Печать

[Urwald]

Путы 35000 си на вечерке откупил по 8-10,  прибыль +0.5%, осталась занейтраленная часть стредла с таким же потенциалом прибыли, если не уйдут ниже 35000. Итого +3.5% накопленной  прибыли.

[Urwald]

Часть стредла по си дала прибыль +0.5, итого по озвученным сделкам за месяц +4%.

Сейчас на вечерке продал стредл 135 за 6400 (колы по 3650 путы по 3850) в соотношении 6:5 на десятую часть депо. Пытаюсь взять послеэкспирационное снижение волатильности (продавал при воле 25.3)

[Urwald]

Ошибся в арифметике стредл продан не за 6400, а за 7500!

Продал сегодня начальный стренгл в газпроме путы 145 за 150р, коллы 160 за 130, соотношение пут-кол 2:1, загрузка менее десятой части депо, потенциал прибыли в дипазоне 145-160 около процента.

[admin]

Часть стредла по си дала прибыль +0.5, итого по озвученным сделкам за месяц +4%.

Сейчас на вечерке продал стредл 135 за 6400 (колы по 3650 путы по 3850) в соотношении 6:5 на десятую часть депо. Пытаюсь взять послеэкспирационное снижение волатильности (продавал при воле 25.3)

Владимир, загружаетесь как правило на десятую часть депо. При этом за месяц +4% прибыль. Правильно ли я понимаю, что при полной загрузке депо Вы делаете 40% прибыли в месяц?

[Urwald]

Дмитрий, правда при полной загрузке может быть  40 и больше , но никогда столько не нагружаю, так как управлять позицией не смогу.

[Urwald]

Ошибся в арифметике стредл продан не за 6400, а за 7500!

Продал сегодня начальный стренгл в газпроме путы 145 за 150р, коллы 160 за 130, соотношение пут-кол 2:1, загрузка менее десятой части депо, потенциал прибыли в дипазоне 145-160 около процента.

Пришла пора управлять.
Газпром коллы 14500 как слишком близкие к текущим ценам отроллировал сегодня - выкупил по 300, продал коллы 14000 по 150 в соотношении 1:2, потенциал прибыли сохранен.
По ри на 130 продал стредл по 7000 (3500+3500 кол и пут) по объему равному 135 стредлу. Теперь диапазон прибыли составляет 139000 - 125000. Управление вблизи границ.
Сейчас загрузка депо около 0.4.

[admin]

Владимир, не думали прикупить 145 000 коллов?

[Urwald]

Дмитрий, экспирацию квартальную можно ожидать вверх, но 140 по-моему это предел там и ои почти 550 000. Спекулятивно можно сыграть и на коллах 145 короткий задерг, но у меня брокер морозит очень много го под покупку опционов ( например 145 стоят 200п, го для меня 4000р), поэтому я работаю только от продаж.

[Urwald]

Немного разгрузил депо стредл 135 откуплен по 6600 (продажа по 7500), стредл 130 откуплен наполовину за 6600  тоже (продажа была по 7000), итого зафиксирована прибыль более 1%.
По газпрому тоже сократил  половину позиции - откупил 160 колы по 50-60 (продавал по 130) и 140 путы откупил по 80-70 (продавал в роллировании по 150), прибыль четверть процента.
Итого зафиксирована прибыль 1.3%. Загрузка депо снизилась до 0.15.
Вчера и сегодня продавал стренгл по си, так как в нем волатильность супер высокая - коллы 37000 по 75-70 и путы 34750 по 75-80. Потенциал прибыли 1%, общая загрузка депо поднялась до трети.

[admin]

Дмитрий, экспирацию квартальную можно ожидать вверх, но 140 по-моему это предел там и ои почти 550 000.

а никто и не говорит, что при покупке 145 000 коллов я играю в 145 000 по РИ. Смысл сыграть подальше вне денег. Что думаете? Представьте прибыль от 145 000 коллов, если будет хотя бы полдня выше 140 000... а такое уже не исключено.

[admin]

Вчера и сегодня продавал стренгл по си, так как в нем волатильность супер высокая - коллы 37000 по 75-70 и путы 34750 по 75-80. Потенциал прибыли 1%, общая загрузка депо поднялась до трети.

как думаете, может попробовать брать путы еще пониже

[Andbrother]

Дмитрий Владимирович, выше 140 до экспирации? Возможно, конечно. Но насколько вероятно, и, главное, когда. Наш рынок не любит расти, когда штаты переписывают хаи. Наши чаще догоняют потом, при боковике "там". Так что если и будет прокол 140 - то ближе к 8 марта на мой взгляд. И если брать 140 коллы, или взамен 3 колла 145 (они в 3 раза дешевле), то профит будет примерно одинаковый к тому времени.

[admin]

Дмитрий Владимирович, выше 140 до экспирации? Возможно, конечно. Но насколько вероятно, и, главное, когда. Наш рынок не любит расти, когда штаты переписывают хаи. Наши чаще догоняют потом, при боковике "там". Так что если и будет прокол 140 - то ближе к 8 марта на мой взгляд. И если брать 140 коллы, или взамен 3 колла 145 (они в 3 раза дешевле), то профит будет примерно одинаковый к тому времени.

Андрей, понял Вас. Тоже не жду выше 140, но на то и опционы. Вот и проверим их стоимость в наш период.

[Urwald]

Вчера и сегодня продавал стренгл по си, так как в нем волатильность супер высокая - коллы 37000 по 75-70 и путы 34750 по 75-80. Потенциал прибыли 1%, общая загрузка депо поднялась до трети.

как думаете, может попробовать брать путы еще пониже

Дмитрий, смотрите почему путы ниже невыгодно продавать, сейчас фьючерс 35750,  путы 34500 и коллы 37000 равноудалены, но стоимость их отличается вдвое (35 и 70) из-за настроя на девальвацию и  разной волатильности. Против коллов и контанго еще в 13 коп (130 п). Поэтому продавая коллы можно получить более широкий диапазон прибыли.
К тому же квартальные экспирации часто вытягивают вверх именно укреплением рубля.
Считаю 37 до середины марта вполне безопасным уровнем для продаж.

[admin]

Дмитрий Владимирович, выше 140 до экспирации? Возможно, конечно. Но насколько вероятно, и, главное, когда. Наш рынок не любит расти, когда штаты переписывают хаи. Наши чаще догоняют потом, при боковике "там". Так что если и будет прокол 140 - то ближе к 8 марта на мой взгляд. И если брать 140 коллы, или взамен 3 колла 145 (они в 3 раза дешевле), то профит будет примерно одинаковый к тому времени.

со 145 000 согласен, погорячился. Посмотрел внимательнее, сейчас оптимально со 140 000 работать. Спасибо.

[Метки:]

Метки: