Печать

[Urwald]

Откупил две терти позиции 140 коллы по 300, путы 120 по 200.
Начал продавать стренгл сбера на дальних страйках, так как в нем волатидльность выше на треть. Продал путы 8500 по 50, путы 8250 по 30 (позиция с наращиванием). Коллы 10000 по 30 (планировал с наращиваним, но цена уходит вниз далее продавать буду 9750 наверное).

[Andbrother]

Ох и будет скоро движок хороший... Если прорвут вниз 128500 - то предположительно начнут хеджировать проданные октябрьские путы (я считаю, там все проданное, а не спред) - и будет обвал. Но пока склоняюсь больше, что удержат - и тогда можем вновь к 140 вернуться. Исходя из этого и открылся немного, типа лотереек. Я купил почти пропорциональные спреды как вверх, так и вниз (почти - ибо проданных у меня меньше, чем в 2 раза от купленных).
Итого у меня условно пропорциональный колл спред 135-140 страйки стоимостью 650п.
Вдобавок к купленным путам 130, 125 страйка и проданным 120 добавил пут спред 125-120 стоимостью 300п. Суммарно прибыль ниже 127.

[Urwald]

Андрей, я все-таки думаю, что это пут спред, но это не важно, так как если там все действительно продано, то кем-то и куплено ведь. С точки зрения продавца - если он раньше времени начнет нейтралить, то в моменте грохнемся, но за полтора месяца до экспирация он будет очень лакомой добычей и его должны будут отвезти выше и ниже на распил неоднократно. Покупатель же благодарно откупит свои подорожавшие путы и спокойно будет играть противоход.

[Urwald]

Откупил две терти позиции 140 коллы по 300, путы 120 по 200.
Начал продавать стренгл сбера на дальних страйках, так как в нем волатидльность выше на треть. Продал путы 8500 по 50, путы 8250 по 30 (позиция с наращиванием). Коллы 10000 по 30 (планировал с наращиваним, но цена уходит вниз далее продавать буду 9750 наверное).

По сберу продал порцию 8250 уже по 40, коллы что-то у меня сильно недопроданы, теперь уже актуальны продажи 9500 страйка, но пр иэтом толком откупить и 10000 и 9750 пока не получается, так как цена них считаю завышенной (10 и 17 р примерно). Ничего сейчас временной распад начнет ускоряться.
По ри остались продажи 120 путов и я их преобразовал в такую конструкцию. Купил 130 коллы по 1700 п, продал 135 коллы по 450 -430 п и дополнительно 120 путов по 400 п в оотношении 1:2:2. 

[Bag*ira]

Здравствуйте, как сказал человек из robotrade, все, что нужно сделать, чтобы сайт работал нормально - это открыть сайт и в адресной строке браузера изменить цифры интересующего вас контракта базового актива и опциона. Далее щелкаете flash-версия графика и наслаждайтесь графическим отображением

Спасибо, вижу, ага... Вот ведь партизаны они там в роботрейде...
Однако на практически самом минимуме по выплатам находимся... Не пойдем далеко отсюда до экспирации?

Я что-то не поняла где там что надо нажимать, но вот старая версия как работала так и работает. Только ее с нового сайта не найти.
сохраните как есть и пользуйтесь.

http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-9.11&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

да и с нового работает

http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-9.13

хотя, вы может ТМВ не точку минимальных выплат имели ввиду.

[Urwald]

Сегодня наконец-то уравновесил свой стрегл по сберу откупил половину путов 8500 по 45, колы 9750 откупил по 10, взамен продавал 9500 колы от 30 до 40. Итого соотношение объема колов 9500 к путам 8500 и 8250 составляет 2:1:2. Вверх и вниз добавлять еще есть чего, но сдается не придется глобально управлять позой до экспирации. Зависли пока проданные 10000 колы, но дешевле 5-6 их откупать не буду.

[Andbrother]

Купил немного 130 путов октябрь по средней 1750 - больше не дали. По теоретическим и чуть лучше не берут, так что малой позой пока. А по 2000 в моменте жалко уже покупать вдогонку.

[Urwald]

По сберу откуплены путы 8250 по 6 две трети, при проходе 9500 на выносе продал 9500 путы по 150 образуя стредл вкупе с колами, также проданы колы 9750  по 30. Небольшая позиция, но ниже 9200 частично придется нейтралить.
По ри закрыл 130 колы с прибылью, но рано до 4800, 135 колы откупил по 1300 путы 120 по 100, итого плюс около 2000 п на контракт.
На вечерке задавили волу и цены на центральном страйке были ниже теоретических на 100 п, воспользовался моментом и купил стредл за 3100 (1650 + 1450). Подожду несколько дней, при движении около 2000 п буду фиксировать прибыль, при флете - убыток.

[Urwald]

Долго ждать не пришлось - продал  стредл коллы по 2800, путы по 800 итого 3600 + 500 п на связку.

[Urwald]

По сберу отроллировал 9500 колы на 9750 по 30 с утроением объема, путы 9500 откупил, продал частично путы 9000. При проходе 9750 буду строить стредл (допродам путы 9750)

[Urwald]

По сберу проданные коллы 9750 частично разгрузил эквивалентными по стоимости продажами колов 10000 по 20-25р и путами 9250 по 22-30р (там основной объем), путы 9000 откуплены.
Жду разгрузки депо  в пятницу и плотно займусь ри, пока прикидочно на малый объем продал стредл 140 коллы по 800-1000, путы по 2000-1600 в соотношении 2:1.  Бу 141500-137500.
Ожидаю экспирацию вблизи текущих или если отвалимся в ближашие два дня то вверх к 140.
Буду стараться работать от лонга через продажу путов.

[Urwald]

Сбер колы 10000 откуплены за копейки, остались путы 9250.
По ри половину позиции откупил по 1700 (коллы 700, путы 1000), итого более 600п на стредл.

[Urwald]

Сбер пут 9250 сгорели, по ри стредл закрываю по 1250 (620+630) еще 450 п. Пока все в рамках ожиданий.

[Andbrother]

Пока вы "капусту рубите" в который раз на экспирацию, я все наблюдаю - страшно мне продавать опционы за такой малый срок. Я пока на локальных выносах покупаю аккуратно октябрьские путы, 130 и 135.

[Andbrother]

Ох и будет скоро движок хороший... Если прорвут вниз 128500 - то предположительно начнут хеджировать проданные октябрьские путы (я считаю, там все проданное, а не спред) - и будет обвал. Но пока склоняюсь больше, что удержат - и тогда можем вновь к 140 вернуться. Исходя из этого и открылся немного, типа лотереек. Я купил почти пропорциональные спреды как вверх, так и вниз (почти - ибо проданных у меня меньше, чем в 2 раза от купленных).
Итого у меня условно пропорциональный колл спред 135-140 страйки стоимостью 650п.
Вдобавок к купленным путам 130, 125 страйка и проданным 120 добавил пут спред 125-120 стоимостью 300п. Суммарно прибыль ниже 127.

Закрыл я свои позиции. Выкупил 140 коллы по средней 750, купленные 135 занейтралил продажей фьюча на вечерке 140350. Итого изначальный риск по коллам 650п, реализованная прибыль - (5350-750)-650-300=3650п. (с учетом потери от хеджа пут-спредом).
Итого соотношение прибыль/риск почти 4 к 1 (3650/(650+300)). Вроде все правильно посчитал Это что касается лотеерек на движок. А вот купленные путы роллировал, но.. Где-то плюс, где-то минус. Совокупная итоговая позиция имела вид на рис.

[Метки:]

Метки: