Печать

[admin]

Здравствуйте Дмитрий.

В октябре Вы писали на форуме о своём желании поделиться результатами Вашего же исследования о брокерах (цитирую: "с точки зрения удобства и надежности работы для простого клиента").
Можно ли где то ознакомиться? Или этот труд так и не вышел?

я Вам наушко шепну как-нибудь. Ведь меня еще не уволили

[Livan]

Дмитрий если не трудно и мне шепнете? Потому как нахожусь перед выбором. Время терпит, но мнение профи на этом рынке это важно!
Проанализировав Ваши прогнозы и реальное действия рынка, понимаю - я пришел по адресу.

С уважением, Владимир.

[DAG]

Вопрос плохоформулируемый, но постараюсь...

занимаюсь систематизацией своей работы на бирже, вырабатывая свою систему принятия решений...
суть - классика - исходная информация подается на вход системы, обрабатывается по некоему алгоритму - получите решение на выходе.

вот по исходной информации и вопрос.

что мы имеем? а имеем мы сделки с
- цена
- объем
- время...

все. любые, подчеркиваю ЛЮБЫЕ красивые индикаторы не дадут новой информации, являясь производными от (цена-объем-время).

вот время то меня и смущает - привыкли что цена-объем указываются по "минутам","часам","дням", но
1) гм... может всетаки важно не абсолютное время, а
"время между сделками"... или "время между сделками умноженное на объем" ... даже не знаю как спросить, хочется вычислять чтото типа "ускорения рынка" но не по "5и минуткам" (например) а то, какое оно имеет место быть в данный момент, не испорченное пересчетом по "5и минуткам"... (сколькиминуткам - не важно, 5 - для примера)

если скажете что все это бред - пойму. видимо я не могу понять суть понятия "время" в терминах торгов...

итак, вопрос - как понять важность времени между сделками на рынке?

и... получается дробление информации о цене-объему по периоду - искажает ее?

[UKSoos]

если скажете что все это бред - пойму. видимо я не могу понять суть понятия "время" в терминах торгов...

Может лучше (удобнее) оперировать термином - волатильность. Т.е. скорость и амплитуда изменения цены. Тут и цена и время (и даже объём, но косвенно). Волатильность расширяет колоколообразное нормальное распределение вероятности нахождения цены.

[UKSoos]

Здравствуйте!!!
Поделитесь опытом у кого какие есть запасные каналы связи. Если это конечно не секрет
У меня сегодня сломался интернет, починят обещали ближе к вечеру, смотреть через мобилу не возможно, т.к. пока заявка сработает цена скаканет не в том направление.

Вы наверно через "мобилу" выходите настроенную на WAP соединение, а я вам советую настроить её на соединение по протоколу GPRS или EAGE (по моему так она называется. Это модернизированный GPRS). WAP это режим передачи внутри разговорного канала и там во первых скорость не выше 3600 бит/с, а во вторых цены как за занятие канала, т.е. почти как за разговор. В общем это как диалап через телефонную сеть. А GPRS - это пакетная передача данных. Для этого протокола сотовые операторы резервируют отдельный спектр в своём частотном ресурсе. Там потенциальная скорость 155 КБайт/с или 155*8=1240000 бит/с. Но есть одно НО, когда у сотового оператора не хватает количества каналов (большая телефонная нагрузка на сеть) то базовые станции настроены так что они "поджимают" GPRS спектр и часть его отдают под телефонный трафик. Этого недостатка лишён (в некоторой степени) протокол EAGE. Поскольку спрос на услугу передачи данных возрастает то сотовые опервторы и внедряют этот стандарт под эти цели. Скорость последнего 456 КБ/с (умножте на 8 по аналогии с предыдущим случаем). Я сам торгую через Transaq и NetInvestor (просто разные брокеры. Так исторически сложилось) так вот через GPRS одновременно работают обе платформы и заявки "влёт" уходят. Я ещё успеваю даже новости читать. Плохая скорость GPRS это следствие редкого размещения базовых станций оператором связи (зато дешёвый тариф). Хотя насколько я информирован сейчас эта проблемма остаётся актуальной только в райцентрах областей. В областных городах эта проблемма практически снята.
Ну и резервные - это Ethernet сети (если дом оборудован), операторы кабельного телевидения и Wi-Fi (я надеюсь скоро Wi-Max) сети.

[xcept]

итак, вопрос - как понять важность времени между сделками на рынке?

Важность времени между сделками идёт лично от Вас. Она состоит в том, что Вы вначале определили Ваш инвестиционный горизонт, т.е. как часто Вы хотите совершать операции. Допустим, Вам оптимально делать сделки раз в неделю, тогда смотрите на недельки и на дни.

и... получается дробление информации о цене-объему по периоду - искажает ее?

Не искажает. Шум информационный создает. Если я стою в позиции с горизонтом 1-2 дня, пятиминутки для меня - информационный шум.

[DAG]

xcept

не, я не о моих сделках, а о всех сделках на торгах по какому либо конкретному инструменту в терминах что то типа "ускорение есть время между текущей и предыдущей сделкой умноженное на их объем"

ну да бог с ним... все это философия, разберусь постепенно.

куда важнее следущее - я своего таки робота (система - его часть) строю на основе простого правила о урезании убытков и росте прибыли... правда ей всего два дня и результаты пока... гм... занятные.

и вот сегодня утром мне попадается (очень прошу профи прокомментировать цитату) -

Чтобы мы открыли позицию (купили или продали акции), рынок должен совершить определенное действие, согласно установленным нами правилам (то, что обычно называют «системой»). Таким образом, мы имеем ощущение контроля рынка. Поскольку, когда позиция открыта, рынок живет своей собственной жизнью, вне зависимости, что мы думаем о нем, мы сосредотачиваем все внимание на правилах входа в позицию. Факты таковы, что это наименее важная часть торговой стратегии. Я экспериментировал с системой со случайными входами, и она, в подавляющем большинстве случаев (каждый запуск порождает новую последовательность случайных чисел), была прибыльной. Идея позаимствована у Van Tharp’а, у которого «система делала деньги на 80% прогонов, когда она торговала одним контрактом на каждом фьючерсном рынке. Она делала деньги 100% времени, когда была добавлена простая система управления капиталом – рисковать 1% капитала.

- я на верном пути? 

[UKSoos]

Недавно на сайте http://www.stockportal.ru/main/stocktrading/497 прочитал очень (для меня) интересную статью - Золотые правила торговли. Там даже приведён пример торговой стратегии которая делает входы и выходы из позиции практически в случайном порядке, но через строго определённое время. Но есть одно "НО" - система очень жёстко ориентирована на стопы, ограничение убытков и на рост прибыли (давайте прибыли течь) с применением трейлинг стопов. Результат 16% годовых по Луку. И это при случайной-то торговле!!!
Я не хочу сказать, что статьи там как руководства талантливого бездельника, но на мысли наводят.
Шутка: "Приходит один очень успешный трейдер на лекцию и говорит: "У меня для вас две новости - плохая и хорошая. Плохая - цены на фондовом рынке предсказать невозможно. Хорошая - для того чтобы делать деньги этого и не нужно"".
В каждой шутке есть доля шутки. 

[xcept]

DAG, я в роботах понимаю достаточно немного, но Вы, по-моему, сами себе противоречите. Вы хотите вычислять производные от времени и объема. Однако производные меняются мгновенно и не несут никакой информации, только рыночный шум.

[ZRV]

А как же различные фондовые индексы?(Индекс относительной силы,  Стохастический осциллятор  и т.д.) Это те же самые производные. Мне казалось что они несут определеный смысл.

[xcept]

А как же различные фондовые индексы?(Индекс относительной силы,  Стохастический осциллятор  и т.д.) Это те же самые производные. Мне казалось что они несут определеный смысл.

Если Вы из этих индикаторов можете извлечь явный смысл, то Вы - король фондового рынка Осцилляторы (индикаторы, которые показывают, с какой скоростью цена движется во времени) - штука очень опасная как раз потому, что в их основе лежат производные.
По-простому говоря, производная - это касательная к кривой тренда, и при крохотном плавном изменении этой кривой в рамках продолжения тренда производная резко "скачет", легко изменят знак на противоположный. Эти ее свойства я и назвала выше "рыночным шумом".

[xcept]

и вот сегодня утром мне попадается (очень прошу профи прокомментировать цитату) -

Чтобы мы открыли позицию (купили или продали акции), рынок должен совершить определенное действие, согласно установленным нами правилам (то, что обычно называют «системой»). Таким образом, мы имеем ощущение контроля рынка. Поскольку, когда позиция открыта, рынок живет своей собственной жизнью, вне зависимости, что мы думаем о нем, мы сосредотачиваем все внимание на правилах входа в позицию. Факты таковы, что это наименее важная часть торговой стратегии. Я экспериментировал с системой со случайными входами, и она, в подавляющем большинстве случаев (каждый запуск порождает новую последовательность случайных чисел), была прибыльной. Идея позаимствована у Van Tharp’а, у которого «система делала деньги на 80% прогонов, когда она торговала одним контрактом на каждом фьючерсном рынке. Она делала деньги 100% времени, когда была добавлена простая система управления капиталом – рисковать 1% капитала.

- я на верном пути? 

В реальном рынке системы со случайным входом и выходом дадут нулевой доход на достаточно длительном времени работы. Эти эксперименты ставились годами.

DAG, поэкспериментируйте с Вашей торговой системой, на каких деньгах она дает оптимальную прибыль. Увидите некую зависимость нелинейную. Идеал - система, которая сама себе устанавливает, сколько ей надо денег. Потом определяете, реинвестировать ли прибыль (при торговле с реинвестированием выигрышная система может превратиться в проигрышную, а вот наоборот не бывает). После этого можно уже вводить параметр риска (сколько убытков система может допустить). Надеюсь, Вы как программист меня поняли, если для кого-то звучит слишком заумно - не кидайтесь тапками

[Antonious]

2 UKSoos
Конечно эти золотые правила работают, поскольку выход всегда важнее входа, а тут как раз выход был регламентирован.
Как-то на курсах нескольким трейдерам одновременно давали  сигнал на вход ( тоже в случайном порядке), а выйти из сделки нужно было самостоятельно. В результате у одних был профит, другие уходили в минус.
Вывод: Выход важней, чем вход!

[Ay]

Здравствуйте уважаемые! Разрешите вопрос как создается механическая торговая система, и как она выставляет заявки. И еще, только ли создание механических систем это прерогатива программистов или простым смертным это тоже возможно? Заранее спасибо за ответ.

[xcept]

Здравствуйте уважаемые! Разрешите вопрос как создается механическая торговая система, и как она выставляет заявки. И еще, только ли создание механических систем это прерогатива программистов или простым смертным это тоже возможно? Заранее спасибо за ответ.

МТС пишется минимум несколько месяцев. Потом долго тестируется. Потом отлаживается. Потом ей дают живых денег. Потом начинают писать следующую МТС
МТС может сделать конечно же простой смертный, да хоть в метастоке: подобрали комбинацию индикаторов и отслеживаете сигналы, в нужный момент покупаете или продаете.
Если же речь о роботе, который сам принимает решения и делает сделки, то это уже не механическая система, а автоматизированная. Это программа, которую можно написать на том языке, которым Вы владеете (соответственно и результат от робота, который просто делает обороты, до самообучающейся нейронной сети), заявки она выставляет сама через написанный Вами же модуль ввода заявок в квик например.

[Метки:]

Метки: