Печать

[Nitov]

http://fincake.ru/stock/articles/5121

"Бесплатный сыр, или как совершить шесть сделок, во всех шести случаях угадать движение рынка и при этом "слить" депозит."

Да, как же ещё не совершенен Рынок и много мошейников.

[mal]

В приложенном файле собраны ссылки на сайты компаний-эмитентов акций, торгующихся на ММВБ (больше сотни). Ссылки все актуальные, файл давно для себя сделал и периодически обновлял. Думаю, кому-нибудь пригодится...

[zsa0404]

Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса:
http://www.fexer.ru/

[chudo_dm]

Недавно подписался на журнал "Фьючерсы и опционы". Интересно. Мне сложно пока оценить полезность статей про опционы (так как сам ими не торгую), но мне понравилось читать интервью с участниками ЛЧИ в каждом номере.
Короче, 500 рублей, которые потратил на годовую подписку, пока не пожалел. 

[Andbrother]

Подскажите, где можно смотреть данные американского института нефти (API)?

[Vnuk]

Открытый интерес (ОИ), понимание и использование в торговле

На фьючерсном рынке, в отличие от фондового, есть еще одна важная характеристика: открытый интерес. Это так называемое количество «открытых контрактов».  Для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру.

Для лучшего понимания можно рассмотреть ситуацию на конкретном примере. Допустим, на текущий момент показатель «открытого интереса» составляет 500 000 контрактов. Что это значит? Это значит, что в общем и целом заключено 500 000 сделок и в момент роста цены фьючерсного контракта на 1 рубль, из кармана «продавцов» перетекает в карман «покупателей» 500 000 рублей в виде «вариационной маржи».  К сожалению, «открытый интерес» ничего не говорит о качественной структуре продавцов и покупателей. То есть это может быть 500 000 человек, купивших по одному контракту, или же 1 крупный покупатель, купивший 500 000 контрактов.

Теперь попытаемся понять, как это может помочь в совершении сделок. Для этого представим гипотетическую ситуацию с одним «открытым контрактом». В случае сильного роста цены определенная сумма перейдет из рук «продавца» в руки «покупателя». В какой-то момент у «продавца» может не хватить денег, чтобы обеспечивать прибыль «покупателя» и ему придется закрыть сделку, то есть откупить у покупателя по более высокой цене этот контракт обратно (аналог маржин колла). В момент закрытия сделки, бывший продавец становится покупателем, так как ему, чтобы не стать банкротом нужно закрыть убыточную сделку как можно быстрее. Теперь предположим, что у нас таких продавцов не один, а 100 000 человек, соответственно, эти 100 000 человек с целью предотвратить убытки готовы закрывать свои убыточные сделки по любым ценам. Таким образом, в случае высокого «открытого интереса» и сильного движения вверх в какой-то момент на рынке возникает ажиотаж из-за того, что большому количеству людей, терпящих убытки, приходится откупать их убыточные позиции и, чем больше этих людей, тем сильнее будет ажиотаж в этот момент, сопровождаемый ростом цены.

Есть еще один важный момент, не надо забывать о том, что в момент сильных движений одна из сторон («продавцы» или «покупатели») получают значительную прибыль, которую также можно использовать как рычаг, с целью разогнать цену еще больше.

Подведём итоги. Если Вы планируете покупку от определенных ценовых уровней, которые Вы считаете достаточно крепкими, надо обращать внимание на «открытый интерес», если он падает – потенциал движения низкий и Ваши уровни с высокой долей вероятности устоят, если растёт – стоит задуматься, потому что высокий «открытый интерес» может придать движению импульс, достаточный для пробития уровня.

Иными словами, «открытый интерес» можно сравнить с массой пушечного ядра, летящего в стену. В случае небольшой массы, ядро, скорее всего, отскочит, не оставив значительных повреждений, если же масса превышает все мыслимые величины, то от стены, также как и от ее защитников останутся лишь воспоминания.

... оригинал поста тут - http://besedovsky.com/?p=75#more-75  Роман (он же Asm на форуме сделал-таки свой блог) 

[Theone]

http://www.freestockcharts.com/
полезная ссылка для бесплатного мониторинга американского фондового
_{(для корректной работы требует установки майкрософтовского расширения)}

[Эли]

случайно нашел портал по металлургической тематике, может пригодится кому.

http://www.metalbulletin.ru/

[Vnuk]

Книги, стратегии и прочие полезности для трейдеров тут...
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-01-25-11-16-59

[Эли]

Маленький трейдерский тренажер, используются реальные графики.

В момент игры не известно название компании и год. Доступные технические индикаторы. Можно пропустить день, или сделать одну операцию - купить/зашортить или закрыть позицию.

Через "год", или когда надоест, открывается реальный источник котировок - компания и временной отрезок. И показывается ваша прибыльность в сравнении с Buy&Hold.

http://chartgame.com/

[Andbrother]

Может быть кто-нибудь встречал опционный калькулятор, который нормально работает с опционами с разными сроками исполнения? option.ru некорректен.

[aleks59]

Может быть кто-нибудь встречал опционный калькулятор, который нормально работает с опционами с разными сроками исполнения? option.ru некорректен.

[semenov]

Можно сверить себя в торговле ...... парой

http://www.fxstreet.com/technical/currencies-glance/pair.aspx?id=eurusd

[semenov]

Образцы прилагаются! Много любопытного

http://www.kitco.com/

[semenov]

Вот тут долгосрочные прогнозы погоды http://www.weatherimage.com/longrangeforecastother.htm


Интересно опираясь на них можно играть погодный фьючерс ртс?

первый прогноз температуры, второй - осадки

[Метки:]

Метки: