Печать

[Эли]

Эли интересно а, вы РБК-ТВ ао отслеживаете.

конечно, а что мне остается делать? :-) . 17го числа переименовали "РБК-ТВ Москва" в РБК. Тикер останется RBCM, название на биржах поменяют.
Сам я не дергаюсь потому что непредсказуемо все внутри дня, и часто просто нет нормальных оферов в стакане. Сегодня правда после задира на 8% кто-то накидал на продажу много заявок... но у меня денег нет :-). оброты с укрупнением лотов резко упали... Но вчера и сегодня между 15 и 16 происходил странный обмен на 2500 лотов.

А что касается судьбы - держу руку на пульсе, конечно. Мечта отдать втридорого еще не до конца развеялась.

[piramid]

Хотел поинетесоваться у опытных людей. Вопрос таков:
Берем лонг акций под дивиденды, например ВТБ. И так как меня интересуют дивиденды, а после закрытия реестра акция как известно падает, то встречно хеджируемся фьючами ВТБ(шорт июньских фьючерсов ВТБ на ту жу сумму что и лонг). Естесвенно  оставляем на счете денег для клиринга и ГО.
Судя по моим размышлениям если мне удается проделать данную операцию,  я получу гарантированную доходность равную размеру дивидендов без какого-либо риска, а потом после закрытия реестра откуплю фьючерсы и продам акции.
Доход правда небольшой если проделать данную операцию по текущим ценам, то 15 апреля закрытие реестра и я получу доходность приблизительно 2%(немного но гарантированно больше любого депозита в любом банке).
1-й ответ который напрашивается у меня это спред между акциями и фьючерсами будет расширяться ближе к закрытию реестра, но смотрю на VTBR-6.11 и вижу отсутсвие спреда(объем правдо маленький, но мне хватит).
Вопрос собственно где здесь спрятан подводный камень и что из этого может выйти?

[Pavel-74]

Хотел поинетесоваться у опытных людей. Вопрос таков:
Берем лонг акций под дивиденды, например ВТБ. И так как меня интересуют дивиденды, а после закрытия реестра акция как известно падает, то встречно хеджируемся фьючами ВТБ(шорт июньских фьючерсов ВТБ на ту жу сумму что и лонг). Естесвенно  оставляем на счете денег для клиринга и ГО.
Судя по моим размышлениям если мне удается проделать данную операцию,  я получу гарантированную доходность равную размеру дивидендов без какого-либо риска, а потом после закрытия реестра откуплю фьючерсы и продам акции.
Доход правда небольшой если проделать данную операцию по текущим ценам, то 15 апреля закрытие реестра и я получу доходность приблизительно 2%(немного но гарантированно больше любого депозита в любом банке).
1-й ответ который напрашивается у меня это спред между акциями и фьючерсами будет расширяться ближе к закрытию реестра, но смотрю на VTBR-6.11 и вижу отсутсвие спреда(объем правдо маленький, но мне хватит).
Вопрос собственно где здесь спрятан подводный камень и что из этого может выйти?

1. ближе к дивам спрэд по любому будет расширятся ещё больше.... так было всегда.
2. главное - это то что рынок в пятой волне, такие игры в этом году могут не пройти...
......мою вью такой - сейчас лонг, а в день дивов в кеш, и ни каких фучей.....

[piramid]

Хотел поинетесоваться у опытных людей. Вопрос таков:
Берем лонг акций под дивиденды, например ВТБ. И так как меня интересуют дивиденды, а после закрытия реестра акция как известно падает, то встречно хеджируемся фьючами ВТБ(шорт июньских фьючерсов ВТБ на ту жу сумму что и лонг). Естесвенно  оставляем на счете денег для клиринга и ГО.
Судя по моим размышлениям если мне удается проделать данную операцию,  я получу гарантированную доходность равную размеру дивидендов без какого-либо риска, а потом после закрытия реестра откуплю фьючерсы и продам акции.
Доход правда небольшой если проделать данную операцию по текущим ценам, то 15 апреля закрытие реестра и я получу доходность приблизительно 2%(немного но гарантированно больше любого депозита в любом банке).
1-й ответ который напрашивается у меня это спред между акциями и фьючерсами будет расширяться ближе к закрытию реестра, но смотрю на VTBR-6.11 и вижу отсутсвие спреда(объем правдо маленький, но мне хватит).
Вопрос собственно где здесь спрятан подводный камень и что из этого может выйти?

1. ближе к дивам спрэд по любому будет расширятся ещё больше.... так было всегда.
2. главное - это то что рынок в пятой волне, такие игры в этом году могут не пройти...
......мою вью такой - сейчас лонг, а в день дивов в кеш, и ни каких фучей.....

1.А почему никаких фьючей?
2. Спрэд после дивов в течении недельки опять же сократиться дак в чем же риски?
Я интересуюсь этим вопросом с точки зрения 2-х стратегий:
1. Есть лонг, к примеру ВТБ и доход по ней который вполне устраивает, и хочется выжать еще пару протентиков так-как все равно буду в не рынка некоторое время, дак пускай за это время еще появятся пару протентиков(ах уж это любимое русскому уху слово ХАЛЯВА). Лучше чем просто деньги на счете будут валяться по 1,5% годовых.
2. Есть сумма денег, рисковать которой не готов и до конца года она не понадобится, вот и ищу беспроигрышный вариант спекуляций и по стратегии описанной выше рисков не вижу, но Сомнения есть(1,5-2% в течении 1 месяца да еще без рисков слишком красиво получается), а в чем не пойму. На клиринг при росте акции оставлю 20%, хватит уж точно.

[Andbrother]

Алексей, в чем подвох? В том, что это не ново. Уверен, такая идея посещает подавляющее большинство трейдеров 9не говоря уже о профессиональных управляющих). Уже поэтому это не будет работать. К дате отсечки спред установится на уровне ожидаемых дивидендов. При любом отклонениився масса трейдеров начнет хеджироваться, приводя цену в соответствие. При слишком большом отклонении - арбитражеры придут. Для получения прибыли лично я вижу 2 варианта:
1) Если нет уверенности в дальнейшем движении рынка, ("непонятка"). Заранее, когда спред стандартный, войти в шорт. При этом получаем нейтральную к рынку позицию (не заработаем, если рынок вырастет, но и не потеряем при падении), но гарантированно получим дивиденды. После скидываем шорт, когда ожидаем продолжения роста рынка.
2) Попытаться на растущей вечерке войти в шорт. Тут уж как повезет с ценой.

[piramid]

Алексей, в чем подвох? В том, что это не ново. Уверен, такая идея посещает подавляющее большинство трейдеров 9не говоря уже о профессиональных управляющих). Уже поэтому это не будет работать. К дате отсечки спред установится на уровне ожидаемых дивидендов. При любом отклонениився масса трейдеров начнет хеджироваться, приводя цену в соответствие. При слишком большом отклонении - арбитражеры придут. Для получения прибыли лично я вижу 2 варианта:
1) Если нет уверенности в дальнейшем движении рынка, ("непонятка"). Заранее, когда спред стандартный, войти в шорт. При этом получаем нейтральную к рынку позицию (не заработаем, если рынок вырастет, но и не потеряем при падении), но гарантированно получим дивиденды. После скидываем шорт, когда ожидаем продолжения роста рынка.
2) Попытаться на растущей вечерке войти в шорт. Тут уж как повезет с ценой.

Спасибо, именно так и думал, брать шорт на вечерке когда посчитаю что движение вверх закончилось.

[Leshiy]

На ADR нефтяники и газовики дают жару, если и завтра так-же, то в среду нас ожидает гэп вверх...

Кто ещё ушёл на праздники в лонге, кроме Павла и меня?

[cam]

На ADR нефтяники и газовики дают жару, если и завтра так-же, то в среду нас ожидает гэп вверх...

Кто ещё ушёл на праздники в лонге, кроме Павла и меня?

нефть новые хаи нарисовала снгодня

[Alex03]

На ADR нефтяники и газовики дают жару, если и завтра так-же, то в среду нас ожидает гэп вверх...

Кто ещё ушёл на праздники в лонге, кроме Павла и меня?

нефть новые хаи нарисовала снгодня

Всем ДВ
Сочувствую вероятность сквиза 90%

[Leshiy]

На ADR нефтяники и газовики дают жару, если и завтра так-же, то в среду нас ожидает гэп вверх...

Кто ещё ушёл на праздники в лонге, кроме Павла и меня?

нефть новые хаи нарисовала снгодня

Всем ДВ
Сочувствую вероятность сквиза 90%

Вы имеете в виду шорт сквиз? То есть Вы тоже считаете рост котировок наиболее вероятным вариантом?

[vektor17]

На ADR нефтяники и газовики дают жару, если и завтра так-же, то в среду нас ожидает гэп вверх...

Кто ещё ушёл на праздники в лонге, кроме Павла и меня?

нефть новые хаи нарисовала снгодня

Всем ДВ
Сочувствую вероятность сквиза 90%

Вы имеете в виду шорт сквиз? То есть Вы тоже считаете рост котировок наиболее вероятным вариантом?

Чёто как то после такого слива в США и по некоторому сырью уже страшно давать прогнозы...НЕфть и НИкель просели более чем на 4% от хаев дня....

[jlk277]

 
Всем ДД! 

Наших немногочисленных прекрасных форумчанок поздравляю с праздником весны 8 Марта, здоровья и удачи на рынках!

По рынку смотрю скорее вниз, чем вверх.
В ветке фондовых рынков США выложил график ДОУ дневной. Считаю, что удлиненная пятая закончилась. ИМХО, конечно.
Для ленивых дублирую график (да простит меня Админ).

P.S. Прошу не обращать внимания на растяжки по Фибо, это остались от других тайм-фреймов, не успел стереть.

[Kismet]

В сумме за два дня работы американского рынка без учета сегодняшней сессии: SP потерял 1.5%, Fut SP -0.8%, Brent -2.5%, Light -2.8% EU/USD -0.6%. Так что явный корректоз процента на 2, либо геп на столько же...

[yuferov]

В сумме за два дня работы американского рынка без учета сегодняшней сессии: SP потерял 1.5%, Fut SP -0.8%, Brent -2.5%, Light -2.8% EU/USD -0.6%. Так что явный корректоз процента на 2, либо геп на столько же...

Нэ факт. АДРы Газпрома все еще выше пятничного закрытия. Но были на 3.5% повыше.
А жаль, хороший был бы шорт после гэпа на 1800 по Мамбе.

[piramid]

В сумме за два дня работы американского рынка без учета сегодняшней сессии: SP потерял 1.5%, Fut SP -0.8%, Brent -2.5%, Light -2.8% EU/USD -0.6%. Так что явный корректоз процента на 2, либо геп на столько же...

Нэ факт. АДРы Газпрома все еще выше пятничного закрытия. Но были на 3.5% повыше.
А жаль, хороший был бы шорт после гэпа на 1800 по Мамбе.

Еще разок должны попробовать на 1788 сходить(может и пробьем даже). Если америкосы не подкачают то гэпчик маленький скорее вверх будет.

[Метки:]

Метки: