Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Сообщения - mk

Страницы: [1] 2 3 ... 68
1
Насколько я понимаю ситуацию, курсовые разницы учитываются следующим образом:
с 19:00 до 18:45 следующих суток действует один и тот же курс. Таким образом, если фьючерс куплен 10:30 2 февраля и к 18:45 он вырос на 100 пунктов, то вариационная маржа будет посчитана по курсу на 2 февраля. С 19:00 вариационка будет пересчитываться уже по курсу на 3 февраля.
Что касается Вашего конкретного примера (вариационная маржа =0), то 0*что угодно дает 0. :)
Дд, с выделенным согласен, но ... ноля не будет при любом расчете ... а вообще на сайте РТС ФОРТС все есть ...
Вы комиссионные имеете в виду?

2
У меня возник вопрос к уважаемым коллегам, правда он, наверное, был бы более уместен в ветку вопросы новичков (каюсь до сих пор не разобрался).

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, допустим такая теоретическая ситуация. На счету 100 000 рублей и куплен в лонг один фьючерс РТС по цене 100 000 пунктов, допустим к клирингу этот фьючерс стоит 100 000 пунктов, то есть маржа 0 рублей. Вопрос, если рубль вырос к доллару, а после клиринга фьючерс открывается по тем же самым 100 000 пунктов, какая у Вас будет вариационная маржа? Или же изменение курсовой стоимости посчитают в момент клиринга и это отразится в лимитах открытых позиций?
Насколько я понимаю ситуацию, курсовые разницы учитываются следующим образом:
с 19:00 до 18:45 следующих суток действует один и тот же курс. Таким образом, если фьючерс куплен 10:30 2 февраля и к 18:45 он вырос на 100 пунктов, то вариационная маржа будет посчитана по курсу на 2 февраля. С 19:00 вариационка будет пересчитываться уже по курсу на 3 февраля.

Что касается Вашего конкретного примера (вариационная маржа =0), то 0*что угодно дает 0. :)

3
Продал в последний час потихоньку "синтетический фьючерс" из... Проданных опционов Колл 155 000х мартовских по средней около 9 570 и Купил опционов ПУТ 155 000х по средней 8 080... все 1 к 1му, примерно 7% депо.
Открыл бокс номер 1)).
Надо б "наконсервировать" прибыли на март)))

Сегодня закрыл бокс ...не идеально, мог и лучше, но половину бокса закрыл перед вечерним клирингом, половину после ..

1) продал 14го числа "синтетический фьючерс" (уровень РИХ тогда был 156,5 - 157К) на 155м страйке, март. Поза не напрягала - всего 7% депоза в ГО и перекрывалась результатами иной работы (в частности фьючом РИХ внутри дня)......

Получилось - я "законсервировал" до экспирации в марте в моем боксе номер 1 (см. рис. Бокс 1) прибыль в размере 2 915.


Вопрос Михаилу (mk)...
Я "наконсервировал" боксиков на падении (кстати их можно наделать много - ГО по 1му боксу 1 384 руб.) - по опционам на фьюч РИХ боксики закрыты.
Вопрос.. При подходе к дате экспирации стоит ли подавать заявку на экспирацию купленных опционов бокса оказавшихся "глубоко в деньгах"? Раньше - по нормальным опционам - однозначно, да, чтоб взять прибыль, а сейчас.. вариационку (накопленный доход) уже никто не отнимет...имхо, все-таки надо на всякий случай, а Вы как считаете?
...

Вечер добрый. Извините, если задержал с ответом. На рынок и форум смотрю  урывками - обстоятельства не позволяют.

С учетом того, что опционы мартовские, т.е. "умирают" одновременно с фьючем, и экспирация для них предусмотрена автоматическая, вопрос несколько теряет смысл, не так ли? :)

Хотя, если честно, не совсем понял зачем досрочно эксперировать опционы, входящие в арбитражную позицию маржируемые или нет, если только Вам ее не поломали...



5
Кстати, интересно получилось с боксом (раньше на практике не строил) .. когда были просто проданные "синтетические фьючерсы" на страйке 155 000, то ГО по каждому из них был около 10 000 руб, а сейчас - когда купил встречно "синтетические фьючерсы" на страйке 150 000, то ГО "взаимно учли" и получилось ГО 1 384 рубля в пересчете на "единичный" бокс, в котором по 1му опциону каждого страйка))) при ожидаемой пибыли (константа) 2 915 пунктов.

В этом и прелесть бокса - никакое ГО. При обычных опционах оно сторго = 0.

Недостаток - при сильном "направленном" тренде (упоминал Михаил  (mk)), если сыпанемся реально на 130 000 по РИХу или ниже, то некоторые опционы окажутся "глубоко в деньгах" и у "невидимого контрагента" "по другую сторону моего опциона" может появиться соблазн к досрочной экспирации, а это нежелательное появление фьючей возможно с ростом ГО, там придется внимательно смотреть на позы по окончании клирингов в 14.04 и 19.01, и при возникновении "неполных" боксов, видимо, их крыть.

Я тут размышлял над таким сценарием. Пришел к выводу, что оптимально - немедленно закрывать соответствующий спред. При этом второй спред бокса можно и оставить. К нему ведь можно будет пристроить спред еще раз :).

6
По  Русгидро, насчет перегрета, кроме различных сопротивлений бумага прошла долгосрочный нисходящий тренд на днях с сентября 2008 г, не думаю, что без серьезного повода мы увидим её ниже 1.25-1.24(линия тренда), как можно видеть она довольно технична. Объемчик только подводит :-\ (то что срезано линией тренда  это тени)

Я понимаю, что бумага - это бумага, а жизнь - это жизнь. И эти две вещи чаще всего слабо связаны на ФР, особенно РФ.

Тем не менее, вопрос как отслеживающему бумагу: как Вы думаете как сильно отразится на оценке РусГидро гипотетическое событие безвозвратной потери комплекса СШ ГЭС (это не только СШ ГЭС как таковая)?

7
ДД коллеги.
Михаил, Вы видимо разобрались, а я вот что-то торможу, что это с расчетами фьюча?
Вчера после клиринга "Опер. маржа" увеличилась в двое, т.е. убыток, при этом увеличилось депо на эту сумму, а сегодня, вчерашний убыток вообще порезали, и получается, что вчерашний день( если судить по сумме счета) вообще прибыльный.
Прибыльный или убыточный зависит от позиции :)
Просто вчера на закрытии ФОРТС выдал расчетную цену, равную расчетной цене за 15-е (155000 с чем-то). Ошибка очевидная, но брокеры были обязаны посчитать по ней. Вот и посчитали. К концу ночной сессии ошибку поправили и маржу пересчитали. По крайней мере у меня.

8
Только что обратил внимание: интересную расчетную цену на 18/01 по основной сессии ФОРТС нарисовал :) А я то думаю - откуда такая несуразная вариационка?

9


Константин (Юферов), Вы уже который раз говорите про цель 167К. Не мог ли бы пояснить, откуда она?

Если от первого макс. до первого мин. января растянуть фибу, то 261% как раз туда попадает. 161% - 161К. Треугольник на часах (пробитый вверх) дает 162К, Ваш канал - тоже.
ИМХО

10
По 160400 добавить шорт не удалось. Буду смотреть вход повыше.
?
High 159845 20:00-20:46
Поставил заявку 160400. Ушёл. Вернулся , вижу отвалили от 159845 , индикаторы мои разряжаются. Поэтому заявку снял. Буду смотреть другой вход для добавки.
Спасибо, понял.

11
По 160400 добавить шорт не удалось. Буду смотреть вход повыше.
?
High 159845 20:00-20:46

12
Внимание, коллеги!
Получил письмо от БКС, коротко - "Сурпреф в маржиналку не дадим, зато дадим ИнтерРАО и Северсталь" :o
... тут подробнее http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1018.msg122981.html#msg122981

А у других брокеров тоже самое?  ::)
Что касается Сура, то да, то же самое у трех других (отличных от БКС) брокеров.

13
можно малыми позами - пусть хоть по 1 - 2% депоза в ГО сидеть и формировать, формировать 2 месяца боксик за боксиком
Не могу не заметить, что после успешного построения бокса остается риск, который многие забывают - досрочная экспирация проданных опционов контрагентом. То есть, прибыль "законсервировали", цена улетела куда-то вверх или вниз на 10-15К и тут Вам приходят фьючерсы, которых Вы не ждали. Как на это реагировать тоже надо продумать, и не перегружать счет, чтобы он выдержал резкое увеличение ГО, если проданные опционы из бокса будут досрочно экспирированы.

14
....

Рассматриваемый вопрос в том, к примеру на частном случае - если Вы выбираете направление позиции подбрасыванием монеты (вероятность успеха 50% - кстати, очень неплохо для многих ТС:), то какой размер позиции (в постоянных процентах от депо, а следовательно с переменным абсолютным размером) принесёт максимальный результат - 10%, 20, 30%, 40% или 51%? Ну и т.д.

 

И Вас с Новым Годом!

Пока не готов ответить содержательно на основной вопрос, но на последний пример - да. Ответ простой: оптимальная ставка 25% депо, в случае биноминального же распределения выигрыша :) В реальности же распределение отнюдь не биноминально, поэтому надо вносить поправку на его мат. ожидание. Очень хорошо это считают игроки в покер, между прочим :)

15
Общий раздел / Re: Вопросы новичков
« : 29 Декабря 2009, 21:33:49 »
Ответ на Ваши вопросы конечно требует тщательной проработки. Навскидку считаю, что действия брокера незаконны...
...

Благодарю, Владимир!
Сам тоже примерно так понимал ситуацию. Вопросы болше задавались для предупреждения новичков, что и всякое бывает. Тем более, что в случае с ГО брокера поступать подобным образом вынуждала налоговая :)

Страницы: [1] 2 3 ... 68

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru