Печать

[Urwald]

По лукойлу четыре дня в узком диапазоне и снижение волатильности с 47 до 42 дали прибыль в стредле 30500, поэтому в пятницу откупил половину коллов 30500 по средней 1140р (продавал по 1405р), половину фьючерсов лука  при этом  продал по средней 30300, итого более 400р прибыли на стредл или около 30% от максимально возможной. Стренгл 33000 - 28000 оставил полностью.
По си путы 60000 откупил вблизи 800 р треть (при продаже по 1080р). Итого  взял пока четверть возможной прибыли, сократив риски.

По си откупил еще треть 60000 путов в районе 620р (+560р прибыль), на этот откупленный объем продал коллов 65000 по 700р - получился стренгл 65000 - 60000 равного объема.
По лукойлу тоже сократил позиции колы 33000 откупал порционно 200 - 100 (средняя 125 или прмерно 400р прибыли) путы 28000 начал откупать от 200р (прибыл 330р).

[admin]

Владимир, день добрый! По опционам куда народ ждет РИХ на экспирацию 16 марта?

[Urwald]

Дмитрий, добрый вечер! Честно говоря совсем забросил торговлю ри из-за несоразмерного го (писал ранее об этом). Но если взглянуть на доску опционов, видно что максимальные объемы на страйках чуть более 30 000, то есть опционных барьеров нет, равновесная зона на текущий момент вблизи 90 000. Но больших усилий как вверх, так и вниз не потребуется. Поэтому экспирацию буду отрабатывать непосредственно в пятницу 13 и понедельник 16.

[admin]

Дмитрий, добрый вечер! Честно говоря совсем забросил торговлю ри из-за несоразмерного го (писал ранее об этом). Но если взглянуть на доску опционов, видно что максимальные объемы на страйках чуть более 30 000, то есть опционных барьеров нет, равновесная зона на текущий момент вблизи 90 000. Но больших усилий как вверх, так и вниз не потребуется. Поэтому экспирацию буду отрабатывать непосредственно в пятницу 13 и понедельник 16.

спасибо, Владимир. Да, 90 000 это середина Канала у нас тут ))) как бы мнения совпали ))

[Urwald]

Воспользовался тем, что волатильность резко загасили по си (с около 40 до 21), поэтому откупил все проданные коллы 65000 по 200р (+500р от входа), путы 60000 откупил по 350р (+730р), оставил шестую часть путов для откупа в диапазоне 300-200р.
По лукйолу 33000 все коллы откупил от 200 до 50 - средняя 100р (+425р), оставшиеся путы 28000 откупил по 100р (+400р).
Получил примерно две трети от максимальной прибыли, освободил го перед экспирацией.

[Urwald]

Дмитрий, добрый вечер! Честно говоря совсем забросил торговлю ри из-за несоразмерного го (писал ранее об этом). Но если взглянуть на доску опционов, видно что максимальные объемы на страйках чуть более 30 000, то есть опционных барьеров нет, равновесная зона на текущий момент вблизи 90 000. Но больших усилий как вверх, так и вниз не потребуется. Поэтому экспирацию буду отрабатывать непосредственно в пятницу 13 и понедельник 16.

спасибо, Владимир. Да, 90 000 это середина Канала у нас тут ))) как бы мнения совпали ))

Дмитрий, вот и торговая идея для тех кто верит в прочность этого канала. Продать стредл 90000 за 5100 п (2200 + 2900) на текущий момент. Временной распад составит около 400 п за торговый день.

[Urwald]

Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.

[kot]

Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.

Владимир, я так понял, стопы не ставите, а как ограничиваете риски? Если уйдем на 120 или 60 ?
Самому все больше нравится работать с опционами. Только чаще покупаю колы или путы вне денег на границах коридора. Убыток ограничен премией, а прибыль бывает фееричной. Ликвидность только мизерная. Фьючами же торговать без стопов чревато, а стопы поставишь - сорвет и обратно...

[Urwald]

Игорь, риски ограничены во-первых объемом входа. Во-вторых, если не хочу получить позицию за границами бу, то существует несколько возможностей: занейтралить стредл, открыть новый более крупный стредл, наконец можно убыточную ногу разроллировать в стренгл.
Конечно, когда случается что-то одномоментно типа крымского гепа без убытков не обойтись.

[Urwald]

Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.

Откупил треть объема стредла 90 по ри  по 4400 п (2550 + 1850), итого + 700 п на эту часть позиции.
Волатильность упала до 36, плюс перед длинными выходными заранее закладывают временной распад.

[Urwald]

Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.

Откупил треть объема стредла 90 по ри  по 4400 п (2550 + 1850), итого + 700 п на эту часть позиции.
Волатильность упала до 36, плюс перед длинными выходными заранее закладывают временной распад.

Ееще треть откупил по 3880 п (1600 + 2280) или + 1220 п на эту часть. Волатильность уже 32.

[Urwald]

Последнюю треть стредла занейтралил в бу при проходе 85000 вниз, продал на этот же объем путов 82500 по 1000п для сохранения потенциала прибыли. В диапазоне 82000 - 90000 делать ничего не планирую. Все таки смотрю скорее вверх на экспирацию.

[admin]

Владимир, добрый день. Скажите пожалуйста, сейчас "ожидания деска" на экспирацию по РИХ5 от 90 000 изменились?

[Urwald]

Дмитрий, добрый день! Объемы опционных позиций сейчас очень маленькие тем более для квартальной экспирации. Поэтому они не будут особенно влиять. Думаю, что определяющим будет текущая ситуация на рубле-долларе и внешних рынках. Не ожидаю, что специально погонят вверх.

[Urwald]

Последнюю треть стредла занейтралил в бу при проходе 85000 вниз, продал на этот же объем путов 82500 по 1000п для сохранения потенциала прибыли. В диапазоне 82000 - 90000 делать ничего не планирую. Все таки смотрю скорее вверх на экспирацию.

Вблизи 82500 преобразовал проданные путы в стредл путем допродажи коллов 82500 по 1000 п, бу стредла 80500 - 84500. Также продал путы 80000 по 300п. На случай черного лебедя поставил отложенный стоп от 81200.

[Метки:]

Метки: