Печать

[Свешников М А]

перед новым годом или по субботам столько на споте наторговывали.))) похоже одна Ирина в позе и как всегда профит на мега растянут
сам скальпировал, но не ожидал идиотского вращения от 142500

[black swan]

Коллеги, вопрос по еврорублевому контракту EuU2:

1) завожу на ФОРТС ГО (=1398 руб.) + 1 руб.*2 (комиссия ММВБ-РТС) + комиссия брокера за регистрацию контракта и его исполнение,
2) покупаю 1 контракт EuU2, скажем для простоты, за 39000 пунктов,
3) предположим мне везет:
    - контракт растет строго вверх, так что на маржины я не попадаю,
    - ГО до дня экспирации не меняется.
4) Предположим, что в день экспирации 1 EUR = 40 руб., т.е. цена в пунктах = 40000.

Вопрос (в частности, к Михаилу m1963): Сколько я получаю на счет в день экспирации?

Рабочая гипотеза: 40000-39000=1000 руб. + ГО=1398 руб. Итого: 2398 руб. Правильно?

Практика: Сегодня специально гонял 12 контрактов EuU2 на покупку и продажу. Средняя покупок была 39890, продаж -39910, т.е. разница в 20 пунктов. Вариационка по данной позиции высветилась в 240 руб. , т.е. как раз 12*20. Этот опыт можно считать подтверждением рабочей гипотезы? 

[vladis10]

Всем, доброе утро!
Шорт 142500. Пора готовиться к выходу из коридора.

Вот уже в третий раз вернулись на 142500.....
Отличный боковичок такой, профитно-играбельный......

Володя, ниже 29 уже могут и не дать.

..........................................................

Серебро - начинаю брать лонг от текущих, разбив позу на 3 части. И кусочками.. кусочками.

Набирал аккуратно по 5..7 контрактов в диапазоне 29,30...29,48 серебро... И... переплевался - "свои" 0,40....0,80 от лонга нефти на 5-минутном "волатилити" я бы опять, как и вчера, бы взял...

А серебро((( - так и стоит около моей средней покупок....

[vladis10]

Нефть сохраняет характер движков (слабо-возрастающий боковик), может опять обновить пугливо хай на 0,20...0,30 и вниз к 113,50 или чуть выше (на свои "средние" 2,00 доллара отката от хая)...

Если серебро в ближайшие пару часов будет и дальше разочаровывать, попробую поискать шорт нефти (5-минутки)....

[black swan]

Суть вопроса в хеджировании кредита в 1млн.евро, выданного заемщику в рублях:
1) продаю на бирже 1 млн.евро;
2) выдаю вырученную рублевую массу заемщику;
3) завожу на ФОРТС рубли ГО в объеме 1000  контрактов евро-рубль;
4) покупаю 1000 контрактов и жду экспирации;
5) в день экспирации получаю сумму в рублях и перевкладываюсь в ближайший контракт;
и т.д.
6) в день возврата рублевого кредита продаю все контракты, их выручка как раз компенсирует курсовую разницу;
7) возвращенный кредит + выручку на ФОРТС конвертирую в евро.
    Кажется, ничего не забыл. 
 

[m1963]

Суть вопроса в хеджировании кредита в 1млн.евро, выданного заемщику в рублях:
1) продаю на бирже 1 млн.евро;
2) выдаю вырученную рублевую массу заемщику;
3) завожу на ФОРТС рубли ГО в объеме 1000  контрактов евро-рубль;
4) покупаю 1000 контрактов и жду экспирации;
5) в день экспирации получаю сумму в рублях и перевкладываюсь в ближайший контракт;
и т.д.
6) в день возврата рублевого кредита продаю все контракты, их выручка как раз компенсирует курсовую разницу;
7) возвращенный кредит + выручку на ФОРТС конвертирую в евро.
    Кажется, ничего не забыл. 
 

В целом так...
Есть нюанс - перевкладываться Вам придётся по более высоким ценам в новый контракт (учитывающим примерно стоимость рублёвого кредита-депозита)
Сейчас разница между соседними контрактами порядка 2%

[vladis10]

Нефть сохраняет характер движков (слабо-возрастающий боковик), может опять обновить пугливо хай на 0,20...0,30 и вниз к 113,50 или чуть выше (на свои "средние" 2,00 доллара отката от хая)...

Если серебро в ближайшие пару часов будет и дальше разочаровывать, попробую поискать шорт нефти (5-минутки)....

Жду нефть для шорта на 115,70...115,80

[Urwald]

Суть вопроса в хеджировании кредита в 1млн.евро, выданного заемщику в рублях:
1) продаю на бирже 1 млн.евро;
2) выдаю вырученную рублевую массу заемщику;
3) завожу на ФОРТС рубли ГО в объеме 1000  контрактов евро-рубль;
4) покупаю 1000 контрактов и жду экспирации;
5) в день экспирации получаю сумму в рублях и перевкладываюсь в ближайший контракт;
и т.д.
6) в день возврата рублевого кредита продаю все контракты, их выручка как раз компенсирует курсовую разницу;
7) возвращенный кредит + выручку на ФОРТС конвертирую в евро.
    Кажется, ничего не забыл. 
 

Такой хедж эффективен, если есть наличные доллары так как трехмесячные контракты торгуются с 2% девальвацией, регулярно перекладываясь в шорт си можно без риска получить 8% годовых в долларах.

[Анатолий Макаров]

Суть вопроса в хеджировании кредита в 1млн.евро, выданного заемщику в рублях:
1) продаю на бирже 1 млн.евро;
2) выдаю вырученную рублевую массу заемщику;
3) завожу на ФОРТС рубли ГО в объеме 1000  контрактов евро-рубль;
4) покупаю 1000 контрактов и жду экспирации;
5) в день экспирации получаю сумму в рублях и перевкладываюсь в ближайший контракт;
и т.д.
6) в день возврата рублевого кредита продаю все контракты, их выручка как раз компенсирует курсовую разницу;
7) возвращенный кредит + выручку на ФОРТС конвертирую в евро.
    Кажется, ничего не забыл. 
 

Такой хедж эффективен, если есть наличные доллары так как трехмесячные контракты торгуются с 2% девальвацией, регулярно перекладываясь в шорт си можно без риска получить 8% годовых в долларах.

Ну да. А с  учётом годовой ставки на депозите получается где-то 12-13%%. Правда придется поговорить с брокером, чтобы он не закрывал позицию в случае резкого укрепления доллара.

[Анатолий Макаров]

Urwald - Вы же опционщик. Какие мысли есть сейчас на сентябрьскую эспирацию?

[Добрый малый]

В один прекрасный момент можно без невода остаться, разве нет?

http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,12.new.html#new
давайте верить в хорошее 

[ЮЛИАНИЯ]

Ну почему условия для шорта созрели на вечерке, блин. Но система сказала, система сделала. 142670 шорт. Цель-пару тысяч пунктов вниз.Если по стопу не снесёт, значит перенесу на завтра.И через ночь переносить не в правилах.
Нет- если будет прибыль, через ночь не понесу.

[Добрый малый]

Через полчасика видно будет. Минутки ФЕДа.
Странно, почему не падаем, амеры не отскакивают, а мы все рано 142,5 держим. Окопались.

[black swan]

Спасибо всем, Михаилу в частности - мне как раз нужно до завтра описать препятствия хеджевой схемы,точнее, ее издержки. Бэквордация к споту - раз. Как следствие, перевложение после выручки от экспирации - второе серьезное препятствие. Еще - на  1 мио евро для хеджа требуется 1 348 000 руб., т.е. 3,5% от тела кредита не работают, а служат ГО. Минусуем.
     Вопрос специалистам по опционам: а тяжело набрать 1000 опционных контрактов по евро-рублю? Похоже, сильно продавит рынок.

[m1963]

Суть вопроса в хеджировании кредита в 1млн.евро, выданного заемщику в рублях:
1) продаю на бирже 1 млн.евро;
2) выдаю вырученную рублевую массу заемщику;
3) завожу на ФОРТС рубли ГО в объеме 1000  контрактов евро-рубль;
4) покупаю 1000 контрактов и жду экспирации;
5) в день экспирации получаю сумму в рублях и перевкладываюсь в ближайший контракт;
и т.д.
6) в день возврата рублевого кредита продаю все контракты, их выручка как раз компенсирует курсовую разницу;
7) возвращенный кредит + выручку на ФОРТС конвертирую в евро.
    Кажется, ничего не забыл. 
 

Такой хедж эффективен, если есть наличные доллары так как трехмесячные контракты торгуются с 2% девальвацией, регулярно перекладываясь в шорт си можно без риска получить 8% годовых в долларах.

Ага, если доллар стоит 
А если он вырастет на несколько (скажем, 5  ) процентов за контракт (3 месяца)?

[Метки:]

Метки: