Печать

[Urwald]

Дмитрий, спасибо! Да, для продавцов опционов эта экспирация была золотой.
Высокая волатильность (в последний день больше 40) на ожиданиях событий в США, при этом узкий диапазон торговли. Мог по стредлу взять прибыль больше в три раза (путы стоили 700 на закрытии коллы обесценились) но мой принцип брать частями когда дают и не жадничать.

[Urwald]

По луку на ноябрь удалось продать 22500 колы по 100 - колловая часть практически сформирована, путовая 19000 пока на треть.

На откате сегодня откупил часть коллов лука 22500 по 70 для разгрузки позиции.
Путы 19000 держу, пытаюсь продать 19500 хотя бы по 70-80.
Тяжело формировать позиции, ликвидности нет - практически все открытые позиции на этих страйках мои. Если не получится в ближайшее время зайду в сбер.

[Urwald]

По сберу продал 11250 коллы по 40 - съели за считанные секунды по теоретической цене, выставил симметричную на продажу путов 9500, всего планирую загрузить около 20% депо с потенциалом прибыли около 1.5%.
Правда волатильность начала падать, думаю будет еще ниже.

[Urwald]

По 9500 уже не получилось продать, продал наконец сегодня путы 9750 по 40-42 (тяжело берут) три четверти нужного объема, остальное на 45-50 и выше.
Итого позиция по сберу почти сформирована.
По луку  не получилось увеличить позицию (сижу с коллами 22500 и путами 19000). Общий потенциал прибыли 2.5%

[Urwald]

Падение дало возможность сформировать позицию по путам сбера 9750 (продавал до 50), при этом пятую часть коллов 11250 откупил по 20 (продавал по 40-50), половину выставил на откуп по 10.
Показалась привлекательной волатильность в газпроме продал стренгл коллы 16500 по 50-60, путы 14000 по 40. Соотношение 2:3 так как ход вверх считаю более вероятным.
Загрузка депо чуть меньше половины, теперь можно спокойно сидеть и ничего не делать в диапазоне рынка +-5%.
Потенциальная прибыль по позициям 3%, зафиксированная 0.5%.

[Urwald]

Откупил  по лукойлу путы 19000 полностью по 15, часть коллов 22500 откупил по 25, остальное выставил по 15.
По сберу откупил коллы 112500 по 9 треть, остальное выставил от 7 до 5.
На освободившееся го попробую продать дополнительно путы газпрома 14000 от 40 и выше.
Накопленная прибыль +1.5%..

[admin]

Владимир, опционные позиции с обеих сторон говорят о том, что рынок с движением не определился. Что Вы думаете на ближайшую неделю?

[Арчи]

Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.

[Королев]

Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.

Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается
Опасная штука.

[Арчи]

Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.

Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается
Опасная штука.

Я не про то. К примеру: куплен колл в 14-35 мин за 100 руб (цифры с воздуха), тэта 10. 90 рублей он (колл) будет на момент открытия торгов? или она (цена) уменьшается плавно минута за минутой в течении дня? Если калькулятор показывает что купленный колл в понедельник стоил 100 а на следующий понедельник он стоит 50, т.е. тэта "съела" 50 рублей, в день на сколько будет уменьшаться цена в квике: на 10 (50/ на 5 рабочих дней) или же ~7 (50/ на 7 дней недели)?

[Королев]

Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.

Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается
Опасная штука.

Я не про то. К примеру: куплен колл в 14-35 мин за 100 руб (цифры с воздуха), тэта 10. 90 рублей он (колл) будет на момент открытия торгов? или она (цена) уменьшается плавно минута за минутой в течении дня? Если калькулятор показывает что купленный колл в понедельник стоил 100 а на следующий понедельник он стоит 50, т.е. тэта "съела" 50 рублей, в день на сколько будет уменьшаться цена в квике: на 10 (50/ на 5 рабочих дней) или же ~7 (50/ на 7 дней недели)?

Ну по идее плавно, в течении всего времени существования, т.е. уменьшаться на определенную величину каждый день, в том числе и выходные

[Арчи]

Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.

Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается
Опасная штука.

Я не про то. К примеру: куплен колл в 14-35 мин за 100 руб (цифры с воздуха), тэта 10. 90 рублей он (колл) будет на момент открытия торгов? или она (цена) уменьшается плавно минута за минутой в течении дня? Если калькулятор показывает что купленный колл в понедельник стоил 100 а на следующий понедельник он стоит 50, т.е. тэта "съела" 50 рублей, в день на сколько будет уменьшаться цена в квике: на 10 (50/ на 5 рабочих дней) или же ~7 (50/ на 7 дней недели)?

Ну по идее плавно, в течении всего времени существования, т.е. уменьшаться на определенную величину каждый день, в том числе и выходные

Что мне подсказывает что не плавно, не могу пока сформулировать точно мысль. попробую как-нибудь разобраться )))

[rda2003]

Тэтта растет по мере приближения экспирации! Причем не равномерно...Чем ближе экспира, тем быстрее растет тэтта.. Вначале рождения опционна, тетта близка к нулю...и можно не учитывать временной распад...Существенно временной распад начинает влиять за 2 недели до экспирации...

[Арчи]

Тэтта растет по мере приближения экспирации! Причем не равномерно...Чем ближе экспира, тем быстрее растет тэтта.. Вначале рождения опционна, тетта близка к нулю...и можно не учитывать временной распад...Существенно временной распад начинает влиять за 2 недели до экспирации...

Благодарю. Но вопрос меня волновал несколько в ином смысле. Представьте что до экспирации три дня. формула так и считает. но разница экспирация будет в пятницу или в понедельник большая, в первом случае мы имеем три полноценные сессии, во втором нет.

[rda2003]

В принципе я понял, что вы хотели сказать.
В личку я кинул вам ссылку...Там вы найдете ответ на свой вопрос...

[Метки:]

Метки: