Печать

[vladis10]

..... ...

...

.......

....

.... ВОССТАНОВИЛ позу до первоначальной - я купил по средней 4 170 опциоы колл страйк 135 000 август, в том же кол-ве,  что и продавал их на прошлой неделе по 6 720, я улучшил позу, "зона прибыли" у меня от 129 200 и вверх без ограничений, максимальная прибыль от 140 000 и выше... жду тренда вверх по-прежнему...
Что было и стало видно из рисунков - соотношения опционов теперь 2 к 2 к 2.

Принял решение... и действую - возможно, я ошибся с направлением тренда "на 180 градусов"))) и могла пройти коррекционная 3х волновка по 4-м часам вверх, начиная с 20 июня по 17 июля сего года и... возможно, нас ждет полноценный тренд вниз.
Хотя движок от 139К фьюча РИ до 133 К еще вполне укладывается и в коррекцию вниз на растущем тренде (как раз сейчас 0,50 от импульсной волны вверх с лоу 10-го июля на 125 730 по хай 17-го июля 140 170).

Я принимаю, на всякий случай, первентивные меры.... Я РОЛЛИРОВАЛ проданные 130-е путы август в проданные 125-е путы август в соотношении 1 откупленный 130-й пут к 3-м проданным 125-м путам.
1) Я откупил проданные 130-е путы август по средней 1 220 и
2) продал 125-е путы август по средней 440. См. "стало".

ПОЗИТИВ - расширил "зону прибыли" на 4 000 пунктов - теперь она начинается с 124 600 и вверх без ограничений. И имею простор на случай падения - буду покупать порциями на падении 130-е путы, постепенно формируя пут - спреды и снижая ГО.

НЕГАТИВ - я увеличил долю депо в ГО по стратегии более, чем 2 раза, сейчас у меня около 56% доля депо в ГО по опционам.
Теперь СООТНОШЕНИЯ ... 6 проданных 125-х путов к 2-м купленным 135-м коллам к 2-м проданным 140-м коллам.
Было 2 проданых 130-х пута к 2-м купленным 135-м коллам к 2-м проданным 140-м коллам, все опционы август.

[Urwald]

Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.

[Urwald]

Продал к купленным 130 путам (1270) 125 путы по 650, продал также 145 коллы по 720 все 1:1 получается позиция в ноль создана при росте выше 145 неограниченные убытки. При росте как правило вола падает, думаю будет время отроллировать при необходимости. Пока небольшая позиция около 3% прибыли при ри ниже 130. (го около 10%)

По 1600 продал треть 130 путов, теперь у меня спред 130-125 в пропорции 1:2. И часть прибыли зафиксирована в том числе за счет откупа 150 коллов.

[vladis10]

Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.

Взял по средней 1 810 немного путов страйк 130 в куплю ....

в соотношении 1 купленный 130 пут к 5-ти проданным 125 - м путам... выпрапвляю потихоньку хвост стратегии (бычье - нейтральной).... рисунок вечером, немного припало ГО.
Уверенный тренд вниз((, ОИ ((

[vladis10]

Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.

Взял по средней 1 810 немного путов страйк 130 в куплю ....

в соотношении 1 купленный 130 пут к 5-ти проданным 125 - м путам... выпрапвляю потихоньку хвост стратегии (бычье - нейтральной).... рисунок вечером, немного припало ГО.
Уверенный тренд вниз((, ОИ ((

Добавил еще такое же кол-во купленных 130-х путов уже по 2 000, соотношение нга хвосте стратегии 1 к 3-м...

[vladis10]

Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.

Взял по средней 1 810 немного путов страйк 130 в куплю ....

в соотношении 1 купленный 130 пут к 5-ти проданным 125 - м путам... выпрапвляю потихоньку хвост стратегии (бычье - нейтральной).... рисунок вечером, немного припало ГО.
Уверенный тренд вниз((, ОИ ((

Добавил еще такое же кол-во купленных 130-х путов уже по 2 000, соотношение нга хвосте стратегии 1 к 3-м...

Выстраивая агрессивную нейтрально - бычью стратегию (см. рис. "было", максимальная прибыль около 14% к депозиту выпадала при фьюче РИ выше 140 000, от 125 000 до 135 000 прибыль около 2% к депозиту и в диапазоне от 135 000 до 140 000 она резко менялась с 2% до 14% к депозиту при неограниченном убытке на падении ниже 124 600),
я рассчитывал на рост фьюча РИ к уровням 143 000...145 000, где хотел сформировать БОКС (писал), т. е. сформировать встречно пут - спреды из купленных 140-х и проданных 135-х путов в количестве РАВНОМ колл-спредам из купленных 135-х коллов и проданных 140-х коллов, прибыль бы становилась КОНСТАНТА (130е же проданные путы и подешевевшие почти в ноль к этому моменту, я бы откупил) и "законсервировал" бы до экспирации прибыль в размере 8...10% к депозиту.

Сейчас все больше склоняюсь к мысли, что то, что происходит, скорее уже начинает выходить за рамки коррекции к росту и может оказаться трендом ВНИЗ. Поэтому дествую по плану (писал) - подкупаю порциями 130-е путы, отодвигая левую границу "зоны прибыли", уменьшая (за счет образовывания пут - спредов на 130-м и 125-м страйках) долю депозита в ГО, НО постепенно формируя зону "ограниченного убытка в диапазоне 130 000...135 000.

Имею промежуточный профиль как на рисунке "стало".
Соотношения 2 купленных 135-х колла к 2-м проданным 140м коллам к 2-м купленным 130-м путам к 6-ти проданным 125-м путам, все август.

Теперь имею "зоны прибыли" - 1) от 123 000 до 129 000 с максимумом на 125 000,
2) от 136 000 вверх без ограничений, очень интересно от 140 000 и выше.

Имею "зоны убытка" - 1) зону "малого ограниченого убытка" (максимум до минус 2,2%..2,3% от депозита) в диапазоне 129 000...136 000
2) зону "неограниченного убытка" ниже 123 000.
И (за счет формирования пут - спредов на 130-х и 125-х путах путем сегодняшней частичной покупки 130-х путов) имею резкое СНИЖЕНИЕ доли депоза в ГО с "около 56%" до "около 38..39%"

[Urwald]

Продал путы 130 по 2000 еще половину, остался спред 1:4, с утра на выносе откупил 125 по 500-400, теперь снова 1:2 но позиция уменьшилась на две трети и прибыль зафиксирована.

[Urwald]

Владимир, вам нужно теперь вытягивать центр в плюс на движениях рынка, то есть проявлять скальперское мастерство опционщика, вдруг застрянем  в этом диапазоне до экспирации.

[vladis10]

Владимир, вам нужно теперь вытягивать центр в плюс на движениях рынка, то есть проявлять скальперское мастерство опционщика, вдруг застрянем  в этом диапазоне до экспирации.

Сложность в том, что период сейчас таков, что мне почти все время некогда сейчас торговать в дневную сессию (я совмещаю торги с деятельностью далекой от рынка).... вся прелесть стратегий, имхо, в статичности поз. Ради статичности поз и крайне редких сделок (несколько в месяц) я и веду эту борьбу.

Скальп на опционах - да, возможно, когда до экспирации останется не более, чем 5 - 6 дней, тогда интересно.... опционами "слегка вне денег" и которые "почти ничего" уже не стоят, а в случае небольшого (2 500...4 000 пунктов фьючом РИ) движка в "нужную" сторону происходит увеличение позы в 5..10 раз.

Потом подумаю о "вытягивании"...

[vladis10]

Владимир, вам нужно теперь вытягивать центр в плюс на движениях рынка, то есть проявлять скальперское мастерство опционщика, вдруг застрянем  в этом диапазоне до экспирации.

........ период сейчас таков, что мне почти все время некогда сейчас торговать в дневную сессию (я совмещаю торги с деятельностью далекой от рынка).... прелесть стратегий, имхо, в статичности поз........и крайне редких сделок (несколько в месяц)...
Потом подумаю о "вытягивании"...

Хороший день... и вечерка))

Если дойдем фьючом РИ до 137 500...139 000 (проторговка перед снижением последних дней), то будет смысл Роллировать купленные 130-е путы в купленные 135-е, август, снизив количество купленных путов раза в 2...2,5 и этим "подвытянуть" середину стратегии.

Движок вниз от 139К фьюча РИ до 130 660 (минимум 31 июля) еще вполне укладывается и в коррекцию вниз на растущем тренде (как раз отработали коррекцией Фибо - уровень 0,618 от импульсной волны вверх с лоу 10-го июля на 125 730 по хай 17-го июля 140 170).

[vladis10]

Дивлюсь я непонятному "медвежьему" упорству нашего рынка... при ТАКИХ Штатах и нефте ((, сделки то вынужденные пришлось сделать, защищая "хвост" стратегии.
Если уж совсем негативно полными "трупами" будем и зависнем на текущих уровнях, то возможно, на одной из вечерок следующей недели и придется продать до половины 135-х коллов, чтоб "середину" стратегиии (диапазон 129 000...136 000) в ноль подвытащить из минус 2% "с хвостиком" потенциального убытка к депозиту.

[Urwald]

Особых драйверов до экспирации не предвидится, базовый сценарий торгую, что останемся в диапазоне 130-140. Взгляд на рынок флет либо умеренно медвежий, поэтому снова купил 130 путы (проданные по 1800-2000) по 800, продав к ним путы 125 и коллы 140 по 250 соотношение 1:2:1. Вся поза меньше, чем открывал в начале.  При движении к 132-131 буду фиксировать  130 путы, при обратном движении снова покупать. Цель извлечь дополнительную прибыль в диапазонной торговле. 

[Urwald]

Выстроил лесенку на покупку 130 путов от 800 и ниже через 100п профита продажа, пока за сегодня 700-800 и 800-900 прошло.

[Andbrother]

Всем добрый вечер. В пятницу начал, сегодня продолжил покупку пут-спреда 130-125, неагрессивно. Покупка по 830, продажа по 230. Причина - пятничные объемы, вот сразу после них и стал открываться. Исходя из них реальное сопротивление - 134400 (а не визуальные 138800, которые сегодня пытались пробить). Ожидания пока медвежьи. Экспирация думаю будет или ниже 130, или ближе к 140 - думаю двинут куда нибудь.
Вот по штатам пока особой коррекции не жду, рановато - с неделю точно не упадут, а там фиг знает.

[аксенов]

Добрый вечер
Обнаружила 02.08.2013 объемчик в октябрьских путах( 151013Р 120000 и 151013Р 130000), аж по 113000 в каждом( то что, это было на внебирже -это точно).
Я думаю спотовый лонг захеджировали.
Какие мысли будет ГОСПОДА?
Может кто видел какого числа он появился?

[Метки:]

Метки: