Печать

[Urwald]

Практически забрал всю прибыль с обеих сторон. Путы 122.5 откупил все за 50-30п к пяти часам. Затем начался неожиданный ренессанс до 500п, снова продавал, не считая стрессовой концовки экспирация очень удачно отторговалась.
Месячные цели по опционам выполнил.

[admin]

Практически забрал всю прибыль с обеих сторон. Путы 122.5 откупил все за 50-30п к пяти часам. Затем начался неожиданный ренессанс до 500п, снова продавал, не считая стрессовой концовки экспирация очень удачно отторговалась.
Месячные цели по опционам выполнил.

и вроде даже перевыполнил?

мои поздравления. Стабильно. Ценно втройне.

[Urwald]

Дмитрий, спасибо. Надеюсь все же введут как планировали недельные опционы и каждую пятницу можно будет разыгрывать экспирацию.

[Urwald]

Закономерно с ростом рынка падает волатильность (на центральном страйке уже 25). 
Вошел небольшой позой в продажу стредла 125 по общей цене в 6600п. На 130 и 120 буду продавать текущие стредлы.
По си в продаже стренгл 3700-3400. Коллы 3700 продал по 70-80 на вечерке 15 мая, 3400 путы начал сегодня продавать от 80 до 110, добавляю частями через 10п. Ниже 34 руб считаю курс завышенным для текущей ситуации.

[admin]

Ниже 34 руб считаю курс завышенным для текущей ситуации.

согласен. 33,5 рубля как цель укрепления можно рассматривать, но только в перспективе до осени. Не сейчас. Если вдруг увидим - надо будет  выкупать.

[Urwald]

Ниже 34 руб считаю курс завышенным для текущей ситуации.

согласен. 33,5 рубля как цель укрепления можно рассматривать, но только в перспективе до осени. Не сейчас. Если вдруг увидим - надо будет  выкупать.

При этом ожидания девальвации настолько сильны, что каждый квартальный фьюч си дороже на 800п (80коп) примерно, что наряду с повышенной волатильностью  дает неплохие возможности при продаже опционов высоких страйков 37000-39000 для сентябрьских или декабрьских фьючерсов.

[Urwald]

Вошел небольшой позой в продажу стредла 125 по общей цене в 6600п. На 130 и 120 буду продавать текущие стредлы.

На 130 в моменте по плану продал такого же объема стредл общей ценой 6800п. Бу общей позиции 134000 -121000

[Urwald]

Продал коллы сбера 9000 по 150 (на вечерке и в моменте). По следующим причинам. Волатильность у сбера 38 это более 6% прибыли на го, по ри такой же удаленный страйк 142.5 можно продать за 380 - 400п (волатильность 25), что составляет около 4% на го.
Банковский сектор не показал такого восстановления, ожидаю его динамику хуже, чем например динамику нефтянки и газпрома.

[admin]

Владимир 16 июня "двойная экспирация". Как будете учитывать? Я в такие дела ввязываюсь в случае "коррекции накануне как продолжение тренда".

Другими словами если за недельку до 16 откатим, при прочих равных буду на экспирацию брать коллы. По каким ценам пока не знаю, но ближние.

[Urwald]

Дмитрий поясните, двойная экспирация в смысле квартальная? Согласен кварталки обычно закрываются вверх при прочих равных, в том числе за счет укрепления рубля. Так как рост и укрепление уже прошли, то надо бы ожидать коррекции, тогда  потом будет возможен экспирационный вынос. Кстати опционы на фьючерсы  акций экспирируются намного раньше из-за длинных выходных - 11 июня.

[admin]

Дмитрий поясните, двойная экспирация в смысле квартальная? Согласен кварталки обычно закрываются вверх при прочих равных, в том числе за счет укрепления рубля. Так как рост и укрепление уже прошли, то надо бы ожидать коррекции, тогда  потом будет возможен экспирационный вынос. Кстати опционы на фьючерсы  акций экспирируются намного раньше из-за длинных выходных - 11 июня.

1. да, квартальная. То есть, (ежемесячная) опционная совпадает с (ежеквартальной) фьючерсной. Ну я назвал "двойная".
2. имел в виду фьючерс на индекс РТС и опционы на этот же инструмент.

[Urwald]

Понятно. По своим текущим позициям наращиваю продажи коллов сбера 9000 через 10п последняя продажа по 80.
По рублю путы 34000 разроллировал в диапазоне 170-145р на равные порции на путы 33750 и коллы 35250 по ценам 80-95р без потери прибыли за счет увеличения позициии. Таким образом создал  безопасный диапазон.

[admin]

Владимир, как Вам шорт РИ по 128 500 и покупка на такое же ГО коллов 130 000?

Суть темы: основная игра вниз (в плане коррекции, о которой сказал вчера), а опционы как хедж.

[Urwald]

Дмитрий, стратегия с ограниченным риском, по ценам на момент вопроса коллы около 2400, таким образом вниз надо поймать более 2500, но реально хватит менее 2000 для прибыли и закрыть всю позу если спекулятивно.  Убыток сверху около 4000 на контракт. Если вы отыгрываете видение текущего падения и отскока перед экспирацией, то позиция хорошая. Правда я такие никогда не использовал. 

[Urwald]

Вошел небольшой позой в продажу стредла 125 по общей цене в 6600п. На 130 и 120 буду продавать текущие стредлы.

На 130 в моменте по плану продал такого же объема стредл общей ценой 6800п. Бу общей позиции 134000 -121000

Закрыл позицию 130 стредл за 6100, 125 за 6500, итого около 500 п на позицию взял.
По коллам сбера 9000 прошел откуп порциями 40-35-30.

[Метки:]

Метки: