Печать

[Mucsun]

Всем привет!
Подпрыгнули выше чем ожидал, но пока все в пределах 0,76%. Думаю начали рисовать экспирационый треугольник , который будет какой то 2-й или 4-ой ( сам запутался) или конечным в С ( но в этом лучше убедиться после пробоев лоев и хаев осени 2011 по РТС и ММВБ).
предполагаю сейчас тут побудем и поползем на 162000 ( на рис уже РИМ ), а экспирацию сделаем скорее всего вверх 165-170.
Всем удачи. Сам пока в кеше, праздник весны удался.

Всем привет! Амеры сюрпрайз преподнесли, видимо треуг будет вверхней части. Экспир гдето 170-175. Подождем. Всем удачи.

Вопрос по опционам-как там ставят стоп? у меня в квике стоп-заявок нет? Плиз.

У  меня в квике-открываю таблицу сделок,правой кнопкой на сделку опционную,выскакивает меню-в том числе и возможность выставить стоп-заявку.
Только вот зачем? уровень убытка в опционе уже ограничен.

Может не понимаю чего -скажем купил колы 180 сделка идет в мою сторону. надо отключиться на пару дней, если рынок развернется что бы гарантированно что то осталось. Посмотрю у меня БКС вчера искал не нашел.

[redrik shuhart]

Всем привет!
Подпрыгнули выше чем ожидал, но пока все в пределах 0,76%. Думаю начали рисовать экспирационый треугольник , который будет какой то 2-й или 4-ой ( сам запутался) или конечным в С ( но в этом лучше убедиться после пробоев лоев и хаев осени 2011 по РТС и ММВБ).
предполагаю сейчас тут побудем и поползем на 162000 ( на рис уже РИМ ), а экспирацию сделаем скорее всего вверх 165-170.
Всем удачи. Сам пока в кеше, праздник весны удался.

Всем привет! Амеры сюрпрайз преподнесли, видимо треуг будет вверхней части. Экспир гдето 170-175. Подождем. Всем удачи.

Вопрос по опционам-как там ставят стоп? у меня в квике стоп-заявок нет? Плиз.

У  меня в квике-открываю таблицу сделок,правой кнопкой на сделку опционную,выскакивает меню-в том числе и возможность выставить стоп-заявку.
Только вот зачем? уровень убытка в опционе уже ограничен.

Может не понимаю чего -скажем купил колы 180 сделка идет в мою сторону. надо отключиться на пару дней, если рынок развернется что бы гарантированно что то осталось. Посмотрю у меня БКС вчера искал не нашел.

Понял.Я никогда не рассматриваю опционные сделки более чем на 3-4 дня(покупку)-распадаються.И,конечно,не отключаюсь ,когда в рынке.

[Свешников М А]

Всем добрый день. Михаил не можете скинуть ссылку на импорт нефти и газа сша, Вы как то постили на эту тему. Возникла идея , что увеличение импорта говорит о стагнации экономики. А отслеживать цены не на нефть, а на бензин. это может дать ориентир куда расти будем на эти месяцы

[m1963]

Всем добрый день. Михаил не можете скинуть ссылку на импорт нефти и газа сша, Вы как то постили на эту тему. Возникла идея , что увеличение импорта говорит о стагнации экономики. А отслеживать цены не на нефть, а на бензин. это может дать ориентир куда расти будем на эти месяцы

Товарищ Махно! 
Ну, специально этим не занимаюсь.
Информация нерегулярная, потому подсказать затрудняюсь - разные источники.

[Свешников М А]

Всем добрый день. Михаил не можете скинуть ссылку на импорт нефти и газа сша, Вы как то постили на эту тему. Возникла идея , что увеличение импорта говорит о стагнации экономики. А отслеживать цены не на нефть, а на бензин. это может дать ориентир куда расти будем на эти месяцы

Товарищ Махно! 
Ну, специально этим не занимаюсь.
Информация нерегулярная, потому подсказать затрудняюсь - разные источники.

Спасибо, кстати  Махно бандитом не был, обычный политик, а Михаил1 как-то не серьезно

[jako]

 сипи торгуется на новых максимумах еще до начала основной сессии, не повезло медведям.

[mvs]

геп ударился в аптренд, а рублебакс лег на основную поддержку

[Nikodim]

Всем добрый день. Михаил не можете скинуть ссылку на импорт нефти и газа сша, Вы как то постили на эту тему. Возникла идея , что увеличение импорта говорит о стагнации экономики. А отслеживать цены не на нефть, а на бензин. это может дать ориентир куда расти будем на эти месяцы

http://ugfx.livejournal.com/tag/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C

http://spydell.livejournal.com/422453.html

[Nikodim]

сипи торгуется на новых максимумах еще до начала основной сессии, не повезло медведям.

Думаю чтоб азиаты затарились - типа идет выше. Должны заливать после завершения азиатской сесии. Но будем смотреть.

[m1963]

Специально для счетоводов Риха перепост (без ссылок; так удобнее, думаю)
Если не прав, можно удалить.

Волшебное слово "экспирация" , - Роман Некрасов ИК "Брокерский дом "АЛМАЗ"

"Экспирация фьючерсов и квартальных опционов является одним из самых интересных событий на срочном рынке ФОРТС. Экспирация таит в себе много загадок и интриг, операторы рынка, имеющие весьма значимые позиции на рынке опционов, всегда готовы защитить свои позиции активными действиями на рынке акций и фьючерсов.

Проведем статистический анализ поведения фьючерса на индекс РТС после экспирации. В качестве сравнения возьмем динамику экспирируемого фьючерса и ближнего к нему контракта, исследуем, как ведет себя фьючерс непосредственно после экспирации предыдущего контракта. В качестве выборки используем последние 8 экспираций по фьючерсу на индекс РТС.

Таблица 1 - Данные об экспирации контракта на фьючерс на индекс РТС
Дата экспирации контракта   Код контракта   Цена экспирации контракта   Ближний контракт
12 марта 2010 года   RIH0   153895   RIM0
11 июня 2010 года   RIM0   137680   RIU0
15 сентября 2010 года   RIU0   148455   RIZ0
15 декабря 2010 года   RIZ0   176345   RIH1
15 марта 2011 года   RIH1   190165   RIM1
15 июня 2011 года   RIM1   194705   RIU1
15 cентября 2011 года   RIU1   161190   RIZ1
15 декабря 2011 года   RIZ1   135510   RIH2

В таблице 2 отражена динамика изменения ближнего к экспирируемому контракту в течение торговой недели, на которой происходила экспирация (если экспирация была в пятницу, то в расчет бралась следующая за ней неделя).

Таблица 2 - Поведение ближнего фьючерса к экспирируемому в течение недели после экспирации
Дата экспирации старого контракта   Код ближнего контракта   в момент экспирации   максимум   минимум   разница (макс.-мин.), %   тенденция
12 марта 2010 года   RIM0   153010   156550   149540   4,69   флэт
11 июня 2010 года   RIU0   136380   142800   133155   7,24   рост
15 сентября 2010 года   RIZ0   148545   149000   145660   2,29   флэт
15 декабря 2010 года   RIH1   174685   175495   173305   1,26   флэт
15 марта 2011 года   RIM1   184285   190435   181265   5,06   рост
15 июня 2011 года   RIU1   191335   191460   182505   4,91   снижение
15 cентября 2011 года   RIZ1   157830   160030   152900   4,66   снижение
15 декабря 2011 года   RIH2   132975   138940   132795   4,42   флэт

Непосредственно в ближайшую неделю после экспирации в 2 случаях наблюдался рост, в 2 случаях - снижение, основная преобладающая тенденция - это флэт (4 случая из . При этом волатильность непосредственно после экспирации вырастала, что характеризуется расширением торгового диапазона до 4-7%. Лишь в 2 случаях из 8 волатильность была в диапазоне 1-3%.

Также исследуем поведение ближнего фьючерса непосредственно в момент после экспирации (таблица 3).

Таблица 3 - Поведение ближнего фьючерса непосредственно сразу же после экспирации
Дата экспирации старого контракта   Код ближнего контракта   в момент экспирации   максимум роста   минимум снижения   Изме-нение,%   тенденция
12 марта 2010 года   RIM0   153010   -   149540   -2,27   снижение 11 часов
11 июня 2010 года   RIU0   136380   -   133155   -2,36   снижение 1 час
15 сентября 2010 года   RIZ0   148545   -   147240   -0,88   снижение 2 часа
15 декабря 2010 года   RIH1   174685   -   173910   -0,44   снижение 2 часа
15 марта 2011 года   RIM1   184285   188745   -   2,42   рост 10 часов
15 июня 2011 года   RIU1   191335   -   184405   -3,62   снижение 15 часов
15 cентября 2011 года   RIZ1   157830   160030   -   1,39   рост 1 час
15 декабря 2011 года   RIH2   132975   138940   -   4,49   рост 10 часов

Из 8 последних случаев в 5 после экспирации фьючерс на индекс РТС снижался. Причем в 3 случаях наблюдалось серьезное снижение до 2-3%. В 3 случаях фьючерс рос до 1-5%. При этом часто снижение было краткосрочным и быстро выкупалось.

Таким образом, анализ показывает, что строгой привязки движения нового контракта фьючерса на индекс РТС к экспирации старого контракта, как таковой, нету. Как правило, краткосрочное движение в течение недели представляет собой волатильный боковик с преобладанием тенденции, которая формировалась до экспирации. При этом часто происходили краткосрочные движения непосредственно сразу же после экспирации однако их размах не превышал 2-4%. Естественно, что поведение нового контракта RIM2 после экспирации старого контракта RIH2 будет по-своему уникальным, однако опыт прошлых экспираций свидетельствует о том, что можно ожидать повышения волатильности во второй половине 15 марта 2012 года".

[oba]

Доброго дня! Жду 182 на рим. Пошел за колами, подстав...

[vladis10]

...............................................
Вопрос по опционам-как там ставят стоп? у меня в квике стоп-заявок нет? Плиз.

У  меня в квике-открываю таблицу сделок,правой кнопкой на сделку опционную,выскакивает меню-в том числе и возможность выставить стоп-заявку.
Только вот зачем? уровень убытка в опционе уже ограничен.

................................

Понял.Я никогда не рассматриваю опционные сделки более чем на 3-4 дня(покупку)-распадаються.И,конечно,не отключаюсь ,когда в рынке.

При сделках с опционами я нередко использую стопы (ограничивая потери, скажем, половиной или третьей частью опционной премии), стопы ставятся обычно, точно также как и в стакане фьюча (в квике), только спред пошире.
При загрузке, скажем, 10...20% депоза по купленным опционам очень жаль терять все))), и зачем высиживать, если все становится понятно и ошибка очевидна (при потере полпремии, в 90% случаев очевиднейшая ошибка, зачем терять дальше)

[admin]

сипи торгуется на новых максимумах еще до начала основной сессии, не повезло медведям.

Думаю чтоб азиаты затарились - типа идет выше. Должны заливать после завершения азиатской сесии. Но будем смотреть.

Никодим, добрый день. То есть, весь спектакль для азиатов. Как же так: Вы сами на днях писали, что азиаты бедные, у них нет денег и т.д.
Противоречие: не будут же затевать спектакль с манипулированием американского рынка, валюты и коммодитис ради нищих азиатов у которых нет денег...

мое мнение: азиаты никакие не бедные и денег у них навалом. Если Вы готовы отменить свое мнение по поводу отсутствия значимых ресурсов у азиатов, то противоречие снимется.

p.s. Разделяю Вашу точку зрения, что спектакль идет для раздачи (об этом говорит, в частности, окончание роста и поддерживание цен возле Сопротивления). Кому... пока не понятно, я думаю, что не только азиатам, но и европейцам. Единственное, замкнуло на ту фразу.

[ЮЛИАНИЯ]

Д.У.Ищу точку перехода в новый фьючерс.Не было возможности следить,проворонила момент,а теперь придётся практически по текущим.Самое интересное,что цели в новом фьючерсе пониже.

[admin]

Д.У.Ищу точку перехода в новый фьючерс.Не было возможности следить,проворонила момент,а теперь придётся практически по текущим.Самое интересное,что цели в новом фьючерсе пониже.

понятно что пониже. Вопрос где заходить и когда (чтоб жаба не задавила от упущенных пары-тройки тысяч пунктов). И заходить ли в июнь до экспирации вообще.

[Метки:]

Метки: