Печать

[RadioHead]

 

И что?

Владимирам-опционщикам - респект. Прибыль взяли. А я с убытком по купленным путам. Покупал 130 и 135 (писал на форуме), далее пытался роллировать в 140 и 145, чтобы хотя бы в б/у выйти. Не дали. Изначально рассматривал движение как отскок к падению со 150, но прошел все же самостоятельный рост, на 15т.п. Такие движения все таки надо брать.
Вдвойне на себя злюсь потому, что прикидывал же варианты за рост. Цитата за 17.11.2012

Больше всего понравился модифицированный пропорциональный колл-спред. Что-то вроде покупки колл 145, в малом количестве колл 150 и продажа удвоенно-утроенно 155 коллов и 160 коллов. Правда, они дешевые очень.  Подходит лучше всего под мое видение ситуации с ростом. Получаем широкую зону прибыли 145-160, соотношение риск-макс.профит в районе 1 к 15.

При риске, скажем, 1%, даже в середине конструкции сейчас имел бы 9% прибыли (см. рис.) Чувствую себя последним дураком... Сам себя обманул.

Ну а экспирация - думаю, особых движений сегодня не будет. Старый контракт не интересен игрокам. Видно по монотонно убывающему ОИ (в новом уже больше, чем в старом).

Почему столько воды?
Движения Вашего счета никому не интересны. Где про рынок?

Раз на то пошло, то я не чувствую себя дураком в отличие от Вас, потому что работал от лонга , о чем и писал в своих обзорах.

[аксенов]

Владимирам-опционщикам - респект. Прибыль взяли. А я с убытком по купленным путам. Покупал 130 и 135 (писал на форуме), далее пытался роллировать в 140 и 145, чтобы хотя бы в б/у выйти. Не дали. Изначально рассматривал движение как отскок к падению со 150, но прошел все же самостоятельный рост, на 15т.п. Такие движения все таки надо брать.
Вдвойне на себя злюсь потому, что прикидывал же варианты за рост. Цитата за 17.11.2012

Больше всего понравился модифицированный пропорциональный колл-спред. Что-то вроде покупки колл 145, в малом количестве колл 150 и продажа удвоенно-утроенно 155 коллов и 160 коллов. Правда, они дешевые очень.  Подходит лучше всего под мое видение ситуации с ростом. Получаем широкую зону прибыли 145-160, соотношение риск-макс.профит в районе 1 к 15.

При риске, скажем, 1%, даже в середине конструкции сейчас имел бы 9% прибыли (см. рис.) Чувствую себя последним дураком... Сам себя обманул.

Ну а экспирация - думаю, особых движений сегодня не будет. Старый контракт не интересен игрокам. Видно по монотонно убывающему ОИ (в новом уже больше, чем в старом).

Д.д., коллеги. Вопрос: По какой цене будет произведена экспирация(по заявке брокеру)-на экспирацию купленных ПУТОВ со страйком  150 000(17.12.2012), если РИЗ к моменту экспирации (16-30) будет 149 600

[Urwald]

При 149600 150 путы будут стоить 400 п, только экспирация не в 16 30, а считается по средней фьючерса между 15 и 16 часов.

[Urwald]

Андрей (Andbrother) считаю ваш график по колам актуальным и на январскую серию, буду думать над чем-то подобным. Экспирацию жду в районе 150+, поэтому пипсую продажей 150 путов небольшим количеством.

[vladis10]

стер

[vladis10]

 

И что?

Владимирам-опционщикам - респект. Прибыль взяли. А я с убытком по купленным путам. Покупал 130 и 135 (писал на форуме), далее пытался роллировать в 140 и 145, чтобы хотя бы в б/у выйти. Не дали. Изначально рассматривал движение как отскок к падению со 150, но прошел все же самостоятельный рост, на 15т.п. Такие движения все таки надо брать.
Вдвойне на себя злюсь потому, что прикидывал же варианты за рост. Цитата за 17.11.2012

Больше всего понравился модифицированный пропорциональный колл-спред. Что-то вроде покупки колл 145, в малом количестве колл 150 и продажа удвоенно-утроенно 155 коллов и 160 коллов. Правда, они дешевые очень.  Подходит лучше всего под мое видение ситуации с ростом. Получаем широкую зону прибыли 145-160, соотношение риск-макс.профит в районе 1 к 15.

При риске, скажем, 1%, даже в середине конструкции сейчас имел бы 9% прибыли (см. рис.) Чувствую себя последним дураком... Сам себя обманул.

Ну а экспирация - думаю, особых движений сегодня не будет. Старый контракт не интересен игрокам. Видно по монотонно убывающему ОИ (в новом уже больше, чем в старом).

Почему столько воды?
Движения Вашего счета никому не интересны. Где про рынок?

Раз на то пошло, то я не чувствую себя дураком в отличие от Вас, потому что работал от лонга , о чем и писал в своих обзорах.

Потерпимее, уважаемый, потерпимее))...
ОПЦИОНЫ - это медленная СТРАТЕГИЧЕСКАЯ игра, где - в отличие от фьюча важна ИМЕННО ПОЗИЦИЯ и управление ею, а взгляд - он весь в ПРОФИЛЕ стратегии - посмотрите - и Вы мгновенно увидите ВЗГЛЯД на РЫНОК и ожидания опционщика, как раз воду лить опционщику не надо - а надо дать ПРОФИЛЬ дохода по стратегии и описание позиций.... и все. ВСЕ и так в рисунке видно - посмотрите - сразу увидите)))

опционная игра совсем иная, чем "фьючерсная")))

[vladis10]

Андрей (andbrother)

Сейчас я в стадии выбора стратегии (или начальной фазы стратегии) на январь.......

Вчера с обеда я начал и сегодня завершил "плановое" построение стратегии......
........Соотношение 3 (проданные 140е путы) к 2 к 2 к 2.

"Зона прибыли" от 139 670 до 165 500, интересно от 150 000.
Я "заложил" максимальную прибыль по стратегии - 12% прибыли к депозиту на экспирацию 15 января .....при этом "загнал" в ГО по стратегии около 32% депозита, запас для доп "построек" и м1390аневра очень большой.

Сейчас ситуация с РИ достигла пика неопределенности  - да у меня "зона прибыли" была от 139 670 до 165 500 (интересно от 150 000, см. рисунок 11), да, даже сделав прорисовку по ожиданиям Павла, я понимаю, что и в этом случае коррекция вверх (2я волна = 100% от 1-ой) может получиться на уровень 156 000...157 000 по фьючу РИ,
НО... из-за таких вот вялых "размазанных" движков и я испытываю более, чем обычно, сомнения в перспективах до 15 января (экспира опционов по моей нынешней стратегии)....
... поэтому я КУПИЛ сегодня простой пут-СПРЕД, сделав первые операции за неделю.
1) я купил частями сегодня путы страйк 150 январь по средней около 3 900,
2) я продал путы страйк 145 январь по средней 2 050 в соотношении 1 к 1-му.
Получилось теперь - смотри рисунок 12

ГО по стратегии выросло незначительно - с 30% до 34% депо в ГО, а теперь у меня 2 "зоны прибыли", 1 - "вверх" от 152 000 до 162 800, максимальная прибыль около 8% к депо приходится на зону от 155 000 до 160 000 по фьючу РИ,
2  - "вниз" от 148 500 до 136 500... и максимум прибыли около 15% к депозиту приходится на диапазон от 145 000 до 140 000 по фьючу РИ.

Соотношения теперь 3 к 3 к 3 (путы) к 2 к 2 к 2 (коллы)
"Курю" дальше, жду.

[vladis10]

А теперь Уважаемый Владимир - RadioHead...

Попробую СЕЙЧАС описать мои ожидания, на которые опираюсь, чтобы к 15 января (или раньше, если сочту прибыль достаточной и будет возможность прибыльно хорошо стратегию закрыть) и на основе которых действует моя нынешняя стратегия...

1) Возможен вялотекущий рост, его продолжение, даже при варианте Павла до 15 6 000... 157 000, пойдет выше - не страшно - у меня есть большой запас на рост, дойдет до "верхней" границы зоны прибыли - есть план по достроению и выход в безубыток - микро-прибыль.
2) Возможно падение, опираясь на предыдущий характер рынка, надеюсь что вялое, до 136 500 тоже возьму прибыль... ниже - план "достроения" и выхода в безубыток.

По-моему "вода" , а прибыль попробую с высокой долей вероятности взять, как брал уже здесь стратегиями 2 раза подряд, выполняя норматив в 4% прибыли в месяц.

В опционах часто ПРИОРИТЕТ не видению - целям на месяц вперед, а самому ПОСТРОЕНИЮ позиций, характеру рынка, а так... у меня неплохие "зоны прибыли" сейчас и "вверх" и "вниз".

[vladis10]

А план по выходу в безубыток (микро-прибыль) по крайним границам "зон прибыли" (уверенный уход ниже 140 000 или уверенный рост над 162 000) в общем таков - покупка опционов на страйк дальше и порциями продажа непокрытая "противоположных" опционов "вне денег"... запас по ГО для маневра большой.

[Pavel-74]

Ну что ,Волновики пусть оспорят.  Или третий вариант - это мы сделали 4-ю в виде АВС (Авгур ?), а теперь пятая на 1000-800 пунктов - это ув. Павел (или 3-ю еще недоделали  ).

[Pavel-74]

Ну что ,Волновики пусть оспорят.  Или третий вариант - это мы сделали 4-ю в виде АВС (Авгур ?), а теперь пятая на 1000-800 пунктов - это ув. Павел (или 3-ю еще недоделали  ).

картинку забыл - так  просто для разнообразия кружочки

[Urwald]

Яркий пример того, что наш рынок обескровлен текущая экспирация, давно я не видел таких слабых движений и объемов, уровни никого не волнуют и это квартальная экспирация!
Владимир (vladis10), поэтому меня смущает разрыв в прибыльности вашей стратегии. Для такого анемичного рынка 4000 п может стать препятствием.
Буду строить профиль на более агрессивной продаже краев, чтобы в центре тоже была прибыль при стоячем рынке.

[Добрый малый]

Яркий пример того, что наш рынок обескровлен текущая экспирация, давно я не видел таких слабых движений и объемов, уровни никого не волнуют и это квартальная экспирация!
Владимир (vladis10), поэтому меня смущает разрыв в прибыльности вашей стратегии. Для такого анемичного рынка 4000 п может стать препятствием.

Спасибо, Владимир. Очень точно сказали!
Признаки вымирания российского ФР налицо!
Куда катимся, уважаемые бабловоды  ?

[accord2000]

Куда катимся, уважаемые бабловоды  ?

а куда можно катиться? вверх?
с тех пор как вышел в кеш уровни те же - уже в шорте   в новом  контракте сижу со стопом в бу. но это так к слову... цели правда недалеко - проторговка

[Andbrother]

Яркий пример того, что наш рынок обескровлен текущая экспирация, давно я не видел таких слабых движений и объемов, уровни никого не волнуют и это квартальная экспирация!
Владимир (vladis10), поэтому меня смущает разрыв в прибыльности вашей стратегии. Для такого анемичного рынка 4000 п может стать препятствием.
Буду строить профиль на более агрессивной продаже краев, чтобы в центре тоже была прибыль при стоячем рынке.

Утром писал, что еще в пятницу ОИ в марте стал больше, чем ОИ в декабре. есть надежда, что в новом году поживее будет.
Но именно из-за длительного отсутствия движений я и пытался играть направленно (путами). Опасаясь проданных концов. Чем дольше боковик, тем сильнее движение. Поймать бы момент. Но, видимо, после праздников. Мы кстати в январские праздники ведь торгуем?

[Метки:]

Метки: