно, конечно. параметр называется "Кол-во откр.поз." (Добавить график... - Новый источник - Таблица исторических значений параметров)
-
Появилась мысль, что сделают нам март - копию прошлого года. Девальвация остановилась пока. В волне с декабря все же требуется еще одна (как минимум) вниз. И потом будем пытаться расти.
Какие мнения?
Сью, Вы все-таки настаивает что волна идет с декабря? дело Ваше конечно, но Вы ошибаетесь.
В картинке - то что я имела в виду.
Скажите, а можно нарисовать ОИ как окошко в графике как и объем?
Спасибо. Поставила для Риха. Но почему-то данные только за сегодня. А старые надо подкачать?
Можно, конечно. параметр называется "Кол-во откр.поз." (Добавить график... - Новый источник - Таблица исторических значений параметров)
-
Аля, как рассматриваете путы, открытые в Луке - как поддержку при падении или препятствие на пути роста?
И что вообще по ситуации?
В каких числах открыли? Если на днях, то хедж портфеля скорее всего.
По ситуации - все по плану. Хотели вверх (упорно вырывались в контангу на той неделе) - получили вверх. Сходили вверх, толчемся аж под двумя совпавшими сопротивлениями.
Продолжаю продавать колы в деньгах.
-
Спасибо. Поставила для Риха. Но почему-то данные только за сегодня. А старые надо подкачать?
Наверное. У меня тоже глючит этот параметр.
-
Вроде котангу здесь все дружно зашортили и я в том числе. Где ждем-то по RIH9? Я на 50455 тэйк-профит выставил. Ниже не вижу пока.
-
по ОИ не знаю, у меня в Смарте жмешь на кнопочку ОИ и получаешь ОИ за весь доступный период.
по картинке.
левая волна- это отдельная отыгранная тема. импульс она или нет, особого значения уже имеет. я ее раскаладывал тройкой, но формально она действительно может быть импульсом.
далее декабрьский вверх-вниз. тут очевидно что это обе тройки. там импульс никак не воткнешь. остается последняя. собственно как уже писал 2варианта- либо А (или 1) , либо С плоскости.
-
Вроде котангу здесь все дружно зашортили и я в том числе. Где ждем-то по RIH9? Я на 50455 тэйк-профит выставил. Ниже не вижу пока.
надо смотреть как 51500 пройдет, если пройдет. там и на 51000 основные поддержки сейчас. ИМХО
-
Аля, как рассматриваете путы, открытые в Луке - как поддержку при падении или препятствие на пути роста?
И что вообще по ситуации?
В каких числах открыли? Если на днях, то хедж портфеля скорее всего.
По ситуации - все по плану. Хотели вверх (упорно вырывались в контангу на той неделе) - получили вверх. Сходили вверх, толчемся аж под двумя совпавшими сопротивлениями.
Продолжаю продавать колы в деньгах.
Пасиб за прорисовку.... бальзам, дополнительный, так сказать на душу... возможно и не зря держу схему вниз агрессивно, более половины поз в схеме - проданные коллы со страйком 55 000 (есть и проданные 50 000 е путы - не все откупил и купленные путы 45 000е), вчера в это время приводил свою схему (держу с 20го).... и до моих пограничных - переломно - перестроечных 57 000 по RIH9 рынок так и не дошел)))) ... тем паче до "предела терпимости"
-
офф. Не знаеш случаем программку которая бы строила графики p/l для опционов на фъючерс совместно с самим фъючерсом?
-
офф. Не знаеш случаем программку которая бы строила графики p/l для опционов на фъючерс совместно с самим фъючерсом?
Самое доступное - залезть на www.option.ru - Cервисы - Анализ опционов и "прорисовывайте" все совместно (сочетания опций друг с другом и совместно с фьючом) синяя - на момент экспирации, красная линия - сейчас и менять даты можно.
-
Полезно ДО построения поз, огрехи видны... подправил и сформировал потом близко к рисунку...
-
Полезно ДО построения поз, огрехи видны... подправил и сформировал потом близко к рисунку...
Да спасибо. Я ее пробовал, но что-то она не рисовал футчи, а сейчас посмотрел - рисует.
-
нефть марки URALS снизилась на 7,7% ! о каком росте или перспективе роста может идти речь ? рост рынка на 10% вчерашний, это всего лишь возможность выйти крупняку за счет мелочи !!!
-
нефть марки URALS снизилась на 7,7% ! о каком росте или перспективе роста может идти речь ? рост рынка на 10% вчерашний, это всего лишь возможность выйти крупняку за счет мелочи !!!
но это всеже выше чем февральский!
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
Что-то топчемся на месте - чего-то ждем видимо. Чего?
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
И какие цели вверх? 56400?
-
Может и расстреляют, там еще старое сопротивление ИМХО. Стоп на 49930.
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
И какие цели вверх? 56400?
Тоже думаю, что если пробьем, следующая цель 56400 по фибо.
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
Мда, похоже, все-таки, будут стрелять =)
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
Мда, похоже, все-таки, будут стрелять =)
Все равно грызет мысль, что даже если в рост пойдем, одной волны вниз не хватает.
Погляжу пока.
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
Мда, похоже, все-таки, будут стрелять =)
Все равно грызет мысль, что даже если в рост пойдем, одной волны вниз не хватает.
Погляжу пока.
Перезашел в шорт, не верю в рост :) Особенно при вчерашней нефти. Плюс запасы сегодня тоже не думаю, что выйдут оптимистичные.
-
рих пробил треуг вверх
еще один расстрела шортов?
Мда, похоже, все-таки, будут стрелять =)
Все равно грызет мысль, что даже если в рост пойдем, одной волны вниз не хватает.
Погляжу пока.
Перезашел в шорт, не верю в рост :) Особенно при вчерашней нефти. Плюс запасы сегодня тоже не думаю, что выйдут оптимистичные.
Прямо сейчас не верю тоже. Тем более чем девальвацмя не закончилась пока. Фьючи на рост бакса реагируют умеренно.
Уровень 56400. - возможно. как верх. проторговки.
Сейчас по факту играем не нефть, а амеров.
Все же думаю, что сейчас затягивают мелочь под фикс крупняка.
-
А треуг пробили и тестируют сверху теперь.
Оптимисты...
-
Все же думаю, что сейчас затягивают мелочь под фикс крупняка.
вы думаете крупняк будет фиксить лонг или убытки?
-
Все же думаю, что сейчас затягивают мелочь под фикс крупняка.
вы думаете крупняк будет фиксить лонг или убытки?
лонги. с целью перезайти ниже
-
Все же думаю, что сейчас затягивают мелочь под фикс крупняка.
вы думаете крупняк будет фиксить лонг или убытки?
лонги. с целью перезайти ниже
такие цели обычно как раз у мелких спекулей) в общем держу лонг и поводов для продаж не вижу
-
Все же думаю, что сейчас затягивают мелочь под фикс крупняка.
вы думаете крупняк будет фиксить лонг или убытки?
лонги. с целью перезайти ниже
такие цели обычно как раз у мелких спекулей) в общем держу лонг и поводов для продаж не вижу
10-15% - неплохо за пару дней.
Кэш.
-
Все же думаю, что сейчас затягивают мелочь под фикс крупняка.
вы думаете крупняк будет фиксить лонг или убытки?
крупняк зафиксировал прибыль вчера. пока игры нет серьезной.
-
Ну наконец-то! :)
С 5 февраля на срочном рынке биржи РТС стартует торговля фьючерсными контрактами на пары "евро-доллар" и "евро-рубль". В дальнейшем планируется запуск и опционов на соответствующие пары. В РТС новым инструментом рассчитывают заинтересовать некрупные компании и частных инвесторов.
-
Ну наконец-то! :)
С 5 февраля на срочном рынке биржи РТС стартует торговля фьючерсными контрактами на пары "евро-доллар" и "евро-рубль". В дальнейшем планируется запуск и опционов на соответствующие пары. В РТС новым инструментом рассчитывают заинтересовать некрупные компании и частных инвесторов.
Читал про контракты новые, но дату не нашел, поэтому молчал. Ура-а-а! :)
-
В SiH9 ОИ приближается к 400 000. На глазах пухнет. Фьюч стоит на месте... Куда рвать будет?
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
Как куда? :) Там заходы лотами по 5000 каждые 30 минут примерно...
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
Как куда? :) Там заходы лотами по 5000 каждые 30 минут примерно...
Так и куда?
И где заходы?
В доллар, рих?
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
Как куда? :) Там заходы лотами по 5000 каждые 30 минут примерно...
Так и куда?
И где заходы?
В доллар, рих?
Заходы в Sih9 по на уровне 37400-37420
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
по логике вниз. но во-первых, с логикой у рынка напряженно (т.е. доходит как до жирафа). а во-вторых, у нас на росте девальвацию играют вверх, как вначале января- не сразу доходит что для тех кто уже в акциях это минус.
-
В смысле заходят в SIH под оставшийся девал рубля? А акции тогда поедут вниз и RIHа за ними — правильно ?
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
Как куда? :) Там заходы лотами по 5000 каждые 30 минут примерно...
Так и куда?
И где заходы?
В доллар, рих?
Заходы в Sih9 по на уровне 37400-37420
34700-34720 разумеется...
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
по логике вниз. но во-первых, с логикой у рынка напряженно (т.е. доходит как до жирафа). а во-вторых, у нас на росте девальвацию играют вверх, как вначале января- не сразу доходит что для тех кто уже в акциях это минус.
ага. теоретически.
эти отскоки вверх уже а на волны не раскладываются)). у меня.
оастается просто ждать, что к пятнице будем ниже.
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
по логике вниз. но во-первых, с логикой у рынка напряженно (т.е. доходит как до жирафа). а во-вторых, у нас на росте девальвацию играют вверх, как вначале января- не сразу доходит что для тех кто уже в акциях это минус.
Я бы сказала, что до жирафёнка РТС доходит всё ж существенно быстрее, нежели до мега-жирафа ММВБ ;)
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
по логике вниз. но во-первых, с логикой у рынка напряженно (т.е. доходит как до жирафа). а во-вторых, у нас на росте девальвацию играют вверх, как вначале января- не сразу доходит что для тех кто уже в акциях это минус.
ага. теоретически.
эти отскоки вверх уже а на волны не раскладываются)). у меня.
оастается просто ждать, что к пятнице будем ниже.
в любом при неопределенности не надо дергаться. во-первых, это не только для нас неопредленность- крупняк тоже сейчас не знает что ждать от амеров
да, возможно вход в пятницу-понедельник был инсайдерский. и предполагает дальнейший рост. заметьте- вход был на споте, не в РИХ. как только закончатся выплаты и дефицит рублей утратит остроту, бакс двинет к верхней границе. т.е. РТС, а значит, и РИХ будут хуже при возможном росте. так вот, по аналогии с инсайдерским входом 11.03.2008 это не значит что рост будет "прям счас".
далее- предположим таки завершилась вниз С-плоскости и теперь нас ждет некий рост. тогда в рамках него все равно будет некая 2 или В. конечно она может оказаться плоской и не уйти ниже 600ММВБ, но шансы этого невелики- 2е обычно зигзаги или плоскости с глубокой "С". учитывая что особых покупок сейчас не наблюдается (тут я могу ошибаться- есть другие специалисты по скрытой скупке у нас на форуме- сужу по OBV & MFI), народец перед ВВП должон пофиксится на всякий пожарный. там и ловим.
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
по логике вниз. но во-первых, с логикой у рынка напряженно (т.е. доходит как до жирафа). а во-вторых, у нас на росте девальвацию играют вверх, как вначале января- не сразу доходит что для тех кто уже в акциях это минус.
Я бы сказала, что до жирафёнка РТС доходит всё ж существенно быстрее, нежели до мега-жирафа ММВБ ;)
это во всех отношениях логично, начиная от длины шеи ;D
-
Судя по диверу на Макде - вверх. И куда пойдеут акции тогда?
по логике вниз. но во-первых, с логикой у рынка напряженно (т.е. доходит как до жирафа). а во-вторых, у нас на росте девальвацию играют вверх, как вначале января- не сразу доходит что для тех кто уже в акциях это минус.
ага. теоретически.
эти отскоки вверх уже а на волны не раскладываются)). у меня.
оастается просто ждать, что к пятнице будем ниже.
в любом при неопределенности не надо дергаться. во-первых, это не только для нас неопредленность- крупняк тоже сейчас не знает что ждать от амеров
да, возможно вход в пятницу-понедельник был инсайдерский. и предполагает дальнейший рост. заметьте- вход был на споте, не в РИХ. как только закончатся выплаты и дефицит рублей утратит остроту, бакс двинет к верхней границе. т.е. РТС, а значит, и РИХ будут хуже при возможном росте. так вот, по аналогии с инсайдерским входом 11.03.2008 это не значит что рост будет "прям счас".
далее- предположим таки завершилась вниз С-плоскости и теперь нас ждет некий рост. тогда в рамках него все равно будет некая 2 или В. конечно она может оказаться плоской и не уйти ниже 600ММВБ, но шансы этого невелики- 2е обычно зигзаги или плоскости с глубокой "С". учитывая что особых покупок сейчас не наблюдается (тут я могу ошибаться- есть другие специалисты по скрытой скупке у нас на форуме- сужу по OBV & MFI), народец перед ВВП должон пофиксится на всякий пожарный. там и ловим.
Скальпирую, рих на 5 мин по макду.
Относительно, отката после заходной, даже в случае роста - согласна.
Понятия средне-ср. и краткоср. позы тоже не имею, потому у меня только один контракт.))
-
к вопросу о техничности фортса.
очень красивая картинка.
толстая линия- 200ЕМА, тонкая- 200SMA.
не исключаю что пробой до 57700 может оказаться ложным. в таком случае при возвращении в канал под средние, вероятно движение к его нижней грани с последующим ее ложным пробоем вниз.
слева бары- кластеры
-
а теперь к вопросу практики- видеть все это (и даже писать об этом движении в форум) и взять его- две большие разницы. :'(
-
а теперь к вопросу практики- видеть все это (и даже писать об этом движении в форум) и взять его- две большие разницы. :'(
Само собой. И я считаю, что это нормально. Идей и должно быть больше чем реализаций. Главное, не переходить только на теорию, а поддерживать разумное сочетание.
Могу и месяц и два не торговать, коли мыслей нет.
-
а теперь к вопросу практики- видеть все это (и даже писать об этом движении в форум) и взять его- две большие разницы. :'(
Само собой. И я считаю, что это нормально. Идей и должно быть больше чем реализаций. Главное, не переходить только на теорию, а поддерживать разумное сочетание.
Могу и месяц и два не торговать, коли мыслей нет.
Здесь я с Вами не согласен. Мое мнение, что любую идею на рынке нужно пробовать реализовать, небольшим сайзом, но надо пробовать. Чего сидеть ждать)
-
а теперь к вопросу практики- видеть все это (и даже писать об этом движении в форум) и взять его- две большие разницы. :'(
Само собой. И я считаю, что это нормально. Идей и должно быть больше чем реализаций. Главное, не переходить только на теорию, а поддерживать разумное сочетание.
Могу и месяц и два не торговать, коли мыслей нет.
у меня здесь примета есть. если страшно на треть портфеля сделать, тогда ничего и не надо.
А после НГ, у меня все идеи какие смазанные. На 2/3 как-будто. Ну и х... с ними.
Здесь я с Вами не согласен. Мое мнение, что любую идею на рынке нужно пробовать реализовать, небольшим сайзом, но надо пробовать. Чего сидеть ждать)
-
у меня здесь примета есть. если страшно на треть портфеля сделать, тогда ничего и не надо.
А после НГ, у меня все идеи какие смазанные. На 2/3 как-будто. Ну и х... с ними.
Здесь я с Вами не согласен. Мое мнение, что любую идею на рынке нужно пробовать реализовать, небольшим сайзом, но надо пробовать. Чего сидеть ждать)
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
-
НУ вот похоже все-же ралли началось!
-
НУ вот похоже все-же ралли началось!
это что под клиринг зафиксились.
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
вот пока будут идти, рынок будет падать
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
вот пока будут идти, рынок будет падать
нет, расти. Вот когда будут очереди в ПиФах, тогда можно фиксить.
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
вот пока будут идти, рынок будет падать
нет, расти. Вот когда будут очереди в ПиФах, тогда можно фиксить.
у нас около 90 млн. трудоспособных. из них половина или даже больше живет от зарплаты до зарплаты. а если и копит, то на быт.технику и авто. и еще 6 млн. безработных (думаю по факту их больше- только я сократил с лета 50% сотрудников, и так значительная часть малого-среднего бизнеса). все это дело будет только ухудшаться, экономика валится набок. в последнее время у меня обозначилось с десяток разного рода знакомых, которые оказывается залипли в ПИФах (к слову, эти больше всех ржали когда я им говорил, что рынок ждет обвал). теперь все они только и мечтают что вылезти на 1200РТС. зато появились новенькие буратины, которые собрались покупать (точнее большиство уже купили). на прошлой неделе начались первые панические выкрики от них. не, народ еще рассматривает акции как срество вложения.
очереди в ПИФах еще в 2006 г. начались.
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
вот пока будут идти, рынок будет падать
нет, расти. Вот когда будут очереди в ПиФах, тогда можно фиксить.
у нас около 90 млн. трудоспособных. из них половина или даже больше живет от зарплаты до зарплаты. а если и копит, то на быт.технику и авто. и еще 6 млн. безработных (думаю по факту их больше- только я сократил с лета 50% сотрудников, и так значительная часть малого-среднего бизнеса). все это дело будет только ухудшаться, экономика валится набок. в последнее время у меня обозначилось с десяток разного рода знакомых, которые оказывается залипли в ПИФах (к слову, эти больше всех ржали когда я им говорил, что рынок ждет обвал). теперь все они только и мечтают что вылезти на 1200РТС. зато появились новенькие буратины, которые собрались покупать (точнее большиство уже купили). на прошлой неделе начались первые панические выкрики от них. не, народ еще рассматривает акции как срество вложения.
очереди в ПИФах еще в 2006 г. начались.
Этих новых инвесторов можно рассматривать как подвид "смены поколений", которые видят что рынок всегда вырастает. Они так думают, потому как в ноябре-январе заходили.
Пока они не умеют брать плечи и не знают про маржиналку. Поэтому масштабной порезки плеч от них ждать не приходится.
Очередей в ПИФах тоже надо полагать не будет пока, это я для красного словца добавила.
Непонятно, однако, откуда взялись деньги на акции.
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
Беспроигрышная стратегия.
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
Беспроигрышная стратегия.
Кстати о стратегии. Похоже, что амеры серьезно взялись. Под что растут - под плохой банк?
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
вот пока будут идти, рынок будет падать
нет, расти. Вот когда будут очереди в ПиФах, тогда можно фиксить.
у нас около 90 млн. трудоспособных. из них половина или даже больше живет от зарплаты до зарплаты. а если и копит, то на быт.технику и авто. и еще 6 млн. безработных (думаю по факту их больше- только я сократил с лета 50% сотрудников, и так значительная часть малого-среднего бизнеса). все это дело будет только ухудшаться, экономика валится набок. в последнее время у меня обозначилось с десяток разного рода знакомых, которые оказывается залипли в ПИФах (к слову, эти больше всех ржали когда я им говорил, что рынок ждет обвал). теперь все они только и мечтают что вылезти на 1200РТС. зато появились новенькие буратины, которые собрались покупать (точнее большиство уже купили). на прошлой неделе начались первые панические выкрики от них. не, народ еще рассматривает акции как срество вложения.
очереди в ПИФах еще в 2006 г. начались.
Этих новых инвесторов можно рассматривать как подвид "смены поколений", которые видят что рынок всегда вырастает. Они так думают, потому как в ноябре-январе заходили.
Пока они не умеют брать плечи и не знают про маржиналку. Поэтому масштабной порезки плеч от них ждать не приходится.
Очередей в ПИФах тоже надо полагать не будет пока, это я для красного словца добавила.
Непонятно, однако, откуда взялись деньги на акции.
да, смена поколений. но поколение сильно нервное, т.к. те кто входил осенью уже поняли что на самом деле они влетели на 30% уже. и перспективы отелей-лимузинов поблекли ;D
деньги на акции...ну у меня тесть с тещей люди шибко не богатые, и то- и стекла пластиковые, и двери новые поставили. и еще 25тыщ на акции дали. ну я им Русгидру по 0,5 купил. через год 60К отдам- вряд ли на них можно будет купить больше чем на 25 осенью, но им будет приятно. ;D
ну что...в РИХе вынос ожидается. :(
-
[да, смена поколений. но поколение сильно нервное, т.к. те кто входил осенью уже поняли что на самом деле они влетели на 30% уже. и перспективы отелей-лимузинов поблекли ;D
100% прав. я сам такой ;( вошел осенью в конце декабря. ;( и минус такой.
ну что...в РИХе вынос ожидается. :(
вверх?
-
Кстати о стратегии. Похоже, что амеры серьезно взялись. Под что растут - под плохой банк?
Под заседание ФРС? После 22-30 интересно куда отыграют.
-
Кстати о стратегии. Похоже, что амеры серьезно взялись. Под что растут - под плохой банк?
Под заседание ФРС? После 22-30 интересно куда отыграют.
Хотелось бы вверх, но думаю до заседания вверх, а потом сразу вниз.
-
Кстати о стратегии. Похоже, что амеры серьезно взялись. Под что растут - под плохой банк?
Под заседание ФРС? После 22-30 интересно куда отыграют.
Хотелось бы вверх, но думаю до заседания вверх, а потом сразу вниз.
Имхо, в цену закрытия нашего спота был заложен именно такой сценарий. Тем интереснее был бы вынос амеров вверх вместе с нефтяными фьючами.
-
а если у амеров драйвером движения стала стабилизация цен на нефть на этом относительно низком уровне?
-
т.е. вернулись они к нормальной зависимости расти на дешёвой нефти...
-
т.е. вернулись они к нормальной зависимости расти на дешёвой нефти...
МНе тоже казалось, что они на дешевой нефти должны расти, а мы падать. Но как мы это будем на споте совмещать?
-
т.е. вернулись они к нормальной зависимости расти на дешёвой нефти...
МНе тоже казалось, что они на дешевой нефти должны расти, а мы падать. Но как мы это будем на споте совмещать?
Имхо, при Доу ниже 10000 эта зависимость не работает.
-
Что это мы так шарахаемся?
-
Что это мы так шарахаемся?
Мы - это кто?
Индексы/нефть под заседание ФРС типа ложный пробой вверх, потом типа раздача. Но я верю, что к утру все будет на хаях.
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
вот пока будут идти, рынок будет падать
нет, расти. Вот когда будут очереди в ПиФах, тогда можно фиксить.
ну что...в РИХе вынос ожидается. :(
Пока дв. вершина с дивером в макде.
Ничто так не раздражает как растущий без меня лук. ;D
-
Ничто так не раздражает как растущий без меня лук. ;D
Пока Лук растет коридоре и возвращается за всеми желающими отправиться с ним на север. :)
-
Теперь я знаю откуда деньги. Ко мне сег. подходили наш водитель и бухгалтер с вопросами как вложить деньги в акции.
Физ. лица очень терпеливы и никогда не кроют лосей. :o
Беспроигрышная стратегия.
На растущем рынке - безусловно.
Еще мне нравится перл - покупай на падении продавай на росте ;D
-
Ничто так не раздражает как растущий без меня лук. ;D
Пока Лук растет коридоре и возвращается за всеми желающими отправиться с ним на север. :)
а вот мне сег. не удалось на двух фронтах повоевать.
Скальпила рих, причем от продажи.
Параллельно зашла в лук.
В луке унеслась за свои. А в рихе просто еле ноги унесла ;D
А лук вырос.
А Вам Лук удалось поймать? Картинку дадите - где и соображения почему именно там?
-
а если у амеров драйвером движения стала стабилизация цен на нефть на этом относительно низком уровне?
Думаю, просто надоело бояться уже. Кризис, кризис... Ну, сколько можно...
-
Кстати о стратегии. Похоже, что амеры серьезно взялись. Под что растут - под плохой банк?
Под заседание ФРС? После 22-30 интересно куда отыграют.
А что собственно мы ждали от ФРС?
И что они сказали?
Ставка теперь минус 1.5% стала? И всем выпало счастье?
-
А Вам Лук удалось поймать? Картинку дадите - где и соображения почему именно там?
Я пытаюсь быть инвестором и в ветке про ФОРТС мне конечно не место. :)
За Луком наблюдаю только со стороны, из спортивного интереса. Графики лука на споте прекрасно рисует г-н Распопов.
-
Кстати о стратегии. Похоже, что амеры серьезно взялись. Под что растут - под плохой банк?
Под заседание ФРС? После 22-30 интересно куда отыграют.
А что собственно мы ждали от ФРС?
И что они сказали?
Ставка теперь минус 1.5% стала? И всем выпало счастье?
Да неважно, что сказали. Просто некая точка отсчета для спекулятивных движений. Причем вниз удалось сыграть только на евро/баксе.
-
А Вам Лук удалось поймать? Картинку дадите - где и соображения почему именно там?
Я пытаюсь быть инвестором и в ветке про ФОРТС мне конечно не место. :)
За Луком наблюдаю только со стороны, из спортивного интереса. Графики лука на споте прекрасно рисует г-н Распопов.
Зачем Вы себя так сразу. Все еще может получиться.
2Wipp
Вчерашняя волна корректоза может оказаться той самой вниз, кот. не хватало, как считаете?
Коротковата ИМХО
-
Доллар. Картинко.
-
Графики лука на споте прекрасно рисует г-н Распопов.
Особенно хорош этот:
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1167.msg61345.html#msg61345
-
Доброй ночи всем! Я тут озадачился только что: я на ФОРТСЕ Сбер гоняю, там ГО 334 р., так это получается 19% от цены (плечо=5), а по "утвержденным принципам расчёта ГО" должно быть 12%, по индексу ГО = 9028 - это 16,5% (плечо=6), а по принципам должно быть 7,5%. Я что-то неправильно понимаю??? ???
-
Доллар. Картинко.
Однако, вот что получилось через 30 мин.
-
Доброй ночи всем! Я тут озадачился только что: я на ФОРТСЕ Сбер гоняю, там ГО 334 р., так это получается 19% от цены (плечо=5), а по "утвержденным принципам расчёта ГО" должно быть 12%, по индексу ГО = 9028 - это 16,5% (плечо=6), а по принципам должно быть 7,5%. Я что-то неправильно понимаю??? ???
ГО по РИХ увеличено в сязи с превышением предельного размера колебаний в понедельник. та же история по Луку. Сбером не истересовался. это один из рисков ФОРТС.
Сью, сейчас может быть что угодно. например сдвигающаяся коррекция (повышающаяся). такое иногда бывает на сильных трендах. правда на месте второй волны я таковых не припоминаю. в качестве 4ой они не редки, в качестве В не часты. или это хитрая сложная коррекция. могу сказать одно- я убежден что вверх идет не импульс. вчера на айти была выложена разволновка крутого волновика. вполне возможный вариант развития тройками вверх.
я считаю что если вверх, то будет зигзаг, он- что клин. не так важно. дело в том что метит троешную структуру на мелких ТФ бесполезное дело. выход- раздвигаем ТФ и смотрим варианты. достоверность падает, но в таких структурах достоверности не бывает.
ИМХО план такой: пойдет откат- подбирать со стопом в расчете на У=W; пойдет рост- шортить при диапазон 640-660 при наличии признаков торможения роста. если будет перебит 671, входить на откате. с РИХ сложнее, но уровни фибо и кластеры на моем рисунке будут уровня отбоя- 57700, 59000, 60500.
-
Итоги дня от г-жи xcept
...Необыкновенно убедительные заявления премьера Путина в Давосе о приверженности чистому либерализму и неэффективности государственного вмешательства в экономику можно расценить как попытку добиться скорейшего возобновления кредитного окна, практически закрытого для российских компаний, без которого в ближайшее время могут начаться дефолты.
Под выступление Путина, необычайно удивившее тех, кто ждал второго Мюнхена, на рынке наблюдались покупки в фьючерсах на Газпром, Лукойл и ГМК, контракты на все прочие бумаги минусуют в пределах от 0,2 до 4,3%...
Продолжение: http://2trade.ru/sr_market/46543-itogi-chetverga-29-janvarja.html
-
Ну, начнем, пожалуй. :) Первая сделка с момента присоединения.
Торгуем SiH9 на пробой 36500 верх, стоп 36460 (пока).
Цель -следующий уровень сопротивления 37550.
-
держу среднесрочный лонг сбера, больше не докупал и пока не планирую.
-
Ну, начнем, пожалуй. :) Первая сделка с момента присоединения.
Торгуем SiH9 на пробой 36500 верх, стоп 36460 (пока).
Цель -следующий уровень сопротивления 37550.
Благополучно вынесли по стопу :) Будем посмотреть заходы пониже...
-
Шорт по фьючерсу РТС от 53210. С коротким стопом. (Крупные игроки должны фикситься по факту выхода ВВП)
-
Вылетел по стопу :) Если будет ниже 53, думаю, зайду еще раз. Что-то уж слишком сильная эйфория по поводу -3.8 ВВП.
-
Шорт по фьючерсу РТС от 53210. С коротким стопом. (Крупные игроки должны фикситься по факту выхода ВВП)
крупных с позавчера нет на рынке. смотрите внимательнее.
-
Сыгран шорт по РИХ от 52900. Закрылся по тейк-профиту.
-
Шорт по фьючерсу РТС от 53210. С коротким стопом. (Крупные игроки должны фикситься по факту выхода ВВП)
крупных с позавчера нет на рынке. смотрите внимательнее.
Вы имеете ввиду крупных игроков на фьючерсе? Я просто в этом вопросе мамбу имел ввиду? ИМХО, мегажирафу ММВБ пора бы уже откорректироваться, с учетом сегодняшних новостей.Конечно, есть вероятность пробоя, но на пробой буду играть, если будет подтверждение. Если Газпром закроется ниже 117, то GZH9 тоже буду шортить на ФОРТСе.
-
Шорт по фьючерсу РТС от 53210. С коротким стопом. (Крупные игроки должны фикситься по факту выхода ВВП)
крупных с позавчера нет на рынке. смотрите внимательнее.
по крупным непонятно. По ГП сегодня по 300 тыс. кидали и ловили весь день.
Если не из бакса, то откуда деньги?
-
в общем вынесли меня по стопам и в РИХ и в лукофьюче из шорта.
на РИХе даун пробили, 200ЕМА добивают часовую. если выше закрепятся пойдет вьлрая волна вверх на 59-60К.
фьюч на бакс прошел половину пути к намеченной цели 5 оф 3 волны роста.цель прежняя 38800. только сейчас обратил внимание что он странным образом совпадает с глобальной целью по РИХ 38500 :o
-
в общем вынесли меня по стопам и в РИХ и в лукофьюче из шорта.
на РИХе даун пробили, 200ЕМА добивают часовую. если выше закрепятся пойдет вьлрая волна вверх на 59-60К.
фьюч на бакс прошел половину пути к намеченной цели 5 оф 3 волны роста.цель прежняя 38800. только сейчас обратил внимание что он странным образом совпадает с глобальной целью по РИХ 38500 :o
-
в общем вынесли меня по стопам и в РИХ и в лукофьюче из шорта.
на РИХе даун пробили, 200ЕМА добивают часовую. если выше закрепятся пойдет вьлрая волна вверх на 59-60К.
фьюч на бакс прошел половину пути к намеченной цели 5 оф 3 волны роста.цель прежняя 38800. только сейчас обратил внимание что он странным образом совпадает с глобальной целью по РИХ 38500 :o
тоже видится поход в диаппазон 60, но пока все очень неоднозначно. тем более и крупных игроков нет во фьюче уже как два дня, видимо решили сыграть в валюте пока не разрешится ситуация с амерами коммодами и облигами.
думаю как и три недели назад движек у нас начнется с понедельника :)
-
Шорт по газу. Жду коррекцию.
Кстати, по фьючам на РТС так и не разобрался, если есть у кого-нибудь Финам брокер, подскажите. Позавчера сделал сделку (продал потом купил) в таблице сделки в квике отразился один объем, а в стакане, если ставишь заявку в графе объем показывается другой объем (похоже уже с учетом курса доллара), судя по марже корректный был тот, который прошел по сделкам. Есть ли такой вариант, что когда заключаешь сделку сумма сделки фиксируется по курсу доллара на момент совершения (например купил сегодня фьюч, после завтра продал, курс доллара изменился, а я закрываю позу по позавчерашнему). Если кто в курсе объясните, пожалуйста.
-
Война технологий, или Почему не дорожает нефть
Все слышали о так называемых циклах Кондратьева. Согласно этой теории, одна технология производства сменяет другую.
Наша страна – на 100% страна старых технологий. То, что у нас анонсируется как нанотехнологии, - прикрытие отмывания бюджетных денег. И чтобы мир двинулся дальше, старая должна погибнуть....
А кто помнит ещё недавно необычайно успешную, а теперь исчезнувшую из поля зрения СМИ Алросу? Сегодня алмазы перестали продаваться, и мы наблюдаем чудовищную ситуацию: Алроса продает алмазы только Гохрану, причём по цене намного выше рыночной!..
Фьючерс на индекс РТС
Состоявшийся рост пока что не выглядит чем-то более существенным, нежели отскок дохлой кошки. Свою роль в столь скромном подъеме котировок RIH9 сыграло продолжение падение курса рубля к бивалютной корзине. Наш рынок по-прежнему озабочен внутренними факторами больше, чем состоянием американской экономики и сырьевых рынков...
Продолжение, как всегда, здесь: http://2trade.ru/2009/01/30/itogi-nedeli-26-30-janvarja-2009.html
-
Война технологий, или Почему не дорожает нефть
А кто помнит ещё недавно необычайно успешную, а теперь исчезнувшую из поля зрения СМИ Алросу? Сегодня алмазы перестали продаваться, и мы наблюдаем чудовищную ситуацию: Алроса продает алмазы только Гохрану, причём по цене намного выше рыночной!..
Ну да они уже просто не нужны.
Пять долларов за карат
Алмазная индустрия, вообще-то, гораздо больше боится камней, созданных по технологии CVD, чем камней от Gemesis, хоть последняя и представляет непосредственную угрозу. По идее, метод CVD даст чрезвычайно чистый кристалл. Алмазы от Ge-mesis растут в металлическом расплаве, и небольшие частички металлов попадают в решетку алмаза при его росте. Алмазы CVD, напротив, осаждаются, образуя почти стопроцентно чистый кристалл, и поэтому неотличимы от натуральных. Но наибольший потенциал технологии CVD лежит в использовании их в компьютерах. Если алмаз станет применим в полупроводниках, потребуется метод недорогого выращивания камней в больших пластинах. (Кремниевые пластины, которые использует Intel, например, имеют диаметр около 30 см). А размер CVD ограничен только размером зерна, которое заложат в машину. Процесс начинается с квадратной пластины. Камень растет в форме призмы, где верхняя часть слегка шире основания. За годы, прошедшие с момента обнаружения «той самой точки», компания Apollo училась выращивать алмазы все большего размера, отрезая верхушку от одного и используя ее как базу для другого алмаза. На сегодня компания способна вырабатывать 10-мм пластины, но за 5 лет планирует достичь 10 см. Карат стоит около $5.
http://popmech.ru/part/?articleid=4554&rubricid=4
-
Внимание! ;)
Новый русский госкапитализм разворачивается в сторону социализма! :o
ФСФР предложила осуществлять государственный выкуп дефолтных облигаций.
Реакция участников рынка не заставила себя ждать: участники кинулись хватать дефолтные облигации (см. картинку).
-
Внимание! ;)
Новый русский госкапитализм разворачивается в сторону социализма! :o
ФСФР предложила осуществлять государственный выкуп дефолтных облигаций.
Реакция участников рынка не заставила себя ждать: участники кинулись хватать дефолтные облигации (см. картинку).
Ну вот еще пару недель и все скупят - зачем выкупать?
-
А тем временем, коллеги, ко всем нам подкрался февраль...
Перебазируемся в новую ветку.