Печать

[denchek]

В зоне 129700-129800 РИУ прям резкий всплеск ОИ идет... больше 25 тыс. Что это? Разгрузка? Шорты набирают?

это лонг вышел. А Вы разве не видели в стакане мелькающие биды чуть ниже рынка? Они не проходили, а вот примерно такие же частями подливали мелким покупателям.

Да, видел мелькали заявки по 6 тыс. Спасибо за комментарий, Дмитрий Владимирович.

[Anichka1776]

Дмитрий Владимирович, меня одна мысль посетила. Для Вас рынок, ну или Ри и изменения в его цене = набор чисел? Что-то вроде числовой матрицы. Я понимаю, что тут еще много всего другого приклеивается, но если отбросить сентимент и все остальное, то есть числовые закономерности ведь так? В общем и целом...

а что для Вас рынок?

Не определилась еще пока. Видимо, книгу не нашла подходящую. Но потихоньку проясняется. Магия чисел, всегда и везде. Рассмотрим и эту гипотезку.

[admin]

Насчет экспирации выше 130 не жду, это нужно два ударных дня выдавать (это возможно только при наличии мега положительного события). 

за один средний день - запросто могут 3000 пунктов дать. Без всяких мега. Смотрите статистику.
Сам хотел бы видеть рынок чуть пониже. Позиция кеш.

просто цитата или "учитесь, пока я жив" (с)

...это я, Анна, к вопросу о матрице и цифрах. Никакой мистики.

[admin]

Всем добрый день, крою лонг по 126200-600, убыток 1400 пунктов.
На данный момент покупаю коллы 130 июльские, по средней 550-600, и формирую основную позицию по текущим - продаю РИУ, общая позиция где-то 1 к 3-м(опцион/фьючерс).

Никита, почему не 1 к 6 соотношение?

Никита, а может стоило прислушаться? Я 80% за два дня заработал на этой позиции. Разумеется, не на всё ГО, но всё равно, очень приятно. А в Вашем случае 1 к 6 сами знаете как вкусно в плане хэджа.

[Anichka1776]

Дмитрий Владимирович, меня одна мысль посетила. Для Вас рынок, ну или Ри и изменения в его цене = набор чисел? Что-то вроде числовой матрицы. Я понимаю, что тут еще много всего другого приклеивается, но если отбросить сентимент и все остальное, то есть числовые закономерности ведь так? В общем и целом...

а что для Вас рынок?

Немного погодя, улыбнуло от такого вопроса. Все равно, что пытаться ответить на вопрос " а что для вас Бог". Только этим я не подразумеваю, что эти два понятия сравнимы - комментарий так, на всякий случай.

[Королев]

Всем добрый день, крою лонг по 126200-600, убыток 1400 пунктов.
На данный момент покупаю коллы 130 июльские, по средней 550-600, и формирую основную позицию по текущим - продаю РИУ, общая позиция где-то 1 к 3-м(опцион/фьючерс).

Никита, почему не 1 к 6 соотношение?

Никита, а может стоило прислушаться? Я 80% за два дня заработал на этой позиции. Разумеется, не на всё ГО, но всё равно, очень приятно. А в Вашем случае 1 к 6 сами знаете как вкусно в плане хэджа.

Честно говоря, да
1 к 6 было бы лучше, но теперь придется выправлять опционную и улучшать фьючерсную позиции

[Anichka1776]

Насчет экспирации выше 130 не жду, это нужно два ударных дня выдавать (это возможно только при наличии мега положительного события). 

за один средний день - запросто могут 3000 пунктов дать. Без всяких мега. Смотрите статистику.
Сам хотел бы видеть рынок чуть пониже. Позиция кеш.

просто цитата или "учитесь, пока я жив" (с)

А это был (есть) средний день??? Статистика или подмочена или out of date.

[admin]

Всем добрый день, крою лонг по 126200-600, убыток 1400 пунктов.
На данный момент покупаю коллы 130 июльские, по средней 550-600, и формирую основную позицию по текущим - продаю РИУ, общая позиция где-то 1 к 3-м(опцион/фьючерс).

Никита, почему не 1 к 6 соотношение?

Никита, а может стоило прислушаться? Я 80% за два дня заработал на этой позиции. Разумеется, не на всё ГО, но всё равно, очень приятно. А в Вашем случае 1 к 6 сами знаете как вкусно в плане хэджа.

Честно говоря, да
1 к 6 было бы лучше, но теперь придется выправлять опционную и улучшать фьючерсную позиции

а не запутаетесь? Сейчас 130 уже почти около денег. Стоит ли ждать? Я сдал.

а по фьючерсам - не в курсе Вашей позы. Но не должно давить вроде?

[Anichka1776]

Насчет экспирации выше 130 не жду, это нужно два ударных дня выдавать (это возможно только при наличии мега положительного события). 

за один средний день - запросто могут 3000 пунктов дать. Без всяких мега. Смотрите статистику.
Сам хотел бы видеть рынок чуть пониже. Позиция кеш.

просто цитата или "учитесь, пока я жив" (с)

...это я, Анна, к вопросу о матрице и цифрах. Никакой мистики.

Эт смотря под каким углом смотреть. Спорить не буду, это доказано две совершенно противоположные тз. Я о матрице. Если есть числовая матрица, а в таком агрегате как рынок,ее не может не быть, ведь им двигают силы человеческой природы, соответственно  будет сохраняться природная числовая зависимость. Нам это известно хотя бы из примера использования всем хорошо известной зависимости Фибоначчи.  Я не открываю Америку, об этом (не только фибо) уже давно все известно. Это можно иметь ввиду, предварительно установив (в Вашем случае путь уже видимо пройден, только с иной базы)  эти числа. В этом "магия". Все просто.

[admin]

Насчет экспирации выше 130 не жду, это нужно два ударных дня выдавать (это возможно только при наличии мега положительного события). 

за один средний день - запросто могут 3000 пунктов дать. Без всяких мега. Смотрите статистику.
Сам хотел бы видеть рынок чуть пониже. Позиция кеш.

просто цитата или "учитесь, пока я жив" (с)

А это был (есть) средний день??? Статистика или подмочена или out of date.

средний день - это порядка 3 000 пунктов. Сегодня уже сделали 3 680 пунктов, что больше среднего. Статистика в норме. Предполагаю, что подмочена не она.

[Королев]

Всем добрый день, крою лонг по 126200-600, убыток 1400 пунктов.
На данный момент покупаю коллы 130 июльские, по средней 550-600, и формирую основную позицию по текущим - продаю РИУ, общая позиция где-то 1 к 3-м(опцион/фьючерс).

Никита, почему не 1 к 6 соотношение?

Никита, а может стоило прислушаться? Я 80% за два дня заработал на этой позиции. Разумеется, не на всё ГО, но всё равно, очень приятно. А в Вашем случае 1 к 6 сами знаете как вкусно в плане хэджа.

Честно говоря, да
1 к 6 было бы лучше, но теперь придется выправлять опционную и улучшать фьючерсную позиции

а не запутаетесь? Сейчас 130 уже почти около денег. Стоит ли ждать? Я сдал.

а по фьючерсам - не в курсе Вашей позы. Но не должно давить вроде?

Просто сначала постараюсь улучшить среднюю по фьючерсной, и если удастся, то скину опцион, однако, могут ведь и выше затащить, утренние 130 тысяч объема меня ввели в ступор после трехнедельного затора
А поза поза не давит, но последнее время слишком много плохих входов и слишком мало профита

[tam677]

Насчет экспирации выше 130 не жду, это нужно два ударных дня выдавать (это возможно только при наличии мега положительного события). 

за один средний день - запросто могут 3000 пунктов дать. Без всяких мега.

А это был (есть) средний день??? Статистика или подмочена или out of date.

сходил посмотрел свой файлик: размах по ри в среду больше 3000п был 39 раз с января 12 года

[Anichka1776]

Насчет экспирации выше 130 не жду, это нужно два ударных дня выдавать (это возможно только при наличии мега положительного события). 

за один средний день - запросто могут 3000 пунктов дать. Без всяких мега. Смотрите статистику.
Сам хотел бы видеть рынок чуть пониже. Позиция кеш.

просто цитата или "учитесь, пока я жив" (с)

А это был (есть) средний день??? Статистика или подмочена или out of date.

средний день - это порядка 3 000 пунктов. Сегодня уже сделали 3 680 пунктов, что больше среднего. Статистика в норме. Предполагаю, что подмочена не она.

Средний день = среднестатистический день? Окей, среда...все ясно. Сорри.

[admin]

Насчет экспирации выше 130 не жду, это нужно два ударных дня выдавать (это возможно только при наличии мега положительного события). 

за один средний день - запросто могут 3000 пунктов дать. Без всяких мега.

А это был (есть) средний день??? Статистика или подмочена или out of date.

сходил посмотрел свой файлик: размах по ри в среду больше 3000п был 39 раз с января 12 года

Андрей, нам спасибо за это никто не скажет По крайней мере из Лондона. У них вместо благодарности "сорри". На все случаи жизни. Умер папа подруги = сорри. Помогли разобраться со статистикой = сорри. Зашибись менталитет. За то апломба на две Европы хватает.

p.s. Для Анны: средний день это не среда, средний день = средний день. А период потрудитесь сами придумать, раз в таком критическом тоне изволите общаться.

[Королев]

Дмитрий Владимирович, а с чем связано сужение спрэда между Северной и Техасской нефтью? 1 доллар - это как-то совсем мало. А как же расходы на транспортировку и прочее? Не связано ли это как-то с историей о планируемом строительстве Никарагуанского (Китайского) канала?
Извините, не знаю в какую ветку написать про нефть, ветка "Сырье", ну уж очень тихая

[Метки:]

Метки: