Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Торговые Системы => Тема начата: Andbrother от 05 Января 2011, 20:42:18
-
Конец года - время подведения итогов. Время вспомнить, с чего началось, и чем закончилось. По себе скажу - поменялось многое. Поэтому и решил создать новую тему-опрос: Какими инструментами Вы пользуетесь при принятии решений? Возможно, многим будет интересно посмотреть на результаты.
Предлагаю следующие варианты:
1) индикаторы (MACD, RSI, MA)
2) ГА (графический анализ - каналы, поддержки и сопротивления. Если треугольники, флаги, ГиП - перечислить часто используемые)
3) Элиот
4) Объем (Volume+OpenInterest)
5) ФА (да, я торгую по фундаменталу и P/E)
6) Экзотика (Put/Call ratio, широта рынка, по Bultic Dry и т.д.).
7) интуитивно
Вроде ничего не забыл. Рядом можно проставить вес того или иного элемента.
Очень интересует торговля "старичков", но и "молодых" так же по своему интересно. Пожалуйста, пишите. Буду благодарен.
-
Да, главное - указывайте пожалуйста перед постом срок удержания позиции. Градация:
- интрадей
- до недели
- до месяца
- долгосрок
Начну с себя:
до месяца+долгосрок
1) Объем (70%)
2) ГА (25%). Из фигур признаю только треугольники (клин по форме тоже треугольник!!!), флаг=канал, ГиП не признаю.
3) Остальное (5%), с сильным преобладанием Элиота и экзотики.
Комментарий: интересует проходящий объем, часто внутри фигур. Объем первичен, отработка фигуры подтверждает или опровергает предположение.
-
Позиции удерживаю от недели до месяца.
При принятии решения использую преимущественно графический анализ. Как вспомогательные инструменты использую длиннопериодные EMA. Пытаюсь осваивать EWA, но я не Эйнштейн что бы оперировать в уме данными из многомерной матрицы размерностью больше 3х, поэтому использую на примитивном уровне и освоение данного метода идёт у меня тяжело. Ну, и смотрю на рынок в целом (зарубежные индикаторы, сырье, валюты) и как мы коррелируем с ним.
-
99% сделок-"быстрые", удержание от нескольких минут до пары дней максимум. смотрю только на пробой уровней, лучше наклонных. лейтмотив-за уровнем скопление стопов, которые помогают реализовывать движение. для выхода использую: если 5м то правило ограничения прибыли(+0,5+1% есть-ухожу с трейда), плюс смотрю по времени(если пробой за 5мин до важной статы-время трейда не более 4-х минут)ну и т.д....если 60м то стоп по лоу пред.свечи.
а вот в долгосрочных трейдах(которых почти нет) или вот пробовал себя в эшелонах, там первичен объем. вход при сильном росте объема, выход, скорее интуитивно
когда сбер стоил до 30р классно было торговать по плитам в стакане... попробовал в конце года тоже самое проделать на фьюче-замечательно.
внешние рынки смотрю только так, чтоб знать, потомучто цена все уже учла. ФА не смотрю по тойже причине, производные индикаторы - гадание. стохастик висит, правда, по привычке
-
ДД коллеги.
Скажу сразу, я не скальпер.
Поэтому заход в позу смотрю по дневным, часовым и 15м. т/ф.
Смотрю каналы, фибы, ЕМА-шки очень помогают. Вообщем ТА. С треуглами засада, сложная фигура для меня. Последние полгода-год стал изучать ВА, что-то получается(движущие волны определяю), что-то тяжело идет(коррекции- это пипец, вот уж где природа развлекается).
Вход в позицию стандартный 20% счета, макс добавки до 60% счета( но это редко бывает).
Стопы обязательно. Не один лосс по стопу, не может сравнится с потенциальными убытками( проверенно на собственной шкуре). Размер стопа бывает и 2000 п, для меня это приемлемо.
Вывод о выходе из позы, расчитываю по фибо и ВА, хотя, признаюсь, хочу научится/заставить себя/ сделать правилом- выходить по тейкпрофиту. Очень, очень часто выхожу раньше времяни.
Ну вообщем так примерно.
-
Позиции удерживаю от недели до месяца.
При принятии решения использую преимущественно графический анализ. Как вспомогательные инструменты использую длиннопериодные EMA. Пытаюсь осваивать EWA, но я не Эйнштейн что бы оперировать в уме данными из многомерной матрицы размерностью больше 3х, поэтому использую на примитивном уровне и освоение данного метода идёт у меня тяжело. Ну, и смотрю на рынок в целом (зарубежные индикаторы, сырье, валюты) и как мы коррелируем с ним.
Владимир, приветствую. Пару слов от Пушкарева, если позволите.
Первое: это хорошо, что Вы не Эйнштейн. Как сказал сам Эйнштейн, он ошибался в 99%. Возможно, поэтому он не известен как трейдер.
Второе: от кого угодно, но от Вас ожидаемо увидеть понимание разницы в торговле на СПОТе и на ФОРТСе. Вы пару лет торгуете, уже должны почувствовать разницу и понять, что есть специфика.
Это слова в поддержку.
Кстати... математики гибнут на бирже первыми (с) Маэстро
-
Позиции удерживаю от недели до месяца.
При принятии решения использую преимущественно графический анализ. Как вспомогательные инструменты использую длиннопериодные EMA. Пытаюсь осваивать EWA, но я не Эйнштейн что бы оперировать в уме данными из многомерной матрицы размерностью больше 3х, поэтому использую на примитивном уровне и освоение данного метода идёт у меня тяжело. Ну, и смотрю на рынок в целом (зарубежные индикаторы, сырье, валюты) и как мы коррелируем с ним.
Владимир, приветствую. Пару слов от Пушкарева, если позволите.
И я вас приветствую, Дмитрий. Очень рад, что у Вас выпадает время выступать на форуме.
Первое: это хорошо, что Вы не Эйнштейн. Как сказал сам Эйнштейн, он ошибался в 99%. Возможно, поэтому он не известен как трейдер.
Дмитрий, я не жалею, что я не Эйнштейн. Просто, когда пытаюсь в голове уложить все сочетания условий в EWA, то вспоминается "загадка Эйнштейна", потому о нём и упомянул :)
Второе: от кого угодно, но от Вас ожидаемо увидеть понимание разницы в торговле на СПОТе и на ФОРТСе. Вы пару лет торгуете, уже должны почувствовать разницу и понять, что есть специфика.
Возможно, здесь моя ошибка. В вопросе Andbrother'а я не увидел акцента на срочный рынок. И в своём посте я всё говорил о торговле на споте. Срочный рынок для меня ещё мало знаком. Только-только осваивать его начал. Преимущественно опционы.
Это слова в поддержку.
Кстати... математики гибнут на бирже первыми (с) Маэстро
Спасибо, Дмитрий, за поддержку. А на счёт математиков и биржи не знал. :) Весьма интересное замечание. Ему есть какое-то подтверждение? Кстати, "мой математик" от работы на бирже отказался на первом году работы. :)
-
Владимир, объяснение чисто субъективное.
Математики, в прямом смысле этого слова, люди с небогатым воображением. Поэтому, им иногда тяжело представить, что цена может быть несправедливой.
Более того, им еще тяжелее представить, что по несправедливо высокой цене будут покупать и очень хорошо. Или по несправедливо низкой цене (когда "падать уже некуда")будут лить и лить. Они слишком зависят от догм и цифры. Думают, что мир можно описать формулой. А ведь сами прекрасно знают, что формулы такой нет.
Проблема не в математике. Вы мои методы знаете и они скорее математические, чем интуитивные. Проблема математиков в психологии. Если математику удастся учитывать еще и психологию, то успеха он добъется. Вот проблема математиков в том, что про психологию они забывают чаще остальных.
А вот еще наблюдение из моих Учеников: хороший успех в трейдинге имеют отставные военные или пенсионеры спец.служб. Примерно 8 из 10 человек успевают хорошо заработать (до того как они забывают как это делается) ;) Это я всё про Скайп ;) да-да, перечитывать надо.
На второе место по успеху я бы поставил физиков, примерно 7-6 из 10
Потом... женщины. Есть такой зверь. Осторожный и продуманный. Его проблема (этого хитрого, расчетливого и прогматичного животного) в критических днях. В этот период им лучше закрывать монитор на технический перерыв. Здесь шансы имеет половина испытуемых.
А в целом... Если ты военный, это еще не значит, что сможешь применить выработанную дисциплину на деле. Или если математик, то все еще есть шанс понять, что мир шире формул.
И еще хорошая черта военных: они (в хорошем смысле слова) не слишком умные. Другими словами, не портят то, что и так хорошо работает. Это ж я всё про Скайп :)
-
В общих чертах, так как здесь:
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1438.msg153616.html#msg153616
тренд+ осциллятор +уровни
-
Хочу отметить большую пользу индикатора Ишимоку. Трудно изучаем, но польза несомненна при общем взгляде на рынок. В Квике этот индикатор есть, но лучше в XTick.
-
Хочу отметить большую пользу индикатора Ишимоку. Трудно изучаем, но польза несомненна при общем взгляде на рынок. В Квике этот индикатор есть, но лучше в XTick.
согласен, Xtick, на мой взгляд, вобще очень удачный инструмент для тех анализа.
-
Всем ДВ. Сергею из Саратова пламенный привет! Я в нужной ветке? Здесь продолжим обучение?
-
Всем ДВ. Сергею из Саратова пламенный привет! Я в нужной ветке? Здесь продолжим обучение?
Алексей, добрый вечер.
немного отсутствовал, но я тут.
давайте продолжим.
-
Привет Сергей. Проглядел твое появление на форуме. В прошлый раз мы остановились на гэпах. Я не совсем понял про незакрытый гэп. Исключения в виде ГП по 10 коп и т.п трогать не будем.
-
попробую картинку приложить вдогонку по гэпам.
-
1,2,3,5,7,8 это гэпы вверх, правильно? 4,6 гэпы вниз. Что значит закрыть гэп? как он выглядит?
-
1,2,3,5,7,8 это гэпы вверх, правильно? 4,6 гэпы вниз.
Алексей, не циклитесь на гэпах. По край ней мере на начальном этапе. То, что Вы обозначили, - это действительно гэпы. И их направление Вы правильно определили.
Что значит закрыть гэп? как он выглядит?
Гэп - это разрыв в цене. Закрытый гэп - это гэп, при котором цена после разрыва возвращается в точку от которой произошел разрыв и таким образом делает график "сплошным" (без разрывов) на графике с большим временным интервалом.
В интеренете Вы сможете найти одну из теорий гэпов. В ней описываются гэпы прорыва, истощения и ещё какие-то, не помню. Авторство теории не знаю. У Дмитрия Владимировича Пушкарёва есть своя теория гэпов, которую он даёт при обучении через Skype. Что-то есть в этих теориях общего, что-то их разнит. Но в любом случае - это вспомогательные инструменты, позволяющие улучшить (уточнить) вход в позицию. То есть это уже улучшение качества работы на рынке, а не сама работа на рынке.
-
Алексей, в Архивах Форума я неоднократно рассказывал и даже показывал как она работает. Наша Теория Гепов.
Покопайтесь в "пыльных папках". Есть входы, цели, выходы, пояснения.
-
Я работаю исключительно внутри дня одним инструментом - фьючерсом на индекс РТС.
Три сделки в день по 100 пунктов каждая.
Почему только 100 пунктов? На краткосрочном тренде (10 мин.) 100 пунктов берутся почти гарантированно.
3 х 100 х 20 дней = 6000 пунктов в месяц (это около 3 500 рублей, если работать одним контрактос). При гарантийном обеспечении около 8500 тыс. рублей получается 40% месячная доходность.
Работа не занимает много времени.
Работать можно всем депозитом (послольку сделки все краткосрочные и риски ограничены 10 минутным интервалом).
-
Добрый день, коллеги!
Внесу и свою лепту в тему :)
Работаю на дневных графиках. Смотрю недельные с MACD. ЕМА.
Вход - прорыв на дневках в направлении рынка на недельных графиках. Размер позиции зависит от волантильности инструмента. Стоп, также, зависит напрямую от волантильности. Наращивание позиции - через 0,5 ATR(20) (торговый диапазон).
Риск на сделку 1% (каждое добавление= 1сделка), Риск на портфель -6%, если больше выход из трейда с закрытием всех позиций.....и медитация над вопросами :)
Правда иногда посещает лукавый (нужно сказать, все меньше и меньше)...шепчет про отрастет, отпадает и тогда я покупаю ОПЫТ у рынка :) Это происходило в силу отсутствия системного видения рынка. А теперь у меня есть кадило (первый уровень) , которым я отмахиваюсь от бесов :)
Позицию держу от 3 дней (выход по стопам совпадает с Правилом Шести) до месяца (это уже с прибылью))))
Телевизор не смотрю, газеты не читаю! :)
-
Я работаю исключительно внутри дня одним инструментом - фьючерсом на индекс РТС.
Три сделки в день по 100 пунктов каждая.
Почему только 100 пунктов? На краткосрочном тренде (10 мин.) 100 пунктов берутся почти гарантированно.
3 х 100 х 20 дней = 6000 пунктов в месяц (это около 3 500 рублей, если работать одним контрактос). При гарантийном обеспечении около 8500 тыс. рублей получается 40% месячная доходность.
Работа не занимает много времени.
Работать можно всем депозитом (послольку сделки все краткосрочные и риски ограничены 10 минутным интервалом).
А можно поподробнее, что за тактика, если не секрет конечно)
-
Я работаю исключительно внутри дня одним инструментом - фьючерсом на индекс РТС.
Три сделки в день по 100 пунктов каждая.
Почему только 100 пунктов? На краткосрочном тренде (10 мин.) 100 пунктов берутся почти гарантированно.
3 х 100 х 20 дней = 6000 пунктов в месяц (это около 3 500 рублей, если работать одним контрактос). При гарантийном обеспечении около 8500 тыс. рублей получается 40% месячная доходность.
Работа не занимает много времени.
Работать можно всем депозитом (послольку сделки все краткосрочные и риски ограничены 10 минутным интервалом).
А можно поподробнее, что за тактика, если не секрет конечно)
Нет, не секрет.
Вы смотрите за рынком на 3 тайм-фреймах: 2 мин, 10 мин и 1 час.
Сделки совершаются при развороте младшего тайм-фрейма (2 мин) в сторону старшего (10 мин). Третий фейм (1 час) показывает Вам направление рынка.
В идеале все три фрейма должны быть развернуты в одном и том же направлении, в этот момент Вы и совершаете сделку.
Никогда не ставьте против самого старшего фрейма (1 час), пусть даже при этом 10 минутный график будет показывать фееричное противоположное движение. Часовой фрейм – это главный ориентир, индикатор направления.
На 2 минутном м 10 минутном графиках лучше всего работают осцилляторы (стохастики, rsi), на часовом графике логично использовать помимо осцилляторов также трендовые индикаторы (ADX или MACD), лично я предпочитаю ADX.
-
Я работаю исключительно внутри дня одним инструментом - фьючерсом на индекс РТС.
Три сделки в день по 100 пунктов каждая.
Почему только 100 пунктов? На краткосрочном тренде (10 мин.) 100 пунктов берутся почти гарантированно.
3 х 100 х 20 дней = 6000 пунктов в месяц (это около 3 500 рублей, если работать одним контрактос). При гарантийном обеспечении около 8500 тыс. рублей получается 40% месячная доходность.
Работа не занимает много времени.
Работать можно всем депозитом (послольку сделки все краткосрочные и риски ограничены 10 минутным интервалом).
А можно поподробнее, что за тактика, если не секрет конечно)
Нет, не секрет.
Вы смотрите за рынком на 3 тайм-фреймах: 2 мин, 10 мин и 1 час.
Сделки совершаются при развороте младшего тайм-фрейма (2 мин) в сторону старшего (10 мин). Третий фейм (1 час) показывает Вам направление рынка.
В идеале все три фрейма должны быть развернуты в одном и том же направлении, в этот момент Вы и совершаете сделку.
Никогда не ставьте против самого старшего фрейма (1 час), пусть даже при этом 10 минутный график будет показывать фееричное противоположное движение. Часовой фрейм – это главный ориентир, индикатор направления.
На 2 минутном м 10 минутном графиках лучше всего работают осцилляторы (стохастики, rsi), на часовом графике логично использовать помимо осцилляторов также трендовые индикаторы (ADX или MACD), лично я предпочитаю ADX.
А стоп при такой торговле сколько пунктов?
-
Я работаю исключительно внутри дня одним инструментом - фьючерсом на индекс РТС.
Три сделки в день по 100 пунктов каждая.
Почему только 100 пунктов? На краткосрочном тренде (10 мин.) 100 пунктов берутся почти гарантированно.
3 х 100 х 20 дней = 6000 пунктов в месяц (это около 3 500 рублей, если работать одним контрактос). При гарантийном обеспечении около 8500 тыс. рублей получается 40% месячная доходность.
Работа не занимает много времени.
Работать можно всем депозитом (послольку сделки все краткосрочные и риски ограничены 10 минутным интервалом).
А можно поподробнее, что за тактика, если не секрет конечно)
Нет, не секрет.
Вы смотрите за рынком на 3 тайм-фреймах: 2 мин, 10 мин и 1 час.
Сделки совершаются при развороте младшего тайм-фрейма (2 мин) в сторону старшего (10 мин). Третий фейм (1 час) показывает Вам направление рынка.
В идеале все три фрейма должны быть развернуты в одном и том же направлении, в этот момент Вы и совершаете сделку.
Никогда не ставьте против самого старшего фрейма (1 час), пусть даже при этом 10 минутный график будет показывать фееричное противоположное движение. Часовой фрейм – это главный ориентир, индикатор направления.
На 2 минутном м 10 минутном графиках лучше всего работают осцилляторы (стохастики, rsi), на часовом графике логично использовать помимо осцилляторов также трендовые индикаторы (ADX или MACD), лично я предпочитаю ADX.
А стоп при такой торговле сколько пунктов?
Логичный вопрос!
А где же стопы?
Стоп наступает тогда, гогда 10-минутный тайм-фрем разворачивается против часового тайм-фрейма. Иными словами, стоп Вы активируете самостоятельно.
За все время работы я лишь несколько раз закрывал позицию "принудительно", во всех остальных случаях я брал свои 100 пунктов на 10-минутке:)
Совет: не торгуйте за 20 минут перед выходом важных новостей (к таким относятся: данные по ВВП, инфляции, безработице и розничной торговле)
Попробуйте на учебном (а потом на реальном счете) ОДНИМ контрактом.
Оцените. Если подойдет, используйте.
Удачи Вам!
-
Конец года - время подведения итогов. Время вспомнить, с чего началось, и чем закончилось. По себе скажу - поменялось многое. Поэтому и решил создать новую тему-опрос: Какими инструментами Вы пользуетесь при принятии решений? Возможно, многим будет интересно посмотреть на результаты.
Предлагаю следующие варианты:
1) индикаторы (MACD, RSI, MA)
2) ГА (графический анализ - каналы, поддержки и сопротивления. Если треугольники, флаги, ГиП - перечислить часто используемые)
3) Элиот
4) Объем (Volume+OpenInterest)
5) ФА (да, я торгую по фундаменталу и P/E)
6) Экзотика (Put/Call ratio, широта рынка, по Bultic Dry и т.д.).
7) интуитивно
Вроде ничего не забыл. Рядом можно проставить вес того или иного элемента.
Очень интересует торговля "старичков", но и "молодых" так же по своему интересно. Пожалуйста, пишите. Буду благодарен.
Цена.
-
Очень нравится мне Ишимоку, волновой анализ, но это хор для долгосросной\ среднесрочной торговли.Пытаюсь тоговать внутри дня- это сложнее