Печать

[Andbrother]

Подумал тут - если смотреть на профиль моей конструкции, то по сути не сильно отличается от того, что торгует Владимир - та же пирамидка вокруг 140 страйка. Точка б/у у меня 136800. Т.е. при том, что мы видели рынок на 138, я терял ~60% от макс. прибыли. Т.е. риски то на самом деле большие. Но свою позицию я могу позволить сидеть, а вот как Владимир, продавать перед экспирацией - боюсь. Ибо у себя то все таки рискую частью прибыли, когда "высиживаю", а если как Владимир - риск от депо.

PS> ну и напоследок. Все, о чем пишу на форуме, в т.ч. в срочке, и у Ирины, подтверждаю собственными сделками. Ждал на экспирацию 140, думая, все проливы должны выкупаться - и сидел в своих опционах (и торговал от лонга).

[Andbrother]

И напоследок, чтобы много чего в одном посте не писать - про текущие позиции.

Если посмотреть, какой у меня был профиль, видно, что при снижении на 137 и ниже я терял много накопленной прибыли. Поэтому я и покупал октябрьские путы. С одной стороны, хедж средней зоны на сентябре. С другой, традиционно, если к экспирации вынесли вверх, после должны несколько скорректироваться, прийти к некоторой справедливой цене. Вот на этом я и надеюсь подзаработать. Дополнительно по рублю в понедельник жду финальное движение вниз (возможно просто геп), с возвратом к вечеру к уровня пятницы, и далее коррекция падения хотя бы наполовину. Пока такой план.

[Urwald]

Андрей, какая-то печаль в постах, а результат ведь отличный. У каждого свой стиль торговли, мне удобнее брать понемногу, но часто. Торговля в перед самой экспирацией вообще адреналиновая вещь. Обломилась нечаянная прибыль - продавал коллы сбера 9500 в последние полчаса, при росте занейтралил фьючом, так мне простили треть контрактов стоимостью 100р!

[Urwald]

Перед экспирацией сижу без позы, но мысли следующие, если в мире все в понедельник тихо до (-0.3 во фсипу), то будем пыжить вверх сразу, а если все сильно красное, то откат с утра и все равно подъем к 140 к часу Ч.

[Andbrother]

Да нет особой печали, так, может просто настроение такое было

По текущей ситуации - хеджевый лонг октябрьских путов в хорошем минусе, есть чем занять себя на месяц вперед. Будем управлять Мнение пока не меняется - корркцию к примерно 136 должны сделать (134 как более вероятная цель). Посмотрим.
Пока же сделал шорт фьюча по 143150, цель 140500. Ну и Si купил, средняя 32780.

[Urwald]

Слышал мнение, что от 1510 по мамбе пойдем в коррекцию и там надо будет тарить к хорошему росту - правдоподобный вариант думаю.
Пока перед фрс жду поднятия волы - купил стредл 145 по 6600 (колы по 2400 + путы по 4200 ), предстоящий временной распад немного сгладил продажей 150 колов по 870 и 135 путов по 960 объемом треть от стредла. Собираюсь нарезать дельту фьючом через 250п, закрытие конструкции в понедельник (после выборов в Германии) либо через 3000-4000 п движка. 

[Andbrother]

Слышал мнение, что от 1510 по мамбе пойдем в коррекцию и там надо будет тарить к хорошему росту - правдоподобный вариант думаю.
Пока перед фрс жду поднятия волы - купил стредл 145 по 6600 (колы по 2400 + путы по 4200 ), предстоящий временной распад немного сгладил продажей 150 колов по 870 и 135 путов по 960 объемом треть от стредла. Собираюсь нарезать дельту фьючом через 250п, закрытие конструкции в понедельник (после выборов в Германии) либо через 3000-4000 п движка. 

Типа так? Тренд пробили, теперь к верхней границе канала (по совместительству другому тренду)? банально Не, лично я, глядя чисто на график и абстрагируясь от новостей, допускаю завтра небольшой растущий день, до 1477 по ММВБ, и то вряд ли. А далее тренд вниз. Фишка в том, что, если смотреть на ММВБ, то все пробои падающих трендов идут на нормальный объемах, а все ложные пробития - на пиковых. И яркий пример - прошлая экспирация в сентябре, объявление КУЕ и т.д.

[Andbrother]

Слышал мнение, что от 1510 по мамбе пойдем в коррекцию и там надо будет тарить к хорошему росту - правдоподобный вариант думаю.
Пока перед фрс жду поднятия волы - купил стредл 145 по 6600 (колы по 2400 + путы по 4200 ), предстоящий временной распад немного сгладил продажей 150 колов по 870 и 135 путов по 960 объемом треть от стредла. Собираюсь нарезать дельту фьючом через 250п, закрытие конструкции в понедельник (после выборов в Германии) либо через 3000-4000 п движка. 

Типа так? Тренд пробили, теперь к верхней границе канала (по совместительству другому тренду)? банально Не, лично я, глядя чисто на график и абстрагируясь от новостей, допускаю завтра небольшой растущий день, до 1477 по ММВБ, и то вряд ли. А далее тренд вниз. Фишка в том, что, если смотреть на ММВБ, то все пробои падающих трендов идут на нормальный объемах, а все ложные пробития - на пиковых. И яркий пример - прошлая экспирация в сентябре, объявление КУЕ и т.д.

Если смотреть на ММВБ. То видим подряд 4 дня с пиковыми объемами, 3 дня боковика и вчера вновь пиковый, с пробоем сопротивлений. Целых пять (!!) объемных дней. Такая плотная концентрация объемных дней - редкость. Когда еще было такое?
1) 28-31 января 2013г., 3 дня, хай рынка.
2) 14-19 сентября 2012г., 3 дня, КУЕ + экспирация, один в один текущая ситуация.
3) 15-18 мая 2012г., 3 дня, дно.
4) 19-26 января 2012г., 4 объемных дня. Смена поколений, битва титанов. Возможно, сейчас наблюдаем похожее. Если так, цель движения - 1600+ (еще столько же, сколько с низов уже сделали).
5) Есть еще август 2011 - не наш случай.
6) Январь 2011г. Не знаю, насколько корректно брать в рассмотрение (давно было, плюс январь). Но тогда это была глобальная раздача, после чего рынок ушел в падающий тренд на год-три). Не без снятия стопов

Итого, рассматривая первые 4 варианта, в 3-х случаев из 4-х концентрация объемных дней - экстремум рынка. А если и нет - можно будет перевернуться через пару процентов верх и все таки влезть в лонги

[Az]

Судя по опционам, крупняк не знает куда будет движение на ФРС, т.к. идут покупки и в путах и в колах, вола растет.

[Urwald]

Естественно, вола растет перед важным событием с неочевидным результатом.
 Свой стредл 145 купленный в сумме за 6600, сократил на две трети  по 7100 (колы по 3150, путы по 3950).Итого 500 п прибыли на стредл. А еще утром он стоил 6350. Края (проданные колы 150 и путы 135) оставил, теперь у меня образовалось два купленных вертикальных спреда.

[Andbrother]

Стоп проскользнул вчера, чувствительно получилось. На 146800, видя сопротивление, пытался восстановить шорт со стопом сразу за максимумом (ране часто братку давали) - но быстро пояснили, что не прав.
Противоречивые мысли в целом и частности, порой безумные появляются
Сегодня видимо очередной день безумных объемов на ММВБ.

[DIT]

Стоп проскользнул вчера, чувствительно получилось. На 146800, видя сопротивление, пытался восстановить шорт со стопом сразу за максимумом (ране часто братку давали) - но быстро пояснили, что не прав.
Противоречивые мысли в целом и частности, порой безумные появляются
Сегодня видимо очередной день безумных объемов на ММВБ.

Андрей, здравтсвуйте у меня к Вам вопрос по опционам. Был куплен мною колл неделю назад страйк 150 и 18 числа я 1 фьючем вошла в шорт. Семейные дела отвлекли от терминала заявки на откуп шорта не было и статистика на феде сыграла свое дело. Утром был минус к депо колл вырос на 2000 пунктов а шорт фьюча минус  4000 пунктов. По этому поводу  вопрос, хотя по расчетам полуается что лучше было бы 2 колла а не один на фьюч. А если смотреть на то какого страйка берешь опцион   например в начале движка, то получается что и двумя коллами при движении цены в 2- 3 тыс. пунктов не обойдешься.Вечером при сползании 19 числа я вышла из фьюча и колла зафиксировав убыток. Но как хедж в дополнении покупка опциона к фьючу меня интересует.
Вопрос какое оптимальное соотношение покупки/ продажи опциона и фьюча.

[DIT]

Продажа фьюча была  игра по основной цели шортом до 138000 - 140000 . В этом случае была бы прибыль. Ранее купленные путы страйка 130 в количестве 2 штук еще держу. Формирование купленнух путов страйка 130 и коллов страйка 150 было равным. Один колл продала по мере роста цены он перекрыл тетту от купленных путов. Другой колл продала вечером 19 . И к дополнение к нему играла фьючем но в шорт. Убытка сильного нет, но если направление фьюча было по тренду эффект был бы очевидным.

[Andbrother]

Андрей, здравтсвуйте у меня к Вам вопрос по опционам. Был куплен мною колл неделю назад страйк 150 и 18 числа я 1 фьючем вошла в шорт. Семейные дела отвлекли от терминала заявки на откуп шорта не было и статистика на феде сыграла свое дело. Утром был минус к депо колл вырос на 2000 пунктов а шорт фьюча минус  4000 пунктов. По этому поводу  вопрос, хотя по расчетам полуается что лучше было бы 2 колла а не один на фьюч. А если смотреть на то какого страйка берешь опцион   например в начале движка, то получается что и двумя коллами при движении цены в 2- 3 тыс. пунктов не обойдешься.Вечером при сползании 19 числа я вышла из фьюча и колла зафиксировав убыток. Но как хедж в дополнении покупка опциона к фьючу меня интересует.
Вопрос какое оптимальное соотношение покупки/ продажи опциона и фьюча.

Здравствуйте. Есть такая характеристика опциона, как дельта. Она показывает эквивалентное количество фьюча. По простому, если рынок находиться на 145 и вы покупаете 1 опцион колл 145 страйка, то это эквивалентно лонгу 0,5 фьюча (дельта =0,5). Если покупаете 150 страйк при рынке на 145, то дельта ~ 0.3 (т.е. это лонг 1/3 фьюча).
Если нужно войти в начале движка, то я обычно беру следующего страйка (рынок на 145 - беру 150). При этом, как писал, дельта примерно равна 0,3, и надо взять 3 опциона для эквивалента в 1 фьюч.
При хедже дельту выводят в 0 (правда, на малом депо сложно получить, будет немного направленной).

PS> Есть калькулятор, где все характеристики прописаны - http://www.option.ru/analysis/option#position , или http://optioner.org/portfolio/ .

[DIT]

Андрей, здравтсвуйте у меня к Вам вопрос по опционам. Был куплен мною колл неделю назад страйк 150 и 18 числа я 1 фьючем вошла в шорт. Семейные дела отвлекли от терминала заявки на откуп шорта не было и статистика на феде сыграла свое дело. Утром был минус к депо колл вырос на 2000 пунктов а шорт фьюча минус  4000 пунктов. По этому поводу  вопрос, хотя по расчетам полуается что лучше было бы 2 колла а не один на фьюч. А если смотреть на то какого страйка берешь опцион   например в начале движка, то получается что и двумя коллами при движении цены в 2- 3 тыс. пунктов не обойдешься.Вечером при сползании 19 числа я вышла из фьюча и колла зафиксировав убыток. Но как хедж в дополнении покупка опциона к фьючу меня интересует.
Вопрос какое оптимальное соотношение покупки/ продажи опциона и фьюча.

Здравствуйте. Есть такая характеристика опциона, как дельта. Она показывает эквивалентное количество фьюча. По простому, если рынок находиться на 145 и вы покупаете 1 опцион колл 145 страйка, то это эквивалентно лонгу 0,5 фьюча (дельта =0,5). Если покупаете 150 страйк при рынке на 145, то дельта ~ 0.3 (т.е. это лонг 1/3 фьюча).
Если нужно войти в начале движка, то я обычно беру следующего страйка (рынок на 145 - беру 150). При этом, как писал, дельта примерно равна 0,3, и надо взять 3 опциона для эквивалента в 1 фьюч.
При хедже дельту выводят в 0 (правда, на малом депо сложно получить, будет немного направленной).

PS> Есть калькулятор, где все характеристики прописаны - http://www.option.ru/analysis/option#position , или http://optioner.org/portfolio/ .

Спасибо Андрей!

[Метки:]

Метки: