Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Общий раздел => Тема начата: imba.freelance от 28 Марта 2009, 16:54:23
-
Меня давно интересовало, какие акции составляют базу расчёта индексов, в первую очередь индекса ММВБ, но беглым гуглением ничего найти не мог... Наконец, сегодня нашёл эти данные на первоисточнике: micex.ru.
Итак, база расчёта индекса ММВБ:
Ценная бумага Вес
ЛУКОЙЛ 16,62%
ГАЗПРОМ ао 14,07%
Роснефть 11,56%
Сбербанк 9,79%
Сургнфгз 6,32%
ПолюсЗолот 5,18%
Новатэк ао 5,13%
Татнфт 3ао 3,98%
ГМКНорНик 3,97%
РусГидро 3,57%
Уркалий-ао 3,01%
ВТБ ао 2,31%
МТС-ао 2,28%
Ростел -ао 1,94%
НЛМК ао 1,93%
Сургнфгз-п 1,78%
Газпрнефть 1,52%
Полиметалл 1,16%
СевСт-ао 0,59%
Транснф ап 0,59%
ММК 0,57%
Сбербанк-п 0,49%
Аэрофлот 0,45%
Распадская 0,27%
УралСвИ-ао 0,24%
ОГК-5 ао 0,22%
+МосЭнерго 0,19%
ВолгаТлк 0,13%
ОГК-3 ао 0,08%
РБК ИС-ао 0,06%
-
Меня давно интересовало, какие акции составляют базу расчёта индексов, в первую очередь индекса ММВБ, но беглым гуглением ничего найти не мог... Наконец, сегодня нашёл эти данные на первоисточнике: micex.ru.
Итак, база расчёта индекса ММВБ:
Здорово! Еще не забудьте посмотреть там же методику его расчета. Насколько я помню, весовые коэффициенты бумаг зависят и от цены самой бумаги. Т.е. Вес бумаги в индексе меняется постоянно. Не сильно, но все же.
-
Сорри, раньше не было времени..
Сегодня ещё раз занялся этим.. потратил кучу времени, но в итоге вроде бы разобрался. Сама методика расчёта несложная, но я сумел там найти свой подводный камень :)
Меня сбивало с толку следующее:
- с одной стороны, "Правила расчёта индекса ММВБ" гласили: "Пересчет и установление значений весовых коэффициентов акций, включенных в базу расчета индекса, осуществляется ежеквартально".
- с другой стороны, вес бумаг, который можно посмотреть на сайте ммвб, был рассчитан явно по значениям закрытия последнего дня.
Или в правилах ошибка, или сайт показывает неправильную информацию?
Оказалось, что всё проще.. "весовой коэффициент акции" -- это не то, что первое приходит на ум неискушенному инвестору, а несколько другое.. это коэффициент, созданный для искусственного ограничения веса акции в индексе значением 0.15.
Итоги:
1. База расчёта индекса (список акций) -- постоянен. Если быть точным, меняется раз в полгода -- в апреле и в октябре.
2. Веса акций в индексе -- постоянно меняются. Поэтому публиковать их сюда особого смысла нет. Можно, конечно, раз в неделю.. но вряд ли это кому-то будет интересно.
P.S. Попробовал посчитать самостоятельно изменение индекса за последний день. Получилось 1.016795773. Финам говорит, что индекс вырос на 1.673%. Думаю, опыт можно считать удавшимся :)
-
здорово Северсталь за два года добавила в весе