Печать

[аксенов]

Владимир, добрый вечер
А что, Вы думаете по серебру?

[Urwald]

Не удержался купил половину от запланированного объема  130 путов по 1270. Надеюсь либо снизимся для продажи 125 путов подороже, либо волатильность повысится. Если все таки вверх начну продавать 145 коллы.

[vladis10]

Владимир, добрый вечер
А что, Вы думаете по серебру?

Думаю - проторговка, боковик на текущих уровнях на 2 - 3 недели... потом выход - скорее вверх... цели - да, как Вы и писали 22 - 24 - 26...

Одно раздражает - Маркет - Мейкер ПЕРЕСТАЛ КОТИРОВАТЬ опционы и серебра, и золота... все задумки по стратегиям в опционах драг. металлов, в большой доле "от покупок опционов", насмарку(((

Сейчас я практически полностью отказался от использования фьючерсов в торговле и почти без интрадея, (исключение для интрадейной игры - интрадейная игра опционами от покупки слегка "вне денег", начиная за 4 - 5 дней перед экспирацией и до дня экспирации включительно).

Фьючерс - только как вспомогательный инструмент в опционной схеме, для фиксации (замораживания) прибыли, частичного покрытия, но в неликвиде играть опционами  уже не рискну(((((, без плеч в серебре не так интересно хотя и безопаснее.

[vladis10]

Владимир, вполне рабочая позиция если угадать с трендом, самое смешное хотел открывать такую же зеркально - купить пут спред 130-125, и кредитоваться продажей 145 коллов.
Решил переждать сдвоенное выступление Бернанке, потом буду определяться.

Самое смешное, что переворачивается на 180 градусов, преобразуется в Вашу, если купленные опционы колл продать в "0" и купить такое же количество того же страйка, но уже путов)))))
Трендовая поза, и одновременно Тетта - положительная... в этом плюс.

[Urwald]

Продал к купленным 130 путам (1270) 125 путы по 650, продал также 145 коллы по 720 все 1:1 получается позиция в ноль создана при росте выше 145 неограниченные убытки. При росте как правило вола падает, думаю будет время отроллировать при необходимости. Пока небольшая позиция около 3% прибыли при ри ниже 130. (го около 10%)

[vladis10]

Сейчас добираю стратегию, которую начал вчера во время вечерней сессии на опционах с экспирацией АВГУСТ.

Играю тренд вверх... для отскока сильно, считаю смена тренда, решился сыграть агрессивно и наверняка...

1) Покупаю коллы страйк Центральный 135 000...
2) Продаю коллы страйк 140 000
3) Продаю путы страйк 130 000.
ВСЕ - АВГУСТ, все в соотношении 1 к 1-му к 1-му....

....
1) купил коллы август страйк 135 000 по средней 3 950 ...

2) продал коллы август страйк 140 000 по средней около 1 820...

3) продал путы август страйк 130 000 по средней около 1 670...
Соотношения 1 к 1 к 1. Результат "единичного построения" ниже.

Загрузка депо в ГО по стратегии 25%.
Максимальная прибыль при РИ выше 140 000 около 12% к депозиту...

ДЕНЬ ПРЕКРАСЕН для меня - РИУ подошел к границе максимальной прибыли по стратегии быстрее, чем ждал.
Теперь...
1) "топчемся" - утрамбовываем уровень - "сушу" проданные 140е коллы из стратегии и 130 проданные путы, их распад от времени - Тетта намного превышает распад Тетта  от купленных 135-х коллов...
2) попытка продолжения тренда - возьму, наверное, дополнительно колл - спреды из купленных 145-х и проданных 150-х коллов, август... дополнительно на уровнях 144 000... 145 000 по РИУ, чтобы "заморозить" до экспирации прибыль по стратегии куплю пут - спреды "вне денег" из купленных 140-х путов и проданных 135- х, август, в соотношениях с коллами идентичных страйков, открытых в "противоположную" сторону, в соотношениях 1 к 1 к 1 к 1 и откуплю совсем уж подешевевшие 130-е проданные путы август.
3) падение - тут варианты.... еще подумаю - от фиксинга прибыли, до маневра путами.

[vladis10]

Ну, с ростом и боковиком в моей стратегии все ясно... я думаю о коррекции на растущем тренде... безоткатный рост последних дней, снижение ОИ навевает мысль о как минимум проторговке - консолидации на ближайшие дни... поэтому думаю защитить стратегию так... сейчас - см. рис.1

А думаю сделать так - продам, видимо ПОЛОВИНУ 135-х купленных коллов (они сейчас оказались на 1 страйк "в деньгах"), зафиксирую прибыль по ним. И получу профиль примерно как на рис. 2, соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.

В этой позе пересижу консолидацию и выходные... пока так, еще чуть додумаю... хотя так, скорее всего.
В этом случае сосредоточусь на "высушивании" от Тетты 140х проданных коллов и 130х проданных путов, выигрыше от падения волатильности по ним, сохраню взятое на предстоящей консолидации

[vladis10]

А, может и не трогать... черт.. - Андрей (andbrother) - "свежим взглядом" - а что бы Вы сделали в ситуевине такой "трендовой" стратегии на ожидаемой, скорее всего, в ближайшие дни, консолидации...

[vladis10]

..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.

В этой позе пересижу консолидацию и выходные... пока так, еще чуть додумаю... хотя так, скорее всего.
В этом случае сосредоточусь на "высушивании" от Тетты 140х проданных коллов и 130х проданных путов, выигрыше от падения волатильности по ним, сохраню взятое на предстоящей консолидации

По плану - продал с открытия в 4 приема коллы страйк 135 000, август по средней около  6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...
...теперь главное смотреть на рынок в 16.30....17.30 и позже, до этого времени, имхо, "топтание" на месте.

[Urwald]

У меня другие проблемы, решил заранее отроллировать 145 коллы, пока стоимость временная везде большая. Поэтому откупил 145 коллы по 1250, вместо них продал удвоенно 150 коллы по 410 и вдвое меньше путов 125 по 500. Итого риски внизу ниже 125 увеличились, риски вверху только от 150.

[Andbrother]

А, может и не трогать... черт.. - Андрей (andbrother) - "свежим взглядом" - а что бы Вы сделали в ситуевине такой "трендовой" стратегии на ожидаемой, скорее всего, в ближайшие дни, консолидации...

К простому откупу 135 коллов я бы добавил продажу 145 коллов в пропорции 1 или 0,5 (в зависимости от целей тренда вверх) - пусть тоже усыхают. Это если ориентироваться на ваше решение.

Я же сделал бы наверное как делал в мае-июне - купил бы 140 путов, продал 135 (в пропорции 2/3 к коллам), и продал бы 145 коллов для поднятия конструкции. Почему - тренд вверх с ваших слов, и ограничивать его на 140 на мой взгляд глупо. Цель - не потерять много на откате и взять на возможном продолжении роста - так?
Если сравнивать в тем, что у вас - зона вверху вроде и ниже, но рассчитывать на экспирацию на "пике" - не стоит, все равно будет некая комфортная зона. А поскольку тренд вы видите вверх, то и зону лучше пошире.


Ну а рынок тем временем уже убежал, так что немного неактуально уже. Тут уже можно смотреть покупку 135-130 путспреда - но середина "просядет" по профилю.

[vladis10]

..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.

В этой позе пересижу консолидацию и выходные... пока так, еще чуть додумаю... хотя так, скорее всего.
В этом случае сосредоточусь на "высушивании" от Тетты 140х проданных коллов и 130х проданных путов, выигрыше от падения волатильности по ним, сохраню взятое на предстоящей консолидации

По плану - продал с открытия в 4 приема коллы страйк 135 000, август по средней около  6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...
...теперь главное смотреть на рынок в 16.30....17.30 и позже, до этого времени, имхо, "топтание" на месте.

ну, что - отпадались - и баста, вот и ожидаемая коррекция... теперь на обновление хая вслед за Штатами и нефтью... с утра завтра откуплю проданные сегодня с открытия опционы колл страйк 135 000 и восстановлю первоначальную стратегию, улучшив ее (уверенная "зона прибыли" будет от 128 000 и выше) и соотношение купленных 135-х коллов август к проданным 140-м коллам и проданным 130-м путам восстановлю до значений 1 к 1 к 1)))

[vladis10]

..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.

В этой позе пересижу консолидацию и выходные...

По плану - продал с открытия ... коллы страйк 135 000, август по средней около  6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...

ну, что - отпадались - и баста, вот и ожидаемая коррекция...  и восстановлю первоначальную стратегию, улучшив ее (уверенная "зона прибыли" будет от 128 000 и выше) и соотношение купленных 135-х коллов август к проданным 140-м коллам и проданным 130-м путам восстановлю до значений 1 к 1 к 1)))

Пока склоняюсь пересидеть до конца сегодняшнего дня и выходные в "консолидационной" позе (см. рис. 2). Пока все операции по управлению стратегией, начиная с утра 16-го июля свелись к продаже по 6 720 половины купленных по 3 950 перед этим опционов колл страйк 135 000, август. Докуп 135-х коллов до первоначального сделаю сегодня только если пойдем выше 138 500...

а так... 2 проданных 140-х колла, 2 проданных 130-х пута против 1-ого купленного 135-го колла обеспечивают мне положительную Тетту около 150 рублей в день на "единичное" построение + снижение волатильности мне на руку... узкая консолидация перед ростом - мне 6 сейчас самое то... оценю ситуацию в 17.30

[vladis10]

..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.

В этой позе пересижу консолидацию и выходные...

По плану - продал с открытия ... коллы страйк 135 000, август по средней около  6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...

.......

Пока склоняюсь пересидеть до конца сегодняшнего дня и выходные в "консолидационной" позе .... Пока все операции по управлению стратегией, начиная с утра 16-го июля свелись к продаже по 6 720 половины купленных по 3 950 перед этим опционов колл страйк 135 000, август....

Консолидация может, конечно продлится еще 7 - 10  дней, но сейчас мы на нижней границе консолидации, решил не ждать и ВОССТАНОВИЛ позу до первоначальной - я купил по средней 4 170 опциоы колл страйк 135 000 август, в том же кол-ве,  что и продавал их на прошлой неделе по 6 720, я улучшил позу, "зона прибыли" у меня от 129 200 и вверх без ограничений, максимальная прибыль от 140 000 и выше... жду тренда вверх по-прежнему...
Что было и стало видно из рисунков - соотношения опционов теперь 2 к 2 к 2.

[Urwald]

У меня другие проблемы, решил заранее отроллировать 145 коллы, пока стоимость временная везде большая. Поэтому откупил 145 коллы по 1250, вместо них продал удвоенно 150 коллы по 410 и вдвое меньше путов 125 по 500. Итого риски внизу ниже 125 увеличились, риски вверху только от 150.

Жонглировал проданными коллами 150 и путами 125, в зависимости какой дешевле откупал, дороже продавал в диапазоне 400-100, сейчас окончательно выкупил коллы. Остался пропорциональный пут спред 130-125  в соотношении 1:1.5.
Также немного купил коллов  145 по 300.

[Метки:]

Метки: