Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Торговые Системы => Тема начата: asm от 29 Сентября 2009, 11:56:57
-
Искал по форуму, к сожалению не нашёл, поэтому решил создать свою тему.
Интересно было бы услышать мнения участников, о том, как кто считает, правильно набирать позицию и непосредственно аргументацию, плюс само собой опыт. Естественно, это часто зависит от предпочитаемого тайм-фрейма и стопов и целей, но на мой взгляд, это очень важный вопрос. Сам думаю, что правильный прогноз это даже меньше одной четвертой от правильного трейда. Управление позой тоже есть искусство требующее очень пристального внимания.
Сам перепробовал не один метод и перечитал не одну книгу, есть разные варианты. Сначала пробовал самый стандартный вход сразу всем объемом, фиксированный стоп и цель. Несколько раз "больно" ударился об такой момент, что чуть-чуть не доходит до цели , а потом возвращается на стоп. Соответственно пересмотрел подход и перешел к следующей тактике , вход сразу целиком, выход по частям, стоп не двигал. Таким образом, получалось психологически очень удобно, так как стоп изначально выверен и просчитан я его не двигал, после частичных фиксаций, вне зависимости от того, куда шла цена было комфортно. Если идёт против, то радует, что часть зафиксил, если идёт в направлении позы, то радует, что зафиксил не всю позицию и остаёшься в рынке. В принципе, всё было хорошо, но сейчас потихоньку меняются приоритеты и в "голову поезда" начинает ставиться сохранение капитала, а не доходность. В итоге, сейчас потихоньку начинаю переходить к "методике Ливермора" , что вся поза набирается по частям. По ливермору получается, что у него где-то на 5 частей была разделена поза и 3 пятых он набирал на росте, а потом еще 2 пятых на реакции к росту. Огромный плюс для себя вижу в том, что если позиция пойдёт не туда, но лось составит только одну пятую от обычного стопа, таким образом, даже сильные проскальзывания или гэпы не могут значительно повлиять на портфель. Плюс само собой подтяжка стопов.
-
Добрый вечер.
Работаю по часовым графикам, вхожу по 15 мин.
Уже давно захожу в позу сразу целым объемом по следующим причинам:
1. Один вход - одна сделка. Заранее определил для себя стоп. Цели никогда не ставлю, выхожу только при сломе тренда. Т.е., если добавляться, то нужно снова опредилить стоп для добавки, получается это уже другой трейд.
2. Не всегда понимаю когда добавлять, эмоции - страх, жадность. Иногда так далеко без откатов улетаем, что не могу в уходящий поезд лезть. В итоге тренд пойман, а поза маленькая. Нужна очень жесткая дисциплина.
3. Не всегда успевал добавляться. Ну не могу я постоянно на графики смотреть, тем более что по часовым работаю.
Когда раньше входил частями, то самые лучшие сделки получались, если вход на 60% добавка 40%. Потому что, если не удалось добавить, а движение взято хорошее, то профит нормальный получается.
Стоп у меня как в книгах :) не больше 2% от депо, но жду точки с меньшим стопом. Если вход удачный, то стоп через день двигаю в б/у, а дальше под локальные минимумы/максимумы. Вышибают оттуда довольно часто, но это лучше, чем терять прибыль, если двинемся дальше против позы.
Стараюсь играть прорывы и тренды длительностью 3-7 дней.
Выхожу из позы тоже целиком. Частями не люблю, иначе оставшаяся поза начинает давить, ищу точку входа для добавки пониже, а мы уже обратно полетели. Поэтому выход целиком и сразу.
Вот в принципе так и живем на споте. На срочке опционами пытаюсь. В августе стрэдл не додержал, закрыл с убытком. На опционах очень трудно стопы использовать, там надо либо позу перестраивать либо полностью терять позу.
Использую только тех. анализ. В последнее время даже на нефть и амеров не смотрю в моменте. Играю только то что торгую.
-
Спасибо!
Таким образом, получается, что вход целиком всем объемом, выход по скользящему стопу, который передвигается по мере движения в сторону позы. Как такового выхода по цели нет, основная цель, насколько я понимаю взять весь движок без попыток выйти на лок. хаю или лоу.
А по поводу стопов интересен следующий момент, подвижка идёт четко под лок. экстремум или чуть подальше. По моим наблюдениям четко под ним, действительно, висит порядочное количество стопов, но часто совершаются движения, когда хвостом свечи выносит стопы, а затем движок продолжается, кстати, на срочке такое чаще случается, чем на споте ИМХО. Сам рассматривал несколько вариантов, чтобы избежать подобных вещей 1-й выходить, только, если цена закрытия вышла за стоп, второй вариант, например, ставить на процент ниже, чем локальный экстремум. В принципе, можно совместить, если за час не вынесло , а закрылось ниже , то можно закрыть позу.
По опционам согласен, когда от покупок работаешь, что-то типа стопов сделать сложно. Я работал по принципу, либо профит целевой, либо потеря всей премии. По хорошему, опцион всегда рассматривал как фьюч с фиксированным стопом и на стоп вешать еще другой стоп как-то неразумно. От продаж не работал, там, думаю стопы необходимы иначе можно конкретно застрять.
-
ИМХО.
0. Основа - рынок не хаотичен, а значит системен и поддается статистическому учету.
1. Домашнее задание - просмотр вариантов ценового движения. Исходя п.0 набирается не больше 5 вариантов подкрепленных статистикой
2. Позиция набирается в соответсвии с ММ и частями.В начале совсем минимум типа 1 контракта - это так сказать разведка подтверждающая направление,
направление подтверждается по статистике на н1-м30-м15. После подтверждения набор полновесно позиции с соблюдением ММ.
Т.е. первая разведка далее основные силы.
3. Стоп - важная запчасть, но исчисление всего и вся в процентах лично меня убивает, мозг не в состоянии постоянно делать такие жуткие вычисления,
поэтому смотрю все в натуральных показателях и в соответсвии с п.0.
-
А по поводу стопов интересен следующий момент, подвижка идёт четко под лок. экстремум или чуть подальше. По моим наблюдениям четко под ним, действительно, висит порядочное количество стопов, но часто совершаются движения, когда хвостом свечи выносит стопы, а затем движок продолжается, кстати, на срочке такое чаще случается, чем на споте ИМХО. Сам рассматривал несколько вариантов, чтобы избежать подобных вещей 1-й выходить, только, если цена закрытия вышла за стоп, второй вариант, например, ставить на процент ниже, чем локальный экстремум. В принципе, можно совместить, если за час не вынесло , а закрылось ниже , то можно закрыть позу.
Стоп ставлю под/над самыми экстремумами. Если хороший тренд - стопы не выбивают. А бывает пилообразный тренд, то на нем очень трудно удержаться. Поэтому не все тренды удается взять полноценно, но я к этому не стремлюсь.
Если выбивают стоп и идут опять дальше, то это как правило заканчивается боковиком или формированием очередной фигуры. Тут уже ищу новый вход в новую сделку.
Входов ложных много это минус. Но если поймал тренд, то все с лихвой отбивается.
Удавалось примерно полгода торговать со стабильным ежемесячным плюсом (около 7-15%), но при нарушении дисциплины (стоп проскользнул, а закрыть большой убыток не хотелось, разбавил и т.д.....) убытки одной сделки могут перекрыть прибыль нескольких :)
Как только возвращаюсь к торговле по правилам все идет хорошо, если чуть эмоции, то пиши пропало.
Работа над собой и эмоциями ведется постоянно. Правила и их исполнение вот грааль. И никаких целей. Падать и расти можем все выше/ниже против всех идей и логики. Главное держать прибыльную сделку до противоположного сигнала.
-
Проскальзывание стопа - это беда.
Я вот как борюсь - стоп-заявка цена срабатывания точная,пример 125340,
а вот цена исполнения ставлю по верхнему лимиту если покупаю, пример 127000,
или по нижнему если продаю, пример 121000.
И получается что фактически стоп-заявка идет по маркету.
-
Если уж речь пошла о стопах - у меня вопрос:
На поддержке вошла в рынок и цена идет в нужном направлении, но на полпути до цели рынок теряет ориентиры и куда дальше - непонятно. Не выше, не ниже до стопов значимых поддержек и сопротивлений нет. Вопрос - что делать в данном случае - и уже полученный профит хочется сохранить, и до цели дойти.
-
Если уж речь пошла о стопах - у меня вопрос:
На поддержке вошла в рынок и цена идет в нужном направлении, но на полпути до цели рынок теряет ориентиры и куда дальше - непонятно. Не выше, не ниже до стопов значимых поддержек и сопротивлений нет. Вопрос - что делать в данном случае - и уже полученный профит хочется сохранить, и до цели дойти.
Какой цели? Нет целей. Рынок не должен идти до вашей цели. Согласен, рынок иногда доходит до целей и все бывает красиво. Но он этого делать не обязан, просто так, иногда, получается.
Если найдете сигнал, по которому вы готовы войти в противоположную сделку, то закрывайте свою. Если цена уже ушла достаточно высоко, стоп в б/у. Вот и все.
Это моя точка зрения. Некоторые могут сидеть и ждать какого-то уровня, а потом спрашивать, ну почему рынок развернулся именно здесь, ведь тут нет никаких уровней. Да потому, что это рынок.
-
Если уж речь пошла о стопах - у меня вопрос:
На поддержке вошла в рынок и цена идет в нужном направлении, но на полпути до цели рынок теряет ориентиры и куда дальше - непонятно. Не выше, не ниже до стопов значимых поддержек и сопротивлений нет. Вопрос - что делать в данном случае - и уже полученный профит хочется сохранить, и до цели дойти.
В принципе, для себя в таких случаях вижу два варианта: первый это двигать стоп, второй выходить по частям. Если сам двигаю стоп, то двигаю только по сильным экстремумам. То есть , например, по часовикам двигаю, если справа и слева от экстремума есть , как минимум 4-5 свечей, которые выделяют его. Сам, в принципе, если вижу слишком сильный вынос, обычно всегда часть фиксирую, даже если до цели не дошли (силу оцениваю по Боллинджеру, например, если вынос больше 3х стандартных отклонений), потом на коррекции можно докупить. С учетом того, что Вы пишете, что значимых поддержек и сопротивлений нет, то можно зафиксировать часть прибыли.
-
ИМХО.
0. Основа - рынок не хаотичен, а значит системен и поддается статистическому учету.
1. Домашнее задание - просмотр вариантов ценового движения. Исходя п.0 набирается не больше 5 вариантов подкрепленных статистикой
2. Позиция набирается в соответсвии с ММ и частями.В начале совсем минимум типа 1 контракта - это так сказать разведка подтверждающая направление,
направление подтверждается по статистике на н1-м30-м15. После подтверждения набор полновесно позиции с соблюдением ММ.
Т.е. первая разведка далее основные силы.
3. Стоп - важная запчасть, но исчисление всего и вся в процентах лично меня убивает, мозг не в состоянии постоянно делать такие жуткие вычисления,
поэтому смотрю все в натуральных показателях и в соответсвии с п.0.
Поскольку не первый раз из Ваших уст слышу "статистика" и "ММ", позвольте уж вопрос, даже два :): статистика чего? что именно Вы пытаетесь просчитать? И что, в Вашем понимании Money Management? Расшифрую: для меня ММ - распределение капитала по активам с оптимальным соотношением доходность/риск. Есть еще управление риском, но это отдельная песня, косвенно связан с ММ.
Спасибо.
Про себя. Тоже никак не определюсь с правилом входа в позу. Чаще все-таки всем сайзом сразу. Вот только сайз для каждой сделки предварительно просчитывается. Что касается стопов - переношу в б/у сразу, как появляется возможность :) Цели ставлю, но при разворотах "до" выхожу сразу. Пока очень неровная торговля получается...
-
Ну вот. Пока писал, да рассуждал не сработал стоп в б/у. Руками успел закрыть, но поздно :-\
По меяцу все равно + и, наверное, это хороший + ;)
-
Поскольку не первый раз из Ваших уст слышу "статистика" и "ММ", позвольте уж вопрос, даже два :): статистика чего? что именно Вы пытаетесь просчитать? И что, в Вашем понимании Money Management? Расшифрую: для меня ММ - распределение капитала по активам с оптимальным соотношением доходность/риск. Есть еще управление риском, но это отдельная песня, косвенно связан с ММ.
Спасибо.
Про себя. Тоже никак не определюсь с правилом входа в позу. Чаще все-таки всем сайзом сразу. Вот только сайз для каждой сделки предварительно просчитывается. Что касается стопов - переношу в б/у сразу, как появляется возможность :) Цели ставлю, но при разворотах "до" выхожу сразу. Пока очень неровная торговля получается...
"Статистика" - у меня их две это "статистика моих трейдов", вторая "статистика ценового движения в натуральных показателях".
Сразу оговорюсь у меня нет каких-то умных "статистических" моделей, только простые наблюдения на уровне арифметики.
Я для себя установил, что решения должны приниматся очень простые и на простых сигналах.
Задавать себе вопрос "почему" или пытатся понять рынок для меня как для трейдера губительно.
Все показатели натуральные и их немного и все они на графике (Хай, Лоу, Открытие, Закрытие, Обьем, ОИ).
Сразу замечу я серьезно, просто задал себе вопрос как я могу проанализировать рынок для принятия решения для торговли -
смотреть фундаментальные показатели - попробывал - это отдельная специальность я не профессионал и решил что в данных вопросах я послушаю других,
но решение по торговле принимать не смогу. Поэтому остается только все что на графиках. Данные все натуральные - пункты, время, обьем.
Несколько примеров "статистики ценового движения"
1. это отклонение фьюча от БА - в среднем на сколько, за какой период, как компенсировали разрыв и т.д.
2. отклонение от средней(ну те же конверты) только опять в натуральных показателях.
3. Обьем на организацию ценового движения (смотрю вольюм-бары).
И еще несколько повторяющихся понятных мне натуральных показателей,
которые дают сигналы по входу-выходу и формируют "статистику трейдов". По статистике "трейдов" шлифуются сигналы.
Каждый трейд анализируется. И ТС получает еще одну статистику.
ИМХО. Я думаю каждый трейдер стремится к простоте и торгует те инструменты и сигналы, которые понимает.
Ну а в двух словах: статистика - осознанный опыт торговли. :)
"ММ - распределение капитала по активам с оптимальным соотношением доходность/риск" - аналогично.
Пример депо 30т, торговля одним контрактом на РИ - повышенный риск.
Ну еще к ММ добавляю особенность инструмента торговли, пример акции это одно, а опционы это другое.
Величина стопов просчитывается исходя из целей, волатильности, страха и жадности.
Последние два хочется исключить - пока не получается, что снижает эффективность. :)
По размеру позиции писал - сначала разведка, далее основной обьем, поддержу Михаила обьем позиции просчитывается.
Вхожу малым обьемом из-за не четкой величины стопа, см. выше.
-
МЕГА ВОПРОС.
А как, много уважаемые коллеги, ставят цели?. :)
По идее не так уж много должно быть вариантов - мы ведь сами, совокупность участников, должны цели выполнить.
Могу предложить один из вариантов - см. рис.
-
1. Есть голубые фишки с одним уровнем риска, а есть акции второго эшелона с другим уровнем риска. Как можно войти в акцию 2 эшелона всем депо - риск явно превысит 2% - там только спред может доходить до 50%.
2. А если не угадали с акцией? Такое бывает и часто. Она и не растет и не падает.
3. Получается оптимальным несколько акций с разпределением сумм в зависимости от риска.
4. Входа есть как я понимаю 2 вида - либо на пробой либо на отскок. На пробой прибыль ниже и риск ниже. На отскок прибыль может быть максимальной но возможен разворот. Хотя к слову и пробои бывают ложные.
-
1. Есть голубые фишки с одним уровнем риска, а есть акции второго эшелона с другим уровнем риска. Как можно войти в акцию 2 эшелона всем депо - риск явно превысит 2% - там только спред может доходить до 50%.
2. А если не угадали с акцией? Такое бывает и часто. Она и не растет и не падает.
3. Получается оптимальным несколько акций с разпределением сумм в зависимости от риска.
4. Входа есть как я понимаю 2 вида - либо на пробой либо на отскок. На пробой прибыль ниже и риск ниже. На отскок прибыль может быть максимальной но возможен разворот. Хотя к слову и пробои бывают ложные.
Когда создавал топик в основном подразумевалось, что инструменты берутся высоколиквидные с минимальными спредами, на нашем рынке это небольшое количество голубых фишек и фьючерс на индекс РТС, сам торгую активно именно индексом в акции вхожу по принципу buy hold. 2й эшелон, на мой взгляд, совсем другая история, лично для меня напоминающая опционы. В том смысле, что купил на небольшую часть депо и забыл, если выстрелила отлично, если не выстрелила сидишь дальше ждёшь.
2Tester
Цели в основном беру по измеренному движению или по горизонтальным уровням + фиба. Вариантов, действительно, немного. Хотя, тактика Дмитрия rda мне тоже нравится, с одной стороны на хаю не вылезешь или на лоу, но с другой стороны раньше времени из движка тоже не выпрыгнешь. Вроде как целей нет, а с другой стороны всё идёт согласно с рынком. Порой рынок может дать намного больше тех целей, которые сам себе нарисуешь, поэтому можно и убрать цели совсем и играть просто в направлении.
-
Мне тоже тактика Дмитрия rda больше всего нравится, на тренде она самая правильная. Админ тоже любит "сесть на тренд" и сидеть до разворота. Попытка ловить хаи и суета, диктуемая жадностью, не приносит мне ничего, кроме убытков или преждевременного выхода. Я вообще решила для себя торговать только когда выход из консолидации наметился. Где-то читала, что в основном прибыль трейдеры получают на трендовом рынке, а 50-60 % от нее теряют в боковике-консолидации. И это считается хорошим результатом. А у меня так вообще в боковике не получается торговать, да и нервно это очень. А на тренд сел и поглядывай на часовой график несколько раз в день. Можно вообще только скользящие средние использовать, пересеклись, выходишь. На шум вообще внимания обращать не надо. Красота. Только в этом году уже сколько таких трендов было. А в консолидации отдых себе устроить не мешает. Теперь буду стараться так торговать, если терпежу хватит ;D
-
Мне тоже тактика Дмитрия rda больше всего нравится, на тренде она самая правильная. Админ тоже любит "сесть на тренд" и сидеть до разворота. Попытка ловить хаи и суета, диктуемая жадностью, не приносит мне ничего, кроме убытков или преждевременного выхода. Я вообще решила для себя торговать только когда выход из консолидации наметился. Где-то читала, что в основном прибыль трейдеры получают на трендовом рынке, а 50-60 % от нее теряют в боковике-консолидации. И это считается хорошим результатом. А у меня так вообще в боковике не получается торговать, да и нервно это очень. А на тренд сел и поглядывай на часовой график несколько раз в день. Можно вообще только скользящие средние использовать, пересеклись, выходишь. На шум вообще внимания обращать не надо. Красота. Только в этом году уже сколько таких трендов было. А в консолидации отдых себе устроить не мешает. Теперь буду стараться так торговать, если терпежу хватит ;D
Вот сам бы так с удовольствием. Остается только два вопроса: как определить начало тренда (ну или конец консолидации) и точку входа в правильном направлении :)
-
Мне тоже тактика Дмитрия rda больше всего нравится, на тренде она самая правильная. Админ тоже любит "сесть на тренд" и сидеть до разворота. Попытка ловить хаи и суета, диктуемая жадностью, не приносит мне ничего, кроме убытков или преждевременного выхода. Я вообще решила для себя торговать только когда выход из консолидации наметился. Где-то читала, что в основном прибыль трейдеры получают на трендовом рынке, а 50-60 % от нее теряют в боковике-консолидации. И это считается хорошим результатом. А у меня так вообще в боковике не получается торговать, да и нервно это очень. А на тренд сел и поглядывай на часовой график несколько раз в день. Можно вообще только скользящие средние использовать, пересеклись, выходишь. На шум вообще внимания обращать не надо. Красота. Только в этом году уже сколько таких трендов было. А в консолидации отдых себе устроить не мешает. Теперь буду стараться так торговать, если терпежу хватит ;D
Вот сам бы так с удовольствием. Остается только два вопроса: как определить начало тренда (ну или конец консолидации) и точку входа в правильном направлении :)
От набора позиции до вычисления стопов, теперь вот точка входа, хорошая ветка может получится - весь трейдинг ТУТ. :)
Поддержу Михаила и Вас "Ева" что сидение на тренде это так сказать "легкие" деньги. Сидение в боковике труд как в шахте, и хорошо если в 0.
Вот и получается что как определить начало тренда, по мне это большая задача.
Я знаю людей которые на основе комбинации скользящих средних пытаются отфильтровать движения, условно говоря когда все "ма" быстрые и медленные сошлись
в одной точке и на всех тф (н4 и ниже), то это разворот.
Думаю специалисты в волновом анализе тоже преследуют цель определить тренд и коррекции.
Я пытаюсь сейчас в данном вопросе работать от обьема и ОИ.
-
ВОПРОС.
Что такое тренд - это сколько в натуральных показателях.
Для РИ сколько - 1000п, 2000п, 3000п - 10000п. Что происходит с коррекциями и как их считать, опять же коррекция это сколько.
На коррекциях фикс части позиции и взятие новой части, с какого момента?
Вопросы-вопросы-вопросы?. :)
-
Вот сам бы так с удовольствием. Остается только два вопроса: как определить начало тренда (ну или конец консолидации) и точку входа в правильном направлении :)
А вот это самое интересное.
Правильный вход гарантирует профит.
Стремиться чтобы каждый вход был правильным не правильно. Много убыточных входов могут психологически дестабилизировать трейдера (со мной часто так было) и в итоге пропускаем тренд.
Главное определить для себя где мы сейчас находимся (перед трендом или перед боковиком) и применить соответствующую стратегию. Пока длится боковик можно много потерять ловя тренд и в итоге даже трендом не востановить потери.
Рынок настолько изменчив, что всегда ведет себя по - разному. Но тренды и боковики есть и это факт. Сколько продлится тренд или боковик не известно. Объемы тоже не всегда помогают идентифицировать движение.
Здесь большое поле деятельности и со временем сформируются четкие правила и сигналы, соблюдая которые можно успешно торговать.
Самое главное это маленькие потери и большие прибыли. Тогда все будет хорошо. :)
Кстати, попытки входить частями делается для того, чтобы уменьшить возможный убыток, если пробой ложный и тем самым можно увеличить количество убыточных сделок. Но добавлять частями сложнее психологически (цена выше) и также приходится искать точку входа.
Если заниматься только рынком, то может и можно применять вход по частям.
Лично я работаю еще на другой (основной) работе и могу пропускать иногда даже день, не только несколько часов торгов.
Вопрос: кому получается длительно успешно торговать и совмещать основную работу?
-
В моём понимании тренд это, когда каждый следующий хай и лоу выше предыдущих, по моему, что-то другое тут придумать сложно :) , единственное, тут надо формализовать понятие экстремумов в том числе, думаю, идеально по ДеМарку, взять , например, 5 или 6 экстремум. Если справа и слева есть 5 или 6 свечей ниже (выше), то это та самая точка, если же нет, то в расчет не берём, едем дальше. И в натуральных показателях его вряд ли можно измерить, тут уж думаю, от волатильности зависит.
Я, кстати, сделки фильтрую именно с помощью средних. Точнее одной большой средней, например, за месяц, если брать часовик, если прайс в данный момент выше этой средней, то играю только вверх, если ниже, то только вниз. По сути именно так и направление тренда можно определять.
Теперь по набору позы. В качестве обязательных условий можно брать, например, такие: в момент добавки к позе, стоп по предыдущей части позы должен подвинуться, как минимум, в безубыток. Основной вопрос у меня сейчас даже не в том, где добавлять, а в том, если выносит стоп, а потом хочется снова залезть в тренд, залезать ли снова по частям или заходить тем размером, который был в момент выноса стопа. Конечно, если входить сразу целиком такой проблемы не возникает, перезашел и всё, проблем нет.
По работе, к сожалению, ответить не могу, рынок это основная работа, поэтому проблем совмещения не возникает. Вообще считаю, что если чем-то заниматься, то заниматься этим вплотную. Единственный вариант совмещения для меня выглядит примерно так, что навыки получаемые на основной работе можно применить и в трейдинге. Например, программист-математик + трейдинг более менее совместимо.
-
По поводу определения тренда или боковика: в качестве примера возьму последний месяц в РИЗ, по окончании роста почти сразу стало понятно что будем консолидироваться, а не резко двинемся в противоположном направлении. Хотя и такое бывает (13 июля). Я для себя решила вообще не играть боковик, так как не получается. Ну, или для тренировки 1 контракт гонять, чтобы не скучать и учиться заодно. Сейчас тоже достаточно понятно, что будет серьезное движение после выхода из консолидации, и не надо стремиться войти в рынок еще внутри фигуры, сформированной боковиком или в первые минуты после пробития. Есть понятие временнОго фильтра, пусть пройдет 2 дня, чтобы исключить ложный выход. Например, 3 сентября был выход из треугольника, а 4 сент. вернулись оттестить его и уже потом пошли вверх. Конечно, не всегда так все идеально, может и не вернуться, но не надо стремиться поймать все движение. Зато при такой стратегии можно входить сразу всем сайзом практически без риска, так как скорость движения уже набрана и почти сразу можно выставить стоп в безубыток. А потом уже основная задача не выйти раньше времени, что тяжело сделать трейдерам, привыкшим торговать в боковике на 5-15 мин. графиках. На тренде про них надо забыть. Есть много трендовых индикаторов, надо выбрать для себя какой-то 1-2-3, составить правила и следовать им неукоснительно. После локальных коррекций стоп можно передвинуть под новый минимум.
Если уж очень хочется войти пораньше (подсказывает Тех.анализ или внутреннее чутье), то тогда логично войти, как уже писали, разведочным сайзом. Так как рынок очень волатильный в консолидациях и куда его швырнет при очередной стате никто не знает.
P.S. У самой пока не особо получается следовать всему выше написанному :-\
-
Т.е. получается как
1. ТФ для тренда не меньше Н1
2. Вычисляем через "ма" устойчивость тренда.
3. ТФ м15-м5 - считаем скальпинг.
Ну вроде понятно:
2 счета
-один трендовый со своей тактикой - сайз-стоп-профит.
-второй внутридневной со своей тактикой - сайз-стоп-профит.
Вроде как просто. ;)
-
Читаю все вышеперечисленное и теоретически вроде как со всем согласна. Но как-то так сложилось, что на практике у меня в большинстве своем несколько иное мнение на поднятые здесь вопросы:
- тренд или боковик? Мне проще играть уже определившийся боковик – играй себе от поддержки до сопротивления и обратно и ни о чем не думай. А с работой по тренду сложнее. Когда пришла на срочку была мечта взять движение в 10000п – сейчас от нее отказалась. Конечно, можно зайти 10% от позы и взять все движение, но для меня проще дождаться хорошего входа в сделку и зайти 80% и взять 2000. При этом фин. Результат получается тотже. За последние месяцы в обсуждениях на срочке видела только описанную сделку Романа ( Asm), который взял движение по RI(X) более 10000 – но при этом он фиксил частями позу – что логично, так как смысл торговли не взять все движение целиком – а 1) сохранить уже полученную прибыль, 2) заработать еще.
- согласна с Михаилом, что каждый бы работал по тренду с удовольствием, да вот только узнаем мы о его начале ( или завершении) уже постфактум. И еще где-то слышала фразу, что если все осознали, что начался тренд – его можно считать завершенным.
- обратила для себя внимание на то, что если рынок делает резкий рывок по тренду – на форуме нет всеобщего ликования, то есть получается что трейдеры либо выпрыгивают из него, либо еще хуже – становятся в противоположные позиции, что еще раз подтверждает мое мнение, что по тренду работать не так просто, а скорее это удел профессионалов – ну или по принципу купил и держи, не глядя на рынок.
-теперь о целях. Если у нас нет цели при входе в сделку (а это одна из существенных частей плана), то получается, что не мы играем на рынке, а рынок играет нами.
Все ИМХО
-
И еще где-то слышала фразу, что если все осознали, что начался тренд – его можно считать завершенным.
- обратила для себя внимание на то, что если рынок делает резкий рывок по тренду – на форуме нет всеобщего ликования, то есть получается что трейдеры либо выпрыгивают из него, либо еще хуже – становятся в противоположные позиции, что еще раз подтверждает мое мнение, что по тренду работать не так просто, а скорее это удел профессионалов – ну или по принципу купил и держи, не глядя на рынок.
Торговля должна быть систематизирована. Есть сигнал - надо входить и не важно, что весь форум смотрит в другую сторону. Пусть потом доганяют.
-теперь о целях. Если у нас нет цели при входе в сделку (а это одна из существенных частей плана), то получается, что не мы играем на рынке, а рынок играет нами.
У меня цель, перед входом в сделку, поймать движение, желательно резкое, сильное и короткое 3-5 дней.
-
- обратила для себя внимание на то, что если рынок делает резкий рывок по тренду – на форуме нет всеобщего ликования, то есть получается что трейдеры либо выпрыгивают из него, либо еще хуже – становятся в противоположные позиции, что еще раз подтверждает мое мнение, что по тренду работать не так просто, а скорее это удел профессионалов – ну или по принципу купил и держи, не глядя на рынок.
А может, просто некогда писать? Торгуют все. Начало сделки не написал - какой смысл писать окончание?
-
По поводу определения тренда или боковика: в качестве примера возьму последний месяц в РИЗ, по окончании роста почти сразу стало понятно что будем консолидироваться, а не резко двинемся в противоположном направлении.
Из чего это было видно?
Сейчас тоже достаточно понятно, что будет серьезное движение после выхода из консолидации
Аналогичный вопрос.
-
- обратила для себя внимание на то, что если рынок делает резкий рывок по тренду – на форуме нет всеобщего ликования, то есть получается что трейдеры либо выпрыгивают из него, либо еще хуже – становятся в противоположные позиции, что еще раз подтверждает мое мнение, что по тренду работать не так просто, а скорее это удел профессионалов – ну или по принципу купил и держи, не глядя на рынок.
А может, просто некогда писать? Торгуют все. Начало сделки не написал - какой смысл писать окончание?
Да, вот тут согласен, часто просто не до форума бывает. Основная цель, все-таки, заработать, а не написать на форуме сделку. А постфактум смысла нет, это и так всем понятно.
-
- обратила для себя внимание на то, что если рынок делает резкий рывок по тренду – на форуме нет всеобщего ликования, то есть получается что трейдеры либо выпрыгивают из него, либо еще хуже – становятся в противоположные позиции, что еще раз подтверждает мое мнение, что по тренду работать не так просто, а скорее это удел профессионалов – ну или по принципу купил и держи, не глядя на рынок.
А может, просто некогда писать? Торгуют все. Начало сделки не написал - какой смысл писать окончание?
Да, вот тут согласен, часто просто не до форума бывает. Основная цель, все-таки, заработать, а не написать на форуме сделку. А постфактум смысла нет, это и так всем понятно.
Это наблюдение основано на тех постах, кто все же их написал :). Ну это просто домыслы - и хорошо, если я неправа.
2rda2003 Дмитрий, я сейчас и торгую, только по собственным сигналам - просто интересна психология толпы.
Если не трудно, ответьте пож-та, как Вы определяете, что планируется "резкое, сильное и короткое движение".
-
- обратила для себя внимание на то, что если рынок делает резкий рывок по тренду – на форуме нет всеобщего ликования, то есть получается что трейдеры либо выпрыгивают из него, либо еще хуже – становятся в противоположные позиции, что еще раз подтверждает мое мнение, что по тренду работать не так просто, а скорее это удел профессионалов – ну или по принципу купил и держи, не глядя на рынок.
А может, просто некогда писать? Торгуют все. Начало сделки не написал - какой смысл писать окончание?
Да, вот тут согласен, часто просто не до форума бывает. Основная цель, все-таки, заработать, а не написать на форуме сделку. А постфактум смысла нет, это и так всем понятно.
Это наблюдение основано на тех постах, кто все же их написал :). Ну это просто домыслы - и хорошо, если я неправа.
2rda2003 Дмитрий, я сейчас и торгую, только по собственным сигналам - просто интересна психология толпы.
Если не трудно, ответьте пож-та, как Вы определяете, что планируется "резкое, сильное и короткое движение".
Каждому резкому, сильному и короткому движению предшествует либо период узкого движения в коридоре, либо пробой пробой мин/макс при развороте вверх/вниз после направленного тренда. А дальше уже по плану и по сигналам работать.
Но каждое движение не поймать, т.к. не у каждого движения можно хороший стоп поставить или вход нормально поймать. Нужно уметь ждать.
Типа тигр или волк, по терминологии админа. Кстати у него тоже своя система, хотя многим и не понятная. Но он умеет ее играть, т.к. она у него своя и выработаная годами и не каждый сможет по ней так же как он.
-
По поводу определения тренда или боковика: в качестве примера возьму последний месяц в РИЗ, по окончании роста почти сразу стало понятно что будем консолидироваться, а не резко двинемся в противоположном направлении.
Из чего это было видно?
Сейчас тоже достаточно понятно, что будет серьезное движение после выхода из консолидации
Аналогичный вопрос.
Я потому и написала "почти сразу". Уже 18.09 стало понятно, что падать глубоко желания нет, 21 и 22 подтвердилось, сформировался коридор. При резком движении в противоположном направлении, каждый новый день растущая (падающая) свеча с новым максимумом (минимумом). В такие движения тяжело попасть, поэтому мне больше нравится входить в рынок после консолидации, при пробое треугольников, коридоров, клинов и т.д.
А то что после консолидации обычно идет сильное движение, это и так все знают, да и графики это подтверждают. Это ж психология. Вот сейчас все ждут чего-то и многие в кэше, они же все будут входить в рынок при выходе из боковика. Плюс те, кто находится в рынке и оказывается против движения помогут движению набрать силу.
-
По поводу определения тренда или боковика: в качестве примера возьму последний месяц в РИЗ, по окончании роста почти сразу стало понятно что будем консолидироваться, а не резко двинемся в противоположном направлении.
Из чего это было видно?
Сейчас тоже достаточно понятно, что будет серьезное движение после выхода из консолидации
Аналогичный вопрос.
Я потому и написала "почти сразу". Уже 18.09 стало понятно, что падать глубоко желания нет, 21 и 22 подтвердилось, сформировался коридор. При резком движении в противоположном направлении, каждый новый день растущая (падающая) свеча с новым максимумом (минимумом). В такие движения тяжело попасть, поэтому мне больше нравится входить в рынок после консолидации, при пробое треугольников, коридоров, клинов и т.д.
А то что после консолидации обычно идет сильное движение, это и так все знают, да и графики это подтверждают. Это ж психология. Вот сейчас все ждут чего-то и многие в кэше, они же все будут входить в рынок при выходе из боковика. Плюс те, кто находится в рынке и оказывается против движения помогут движению набрать силу.
Спасибо! Теперь понятней стало.
С точки зрения новичка на рынке, мне кажется, что текущая консолидация слишком широкая (не знаю насколько применима такая характеристика), что привело к увеличению её (консолидации) продолжительности. У рынка просто сил не хватает пробежать диапазон и не устать для решительного пробоя. Если диапазон движения не сузится, то выход будет вялым, куда бы он не произошел. Но это тема уже другой ветки.
-
По поводу определения тренда или боковика: в качестве примера возьму последний месяц в РИЗ, по окончании роста почти сразу стало понятно что будем консолидироваться, а не резко двинемся в противоположном направлении.
Из чего это было видно?
Сейчас тоже достаточно понятно, что будет серьезное движение после выхода из консолидации
Аналогичный вопрос.
Я потому и написала "почти сразу". Уже 18.09 стало понятно, что падать глубоко желания нет, 21 и 22 подтвердилось, сформировался коридор. При резком движении в противоположном направлении, каждый новый день растущая (падающая) свеча с новым максимумом (минимумом). В такие движения тяжело попасть, поэтому мне больше нравится входить в рынок после консолидации, при пробое треугольников, коридоров, клинов и т.д.
А то что после консолидации обычно идет сильное движение, это и так все знают, да и графики это подтверждают. Это ж психология. Вот сейчас все ждут чего-то и многие в кэше, они же все будут входить в рынок при выходе из боковика. Плюс те, кто находится в рынке и оказывается против движения помогут движению набрать силу.
Спасибо! Теперь понятней стало.
С точки зрения новичка на рынке, мне кажется, что текущая консолидация слишком широкая (не знаю насколько применима такая характеристика), что привело к увеличению её (консолидации) продолжительности. У рынка просто сил не хватает пробежать диапазон и не устать для решительного пробоя. Если диапазон движения не сузится, то выход будет вялым, куда бы он не произошел. Но это тема уже другой ветки.
Владимир, я тоже всего ничего на рынке - полгода ;) И "умная" я такая стала, прочитав несколько книг и благодаря форуму (Еще бы на счете это как-то отражаться стало, совсем было бы неплохо ;D). Так вот, пишут, что чем шире флаг или треугольник, тем более значимое движение ждет при выходе. Так как эти фигуры уже на дневках отрабатываются. Соответственно и по продолжительности должны быть дольше. Так что не переживайте, будет и на нашей улице праздник.
-
Каждому резкому, сильному и короткому движению предшествует либо период узкого движения в коридоре, либо пробой пробой мин/макс при развороте вверх/вниз после направленного тренда. А дальше уже по плану и по сигналам работать.
Но каждое движение не поймать, т.к. не у каждого движения можно хороший стоп поставить или вход нормально поймать. Нужно уметь ждать.
Типа тигр или волк, по терминологии админа. Кстати у него тоже своя система, хотя многим и не понятная. Но он умеет ее играть, т.к. она у него своя и выработаная годами и не каждый сможет по ней так же как он.
Для резкого движения я бы еще добавила рост ОИ и наличие дивергенций (желательно).
Если каждый месяц в течение года нарастающим итогом зарабатывать 20%, то по итогам года рез-т будет 890% - к этому стремлюсь. Но стать тигром или волком пока не получилось - приходится подрабатывать шахтером :).
-
Решил продолжить интересную тему, а то как-то затухло обсуждение. В голове возник такой вопрос, что коллеги считают хорошей сделкой? И в какой момент двигать стоп на безубыток?
Часто ведь бывает, что сделка сразу же выходит в профит, но потом ещё может потестить начальный уровень входа. Является ли сделка, которая на 3м или 4м баре после входа тестит зону безубытка хорошей или же она в этот момент уже должна приносить профит? Я заметил, что в тех нечастых сделках, которые приносят реальный большой профит, у меня по статистике, сделки висели в минусе не более 2х часов (если брать сделки по часовым масштабам, по дням и неделькам аналогично).
-
Т.к. в последние полгода работаю в основном только внутри дня, поэтому в позицию вхожу обычно не более чем за два приема. Выход тоже в два.
-
Т.к. в последние полгода работаю в основном только внутри дня, поэтому в позицию вхожу обычно не более чем за два приема. Выход тоже в два.
Если входите в два приема, то добавка идёт в случае профита по первой части или усреднение тоже возможно?
-
Т.к. в последние полгода работаю в основном только внутри дня, поэтому в позицию вхожу обычно не более чем за два приема. Выход тоже в два.
Если входите в два приема, то добавка идёт в случае профита по первой части или усреднение тоже возможно?
добавляюсь только в случае профита по первой части.
-
Решил продолжить интересную тему, а то как-то затухло обсуждение. В голове возник такой вопрос, что коллеги считают хорошей сделкой? И в какой момент двигать стоп на безубыток?
Часто ведь бывает, что сделка сразу же выходит в профит, но потом ещё может потестить начальный уровень входа. Является ли сделка, которая на 3м или 4м баре после входа тестит зону безубытка хорошей или же она в этот момент уже должна приносить профит? Я заметил, что в тех нечастых сделках, которые приносят реальный большой профит, у меня по статистике, сделки висели в минусе не более 2х часов (если брать сделки по часовым масштабам, по дням и неделькам аналогично).
Хорошая сделка - это сделка закрытая по цели, но поскольку когда сделка выходит в профит возникает соблаз закрыть ее недоходя до цели, использую прием частичного фиксирования прибыли 5-10% от позы, соответственно если цена вновь тестирует точку входа на эти 5-10% можно снова войти в позицию, особого экономического смысла это не имеет, но психологически очень здорово помагает.
-
Решил продолжить интересную тему, а то как-то затухло обсуждение. В голове возник такой вопрос, что коллеги считают хорошей сделкой? И в какой момент двигать стоп на безубыток?
Часто ведь бывает, что сделка сразу же выходит в профит, но потом ещё может потестить начальный уровень входа. Является ли сделка, которая на 3м или 4м баре после входа тестит зону безубытка хорошей или же она в этот момент уже должна приносить профит? Я заметил, что в тех нечастых сделках, которые приносят реальный большой профит, у меня по статистике, сделки висели в минусе не более 2х часов (если брать сделки по часовым масштабам, по дням и неделькам аналогично).
Хорошая сделка - это сделка закрытая по цели, но поскольку когда сделка выходит в профит возникает соблаз закрыть ее недоходя до цели, использую прием частичного фиксирования прибыли 5-10% от позы, соответственно если цена вновь тестирует точку входа на эти 5-10% можно снова войти в позицию, особого экономического смысла это не имеет, но психологически очень здорово помагает.
А есть ли показатель, через какое время хорошая сделка должна давать прибыль? Является ли хорошей та сделка, которая очень долго болтается возле стопа и только потом идёт в нужную сторону? В принципе, тут, вероятно , зависит от стопов. Можно брать стопы большие, но, если сделка определенное время не приносит профита выходить из нее. Либо просто брать мелкие стопы и ждать, либо пока вылетит, либо пока не дойдет до цели.
-
Решил продолжить интересную тему, а то как-то затухло обсуждение. В голове возник такой вопрос, что коллеги считают хорошей сделкой? И в какой момент двигать стоп на безубыток?
Часто ведь бывает, что сделка сразу же выходит в профит, но потом ещё может потестить начальный уровень входа. Является ли сделка, которая на 3м или 4м баре после входа тестит зону безубытка хорошей или же она в этот момент уже должна приносить профит? Я заметил, что в тех нечастых сделках, которые приносят реальный большой профит, у меня по статистике, сделки висели в минусе не более 2х часов (если брать сделки по часовым масштабам, по дням и неделькам аналогично).
ИМХО.
3-4 бара и рядом со стопом - плохой вход, трейдер не понимает структуры спроса-предложения,
не понимает тайминга, времени в каком из движений находится рынок.
В таком случае кэш, так как вероятнее будет выбит по стопу.
Т.е. 3-4 бара нервов и размышлений, а все ли я правильно учел, одна дерготня.
Для себя терплю не больше 2 баров и в сравнении и в соотношении H-L-C
По ТА.
Кстати, по поводу статегии в "комнате отдыха" - супер, только первоначальный вход,
заменил бы положением рынка относительно группы "ма" и все.
Я кстати на споте среденесрочно примерно так и торгую.
Обьяснение - физический смысл конвертов, не может цена в силу необходимости
участия денег в ее формировании, отклонится от средней на n% или n руб(пунктов),
все равно притянет к себе.
"Рынок это дружественное место, он подает нам сигналы, осталось только увидеть их" (с).
-
2 asm: Роман, а вы читаете Билла Вильямса или Ларри Вильямса? Какую конкретно книжку.
-
Решил продолжить интересную тему, а то как-то затухло обсуждение. В голове возник такой вопрос, что коллеги считают хорошей сделкой? И в какой момент двигать стоп на безубыток?
Часто ведь бывает, что сделка сразу же выходит в профит, но потом ещё может потестить начальный уровень входа. Является ли сделка, которая на 3м или 4м баре после входа тестит зону безубытка хорошей или же она в этот момент уже должна приносить профит? Я заметил, что в тех нечастых сделках, которые приносят реальный большой профит, у меня по статистике, сделки висели в минусе не более 2х часов (если брать сделки по часовым масштабам, по дням и неделькам аналогично).
ИМХО.
3-4 бара и рядом со стопом - плохой вход, трейдер не понимает структуры спроса-предложения,
не понимает тайминга, времени в каком из движений находится рынок.
В таком случае кэш, так как вероятнее будет выбит по стопу.
Т.е. 3-4 бара нервов и размышлений, а все ли я правильно учел, одна дерготня.
Для себя терплю не больше 2 баров и в сравнении и в соотношении H-L-C
По ТА.
Кстати, по поводу статегии в "комнате отдыха" - супер, только первоначальный вход,
заменил бы положением рынка относительно группы "ма" и все.
Я кстати на споте среденесрочно примерно так и торгую.
Обьяснение - физический смысл конвертов, не может цена в силу необходимости
участия денег в ее формировании, отклонится от средней на n% или n руб(пунктов),
все равно притянет к себе.
"Рынок это дружественное место, он подает нам сигналы, осталось только увидеть их" (с).
Спасибо, Вадим, сам также примерно думаю, если 2 бара что-то не то, то уже пора задумываться об экстренном выходе. Единственное не понял, что Вы имеете ввиду соотношение H-L-C, можете пояснить?
А по поводу стратегии, весь смысл монетки в том, что, во-первых, начинающий трейдер про ма не знает ничего, а во-вторых, монетка помогает понять, что главное в торговле не методика входа, а дисциплина и риск-менеджмент, тем более, что по описанным правилам рано или поздно трейдер встанет в направлении тенденции.
А уже после пары месяцев и прочтения книг, можно экспериментировать с методикой входа, на здоровье :)
-
2 asm: Роман, а вы читаете Билла Вильямса или Ларри Вильямса? Какую конкретно книжку.
Билла Вильямса, "Новые измерения биржевой торговли". Собственно говоря, добрался до неё, когда увидел фракталы на графиках Ельчанинова Александра, за что ему спасибо :) Само собой, как и в любой книге там есть изрядная доля бахвальства и рекламы, но в общем и целом очень много умных мыслей, на мой взгляд.
-
Решил продолжить интересную тему, а то как-то затухло обсуждение. В голове возник такой вопрос, что коллеги считают хорошей сделкой? И в какой момент двигать стоп на безубыток?
Часто ведь бывает, что сделка сразу же выходит в профит, но потом ещё может потестить начальный уровень входа. Является ли сделка, которая на 3м или 4м баре после входа тестит зону безубытка хорошей или же она в этот момент уже должна приносить профит? Я заметил, что в тех нечастых сделках, которые приносят реальный большой профит, у меня по статистике, сделки висели в минусе не более 2х часов (если брать сделки по часовым масштабам, по дням и неделькам аналогично).
Хорошая сделка - это сделка закрытая по цели, но поскольку когда сделка выходит в профит возникает соблаз закрыть ее недоходя до цели, использую прием частичного фиксирования прибыли 5-10% от позы, соответственно если цена вновь тестирует точку входа на эти 5-10% можно снова войти в позицию, особого экономического смысла это не имеет, но психологически очень здорово помагает.
А есть ли показатель, через какое время хорошая сделка должна давать прибыль? Является ли хорошей та сделка, которая очень долго болтается возле стопа и только потом идёт в нужную сторону? В принципе, тут, вероятно , зависит от стопов. Можно брать стопы большие, но, если сделка определенное время не приносит профита выходить из нее. Либо просто брать мелкие стопы и ждать, либо пока вылетит, либо пока не дойдет до цели.
Любая сделка основывается на какой-то идее и если сделка открывается значит считаю эту идею лучшей, если сделка болтается в 0 и никаких идей нет то сижу в сделке, если появляется более интересная идея, а свободных средств нет закрываю такую сделку, стопы в принципе не ставлю определяю наихудший сценарий до вхождения в сделку и соответственно потенциально возможный убыток и соотношу его с депо и возможной прибылью.
-
.... Единственное не понял, что Вы имеете ввиду соотношение H-L-C, можете пояснить?
В двух словах:
В каждом баре это спрос-предложение, вот отсюда и пляшу
в сравнении с предыдущими барами.
-
Вот сам бы так с удовольствием. Остается только два вопроса: как определить начало тренда (ну или конец консолидации) и точку входа в правильном направлении :)
Вопрос: кому получается длительно успешно торговать и совмещать основную работу?
Хм... сорри ... не смотрел эту ветку.... я совмещаю около 6 лет основную работу (причем 4 из них - сэлза - продажника финансовых банковских услуг) и торговлю, т. е. вещи внешне несовместимые.
А хитрости такие... 1й рецепт совмещения с основной "несовместимой" с торговлей на рынке работой...
начинал торговлю на ММВБ по дневкам без плеч, старался выбирать трендовые бумаги, нравились ГМК, Сбер.... весь анализ - после работы, подгружал в Метас в офф-лайне и анализировал....
2й рецепт....
Потом был хороший товарищ, писавший МТС. С его помощью я установил Велс Лаб Девелопер (Wells Lab ....) (программная оболочка такая, позволяющая быстро и наглядно в виде графиков и большого кол-ва таблиц просмотреть все параметры любой торговой системы написанной в оболочке, на истории) - к ней прогу Red Quin... он подключил . Затем в он-лайне подключил Wells Lab к Метасу , а Метасток в он-лайне был подключен к квику ..... и у меня работала приличная трендовая МТС (чужая , правда, а я не программер и писать проги не умею, только переменные подбирал). Торговал года полтора по МТС на часовках, без плеч, параллельно с основной работой на "трендовом" ГМК НН - самый лучший инструмент для трендовой МТС оказался.
Тогда же перешел на ноутбук и Скай Линк (еще 4 года назад).
На ФОРТС начинал с фьючей на индекс РТС и золото с загрузкой 10 - 20% депоза в ГО, не более...и работа по часовкам, в меньшем масштабе не мог работать - мешала основная работа.
И 3й рецепт....
С февраля прошлого - 2008 - года окончательно перешел на опционы на фьюч на индекс РТС. Об этом много писал в срочке и стратегии в он-лайн и почему задействовал тогда. Полюбил стреддлы и стренглы, т. е. двусторонние позиции, работал на волатильности независимо от направления... очень привлекла возможность грубого и "плохого" входа с точки зрения торговли фьючами и возможность избежать стопы. 1 из опционных веток любил замещать фьючами.
В этом году вынужден был изменить подход... я до 50% ... 70% депо мог грузить в стреддлы "1 фьюч лонг против 2х лонг опционов с центр. страйком "противоположно". И в этом году на длительных консолидациях (по 2-3 недели ожидания в позах стало получаться, увы, 2009й не так волатилен, как 2008й) стал терять до 30% депо в ожидании "рывка", потом движок 10 - 15 тысяч пунктов - все отбиваю и даже небольшой плюс, но Нервы, нервы...
И пришел к 4му рецепту совмещения с основной работой...
Простая Краткосрочная (до 7ми - 10ти дней) покупка опционов на фьюч на индекс РТС "по предполагаемому тренду" ... масштаб часы, люблю прорывы консолидаций и "высиживание" в опционах (20 - 25% депоза в ГО по купленным опционам) по тренду с выборкой движка в 10 000 - 20 000 пунктов. А вот если пробой ложный и вход в тренд опционами стал ошибочным? На этот случай я ниже точки прорыва консолидации (на 1 500...2 000 пунктов) размещаю стоп-приказ на вход во фьючерсную позицию противоположно опционам.
Размер позы по фьючам прикидываю заранее, чтобы при "срабатывании фьючерсного стопа"))) по опционной позе образовывалась бы примерно "дельта - нейтральная" позиция (двусторонняя парабола) из купленных опционов и шорта или лонга из фьючей в противоположную сторону. И имею кучу времени для размышлений и перестроек затем)))...
Вот так и живу и, в целом зарабатываю и на основной работе и на рынке, хотя внешне на несовместимых работах, а сейчас еще и с прямым запретом торговать по основной работе (но у меня есть Нетбук с YOTA и Sky Link, а также КПК замаскированный под мобильник с Покет квиком)))
-
Мне бывает порой очень сложно закрывать сделку, которая болтается около 0. Но пришлось себя поломать, теперь закрываю сделку, если она не ведет к желаемому результату. Если внутри дня, то смотрю на минутки, если там идет линия, то выхожу.
-
Мне бывает порой очень сложно закрывать сделку, которая болтается около 0. Но пришлось себя поломать, теперь закрываю сделку, если она не ведет к желаемому результату. Если внутри дня, то смотрю на минутки, если там идет линия, то выхожу.
ДВ... тема удержания позиций очень интересна..
Я поступаю так - моя основа работы (1й - основной - счет) - это покупка опционов на индекс РТС "по тренду", имхо, есть смысл покупать опционы под ожидаемое движение от 5 000 пунктов и более, обычная загрузка депо в ГО при покупке опционов у меня примерно 25% депоза в ГО....
Если рынок не идет в нужную мне сторону (болтается как г....но в проруби плюс - минус 1 000... 2 500 пунктов от уровня покупки), то у меня "срабатывает" ограничитель времени (чтобы мало потерять на временном распаде опционов - Тетта) - это 3 дня нахождения в позиции по "ближним" опционам (с исполнением менее, чем через 1 месяц) и 7 - 10 дней по "дальним" опционам (с исполнением более, чем через 1 месяц). При резком движке против позы покупаю / продаю фьючерсы в "противоположную" опционам сторону с выравниванием позы по дельте (перехожу в дельта - нейтральную позицию) и беру 1 вечер на размышления для необходимой перестройки.
На 2м - малом - счете я в среднем 2 вечера в неделю (с 19.00 до 23.50, после основной работы) занимаюсь интрадейной торговлей на 5-минутках (начало и конец торгов обычно кеш). В этом случае при входе в позу мои стопы обычено составляют 500.... 800 пунктов. Если при этом в течение 1го часа рынок не идет в нужную сторону и не падает до стопов, то поза закрывается.
-
Я изложу по возможности коротко свой путь и изменение тактики.
Когда я торговал сам на себя, т.е. была основная работа по образованию юридическому, то вне зависимости от спота или фуча входил в сделку всей суммой (лимитированная сумма на сделку), если говорить о споте, то 5-10% от стоимости портфеля на эмитента, конечно все именяется от ситуации, фикс полностью позы. На споте не замерял количество часов, но бездвижную бумагу сливал или в ноль либо в минимальный профит или минус. С фучами более подвижная ситуация была, там пара-тройка часов являлась уже критичной в оценке позы, на фьючерсном рынке, в случае интрадэя, сделка должна идти в профит сразу, если говорить о торговле на 15мин и ниже, то стоп в безубыток или фикс позы, по моему мнению происходит тогда, когда импульс движения иссякает, чаще это фикс нежели стоп. Если брать часовой режим, то я ставил отступ от хая цены примерно 0.5 от среднедневной волатильности, при мнении, что движок заканчивается, стоп подтягивался до 500п.
С момента смены работы на профильную ( а профиль теперь это торговля), поскольку я торгую только на споте, а один из секторов это телекомы, где понятие застой это нормально, где застой может быть по 2 месяца, а прорывы случаются внезапно, подходит тактика выцеливания путем отложенных заявок, и набора позы сайзами, у меня лимит на бумагу берется в три захода как правило, либо в два, но 1й сайз 30% от лимита, на случай ложного прорыва, т.е. бумага либо ушла вниз, либо зависла, в данных ситуациях я оставляю позу..... пошла опять, добавил. Также, есть вариант добора бумаги возле стопа условного (стопы на 2-3м эшелоне вредны, нежели чем полезны, когда вы в рынке постоянно). Набор позы в банковском секторе аналогичен, проблем со сном там нет, но позу могу удерживать во флете, хоть неделю, хоть две, выход только по стопу, в случае прорыва консолидации. Выход из убыточной позы конечно же полностью :) А вот фиксинг варьируется, тут могу массу ситуаций описывать, однако имеет смысл в бумагах после выстрела на 10-20%, которые находятся в тренде, фиксировать 50% позы, при откате добирать, при сигналах слома движения закрывать полностью позу. Для чипсов практически схожая тактика.
Может что-то упустил....
-
Так часто приходится слышать про эмоции, нерасторопность, жадность и тому подобные человеческие проблемы. А если так, то почему не доверить работу роботу? Он не спит, не ест не курит - просто делает то, что ему сказали, а сказали только одно - не пропустить выгодную сделку.
-
Эта тема относится к среднесрочникам и долгосрочникам больше, хотя должна быть полезна и всем остальным.
Я вот что хотел заметить. Ежедневно кучи трейдеров сидят за своими мониторами и жмут во все стороны кнопки BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL.
Люди покупают везде, где только можно, люди и продают где получится. Многие после выбора ТС очень быстро про нее забывают. И вот, видя как цена идет туда то - покупают, или туда то - продают. Вот цена сильно поднялась, продаем? ПОКУПАЕМ! Почему?
На самом деле многие и продают. И у каждого есть свои ответы на вопросы. У последних он прост - ну цене же теперь легче упасть. У первых тоже не сложен - ну цена же идет вверх.
Но все мы прекрасно понимаем, что покупать нужно именно внизу (либо после того как цена туда спустится, либо до того, как оттуда поднимется), а продавать вверху.
Правило на самом деле очень простое, и самый большой минус тут - забыть его. Так получается, что трейдерам хочется торговать. Вход в сделку не скоро? Но торговать хочется сейчас. О, мы уже профукали наш вход? Но торговать хочется все равно. И вот так снова все выходит в стандартное BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL.
Наверное тему можно сочесть за бесмысленную, т.к. все эти знают, но в то же время поулчается все у очень многих наоборот. Я просто провел несколкьо экспериментов в этом плане, были взяты ничего не подозревающие трейдеры, которые торговали рядом со мной. Тактика была везде одна и та же, но с условием что каждый должен что то в нее превнести свое (чтобы ему было удобнее или еще что то в этом роде).
И получилось интересно: во-перых, те, кто относился к торговле немного пофигистично ("не вошел и нефик", "нет входа и ладно" и т.д.), заработали хорошо. Те же, кто хотел наторговать больше и профессиональнее, получили убытки.
Самое интересное, что профессионализм здесь практически никак не сказался. Победили либо совсем не профессионалы, либо совсем профессионалы. И разница, как видите, огромная - у одних минус (даже не ноль) и нормальный, у других плюс (даже не ноль) и нормальный. Полупрофессионалы, или кого в нас больше, победили только в первом случае, действуя редко и четко, хотя и было их очень мало, т.к. большинство либо профи, либо далеко не.
Всем этим я только одно хочу сказать - если даже нет стратегии сообой, но есть набор знаний, можно делать деньги и делать стабильно. Просто делать именно за счет выдержки и твердого подхода к торговле. Многие из нас относятся к этому как хобби, как к "сел, поиграл", и т.д. Но понимая что это такое же дело как и многие другие серьезные виды бизнеса, необходимо и здесь проявлять свою компетентность.
Если есть базовые знания как определять уровни основные поддержки/сопротивления и видеть что они отрабатываются, применять для этого хорошйи риск менеджмент (если денег мало то тоже, либо вообще не торговать) и отсеять большинство сделок, выбирая только те, где риск практически нулевой, можно делать очень хорошие деньги. Единственная сложность во всем этом - согласиться так торговать.
-
ну... пост-то ::) сам по себе не плохой. Но...
Уважаемый, а что в нем нового по сравнению с пунктом №2 в шапке Форума про Леммингов?
Зачем набирать каких-то людей для каких-то совсем не новых экспериментов, если все эксперименты давно проведены и сделаны выводы. Просто достаточно прочитать наш Форум вверху... :)
В данном случае, как раз второй пункт.
-
Эксперимент Ральфа Винса
Симуляция торговли на компьютере. Начальная сумма 1000 долларов, 100 трейдов, 60* трейдов прибыльные, случайным является порядок прибыльных трейдов. Прибыльный приносит 100% прибыли, убыточный 100% убытка. Ставка устанавливается участником эксперимента по его собственному усмотрению исходя из отстака на счете («шортов» нет, «плечей» тоже нет).
Цель: получить максимальную прибыль
http://investhought.com/mm/vince.html
А вот результат, человека который поделился со мной этой ссылкой:
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ :).
-
Эксперимент Ральфа Винса
Симуляция торговли на компьютере. Начальная сумма 1000 долларов, 100 трейдов, 60* трейдов прибыльные, случайным является порядок прибыльных трейдов. Прибыльный приносит 100% прибыли, убыточный 100% убытка. Ставка устанавливается участником эксперимента по его собственному усмотрению исходя из отстака на счете («шортов» нет, «плечей» тоже нет).
Цель: получить максимальную прибыль
http://investhought.com/mm/vince.html
А вот результат, человека который поделился со мной этой ссылкой:
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ :).
Слишком просто-небольшими ставками сохраняя баланс выбираешь норму убытков и потом в каждой оставшейся прибыльной на 100% повышаешь капитал
-
Привет всем ! Занимался скальпингом и эта тема не множко поднадоела да и не хочеться целыми днями сидеть у монитора хочеться войти в зделку и на несколько дней как определить тренд? По ценовому пробою или по расхождению скользящих Подскажите
-
Привет всем ! Занимался скальпингом и эта тема не множко поднадоела да и не хочеться целыми днями сидеть у монитора хочеться войти в зделку и на несколько дней как определить тренд? По ценовому пробою или по расхождению скользящих Подскажите
если совсем не хочется трудиться и ничего нет желания изучать, а так же нет финансового образования и аналитических мозгов, лень совершенствоваться и нет желания думать, но при этом очень хочется зарабатывать легко и много, забирая прибыль у тех, кто работает и старается, то попробуйте индикаторы. Эту байку успешно продает новичкам на бесплатных курсах любой брокер. Типа индикатор поставил - и уже миллионер. Есть трендовые индикаторы - они помогают работать в тренде, есть индикаторы волатильности - они подходят для боковиков и прочих пил.
В общем, я считаю: с дешевой рыбки - дешевая юшка или без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Другими словами: Вы знаете рабочее место где платят необразованным, неопытным и ленивым сотрудникам приличные деньги? Я нет. А почему же Вы думаете, что на бирже платят...
-
...
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ :).
после чтения по диагонали книжки о роли вероятности в торговле, с табличками рисков проиграть всё или получить хорошую просадку, поэкспериментировал в экселе.
составил табличку на 200 сделок на фьюч ртс, пересчитываются автоматически. задаётся вероятность выигрыша, тейк и стоп (что не очень правильно, их ведь не глядя на волатильность нельзя ставить, я так думаю), и доля от депо, которую можно потратить на ГО. И рисуется график, на котором видно и просадку, и прибыль. по хорошему, нужно добавить чтобы оно само прогнало много раз, и продемонстрировало усреднённые данные.
Но в целом, если плечей сильных не брать, соотношение тейка к стопу - 1:3, то в среднем можно зарабатывать даже если чуть больше половины проигрышей. А небольшая поза защищает от слива при чёрной полосе.
-
...
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ :).
после чтения по диагонали книжки о роли вероятности в торговле, с табличками рисков проиграть всё или получить хорошую просадку, поэкспериментировал в экселе.
составил табличку на 200 сделок на фьюч ртс, пересчитываются автоматически. задаётся вероятность выигрыша, тейк и стоп (что не очень правильно, их ведь не глядя на волатильность нельзя ставить, я так думаю), и доля от депо, которую можно потратить на ГО. И рисуется график, на котором видно и просадку, и прибыль. по хорошему, нужно добавить чтобы оно само прогнало много раз, и продемонстрировало усреднённые данные.
Но в целом, если плечей сильных не брать, соотношение тейка к стопу - 1:3, то в среднем можно зарабатывать даже если чуть больше половины проигрышей. А небольшая поза защищает от слива при чёрной полосе.
Добрый день!
Игорь, я правильно понял, Ваше резюме: по методике эксперимента можно заработать? Если да, то сколько у Вас получилось в %?
-
...
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ :).
после чтения по диагонали книжки о роли вероятности в торговле, с табличками рисков проиграть всё или получить хорошую просадку, поэкспериментировал в экселе.
составил табличку на 200 сделок на фьюч ртс, пересчитываются автоматически. задаётся вероятность выигрыша, тейк и стоп (что не очень правильно, их ведь не глядя на волатильность нельзя ставить, я так думаю), и доля от депо, которую можно потратить на ГО. И рисуется график, на котором видно и просадку, и прибыль. по хорошему, нужно добавить чтобы оно само прогнало много раз, и продемонстрировало усреднённые данные.
Но в целом, если плечей сильных не брать, соотношение тейка к стопу - 1:3, то в среднем можно зарабатывать даже если чуть больше половины проигрышей. А небольшая поза защищает от слива при чёрной полосе.
Добрый день!
Игорь, я правильно понял, Ваше резюме: по методике эксперимента можно заработать? Если да, то сколько у Вас получилось в %?
Здравствуйте Юрий!
по эксперименту сейчас не помню, поищу табличку на работе. Делать её начал после того как в руки попалась вот эта книжка - http://www.amazon.com/Management-Strategies-Futures-Traders-Finance/dp/0471522155 . Правда там упор делается, насколько помню, не на прибыльность, а на проверку того насколько безопасна in a long run методика выбора размера позиции - минимизировать шансы слиться или просадиться так что замучаешься отыгрываться.
Нужно написать свой симулятор, вероятно :-)
моя табличка конечно не учитывает комиссию и просказывания. Но в среднем, если правильно помню, получалось процентов двадцать за 200 сделок. Это конечно не похоже на тысячи, которые "можно" заработать беря 0.3% в день :-)
Теоретически получается заработать на этом можно. Выключив эмоции. Плюс не торговать тогда когда система не работает :-) (мало ли какой расколбас пойдет - и разумные стопы сносить будет, и до тейков не дойдёт ни разу :-) ).
Одно в этом грустно - чтобы с этого жить, депо должно быть не маленьким... А тогда наверное можно просто купить на него себе кафешку и не иметь проблем с эмоциями :-)
P.S. сам я всё еще не нашел в себе силы/время заняться торговлей. Мешает отчасти и то, что в 2009 вышел раньше времени из кучи прибыльных (в разы) сделок. Боюсь теперь всего, и вообще считаю что 3 года зря потратил :-)
-
Кстати, в той же книге Наузера, если мне не изменяет память, был такой вариант системы:
заняли позицию, определили тейк и стоп.
Если цена прошла в нашу сторону на величину стопа - закрываем половину позиции.
Теперь если мы дойдем до тейка или решим закрыться принудительно - останется половина или меньше запланированной прибыли. Если дойдёт до стопа - практически в ноль закроемся (минус комиссии и проскальзывание). И застрахованы от случайного закрытия если стоп оставшейся половине переносить на точку входа.
-
...
Нужно написать свой симулятор, вероятно :-)
...
кстати, ничего кроме Монте-Карло, случайной симуляции, наверное не подходит. Подумал смоделировать тупым перебором (рекурсивно, на графе, удобно), но на 200 сделок получается 10 в степени 60 вариантов исхода. Даже если учесть что часть будет слита в ноль раньше 200 сделок, всё равно много :-)
-
Добрый день!
Спасибо, Игорь, за такой развёрнутый ответ. :) Математик из меня не очень, но всё же понял, из того что Вы сказали, что система в этом есть, она рабочая и прибыльная.
БольшОе депо, на мой взгляд, имеет большое преимущество перед не очень большим, оно позволяет долго терпеть неизбежные просадки. ;)
А торговать надо, это Вы зря, даже одним контрактом, так опыт приобретёте и уверенность.
-
Добрый день!
Спасибо, Игорь, за такой развёрнутый ответ. :) Математик из меня не очень, но всё же понял, из того что Вы сказали, что система в этом есть, она рабочая и прибыльная.
БольшОе депо, на мой взгляд, имеет большое преимущество перед не очень большим, оно позволяет долго терпеть неизбежные просадки. ;)
А торговать надо, это Вы зря, даже одним контрактом, так опыт приобретёте и уверенность.
большое депо да, позволит терпеть ряд поражений подряд. Если в каждом поражении терять совсем чуть чуть, то отыграться потом будет проще. Чем меньшей частью тепо рискуешь, тем глаже будет график счёта :-). Плюс страховка от "черного лебедя" - ошибки брокера, свои ошибки, чп в мире и на рынке ( помю как всё жахнуло вниз на несколько минут, когда Путин пообещал заслать докторов куда-то там).
В теории, соотношение профит/лосс со сделки должно быть больше, чем частота потерь к выигрышам. И если угадываете в среднем раз из четырёх, но тейк профит к стоп лосу 3 к 1, то в среднем счёт имеет положительную вероятность к росту :-).
Главное не рисковать большей частью депо. Точить помаленьку :-)
А что касается поиграть контрактом... я наверное пока неизлечим - всё что заводил в течение года на рынок, тратил на рбк... Закончу с ней - начну баловаться контрактом :-)
-
вот тут есть полезный инструмент для экселя - http://www3.wabash.edu/econometrics/EconometricsBook/Basic%20Tools/ExcelAddIns/MCSim.htm
позволяет прогнать вычисления нцать раз, показывает график результата, среднюю, отклонения, максимум и минимум. Можно играться и свои эксельные модельки потправлять.
-
вот тут есть полезный инструмент для экселя - http://www3.wabash.edu/econometrics/EconometricsBook/Basic%20Tools/ExcelAddIns/MCSim.htm
позволяет прогнать вычисления нцать раз, показывает график результата, среднюю, отклонения, максимум и минимум. Можно играться и свои эксельные модельки потправлять.
ну вот в догонку прикидки на коленке. взять 100 тысяч, и играть одним контрактом, 500 пунктов стоп, 1500 тейк. Вероятность выигрыша 0.33. в итоге средняя доходность 18%, и изредка случаются вылеты в минус.
Поднимаем вероятность "угадать" до 0.4 - средняя доходность 35%, в минус уже не вылетаем (хотя быает и сливаем хорошо).
Если в ГО загружаем четверть депо, то уже средняя дохдность 103%
Это для старых значений ГО и стоимости шага - лежали в таблице, актуализировать не стал. И для 200 сделок подряд.
-
прошу прощения, со сливами и вылетами в минус попутал. там где вылет в минус следует читать "иногда чуть терям от депозита". А сливаем - просто почти не зарабатываем :-) (ну там 20% в худшем случае вместо 100%, например).
-
вот еще немного материала на тему "как долго можно играть пока не сольешь".
ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока