Печать

[Urwald]

В оставшейся позиции полностью взял всю прибыль итого за сегодня 1+1.5 = 2.5%. Рекорд за одну экспирационную сессию. Повышенная волатильность на руку продавцам опционов.
Итого за месяц прибыль +4%.

[Andbrother]

Да, волатильность будет долго теперь снижаться. И это хорошо, есть движки.

В период высокой волатильности хорошо себя показывают змеи. Делаю дубль два
Вчера вечером почти открыл, сегодня заявки доисполнились на дальних опционах. Хотя есть предпосылки, что минимумы показали и впереди рост (теоретически очень высоко), все же я больше склоняюсь к еще одному движку вниз. Грубо говоря, была "знаменитая" третья в третьей с объемами и пробитием значимых поддержек, сейчас коррекция к ней и впереди пятая волна ниже 100000 по фРТС.
Я купил апрельские 105 путы по 5130, продал 100 путы по 3900 в соотношении 1:1, и продал дальние 80 путы по 920 для поднятия конструкции. В этот раз я постарался учесть прошлые ошибки (в части ГО и возможные риски).
Позиция на картинке. В числах:
в зоне б/у вероятный убыток 0,3%
вероятная прибыль - 22%
задействованное ГО - 13%.

Т.е. есть огромное пространство для маневра, открытия новых позиций (в т.ч. противоположных) и т.д.

[Urwald]

Да тоже допускаю вниз, но не сильно, поэтому для начала создал такой профиль, причем путы продались выше теоретической цены на 300 п. Загрузка небольшая, а прибыль в макс точке +2%, в зоне 92-112 около 1%

[Urwald]

Сегодня перед фрс покупаю волатильность, тем более она на центральном страйке составляет 39. 115 стредл купил в сумме за 9600 ( с утра уже покупал по 9600, по 10000 продал в обед). Сейчас вторая ходка объем больше в три раза.

[Az]

Добрый день!
Господа опционщики! подскажите пожалуйста как называется индекс волатильности у Si?

P.S.: чувствую в доллар-рубле будет жарко сегодня-завтра

[Andbrother]

А нет такого вроде, только на индекс РТС сделали. единственный вариант - смотреть тут: http://www.option.ru/analysis/option#volatility

[Az]

А нет такого вроде, только на индекс РТС сделали. единственный вариант - смотреть тут: http://www.option.ru/analysis/option#volatility

Спасибо Андрей.
Не знаю что скажет  Йелен сегодня - но три черные дневные свечи в SI говорят сами за себя.

[Urwald]

Продал две трети стредла по 10000 (3800+6200), +400 п на стредл, набарабанил пока +1 % прибыли.

[Urwald]

Остаток закрыл по 10200 или +600п на стредл, итого накопленная прибыль +1.5%

[Urwald]

Да тоже допускаю вниз, но не сильно, поэтому для начала создал такой профиль, причем путы продались выше теоретической цены на 300 п. Загрузка небольшая, а прибыль в макс точке +2%, в зоне 92-112 около 1%

Закрыл позицию путы 97.5  откупил по 700п (продавал по 3400), коллы 90 занейтралил лонгом фьюча по 116, прибыль +0.5% итого накоплено +2%.

[Urwald]

Продал стренгл сбера коллы 9000 по 55, путы 6500 по 50, также в лукойле долго накапливал продажи 2100 коллов в диапазоне 100-110 р. Путы продать не удалось, хотя постоянно на страйках 17500-16500 стою. Потенциал прибыли около 2%.

[Urwald]

Коллы сбера 9000 откупил по 16, зафиксировал +0.5%, остальное держу с потенциалом +1%.
Итого накопленная прибыль +2.5%.

[Andbrother]

Да, волатильность будет долго теперь снижаться. И это хорошо, есть движки.

В период высокой волатильности хорошо себя показывают змеи. Делаю дубль два
Вчера вечером почти открыл, сегодня заявки доисполнились на дальних опционах. Хотя есть предпосылки, что минимумы показали и впереди рост (теоретически очень высоко), все же я больше склоняюсь к еще одному движку вниз. Грубо говоря, была "знаменитая" третья в третьей с объемами и пробитием значимых поддержек, сейчас коррекция к ней и впереди пятая волна ниже 100000 по фРТС.
Я купил апрельские 105 путы по 5130, продал 100 путы по 3900 в соотношении 1:1, и продал дальние 80 путы по 920 для поднятия конструкции. В этот раз я постарался учесть прошлые ошибки (в части ГО и возможные риски).
Позиция на картинке. В числах:
в зоне б/у вероятный убыток 0,3%
вероятная прибыль - 22%
задействованное ГО - 13%.

Т.е. есть огромное пространство для маневра, открытия новых позиций (в т.ч. противоположных) и т.д.

Предполагаю, что все таки будем пониже еще раз. Покупки рынка видны, но риски никуда не делись, и вверху плотно встречали продажами.
Апрель, скорее всего, ниже 105 уже не закроется. А вот попозже - посмотрим. Почти открыл аналогичны позиции по маю и июню, покупка 105 путов и продажа 100, и дополнение из дальних проданных путов для поднятия конструкции до уровня б/у (в правой части).

[Urwald]

Коллы сбера 9000 откупил по 16, зафиксировал +0.5%, остальное держу с потенциалом +1%.
Итого накопленная прибыль +2.5%.

Все позиции благополучно обнулились, итого накоплено +3.5%.
На вечерке под экспирацию влез на треть объема как обычно несимметричным стредлом 115 коллы в среднем по 450 путы по 1650 , соотношение 4:1. При нормальной ситуации выбрал бы соотношение 3:1, но сейчас вниз риски потенциально выше. Бу 115850 - 112000.

[Urwald]

Закрыл позицию коллы по 250, путы около 1600, взял около половины максимальной прибыли или чуть более процента. Итого за месяц +4.5%.

[Метки:]

Метки: