Печать

[pilot]

Авгур, не помешаю разговору?   
Я бы нижнюю картинку вот так разметил, правда третья не очень правильная при этом получается, но смотрится красиво.

Третья самая короткая (3 of 1).

Это Ндт, третья может быть короче 1, пятая всегда обновляет экстремум 3.

Третья никогда не может быть самой короткой в импульсе (не имеет значения НДТ, КДТ или обычный импульс). НДТ и КДТ - это импульсы.

[Pavel-74]

Авгур, не помешаю разговору?   
Я бы нижнюю картинку вот так разметил, правда третья не очень правильная при этом получается, но смотрится красиво.

Третья самая короткая (3 of 1).

Это Ндт, третья может быть короче 1, пятая всегда обновляет экстремум 3.

Третья никогда не может быть самой короткой в импульсе (не имеет значения НДТ, КДТ или обычный импульс). НДТ и КДТ - это импульсы.

на ммвб  всё возможно))))) главное что в Ри в те дни таже самая третья о которой идёт речь была длиннве 1.

пс кстати возможно я пятую оф 1 слишком длинную указал на ммвб, тогда под ндт всё чотко попадает, а завершился ндт небольшим кдт, после которого последовал ЗЗ.

[pilot]

Авгур, не помешаю разговору?   
Я бы нижнюю картинку вот так разметил, правда третья не очень правильная при этом получается, но смотрится красиво.

Третья самая короткая (3 of 1).

Это Ндт, третья может быть короче 1, пятая всегда обновляет экстремум 3.

Третья никогда не может быть самой короткой в импульсе (не имеет значения НДТ, КДТ или обычный импульс). НДТ и КДТ - это импульсы.

на ммвб  всё возможно))))) главное что в Ри в те дни таже самая третья о которой идёт речь была длиннве 1.

тогда это не волновой анализ, а отсебятина.

[pilot]

Авгур, не помешаю разговору?   
Я бы нижнюю картинку вот так разметил, правда третья не очень правильная при этом получается, но смотрится красиво.

Третья самая короткая (3 of 1).

Это Ндт, третья может быть короче 1, пятая всегда обновляет экстремум 3.

Третья никогда не может быть самой короткой в импульсе (не имеет значения НДТ, КДТ или обычный импульс). НДТ и КДТ - это импульсы.

на ммвб  всё возможно))))) главное что в Ри в те дни таже самая третья о которой идёт речь была длиннве 1.

пс кстати возможно я пятую оф 1 слишком длинную указал на ммвб, тогда под ндт всё чотко попадает, а завершился ндт небольшим кдт, после которого последовал ЗЗ.

разметку в студию.

[Pavel-74]

Авгур, не помешаю разговору?   
Я бы нижнюю картинку вот так разметил, правда третья не очень правильная при этом получается, но смотрится красиво.

Третья самая короткая (3 of 1).

Это Ндт, третья может быть короче 1, пятая всегда обновляет экстремум 3.

Третья никогда не может быть самой короткой в импульсе (не имеет значения НДТ, КДТ или обычный импульс). НДТ и КДТ - это импульсы.

на ммвб  всё возможно))))) главное что в Ри в те дни таже самая третья о которой идёт речь была длиннве 1.

пс кстати возможно я пятую оф 1 слишком длинную указал на ммвб, тогда под ндт всё чотко попадает, а завершился ндт небольшим кдт, после которого последовал ЗЗ.

разметку в студию.

Футы, Андрей, ну цыфру 5 синюю оф 1 красная выше поднять к выделенному треугольнику, а сам треугольник считать вложенностью в виде кдт, связывающего ндт и зигзаг. Удалил уже картинку с разметкой. Снова рисовать неохота, поверь. Чужое мнение не оспариваю и тоже принимаю. 

[pilot]

Авгур, не помешаю разговору?   
Я бы нижнюю картинку вот так разметил, правда третья не очень правильная при этом получается, но смотрится красиво.

Третья самая короткая (3 of 1).

Это Ндт, третья может быть короче 1, пятая всегда обновляет экстремум 3.

Третья никогда не может быть самой короткой в импульсе (не имеет значения НДТ, КДТ или обычный импульс). НДТ и КДТ - это импульсы.

на ммвб  всё возможно))))) главное что в Ри в те дни таже самая третья о которой идёт речь была длиннве 1.

пс кстати возможно я пятую оф 1 слишком длинную указал на ммвб, тогда под ндт всё чотко попадает, а завершился ндт небольшим кдт, после которого последовал ЗЗ.

разметку в студию.

Футы, Андрей, ну цыфру 5 синюю оф 1 красная выше поднять к выделенному треугольнику, а сам треугольник считать вложенностью в виде кдт, связывающего ндт и зигзаг. Удалил уже картинку с разметкой. Снова рисовать неохота, поверь. Чужое мнение не оспариваю и тоже принимаю. 

возьмите свой рисунок и поправьте, делов-то. Поймите, на пальцах ничего понять невозможно.

[indexp]

Доброго дня, коллеги! Хочу сформировать перед праздниками опционную стратегию, в расчете получить доход на усыхании опционов  на тэтте. Претендент на данный момент продать январский стрэнгл 140-160.
Может кто предложит более интересный вариант по соотношению прибыль /убыток?

[m1963]

Доброго дня, коллеги! Хочу сформировать перед праздниками опционную стратегию, в расчете получить доход на усыхании опционов  на тэтте. Претендент на данный момент продать январский стрэнгл 140-160.
Может кто предложит более интересный вариант по соотношению прибыль /убыток?

Интересно, сколько примерно процентов Вы надеетесь заработать?

[Andbrother]

По поводу прибыль/убыток ничего не могу сказать. А вот по поводу прибыль/ГО кондор интереснее будет. Если дополнительно купить 165 коллов и 135 путов, то ГО сильно снизится. Если считать грубо, то на 2 стренгла можно купить почти 5 кондоров (при равном ГО). И прибыль будет раза в полтора-два больше.

upd> ожидаемая прибыль - 1/5 от вложенного ГО. Т.е. при загрузке 50% (на мой взгляд много и рисково) прибыль 10%.

[m1963]

По поводу прибыль/убыток ничего не могу сказать. А вот по поводу прибыль/ГО кондор интереснее будет. Если дополнительно купить 165 коллов и 135 путов, то ГО сильно снизится. Если считать грубо, то на 2 стренгла можно купить почти 5 кондоров (при равном ГО). И прибыль будет раза в полтора-два больше.

upd> ожидаемая прибыль - 1/5 от вложенного ГО. Т.е. при загрузке 50% (на мой взгляд много и рисково) прибыль 10%.

Это уже более понятно (при отсутствии возможности нажимать на кнопки в течение 10 дней). 

Набрал было "стрэнгл"  в поисковике, и сразу получил:

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится.

Прибыль
Ограничена премиями, полученными за опционы.

Убыток
Не ограничен. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности.

[Andbrother]

По поводу прибыль/убыток ничего не могу сказать. А вот по поводу прибыль/ГО кондор интереснее будет. Если дополнительно купить 165 коллов и 135 путов, то ГО сильно снизится. Если считать грубо, то на 2 стренгла можно купить почти 5 кондоров (при равном ГО). И прибыль будет раза в полтора-два больше.

upd> ожидаемая прибыль - 1/5 от вложенного ГО. Т.е. при загрузке 50% (на мой взгляд много и рисково) прибыль 10%.

Это уже более понятно (при отсутствии возможности нажимать на кнопки в течение 10 дней). 

Набрал было "стрэнгл"  в поисковике, и сразу получил:

Используется, если
Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится.

Прибыль
Ограничена премиями, полученными за опционы.

Убыток
Не ограничен. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности.

Кондор такой. Убыток с виду ограничен, но ... почти в 2 раза больше вложенного ГО.

[indexp]

По поводу прибыль/убыток ничего не могу сказать. А вот по поводу прибыль/ГО кондор интереснее будет. Если дополнительно купить 165 коллов и 135 путов, то ГО сильно снизится. Если считать грубо, то на 2 стренгла можно купить почти 5 кондоров (при равном ГО). И прибыль будет раза в полтора-два больше.

upd> ожидаемая прибыль - 1/5 от вложенного ГО. Т.е. при загрузке 50% (на мой взгляд много и рисково) прибыль 10%.

Спасибо, кондор действительно интересней. Тоже думаю, что 50% загрузки слишком рискованно, на 20% можно попробовать. Хотя это при текущем ГО, с 26 декабря будет повышение ГО, картина может сильно поменяться.

[indexp]

Доброго дня, коллеги! Хочу сформировать перед праздниками опционную стратегию, в расчете получить доход на усыхании опционов  на тэтте. Претендент на данный момент продать январский стрэнгл 140-160.
Может кто предложит более интересный вариант по соотношению прибыль /убыток?

Интересно, сколько примерно процентов Вы надеетесь заработать?

3-4% на вложенное ГО меня бы устроило.

[Urwald]

Всем ДУ! Можно сыграть наоборот в расчете на геп - купить центральный страйк и продать края, загрузка должна быть правда большой и убытки очень большие при выходе за границы.
Прибыль от 1.5 % в центре до 6-7% на краях от го.
Сам не буду создавать таких больших позиций, а то вместо отдыха сплошные переживания, просто купил немного путов 140 и 135 страйков, а также колов 160, захеджировав свою позицию проданного стредла на 150.  Два раза один профиль загрузил.

[vladis10]

Доброго дня, коллеги! Хочу сформировать перед праздниками опционную стратегию, в расчете получить доход на усыхании опционов  на тэтте. Претендент на данный момент продать январский стрэнгл 140-160.
Может кто предложит более интересный вариант по соотношению прибыль /убыток?

Интересно, сколько примерно процентов Вы надеетесь заработать?

3-4% на вложенное ГО меня бы устроило.

Насчет кондора согласен, сам использовал в прошлом месяце в сочетании с пропорциональным пут-спредом и дальнейшей просто продажей путов
(страйк 140 декабрь) по тренду....
кондор хорошо...
 ...продажа стредлов (стренглов) и роллирование доп. продажами стредлов - это спец Владимир (Urwald), но по мне - слишком агрессивно.

... интересны и Ladder-s стратегии (если есть уверенность в медленно - ползучем росте - или падении, например http://optiontraders.ru/2008/05/10/bychij-call-ladder/

Сам держу модификацию Ladder-s стратегий, сформированы 11 - 12 декабря и добавка 17 декабря - есть в он-лайн. Рис. 12 профиль.
В ГО около 35% депо в ГО, макс. прибыль около 10% к депо в районе 155 000 - 160 000 и около 145 000, сейчас если формировать то профиль уже будет существенно хуже.
Соотношение 1) ПУТы:   2 (путы 150 купля) к 3 (путы 145 продажа) к 3 (путы 140 продажа),
2) КОЛЛы : 2 (коллы 150 купля) к 2 (коллы 155 продажа) к 2 (коллы 160 продажа). Все январь.

Погоняйте все на опционном калькуляторе - посчитайте, еще раз прогоните все на опц. калькулятор - и опять еще раз - и еще, пока не уляжется все и не выберете близкое Вам.

[Метки:]

Метки: