Печать

[Эли]

Если отъедем вниз более 1500 п, то конечно вырастут пунктов до 60

уже и не знаю выйдет ли... поставил по 40, сгорит так сгорит...

[Urwald]

Фиксирую в моменте половину стредла коллы по 250, путы по 750.

[Urwald]

Нижний защитный стоп передвинул на 133650, при проходе его вниз думаю можно попрощаться со 135 на сегодня

[Эли]

Игорь, купленные путы 130 войдут в деньги и дадут прибыль при ри ниже 130000 вы видите именно сегодня такую вероятность? Им жить осталось до 18 45. А берут го выше фактической цены из-за валютного риска.

что в деньги выйдет я не вижу конечно. просто была задумка что если к расчёт цены для экспираци даванут фьюч пониже то будет всплеск по путам чуток.

Если отъедем вниз более 1500 п, то конечно вырастут пунктов до 60

с таким походом вниз проще было зашортить ри. и нечем было уже (ну разве что риск был ограничен в этом эксперименте). Буду ждать следующей экспирации для эксперимента.
еще заметил где глупость сделал - комиссия относительно объема большая на таких ценах :-)

[Urwald]

Откупил стредл по 550 (коллы по 150 путы по 400) получилось неплохо почти 2% к депо.

[Andbrother]

Владимир, как всегда четко отработали. Молодец вы.

Интересный момент - на сайте биржи показывают хороший объем в 120, 125, 130 путах ОКТЯБРЯ (совокупно 186 тыс. позиций). Сам по себе уникальный момент. НО в терминале этих объемов нет! Посмотрим, где правда. А позиция, учитывая большую времянку, достаточно дорогая.

[Urwald]

Андрей, спасибо потихоньку восстанавливаюсь. Интересно сейчас за месяц стредл август 135 стоит в сумме 7500, а за две недели до эксприации июльского было около 6600, то есть открываться мне  сейчас смысла нет, можно попасть на движение, а разница не большая относительно. Какие у вас планы на август?
По поводу путов на графиках в квике их нет, на сайте биржи есть -  в любом случае странно ведь не квартальная экспирация. Ранний заход может показывать консенсус дна. Кто-то большой решил, что мы отпадались.

[Andbrother]

Мыслей сейчас особых нет. Шорт фьючей в б/у закрылся (130 брал, 130 вышел), сейчас отдыхаю. Чувствую, что временно в противофазу рынку попал. Потому без сделок. Был лонг путов июльских, была перекладка в август (125 страйк) и все, вся позиция.

По текущей ситуации - как бы красиво не выглядело текущее движение, я его рассматриваю как отскок. До каких уровней - непонятно, возможно до 140 дотянут. Не знаю. Но по характеру рост похож на прошлый вынос, который до 147 был.

[vladis10]

Сейчас добираю стратегию, которую начал вчера во время вечерней сессии на опционах с экспирацией АВГУСТ.

Играю тренд вверх... для отскока сильно, считаю смена тренда, решился сыграть агрессивно и наверняка...

1) Покупаю коллы страйк Центральный 135 000...
2) Продаю коллы страйк 140 000
3) Продаю путы страйк 130 000.
ВСЕ - АВГУСТ, все в соотношении 1 к 1-му к 1-му.... жаль вчера вечером не все сформировал.. ждал отката пониже для донабора сегодня с утра...

Фактически - колл спред и "хвост" из проданных 130-х путов август.

Не рассчитываю на глубокие откаты (ниже 131 000...130 000 по фьючу РИ), но , если произойдет это - то имею запас на роллирование 130-х проданных путов в 125-е проданные либо (анализ объема, динамики ...) покупка в бОльшем кол-ве 125-х путов.
Сейчас прикину среднюю и выложу "единичное построение" В ГРАФИКЕ p/L

[vladis10]

Сейчас добираю стратегию, которую начал вчера во время вечерней сессии на опционах с экспирацией АВГУСТ.

Играю тренд вверх... для отскока сильно, считаю смена тренда, решился сыграть агрессивно и наверняка...

1) Покупаю коллы страйк Центральный 135 000...
2) Продаю коллы страйк 140 000
3) Продаю путы страйк 130 000.
ВСЕ - АВГУСТ, все в соотношении 1 к 1-му к 1-му.... жаль вчера вечером не все сформировал.. ждал отката пониже для донабора сегодня с утра...

Фактически - колл спред и "хвост" из проданных 130-х путов август.

Не рассчитываю на глубокие откаты (ниже 131 000...130 000 по фьючу РИ), но , если произойдет это - то имею запас на роллирование 130-х проданных путов в 125-е проданные либо (анализ объема, динамики ...) покупка в бОльшем кол-ве 125-х путов.
Сейчас прикину среднюю и выложу "единичное построение" В ГРАФИКЕ p/L

При построении я допустил 1 ошибку - я вчера на вечерке сформировал только половину поз, рассчитывая, что сегодня с утра дадим небольшую коррекцию к растущему тренду на 133 500... 134 000 по фьючу РИ и я доберу позы по БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ ценам, но, увы, с 11 утра сегодня, убедившись, что откатывать не хотим пришлось добирать при РИ на 135 500...135 800, а последнее аж при пробое 136 000 вверх((. Сейчас, если б формировал, то сдвинул бы формирование колл-спреда на 1 страйк вверх.... но, что есть, то есть..

1) купил коллы август страйк 135 000 по средней 3 950 (вчера на вечерке начал на 3 640, сегодня спешно добирал на 4 080 и даже есть покупка на 4 310).

2) продал коллы август страйк 140 000 по средней около 1 820 (вчера вечерка 1 700, сегодня, увы уже средняя 1 940).

3) продал путы август страйк 130 000 по средней около 1 670 (вчера вечерка 1 410, а сегодня средняя "вылезла" аж на 1 930).
Соотношения 1 к 1 к 1. Результат "единичного построения" ниже.

Загрузка депо в ГО по стратегии 25%.
Максимальная прибыль при РИ выше 140 000 около 12% к депозиту.
При РИ 130 000...135 000 убыток ограничен и к экспирации около 2,5% депозита.
При фьюче РИ ниже 130 000 убыток НЕограничен... мои действия при пробое 130 000... от "характера" тенденции - роллирование проданых 130-х путов в прроданные 125-е (оценка ситуации как широкого боковика или глубокой коррекции к растущем тренду), либо УДАРНАЯ покупка 125-х путов в соотношении 2...4 к 1-му проданному 130-му путу ("ремонтная" стратегия, если решу, что пошел серьезный тренд вниз с глубоким падением с потенциалом ниже 120 000 по фьючу РИ). Как-то так...

[vladis10]

Конечно, я поспешил с формированием, надо было не вчера вечером сформироваться наполовину, а дождаться сегодняшней дневной сессии и "сдавинуть" покупку колл-спреда на 1 срайк выше.... прикинул сейчас по Теоретическим ценам - профиль бы вышел получше... "зона прибыли "от 130 000, рост прибыли от 135 000, самое интересное от 140 000...
Защита "хвоста" та же, что написал выше - при падении и пробое вниз 130 000 фьючом РИ важно правильгно оценить ситуацию... широкий боковик или глубокая коррекция на растущем тренде - роллирование проданых 130-х путов в проданные 125-е... при оценке падения как развития сильного тренда вниз с возможным пробитием минимумов июня - "ремонтная" стратегия с ударной покупкой 125-х путов... здесь момент тонок и довольно субъективен...

[vladis10]

И последнее... при серьезном тренде вверх, если цена фьюча РИ "уйдет " на страйк выше моего колл - спреда (уровни 144 000...145 000) - то, пожалуй, перекроюсь "в противоход" спредом на опционах пут "вне денег" (покупка страйка 140 и продажа страйка 135) в тех же кол-вах, что и количество коллов в спреде сформированном сейчас (купил 135-е август, продал 140е август). Этим прибыль будет "заперта" в бокс и составит КОНСТАНТУ до экспирации, а я развяжу себе руки для других операций.

[Andbrother]

Владимир, как всегда четко отработали. Молодец вы.

Интересный момент - на сайте биржи показывают хороший объем в 120, 125, 130 путах ОКТЯБРЯ (совокупно 186 тыс. позиций). Сам по себе уникальный момент. НО в терминале этих объемов нет! Посмотрим, где правда. А позиция, учитывая большую времянку, достаточно дорогая.

Посмотрите пожалуйста у себя в терминалах, есть объемы на октябре в путах 120, 125, 130 страйк. Там объем еще вырос, так что вряд ли это ошибка. Может, внебиржевые или еще какие, и потому в терминале не видно (а регистрировать обязаны ведь, потому на сайте есть).

[Urwald]

Андрей, скорее всего внебиржевые сделки, на графике 130 лишь одна сделка объемом 1 контракт, она же отображена в доске опционов.

[Urwald]

Владимир, вполне рабочая позиция если угадать с трендом, самое смешное хотел открывать такую же зеркально - купить пут спред 130-125, и кредитоваться продажей 145 коллов.
Решил переждать сдвоенное выступление Бернанке, потом буду определяться.

[Метки:]

Метки: