Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Обсуждение FORTS, Архив => Тема начата: xcept от 30 Ноября 2008, 19:36:29
-
Декабрь однако ;D
-
01 – 07 декабря 2008
Что можно ждать в банковском секторе?
На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Покуда стабфонд не иссяк, замещение западных кредитов худо-бедно происходит. Поэтому ближайшее время потрясений не ждем. Но кризис продолжается.
Уже к середине 2009 г. следует ждать резкого роста просроченной задолженности по кредитам. Всем. Ипотечным, кредитам малому бизнесу, кредитам крупному бизнесу, муниципалитетам.
Особняком стоит ВТБ. Банк целиком отдался властным рукам, которые не замедлили прихватить его за все аппетитные места сразу. На мой взгляд (и думаю, Fitch поддержит) для рынка банк исчезает. Госсредства на нерыночных условиях втекают из бюджета, даются госпредприятиям и иже с ними. Где может быть зарыта собака (зачеркнуто) рыночная прибыль? Только в глубине полноводных российских cash-flows.
Прошлая неделя завершилась сообщением о повышении Центральным банком ставки рефинансирования до 13%. Для долгового рынка это плохо. Сбербанк в понедельник повысил ставку по депозитам до 12%. Продолжат расти доходности по всему спектру облигаций. Для справки: доходность Russia 30 в пятницу составила 10,75% - не в рублях…
К концу прошлой недели индекс ММВБ дорисовал фигуру, напоминающую двойное дно. Ориентироваться ли на эту разворотную фигуру, рисованную нашим рынком по пунктирной линии, намеченной регуляторами, или на другую разворотную фигуру, которую, как отметил Дмитриев, нарисовал бразильский индекс Бовеспа, - дело вкуса. С легкой руки президента Медведева Федеративная Республика Бразилия – наш почти лучший и почти ближайший друг. Теперь и ориентир. Почти надежный.
Только ленивый обозреватель в эти выходные не прошелся по нерешительности ОПЕК, которая так и не приняла в субботу ожидавшихся эпохальных решений. Кроме ностальгии о 75 долларах за баррель как «честной цене» и заверений, что 17 декабря в Алжире экспортеры нефти что-то да решат, существенных заявлений мы не услышали. А потому 9-недельный рост предложения нефти имеет все шансы продолжиться до 10-недельного.
А вот декабрьский фьючерс на индекс РТС, демонстрировавший большую часть прошлой недели сужение волатильности, первым готов к резкому движению. И, судя по устойчивости рынков к внешнему негативу, к движению вверх.
http://2trade.ru/sr_prog/37247-prognoz-na-nedelju-01-07-dekabrja-2008.html
-
Аля, а на Фортсе есть банковские фьючерсы? Если да, то очень интересная тема.
-
Аля, а на Фортсе есть банковские фьючерсы? Если да, то очень интересная тема.
Есть на Сбер и ВТБ
-
О, прошлонедельный юморист в стакане объявился :)
-
Игра от шорта пока позволяет зарабатывать.
Зафиксировал вторую краткосрочку из середины канала. Стопы по среднесрочному шорту с вершины (на 70000) подтягиваю за низходящее сопротивление.
P.S. показал рынку стоп.. значит исполнится (с)
-
Игра от шорта пока позволяет зарабатывать.
Зафиксировал вторую краткосрочку из середины канала. Стопы по среднесрочному шорту с вершины (на 70000) подтягиваю за низходящее сопротивление.
P.S. показал рынку стоп.. значит исполнится (с)
Да, пожалуй на 59000 сходим.
-
Аля, а на Фортсе есть банковские фьючерсы? Если да, то очень интересная тема.
Есть на Сбер и ВТБ
Хм, почему-то думал, что на ВТБ нет. А не подскажете тикер?
-
vbz
а так, сайт ртс, фортс, инструменты
-
vbz
а так, сайт ртс, фортс, инструменты
Понял, спасибо. По наивности думал, что есть только инструменты, представленные на главной странице. Потом в поиске нашел. Ликвидность, конечно по фьючам на акции хромает, более менее, только Газпром, остальные оставляют желать лучшего.
-
vbz
а так, сайт ртс, фортс, инструменты
Понял, спасибо. По наивности думал, что есть только инструменты, представленные на главной странице. Потом в поиске нашел. Ликвидность, конечно по фьючам на акции хромает, более менее, только Газпром, остальные оставляют желать лучшего.
а Вы на ростелеком ещё посмотрите и поймете, что значит "хромает" ;D
-
Игра от шорта пока позволяет зарабатывать.
Зафиксировал вторую краткосрочку из середины канала. Стопы по среднесрочному шорту с вершины (на 70000) подтягиваю за низходящее сопротивление.
P.S. показал рынку стоп.. значит исполнится (с)
Да, пожалуй на 59000 сходим.
Жду пока/если вынесет на стопы основную массу ниже 60000, на них и буду закрывать шорт и саму игру в двойную вершину с откупами половины позиции на поддержке и перезаходом на сопротивлении.
Дальше вариантов несколько во что играть, но скорее всего подожду чётких фигур/сигналов.
-
Всем ДВ...
Ну что ж.. удовлетволрен.... "классический" "проданный стренгл" построенный почти "классически" плодоносит. Пока рад.
1) 20го ноября при нахождении фюча RIZ8 на уровнях 55 000... 56 000 я продал 5 опционов ПУТ c ценой - страйк 50 000 по 7 350 и 5 опционов ПУТ с ценой - страйк 45 000 по 4 950 (писал 20го ноября в ноябрьской ветке), т. е. продал ПУТы "вне денег", но "около денег" за поддержкой.
2) 28го ноября при нахождении фьюча RIZ8 в районе 66 000... 68 000 продал 10 опционов КОЛЛ с ценой страйк 75 000 по 5100.. 5 200 по похожему принципу, т. е. продал КОЛЛЫ "вне денег", но "около денег" за появившимся сопротивлением в районе 70 000 по фьючу.
Расчет на быстрое усыхание премий за 2 - 3 недели до конца срока обращения опционов и снижающуюся волатильность.
Моя "зона прибыли" - на 14 декабря - 36 000 - 85 000, на сегодня (пока премии не усохли))) 38 200 - 78 400...
В случае, если до 14 декабря произойдет рывок в какую - либо сторону, то я не буду ждать границы зоны прибыльности - а буду откупать потенциально убыточную ветку при достижении и пробитии цены- страйк - 75 000... 76 000 для опционов КОЛЛ и 47 000.. 48 000 для опционов ПУТ, так сохраню бОльшую часть прибыли.
Курю, смотрю...
-
По основной позе - писал о своих продажах опционов и обоснованиях 20го и 28 го ноября - сразу в день сделок после свершившихся продаж....
По малому экспериментальному счету на скальпе... по-прежнему скальпирую 3мя фьючами RIZ8 по 1,5 - 2 часа в день... Пока выходит брать в среднем по 500.... 800 пунктов в день... на 1 фьюч, немного, но - много еще вопросов... в частности залетал пару - тройку раз, не успев ввест заявку и ловя движок против себя в 800... 1 000 пунктов, м-да это проблема... а так - интересно....
причем неважно какой привод цеплять для ввода заявки одним щелчком - "KURZ" или "Монолит" или "выкидывать" рыночные заявки из кармана транзакций квика... главное - принцип... пока пытаюсь наладить полускальп на 1-минутках, следуя за "Амерами" в он-лайне (в MetaTrader4 смотрю). На микро- откатах стараюсь подбирать по тренду и ловить 400... 1 000 пунктов со стопом 300... 400 пунктов или "ручками"... пока думаю, изучаю
-
Не смотря на то, что все грустно, до "смешных" цен пока еще далеко =) По ризу картинку вижу примерно так. Если реализуется пробой синей линии из большого треугольника, то вполне вероятен поход к 1000, на пробое буду открывать "лонг". Шорт, думаю, есть смысл открывать после пробоя зеленой линии вниз, если опустится ниже октябрьского лоу. Пока "кэш", но уже готовлюсь войти.
Кстати, по поводу открытой противоположной позы (лонг лук, шорт роснефть) открытие было, когда отношение цен по фьючам составляло 1.285, в данный момент по рынку можно закрыть по отношению 1.262. Пока профит небольшой, около 2%. Но думаю, что потенциал еще реализуется и еще процентов 8-10 я получу.
-
пока вот так
-
Ну вот - появилось "окошко" во времени - можно и активно заняться часик скальпом на "малом" счете... Интересное наблюдение - на относительно спокойном рынке и узких боковиках мне намного легче скальпировать RIZ8 и результат Лучше))), чем это было еще пару недель назад на сильно волатильном рынке.... основное мое рабочее время с 22.00 до 23.45)), еще долго, наверное, буду скальпировать 3мя фьючами....да и более 10ти фьючей использовать в скальперских операциях, имхо, неудобно, возникает "проскальзывание" при сделках в 100 пунктов и более, особенно в вечернюю сессию...
ПО "Основе" - имхо, идет проторговка "дна"... диапазона 50 000 - 71 000 по RIZ8, из которого больше предполагаю выход вверх... надеюсь, что рынок сделает мне подарок ко дню рождения и продержится в оптимальном для меня диапазоне 50 000.... 75 000 еще 10 календарных дней (до истечения декабрьских опционов на фьюч на индекс РТС)))), а нет - я продумал и ЗНАЮ как буду действовать при пробое границ.... а если знаю - значит и выйду из ситуации с честью и прибылью)))))
-
Ну вот - появилось "окошко" во времени - можно и активно заняться часик скальпом на "малом" счете... Интересное наблюдение - на относительно спокойном рынке и узких боковиках мне намного легче скальпировать RIZ8 и результат Лучше))), чем это было еще пару недель назад на сильно волатильном рынке.... основное мое рабочее время с 22.00 до 23.45)), еще долго, наверное, буду скальпировать 3мя фьючами....да и более 10ти фьючей использовать в скальперских операциях, имхо, неудобно, возникает "проскальзывание" при сделках в 100 пунктов и более, особенно в вечернюю сессию...
ПО "Основе" - имхо, идет проторговка "дна"... диапазона 50 000 - 71 000 по RIZ8, из которого больше предполагаю выход вверх... надеюсь, что рынок сделает мне подарок ко дню рождения и продержится в оптимальном для меня диапазоне 50 000.... 75 000 еще 10 календарных дней (до истечения декабрьских опционов на фьюч на индекс РТС)))), а нет - я продумал и ЗНАЮ как буду действовать при пробое границ.... а если знаю - значит и выйду из ситуации с честью и прибылью)))))
и как действовать при пробое? :P
-
Господа, подскажите, пожалуйста. Цена опционов на фьючерс РТС в квике показывается тоже в долларах или в рублях? Просто я купил 1 ради интереса в объеме проскочила насколько я понял рублевая сумма.
-
Господа, подскажите, пожалуйста. Цена опционов на фьючерс РТС в квике показывается тоже в долларах или в рублях? Просто я купил 1 ради интереса в объеме проскочила насколько я понял рублевая сумма.
Премия по опционам на индекс - в пунктах, ещё раз говорю.
В свои таблицы лимитов смотрите, там увидите, сколько рублей с Вас сняли после покупки опциона. Или в отчет брокера по сделкам.
-
Кто днем не поверил - проверяем :) Вот так и работает фиба.
-
Кто помнит истории о бароне Мюнхгаузене?
Кто не помнит - напомню.
Есть минфин США, которому нужны деньги по официалке. Минфин выпускает долговые бумаги. Правила у них такие: деньги - только под облигации. Кто их купит, интересовалась г-жа xcept риторически на протяжении всего 2008 года... А сегодня объявили, кто!
Продолжение здесь:
http://2trade.ru/folk_analyst/37602-kto-pomnit-istoriju-o-barone.html
-
Кто помнит истории о бароне Мюнхгаузене?
Кто не помнит - напомню.
Есть минфин США, которому нужны деньги по официалке. Минфин выпускает долговые бумаги. Правила у них такие: деньги - только под облигации. Кто их купит, интересовалась г-жа xcept риторически на протяжении всего 2008 года... А сегодня объявили, кто!
Продолжение здесь:
http://2trade.ru/folk_analyst/37602-kto-pomnit-istoriju-o-barone.html
вообще то описанная операция проводилась сколько себя помнят Казначейство и Федрезерв. как бы иначе им удалось заполонить мир баксиками. просто сейчас в свете поголовного де-факто банкротства ипотечников, банков и примкнувшего к ним AIG это приобрело грандиозные масштабы.
-
Кто помнит истории о бароне Мюнхгаузене?
Кто не помнит - напомню.
Есть минфин США, которому нужны деньги по официалке. Минфин выпускает долговые бумаги. Правила у них такие: деньги - только под облигации. Кто их купит, интересовалась г-жа xcept риторически на протяжении всего 2008 года... А сегодня объявили, кто!
Продолжение здесь:
http://2trade.ru/folk_analyst/37602-kto-pomnit-istoriju-o-barone.html
вообще то описанная операция проводилась сколько себя помнят Казначейство и Федрезерв. как бы иначе им удалось заполонить мир баксиками. просто сейчас в свете поголовного де-факто банкротства ипотечников, банков и примкнувшего к ним AIG это приобрело грандиозные масштабы.
А чем грозят грандиозные масштабы? Ну увеличится денежная масса, но она ведь будет связана в товаре - Trageris. ФРС всегда ведь может оформить реструктуризацию долга. И нет гиперинфляции ;-) Элегнатное решение проблем.
-
треугольник
ИМХО, при прорыве вниз скорее всего примет вид двойного зигзага. вверх выглядит поинтереснее.
-
треугольник
ИМХО, при прорыве вниз скорее всего примет вид двойного зигзага. вверх выглядит поинтереснее.
треуг - в стиле куда прорвет, туда пойдет. 40000- выглядят неприятно...
-
Кто помнит истории о бароне Мюнхгаузене?
Кто не помнит - напомню.
Есть минфин США, которому нужны деньги по официалке. Минфин выпускает долговые бумаги. Правила у них такие: деньги - только под облигации. Кто их купит, интересовалась г-жа xcept риторически на протяжении всего 2008 года... А сегодня объявили, кто!
Продолжение здесь:
http://2trade.ru/folk_analyst/37602-kto-pomnit-istoriju-o-barone.html
вообще то описанная операция проводилась сколько себя помнят Казначейство и Федрезерв. как бы иначе им удалось заполонить мир баксиками. просто сейчас в свете поголовного де-факто банкротства ипотечников, банков и примкнувшего к ним AIG это приобрело грандиозные масштабы.
А чем грозят грандиозные масштабы? Ну увеличится денежная масса, но она ведь будет связана в товаре - Trageris. ФРС всегда ведь может оформить реструктуризацию долга. И нет гиперинфляции ;-) Элегнатное решение проблем.
она как раз связана не будет- ее раздадут ипотечникам в размере озвученных 800 ярдов.
ФРС и Казначейству ничем не грозит...Кириенко,Дубинин, недавно почивший Б.Федоров тому доказательсво косвенно. "аты-баты, мы теперь солдаты..." ;)
вот держатили баксовых кубышек в перспективе могут стать обладателями обоев оригинального дизайна ;D
-
Кто помнит истории о бароне Мюнхгаузене?
Кто не помнит - напомню.
Есть минфин США, которому нужны деньги по официалке. Минфин выпускает долговые бумаги. Правила у них такие: деньги - только под облигации. Кто их купит, интересовалась г-жа xcept риторически на протяжении всего 2008 года... А сегодня объявили, кто!
Продолжение здесь:
http://2trade.ru/folk_analyst/37602-kto-pomnit-istoriju-o-barone.html
вообще то описанная операция проводилась сколько себя помнят Казначейство и Федрезерв. как бы иначе им удалось заполонить мир баксиками. просто сейчас в свете поголовного де-факто банкротства ипотечников, банков и примкнувшего к ним AIG это приобрело грандиозные масштабы.
А чем грозят грандиозные масштабы? Ну увеличится денежная масса, но она ведь будет связана в товаре - Trageris. ФРС всегда ведь может оформить реструктуризацию долга. И нет гиперинфляции ;-) Элегнатное решение проблем.
она как раз связана не будет- ее раздадут ипотечникам в размере озвученных 800 ярдов.
ФРС и Казначейству ничем не грозит...Кириенко,Дубинин, недавно почивший Б.Федоров тому доказательсво косвенно. "аты-баты, мы теперь солдаты..." ;)
вот держатили баксовых кубышек в перспективе могут стать обладателями обоев оригинального дизайна ;D
+5 ;-)
-
... надеюсь, что рынок ... продержится в оптимальном для меня диапазоне 50 000.... 75 000 еще 10 календарных дней (до истечения декабрьских опционов на фьюч на индекс РТС)))), а нет - я продумал и ЗНАЮ как буду действовать при пробое границ.... а если знаю - значит и выйду из ситуации с честью и прибылью)))))
и как действовать при пробое? :P
ДУ... способов немного - я использую 2 - 1) быстрый откуп потенциально "убыточной ветки", либо 2) при невозможности быстро откупить нужные опционы по приемлимой цене - бросаю остальные дела и включаюсь в интрадейную работу фьючерсами на 5-минутках "по тренду", кол-вол фьючей задействую не меньше, чем кол-во опционов в потенциально "убыточной ветке" (10 проданных опционов - значит задействую 10 фьючей).... могу так проработать 1 - 2 дня... покак не закрою опционы...
есть третий способ - при пробое 75 000, скажем, у меня 10 проданных опционов КОЛЛ с ценой страйк 75 000, если удастся - я могу купить 10 опционов Колл с ценой страйк 80 000.... кстатии в моей схеме верхняя граница "зоны прибыли" 86 000 на 14 декабря и около 80 000 на сегодня.
-
Был момент летом, когда меня черт дернул отказаться от "слегка модифицированных" купленных стрэдлов", дававших прибыль за счет купленных путов и попробовать на уровне 160 000 поработать от продаж опционов, продал, помню ПУТы, а при пробое вниз (а проданные ПУТы, как понимаете, хороши на росте рынка) действовал так - я не смог приемлимо откупить 10 проданных ПУТов с ценой страйк 160 000 достаточно быстро и продал 10 фьючерсов в противовес, отслеживая ситуацию и постепенно приемлимо откупил оказавшиеся "в деньгах" проданные ПУТы.
Потом вернулся к проверенным стредлам))))
-
Господа, подскажите, пожалуйста. Цена опционов на фьючерс РТС в квике показывается тоже в долларах или в рублях? Просто я купил 1 ради интереса в объеме проскочила насколько я понял рублевая сумма.
Аля уже ответила - в пунктах.. я о другом - если вы купили опцион за 10 дней до его исполнения - а в это время опционные премии "усыхают" очень быстро - то это значит, что вы ждете резкого рывка вверх (если это колл) или вниз (если это пут) в ближайшие несколько дней...причем, чем дальше, тем сильнее и резче должен быть рывок, "таяние" премий в последние дни ускоряется....
-
Кстати, я УЖЕ могу не дожидаясь окончания срока обдращения декабрьских опционов с достойной прибылью откупить "проданный стренгл".
Проданные 20го ноября (в тот же день писал об этом - есть в ноябрьской ветке) по 7 300 5 опционов ПУТ с ценой - страйк 50 000 имеют сейчас котировки... 1 610 - бид и 1 850 - офер (такой офер для откупа проданного ранее по 7 300 очень даже приемлим)))), 5 опционов ПУТ с ценой - страйк 45 000, проданные тогда же 20го ноября имеют такие котировки... 805 - бид, 1 150 - офер)))))
Проданные 28го ноября (тоже писал о позе) 10 опционов КОЛЛ по 5 100 с ценой - страйк 75 000 имет такие котировки... 1200 - бид и 1400 - офер, откупить по 1 400 проданное по 5 100 - тоже приемлимо... мы как раз посередине моей "зоны прибыли"... пока сижу... курю... может и зря... откупить все можно очень достойно и сейчас.
-
Сейчас мой "проданный стренгл" сформированный потапно 20го и 28го ноября выглядит так...
-
Клинья на выбор :)
Мне видится всеже медвежий клин (отмечен коричневым пунктиром). Не успеваю сделать картинку с объемом, к сожалению.
Правда стоит отметить, что последние полтора месяца, фигуры несколько "смазываются", связываю это с низкой ликвидностью.
-
Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.
Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.
Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.
-
by the way, на этой неделе объемы стали появляться в мартовском фьюче.
-
Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.
Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.
Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.
Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?
-
Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.
Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.
Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.
Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?
Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.
-
Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.
Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.
Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.
Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?
Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.
А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?
-
Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.
Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.
Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.
Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?
Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.
А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?
тогда этот 1 покупатель должен иметь туеву хучу денег, чтоб купить путы у всей толпы. Опционный контракт- это двусторонняя сделка. Это не выпуск акции, который является односторонней сделкой. Чувствуете разницу?
-
Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.
Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.
Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.
Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?
Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.
А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?
тогда этот 1 покупатель должен иметь туеву хучу денег, чтоб купить путы у всей толпы. Опционный контракт- это двусторонняя сделка. Это не выпуск акции, который является односторонней сделкой. Чувствуете разницу?
Ага, тёмный я в этом. Совсем. Почти как про синхрофазотрон понимание имею, не более. Пасиба.
-
А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?
тогда этот 1 покупатель должен иметь туеву хучу денег, чтоб купить путы у всей толпы. Опционный контракт- это двусторонняя сделка. Это не выпуск акции, который является односторонней сделкой. Чувствуете разницу?
Ага, тёмный я в этом. Совсем. Почти как про синхрофазотрон понимание имею, не более. Пасиба.
[/quote]
ДУ... как раз перед Вами человек - который считает, что не будет пробоя уровня 50 000 по RIZ8 - разве только случайный единичный "прокол" (я продал ПУТы со страком 50 000 и 45 000 14 дней назад у поддержки 53 000.. 55 000) и который считал и считает маловероятным выход фьюча на индекс РТС выше 75 000 в ближайшие 8 дней ( я продал КОЛЛЫ со страйком 75 000 28го ноября у сопротивления 68 000 ... 70 000). Цель - заработать на "усыхание" премий опционов "от времени". Премии быстро "дешевеют" с каждым днем. Теперь могу либо дешево откупить проданное ранее, либо дождавшись даты окончания обращения опционов и... если фьюч окажется при этом в диапазоне цен 50 000.... 75 000, то ВСЯ премия полученная от продажи опционов отойдет ко мне, т. е. опционы так и останутся "вне денег"..
Есть лиература.. в частности Конноли "Покупка и продажа волатильности" и т. д. кидал и ссылку популярную по опциям)) как-то..
-
А есть еще те, кто просто Хеджирует (страхует) свою основную позу по акциям или фьючам покупая ропционы ПУТ... рассуждая - лучше я куплю на 5.. 10% портфеля опционов ПУТ и застрахую от падения лонговую долгосрочную или среднесрочную позу в акциях или фьючах... правда, по-моему, в этом случае не устранена до сих пор одна печальная фишка - если хеджирование позы любым юр. лицом признается налоговой инспекцией, т. е. доход и расход будут учитывать совместно (акции на ММВБ и плюс опционы на РТС ФОРТС), то у физ. лица РАЗДЕЛЬНО(((( - так было по крайней мере полгода назад. Можно на росте поиметь убыток от неисполненных опционов ПУТ на РТС ФОРТС и получить по полной расчет 13% налога на ММВБ и наоборот, а вот у юр. лиц эта несправедливость устранена. Так точно было по состоянию "полгода назад".
-
Ну а я о чём уже второй месяц талдычу? О том, что слишком мощный уровень.
-
Картинка не сильно изменилась. Треугольнечег только заканчивается ;D
Кого-то скоро поубивает волатильностью...
-
у меня вот какая картиночка ;D
пробитие наиболее вероятно вниз, но играть буду только при подтверждении.
-
Не буду приводить график, выше и так уже все привели, что можно. Сейчас вижу более реальным пробой вверх, первая цель 65000 по РИЗу. Сам сейчас в лонгах краткосрочных и среднесрочных от 60000, по краткосрочным жду 70000, по среднесрочным с учетом большого треугольника вполне реально, ИМХО, дождаться 100000.
-
ну а я приведу график)
Треугольники не рассматриваю !вообще! из-за собственных соображений, работаю сейчас по уровням. Зелёные канальи (каналы) показывают споле для пробойно-отбойной игры в текущий момент.
-
Закрыл совокупную позу Роснефть-Лукойл, когда открывал отношение цен фьючей (Рос-Лук) было 1.285, сейчас закрыл по рынку получилось 1.17. То есть в общем +10%. Решил открыть второй экспериментальный трейд ВТБ-сбер в моменте отношение цен фьючей 1.442. Привожу отношение цен бумаг с начала года Сбер к ВТБ. Думаю потенциал изменения процентов 20 есть.
-
Картинка не сильно изменилась. Треугольнечег только заканчивается ;D
Кого-то скоро поубивает волатильностью...
Возможно кого - то и поубивает - но слава богу - не меня))))))) Все сформировано поэтапно - на разных уровнях ... премии усохли и откупить я могу сейчас и ПУТы и КОЛЛы по ценам в 4 - 5 раз меньше, чем продавал.... коридор широк... 50 000 - 75 000 - это только по страйкам)))).. зона прибыли 36 000.... 85 000 тоже... пока болтается 60 000 плюс - минус 3 000 мне пофиг... увижу "вырыв" на 55 000 или 65 000 .... 67 000 - может, и прикрою позу с хорошей прибылью))))Слава богу опыт уже есть понимаю, что продавать опции надо не от балды, и позу формровать постепенно и аккуратно ;D
-
Ожидаю скорее рывка вверх ... выше 75 000 и к 100 000, соневаюсь, что в ближайшие 2 - 3 дня..... треугольники при "тухлом" боковике могут и "вырождаться".
-
у меня к ожидающим рывка вверх один вопрос, на чем он этот рывок состоится ? Кроме комодов нас туда ничего не затащит ИМХО, а роста там пока нет. По штатам тоже наиболее вероятно движенеи вниз.
Утверждать не буду, что при нынешней ликвидности легко можем и вверх сходить, но на долго мы там не задержимся, желающих прождать ой как много. поэтому высадка еще будет.
-
у меня к ожидающим рывка вверх один вопрос, на чем он этот рывок состоится ? Кроме комодов нас туда ничего не затащит ИМХО, а роста там пока нет. По штатам тоже наиболее вероятно движенеи вниз.
Утверждать не буду, что при нынешней ликвидности легко можем и вверх сходить, но на долго мы там не задержимся, желающих прождать ой как много. поэтому высадка еще будет.
У Дениса, как всегда, вопрос прямо в точку.
-
у меня к ожидающим рывка вверх один вопрос, на чем он этот рывок состоится ? Кроме комодов нас туда ничего не затащит ИМХО, а роста там пока нет. По штатам тоже наиболее вероятно движенеи вниз.
Утверждать не буду, что при нынешней ликвидности легко можем и вверх сходить, но на долго мы там не задержимся, желающих прождать ой как много. поэтому высадка еще будет.
Насколько я понял по вашему графику цель где-то в районе 40000 по ризу или 400 по РТС. Для того, чтобы туда сходить одного падения амеров будет недостаточно, нужно чтобы нефть ушла ниже 45 где-то в район 30-35. На мой взгляд, на этом пути сопротивление значительно выше, чем на пути похода вверх. Возможно, я ошибаюсь, но в шорт пойду, только, если проломим поддержку на 500, с подтверждением по нефти и амерам.
-
Стою вниз.
Сегодня предпочту не думать ни о чём кроме ТА.
-
хотя... думаю о словах xcept насчет волатильности
-
ДД.. Я строил предположения на том, что около уровня 50 000 18 - 20 ноября имеем сильную поддежрку, протестированную и ранее, начинаем меньше реагировать на негатив около этого уровня, а так как пошло снижение волатильности (да и проблем у Амеров еще предостаточно - драйверов роста не хватает), то предположил не сильный рост и выход "на север" - выше 75 000, а скорее волатильный боковик, оставалось определить примерную верхнюю границу и достраивать схему ориентированную на боковик и постепенное снижение волатильности.. в случае моей ошибки достройка шла бы по другому.
Сейчас, на ближайшие дни, я вижу постепенное "удлинение", "вырождение" треугольников по RIZ8 (а, может, это просто поза давит), постепенное снижение волатильности, предполагаю рыночный "тухлячок" продолжительностью до середины - конца следующей недели БЕЗ сильных и резких выходов в ту или иную сторону ... пределы 60К плюс - минус 3К устойчивы краткосрочно, имхо.
-
Скажите, пож-та.
В связи с переходом на мартовские контракты.
Можно ли как-то скопировать конфигурацию окон, кот. настроены у мены на вкладке Опционы и потом поменять там RIZ8 на RIH9?
-
Скажите, пож-та.
В связи с переходом на мартовские контракты.
Можно ли как-то скопировать конфигурацию окон, кот. настроены у мены на вкладке Опционы и потом поменять там RIZ8 на RIH9?
Правая кнопка мышки, редактировать таблицу, добавляете новый контракт. Когда по старому все позы закрыты или срок жизни закончился, удаляете его.
-
у меня к ожидающим рывка вверх один вопрос, на чем он этот рывок состоится ? Кроме комодов нас туда ничего не затащит ИМХО, а роста там пока нет. По штатам тоже наиболее вероятно движенеи вниз.
Утверждать не буду, что при нынешней ликвидности легко можем и вверх сходить, но на долго мы там не задержимся, желающих прождать ой как много. поэтому высадка еще будет.
Денис, а можно встречный вопрос? К ожидающим рывка вниз... А на чем собственно будет рывок вниз? На нефти? Я сильно сомневаюсь, что она пойдет ниже 35$. Даже она туда дойдет, то наша поддержка 500ММВБ все равно устоит. Америка до конца сего года скорее всего будет в боковике или росте. Чтобы был пробой вниз должно произойти что-то очень неожиданное (даже банкротство GM не покатит).
-
Сейчас, на ближайшие дни, я вижу постепенное "удлинение", "вырождение" треугольников по RIZ8 (а, может, это просто поза давит), постепенное снижение волатильности, предполагаю рыночный "тухлячок" продолжительностью до середины - конца следующей недели БЕЗ сильных и резких выходов в ту или иную сторону ... пределы 60К плюс - минус 3К устойчивы краткосрочно, имхо.
Сценарий "тухлячка" реализивывается на 100%.. ага.. давно таких дней не было, как сегодняшний идёт
Сипи внизу, нефть внизу.. а ФР РФ раскачивают изнутри как лодку, может думают что кто-то выпадет и в лодке места побольше станет (правильно думают).
Хотя всё это мысли, но работа идёт по ТА. Сижу в позе смотрю на close часов.
-
Итоги недели 01-05 декабря 2008
Весь рост предыдущей недели на этой неделе российский рынок растерял. Индекс РТС закрылся на уровне 591,57 пунктов, потеряв чуть более 10 % к закрытию прошлой пятницы. Декабрьский фьючерс на индекс РТС закрылся в символическом контанго в 2 пункта. Сокращение спрэда к базовому активу связано с тем, что жить этому фьючерсу осталось всего одну неделю, ликвидность уже перетекает в мартовский фьючерс. Отчего так быстро выдохся столь старательно спланированный, столь вдохновенно ожидавшийся рынком отскок?
Сигналы из реальной экономики не дают признаков ослабления давления на все коммодитиз. Причем не только из экономики США и Европы, но и развивающихся стран, от сообщений о начинающейся рецессии в Китае до обвала рынка недвижимости в Дубае. Американские автопроизводители – тема номер один уходящей недели – продолжают просить у государства всё больше денег. Ситуация на самом деле ухудшается очень быстро. Цены и уровни, которые месяц назад казались феноменально низкими, сегодня рынок воспринимает как просто низкие. Рынок в последние недели занимается тем, что к этим ценам привыкает, о чем свидетельствуют всё более вялые реакции и продолжающая сужаться волатильность.
Снизу рынок держит не только ВЭБ. Его поддерживают....
см. далее http://2trade.ru/sr_result/38197-itogi-nedeli-01-05-dekabrja-2008.html
-
Спасибо, Аля. Читаем с удовольствием.
-
у меня к ожидающим рывка вверх один вопрос, на чем он этот рывок состоится ? Кроме комодов нас туда ничего не затащит ИМХО, а роста там пока нет. По штатам тоже наиболее вероятно движенеи вниз.
Утверждать не буду, что при нынешней ликвидности легко можем и вверх сходить, но на долго мы там не задержимся, желающих прождать ой как много. поэтому высадка еще будет.
Денис, а можно встречный вопрос? К ожидающим рывка вниз... А на чем собственно будет рывок вниз? На нефти? Я сильно сомневаюсь, что она пойдет ниже 35$. Даже она туда дойдет, то наша поддержка 500ММВБ все равно устоит. Америка до конца сего года скорее всего будет в боковике или росте. Чтобы был пробой вниз должно произойти что-то очень неожиданное (даже банкротство GM не покатит).
Да, с удовольствием. Мои выводы основываются на том, что пика кризиса мы (развивающиеся рынки), еще не достигли. По коммодам вполне логичным смотрится отскок, но не рост. Дефолты по облигациям только нарастают. Пока даже при внешнем позитиве далеко мы не вырастем, т.к. "застрявших" в бумагах великое большинство, к сожалению. А денег извне в ближайшей перспективе, пока не видно.
-
у меня к ожидающим рывка вверх один вопрос, на чем он этот рывок состоится ? Кроме комодов нас туда ничего не затащит ИМХО, а роста там пока нет. По штатам тоже наиболее вероятно движенеи вниз.
Утверждать не буду, что при нынешней ликвидности легко можем и вверх сходить, но на долго мы там не задержимся, желающих прождать ой как много. поэтому высадка еще будет.
Денис, а можно встречный вопрос? К ожидающим рывка вниз... А на чем собственно будет рывок вниз? На нефти? Я сильно сомневаюсь, что она пойдет ниже 35$. Даже она туда дойдет, то наша поддержка 500ММВБ все равно устоит. Америка до конца сего года скорее всего будет в боковике или росте. Чтобы был пробой вниз должно произойти что-то очень неожиданное (даже банкротство GM не покатит).
Да, с удовольствием. Мои выводы основываются на том, что пика кризиса мы (развивающиеся рынки), еще не достигли. По коммодам вполне логичным смотрится отскок, но не рост. Дефолты по облигациям только нарастают. Пока даже при внешнем позитиве далеко мы не вырастем, т.к. "застрявших" в бумагах великое большинство, к сожалению. А денег извне в ближайшей перспективе, пока не видно.
Нее, я имею в виду перспективу до конца года (2008). Так-то кризис, естественно, нас еще в полной мере не коснулся.
По поводу нефти я опять-таки имел в виду отскок, а не смену тренда.
-
OK u menia vot takaya kartinka virisovivaetsia:
DOW and S&P500 sformirovali pervuyu volnu s korekciey ABC vosxodiashego srednesrochnogo otskoka, esli eto tak, to pervonachalnie celi oboznacheni sinim cvetom na kartinkax
Dlia sebia prinial reshenie... zaxodit' budu na ves depo pri probitie blijashix urovney soprotivleniya na nashem rinke, poka eti urovni ne oboznachil dlia sebia, no v Ponidelnik vse budet yasno.
Dilema sostoit v "Risk\Reward" - kuda ludshe zayti?
1. Sber
2. Gazp
3. Luk
4. Vo vse zayti.
P.S. popluval i postuchal... chtob ne sglazit' prognozik ;)
Vsem ogromnoi pribili,
Oleg
-
Итоги недели 01-05 декабря 2008
Весь рост предыдущей недели на этой неделе российский рынок растерял. Индекс РТС закрылся на уровне 591,57 пунктов, потеряв чуть более 10 % к закрытию прошлой пятницы. Декабрьский фьючерс на индекс РТС закрылся в символическом контанго в 2 пункта. Сокращение спрэда к базовому активу связано с тем, что жить этому фьючерсу осталось всего одну неделю, ликвидность уже перетекает в мартовский фьючерс. Отчего так быстро выдохся столь старательно спланированный, столь вдохновенно ожидавшийся рынком отскок?
Сигналы из реальной экономики не дают признаков ослабления давления на все коммодитиз. Причем не только из экономики США и Европы, но и развивающихся стран, от сообщений о начинающейся рецессии в Китае до обвала рынка недвижимости в Дубае. Американские автопроизводители – тема номер один уходящей недели – продолжают просить у государства всё больше денег. Ситуация на самом деле ухудшается очень быстро. Цены и уровни, которые месяц назад казались феноменально низкими, сегодня рынок воспринимает как просто низкие. Рынок в последние недели занимается тем, что к этим ценам привыкает, о чем свидетельствуют всё более вялые реакции и продолжающая сужаться волатильность.
Снизу рынок держит не только ВЭБ. Его поддерживают....
см. далее http://2trade.ru/sr_result/38197-itogi-nedeli-01-05-dekabrja-2008.html
Посмотрим как быстро деньи наши (ВЭБа) закончаться?!
а если еще и нефть подержат на уровне 30-40$.....
-
Вот, собственно говоря, и вышли из треугольника. Правда до первой краткосрочной цели в 65000 пунктов не дошли один шаг цены, но я думаю, еще дойдем сегодня. На среднесрочную перспективу с учетом пробоя треугольника вижу цель на 61.8 от фибо. То есть где-то на 1050 пунктов по РТС, это технически. По времени реализации, думаю, не раньше середины января, начала февраля (естественно имею ввиду уже мартовский фьюч).
-
Отдал позу по половинам на ~62000 и на ~65000
В пятницу на тухлом рынке попилило как обычно: 2 сделки в небольшой минус пока вертелся на уровне, но без таких сделок не бывает последующих плюсов ;)
новых идей не вижу.. так что рабочий график старый http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1155.msg56659.html#msg56659
P.S. опять вниз встал, т.к. работа такая
-
Картинка не сильно изменилась. Треугольнечег только заканчивается ;D
Кого-то скоро поубивает волатильностью...
Возможно кого - то и поубивает - но слава богу - не меня))))))) Все сформировано поэтапно - на разных уровнях ... премии усохли и откупить я могу сейчас и ПУТы и КОЛЛы по ценам в 4 - 5 раз меньше, чем продавал.... коридор широк... 50 000 - 75 000 - это только по страйкам)))).. зона прибыли 36 000.... 85 000 тоже... пока болтается 60 000 плюс - минус 3 000 мне пофиг... увижу "вырыв" на 55 000 или 65 000 .... 67 000 - может, и прикрою позу с хорошей прибылью))))Слава богу опыт уже есть понимаю, что продавать опции надо не от балды, и позу формровать постепенно и аккуратно ;D
Всем ДД... увидел утром уровень 65 000 по RIZ8 - и откупил сегодня 10 КОЛЛов с ценой - страйк 75 000 проданных мною 28 ноября по 4 920.. 5 100.... средняя цена покупки сегодня - 650... - все в соответствии с собственными ожиданиями - боковик с возможным выходом "на север", осталось 4 дня до истечения опционов - не нужен даже малый риск, лучше "оставить мелочь на кассе")))) - не принципиально - увижу я 14 декабря 11% прибылии к депозу по схеме или 10,4%...
Проданные на 1м этапе - 20 ноября - ПУТы 5 штук с ценой страйк 45 000 и 5 штук со страйком 50 000 оставил - рассчитываю что ВСЕ деньги от их продажии отойдут мне в прибыль... при "провале" вниз - на 55 000 по RIZ8 за ближайшие 4 дня откуплю и их, а так - нет.
"Курю, жду".
-
Вот что осталось от схемы...
-
Сейчас рулит арбитраж, гарантированная прибыль, на этой неделе экспирация опционов.
-
Картинка не сильно изменилась. Треугольнечег только заканчивается ;D
Кого-то скоро поубивает волатильностью...
Возможно кого - то и поубивает - но слава богу - не меня))))))) Все сформировано поэтапно - на разных уровнях ... премии усохли и откупить я могу сейчас и ПУТы и КОЛЛы по ценам в 4 - 5 раз меньше, чем продавал.... коридор широк... 50 000 - 75 000 - это только по страйкам)))).. зона прибыли 36 000.... 85 000 тоже... пока болтается 60 000 плюс - минус 3 000 мне пофиг... увижу "вырыв" на 55 000 или 65 000 .... 67 000 - может, и прикрою позу с хорошей прибылью))))Слава богу опыт уже есть понимаю, что продавать опции надо не от балды, и позу формровать постепенно и аккуратно ;D
Всем ДД... увидел утром уровень 65 000 по RIZ8 - и откупил сегодня 10 КОЛЛов с ценой - страйк 75 000 проданных мною 28 ноября по 4 920.. 5 100.... средняя цена покупки сегодня - 650... - все в соответствии с собственными ожиданиями - боковик с возможным выходом "на север", осталось 4 дня до истечения опционов - не нужен даже малый риск, лучше "оставить мелочь на кассе")))) - не принципиально - увижу я 14 декабря 11% прибылии к депозу по схеме или 10,4%...
Проданные на 1м этапе - 20 ноября - ПУТы 5 штук с ценой страйк 45 000 и 5 штук со страйком 50 000 оставил - рассчитываю что ВСЕ деньги от их продажии отойдут мне в прибыль... при "провале" вниз - на 55 000 по RIZ8 за ближайшие 4 дня откуплю и их, а так - нет.
"Курю, жду".
Доу похоже на 9600 нацелился, а RIZ8 закрывать будут выше 70 000. ИМХО
-
Скажите, пожалуйста, когда по опционам последний день торгов. 12го или 10го?
-
Скажите, пожалуйста, когда по опционам последний день торгов. 12го или 10го?
Cморя какие... опционы на фьючи на акции и коммодам 10го, опционы на фьючи на индекс РТС RIZ8 12го числа..
-
Скажите, пожалуйста, когда по опционам последний день торгов. 12го или 10го?
Cморя какие... опционы на фьючи на акции и коммодам 10го, опционы на фьючи на индекс РТС RIZ8 12го числа..
Понял, спасибо. Просто сообщение пришло в квике, что 10го. Но там ни слова не было про опционы на фьюч на индекс.
-
Прикупил золота по 768,5 - причина на 5-ках оттолкнулись от нижней границы коридора. Цель выйти в район 773
-
Открыл еще две противоположных позы, лонг по мартовским фьючам на газ и шорт по тем же фьючам на Роснефть. Причина Роснефть и Газпром стоили в момент открытия сделки одинаково. Привожу график отношений цен с 1декабря 2006 года.
P.S. Пока что по старой открытой сделке между сбером и ВТБ небольшой лось, где-то в районе 1го процента.
-
Да, кстати, если кому интересно горизонт открытия таких сделок где-то 2-3 месяца, либо до достижения приемлемого профита в районе от 10%.
-
Да, кстати, если кому интересно горизонт открытия таких сделок где-то 2-3 месяца, либо до достижения приемлемого профита в районе от 10%.
А,что за программа, если не секрет?
-
Да, кстати, если кому интересно горизонт открытия таких сделок где-то 2-3 месяца, либо до достижения приемлемого профита в районе от 10%.
А,что за программа, если не секрет?
Сам написал в среде MS Visual Studio.
-
Да, кстати, если кому интересно горизонт открытия таких сделок где-то 2-3 месяца, либо до достижения приемлемого профита в районе от 10%.
А,что за программа, если не секрет?
В принципе, все это можно сделать элементарно в экселе, просто придется экспортировать данные, посчитать отношения и нарисовать график.
-
Спасибо.
-
Прикупил золота по 768,5 - причина на 5-ках оттолкнулись от нижней границы коридора. Цель выйти в район 773
продал по 782
-
шорт лука на срочке от 9420. Ажиотаж можно зашортить
-
шорт лука на срочке от 9420. Ажиотаж можно зашортить
Юрий, скажите, пожалуйста, как Вы определяете ажиотаж? Ажиотаж это просто сильный вынос на нефти (имеется ввиду данный конкретный случай) или есть еще какие-то признаки? И еще насколько я понял цель краткосрочная коррекция? Или более сильное движение вниз?
-
шорт лука на срочке от 9420. Ажиотаж можно зашортить
Юрий, скажите, пожалуйста, как Вы определяете ажиотаж? Ажиотаж это просто сильный вынос на нефти (имеется ввиду данный конкретный случай) или есть еще какие-то признаки? И еще насколько я понял цель краткосрочная коррекция? Или более сильное движение вниз?
ну когда все молча сидели и не дергались когда лук час назад стоил 910 рублей, а тут сносят по 940, и исходя из того что палкой не растут, я и взял свинг, тут даже не в коррекции дело, а просто в том, что обычно под такие выносы резкие кто то фиксится, поэтому свои 100 рублей можно получить
-
шорт лука на срочке от 9420. Ажиотаж можно зашортить
Юрий, скажите, пожалуйста, как Вы определяете ажиотаж? Ажиотаж это просто сильный вынос на нефти (имеется ввиду данный конкретный случай) или есть еще какие-то признаки? И еще насколько я понял цель краткосрочная коррекция? Или более сильное движение вниз?
ну когда все молча сидели и не дергались когда лук час назад стоил 910 рублей, а тут сносят по 940, и исходя из того что палкой не растут, я и взял свинг, тут даже не в коррекции дело, а просто в том, что обычно под такие выносы резкие кто то фиксится, поэтому свои 100 рублей можно получить
Да, в принципе, смысл действий понятен. Просто сам обычно жду коррекции после выноса, чтобы зайти в лонг. В шорт стараюсь не играть, чтобы не получить второй вынос в подарок.
-
Золото то как поперло, тоже чешуться руки шортануть, но не буду
-
Добрый день!
На 5мин по фьючу на РТС дивергенция по МАСD-ту
-
шорт золота от 831
-
Господа, подскажите, пожалуйста. Цена опционов на фьючерс РТС в квике показывается тоже в долларах или в рублях? Просто я купил 1 ради интереса в объеме проскочила насколько я понял рублевая сумма.
Не забудьте исполнить Ваш опцион - попросите у брокера исполнить - завтра последний день... а автоматом не исполняют.... это на случай, если Вы купили опцион КОЛЛ и он у Вас "в деньгах".... или продайте. Исполняют опционы - досрочная экспирация по Вашему желанию - 2 раза в день - в 18 часов и в 14 часов, заявки заранее - хотя бы за полчаса - час. При досрочном исполнении купленного КОЛЛа Вы увидите 1 фьючерс RIZ8 и прибыль как разницу между текущей ценой и ценой страйк (я думаю, у Вас страйк по купленному КОЛЛу ниже текущей цены по фьючу)))))
-
Ну что ж... теперь уж явно за сегодня - завтра не упадем ниже 50 000 по RIZ8 и деньги полученные от продажи 20го ноября 5 ПУТов со страйком 50 000 по 7 300 и 5 ПУТов со страйком 45 000 по 4 900 тогда же полностью остаются у меня (это остатки моей схемы).
Схема выстраивалась поэтапно 20 и 28го ноября - широкий "проданный стренгл" - писал в эти дни и в декабрьской ветке... проданные 28го ноября 75 000е Коллы я откупил еще 2 дня назад по ценам в 8 раз дешевле ,чем они были проданы.
Схема принесла мне прибыль около 10,5% к депозиту за 3 недели, доволен.
Жду новых "месячных" - январских и 3х месячных - мартовских опционов и приступлю к новым схемам, пока видение рынка могу обобщить 2мя словами - БОКОВИК с тенденцией к росту, под это и начну строить....
-
... плюс учет волатильности... волатильность падает понемногу уже около 3х недель.
Опцион инструмент неспешный, созерцательный... много наблюдения и минимум действий .... исключение одно - если рынок попер против проданных Вами опционов, тогда четко надо минимизировать убытки при достижении фьючом ЗАРАНЕЕ определенного уровня по ЗАРАНЕЕ обдуманному плану выхода из ситуации...
В остальныз хслучаях - после долгих наблюдений - решение и действие - и.... созерцание.... потом опять - решение и действие и.... созерцание.
-
Господа, подскажите, пожалуйста. Цена опционов на фьючерс РТС в квике показывается тоже в долларах или в рублях? Просто я купил 1 ради интереса в объеме проскочила насколько я понял рублевая сумма.
Не забудьте исполнить Ваш опцион - попросите у брокера исполнить - завтра последний день... а автоматом не исполняют.... это на случай, если Вы купили опцион КОЛЛ и он у Вас "в деньгах".... или продайте. Исполняют опционы - досрочная экспирация по Вашему желанию - 2 раза в день - в 18 часов и в 14 часов, заявки заранее - хотя бы за полчаса - час. При досрочном исполнении купленного КОЛЛа Вы увидите 1 фьючерс RIZ8 и прибыль как разницу между текущей ценой и ценой страйк (я думаю, у Вас страйк по купленному КОЛЛу ниже текущей цены по фьючу)))))
Да, спасибо. Прибыль получил =) Мелочь, как говорится а приятно. Чем больше смотрю на опционы тем интереснее становится. Насчет долгих раздумий и расчетов согласен, жаль только ликвидность хромает, это очень мешает. Сейчас продал опционы пут со страйком 55000, уже в профите. Торгую где-то наполовину от позы по фьючам (то есть если 50 фьючей, то продавать буду не больше 25 опционов), чтобы соблюдать контроль риска. Очень непривычно, то что ты можешь получать прибыль и убыток от цен, которых в моменте нет, но с другой стороны по той же причине очень интересно.
-
Да, кстати опционы продал январские со страйком 55000 по 3100 за штуку. Плюс сейчас лонговая поза по фьючу с озвученной целью 105000 =). Если пойдем ниже 58 сработает стоп, если ниже 55 буду думать насчет шорта. Пока так. По поводу пейр-трейдинга, в данный момент поза сбер-втб лосит на уровне 2-3%. По позе Газпром-Роснефть в моменте небольшой профит, по сути ноль. Продолжаю исследовать данную тему.
-
Да, сорри - опционы и январские и мартовские есть.. я просто, закончив декабрьскую схему, подожду когда их немнного поактивнее расторгуют и те кто на декабрьских окончательно перейдут на январские и т. д. и Правило свое - закончить до конца одну схему - с нуля приступать к другой)))
С понедельника - вторника начну построения.))))
-
Да, кстати опционы продал январские со страйком 55000 по 3100 за штуку.....
Да, по-моему хорошо получилось и волатильность припала (см. рисунок ниже), можно и от продаж опций что-то сделать, наверное, вчера - позавчера я б тож сделал что-нить похожее, НО я доигрывал старую схему и не наслаиваю новое на недоигранное старое.... подожду понедельника - вторника, понаблюдаю)))))
-
Наверное, assetmanager имел ввиду - проданные опционы ПУТ со страйком 55 000
-
Наверное, assetmanager имел ввиду - проданные опционы ПУТ со страйком 55 000
Надеюсь что не КОЛЛ :)
а то как то цель на 105000 тогда несоответствует ... проданным
Кстати я так понял завтра последний день торговли RIZ8 потом переходим в RIH9 ?
Вопрос assetmanager: цель 105000 по времени когда ожидаете. или в каком месяце.
Просто мой прогноз (как и цель) 900 по РТС на конец года пока остается в силе. интересно Ваше мнение.
-
Наверное, assetmanager имел ввиду - проданные опционы ПУТ со страйком 55 000
Надеюсь что не КОЛЛ :)
а то как то цель на 105000 тогда несоответствует ... проданным
Кстати я так понял завтра последний день торговли RIZ8 потом переходим в RIH9 ?
Вопрос assetmanager: цель 105000 по времени когда ожидаете. или в каком месяце.
Просто мой прогноз (как и цель) 900 по РТС на конец года пока остается в силе. интересно Ваше мнение.
Да, опционы пут, конечно =) Ожидаю цель по РТС в январе, начале февраля. К концу декабря выше 900 тоже не жду. Поэтому, буду продавать опционы колл, за неделю до НГ со страйком 90 000. Хм, по крайней мере я предполагаю, что буду =) По среднесрочным лонгам на фьюч стоп сейчас где-то в р-не 59000.
-
шорт золота от 831
закрыл по 810-814, причина - движение замедлилось, дальнейшее направление не ясно
-
шорт золота от 831
закрыл по 810-814, причина - движение замедлилось, дальнейшее направление не ясно
Юрий, а Вы торгуете на небольших временных промежутках с целью получения быстрого профита насколько я понимаю? Просто спрашиваю, потому что если взглянуть на суточный график золота, то ИМХО может еще откатиться.
-
шорт золота от 831
закрыл по 810-814, причина - движение замедлилось, дальнейшее направление не ясно
Юрий, а Вы торгуете на небольших временных промежутках с целью получения быстрого профита насколько я понимаю? Просто спрашиваю, потому что если взглянуть на суточный график золота, то ИМХО может еще откатиться.
сейчас да, стараюсь краткосрочно, потому что не могу представить что будет через пару дней, вернее могу, но слишком рискованно, поэтому стараюсь поменьше таймфреймы брать. Вот к чему присматриваюсь среднесрочно, это к нефти. Но тут опять же с долларом тесно завязано, поэтому или позу буду набирать медленно, что бы удостовериться в направлении движения, или просто несколько дней смотреть что куда.
-
Ситуацию сейчас вижу примерно так. По синему треугольнику цель 105000 на дневках и часовиках выделена красной линией. Сейчас уже бьемся третий раз об 23.6% по фибо. Думаю, с 4го раза должны пробить. По красной пунктирной линии на часовиках веду тейк-профит. Хотя, сейчас еще пока он находится где-то в районе безубытка, но с учетом проданных опций ПУТ со страйком 55 небольшой профит имеется. Сейчас смотрю на треугольник между зелеными линиями, если его пробьем следующая цель должна быть где-то в районе 84000, как раз, думаю где-то к январю. Возможные уровни разворота вижу на синей пунктирной линии №1 и №2 на уровне зеленой линии поддержки. Если пробьем 58000 надо, скорее всего схема не реализуется.
-
*В последнем предложении хотел написать надо будет думать о возможном открытии позы в другую сторону, но "надо" потом не убрал =)
-
Люди!
Пушкарёв Д.В. на РБК!!!
Программа Рынки в прямом эфире в 13-10 сегодня!
;D ;D ;D
-
В золоте на 5-ках наблюдаю треугольник с возможным выходом вниз в р-н 800, но в сделку не вхожу
-
В золоте на 5-ках наблюдаю треугольник с возможным выходом вниз в р-н 800, но в сделку не вхожу
Да, треугольник тоже вижу. А направление выхода интуитивно определяете или по направлению предыдущего движения?
. Хм, в золоте ликвидность, конечно, тоже хромает.
-
В золоте на 5-ках наблюдаю треугольник с возможным выходом вниз в р-н 800, но в сделку не вхожу
Откровенно говоря, такой рваный график (из-за ликвидности, скорее всего), что на 5 минутках, даже не рискую фигуры по золоту рассматривать. Хотя, в стакане насколько я понял есть маркет-мейкер, который ходит со спредом процента полтора.
-
Я смотрю график спот-золота не на фортсе, на фортсе там все привязано к мировым ценам. А выход - по виду треугольника
-
а вышли то вверх...
-
Добрый день !
Мне тут в рассылке пришло:
РТС вводит плату за транзакцию. На FORTS вводится ограничение на количество бесплатных транзакций, не приводящих к заключению сделки.
Транзакция – это одно из следующих действий в торговой системе:
• подача заявки,
• отзыв заявки,
• одновременный отзыв двух и более заявок (Delete All),
• отзыв заявки (заявок) с одновременной подачей заявки (заявок) с иными условиями срочной сделки (Move Order).
Забавно, что скальперы с одной стороны сделали офигенную рекламу ФОРТС, а биржа им в ответ дала волшебный пендаль.
Кто, что знает ?
-
Сам мотрю золоту через Metatreader 4 Форексовский, голду - спот...
а по опциям январским на RIH9 пока Плятство - не фига еще не "расторгованы" - сложно позы формировать - намного легче и лучше в "мартовских" опционах и ликвидность и спред небольшой и моно по "нужным" ценам позы формировать - но мне "туда не нужно", да и ГО в 2 раза выше.... там токо от покупок что-то лучше формировать, 3х месячные опции при продаже долго "усыхать" не будут толком.
Курю и наблюдаю пока, хотя мог бы и формровать.. но по "месячным" опциям всегда так - надо на"расторговку" пару - тройку дней после окончания обращения предыдущих.
-
Добрый день !
Мне тут в рассылке пришло:
РТС вводит плату за транзакцию. На FORTS вводится ограничение на количество бесплатных транзакций, не приводящих к заключению сделки.
Транзакция – это одно из следующих действий в торговой системе:
• подача заявки,
• отзыв заявки,
• одновременный отзыв двух и более заявок (Delete All),
• отзыв заявки (заявок) с одновременной подачей заявки (заявок) с иными условиями срочной сделки (Move Order).
Забавно, что скальперы с одной стороны сделали офигенную рекламу ФОРТС, а биржа им в ответ дала волшебный пендаль.
Кто, что знает ?
Спасибо за инфу.... много скальперов "в стакане" стало, имхо))))... сам теперь вечерами грешу часика по полтора после 22.00)))).. по определению чела с ником My-tradeLJ - 2й результат после Евы (3000%) на конкурсе нахожусь на 2й стадии - скорее "стабильный ноль")), но уже не "стабильный минусв", впрочем надежды не теряю))), надо буит поизучать ограничения - то((((
-
Добрый день !
Мне тут в рассылке пришло:
РТС вводит плату за транзакцию. На FORTS вводится ограничение на количество бесплатных транзакций, не приводящих к заключению сделки.
Транзакция – это одно из следующих действий в торговой системе:
• подача заявки,
• отзыв заявки,
• одновременный отзыв двух и более заявок (Delete All),
• отзыв заявки (заявок) с одновременной подачей заявки (заявок) с иными условиями срочной сделки (Move Order).
Забавно, что скальперы с одной стороны сделали офигенную рекламу ФОРТС, а биржа им в ответ дала волшебный пендаль.
Кто, что знает ?
Эта информация на форуме РТС-
Предварительные параметры сбора за транзакции: по каждому счету, по которому в течение одного Торгового дня проведено более 500 транзакций по фьючерсам или более 500 транзакций по опционам, по окончании Торгового дня производится расчет сбора за транзакции. При этом должно выполняться следующее условие: для фьючерсов - было подано менее 15 заявок, которые привели к заключению сделок, в расчете на 100 транзакций; для опционов - было подано менее 7 заявок, которые привели к заключению сделок, в расчете на 100 транзакций. Ставка сбора - 0,10 руб.
По нашей статистике, при таких параметрах платить за транзакции придется не более чем 1% клиентов (тем самым неадекватным роботам, о которых говорилось выше). Тем не менее, с сегодняшнего дня мы начинаем рассылку клиринговых отчетов с информацией о транзакциях и предполагаемом размере сбора. В конце декабря соберем отзывы от брокеров, при необходимости скорректируем параметры (поскольку наша цель - сделать так, чтобы эта мера не коснулась обычных клиентов и адекватных роботов), и в январе начнем взимать сбор.
Существующее техническое ограничение - не более 600 транзакций в минуту (подробнее см. пункт 7.7 Правил совершения срочных сделок и таблицу "Ограничение транзакций" на www.rts.ru/s196) - остается в силе.
-
Добрый день !
Мне тут в рассылке пришло:
РТС вводит плату за транзакцию. На FORTS вводится ограничение на количество бесплатных транзакций, не приводящих к заключению сделки.
Транзакция – это одно из следующих действий в торговой системе:
• подача заявки,
• отзыв заявки,
• одновременный отзыв двух и более заявок (Delete All),
• отзыв заявки (заявок) с одновременной подачей заявки (заявок) с иными условиями срочной сделки (Move Order).
Забавно, что скальперы с одной стороны сделали офигенную рекламу ФОРТС, а биржа им в ответ дала волшебный пендаль.
Кто, что знает ?
Это мера не против роботов-скальперов, а против роботов-маркетмейкеров.
В мае месяце ещё Горюнов грозился начать борьбу, а участники рынка согласно кивали, что мешают эти убегающие заявки в стакане. Вот и руки дошли :)
-
Итоги недели 08-12 декабря 2008
На прошедшей неделе на волне энтузиазма идеалистов американские автогиганты чуть было не получили 15 млрд долл – рынки выросли; но Сенат, в котором окопались материалисты, не дал провести это решение – рынки повалились. Аналитики позёвывают с комментариями: волатильный, мол, боковик… Таки ничего подобного! Мировые фондовые рынки одолела жесточайшая борьба. По сути - борьба идеализма и материализма. На западных рынках с одной стороны мы имеем реалистические оценки того, что есть в экономике; с другой – эта же экономика вовсю идеалистически накачивается деньгами в надежде на светлое будущее. На российском рынке с одной стороны нахраписто работают сильные участники с огромными деньгами и далёкими инвестиционными горизонтами; с другой – а с другой почти никого… Рынок по-прежнему перекошен.
Реальная экономика.
Премьер Путин в пятницу признал, что в связи с падением цен на все, как он выразился, «товары традиционного экспорта» (лён, пенька, мёд и соболиные шкурки) России угрожает свидание с отрицательным сальдо торгового баланса. Буквально это значит, что...
см. далее http://2trade.ru/sr_result/39527-itogi-nedeli-08-12-dekabrja-2008.html
-
Прогноз на неделю 15-19 декабря 2008
На грядущей неделе есть две очевидные интриги и одна не очень. Первые – это нефть и американский автопром.
Неочевидная интрига связана с тем, что в России полных ходом идет дефляция. Сокращается денежная масса падает, соответственно падает и спрос. Дефляция - предвестник не только рецессии, но и самого страшного - депрессии, т.е. ситуации, когда производство прекращается; обвалообразно идет процесс сокращения цен, денежной массы, спроса, производства…
Вставший под локальным сопротивлением фьючерс на индекс РТС...
продолжение на http://2trade.ru/sr_prog/39752-prognoz-na-nedelju-15-19-dekabrja-2008.html
-
пробой играть не вижу резона
-
Всем ДД... Продал 10 опционов ПУТ январских со страйком 65 000 по 4 050, т. е. "вне денег"... Логика такова.. отрабатываем "боковички" (см. рисунок "Часы RIH9") с тенденцией к подрастанию, имхо.... 64 700... 65 000 - нижний край последнего боковичка.... Получилось на сегодня следующее - см. рисунок "Я с 16 12".
В случае негатива откуплюсь на уровнях 62 000... 63 000.
-
Коллеги, завтра - во вотрник - в 13.00 в конференц–зале Фондовой биржи РТС (Москва) состоится деловая встреча с аналитиками брокерских компаний.
С участием г-жи xcept в числе выступающих в статусе директора департамента срочных рынков 2trade.ru.
Говорить буду о торговых идеях, которые сегодня можно найти на срочном рынке.
Семинар ориентирован на специалистов финансовых компаний: управляющих активами, трейдеров, разработчиков торговых стратегий и аналитиков по фондовому рынку.
На семинар вход свободный.
Подтвердить свое участие просят до 17 декабря 12.00 по тел.: (495) 705-90-31/32, доб. 15012 или по e-mail: danov@rts.ru (Сергей).
-
Всем ДД... Продал 10 опционов ПУТ январских со страйком 65 000 по 4 050, т. е. "вне денег"... Логика такова.. отрабатываем "боковички" (см. рисунок "Часы RIH9") с тенденцией к подрастанию, имхо.... 64 700... 65 000 - нижний край последнего боковичка.... Получилось на сегодня следующее - см. рисунок "Я с 16 12".
В случае негатива откуплюсь на уровнях 62 000... 63 000.
так мартовские путы
думаете и в январе выше текущих будет
-
Коллеги, завтра - во вотрник - в 13.00 в конференц–зале Фондовой биржи РТС (Москва) состоится деловая встреча с аналитиками брокерских компаний.
С участием г-жи xcept в числе выступающих в статусе директора департамента срочных рынков 2trade.ru.
Говорить буду о торговых идеях, которые сегодня можно найти на срочном рынке.
Семинар ориентирован на специалистов финансовых компаний: управляющих активами, трейдеров, разработчиков торговых стратегий и аналитиков по фондовому рынку.
На семинар вход свободный.
Подтвердить свое участие просят до 17 декабря 12.00 по тел.: (495) 705-90-31/32, доб. 15012 или по e-mail: danov@rts.ru (Сергей).
Я постараюсь завтра.
-
Всем ДД... Продал 10 опционов ПУТ январских со страйком 65 000 по 4 050, т. е. "вне денег"... Логика такова.. отрабатываем "боковички" (см. рисунок "Часы RIH9") с тенденцией к подрастанию, имхо.... 64 700... 65 000 - нижний край последнего боковичка.... Получилось на сегодня следующее - см. рисунок "Я с 16 12".
В случае негатива откуплюсь на уровнях 62 000... 63 000.
так мартовские путы
думаете и в январе выше текущих будет
я продал ИМЕННО январские - до истечения 29 дней, а есть - мартовские.... одновременно обращаются со сроком экспирации через 1 месяц и через 3 месяца
-
Всем ДД... Продал 10 опционов ПУТ январских со страйком 65 000 по 4 050, т. е. "вне денег"... Логика такова.. отрабатываем "боковички" (см. рисунок "Часы RIH9") с тенденцией к подрастанию, имхо.... 64 700... 65 000 - нижний край последнего боковичка.... Получилось на сегодня следующее - см. рисунок "Я с 16 12".
В случае негатива откуплюсь на уровнях 62 000... 63 000.
так мартовские путы
думаете и в январе выше текущих будет
я продал ИМЕННО январские - до истечения 29 дней, а есть - мартовские.... одновременно обращаются со сроком экспирации через 1 месяц и через 3 месяца
тоже RIH9 называются?
-
Мартовские не стал продавать - хотя они в 2 раза дороже( но и ГО в 2 раза выше). Так как "усыхание" премий по 3х месячным опционам будет намного медленнее, чем по 1-месячным. И риск выше из-за бОльшего срока обращения.
-
Всем ДД... Продал 10 опционов ПУТ январских со страйком 65 000 по 4 050, т. е. "вне денег"... Логика такова.. отрабатываем "боковички" (см. рисунок "Часы RIH9") с тенденцией к подрастанию, имхо.... 64 700... 65 000 - нижний край последнего боковичка.... Получилось на сегодня следующее - см. рисунок "Я с 16 12".
В случае негатива откуплюсь на уровнях 62 000... 63 000.
так мартовские путы
думаете и в январе выше текущих будет
я продал ИМЕННО январские - до истечения 29 дней, а есть - мартовские.... одновременно обращаются со сроком экспирации через 1 месяц и через 3 месяца
тоже RIH9 называются?
и те, и другие называются RIH9.... просто одновременно обращаются по фьбчам на индекс РТС и 3х месячные и 1 месячные опционы с истечением 13.03 и 14.01 соответственно. Посмотрите в квике - меню Торговля - Опционы - Доска опционов и пр выборе RIH9 (нажмете на крестук) "вылезет" 2 даты. Когда до истечения 3х месячнызх опционов (в середине февраля) останется 1 месяц, то новые 1-месячные опционы обращаться не будут.
-
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Как рассчитывается НДФЛ, если я ухожу с фьючами на НГ.
-
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Как рассчитывается НДФЛ, если я ухожу с фьючами на НГ.
.... по-моему как и с акциями без разницы... особенность возникает если есть купленные опционы))) - там моно "чуть временно" как бы сократить прибыль - все равно придется платить , но потом..
-
Всем ДД... Продал 10 опционов ПУТ январских со страйком 65 000 по 4 050, т. е. "вне денег"... Логика такова.. отрабатываем "боковички" (см. рисунок "Часы RIH9") с тенденцией к подрастанию, имхо.... 64 700... 65 000 - нижний край последнего боковичка.... Получилось на сегодня следующее - см. рисунок "Я с 16 12".
В случае негатива откуплюсь на уровнях 62 000... 63 000.
Недоволен собой - при таком рынке дней 5 назад сработать можно было намного интереснее, продать ПУТы и на часть выручки купить КОЛЛы, сработать немного "трендово" в направлении "на север".... но для этого уже высоковато, риск для подобной схемы вырос.... а как говорил классик критики капитализма "Лучше меньше, да лучше")))
-
Вот такая картинка.
На часовом графике мартовского фьючерса на индекс РТС RIH9 синими линиями показана формация "расширяющаяся вершина", она же - "пятиточечная модель перелома тенденции", характеризующаяся тремя поднимающимися пиками и двумя опускающимися спадами, которая обычно образуется при переломе основного восходящего тренда. Реализация этой модели предполагает результатом текущего движения пробой поддержки на уровне около 66 700 пунктов...
Другие картинки и комментарии тут: http://2trade.ru/sr_tech/40315-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
-
Вот такая картинка.
На часовом графике мартовского фьючерса на индекс РТС RIH9 синими линиями показана формация "расширяющаяся вершина", она же - "пятиточечная модель перелома тенденции", характеризующаяся тремя поднимающимися пиками и двумя опускающимися спадами, которая обычно образуется при переломе основного восходящего тренда. Реализация этой модели предполагает результатом текущего движения пробой поддержки на уровне около 66 700 пунктов...
Другие картинки и комментарии тут: http://2trade.ru/sr_tech/40315-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
Замечательный анализ.
Очень наглядно и понятно.
И вообще команда 2trade.ru - не просто замечательные ребята :)
-
Вот такая картинка.
На часовом графике мартовского фьючерса на индекс РТС RIH9 ...
Другие картинки и комментарии тут: http://2trade.ru/sr_tech/40315-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html
Хорошая проработка, очень приятно и полезно видеть. Спасибо.
-
Ну вот мы и увидели цель, обозначенную Xcept вчера.
Браво!! так держать.
-
К проданным 16го 10ти ПУТам со страйком 65 000 январским по у4 050 добавил в схему проданные сегодня 10ть КОЛЛов январских со страйком 70 000 по 3 940.. 3 700... понаблюдаю малсть за стренглом проданным... достройки - перестройки при уровнях ниже 64 000 для проданных ПУТов (пробой сопротивления).... или пробой вверх Хая 73 000 (для проданных КОЛЛов).
-
Теперь у меня проданный стренгл, который выглядит так... (узковат, зараза, не так удачно как строил 20го... 28го ноября, может, и перестраивать придется, но что есть, то есть).(((((((((
-
К проданным 16го 10ти ПУТам со страйком 65 000 январским по у4 050 добавил в схему проданные сегодня 10ть КОЛЛов январских со страйком 70 000 по 3 940.. 3 700... понаблюдаю малсть за стренглом проданным... достройки - перестройки при уровнях ниже 64 000 для проданных ПУТов (пробой сопротивления).... или пробой вверх Хая 73 000 (для проданных КОЛЛов).
[/quote
сорри.. для ПУТов пробой поддержки на 64 000, описался))))
-
ДУ!
Отсюда по классике отскок, по фибо смотрим уровни. Редкий случай, когда лично я смотрю на 50%.
-
Ну вот мы и увидели цель, обозначенную Xcept вчера.
Браво!! так держать.
ай да рыночег :)
Вчера на вечерке кстати отработали и вторую цель (64 300), которую в еженедельном обзоре для газеты.ру xcept обозначила на пятницу: http://gazeta.ru/financial/stock_exchange/
-
ДУ!
Отсюда по классике отскок, по фибо смотрим уровни. Редкий случай, когда лично я смотрю на 50%.
Классика !!! ;)
-
Теперь у меня проданный стренгл, который выглядит так... (узковат, зараза, не так удачно как строил 20го... 28го ноября, может, и перестраивать придется, но что есть, то есть).(((((((((
пока курю - зоны прибыльности по проданному стренглу 57 000..... 77 000 на 14 января... 70 000е Коллы январские проданные по 3 950 - 3 700 "тают" достаточно быстро, проданные 16го декабря 65 000е Путы январские пока "около денег", немного усохли и проданное 16го по 4 050 я могу сейчас откупить по 4 200... пока некритично держу.
-
Итоги недели 15-19 декабря
Срочный рынок.
По итогам дневной торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС закрылся значением 64545 пунктов, что на 4,66% ниже закрытия предыдущей недели. На вечерней сессии в пятницу контракт торгуется в небольшом контанго к базовому активу.
Долговой рынок.
Технический индекс облигаций ММВБ за неделю упал на 0,92%, побив все мыслимые рекорды: индекс падает 29 недель подряд! Перечитайте ещё раз цифру: двадцать девять недель… Этот раздел обзора хочется назвать «дефолтный рынок». И правда, волна дефолтов, технических и не очень, продолжается. Часть заемщиков пока способна изыскать средства для погашения долгов, продавая имущество, другая часть вовсе отказывается платить, сочиняя креативные правовые схемы, но сейчас уже совершенно очевидно, что большая часть кредиторов, которые нынче выстроились у дверей Набиуллиной в жажде удовлетворения, поймёт, что Эльвира Сахипзадовна чисто физически не сможет сделать хорошо всем, и пора бы...
продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_result/40795-itogi-nedeli-15-19-dekabrja-2008.html
-
По "пейр"-трейдингу. Пара сбер-ВТБ потихоньку начинает приносить прибыль, сейчас в моменте +3%, думаю, что сбер уже начал наверстывать свое и до конца года еще процентов 7 по отношению к ВТБ наверстает. Газпром-Роснефть пока что в минимальном профите, сижу жду, там потенциал остается процентов 20, как минимум. Раздумываю над тем, чтобы поиграть по паре фьюч на индекс и фьюч на энергетику в целом, может что-то получиться, пока думаю.
-
P.S. Графики отношений с 1го октября 2007года.
-
штурм откладывается (красная толстая линия, поддержки крупного треугольника), во всяком случае пока.
-
Докупаю брент, предыдущая покупка была по 43,5-43,7
-
ДУ!
Отсюда по классике отскок, по фибо смотрим уровни. Редкий случай, когда лично я смотрю на 50%.
Госпоже Xcept респект!!! :)
-
К проданным 16го 10ти ПУТам со страйком 65 000 январским по у4 050 добавил в схему проданные сегодня 10ть КОЛЛов январских со страйком 70 000 по 3 940.. 3 700... понаблюдаю малсть за стренглом проданным...
Ну что ж... на снижающейся волатильности пока все "сохнет" Где надо и Как надо... продолжаю курить и наблюдать....
-
Красивый развод для оптимистов получился
-
Красивый развод для оптимистов получился
Так о то ж ;)
-
Красивый развод для оптимистов получился
Получается, что в восходящий клин жмется?
-
Красивый развод для оптимистов получился
Получается, что в восходящий клин жмется?
не сказал бы что восходящий клин по мне так он больше медвежий, и скорее треугольник а не клин. Можно рассматривать и как модель продолжения тенденции и как модель разворота. есть за и против как у одной версии так и у другой, что перевесить пока не готов ответить. но склоняюсь что все-таки это медвежий сигнал. просто играю осторожнее, учитывая внешнюю коньюктуру на рынках, да и у нас в стране совсем не хорошо. ВЭБ не спасение от всех проблем и про ФР забудут, когда посыпятся проблемы бюджета и проч. при низкой цене на нефть, а следом и на газ.
-
по РТС уперлись похоже намертво в 65200. Если отскочим, то думаю в этом году меньше не будет
-
Вот хороший момент:
-
Брент
-
Золотишко
-
Вот хороший момент:
думаете отскочет?
-
Вот хороший момент:
думаете отскочет?
Да уже и отскочило, как могло...
-
Вот хороший момент:
думаете отскочет?
Да уже и отскочило, как могло...
Хотя вроде вход снизу - выход вроде вероятен вниз?
Может вверх?
-
Треугольник-то медвежий.
-
Треугольник-то медвежий.
А на днях может тоже клин, хотя и не такой явный
(http://photofile.name/photo/optik64/1161865/81966307.jpg)
-
ну прямо как художники млин ;D ;D ;D
-
Итоги дня от г-жи xcept здесь: http://mfd.ru/comments/view/?id=39001&type=3&mood=1
-
Коллеги, развлеку вас на сон грядущий ;)
[22:01:07] Denis говорит: ну ... скорее реалисты видящие немного шире и думающие :)
[22:01:25] Denis говорит: а и еще наученные и извлекшие уроки :)
[22:01:34] Аля говорит: а я что всегда пишу? трейдеры-срочники - традиционная интеллектуальная элита ФР
[22:02:14] Аля говорит: ибо у нас нет вот этого разврата, как на споте: облажалсо, надул щёки - аз, мол, есмь инвестор...
-
облажалсо, надул щёки - аз, мол, есмь инвестор...
Пять баллов ! ;D ;D ;D
-
Итоги дня от г-жи xcept здесь: http://mfd.ru/comments/view/?id=39001&type=3&mood=1
Спасибо. Познавательно.
Можно вопрос от чайника.
Почему на 60000 скопилось много опционов?
-
Итоги дня от г-жи xcept здесь: http://mfd.ru/comments/view/?id=39001&type=3&mood=1
Спасибо. Познавательно.
Можно вопрос от чайника.
Почему на 60000 скопилось много опционов?
Спектатор, Вы меня в тупик поставили. Что сказать - не знаю. Откуда вообще берутся уровни на рынке? Хаос и кристаллизация... Нелинейная динамика в объеме вузовской программы; если у Вас техническое образование, то поймёте, о чём я.
Так что отвечу буквально: скопилось много опционов потому, что в ноябре с.г. одни участники решили продать много путов на 60 000, а другие - купить много путов на 60 000, вот они и нашли друг друга...
-
Итоги дня от г-жи xcept здесь: http://mfd.ru/comments/view/?id=39001&type=3&mood=1
Спасибо. Познавательно.
Можно вопрос от чайника.
Почему на 60000 скопилось много опционов?
Спектатор, Вы меня в тупик поставили. Что сказать - не знаю. Откуда вообще берутся уровни на рынке? Хаос и кристаллизация... Нелинейная динамика в объеме вузовской программы; если у Вас техническое образование, то поймёте, о чём я.
Так что отвечу буквально: скопилось много опционов потому, что в ноябре с.г. одни участники решили продать много путов на 60 000, а другие - купить много путов на 60 000, вот они и нашли друг друга...
Так они должны будут видимо до 15 числа как-то с ними разобраться, т.е. как только цена будет ниже 60000 их начнут сливать, т.к. сейчас они в убыток? Правильно?
-
Итоги дня от г-жи xcept здесь: http://mfd.ru/comments/view/?id=39001&type=3&mood=1
Спасибо. Познавательно.
Можно вопрос от чайника.
Почему на 60000 скопилось много опционов?
Спектатор, Вы меня в тупик поставили. Что сказать - не знаю. Откуда вообще берутся уровни на рынке? Хаос и кристаллизация... Нелинейная динамика в объеме вузовской программы; если у Вас техническое образование, то поймёте, о чём я.
Так что отвечу буквально: скопилось много опционов потому, что в ноябре с.г. одни участники решили продать много путов на 60 000, а другие - купить много путов на 60 000, вот они и нашли друг друга...
Так они должны будут видимо до 15 числа как-то с ними разобраться, т.е. как только цена будет ниже 60000 их начнут сливать, т.к. сейчас они в убыток? Правильно?
Вы, пожалуйста, в доску опционов гляньте в квике вот прямо сейчас, и вопрос сам собой отпадет.
15 число тут ни при чем, это раз.
Их не начнут сливать как только цена будет ниже 60 000, это два.
-
Это 150109P RI0060000M9 ?
-
Это 150109P RI0060000M9 ?
И правильно я понимаю, что если держатели путов будут их исполнять, то им откуроют короткие поз за 60000 и доначислят вар. маржу. Сейчас им это не выгодно, но станет выгодно если футч уйдет за 60000? А для продавцов наоборот
-
Это 150109P RI0060000M9 ?
И правильно я понимаю, что если держатели путов будут их исполнять, то им откуроют короткие поз за 60000 и доначислят вар. маржу. Сейчас им это не выгодно, но станет выгодно если футч уйдет за 60000? А для продавцов наоборот
Правильно в самом общем виде, ага.
-
Можно еще одни чайникский вопрос.
Почему тогда 60000 будет потдержкой? Как я понял, людей которые покупали путы и продавали одинаковое число? И как я за неделю наблюдений понял стоимость футча от зависит собственно от индекса, т.е. куда индекс туда и футч
-
Спасибо кстати за ответы, пошел я изучать лит-ру
-
Можно еще одни чайникский вопрос.
Почему тогда 60000 будет потдержкой? Как я понял, людей которые покупали путы и продавали одинаковое число? И как я за неделю наблюдений понял стоимость футча от зависит собственно от индекса, т.е. куда индекс туда и футч
Ну сравните со спотом и подумайте, поддержкой он будет или сопротивлением...
А поняли неправильно.
-
Доброе утро.
Только присматриваюясь с Фортсу. Сложилось впечатление что RIH9 (в частности) ведет себя более технично чем индексы ММВБ и РТС на Споте.
Так ли это?
-
Доброе утро.
Только присматриваюясь с Фортсу. Сложилось впечатление что RIH9 (в частности) ведет себя более технично чем индексы ММВБ и РТС на Споте.
Так ли это?
Первое, что заметил при переходе на ФОРТС, это то же ощущение "техничности" поведения фьюча. Ну а оценить это можно по приведенным здесь последним графикам.
-
но некая смазанность все равно присутствует.
-
Красиво ктото слился.
-
Красиво ктото слился.
На этот год я все, кэш.
-
по РТС прижалисть на 63500 никак вниз не пускают.
-
Всё те же уровни отрабатываем, которые не первую уже неделю показываю:
-
т.е. если пройдем 62700 то следующий 60000?
-
Итоги недели 22-26 декабря 2008
Игра против рынка.
Кажется, весь мир помнит одного 27-летнего мальчика из провинциального городишки в Великой Британии, которому однажды дали по-крупному поиграться в японский фондовый рынок, но который забыл Правило не работать против рынка и возомнил себя вершителем истории; помнит и то, что после этого случилось с рынком и с банком, на деньги которого юноша играл. Опуская ликбез, напомню основную интригу: из огромного бумажного убытка, возникшего после обвала индекса Nikkei, вывести Лисона мог только мощный рост рынка. И вот дотоле необычайно успешный юный трейдер банка Barings, получивший карт-бланш на любые операции на японских биржах, и увязший, как последний лемминг, в убыточной позиции, однажды решил: «я двину рынок!»...
Фьючерс на индекс РТС
По итогам дневной торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС закрылся значением 62705 пунктов, что на 2,1% ниже закрытия предыдущей недели. Спрэд к базовому активу отрицательный и составляет 28,9 пунктов.
На недельных графиках индексы выглядят как скопление астероидов...
Продолжение здесь: http://2trade.ru/sr_result/41985-itogi-nedeli-22-26-dekabrja-2008.html
-
Кажется, весь мир помнит одного 27-летнего мальчика...
Если честно, я не помню :) Но очень поучительная история. Спасибо!
-
Кажется, весь мир помнит одного 27-летнего мальчика...
Если честно, я не помню :) Но очень поучительная история. Спасибо!
тоже не помню. Млжет ссылка есть?
-
Кажется, весь мир помнит одного 27-летнего мальчика...
Если честно, я не помню :) Но очень поучительная история. Спасибо!
тоже не помню. Млжет ссылка есть?
Погуглите банк Barings :)
А, и фото Ваше прилепите. У нас без фото не принято.
-
Кажется, весь мир помнит одного 27-летнего мальчика...
Если честно, я не помню :) Но очень поучительная история. Спасибо!
тоже не помню. Млжет ссылка есть?
Начал изучать лит-ру, и понял, что на чайников типа как я со стратегией "купить дешевле - продать дороже" найдется десяток изошеренных синтетических стратегий типа среды, стренглы. путы-колы и т.п.
шансов почти нет ;(
Погуглите банк Barings :)
А, и фото Ваше прилепите. У нас без фото не принято.
-
Информация к размышлению на выходные:
-
Информация к размышлению на выходные:
Как я понял это графики индекса РТС и футча на него. Образовался разыв - видимо футч будет догонять (попытка была уже сегодня вечером, да и ЖИЖА отскочила и пошла в рост). Правильно?
-
типа как тут http://lowrisk.ru/option_simple/arbitrage/
З.Ы. фотку поставлю как смогу.
-
Информация к размышлению на выходные:
Как я понял это графики индекса РТС и футча на него. Образовался разыв - видимо футч будет догонять (попытка была уже сегодня вечером, да и ЖИЖА отскочила и пошла в рост). Правильно?
не правильно. если Вы посмотрите внимательно, то фьюч "опережающий индикатор", а не догоняющий ;)
однако, на часовиках дивера, так что падеж скоро сменится консолидацией или отскоком.
-
Информация к размышлению на выходные:
не правильно. если Вы посмотрите внимательно, то фьюч "опережающий индикатор", а не догоняющий ;)
однако, на часовиках дивера, так что падеж скоро сменится консолидацией или отскоком.
Но если фьюч - опережающий индикатор, значит спот пойдет за фьючем, а не наоборот.
Дивера на часовиках возможны и не означают смены тренда, потому как он - дневной, т.е в таймфрейме более высокого порядка.
Вообще, непонятен этот бэквордец именно в конце года. как его понимать - как хедж через праздники (что вряд ли ИМХО) или ожидание падения после НГ (что получается более вероятно).
И еще.
Вы писали, что наше пребывание 2 месяца в боковике на падающей нефти означает устойчивость и иммунитет к негативу.
Все же думаю, что это - отсроченная реакция на негатив и он будет отыгран в ближ. время. После НГ уже.
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
-
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
побуду полезным ответив за Алю? :)
Можно, просто добавляя график выбираете то-же окно, в котором нарисован основной ( это в диалоге "Добавить график", основной обычно в Окно 1). (рис. Добавить график).
В следующем окне, где задаются характеристики линии (цвет толщина етс) выбираете привязку к другой оси: по умолчанию к правой, Вы выбираете "к левой", чтоб с масштабом проблем не было. (рис. Параметры графика). И по желанию вид (свечи линии) и цвет.
Тоже самое для объемов, при необходимости. Итогом получаем наложенный график ( рис. 2 графика)
Кстати, можно рисовать не только цену, но и любые другие параметры - я как-то выкладывал графики объемов спроса и предложения - тогда при добавлении нового источника, нужно выбрать желаемый инструмент и отметив "таблица истории значения параметров" выбрать нужный параметр. только лучше потом в параметрах графика выбрать не свечи а просто кривые. (рис. Выбор источника)
-
Ага!
Спасибо. В понед-к попробую.
-
Информация к размышлению на выходные:
Как я понял это графики индекса РТС и футча на него. Образовался разыв - видимо футч будет догонять (попытка была уже сегодня вечером, да и ЖИЖА отскочила и пошла в рост). Правильно?
не правильно. если Вы посмотрите внимательно, то фьюч "опережающий индикатор", а не догоняющий ;)
однако, на часовиках дивера, так что падеж скоро сменится консолидацией или отскоком.
мне всеже кажется, что разошлись он на провале стоимости ЖИЖИ, сайчас ЖИЖА отскочила => сойдутся
-
Информация к размышлению на выходные:
Как я понял это графики индекса РТС и футча на него. Образовался разыв - видимо футч будет догонять (попытка была уже сегодня вечером, да и ЖИЖА отскочила и пошла в рост). Правильно?
не правильно. если Вы посмотрите внимательно, то фьюч "опережающий индикатор", а не догоняющий ;)
однако, на часовиках дивера, так что падеж скоро сменится консолидацией или отскоком.
мне всеже кажется, что разошлись он на провале стоимости ЖИЖИ, сайчас ЖИЖА отскочила => сойдутся
а вы учитываете тот факт, что у нас последние торговые дни и следующие аж 11 января ?
-
Информация к размышлению на выходные:
Как я понял это графики индекса РТС и футча на него. Образовался разыв - видимо футч будет догонять (попытка была уже сегодня вечером, да и ЖИЖА отскочила и пошла в рост). Правильно?
не правильно. если Вы посмотрите внимательно, то фьюч "опережающий индикатор", а не догоняющий ;)
однако, на часовиках дивера, так что падеж скоро сменится консолидацией или отскоком.
мне всеже кажется, что разошлись он на провале стоимости ЖИЖИ, сайчас ЖИЖА отскочила => сойдутся
а вы учитываете тот факт, что у нас последние торговые дни и следующие аж 11 января ?
думаю в понедельник и сойдутся, хотя возможно на отскоке жижи будет рост. Я в пятницу вечером все короткие закрыл.
-
ВСЕМ Добрый день!
Я оставлю свой "проданный стренгл" (см. рисунок ниже) на Новый год. С 20 го ноября я построил уже 2й "проданный стренгл" следуя максимально близко канонам классики....
1) Снижающаяся волатильность на опционы на фьючерс на индекс РТС ( в квике Торговля - Доска опционов - выбравть нграфу "Волатильность"), Волатильность падала с ноября и до сих пор со значений около 200 до значений окjло 60...
2) я учитывал уровни поддержек и сопротивлений - рисовал ранее узкие боковые коридоры внутри которых мы болтаемся.
Считаю МАЛОВЕРОЯТНЫМ увидеть RIH9 ниже 60 000 после Нового года. Схему оставлю без изменений.
Ниже 65 000 по RIH9 (я продал ПУТы с ценой страйк 65 000 16го декабря по 4 050 - писал тогда же) моя прибыль убывает и обнуляется около 57 000 (ниже - убыток).
Выше 70 000 по RIH9 (я продал КОЛЛы с ценой страйк 70 000 18го декабря апо средней 3 850 - писал тогда же) моя прибыль убывает и обнуляется около 77 000 (выше - убыток), но такой исход совсем маловероятен.
Построение менее удачное, чем было в ноябре ( тогда получился широкийц проданный стренгл и я взял 10,5% прибыли к депозиту), сейчас, думаю, что возьму меньше, но, дуцмаю, возьму)))
ВСЕМ СЧАСТЛИВОГО Нового года... Уезжаю в отпуск кататься на лыжах... ВСЕМ счастья, удачи, везения, ПРОФИТА, буду рад ВСЕХ увидеть и прочесть после Нового года))).
-
Сразу оговорюсь... 10,5% прибыли получилось с 20го нооября по 14 декабря (предыдущий более "широкий" и удачно построенный "проданный стрэнгл") ко всему депозу, по стратегии получилось тогда выше.. я стараюсь не загонять в ГО (гарантийное обеспечение) более 30% ... 50% от депозита для свободы маневра, при необходмости, чтобы можно было перестроиться или отработать фьючами.
-
... и еще существенно - я продавал 1-месячные опционы по RIH9 со сроком окончания обращения 14 января.... в этот раз получился проданный стрэнгл узким и выбор рисков... с 3х месячными - мартовскими опционами было б рискованно..)))
-
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
побуду полезным ответив за Алю? :)
Можно, просто добавляя график выбираете то-же окно, в котором нарисован основной ( это в диалоге "Добавить график", основной обычно в Окно 1). (рис. Добавить график).
В следующем окне, где задаются характеристики линии (цвет толщина етс) выбираете привязку к другой оси: по умолчанию к правой, Вы выбираете "к левой", чтоб с масштабом проблем не было. (рис. Параметры графика). И по желанию вид (свечи линии) и цвет.
Тоже самое для объемов, при необходимости. Итогом получаем наложенный график ( рис. 2 графика)
Кстати, можно рисовать не только цену, но и любые другие параметры - я как-то выкладывал графики объемов спроса и предложения - тогда при добавлении нового источника, нужно выбрать желаемый инструмент и отметив "таблица истории значения параметров" выбрать нужный параметр. только лучше потом в параметрах графика выбрать не свечи а просто кривые. (рис. Выбор источника)
А как сделать что-бы маштаб был правильный? что-бы 1индеск=10фунчам?
-
Как-то так:
(нелюбящим скользящие средние посвящается)
-
Как-то так:
(нелюбящим скользящие средние посвящается)
В чем прикол? Естественно, что среднее переюдически равно текущему
-
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
В следующем окне, где задаются характеристики линии (цвет толщина етс) выбираете привязку к другой оси: по умолчанию к правой, Вы выбираете "к левой", чтоб с масштабом проблем не было. (рис. Параметры графика). И по желанию вид (свечи линии) и цвет.
С масштабом проблемы как раз. Как выровнять левую и правую ось?
-
Как-то так:
(нелюбящим скользящие средние посвящается)
В чем прикол? Естественно, что среднее переюдически равно текущему
Приколов несколько. И все интересные, я бы даже сказал, основополагающие. Подумайте про уровни поддержки-сопротивления
1. Всегда ли они (уровни) - горизонтальная линия
2. Всегда ли они (уровни) - прямая линия
3. И, конечно же, подумайте про "импульс" движения, необходимый для преодоления уровня
-
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
В следующем окне, где задаются характеристики линии (цвет толщина етс) выбираете привязку к другой оси: по умолчанию к правой, Вы выбираете "к левой", чтоб с масштабом проблем не было. (рис. Параметры графика). И по желанию вид (свечи линии) и цвет.
С масштабом проблемы как раз. Как выровнять левую и правую ось?
похоже никак - квик автомасштабирует все равно :(
-
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
В следующем окне, где задаются характеристики линии (цвет толщина етс) выбираете привязку к другой оси: по умолчанию к правой, Вы выбираете "к левой", чтоб с масштабом проблем не было. (рис. Параметры графика). И по желанию вид (свечи линии) и цвет.
С масштабом проблемы как раз. Как выровнять левую и правую ось?
похоже никак - квик автомасштабирует все равно :(
метасток у кого есть? в нем попробуйте (я не установила на этот комп еще)
-
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
В следующем окне, где задаются характеристики линии (цвет толщина етс) выбираете привязку к другой оси: по умолчанию к правой, Вы выбираете "к левой", чтоб с масштабом проблем не было. (рис. Параметры графика). И по желанию вид (свечи линии) и цвет.
С масштабом проблемы как раз. Как выровнять левую и правую ось?
похоже никак - квик автомасштабирует все равно :(
метасток у кого есть? в нем попробуйте (я не установила на этот комп еще)
метасток есть. но откуда тогда качать данные для фьюча? Спот беру с РБК. Из Квика или с РТС грузить не пробобовала. От куда лучше?
-
Аля, а в Квике можно так нарисовать два графика на одной картинке? Если нет, то где нарисована эта?
В следующем окне, где задаются характеристики линии (цвет толщина етс) выбираете привязку к другой оси: по умолчанию к правой, Вы выбираете "к левой", чтоб с масштабом проблем не было. (рис. Параметры графика). И по желанию вид (свечи линии) и цвет.
С масштабом проблемы как раз. Как выровнять левую и правую ось?
похоже никак - квик автомасштабирует все равно :(
метасток у кого есть? в нем попробуйте (я не установила на этот комп еще)
метасток есть. но откуда тогда качать данные для фьюча? Спот беру с РБК. Из Квика или с РТС грузить не пробобовала. От куда лучше?
С РТС проще, насколько я помню.
-
ок. попробую. Доложу
-
Как-то так:
(нелюбящим скользящие средние посвящается)
В чем прикол? Естественно, что среднее переюдически равно текущему
Приколов несколько. И все интересные, я бы даже сказал, основополагающие. Подумайте про уровни поддержки-сопротивления
1. Всегда ли они (уровни) - горизонтальная линия
2. Всегда ли они (уровни) - прямая линия
3. И, конечно же, подумайте про "импульс" движения, необходимый для преодоления уровня
Кто увидел - тот заработал...
-
Как-то так:
(нелюбящим скользящие средние посвящается)
В чем прикол? Естественно, что среднее переюдически равно текущему
Приколов несколько. И все интересные, я бы даже сказал, основополагающие. Подумайте про уровни поддержки-сопротивления
1. Всегда ли они (уровни) - горизонтальная линия
2. Всегда ли они (уровни) - прямая линия
3. И, конечно же, подумайте про "импульс" движения, необходимый для преодоления уровня
Кто увидел - тот заработал...
РТС футч целый день ходил как привязвнный к ЖИЖе с запаздыванием на 30с
-
З.Ы. всежк неправильно называть это работой ж)
о скользящем среднем.
Тут возникпет проблемма черного лебедя. То что два или больше раз разворот попал на уровень среднего (кстати какого) не может доказывать что черных леюедей не бывает ;)
Вот если бы была оценка вероятностей и стоимости исходов, то тогда другое дело.
-
З.Ы. всежк неправильно называть это работой ж)
о скользящем среднем.
Тут возникпет проблемма черного лебедя. То что два или больше раз разворот попал на уровень среднего (кстати какого) не может доказывать что черных леюедей не бывает ;)
Вот если бы была оценка вероятностей и стоимости исходов, то тогда другое дело.
Если два или больше раз разворот попал на среднюю, это уже хорошая статистика, и это уже можно торговать.
ИМХО
А оценку вер-ти и стоимости исходов вероятно вам придется делать самому.
-
З.Ы. всежк неправильно называть это работой ж)
о скользящем среднем.
Тут возникпет проблемма черного лебедя. То что два или больше раз разворот попал на уровень среднего (кстати какого) не может доказывать что черных леюедей не бывает ;)
Вот если бы была оценка вероятностей и стоимости исходов, то тогда другое дело.
Если два или больше раз разворот попал на среднюю, это уже хорошая статистика, и это уже можно торговать.
ИМХО
А оценку вер-ти и стоимости исходов вероятно вам придется делать самому.
Это ничто. Это даже вредно. Я тут литературу изучаю, наткнулся на книженцию "Одураченные случайностью" - читали?
-
З.Ы. всежк неправильно называть это работой ж)
о скользящем среднем.
Тут возникпет проблемма черного лебедя. То что два или больше раз разворот попал на уровень среднего (кстати какого) не может доказывать что черных леюедей не бывает ;)
Вот если бы была оценка вероятностей и стоимости исходов, то тогда другое дело.
Если два или больше раз разворот попал на среднюю, это уже хорошая статистика, и это уже можно торговать.
ИМХО
А оценку вер-ти и стоимости исходов вероятно вам придется делать самому.
Это ничто. Это даже вредно. Я тут литературу изучаю, наткнулся на книженцию "Одураченные случайностью" - читали?
Не-а.
А про вредно.
Идея была интрадейная, интрой и играть надо было.
ПАочему ж вредно?
-
Мои поздравления и респект всем участникам форума, особенно,
Але, за понимание 500-путов и что спот ходит за фьючем, а не наоборот.
2Vladis с какой-то цифрой - всегда внимательно читаю.
2Assetmanager - спасибо за картинки и осторожней с торговлей спредами. Они иногда расходятся и это всегда почему-нибудь.
2Den - за четкость формулировок, а вот картинки ваши я не понимаю >:(
Всех с Новым Годом и чтобы все было хорошо!
-
Изучаю лит-ру по опционам. Мне, на данном этапе, кажется это как раз для меня. Как только освоюсь с правилами и софтом буду ловить "черных лебедей" ;)
-
Мои поздравления и респект всем участникам форума, особенно,
Але, за понимание 500-путов и что спот ходит за фьючем, а не наоборот.
2Vladis с какой-то цифрой - всегда внимательно читаю.
2Assetmanager - спасибо за картинки и осторожней с торговлей спредами. Они иногда расходятся и это всегда почему-нибудь.
2Den - за четкость формулировок, а вот картинки ваши я не понимаю >:(
Всех с Новым Годом и чтобы все было хорошо!
а вы спросите чего не понятно, я поясню ;) я ж специально не разжевываю, оставляю поле для мыслей так сказать свободным.
и на "картинках" (графиках) изображено показано почти все, как у настоящего инженера ;D
-
А можно картинку РИХ?
-
А можно картинку РИХ?
пожалуйста RIH9 часы.
-
А можно картинку РИХ?
так что не понятно на RIH9 ? :)
-
Классная картинка :D
У меня похожая.
Теперь вопрос. Оттолкнемся от 59500 или уйдем сразу на 56000.
Я думаю, что как от верх. границы канала в первый раз должны оттолкнуться.
-
А можно картинку РИХ?
так что не понятно на RIH9 ? :)
Не ясно почему 60000 потдержка? Если на 60000 продано куча путов, то те кто купил буду страснол желать футч ниже.
-
Из BRF9 макетмейкеры наверно уже отмечать праздники ушли, дисконт 1 доллар)
-
Классная картинка :D
У меня похожая.
Теперь вопрос. Оттолкнемся от 59500 или уйдем сразу на 56000.
Я думаю, что как от верх. границы канала в первый раз должны оттолкнуться.
честно, не знаю. возможны оба варианта. пока мне не совсем понятно что будет творится в штатах и как разыграют приход Обамы. поэтому кэш и спокойный отдых, а закончатся праздники помотрим ;)
-
Не ясно почему 60000 потдержка? Если на 60000 продано куча путов, то те кто купил буду страснол желать футч ниже.
В дан. случае - поддержка из картинки.
То, о чем Вы говорите - доп. инфа, ко. нужно иметь в виду, и со временем она в картинке отобразится.
ИМХО
-
Из BRF9 макетмейкеры наверно уже отмечать праздники ушли, дисконт 1 доллар)
Юрий! Вы уже всю нефть купили? ;). А какие доводы что она будет существенно дороже в 1К2009.
Война в персидском заливе? Публикация снимков с пустыми хранилищами в США. Супер холодный январь.
Вроде прогноз широкий боковик 30-50. При редней менее 40 может и нечего.
Если не сложно и не жалко поделитесь свежей идеей?
-
Идею описал в 2trade вчера) про невозобновляемый ресурс и про то что, автомобили заправлять будут не водой в ближайшее время писали до меня) В общем иду на праздники с бочонками. Считаю текущую цену явно перепроданной
-
Идею описал в 2trade вчера) про невозобновляемый ресурс и про то что, автомобили заправлять будут не водой в ближайшее время писали до меня) В общем иду на праздники с бочонками. Считаю текущую цену явно перепроданной
Да, кстати, если даже сделают водородные двигатели, с водой на выходе, то толку от этого будет мало. Сейчас затраты на выделение водорода в разы выше, чем на добычу нефти. Для электрических автомобилей нужна инфраструктура, которой тоже нет, поэтому на ближайшие, как минимум, лет десять достойных альтернативных источников энергии не будет. Поэтому, думаю, что нефть сейчас очень хорошее вложение.
-
Идею описал в 2trade вчера) про невозобновляемый ресурс и про то что, автомобили заправлять будут не водой в ближайшее время писали до меня) В общем иду на праздники с бочонками. Считаю текущую цену явно перепроданной
Да, кстати, если даже сделают водородные двигатели, с водой на выходе, то толку от этого будет мало. Сейчас затраты на выделение водорода в разы выше, чем на добычу нефти. Для электрических автомобилей нужна инфраструктура, которой тоже нет, поэтому на ближайшие, как минимум, лет десять достойных альтернативных источников энергии не будет. Поэтому, думаю, что нефть сейчас очень хорошее вложение.
только вот всему цивилизованому миру,в который не входит недоразвитая наша с вами страна,нужна дешевая нефть.
и кстати именно в этих развитых странах она торгуется на бирже,публикации в этих странах о запасах нефти происходят,и за валюту этих стран она торгуется.
так что диктовать что кому и по чем нужно увы ,и с другой стороны ну и хорошо(может хоть попробуют наши политики зарабатывать на чем нибудь другом) будем не мы.
И кстати еще не маловажно то что деньги сэкономленые на дешевом бензине будут в странах запада тратить больше и соответсвенно поддерживать свою экономику эфективнее.
так что забудте про дорогую нефть,дорогой бензин лишь будет у нас в стране-надо же как то хоть компенсировать ушедшие шальные прибыли.
да и вопрос разработки и внедрению альтернативных источников отподет-они нафиг не кому нужны будут при бензине за копейки.
-
Андрей, как можно применить вашу точку зрения на бирже? Шортить нефть или не покупать ее?)
-
Андрей, как можно применить вашу точку зрения на бирже? Шортить нефть или не покупать ее?)
Я не Андрей но постараюсь ответить. Да нефть перепродана. НО сильны ожидания увидеть ее ниже. И она может там задержаться.
В ноябре на 4-х часовиках RSI пытался расти. А сейчас и этого не видно.
-
Андрей, как можно применить вашу точку зрения на бирже? Шортить нефть или не покупать ее?)
Продолжу. Те кто шортили нефть с уровня 100+ возможно вышли в кэш и ждут серьезные сигналы для лонга. На мой взгляд этих сигналов пока нет. Сигалом может быть например решение китайского правительства выдать каждому китайцу кредит на покупку китайского авто :))
-
Идею описал в 2trade вчера) про невозобновляемый ресурс и про то что, автомобили заправлять будут не водой в ближайшее время писали до меня) В общем иду на праздники с бочонками. Считаю текущую цену явно перепроданной
Да, кстати, если даже сделают водородные двигатели, с водой на выходе, то толку от этого будет мало. Сейчас затраты на выделение водорода в разы выше, чем на добычу нефти. Для электрических автомобилей нужна инфраструктура, которой тоже нет, поэтому на ближайшие, как минимум, лет десять достойных альтернативных источников энергии не будет. Поэтому, думаю, что нефть сейчас очень хорошее вложение.
только вот всему цивилизованому миру,в который не входит недоразвитая наша с вами страна,нужна дешевая нефть.
и кстати именно в этих развитых странах она торгуется на бирже,публикации в этих странах о запасах нефти происходят,и за валюту этих стран она торгуется.
так что диктовать что кому и по чем нужно увы ,и с другой стороны ну и хорошо(может хоть попробуют наши политики зарабатывать на чем нибудь другом) будем не мы.
И кстати еще не маловажно то что деньги сэкономленые на дешевом бензине будут в странах запада тратить больше и соответсвенно поддерживать свою экономику эфективнее.
так что забудте про дорогую нефть,дорогой бензин лишь будет у нас в стране-надо же как то хоть компенсировать ушедшие шальные прибыли.
да и вопрос разработки и внедрению альтернативных источников отподет-они нафиг не кому нужны будут при бензине за копейки.
всему цивилизованному миру много чего нужно, но стоит это копейки только в период , когда всему цивилизованному миру уже ничего не нужно... ;D
Так что наслаждайтесь дешевой нефтью, я думаю, с 2010 вы таких ценников уже никогда в своей жизни не увидите. Эпоха дешевой нефти, как ни парадоксально, прошла. НЕТ альтернативных источников, и не будет в обозримом будущем..А как только потребление восстановится, нефть взлетит до небес..
-
Осталось понять что и как торговать в 2009.
Да и я, например, не готова целый год ждать щастья... ;)
-
Это вы Путина послушали-его речь ,что прошло время дешевых ресурсов..ну ну)).
да кто его знает что будет.
может и машин то не будет и люди друг друга в войнах перебьют.
да и самой России что радоватся то-в этом году был пик по добычи нефти,да и добывать у нас ее привыкли-выкачал побольше-да продал,а об экологичности месторождения не думается.
Да и самой нефти у нас в стране осталось максимум лет на 20.
а пока она есть -главная задача качать как можно больше и продавать,пока покупают.
А альтернативные источники ,как только кому то это будет выгодно сразу же придумают,и придумали б уже давно и внедрили,только вот тогда не заработать нефтяным корпорациям больших денег.
-
Андрей, так что по нефти, лонг, кэш или шорт?)
-
Это вы Путина послушали-его речь ,что прошло время дешевых ресурсов..ну ну)).
да кто его знает что будет.
может и машин то не будет и люди друг друга в войнах перебьют.
да и самой России что радоватся то-в этом году был пик по добычи нефти,да и добывать у нас ее привыкли-выкачал побольше-да продал,а об экологичности месторождения не думается.
Да и самой нефти у нас в стране осталось максимум лет на 20.
а пока она есть -главная задача качать как можно больше и продавать,пока покупают.
А альтернативные источники ,как только кому то это будет выгодно сразу же придумают,и придумали б уже давно и внедрили,только вот тогда не заработать нефтяным корпорациям больших денег.
я не смотрю общедоступные каналы.
экономика растет, несмотря ни на что, и рост этот будет продолжаться несмотря на кризисы, которые будут происходить периодически.
следовательно, экономике будут нужны энергетические ресурсы, в том числе нефть. И ее в ближайшем будущем нечем заменить. Я не имею в виду Россию или любую другую страну, это мой взгляд на экономику в целом.
-
ДВ!
Протираю ножи от телячьей крови.
Формация от 17 декабря (http://2trade.ru/sr_tech/40315-martovskijj-fjuchers-na-indeks-rts-na.html) реализована классически.
Моменты улучшения шорта показывала.
Всем хорошего вечера :)
-
Как думаете вот сейчас вечером нависшая поза в лукойле на продажу 3000 фьючей на лукойл-это реакция на вынужденую покупку тяжелых индексных бумаг ,так сказать купили на споте акций и зашортили лукойл на фортсе или просто продавец не успевший продатся?
если первое то продавец ждет именно лукойл ниже чем другие акции.
-
Как думаете вот сейчас вечером нависшая поза в лукойле на продажу 3000 фьючей на лукойл-это реакция на вынужденую покупку тяжелых индексных бумаг ,так сказать купили на споте акций и зашортили лукойл на фортсе или просто продавец не успевший продатся?
если первое то продавец ждет именно лукойл ниже чем другие акции.
Теоретически может быть и так, и эдак, и ещё несколько объяснений.
Практически утверждать, откуда конкретно взялась эта заявка, может только тот, кто свечку лично держал при ее выставлении.
Профессионал покупать бумаги, одновременно продавая фьючерсы на них, в подавляющем большинстве случаев не будет. Это подсказка. Попробуйте подумать, почему.
-
Играющим отскок или улучшающим шорт - уровни на выбор :)
-
Профессионал покупать бумаги, одновременно продавая фьючерсы на них, в подавляющем большинстве случаев не будет. Это подсказка. Попробуйте подумать, почему.
Налоги?
-
Профессионал покупать бумаги, одновременно продавая фьючерсы на них, в подавляющем большинстве случаев не будет. Это подсказка. Попробуйте подумать, почему.
Налоги?
Холодно
-
Профессионал покупать бумаги, одновременно продавая фьючерсы на них, в подавляющем большинстве случаев не будет. Это подсказка. Попробуйте подумать, почему.
Налоги?
Холодно
особо смысла нет, если бумаги берут для спекуляции. Проще к бумагам пут для страховки докупить.
-
Дорогие друзья!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Отдельно - тех, кто завтра сможет сказать "я не первый год на рынке". Выдержки и успехов!
С особенной радостью - коллег по Срочному рынку и постоянных участников нашей ветки :) Славная была охота. Волатильности и стабильно прибыльной торговли!
До скорых встреч.
-
Я тоже хотел бы поздравить всех участников этой ветки с наступающим Новым Годом!!!!
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении срочного рынка.
Желаю всем оставить всех лосей в этом году, а в следующем кормить только жирные профиты.
Надеюсь, что ветка по срочному рынку будет продолжать развиваться и со временем обгонит по активности спот ;)
-
Цитата Д. Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков" стр. 159. "Пример нисходящего треугольника. Обратите внимание на горизонтальную нижнюю и нисходящую верхнюю линии. Такая модель обычно показывает медвежьи тенденции на рынке."..... Синим цветом отметил "возможную" линию тренда в отсутствие поддержки "крупного игрока". В этом случае модель меняется на "симметричный треугольник", который по Мэрфи "...как правило, модель продолжения тенденции. Она (модель) знаменует паузу в уже существующей тенденции, после которой последняя возобновляется"
И последнее, про что Мэрфи не упомянул:
Всех с Новым годом! :)
-
Профессионал покупать бумаги, одновременно продавая фьючерсы на них, в подавляющем большинстве случаев не будет. Это подсказка. Попробуйте подумать, почему.
Налоги?
Холодно
особо смысла нет, если бумаги берут для спекуляции. Проще к бумагам пут для страховки докупить.
Может потому что тот же фьюч на лукойл и газпром рублевые и не зависят от поведения доллара,к которому привязан фьюч на индекс.
И чтоб себя обезапасить от валютных рисков -надежнее сейчас быть в шорте по рублевым фьючерсам?.
а тот же разгон бумаг -это для того чтоб продать как можно больше шортов.)
-
Профессионал покупать бумаги, одновременно продавая фьючерсы на них, в подавляющем большинстве случаев не будет. Это подсказка. Попробуйте подумать, почему.
Налоги?
Холодно
особо смысла нет, если бумаги берут для спекуляции. Проще к бумагам пут для страховки докупить.
Может потому что тот же фьюч на лукойл и газпром рублевые и не зависят от поведения доллара,к которому привязан фьюч на индекс.
И чтоб себя обезапасить от валютных рисков -надежнее сейчас быть в шорте по рублевым фьючерсам?.
а тот же разгон бумаг -это для того чтоб продать как можно больше шортов.)
Речь шла о бумагах и фьючах на эти бумаги.
Ответа вразумительного пока не прозвучало. (Скайперы - тсс ;))
-
я сдаюсь ::) ??? ничего в голову не приходит)
-
Коррекция А-В-С какая-то неубедительная получилась... или еще не получилась... Но против нефти не попрешь! :)
-
я сдаюсь ::) ??? ничего в голову не приходит)
Давайте представим, что газпром стоит 107,63 а фьюч на газпром стоит 10 730. Купили мы газпром и зашортили фьюч. Результат? Результат нулевой при любом движении актива. Зачем спрашивается мы потратили деньги на два взаимоисключающих актива? Лучше их на депозит положить. :)
Представим себе другую ситуацию. Газпром стоит 107,63 а фьюч на газпром стоит 11 763. В пересчете на одну акцию контанго составляет (117,63 - 107,63)/117,63 = 9,29%. Поскольку фьючу осталось торговаться 72 дня, легко оценить годовую доходность вложения средств - 47% годовых. При трехмесячной MOSPRIME 21,8% - великолепное размещение средств, которым крупные игроки финансового рынка не замедлит воспользоваться....и тем самым снизят контанго до разумной величины. Причем, за считанные дни, скорее всего даже часы. В этот момент можно закрыть обе позиции (продать газпром и откупить шорт по фьючу) и получить арбитражную прибыль.
Цитата xcept: "Профессионал покупать бумаги, одновременно продавая фьючерсы на них, в подавляющем большинстве случаев не будет" Ключевая фраза, мне кажется, "в подавляющем большинстве случаев". Почему? Потому что описанная мной арбитражная ситуация на рынке крайне редка, если не сказать невероятна. И у профессионалов для отлавливания таких ситуаций (равно и противоположных) постоянно караулят арбитражные роботы.
-
я сдаюсь ::) ??? ничего в голову не приходит)
Давайте представим, что газпром стоит 107,63 а фьюч на газпром стоит 10 730. Купили мы газпром и зашортили фьюч. Результат? Результат нулевой при любом движении актива. Зачем спрашивается мы потратили деньги на два взаимоисключающих актива? Лучше их на депозит положить. :)
Представим себе другую ситуацию. Газпром стоит 107,63 а фьюч на газпром стоит 11 763. В пересчете на одну акцию контанго составляет (117,63 - 107,63)/117,63 = 9,29%. Поскольку фьючу осталось торговаться 72 дня, легко оценить годовую доходность вложения средств - 47% годовых. При трехмесячной MOSPRIME 21,8% - великолепное размещение средств, которым крупные игроки финансового рынка не замедлит воспользоваться....и тем самым снизят контанго до разумной величины. Причем, за считанные дни, скорее всего даже часы. В этот момент можно закрыть обе позиции (продать газпром и откупить шорт по фьючу) и получить арбитражную прибыль.
Так то может и правильно вы всё описали. Только вопрос Beralta был о другом. Цитирую: "Как думаете вот сейчас вечером нависшая поза в лукойле на продажу 3000 фьючей на лукойл-это реакция на вынужденую покупку тяжелых индексных бумаг ,так сказать купили на споте акций и зашортили лукойл на фортсе или просто продавец не успевший продатся?
если первое то продавец ждет именно лукойл ниже чем другие акции" Перевожу. То есть он предположил, что кого-то якобы заставили сделать "вынужденую покупку тяжелых индексных бумаг". А потом этот кто-то, дабы минимизировать свои убытки продал фьюч. Чтоб в ноль выйти. Или дальше он предпологает второй вариант, что кто-то просто не успел слить Лук на споте (сессия закончилась), чувствует, что упадет на открытии и продает фьюч на вечерке срочки с той же целью. О своих догадках он и спрашивал.
-
С наступающим Новым Годом !!!
Счастья, любви, благополучия, исполнения всех самых заветных желаний и конечно же ПРОФИТОВ !!!