Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.
2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.
3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.
4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.
5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.
6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…
- 05 Мая 2024, 23:01:40
- Добро пожаловать, Гость
- Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва. >
- Профиль пользователя Andbrother >
- Просмотр сообщений >
- Сообщения
Просмотр сообщений
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в марте 2014г .
« : 06 Марта 2014, 17:04:12 »Идет обвал, ускорение по тренду и т.д., и внизу появляется останавливающий объем. Этот объем видно по дневным графикам - резкий рост по отношению к среднему. От останавливающего объема естественно отскакивают, но тренд еще вниз, и после уходят к лоу или ниже. Тестируют уровень. И вот если объема уже не появляется - продавать некому - начинается рост. Есть объем - повторение сценария.
Картинка на понедельник. Даты внизу не смотрите, шкала съехала. На истории останавливающие объемы и последующие шипы вниз без объема видно.
Актуальный раздел - Фондовый рынок сегодня / Re: Опционы
« : 06 Марта 2014, 14:56:31 »Исходя из мыслей http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1892.msg225233.html#msg225233 , что экспирация будет ближе к 130 (даже наверное повыше), и квартал традиционо закрывают вверх, смастерил вот такую змеюку. Снизу риска нет (вывел в условный плюс), вверху макс прибыль прибыль в диапазоне 130-132,5. Б/у сверху на 136. Текущая высокая волатильность только на руку. Риск только при резком росте рынка под сопротивление под 130, но волатильность при этом должна упасть, и в совокупности с капающей тетой временных убытков быть не должно.Итоги. Виду резкого роста ГО, оказался в позиции на 200% депо. При этом с прицелом на экспирацию текущие уровни устраивали, ибо б/у. За счет роста волатильности выросли текущие убытки (теоретические убытки согласно option.ru) составляли порядка 13% по состоянию на понедельник. Решил самостоятельно не закрывать, а подождать более благоприятного момента по волатильности или цене. Принудительно меня частично прикрыли только во вторник перед клирингом. В среду вечером и я закрыл остатки. Итоговый результат - -7,5% счета. Что не столь критично после недавнего успешного шорта и покупки путов со взятием 8000п.
Ах да, самое главное - задействовал 75% ГО, макс. прибыль - 28%. Рисковый я парень
PS> в начале года писал про свой маленький счет и т.д., поэтому вот, развлекаюсь с маленькими позициями
Вот так вот, вроде бы безубыточная стратегия, и минус.
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в марте 2014г .
« : 03 Марта 2014, 20:22:52 »Волатильность МОЖЕТ так повлиять. В августе 2011 было точно также, коллы не упали в цене.И все таки интересно почему каллы особенно дальние не упали, и еще росли во время падения ?Цена опционов зависит не только от времени до погашения и цены базового актива, НО и от индекса волатильности. а индекс волатильности на данный момент прибавляет +150%. Потому колы и не упали особо, а дешевые далекие даже подросли.
Волатильность - одна из составляющих цены на опционы, отражающая шанс изменения цены в ту или иную сторону
По таком падении никакая волатильность не даст сохранения и тем более роста цены
Должна быть другая причина.
Поскорее бы ГО понизили, хоть бы на сколько. Заблокировано раза в 2 больше депо
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в марте 2014г .
« : 03 Марта 2014, 10:19:29 »С одной стороны, войны (со стрельбой) не будет. Но... на юг России перебрасывают бригады энергетиков с дизель-генераторами. Будут там ждать в полной готовности возможной переброски. Военные то сами себя могут запитать, а вот для населения на социально-важные объекты...
Актуальный раздел - Фондовый рынок сегодня / Re: Опционы
« : 28 Февраля 2014, 17:24:35 »Ах да, самое главное - задействовал 75% ГО, макс. прибыль - 28%. Рисковый я парень
PS> в начале года писал про свой маленький счет и т.д., поэтому вот, развлекаюсь с маленькими позициями
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 28 Февраля 2014, 17:14:19 »Квартальные экспирации традиционно вверх торгуют. И очень часто гонят вверх рублем. Поэтому, сегодня продал первую часть Si по 36252, пока на 10% ГО всего. Посмотрим. Выше буду продавать еще. Цель вижу в районе 35,6, но могут и пониже. По Ри пытаюсь с коротким стопом входить в покупку.
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 27 Февраля 2014, 13:15:56 »По рынку - думаю будем ниже, может и лои обновим. Шорт или с текущих (пока присматриваюсь), ибо 133 - то сопротивление, которое ждал (писал вчера). Или от 134800 (примерно), если вынесут - оттуда уже уверенно буду шортить.
В V-образный разворот в данном случае не верю. Полагаю, сейчас кратковременный отскок.
От 132800 шортил третью позы, на 134200 добирал сегодня утром - закрыл 133340 на проливе вниз, видя объем и остановку.
От 134800 не успел зашортить, ждал прокола на 135200 (слишком резкий вынос был, продолжение было бы логично), но не произошло. Входил в 2 приема, средняя получилась 134450. Буду держать по возможности подольше. Плюс купил путов 125 мартовских по 1140.
А вот опционы на Si в бесплатный пут спред все никак перестроить не могу
PS> если надо, могу скрин выложить.
Свои 125 путы пока держу.Закрыл шорт по 126400. Путы сейчас около 1900 стоят вроде. Путы в моменте могу закрывать только если с голоса, поэтому занейтралил покупкой фьюча. Уйдут резко ниже или выше - еще и доп. прибыль получу. Нет - в пятницу закрою. По объему - фьючей было на 50% ГО, опционов на 25%.
Опционы по СИ закрывал ранее почти за бесценок, чистый убыток по ним.
Почему закрыл РИ - дошли к моей первой цели (пробой минимума, но 125 сходу могут не пройти). Перестраховываюсь, хотя пока еще не локально дно думаю. Но уже наверное близко.
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 26 Февраля 2014, 20:46:13 »Всех приветствую. В золоте сегодня по-моему кончился двухмесячный АВС. В RIH вижу импульс вверх от 126500 и коррекцию к нему.А коррекция разве может быть на ~90% импульса?
Актуальный раздел - Фондовый рынок сегодня / Re: Опционы
« : 25 Февраля 2014, 11:52:14 »Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 20 Февраля 2014, 07:57:37 »Михаил, Подержу Put 125000 по 6901690?
Свои 125 путы пока держу.
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 07 Февраля 2014, 21:46:00 »Формально - сейчас в диапазоне 132,5 - 136, но до верхней границы вряд ли доползут. Потому и зашортил.
Ах да, кто фибо использует (я ну очень редко смотрю) - 38,2% всего падения скорректировали.
По СИ - я тоже ждал пониже, но, опять же, в моем понимании движение вниз временно приостановилось, 34,8 - возможно локальное дно. Вполне могут снова на 36 нацелиться. По Ри соответственно вниз.
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 07 Февраля 2014, 20:40:01 »По рынку - думаю будем ниже, может и лои обновим. Шорт или с текущих (пока присматриваюсь), ибо 133 - то сопротивление, которое ждал (писал вчера). Или от 134800 (примерно), если вынесут - оттуда уже уверенно буду шортить.
В V-образный разворот в данном случае не верю. Полагаю, сейчас кратковременный отскок.
От 132800 шортил третью позы, на 134200 добирал сегодня утром - закрыл 133340 на проливе вниз, видя объем и остановку.
От 134800 не успел зашортить, ждал прокола на 135200 (слишком резкий вынос был, продолжение было бы логично), но не произошло. Входил в 2 приема, средняя получилась 134450. Буду держать по возможности подольше. Плюс купил путов 125 мартовских по 1140.
А вот опционы на Si в бесплатный пут спред все никак перестроить не могу
PS> если надо, могу скрин выложить.
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 06 Февраля 2014, 14:39:04 »В V-образный разворот в данном случае не верю. Полагаю, сейчас кратковременный отскок.
Обсуждение FORTS, Архив / Re: Срочный рынок в феврале 2014г.
« : 06 Февраля 2014, 14:35:01 »В данный момент имеем 542к 130 путов и 342к 135 путов. Допустим для упрощения, все они у одного крупного игрока. Т.е. у него половина ОИ - 271к и 171к этих путов. Совокупная дельта опционов на уровне 130000 (вчерашне открытие) - -250к (т.е. путы эквивалентны шорту 249 тыс. фьючерсов). Совокупная дельта на уровне 132200 (закрытие) - -210к. Итого уменьшение на 40 тыс. (во фьючерсном эквиваленте).
Далее, вчера ОИ в 130 путах снизился на 80тыс., или кто-то закрыл свои 40тыс. контрактов. Дельта 130 опционов на уровне 130 равна 0,5. Итого, переводя во фьючи, 20 тыс. контрактов.
Суммируя, получаем, что дельтахеджеру надо было закрыть 60 тыс. контрактов шорта, или это снижение ОИ на 120тыс.
Дневное уменьшение ОИ - 180 тыс., минус 120 тыс. дельтахеджера - "чистое" снижение ОИ составило 60 тыс. Вот это - "рыночный шум", как назвал Владимир.Хотя шумом сложно назвать.