Печать

[Andbrother]

Начал расставлять "ловушки". Рынок ходит сейчас хорошо, сильно, может сработать. Поэтому: на случай армо - покупка пропорционального пут спреда 135-130, риск/профит 1 к 20, процент счета выделить можно. На коллах ничего не открыл пока, ждал тест уровней вечерки (141) - не было. На коллах вижу район 152-153, не выше.

Текущая ситуация интересна тем, что самые невероятные сценарии могут реализоваться. Поэтому покупки с низким риском на сильное движение оправданы, имхо. Снизимся еще - построюсь вверх, вырастем отсюда - можно будет снова вниз открываться, но на другие уровни.

Лично я открывал (первый самый) по 850 и 370 (стоимость 850-370*2=110 пунктов всего).

Закрыл половину купленных 135 путов по 470. Итого типа б/у условно-положительное получилось. Предполагаю, что 135 могут проколоть, но закрытие дня не ниже 135. Закрыл часть, ибо "а вдруг..."

Коллы были купленные, сгорели они, но про них ранее писал, добавить нечего.
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1829.msg210578.html#msg210578 , и ниже сообщение через одно.

[Andbrother]

Дальше падать вроде бы не хотим. Сейчас приехал, посмотрел график и закрыл остатки 135 путов по 1600. И так хорошо. Конечно, жалко, что утром прикрыл половину, но поступал правильно. Все таки считаю исключением сегодняшние торги (спасибо внешнему фону, поборол самостоятельность нашего рынка в экспирационный день).
Итого, учитывая утреннюю сделку, при стоимости пропорционального пут спреда 100п., взял 900п.

[Andbrother]

Продублирую тут, чтобы проще было искать потом.
Вобщем, хотя глобально сигнала на рост (на ММВБ)я пока не вижу, чуйка говорит, что фьюч РИ устал падать, и жаждет отскока. Интуиция пока побеждает разум и требует покупок. Взял 140 коллов по 760, посмотрим. Если я прав, то движение сегодня ниже 135 неправильное, и его как минимум перекупят. Взял 140 страйк, поскольку дадут больший выхлоп при движении вверх, нежели 135, а проданные фьючерсы через ночь переносить страшно.

[Urwald]

Андрей, отличный трейд со спредом, а мне похвастаться нечем на экспирации схватил лося за продажу 135 путов. Кто-то очень щедрый ливанул их до пола, но у меня к сожалению откуп только до 250 стоял и только на часть позиции.

[Urwald]

На апрель у меня действует стратегия в симе - хорошо ходим, по плану продавал покрытые стредлы на 31500 и 31250, сейчас обратная операция до 31750. Защита на 31750 куплены колы. На 30500 собираюсь купить защитные путы.
Решил попробовать стредловые продажи в сбере - в нем больше волатильность. Продал вчера 9750 колы и 9500 путы (так как между страйками он застрял) 1:1 примерно по 230. На 10000 и 9250 будут дополнительные продажи.

[Andbrother]

Продублирую тут, чтобы проще было искать потом.
Вобщем, хотя глобально сигнала на рост (на ММВБ)я пока не вижу, чуйка говорит, что фьюч РИ устал падать, и жаждет отскока. Интуиция пока побеждает разум и требует покупок. Взял 140 коллов по 760, посмотрим. Если я прав, то движение сегодня ниже 135 неправильное, и его как минимум перекупят. Взял 140 страйк, поскольку дадут больший выхлоп при движении вверх, нежели 135, а проданные фьючерсы через ночь переносить страшно.

Идея отскока отпала после вечернего снижения, вышел по 740 средняя.

[Urwald]

Сбер строго внутри проданного диапазона сидит 9750-9500 управление не требуется -можно заниматься любимым делом продавцов опционов - то есть ничего не делать.
Чтобы чуть подзагрузить депо и видя эти ритуальные танцы вокруг 130 по ри продал все-таки стредл небольшой пока колы по 2500, путов по 3200 (соотношение 4:5)  с легким лонговым налетом.

[vladis10]

Мы по фьючу РИМ вошли начиная с 17 апреля в узкий и довольно четко очерченный коридор, рассчитываю на проторговку на 129К...130К+- еще дней 10...12, может и немного дольше, поэтому построил вот такую "бабочку" на МАЙСКИХ опционах. См. рис. 1
1) Продажа 130-х коллов по средней около 2 400
2) Продажа 130-х путов по средней около 3 360
3) Купля 125-х путов по средней около 1 450
4) Купля 135-х коллов по средней около 740

Границы "зоны прибыли" 126 400...133 600. Днем мне некогда частенько следить за торгами, боюсь случайно не заметить какой-нибудь резкий скачок на 3 - 4 тысячи пунктов по фьючу РИ, поэтому отказался от чистой продажи стредлов.

А когда есть возможность интрадея, то гоняю понемногу фьючи драг металлов.

[Urwald]

Владимир, для стредла зона бу около 6000 п, поэтому скачок 3000-4000 не критичен.
Скажите вы не торгуете спред серебро - золото, он сейчас сильно расширился?

[Andbrother]

Я вчера начал открываться, сегодня продолжу. Я наоборот считаю, что долго в текущем диапазоне не задержимся - хорошие объемы идут и ОИ вырос. Мысли тут http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1852.msg212370.html#msg212370 .
На случай обвала - змея, покупка 125 путов, продажа 120 и 115 (открыто пока только часть 125 и 120). На случай роста - пропорциональный колл спред, покупка 135 коллов и удвоенно продажа 140 (почти открылся).

[vladis10]

Владимир, для стредла зона бу около 6000 п, поэтому скачок 3000-4000 не критичен.
Скажите вы не торгуете спред серебро - золото, он сейчас сильно расширился?

Нет, опасное занятие, корреляция процентов 80...85 времени, но может быть и жуткая раскорреляция (вспомните, например, май 2011 год, и позднее не раз -  случаи стремительно падающего серебра на узком боковике золота).

[Andbrother]

Решил поэкспериментировать, и открыться по дальним июньским опционам (ранее торговал только ближние), типа змеи - ибо майскую коррекцию уже не жду, жду роста. Выбирал из двух вариантов:
1) покупка 140 коллов, продажа 145 и 150, все 1:1:1 (зеленый вариант).
2) покупка 140 коллов, продажа усиленно 150 коллов (1 к 3) (синий вариант).
Варианты на картинке. Остановился на варианте 2 - хотя ГО в 2 раза выше, чем в варианте 1, но профиль нравиться больше. Риск снизу практически одинаков.
Единичная поза: ГО - 4700, риск - 670р., ожидаемый доход (район 149-151) - 4700р.
Т.е. при риске, например, 3%, возможно получить до 20% прибыли при задействованных 20% ГО.

[Urwald]

На 135 провел двойную продажу стредлов по цене 4900 кол + пут, бу позиции стала 138-131 примерно.
По сберу на 10000 страйке продал стредл по ценам 210+210 объем колов больше на треть. Бу позиции 10300-94500, на 9500 и 10250 буду продавать очередную порцию.

[indexp]

На апрель у меня действует стратегия в симе - хорошо ходим, по плану продавал покрытые стредлы на 31500 и 31250, сейчас обратная операция до 31750. Защита на 31750 куплены колы. На 30500 собираюсь купить защитные путы.
Решил попробовать стредловые продажи в сбере - в нем больше волатильность. Продал вчера 9750 колы и 9500 путы (так как между страйками он застрял) 1:1 примерно по 230. На 10000 и 9250 будут дополнительные продажи.

заинтересовался Вашей стратегией продажи стредлов в сбере. пробовал аналогичную стратегию на РТС, но сейчас размер проданной премии на опционах РТС мал и не всегда хватает зоны безубытка до следующего страйка.
сбер в этом плане смотрится выигрышней из за меньшего диапазона между страйкам. Владимир, за сколько дней до экспира ничинаете эту игру? и на какую часть от выделенных под стратегию средств продаете первый стрэдл?

[Urwald]

Денис, сам первый месяц тестирую на сбере, до этого только на ри это делал, но премии больше в сбере вы правы. Вхожу сразу после экспирации на следующий месяц  объемом 5-10% депо, а там по ситуации приходится управлять. Плановая прибыль 5% в месяц к депо, отсюда и строю объемы.

[Метки:]

Метки: