Печать

[pipec]

лонг 150570 в июньском фьюче нижняя граница облака 4 часа, цель верх 153. Стоп в ручном режиме в районе 149900 бум смотреть по индюкам
5-я серия ;Dмакди на 15 мин уже в ноль сдули, а ценник на месте стоит скоро понесут имхо сняли перепроданность

пардон все прошло по 150540

Усем привет! весь день на выезде. Улучшил среднюю до 150 200 в риме. сделки задним числом не пишу. Желающим могу скрин Живые бычки есть ешо? хе-хе

я сегодня весь день кидал снег от дома гаража- зима одна из самых снежных за 100 лет- вот это битва быков и мороза
от меня пар сцука на пять метров
а еще сцука сорвались планы по поездке - только в июне -паспорта менять надоть...
но! у русских людей(по духу) есть отличная поговорка: да ебись оно конем! не знаю как Одмин, но мне сейчас само-то 
Баню мне надо Миша. Шляпе нуно баню с бассейном... фундамент сделал, хожу вокруг водку без бани пью -ужоснах  !

Рома жжёт хе-хе, а я баньку пока не закладываю у меня сауна в доме по проекту и я из её выход предусмотрел в бассейн которого пока тоже нет, но трубы кинул и место возле дома под него оставил, мля велосипед Рома если забубеним сразу бассейн пристрою, рома не трави душу тоже водки захотелось посреди недели
пост от  07.02 не поленился залез пока усе в силе
-Ну что коллеги, предварительно очень осторожно можно констатировать следующее:
как и постил ЕМА 100 и 200 делают свое  дело на дневном графике. Корректоз при пробое скользящих по статистике снова в действии. Велосипед буить 99%. Начиная с конца февраля начала марта начнется финишный вынос к верхней границе треугла. Цели на 154 сделают 99% на днях. Главный вопрос 144 или где там Ромин слон на днях -  почикают уже в феврале или отложат на "понос" на 800 РТС. Судя по тому что понедельник уже 11.02 и до конца месяца остается грубо 2 недели очень вероятна ситуация, что желающих проехать на 144 в феврале жестоко обують хе-хе. усе как всегда имхо
а Аксенов то был прав по поводу 1560-70 по пиндосам тока это буить через 1440-60, и на фьюче через 154 хе-хе

[accord2000]

Рома жжёт хе-хе, а я баньку пока не закладываю у меня сауна в доме по проекту и я из её выход предусмотрел в бассейн которого пока тоже нет, но трубы кинул и место возле дома под него оставил, мля велосипед Рома если забубеним сразу бассейн пристрою, рома не трави душу тоже водки захотелось посреди недели

не велосипеда не будет.  бабла много залили - эффекта нуль - осознание содеянного дойдет до рынка, тэксказать такипрофит, но реально он превратится в выход в кеш- испуг больших денег - рост доллара, падение нефти, и только после того как хорошо упадем 1000-1100 пойдет затравленный рост,  период месяц, ждать этого небыстро, но и недолго, деньги на кармане греют лучше виртуалмани, от 1650 вниз на лои...
а про водку - я всегда пью, когда хочется выпить ,  прямо как животное 

[Andbrother]

Эх, пьяницы Я за здоровый образ жизни. А сейчас две умных вещи скажу 

Почему рынок последнее время стал низковолатильным? Деньги ушли, правильно. Но! Последние, наверное, полгода у нас на ФОРТС хвост виляет собакой. Опционы определяют движение фьючерса, имхо. На фьючерсах объемы падают, а на опционах растут. Среднее ОИ на фьючах - 850к. На опционах на двух ближайших (а есть и другие) страйках ОИ оставляет 300 тыс. Т.е. если ранок в диапазоне 150-155, то сверху, на страйках 155 и 160 находится 300 тыс. позиция, и снизу 300 тыс. Итого объемом в 600 тыс. запирают рынок в диапазоне 5-10 тысяч. Поэтому и внутридневная волатильность низкая, что шаг влево, шаг вправо - расстрел барьер. Вывод - смотреть на опционы, на их ОИ жизненно необходимо в текущих реалиях.


Вторая умная вещь - а куда можно "парковать" неиспользуемые деньги на ФОРТС? Кроме Романа (аккорда) вряд ли кто-то входит более 50%. Т.е. большая часть денег просто лежит. Я лично стараюсь использовать в опционах. Можно получать некий процент. Второй момент, куда можно, недавно только узнал - фьючерс на облигации (О2М3, например). Последнее время облигации монотонно растут, есть иллюзия халявы. Для облигаций ветки нет, поэтому спрошу тут - а когда облигации могут начать монотонно падать? При каких условиях, кроме ставки ЦБ? Надеюсь на обсуждение...

[m1963]

Для облигаций ветки нет, поэтому спрошу тут - а когда облигации могут начать монотонно падать? При каких условиях, кроме ставки ЦБ? Надеюсь на обсуждение...

[Andbrother]

Михаил, я тупой я не понимаю. Облигации развернутся вместе с "их" бондами? А когда их развернутся? Когда придет страх?

[m1963]

Михаил, я тупой я не понимаю. Облигации развернутся вместе с "их" бондами? А когда их развернутся? Когда придет страх?

В предыдущем комменте 2 графика - один - монотонное снижение, другой -монотонный рост.
Облигации когда развернутся? Когда ими накупятся до упора, и не будут знать, куда ещё можно деньги вложить, кроме акций 
АКЦИИ <--> ОБЛИГАЦИИ (если исключить доллар)

[admin]

это в долгосрочном плане для акций, в режиме года и среднесрочном для облигаций.

в моменте чтобы хорошо разместить долгосрочные облигации, индексы акций ведут на локальные максимумы. В общем, это общий принцип инвестирования: аппетит к риску сбалансирован доходностью.

если проще, то: чем интереснее акции (индекс), тем дешевле облигации (и выше по ним доходность). Рост стоимости облигаций (снижении по ним доходности) обратно пропорционален росту стоимости акций (индекса). О чем Михаил и сказал двумя графиками.
Считается, что когда нет долгосрочных идей на рынке акций, то среднесрочно растут в цене облигации (соответственно, снижается по ним доходность).

[Igor_B.]

К теме хвостов и собак. Вчера на минутках смотрел одновременно рим, рих и ртс. Сначала дергаются фьючи, а потом сам индекс. Интересно, что фигуры хоть и похожи, но отличаются - фуч может уже пробить канальчик, а индекс еще не дошел до границы.
Понаблюдаю, может имеет смысл использовать индекс в качестве простого индекса к фьючу...

[Andbrother]

это в долгосрочном плане для акций, в режиме года и среднесрочном для облигаций.

в моменте чтобы хорошо разместить долгосрочные облигации, индексы акций ведут на локальные максимумы. В общем, это общий принцип инвестирования: аппетит к риску сбалансирован доходностью.

если проще, то: чем интереснее акции (индекс), тем дешевле облигации (и выше по ним доходность). Рост стоимости облигаций (снижении по ним доходности) обратно пропорционален росту стоимости акций (индекса). О чем Михаил и сказал двумя графиками.
Считается, что когда нет долгосрочных идей на рынке акций, то среднесрочно растут в цене облигации (соответственно, снижается по ним доходность).

Что акции и облигации конкуренты, вроде как понятно. Но на нашем рынке однозначной кореляции как-то совсем нету. Ну разве что в действительно долгосрочном. Поскольку за год акции падали и росли, а облигации только рост. Хотя, может потому и уныл наш рынок по сравнению с СП500, что нет по настоящему долгосрочных идей, спекулятивный рынок.
Дмитрий, как специалист, посоветуйте, безопасно ли покупать фьючерсы на облигации? С целью получения доп. минимальной доходности, чтобы деньги не "лежали"? До 50% ГО можно выделить, но вот сколько конкретно...

[m1963]

... безопасно ли покупать фьючерсы на облигации?

[Andbrother]

в моменте чтобы хорошо разместить долгосрочные облигации, индексы акций ведут на локальные максимумы.

Как-то пропустил эту строчку. В Штатах же вроде наоборот, перед размещениями всегда микро-панику устраивают.

[m1963]

... безопасно ли покупать фьючерсы на облигации?

Так лучше.

[Bubba Moosh]

в моменте чтобы хорошо разместить долгосрочные облигации, индексы акций ведут на локальные максимумы. В общем, это общий принцип инвестирования: аппетит к риску сбалансирован доходностью.

если проще, то: чем интереснее акции (индекс), тем дешевле облигации (и выше по ним доходность). Рост стоимости облигаций (снижении по ним доходности) обратно пропорционален росту стоимости акций (индекса). О чем Михаил и сказал двумя графиками.
Считается, что когда нет долгосрочных идей на рынке акций, то среднесрочно растут в цене облигации (соответственно, снижается по ним доходность).

Прошу прощения, что встреваю. Локальные максимумы акций по данной логике означают низкую стоимость облигаций при размещении, что означает плохое размещение для эмитента. (Оно же хорошее для покупателя бондов).
Мерфи писал про графическую корреляцию стоимости валюты, комодов, бондов и акций.  (статистические коэффициенты я в книге не встретил). Но книжка была написана в конце 80-х, мне показалось, что в современных рынках эти связи не сильно то работают.
Натыкался еще на исследование, которое вычисляло взаимосвязь на длинных таймфреймах между бондами и акциями и нашло эту взаимосвязь статистически не значимой.

[admin]

Дмитрий, как специалист, посоветуйте, безопасно ли покупать фьючерсы на облигации? С целью получения доп. минимальной доходности, чтобы деньги не "лежали"? До 50% ГО можно выделить, но вот сколько конкретно...

как специалист я уже советовал по РБК. Я рекомендую для таких "простоев" корпоративные облигации "голубых фишек". Доходность больше, чем депозит в банке, надежность такая же или даже выше.

Лично я торгую фьючерсами на индекс РТС, а не фьючерсами на что-то еще.

Помимо. Имею депо в западном банке, но не под деньги, а под предложенные мне инвестиционные продукты как "голд-мемберу". Забегая вперед, скажу: вкладывают они мои деньги именно в корпоративные облигации. Мне так проще. Они сами там смотрят за портфелем, я почти не вникаю, и могу концентрироваться на собственной агрессивной торговле фьючами.

Всё как на духу. И только для Вас, Андрей.

[Andbrother]

Большое Спасибо за откровенность. Я услышал и понял. Про облигации голубых фишек помню, был эфир такой. Но это надо постоянно переводить деньги ММВБ-ФОРТС, что не всегда удобно. А фьючерсы вот попробую.

[Метки:]

Метки: