Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Автор Тема: Опционы  (Прочитано 250619 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

Az

  • Азамат
  • Достоин уважения
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 482
  • Азамат
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #195 : 26 Июня 2013, 15:47:11 »

Вопрос к знатокам опционов.
 Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
Можно перекрыть лонгом фьюча один к одному. Но больше интересует технический момент: обязательно дожидаться экспирации? Бывает ли, что поставка осуществляется заранее?
Совершенство достигается к моменту краха (с)

DimFF

  • молодой и талантливый
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 12
  • Дмитрий
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #196 : 26 Июня 2013, 15:49:47 »

Вопрос к знатокам опционов.
 Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
День добрый,
Не знаток, но - попробую выдвинуть гипотезу :)
Если опцион глубоко в деньгах, то, видимо временной стоимости там совсем не осталось... Т.е. терять ее дешевле, чем платить спред в дальнем страйке при малой ликвидности. Тогда наверно проще досрочно исполнить опцион, а полученный шорт фьючерса (по цене страйка) тут же откупить... Ну или купить фьючерс заранее, перед исполнением (клирингом)..

Az

  • Азамат
  • Достоин уважения
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 482
  • Азамат
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #197 : 26 Июня 2013, 15:51:46 »

Вопрос к знатокам опционов.
 Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
День добрый,
Не знаток, но - попробую выдвинуть гипотезу :)
Если опцион глубоко в деньгах, то, видимо временной стоимости там совсем не осталось... Т.е. терять ее дешевле, чем платить спред в дальнем страйке при малой ликвидности. Тогда наверно проще досрочно исполнить опцион, а полученный шорт фьючерса (по цене страйка) тут же откупить... Ну или купить фьючерс заранее, перед исполнением (клирингом)..
О! Как досрочно исполнить опцион? :)
Совершенство достигается к моменту краха (с)

DimFF

  • молодой и талантливый
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 12
  • Дмитрий
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #198 : 26 Июня 2013, 15:54:03 »


 
О! Как досрочно исполнить опцион? :)

Голосовая заявка брокеру, насколько я понимаю..
PS: Disclaimer: Сам никогда не пробовал :)

bocha

  • Skype name - bochav
  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 113
  • Buy hi. Sell low. Debts forgive.
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #199 : 26 Июня 2013, 15:54:57 »

Вопрос к знатокам опционов.
 Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
1. Подать брокеру заявку на исполнение. Недостаток - потеря временной части премии. В 140-м сентябрьском путе это примерно 600 пп
2. Продать Call в том же страйке (получим шорт фьюча) и заблокировать до экспирации лонгом фьюча. Все 1:1:1.  Сентябрьский 140-й Call существенно более ликвиден
3. Забабахать дельту-ноль и караулить хорошую цену в стакане. Она придет, она не может не прийти :)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 15:58:38 от bocha »
Вчера сегодня было завтра. Завтра сегодня будет вчера.

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #200 : 26 Июня 2013, 16:06:13 »

Вопрос к знатокам опционов.
 Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
1. Подать брокеру заявку на исполнение. Недостаток - потеря временной части премии. В 140-м сентябрьском путе это потеряется примерно 600 пп
2. Продать Call в том же страйке (получим шорт фьюча) и заблокировать до экспирации лонгом фьюча. Все 1:1:1.  Сентябрьский 140-й Call существенно более ликвиден
3. Забабахать дельту-ноль и караулить хорошую цену в стакане. Она придет, она не может не прийти :)
Сам склонился бы к пункту 1 - досрочной экспирации опционов - делал сам не раз.
Заявку на досрочную экспирацию надо подавать перед дневным (перед 14.00, лучше не менее, чем за полчаса) или перед вечерним (18.45 и тож желательно не менее, чем за полчаса) клирингами. Не знаю как где, а в БКС Заявка подается через квик сообщением на трейдера.... пишу... "Просьба выполнить досрочную экспирацию по опционам - вид (код), страйк, дата экспирации (по сроку).... потом количество, номер моего брокерского счета, номер моего счета на РТС ФОРТС, Фамилия Имя Отчество". Заявка через квик (с моим UID) не требует доп. подтверждения
.
 В ИФК "Четвертое измерение" по иному - там я подаю "с голоса", по телефону и обязательно после (в течение 1 - 2 недели) заезжаю и подписываю письменно.

В итоге получаю вместо, скажем , путов "в деньгах" "шортовые" (минусовая поза) фьючи в  том же кол-ве.

Также экспериментировал - перед Досрочной экспирацией открывал позицию из фьючерсов "в противоположную" сторону в соотношении 1 к 1-му.... после Заявки и  клиринга позиции "0" (взаимоучитываются). Это применять хорошо для "защиты" накопленной прибыли, если есть опасность, что рынок в ближайшие часы - минуты может "рвануть" против прибыльной опционной позиции.
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

Az

  • Азамат
  • Достоин уважения
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 482
  • Азамат
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #201 : 26 Июня 2013, 16:10:38 »

Вопрос к знатокам опционов.
 Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
1. Подать брокеру заявку на исполнение. Недостаток - потеря временной части премии. В 140-м сентябрьском путе это потеряется примерно 600 пп
2. Продать Call в том же страйке (получим шорт фьюча) и заблокировать до экспирации лонгом фьюча. Все 1:1:1.  Сентябрьский 140-й Call существенно более ликвиден
3. Забабахать дельту-ноль и караулить хорошую цену в стакане. Она придет, она не может не прийти :)
Сам склонился бы к пункту 1 - досрочной экспирации опционов - делал сам не раз.
Заявку на досрочную экспирацию надо подавать перед дневным (перед 14.00, лучше не менее, чем за полчаса) или перед вечерним (18.45 и тож желательно не менее, чем за полчаса) клирингами. Не знаю как где, а в БКС Заявка подается через квик сообщением на трейдера.... пишу... "Просьба выполнить досрочную экспирацию по опционам - вид (код), страйк, дата экспирации (по сроку).... потом количество, номер моего брокерского счета, номер моего счета на РТС ФОРТС, Фамилия Имя Отчество". Заявка через квик (с моим UID) не требует доп. подтверждения
.
 В ИФК "Четвертое измерение" по иному - там я подаю "с голоса", по телефону и обязательно после (в течение 1 - 2 недели) заезжаю и подписываю письменно.

В итоге получаю вместо, скажем , путов "в деньгах" "шортовые" (минусовая поза) фьючи в  том же кол-ве.

Также экспериментировал - перед Досрочной экспирацией открывал позицию из фьючерсов "в противоположную" сторону в соотношении 1 к 1-му.... после Заявки и  клиринга позиции "0" (взаимоучитываются). Это применять хорошо для "защиты" накопленной прибыли, если есть опасность, что рынок в ближайшие часы - минуты может "рвануть" против прибыльной опционной позиции.
Огромное спасибо за ответы!
 Владимир, вот это именно и интересовало! фиксануть прибыль здесь и сейчас покупкой фьюча, мало ли что, звонок брокеру и ожидание клиринга. :)
Совершенство достигается к моменту краха (с)

Эли

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1425
  • Игорь
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #202 : 27 Июня 2013, 08:41:59 »

мне кажется я в quick встречал пункт в меню "досрочно исполнить опцион"...
The best laid military plans look great on paper but go to hell at first contact with the enemy.

Эли

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1425
  • Игорь
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #203 : 27 Июня 2013, 10:12:53 »

мне кажется я в quick встречал пункт в меню "досрочно исполнить опцион"...

в табличке "Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)", если на опционе правой кнопкой щелкнуть, пункт "Досрочное исполнение опциона" активен.

The best laid military plans look great on paper but go to hell at first contact with the enemy.

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #204 : 27 Июня 2013, 16:35:57 »

До экспирации две с половиной недели, волатильность относительно высокая, а топчемся на месте. Решил вернуться к продаже стредлов. Создал позицию продажа 125 путов и колов по 3300 в соотношении 7:5 плюс один проданный пут 140 по 15000 (вместо лонга фьюча). В опервых не жду сильного движения более двух-трех страйков, во вторых умеренно бычьи ожидания. Позиция небольшая прибыль около 2% к депо. БУ 120-134. При переходе на другие страйки буду увеличивать продажи текущих стредлов. 

bocha

  • Skype name - bochav
  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 113
  • Buy hi. Sell low. Debts forgive.
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #205 : 27 Июня 2013, 21:04:31 »

До экспирации две с половиной недели, волатильность относительно высокая, а топчемся на месте. Решил вернуться к продаже стредлов. Создал позицию продажа 125 путов и колов по 3300 в соотношении 7:5 плюс один проданный пут 140 по 15000 (вместо лонга фьюча). В опервых не жду сильного движения более двух-трех страйков, во вторых умеренно бычьи ожидания. Позиция небольшая прибыль около 2% к депо. БУ 120-134. При переходе на другие страйки буду увеличивать продажи текущих стредлов. 
Рискованно, на мой взгляд.
Тестировал на исторических данных подоброе, получилось, что подпорочка нижней ноги оооочень не лишняя. Эквити конечно уменьшается, но рекавери возрастает.
Оптимальная подпорочка получалась в точке -2 от текущей.
Но данные были исторические, в прошлом, стало быть, так было. Что будет в будущем, мне неведомо :)
Вчера сегодня было завтра. Завтра сегодня будет вчера.

Эли

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1425
  • Игорь
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #206 : 28 Июня 2013, 10:58:09 »

повертел чуть чуть option.ru... получается так что берешь фьюч в лонг "надолго", и готов терпеть колебания в достаточно широких пределах, можно вместо стопов взять путов дешевых.
или по числу фьючей, и ограничить убыток при любой заднице, или больше - с дешевыми разницы нет большой по деньгам, а уменьшит убыток "в катастрофе" смогут.
ну разве что денег должно хватить на вырастающее ГО, и на случай если биржа увеличит ГО фьюча.

The best laid military plans look great on paper but go to hell at first contact with the enemy.

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #207 : 28 Июня 2013, 16:12:07 »

Рискованно, на мой взгляд.
Тестировал на исторических данных подоброе, получилось, что подпорочка нижней ноги оооочень не лишняя. Эквити конечно уменьшается, но рекавери возрастает.
Оптимальная подпорочка получалась в точке -2 от текущей.
Но данные были исторические, в прошлом, стало быть, так было. Что будет в будущем, мне неведомо :)
[/quote]
Про риски все правильно. Но задействовал около 10% депо при уходе ниже 120 двойная продажа стредла относительно 125, на 115 финальная продажа четверного объема при сваливании в штопор нейтрализация фьючом для ограничения убытков.

bocha

  • Skype name - bochav
  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 113
  • Buy hi. Sell low. Debts forgive.
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #208 : 28 Июня 2013, 16:50:45 »

Про риски все правильно. Но задействовал около 10% депо при уходе ниже 120 двойная продажа стредла относительно 125, на 115 финальная продажа четверного объема при сваливании в штопор нейтрализация фьючом для ограничения убытков.
[/quote]
Жесть! Уж лучше пусть растет тогда, мне даже читать это страшно :)
Но план четкий, реакция на негативные варианты продумана, стало быть, все в порядке.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 16:52:55 от bocha »
Вчера сегодня было завтра. Завтра сегодня будет вчера.

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #209 : 28 Июня 2013, 16:55:10 »

Все нормально вроде в позиции и управлении, но есть ли смысл, ради 2% в месяц? Да, это сильно выше, чем в банке на депозите, но все равно - зачем?
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс
Метки:
 

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru