Печать

[black swan]

Отскок дохлой кошки?

Или все-таки опционные трейдеры заинтересованы вверх?

И первое, и второе можно шортить, но после оценки ситуации.

[Tory]

привет всем,

где можно посмотреть вчерашний эфир Дмитрия ?

[black swan]

привет всем,

где можно посмотреть вчерашний эфир Дмитрия ?

http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1236.msg192505.html#msg192505

[black swan]

Вот наиболее любопытный прогноз на сегодня из стмарлаба, сделанный за час до торгов:

"Российский рынок перепродали сильнее всех на новостях из Греции и снижении нефти. Сегодня проходит экспирация опционов и ТМВ располагается в районе 143-145. На улучшении внешнего фона возможен отскок в район 142-143. Но ожидается большой объем статистики, что может привести к очень большой волатильности в течение дня."

Если прогноз реализуется, то только на сильном отскоке вверх Европы и нефти. Пока не видно. А вот какой-нибудь провал на 1000-2000 п. вниз на РИМ2 - запросто.

[black swan]

 Andbrother, ТМВ в диапазоне 143-145 или ниже?

[tam677]

Andbrother, ТМВ в диапазоне 143-145 или ниже?

ИМНО... есть статистика ТМВ по квартальным. она значительно лучше месячных. и то, торговля только по ней в течении 2х последних дней не сахар.
поэтому предложил бы "освободить мозг" от этой темы. и искать альтернативный способ принятия решений...

[andrewol]

 Я как-то в марте уже писал про ТМВ.
 Общий смысл такой-забудьте.
 НИКТО и НИКОГДА не сможет посчитать общую экспозицию портфелей опционных торговцев. С таким же успехом можно торговать по луне.

[black swan]

Andbrother, ТМВ в диапазоне 143-145 или ниже?

ИМНО... есть статистика ТМВ по квартальным. она значительно лучше месячных. и то, торговля только по ней в течении 2х последних дней не сахар.
поэтому предложил бы "освободить мозг" от этой темы. и искать альтернативный способ принятия решений...

Исхожу из того, что:
"ПРИ МАЛЕЙШЕЙ возможности близко к экспирации, «крупняк» синхронно пытается «сдвинуть» цену базиса (расчетную точку) к этому минимуму (ТМВ). И это — не заговор, а обычная экономика, т.к. затраты на «сдвиг» как правило существенно меньше, чем ожидание экспирации в «невыгодной точке»."

Ваше сообщение прямо говорит: сегодняшняя экспирация опциона не является движком на РИМе? Я не спорю, внешний фон в день экспирации как правило всегда сильнее крупных игроков на опционах.

[koks150]

Andbrother, ТМВ в диапазоне 143-145 или ниже?

http://robotrade.org/options/payoff/

[jako]

да уж покупателей закатали , и это на растущем сипи500, вродь и нефть пока не падает

[admin]

купил в моменте по 137 000 РИМ.

аргумент: паника на марджинколлах. Есть объемы.

[vladis10]

....
ПЕРВАЯ стратегия – медвежий пут – спред на МАЙСКИХ опционах, я купил путы страйк 145 000 по средней 1 415 и продал путы страйк 140 000 по средней 450, риск – прибыль 1 к 5 (вертикальная ось прибыль-убыток в рублях, горизонтальная – базовый актив (РИМ) в пунктах).
...........................

ВСЕ - стратегия закрыта, за последние полчаса я распродал 145 000е путы май по средней около 4 600 и откупил путы май страйк 140 000 по средней 1 120... Спред вырос с 965 пунктов в момент формирования до 3 480, прибыль по стратегии 2 525 пунктов на каждый "единичный" спред.... уффффффффффффф....

я б не парился, если б мы ушли ниже 140 000......

о, пляяяяя ... недодержал пару - тройку часовввв(((((((((
2 525 ПРИБЫЛИ ВМЕСТО 5 000 ..... сохранять - наращивать и Не досидеть пару часов((((...

2-ая колосится)) - УСИЛИВАЮ - фигачу наращивание поз ... рисунок чуть позже...

Сорри просьба не пинать сильно ногами... я решил, что слишком много суечусь и не надо прибыльные стратегии лишний раз перекрывать, "дельта - нейтрализовывать " до каких-то "критических" или серьезных уровней...например ЯВНОЕ пробитие 140 000 вверх и возврат на более высокие уровни...

Я просто продал в конце дневной сессии вчера 140х коллов июнь (4 645 средняя) и удвоил медвежий спред, тот, который на 135х (вчера ДО-покупка 4 230 средняя
) и 130х путах (вчера  2 710 средняя ДО-продажи) июнь держу с 04 мая, с утра...

И.... весь вечер СПЕЦИАЛЬНО не подходил к терминалу. И сегодня - только САМЫЕ основные реперные точки, за сегодня подошел к терминалу только 3-ий раз... на 5 минут... типа - "тренирую волю", все хорошо, ничего не надо, все хорошо...))))

[vladis10]

ВТОРАЯ стратегия – на ИЮНЬСКИХ опционах – 2 медвежьих пут – спреда на путах страйки 145 000 и 140 000, а также 135 000 и 130 000, дополнительно продал коллы июнь страйк 150 000
Соотношения 2 к 2-м к 2-м к 2-м (спреды) и к 1-му (проданные опционы колл страйк 150 000).
Цены средние вхождения в позы
1)   Проданные коллы страйк 150 000 по 5 900
2)   Купленные путы страйк 145 000 по 4 970
3)   Проданные путы страйк 140 000 по 3 200
4)   Купленные путы страйк 135 000 по 2 050
5)   Проданные путы страйк 130 000 по 1 250
.............................................................

Теперь соотношение 2 к 2-м (спреды на 145х и 140х путах, июнь с 04 мая)....
и 4 к 4-м (спреды на 135х и 130х путах с 04го числа и удвоением вчера).....
и к 1-му (проданные 04 го числа 150е коллы)....
и к 2-м (проданные вчера 140е коллы).
Все июнь, рисунок выше (предыдущий пост).

[vladis10]

Стратегия Тетта - положительная, до 140...141К НИЧЕГО с ней предпринимать даже не подумаю.

[admin]

купил в моменте по 137 000 РИМ.

аргумент: паника на марджинколлах. Есть объемы.

продал только что по 137 600

аргументы: максимальная в моменте волатильность на 15 минутках

[Метки:]

Метки: