Печать

[Urwald]

На экспирации коллы си 41500 и путы 41000 благополучно обнулились. То есть получилось в целом взять плановую доходность за месяц с учетом всех трейдов.
По ри экспирация прошла довольно сильно по отношению к внешнему фону, рынок явно крепнет.

[Urwald]

Пока самое интересное в рубле. Ожидания девальвации поднимают волатильность опционов си плюс имеющееся контанго около 500 п. Выбрал уровень для продажи коллов с запасом, чтобы не роллировать раньше времени. Новый месяц начинаю с продажи коллов си 43000 ноябрь по 160 р (первая большая порция), планирую добавляться через 10 р уже более мелкими. Волатильность более 14!
Также продал пока небольшой объем коллов 44000 декабрь по 200 р, здесь тоже лесенку организую.

[Urwald]

По ри продал в моменте стредл 107.5 по 7700 (3700 коллы + 4000 путы). Управление в точках 102.5 и 112.5.

[Urwald]

Наращиваю объем позиции. По коллам 43000 ноябрь продал до 240 р, коллы 44000 декабрь до 270 р. Волатильность этих опционов уже 15, прибыль на го около 10 %. Планирую вложить в позицию до 40% депо с потенциалом прибыли около 2-3% за месяц.

[Urwald]

По ри продал в моменте стредл 107.5 по 7700 (3700 коллы + 4000 путы). Управление в точках 102.5 и 112.5.

Половину позиции откупил на вечерке по 7200 п (+ 500п на стредл)

[Urwald]

Наращиваю объем позиции. По коллам 43000 ноябрь продал до 240 р, коллы 44000 декабрь до 270 р. Волатильность этих опционов уже 15, прибыль на го около 10 %. Планирую вложить в позицию до 40% депо с потенциалом прибыли около 2-3% за месяц.

Коллы си 43000 октябрь откупал до 140 р, сейчас продажи дошли  до 230 р, коллы 44000 декабрь откупал до 180 р, сейчас продажи дошли до 260 р. Продажи довожу до 400 р если выше, то буду роллировать с разгрузкой.
Ниже 130 планирую откуп повышенного объема.

[Urwald]

Продал путы лукойла 18500 по 100 р, большая часть позиции при заходе в деньги пойдет в статегический лонг.
По ри купил пропорциональный пут спред 100 - 92.5  (купил 100 путы, продал 92.5 путы в соотношении 1:5).
Загрузка пока небольшая. Профиль следующий: от 100 по ри  и выше прибыль + 0.3  %, в диапазоне 91-98 прибыль +1%, 92-95 +2.5%. БУ 90.4

[Urwald]

Наращиваю объем позиции. По коллам 43000 ноябрь продал до 240 р, коллы 44000 декабрь до 270 р. Волатильность этих опционов уже 15, прибыль на го около 10 %. Планирую вложить в позицию до 40% депо с потенциалом прибыли около 2-3% за месяц.

Коллы си 43000 ноябрь откупал до 140 р, сейчас продажи дошли  до 230 р, коллы 44000 декабрь откупал до 180 р, сейчас продажи дошли до 260 р. Продажи довожу до 400 р если выше, то буду роллировать с разгрузкой.
Ниже 130 планирую откуп повышенного объема.

Продажи коллов си 43000 ноябрь дошли до 340р, коллов си 44000 декабрь до 400 р.
На вечерке почти весь объем коллов 43000 закрыл по 320-300р и продал такой же объем коллов 44500 декабрь по 300 - 293р. Волатильность 16 на декабре вместо 14.5 ноября, без потери доходности получилось.

[Urwald]

По ри продал в моменте стредл 107.5 по 7700 (3700 коллы + 4000 путы). Управление в точках 102.5 и 112.5.

Половину позиции откупил на вечерке по 7200 п (+ 500п на стредл)

Откупил остатки стредла по 6900 п (+800 п на стредл). Боюсь как бы опять вниз не съехали.

[Urwald]

По си очень интересно на опционном деске - 45000 страйк (декабрь) дали только с утра (расширили диапазон) и там уже успели открыть позицию на 220 000 контрактов при теор цене около 300р (волатильность более 17!). И это при том, что в бюджете 2015 заложена цена 37.7 за доллар.
Все свои декабрьские позиции в коллах 44000 и 44500 начал плавно перетаскивать на 45000. Очень тяжело откупать коллы, так как там обычно одни биды по ценам выше теоретических (на вечерке получилось частично на проливе бакса).
Ноябрь продаю коллы 43500, но без фанатизма в диапазоне от 250 р и выше.

[Urwald]

Такое ощущение, что рост бакса не остановится никогда.
Ноябрьскую серию роллирую коллы  43500 откупил по 500 р, продал 44000 коллы по 350 р на треть больше (соотношение 1 : 1,3), недостачу покрыл продажей 41000 путов по 80. Если дойдут по фьючу до 43500, там буду раскладывать коллы 44000 на коллы 44500  и путы 42000.

[Urwald]

Продал путы лукойла 18500 по 100 р, большая часть позиции при заходе в деньги пойдет в статегический лонг.
По ри купил пропорциональный пут спред 100 - 92.5  (купил 100 путы, продал 92.5 путы в соотношении 1:5).
Загрузка пока небольшая. Профиль следующий: от 100 по ри  и выше прибыль + 0.3  %, в диапазоне 91-98 прибыль +1%, 92-95 +2.5%. БУ 90.4

Понятно по  лукойлу путы 18500 обнулятся, держу  откуп по 10 р, на случай если возьмут до экспирации.
По ри пропорциоальный спред закрыл путы 100 продал по 540 п, путы 92.5 откупил по 130-120 п. Итого взял +810 п на спред. (Максимально можно было взять 900 п при ри более 100). Ниже 100 не жду поэтому разгрузил депо.

[Urwald]

Такое ощущение, что рост бакса не остановится никогда.
Ноябрьскую серию роллирую коллы  43500 откупил по 500 р, продал 44000 коллы по 350 р на треть больше (соотношение 1 : 1,3), недостачу покрыл продажей 41000 путов по 80. Если дойдут по фьючу до 43500, там буду раскладывать коллы 44000 на коллы 44500  и путы 42000.

По си получилось не очень хорошо из-за таких бешеных движений, пришлось крыть путы 42000 задорого из-за этого прибыль от коллов 44000 и 44500 фактически обнулилась. Декабрьскую серию закрыл все же в неплохой плюс (коллы 45000 откупал до 400 р)
 Зато резко выросла волатильность до 23-25!.
Сейчас заново создаю позицию, продаю ноябрьские коллы 46000 от 200 р (доходили до 230р), путы 41000 продавал до 400 р, сейчас частями откупил до 60р. В 46000 коллы пока загрузил пятую часть депо (потенциал прибыли +2% к депо). Максимальная загрузка до 0.4 депо.

[Urwald]

Приходится признать, что я недооценил силу тренда в си, то есть новую реальность плавающего курса без сильных интервенций ЦБ. Моя опционная стратегия не выдерживает походов  от + 2 до -3 р в день. Волатильность выше 40! Биржа не успевала создавать новые страйки по си, когда на следующий день к ним вплотную снова подбирались. Сейчас открыли вплоть до 60 р (может хватит на пару недель?!). Закрыл позиции в сильный убыток (около -16 % депо), то есть отдал прибыль за четыре месяца. Теперь буду открывать позиции в тех объемах и на таких уровнях, где готов принять поставку фьюча. Иначе никакие роллирования не спасут. Спасибо рынку за науку, деньги заплачены урок усвоен.

[Andbrother]

По Ри открыл бычий колл спред, купил 105 и 110 коллы и продал 115, декабрь. Соотношение 1:2:3. К экспирации, как писал в срочной ветке, жду сильно выше, в районе 120. При этом в моменте еще можем снова пощупать 97-98. В пробой 100 и, как следствие, уход на уровень 800 РТС не верю.

По СИ к декабрю будет коррекция, но там все сложно. На пут опционах ничего толкового придумать не смог - волатильность слишком высокая. Единственно верная стратегия в моменте - змея на путах плюс продажа коллов выше 50 страйка - но таких в пятницу я не увидел. Если биржа создала - прекрасно. Сегодня вечером подумаю.
В СИ максимум, что жду - это 51, но к экспирации ожидаю на 42. Ниже 40 не жду - бюджет не потянем.
На СИ марта безумно высокий интерес в коллах. Так что сильно выше не должны пойти.

[Метки:]

Метки: