Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Актуальный раздел - Фондовый рынок сегодня => Тема начата: admin от 19 Февраля 2013, 16:28:19
-
По просьбе Владимира, открывается ветка про опционы. Приглашаем всех к обсуждению.
-
Здесь я предлагаю обсуждать опционный трейдинг более подробно, что не очень интересно остальным участникам. Приглашаю присоединяться всех опционщиков (Владимир, Андрей особенно).
-
Для начала хочу попробовать торговать календарь в первый раз. Если у кого есть опыт такой торговли прошу поделиться.
Идея такова, что нынешняя низкая волатильность вырастет к сезонной коррекции майско-июньской. Поэтому покупаю июньскую волатильность, продаю мартовскую.
Открыл позавчера позицию купля 10 контрактов 155 пут июнь по 8800 продажа 10 контр 155 пут март по 2300 (объем небольшой так как трейд пробный). Стратегия будет заключаться в последовательной продаже 155 путов на апрельской и майской сериях по мере истечения предыдущих. В идеале получить очень дешево или бесплатно путы, получить прибыль от роста волатильности и снижения рынка, перед экспирацией при заходе в деньги можно будет перевести в спред.
Июнь волатильность 22.5 март 20.8, для справки год назад было соответственно 32 и 24.
-
Владимир, как опытный игрок на рынке опционов, посоветуйте ресурс или литературу ...с чего начать изучение?
-
Календари самому очень интересны, но никогда не строил по простой причине-нет бесплатного софта для этого. option.ru крайне некорректно строит. Если кто знает бесплатный сервис-поделитесь пожалуйста.
-
Отличный сайт с огромным количеством архивных материалов.
http://lowrisk.ru/
Из прочитанных книг мне больше всего понравилась книга С. Силантьева "Логика опционной торговли"
-
http://optiontraders.ru/ Вот тоже отличный ресурс...особенно ценны статьи старые..
-
Базовый сценарий на среднесрок вижу так - коррекция плоская или не особенно глубокая (до 6%) сейчас, март апрель подъем, затем май июнь сильная коррекция.
В текущих условиях выбирал на границе падения 6% между продажей 145 путов март (600 п доходность 5% от го волатильность 23) либо продажей путов сбера 100 март (от 60р и выше доходность более 7% от го - волатильность 27).
Естественно поставить на самую сильную бумагу, тем более доходность выше. Начал продажи от 60, довел до 75 выше дадут буду допродавать) под готов выделить до трети депо доходность может составить до 4%.
-
Хорошая новость понижение го. Теперь для заданной доходности можно продать более низкий страйк в большем объеме за те же средства.
Решил в дальнейшем продавать мартовские путы сбера 9750 от 30 и выше (при го 650 на контракт доходность будет от 4.5 и выше). Часть проданных по 70 и 75р путов 100 страйка откупил сегодня по 45 и 40. Начал продажи 9750 от 30 и выставляю заявки через 5 р по 50контрактов. Максимальная позиция до 1000 контрактов. По мере откупа 100 страйка буду замещать его страйком 9750.
-
Продолжил перекладываться из 10000 путов сбера (откупил на вечерке по 40 более половины), вытставил продажи в 9750 от 30 и выше через 10 руб по 50 путов, откуп через 20 руб вниз.
На колах 11250 удалось словить шип до 70 на вечерке, верхнее уже откупил по 35.
Алгоритм пока такой через каждые 10 руб вверх продаю по 25 колов 11250 и ставлю на откуп ниже на 20-30 руб.
Цель - на безопасном расстоянии от текущих цен получать прибыль за счет перезаходов.
-
В данный момент купил путов 105 сбера по 80, каогда длинный хвост на часе появился у сбера. Это добавка к 100 путам. Теперь главное решить, когда переводить в пут-спед, как планировал. И стоит ли.
В пятницу и сегодня аккуратно продал 102,5 путы сбера, средняя 140. Продано в штуках на 60% от позиции в 105 путах. Цель-вывести сверху в б/у 105 путы и рассчитывать на что-то дополнительно при пике. Рассчитывал на отскок от 105, но возможно и не будет. Открытые ранее 100 путы пока лежат. За счет их сверху пока возможен убыток на экспирацию. Суммарная позиция на картинке.
Исходя из ожиданий - где-то тут минимум (ну не хотим падать на таком фоне по акциям) решил обезопасить себя на случай роста. Допродал 102,5 путов до полного пут спреда (105-102,5) и продал 97,5 путы, тоже до спреда (100-97,5). Этим вывел в б/у зону вверху, но получил ограниченную зону прибыли внизу. Осталось забыть до экспирации. Прибыль ниже 105. Текущая прибыль равна 1/5 от максимальной, поэтому решил не фиксировать.
-
Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.
-
Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.
А не лучше ли купить стренгл - коллов на 160 страйке, путов на 145-м и со стопом на полцены? Типа осторожно подкупить волатильности. Ведь в случае хорошего движения доход куда лучше чем от спредов, а убыток невелик.
-
По сберу откупал 11250 колы до 20, снова выставляю от 40 и выше, снизу продавал 9750 по 30 и по 40 пока пятая часть от максимального сайза.
Андрей, а сверху у тебя по сберу ничего нет, можно также красиво спред сделать при такой волатильности акции.
-
Открыл позавчера позицию купля 10 контрактов 155 пут июнь по 8800 продажа 10 контр 155 пут март по 2300 (объем небольшой так как трейд пробный).
Начала расти волатильность на падении и вот уже июнь 155 пут стоит 10700, а март 3760, то есть разница от 6500 выросла до 6940.
-
Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.
Можно сделать пропорциональный спред на колах в соотношении 1:2 или 1:3 в зависимости от толерантности к риску, если много свободного го, на путах всегда страшно много продавать.
-
Андрей, а сверху у тебя по сберу ничего нет, можно также красиво спред сделать при такой волатильности акции.
Сбер в моменте выглядит слабже рынка на мой взгляд. Строить вверх пока считаю неправильно. Разве что поставить на маловероятный вариант выстрела выше 110. Но я не готов.
Сильнее рынка - Газпром и Лукойл. По Лукойлу вообще недавно кем-то было открыто много путов 1900 и 1950 страйка. Думаю ниже не уйдет, выкупают его. Но опционы на Лукойл убоги. Газпром, хотя и не падает, на мой взгляд расти не готов. Скоре будет отстаиваться, копить сайз.
-
Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.
Можно сделать пропорциональный спред на колах в соотношении 1:2 или 1:3 в зависимости от толерантности к риску, если много свободного го, на путах всегда страшно много продавать.
На коллах пока собираю, а на путах вот такая штука. Лонг 145 пут, шорт 140 и 135. Все 1:1:1. Желающие могут сделать и пропорциональный пут спред, тогда вообще б/у вверху будет. Для единичной позиции ГО 1900, убыток 141р., прибыль 2918. В принципе 0,15% счета не жалко ради возможной прибыли 3%. Можно и больше. Продавать сейчас, внизу, страшно. Поэтому может прилететь он, черный птиц.
-
Владимир, не помню, на РТС вы продавали стренгл или нет по марту? Если да - можно профиль посмотреть?
Писал в конце января вроде, что в рамках теста, на бумаге, продал стренглы по февралю и марту. По февралю благополучно закрылся в максимуме прибыли, по марту на краю зоны макс. прибыли. Но, несмотря на нормальный рост и следующее резкое падение стренглы нормально себя чувствуют. А именно поведение при сильных движениях меня и беспокоит в плане риска.
-
По коллам. Куплены 155 по 1720, 160 в большем количестве по 490. Временно занейтралено шортом фьюча по 153100. Стренгл этакий получился. Мониторю рынок дальше, думаю. В моменте так, но готов покупать фьюч или допродавать дальше.
-
Вобщем вчера немного поигрался хеджем купленных коллов (продавал, иногда и покупал фьюч, не все успешно, но все же), улучшил позицию на 1000п. В ночь переходил без фьючерса, только в коллах. Сегодня прямо с утра перевернулся по 160 коллам, сделал пропорциональный колл спред с условно положительной зоной внизу. Теперь убыток только выше 165, максимальная прибыль на 160. Единичная позиция на рисунке.
Теперь готов, так сказать, и к падению, и к росту.
-
Скучно одному писать... Неужели только трое на форуме опционами занимаются?
Осторожно покупаю путы 150 по 1300. Стоп при уходе выше 154500, скорее всего фьючем перекрою ударно.
До 15 марта, до экспирации как раз, просижу дома на больничке. Так что время быть за терминалом есть. Пытаюсь быть более активным. Весной же снова придется формировать среднесрочные позы на вечерках...
-
Скучно одному писать... Неужели только трое на форуме опционами занимаются?
Осторожно покупаю путы 150 по 1300. Стоп при уходе выше 154500, скорее всего фьючем перекрою ударно.
До 15 марта, до экспирации как раз, просижу дома на больничке. Так что время быть за терминалом есть. Пытаюсь быть более активным. Весной же снова придется формировать среднесрочные позы на вечерках...
Мы здесь, мы рядом :)
Купил АПРЕЛЬСКИЙ бычий колл-спред на индекс ртс(155 колы - около 2150 и продал 160 колы - 920).
Я считаю, что открываются неплохие перспективы при незначительных рисках.
-
Анатолий, а какие будут действия при росте рынка к 15 марта на 165, например? Рынок далеко в профитной зоне, а прибыль далека от максимума. Или открывается бОльший объем и закрытие до экспирации?
-
Анатолий, а какие будут действия при росте рынка к 15 марта на 165, например? Рынок далеко в профитной зоне, а прибыль далека от максимума. Или открывается бОльший объем и закрытие до экспирации?
Всё будет зависеть от рынка - если пройдут объёмы на продажу - закрою позицию. Я понимаю, что это не лучшая позиция для продолжения тренда на вверх и , тем не менее,нельзя игнорировать аморфность нашего рынка(даже не смотря на то, что прошли объёмы по газпрому).
P.S. - Я не вижу причин не расти нашему рынку. :)
-
Владимир, не помню, на РТС вы продавали стренгл или нет по марту? Если да - можно профиль посмотреть?
Писал в конце января вроде, что в рамках теста, на бумаге, продал стренглы по февралю и марту. По февралю благополучно закрылся в максимуме прибыли, по марту на краю зоны макс. прибыли. Но, несмотря на нормальный рост и следующее резкое падение стренглы нормально себя чувствуют. А именно поведение при сильных движениях меня и беспокоит в плане риска.
Андрей, предлагаю перейти на ты, если есть возражения, вернусь на вы.
Продал узкий стренгл (есть пост на срочной ветке) 160 колы по 2200, 155 путы по 2500 1:1. Мысль была получить на краях бу 165 и 150 стартовую позицию для направленной игры соответственно от шорта сверху и лонга снизу. Прочитав твой пост о колл спреде увидел цену колов 160 и решил их откупить по 400, в общем они уже погоды не делают, а на отскоке будут генерировать убытки. Но для оптимизации буду малыми частями через 100 п продавать и откупать их снова начиная с 500 и выше.
-
Вобщем вчера немного поигрался хеджем купленных коллов (продавал, иногда и покупал фьюч, не все успешно, но все же), улучшил позицию на 1000п. В ночь переходил без фьючерса, только в коллах. Сегодня прямо с утра перевернулся по 160 коллам, сделал пропорциональный колл спред с условно положительной зоной внизу. Теперь убыток только выше 165, максимальная прибыль на 160. Единичная позиция на рисунке.
Теперь готов, так сказать, и к падению, и к росту.
Очень понравилась техника создания красивого профиля. Взяв небольшой риск по рынку можно создавать не торопясь (частями) практически безубыточные позиции.
-
Скучно одному писать... Неужели только трое на форуме опционами занимаются?
Осторожно покупаю путы 150 по 1300. Стоп при уходе выше 154500, скорее всего фьючем перекрою ударно.
По 1900 отдал. Отскок возможен, слишком красиво было бы сразу ниже идти. Объем небольшой был, но теперь и змею а путах вывел в б/у. Риска более нет :) Осталось определиться рынку и пойти куда-нибудь трендово.
К слову, кто не знает - опционы отличный инструмент. При уходе против позиции на 2000п. теряешь меньше, чем при движении на те же 2000п по позиции. Автоматический мани менеджмент.
-
В 155 мартовских колах повышенный интерес - за последний час купили около 9000 колов, не стесняясь, большими бидами. ОИ вырос значительно. К чему бы это?
Хотя в 155 и 150 путах тоже прошли неплохие обьемы на покупку - Скорее всего стренгл, ждут ускорения движения в неизвестную сторону.
-
В путах нет адекватной встречной позиции. Объемы в опционах, имхо, ни о чем не говорят. А вот ОИ очень информативен. В отличии от фьючерса (лично мнение). Это именно покупка кем-то коллов. Я не знаю, чем примечателен уровень 151,5 с точки зрения ТА. Но с точки зрения опционов ниже пускать нельзя. Видимо, на отскок рассчитывают.
Интересное наблюдение, спасибо. надо будет пристальнее следить за коллами.
-
Со 2150 уже, и есть шансы на пробой учно одному писать... Неужели только трое на форуме опционами занимаются?
Осторожно покупаю путы 150 по 1300. Стоп при уходе выше 154500, скорее всего фьючем перекрою ударно.
По 1900 отдал. Отскок возможен, слишком красиво было бы сразу ниже идти. Объем небольшой был, но теперь и змею а путах вывел в б/у. Риска более нет :) Осталось определиться рынку и пойти куда-нибудь трендово.
Ну и кто я после этого? 2160 уже и есть шансы на пробой. Смутил останавливающий объем на 151500 и отсутствие должного ускорения. Перестраховался, блин. А со стопами на опционах сложнее.
В оправдание могу сказать, что пытался шортить поддержку прямо с открытия со стопом 70-100п, на третий разудачно. Пока держу, на пробое 151200 добавил. Стопы тут проще трейлить. Пишу постфактум, но только для понимая - лонг путов закрывал не сильно переживая, ибо оставался в позиции.
-
Со 2150 уже, и есть шансы на пробой учно одному писать... Неужели только трое на форуме опционами занимаются?
Осторожно покупаю путы 150 по 1300. Стоп при уходе выше 154500, скорее всего фьючем перекрою ударно.
По 1900 отдал. Отскок возможен, слишком красиво было бы сразу ниже идти. Объем небольшой был, но теперь и змею а путах вывел в б/у. Риска более нет :) Осталось определиться рынку и пойти куда-нибудь трендово.
Ну и кто я после этого? 2160 уже и есть шансы на пробой. Смутил останавливающий объем на 151500 и отсутствие должного ускорения. Перестраховался, блин. А со стопами на опционах сложнее.
В оправдание могу сказать, что пытался шортить поддержку прямо с открытия со стопом 70-100п, на четвертый раз удачно. Пока держу, на пробое 151200 добавил. Стопы тут проще трейлить. Пишу постфактум, но только для понимая - лонг путов закрывал не сильно переживая, ибо оставался в позиции.
-
Приношу свои извинения. Вместо продажи путов по 1900 я оказывается купил их... А поскольку в портфеле серий много, то и не заметил. Мог бы влететь... Только что по 150540 вышел из всех шортов, а опционы занейтралил покупкой фьюча в соотношении 1:2 (фьюч-опцион), позиция на рис.. Часик на раздумья. Уж очень движение похоже на складной метр.
-
В путах нет адекватной встречной позиции. Объемы в опционах, имхо, ни о чем не говорят. А вот ОИ очень информативен. В отличии от фьючерса (лично мнение). Это именно покупка кем-то коллов. Я не знаю, чем примечателен уровень 151,5 с точки зрения ТА. Но с точки зрения опционов ниже пускать нельзя. Видимо, на отскок рассчитывают.
Интересное наблюдение, спасибо. надо будет пристальнее следить за коллами.
По поводу тех колов, теперь он их продает дешевле по 950.. уже продал.. похоже кто-то балуется крупной суммой ;D
-
По коллам - ОИ увеличился, их снова покупают. Причем знаковые 4000 контрактов - почерк один в один как вчера в 150 путах. Точно этот же сайз покупал их вчера, сегодня по 2000 отдал.
Путы и фьюч закрыл, нечего тете съедать профит. Остались тока змеи вверх и вниз. 150 думаю пробьем. Пробой думаю фьючем играть.
-
Купил 155 коллов по 860, скорее чтобы выровнять позицию сверху по отношению к тому что снизу (в т.ч. по предполагаемой доходности). Что ухудшилось - центральная часть стала б/у вместо "условно положительной". Ну и как видно по красной линии, в данный момент на широкой зоне позиция почти дельта нейтральна. Можно при желании скорректировать. Ожидаемая максимальная доходность в районе вложенного ГО (25% ГО, 30% доходности снизу и 20% сверху).
PS> готов шортить пробой 150.
-
Пробили 150 - прошли ниже бу пора корректировать свой проданный стренгл 160-155.
С утра откупил 155 путы по 4900 последние коллы откуплены по 150, продал взамен удвоенное количество 155 колов по 850-870, и путов 145 по 670-700.
При подходе к границам частично буду нейтралить, частично переводить в стредл.
На 145 планирую на треть путов сделать roll-forward в апрельские.
-
Купил 155 коллов по 860, скорее чтобы выровнять позицию сверху по отношению к тому что снизу (в т.ч. по предполагаемой доходности). Что ухудшилось - центральная часть стала б/у вместо "условно положительной". Ну и как видно по красной линии, в данный момент на широкой зоне позиция почти дельта нейтральна. Можно при желании скорректировать. Ожидаемая максимальная доходность в районе вложенного ГО (25% ГО, 30% доходности снизу и 20% сверху).
PS> готов шортить пробой 150.
Андрей, похоже только для красоты сделана перестройка, профиль по моему сильно ухудшился. Вверх сейчас до экспирации вижу ограниченно максимум 155+, 160 дай бог на апрельских хаях увидеть. (Ведем себя хуже фона на падающей нефти).
-
Лучшее враг хорошего :)
Вот сравнение до и после, сильно вроде как не ухудшилось. Но прибыль вверху увеличилась. Разница в первоначальной высоте сверху и снизу - вниз строить было дешевле, чем вверх. На одинаковые риски такая разная высота получилась.
Я больше боюсь за центральную зону, как бы вообще с носом не остаться.
Вообще я вроде начинаю переторговывать. Много телодвижений начал совершать. Плюс я не "маэстро трейдинга", как в видео в комнате отдыха, не умею так просто покупать-продавать. Ошибки случаются. В моем понимании 150 должны были проходить со свистом. Но обвала нет. Возможно, движение вниз выдыхается. И отскок в район 155 реален.
Также, возможно, агрессивно шортящий монстр на Ри - возможно это и был хедж проданных 150 опционов. Будет весело, если рынок уйдет отсюда вверх.
Опять же, про телодвижения. Прикупил коллов сбера 105 по 70, жду отскока. Точка важная, о чем упомянул Роман (accord). Ну и добавил еще немного 155 коллов в течении дня, средняя вышла 650. На рисунке без этой добавки, только утреннее по 860, поскольку потихоньку начинаю понимаю, что возможно я не прав и сегодня возможно же прикрою с убытком эту добавку.
-
Вот и микро отскок, можно 155 коллы в б/у отдавать, но пока наблюдаю...
-
У меня выставлены порциями заявки на скальперские перезаходы в 145 путах и 155 колах через 100 п покупка-продажа, если задержимя на 150 пусть поработают улучшат среднюю.
По сберу откупил последние коллы 112.5 по 8, буду выставлять продажи уже на 110 страйке от 20 и выше, если дадут.
-
Пробили 150 - прошли ниже бу пора корректировать свой проданный стренгл 160-155.
С утра откупил 155 путы по 4900 последние коллы откуплены по 150, продал взамен удвоенное количество 155 колов по 850-870, и путов 145 по 670-700.
При подходе к границам частично буду нейтралить, частично переводить в стредл.
На 145 планирую на треть путов сделать roll-forward в апрельские.
Владимир, я правильно понял, что роллирование сделано с условием сохранения доходности (пока го позволяет?)
-
В принципе да, но какие-то потери возможны при движении в одну сторону из-за перекоса позиции.
Кстати, по сиху еще сохраняется беквордация около 90 п, а жить ему 8 торговых сессий, продал для затравки колы 3150 на вечерке по 40 при теоретической цене в 30р.
-
В моменте продал большую часть купленных 155 коллов по 940 (те, что уже после перестроения докупал на снижении), и продал совсем чуток 160 коллов по 170.
По рынку - это не начало тренда вверх, это отскок к падению.
-
Андрей, с профитом! Тоже думаю, отскок а не тренд пока.
Стренгл мой прекосило, теперь колов 155 больше в три раза, чем путов 145 за счет откупов и допродаж, но суммарно он еще дешевле входа, что особенно ценно при таком движении. Если рынок не откатит до четверга, то возможно отроллирую 145 в 150 путы.
-
Импульс пока развитие не получил. Сегодня есть вероятность коррекции. Отдал остатки купленных 155 коллов по 1000 (но добавку для выравнивания профиля, ранее писал про нее, оставил). Текущий профиль на картинке. Доходность плоской центральной части 5%. Но все еще лелею надежду о движке, вверх вроде шансов больше.
-
Опять же, про телодвижения. Прикупил коллов сбера 105 по 70, жду отскока. Точка важная, о чем упомянул Роман (accord).
Район 105 - тоже важный уровень между добром и злом :) Ликвидность вроде в сбере есть, но по теоретическим ценам практически не берут. Сложно корректировать.
Продал часть 105 коллов по средней 130 и продал 107,5 коллов для перевода позиции в б/у. на первой картинке - полученный в результате профиль. На второй - суммарный по сберу с учетом открытой ранее позиции "прибыль ниже 105". Теперь прибыль везде кроме ровно 105, а конкретный размер прибыли зависит уже от рынка.
-
Андрей 5% доходность на все депо? Для опционов это супер.
Возвращаюсь к своему календарю. Проданные 155 путы на март встроил в позицию с проданными колами 155 (косой стредл). Для уравновешивания 155 путов июня продал равное количество 155 путов апреля по 8100. Итого июньские путы для меня уже стоят около 3000 п. Если удастся потом продать также майские, то цель - получить бесплатные путы в покупку будет достигнута.
-
Да, на все депо. Но приношу извинения, неправильно посчитал, в пунктах посмотрел, сам тоже удивился пяти процентам. Изначально, конечно, был минус, потом б/у, сейчас плюс за счет краткосрочных улучшений и спекуляций. В принипе, можно было бы рассматривать покупку и продажу коллов как отдельную сделку, или ранее то же самое со 150 путами. А можно комплексно (чтобы итоги проще подбивать).
В данный момент параметры позиции такие относительно депо:
ГО - 20%
Доходность центральной части - 3,5%
Доходность низа - 34%
Максимальная доходность верха - 23%.
-
Владимир, календарь строишь на option.ru? Но он будущее не корректно показывает. Как определяешь допустимый риск и прогноз прибыли?
-
Честно говоря, так и не научился расшифровывать календарный профиль. Поэтому календарь строю практически на коленке в первый раз. Вход купля путов июнь по 8800 и три раза продать ближайший месяц с временной стоимостью около 2500-3000 ( март продал по 2300, апрель по 8000 при том что март сейчас 3300 такая разница из-за дивидендной беквордации рима). В итоге пытаюсь заработать на росте волатильности при падении рынка.
Первый опыт, поэтому пока не вижу в чем риски, кроме падения волатильности.
-
По стренглу откупил все путы 145 по 190-200, колы 155 постоянно перезаходил через 100п максимум был 1300, сейчас 800 активно сокращаю позицию в прибыль. В качестве противовеса использую продажи 150 путов небольшими порциями от 800 и выше.
-
Купил так называемые лотерейные билеты 155 колов по 1350 и 160 колов по 130. Отыгрываю вот этот прогноз на картинке , несмотря на то что экспир уже в пятницу.
-
Азамат, в 155 на экспирацию готов поверить, в 160 нет.
По стренглу с утра откупил 155 колы в районе 1100-1300 в убыток, который компенсирован откупом 150 путов в районе 300-200. Позиция практически закрыта, теперь начинаю продавать путы 150 снова от 300 через 50 п (300, 350 продажи прошли). Думаю ниже 150 до экспирации уже не сходим.
-
Азамат, в 155 на экспирацию готов поверить, в 160 нет.
По стренглу с утра откупил 155 колы в районе 1100-1300 в убыток, который компенсирован откупом 150 путов в районе 300-200. Позиция практически закрыта, теперь начинаю продавать путы 150 снова от 300 через 50 п (300, 350 продажи прошли). Думаю ниже 150 до экспирации уже не сходим.
Владимир мне тоже с трудом верится выше 160, и думаю так большинство рассуждает.. но чем черт не шутит - встрясок не было с сентябрьской экспирации. Тем более ценник в 130, сейчас дешевле конечно, не такой уж и высокий.
P.S: Сегодня американцы открываются на час раньше в 17:30 по мск, надеюсь это повлияет как то на наши обороты.
-
Азамат, ну какие же 155 коллы - лотерейка? Это уже почти просто покупка фьюча без стопа, но правда распад сильнейший. А вот 160, если не держать до экспирации, могут хорошо стрельнуть.
У меня есть серьезные опасения, что экспирация будет в диапазоне 150-155, а эта зона у меня малодоходная (профиль в самом верху на этой странице, http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1829.msg209505.html#msg209505). А текущий профит раза в два выше профита на экспирацию. Поэтому решил несколько зафиксировать прибыль, оставив концы как "лотерейки". Продал часть 155 коллов, увеличив среднюю зону, но снизив максимальную прибыль. Все, что снизу, закрыл, ибо обесценилось, но купил немного 150 путов (на часть выручки от закрытых 155 коллов). В результате - стал более плавный профиль.
-
Андрей, последний профиль смотрится по-моему гораздо лучше (хотя я бы еще больше выровнял бы).
Остается 3-4 дня до экспираций, начинаю входить на более-менее безопасных уровнях хорошим объемом с целью получить около 2-3%. На вечерке продал 110 колы сбера по 20, сиха 3150 колы по 15 (была возможность при теоретической цене 11)
-
Похоже вы правы насчет экспирации в районе 150-155. Чувствую себя леммингом, который повелся на вчерашний утренний вынос :-\ При такой динамике лучшее на что можно надеятся это чуть выше 155, если внешний фон ввиде американцев будет продолжать повышательную тенденцию.. Закрыл лотереи с убытком.
-
Похоже помаринуют в районе 153000+-1000, а на экспирацию закинут к 155. Сейчас у меня 150 путов продано втрое больше, чем 155 колов, но в целом поза небольшая, буду увеличивать после экспирации фьючей на акции.
Продолжаю наращивать удаленные позиции сегодня продавал путы сбера 10250 по 15 и 16.
По гмк продан стредл 55000 страйка колов в полтора раза больше, бу 53500-56000, прибыль на страйке 1% к депо. Еще проданы стренгл в газпроме 140 колы -130 путы, стренгл в луке 20500 колы 20000 путы, заходил в них по ценам от 40 до 80 в течение нескольких дней.
-
Вот не соглашусь. Что выгоднее ММ (кукл, большие деньги..)? Обычно на экспирации играют от ТМВ, а не к ТМВ. К ТМВ играть невыгодно - нет прибыли. Гораздо лучше попробовать расшевелить рынок. Если сейчас ниже ТМВ - значит, продавцы сильнее, и им выгоднее усилить преимущество, добить покупателей. Так что мне видится слабая экспирация, с тяготением к 151. А вот уже в новом контракте могут стрельнуть кратковременно вверх. Ну да посмотрим.
-
Закрыл все купленные 155 коллы по 940 примерно, спасибо выносу. Выше рынок не жду. ОИ монотонно падает, интереса выносить рынок нет. ГП отыгрывает просто локальную новость.
160 коллы тоже можно бы прикрыть, но по цене 40-50 не хочется. Вобщем стабильная прибыль от 150 до 160 в размере 7,3% получилась. Нормально.
У меня и у Владимира несколько разные подходы. Я считаю, что стоит рассчитывать на некоторое движение рынка. Пусть "стрельнет" раз в квартал, или в полгода, но прибыль может принести несравненно больше, чем потрачено за это время на ловлю. Плюс при активном управлении можно пытаться выводить в б/у.
-
Вспоминая торговлю за квартал, думаю, что наторговал конечно плохо. Именно 28 января написал, что это скорее всего хай. Абсолютное попадание. Но в феврале др экспирации рынок падал медленно, особой прибыли не дал, а после - гепами, и вклиниваться в падение было... нехорошо, сложно. Начал строиться ближе к эскпирации, где рынок наоборот стабилизировался. Но хотя бы вывел центральную зону профиля своего из первоначального минуса в плюс.
В будущем, возможно, при появлении сигнала на слом среднесрочной тенденции (она пока все еще вниз) стоит открываться и на дальних по времени опционах. Или продавать квартальные опционы. Стоит поразмыслить над тактикой, чтобы брать среднесрочные движения от и до. Можно, конечно, фьючерсами, но кто смог бы досидеть в них, что со стопами делать?? Как итог, есть куда развиваться.
-
Добрый вечер! Правильно ли я понимаю. Продавцы опционов несут больший риск, если цена идет против них, а покупатели только риск потери премии. Соответственно у продавца более веские основания видеть цену в нужной ему зоне.
Я к чему? Сегодня Газпром скакнул на новости, и при этом поднялся выше 14000 по фьючу и попал в зону, нужную для продавцов 140 путов. Продавцов же 145 и 150 коллов зона выше 140 тоже устраивает. А завтра экспир опционов. Ну и пресловутая точка минимальных выплат здесь же. Не наблюдал ли кто раньше поведение фьючей на акции перед экспиром у таких пиковых по объемам точек? И как вели они там себя? Конечно объемы в опционах не очень большие для ведения серьезных игр, плюс наверняка присутствуют какие то хеджевые схемы. Но все же, может кто наблюдал.
Идея какая. Отыграли новость, заодно проэкспирировали где надо, завтра держим до экспира выше 140, а потом в новом контракте можно вниз сходить.
-
С опционами РИ с 15 февраля не играл... 4 месяца с хорошим результатом до этого ("змеи", писал), а тут усомнился, мутными перспективы мне казались месяц назад.
Сейчас решил сыграть в куплю волатильности за 2 дня до экспирации - купил стренгл на 2% депоза,
набрал в покупку на вечерке коллы страйк 155 000 март по средней 290 и путы страйк 150 000 март по средней около 200...
"стрельнет" фьюч РИ на 2 000 пунктов куда-нить - зафиксирую.
-
По газпрому просто новость вышла, опционы не играют особой роли, там объемы небольшие по сравнению со спотом.
Неожиданно мои дальние проданные коллы оказались в деньгах и выросли в три - пять раз, пришлось в авральном режиме перестраивать позицию в частично покрытый стредл - допродал коллов от 100 до 160 утроенным объемом, к ним продал тоже количество путов от 50 до 70 и купил наполовину фьючей по 14050. Максимальная прибыль 14100-13960, бу 14200 и 13900. Пришлось задействовать дополнительное го.
-
Если бы просто ждал экспир, то оказался бы ровно в бу, а так активно допродавал и откупал на вечерке и сегодня днем, благо волатильность в газпроме хорошая. 140 коллы откупал в районе 50-100, 140 путы в районе 30-10. В итоге получил половину максимальной прибыли - более 1%.
-
С утра на экспирацию создал позицию продажа стредла коллы 155 по 300-350 и путы 155 по 900-950 в соотношении 3:1. БУ 153700-155600.
-
Сократил позицию откупил коллы по 200-250, путы по 600-650. Буду ждать движка ближе к трем часам, там опять входить по ситуации.
-
Рисково однако :)
Идея на апрель и далее -чистая покупка опционов. Волатильность на минимуме (VIX 18,5). Вариант 1 - купить стренгл апреля или даже июня (чтобы тета меньше была) и подождать недельку. После экспирации движок должен быть. Вариант 2, к которому склоняюсь - направленная покупка апрельских опционов после 15:00 по направлению движения (если таковое будет), с дальнейшим перестроением в спреды или что-то еще.
Владимир, будете ли продавать стренглы на апрель в текущих условиях?
-
Закрыл стредл окончательно по 80-90 в путах и коллах, получилось как задумал.
Насчет апреля пока думаю, попозже определюсь.
-
Как и писал (частично в Срочном рынке), видя движение вверх, построился в обратку. Купил апрельские 145 путы по средней 1150. Скорее всего буду строить дешевые пут спреды.
-
Андрей, по идее апрель должен показать хаи, пут спреды актуальны будут в мае-июне.
Сам нарастил календарь продажа апреля, покупка июня в путах 155 страйка (до 20% го).
Только на апрель вижу змею но кредитную.
Например в газпроме продать 145 колы купить 140 колы, продать 135 путы 1:1:2. Смущает уже совершившееся движение, не поздно ли уже?
Либо на риме продать частично покрытый стредл с вектором вверх.. Пока думаю, да и волатильность очень низкая.
-
В фондовой ветке написал, что возможно есть сигнал на среднесрочный лонг. Буду смотреть в понедельник-вторник. Если так, то покупать будет еще не поздно. Плюс рубль пробил консолидацию вниз, если не ложно - пойдет вниз и поддержит рынок. Я бы купил 155 коллы и продал 140-145 путов, вверху бы достроился.
По Газпрому - вот именно сейчас я бы уже не покупал. Объем вверху (по 144) хороший там прошел. Хотя если рынок будет расти - ГП выше 150 пойдет. По конструкции - это скорее бесплатный колл-спред, я такие не строил никогда.
По апрелю много открыто 155 коллов, плюс 152,5 - хорошее сопротивление. Пока думаю, что все таки не пробьем. Штаты помогут - там квадрапл, должны припасть после (картинка в американской ветке).
-
Прогнал поведение календарного спреда апрель -июнь по прошлому году. Так вот максимальная прибыль если ба вблизи календарного страйка оказывается к середине апреля, то есть для меня важен диапазон 155 при уходе ниже 145 они становятся глубоко в деньгах и спред начинает сжиматься (большой убыток от 135 и ниже - исчезает временная соимость). Зеркально выше 175 также должен получится убыток. Гарантированной прибыли нет, нужно угадать диапазон на экспирацию, в общем все как всегда.
-
Как и писал (частично в Срочном рынке), видя движение вверх, построился в обратку. Купил апрельские 145 путы по средней 1150. Скорее всего буду строить дешевые пут спреды.
Перефразируя классику, "уж вечер близится, а маржинов все нет". А может и не будет сильных, контракт еще новый. По 4100 отдал опционы (в 3,5 раза дороже покупки), не стал ни во что перестраивать. Большую прибыль надо забирать. По идее должны еще сходить ниже, первую планку не покупают, но может сперва отскочат, фиг знает. Без меня. Я поднял руку и "завтра будет новый день".
Опционный итог +18% за торговые сутки :) С 28 января караулил падение.
Пока писал, вроде началось... Сперва пересидел, теперь недосидел :( Но теперь проще уже фьючем отторговать.
-
Андрей всех денег не выжмешь, это наказывается фондовыми богами, взял прибыль, не оглядывайся. Поздравляю с трейдом.
По календарному спреду продолжаю накапливать опыт, сегодня выявил новые особенности.
1. Спред предсказуемо упал с 2700 до 1700 на максимальном падении.
2. Июньские путы растут запоздало после апрельских с 1700 спред вырос до 2000 через некоторое время при тех же значениях.
3. При росте на 1500 от лоя спред снова предсказуемо вырос до 2300.
Вывод: Начинаю торговлю календарным спредом по схеме 100-100 равными порциями, причем сначала нужно брать порцию июня так как там стакан более разреженный.
При этом основную позу продолжаю держать.Максимальную позу ограничиваю 40% депо.
-
Нашел хороший сайт
http://optioner.org
-
Поскольку возможно это дно, прикидываю построения вверх. Ожидаю слабоповышательный боковик или несильный рост, выше 155 не вижу (опционный барьер). Думаю оптимальны пропорциональные спреды, либо на 150-155 страйках (синий), либо на 145-155 (зеленый). Осталось только выбрать между предполагаемым риском и шансом получить прибыль.
-
Сделал небольшую относительно позицию 145 стредл продал путы и колы по 3500, 150 колы по 1300, путы 140 по 1700. Бу 152 и 138. В центре прибыль около 2% к депо. Управление по прохождению 150 и 140 соотвественно.
На вечерке на заливе спред календаря июнь - апрель сузился до 1600, добавил позу по плану на этом значении.
-
Итак учусь по торговать календарем в боевых условиях. В общем этот спред суть отражение спреда колов, они сейчас вне денег и стоимость у них отличается незначительно. При этом центральный страйк должен иметь спред около 3000.
Для улучшения профиля позиции продал 160 колы июнь по 1000-1100 по количеству чуть меньшей позы 155 путов.
Для хеджирования купил на половину количества июньских 155 колов апрель по 180-200. Получился диагональный пропорциональный календарь. Чувствую очень перспективная тема.
Теперь при росте буду получать профит от увеличения спреда 155 путов + прибыль от 155 колов, при дальнешем падении (стагнации) уменьшаю убыток на 800 п.
-
Календари очень хорошая тема, но нужен качественный анализ...
Начал расставлять "ловушки". Рынок ходит сейчас хорошо, сильно, может сработать. Поэтому: на случай армо - покупка пропорционального пут спреда 135-130, риск/профит 1 к 20, процент счета выделить можно. На коллах ничего не открыл пока, ждал тест уровней вечерки (141) - не было. На коллах вижу район 152-153, не выше.
Текущая ситуация интересна тем, что самые невероятные сценарии могут реализоваться. Поэтому покупки с низким риском на сильное движение оправданы, имхо. Снизимся еще - построюсь вверх, вырастем отсюда - можно будет снова вниз открываться, но на другие уровни.
Ну и если посмотреть на доску опционов - то 1) дна нет, 2) потолок все ниже и ниже.
-
Так как основной эффект у календаря у страка около денег, добавил к 155 сегодня 140 страйк. Купил 140 путы июнь по 4800, продал 140 апрель по 1800. Теперь если пойдем ниже спред 3000 должен здорово вырасти, по моим прикидкам до 4500-5000 самы оптимистичный вариант до 6000 при росте волы.
-
Позволю себе перепечатать одну интересную статью, достойную внимания, и не только опционщикам. Копипаст с optionlaboratory.ru, статья Бориса Журавлева.
Часто встречающая ошибка в трейдинге - преувеличенная вероятность "черного лебедя" на рынке.
Во-1, для разных торговых схем критерий "чернолебежачности" разный.
Для проданных опционов это одно, для опционной змеи или рэтио спреда этот критерий находится дальше...
Во-2, значение "черного лебедя" сильно преувеличивается. Говорится про них часто, а летают они редко и даже не каждый год. На этой разнице возникает реальная проблема перестрахования стратегий, поскольку кроме того что о них говорится, мысли о них закладываются в торговые стратегии. Чем долгосрочнее стратегия, тем весомее компонента "черного лебедя", что приводит к перехеджированию.
Если за 12 месяцев нефть падает до уровня черного лебедя один раз, то заточенная под это торговая стратегия приводит к тому, что 11 месяцев переплачивается . Застраховался от метеорита, но метеорит пролетел мимо…
В-3, "черные" лебеди не появляются сразу и ниоткуда. Впереди них летят "серые лебеди". Рынок не падает сразу в течения дня на всю величину, это происходит с разной скоростью и ускорением (если не считать сбой компьютера в мае 2010 на американском рынке и еще раньше – в 1987 году. Но и в этих случаях рынок загнулся до того). Достаточно построить критерии "серого лебедя" для своей стратегии и принимать меры на уровне "серого лебедя".
В-4, возможны различные действия на уровне серого лебедя
А) уменьшение позиции
Б) закрытие позиции
В) перестроение позиции
Г) открытие позиций, эффективных для ситуации "черного лебедя".
...
-
В районе 17:00 резко вырос ОИ в 140 путах - на 15000 позиций. Кто-то не боится и продает. Теперь совокупный объем на страйке - 92 тыс. позиций. Это уже серьезно, с учетом того что сейчас как раз на нем лежим. Есть мысли, что обыграют так же, как 150 страйк на прошлой экспирации.
Итого мое мнение - это (пока) еще не дно, но отскок более чем возможен. Пока думаю над целями и построением. Очевидная цель - 145, цель максимум - 150 (кто-то верит в достижение оной? а всякое случается). Думаю пока. Агрессивно вниз временно больше не играю.
доп.> однако позиций с сильным нижним риском я бы поостерегся (типа продажи путов).
Подумал тут, и решил: а фиг ли тут думать, брать надо ;D Покупаю 145 коллы по 760-780 где-то. А выстраивать что-то уже позже буду. Цену считаю привлекательной для опционов вне денег на 1 страйк, а до экспирации целых 20 дней.
-
Добрый вечер!
Андрей а не страшно против тренда?
Не лучше ли сделать по другому: а фигли тут думать беру путы 135 по 950!! Зато по тренду ;D
Насчет лебедей - пару сереньких уже есть: первый февраль, второй сейчас и кто знает не станет ли он черным....
-
Сделал небольшую относительно позицию 145 стредл продал путы и колы по 3500, 150 колы по 1300, путы 140 по 1700. Бу 152 и 138. В центре прибыль около 2% к депо. Управление по прохождению 150 и 140 соотвественно.
Пришла пора вмешаться в конструкцию. Продал стредл 140 двойным объемом к 145 стредлу по 5100 (2500+2600), теперь бу сместилось вниз 136-146. 150 колы откупил по 200.
-
Андрей, насчет лебедей еще как-то надо научиться отличать серого от черного.
По календарю - 155 спред в очередной раз сжался до 1100, потери частично компенсируются ростом спреда 140 с 3000 до 3500, и падением 160 колов июня с 1000 до 600. Все позиции пока держу до середины апреля.
-
Добрый вечер!
Андрей а не страшно против тренда?
Не лучше ли сделать по другому: а фигли тут думать беру путы 135 по 950!! Зато по тренду ;D
Насчет лебедей - пару сереньких уже есть: первый февраль, второй сейчас и кто знает не станет ли он черным....
Азамат, а у меня пут-спред 135-130 открыт был выше, в форуме это есть:-)
-
ну и раз спросили, то и по тренду покупал 140 путы в четверг на вечерке по 1740, в понедельник добавлял по 1280, сегодня вышел 2500. Постфактум, но по тренду работал. Сейчас ожидания поменялись.
-
Андрей, насчет лебедей еще как-то надо научиться отличать серого от черного.
По календарю - 155 спред в очередной раз сжался до 1100, потери частично компенсируются ростом спреда 140 с 3000 до 3500, и падением 160 колов июня с 1000 до 600. Все позиции пока держу до середины апреля.
Владимир, на РИ недавно была планка - для меня это в данный момент и есть "серый лебедь". А черный... В августе 2011 был он. Была у меня змея на путах, причем не близко и с нормальной зоной прибыли. Но за 2-3 планки прошли всю зону и встали в районе б/у (а после и дальше пошли), плюс волатильность до 100 выросла. Много потерял тогда. Мой первый и надеюсь единственный черный лебедь, когда тупо смотришь в монитор и не можешь ничего сделать.
-
В районе 17:00 резко вырос ОИ в 140 путах - на 15000 позиций. Кто-то не боится и продает. Теперь совокупный объем на страйке - 92 тыс. позиций. Это уже серьезно, с учетом того что сейчас как раз на нем лежим. Есть мысли, что обыграют так же, как 150 страйк на прошлой экспирации.
Итого мое мнение - это (пока) еще не дно, но отскок более чем возможен. Пока думаю над целями и построением. Очевидная цель - 145, цель максимум - 150 (кто-то верит в достижение оной? а всякое случается). Думаю пока. Агрессивно вниз временно больше не играю.
доп.> однако позиций с сильным нижним риском я бы поостерегся (типа продажи путов).
Подумал тут, и решил: а фиг ли тут думать, брать надо ;D Покупаю 145 коллы по 760-780 где-то. А выстраивать что-то уже позже буду. Цену считаю привлекательной для опционов вне денег на 1 страйк, а до экспирации целых 20 дней.
Не хотят. Поскольку позиция была достаточно большой в надежде на отскок, сильно подсократил позицию до комфортной (отдал незначительно выше покупки). Такой, чтобы надеяться на что-то при росте, но и которую не жалко потерять при падении. Очередной кирпичик в надежде на будущее движение.
Хотя рынок и вырос со 140 до 141, но волатильность очень сильно упала с момента входа, вот коллы и не выросли.
-
Немного добавил 135 путов к открытому ранее пропорциональному пут-спреду примерно по 720. Сегодня думаю будет день падения (может и несильного), уж больно велик оптимизм в сети.
-
Падение есть :) Закрыл добавку 135 путов в районе 1000, как к терминалу вернулся. В принципе, подорожавшие путы окупили подешевевшие оставленные коллы. Паритет. Коллы подержу еще. или докупить? думаю...
-
Андрей, насчет лебедей еще как-то надо научиться отличать серого от черного.
По календарю - 155 спред в очередной раз сжался до 1100, потери частично компенсируются ростом спреда 140 с 3000 до 3500, и падением 160 колов июня с 1000 до 600. Все позиции пока держу до середины апреля.
Владимир, на РИ недавно была планка - для меня это в данный момент и есть "серый лебедь". А черный... В августе 2011 был он. Была у меня змея на путах, причем не близко и с нормальной зоной прибыли. Но за 2-3 планки прошли всю зону и встали в районе б/у (а после и дальше пошли), плюс волатильность до 100 выросла. Много потерял тогда. Мой первый и надеюсь единственный черный лебедь, когда тупо смотришь в монитор и не можешь ничего сделать.
У меня голая продажа путов была тогда причем декабрьских, уполовинил счет. Сейчас бы ту волатильность...
-
Добавил еще две позиции 1.Продал путы сбера 9500 по 200 - 1 % к депо возможная прибыль.
2. По газпрому продал покрытый стредл 130 страйка по 260 путы и колы, фьючи в лонг 1:1. Прибыль на экспирацию при гп выше 130 - 2% к депо.
Что-то льем и льем рынок, все таки жду выше к середине апреля.
-
Предположим что золото все таки пробьет 1640.
Привлекательно выглядет колл-спрэд на GDM3 , берем 1640 по 22.6 лонг, 1640 по 15.6 шорт. В стакан лучше не смотреть, там пусто :) , а заявки срабатывают по ценам чуть лучше теоретической из деска.
P/L примерно 2:1
-
Рынок сейчас на абсолютном минимуме года. Где же волатильность? А она также на абсолютном минимуме 18,4. В день мартовской экспирации была такая же. Либо рынок ну очень сильно изменился, или... продавцы опционов потеряли страх. Это можно рассматривать как безудержный оптимизм относительно будущего движения. VIX не растет несмотря на снижение с хаев уже на 20т.п. Или продавцов накажут (типа лебедь прилетит), или это новая реальность, и волатильность надолго перешла в более низкий диапазон. Ибо с экспирации прошло снижение, сопоставимое с первой волной в мае 2012 (по цене и сроку) - а тогда ВИКС уже не падал.
В любом случае от покупки для меня сейчас предпочтительнее, даже чистых путов или коллов.
-
Согласен, с волатильностью у нас не очень, но продолжаю работать в основном от продаж.
Путы сбера 9500 откупил по 90 на вечерке на треть позы, начал продавать колы 10250 первая порция ушла по 30, вторую выставил по 50.
Календарь большую часть 155 отроллировал в 145, где спред составил 3000 жду роста до 4500 примерно. Также сделал небольшой календарь на путах май - апрель на 145 и 140 спред соответственно 1500 и 2000. Здесь ожидаю роста до 3000-3500.
-
Андрей, завидую - мне к сожалению брокер не дает опционов на драги и нефть.
-
Андрей, завидую - мне к сожалению брокер не дает опционов на драги и нефть.
Как не дает? Бывает что брокеры не дают опционы вообще, но если есть опционы на RI то должны быть и такие
http://rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=GOLD-6.13
-
Вот перечень
http://it.sberbank-cib.ru/dic/futures/fut_contracts/
-
Осталось две недели до экспирации сбера, за день до этого отсечка. Продолжаю формировать проданный стренгл. Увеличил продажи 102.5 по 40, 9500 выкупил от 80 до 70 и продал двойной объем на 9250 по 45-40. Считаю 5 рублей безопасным интервалом, к тому же на путах 10000 и 9750 очень хороший объем набран 77000 и 97000.
-
Перед закрытием завершил формирование пут-спреда на апрельских путах (соотношение 1 к 1-му) - купля путов страйк 135 000 средняя в диапазоне 530... 540, продажа путов страйк 130 000 по 140.
Обоснование - ВА, 4х часовки. Формирование по тренду. Грубо - волна 1 или С от 164 000 до 149 000 = 15 000 пунктов.
Далее - коррекционная 2 или Б, затем (и мы сейчас в ней) от 155 000 3-я или С.
По наиболее частому соотношению длин волн, 3 (или С) = 1,618 1 (или А).
Возможная цель дальнейшего падения фьюча РИ - район 133 000.
Риск - копейки, загнал в ГО по спреду около 2,5% депоза... скажем так - небольшое дополнение к серебру)).
-
Владимир, а максимальный убыток по спреду около 2% к депо? Лично я жду экспирацию повыше 140, при этом 145 считаю более вероятным чем спуск к 135. На 136 (если дойдем) у меня по плану будет активная достройка опционной позиции.
-
Перед закрытием завершил формирование пут-спреда на апрельских путах (соотношение 1 к 1-му) - купля путов страйк 135 000 средняя в диапазоне 530... 540, продажа путов страйк 130 000 по 140.
А есть ли смысл покупать такой спрэд, ведь "удешевление" 135 путов о продажи 130-х совсем невелико? Не лучше ли купить голых путов на небольшую сумму и поставить стоп "в уме" скажем в районе 250-350 руб., распродавая подешевевшие путы частями ближе к экспирации если пробоя вниз нет. Но зато на возможном проливе прибыль будет куда лучше чем от спрэда.
-
Сам еще не найду время разобраться с темой опционов, но полезная инфа может кому и пригодится:
http:// optioner. org/articles/1/
(нужно убрать пробелы в ссылке)
-
Перед закрытием завершил формирование пут-спреда на апрельских путах (соотношение 1 к 1-му) - купля путов страйк 135 000 средняя в диапазоне 530... 540, продажа путов страйк 130 000 по 140.
А есть ли смысл покупать такой спрэд, ведь "удешевление" 135 путов о продажи 130-х совсем невелико? Не лучше ли купить голых путов на небольшую сумму и поставить стоп "в уме" скажем в районе 250-350 руб., распродавая подешевевшие путы частями ближе к экспирации если пробоя вниз нет. Но зато на возможном проливе прибыль будет куда лучше чем от спрэда.
Все относительно :) Удешевление вроде бы и небольшое с виду, но реально это целых 25%. С этой точки зрения открытие именно пут спреда оправдано. Лично я вообще пропорцональный пут спред открывал 135-130, он на 50% (!!) дешевле голых путов. А прибыль на экспирацию до 130 одинакова.
Голые путы очень хорошая штука, но хороши под ожидание скорого движка. Я в новом контракте покупал голые путы, так за 2 недели (15-25 марта) получилось порядка +40% (это только опционы, плюс фьючи были). Одна из сделок онлайн на форуме есть, на +18%. А в предверии скорой экспирации вероятность сильного направленного движка на мой взгляд падает. Поэтому лично я, как и Владимир, сейчас выбираю спреды. Первый открыл еще 20 марта (на форуме есть), в четверг, на минимуме волатильности, докупал голые опционы (в т.ч. и коллы), позже часть закрывал и остатки переводил в спреды. В данный момент есть спреды как вверх (ожидая выше 145), так и вниз (ожидая ниже 135).
-
Лично я вообще пропорцональный пут спред открывал 135-130, он на 50% (!!) дешевле голых путов. А прибыль на экспирацию до 130 одинакова.
[/quote]
Так одно дело что спрэд открыли давно когда еще в 130 е были дорогие, но сейчас же сами написали что примерно за спрэд заплатили ~ 530-130 = 400. Против голого пута за 530 дешевле на ~25%, а не на 50%, верно?
-
Лично я вообще пропорцональный пут спред открывал 135-130, он на 50% (!!) дешевле голых путов. А прибыль на экспирацию до 130 одинакова.
Так одно дело что спрэд открыли давно когда еще в 130 е были дорогие, но сейчас же сами написали что примерно за спрэд заплатили ~ 530-130 = 400. Против голого пута за 530 дешевле на ~25%, а не на 50%, верно?
[/quote]
Не потому что давно, а потому что пропорциональный пут спред. Итого 530-130-130=270, или 50%. риск ниже в два раза - на мой взгляд это очень существенно.
Текущие цена 470 и 120, пропорциональный так же на 50% дешевле.
Лично я открывал (первый самый) по 850 и 370 (стоимость 850-370*2=110 пунктов всего).
-
Перед закрытием завершил формирование пут-спреда на апрельских путах (соотношение 1 к 1-му) - купля путов страйк 135 000 средняя в диапазоне 530... 540, продажа путов страйк 130 000 по 140.
Обоснование - ВА, 4х часовки. Формирование по тренду. Грубо - волна 1 или С от 164 000 до 149 000 = 15 000 пунктов.
Далее - коррекционная 2 или Б, затем (и мы сейчас в ней) от 155 000 3-я или С.
По наиболее частому соотношению длин волн, 3 (или С) = 1,618 1 (или А).
Возможная цель дальнейшего падения фьюча РИ - район 133 000.
Риск - копейки, загнал в ГО по спреду около 2,5% депоза... скажем так - небольшое дополнение к серебру)).
Удвоил обычный пут-спред, добавил 135-х путов апрель купля по 550 средняя сегодня и по 140 продажу 130-х путов, пока 1 к 1-му, надеюсь - проколем вниз, может, добавлю подороже еще продажу 130-х путов и переведу спред в пропорциональный. Я вниз смотрю больше и по ВА 4 часа и тренд, и внешние условия. Поза не давит. Пока так.
-
Не потому что давно, а потому что пропорциональный пут спред. Итого 530-130-130=270, или 50%. риск ниже в два раза - на мой взгляд это очень существенно.
Текущие цена 470 и 120, пропорциональный так же на 50% дешевле.
А тогда понятно, но тут пугает неограниченный риск снизу..а ну как чорный птиц прилетит
-
Андрей (andbrother) - что думаете по СИ..
я жду отката с текущих хотя бы на 31 500 фьюча СИМа - пособирать в куплю коллов на несколько процентов депоза (с построением на росте колл-спреда)... надеюсь на 33 000 в ближайший месяц - полтора...
-
Андрей (andbrother) - что думаете по СИ..
я жду отката с текущих хотя бы на 31 500 фьюча СИМа - пособирать в куплю коллов на несколько процентов депоза (с построением на росте колл-спреда)... надеюсь на 33 000 в ближайший месяц - полтора...
Поскольку в целом на рынок смотрю негативно, то и СИ выжу выше. По целям сложно сказать сразу, но предыдущие максимумы вполне могут быть.
В СИ немного не нравиться то, что он запаздывает относительно текущей ситуации. Иногда сильно. Например, он стоял на снижении пары EUR/USD, но при ее относительной стабилизации ниже 1,3 начал расти. По опционам первый опыт был неудачный у меня. Сложно понять, что для тех опционов дорого, а что дешево (в отличии от родного РИ). Так что я пока изучаю сам инструмент, опционы пока не думал открывать.
-
С опционами в Si все плохо, шаг в сторону от текущего страйка и неликвид полный, побаловаться можно наверное 10-30 контрактами. Удивительно что для такого расторгованного контракта такая Ж. с опционным деском.
Кстати была такая вот новость:
"ЗАО "ВТБ Капитал" стал маркет-мейкером по опционам на индекс ММВБ
С 1 апреля 2013 года ЗАО "ВТБ Капитал" стал маркет-мейкером по опционным контрактам на индекс ММВБ. По условиям договора компания будет предоставлять ликвидность по срочным контрактам с объемом 200 лотов по двум ближайшим квартальным сериям.
Присутствие ЗАО "ВТБ Капитал" в качестве маркет-мейкера по опционным контрактам на индекс ММВБ позволит значительно увеличить ликвидность данного инструмента, что будет способствовать развитию отечественного рынка опционов."
Интересно присмотреться к опционам на MXM3, ведь если появится маркетмейкер то получается набор из 3 инструментов и опционов на них - SI- RI - MX , а тут и арбитраж возможен и много всякого.
-
Очень хорошая новость, мне опционы на ММВБ очень интересны - ибо индекс ММВБ более честный, чем разводной РИ. Осталось только посмотреть, сколько страйков держать будет.
-
Очень хорошая новость, мне опционы на ММВБ очень интересны - ибо индекс ММВБ более честный, чем разводной РИ. Осталось только посмотреть, сколько страйков держать будет.
Хм я тут в стакан посмотрел, чуть поигрался..та же битва роботов) Кукловод не дремлет). Индекс то может и более честный..а вот MXM3 не совсем :)
-
Добавил еще две позиции 1.Продал путы сбера 9500 по 200 - 1 % к депо возможная прибыль.
2. По газпрому продал покрытый стредл 130 страйка по 260 путы и колы, фьючи в лонг 1:1. Прибыль на экспирацию при гп выше 130 - 2% к депо.
Что-то льем и льем рынок, все таки жду выше к середине апреля.
По сберу все отлично - откупил путы в районе 80-50, продал стренгл 10250-9250 двойного объема в среднем от 30 до 40.
По газпрому сложнее, сегодня в точке безубытка 12750 продал все покрывающие фьючи, на этот объем допродал путов 12500 по 100, теперь безубыток 12650, оставлю позицию на экспирацию, в худшем случае будет инвест лонг.
-
По симу у меня будет стратегия для волатильных активов с частыми страйками.
1.Выбираются границы диапазона, в котором идет торговля, сейчас актуальна верхняя - сегодня купил колов 33750 по 100 и по 80, при том что перед этим удачно продал 34000 меньшим сайзом (для удешевления покупки) по 90. На нижней границе планирую купить путов 30500. Объем опционов границ (33750 и 30500) должен примерно соответствовать объему набранной позы при подходе к ним.
2. Сама торговля это продажа покрытых центральных стредлов. Например на 32000 я продал колы и путы по 470 и зашортил сим фьючом 1:1. На 32250 будет повторная продажа колов и путов с шортом фьюча, одновременно откуп подешевевшего пута 32000 и далее вверх накопление позиции. Если идет движение вниз, то на 32000 наоборот будут откупаться фьючи, проданные на 32250, колы 32250 и снова продаваться подорожавший пут 32000. Чем больше колебаний, тем больше прибыль, риски ограничены купленными опционами на границах.
Главное, что б не как в первом квартале, когда движений практически не было и стратегия не сработала как следует.
-
Итак пошла последняя неделя, временной распад ускоряется. По сберу начал откупать стренгл 10250-9250 по 10 и ниже, роллировался в путы 9500 продажами по 20 и 25 (чувствуется поддержка перед отсечкой).
На ри свои стредлы тоже выкупил за полцены, сейчас пипсую продажами в 140 колах и 135 путах в диапазоне 300-1000.
Самая неопределенная позиция в газпроме, там безубыток у меня 12650, ниже 12500 будет увеличение позиции.
-
Итоги экспирации по сберу все идеально все позиции сгорели прибыль даже больше плинируемой с учетом роллирования.
По газпрому намного хуже из-за нарушения дисциплины - при подходе к 12500 увеличил резко позицию продажей несимметричного стредла (бу было 12420), вовремя незанейтралил на 12200 убыток составил 5%. В день экспирации допродавал края 12500 и 12000 задействовал более 50% го, отбил половину убытка, причем интересно напрямую колы 12500 и путы 12000 продать было невозможно высоко, а через синтетику получилось по 30-40. То есть фактически продавал 12500 путы и 12000 колы в соотношении 1:1 с премией 30-40 р с утра стабильно получалось продать выше теоретической цены на 20 р.
Оставил часть начисленных фьючей гп в инвест лонг, частично под них продал майские колы 12500 по 250 и 130 по 100.
-
Начал расставлять "ловушки". Рынок ходит сейчас хорошо, сильно, может сработать. Поэтому: на случай армо - покупка пропорционального пут спреда 135-130, риск/профит 1 к 20, процент счета выделить можно. На коллах ничего не открыл пока, ждал тест уровней вечерки (141) - не было. На коллах вижу район 152-153, не выше.
Текущая ситуация интересна тем, что самые невероятные сценарии могут реализоваться. Поэтому покупки с низким риском на сильное движение оправданы, имхо. Снизимся еще - построюсь вверх, вырастем отсюда - можно будет снова вниз открываться, но на другие уровни.
Лично я открывал (первый самый) по 850 и 370 (стоимость 850-370*2=110 пунктов всего).
Закрыл половину купленных 135 путов по 470. Итого типа б/у условно-положительное получилось. Предполагаю, что 135 могут проколоть, но закрытие дня не ниже 135. Закрыл часть, ибо "а вдруг..." :)
Коллы были купленные, сгорели они, но про них ранее писал, добавить нечего.
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1829.msg210578.html#msg210578 , и ниже сообщение через одно.
-
Дальше падать вроде бы не хотим. Сейчас приехал, посмотрел график и закрыл остатки 135 путов по 1600. И так хорошо. Конечно, жалко, что утром прикрыл половину, но поступал правильно. Все таки считаю исключением сегодняшние торги (спасибо внешнему фону, поборол самостоятельность нашего рынка в экспирационный день).
Итого, учитывая утреннюю сделку, при стоимости пропорционального пут спреда 100п., взял 900п.
-
Продублирую тут, чтобы проще было искать потом.
Вобщем, хотя глобально сигнала на рост (на ММВБ)я пока не вижу, чуйка говорит, что фьюч РИ устал падать, и жаждет отскока. Интуиция пока побеждает разум и требует покупок. Взял 140 коллов по 760, посмотрим. Если я прав, то движение сегодня ниже 135 неправильное, и его как минимум перекупят. Взял 140 страйк, поскольку дадут больший выхлоп при движении вверх, нежели 135, а проданные фьючерсы через ночь переносить страшно.
-
Андрей, отличный трейд со спредом, а мне похвастаться нечем на экспирации схватил лося за продажу 135 путов. Кто-то очень щедрый ливанул их до пола, но у меня к сожалению откуп только до 250 стоял и только на часть позиции.
-
На апрель у меня действует стратегия в симе - хорошо ходим, по плану продавал покрытые стредлы на 31500 и 31250, сейчас обратная операция до 31750. Защита на 31750 куплены колы. На 30500 собираюсь купить защитные путы.
Решил попробовать стредловые продажи в сбере - в нем больше волатильность. Продал вчера 9750 колы и 9500 путы (так как между страйками он застрял) 1:1 примерно по 230. На 10000 и 9250 будут дополнительные продажи.
-
Продублирую тут, чтобы проще было искать потом.
Вобщем, хотя глобально сигнала на рост (на ММВБ)я пока не вижу, чуйка говорит, что фьюч РИ устал падать, и жаждет отскока. Интуиция пока побеждает разум и требует покупок. Взял 140 коллов по 760, посмотрим. Если я прав, то движение сегодня ниже 135 неправильное, и его как минимум перекупят. Взял 140 страйк, поскольку дадут больший выхлоп при движении вверх, нежели 135, а проданные фьючерсы через ночь переносить страшно.
Идея отскока отпала после вечернего снижения, вышел по 740 средняя.
-
Сбер строго внутри проданного диапазона сидит 9750-9500 управление не требуется -можно заниматься любимым делом продавцов опционов - то есть ничего не делать.
Чтобы чуть подзагрузить депо и видя эти ритуальные танцы вокруг 130 по ри продал все-таки стредл небольшой пока колы по 2500, путов по 3200 (соотношение 4:5) с легким лонговым налетом.
-
Мы по фьючу РИМ вошли начиная с 17 апреля в узкий и довольно четко очерченный коридор, рассчитываю на проторговку на 129К...130К+- еще дней 10...12, может и немного дольше, поэтому построил вот такую "бабочку" на МАЙСКИХ опционах. См. рис. 1
1) Продажа 130-х коллов по средней около 2 400
2) Продажа 130-х путов по средней около 3 360
3) Купля 125-х путов по средней около 1 450
4) Купля 135-х коллов по средней около 740
Границы "зоны прибыли" 126 400...133 600. Днем мне некогда частенько следить за торгами, боюсь случайно не заметить какой-нибудь резкий скачок на 3 - 4 тысячи пунктов по фьючу РИ, поэтому отказался от чистой продажи стредлов.
А когда есть возможность интрадея, то гоняю понемногу фьючи драг металлов.
-
Владимир, для стредла зона бу около 6000 п, поэтому скачок 3000-4000 не критичен.
Скажите вы не торгуете спред серебро - золото, он сейчас сильно расширился?
-
Я вчера начал открываться, сегодня продолжу. Я наоборот считаю, что долго в текущем диапазоне не задержимся - хорошие объемы идут и ОИ вырос. Мысли тут http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1852.msg212370.html#msg212370 .
На случай обвала - змея, покупка 125 путов, продажа 120 и 115 (открыто пока только часть 125 и 120). На случай роста - пропорциональный колл спред, покупка 135 коллов и удвоенно продажа 140 (почти открылся).
-
Владимир, для стредла зона бу около 6000 п, поэтому скачок 3000-4000 не критичен.
Скажите вы не торгуете спред серебро - золото, он сейчас сильно расширился?
Нет, опасное занятие, корреляция процентов 80...85 времени, но может быть и жуткая раскорреляция (вспомните, например, май 2011 год, и позднее не раз - случаи стремительно падающего серебра на узком боковике золота).
-
Решил поэкспериментировать, и открыться по дальним июньским опционам (ранее торговал только ближние), типа змеи - ибо майскую коррекцию уже не жду, жду роста. Выбирал из двух вариантов:
1) покупка 140 коллов, продажа 145 и 150, все 1:1:1 (зеленый вариант).
2) покупка 140 коллов, продажа усиленно 150 коллов (1 к 3) (синий вариант).
Варианты на картинке. Остановился на варианте 2 - хотя ГО в 2 раза выше, чем в варианте 1, но профиль нравиться больше. Риск снизу практически одинаков.
Единичная поза: ГО - 4700, риск - 670р., ожидаемый доход (район 149-151) - 4700р.
Т.е. при риске, например, 3%, возможно получить до 20% прибыли при задействованных 20% ГО.
-
На 135 провел двойную продажу стредлов по цене 4900 кол + пут, бу позиции стала 138-131 примерно.
По сберу на 10000 страйке продал стредл по ценам 210+210 объем колов больше на треть. Бу позиции 10300-94500, на 9500 и 10250 буду продавать очередную порцию.
-
На апрель у меня действует стратегия в симе - хорошо ходим, по плану продавал покрытые стредлы на 31500 и 31250, сейчас обратная операция до 31750. Защита на 31750 куплены колы. На 30500 собираюсь купить защитные путы.
Решил попробовать стредловые продажи в сбере - в нем больше волатильность. Продал вчера 9750 колы и 9500 путы (так как между страйками он застрял) 1:1 примерно по 230. На 10000 и 9250 будут дополнительные продажи.
заинтересовался Вашей стратегией продажи стредлов в сбере. пробовал аналогичную стратегию на РТС, но сейчас размер проданной премии на опционах РТС мал и не всегда хватает зоны безубытка до следующего страйка.
сбер в этом плане смотрится выигрышней из за меньшего диапазона между страйкам. Владимир, за сколько дней до экспира ничинаете эту игру? и на какую часть от выделенных под стратегию средств продаете первый стрэдл?
-
Денис, сам первый месяц тестирую на сбере, до этого только на ри это делал, но премии больше в сбере вы правы. Вхожу сразу после экспирации на следующий месяц объемом 5-10% депо, а там по ситуации приходится управлять. Плановая прибыль 5% в месяц к депо, отсюда и строю объемы.
-
Решил поэкспериментировать, и открыться по дальним июньским опционам (ранее торговал только ближние), типа змеи - ибо майскую коррекцию уже не жду, жду роста. Выбирал из двух вариантов:
1) покупка 140 коллов, продажа 145 и 150, все 1:1:1 (зеленый вариант).
2) покупка 140 коллов, продажа усиленно 150 коллов (1 к 3) (синий вариант).
Варианты на картинке. Остановился на варианте 2 - хотя ГО в 2 раза выше, чем в варианте 1, но профиль нравиться больше. Риск снизу практически одинаков.
Единичная поза: ГО - 4700, риск - 670р., ожидаемый доход (район 149-151) - 4700р.
Т.е. при риске, например, 3%, возможно получить до 20% прибыли при задействованных 20% ГО.
К слову, ГО сильно снизил покупкой дальних опционов (170 коллы) по 10-20 рублей... Невелика сумма, в пределах спредов.
Думаю, и по проданным стренглам/стредлам можно снижать ГО покупкой дальних краев - но при этом и так не шибко большой доход еще немного меньше будет - но ведь уменьшенное ГО компенсирует :) Владимир, не пробовали так делать?
-
Посчитал подробнее. Если покупать дальние опционы, то доходность повышается процентов на 10 в пересчете на ГО
Например, имеем проданный стренгл июня 140 колл, 130 пут. Добавляем 160 колл, 110 пут и получаем на то же ГО прибыль на 11% выше.
Если же вместо дальних краев купить "средние" (т.е. типа кондора, продажа 130-140, покупка 120-160), то доходность вырастает аж на 50% и более. Как минус - края становятся более отвесными (минус 1500п с каждой стороны), но ведь они не столь принципиальны, управление начинается у проданного страйка, а не в точке б/у, так? Получается, что чистые проданные стренглы не оптимальны. Кондоры в том или ином виде более привлекательны.
-
Андрей, очень интересное наблюдение, у меня как правило очень много намешано и го менее 50% задействовано, поэтому в чистом виде такой эффект не замечал, но на случай критического заполнения го надо иметь ввиду.
-
На 135 провел двойную продажу стредлов по цене 4900 кол + пут, бу позиции стала 138-131 примерно.
По сберу на 10000 страйке продал стредл по ценам 210+210 объем колов больше на треть. Бу позиции 10300-94500, на 9500 и 10250 буду продавать очередную порцию.
Первый фикс прибыли по ри - треть стредлов 135 откупил по 4500 (2300+2200), путы 130 откупил по 700, колы 130 занейтралил продажей путов 140, для повышения прибыли продал также 140 колов по 600. Бу теперь ниже 130 и выше 140 вполне комфортно.
По сберу жду 9500 для сильного входа, пока шорчу фьюч перезаходами сглаживаю убытки от 10000 путов.
-
Я вчера начал открываться, сегодня продолжу. Я наоборот считаю, что долго в текущем диапазоне не задержимся - хорошие объемы идут и ОИ вырос. Мысли тут http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1852.msg212370.html#msg212370 .
На случай обвала - змея, покупка 125 путов, продажа 120 и 115 (открыто пока только часть 125 и 120).... собственно только 125 и 120 в половином объеме и открылись тогда - прим.03.05.2013 На случай роста - пропорциональный колл спред, покупка 135 коллов и удвоенно продажа 140 (почти открылся).
... я немного вчера докупил майских путов :) Лонг 130 пут, шорт 125 и 120 в равных пропорциях - сместил точку б/у по открытым ранее опционам вверх (рис. 22 - совокупная позиция вниз).
Внес коррективы. С убыточностью позиции я смирился, но бороться стоит :) Решил немного роллировать и переместиться на 135 страйк. Купил 135 путов, продал много 130, ранее купленные 125 путы закрыл. В итоге потенциальный убыток увеличился на 10% (грубо говоря, вместо 1% стал 1,1% - но у меня открыто поболее будет :) ), но точка б/у сместилась на 134. Точка б/у снизу - на 127, максимальная прибыль естественно на 130 страйке. На картинке зеленое - было, синее - стало.
Итого совокупная позиция (с учетом коллов и путов) - прибыль ниже 134 и выше 135500.
-
Андрей, зона убытков выше 140 по позиции?
Думаю с учетом отсечек выше не должны пойти по ри.
Сам сейчас бьюсь в сбере, загрузил еще большим объемом 10250 стредл по ценам 170+170 уже 1:1, плюс много продал путов 9500 и 9750, а также колов 10500, бу позиции 10500-9800, загрузил уже половину депо.
-
На 140 зона максимальной прибыли. Точка б/у сверху 144500 (чисто по коллам)
Но реально, поскольку путы дадут убыток при экспирации выше 135, общая доходность смещается вниз, а с ней и точки б/у. (а на ровно 135 получается убыток и по коллам, и по путам). Страховка всегда требует платы :) Построил совокупную позицию, на графике ниже.
Лично меня устроит зона на экспирацию 138500 - 141500.
У меня в моменте май плюс змея на коллах июньская (лонг 140 колл, шорт 150 и 170 коллы) занимает 70% ГО...
-
В предыдущем посте опечатка конечно же. "плюс змея на коллах июньская (лонг 140 колл, шорт 150 и 170 коллы)" - 170 коллы конечно же куплены для снижения ГО. Т.е. у меня не змея, а обычный пропорциональный пут-спред (по форме, соотношения 1 к 3, обо всем писал ранее в форуме).
Вынесли рынок на 140, и теперь фиг знает что делать с проданными 140 коллами. В принципе сверху до 141500 можно не дергаться - меня устраивает этот уровень. А вот на его пробой наверное придется ставить лимитку. Чтобы равнять дельту, надо постоянно у монитора находиться, что в следующую рабочую неделю я позволить себе не могу. Роллировать в 145 коллы - нереально, там коэффициент 1 к 6 будет.
Успокаивает пока одна мысль - что июньский пропорциональный колл-спред в случае резкого роста все же частично оплатит возможные убытки. А пока - сидеть и тренировать волю. Можно закрыться и сейчас, но это всего лишь треть от максимальной прибыли будет, а я жадный :)
-
А я люблю закрываться частями, появляется свобода маневра.
По сберу отроллировал путы 9250 (откуп по 15) и 9500 (20-22) в путы 9750 (продажа по 40-45), продал дополнительно колы 10750 по 30-35. Планирую на 10500 если дойдет продать стредл объемом в полтора раза больше, одновременно отроллирую путы 9750 в 10000 и нейтралить все колы проданные от 10000 и ниже покупкой фьюча (либо продажей путов 11000 страйка). Загрузка депо составит до 75%.
Пока имею убытки по временным стоимостям, но тетта каждый день более 10000 р генерит.
-
Все сделал как планировал, теперь другие идеи торговать не могу, все сбер вобрал. Продал стредл 10500 по 140+140, перевел 9750 путы (откуп по 15) в 10000 (продажа по 32), по 10600 пришлось нейтралить проданные колы 10250, теперь при уходе ниже 10250 классический распил получиться может. Вверху бу выше 10800.
-
Всем Добрый вечер. Последний месяц, так вышло, писал мало. Операции были эпизодические...
"прилип" в "синтетических" коллах серебра... набрал путов страйки 23, 23,5, 24,00 и лонга фьючей и... нет прорыва. Теперь маневрирую - стараюсь около 24,00 +- продавать фьючи, оставляя путы и переворачивая этим позу в шорт и откупать фьючи на 0,30...0,40 ниже, восстанавливая "синтетику" и переворачиваясь в лонг... муторно, порадовала только небольшая покупка ближних 140-х коллов РИ май накануне 1-го мая.. закрыто накануне.
Сейчас решил поиграться в "покупку волатильности" очень краткосрочную...
купил коллы страйк 145, май, по средней около 460 пунктов и 1 к 1-му путы страйк 140, май, по средней около 510 пунктов. Рис. 1
Зафиксирую при любом движке на 2 500...3 000 пунктов или на вечерке 10-го мая.
-
.................
Сейчас решил поиграться в "покупку волатильности" очень краткосрочную...
купил коллы страйк 145, май, по средней около 460 пунктов и 1 к 1-му путы страйк 140, май, по средней около 510 пунктов. Рис. 1
Зафиксирую при любом движке на 2 500...3 000 пунктов или на вечерке 10-го мая.
ну, что ж... не совсем то, что ожидал, покупал стренгл при фьюче РИ около 142250...142 300. Мы выскочили на 143 200...143 400 вверх, т. е. на 1 200...1300 пунктов (я надеялс на 145 000...146 000, но я мог фиксануться с мини-прибылью и на вечерке 08 мая и сегодня утром)....
Сегодня мы ушли на 140 200, т. е. те же 1 200... 1 300 - но уже вниз (я хотел и ждал 2 500... 3000 пунктов от момента покупки стренгла).
Зафиксировал в начале вечерки путы страйк 140, май по средней 940, коллы страйк 145, май по средней 120 пунктов.
Итого... имею 940 + 120 - 460 - 510 = 90 пунктов символической прибыли (рост волатильности перекрыл Тетту за 2 дня), не сосем то, что хотел .... направленные движки не вышли за пределы 1200... 1300 пунктов в одну и потом другую сторону от точки покупки стренгла, увы... передерживать позу не буду..
-
Решил еще сыграть "ближними" опционами в "покупку волатильности" малой позой - я купил по 130 пунктов опционы колл страйк 145 000 с экспирацией 15 мая (под возможный выход вверх) - до 145 000 фьюча РИ
и сейчас собираю в куплю по близким ценам путы страйк 135 000 с экспиром тем же 15 мая (ТМП на 135 000) под возможный выход на 135 000.... поза не превысит 1,5% депоза. Поиграюсь в движки перед экспиром.
-
Владимир, то же самое играл от продаж небольшими объемами, так как в сбере основное сейчас. Колы 145 продавал от 500 до 700, откупил до 200, путы продажа от 500 откуп на 300 и переворот в лонг от 300 и до 250 (особенно горжусь, так как обычно не покупаю). Продал все до 600 частями. Сейчас без позиции в ри.
Сбер откатил хорошо, теперь у меня лонговый профиль образовался, максимальная прибыль на 10500.
Откупил окончательно путы 9750 по 7-8, 10000 по 15 и отроллировал их в проданные путы 10250 по 30-40. Продал хороший объем колов 10750 по 70-40.
-
Маленькая головоломка :)
Lowrisk на другом сайте статью написал про опционы, и картинку приложил. График дельты. "дельта равна количеству контрактов в индексе РТС, которые я имею в портфеле, по мере изменения значения самого индекса, по оси х отложены знаения индекса РТС, а по у количество контрактов, которым эквивалентна моя позиция в опционах."
Т.е. по графику - хорошая позиция, увеличивает позицию по тренду ввех и сокращает при падении.
В районе 120 — 140 — моя дельта слабо-отрицательна и я зарабатываю на снижении (позиция открыта с прицелом на рост), однако мой шорт будет не таким большим, чтобы заработать, однако достаточным, чтобы избежать или практически избежать убытков. В случае роста же моя позиция прибывает по мере роста рынка и если взрывной рост состоится, то я получу прибыль с 6 контрактов изначально имея микроскопический риск.
Желающие могут подумать, что за опционы и какой профиль :) График то дельты реально крут. Но... на самом деле, если держать долго, тета портит картину, и профиль на экпирацию ужасный. Но под ожидаемый движок в ближайшее время можно открывать вместо стандартных голых коллов или стредлов.
-
Немного не дошел сбер до оптимального 10500, но и так удалось взять около 3%. Потери прибыли произошли за счет нейтрализации (покупка фьючей по 10600), что всегда является фиксацией части убытка. Честно говоря не понравилось в сбере - слишком быстро бегает и требует постоянного увеличения позиции либо распиливаться приходиться. Оптимально думаю те же 3% взять за счет продажи стренгла дня за три до экспирации за два страйка от текущих, у меня так и вышло фактически крупные продажи колов 10750 и путов 10250 дали основную прибыль.
-
На завтра под экспирацию продал стредл 140 путы и колы примерно по 600 и на одну треть взял лонгов фьюча. Бу 139100-141800. Жду экспирацию в районе 140-141.
-
На завтра под экспирацию продал стредл 140 путы и колы примерно по 600 и на одну треть взял лонгов фьюча. Бу 139100-141800. Жду экспирацию в районе 140-141.
ээммм, экспирацию чего ?
-
Андрей, каждый же месяц 15 числа экспирация "месячных" опционов.
-
На 140 зона максимальной прибыли. .... Построил совокупную позицию, на графике ниже.
Лично меня устроит зона на экспирацию 138500 - 141500.
У меня в моменте май плюс змея на коллах июньская (лонг 140 колл, шорт 150 и 170 коллы) занимает 70% ГО...
... по 142 сработала лимитка на пробой как защита проданных 140 коллов мая. Теперь придется следить, чтобы не попилило меня :(
Попилило. Главная проблема, которую я не учел - перед экспирацией ГО повышают. Соответсвенно 10 мая, когда рынок слили со 144 до 140, автоматический откуп по 142 не сработал (а я на шашлыках был). Я долго не мог понять, почему отменилась заявка - но видимо из-за нехватки (увеличения) ГО при снятии хеджа. Вот так вот - открывал - ГО было достаточно, а закрыть уже никак, хотя движений по счету не было, как и просадок счета (с хеджем фьючами было занято 80% ГО). Вчера надо было выходить по 142 хотя бы частью, но блин самоуверенность. что экспирация юудет выше 140 (у меня с хеджем выше 140 постоянная прибыль, ниже проблемы). Сегодня частью по пробою 140 пришлось выходить.
Итоги таковы: изначально открыта хорошая, правильная позиция, но пила попилила. Тяжело управлять, глядя иногда в экран мобильного телефона. Итого вместо прибыли 10% получил условный б/у (+0,7%).
-
Эх, перегруз ГО это плохо, как бы не сорваться (или уже сорвался? малой кровью отделался). Отдохнуть по идее надо бы. Пока думаю, может открыть что-то вроде пут-спреда 130-125 или даже лонг 135, усиленно лонг 130 и шорт 125 путов. Без нижнего риска, и не торговать до экспирации. Наверное так и сделаю.
-
Как и писал вчера, в дополнение к пропорциональному колл-спреду думаю открыться дополнительно вниз. Главное, между 130 и 140 не завязнуть на месяц. Параметры единичной позиции на рисунке.
Лонг 1 колл 140, шорт 2 колл 150, 1 колл 155.
Лонг 1 пут 135, лонг 1 пут 130, шорт 3 пут 125.
До 31 мая можно сильно не дергаться - в середке в минуса не войдет (зеленая линия).
Левую часть скорее всего чуть меньшим объемом открою, чем на рисунке, пики примерно одинаковые будут по высоте.
А сам отдыхать буду в это время. Пусть позиция поработает сама.
-
Андрей позиция плавно входит в прибыль?
Я на этом росте покупаю путы 135 начал от 1000, сегодня докупал по 450, голую покупку частично покрыл продажей 150 колов от 500 до 1000. Что-то спокойнее с путами на хаях амерских.
-
Андрей позиция плавно входит в прибыль?
Я на этом росте покупаю путы 135 начал от 1000, сегодня докупал по 450, голую покупку частично покрыл продажей 150 колов от 500 до 1000. Что-то спокойнее с путами на хаях амерских.
Да, при майской экспирации июньский пропорциональный колл-спред прыгал туда-сюда вместе с рынком. После последнего перестроения поровнее стала и больше на тету завязан по профилю. С клиринга дневного даже легкий минус показывает :) Сейчас немного перестраиваюсь, как нижнюю часть. так и верхнюю сдвигаю - близко подошли к проданным 150 коллам.
-
Ух... Долго строил на калькуляторе желаемое (часа два), еще дольше исполнялось придуманное.
Мысли такие, что рынок хочет вверх, но в моменте перегреты. Плюс по штатам фиг знает, теоретически могут и коррекцию забацать (впереди 25 дней еще). Снизу большой риск брать не хочется, желателен широкий диапазон.
Преобразовал по сути только нижнюю часть, верхнюю роллирую аккуратно - ибо ГО... Иногда с потерей пунтков.
Думаю, проще текущую позицию написать:
Лонг 145 пут
Шорт 140 пут (чуть меньше)
Частично остался шорт 125 путов.
По коллам почти без изменений.
Итого я пожертвовал частью возможной прибыли справа ради отсутствия отрицательной зоны посередине (стрелка). Почему - майская экспирация, когда я правильно был открыт, ничего не дала - попилили в боковике, опасаюсь аналогии в июне.
PS> если картинки совместить - плохо читабельны. Поэтому одна под другой.
-
Профиль отличный, только надо было 125 путы откупать за копейки (при ри 145), при обвале могут сильно навредить.
Я откупил колы 150 по 800-500, половину путов 135 продал от 800 до 1000, оставшуюся половину перевел в спред продажей 130 путов по 500 1:1.
-
Я изначально хотел 130 проданные оставлять, но побоялся. 125 вчера оставил, а сегодня глядя на рынок, думаю, что может и стоило закрыть. Жадность моя, хоть и дешевы они, но свой процент вложить в общую копилку могут. Сегодня делать ничего не планирую, пусть проторгуются объемы, а завтра уже по факту будет видно, на чьей стороне правда.
-
Совсем маленькая корректировка. Купил коллы 135 по 3400 и удвоенно продал 140 по средним 1260 (т.е. стоимость получилась 890п.). Цель - поднять вверх зону на рисунке со стрелочками (красное было, оранжевое стало). В целом пока жду ниже, но опасаюсь все же завязнуть в диапазоне 135-145 (все помнят открытые еще 10-11 апреля 100 тыс. опционов на этих страйках?). Если приподнимать вверх еще и зону около 145, то предполагаемая доходность снизу довольно уверенно снижается (я ведь пока настроен пониже сходить).
Так что пока выжидаю и прикидываю возможные варианты управления.
Успел изменить. Ранее было дополнительно открыто дополнение вниз - лонг 130 пут, шорт 125 пут и 120 пут, все в малом количестве. Поэтому картинка текущая немного не соответствует выложенной тремя постами выше.
-
Андрей, похоже прибыль будет, так как 145 до экспирации думаю не достанем.
Используя возросшую волатильность и сильное падение начал раньше времени входить в сбер продал 9500 путы вчера на пооловину сайза по 45 и сегодня 9250 по 40, теперь буду ждать отскока, чтобы продать колов 10750 в районе 45-50 для равновесия.
-
Снова совсем маленькая перестройка. Купил немного 130 коллов по 3810 и продал удвоенно 135 коллы по 1430. В итоге приподнял немного зону на рисунке. Сейчас, когда позиция в плюсе, остается не разбазарить прибыль и надеяться, что может еще увеличится (на снижении).
-
Используя возросшую волатильность и сильное падение начал раньше времени входить в сбер продал 9500 путы вчера на пооловину сайза по 45 и сегодня 9250 по 40, теперь буду ждать отскока, чтобы продать колов 10750 в районе 45-50 для равновесия.
Откупил 9500 путы по 30, перезашел на падении тем же объемом в 9250 по 30. Колы 10750 продать уже не судьба, продавал 10500 по 45-50 и уже откупил по 10, 9250 откуп выставил по 8, надеюсь в понедельник уже закрою.
По ри продал стредл 130 на вечерке по 2000 коллы и путы, сверху продал 135 коллы к небольшим купленным лонгам риу, снизу купил 125 путы по 400 на совсем аварийный случай.
Нормальный диапазон получается 136-128, резерв го для управления большой.
-
Ну вот и экспирация, и подведение итогов. И я не знаю, какими еще словами обозвать себя. Цензурных не нахожу. За два дня отдал рынку почти половину всей накопленной прибыли. Была большая уверенность в экспирации в районе 125-126. А оно вон как получилось, сперва на той неделе на вечерке ушло на 128, и далее ниже не уходило. Сегодня от безысходности по 130 пришлось нейтралить (покупать) фьючем (а надо было это делать еще по 126). Упертый я осел, из Лохапетовки :)
Общий итог - 17% к депо (а могло бы быть под 30)...
В целом мнение такое, что все фьюч поддержали не акциями, как обычно, а рублем. Его падение - это чисто на удержание. За вычетом его падения как раз около 125 должны была пройти экспирация. По идее СИ должен теперь порасти, в акциях покупок не видать. Ожидаю падения, ориентир - до пятницы (чтобы заседание успели отыграть). Под это дело думаю купить путов, ну и Си прикупить. И уже в аккуратном шорте РИУ.
-
Поуспокоился немного, посмотрел шире. Да, я вторую экспирацию отдаю прибыль, но в целом контракт оказался очень хороший. В частности, за счет увеличения рисков с марта. И пусть основная прибыль была сделана в первой половине, результат рекордный для меня.
-
Поуспокоился немного, посмотрел шире. Да, я вторую экспирацию отдаю прибыль, но в целом контракт оказался очень хороший. В частности, за счет увеличения рисков с марта. И пусть основная прибыль была сделана в первой половине, результат рекордный для меня.
Добрый вечер
Не знаю как будет выглядеть лето, в отличие от прошлых лет(как правило повышательный боковик) Это лето будет "понижательный боковик"
Проведу анализ(коротко):
Почему упало ЗОЛОТО, вот вопрос????? с 1900 на 1380 и очень жестко
?? Ни кто не думал .... а ответ очень простой ФОНДЫ ИХ ПОРТФЕЛЬ какой???
ответ: идыксы на хаях , экономика -ЖЖЖ-а---шортим индекс ~1580
что дальше, а дальше 1650---очередная ЖЖЖ-а , что делаем , что покрыть убытки продаем активы, а это ЗОЛОТО- ВОТ ВАМ ВСЕМ ОТВЕТ ПОЧЕМУ ЗОЛОТО УПАЛО
Мой всем совет, в данной точке рынка------нерв первый это золото, второй ена
МОЯ ПОЗИЦИЯ ---опционный ШОРТ, если че не так РОЛИРУЕМ ;)
-
Андрей, поздравляю с приростом депо, я вот заиигрался во фьюч последнюю неделю распилился под -20%, собираю себя по кусочкам. Сегодня экспирацию отыграл как по нотам +4% начав с продажи стредла 130, мог и больше взять - поздно занейтралил.
На счет бакса согласен это единственный способ был одолеть мегашортиста - резко укрепить рубль на короткое время (наверное в цб наши мм послов засылали).
-
Добрый вечер
МОЯ ПОЗИЦИЯ ---опционный ШОРТ, если че не так РОЛИРУЕМ ;)
[/quote]
С шортом я бы подождал до фрс, как бы не улетели. Вообще мысль есть купить накануне Бернанке колов и путов в надежде на сильное движение. Если вблизи 130 будем куплю стредл.
-
Добрый вечер
МОЯ ПОЗИЦИЯ ---опционный ШОРТ, если че не так РОЛИРУЕМ ;)
С шортом я бы подождал до фрс, как бы не улетели. Вообще мысль есть купить накануне Бернанке колов и путов в надежде на сильное движение. Если вблизи 130 будем куплю стредл.
[/quote]
А я че сделал(правда можно было купить и по 1850. у мня сейчас средняя 2053, следственно депо 50%, ну если че донесем
Главное ИДЕЯ, это как 130 000С, только ФАЛЬСТАРТ на два дня
-
Да, вчера забыл мою опционную стратегию нынешнюю здесь разместить... мысль проста - играю тренд (рабочая версия - см. рисунок 3). Жду 5-ю импульсную вниз на часах - в район 123 000, как минимум, как макимум, 118...120К.
Отмена игры - уход выще 50й и 61й Фибы (выше 132 000...134 000).
Возникли сомнения - сохраним ли прежнюю "динамику" движений, поэтому не покупка путов, а пут-спред на 125-х и 120-х путах, июль... вот поза...
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1861.msg215038.html#msg215038
"Единичный" спред представлен на рис. 1,2
"Заложился" пока на 4% депо в ГО, соотношение макс. риск к макс. прибыль - 1 к 4. Могу добавить... по достижении целей - по ситуации... закрытие поз "расширившегося" спреда... или, если хорошо вниз пойдем - то бокс.
-
Владимир, бокс это будет симметричная покупка колл спреда на низах? А сколько примерно по вашим оценкам он сожрет прибыли.
-
Владимир, я попробовал в квике продраться через опционы... месячных (по крайней мере на индекс ртс) не нашел. И вообще без поллитра в названиях не разобраться :-)
-
взять что ли для разминки какой нибудь колл 150... деньги не большие, а если повезет - хоть что-то будет.
-
"Владимир, я попробовал в квике продраться через опционы... месячных (по крайней мере на индекс ртс) не нашел. И вообще без поллитра в названиях не разобраться :-)"
Попробуйте - Торговля - Опционы - Доска опционов - Фортс - RIU3
-
"Владимир, я попробовал в квике продраться через опционы... месячных (по крайней мере на индекс ртс) не нашел. И вообще без поллитра в названиях не разобраться :-)"
Попробуйте - Торговля - Опционы - Доска опционов - Фортс - RIU3
спасибо, а то пока смог просто через поиск найти хоть один инструмент...
правда доску открыл, если все RIU в неё влить то там смешиваются за все три месяца, как я понял.
В общем, купил аж сентябрьский :-)
-
Игорь, у RIU3 слева плюсик стоит. Нажимаете на него - вываливаются отдельно опционы по месяцам
-
Игорь, у RIU3 слева плюсик стоит. Нажимаете на него - вываливаются отдельно опционы по месяцам
спасибо, помогло. блин, сейчас засадят ракету... в какую нибудь сторону.. взял июньский пут 115. не знаю зачем :-)
-
пока вроде плит на отлов лонгистов не выставляют... пока
-
Владимир, бокс это будет симметричная покупка колл спреда на низах? А сколько примерно по вашим оценкам он сожрет прибыли.
Сорри, что не пишу, буду свободнее вечером - ночью... сейчас только изредка бросаю взгляд в терминал...
Это эффективно в случае глубокого ухода вниз - ниже 120 000 по РИ, существенно ниже, например , на 115 000... 117 000 и... симметричная покупка колл - спредов на 120 и 125 страйках. "Заморажиавется" две трети... три четверти заработанного пут-спредами на падении, "замораживается/" в боксе до экспирации и очень - очень смешной, почти в ноль, становится величина ГО на эту "коробочку" - бокс... ловушку для прибыли...
Боксы хороши для волатильгных рынков или широких боковиков - сильное падение - потом сильный рост или наоборот. Взял - закрыл в бокс и забыл. Играй следующее.
-
Владимир, бокс это будет симметричная покупка колл спреда на низах? А сколько примерно по вашим оценкам он сожрет прибыли.
Сорри, что не пишу, буду свободнее вечером - ночью... сейчас только изредка бросаю взгляд в терминал...
Это эффективно в случае глубокого ухода вниз - ниже 120 000 по РИ, существенно ниже, например , на 115 000... 117 000 и... симметричная покупка колл - спредов на 120 и 125 страйках. "Заморажиавется" две трети... три четверти заработанного пут-спредами на падении, "замораживается/" в боксе до экспирации и очень - очень смешной, почти в ноль, становится величина ГО на эту "коробочку" - бокс... ловушку для прибыли...
Боксы хороши для волатильгных рынков или широких боковиков - сильное падение - потом сильный рост или наоборот. Взял - закрыл в бокс и забыл. Играй следующее.
- Я что то не понял, разъясните пожалуйста. Чем закрывать полученную прибыль в боксе, не лучше ли просто тупо закрыть позиции спрэда? Это же то же самое (иначе возможен арбитраж)?
-
Владимир, бокс это будет симметричная покупка колл спреда на низах? А сколько примерно по вашим оценкам он сожрет прибыли.
Сорри, что не пишу, буду свободнее вечером - ночью... сейчас только изредка бросаю взгляд в терминал...
Это эффективно в случае глубокого ухода вниз - ниже 120 000 по РИ, существенно ниже, например , на 115 000... 117 000 и... симметричная покупка колл - спредов на 120 и 125 страйках. "Заморажиавется" две трети... три четверти заработанного пут-спредами на падении, "замораживается/" в боксе до экспирации и очень - очень смешной, почти в ноль, становится величина ГО на эту "коробочку" - бокс... ловушку для прибыли...
Боксы хороши для волатильгных рынков или широких боковиков - сильное падение - потом сильный рост или наоборот. Взял - закрыл в бокс и забыл. Играй следующее.
- Я что то не понял, разъясните пожалуйста. Чем закрывать полученную прибыль в боксе, не лучше ли просто тупо закрыть позиции спрэда? Это же то же самое (иначе возможен арбитраж)?
Можно закрыть просто спред, закрыть позы... можно, если купленные опционы спреда и сам спред уже " ушли в деньги то купить "встречно спреды на противоположных опционах и запереть рпприбыль... вечером поясню.
-
ну вот, теперь я умудрился 115 пут закрыть без прибыли. по рукам :-)
-
понял очередную ошибку... нужно было не колл вчера и сегодня брать.
нужно было пут 115 набирать (я то брал чуток и сразу отдал).
Коллов много не наберешь, ГО большое, а у пута вчера было соразмерно с премией... сегодня вдвое дороже отдать можно было...
-
коллеги, можно еще глупый вопрос?
вот держу я коллы, мы падаем, цена падает... вижу в квике что вариационка на них тоже считается.
- во время клиринга она начисляется/списывается?
с одной стороны на падении ГО вроде уменьшается, у меня освобождаются заблокированные средства. С другой - свободные подъедаются списыванием вариационки по фьючу... Когда свободных не останется:
- во сколько обойдется принудительное закрытие фьючей? останется ли от них хоть ГО?
- закроют ли коллы если свободных средств не останется?
у меня появилось неправильное, вероятно, ощущение. Что безразмерную просадку лучше пересиживать загрузившись в ГО по уши :-) Вышибет раньше, но на руках останется больше денег. А то так загрузился на четверть, и только четверть и останется...
-
коллеги, можно еще глупый вопрос?
вот держу я коллы, мы падаем, цена падает... вижу в квике что вариационка на них тоже считается.
- во время клиринга она начисляется/списывается? да, все как со фьючерсами
с одной стороны на падении ГО вроде уменьшается, у меня освобождаются заблокированные средства. С другой - свободные подъедаются списыванием вариационки по фьючу... Когда свободных не останется:
- во сколько обойдется принудительное закрытие фьючей? останется ли от них хоть ГО? останется ГО за вычетом того, сколько не хватило. У вас например 2 фьюча и ГО 15 т.р., если на счету после клиринга будет 14,то вот 14 и останется после закрытия 1 фьюча.
- закроют ли коллы если свободных средств не останется? сперва должны закрывать по-моему самую маленькую убыточную позу. Но коллы будут дешевы и их не хватит скорее всего, потому закроют фьючи
у меня появилось неправильное, вероятно, ощущение. Что безразмерную просадку лучше пересиживать загрузившись в ГО по уши :-) Вышибет раньше, но на руках останется больше денег. А то так загрузился на четверть, и только четверть и останется... При загрузке ГО на 90% вас вышибет через 2000п. (и закрывать будут не сразу, а частями - вручнуи придется все же выходить возможно), а при четверти ГО - через 10000п. - так что лучше при торговле без стопа?
Но есть момент, что вроде бы брокеры стали предоставлять по умолчанию дополнительный кредит при нехватке ГО. Что вдвойне опасней.
-
...Но есть момент, что вроде бы брокеры стали предоставлять по умолчанию дополнительный кредит при нехватке ГО. Что вдвойне опасней.
я тут подумал поутру, пересижывать не глядя, по самые уши загрузившись, не выйдет. Брокер может тогда при обнулении денег продавать по одному контракту, и если падать будет резко и далеко - останешься с ошметками от одного ГО :-)
только бы не повысили его сейчас, меня тогда порвёт :-)
-
С Владимиром почти согласен - вариант не оптимален. Зона может и достаточна по ширине, а вот профиль можно и получше придумать. Если Ирина ждет на 150, то зачем покупать 150 колл? Который на экспирацию будет стоить 0?
На мой взгляд, раз горизонт 5 месяцев, а опционы на 3 месяца, то 150 это как потолок, реально максимум прибыли должны уже быть на 145-152. И прибыль должна быть в худшем случае от 140, а лучше от 135 и выше. Но, как и написал Ирине выше, Го не менее важно - Ирина на большУю часть входит в сделку. Это я могу себе позволить на дальних войти на 30%, на ближних 40-60.
Ирина, лучше купите 145 коллы и продайте 150, чем просто покупка 150. А так вам решать :)
С критикой согласен, все верно, спасибо.
Однако, хоть Ирина и отказалась от опционной идеи, вопрос для меня остался интересным.
Итак, озвучены исходные данные:
1. В течение 5 мес 90% вероятность увидеть 150 000
2. Желательна комфортная поза, то есть требуется
2.1. Минимальное сопровождение (роллирование и проч)
2.2. Минимальный временной распад - иначе о какой комфотности речь :)
3. Ну и доход тоже желателен, ясно дело
Предлагаю обсудить чуть другую конструкцию из сентябрьских опционов
+1 135Call
+1 140Call
-3 145Call
Какие вижу плюсы:
1. Тета-распад чуток, но в нашу пользу. Хотя, если рынок к экспирации не продвинется в нужном направлении, то с тетой все будет не столь оптимистично.
2. ГО конструкции 1 625 рублей. (я правильно понимаю, там в рублях?)
При удачном стечении обстоятельств ближе к экспирации макс доход 13 000 пп, то есть примерно 7 800 рублей. То есть в идеале (которого не бывает :) ) можно заработать 500%
При неудачном стечении остоятельств на экспирации мы потеряем вложенные средства, а имеено 2132+1312-3*774 = 1 122 руб на одну конструкцию, или 70% от задействованных в ГО средств
И в заключение, та же просьба - указать на сильные ошибки и слабые места :)
-
Нормальный профиль при условии, что:
1) есть цель минимизации ГО
2) очень уверены в конкретной точке, где будет рынок к экспирации.
Я бы сделал чуть по другому. С учетом большого времени я бы заложил более широкую зону - так будет безопаснее и прибыльнее. Рисунок 1 - ваш профиль зеленый. Я бы сделал красный при ожидании умеренного, постепенного роста, и синий - если ожидать полураллийный рост ввиду сильной перепроданности рынка. По ГО - красный равен вашему, синий больше на 20%. Убыток чуть больше. Можно поточнее конечно подобрать количество опционов, чтобы убытки в точности равнялись... Но уже лениво.
Ссылка на портфели: http://www.option.ru/analysis/option?shportf=864f5ba3a5991499b4624df3cebaa5bf#position
-
Нормальный профиль при условии, что:
1) есть цель минимизации ГО
2) очень уверены в конкретной точке, где будет рынок к экспирации.
Я бы сделал чуть по другому. С учетом большого времени я бы заложил более широкую зону - так будет безопаснее и прибыльнее. Рисунок 1 - ваш профиль зеленый. Я бы сделал красный при ожидании умеренного, постепенного роста, и синий - если ожидать полураллийный рост ввиду сильной перепроданности рынка. По ГО - красный равен вашему, синий больше на 20%. Убыток чуть больше. Можно поточнее конечно подобрать количество опционов, чтобы убытки в точности равнялись... Но уже лениво.
Портфель 3, который красный - он просто великолепен. Респект!
По условиям задачи рост от 120000 до 150000, занимающий до 5 месяцев.
Это трудно назвать взрывным ралли, соответственно портфель 3, занимающий короткую позицию по волатильности, обеспечил бы Ирине комфорт в 90% реализаций ее 90%-й вероятности :)
Считаем задачу решенной.
PS. 30-я IV по последним худым временам - это круто. Вроде бы уже хочется и зашортить. А с другой стороны, явно выраженный тренд вверх велит занять длинную позицию, ибо видали и побольше, и очень даже значительно побольше. Вечный вопрос: лонг, или шорт. Тренд, или контртренд... :)
-
Профили последних портфелей довольно привлекательны,широкие зоны прибыльности, рискнуть 2-3% в надежде взять 10-15% это хорошее соотношение.
Насчет волатильности, если посыл верный и ожидается рост от текущих вплоть до 150 (почти 20%), то волатильность неизбежно упадет ниже 20. Поэтому можно входить сейчас на полпозы, при падении добирать до планируемого объема (в случае твердой уверенности трейдера в своей правоте).
-
Если рассчитывать на некоторый рост , предлагаю бычий спрэд на путах. Продаем 150 пут сентябрь, покупаем 120-й. Риск - доход 2:1, вроде неплохо?
-
Вопрос к знатокам опционов.
Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
-
Вопрос к знатокам опционов.
Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
Можно перекрыть лонгом фьюча один к одному. Но больше интересует технический момент: обязательно дожидаться экспирации? Бывает ли, что поставка осуществляется заранее?
-
Вопрос к знатокам опционов.
Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
День добрый,
Не знаток, но - попробую выдвинуть гипотезу :)
Если опцион глубоко в деньгах, то, видимо временной стоимости там совсем не осталось... Т.е. терять ее дешевле, чем платить спред в дальнем страйке при малой ликвидности. Тогда наверно проще досрочно исполнить опцион, а полученный шорт фьючерса (по цене страйка) тут же откупить... Ну или купить фьючерс заранее, перед исполнением (клирингом)..
-
Вопрос к знатокам опционов.
Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
День добрый,
Не знаток, но - попробую выдвинуть гипотезу :)
Если опцион глубоко в деньгах, то, видимо временной стоимости там совсем не осталось... Т.е. терять ее дешевле, чем платить спред в дальнем страйке при малой ликвидности. Тогда наверно проще досрочно исполнить опцион, а полученный шорт фьючерса (по цене страйка) тут же откупить... Ну или купить фьючерс заранее, перед исполнением (клирингом)..
О! Как досрочно исполнить опцион? :)
-
О! Как досрочно исполнить опцион? :)
Голосовая заявка брокеру, насколько я понимаю..
PS: Disclaimer: Сам никогда не пробовал :)
-
Вопрос к знатокам опционов.
Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
1. Подать брокеру заявку на исполнение. Недостаток - потеря временной части премии. В 140-м сентябрьском путе это примерно 600 пп
2. Продать Call в том же страйке (получим шорт фьюча) и заблокировать до экспирации лонгом фьюча. Все 1:1:1. Сентябрьский 140-й Call существенно более ликвиден
3. Забабахать дельту-ноль и караулить хорошую цену в стакане. Она придет, она не может не прийти :)
-
Вопрос к знатокам опционов.
Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
1. Подать брокеру заявку на исполнение. Недостаток - потеря временной части премии. В 140-м сентябрьском путе это потеряется примерно 600 пп
2. Продать Call в том же страйке (получим шорт фьюча) и заблокировать до экспирации лонгом фьюча. Все 1:1:1. Сентябрьский 140-й Call существенно более ликвиден
3. Забабахать дельту-ноль и караулить хорошую цену в стакане. Она придет, она не может не прийти :)
Сам склонился бы к пункту 1 - досрочной экспирации опционов - делал сам не раз.
Заявку на досрочную экспирацию надо подавать перед дневным (перед 14.00, лучше не менее, чем за полчаса) или перед вечерним (18.45 и тож желательно не менее, чем за полчаса) клирингами. Не знаю как где, а в БКС Заявка подается через квик сообщением на трейдера.... пишу... "Просьба выполнить досрочную экспирацию по опционам - вид (код), страйк, дата экспирации (по сроку).... потом количество, номер моего брокерского счета, номер моего счета на РТС ФОРТС, Фамилия Имя Отчество". Заявка через квик (с моим UID) не требует доп. подтверждения
.
В ИФК "Четвертое измерение" по иному - там я подаю "с голоса", по телефону и обязательно после (в течение 1 - 2 недели) заезжаю и подписываю письменно.
В итоге получаю вместо, скажем , путов "в деньгах" "шортовые" (минусовая поза) фьючи в том же кол-ве.
Также экспериментировал - перед Досрочной экспирацией открывал позицию из фьючерсов "в противоположную" сторону в соотношении 1 к 1-му.... после Заявки и клиринга позиции "0" (взаимоучитываются). Это применять хорошо для "защиты" накопленной прибыли, если есть опасность, что рынок в ближайшие часы - минуты может "рвануть" против прибыльной опционной позиции.
-
Вопрос к знатокам опционов.
Допустим есть крупная позиция в опционах - путах. Путы глубоко в деньгах премия 15000. Ликвидность никакая. как проще зафиксировать прибыль?
1. Подать брокеру заявку на исполнение. Недостаток - потеря временной части премии. В 140-м сентябрьском путе это потеряется примерно 600 пп
2. Продать Call в том же страйке (получим шорт фьюча) и заблокировать до экспирации лонгом фьюча. Все 1:1:1. Сентябрьский 140-й Call существенно более ликвиден
3. Забабахать дельту-ноль и караулить хорошую цену в стакане. Она придет, она не может не прийти :)
Сам склонился бы к пункту 1 - досрочной экспирации опционов - делал сам не раз.
Заявку на досрочную экспирацию надо подавать перед дневным (перед 14.00, лучше не менее, чем за полчаса) или перед вечерним (18.45 и тож желательно не менее, чем за полчаса) клирингами. Не знаю как где, а в БКС Заявка подается через квик сообщением на трейдера.... пишу... "Просьба выполнить досрочную экспирацию по опционам - вид (код), страйк, дата экспирации (по сроку).... потом количество, номер моего брокерского счета, номер моего счета на РТС ФОРТС, Фамилия Имя Отчество". Заявка через квик (с моим UID) не требует доп. подтверждения
.
В ИФК "Четвертое измерение" по иному - там я подаю "с голоса", по телефону и обязательно после (в течение 1 - 2 недели) заезжаю и подписываю письменно.
В итоге получаю вместо, скажем , путов "в деньгах" "шортовые" (минусовая поза) фьючи в том же кол-ве.
Также экспериментировал - перед Досрочной экспирацией открывал позицию из фьючерсов "в противоположную" сторону в соотношении 1 к 1-му.... после Заявки и клиринга позиции "0" (взаимоучитываются). Это применять хорошо для "защиты" накопленной прибыли, если есть опасность, что рынок в ближайшие часы - минуты может "рвануть" против прибыльной опционной позиции.
Огромное спасибо за ответы!
Владимир, вот это именно и интересовало! фиксануть прибыль здесь и сейчас покупкой фьюча, мало ли что, звонок брокеру и ожидание клиринга. :)
-
мне кажется я в quick встречал пункт в меню "досрочно исполнить опцион"...
-
мне кажется я в quick встречал пункт в меню "досрочно исполнить опцион"...
в табличке "Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)", если на опционе правой кнопкой щелкнуть, пункт "Досрочное исполнение опциона" активен.
-
До экспирации две с половиной недели, волатильность относительно высокая, а топчемся на месте. Решил вернуться к продаже стредлов. Создал позицию продажа 125 путов и колов по 3300 в соотношении 7:5 плюс один проданный пут 140 по 15000 (вместо лонга фьюча). В опервых не жду сильного движения более двух-трех страйков, во вторых умеренно бычьи ожидания. Позиция небольшая прибыль около 2% к депо. БУ 120-134. При переходе на другие страйки буду увеличивать продажи текущих стредлов.
-
До экспирации две с половиной недели, волатильность относительно высокая, а топчемся на месте. Решил вернуться к продаже стредлов. Создал позицию продажа 125 путов и колов по 3300 в соотношении 7:5 плюс один проданный пут 140 по 15000 (вместо лонга фьюча). В опервых не жду сильного движения более двух-трех страйков, во вторых умеренно бычьи ожидания. Позиция небольшая прибыль около 2% к депо. БУ 120-134. При переходе на другие страйки буду увеличивать продажи текущих стредлов.
Рискованно, на мой взгляд.
Тестировал на исторических данных подоброе, получилось, что подпорочка нижней ноги оооочень не лишняя. Эквити конечно уменьшается, но рекавери возрастает.
Оптимальная подпорочка получалась в точке -2 от текущей.
Но данные были исторические, в прошлом, стало быть, так было. Что будет в будущем, мне неведомо :)
-
повертел чуть чуть option.ru... получается так что берешь фьюч в лонг "надолго", и готов терпеть колебания в достаточно широких пределах, можно вместо стопов взять путов дешевых.
или по числу фьючей, и ограничить убыток при любой заднице, или больше - с дешевыми разницы нет большой по деньгам, а уменьшит убыток "в катастрофе" смогут.
ну разве что денег должно хватить на вырастающее ГО, и на случай если биржа увеличит ГО фьюча.
-
Рискованно, на мой взгляд.
Тестировал на исторических данных подоброе, получилось, что подпорочка нижней ноги оооочень не лишняя. Эквити конечно уменьшается, но рекавери возрастает.
Оптимальная подпорочка получалась в точке -2 от текущей.
Но данные были исторические, в прошлом, стало быть, так было. Что будет в будущем, мне неведомо :)
[/quote]
Про риски все правильно. Но задействовал около 10% депо при уходе ниже 120 двойная продажа стредла относительно 125, на 115 финальная продажа четверного объема при сваливании в штопор нейтрализация фьючом для ограничения убытков.
-
Про риски все правильно. Но задействовал около 10% депо при уходе ниже 120 двойная продажа стредла относительно 125, на 115 финальная продажа четверного объема при сваливании в штопор нейтрализация фьючом для ограничения убытков.
[/quote]
Жесть! Уж лучше пусть растет тогда, мне даже читать это страшно :)
Но план четкий, реакция на негативные варианты продумана, стало быть, все в порядке.
-
Все нормально вроде в позиции и управлении, но есть ли смысл, ради 2% в месяц? Да, это сильно выше, чем в банке на депозите, но все равно - зачем?
-
Все нормально вроде в позиции и управлении, но есть ли смысл, ради 2% в месяц? Да, это сильно выше, чем в банке на депозите, но все равно - зачем?
Мне представляется, что там поболее двух процентов доходность. Тут же как считать. На все депо 2% при задействовании 10% - это 20% прибыли на вложенные средства. На первой негативной ступени доходность станет 6%, на второй - уже некоторый убыток, на третьей не станет депо. Но на рынке, в общем-то, всегда рискуешь. "Внизу" было ощущение, что рынок держат, так что шансы на выигрыш действительно высоки.
-
На мой взгляд считать доходность от ГО - порочная практика. Пусть "там" считают, откуда эта мода пришла. Торгуем то мы не ГО, а своим депозитом. А если ГО повысят после планки или перед праздниками, доходность упадет на 50%? бред :)
PS> а если будет минус - то что, убыток составил 125%? Как так? Так что счет от ГО - это чисто "покрасоваться" процентами успешных сделок :)
-
Тоже считаю правильным доходность соразмерять с депо, а не с ГО.
Андрей во первых 2 % не за месяц, две недели с половиной, во вторых это первый вход, при дальнейшем наращивании позиции вырастет и предполагаемая доходность.
Боча, задумался над риском снизу и прикупил 115 путов со средней 500 тройной объем от 125. Прибыльность упала на 13%.
Насчет обнуления депо. При падении вниз волатильность будет расти и зона безубытка от продаж тоже, как говорится дайте мне волу больше 70 и я вытяну любую позицию хотя бы в бу. Опасность не в падении, а в резком отскоке наверх после падения.
-
На мой взгляд считать доходность от ГО - порочная практика. Пусть "там" считают, откуда эта мода пришла. Торгуем то мы не ГО, а своим депозитом. А если ГО повысят после планки или перед праздниками, доходность упадет на 50%? бред :)
PS> а если будет минус - то что, убыток составил 125%? Как так? Так что счет от ГО - это чисто "покрасоваться" процентами успешных сделок :)
Вы правы. Это я про доходность, тут солидарен полностью. Считаю от капитала, а при тестировании - на один контракт. Оно так понятнее :)
А вот ежели высчитывать доли капитала, задействованные (планируемые) в разные инструменты, то путаница у меня пока велика.
1. Можно посчитать по номинальной стоимости фьючерсов, скажем, в рублях.
2. Можно посчитать по ГО.
3. Тут экзотика, но мы посчитали и так. По (ГО + 2*МаксDD)
Цифры существенно различаются :)
-
Боча, задумался над риском снизу и прикупил 115 путов со средней 500 тройной объем от 125. Прибыльность упала на 13%.
Насчет обнуления депо. При падении вниз волатильность будет расти и зона безубытка от продаж тоже, как говорится дайте мне волу больше 70 и я вытяну любую позицию хотя бы в бу. Опасность не в падении, а в резком отскоке наверх после падения.
1. Yes!!! И у меня куплены (забавно, что тоже по 500 ) :) Зато теперь я хорошо понимаю причину возникновения ухмылки волатильности. Мы с Вами ее и создали! :)
2. Не дай мне бог волу 70 после 30. Боюсь, времени "вытягивать" уже не останется :)
-
Тоже считаю правильным доходность соразмерять с депо, а не с ГО.
Андрей во первых 2 % не за месяц, две недели с половиной, во вторых это первый вход, при дальнейшем наращивании позиции вырастет и предполагаемая доходность.
Боча, задумался над риском снизу и прикупил 115 путов со средней 500 тройной объем от 125. Прибыльность упала на 13%.
Насчет обнуления депо. При падении вниз волатильность будет расти и зона безубытка от продаж тоже, как говорится дайте мне волу больше 70 и я вытяну любую позицию хотя бы в бу. Опасность не в падении, а в резком отскоке наверх после падения.
Хм, я почему-то подумал, что дополнительные продажи - для сохранения доходности.
-
Андрей, особенность этой стратегии в том, что при каждой следующей продаже вырастает величина дохода, но при этом сужается зона прибыльности. (см график в статье Чекулаева). Смысл как можно ближе угадать экспирацию. Получалось зарабатывать и при воле 20, сейчас около 30. Допустим на границе прибыльности в районе 134 я продам крупный стредл 135 и занейтралю 125 колы и получится новая позиция практически с нуля.
Боча, на вечерке взял еще и по 400 115 путов, как говорится вошел во вкус.
-
Андрей, особенность этой стратегии в том, что при каждой следующей продаже вырастает величина дохода, но при этом сужается зона прибыльности. (см график в статье Чекулаева). Смысл как можно ближе угадать экспирацию. Получалось зарабатывать и при воле 20, сейчас около 30. Допустим на границе прибыльности в районе 134 я продам крупный стредл 135 и занейтралю 125 колы и получится новая позиция практически с нуля.
Боча, на вечерке взял еще и по 400 115 путов, как говорится вошел во вкус.
Стратегия хороша и привлекательна, но!
1. Ежели есть отдельная статья Чекулаева, который фундаментально "Риск-менеджмент", то просьба ссылочку.
2. Мартингейл - есть мартингейл, то есть разорительная стратегия. Но!
Но Вы по сути приводите интересную вариацию. Типа, за две недели до ТМВ разориться не успеем. Ну очень даже интересно, такого я не проверял, да и затруднительно это проверить, но идея интересна, сенкс.
3. Пользуясь случаем, выражаю восхищение Вашим умением набирать позицию. Я не вполне понимаю, где здесь логика, но результат - ОФИГЕТЬ. Ну как у Иры примерно :)
-
Боча, вы молодец, сразу улавливаете суть стратегии. Однако, я уже писал ранее, что если открываться на 5-10% и добавлять по ходу пьесы (то есть пирамидиться на каждом страйке), то большие шансы даже увеличить прибыль, риски бесспорны, но по сравнению с позиционными держателями фьючей вполне щадящие.
Первоисточник стратегии.
http://www.spekulant.ru/archive/2004_02_st18.html (http://www.spekulant.ru/archive/2004_02_st18.html)
-
Боча, вы молодец, сразу улавливаете суть стратегии.
http://www.spekulant.ru/archive/2004_02_st18.html (http://www.spekulant.ru/archive/2004_02_st18.html)
Владимир, за ссылку сенкс. Суть Вы изложили лучше первоисточника, но честность я очень даже приветствую. Страна должна помнить героев: Атамана, Диму, Алю.
Ну и Чекулаева конечно тоже :)
А теперь я хочу испортить мажорный тон напрочь. Потому что хочу задать очередную задачу, но на сей раз - сложную, уже не учебную. Вы уж извиняйте, но по мозгам и задачки. Они (мозги) у Вас с Андреем есть, стало быть, начинайте сердиться :)
Нусс... а теперь, условия задачи.
Пять лет назад на форуме была Аля под ником Xcept, потрясающе играла, тут без дураков, все правда. Никто ее не банил, она сыграла свои игры и ушла в другой бизнес. А теперь задача:
Что общего между играми Али и играми Иры?
-
Вы предлагаете мне догадаться? Я не застал Алю и не знаю чем закончилась ее торговля.
Насчет трейдинга Ирины. Во первых результат блестящий на текущий момент. Во вторых жизненно важно для такого трейдинга оставаться в рамках своей стратегии и дисциплины. То есть стопы. Не считать себя умнее рынка.
-
Не считать себя умнее рынка.
Да, но не совсем. Точнее, нет, но не всегда :)
Извинияюсь за долгую преамбулу, в самом деле сейчас найти старые посты непросто, да и нужно ли... И хотел я другое услышать, услышать то, чего мне неизвестно. Ну Вы же умный, может бы и сгенерили бы чего классное.
И вторая была подсказка в амбулах-преамбулах. На первое место я поставил Атамана.
Володь, ну не все ж барыжить деньги, я чуток абстрактно подошел к проблеме. Ну типа "что есть рынок, почему иногда Али-Иры на нем успешны..." И не сходство надо было обозначить, а различие. Очень две дамы по-разному торгуют. Радикально по-разному. Общее только одно - прибыль.
-
еще есть кое-что общее у них, Володя. Но предлагаю эту тему закончить и больше к ней не возвращаться.
-
Про риски все правильно. Но задействовал около 10% депо при уходе ниже 120 двойная продажа стредла относительно 125, на 115 финальная продажа четверного объема при сваливании в штопор нейтрализация фьючом для ограничения убытков.
Жесть! Уж лучше пусть растет тогда, мне даже читать это страшно :)
Но план четкий, реакция на негативные варианты продумана, стало быть, все в порядке.
[/quote]
Нужно четко продумать при продажах стредлов и стренглов уровни, начиная с которых начинаешь непокрытые продажи частично, например, покрывать фьючерсом, или действительно ограничитель из купленных на 2 - 3 страйка дальше "вне денег" опционов.
Сам не играю "чистые" продажи опционов принципиально - муторно "вытаскивать" позы, имхо, при попадании...
Расскажу такой случай...я начал знакомство с опционами весной 2008 года именно с непокрытых продаж опционов... На уровнях около 220 000 по фьючу РИ решил - все, рост окончен... красиво так посчитал, что, продав коллов всего-то около 10% депо в ГО спокойненько положу в "карман" неколько процентов к депо...
НО рынок сделал "финальный вынос" аж на 250 000 к 13 мая 2008 года.
Я роллировал проданные коллы - запас то по депо б-ОООО-льш-ООО-й...
В общем, при подходе к 250 000 у меня уже было в ГО по проданным коллам не 10% депо, а более 90% - это раз.
Фиксировать на этих уровнях позы - "жаба душила", процентов 25 депозита терял бы.. - это два.
Я приготовился при прохождении 252 000...253 000 фьючом РИ покупать фьючерсы против проданных коллов (делать "покрытые" фьючами продажи), уменьшая тем самым долю депо в ГО, и снял остаток банковского "резерва", чтобы, при необходимости добавить на счет (если случайно после какого-нибудь утреннего гепа у меня доля депо в ГО по проданным опционам превысит 100% депо) - это три.
И.. меня спас обвал, рынок наконец-то красиво пошел в "мою" сторону а тогда, в середине мая 2008 года, это был ист. хай.
Все - никаких непокрытых продаж стредлов и стренглов не делал, направленные стратегии с широкими "зонами прибыли", и большим кол-вом проданных опционов в сочетании с купленными - нейтрально-направленные стратегии ("змеи" или Ladder - стратегии) на относительно спокойном рынке - да..
"чистые " непокрытые продажи - нет. Но это исключительно мое имхо..
-
Читал на другом форуме, про продажу опционов в августе 2011г. Человек продавал коллы. Казалось бы, хорошо заработал. Но после падения на 'дцать тысяч пунктов коллы эти не подешевели!!! Волатильность скакнула до 100, и перекрыла все снижение БА. Вот такие чудеса бывают. Стоимость коллов при цене БА 2000 и через неделю при цене 1600 оказалось одинаковым.
-
Как сейчас помню в августе у меня был продан стренгл на декабрь 220000-150000 (при ба 180000) по цене что-то около 2000-3000 п , так вот путы выросли раз в десять, а коллы остались при своих практически. Так ценой своих денег я нашел надежный грааль, но воспользоваться пока случая не представилось.
-
Прошла неделя мы все в том же диапазоне. 125 стредл усох с 6600 до 4000 (2950+1050). Была бы позиция крупнее часть пофиксил бы, а так буду выжимать дальше.
Пока перешел на продажу безопасных на мой взгляд краев путы сбера 9000 по 40-50, 8750 по 15-18, путы газпрома 11000 от 50 до 30.
-
Половину стредла зафиксил все таки по 3630 (2650 + 980), освободившееся го направляю на увеличение позиций в путы гп 11000 (сегодня продавал по 15 - 20), а также путы сбера 9000 (продал по 20 и выставил наверх через 10 р).
-
я конечно глупость скажу... может путов 125 взять на экспирацию? лотерейка? или не имеет смысла?
-
В июльских путах странная игра идет. Днем кто-то купил 15 тысяч путов 125 страйка в диапазоне 220-260.. сейчас, когда цена RI подросла и путы иссохли, игрок решил отбиться и зашортить 7500 путов 130 страйка в диапазоне 510-570.. что за раскоряка такая опасная :o ???
-
ТМВ сместилась на 130 сегодня :)
-
Все таки наш рынок умеет удивлять. Классический ударный день. Половинная опционная поза на ри легко его пережила, так как в ней бычий наклон был. Теперь на 130 -131 продал стредл двойного объема по общей цене около 2500. Бу всей позиции около 133-128.
Путы по гп 1100 и сберу 9000 откупил по 2-3р часть. На остальное го продал стренгл в сбере коллы 9750 (от 30 до 50) и 9500 путы (20-30). Проданы также коллы гп 12000 по 50. План на экспирацию такой если цена доходит до какой либо продажи преобразую в увеличенный симметричный стредл (откупаю противоположную ногу), и при приближении к границам бу этого стредла нейтралить фьючом, оставляя запас по прибыли.
-
В принципе сделал все как запланировал, однако в газпроме опоздал нейтралить по 12000 (надо было стоп заранее ставить) в итоге занейтралил около 12100, немного выкрутился продажей 12000 путов оочень много, но все равно по гп еле в ноль. 12000 путы гп откуплены от 6 до 4.
В сбере все гораздо прибыльней занейтралил по 9780-9800, откупил путы 9500 по 5, продал путы 9750 по 30-40, их откупил частично по 5.
-
По ри откупил 130 путы по 160-150, их заменил на проданные коллы 135 по 400-500 п. Начал нейтралить позицию на опережение в диапазоне 132000-132500, чтобы сохранить прибыль. Теперь мне все равно до уровня 130. Сейчас освобождающееся го направляю на продажу коллов 135 и продажу путов 135 в соотношении 1:5. Если пройдем ниже 132 путы 135 буду откупать с убытком, но сгорающие коллы 135 дадут нехилую прибыль. Если будем расти продолжаю наращивать стредл 135 с уменьшающимся коэффициентом и на 135 продавать уже в соотношении 1:1.
-
По принципу есть прибыль - бери откупил две трети позиции на вечерке при падающей воле получилось в плюс по обеим частям стредла коллы по 300-250 (продавал по 400-550), путы по 1550-1500 (продавал по 2100-1800).
Коллы 130 занейтраленные фьючом погасил об фьючи со спредом близко к нулю, так как цена на 130 путы скатилась к 50 - в итоге сильно разгрузил депо. Экспирацию буду отыгрывать по факту открытия, пока склоняюсь к диапазону 133500-132500.
-
господа опционщики, дайте совет плиз :-)
с утра сглупил, взял десятку 130P по 30.
первый вопрос - почему, при ГО примерно 90 на штуку, у меня слезало со счёта гораздо больше? я ожидал что вообще расходы будут 900+160 примерно, а вышло около 6000. И по 10 уже докупить не могу.
второй вопрос - я сделал глупость, или сегодня можно еще дороже 30 отдать успеть? :-)
P.S. а коллы 120, скинутые по 3300, дорогие сейчас :-(
-
Игорь, купленные путы 130 войдут в деньги и дадут прибыль при ри ниже 130000 вы видите именно сегодня такую вероятность? Им жить осталось до 18 45. А берут го выше фактической цены из-за валютного риска.
-
Игорь, купленные путы 130 войдут в деньги и дадут прибыль при ри ниже 130000 вы видите именно сегодня такую вероятность? Им жить осталось до 18 45. А берут го выше фактической цены из-за валютного риска.
что в деньги выйдет я не вижу конечно. просто была задумка что если к расчёт цены для экспираци даванут фьюч пониже то будет всплеск по путам чуток.
-
Восстановил позицию при на росте уже с другим соотношением продан стредл 135 колы-путы 1:2 (средняя по колам 550, по путам 900). Получается бу 136000 - 133000, при уходе ниже 133500 планирую нейтралить фьючом для сохранения прибыли. Выше 136 как-то не верится, буду добавлять продажи колов, при необходимости нейтралить в ноль.
-
Игорь, купленные путы 130 войдут в деньги и дадут прибыль при ри ниже 130000 вы видите именно сегодня такую вероятность? Им жить осталось до 18 45. А берут го выше фактической цены из-за валютного риска.
что в деньги выйдет я не вижу конечно. просто была задумка что если к расчёт цены для экспираци даванут фьюч пониже то будет всплеск по путам чуток.
Если отъедем вниз более 1500 п, то конечно вырастут пунктов до 60
-
Если отъедем вниз более 1500 п, то конечно вырастут пунктов до 60
уже и не знаю выйдет ли... поставил по 40, сгорит так сгорит...
-
Фиксирую в моменте половину стредла коллы по 250, путы по 750.
-
Нижний защитный стоп передвинул на 133650, при проходе его вниз думаю можно попрощаться со 135 на сегодня
-
Игорь, купленные путы 130 войдут в деньги и дадут прибыль при ри ниже 130000 вы видите именно сегодня такую вероятность? Им жить осталось до 18 45. А берут го выше фактической цены из-за валютного риска.
что в деньги выйдет я не вижу конечно. просто была задумка что если к расчёт цены для экспираци даванут фьюч пониже то будет всплеск по путам чуток.
Если отъедем вниз более 1500 п, то конечно вырастут пунктов до 60
с таким походом вниз проще было зашортить ри. и нечем было уже (ну разве что риск был ограничен в этом эксперименте). Буду ждать следующей экспирации для эксперимента.
еще заметил где глупость сделал - комиссия относительно объема большая на таких ценах :-)
-
Откупил стредл по 550 (коллы по 150 путы по 400) получилось неплохо почти 2% к депо.
-
Владимир, как всегда четко отработали. Молодец вы.
Интересный момент - на сайте биржи показывают хороший объем в 120, 125, 130 путах ОКТЯБРЯ (совокупно 186 тыс. позиций). Сам по себе уникальный момент. НО в терминале этих объемов нет! Посмотрим, где правда. А позиция, учитывая большую времянку, достаточно дорогая.
-
Андрей, спасибо потихоньку восстанавливаюсь. Интересно сейчас за месяц стредл август 135 стоит в сумме 7500, а за две недели до эксприации июльского было около 6600, то есть открываться мне сейчас смысла нет, можно попасть на движение, а разница не большая относительно. Какие у вас планы на август?
По поводу путов на графиках в квике их нет, на сайте биржи есть - в любом случае странно ведь не квартальная экспирация. Ранний заход может показывать консенсус дна. Кто-то большой решил, что мы отпадались.
-
Мыслей сейчас особых нет. Шорт фьючей в б/у закрылся (130 брал, 130 вышел), сейчас отдыхаю. Чувствую, что временно в противофазу рынку попал. Потому без сделок. Был лонг путов июльских, была перекладка в август (125 страйк) и все, вся позиция.
По текущей ситуации - как бы красиво не выглядело текущее движение, я его рассматриваю как отскок. До каких уровней - непонятно, возможно до 140 дотянут. Не знаю. Но по характеру рост похож на прошлый вынос, который до 147 был.
-
Сейчас добираю стратегию, которую начал вчера во время вечерней сессии на опционах с экспирацией АВГУСТ.
Играю тренд вверх... для отскока сильно, считаю смена тренда, решился сыграть агрессивно и наверняка...
1) Покупаю коллы страйк Центральный 135 000...
2) Продаю коллы страйк 140 000
3) Продаю путы страйк 130 000.
ВСЕ - АВГУСТ, все в соотношении 1 к 1-му к 1-му.... жаль вчера вечером не все сформировал.. ждал отката пониже для донабора сегодня с утра...
Фактически - колл спред и "хвост" из проданных 130-х путов август.
Не рассчитываю на глубокие откаты (ниже 131 000...130 000 по фьючу РИ), но , если произойдет это - то имею запас на роллирование 130-х проданных путов в 125-е проданные либо (анализ объема, динамики ...) покупка в бОльшем кол-ве 125-х путов.
Сейчас прикину среднюю и выложу "единичное построение" В ГРАФИКЕ p/L
-
Сейчас добираю стратегию, которую начал вчера во время вечерней сессии на опционах с экспирацией АВГУСТ.
Играю тренд вверх... для отскока сильно, считаю смена тренда, решился сыграть агрессивно и наверняка...
1) Покупаю коллы страйк Центральный 135 000...
2) Продаю коллы страйк 140 000
3) Продаю путы страйк 130 000.
ВСЕ - АВГУСТ, все в соотношении 1 к 1-му к 1-му.... жаль вчера вечером не все сформировал.. ждал отката пониже для донабора сегодня с утра...
Фактически - колл спред и "хвост" из проданных 130-х путов август.
Не рассчитываю на глубокие откаты (ниже 131 000...130 000 по фьючу РИ), но , если произойдет это - то имею запас на роллирование 130-х проданных путов в 125-е проданные либо (анализ объема, динамики ...) покупка в бОльшем кол-ве 125-х путов.
Сейчас прикину среднюю и выложу "единичное построение" В ГРАФИКЕ p/L
При построении я допустил 1 ошибку - я вчера на вечерке сформировал только половину поз, рассчитывая, что сегодня с утра дадим небольшую коррекцию к растущему тренду на 133 500... 134 000 по фьючу РИ и я доберу позы по БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ ценам, но, увы, с 11 утра сегодня, убедившись, что откатывать не хотим пришлось добирать при РИ на 135 500...135 800, а последнее аж при пробое 136 000 вверх((. Сейчас, если б формировал, то сдвинул бы формирование колл-спреда на 1 страйк вверх.... но, что есть, то есть..
1) купил коллы август страйк 135 000 по средней 3 950 (вчера на вечерке начал на 3 640, сегодня спешно добирал на 4 080 и даже есть покупка на 4 310).
2) продал коллы август страйк 140 000 по средней около 1 820 (вчера вечерка 1 700, сегодня, увы уже средняя 1 940).
3) продал путы август страйк 130 000 по средней около 1 670 (вчера вечерка 1 410, а сегодня средняя "вылезла" аж на 1 930).
Соотношения 1 к 1 к 1. Результат "единичного построения" ниже.
Загрузка депо в ГО по стратегии 25%.
Максимальная прибыль при РИ выше 140 000 около 12% к депозиту.
При РИ 130 000...135 000 убыток ограничен и к экспирации около 2,5% депозита.
При фьюче РИ ниже 130 000 убыток НЕограничен... мои действия при пробое 130 000... от "характера" тенденции - роллирование проданых 130-х путов в прроданные 125-е (оценка ситуации как широкого боковика или глубокой коррекции к растущем тренду), либо УДАРНАЯ покупка 125-х путов в соотношении 2...4 к 1-му проданному 130-му путу ("ремонтная" стратегия, если решу, что пошел серьезный тренд вниз с глубоким падением с потенциалом ниже 120 000 по фьючу РИ). Как-то так...
-
Конечно, я поспешил с формированием, надо было не вчера вечером сформироваться наполовину, а дождаться сегодняшней дневной сессии и "сдавинуть" покупку колл-спреда на 1 срайк выше.... прикинул сейчас по Теоретическим ценам - профиль бы вышел получше... "зона прибыли "от 130 000, рост прибыли от 135 000, самое интересное от 140 000...
Защита "хвоста" та же, что написал выше - при падении и пробое вниз 130 000 фьючом РИ важно правильгно оценить ситуацию... широкий боковик или глубокая коррекция на растущем тренде - роллирование проданых 130-х путов в проданные 125-е... при оценке падения как развития сильного тренда вниз с возможным пробитием минимумов июня - "ремонтная" стратегия с ударной покупкой 125-х путов... здесь момент тонок и довольно субъективен...
-
И последнее... при серьезном тренде вверх, если цена фьюча РИ "уйдет " на страйк выше моего колл - спреда (уровни 144 000...145 000) - то, пожалуй, перекроюсь "в противоход" спредом на опционах пут "вне денег" (покупка страйка 140 и продажа страйка 135) в тех же кол-вах, что и количество коллов в спреде сформированном сейчас (купил 135-е август, продал 140е август). Этим прибыль будет "заперта" в бокс и составит КОНСТАНТУ до экспирации, а я развяжу себе руки для других операций.
-
Владимир, как всегда четко отработали. Молодец вы.
Интересный момент - на сайте биржи показывают хороший объем в 120, 125, 130 путах ОКТЯБРЯ (совокупно 186 тыс. позиций). Сам по себе уникальный момент. НО в терминале этих объемов нет! Посмотрим, где правда. А позиция, учитывая большую времянку, достаточно дорогая.
Посмотрите пожалуйста у себя в терминалах, есть объемы на октябре в путах 120, 125, 130 страйк. Там объем еще вырос, так что вряд ли это ошибка. Может, внебиржевые или еще какие, и потому в терминале не видно (а регистрировать обязаны ведь, потому на сайте есть).
-
Андрей, скорее всего внебиржевые сделки, на графике 130 лишь одна сделка объемом 1 контракт, она же отображена в доске опционов.
-
Владимир, вполне рабочая позиция если угадать с трендом, самое смешное хотел открывать такую же зеркально - купить пут спред 130-125, и кредитоваться продажей 145 коллов.
Решил переждать сдвоенное выступление Бернанке, потом буду определяться.
-
Владимир, добрый вечер
А что, Вы думаете по серебру?
-
Не удержался купил половину от запланированного объема 130 путов по 1270. Надеюсь либо снизимся для продажи 125 путов подороже, либо волатильность повысится. Если все таки вверх начну продавать 145 коллы.
-
Владимир, добрый вечер
А что, Вы думаете по серебру?
Думаю - проторговка, боковик на текущих уровнях на 2 - 3 недели... потом выход - скорее вверх... цели - да, как Вы и писали 22 - 24 - 26...
Одно раздражает - Маркет - Мейкер ПЕРЕСТАЛ КОТИРОВАТЬ опционы и серебра, и золота... все задумки по стратегиям в опционах драг. металлов, в большой доле "от покупок опционов", насмарку(((
Сейчас я практически полностью отказался от использования фьючерсов в торговле и почти без интрадея, (исключение для интрадейной игры - интрадейная игра опционами от покупки слегка "вне денег", начиная за 4 - 5 дней перед экспирацией и до дня экспирации включительно).
Фьючерс - только как вспомогательный инструмент в опционной схеме, для фиксации (замораживания) прибыли, частичного покрытия, но в неликвиде играть опционами уже не рискну(((((, без плеч в серебре не так интересно хотя и безопаснее.
-
Владимир, вполне рабочая позиция если угадать с трендом, самое смешное хотел открывать такую же зеркально - купить пут спред 130-125, и кредитоваться продажей 145 коллов.
Решил переждать сдвоенное выступление Бернанке, потом буду определяться.
Самое смешное, что переворачивается на 180 градусов, преобразуется в Вашу, если купленные опционы колл продать в "0" и купить такое же количество того же страйка, но уже путов)))))
Трендовая поза, и одновременно Тетта - положительная... в этом плюс.
-
Продал к купленным 130 путам (1270) 125 путы по 650, продал также 145 коллы по 720 все 1:1 получается позиция в ноль создана при росте выше 145 неограниченные убытки. При росте как правило вола падает, думаю будет время отроллировать при необходимости. Пока небольшая позиция около 3% прибыли при ри ниже 130. (го около 10%)
-
Сейчас добираю стратегию, которую начал вчера во время вечерней сессии на опционах с экспирацией АВГУСТ.
Играю тренд вверх... для отскока сильно, считаю смена тренда, решился сыграть агрессивно и наверняка...
1) Покупаю коллы страйк Центральный 135 000...
2) Продаю коллы страйк 140 000
3) Продаю путы страйк 130 000.
ВСЕ - АВГУСТ, все в соотношении 1 к 1-му к 1-му....
....
1) купил коллы август страйк 135 000 по средней 3 950 ...
2) продал коллы август страйк 140 000 по средней около 1 820...
3) продал путы август страйк 130 000 по средней около 1 670...
Соотношения 1 к 1 к 1. Результат "единичного построения" ниже.
Загрузка депо в ГО по стратегии 25%.
Максимальная прибыль при РИ выше 140 000 около 12% к депозиту...
ДЕНЬ ПРЕКРАСЕН для меня - РИУ подошел к границе максимальной прибыли по стратегии быстрее, чем ждал.
Теперь...
1) "топчемся" - утрамбовываем уровень - "сушу" проданные 140е коллы из стратегии и 130 проданные путы, их распад от времени - Тетта намного превышает распад Тетта от купленных 135-х коллов...
2) попытка продолжения тренда - возьму, наверное, дополнительно колл - спреды из купленных 145-х и проданных 150-х коллов, август... дополнительно на уровнях 144 000... 145 000 по РИУ, чтобы "заморозить" до экспирации прибыль по стратегии куплю пут - спреды "вне денег" из купленных 140-х путов и проданных 135- х, август, в соотношениях с коллами идентичных страйков, открытых в "противоположную" сторону, в соотношениях 1 к 1 к 1 к 1 и откуплю совсем уж подешевевшие 130-е проданные путы август.
3) падение - тут варианты.... еще подумаю - от фиксинга прибыли, до маневра путами.
-
Ну, с ростом и боковиком в моей стратегии все ясно... я думаю о коррекции на растущем тренде... безоткатный рост последних дней, снижение ОИ навевает мысль о как минимум проторговке - консолидации на ближайшие дни... поэтому думаю защитить стратегию так... сейчас - см. рис.1
А думаю сделать так - продам, видимо ПОЛОВИНУ 135-х купленных коллов (они сейчас оказались на 1 страйк "в деньгах"), зафиксирую прибыль по ним. И получу профиль примерно как на рис. 2, соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.
В этой позе пересижу консолидацию и выходные... пока так, еще чуть додумаю... хотя так, скорее всего.
В этом случае сосредоточусь на "высушивании" от Тетты 140х проданных коллов и 130х проданных путов, выигрыше от падения волатильности по ним, сохраню взятое на предстоящей консолидации
-
А, может и не трогать... черт.. - Андрей (andbrother) - "свежим взглядом" - а что бы Вы сделали в ситуевине такой "трендовой" стратегии на ожидаемой, скорее всего, в ближайшие дни, консолидации...
-
..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.
В этой позе пересижу консолидацию и выходные... пока так, еще чуть додумаю... хотя так, скорее всего.
В этом случае сосредоточусь на "высушивании" от Тетты 140х проданных коллов и 130х проданных путов, выигрыше от падения волатильности по ним, сохраню взятое на предстоящей консолидации
По плану - продал с открытия в 4 приема коллы страйк 135 000, август по средней около 6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...
...теперь главное смотреть на рынок в 16.30....17.30 и позже, до этого времени, имхо, "топтание" на месте.
-
У меня другие проблемы, решил заранее отроллировать 145 коллы, пока стоимость временная везде большая. Поэтому откупил 145 коллы по 1250, вместо них продал удвоенно 150 коллы по 410 и вдвое меньше путов 125 по 500. Итого риски внизу ниже 125 увеличились, риски вверху только от 150.
-
А, может и не трогать... черт.. - Андрей (andbrother) - "свежим взглядом" - а что бы Вы сделали в ситуевине такой "трендовой" стратегии на ожидаемой, скорее всего, в ближайшие дни, консолидации...
К простому откупу 135 коллов я бы добавил продажу 145 коллов в пропорции 1 или 0,5 (в зависимости от целей тренда вверх) - пусть тоже усыхают. Это если ориентироваться на ваше решение.
Я же сделал бы наверное как делал в мае-июне - купил бы 140 путов, продал 135 (в пропорции 2/3 к коллам), и продал бы 145 коллов для поднятия конструкции. Почему - тренд вверх с ваших слов, и ограничивать его на 140 на мой взгляд глупо. Цель - не потерять много на откате и взять на возможном продолжении роста - так?
Если сравнивать в тем, что у вас - зона вверху вроде и ниже, но рассчитывать на экспирацию на "пике" - не стоит, все равно будет некая комфортная зона. А поскольку тренд вы видите вверх, то и зону лучше пошире.
Ну а рынок тем временем уже убежал, так что немного неактуально уже. Тут уже можно смотреть покупку 135-130 путспреда - но середина "просядет" по профилю.
-
..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.
В этой позе пересижу консолидацию и выходные... пока так, еще чуть додумаю... хотя так, скорее всего.
В этом случае сосредоточусь на "высушивании" от Тетты 140х проданных коллов и 130х проданных путов, выигрыше от падения волатильности по ним, сохраню взятое на предстоящей консолидации
По плану - продал с открытия в 4 приема коллы страйк 135 000, август по средней около 6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...
...теперь главное смотреть на рынок в 16.30....17.30 и позже, до этого времени, имхо, "топтание" на месте.
ну, что - отпадались - и баста, вот и ожидаемая коррекция... теперь на обновление хая вслед за Штатами и нефтью... с утра завтра откуплю проданные сегодня с открытия опционы колл страйк 135 000 и восстановлю первоначальную стратегию, улучшив ее (уверенная "зона прибыли" будет от 128 000 и выше) и соотношение купленных 135-х коллов август к проданным 140-м коллам и проданным 130-м путам восстановлю до значений 1 к 1 к 1)))
-
..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.
В этой позе пересижу консолидацию и выходные...
По плану - продал с открытия ... коллы страйк 135 000, август по средней около 6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...
ну, что - отпадались - и баста, вот и ожидаемая коррекция... и восстановлю первоначальную стратегию, улучшив ее (уверенная "зона прибыли" будет от 128 000 и выше) и соотношение купленных 135-х коллов август к проданным 140-м коллам и проданным 130-м путам восстановлю до значений 1 к 1 к 1)))
Пока склоняюсь пересидеть до конца сегодняшнего дня и выходные в "консолидационной" позе (см. рис. 2). Пока все операции по управлению стратегией, начиная с утра 16-го июля свелись к продаже по 6 720 половины купленных по 3 950 перед этим опционов колл страйк 135 000, август. Докуп 135-х коллов до первоначального сделаю сегодня только если пойдем выше 138 500...
а так... 2 проданных 140-х колла, 2 проданных 130-х пута против 1-ого купленного 135-го колла обеспечивают мне положительную Тетту около 150 рублей в день на "единичное" построение + снижение волатильности мне на руку... узкая консолидация перед ростом - мне 6 сейчас самое то... оценю ситуацию в 17.30
-
..... соотношения ...
2 проданных пута 130 страйк, август к 1-му купленному коллу страйк 135, август к 2-м проданным коллам страйк 140 август.
В этой позе пересижу консолидацию и выходные...
По плану - продал с открытия ... коллы страйк 135 000, август по средней около 6 470 (зафиксировал прибыль по этой позе), половину 135-х коллов в соответствии с планом, перешел к "консолидационному" варианту на ближайшие дни...
.......
Пока склоняюсь пересидеть до конца сегодняшнего дня и выходные в "консолидационной" позе .... Пока все операции по управлению стратегией, начиная с утра 16-го июля свелись к продаже по 6 720 половины купленных по 3 950 перед этим опционов колл страйк 135 000, август....
Консолидация может, конечно продлится еще 7 - 10 дней, но сейчас мы на нижней границе консолидации, решил не ждать и ВОССТАНОВИЛ позу до первоначальной - я купил по средней 4 170 опциоы колл страйк 135 000 август, в том же кол-ве, что и продавал их на прошлой неделе по 6 720, я улучшил позу, "зона прибыли" у меня от 129 200 и вверх без ограничений, максимальная прибыль от 140 000 и выше... жду тренда вверх по-прежнему...
Что было и стало видно из рисунков - соотношения опционов теперь 2 к 2 к 2.
-
У меня другие проблемы, решил заранее отроллировать 145 коллы, пока стоимость временная везде большая. Поэтому откупил 145 коллы по 1250, вместо них продал удвоенно 150 коллы по 410 и вдвое меньше путов 125 по 500. Итого риски внизу ниже 125 увеличились, риски вверху только от 150.
Жонглировал проданными коллами 150 и путами 125, в зависимости какой дешевле откупал, дороже продавал в диапазоне 400-100, сейчас окончательно выкупил коллы. Остался пропорциональный пут спред 130-125 в соотношении 1:1.5.
Также немного купил коллов 145 по 300.
-
..... ...
...
.......
....
.... ВОССТАНОВИЛ позу до первоначальной - я купил по средней 4 170 опциоы колл страйк 135 000 август, в том же кол-ве, что и продавал их на прошлой неделе по 6 720, я улучшил позу, "зона прибыли" у меня от 129 200 и вверх без ограничений, максимальная прибыль от 140 000 и выше... жду тренда вверх по-прежнему...
Что было и стало видно из рисунков - соотношения опционов теперь 2 к 2 к 2.
Принял решение... и действую - возможно, я ошибся с направлением тренда "на 180 градусов"))) и могла пройти коррекционная 3х волновка по 4-м часам вверх, начиная с 20 июня по 17 июля сего года и... возможно, нас ждет полноценный тренд вниз.
Хотя движок от 139К фьюча РИ до 133 К еще вполне укладывается и в коррекцию вниз на растущем тренде (как раз сейчас 0,50 от импульсной волны вверх с лоу 10-го июля на 125 730 по хай 17-го июля 140 170).
Я принимаю, на всякий случай, первентивные меры.... Я РОЛЛИРОВАЛ проданные 130-е путы август в проданные 125-е путы август в соотношении 1 откупленный 130-й пут к 3-м проданным 125-м путам.
1) Я откупил проданные 130-е путы август по средней 1 220 и
2) продал 125-е путы август по средней 440. См. "стало".
ПОЗИТИВ - расширил "зону прибыли" на 4 000 пунктов - теперь она начинается с 124 600 и вверх без ограничений. И имею простор на случай падения - буду покупать порциями на падении 130-е путы, постепенно формируя пут - спреды и снижая ГО.
НЕГАТИВ - я увеличил долю депо в ГО по стратегии более, чем 2 раза, сейчас у меня около 56% доля депо в ГО по опционам.
Теперь СООТНОШЕНИЯ ... 6 проданных 125-х путов к 2-м купленным 135-м коллам к 2-м проданным 140-м коллам.
Было 2 проданых 130-х пута к 2-м купленным 135-м коллам к 2-м проданным 140-м коллам, все опционы август.
-
Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.
-
Продал к купленным 130 путам (1270) 125 путы по 650, продал также 145 коллы по 720 все 1:1 получается позиция в ноль создана при росте выше 145 неограниченные убытки. При росте как правило вола падает, думаю будет время отроллировать при необходимости. Пока небольшая позиция около 3% прибыли при ри ниже 130. (го около 10%)
По 1600 продал треть 130 путов, теперь у меня спред 130-125 в пропорции 1:2. И часть прибыли зафиксирована в том числе за счет откупа 150 коллов.
-
Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.
Взял по средней 1 810 немного путов страйк 130 в куплю ....
в соотношении 1 купленный 130 пут к 5-ти проданным 125 - м путам... выпрапвляю потихоньку хвост стратегии (бычье - нейтральной).... рисунок вечером, немного припало ГО.
Уверенный тренд вниз((, ОИ ((
-
Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.
Взял по средней 1 810 немного путов страйк 130 в куплю ....
в соотношении 1 купленный 130 пут к 5-ти проданным 125 - м путам... выпрапвляю потихоньку хвост стратегии (бычье - нейтральной).... рисунок вечером, немного припало ГО.
Уверенный тренд вниз((, ОИ ((
Добавил еще такое же кол-во купленных 130-х путов уже по 2 000, соотношение нга хвосте стратегии 1 к 3-м...
-
Владимир, покупать на падении дорожающие путы не поздно будет, а на опережение купить не лучше? Хотя бы за счет сведения в ноль левой части графика. Половина го в позиции которой жить более двух недель довольно рискованно.
Взял по средней 1 810 немного путов страйк 130 в куплю ....
в соотношении 1 купленный 130 пут к 5-ти проданным 125 - м путам... выпрапвляю потихоньку хвост стратегии (бычье - нейтральной).... рисунок вечером, немного припало ГО.
Уверенный тренд вниз((, ОИ ((
Добавил еще такое же кол-во купленных 130-х путов уже по 2 000, соотношение нга хвосте стратегии 1 к 3-м...
Выстраивая агрессивную нейтрально - бычью стратегию (см. рис. "было", максимальная прибыль около 14% к депозиту выпадала при фьюче РИ выше 140 000, от 125 000 до 135 000 прибыль около 2% к депозиту и в диапазоне от 135 000 до 140 000 она резко менялась с 2% до 14% к депозиту при неограниченном убытке на падении ниже 124 600),
я рассчитывал на рост фьюча РИ к уровням 143 000...145 000, где хотел сформировать БОКС (писал), т. е. сформировать встречно пут - спреды из купленных 140-х и проданных 135-х путов в количестве РАВНОМ колл-спредам из купленных 135-х коллов и проданных 140-х коллов, прибыль бы становилась КОНСТАНТА (130е же проданные путы и подешевевшие почти в ноль к этому моменту, я бы откупил) и "законсервировал" бы до экспирации прибыль в размере 8...10% к депозиту.
Сейчас все больше склоняюсь к мысли, что то, что происходит, скорее уже начинает выходить за рамки коррекции к росту и может оказаться трендом ВНИЗ. Поэтому дествую по плану (писал) - подкупаю порциями 130-е путы, отодвигая левую границу "зоны прибыли", уменьшая (за счет образовывания пут - спредов на 130-м и 125-м страйках) долю депозита в ГО, НО постепенно формируя зону "ограниченного убытка в диапазоне 130 000...135 000.
Имею промежуточный профиль как на рисунке "стало".
Соотношения 2 купленных 135-х колла к 2-м проданным 140м коллам к 2-м купленным 130-м путам к 6-ти проданным 125-м путам, все август.
Теперь имею "зоны прибыли" - 1) от 123 000 до 129 000 с максимумом на 125 000,
2) от 136 000 вверх без ограничений, очень интересно от 140 000 и выше.
Имею "зоны убытка" - 1) зону "малого ограниченого убытка" (максимум до минус 2,2%..2,3% от депозита) в диапазоне 129 000...136 000
2) зону "неограниченного убытка" ниже 123 000.
И (за счет формирования пут - спредов на 130-х и 125-х путах путем сегодняшней частичной покупки 130-х путов) имею резкое СНИЖЕНИЕ доли депоза в ГО с "около 56%" до "около 38..39%"
-
Продал путы 130 по 2000 еще половину, остался спред 1:4, с утра на выносе откупил 125 по 500-400, теперь снова 1:2 но позиция уменьшилась на две трети и прибыль зафиксирована.
-
Владимир, вам нужно теперь вытягивать центр в плюс на движениях рынка, то есть проявлять скальперское мастерство опционщика, вдруг застрянем в этом диапазоне до экспирации.
-
Владимир, вам нужно теперь вытягивать центр в плюс на движениях рынка, то есть проявлять скальперское мастерство опционщика, вдруг застрянем в этом диапазоне до экспирации.
Сложность в том, что период сейчас таков, что мне почти все время некогда сейчас торговать в дневную сессию (я совмещаю торги с деятельностью далекой от рынка).... вся прелесть стратегий, имхо, в статичности поз. Ради статичности поз и крайне редких сделок (несколько в месяц) я и веду эту борьбу.
Скальп на опционах - да, возможно, когда до экспирации останется не более, чем 5 - 6 дней, тогда интересно.... опционами "слегка вне денег" и которые "почти ничего" уже не стоят, а в случае небольшого (2 500...4 000 пунктов фьючом РИ) движка в "нужную" сторону происходит увеличение позы в 5..10 раз.
Потом подумаю о "вытягивании"...
-
Владимир, вам нужно теперь вытягивать центр в плюс на движениях рынка, то есть проявлять скальперское мастерство опционщика, вдруг застрянем в этом диапазоне до экспирации.
........ период сейчас таков, что мне почти все время некогда сейчас торговать в дневную сессию (я совмещаю торги с деятельностью далекой от рынка).... прелесть стратегий, имхо, в статичности поз........и крайне редких сделок (несколько в месяц)...
Потом подумаю о "вытягивании"...
Хороший день... и вечерка))
Если дойдем фьючом РИ до 137 500...139 000 (проторговка перед снижением последних дней), то будет смысл Роллировать купленные 130-е путы в купленные 135-е, август, снизив количество купленных путов раза в 2...2,5 и этим "подвытянуть" середину стратегии.
Движок вниз от 139К фьюча РИ до 130 660 (минимум 31 июля) еще вполне укладывается и в коррекцию вниз на растущем тренде (как раз отработали коррекцией Фибо - уровень 0,618 от импульсной волны вверх с лоу 10-го июля на 125 730 по хай 17-го июля 140 170).
-
Дивлюсь я непонятному "медвежьему" упорству нашего рынка... при ТАКИХ Штатах и нефте ((, сделки то вынужденные пришлось сделать, защищая "хвост" стратегии.
Если уж совсем негативно полными "трупами" будем и зависнем на текущих уровнях, то возможно, на одной из вечерок следующей недели и придется продать до половины 135-х коллов, чтоб "середину" стратегиии (диапазон 129 000...136 000) в ноль подвытащить из минус 2% "с хвостиком" потенциального убытка к депозиту.
-
Особых драйверов до экспирации не предвидится, базовый сценарий торгую, что останемся в диапазоне 130-140. Взгляд на рынок флет либо умеренно медвежий, поэтому снова купил 130 путы (проданные по 1800-2000) по 800, продав к ним путы 125 и коллы 140 по 250 соотношение 1:2:1. Вся поза меньше, чем открывал в начале. При движении к 132-131 буду фиксировать 130 путы, при обратном движении снова покупать. Цель извлечь дополнительную прибыль в диапазонной торговле.
-
Выстроил лесенку на покупку 130 путов от 800 и ниже через 100п профита продажа, пока за сегодня 700-800 и 800-900 прошло.
-
Всем добрый вечер. В пятницу начал, сегодня продолжил покупку пут-спреда 130-125, неагрессивно. Покупка по 830, продажа по 230. Причина - пятничные объемы, вот сразу после них и стал открываться. Исходя из них реальное сопротивление - 134400 (а не визуальные 138800, которые сегодня пытались пробить). Ожидания пока медвежьи. Экспирация думаю будет или ниже 130, или ближе к 140 - думаю двинут куда нибудь.
Вот по штатам пока особой коррекции не жду, рановато - с неделю точно не упадут, а там фиг знает.
-
Добрый вечер
Обнаружила 02.08.2013 объемчик в октябрьских путах( 151013Р 120000 и 151013Р 130000), аж по 113000 в каждом( то что, это было на внебирже -это точно).
Я думаю спотовый лонг захеджировали.
Какие мысли будет ГОСПОДА?
Может кто видел какого числа он появился?
-
Интересный момент - на сайте биржи показывают хороший объем в 120, 125, 130 путах ОКТЯБРЯ (совокупно 186 тыс. позиций). Сам по себе уникальный момент. НО в терминале этих объемов нет! Посмотрим, где правда. А позиция, учитывая большую времянку, достаточно дорогая.
Посмотрите пожалуйста у себя в терминалах, есть объемы на октябре в путах 120, 125, 130 страйк. Там объем еще вырос, так что вряд ли это ошибка. Может, внебиржевые или еще какие, и потому в терминале не видно (а регистрировать обязаны ведь, потому на сайте есть).
15 июля объем уже был. Может, и раньше.
-
Интересный момент - на сайте биржи показывают хороший объем в 120, 125, 130 путах ОКТЯБРЯ (совокупно 186 тыс. позиций). Сам по себе уникальный момент. НО в терминале этих объемов нет! Посмотрим, где правда. А позиция, учитывая большую времянку, достаточно дорогая.
Посмотрите пожалуйста у себя в терминалах, есть объемы на октябре в путах 120, 125, 130 страйк. Там объем еще вырос, так что вряд ли это ошибка. Может, внебиржевые или еще какие, и потому в терминале не видно (а регистрировать обязаны ведь, потому на сайте есть).
15 июля объем уже был. Может, и раньше.
Да, продавцы эти цифры будут держать- это факт :-\,
А покупателям они так себе....
-
На одном из ресурсов тоже обсуждали эту аномалию. Из всех вариантов наиболее вероятным считаю пут спред 130-120 объемом 56500 один крупняк продал, другой купил. Если это действительно спред, самое интересное будет ли продавец нейтралиться при заходе его в деньги.
-
Особых драйверов до экспирации не предвидится, базовый сценарий торгую, что останемся в диапазоне 130-140. Взгляд на рынок флет либо умеренно медвежий, поэтому снова купил 130 путы (проданные по 1800-2000) по 800, продав к ним путы 125 и коллы 140 по 250 соотношение 1:2:1. Вся поза меньше, чем открывал в начале. При движении к 132-131 буду фиксировать 130 путы, при обратном движении снова покупать. Цель извлечь дополнительную прибыль в диапазонной торговле.
В диапазоне 1600-1800 закрыл все путы 130, коллы 140 откупил по 150-100, путы 125 оставил.
-
Особых драйверов до экспирации не предвидится, базовый сценарий торгую, что останемся в диапазоне 130-140. Взгляд на рынок флет либо умеренно медвежий, поэтому снова купил 130 путы (проданные по 1800-2000) по 800, продав к ним путы 125 и коллы 140 по 250 соотношение 1:2:1. Вся поза меньше, чем открывал в начале. При движении к 132-131 буду фиксировать 130 путы, при обратном движении снова покупать. Цель извлечь дополнительную прибыль в диапазонной торговле.
В диапазоне 1600-1800 закрыл все путы 130, коллы 140 откупил по 150-100, путы 125 оставил.
Поздравляю хорошая сделка - 1 к 2 к 1? 2 купленные 130е путы вродже при 133 000 и 134 000 РИ?
Увы, сейчас не до интрадея... смотрю за 130 000... пробьем это круглое число - джобавлю 130-х путов... понаблюдаю завтра в "реперные" точки - 11.00, .. потом район 13.45....14.15, 16.15...16.45, 17.15...17.45, 18.30 и вечерка - без ограничений.
-
Владимир, особенно приятно, что от лонга получилось, так как в основном от продаж всегда работаю. Теперь проторговка вокруг 130 начнется, сильно вниз не жду.
-
Владимир, особенно приятно, что от лонга получилось, так как в основном от продаж всегда работаю. Теперь проторговка вокруг 130 начнется, сильно вниз не жду.
У меня внизу... лучше не думать, я добавил купленных опционов пут страйк 130 000, август в стратегии по средней 1 920 .... расширяю вниз "зону прибыли", пик 125 000.
Было на "хвосте" стратегии соотношение 2 купленных 130-х пута, август к 6 проданных 125-х пута, стало 3 купля 130-х к 6 проданных 125-х.
Коллы пока без движения, продам, если вниз напчнем идти половину 135-х...
Рисунок позже - уезжаю... и последняя ли операция, не знаю.
-
День добрый,
Коллеги, а подскажите пожалуйста, есть сейчас живой сервис, показывающий ТМВ по опционам на Ri? Robotrade похоже забросили, optioner и option.ru такого не показывают..
Спасибо!
-
Владимир, особенно приятно, что от лонга получилось, так как в основном от продаж всегда работаю. Теперь проторговка вокруг 130 начнется, сильно вниз не жду.
У меня внизу... лучше не думать, я добавил купленных опционов пут страйк 130 000, август в стратегии по средней 1 920 .... расширяю вниз "зону прибыли", пик 125 000.
Было на "хвосте" стратегии соотношение 2 купленных 130-х пута, август к 6 проданных 125-х пута, стало 3 купля 130-х к 6 проданных 125-х.
...............................
Рисунок позже - уезжаю...
Вот вчерашние действия... "было" и усилился доп. покупкой 130-х путов август ("стало"), "середину" провалил до минус 3,5% к депозиту по-максимуму... будем болтаться между 129К...135К фьючом РИ - маневр купленными опционами (130 путы и 135 коллы). Оптимум - рухнуть на 125 000 +- 2 000...2 500. При сильном падении (с вероятностью улететь ниже 121 000) - покупка 120-х путов.... ну, а если "улетим" выше 136 000 тож неплохо..
-
День добрый,
Коллеги, а подскажите пожалуйста, есть сейчас живой сервис, показывающий ТМВ по опционам на Ri? Robotrade похоже забросили, optioner и option.ru такого не показывают..
Спасибо!
Присоединяюсь к вопросу :)
-
Насколько я знаю, аналогичных сервисов нет. Можно в Excel считать.
Всем добрый вечер. В пятницу начал, сегодня продолжил покупку пут-спреда 130-125, неагрессивно. Покупка по 830, продажа по 230. Причина - пятничные объемы, вот сразу после них и стал открываться. Исходя из них реальное сопротивление - 134400 (а не визуальные 138800, которые сегодня пытались пробить). Ожидания пока медвежьи. Экспирация думаю будет или ниже 130, или ближе к 140 - думаю двинут куда нибудь.
Вот по штатам пока особой коррекции не жду, рановато - с неделю точно не упадут, а там фиг знает.
По торговле. На прошлой неделе в командировке был. Поэтому во вторник перекрывал свои опционы фьючем по 130100 (плюс 130 - уровень, сразу не проходятся такие) По количеству - для слабо положительной дельты (легкая лонговая позиция). Сегодня, видя опять пятничные объемы, закрыл фьюч по заявке 132390 (ранее открывал пут спреды тоже от объемов). Ожидания прежние - медленный спуск вниз, и там все стадо быков ...
PS> благодаря хеджу пут спред в б/у и даже лучше.
-
День добрый,
Коллеги, а подскажите пожалуйста, есть сейчас живой сервис, показывающий ТМВ по опционам на Ri? Robotrade похоже забросили, optioner и option.ru такого не показывают..
Спасибо!
Здравствуйте, как сказал человек из robotrade, все, что нужно сделать, чтобы сайт работал нормально - это открыть сайт и в адресной строке браузера изменить цифры интересующего вас контракта базового актива и опциона. Далее щелкаете flash-версия графика и наслаждайтесь графическим отображением :)
-
Здравствуйте, как сказал человек из robotrade, все, что нужно сделать, чтобы сайт работал нормально - это открыть сайт и в адресной строке браузера изменить цифры интересующего вас контракта базового актива и опциона. Далее щелкаете flash-версия графика и наслаждайтесь графическим отображением :)
Спасибо, вижу, ага... Вот ведь партизаны они там в роботрейде... :)
Однако на практически самом минимуме по выплатам находимся... Не пойдем далеко отсюда до экспирации?
-
Продолжаю ожидать тренд вниз. Проторговка уже вполне достаточна, возможен наконец-то и пробой 130. Стратегия та же - не агрессивно покупаю путы и пут спреды. Вчера купил 125 путы по 1030 и продал 120 по 430. Также имеется открытые ранее 130 путы в малом количестве.
Есть правда вариант, что сперва ее увидим отскок ближе к 138 (нефть хорошо смотриться), а уже потом вниз (уже в сентябре) - потому и позиция не сильно большая.
-
А я пока вижу боковик неширокий, поэтому продал стренгл 140 колы 120 путы по 400-500п, по ходу движений буду перетряхивать соотношения (сегодня откупил часть путов по 300-250 и продал колы дополнительно по 550).
-
Откупил две терти позиции 140 коллы по 300, путы 120 по 200.
Начал продавать стренгл сбера на дальних страйках, так как в нем волатидльность выше на треть. Продал путы 8500 по 50, путы 8250 по 30 (позиция с наращиванием). Коллы 10000 по 30 (планировал с наращиваним, но цена уходит вниз далее продавать буду 9750 наверное).
-
Ох и будет скоро движок хороший... Если прорвут вниз 128500 - то предположительно начнут хеджировать проданные октябрьские путы (я считаю, там все проданное, а не спред) - и будет обвал. Но пока склоняюсь больше, что удержат - и тогда можем вновь к 140 вернуться. Исходя из этого и открылся немного, типа лотереек. Я купил почти пропорциональные спреды как вверх, так и вниз (почти - ибо проданных у меня меньше, чем в 2 раза от купленных).
Итого у меня условно пропорциональный колл спред 135-140 страйки стоимостью 650п.
Вдобавок к купленным путам 130, 125 страйка и проданным 120 добавил пут спред 125-120 стоимостью 300п. Суммарно прибыль ниже 127.
-
Андрей, я все-таки думаю, что это пут спред, но это не важно, так как если там все действительно продано, то кем-то и куплено ведь. С точки зрения продавца - если он раньше времени начнет нейтралить, то в моменте грохнемся, но за полтора месяца до экспирация он будет очень лакомой добычей и его должны будут отвезти выше и ниже на распил неоднократно. Покупатель же благодарно откупит свои подорожавшие путы и спокойно будет играть противоход.
-
Откупил две терти позиции 140 коллы по 300, путы 120 по 200.
Начал продавать стренгл сбера на дальних страйках, так как в нем волатидльность выше на треть. Продал путы 8500 по 50, путы 8250 по 30 (позиция с наращиванием). Коллы 10000 по 30 (планировал с наращиваним, но цена уходит вниз далее продавать буду 9750 наверное).
По сберу продал порцию 8250 уже по 40, коллы что-то у меня сильно недопроданы, теперь уже актуальны продажи 9500 страйка, но пр иэтом толком откупить и 10000 и 9750 пока не получается, так как цена них считаю завышенной (10 и 17 р примерно). Ничего сейчас временной распад начнет ускоряться.
По ри остались продажи 120 путов и я их преобразовал в такую конструкцию. Купил 130 коллы по 1700 п, продал 135 коллы по 450 -430 п и дополнительно 120 путов по 400 п в оотношении 1:2:2.
-
Здравствуйте, как сказал человек из robotrade, все, что нужно сделать, чтобы сайт работал нормально - это открыть сайт и в адресной строке браузера изменить цифры интересующего вас контракта базового актива и опциона. Далее щелкаете flash-версия графика и наслаждайтесь графическим отображением :)
Спасибо, вижу, ага... Вот ведь партизаны они там в роботрейде... :)
Однако на практически самом минимуме по выплатам находимся... Не пойдем далеко отсюда до экспирации?
Я что-то не поняла где там что надо нажимать, но вот старая версия как работала так и работает. Только ее с нового сайта не найти.
сохраните как есть и пользуйтесь.
http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-9.11&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
да и с нового работает
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-9.13
хотя, вы может ТМВ не точку минимальных выплат имели ввиду.
-
Сегодня наконец-то уравновесил свой стрегл по сберу откупил половину путов 8500 по 45, колы 9750 откупил по 10, взамен продавал 9500 колы от 30 до 40. Итого соотношение объема колов 9500 к путам 8500 и 8250 составляет 2:1:2. Вверх и вниз добавлять еще есть чего, но сдается не придется глобально управлять позой до экспирации. Зависли пока проданные 10000 колы, но дешевле 5-6 их откупать не буду.
-
Купил немного 130 путов октябрь по средней 1750 - больше не дали. По теоретическим и чуть лучше не берут, так что малой позой пока. А по 2000 в моменте жалко уже покупать вдогонку.
-
По сберу откуплены путы 8250 по 6 две трети, при проходе 9500 на выносе продал 9500 путы по 150 образуя стредл вкупе с колами, также проданы колы 9750 по 30. Небольшая позиция, но ниже 9200 частично придется нейтралить.
По ри закрыл 130 колы с прибылью, но рано до 4800, 135 колы откупил по 1300 путы 120 по 100, итого плюс около 2000 п на контракт.
На вечерке задавили волу и цены на центральном страйке были ниже теоретических на 100 п, воспользовался моментом и купил стредл за 3100 (1650 + 1450). Подожду несколько дней, при движении около 2000 п буду фиксировать прибыль, при флете - убыток.
-
Долго ждать не пришлось - продал стредл коллы по 2800, путы по 800 итого 3600 + 500 п на связку.
-
По сберу отроллировал 9500 колы на 9750 по 30 с утроением объема, путы 9500 откупил, продал частично путы 9000. При проходе 9750 буду строить стредл (допродам путы 9750)
-
По сберу проданные коллы 9750 частично разгрузил эквивалентными по стоимости продажами колов 10000 по 20-25р и путами 9250 по 22-30р (там основной объем), путы 9000 откуплены.
Жду разгрузки депо в пятницу и плотно займусь ри, пока прикидочно на малый объем продал стредл 140 коллы по 800-1000, путы по 2000-1600 в соотношении 2:1. Бу 141500-137500.
Ожидаю экспирацию вблизи текущих или если отвалимся в ближашие два дня то вверх к 140.
Буду стараться работать от лонга через продажу путов.
-
Сбер колы 10000 откуплены за копейки, остались путы 9250.
По ри половину позиции откупил по 1700 (коллы 700, путы 1000), итого более 600п на стредл.
-
Сбер пут 9250 сгорели, по ри стредл закрываю по 1250 (620+630) еще 450 п. Пока все в рамках ожиданий.
-
Пока вы "капусту рубите" в который раз на экспирацию, я все наблюдаю - страшно мне продавать опционы за такой малый срок. Я пока на локальных выносах покупаю аккуратно октябрьские путы, 130 и 135.
-
Ох и будет скоро движок хороший... Если прорвут вниз 128500 - то предположительно начнут хеджировать проданные октябрьские путы (я считаю, там все проданное, а не спред) - и будет обвал. Но пока склоняюсь больше, что удержат - и тогда можем вновь к 140 вернуться. Исходя из этого и открылся немного, типа лотереек. Я купил почти пропорциональные спреды как вверх, так и вниз (почти - ибо проданных у меня меньше, чем в 2 раза от купленных).
Итого у меня условно пропорциональный колл спред 135-140 страйки стоимостью 650п.
Вдобавок к купленным путам 130, 125 страйка и проданным 120 добавил пут спред 125-120 стоимостью 300п. Суммарно прибыль ниже 127.
Закрыл я свои позиции. Выкупил 140 коллы по средней 750, купленные 135 занейтралил продажей фьюча на вечерке 140350. Итого изначальный риск по коллам 650п, реализованная прибыль - (5350-750)-650-300=3650п. (с учетом потери от хеджа пут-спредом).
Итого соотношение прибыль/риск почти 4 к 1 :) (3650/(650+300)). Вроде все правильно посчитал :) Это что касается лотеерек на движок. А вот купленные путы роллировал, но.. Где-то плюс, где-то минус. Совокупная итоговая позиция имела вид на рис.
-
Подумал тут - если смотреть на профиль моей конструкции, то по сути не сильно отличается от того, что торгует Владимир - та же пирамидка вокруг 140 страйка. Точка б/у у меня 136800. Т.е. при том, что мы видели рынок на 138, я терял ~60% от макс. прибыли. Т.е. риски то на самом деле большие. Но свою позицию я могу позволить сидеть, а вот как Владимир, продавать перед экспирацией - боюсь. Ибо у себя то все таки рискую частью прибыли, когда "высиживаю", а если как Владимир - риск от депо.
PS> ну и напоследок. Все, о чем пишу на форуме, в т.ч. в срочке, и у Ирины, подтверждаю собственными сделками. Ждал на экспирацию 140, думая, все проливы должны выкупаться - и сидел в своих опционах (и торговал от лонга).
-
И напоследок, чтобы много чего в одном посте не писать - про текущие позиции.
Если посмотреть, какой у меня был профиль, видно, что при снижении на 137 и ниже я терял много накопленной прибыли. Поэтому я и покупал октябрьские путы. С одной стороны, хедж средней зоны на сентябре. С другой, традиционно, если к экспирации вынесли вверх, после должны несколько скорректироваться, прийти к некоторой справедливой цене. Вот на этом я и надеюсь подзаработать. Дополнительно по рублю в понедельник жду финальное движение вниз (возможно просто геп), с возвратом к вечеру к уровня пятницы, и далее коррекция падения хотя бы наполовину. Пока такой план.
-
Андрей, какая-то печаль в постах, а результат ведь отличный. У каждого свой стиль торговли, мне удобнее брать понемногу, но часто. Торговля в перед самой экспирацией вообще адреналиновая вещь. Обломилась нечаянная прибыль - продавал коллы сбера 9500 в последние полчаса, при росте занейтралил фьючом, так мне простили треть контрактов стоимостью 100р!
-
Перед экспирацией сижу без позы, но мысли следующие, если в мире все в понедельник тихо до (-0.3 во фсипу), то будем пыжить вверх сразу, а если все сильно красное, то откат с утра и все равно подъем к 140 к часу Ч.
-
Да нет особой печали, так, может просто настроение такое было :)
По текущей ситуации - хеджевый лонг октябрьских путов в хорошем минусе, есть чем занять себя на месяц вперед. Будем управлять :) Мнение пока не меняется - корркцию к примерно 136 должны сделать (134 как более вероятная цель). Посмотрим.
Пока же сделал шорт фьюча по 143150, цель 140500. Ну и Si купил, средняя 32780.
-
Слышал мнение, что от 1510 по мамбе пойдем в коррекцию и там надо будет тарить к хорошему росту - правдоподобный вариант думаю.
Пока перед фрс жду поднятия волы - купил стредл 145 по 6600 (колы по 2400 + путы по 4200 ), предстоящий временной распад немного сгладил продажей 150 колов по 870 и 135 путов по 960 объемом треть от стредла. Собираюсь нарезать дельту фьючом через 250п, закрытие конструкции в понедельник (после выборов в Германии) либо через 3000-4000 п движка.
-
Слышал мнение, что от 1510 по мамбе пойдем в коррекцию и там надо будет тарить к хорошему росту - правдоподобный вариант думаю.
Пока перед фрс жду поднятия волы - купил стредл 145 по 6600 (колы по 2400 + путы по 4200 ), предстоящий временной распад немного сгладил продажей 150 колов по 870 и 135 путов по 960 объемом треть от стредла. Собираюсь нарезать дельту фьючом через 250п, закрытие конструкции в понедельник (после выборов в Германии) либо через 3000-4000 п движка.
Типа так? Тренд пробили, теперь к верхней границе канала (по совместительству другому тренду)? банально :) Не, лично я, глядя чисто на график и абстрагируясь от новостей, допускаю завтра небольшой растущий день, до 1477 по ММВБ, и то вряд ли. А далее тренд вниз. Фишка в том, что, если смотреть на ММВБ, то все пробои падающих трендов идут на нормальный объемах, а все ложные пробития - на пиковых. И яркий пример - прошлая экспирация в сентябре, объявление КУЕ и т.д.
-
Слышал мнение, что от 1510 по мамбе пойдем в коррекцию и там надо будет тарить к хорошему росту - правдоподобный вариант думаю.
Пока перед фрс жду поднятия волы - купил стредл 145 по 6600 (колы по 2400 + путы по 4200 ), предстоящий временной распад немного сгладил продажей 150 колов по 870 и 135 путов по 960 объемом треть от стредла. Собираюсь нарезать дельту фьючом через 250п, закрытие конструкции в понедельник (после выборов в Германии) либо через 3000-4000 п движка.
Типа так? Тренд пробили, теперь к верхней границе канала (по совместительству другому тренду)? банально :) Не, лично я, глядя чисто на график и абстрагируясь от новостей, допускаю завтра небольшой растущий день, до 1477 по ММВБ, и то вряд ли. А далее тренд вниз. Фишка в том, что, если смотреть на ММВБ, то все пробои падающих трендов идут на нормальный объемах, а все ложные пробития - на пиковых. И яркий пример - прошлая экспирация в сентябре, объявление КУЕ и т.д.
Если смотреть на ММВБ. То видим подряд 4 дня с пиковыми объемами, 3 дня боковика и вчера вновь пиковый, с пробоем сопротивлений. Целых пять (!!) объемных дней. Такая плотная концентрация объемных дней - редкость. Когда еще было такое?
1) 28-31 января 2013г., 3 дня, хай рынка.
2) 14-19 сентября 2012г., 3 дня, КУЕ + экспирация, один в один текущая ситуация.
3) 15-18 мая 2012г., 3 дня, дно.
4) 19-26 января 2012г., 4 объемных дня. Смена поколений, битва титанов. Возможно, сейчас наблюдаем похожее. Если так, цель движения - 1600+ (еще столько же, сколько с низов уже сделали).
5) Есть еще август 2011 - не наш случай.
6) Январь 2011г. Не знаю, насколько корректно брать в рассмотрение (давно было, плюс январь). Но тогда это была глобальная раздача, после чего рынок ушел в падающий тренд на год-три). Не без снятия стопов :)
Итого, рассматривая первые 4 варианта, в 3-х случаев из 4-х концентрация объемных дней - экстремум рынка. А если и нет - можно будет перевернуться через пару процентов верх и все таки влезть в лонги :)
-
Судя по опционам, крупняк не знает куда будет движение на ФРС, т.к. идут покупки и в путах и в колах, вола растет.
-
Естественно, вола растет перед важным событием с неочевидным результатом.
Свой стредл 145 купленный в сумме за 6600, сократил на две трети по 7100 (колы по 3150, путы по 3950).Итого 500 п прибыли на стредл. А еще утром он стоил 6350. Края (проданные колы 150 и путы 135) оставил, теперь у меня образовалось два купленных вертикальных спреда.
-
Стоп проскользнул вчера, чувствительно получилось. На 146800, видя сопротивление, пытался восстановить шорт со стопом сразу за максимумом (ране часто братку давали) - но быстро пояснили, что не прав.
Противоречивые мысли в целом и частности, порой безумные появляются :)
Сегодня видимо очередной день безумных объемов на ММВБ.
-
Стоп проскользнул вчера, чувствительно получилось. На 146800, видя сопротивление, пытался восстановить шорт со стопом сразу за максимумом (ране часто братку давали) - но быстро пояснили, что не прав.
Противоречивые мысли в целом и частности, порой безумные появляются :)
Сегодня видимо очередной день безумных объемов на ММВБ.
Андрей, здравтсвуйте у меня к Вам вопрос по опционам. Был куплен мною колл неделю назад страйк 150 и 18 числа я 1 фьючем вошла в шорт. Семейные дела отвлекли от терминала заявки на откуп шорта не было и статистика на феде сыграла свое дело. Утром был минус к депо колл вырос на 2000 пунктов а шорт фьюча минус 4000 пунктов. По этому поводу вопрос, хотя по расчетам полуается что лучше было бы 2 колла а не один на фьюч. А если смотреть на то какого страйка берешь опцион например в начале движка, то получается что и двумя коллами при движении цены в 2- 3 тыс. пунктов не обойдешься.Вечером при сползании 19 числа я вышла из фьюча и колла зафиксировав убыток. Но как хедж в дополнении покупка опциона к фьючу меня интересует.
Вопрос какое оптимальное соотношение покупки/ продажи опциона и фьюча.
-
Продажа фьюча была игра по основной цели шортом до 138000 - 140000 . В этом случае была бы прибыль. Ранее купленные путы страйка 130 в количестве 2 штук еще держу. Формирование купленнух путов страйка 130 и коллов страйка 150 было равным. Один колл продала по мере роста цены он перекрыл тетту от купленных путов. Другой колл продала вечером 19 . И к дополнение к нему играла фьючем но в шорт. Убытка сильного нет, но если направление фьюча было по тренду эффект был бы очевидным.
-
Андрей, здравтсвуйте у меня к Вам вопрос по опционам. Был куплен мною колл неделю назад страйк 150 и 18 числа я 1 фьючем вошла в шорт. Семейные дела отвлекли от терминала заявки на откуп шорта не было и статистика на феде сыграла свое дело. Утром был минус к депо колл вырос на 2000 пунктов а шорт фьюча минус 4000 пунктов. По этому поводу вопрос, хотя по расчетам полуается что лучше было бы 2 колла а не один на фьюч. А если смотреть на то какого страйка берешь опцион например в начале движка, то получается что и двумя коллами при движении цены в 2- 3 тыс. пунктов не обойдешься.Вечером при сползании 19 числа я вышла из фьюча и колла зафиксировав убыток. Но как хедж в дополнении покупка опциона к фьючу меня интересует.
Вопрос какое оптимальное соотношение покупки/ продажи опциона и фьюча.
Здравствуйте. Есть такая характеристика опциона, как дельта. Она показывает эквивалентное количество фьюча. По простому, если рынок находиться на 145 и вы покупаете 1 опцион колл 145 страйка, то это эквивалентно лонгу 0,5 фьюча (дельта =0,5). Если покупаете 150 страйк при рынке на 145, то дельта ~ 0.3 (т.е. это лонг 1/3 фьюча).
Если нужно войти в начале движка, то я обычно беру следующего страйка (рынок на 145 - беру 150). При этом, как писал, дельта примерно равна 0,3, и надо взять 3 опциона для эквивалента в 1 фьюч.
При хедже дельту выводят в 0 (правда, на малом депо сложно получить, будет немного направленной).
PS> Есть калькулятор, где все характеристики прописаны - http://www.option.ru/analysis/option#position , или http://optioner.org/portfolio/ .
-
Андрей, здравтсвуйте у меня к Вам вопрос по опционам. Был куплен мною колл неделю назад страйк 150 и 18 числа я 1 фьючем вошла в шорт. Семейные дела отвлекли от терминала заявки на откуп шорта не было и статистика на феде сыграла свое дело. Утром был минус к депо колл вырос на 2000 пунктов а шорт фьюча минус 4000 пунктов. По этому поводу вопрос, хотя по расчетам полуается что лучше было бы 2 колла а не один на фьюч. А если смотреть на то какого страйка берешь опцион например в начале движка, то получается что и двумя коллами при движении цены в 2- 3 тыс. пунктов не обойдешься.Вечером при сползании 19 числа я вышла из фьюча и колла зафиксировав убыток. Но как хедж в дополнении покупка опциона к фьючу меня интересует.
Вопрос какое оптимальное соотношение покупки/ продажи опциона и фьюча.
Здравствуйте. Есть такая характеристика опциона, как дельта. Она показывает эквивалентное количество фьюча. По простому, если рынок находиться на 145 и вы покупаете 1 опцион колл 145 страйка, то это эквивалентно лонгу 0,5 фьюча (дельта =0,5). Если покупаете 150 страйк при рынке на 145, то дельта ~ 0.3 (т.е. это лонг 1/3 фьюча).
Если нужно войти в начале движка, то я обычно беру следующего страйка (рынок на 145 - беру 150). При этом, как писал, дельта примерно равна 0,3, и надо взять 3 опциона для эквивалента в 1 фьюч.
При хедже дельту выводят в 0 (правда, на малом депо сложно получить, будет немного направленной).
PS> Есть калькулятор, где все характеристики прописаны - http://www.option.ru/analysis/option#position , или http://optioner.org/portfolio/ .
Спасибо Андрей!
-
Открыл две позиции:
1. По сберу в пятницу продал несиимметричный стренгл - 11000 коллы по 55, путы 9500 по 73 и путы 9250 по 50 в соотношении 1:1:0.6. Го задействовано менее 10% депо, планируемая прибыль около 1%. Планирую наращивать продажи путов 9250.
2. По лукойлу сегодня продал также несиимметричный стренгл - 21500 коллы по 150-175, 19000 путы по 80-100 в соотношении 1:3. Пока соотношение по го-прибыль к депо как у сбера. Но буду наращивать позицию через продажи 22000 колов, а также скальпировать 21500 и 19000 страйк через 25 п (удалось проехаться в коллах 21500 от 175 до 100 и обратно к 150 за сегодня). На вечерке весь стакан забит практически только моими заявками.
-
Нарастил по лукойлу продажи 22000 коллов по 60 до половины максимального объема, остальное буду стараться продать выше. Бу позиции 18880-22000
-
Есть вариант, что поближе к хаю можем уйти. Т.е. консолидацию последних трех дней вынесут вверх перед погружением. Купил 150 коллов октября по средней 1300.
-
По лукойлу откупил 19000 путы около трети по 50-40, допродавал 22000 коллы по 70-90, теперь выровнилось их количество.
По сберу откупил 9500 путы по 55-50 треть объема.
Жду проторговки, в случае снижения снова планирую продажи 19000 путов.
-
По лукойлу откупил все путы от 30 до 15 (по 15 - основной объем) средняя примерно 25. +0.4 % к депо за путовую часть. По коллам нарастил продажи 22000 по 90 - 100.
Вола падает, роллироваться в 19500 невыгодно, 20000 путы немного продал по 100, но большой объем открывать рано.
-
Да нет особой печали, так, может просто настроение такое было :)
По текущей ситуации - хеджевый лонг октябрьских путов в хорошем минусе, есть чем занять себя на месяц вперед. Будем управлять :) Мнение пока не меняется - корркцию к примерно 136 должны сделать (134 как более вероятная цель). Посмотрим.
Пока же сделал шорт фьюча по 143150, цель 140500. Ну и Si купил, средняя 32780.
SI закрыл 32802, слишком быстрый отскок. Дали закрыться и хорошо. Жду откат, и далее снова куплю наверное.
Ну и докупил 150 коллов по 840 к прежней покупке по 1300.
-
По лукойлу откупил треть 21500 коллов в районе 170-140 (фактически за цену продажи), 22000 коллы буду откупать порциями от 50 и ниже при продаже 60-100, чтобы иметь разницу между продажей-откупом не меньше 50 р.
По сберу коллы 11000 (продажа по 55) откупил частями по 20 и 15 (треть), остальной объем выставил по 10.
При дальнейшем падении буду продавать путы сбера 9250 от 30 и выше.
-
Торгую простые стратегии - по RI, отбой от уровня к следующему уровню - или колл или пут. Сделок мало, но они интересные. пробовал виртуально, в течении 3 месяцев, торговать сложные стратегии. Результата нет. Или небольшая прибыль или убыток. Хочу спросить - на других инструментах сколько получаются результаты? Есть у кого-нибудь запротоколированные сделки?
Сечас держу путы 135-140 по RI от середины сентября. Пока небольшой временной убыток. Видно, что база особо падать пока не хочет. Через неделю времянка усилится, если цена по базе вниз не пойдет буду крыться. По опыту знаю, при таком раскладе (цена стоит при негативе и не падает) последние две недели путы конкретно распадаются и от них лучше избавится и посидеть в стороне.
-
По сберу откупил весь объем коллов 11000 по 10 (продавал по 55), путы 9250 продавать начал от 40 (не весь объем пока набран), остальное лесенкой через 10 руб вверх.
По ри продал 135 путы по 800п на 10% депо.
Итого по опционам пока зафиксированная прибыль (с учетом покупки стредлов ранее) около 2.5% при плане до экспирации в 5%.
-
Путы 135 ри откупил по 600 треть, если пойдут в рост снова перезайду.
Путы сбера 9250 продалась порция и по 50.
-
135 путы откупил еще треть по 450. Чтобы иметь запас для перезахода выше.
По лукойлу откупил коллы 22000 в диапазоне 30-25 на половину позиции.
Итого по опционам +3%.
-
По лукойлу откуплены 22000 коллы по 20, оставшееся буду сдавать по 15 и 10, по 21500 коллам откупал в районе 80-65 (продажи были по 160-190) две трети.
По сберу на вечерке откупил оставшийся объем путов 9500 по 45 (продавал по 73) и часть 9250 путов по 20 (продажи по 40-50). По 9250 путам снова выставил продажи от 40 и выше.
Загрузка депо сейчас пока минимальна.
-
Закрыл по 300 135 путы по ри, по сберу откупилась порция 9250 путов по 20, проданное по 50-40. Итого +3.5 % зафиксировано.
-
Оставшиеся позиции - проданные 22000 колы по луку, 9250 путы по сберу. Похоже до экспирации в деньги не войдут и сгорят.
Пытаюсь продавать 9500 путы по 20 немного продал, остальное в заявке.
По луку на ноябрь продал первую порцию 19000 путов по 100 (пока пятая часть от максимальной по плану).
Накопленная прибыль с учетом скальпа по фьючам +4.5% от сентябрьской экспирации.
-
Успел все таки еще допродать 9500 путы - оставлю до экспирации без откупа.
По лукойлу продал половину планируемого объема 22500 колов на ноябрь по 60 р.
По ри продал 150 колы на октябрь по 700-800п на 15% депо, выше планирую увеличивать до 30% максимум. Сейчас общая загрузка 35% депо .
-
Быстрый профит на вечерке - решил фиксануть две трети 150 коллов ри по 500.
Ожидаю еще поход наверх.
-
Коллеги, поясните пожалуйста это:
... щас не уровни для захода ...отработка техники да и реализацию увидите скоро ... посмотрите 135 путы на декабрь такого объема даже я не помню...
а то совсем загадочно, а тут еще и про опционы
как это будет по-русски? что хотел сказать загадочный Андиб? ::)
-
Коллеги, поясните пожалуйста это:
... щас не уровни для захода ...отработка техники да и реализацию увидите скоро ... посмотрите 135 путы на декабрь такого объема даже я не помню...
а то совсем загадочно, а тут еще и про опционы
как это будет по-русски? что хотел сказать загадочный Андиб? ::)
Объем действительно аномальный, но как это повлияет на рынок неясно. Октябрь в путах 130-120 тоже открывался большим объемом задолго, это не помешает им тихо сгореть. 135 путы на ноябрь тоже уже давно большим объемом открыты. Можно только сказать, что продавец видит рынок выше, покупатель ниже (или хеджируется), но персонажи очень крупные.
-
Спасибо, Владимир. Будем думать...
-
C утра продал путы по ри 140 по 200 на треть депо - считаю что уже не дойдем туда до экспирации, коллы 150 уже были проданы соотношение 1:5 к путам (получился очень несимметричный стренгл) - так вижу ситуацию, что вверх или на месте более вероятно, чем сильно вниз.
По луку на ноябрь удалось продать 22500 колы по 100 - колловая часть практически сформирована, путовая 19000 пока на треть.
-
В моменте откупил половину путов ри 140 по 90 (проданы с утра по 200), освободившиееся средства переложил частично в продажу коллов ри 150 по 800, остальное в продажу стренгла сбера коллы 10750 по 20-25 и путы 10000 по 15-19. Загрузка пока около 40% депо.
Накопленная прибыль к плановым 5% подошла.
-
В моменте откупил половину путов ри 140 по 90 (проданы с утра по 200), освободившиееся средства переложил частично в продажу коллов ри 150 по 800, остальное в продажу стренгла сбера коллы 10750 по 20-25 и путы 10000 по 15-19. Загрузка пока около 40% депо.
Накопленная прибыль к плановым 5% подошла.
День добры ! подскажите точка минимальных выплат будет , где то в районе 147000-14800, какие прогнозы по экспирации октябрьских опционов?
-
Добрый вечер. Раньше было на этом сайте очень удобно смотреть, сейчас они его изменили, не могу пользоваться.
http://www.optioner.orgoptions/payoff/
Мой базовый сценарий на экспирацию, который торгую это диапазон 150-145, максимум 151.
-
Добрый вечер. Раньше было на этом сайте очень удобно смотреть, сейчас они его изменили, не могу пользоваться.
http://www.optioner.orgoptions/payoff/
Мой базовый сценарий на экспирацию, который торгую это диапазон 150-145, максимум 151.
так же смотрел этот сайт, сейчас переделали, для меня не удобно. спасибо
-
Откупил на вечерке путы 140 по 50, отроллировал половину в 145 путы по цене 350-400 п.
Теперь по ри у меня продан стренгл 150 коллы - 145 путы. Соотношение 1:1.5.
По сберу продан стренгл 10750-10000 (половину путов 9500 откупил по 3р для увеличения кеша).
Общая загрузка 40% депо. Планируемая доходность позиций на экспирацию 1.5%.
-
Итак по сберу сегодня удалось откупить коллы 10750 по 4р (продавал по средней 23), 9500 и 9250 откупил по 2, остались только путы 10000.
По ри довел стренгл 150-145 практически до симметричного за счет увеличения продаж коллов (позиция по ри на треть депо). Удивительно, но за день стренгл (кол + пут) практически не подешевел и стоит около 950п.
Итого прибыль +5.5%.
-
Откупил в моменте половину стренгла по ри за 630 (150 коллы за 250, путы 145 за 380), итого рибыль на стренгл 320 п.
-
Путы сбера 10000 сгорели, как и коллы лука 22000, у стренгла по ри откупил путы по 150, итого общая прибыль за месяц +6.5%.
На завтрашнюю экспирацию к оставшимся коллам 150 добавил продажи 150 стредла (коллы по 450, путы 1440 общее соотношение 3:1). Загрузка 30 % депо.
Бу 147200-151000. Прибыль от 148700-150600 составит около 1%.
-
Откупаю свой стренгл коллы по 150, путы по 1300-1400, итого +400п на стренгл.
Итого общий плюс подошел вплотную к 8% за месяц.
-
Откупаю свой стренгл коллы по 150, путы по 1300-1400, итого +400п на стренгл.
Итого общий плюс подошел вплотную к 8% за месяц.
Владимир, прекрасный результат! Поздравляю. Красивая работа... не без доли удачи... да? :)
-
Дмитрий, спасибо! Да, для продавцов опционов эта экспирация была золотой.
Высокая волатильность (в последний день больше 40) на ожиданиях событий в США, при этом узкий диапазон торговли. Мог по стредлу взять прибыль больше в три раза (путы стоили 700 на закрытии коллы обесценились) но мой принцип брать частями когда дают и не жадничать.
-
По луку на ноябрь удалось продать 22500 колы по 100 - колловая часть практически сформирована, путовая 19000 пока на треть.
На откате сегодня откупил часть коллов лука 22500 по 70 для разгрузки позиции.
Путы 19000 держу, пытаюсь продать 19500 хотя бы по 70-80.
Тяжело формировать позиции, ликвидности нет - практически все открытые позиции на этих страйках мои. Если не получится в ближайшее время зайду в сбер.
-
По сберу продал 11250 коллы по 40 - съели за считанные секунды по теоретической цене, выставил симметричную на продажу путов 9500, всего планирую загрузить около 20% депо с потенциалом прибыли около 1.5%.
Правда волатильность начала падать, думаю будет еще ниже.
-
По 9500 уже не получилось продать, продал наконец сегодня путы 9750 по 40-42 (тяжело берут) три четверти нужного объема, остальное на 45-50 и выше.
Итого позиция по сберу почти сформирована.
По луку не получилось увеличить позицию (сижу с коллами 22500 и путами 19000). Общий потенциал прибыли 2.5%
-
Падение дало возможность сформировать позицию по путам сбера 9750 (продавал до 50), при этом пятую часть коллов 11250 откупил по 20 (продавал по 40-50), половину выставил на откуп по 10.
Показалась привлекательной волатильность в газпроме продал стренгл коллы 16500 по 50-60, путы 14000 по 40. Соотношение 2:3 так как ход вверх считаю более вероятным.
Загрузка депо чуть меньше половины, теперь можно спокойно сидеть и ничего не делать в диапазоне рынка +-5%.
Потенциальная прибыль по позициям 3%, зафиксированная 0.5%.
-
Откупил по лукойлу путы 19000 полностью по 15, часть коллов 22500 откупил по 25, остальное выставил по 15.
По сберу откупил коллы 112500 по 9 треть, остальное выставил от 7 до 5.
На освободившееся го попробую продать дополнительно путы газпрома 14000 от 40 и выше.
Накопленная прибыль +1.5%..
-
Владимир, опционные позиции с обеих сторон говорят о том, что рынок с движением не определился. Что Вы думаете на ближайшую неделю?
-
Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.
-
Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.
Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается :)
Опасная штука.
-
Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.
Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается :)
Опасная штука.
Я не про то. К примеру: куплен колл в 14-35 мин за 100 руб (цифры с воздуха), тэта 10. 90 рублей он (колл) будет на момент открытия торгов? или она (цена) уменьшается плавно минута за минутой в течении дня? Если калькулятор показывает что купленный колл в понедельник стоил 100 а на следующий понедельник он стоит 50, т.е. тэта "съела" 50 рублей, в день на сколько будет уменьшаться цена в квике: на 10 (50/ на 5 рабочих дней) или же ~7 (50/ на 7 дней недели)?
-
Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.
Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается :)
Опасная штука.
Я не про то. К примеру: куплен колл в 14-35 мин за 100 руб (цифры с воздуха), тэта 10. 90 рублей он (колл) будет на момент открытия торгов? или она (цена) уменьшается плавно минута за минутой в течении дня? Если калькулятор показывает что купленный колл в понедельник стоил 100 а на следующий понедельник он стоит 50, т.е. тэта "съела" 50 рублей, в день на сколько будет уменьшаться цена в квике: на 10 (50/ на 5 рабочих дней) или же ~7 (50/ на 7 дней недели)?
Ну по идее плавно, в течении всего времени существования, т.е. уменьшаться на определенную величину каждый день, в том числе и выходные :)
-
Вопрос такой возник. Тэта когда вычитается из стоимости? А если выходные? А если праздники? Буду благодарен за разъяснения.
Здравствуйте, тэту можно посчитать в опционном калькуляторе, т.е. при построении позиции, вы можете указать сколько будет стоить тот или иной опцион на определенную дату, за вычетом временного распада. Плюс через выходные и праздники, опцион тоже распадается :)
Опасная штука.
Я не про то. К примеру: куплен колл в 14-35 мин за 100 руб (цифры с воздуха), тэта 10. 90 рублей он (колл) будет на момент открытия торгов? или она (цена) уменьшается плавно минута за минутой в течении дня? Если калькулятор показывает что купленный колл в понедельник стоил 100 а на следующий понедельник он стоит 50, т.е. тэта "съела" 50 рублей, в день на сколько будет уменьшаться цена в квике: на 10 (50/ на 5 рабочих дней) или же ~7 (50/ на 7 дней недели)?
Ну по идее плавно, в течении всего времени существования, т.е. уменьшаться на определенную величину каждый день, в том числе и выходные :)
Что мне подсказывает что не плавно, не могу пока сформулировать точно мысль. попробую как-нибудь разобраться )))
-
Тэтта растет по мере приближения экспирации! Причем не равномерно...Чем ближе экспира, тем быстрее растет тэтта.. Вначале рождения опционна, тетта близка к нулю...и можно не учитывать временной распад...Существенно временной распад начинает влиять за 2 недели до экспирации...
-
Тэтта растет по мере приближения экспирации! Причем не равномерно...Чем ближе экспира, тем быстрее растет тэтта.. Вначале рождения опционна, тетта близка к нулю...и можно не учитывать временной распад...Существенно временной распад начинает влиять за 2 недели до экспирации...
Благодарю. Но вопрос меня волновал несколько в ином смысле. Представьте что до экспирации три дня. формула так и считает. но разница экспирация будет в пятницу или в понедельник большая, в первом случае мы имеем три полноценные сессии, во втором нет.
-
В принципе я понял, что вы хотели сказать.
В личку я кинул вам ссылку...Там вы найдете ответ на свой вопрос...
-
В принципе я понял, что вы хотели сказать.
В личку я кинул вам ссылку...Там вы найдете ответ на свой вопрос...
Благодарю
-
Владимир, опционные позиции с обеих сторон говорят о том, что рынок с движением не определился. Что Вы думаете на ближайшую неделю?
Дмитрий, извините, что так поздно отвечаю, не смотрел ветку. Вы правы сейчас боковик то есть равновесие сил, рост вверх истощается. В ближайшую неделю ожидаю вялой торговли в диапазоне с небольшим наклоном вниз. В последнюю неделю перед экспирацией возможно динамика станет более размашистой.
-
По сбербанку нехотя два дня откупались коллы 11250 по 7, на фрс все быстро забрали в диапазоне 7-1. Думаю направить освобожденное го в коллы газпрома 16500. Пока накопленная прибыль 2%.
-
Откупил по лукойлу коллы 22500 по 15, все лук закрыл, остались стренгл газпрома и путы сбера, депо загружено на треть.
Хорошая идея покупать перед федом центральный стредл - накануне заседания он стоил 5400, во время расколбаса доходил до 5700, а сейчас около 5100 чистая игра на росте и последующем падении волатильности.
-
Откупил по лукойлу коллы 22500 по 15, все лук закрыл, остались стренгл газпрома и путы сбера, депо загружено на треть.
Хорошая идея покупать перед федом центральный стредл - накануне заседания он стоил 5400, во время расколбаса доходил до 5700, а сейчас около 5100 чистая игра на росте и последующем падении волатильности.
ну это задним числом мы расколбас увидели. А если помните недавно на поднятии планки бюджета США - расколбаса не было, хотя событие по значимости сопоставимое (а может и важнее).
-
Дмитрий, по важности событий согласен, большая волатильность (расколбас) будет, если что-то неожиданное для рынка случается, что не заложено в котировках, как например на сентябрьском заседании ФРС.
-
Падение дало возможность сформировать позицию по путам сбера 9750 (продавал до 50)
Откупил более трети путов 9750 по 10, остальное в диапазоне 8-5 планирую.
Зафиксированная прибыль более 2.5%.
-
Владимир, я так понял, Вы пишете результат в процентах с учетом уже на весь сайз. Вы как-то планируете суммировать результаты?
Очень интересна эффективность работы с опционами. Вы как один из лучших наших опционщиков в определенном смысле являетесь ориентиром.
-
Всем Добрый день...)))
Уволившись с работы впервые за 5 лет расслабился и отдохнул на всю катушку))... сначало думал попутешествую и отдохну месяц, но показалось мало - вошел во вкус, съездил еще и к другу... и отдых затянулся на 2 месяца))).
Возвращаюсь к рынку... в сложившейся ситуации выбрал простую работу "по тренду" на ноябрьских опционах (до экспирации 10 дней).
Первоначально решил - куплю просто пут - спред на 145х и 140х путах...
но решил, что на случай застревания в проторговке на 146 500...148500 надо избежать потерь, или, если вернемся на уровень проторговки выше (148 300...150 000), то, желательно избежать потерь... пробой же 150 000 может сменить краткосрочный тренд (там придется откупить 150е коллы на пробое 150 000 и все-таки поиметь небольшую потерю).
В общем, сформировал на 8% депо в ГО следующее в пересчете на "единичную схему"...
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней 320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
См. рис. 1 и 2.
-
Владимир, добрый день. С приездом Вас! Уже заждались ))) Рад, что у Вас всё благополучно. Отдых тоже нужен.
-
Спасибо...
Для схемы сегодняшней критична отметка 150 000 по фьючу РИ, ее пробой вверх... вот там придется перестраиваться, если сменим краткосрочный тренд.
-
Владимир, я так понял, Вы пишете результат в процентах с учетом уже на весь сайз. Вы как-то планируете суммировать результаты?
Очень интересна эффективность работы с опционами. Вы как один из лучших наших опционщиков в определенном смысле являетесь ориентиром.
Дмитрий, да проценты прибыли ко всему депо, считаю с нуля от экспирации до экспирации нарастающим итогом, если интересно, то могу потом и общую вывести по итогам года.
-
Спасибо...
Для схемы сегодняшней критична отметка 150 000 по фьючу РИ, ее пробой вверх... вот там придется перестраиваться, если сменим краткосрочный тренд.
Владимир, приветствую! Теперь только трейдингом будете заниматься? Желаю удачи.
Правую часть профиля (выше 155) считаю неактуальной сейчас, вот вниз можем сходить. Вообще ноябрьскую экспирацию грубо оцениваю в диапазоне 142-152 с вероятностью 90%, саму экспирацию ожидаю все таки выше 145 (147-148).
Часть освободившегося го вложил в продажи 140 путов по 450 п.
-
Падение дало возможность сформировать позицию по путам сбера 9750 (продавал до 50)
Показалась привлекательной волатильность в газпроме продал стренгл коллы 16500 по 50-60, путы 14000 по 40. Соотношение 2:3 так как ход вверх считаю более вероятным.
Волатильность падает прилично и временной распад ускоряется. Откупил половину позиции в путах сбера 9750 по 10-8, в газпроме на половину позиции откупал коллы коллы и путы по 10, то есть взял 75-80% от максимально возможной прибыли. Путы ри 140 пока держу.
Итого накопленная прибыль +3.5%.
Депо разгрузил (три четверти кеш), буду ждать интересные моменты для входа.
-
Падение дало возможность сформировать позицию по путам сбера 9750 (продавал до 50)
Показалась привлекательной волатильность в газпроме продал стренгл коллы 16500 по 50-60, путы 14000 по 40. Соотношение 2:3 так как ход вверх считаю более вероятным.
Волатильность падает прилично и временной распад ускоряется. Откупил половину позиции в путах сбера 9750 по 10-8, в газпроме на половину позиции откупал коллы коллы и путы по 10, то есть взял 75-80% от максимально возможной прибыли. Путы ри 140 пока держу.
Итого накопленная прибыль +3.5%.
Депо разгрузил (три четверти кеш), буду ждать интересные моменты для входа.
Последний месяц - полтора больше годится по Ваши операции чисто "от продаж" - проторговки, ограниченный диапазон "хождения" цены, время трендов (май - середина сентября), похоже на какое-то время прошло, возможно, подстроюсь, пока понаблюдаю. Позы не меняю.
-
.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней 320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....
Лед тронулся, я сомневался, что пробьем 145 000. зона безубытка 145 000...150 000 (критический уровень на перестроение 150 000), макс. прибыль на 140 000, до экспира 8 дней, ждать, что дойдем, может и нагловато, но время есть, 2 дня ждал, можно и 8 подождать. Главное, пробили 145 000, теперь бы закрепиться
-
16500 коллы газпрома откуплены полностью по 5.
Добавил продаж путов ри 140 по 400, выше собираюсь увеличивать, если пойдет рост, буду продавать 150 коллы от 300 и выше формируя стренгл на экспирацию. По декабрю продал 135 путы первую партию по 1300-1400п. Загрузка чуть более трети депо. Пока не вижу, на чем можно пройти 140 до экспирации.
-
Уважаемый Владимир, как вы думаете, вот такая позиция оправдана?
-
Уважаемый Владимир, как вы думаете, вот такая позиция оправдана?
Да, вполне... извиняюсь, что поздно - я успокоился днем и не посмотрел в Форум.
Единственное, падаем мы чаще живее, чем растем.. надо продумать защиту на случай "пробоя" вниз 140 000.
Посмотрите месяцы с мая по сентябрь - какие резкие, серьезные движки с последующим пробитием страйков начинались за 4 - 5 дней до экспирации 1-месячных опционов и выносы по 5...8 тысяч пунктов.
Поэтому я предпочитаю по "господствующему" движению (по тренду), в сторону бОльшего ожидания, все-таки выстраивать более безопасные "фигуры" - СПРЕДЫ, как сейчас, или "голову змеи" с широкой "зоной прибыли" (спец. по "змеям" Андрей - andbrother, за прошлый год у него немало такого было, я несколько раз подряд с ноября 12г. по февраль - март нынешнего несколько раз подряд удачно их повторил, набирая 4...7% депо прибыли в месяц с начальной загрузкой депо в ГО по стратегиям 20...25% депоза в ГО по стратегии).
-
"Голова змеи" - это, если правильно, Ladder-sстратегии (англ. Ladder)... голова - в сторону наиболее ожидаемого движка, а "хвост" из преимущественно проданных опционов "вне денег" так, чтобы "сзади" оставалась существенная "зона безубытка" для маневра, если рынок пойдет не так, как ожидалось.
-
Спасибо.
-
"Голова змеи" - это, если правильно, Ladder-sстратегии (англ. Ladder)... голова - в сторону наиболее ожидаемого движка, а "хвост" из преимущественно проданных опционов "вне денег" так, чтобы "сзади" оставалась существенная "зона безубытка" для маневра, если рынок пойдет не так, как ожидалось.
Есть сейчас такая мысль на ближайшие 1..2 дня - сформировать "змею" уже на декабрьских опционах, не дожидаясь экспирации ноябрьских опционов... "прикинул" по теоретическим ценам (см. рис. "план").
Думаю "загнать" в ГО по стратегии 20...25% депозита.
"Голова змеи" - Ladder - стратегия из...
1) купленных опционов пут страйк 140 (1 "единица"),
2) проданных опционов пут страйк 135 (1 "единица"),
3) проданных опционов пут страйк 130 (1 "единица"),
а вот "хвост" "змеи" - проданные опционы колл 155 страйк (2 "единицы").
Что получаю.
"Зона прибыли" - от 155 300 до 124 400, при этом
в диапазоне 155 000...140 000 возможная прибыль 2с небольшим...3% к депозиту,
максимальная прибыль в диапазоне 135 000...130 000 - 11...13% к депозиту.
Интересно было бы услышать мнение Андрея (andbrother), а, может, у него и свои интересные задумки или размышления?
-
Интересно было бы услышать мнение Андрея (andbrother), а, может, у него и свои интересные задумки или размышления?
Профиль очень красивый, и примерно соответствует моему видению рынка. Я бы наверное 150 коллы продавал только. По змеям я раньше только ближние опционы использовал, но с дальними лучше - больше возможностей управления и перевода позиции в плюс. Декабрь уже можно и нужно торговать. Сам бы сделал подобное, если бы не был в позиции. Еще больше увеличивать позу не хочу, и так перебрал с допустимым риском.
Я ожидал падения еще в октябре, покупал путы. Сгорели. После перешел не в ноябрь, а сразу в декабрьские 140 путы. Потом была планка вверх (там добавил), потом вынос на 151 (еще добавил :)). Я же не виноват, что ТАК рынок выносили ;D
Но, с учетом такого выноса, перспективы рынка только ухудшаются. Образно говоря, резинку оттянули сильнее положенного, сильнее и стукнет. Рынок должен пробить 140 и первоначально тормознуться на 137400 (ну примерно). А там уже смотреть на отработку 135 страйка.
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.
-
Интересно было бы услышать мнение Андрея (andbrother), а, может, у него и свои интересные задумки или размышления?
Профиль очень красивый, и примерно соответствует моему видению рынка. Я бы наверное 150 коллы продавал только. ......
.....
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.
Уже формирую, начал... дострою - посчитаю средние цен и выложу.
По движкам - летом экспериментировал с покупками опционов "вне денег" за 3...5 дней до экспира, всего дважды и малым объемом и выходил рановато, а выстрелы были - дай бог, 4 из 5 экспираций пробивали ближайшие страйки "вне денег" с выносом вверх на 3...4 тысячи пунктов и ростом премий "почти бесплатных" опционов слегка "вне денег" перед экспиром в 5...10 раз.
Но сейчас рынок поспокойнее, как-то не жду направленного движения за месяц более, чем 12...14 тысяч пунктов в одну сторону.
И, заложившись на максимальную прибыль по стратегии в районе 12% (при загрузке 25% +- депозита в ГО), я, на самом деле зафиксировал бы при удачном раскладе и 4..5% прибыли к депозу (при хорошем раскладе, не дожидаясь экспира), сочтя это нормальным месячным доходом по стратегии за месяц. А продажа коллов 155-го страйка - по задумке - для того, чтобы пошире получить "зону малой прибыли" (или безубытка) для свободы маневра и запаса времени на принятие необходимых решений.
-
Ну, вот и настроил...
Сейчас откупил 150е коллы ноябрьские по 70 и 60 пунктов с ноябрьской стратегии (нет смысла держать, "ушли" меньше 100 пунктов), продал 155е коллы ноябрьские - смешно сказать - по 20 пунктов, оставил только "безопасный" небольшой пут-спред.
Теперь по декабрьской стратегии...
Пришлось загрузить почти 30% депо в ГО, больше, чем думал сначало (( (волатильность сейчас низковата), а меньше 9,5...9,7% максимально возможной прибыли в "зону максимальной прибыли" (диапазон 130 000...135 000) "закладывать" не хотел, реально то возьму, скорее всего, заметно меньше.
Получил...
1) покупка путов страйк 140 000, декабрь, средняя около 2 710 (1 "единица"),
2) продажа путов страйк 135 000, декабрь, средняя около 1 470 (1 "единица"),
3) продажа путов страйк 130 000, декабрь, средняя 740 (1 "единица"),
4) продажа коллов страйк 155 000, декабрь по 500 (2 "единицы").
Кстати, неплохая ликвидность уже для формирования поз из нескольких сотен опционов.
"Зона прибыли" от 155 200 до 124 500, от 155 000 до 140 000 - символические "чуть больше" 0,8% прибыли к депозиту, с 140 000 до 135 000 по взрастающей до "чуть больше" 9,5% прибыли к депозу, максимум выдерживается потом до 130 000 и плавно к нулю около 124 500....
"Слабое место" - пробой вверх уровня 150 000 фьючом, при попытках закрепиться над 150 000 (смене тренда) - придется подкупать частями 150-е коллы "около денег", в диапазоне 130 000...150 000 можно "не шевелиться".
4
-
.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней 320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....
.......
по ноябрьской стратегии - только безопасный спред остался на 145-х и 140-х путах, откуп коллов 150 по 70 (проданы по 880), продажа коллов 155 по 20 (куплены по 190)....
см. "было" и "стало"... подержу пока, 4 дня до экспира осталось, надеюсь на "пониже" еще.
-
Добавил продаж путов ри 140 по 400, выше собираюсь увеличивать, если пойдет рост, буду продавать 150 коллы от 300 и выше формируя стренгл на экспирацию. По декабрю продал 135 путы первую партию по 1300-1400п. Загрузка чуть более трети депо.
135 путы декабря отроллировал в 130 с удвоением (по 1720 откупил по 920 продал). Объем десятая часть депо, потенциал прибыли около 1%.
140 путы ноября держу, совершая перезаходы малым объемом через 100п.
-
Частично уравновесил позицию на ноябрь - продал коллы 145 по 350-300п на половину объема к путам 140. На росте буду добавлять продажи для выравнивания объемов.
Но сантимент однако медвежий складывается.
При подходе к 140 планирую преобразование в проданный стредл.
-
Наконец откупил путы сбера 9750 по 5, часть отроллировал в путы 10000 по 15. Путы газпрома 14000 откуплены по 5, часть отроллирована в путы 14500 по 30-40, к ним продал коллы 15000 диапазоне 19-30 - такой стренгл на два дня.
По ри нарастил позицию по коллам 145 по 450-550 и одновременно уменьшил путы 140 откупал по 300-250. Частично фиксанул путы декабря 130 по 700 для перезахода выше.
Зафиксированная прибыль 4%.
-
.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней 320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....
.......
по ноябрьской стратегии - только безопасный спред остался на 145-х и 140-х путах, откуп коллов 150 по 70 (проданы по 880), продажа коллов 155 по 20 (куплены по 190)....
см. "было" и "стало"... подержу пока, 4 дня до экспира осталось, надеюсь на "пониже" еще.
До экспира 3 дня... нет уверенности, что за это время пробьем (коснемся к экспиру) уровня 140 000, лучше "синица в руках" - зафиксировал прибыль и по пут-спреду...
1) распродал за последний час опционы пут страйк 145 000 ноябрь выше 2 600, по средней около 2 630 (брал по 1 380), прибыль 1 250 пунктов.
2) откупил путы страйк 140 000 ноябрь по средней 360 (продавал по 320), убыток - 40 пунктов...
3) до этого, раньше, см. выше, откупил 150 000-е коллы ноябрь по 70 ((продавал по 880) = 810 * 2 = 1 620 пунктов прибыли
и продал по 20 (покупал по 190) 155 000-е коллы ноябрь, убыток - 170 * 4 = 680 пунктов.
Итого в пересчете на "единичную" стратегию (с начальным го около 5 950 рублей) получил...
1 250 - 40 + 1 620 - 680 = 2 150 пунктов прибыли на "единичную стратегию" за неделю - с 05 ноября, с начала стратегии. По-моему, нормуль.
-
Московской Биржа осуществила ряд изменений, касающихся опционных контрактов Срочного рынка.
– уплотнение сетки страйков перед экспирацией опционов: для опционов на фьючерс на Индекс РТС за месяц до истечения срока обращения будут вводиться промежуточные страйки. Таким образом, после дробления страйков, шаг между ними будет составлять не 5000, а 2500 пунктов.
– реализовано введение в обращение недельных опционных контрактов, базовым активом которых будет фьючерсный контракт с ближайшим сроком исполнения. О дате запуска новых инструментов будет сообщено дополнительно.
– изменяется механизм расчета биржевого сбора по опционным контрактам, который будет зависеть от расчетной цены опциона на момент последнего вечернего клиринга. Данное нововведение позволит существенно сократить издержки при работе с дешёвыми опционами. Новые тарифы по опционам вступят в силу 20 ноября 2013 года с 19.00 мск.
16 ноября в субботу состоится тестирование новой версии торгово-клиринговой платформы срочного рынка.
Новый релиз торгово-клиринговой платформы Срочного рынка выходит 18 ноября 2013 года.
-
Скажите, как вы оцениваете эти нововведения?
-
На недельных опционах будет проще и безопаснее отыгрывать важные новости (например, стредл станет дешевым и торгуемым). Как лотерейки перед экспирацией, только эти лотерейки не будут влиять а движение индекса. Хороший инструмент. Но вряд ли на мой взгляд там будет ликвидность.
Опционы через 2500п. - не однозначный продукт. Не является жизненно необходимым. Будет мало ликвидности, как в дробных опционах Сбера, например. Но, возможно, их введение несколько улучшит ситуацию с "опционными барьерами", т.к. они станут более размытыми.
-
Давно жду такие нововведения, надеюсь использовать свои продажные стратегии не раз в месяц, а каждыую неделю!
-
Путы газпрома 14000 откуплены по 5, часть отроллирована в путы 14500 по 30-40, к ним продал коллы 15000 диапазоне 19-30 - такой стренгл на два дня.
При подходе газпрома к 14500 сегодня согласно плана преобразовал стренгл в стредл удвоенного объема путем допродажи 14500 путов по 80 -100 и коллов 14500 по 100-120. Вблизи границ бу выставил стоп заявки 14645 на покупку, 14355 на продажу трех четвертей объема для нейтрализации.
-
На недельных опционах будет проще и безопаснее отыгрывать важные новости (например, стредл станет дешевым и торгуемым). Как лотерейки перед экспирацией, только эти лотерейки не будут влиять а движение индекса. Хороший инструмент. Но вряд ли на мой взгляд там будет ликвидность.
Опционы через 2500п. - не однозначный продукт. Не является жизненно необходимым. Будет мало ликвидности, как в дробных опционах Сбера, например. Но, возможно, их введение несколько улучшит ситуацию с "опционными барьерами", т.к. они станут более размытыми.
интересно, это сделает более разнообразной игру, ведь я строил на ноябрьских опционах последнюю стратегию продолжительностью 7 дней)).
По сегодняшнему дню чувствую себя "в дураках"- я опять НЕ досидел((((....
Мог взять СЕГОДНЯ не 2 160 пунктов прибыли с "единичной" стратегии (фиксанул вчера, писал вчера же), а в 2 раза больше((((.. сидеть с 05 по 12 ноября в стратегии, ждать 140 000 и не досидеть 1-ого дня(((
А вообще "прикинуть" тренд на 2х... 4х часовках (и сыграть его опционами) с перспективой в неделю вполне даже можно и даже меньше неожиданностей, чем при более продолжительной направленной стратегии, а, может, это только на первый поверхностный взгляд, подумаю.
-
.......
1) купил путы страйк 145 000 ноябрь по средней 1 380 (1 "единица"),
2) продал путы страйк 140 000 ноябрь по средней 320 (1 "единица"),
3) продал коллы страйк 150 000 ноябрь по средней 880 (2 "единицы"),
4) купил коллы страйк 155 000 ноябрь по средней 190 (4 "единицы").
.....
.......
по ноябрьской стратегии - только безопасный спред остался на 145-х и 140-х путах, откуп коллов 150 по 70 (проданы по 880), продажа коллов 155 по 20 (куплены по 190)....
см. "было" и "стало"... подержу пока, 4 дня до экспира осталось, надеюсь на "пониже" еще.
До экспира 3 дня... нет уверенности, что за это время пробьем (коснемся к экспиру) уровня 140 000, лучше "синица в руках" - зафиксировал прибыль и по пут-спреду.................
Итого в пересчете на "единичную" стратегию (с начальным го около 5 950 рублей) получил...
1 250 - 40 + 1 620 - 680 = 2 150 пунктов прибыли на "единичную стратегию" за неделю - с 05 ноября, с начала стратегии. По-моему, нормуль.
Блиин((
-
Недельные опционы думаю будут хороши еще для календарей, покупка месячного (квартального) и продажа недельного опциона. Можно наверное получать бесплатную позицию :)
Я последнее время склоняюсь не к закрытию позиций при достижении приемлимой цены, а к перекрытию фьючем (особенно перед экспирацией) - при направленной позиции конечно же, типа голых опционов или спредов. Временной стоимости уже не сильно много, при движении вниз ничего не теряем, а при движении вверх можно получить дополнительную прибыль. Пара лишних дней загрузки депо не в счет :)
-
В любом случае раз в неделю будет повышенная волатильность, крупняк будет возить со страйка на страйк (если они станут по 2500) с целью выпиливания ложными движениями.
По газпрому похоже сегодня буду резать убыток на 14500 закрываться планирую.
-
И последнее, пожалуй, по недельным опционам, кроме интересной мысли по "календарям", пожалуй, на недельных будет упрощенная возможность простой покупкой (продажей) опционов слегка "вне денег" отрабатывать тренды на тайм-фреймах от 1-часовок до 4-х часовок.
ГО при покупке опциона равно его премии плюс 10...15% от премии. Возможно, скажем, купив опционов на 3% депозита в ГО под движок на указанных тайм-фреймах брать, скажем, 3...6...8% прибыли к депозиту (в зависимости от тренда, волатильности и т.д.). И риск ограничен, понятен.
Пожалуй, недельные опционы, в принципе, оживят торговлю опционами, хотя многие стратегии останутся актуальными для 1-месячных опционов и более "дальних". В общем, имхо, это позитив - разнообразие в выборе торговли, можно одновременно играть и стратегии на более "длительных" опционах и отрабатывать простой покупкой (продажей) более "мелкие" движки.
-
По газпрому зафиксировал убыток около 1.5% за счет откупа фьючей по 14500 занейтраленного объема (проданного по 14355) и последующей нейтрализацией коллов 14500 путем покупки фьюча по 14550 - типичный распил. Путы 14500 откупил по 20-10.
Сегодня продал путы сбера 10250 по 20 и коллы 10500 по 25.
За счет откупа большей части 140 путов по 150-100 по ри ноябрь и трети 130 путов декабрь по 700-650 получил прибыль около полупроцента. Продал коллы 145 по 200-300.
Итого +3% пока за месяц.
-
Как живенько пытаемся вслед за Штатами и нефтью продолжить рисовать отскок во фьючах РИ...
Сыграю "в лотерейку" - набрал в покупку в диапазоне от 300 до 350, средняя 320 опционов колл страйк 145 000, ноябрь, на примерно 2,5% депозита в ГО. Завтра экспир, "проколем" 145 000 завтра на 1000...1 500 пунктов поза вырастет в 4..5 раз
или продам днем остаток позы
-
У меня другая манера торговать на экспирацию - продал стредл 145 коллы 250-300, путы 1100-1300 в соотношении 4:1 на треть депо. Бу 145500-143700. Прибыль у 145 более 1.5%, на 144 около 1%. Есть свобода маневра.
Путы 140 полностью откупил по 50-40.
-
Откупаю треть позиции по 850 п (коллы по 350, путы по 600), в принципе однодневный стредл можно держать максимум до 500 п, затем резко вырастают риски.
-
Закрыл позицию по 1260 (путы по 1150-1200), коллы по 90-100. Прибыль в последней части за счет обесценивания коллов, но их было в три раза больше, чем путов. Получилось около 0.5 % в плюс, итого за месяц 3.5%.
-
Из всех бумаг посильней смотрится газпром, волатильность тоже приличная под 30, поэтому продал на четверть депо путы 13500 от 47 до 39, спотенциалом прибыли более 1.5%.
На росте буду продавать коллы 16500 от 40 и выше, образуя несимметричный стренгл.
-
У меня другая манера торговать на экспирацию - продал стредл 145 коллы 250-300, путы 1100-1300 в соотношении 4:1 на треть депо. Бу 145500-143700. Прибыль у 145 более 1.5%, на 144 около 1%. Есть свобода маневра.
Путы 140 полностью откупил по 50-40.
Сейчас она оправдана.... это был "пробник", с мая по сентябрь включительно 4 из 5 раз резко "пробивали" страйк перед экспиром за 1...3 дня и уходили на 3...4 тысячи пунктов вверх. При этом опционная премия вырастала в 5...10 раз.
Сыграл только дважды тогда, а в этот раз вышел с небольшим убытком, увы.
Волатильность изменилась, рынок стал на какое-то время спокойнее.
-
Владимир, похоже продлится эта ситуация, драйверов сильных не видать.
Кстати мог на стредле минимум в два раз больше взять, но не жалею, так как риск был неоправдан.
-
День добрый! Владимир vladis10, есть мнение по золоту? У меня вот взгляд настроен на шорт на побитие голова плечи.
-
135 путы декабря отроллировал в 130 с удвоением (по 1720 откупил по 920 продал). Объем десятая часть депо, потенциал прибыли около 1%.
[/quote]
На вечерке 130 путы откупил полностью по 200 (продавал по 920), прибыль +0.5%.
Потери за счет роллирования и остаточной стоимости.
16500 коллы по газпрому продались по 40 и 45.
-
Наврал с цифрой откупа не по 200, а по 250п.
-
День добрый! Владимир vladis10, есть мнение по золоту? У меня вот взгляд настроен на шорт на побитие голова плечи.
Как-то не думал над золотом и серебром, жду скорее боковик, и мы,надеюсь, близки ко дну ... Кстати в золоте опционы на 5 страйков от центрального "вне денег" котируются ММ днем - можно апробировать взгляд и небольшим кол-вом опционов...
Сейчас посмотрел на волновиков, Игната Борисенко, в частности (беспрерывно ведет, строит ) - он считает волной В снижение с последних чисел октября по 11...12 ноября (часы) и далее - заход (подволны 1 и 2) в волну С вверх и ждет скорее, как я понял, вплоть до района 1350. Давно не следил за драгами((..
-
День добрый! Владимир vladis10, есть мнение по золоту? У меня вот взгляд настроен на шорт на побитие голова плечи.
Как-то не думал над золотом и серебром, жду скорее боковик, и мы,надеюсь, близки ко дну ... Кстати в золоте опционы на 5 страйков от центрального "вне денег" котируются ММ днем - можно апробировать взгляд и небольшим кол-вом опционов...
Сейчас посмотрел на волновиков, Игната Борисенко, в частности (беспрерывно ведет, строит ) - он считает волной В снижение с последних чисел октября по 11...12 ноября (часы) и далее - заход (подволны 1 и 2) в волну С вверх и ждет скорее, как я понял, вплоть до района 1350. Давно не следил за драгами((..
Спасибо.Есть и такое мнение что дно, но мысль пока остается про прорыв в район 1100, на горизонтальную главную поддержку, где долгосрочный тренд. да и возможна высадка пассажиров .
-
С начала основной торговой сессии 21 ноября 2013 г. произойдёт уплотнение сетки страйков по декабрьским опционам на фьючерс на индекс РТС. Новый шаг страйка составит 2500 пунктов.
-
..................................................................
Теперь по декабрьской стратегии...
Пришлось загрузить почти 30% депо в ГО, больше, чем думал сначало (( (волатильность сейчас низковата), а меньше 9,5...9,7% максимально возможной прибыли в "зону максимальной прибыли" (диапазон 130 000...135 000) "закладывать" не хотел, реально то возьму, скорее всего, заметно меньше.
Получил...
1) покупка путов страйк 140 000, декабрь, средняя около 2 710 (1 "единица"),
2) продажа путов страйк 135 000, декабрь, средняя около 1 470 (1 "единица"),
3) продажа путов страйк 130 000, декабрь, средняя 740 (1 "единица"),
4) продажа коллов страйк 155 000, декабрь по 500 (2 "единицы").
......................
"Зона прибыли" от 155 200 до 124 500, от 155 000 до 140 000 - символические "чуть больше" 0,8% прибыли к депозиту, с 140 000 до 135 000 по взрастающей до "чуть больше" 9,5% прибыли к депозу, максимум выдерживается потом до 130 000 и плавно к нулю около 124 500....
.............
Ну, что ж... первый промежуточный итог... не ждал я такого оптимизма от Амеров и у нас, строя направленную стратегию я исходил из коррекции (глубокой) у Амеров и нашего снижения, взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум, но... теперь момент сомнения - вошли в боковик, сужается постепенно, как пружина, а вот выход даст ответы на многие вопросы. Хорошо, что "зона безопасности" аж до 155 000... у меня много в этой стратегии - доля депоза в ГО при формировании 30%, сейчас немногим меньше.
Возможный маневр - аккуратными продажами купленных опцинов (пут), малыми аккуратными покупками опционов колл (особенно, если пробьем 150 000 вверх). Пока ничего не делаю, но очень не нравится оптимизм Амеров, очень((.. выход из канала верх на 4х часах СП500 и закрепление там, рост...
Сижу,жду... со стратегией ничего не делаю. Подобные стратегии 4 раза подряд (есть в архиве он-лайн) давали мне месячную прибыль в 4..7% к депозу осенью - зимой этого года.
-
..................................................................
Теперь по декабрьской стратегии...
Пришлось загрузить почти 30% депо в ГО, больше, чем думал сначало (( (волатильность сейчас низковата), а меньше 9,5...9,7% максимально возможной прибыли в "зону максимальной прибыли" (диапазон 130 000...135 000) "закладывать" не хотел, реально то возьму, скорее всего, заметно меньше.
Получил...
1) покупка путов страйк 140 000, декабрь, средняя около 2 710 (1 "единица"),
2) продажа путов страйк 135 000, декабрь, средняя около 1 470 (1 "единица"),
3) продажа путов страйк 130 000, декабрь, средняя 740 (1 "единица"),
4) продажа коллов страйк 155 000, декабрь по 500 (2 "единицы").
......................
"Зона прибыли" от 155 200 до 124 500, от 155 000 до 140 000 - символические "чуть больше" 0,8% прибыли к депозиту, с 140 000 до 135 000 по взрастающей до "чуть больше" 9,5% прибыли к депозу, максимум выдерживается потом до 130 000 и плавно к нулю около 124 500....
.............
......
Выполнил первое перестроение сегодня по стратегии с 11 ноября... я откупил частями весь хвост "змеи" из проданных коллов страйк 155 000 декабрь по средней 110 пунктов (продавал по 500 пунктов, прибыль на опцион +390 пунктов) - зачем нужны такие "дешевые", только зря "жрут" долю депоза в ГО и создают доп. риск
и продал коллы страйк 150 000 по средней 360 пунктов, придвинув "хвост" змеи поближе и сократил риск - я продал коллов страйк 150 000 в кол-ве в 2 раза меньше, чем откупил проданных коллов страйк 155 000.
Теперь доля депоза в ГО по стратегии около 23% и я "поднял" вверх "зону прибыли" примерно на 0,8% депозита.
Соотношения всех опционов теперь 1 к 1 к 1 к1. Максимум прибыли (около 10,3% от депозита) приходится на диапазон 130 000...135 000 по фьючу РИ. Пока продолжаю смотреть больше "вниз".
-
135 путы декабря отроллировал в 130 с удвоением (по 1720 откупил по 920 продал). Объем десятая часть депо, потенциал прибыли около 1%.
На вечерке 130 путы откупил полностью по 200 (продавал по 920), прибыль +0.5%.
Потери за счет роллирования и остаточной стоимости.
16500 коллы по газпрому продались по 40 и 45.
[/quote]
Снова продал путы 130 по ри по 400, пока половина позиции выше буду добавлять.
Коллы газпрома 16500 откупил основной объем по 15-10, остальное выставляю по 7-6. Отроллировал их в коллы 15500 по 45-55, при этом нарастил продажи путов 13500 по 50-60.
Итого зафиксированная прибыль +1%.
-
..................................................................
Ну, что ж... первый промежуточный итог... не ждал я такого оптимизма от Амеров и у нас, строя направленную стратегию я исходил из коррекции (глубокой) у Амеров и нашего снижения, взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум, но
канала верх на 4х часах СП500 и закрепление там, рост...................................
Сижу,жду... со стратегией ничего не делаю. Подобные стратегии 4 раза подряд (есть в архиве он-лайн) давали мне месячную прибыль в 4..7% к депозу осенью - зимой этого года.
Очень интересная ситуация... прежде, чем строить направленную стратегию с горизонтом 1 месяц +- я обычно собираю как можно бОльше материала по ВА, разволновкам 3х...4х опытных волновиков, которые могут иметь различные взгляды (фреймы 2 х часовки, 4х часовки, дневки, основной тайм - фрейм 4х часовки), пытаюсь понять логику построений, периодически строю сам (но сам это так, скорее "детский лепет" на лужайке), тем не менее, опираясь в немалой степени на ВА (4х часовки основа) я 4 раза подряд брал прибыль от 4% до 7% депозита прошлой осенью-зимой, потом бросил это.
И вот сейчас, выбор направления стратегии с широкой зоной прибыли на умеренно волатильном ранке, в основе Ladder ("змея"), имхо, наиболее оправдана.
Пока рабочий вариант -
1) от 152 000 с 18-го..22 октября вниз пошла волна 1 (или А), в развитие тренда и взгляда строил "змею" 11 ноября на декабрьских опционах (с широкой зоной безубытка, точнее малой прибыли до 155 000 на случай ошибки),
2) от минимума 140 080 13 ноября до максимума 146 920 волна 2 (или В),
3) сейчас развитие волны 3 (или С) вниз.
Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920 - 18 000)....
2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...
Если до экспира уйдем в очерченный диапазон, то стратегия сработает как надо, остается проверить. Не страшно - широкая зона "символической" прибыли (сейчас ограничена 150-ми проданными коллами) является страховкой.
-
..................................................................
...................................
..............
Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920 - 18 000)....
2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...
................
Хм. Смущает, что наибольшее кол-во открытых позиций - 873 700 в опционах пут страйк 135 000, декабрь - см. рис. 1, - наибольшее кол-во открытых позиций в опционах колл - 140 100 страйк 145 000, декабрь.
Исходим из того, что крупные игроки берут прибыль все-таки в основном из продаж опционов. Тогда могут недопустить развитие волны 3 (или С) вниз на 4х часовках, "зажать" рынок между 135 000 и 145 000, во всяком случае ВЫШЕ 135 000 до декабрьской экспирации.
Подумаю, возможно продам 140 000-е купленные путы, оставив неравномерный проданный стренгл с основой из проданных путов страйки 135 000, 130 000.
Сейчас путы страйк 140 000 стоят 2 320 пунктов (покупал по 2 710), убыток от этой продажи с лихвой перекрывается прибылью от откупленных опционов колл страйк 155 000 (продавал по 500 в объеме в 2 раза больше и откупил по 110 пунктов) и 150 000 (продал по 360 пунктов, сейчас "стоят" 190 пунктов), также "подсохли" проданые 135-е и 130-е путы.
Подумаю с понедельника
-
..................................................................
......... взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум...................................
....... Подобные стратегии 4 раза подряд (есть в архиве он-лайн) давали мне месячную прибыль в 4..7% к депозу осенью - зимой этого года.
........................
Пока рабочий вариант -
1) от 152 000 с 18-го..22 октября вниз пошла волна 1 (или А), в развитие тренда и взгляда строил "змею" 11 ноября на декабрьских опционах (с широкой зоной безубытка, точнее малой прибыли до 155 000 на случай ошибки),
2) от минимума 140 080 13 ноября до максимума 146 920 волна 2 (или В),
3) сейчас развитие волны 3 (или С) вниз.
Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920 - 18 000)....
2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...
Если до экспира уйдем в очерченный диапазон, то стратегия сработает как надо, остается проверить. Не страшно - широкая зона "символической" прибыли (сейчас ограничена 150-ми проданными коллами) является страховкой.
Ну, что ж... пока по плану - развитие волны 3 (или С) на 4х часовках вниз, "змея" пока "в теме" - см. рисунок "Сейчас"... смущает только большое кол-во позиций на путах декабрьских страйка 135 000 - 880 948 опционов - см. рисунок 2 (с учетом того мнения (часто оправданного), что крупняк берет больше прибыли от продаж опционов).
Мне б дотянуть до диапазона 135К...130К по фьючу РИ (там зона наибольшецй прибыли, максимум около 10,5% к депозиту). Есть еще 14 дней до экспира.
П. С. Сейчас я еще отслеживаю тренды на рынке недвижимости - прикупил парочку квартир - студий за полную стоимость с макс. скидками (за 1,7 миллиона рублей) в перспективном районе Шушары в Петербурге, в нескольких километрах от КАДа со сдачей в 4-м квартале 2015 года (пока первые 2 этажа только). Туда метро тянут... за станциями "Международная" и "Бухарестская" в ближайшие 2 года построят станции "Дунайский проспект" и затем "Шушары", и метро будет в 5 минутах ходьбы от "моего" дома. Скину студии в 2016-м по 2,35...2,5 миллиона руб. за штуку. Проверю себя на трендах недвижки. Неплохо б побегать агентом в риэлторской конторе, узнать тренды "изнутри".
-
Хм... премия по проданным 150-м коллам декабрь приближается к отметке 100 пунктов, уровень при котором я, в принципе, перестаю держать проданные опционы... потенциальная оставшаяся прибыль пренебрижимо мала к задействованной доли депоза в ГО по позиции и уровню потенциального риска. Около 100 пунктов буду потихоньку откупать их и переводить стратегию в классический Ladder для умеренно волатильных рынков.
-
Хм... премия по проданным 150-м коллам декабрь приближается к отметке 100 пунктов, уровень при котором я, в принципе, перестаю держать проданные опционы... потенциальная оставшаяся прибыль пренебрижимо мала к задействованной доли депоза в ГО по позиции и уровню потенциального риска. Около 100 пунктов буду потихоньку откупать их и переводить стратегию в классический Ladder для умеренно волатильных рынков.
Опционы колл страйк 155 000 декабрь откуплены сегодня частями по средней 50 пунктов, "змея" лишилась "хвоста", в прибыль (продавал эту позу по 360 пунктов, есть он-лайн).
-
..................................................................
......... взяв за основу, как рабочий вариант, разыгрывание 5-ти волновки на 4-х часовках вниз с началом 1-ой волны от уровней в районе 152 000 по фьючу РИ - в этом случае мы должны разыгрывать сейчас начало волны 3 вниз и двигаться с целями на 130К...128К... как минимум...................................
............
........................
Пока рабочий вариант -
1) от 152 000 с 18-го..22 октября вниз пошла волна 1 (или А), в развитие тренда и взгляда строил "змею" 11 ноября на декабрьских опционах (с широкой зоной безубытка, точнее малой прибыли до 155 000 на случай ошибки),
2) от минимума 140 080 13 ноября до максимума 146 920 волна 2 (или В),
3) сейчас развитие волны 3 (или С) вниз.
Из соотношения длин волн диапазон целей, скорее всего может оказаться между...
1. волна 3 (или С) = 1,6 от 1 (или А), тогда 1,6 * (152 000 и 140 000) = 18 000 грубо и "опуститься" можем до примерно 128 000...129 000 (это 146 920 - 18 000)....
2. Край волна 3 (или С) = 1 от 1, тогда "опуститься" можем до 135 000 +-...
...........
Мне б дотянуть до диапазона 135К...130К по фьючу РИ (там зона наибольшецй прибыли, максимум около 10,5% к депозиту). Есть еще 14 дней до экспира........
Теперь у меня как на рисунке "Сейчас" - классичесский Ladder для умеренно - волатильного рынка.
Слишком быстрое падение не входит в мои планы. Боюсь придется корректировать позу продажами коллов декабрь, вплоть до интрадей, по типу Владимира (Urwald).
Пока по плану.
-
Добрый день.
Вопрос к АНДРЕЮ (andbrother)....
Что думаете о ситуации с огромным кол-вом открытых позиций - более 886 000 опционов по путам страйк 135 000, декабрь? См. рис. 2
Смущает, - часто крупные игроки "берут" свое именно от продажи опционов.
А так - ставка на умеренную волатильность (она снизилась, весной - летом я бы не решился строить "змею", на той волатильности оправданы были спреды и просто покупка (продажа) опционов "по тренду") пока оправдывает себя.
Пока я считаю, что мы в развитии волны 3 (или С) вниз на 4х часовках (3 оф3?) с наиболее вероятной целью 128 000...130 000 и возможно - минимальной как раз около 135 000 (писал страницей ранее). Но очень меня смущает кол-во открытых поз по путам на 135 000-м страйке.
П.С. А куда делся Владимир (Urwald). Чего-то в последние несколько дней один пишу. Владимир, мне и другим тоже очень Интересно следить за Вашей игрой "от продаж", очень прилично. Как у Вас дела? И остальные куда-то делись((
-
Я тоже думаю, что мы в 3 волне (3в3), сейчас рисуем 4 и далее будет пятая в третьей (вы разволновки Игната смотрите, вот по РИ в принципе с ним согласен). Отстоимся на текущих и будет еще удар вниз, где покажется что все пропало и т д. Дня два-три постоим там, а потом выкупят. Отскок будет 4 волной. И уже после экспирации продолжим падение, синхронно с Америкой (у них экспирация 20 вроде, вот к ней они уйдут не на хаях, а пониже - не любят они экпирироваться на эксремумах).
Вот, писал 11 ноября. С тех пор мнение не поменялось, как видно. И равновесие нашлось на искомых 137400 :)
Я ожидал падения еще в октябре, покупал путы. Сгорели. После перешел не в ноябрь, а сразу в декабрьские 140 путы. Потом была планка вверх (там добавил), потом вынос на 151 (еще добавил :)). Я же не виноват, что ТАК рынок выносили ;D
Но, с учетом такого выноса, перспективы рынка только ухудшаются. Образно говоря, резинку оттянули сильнее положенного, сильнее и стукнет. Рынок должен пробить 140 и первоначально тормознуться на 137400 (ну примерно). А там уже смотреть на отработку 135 страйка.
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.
-
Дополню немного. Первая (только самая первая) защита страйка начинается на 2000-2500п. от самого страйка, откуда часто идет первоначальный отскок. Что мы и наблюдаем. Самого страйка никогда не ждут.
Далее. Слабость рынка как раз и объясняется похоже открытыми позициями в 135 путах (а не сила рынка, как по логике - типа защищать должны). Нет, продавцы уже со 140-х уровней начали хеджироваться равнять дельту или как там). Отсюда огромные объемы на шорт, проходящие по рынку ранее.
На соседнем ресурсе была информация (истинная или нет - неизвестно), что покупал путы ВТБ, а продавал Ренсанс и еще кто-то. А к ВТБ у меня особое отношение :) Правильные пацаны там сидят, по простому говоря. Шансы увидеть рынок ниже 135 реальны.
-
Я тоже думаю, что мы в 3 волне (3в3), сейчас рисуем 4...... Отстоимся на текущих и будет еще удар вниз, где покажется что все пропало и т д. Дня два-три постоим там, а потом выкупят. Отскок будет 4 волной. И уже после экспирации продолжим падение, синхронно с Америкой ........................................................................
......................................................................................
Декабрь думаю закроем выше 135, но с проколом на 2 дня этого уровня.
Надеюсь... вот и попытаюсь подождать "прокола 135 000 на 2 - 3 дня", там и крыть стратегию буду, до экспира 12 дней, "сохнуть" (Тета) опционные премии путов страйки 135 000 и 130 000, декабрь, начинают усиленно, в принципе, "прокол 135 000" вниз на следующей неделе меня бы устроил.
-
Владимир, поздравляю - профиль уже безубыточный, правильное направление выбрали. Насчет путов 135 думаю не дойдем, либо быстрые выкупы будут. Как на днях около 137 вывалили заявку в 55000 контрактов. Думаю продавец путов резко выкупает от 137000 - 136200, а потом потихоньку распродается в диапазоне 137500-138000, снова накапливая ресурсы для обороны.
-
Снова продал путы 130 по ри по 400, пока половина позиции выше буду добавлять.
Коллы газпрома 16500 откупил основной объем по 15-10, остальное выставляю по 7-6. Отроллировал их в коллы 15500 по 45-55, при этом нарастил продажи путов 13500 по 50-60.
Итого зафиксированная прибыль +1%.
[/quote]
15500 коллы откупил по 5, отроллировал половину позиции на 14500 коллы по 60 сегодня, путы 13500 продаю и откупаю в режиме онлайн, было 120, откуп до 65 сегодня и снова по 120 за счет прибыли по коллам ипрезаходам сокращаю позицию, все таки надеюсь далеко ниже 135 газпром не свалится.
130 путы держу в продаже и перезахожу постоянно в диапазоне 500-900
-
Решил произвести изменения в позиции. В газпроме 14500 коллы откупил по 15, путы 13500 откупил в диапазоне 120-100 две трети позиции, к оставшимся путам продал 13500 коллы по 350 в соотношении пут-колл 3:1, плюс лонги по фьючу по 13650 на треть коллов, образуя несимметричный полупокрытый стредл. БУ 14400 и 13200, позиция по величине комфортная при уходе ниже оставлю как инвестиционный лонг с переносом на следующий контракт.
На освободившееся го добавил продажи ри путы 130 по 600-700 и продажи 142.5 коллов по 550 в соотношении пут-колл 2:1 загрузка депо чуть более трети, потенциал прибыли около 2%.
Позиция в газпроме за счет постоянного откупа коллов 16500, 15500, 14500 сейчас глобально в нуле, в диапазоне 13400-13800 1% прибыли 13300-14000 0.5% прибыли.
-
Владимир, поздравляю - профиль уже безубыточный, правильное направление выбрали. Насчет путов 135 думаю не дойдем, либо быстрые выкупы будут. Как на днях около 137 вывалили заявку в 55000 контрактов. Думаю продавец путов резко выкупает от 137000 - 136200, а потом потихоньку распродается в диапазоне 137500-138000, снова накапливая ресурсы для обороны.
Профиль то у меня изначально был безубыточный... за счет откупа проданных 155-х коллов, продажи и откупа затем 150-х коллов я его еще "чуть" приподнял, ниже 140 000 - это уже зона "растущей прибыли".
Мне б не слишком вниз ускоряться - так, сползать по 1 000 пунктов в день и "подзастрять" на следующей неделе ниже 135 000, но не слишком усердствуя за 130 000. Начал потихоньку продавать 140 000-е коллы, декабрь (в помощь основной позе) первые продажи по средней 810...800
П. С. подкупил немного фьючей серебра на отскок - стерег "дно" сегодняшней коррекции на вечерке, но не успел малость, перекусить пошел, хватал уже по 19,65(((, стоп пока на 19,30, отвык я уже от фьючей((
-
Владимир, поздравляю - профиль уже безубыточный, правильное направление выбрали. Насчет путов 135 думаю не дойдем, либо быстрые выкупы будут. Как на днях около 137 вывалили заявку в 55000 контрактов. Думаю продавец путов резко выкупает от 137000 - 136200, а потом потихоньку распродается в диапазоне 137500-138000, снова накапливая ресурсы для обороны.
Профиль то у меня изначально был безубыточный... за счет откупа проданных 155-х коллов, продажи и откупа затем 150-х коллов я его еще "чуть" приподнял, ниже 140 000 - это уже зона "растущей прибыли".
................................
Вот так выглядит профиль без учета небольшой проданной позы из 140-х коллов, продал - задумался, смотрю за Амерами, пугает объем открытых позиций в путах на 135-м страйке... подумаю... пауза и решу - продавать ли далее 140-е коллы, не рано ли начал....
-
Мне вот 142500 более безопасным кажется, поэтому у меня там правая (меньшая) часть стренгла. Кварталки обычно вверх вытягивают, если нужно укрепят резко рубль, как было летом такого же большого шортиста оставили без профита.
-
Возможно так... но я пока сыграл агрессивно - в расчете на снижение - при пробое 138 000 вверх, надеюсь откупить проданные 140-е коллы и сохранить в общем безубытке.
Увеличил позу по проданным коллам страйк 140 000 до полной позиции, общая средняя около 780 вышла.
Соотношение всех опционов (140 путы купленные, 135 путы проданные, 130 путы проданные, 140 коллы проданные все декабрь) пока 1 к 1 к 1 к 1.
См. рисунки "Было" и "Стало" (стало похоже на проданный стренгл).
Жду сползания вниз... в случае пробоя 135 000 опасаюсь ускорения небольшого на 1 день и оказаться довольно быстро на 132 000...133 000, поэтому решил применить агрессивную "балансировку" поз, пониже откуплю 140е коллы... при 132 000 уже, может придется, скажем, откупить треть или половину 130х проданных путов для расширения "зоны прибыли" - в общем, надо быть готовым на случай ускорения падения при пробое 135 000 вниз.
-
На соседнем ресурсе была информация (истинная или нет - неизвестно), что покупал путы ВТБ, а продавал Ренсанс и еще кто-то. А к ВТБ у меня особое отношение :) Правильные пацаны там сидят, по простому говоря. Шансы увидеть рынок ниже 135 реальны.
Андрей, здравствуйте. Я рискнул Вас процитировать на "соседнем ресурсе"
Надеюсь , не расстроил :)
на ББ
-
Подведу итоги дня... вернее, его вечера((
Я наказан за самоуверенность и излишний риск. При резком пробое вверх уровня 138 000 я, если честно,"очканул" - крыл плохо, высоко, спасая остаток прибыли.
Проданные вчера коллы страйк 140 000 (для агрессивного усиления игры вниз) по средней 780 откупил с убытком по средней около 1 510 и продал ВСЕ купленные путы страйк 140 000 по средней 2 450 (они упали в цене в 2 раза по сравнению со вчерашней вечеркой).
Я ОСТАВИЛ только проданные путы страйки 135 000 и 130 000 декабрь, думать буду в понедельник, в конце - концов 3% прибыли к депозиту, если сохраню - это не убыток, да, не 6...8% а при небольшой удаче 10% прибыли к депозу, как рассчитывал, а дай бог сохраню 3%, но это прибыль к депозу, не убыток(((
Все перевернулось кардинально, 135 000 все-таки защитили (вот они бешеные объемы открытых позиций на 135 000х путах и знал, что так чаще всего НЕ СДАЮТ эти позы и "убаюкал" себя - мне урок).
-
Владимир, +3% неплохой результат, к нему только иду в этом месяце. Чтобы не жалеть об упущенной прибыли, никогда не жадничаю (не выжимаю из позиции все до копейки) и беру профит частями, появляется возможность маневра и перезаходов.
-
Решил произвести изменения в позиции. В газпроме 14500 коллы откупил по 15, путы 13500 откупил в диапазоне 120-100 две трети позиции, к оставшимся путам продал 13500 коллы по 350 в соотношении пут-колл 3:1, плюс лонги по фьючу по 13650 на треть коллов, образуя несимметричный полупокрытый стредл. БУ 14400 и 13200, позиция по величине комфортная при уходе ниже оставлю как инвестиционный лонг с переносом на следующий контракт.
На освободившееся го добавил продажи ри путы 130 по 600-700 и продажи 142.5 коллов по 550 в соотношении пут-колл 2:1 загрузка депо чуть более трети, потенциал прибыли около 2%.
Позиция в газпроме за счет постоянного откупа коллов 16500, 15500, 14500 сейчас глобально в нуле, в диапазоне 13400-13800 1% прибыли 13300-14000 0.5% прибыли.
У проданного стренгла по ри 142500-130000 откупил полностью путы по 300-200 п, получив 1% прибыли . Коллы оставил, они и подорожали немного всего от 550 до 700. На откате (надеюсь он будет) буду снова продавать путы 130 и откупать коллы 142500, если пойдем дальше вверх, то по достижении 142500 буду продавать увеличенный стредл.
По газпрому пока все держу, находясь в зоне максимальной прибыли.
Итого накопленная прибыль 2%.
-
По газпрому откупил две трети путов 13500 по 40-25.
По ри на вечерке в моменте отроллировал 142500 коллы по 950 в 145000 по 350 в соотношении 1:2 и продал к ним 135000 путы по 440-430 в соотношении 1:1.
Фактически получил несимметричный стренгл 145-135 коллы - путы 2:1 и расширил диапазон. За счет уменьшения позиции в газпроме и откупа 130 путов общая загрузка депо осталась примерно такой же - чуть более трети..
-
По ри откупил 145 коллы по 50п, путы 135 держу, так как практически уверен, что им не дадут выйти в деньги.
Зафиксированная прибыль +0.5 всего +2.5, в путах еще около 1% потенциальной прибыли.
По газпрому жду экспирацию близко к 135, если ниже перейду в новый контракт с лонговой позицией.
-
Газпром взялся в лонг, буду держать до двух целей 140 и 145.
На вечерке по ри на экспирацию к путам 135 продал традиционно стредл 140 коллы по 400, 140 путы по 1800 в соотношении 2:1. Бу позиции 141300 - 137400. В диапазоне 138500-140800 прибыль 1%, в диапазоне 139400-140400 2%.
-
В моменте откупил 140 стредл по 1450 (коллы по 150, путы по 1300) итого прибыль 850 п на стредл или +1%. Переложился в продажу 135 путов по 150 на половину депо с целью взять 1-1.5 % к депо.
Итого накопленная прибыль +3%.
-
135 сгорели, еще +1.5%, итого за месяц +4.5.
За день получилось взять более половины месячного результата - нечастое явление у меня.
-
Теперь продолжается история в путах уже на 130 страйке марта, открылись одной внебиржевой сделкой в 100 000 (ои 200 000) по 3500. Думаю, что среднесрочно это будет поддержка для ри.
-
.......
Я ОСТАВИЛ только проданные путы страйки 135 000 и 130 000 декабрь, думать буду в понедельник, в конце - концов 3% прибыли к депозиту, если сохраню - это не убыток, да, не 6...8% а при небольшой удаче 10% прибыли к депозу, как рассчитывал, а дай бог сохраню 3%, но это прибыль к депозу, не убыток(((
Все перевернулось кардинально, 135 000 все-таки защитили (вот они бешеные объемы открытых позиций на 135 000х путах и знал, что так чаще всего НЕ СДАЮТ эти позы и "убаюкал" себя - мне урок).
Ну, что ж, итог месяца 3% прибыли к депозу, НО подвела где-то жадность, где-то самоуверенность - верный выбор направления, построение стратегии "вниз" на 4х часовках и достигли даже границы плановых уровней (135 000...128 000), подвело пренебрежение (хотя и предполагал, по опыту, что можем, скорее всего не пробить страйк 135 000 вниз при таких объемах открытых позиций на путах на 135 000-м страйке) большим объемом открытых позиций на 135-х путах, декабрь. В итоге, мог фиксировать 6...7% прибыли к депозу по стратегии 05 декабря (при максимуме около 10%), а зафиксировать успел, на росте, только 3%, "высушив" остатки стратегии из проданных 130-х и 135-х путов до экспирации.
Мне урок. Раз предпочитаю игру направленными стратегиями, то мне теперь главное не ошибиться в выборе направления до середины января. Волны 123 и АВС играются, в принципе, одинаково, а вот с 5-й волной больше всего волновики ошибаются (неудавшаяся 5-я и т. д.), и вынуждены как раз в этот момент менять разволновку.
-
По газпрому вышел половиной по первой цели по 14000, оставшееся планирую по 14500 сдать, от 13500 буду добавлять покупки в виде покрытых стредлов, то есть лонг фьюча, продажа пута и колла в соотношении 1:1:1.
-
Владимир, направление задаст фрс завтра, а так как половину составят каникулы, думаю сработать от продажи в четверг.
-
Решил купить волатильность перед федом.
142.5 страйк колл + пут по 5900 п (2700 и 3200) пока на четверть депо, если до заседания стредл будет дешеветь докуплю максимум до половины (гулять так гулять), после 23 часов при росте волатильности начинаю сокращаться, окончательное закрытие в четверг утром, с прибылью или с убытком. Для отбития тетты, продал 150 коллы (по 500п) и 132.5 путы (по 540п) в соотношении 1:1 к 142.5, их могу спокойно оставить хоть до экспирации
-
Откупил половину позиции по 6300 (3100+3200) итого прибыль 400 п на стредл, зафиксировал прибыль +0.5%. Волатильность с 18 выросла под 20.
-
Перед самым федом откупил стредл в +600 п (6500) на воле 20.6 еще четверть, зато потом перед закрытием пришлось оставшееся откупать в +100 (по 6000 за стредл 4000+2000) при волатильности 18.5. Итого еще +0.5%.
Весь оставшийся газпром с утра зафиксировал по 14400, не дойдя до цели 100, но странная реакция на сокращение куе смутила, по гп прибыль +1.5%.
Итого накопленная прибыль +2.5%.
-
На январь решил создать позицию в лукойле. Жду небольшого роста к середине января, поэтому продал коллы 21500 по 100, купил фьючерсы по 20600 и продал путы 20000 по 100.
Соотношение соответственно 4:1:2.
Профиль на рисунке.
Бу 19970-21900. Прибыль +1% к депо 20600-21700. Загрузка одна шестая депо.
При хороших ценах (я взял не самые удачные, так как стаканы пустые в основном) буду увеличивать позицию.
-
Немного изменил позицию за счет того, что наконец появился хоть какой-то бид.
На вечерке продал путы лукойла 20500 по 360, одновременно откупив лонги по фьючерсу по 20480. Таким образом сдвинул прибыльную зону влево, теперь бу 19800-21700.
В диапазоне 20300-21000 +1% прибыли к депо. 20000-21500 +0.5%.
-
.......
.................................................
Раз предпочитаю игру направленными стратегиями, то мне теперь главное не ошибиться в выборе направления до середины января. Волны 123 и АВС играются, в принципе, одинаково, а вот с 5-й волной больше всего волновики ошибаются (неудавшаяся 5-я и т. д.), и вынуждены как раз в этот момент менять разволновку.
Я теперь не уверен, что то, что вижу в последние 10 - 12 дней есть 4я волна (от 135 К развитие вверх на 4х часовках) с последующим снижением вновь ...
Плюнул на все, учел, что SP500 и Доу обновляют хаи, просто и тупо сделал "новогоднюю позицию на ЯНВАРСКИХ опционах по тренду.... под развитие движка ввверх на 150К...152К по фьючу РИ.
Я сформировал обычный колл-спред,
1) купив сегодня коллы страйк 147 500, январь по средней около 1 250 (начал подкупать по 1 180 минут 20 - 25 назад, закончил на 1 310),
2) продав опционов колл страйк 150 000, январь, по средней около 640, в соотношении 1 к 1-му мк купленым коллам страйк 147 500
ГО на "единичный спред" - 500 руб, намного меньше, чем было бы при просто отдельной непокрытой покупке или продаже указанных выше опционов (свойство спреда).
См. рис. 1 и 2.
Соотношение риск - прибыль 1 к 3-ем. Загнал в ГО около 4% депозита (примерно это и есть мой максимальный риск).
-
Владимир, согласен, на нынешней волатильности по ри (около 15) только покупать. Поэтому я и стараюсь на опционах фишек работать продажами, так как там волатильность можно словить от 20 и выше (тот же сбер 22-25).
Сильного посленовогоднего гепа не ожидаю (максимум до 3% в любую сторону), из этого строю свои стратегии.
-
Немного изменил позицию за счет того, что наконец появился хоть какой-то бид.
На вечерке продал путы лукойла 20500 по 360, одновременно откупив лонги по фьючерсу по 20480. Таким образом сдвинул прибыльную зону влево, теперь бу 19800-21700.
В диапазоне 20300-21000 +1% прибыли к депо. 20000-21500 +0.5%.
Цена подошла к нижней границе бу (лук 19800). Что я сегодня делал - конечно раздвигал зону бу с привлечением доп средств.
Сначала начал продавать путы 20000 по 270-285 и шортить фьючерсом 19880-19890 в соотношении 2:1 (путы к фьючам) образуя фактически стредл с диапазоном прибыли 20400-19600.
Затем наконец-то удалось продать путы 19500 по 60 р нормальным объемом и к ним продал фьючерсы в соотношении 10:1 по 19830-19850. здесь диапазон прибыли уже 20440-19420.
Общий диапазон прибыли теперь примерно 20800-19600. При уходе ниже 19600 предполагаю частично нейтралить позицию и создавать крупный стредл уже на 19500.
-
Начал сокращать позицию в лукойле (фиксировать прибыль). Откупил в пятницу 19500 путы по 10 (продавал по 60), сегодня откупил половину 20000 путов по 50 (при продаже в диапазоне 200-280), при этом откупал фьючерс в диапазоне 20080-20100. Перевел бу позиции в диапазон 19900-20600, зафиксировал + 0.5% прибыли итого +3% от предыдущей экспирации.
-
По лукойлу закрылась позиция сама собой, хотя с утра было даже немного ниже бу. Проданные путы 20000 обнулились, как и коллы 21500 ранее. Итого +1% за сегодня и 4% итогом.
На экспирацию традиционно продаю стредл на треть депо. Продал коллы 140 по 400-500 и путы 140 по 1000-1200 в соотношении 2:1. Бу позиции 138-141.
В диапазоне 139000-139400 +3% прибыли, в диапазоне 138500 - 140700 около 1.5%.
-
Волатильность упала ниже 22, на момент открытия позиции была 25. Поэтому закрыл половину стредла коллы по 370-380, путы по 760-750. Получилось около 450 п на стредл или около 1% прибыли.
-
Откупаю в моменте всю позицию за 600п, коллы 140 за 200п, путы за 400п, так как держать стредл стоимостью меньше 700 п держать слишком рискованно. Итого еще +1% и общая прибыль за месяц около 6%.
-
Откупаю в моменте всю позицию за 600п, коллы 140 за 200п, путы за 400п, так как держать стредл стоимостью меньше 700 п держать слишком рискованно. Итого еще +1% и общая прибыль за месяц около 6%.
я тоже options трейдер, я торгую площадках США, приятно встретиться с вами, ребята
-
Откупаю в моменте всю позицию за 600п, коллы 140 за 200п, путы за 400п, так как держать стредл стоимостью меньше 700 п держать слишком рискованно. Итого еще +1% и общая прибыль за месяц около 6%.
я тоже options трейдер, я торгую площадках США, приятно встретиться с вами, ребята
Взаимно, хотя США не торгую.
-
Продал стредл на 140 страйке за 6000п (коллы + путы). Загрузка десятая часть депо потенциал прибыли 3%.
Держать планирую до 29 января. Днем все откупаю, переворачиваюсь в лонг на центральном на тот момент страйке и выхожу из позиции непосредственно перед решением ФРС.
Если будут сильные движения до среды буду пирамидиться для увеличения зоны прибыльности за счет увеличения загрузки депо.
-
у меня открыт следующие позиции $TWTR 68 call weeklies $1.10 $YELP 85 call weeklies $1.15 $MA 840 call weeklies $5.40
-
JNJ Revenue $18.36Bn, Exp. $17.95Bn, EPS $1.24, Exp. $1.20, Sees EPS $5.75-$5.85, Exp .$ 5.86
VZ EPS $0.66, Exp. $0.65, Revenues $31.07bn, Exp. $31.04bn
$ISRG initiated with Strong Buy at ISI Group Target $500 ISRG сегодня взорвется
-
$МА ( mastercard ) раскол 10:1 посмотрим, что произойдет
-
Купил $LNKD 230 call at 1.56
-
Купил $FB 59 call at $0.22
-
продал $FB 59 call at $0.32 Smile Купил at $0.22 продал $0.33
$МА ( mastercard ) раскол 10:1 посмотрим, что произойдет я думаю, завтра
-
внимание на MA ( mastercard ) думаю, взорвется
-
сегодня будет раскол акций МА ( mastercard) 1:10 вчера цена закрылась$818 сегодня откроется $81.8
Эта акция будет привлекать новых трейдеров, которые не могли покупать MA за $818 это означает новые деньги будут inflow here. большой приток денег в опцион уже случилось большие ребята хорошо позиционируется. мне нужно там, где происходит приток денег.
-
Продал стредл на 140 страйке за 6000п (коллы + путы). Загрузка десятая часть депо потенциал прибыли 3%.
Держать планирую до 29 января. Днем все откупаю, переворачиваюсь в лонг на центральном на тот момент страйке и выхожу из позиции непосредственно перед решением ФРС.
Если будут сильные движения до среды буду пирамидиться для увеличения зоны прибыльности за счет увеличения загрузки депо.
Откупаю две трети позиции по 5300 (кол + пут) волатильность упала до 17.5. Итого +700п прибыли на стредл или +0.5 % прибыли к депо. Треть держу по плану.
-
Самое интересное происходит сейчас в рубле-долларе, что отражает и выросшая волатильность с обычных 7 до 12-14 сейчас.
На февраль продал стренгл 35750 - 35250 по ценам около 250 каждый. Соотношение коллов к путам 5:6. Ожидаю проторговки (считаю, что основное движение произошло).
Позиция на пятую часть депо. Бу 36300-34800. В диапазоне 36100 - 34900 прибыль +1% к депо, 35900-35100 +2 %, 35750-35250 +3 %.
При подходе к 36000 и 3500 соответственно буду продавать стредл для увеличения зоны прибыльности.
-
По плану на 35000 продал стредл по 250 колы и путы такого же объема, благо волатильность еще высока. Теперь бу 35800 - 34600, загрузка около 0.4 депо, доходность внутри диапазона выросла вдвое.
-
В соседней ветке писал немного про опционы (поскольку прежде всего хотелось видение рынка донести), но сделки есть сделки, сюда с опционами правильнее.
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1892.msg224651.html#msg224651
-
Волатильность в си и в ри стала резко снижаться. На вечерке откупил прибыльную ногу первоначального стренгла 35750 - 35250, а именно 35750 коллы в районе 20-25 (продавал по 250), при этом путы 35250 стоят сейчас примерно 380. Наступает время ускоренного временного распада (до экспирации 17 февраля 6 торговых дней), поэтому если еще пару дней вблизи 35000 постоим, то можно будет фиксить часть позы в хорошую прибыль (сейчас слишком большая загрузка депо для меня). Планирую начать откупать путы 35250 от 350 и ниже. Стредл 35000 сейчас тоже в прибыли около 100п (по 200 путы и и колы при начальной продаже по 250), их до первого откупа планирую подержать до 170-160. Уход ниже 35000 более опасен для позиции, поэтому верхние путы мягко занейтралил продажей фьюча в диапазоне 35000-35050 на одну треть.
-
Откупил путы 35250 лесенкой от 350 до 320 (основной объем) полностью. Хедж из фьючей закрыл по цене 35000, даже лучше чем брал. Итого взял 160 п прибыли с первоначального стренгла или +1 % к депо. Загрузка депо вернулась к уровню 0,2. Итого зафиксированная прибыль +1.5% после экспирации. Остался 35000 стредл, откуп по плану, либо управление в случае сильного движения.
-
Стредл 35000 по си начал откупать от 340 (кол-пут 170+170) до 300 ( примерно 150+150) откупил половину позиции, зафиксировал прибыль 0.5 %, итого накопленная прибыль +2 %. Загрузка депо снизилась до 0.1 Потенциал прибыли позиции еще 1.5 %, но буду закрывать раньше.
-
Сегодня решил сыграть пятничную экспирацию на газпроме. Продал коллы 15500 (волатильность 36!) в диапазоне 29-39, планирую довести позицию до трети депо с потенциалом прибыли 1%. Управление как всегда, при росте переводить в стредл разной степени несимметричности.
-
По газпрому коллы 15500 пришлось продавать на снижении цены, последняя пошла по 15, сегодня откупил часть позиции по 3, чтобы высвободить го, понятно, что до этой цены не дойдем уже.
Основной упор переношу на си, так как состоялось сильное движение. Продал крупный стренгл 35750 - 35000 по 25-30 на треть депо потенциал прибыли 1% в случае экспирации внутри диапазона. Коллы стредла 35000 занейтралил фьючом от 35300.
-
Сгоревшие 15500 коллы газпрома дали как и ожидалось 1% прибыли. По стренглу си откупил ногу 35750 по 5-6 (продавал до 40) прибыль +0.5%. 35000 путы держу (продавал дополнительно по 40). Си сейчас вообще очень хорошо ходит, с высокой волатильностью. На март буду открывать диапазон 37000 -34000.
Итого накопленная прибыль +3%.
-
Путы 35000 си на вечерке откупил по 8-10, прибыль +0.5%, осталась занейтраленная часть стредла с таким же потенциалом прибыли, если не уйдут ниже 35000. Итого +3.5% накопленной прибыли.
-
Часть стредла по си дала прибыль +0.5, итого по озвученным сделкам за месяц +4%.
Сейчас на вечерке продал стредл 135 за 6400 (колы по 3650 путы по 3850) в соотношении 6:5 на десятую часть депо. Пытаюсь взять послеэкспирационное снижение волатильности (продавал при воле 25.3)
-
Ошибся в арифметике стредл продан не за 6400, а за 7500!
Продал сегодня начальный стренгл в газпроме путы 145 за 150р, коллы 160 за 130, соотношение пут-кол 2:1, загрузка менее десятой части депо, потенциал прибыли в дипазоне 145-160 около процента.
-
Часть стредла по си дала прибыль +0.5, итого по озвученным сделкам за месяц +4%.
Сейчас на вечерке продал стредл 135 за 6400 (колы по 3650 путы по 3850) в соотношении 6:5 на десятую часть депо. Пытаюсь взять послеэкспирационное снижение волатильности (продавал при воле 25.3)
Владимир, загружаетесь как правило на десятую часть депо. При этом за месяц +4% прибыль. Правильно ли я понимаю, что при полной загрузке депо Вы делаете 40% прибыли в месяц?
-
Дмитрий, правда при полной загрузке может быть 40 и больше , но никогда столько не нагружаю, так как управлять позицией не смогу.
-
Ошибся в арифметике стредл продан не за 6400, а за 7500!
Продал сегодня начальный стренгл в газпроме путы 145 за 150р, коллы 160 за 130, соотношение пут-кол 2:1, загрузка менее десятой части депо, потенциал прибыли в дипазоне 145-160 около процента.
Пришла пора управлять.
Газпром коллы 14500 как слишком близкие к текущим ценам отроллировал сегодня - выкупил по 300, продал коллы 14000 по 150 в соотношении 1:2, потенциал прибыли сохранен.
По ри на 130 продал стредл по 7000 (3500+3500 кол и пут) по объему равному 135 стредлу. Теперь диапазон прибыли составляет 139000 - 125000. Управление вблизи границ.
Сейчас загрузка депо около 0.4.
-
Владимир, не думали прикупить 145 000 коллов?
-
Дмитрий, экспирацию квартальную можно ожидать вверх, но 140 по-моему это предел там и ои почти 550 000. Спекулятивно можно сыграть и на коллах 145 короткий задерг, но у меня брокер морозит очень много го под покупку опционов ( например 145 стоят 200п, го для меня 4000р), поэтому я работаю только от продаж.
-
Немного разгрузил депо стредл 135 откуплен по 6600 (продажа по 7500), стредл 130 откуплен наполовину за 6600 тоже (продажа была по 7000), итого зафиксирована прибыль более 1%.
По газпрому тоже сократил половину позиции - откупил 160 колы по 50-60 (продавал по 130) и 140 путы откупил по 80-70 (продавал в роллировании по 150), прибыль четверть процента.
Итого зафиксирована прибыль 1.3%. Загрузка депо снизилась до 0.15.
Вчера и сегодня продавал стренгл по си, так как в нем волатильность супер высокая - коллы 37000 по 75-70 и путы 34750 по 75-80. Потенциал прибыли 1%, общая загрузка депо поднялась до трети.
-
Дмитрий, экспирацию квартальную можно ожидать вверх, но 140 по-моему это предел там и ои почти 550 000.
а никто и не говорит, что при покупке 145 000 коллов я играю в 145 000 по РИ. Смысл сыграть подальше вне денег. Что думаете? :) Представьте прибыль от 145 000 коллов, если будет хотя бы полдня выше 140 000... а такое уже не исключено.
-
Вчера и сегодня продавал стренгл по си, так как в нем волатильность супер высокая - коллы 37000 по 75-70 и путы 34750 по 75-80. Потенциал прибыли 1%, общая загрузка депо поднялась до трети.
как думаете, может попробовать брать путы еще пониже :)
-
Дмитрий Владимирович, выше 140 до экспирации? Возможно, конечно. Но насколько вероятно, и, главное, когда. Наш рынок не любит расти, когда штаты переписывают хаи. Наши чаще догоняют потом, при боковике "там". Так что если и будет прокол 140 - то ближе к 8 марта на мой взгляд. И если брать 140 коллы, или взамен 3 колла 145 (они в 3 раза дешевле), то профит будет примерно одинаковый к тому времени.
-
Дмитрий Владимирович, выше 140 до экспирации? Возможно, конечно. Но насколько вероятно, и, главное, когда. Наш рынок не любит расти, когда штаты переписывают хаи. Наши чаще догоняют потом, при боковике "там". Так что если и будет прокол 140 - то ближе к 8 марта на мой взгляд. И если брать 140 коллы, или взамен 3 колла 145 (они в 3 раза дешевле), то профит будет примерно одинаковый к тому времени.
Андрей, понял Вас. Тоже не жду выше 140, но на то и опционы. Вот и проверим их стоимость в наш период.
-
Вчера и сегодня продавал стренгл по си, так как в нем волатильность супер высокая - коллы 37000 по 75-70 и путы 34750 по 75-80. Потенциал прибыли 1%, общая загрузка депо поднялась до трети.
как думаете, может попробовать брать путы еще пониже :)
Дмитрий, смотрите почему путы ниже невыгодно продавать, сейчас фьючерс 35750, путы 34500 и коллы 37000 равноудалены, но стоимость их отличается вдвое (35 и 70) из-за настроя на девальвацию и разной волатильности. Против коллов и контанго еще в 13 коп (130 п). Поэтому продавая коллы можно получить более широкий диапазон прибыли.
К тому же квартальные экспирации часто вытягивают вверх именно укреплением рубля.
Считаю 37 до середины марта вполне безопасным уровнем для продаж.
-
Дмитрий Владимирович, выше 140 до экспирации? Возможно, конечно. Но насколько вероятно, и, главное, когда. Наш рынок не любит расти, когда штаты переписывают хаи. Наши чаще догоняют потом, при боковике "там". Так что если и будет прокол 140 - то ближе к 8 марта на мой взгляд. И если брать 140 коллы, или взамен 3 колла 145 (они в 3 раза дешевле), то профит будет примерно одинаковый к тому времени.
со 145 000 согласен, погорячился. Посмотрел внимательнее, сейчас оптимально со 140 000 работать. Спасибо.
-
Окончательно откупил стредл 130 по 5900 (2800+3100), прибыль на оставшуюся часть составила +1100 п, всего накопленная прибыль +2%.
Снизил загрузку депо для маневра в газпрома и си.
-
Как оказалось вовремя закрыл позицию по ри.
По газпрому 16000 колы откупил полностью по 20-15 (продавал по 130). Часть 14000 путов отроллировал в 135 (14000 откупал по 250, 13500 продавал по 100 в эквивалентном соотношении 1 : 2.5. Часть 140 путов (примерно одна треть) оставляю для инвест лонга.
По си путы 34750 откуплены по 20-15 вчера и сегодня (продавал 70-75). 37000 колы держу.
Загрузка депо выросла до чуть более трети.
-
Исходя из мыслей http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1892.msg225233.html#msg225233 , что экспирация будет ближе к 130 (даже наверное повыше), и квартал традиционо закрывают вверх, смастерил вот такую змеюку. Снизу риска нет (вывел в условный плюс), вверху макс прибыль прибыль в диапазоне 130-132,5. Б/у сверху на 136. Текущая высокая волатильность только на руку. Риск только при резком росте рынка под сопротивление под 130, но волатильность при этом должна упасть, и в совокупности с капающей тетой временных убытков быть не должно.
Ах да, самое главное - задействовал 75% ГО, макс. прибыль - 28%. Рисковый я парень :)
PS> в начале года писал про свой маленький счет и т.д., поэтому вот, развлекаюсь с маленькими позициями :)
-
В обычном режиме похожие мысли и у меня на кварталки, но политическая ситуация очень напряженная - можем сильно упасть и актуальна будет змеюка вниз. В понедельник постараюсь частично свои путы 13500 захеджить продажей фьюча газпрома, 37000 коллы си покупкой фьюча.
-
В обычном режиме похожие мысли и у меня на кварталки, но политическая ситуация очень напряженная - можем сильно упасть и актуальна будет змеюка вниз. В понедельник постараюсь частично свои путы 13500 захеджить продажей фьюча газпрома, 37000 коллы си покупкой фьюча.
День добрый!Владимир, скажите пожалуйста почему каллы не так сильно упали, как фьюч РИ?
-
Добрый день, Андрей. Казалось бы парадокс, но так бывает при резком росте волатильности, она выросла в 2.5 раза до 75, поэтому рынок как бы закладывает возможность резкого отскока. В августе 2011 при росте волы до 120 коллы также дорожали несмотря на падение ри на 30-40т.
-
Вчераа по газпрому удалось занейтралиться только в районе 13000, убыток составил около 5%. По си перенес отроллировал продажи 37000 колов на 37500, без нейтрализации с удвоением позиции.
Го конечно убивает, но все таки на часть депо продал по ри 130 коллы по 1200-1500, 105 путы по 2200.
Обидно, что такой волы ждал три года и оказался не готов.
-
Откупил 37500 коллы си по 60 (по роллу продавал по 130-160), освободившееся средства пустил на продажу 14000 коллов газпрома по 230-250 и путов норникеля 55000 по 1300-900. Волатильность сказочная 60-80! Даже при повышенном го это почти 10% прибыль.
-
Волатильность на отскоке закономерно снижается - уже 40-50 вместо 70-80, поэтому даже при росте ри коллы дешевеют отчаянно. Откупил по ри коллы 130 по 360 (продажа 1200-1500), путы 105 по 700 (продажа 2200).
По газпрому откупил коллы 14000 по 60 (продажа была от 220 до 300).
Итого сократил потери на треть.
По норникелю путы 5500 буду откупать от 200 и ниже, сейчас продаю коллы 6250 по 1000 и выше.
-
Исходя из мыслей http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1892.msg225233.html#msg225233 , что экспирация будет ближе к 130 (даже наверное повыше), и квартал традиционо закрывают вверх, смастерил вот такую змеюку. Снизу риска нет (вывел в условный плюс), вверху макс прибыль прибыль в диапазоне 130-132,5. Б/у сверху на 136. Текущая высокая волатильность только на руку. Риск только при резком росте рынка под сопротивление под 130, но волатильность при этом должна упасть, и в совокупности с капающей тетой временных убытков быть не должно.
Ах да, самое главное - задействовал 75% ГО, макс. прибыль - 28%. Рисковый я парень :)
PS> в начале года писал про свой маленький счет и т.д., поэтому вот, развлекаюсь с маленькими позициями :)
Итоги. Виду резкого роста ГО, оказался в позиции на 200% депо. При этом с прицелом на экспирацию текущие уровни устраивали, ибо б/у. За счет роста волатильности выросли текущие убытки (теоретические убытки согласно option.ru) составляли порядка 13% по состоянию на понедельник. Решил самостоятельно не закрывать, а подождать более благоприятного момента по волатильности или цене. Принудительно меня частично прикрыли только во вторник перед клирингом. В среду вечером и я закрыл остатки. Итоговый результат - -7,5% счета. Что не столь критично после недавнего успешного шорта и покупки путов со взятием 8000п.
Вот так вот, вроде бы безубыточная стратегия, и минус.
-
Андрей, гримасы волатильности, можно было маржин получить и на чистой продаже 140 колов, они выросли в три раза в день обвала!
Импульс прошел, жду проторговки вола опять выросла. Продал на вечерке 115 стредл по 8600 (4300+4300) на треть депо бу 123.5 - 106.5. Позиция спекулятивная во вторник закрываю часть.
-
Откупил две трети стредла 115 по 7000 с копейками (3000+4000), прибыль 1500 п на стредл или 1 %, итого убыток после экспирации снизился до 1 %.
-
Откупил остаток стредла по 6200 (5800 + 400), прибыль на остаток 2300 п на стредл, убыток уменьшился до четверти процента.
Перед экспирацией продал хороший объем (сколько получилось) коллов сбера 7750 страйка по 30 р!! Волатильность при этом составляла 93. С учетом пониженного го загрузил около четверти депо, потенциал прибыли около 2% к депо (или 7.5 % на го). Выставил откуп по 6 и по 7, если сегодня откуплю часть, зайду в другие опционы.
-
Коллы сбера 7750 дали прибыль обнулившись, итого вышел в +1,5 %.
На вечерке не мог не продать опционы, которые просто улетали в небо - волатильность около 70. Путы 102.5 по 1000-1100 , коллы 107.5 по 1600-1800, коллы 110 по 800. Загрузка около половина депо, диапазон прибыли 110000 - 100000. Потенциал прибыли около 2%.
-
Путы 102.5 откупил по 150-100, отроллировал их в продажу 105 путов по 300-500п, коллы 107.5 откупил основной объем 1200-1000, коллы 110 пока не трогаю, хотя они подешевели уже на 500 п. Зафиксировал прибыль 1%, потенциал позиции по прибыли еще 1.5%
-
В оставшейся позиции полностью взял всю прибыль итого за сегодня 1+1.5 = 2.5%. Рекорд за одну экспирационную сессию. Повышенная волатильность на руку продавцам опционов.
Итого за месяц прибыль +4%.
-
Да, волатильность будет долго теперь снижаться. И это хорошо, есть движки.
В период высокой волатильности хорошо себя показывают змеи. Делаю дубль два :)
Вчера вечером почти открыл, сегодня заявки доисполнились на дальних опционах. Хотя есть предпосылки, что минимумы показали и впереди рост (теоретически очень высоко), все же я больше склоняюсь к еще одному движку вниз. Грубо говоря, была "знаменитая" третья в третьей с объемами и пробитием значимых поддержек, сейчас коррекция к ней и впереди пятая волна ниже 100000 по фРТС.
Я купил апрельские 105 путы по 5130, продал 100 путы по 3900 в соотношении 1:1, и продал дальние 80 путы по 920 для поднятия конструкции. В этот раз я постарался учесть прошлые ошибки (в части ГО и возможные риски).
Позиция на картинке. В числах:
в зоне б/у вероятный убыток 0,3%
вероятная прибыль - 22%
задействованное ГО - 13%.
Т.е. есть огромное пространство для маневра, открытия новых позиций (в т.ч. противоположных) и т.д.
-
Да тоже допускаю вниз, но не сильно, поэтому для начала создал такой профиль, причем путы продались выше теоретической цены на 300 п. Загрузка небольшая, а прибыль в макс точке +2%, в зоне 92-112 около 1%
-
Сегодня перед фрс покупаю волатильность, тем более она на центральном страйке составляет 39. 115 стредл купил в сумме за 9600 ( с утра уже покупал по 9600, по 10000 продал в обед). Сейчас вторая ходка объем больше в три раза.
-
Добрый день!
Господа опционщики! подскажите пожалуйста как называется индекс волатильности у Si?
P.S.: чувствую в доллар-рубле будет жарко сегодня-завтра :)
-
А нет такого вроде, только на индекс РТС сделали. единственный вариант - смотреть тут: http://www.option.ru/analysis/option#volatility
-
А нет такого вроде, только на индекс РТС сделали. единственный вариант - смотреть тут: http://www.option.ru/analysis/option#volatility
Спасибо Андрей.
Не знаю что скажет Йелен сегодня - но три черные дневные свечи в SI говорят сами за себя.
-
Продал две трети стредла по 10000 (3800+6200), +400 п на стредл, набарабанил пока +1 % прибыли.
-
Остаток закрыл по 10200 или +600п на стредл, итого накопленная прибыль +1.5%
-
Да тоже допускаю вниз, но не сильно, поэтому для начала создал такой профиль, причем путы продались выше теоретической цены на 300 п. Загрузка небольшая, а прибыль в макс точке +2%, в зоне 92-112 около 1%
Закрыл позицию путы 97.5 откупил по 700п (продавал по 3400), коллы 90 занейтралил лонгом фьюча по 116, прибыль +0.5% итого накоплено +2%.
-
Продал стренгл сбера коллы 9000 по 55, путы 6500 по 50, также в лукойле долго накапливал продажи 2100 коллов в диапазоне 100-110 р. Путы продать не удалось, хотя постоянно на страйках 17500-16500 стою. Потенциал прибыли около 2%.
-
Коллы сбера 9000 откупил по 16, зафиксировал +0.5%, остальное держу с потенциалом +1%.
Итого накопленная прибыль +2.5%.
-
Да, волатильность будет долго теперь снижаться. И это хорошо, есть движки.
В период высокой волатильности хорошо себя показывают змеи. Делаю дубль два :)
Вчера вечером почти открыл, сегодня заявки доисполнились на дальних опционах. Хотя есть предпосылки, что минимумы показали и впереди рост (теоретически очень высоко), все же я больше склоняюсь к еще одному движку вниз. Грубо говоря, была "знаменитая" третья в третьей с объемами и пробитием значимых поддержек, сейчас коррекция к ней и впереди пятая волна ниже 100000 по фРТС.
Я купил апрельские 105 путы по 5130, продал 100 путы по 3900 в соотношении 1:1, и продал дальние 80 путы по 920 для поднятия конструкции. В этот раз я постарался учесть прошлые ошибки (в части ГО и возможные риски).
Позиция на картинке. В числах:
в зоне б/у вероятный убыток 0,3%
вероятная прибыль - 22%
задействованное ГО - 13%.
Т.е. есть огромное пространство для маневра, открытия новых позиций (в т.ч. противоположных) и т.д.
Предполагаю, что все таки будем пониже еще раз. Покупки рынка видны, но риски никуда не делись, и вверху плотно встречали продажами.
Апрель, скорее всего, ниже 105 уже не закроется. А вот попозже - посмотрим. Почти открыл аналогичны позиции по маю и июню, покупка 105 путов и продажа 100, и дополнение из дальних проданных путов для поднятия конструкции до уровня б/у (в правой части).
-
Коллы сбера 9000 откупил по 16, зафиксировал +0.5%, остальное держу с потенциалом +1%.
Итого накопленная прибыль +2.5%.
Все позиции благополучно обнулились, итого накоплено +3.5%.
На вечерке под экспирацию влез на треть объема как обычно несимметричным стредлом 115 коллы в среднем по 450 путы по 1650 , соотношение 4:1. При нормальной ситуации выбрал бы соотношение 3:1, но сейчас вниз риски потенциально выше. Бу 115850 - 112000.
-
Закрыл позицию коллы по 250, путы около 1600, взял около половины максимальной прибыли или чуть более процента. Итого за месяц +4.5%.
-
Если не путаю, с октября озвучивал сделки и доходность, то есть прошло полгода, показал что можно стабильно получать 4-5% в месяц на продаже опционов.
Теперь буду озвучивать отдельные идеи без подробного расписывания прибыли.
На текущий момент были две небольшие позиции проданы путы 90 от 800 и выше и коллы 122.5 от 800. Работаю в диапазоне постоянно откупаю и перезахожу.
Сегодня также продал стредл 112.5 около 9000 п (4500+4500) соотношение кол-пут 5:4.
Идея взять распад, вблизи границ бу (120-102) буду принимать решение либо роллировать либо пирамидиться стредлами.
-
Быстро приехали к верхней границе диапазона прибыли моего стредла. Большая временная стоимость позволяет пирамидиться. Продал гораздо больший объем 117.5 стредла по 7900 (3900 + 4000). Соотношение кол-пут 10:9. Бу примерно 124-108. Следующая перепланировка на 122.5 или 110.
-
Быстро приехали к верхней границе диапазона прибыли моего стредла. Большая временная стоимость позволяет пирамидиться. Продал гораздо больший объем 117.5 стредла по 7900 (3900 + 4000). Соотношение кол-пут 10:9. Бу примерно 124-108. Следующая перепланировка на 122.5 или 110.
Владимир, добрый день. При данной зоне бу Вашего портфеля, какая ожидается прибыль исходя из того, что Вы менять рисунок и сайз не будете. (полагаю, что далеко не на весь депо работаете). Вот в месяц исходя из текущей позиции ко всему портфелю сколько? Отслеживаю предельную эффективность. Ваши сделки пока беру за эталон. Спасибо.
-
Дмитрий спасибо, очень польщен, хотя до эталона мне далеко.
Заход на 117.5 прошел на восьмую часть депо, если этот уровень будет на экспирации (идеальный вариант), то будет более 6% к депо. В диапазоне 112-122 около 3% прибыли без управления.
-
Причины почему сейчас продаю стредлы. Напряженность немного спала, а волатильность еще относительно высокая, майские праздники сокращают количество торговых сессий, временной распад будет интенсивней, считаю 115-117 как некий вязкий серединный уровень, к которому будем возвращаться (ои максимальное на 120 коллах и 110 путах).
-
Дмитрий спасибо, очень польщен, хотя до эталона мне далеко.
Заход на 117.5 прошел на восьмую часть депо, если этот уровень будет на экспирации (идеальный вариант), то будет более 6% к депо. В диапазоне 112-122 около 3% прибыли без управления.
правильно ли я понял, что в идеале 3-6%% в месяц на весь депо?
-
Верно, ранее уже озвучивал, что для меня хорошая месячная доходность это возможность жить на половину прибыли, а вторую половину пускать на увеличение депо. Сейчас это около 5%.
-
Быстро приехали к верхней границе диапазона прибыли моего стредла. Большая временная стоимость позволяет пирамидиться. Продал гораздо больший объем 117.5 стредла по 7900 (3900 + 4000). Соотношение кол-пут 10:9. Бу примерно 124-108. Следующая перепланировка на 122.5 или 110.
Сделал следующие изменения в позиции. Откупил треть 117,5 стредла по 7900 (практически при своих), одновременно продал 112.5 по 7900 (4700+3200) на откупленную величину. Общий сайз остался прежним, соотношение 117.5 стредла к 112.5 составил 2:1. В результате сдвинул зону прибыльности влево на пару тысяч (122-106). При достижении ри уровня 112500 уравняю стредлы в размере путем допродажи 112.5.
-
Допродал стредл 112.5 за 7500 и уравнял его объем со 117.5. Загрузка одна шестая. Сильно не загружаю, так как возможно повышение го на праздники или на панике.
Позиция относительно небольшая, при дальнейшем снижении ниже бу (106) половину оставлю в качестве позиционного лонга на отрост, остальное начну нейтралить от 107.
Стредлы пока престаю продавать, так как невыгодно по профилю волатильности - центр 39-40, а например путы 95 и 90 волатильность 55 и 61, при этом цены дают выше теоретической.
Поэтому отдельно продал путы 90 по 650п. К ним шорт ри в соотношении 20:1. Неплохо также смотрятся ратиоспреды например вместо шорта ри покупка 110 пута.
-
Причины почему сейчас продаю стредлы. Напряженность немного спала, а волатильность еще относительно высокая, майские праздники сокращают количество торговых сессий, временной распад будет интенсивней, считаю 115-117 как некий вязкий серединный уровень, к которому будем возвращаться (ои максимальное на 120 коллах и 110 путах).
Теперь ситуация поменялась - напряженность выросла, изменились опционные ожидания рынка.
В пятницу после понижения рейтинга прошли крупные сделки в опционах, в результате в мае добавились путы страйков 90 и 100, а в июне вдвое усилили и без того крупные путы 100 и добавили путы 90 и коллы 120. Таким образом, если до пятницы опционный сантимент был за майский боковик 110-120, а в июне отражение от 100 и "неконтролируемый" рост под отсечки (справа было чисто), то теперь и рост под отсечки приглушили коллами, а в мае вообще сдвинули ТМВ вниз, выйдя из диапазона 110-120 с возможностью ухудшения ситуации вплоть до 90.
Интересно, как будут выкручиваться продавцы опционов. Вола растет.
Вот "спешу сообщить", у меня тоже проданы стрэддлы 110 и 115. Наверное нас таких много. Не знаю насколько реальны вторые грабли с планками, была надежда, что уж теперь-то все подготовились и страха будет по-меньше. Вот и путов набрали вагон. Но каратели на следующей неделе обещают новые санкции.
-
Считаю вероятным, что экспирация будет выше 110, то есть ваши стредлы дадут прибыль.
Откупил половину путов по 350, шорт ри тоже наполовину уменьшил, он почти на тех же значения, где и открывал.
-
Закрыл 90 путы по 150п полностью, шорт ри также закрыл. Из-за соотношения 20:1 получилась неплохая прибыль.
-
До экспирации опционов фьючей на акции два дня, решил взять временной распад. Продал хороший объем коллов сбера 8000 по 30. Волатильность под 55. Доходность на го 4%. По сравнению с коллами ри 125, до которых в процентах расти столько же прибыль больше почти в два раза (125 коллы стоят 250 п) или 2.5 % на го, а экспирация на день раньше.
-
Обнулились коллы сбера, хотя не без нервов.
На завтрашнюю экспирацию продаю коллы 125 от 450 и выше добирать собираюсь.
-
Коллы 125 продавал вплоть до 800 п, уравновесил половиной объема продажами путов 122.5 по 400. Теперь бу около 125900 и 120900 вполне комфортный диапазон.
-
Практически забрал всю прибыль с обеих сторон. Путы 122.5 откупил все за 50-30п к пяти часам. Затем начался неожиданный ренессанс до 500п, снова продавал, не считая стрессовой концовки экспирация очень удачно отторговалась.
Месячные цели по опционам выполнил.
-
Практически забрал всю прибыль с обеих сторон. Путы 122.5 откупил все за 50-30п к пяти часам. Затем начался неожиданный ренессанс до 500п, снова продавал, не считая стрессовой концовки экспирация очень удачно отторговалась.
Месячные цели по опционам выполнил.
и вроде даже перевыполнил? :)
мои поздравления. Стабильно. Ценно втройне.
-
Дмитрий, спасибо. Надеюсь все же введут как планировали недельные опционы и каждую пятницу можно будет разыгрывать экспирацию.
-
Закономерно с ростом рынка падает волатильность (на центральном страйке уже 25).
Вошел небольшой позой в продажу стредла 125 по общей цене в 6600п. На 130 и 120 буду продавать текущие стредлы.
По си в продаже стренгл 3700-3400. Коллы 3700 продал по 70-80 на вечерке 15 мая, 3400 путы начал сегодня продавать от 80 до 110, добавляю частями через 10п. Ниже 34 руб считаю курс завышенным для текущей ситуации.
-
Ниже 34 руб считаю курс завышенным для текущей ситуации.
согласен. 33,5 рубля как цель укрепления можно рассматривать, но только в перспективе до осени. Не сейчас. Если вдруг увидим - надо будет выкупать.
-
Ниже 34 руб считаю курс завышенным для текущей ситуации.
согласен. 33,5 рубля как цель укрепления можно рассматривать, но только в перспективе до осени. Не сейчас. Если вдруг увидим - надо будет выкупать.
При этом ожидания девальвации настолько сильны, что каждый квартальный фьюч си дороже на 800п (80коп) примерно, что наряду с повышенной волатильностью дает неплохие возможности при продаже опционов высоких страйков 37000-39000 для сентябрьских или декабрьских фьючерсов.
-
Вошел небольшой позой в продажу стредла 125 по общей цене в 6600п. На 130 и 120 буду продавать текущие стредлы.
На 130 в моменте по плану продал такого же объема стредл общей ценой 6800п. Бу общей позиции 134000 -121000
-
Продал коллы сбера 9000 по 150 (на вечерке и в моменте). По следующим причинам. Волатильность у сбера 38 это более 6% прибыли на го, по ри такой же удаленный страйк 142.5 можно продать за 380 - 400п (волатильность 25), что составляет около 4% на го.
Банковский сектор не показал такого восстановления, ожидаю его динамику хуже, чем например динамику нефтянки и газпрома.
-
Владимир 16 июня "двойная экспирация". Как будете учитывать? Я в такие дела ввязываюсь в случае "коррекции накануне как продолжение тренда".
Другими словами если за недельку до 16 откатим, при прочих равных буду на экспирацию брать коллы. По каким ценам пока не знаю, но ближние.
-
Дмитрий поясните, двойная экспирация в смысле квартальная? Согласен кварталки обычно закрываются вверх при прочих равных, в том числе за счет укрепления рубля. Так как рост и укрепление уже прошли, то надо бы ожидать коррекции, тогда потом будет возможен экспирационный вынос. Кстати опционы на фьючерсы акций экспирируются намного раньше из-за длинных выходных - 11 июня.
-
Дмитрий поясните, двойная экспирация в смысле квартальная? Согласен кварталки обычно закрываются вверх при прочих равных, в том числе за счет укрепления рубля. Так как рост и укрепление уже прошли, то надо бы ожидать коррекции, тогда потом будет возможен экспирационный вынос. Кстати опционы на фьючерсы акций экспирируются намного раньше из-за длинных выходных - 11 июня.
1. да, квартальная. То есть, (ежемесячная) опционная совпадает с (ежеквартальной) фьючерсной. Ну я назвал "двойная".
2. имел в виду фьючерс на индекс РТС и опционы на этот же инструмент.
-
Понятно. По своим текущим позициям наращиваю продажи коллов сбера 9000 через 10п последняя продажа по 80.
По рублю путы 34000 разроллировал в диапазоне 170-145р на равные порции на путы 33750 и коллы 35250 по ценам 80-95р без потери прибыли за счет увеличения позициии. Таким образом создал безопасный диапазон.
-
Владимир, как Вам шорт РИ по 128 500 и покупка на такое же ГО коллов 130 000?
Суть темы: основная игра вниз (в плане коррекции, о которой сказал вчера), а опционы как хедж.
-
Дмитрий, стратегия с ограниченным риском, по ценам на момент вопроса коллы около 2400, таким образом вниз надо поймать более 2500, но реально хватит менее 2000 для прибыли и закрыть всю позу если спекулятивно. Убыток сверху около 4000 на контракт. Если вы отыгрываете видение текущего падения и отскока перед экспирацией, то позиция хорошая. Правда я такие никогда не использовал.
-
Вошел небольшой позой в продажу стредла 125 по общей цене в 6600п. На 130 и 120 буду продавать текущие стредлы.
На 130 в моменте по плану продал такого же объема стредл общей ценой 6800п. Бу общей позиции 134000 -121000
Закрыл позицию 130 стредл за 6100, 125 за 6500, итого около 500 п на позицию взял.
По коллам сбера 9000 прошел откуп порциями 40-35-30.
-
Дмитрий, стратегия с ограниченным риском, по ценам на момент вопроса коллы около 2400, таким образом вниз надо поймать более 2500, но реально хватит менее 2000 для прибыли и закрыть всю позу если спекулятивно. Убыток сверху около 4000 на контракт. Если вы отыгрываете видение текущего падения и отскока перед экспирацией, то позиция хорошая. Правда я такие никогда не использовал.
ну проверим :) я рассчитываю не менее 4000п.п. с этой идеи снять. Досиживать до экспирации целью не ставлю. Как будет +4000п.п. =) выход. А не будет - посмотрю на опционы сколько по стоимости. Раньше срабатывало, только ближе к эспирации. Сейчас просто под шаблон по ценам мне удобно, поэтому не ждал.
-
Желаю удачи в трейде! Вообще на ожидании падения выгодно покупать путы, убыток тоже ограничен, а при реализации сценария образуется кумулятивный эффект от роста цены путов за счет самого падения и одновременного роста волатильности.
-
Закрыл позицию 130 стредл за 6100, 125 за 6500, итого около 500 п на позицию взял.
По коллам сбера 9000 прошел откуп порциями 40-35-30.
Коллы сбера 9000 откупил и по 25, уполовинил позу. На освободившееся го ищу высоковолатильные верхние коллы - продал на вечерке коллы газпрома 15500 по 60р с возможностью добавлять выше.
-
Закрыл позицию 130 стредл за 6100, 125 за 6500, итого около 500 п на позицию взял.
По коллам сбера 9000 прошел откуп порциями 40-35-30.
Коллы сбера 9000 откупил и по 25, уполовинил позу. На освободившееся го ищу высоковолатильные верхние коллы - продал на вечерке коллы газпрома 15500 по 60р с возможностью добавлять выше.
может ближе к экспирации волатильность выше будет... думаю выходить из позиции полностью, с тем чтобы сыграть ту же фишку перед экспирацией.
-
Владимир, как Вам шорт РИ по 128 500 и покупка на такое же ГО коллов 130 000?
Суть темы: основная игра вниз (в плане коррекции, о которой сказал вчера), а опционы как хедж.
закрылся полностью. При своих. Мелочь на кассе. Через недельку поприсмотрюсь повторить еще.
-
Коллы сбера 9000 откупил и по 25, уполовинил позу. На освободившееся го ищу высоковолатильные верхние коллы - продал на вечерке коллы газпрома 15500 по 60р с возможностью добавлять выше.
[/quote]
Коллы сбера 9000 откупились полностью по 15 и 10р на сумасшедшем спайке вечерки.
-
ну на этом спайке +4000п.п. я бы все равно не взял, так что считаю, что вышел правильно. Операция была рассчитана на больший разбег и на короче время.
Владимир, Вас поздравляю с хорошей реакцией. :) Ликвидности-то хватило?
-
Да стояли лимитные заявки на откуп, поэтому и откупилось, шип был на 7900 по сберу. В сбере и газпроме для меня ликвидности выше крыши обычно, только спреды большие. Приходится как рыболову долго ждать.
-
По рублю путы 34000 разроллировал в диапазоне 170-145р на равные порции на путы 33750 и коллы 35250 по ценам 80-95р без потери прибыли за счет увеличения позициии. Таким образом создал безопасный диапазон.
Коллы си 35250 закрыл в районе 220-230, продал тройной объем 35750 по 75-80. Беквордация еще на уровне 110 п за 7 торговых сессий.
-
Похоже с си сильно перестраховался началось укрепление рубля предэксперационное.
Продал стренгл ри 135 коллы по 950п, 127.5 путы по 800 п. Прибыль около 1% на депо составвит. Были бы ближе к 130 продал бы стредл.
Дмитрий согласен с Вашими доводами об удержании рынка.
-
Похоже с си сильно перестраховался началось укрепление рубля предэксперационное.
Продал стренгл ри 135 коллы по 950п, 127.5 путы по 800 п. Прибыль около 1% на депо составвит. Были бы ближе к 130 продал бы стредл.
Дмитрий согласен с Вашими доводами об удержании рынка.
это Вы имеете в виду обсуждение во фьючерсной ветке в части манипуляций и игры в Высадку Пассажиров перед экспирацией?
-
Да из фьючерсной ветки.
Поэтому сегодня добавил позицию по ри продажей стредла 132.5 по 4200 (2100+2100).
БУ позиции 126.5 - 136.5.
По си коллы 37500 откупил треть по 30-25.
-
Коллы си 35750 полностью откупил от 20 до 8 с целью разгрузки депо.
По ри близко подошли к бу позиции, поэтому на вечерке в районе 134600 занейтралил половину коллов 132.5 покупкой фьючерса. Тем самым передвинул бу позиции примерно на 1500 п вверх (138 - 129).
Кеша много, поэтому возможность маневра остается.
-
Владимир, в продолжении нашего разговора из фьючерсной ветки.
Например так: продажа 130 000 путов и в таком же ГО покупка 140 коллов.
По каким ценам?
-
Дмитрий, предложенную Вами конструкцию называют длинный реверсал и применяют для выхода по тренду из боковика. Мы разве не на грани истощения роста?
А цены были практически одинаковы при ри 135 - около 400п, я все таки продавал небольшой объем коллов лесенкой до 500, путов до 600 и откупал также частями.
В 140 на экспирацию не верю, но и трагедией для моей позиции этот уровень не станет.
-
Дмитрий, предложенную Вами конструкцию называют длинный реверсал и применяют для выхода по тренду из боковика. Мы разве не на грани истощения роста?
А цены были практически одинаковы при ри 135 - около 400п, я все таки продавал небольшой объем коллов лесенкой до 500, путов до 600 и откупал также частями.
В 140 на экспирацию не верю, но и трагедией для моей позиции этот уровень не станет.
Владимир как Вы видите перспективу продажу 125 путов июль по 2050(средняя)
-
Юлия, сейчас редкий момент когда я предпочитаю покупать. Именно путы 125 купил по 1950 сразу после экспирации. Перед заседанием ФРС встаю в покупку, завтра буду добавлять с утра коллов тоже. По итогу закрою позу и можно будет думать о продажах.
-
Юлия, сейчас редкий момент когда я предпочитаю покупать. Именно путы 125 купил по 1950 сразу после экспирации. Перед заседанием ФРС встаю в покупку, завтра буду добавлять с утра коллов тоже. По итогу закрою позу и можно будет думать о продажах.
Ваше мнение очень важно(закрыла продажу по 2010), встала в шорт по EDU 1,3548(сон видимо был в тему). цель 1,3455
-
Купил стредл 130 в среднем по 7000 п. Основной упор на рост волатильностьи перед заседанием - там разгружаю основной объем. На оставшуюся часть попробую нарезать дельту фьючом на колебаниях по сле 22ч.
-
Юлия, сейчас редкий момент когда я предпочитаю покупать. Именно путы 125 купил по 1950 сразу после экспирации. Перед заседанием ФРС встаю в покупку, завтра буду добавлять с утра коллов тоже. По итогу закрою позу и можно будет думать о продажах.
Ваше мнение очень важно(закрыла продажу по 2010), встала в шорт по EDU 1,3548(сон видимо был в тему). цель 1,3455
Юлия, не сердитесь если из-за моего мнения недосчитаетесь прибыли, ошибаюсь часто, но опционы хороши тем, что можно исправлять ошибки.
-
Фиксирую первую треть позиции по 7300 (4000 колы + 3300 путы), итого прибыль на стредл 300п.
-
Вторую порцию закрываю по 7500 (4350+3150) в прибыль +500п. В росте цены стредла сыграли ростьт волатильности с 24.4 на момент входа до 26.1 и уход от страйка на 1000п до 131.
-
Досдал все на уровне 133 по 7700. Итого средний итог +500п на стредл.
Начал продавать 142.5 коллы от 700 п, уравновешивая купленные путы 125, в которых убыток почти 1000п (1950 - 980).
-
Досдал все на уровне 133 по 7700. Итого средний итог +500п на стредл.
Начал продавать 142.5 коллы от 700 п, уравновешивая купленные путы 125, в которых убыток почти 1000п (1950 - 980).
всё таки решили путы покупать, а не продавать? Почему не купить 135 000 коллы? Там Уровень размазан, уж 137 000 покажем если 135 000 пробьем.
-
Дмитрий, покупка путов по объему небольшая, оставляю без увеличения на всякий случай.
Покупать вроде и можно, волатильность низкая, но я от продаж предпочитаю. Пока планирую продажи 142.5 коллов наращивать на росте.
-
Пока планирую продажи 142.5 коллов наращивать на росте.
э.... батенька, продажа коллов на росте... это пахнет усреднением. Хорошо если на 145 000 в обратку пойдет, а если нет? На 145 000 Покупатель может появиться.
-
Дмитрий, согласен по сути это усреднение но ... по временной стоимости опциона. Реально фьючерс намного ниже. При проходе 140 (если случится) буду реагировать.
Пока часть коллов откупил по 500 и по 400п, 125 путы сократил по 1500п.
Работаю как всегда - беру прибыль частями и не перегружаю объем позиций. К тому же рынок летний, сильных движений не ожидаю.
-
По ри позицию сделал два спреда коллы 142.5 проданы - 140 куплены, путы 125 куплены, 122.5 проданы. Стараюсь на движениях в боковике скальпировать по всем позициям.
По лукойлу проданы путы 19500 начал от 150р, удвоил позицию в районе 270-300, еще выше добираю по мелочи лесенкой. Цель использовать текущую слабость бумаги для позиционного входа. Одновременно были проданы коллы 22000 по 150 - 125р. При проходе 19500 оставлю треть позиции под инвестлонг, остальное постараюсь преобразовать в проданный стренгл 20500 - 18500.
-
По ри позицию сделал два спреда коллы 142.5 проданы - 140 куплены, путы 125 куплены, 122.5 проданы. Стараюсь на движениях в боковике скальпировать по всем позициям.
По лукойлу проданы путы 19500 начал от 150р, удвоил позицию в районе 270-300, еще выше добираю по мелочи лесенкой. Цель использовать текущую слабость бумаги для позиционного входа. Одновременно были проданы коллы 22000 по 150 - 125р. При проходе 19500 оставлю треть позиции под инвестлонг, остальное постараюсь преобразовать в проданный стренгл 20500 - 18500.
По РИ "+"(расходы,спред "-"), по Лукойлу не слежу.
Всем приятных выходных.
-
На самом деле по лукойлу (также роснефть, гмк) очень долго невозможно открыть позицию даже ниже теоретической цены.
Весь ои в путах лука 19500 практически мой, что характерно контрагент у меня тоже физическое лицо, а не маркетемейкер. Поэтому в случае необходимости изменения позиции работать очевидно придется фьючерсом.
-
Добрый день!
Вопрос к опционщикам: каким софтом пользуетесь для расчета позиции и ее ГО?
P.S. сдается мне option.ru немного подвирает
-
Добрый день! option.ru меня устраивает, хотя календари он не может корректно считать. А вообще мои позиции настолько просты, что я их и вручную могу обсчитывать.
-
По лукойлу проданы путы 19500 начал от 150р, удвоил позицию в районе 270-300, еще выше добираю по мелочи лесенкой. Цель использовать текущую слабость бумаги для позиционного входа. Одновременно были проданы коллы 22000 по 150 - 125р.
Лукойл наконец начал показывать силу - второй день лучше рынка. Коллы 22000 откупил треть по 30, остальное по 20 и 10 выставляю. Путы 19500 доходили до 350 р, сегодня откупились аж до 130, осталась треть объема.
-
Коллы 2200 и путы 19500 по лукойлу откуплены лесенкой 30-10 и 40-20 основным объемом, остальное сгорит.
Сейчас торгую идею экспирации и отсечки под дивиденды.
Продаю коллы 21000 (начал от 150), вчера на вечерке основным объемом зашел по 70-90 р, сегодня добавляю в районе 70-80. В качестве покрытия покупаю фьючерсы (20640-20600) и спот 2095-2085. Соотношение коллов к фьючерсам и акциям 4:1.
Точки бу позиции 21140 - 20400. Идея в том, что не дадут сильно просесть акциям после отсечки.
-
Спот лукойла закрыл по 2105 (+14р от средней входа), фьючерсы тоже распродавал в районе 20700 - 20750 (+100р от входа). Теперь соотношение коллов 21000 к фьючерсам увеличилось до 20:1. То есть считаю нереальным закрыть в понедельник весь дивидендный геп.
-
Начал откупать лесенкой коллы 21000 от 50, по 20р закрыл половину позиции, оставшуюся треть выставил по 15 и 10. Остатки фьючерсов лука сдал по 20800-20900.
-
Пока писал откупили и по 15.
Сейчас торгую идею в газпроме - сегодняшнюю экспирацию с преходом на завтрашнюю отсечку. Продаю коллы 14500 (начал от 40 р), покупаю фьючерсы от 14400 и ниже соотношение коллов - фьючерсов пока примерно 2:1. На росте буду увеличивать позицию с с изменением соотношения коллы - фьючи 1:1.
-
Пока писал откупили и по 15.
Сейчас торгую идею в газпроме - сегодняшнюю экспирацию с преходом на завтрашнюю отсечку. Продаю коллы 14500 (начал от 40 р), покупаю фьючерсы от 14400 и ниже соотношение коллов - фьючерсов пока примерно 2:1. На росте буду увеличивать позицию с с изменением соотношения коллы - фьючи 1:1.
фьючерс Газпрома сейчас (июнь-июль) потехничнее фьючерса индекса ходит... :)
-
Играл краткосрочно, идея не пошла, но на двух свечах в 18.34 и 18.42 продал все фьючерсы по 13440. В итоге с учетом прибыли от коллов +2Х40 и убытка от фьючей -80 сработал в ноль.
-
Ошибся в расчетах - позициюв газпроме закрыл в +20р (убыток по фьючам -60).
На вечерке продал стредл 132.5 коллы по 1350, путы по 800, соотношение 1:2. Зона прибыльности 135450 - 131000. Ожидаю умеренный рост на экспирацию.
-
Откупил в момменте стредл коллы по 750 (+600п), путы по 900 (-100Х2), итого +400п на стредл.
Продаю путы 130 по 200п, на росте планирую продавать коллы 135 от 150 и выше.
-
Половину путов 130 скинул по 100 и 90 п. Остальной отукуп лесенкой вниз. От 200 снова продавать планирую уже на меньший объем.
-
Все продажные позиции благополучно закрыты. За два экспирационных дня удалось взять половину месячной нормы. По прежнему с нетерпением жду ввода недельных опционов.
-
Ожидаю до следующей экспирации что не будет особо сильных движений, поэтому считаю оправданным продажу стредлов. Сделал начальную продажу - стредл 132.5 общей стоимостью 8000п.
-
Ожидаю до следующей экспирации что не будет особо сильных движений, поэтому считаю оправданным продажу стредлов. Сделал начальную продажу - стредл 132.5 общей стоимостью 8000п.
Добрый день.
Я вот -- на оборот ожидаю ~10 000. Продаю 135 000 и 137 500 колл(август).
И ожидаю в ближайшие две недели(18.08-04.09).
Держите позицию стренгла на контроле.
Доллар купила на свои деньги--34810.
-
Юлия, продажа коллов тоже нормальный вариант, так как дивидендные гепы быстро не дадут зкрыть - рост ограничен, насчет доллара подключайте к лонгам фьючерсов продажу коллов, на них и волатильность выше и контанго отобьете (фьюч к споту теряет около 7п в день).
-
Средняя продаж (135 000 и 137 500 колл(август)) пока составила-5730, на сегодня хватит.
-
Исходя из логики долгого закрытия дивидендного гепа для газпрома продал коллы 15000 по 200р.
-
Наконец сбылась моя мечта продать путы роснефти (сегодня получилось 22000 путы по 500р). Выставил также продажу 21000 по 300. Обратный откуп выставил за полцены на сегодня.
По стредлам ри жду точки 127.5, там буду продавать такой же объем как и 132.5.
Волатильность на опционах не растет, никакой паники не видно.
-
Ожидаю до следующей экспирации что не будет особо сильных движений, поэтому считаю оправданным продажу стредлов. Сделал начальную продажу - стредл 132.5 общей стоимостью 8000п.
Как говорится один день и мы уже тут. В точке когда надо позицией управлять. На 127.5 продал стредл как и планировал тем же объемом стоимостью 8100. Теперь диапазон прибыли 138 -122. Следующая перепланировка в точках 137.5 и 122.5.
-
Исходя из логики долгого закрытия дивидендного гепа для газпрома продал коллы 15000 по 200р.
Откупил две трети по 80, 70 и 50. Остальное по 40 откупать буду.
Путы 22000 роснефти держу.
-
Ожидаю до следующей экспирации что не будет особо сильных движений, поэтому считаю оправданным продажу стредлов. Сделал начальную продажу - стредл 132.5 общей стоимостью 8000п.
Как говорится один день и мы уже тут. В точке когда надо позицией управлять. На 127.5 продал стредл как и планировал тем же объемом стоимостью 8100. Теперь диапазон прибыли 138 -122. Следующая перепланировка в точках 137.5 и 122.5.
Перепланировку не делал, оказалось к лучшему. На вечерке сегодня откупил 127.5 стредл по 6900 (прибыль +1200п на стредл), путы 132.5 занейтралил шортом фьючерса.
Закрыл стратегию в стредлах, так как интереснее работать на дальних путах стало, там волатильность глубоко под 50. Сегодня днем вошел в продажу 105 путов по 500-550 п, немного хеджирую покупкой 122.5 путов по 2500, хотя уверен, что до 105 до экспирации не дойдем.
-
Активно продавал путы на высокой волатильности сегодня. 105 путы допродавал от 600 до 800.
Против купленных путов 122.5 (вход был ранее по 2500) продал двойную порцию 110 путов по 1000. Прибыль позиции от 122500 и выше +1%. От 122500 до 105000 плавно растет до +6%.
БУ 102500.
Проданные путы роснефти 22000 держу и оставлю до экспирации. (продажа была по 500р, сейчас они выросли до 1000р)
-
Активно продавал путы на высокой волатильности сегодня. 105 путы допродавал от 600 до 800.
Против купленных путов 122.5 (вход был ранее по 2500) продал двойную порцию 110 путов по 1000. Прибыль позиции от 122500 и выше +1%. От 122500 до 105000 плавно растет до +6%.
БУ 102500.
Проданные путы роснефти 22000 держу и оставлю до экспирации. (продажа была по 500р, сейчас они выросли до 1000р)
Владимир, такая волатильность прям манна небесная для опционщиков :) не думаете увеличить объемы? Я без провокации, просто мнение.
-
Дмитрий верно, таких ситуаций жду долго, обидно когда мало кеша при этом оказывается.
Объем был загружен немалый для опционов - половина депо, больше нельзя иначе маржин можно получить при дальнейшем росте волатильности.
Вчера правда активно разгружал 105 путы три четверти объема откупил в диапазоне 400-300п, то есть взял почти половину возможной прибыли. От 500п и выше начну снова продавать, если не дадут буду позже роллировать продажи выше в 110 путы.
Немного для для выравнивания продал коллов 130 по 700п.
-
130 коллы откупил две трети в диапазоне 300-250п, выше буду перезаходить, на освободившиеся средства продал путы 105 по 400-450 п, которые успел откупить по 300. Волатильность хорошая, только успевай крутиться.
-
Расчистил позицию с целью освобождения го - занейтраленные ранее 132.5 путы шортом фьючерса откупил и откупил фьючерс (нет смысла держать дальше так как временная соимость в 132.5 уже 130 п). Также откупил много 105 путов по 250 и 200п. Выставляю новые продажи в них от 350.
Решил пока много свободного кеша продать стредл 120 общей стоимостью 5800п (волатильность 34). Цель взять 800-1000п временного распада за три - четыре дня или пока не появится новая более привлеательная идея.
-
Закрываю стредл 120 по 5550, итого +250 п со стредла (вола 31), хотя думал будет лучше, но далеко отъехали от входа. Откупил полностью 105 путы последняя большая порция по 100п.
-
Пять торговых дней до экспирации начинается максимальный временной распад - продал стредл 120000 по 3500 (коллы по 1400, путы по 2100). Соотношение 3 : 2. БУ 122800 - 115800. В диапазоне 117-122 прибыль + 1.2%, 118 - 121.5 +2.5%. Максимальная прибыль 119 - 120.5 +3.5%.
Цель взять распад, при стоячем рынке, при движении буду управлять.
-
Откупил половину позиции в среднем +500 п на стредл, сейчас он стоит около 3000п.
-
Полностью в моменте откупил стредл за 2600п, итого на вторую половину прибыль составила +900 п, итого +1.5 % прибыли.
Тем более завтра ожидается выступление ВВП, а он может двигать рынки не хуже феда.
-
Продал 120 путы по 200 п, половину позиции закрою по 100.
-
Закрыл половину 120 путов по плану, если дадут от 200 и выше зайду половиной от проданного. Остальной фикс около 50п.
-
Откупил часть путов по 80, освободившееся го направил в продажу 125 коллов по 150 с добором выше.
-
Коллы получилось продать до 180 п, сейчас все откупил по 50 и 40 п (путы и коллы). Неплохая прибыль последних дней на опционах позволила закрыть убыточные шорты по фьючерсу в ноль.
-
Снова набрал лесенкой продажи коллов 125 от 150 до 170п, теперь уже уменьшенным объемом. Выше буду добавлять, если дадут.
-
Коллов дали до 350 п, откупил более половины около 150 п - лучший трейд за сегодня.
Если войдут в деньги то есть ри будет более 125 по итогу дня, оставлю на поставку шорта, так как считаю должен быть откат перед выходными на вечерке.
-
Ожидаю до следующей экспирации что не будет особо сильных движений, поэтому считаю оправданным продажу стредлов. Сделал начальную продажу - стредл 132.5 общей стоимостью 8000п.
Пост на вечерке после экспирации месяц назад. Вчера на аналогичной вечерке снова продал стредл 122.5 по цене гораздо лучшей - 8600 п (сказалось увеличение волатильности из-за резкого провала фьючерсов). Управление начинаю выше 130 и ниже 115 по ри.
Основание: 1. Август отторговали 133-113, значит сейчас мы в середине диапазона - лучший момент для продажи стредлов.
2. Огромный объем 125 путов может выступить магнитом, создавая равновесную точку.
-
Коллов дали до 350 п, откупил более половины около 150 п - лучший трейд за сегодня.
Если войдут в деньги то есть ри будет более 125 по итогу дня, оставлю на поставку шорта, так как считаю должен быть откат перед выходными на вечерке.
Неожиданный информационный вброс обломал игру быкам, которые явно около 18 30 погнали ри на 125. На 15 минут позже и поставочные шорты от 125 стали бы золотыми..
-
Начал продавать коллы си 38500 октябрь от 200р, пока дошли до 230, выше еще добирать планирую. Хорошая волатильность, прибыль на го около 10%. Хоть ЦБ и расширил безинтервенционный диапазон с одновременным снижением объемов интервенций, но достичь 38500 за два месяца считаю маловероятным.
-
Коллов дали до 350 п, откупил более половины около 150 п - лучший трейд за сегодня.
Если войдут в деньги то есть ри будет более 125 по итогу дня, оставлю на поставку шорта, так как считаю должен быть откат перед выходными на вечерке.
Неожиданный информационный вброс обломал игру быкам, которые явно около 18 30 погнали ри на 125. На 15 минут позже и поставочные шорты от 125 стали бы золотыми..
ну, насколько он был неожиданным (новостной вброс) еще стоит разобраться.
Был выход из РИ Открытым Интересом, то есть, контракты на покупку действительно сокращали. Но. Связано это было с экспирацией опционов. Обратите внимание, что на движении вниз (перед закрытием основной сессии) ОИ сократили, а когда на вечерке всё почти выкупили и на следующую сессию довыкупили всё оставшееся, то ОИ не вырос до уровня той цени, откуда начался сброс. Объемов кстати тоже не было. То есть, эти объемы провели либо на внебирже, либо через опционы. Склоняюсь ко второму, что и подтверждает Ваши наблюдения про "стали бы золотые "...
-
Дмитрий, Ваш анализ как всегда профессионален, я больше интуитивно ситуацию обрисовал. ОИ на экспирации неизбежно уменьшается из-за погашения опционов в деньгах о фьючерсы (многие держат равновесные позиции).
-
Urwald доброе утро, что вы думаете по поводу пут спрэда (мед)?
-
Urwald доброе утро, что вы думаете по поводу пут спрэда (мед)?
Не понял вопроса. Какой инструмент, покупка или продажа?
-
Urwald доброе утро, что вы думаете по поводу пут спрэда (мед)?
Не понял вопроса. Какой инструмент, покупка или продажа?
Простите. Ри. покупка 125 пут и продажа 122 500 путов. если БА будет рости то хэдж фьючем, блага вега и тета не имеют влияния.
-
Я одобряю такие позиции, так как волатильность центра на путах меньше, чем на краю. То есть продаем дорого, а покупаем сравнительно дешево. Можно подключать и фьючи и соотношение проданных-купленных путов менять в зависимости от терпимости к риску.
Например на вечерке я покупал путы 115 по 1100, продавал путы 110 по 600. Потенциал доходности такого спреда почти 10 раз. Неплохо, особенно если брокер резервирует пониженное го под спреды.
-
Ожидаю до следующей экспирации что не будет особо сильных движений, поэтому считаю оправданным продажу стредлов. Сделал начальную продажу - стредл 132.5 общей стоимостью 8000п.
Пост на вечерке после экспирации месяц назад. Вчера на аналогичной вечерке снова продал стредл 122.5 по цене гораздо лучшей - 8600 п (сказалось увеличение волатильности из-за резкого провала фьючерсов). Управление начинаю выше 130 и ниже 115 по ри.
Основание: 1. Август отторговали 133-113, значит сейчас мы в середине диапазона - лучший момент для продажи стредлов.
2. Огромный объем 125 путов может выступить магнитом, создавая равновесную точку.
у меня примерно такие же ориентиры и цифры. И про магнит тоже.
-
Дмитрий, рад что ориентиры схожи.
Как промежуточный итог даже при росте на 2500 п от точки входа стредл 122.5 подешевел почти на 200 п. (8600 - 8400). Центральный 127.5 вообще стоит около 7200.
-
Ошибся - рост даже не на 2500, а более 4000 п. (122500-126700).
-
Купленный стредл 127.5 по 7150 уже стоит 7000 п (вот почему я не люблю покупать опционы), добавил покупки, средняя теперь составляет менее 7100 п. В принципе кеша хватает, чтобы удвоить и утроить позицию, буду стараться улучшать среднюю, интересно какой получится итог.
-
Я одобряю такие позиции, так как волатильность центра на путах меньше, чем на краю. То есть продаем дорого, а покупаем сравнительно дешево. Можно подключать и фьючи и соотношение проданных-купленных путов менять в зависимости от терпимости к риску.
Например на вечерке я покупал путы 115 по 1100, продавал путы 110 по 600. Потенциал доходности такого спреда почти 10 раз. Неплохо, особенно если брокер резервирует пониженное го под спреды.
Спасибо за подробный ответ. Скажите пожалуйста, а хедж вы в ручную делаете или используете ПО?
-
Все руками. Заранее намечаю точки, где надо управлять.
-
Купленный стредл 127.5 по 7150 уже стоит 7000 п (вот почему я не люблю покупать опционы), добавил покупки, средняя теперь составляет менее 7100 п. В принципе кеша хватает, чтобы удвоить и утроить позицию, буду стараться улучшать среднюю, интересно какой получится итог.
Начал частично крыть позицию путы поочередно продаю 4100-4150, коллы 3000-3050, получается около +100 п на стредл. Плюс постоянные скальперские перезаходы фьючом от лонга ниже 126500.
-
Закрыл в моменте позицию полностью по 7100 (2850 + 4250) при волатильности 29.5 практически в символический плюс, за счет перезаходов по фьючу накопил небольшую прибыль.
-
Так как считаю уровень 125000 неким серединным, логично было перетащить свой ранее проданный стредл на него.
На вечерке 122.5 стредл откупил за 7900 (+600 п прибыли), продал такого же объема стредл 125 за 7200 п.
Раньше 120 и 130 никаких действий не планирую.
-
Продал путы 112500 в диапазоне 900-980 п на четверть депо, потенциал прибыли +2% к депо. Думаю все же квартальную экспирацию будут закрывать вверх. Вопрос с каких уровней.
-
Так как считаю уровень 125000 неким серединным, логично было перетащить свой ранее проданный стредл на него.
На вечерке 122.5 стредл откупил за 7900 (+600 п прибыли), продал такого же объема стредл 125 за 7200 п.
Раньше 120 и 130 никаких действий не планирую.
По плану продал стредл 120 такого же объема, что и 125 за 6600 п. Теперь бу позиции 115600 - 129300. В диапазоне 127 -117 прибыль +1% к депо, в диапазоне 120-125 +2%.
-
Продал путы 112500 в диапазоне 900-980 п на четверть депо, потенциал прибыли +2% к депо. Думаю все же квартальную экспирацию будут закрывать вверх. Вопрос с каких уровней.
Падение ри продолжается, усиленное ослаблением рубля. Если бы ТМВ реально работала, то экспирация должна бы пройти на 125 с небольшим перехлестом - на 125 страйке открыты максимальные опционные позиции (коллов под 100 тысяч, путов под 600 тысяч).
По моим позициям. Еще часть путов 112.5 продал по 1400 п. Общая загрузка депо около половины. Это максимум, который могу себе позволить. Большая положительная дельта.
По стредлам занейтралил 125 путы продажей фьючерса по 119000. За счет этого Бу общей стредловой позиции сдвинул вниз примерно на 3000 п, теперь он составляет 126500 - 112500.
Ближайшие планы. Если продолжится падение, то начну видоизменять позицию с путами 112.5 часть оставлю на позиционный лонг (одно плечо максимум), остальной объем заменю на продажи 110 путов и 125 коллов с сохранением потенциала прибыли.
-
Путы 112.5 проданные по 1400 п откупил по 1200 п плюс еще пятую часть позиции раскидал между продажей коллов 127.5 по 600 п и путов 110 по 900 п ( соотношение 1:1). Загрузка сохраняется на уровне половины депо, но диапазон прибыли расширился при уменьшении рисков снизу.
-
В диапазоне 1000 - 950 п закрыл путы 112.5, оставив объем на депо (одно плечо). При этом дополнительно продал 127.5 коллы (по 550-600 п) и 110 путы (по 700-750) сохранив потенциал прибыли. Теперь можно спокойно сидеть в диапазоне 128-111.
-
На вечерке откупил половину коллов 127.5 по 320-300 п - взял почти половину возможной прибыли. Освободил го, на росте буду продавать порциями, но уже меньшим объемом.
-
Феерический рост позволил откупить путы 110 в диапазоне 300-200 п, путы 112.5 тоже откупил по 300 п, итого +1.5 % прибыли на депо. Коллы 127.5 медленно накапливал продажи, но на уровне 1000 п отроллировал в 130 коллы по 500 в соотношении 1:2, то есть без потери потенциала прибыли, благо объем коллов был уже гораздо меньший после откупа половины по 300 п.
Освободил го, можно искать новые идеи.
-
Набираю и сдаю 130 коллы лесенкой, пока неплохо на движениях получается в диапазоне 450-850.
Пытаюсь отыграть идею авансовое снижение временной стоимости перед выходными: продал стредл 125 по цене 5450 (2720 + 2730) при волатильности 32.5. Закрою на вечерке основной объем. На клиринге кстати стредл стоил 5300 п. Примерная цель взять 200-300 п.
-
Проданные коллы 130 уже составляют приличный объем односторонней позиции, то есть риск повышенный при ри около 127.
Так как кеша достаточно принял решение уменьшить объем коллов за счет продажи 117.5 путов откупил треть позиции коллов по 1050-1100, продал одновременно путы 117.5 по 400 в соотношении 4:10, то есть без потери потенциала прибыли. Теперь при превышении уровня 130 роллироваться будет легче. При этом часть коллов оставлю в качестве стратегического шорта в любом случае, так же и с путами (страт. лонг).
-
Стредл 125 закрыл две трети по 5100 (3100 + 2000) итого +300 п. Волатильность упала ожидаемо - 30.2
-
Остаток стредла закрываю по 4950 (2450 +2500) итого + 450 п.
-
Проданные коллы 130 уже составляют приличный объем односторонней позиции, то есть риск повышенный при ри около 127.
Так как кеша достаточно принял решение уменьшить объем коллов за счет продажи 117.5 путов откупил треть позиции коллов по 1050-1100, продал одновременно путы 117.5 по 400 в соотношении 4:10, то есть без потери потенциала прибыли. Теперь при превышении уровня 130 роллироваться будет легче. При этом часть коллов оставлю в качестве стратегического шорта в любом случае, так же и с путами (страт. лонг).
Откупил две трети проданных коллов в диапазоне 400-350 п, на росте буду снова продавать. Путы 117.5 буду откупать от 300 п и ниже.
-
По плану откупил половину путов 117.5 по 300 и 250 п. Соответственно, если полностью откуплюсь по 200 -150, то буду роллироваться в продажи 120 путов.
-
Коллы 130 откупил полностью по 150 п, путы 117.5 тоже откуплены порциями по 200 и 150 п. Разгрузил го.
Теперь снова решил продать стредл 125 по 3600 п на депо (или плечо 1). Потенциал прибыли около 2% на депо.
-
Экспирацию начал разыгрывать очень консервативно пока продал на треть депо путов 120 по 350- 400 п, потенциал прибыли более 1%.
-
Добавил продажи 125 коллов по 150 п, на росте буду увеличивать продажи коллов за счет откупа путов 120.
-
По 200 п откупил часть 120 путов и продал же по 200 п коллов 125, позиция по объемам стала более ровной.
-
125 коллы откупил большую часть по 50-40 п, путы 120 допродавал пока до 550 п, загрузка треть депо. Думаю 120 должны на экспирации удержать.
-
Верхние продажи 120 путов откупил в диапазоне 350-300п, снизил загрузку, го освобождено для новых продаж.
-
По 100 п откупил половину 120 путов.
-
Необычная развязка с выходом вниз. Добирал путы от 400п до 1000 п получилась средняя около 600 п (на финише -200п). Плюс образовался за счет коллов +150 п и за счет нескольких крупных сокращений позиции в путах и множестве перезаходов около + 350п, итого около 300 п на треть депо или около +0.5 %. Ожидал примерно +1.5 + 2%, так бы примерно и получилось, если бы полностью вышел по 100п на путах, когда была возможность.
-
Дождался сильного движения в си. Ожидаю ослабления рубля не выше 40 в октябре и не сильно выше 41.5 в декабре. Продаю коллы 40000 октябрь (начал от 250 р пока дошли до 290 р) вверх лесенкой с перезаходами. Коллы декабрь 41500 пока продал две порции по 250 и 300 р.
По ри продал 115 стредл по 6150 -6200 п. Если на вечерке подойдем к 115000 или занизят волатильность перед выходными часть позиции прикрою.
-
Закрываю в моменте половину стредлов 115 по 6000 п, итого более 150 п прибыли на стредл.
Продолжаю наращивать позицию в коллах си 40000 продажи уже до 320р.
-
Бурный рост си продолжается. Продажи коллов 40000 дошли до 450 р. Прекращаю продажи и начинаю постепенно роллировать их в коллы 40500 (соотношение 40500 : 40000 как 3:2, и продаю одновременно путы 39000.
-
По ри продал 110 стредл двойного объема (по сравнению к 115 стредлу) по цене около 5200 п. Путы 115 наполовину занейтралил фьючом. Бу позиции примерно 106 - 116. Загрузка небольшая, потенциал прибыли вблизи 110 около 2%.
По си коллы 40500 постоянно откупаю и продаю в диапазоне 200-300, путы 39000 откупил по 40 р половину.
-
По текущей ситуации: си продолжает расти, что постоянно придавливает ри. Но вошли в зону интервенций ЦБ, что должно если не прекратить, то затормозить дальнейший рост доллара. Продолжаю держать и наращивать продажи коллов си 40500 (дошли до уровня 340 р). Постоянные перезаходы улучшают среднюю. Путы 39000 отупил полностью по 20 р (вход был 100-110 р). По коллам тактика следующая буду продавать до уровня в 500 р, что по фьючерсу составит около 40800, выше произведу ролл-разделение позиции путем продажи коллов 41000 и продажи путов 40000.
По ри считаю, что зреет потенциал отскока вверх, тем более за неделю физики сократили лонгов почти на 60 000.
На вечекре в пятницу треть стредлов 110 откупил по 4500 п, что составило +700 п прибыли на стредл от точки входа. При проходе по фьючерсу 110 000 вверх планирую постепенно закрывать позицию, полностью закрою в районе 110500. Либо по достижении уровня стредла частями 4000 - 3000 и меньше. Если пойдем ниже, то большую часть стредлов оставлю для позиционного лонга, лонг фактически получится от уровня 105500. Считаю такой уровень вполне приемлемым на перспективу.
-
Как и планировал откупил еще треть 110 стредлов на уровне 110000-110300 по цене 4200 п. То есть вторая треть дала прибыль + 1000 п на стредл от входа.
В коллах си 40500 тоже подсократил позицию по цене 280 - 270р.
-
Как и планировал откупил еще треть 110 стредлов на уровне 110000-110300 по цене 4200 п. То есть вторая треть дала прибыль + 1000 п на стредл от входа.
В коллах си 40500 тоже подсократил позицию по цене 280 - 270р.
Верхняя планка для РИЗ4 на этой неделе какая у Вас?
-
Дмитрий, думаю будем выше текущих, до экспирации в среду потенциал роста думаю не выше 115000, тем не менее коллы 115 не продаю, так как от рубля многое зависит (укрепление на 1-2 % и улетим выше 115). Считаю, что опасность сверху больше, чем снизу для продавцов опционов.
-
Коллы 40500 по си откупил порционно по 230-220 р (окончательное закрытие по 100 планирую). Разгрузил позицию, готов если дадут снова продавать выше.
-
На вечерке откупил большую часть коллов 40500 по 190-170 руб. Продавать планирую уже коллы 40750 от 120 р и выше. В них и волатильность больше и соответственно временной стоимости тоже.
-
Полностью откупил коллы 40500 по 160-150 р, начал продавать коллы 40750 от 110 р с прицелом держать до экспирации.
-
Коллы 40750 по си порционные продажи дошли уже до 150 р.
Начал продавать путы 107.5 от 1000 п, выше буду добавляться через 100 п.
-
Последнюю треть 110 стредла ри откупил по 3900, итого прибыль +1300 п на стредл.
Переключаюсь на продажи путов.
-
Дмитрий, думаю будем выше текущих, до экспирации в среду потенциал роста думаю не выше 115000, тем не менее коллы 115 не продаю, так как от рубля многое зависит (укрепление на 1-2 % и улетим выше 115). Считаю, что опасность сверху больше, чем снизу для продавцов опционов.
спасибо, это важно.
-
Владимир, день добрый! Подскажите где смотреть опционы на экспер 15.10.14?
Раньше смотрел на http://optioner.org/option-calculator/, сейчас не могу понять что да как.
-
Андрей, добрый день. Если вы имеете ввиду доску опционов, то здесь http://rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=RTS-12.14&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=Показать+%2F+Обновить
А если старый ресурс, где графики тмв были, то он недоступен давно.
-
В путах 107.5 добирал продажи до 1800 п, сейчас все откупил в районе 1300-1200 п. Теперь буду продавать 105 путы двойным объемом от 650 -700 п и выше, благо свободного го много.
-
Всем добрый вечер! Владимир, а изменение ОИ в РИЗ4 за 1мин. на 20000 при не меняющемся ценнике 107500 - это кажется связано с опционами? ха, следующая минута - теперь уменьшение ОИ на те же 20000.
-
Сергей, опционы сальдируются отдельно, их влияние на ои только в момент экспирации или досрочного погашения (что редко бывает из-за имеющейся у них временной стоимости). Это может быть внебиржевая (договорная) сделка на фьючерсах
-
спасибо. Действительно, похоже на внебиржевую.
-
Андрей, добрый день. Если вы имеете ввиду доску опционов, то здесь http://rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=RTS-12.14&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=Показать+%2F+Обновить
А если старый ресурс, где графики тмв были, то он недоступен давно.
Владимир спасибо, это ясно, на доске опционов нельзя посмотреть,15.10.14?
-
Андрей, можно. Открываете в окошке меню ртс 12.14 и там будут месячные серии октябрь, ноябрь и декабрь
-
Андрей, можно. Открываете в окошке меню ртс 12.14 и там будут месячные серии октябрь, ноябрь и декабрь
Спасибо.
-
В путах 107.5 добирал продажи до 1800 п, сейчас все откупил в районе 1300-1200 п. Теперь буду продавать 105 путы двойным объемом от 650 -700 п и выше, благо свободного го много.
Путы 105 продавал до 1200 п, с утра на откате все откупил по 1000 п, зашел двойным объемом в продажу 102.5 путов по 500 п, благо го позволяет увеличить сайз. Надеюсь до экспирации ниже не пойдем, но запас на маневры есть.
По си коллы 40750 дошли продажи до 230 р, пока работаю перезаходами.
Для лонговой игры всю картину портит нефть и падающий рубль. Поэтому продал коллы 110 на треть объема к путам по 450 п.
-
Путы 102.5 продолжаю набирать порционно дали уже по 650 п. Коллы 110 проданные по 450 п с утра закрыл по 200 п ниже ждать нет смысла.
По си все таки прорвались наверх. Вблизи 41000 закрыл все коллы 40750 по 350р, взамен продал коллов 41000 по 210-220 р (соотношение коллов 40750 к коллам 41000 2:3) и путов 40500 по 60 (соотношение коллов 40750 к путам 1:1). Потенциал прибыли сохранился.
-
Откупил часть путов 102.5 по 400 п, коллов 41000 по 160р. Для возможности продажи выше снова.
Интересная ситуация - несмотря на падение волатильность очень низкая и на центральном страйке составляет 28. Стредл 105 стоит 2800 п за три дня до экспирации, хотя и за день бывает около 2600 п. Поэтому решил купить стредл 105 по 2800 - 2750 п, либо сдам через два дня, либо дождусь движения.
-
Неожиданный противоход на рынке сегодня.
Стредл 105 откупил по 2700 п (-100 п убыток от входа.)
Путы 102.5 откупал до 200 п, от 300 п и выше готов снова продавать.
Коллы си 41000 откупил основной объем по 100 р, от 140 небольшими порциями продаю.
Путы си 40500 основной объем откупил по 50-40 руб, от 80 снова продавать буду.
-
Опять мы лучше фона. Если бы не рубль были бы гораздо выше.
По коллам си 41000 продажи дошли до уровня 250 р, они вошли в деньги, но по сравнению с фьючом си этот колл имеет премию более 70 р (это цена 41000 пута). С учетом постоянных интервенций ЦБ думаю скоро рост бакса должен закончиться.
Завтрашняя экспирация пройдет скорее всего в границах 110 - 105, можно продавать гарницы по 200- 300 п, для особо азартных можно продать стредл 107.5 по цене около 2000 п, этот уровень довольно повторяем последнее время.
-
Окончательно закрыл путы ри 102.5 по 50 п.
Доллар просто неостановим. На уровне си 41320 занейтралил коллы 41000 фьючом (считай зафиксировал убыток). Новые позиции открыл продажей коллов 41500 от 60 р, а также продажей путов 41000 от 30р, позволяющие почти полностью нивелировать убыток.
-
На экспирации коллы си 41500 и путы 41000 благополучно обнулились. То есть получилось в целом взять плановую доходность за месяц с учетом всех трейдов.
По ри экспирация прошла довольно сильно по отношению к внешнему фону, рынок явно крепнет.
-
Пока самое интересное в рубле. Ожидания девальвации поднимают волатильность опционов си плюс имеющееся контанго около 500 п. Выбрал уровень для продажи коллов с запасом, чтобы не роллировать раньше времени. Новый месяц начинаю с продажи коллов си 43000 ноябрь по 160 р (первая большая порция), планирую добавляться через 10 р уже более мелкими. Волатильность более 14!
Также продал пока небольшой объем коллов 44000 декабрь по 200 р, здесь тоже лесенку организую.
-
По ри продал в моменте стредл 107.5 по 7700 (3700 коллы + 4000 путы). Управление в точках 102.5 и 112.5.
-
Наращиваю объем позиции. По коллам 43000 ноябрь продал до 240 р, коллы 44000 декабрь до 270 р. Волатильность этих опционов уже 15, прибыль на го около 10 %. Планирую вложить в позицию до 40% депо с потенциалом прибыли около 2-3% за месяц.
-
По ри продал в моменте стредл 107.5 по 7700 (3700 коллы + 4000 путы). Управление в точках 102.5 и 112.5.
Половину позиции откупил на вечерке по 7200 п (+ 500п на стредл)
-
Наращиваю объем позиции. По коллам 43000 ноябрь продал до 240 р, коллы 44000 декабрь до 270 р. Волатильность этих опционов уже 15, прибыль на го около 10 %. Планирую вложить в позицию до 40% депо с потенциалом прибыли около 2-3% за месяц.
Коллы си 43000 октябрь откупал до 140 р, сейчас продажи дошли до 230 р, коллы 44000 декабрь откупал до 180 р, сейчас продажи дошли до 260 р. Продажи довожу до 400 р если выше, то буду роллировать с разгрузкой.
Ниже 130 планирую откуп повышенного объема.
-
Продал путы лукойла 18500 по 100 р, большая часть позиции при заходе в деньги пойдет в статегический лонг.
По ри купил пропорциональный пут спред 100 - 92.5 (купил 100 путы, продал 92.5 путы в соотношении 1:5).
Загрузка пока небольшая. Профиль следующий: от 100 по ри и выше прибыль + 0.3 %, в диапазоне 91-98 прибыль +1%, 92-95 +2.5%. БУ 90.4
-
Наращиваю объем позиции. По коллам 43000 ноябрь продал до 240 р, коллы 44000 декабрь до 270 р. Волатильность этих опционов уже 15, прибыль на го около 10 %. Планирую вложить в позицию до 40% депо с потенциалом прибыли около 2-3% за месяц.
Коллы си 43000 ноябрь откупал до 140 р, сейчас продажи дошли до 230 р, коллы 44000 декабрь откупал до 180 р, сейчас продажи дошли до 260 р. Продажи довожу до 400 р если выше, то буду роллировать с разгрузкой.
Ниже 130 планирую откуп повышенного объема.
Продажи коллов си 43000 ноябрь дошли до 340р, коллов си 44000 декабрь до 400 р.
На вечерке почти весь объем коллов 43000 закрыл по 320-300р и продал такой же объем коллов 44500 декабрь по 300 - 293р. Волатильность 16 на декабре вместо 14.5 ноября, без потери доходности получилось.
-
По ри продал в моменте стредл 107.5 по 7700 (3700 коллы + 4000 путы). Управление в точках 102.5 и 112.5.
Половину позиции откупил на вечерке по 7200 п (+ 500п на стредл)
Откупил остатки стредла по 6900 п (+800 п на стредл). Боюсь как бы опять вниз не съехали.
-
По си очень интересно на опционном деске - 45000 страйк (декабрь) дали только с утра (расширили диапазон) и там уже успели открыть позицию на 220 000 контрактов при теор цене около 300р (волатильность более 17!). И это при том, что в бюджете 2015 заложена цена 37.7 за доллар.
Все свои декабрьские позиции в коллах 44000 и 44500 начал плавно перетаскивать на 45000. Очень тяжело откупать коллы, так как там обычно одни биды по ценам выше теоретических (на вечерке получилось частично на проливе бакса).
Ноябрь продаю коллы 43500, но без фанатизма в диапазоне от 250 р и выше.
-
Такое ощущение, что рост бакса не остановится никогда.
Ноябрьскую серию роллирую коллы 43500 откупил по 500 р, продал 44000 коллы по 350 р на треть больше (соотношение 1 : 1,3), недостачу покрыл продажей 41000 путов по 80. Если дойдут по фьючу до 43500, там буду раскладывать коллы 44000 на коллы 44500 и путы 42000.
-
Продал путы лукойла 18500 по 100 р, большая часть позиции при заходе в деньги пойдет в статегический лонг.
По ри купил пропорциональный пут спред 100 - 92.5 (купил 100 путы, продал 92.5 путы в соотношении 1:5).
Загрузка пока небольшая. Профиль следующий: от 100 по ри и выше прибыль + 0.3 %, в диапазоне 91-98 прибыль +1%, 92-95 +2.5%. БУ 90.4
Понятно по лукойлу путы 18500 обнулятся, держу откуп по 10 р, на случай если возьмут до экспирации.
По ри пропорциоальный спред закрыл путы 100 продал по 540 п, путы 92.5 откупил по 130-120 п. Итого взял +810 п на спред. (Максимально можно было взять 900 п при ри более 100). Ниже 100 не жду поэтому разгрузил депо.
-
Такое ощущение, что рост бакса не остановится никогда.
Ноябрьскую серию роллирую коллы 43500 откупил по 500 р, продал 44000 коллы по 350 р на треть больше (соотношение 1 : 1,3), недостачу покрыл продажей 41000 путов по 80. Если дойдут по фьючу до 43500, там буду раскладывать коллы 44000 на коллы 44500 и путы 42000.
По си получилось не очень хорошо из-за таких бешеных движений, пришлось крыть путы 42000 задорого из-за этого прибыль от коллов 44000 и 44500 фактически обнулилась. Декабрьскую серию закрыл все же в неплохой плюс (коллы 45000 откупал до 400 р)
Зато резко выросла волатильность до 23-25!.
Сейчас заново создаю позицию, продаю ноябрьские коллы 46000 от 200 р (доходили до 230р), путы 41000 продавал до 400 р, сейчас частями откупил до 60р. В 46000 коллы пока загрузил пятую часть депо (потенциал прибыли +2% к депо). Максимальная загрузка до 0.4 депо.
-
Приходится признать, что я недооценил силу тренда в си, то есть новую реальность плавающего курса без сильных интервенций ЦБ. Моя опционная стратегия не выдерживает походов от + 2 до -3 р в день. Волатильность выше 40! Биржа не успевала создавать новые страйки по си, когда на следующий день к ним вплотную снова подбирались. Сейчас открыли вплоть до 60 р (может хватит на пару недель?!). Закрыл позиции в сильный убыток (около -16 % депо), то есть отдал прибыль за четыре месяца. Теперь буду открывать позиции в тех объемах и на таких уровнях, где готов принять поставку фьюча. Иначе никакие роллирования не спасут. Спасибо рынку за науку, деньги заплачены урок усвоен.
-
По Ри открыл бычий колл спред, купил 105 и 110 коллы и продал 115, декабрь. Соотношение 1:2:3. К экспирации, как писал в срочной ветке, жду сильно выше, в районе 120. При этом в моменте еще можем снова пощупать 97-98. В пробой 100 и, как следствие, уход на уровень 800 РТС не верю.
По СИ к декабрю будет коррекция, но там все сложно. На пут опционах ничего толкового придумать не смог - волатильность слишком высокая. Единственно верная стратегия в моменте - змея на путах плюс продажа коллов выше 50 страйка - но таких в пятницу я не увидел. Если биржа создала - прекрасно. Сегодня вечером подумаю.
В СИ максимум, что жду - это 51, но к экспирации ожидаю на 42. Ниже 40 не жду - бюджет не потянем.
На СИ марта безумно высокий интерес в коллах. Так что сильно выше не должны пойти.
-
Все по плану, падаем :)
98 пощупали (я ждал чуть конечно), теперь можно и вверх. Но не в понедельник, там около 100 ожидаю все же, или даже пониже. Добавил в покупку 105 коллов, и жду декабря.
-
Продал 102.5 стредл ри в моменте по 7500 п (при уходе далеко от входа половину оставлю соответственно шорт от 110000, лонг от 95000. Остальное буду роллировать.)
По си продал позавчера 52000 коллы по 270-280 р, путы 42500 по 260 р. Большую часть оставлю на поставку, если дойдут.
Загрузка небольшая, около +4% к депо максимальная прибыль.
-
Все по плану, падаем :)
98 пощупали (я ждал чуть конечно), теперь можно и вверх. Но не в понедельник, там около 100 ожидаю все же, или даже пониже. Добавил в покупку 105 коллов, и жду декабря.
По ощущениям, сходим куда-то на 95500 перед ростом. Добавку 105 коллов продал (покупка 1720, продажа 2220, позицию по колл спреду улучшил (его пока оставил, возможно буду перекрывать шортом фьюча).
-
Потенциал укрепления рубля ограничен низкой нефтью, а рост доллара выше 48 уже цб глушит, поэтому ожидаю какой-то более спокойной динамики си и соответственно ри (широкий боковик, в котором можно продавать стредлы и стренглы).
Андрей - правильная тактика с добавками - перезаходы оправданны.
-
Продал 102.5 стредл ри в моменте по 7500 п (при уходе далеко от входа половину оставлю соответственно шорт от 110000, лонг от 95000. Остальное буду роллировать.)
По си продал позавчера 52000 коллы по 270-280 р, путы 42500 по 260 р. Большую часть оставлю на поставку, если дойдут.
Загрузка небольшая, около +4% к депо максимальная прибыль.
По си коллы 52000 откупил треть по 150 р, остальное по 100 и по 50 планирую. По путам 44250 удалось перевести часть в 43750 с потерей всего 50 р (откупил по 260 - 240 р путы 44250, продал такое же количество путов 43750 по 200 р).
По стредлу ри какие-либо действия буду предпринимать на уровнях 107.5 и 97.5
-
Продал 102.5 стредл ри в моменте по 7500 п (при уходе далеко от входа половину оставлю соответственно шорт от 110000, лонг от 95000. Остальное буду роллировать.)
По си продал позавчера 52000 коллы по 270-280 р, путы 42500 по 260 р. Большую часть оставлю на поставку, если дойдут.
Загрузка небольшая, около +4% к депо максимальная прибыль.
Стредл 102.5 откупил четверть по 6900 п +500 п на стредл, несмотря на уход выше более чем на 2000п он подешевел в том числе из-за уменьшения волатильности с 34 до 31.
Коллы 52000 по си откупил в районе 100-70р, последняя часть выставлена по 50р.
На освободившееся го продал стренгл 112.5 коллы по 800п и 95 путы по 700п.
Ожидаю консолидацию внутри широкого боковика.
-
Все по плану, падаем :)
98 пощупали (я ждал чуть конечно), теперь можно и вверх. Но не в понедельник, там около 100 ожидаю все же, или даже пониже. Добавил в покупку 105 коллов, и жду декабря.
По ощущениям, сходим куда-то на 95500 перед ростом. Добавку 105 коллов продал (покупка 1720, продажа 2220, позицию по колл спреду улучшил (его пока оставил, возможно буду перекрывать шортом фьюча).
Немного перехитрил сам себя. Может, продолжаю обманываться. Но... Пытаюсь подстраиваться под рынок. Так вот, рост этот не нравиться мне. Как и писал, позицию частично захеджировал в пятницу вечером (после выноса), но только покупкой 95 путов. Сейчас все, что было открыто на рост, закрыл. Остались 95 путы, которые получились бесплатными. Жду рынок ниже.
По рублю пришли, на мой взгляд, к целевой зоне коррекции. По фишкам - сбер падает, по ВТБ раздача уже прошла и сейчас тест тех уровней, по ГП и РН - аналогично. Лукойл только непонятен - но это же защитная корпоративная бумага...
В общем, 94 как дно рынка меня устроит :)
-
Продал 102.5 стредл ри в моменте по 7500 п (при уходе далеко от входа половину оставлю соответственно шорт от 110000, лонг от 95000. Остальное буду роллировать.)
По си продал позавчера 52000 коллы по 270-280 р, путы 42500 по 260 р. Большую часть оставлю на поставку, если дойдут.
Загрузка небольшая, около +4% к депо максимальная прибыль.
Стредл 102.5 откупил четверть по 6900 п +500 п на стредл, несмотря на уход выше более чем на 2000п он подешевел в том числе из-за уменьшения волатильности с 34 до 31.
Коллы 52000 по си откупил в районе 100-70р, последняя часть выставлена по 50р.
На освободившееся го продал стренгл 112.5 коллы по 800п и 95 путы по 700п.
Ожидаю консолидацию внутри широкого боковика.
Стредл ри 102.5 откупил половину по 6700 (4000+2700), итого +700 п, оставил четверть.
Коллы си 52000 полностью откуплены, путы 4375 откупил первые порции по 150-130 р. Стренгл ри 112.5 97.5 пока держу.
-
По ощущениям, сходим куда-то на 95500 перед ростом. Добавку 105 коллов продал (покупка 1720, продажа 2220, позицию по колл спреду улучшил (его пока оставил, возможно буду перекрывать шортом фьюча).
Немного перехитрил сам себя. Может, продолжаю обманываться. Но... Пытаюсь подстраиваться под рынок. Так вот, рост этот не нравиться мне. Как и писал, позицию частично захеджировал в пятницу вечером (после выноса), но только покупкой 95 путов. Сейчас все, что было открыто на рост, закрыл. Остались 95 путы, которые получились бесплатными. Жду рынок ниже.
По рублю пришли, на мой взгляд, к целевой зоне коррекции. По фишкам - сбер падает, по ВТБ раздача уже прошла и сейчас тест тех уровней, по ГП и РН - аналогично. Лукойл только непонятен - но это же защитная корпоративная бумага...
В общем, 94 как дно рынка меня устроит :)
Не все писал, что делал на рынке за эту неделю - в командировке был, форум читал с телефона, а писать неудобно. Сейчас игра вниз в принципе сделана. Сильно ниже не уйдем (1-2к допустимо, но не обязательно). Купленные путы в моменте закрыть не могу, поэтому занейтрали все фьючем, по 97040. Озвученный ранее уровень 94 хотелось бы конечно увидеть, но держать шорт уже глупо. По 94 хотелось бы формировать лонг (а может, и по текущим уже вечером, посмотрим).
По целям вверху буду вечером определяться. Пока предположительно 112 к экспирации, и далее повыше 120 в январе. Глобально цель 130. Рост скорее всего будет изматывающий монотонный, без задергов/коррекций.
-
Страшно? :)
Начал формировать позицию на лонг. Пока немного. Открыл змею на декабре, покупка 100 колл, продажа 105 и 110, все в равных долях. Риск "снизу" 3,5%. При уходе ниже буду покупать колл-спреды, в т.ч. по январю, марту.
-
Тоже изменил свои позиции. Коллы 112.5 откупил в районе 200 (+600 п от входа), путы 95 отроллировал в 90 в соотношении 1:2 с сохранением основного потенциала прибыли.
Оставшуюся четверть стредла 102.5 (при начальной продаже за 7500п ) держу как фактический лонг от 95.
В общем в текущей ситуации жду сползания на тормозах. К существующей зависимости ри - рубль добавилась очень твердая корреляция рубль - нефть, поэтому прогноз по индексу сейчас это фактически прогноз нефти, а в ней явная нисходящая динамика.
-
В общем в текущей ситуации жду сползания на тормозах. К существующей зависимости ри - рубль добавилась очень твердая корреляция рубль - нефть, поэтому прогноз по индексу сейчас это фактически прогноз нефти, а в ней явная нисходящая динамика.
Я как раз считаю, что зависимость начнет уменьшаться. Нефти достаточно не падать, и Ри начнет расти.
По Ри перевыполнили мою цель - ниже 94 сходили. Тем лучше, я аккуратно покупаю панику. По рублю - тоже перевыполнение, 52 по споту вместо ожидаемых мной 51.
Жду выкуп (на неделе), а зависимости от его интенсивности буду уже корректировать цели.
-
Страшно? :)
Начал формировать позицию на лонг. Пока немного. Открыл змею на декабре, покупка 100 колл, продажа 105 и 110, все в равных долях. Риск "снизу" 3,5%. При уходе ниже буду покупать колл-спреды, в т.ч. по январю, марту.
Низко ушли... очень низко. Финальная высадка. По прежнему жду рынок выше. в т.ч. за счет укрепления рубля. В покупке фьюча по итоговой цене 93000 (рано вошел, однако), 100 коллов января, 110 и выше коллов марта. На отскоке буду переводить в колл-спреды.
-
По си сформировал позицию стренгл в продаже коллов 5600 в районе 500-600 р и продажа путов 5175 по 500 р с открытия.
По ри хорошая волатильность более 53 позволила продать 85 стредл небольшого объема по 4950 п в сумме. Очень хорошая премия до экспирации. Хотелось бы увидеть 90 к экспирации.
-
По си сформировал позицию стренгл в продаже коллов 5600 в районе 500-600 р и продажа путов 5175 по 500 р с открытия.
По ри хорошая волатильность более 53 позволила продать 85 стредл небольшого объема по 4950 п в сумме. Очень хорошая премия до экспирации. Хотелось бы увидеть 90 к экспирации.
По си за счет снижения волатильности с 45 до 30 удалось получить быстрый профит откупил половину стренгла (коллы 5600 и путы 5175) в районе 250-300р, остальное либо сгорит либо откуплю гораздо ниже.
По ри закрыл стредл 85 по 4500п (+400п прибыли). Так как жду умеренного подъема к экспирации продал стредл 87.5 по 4150п (3300 путы + 1850 коллы). Сделка краткосрочная - времееной распад идет темпами около 500п в день.
На экспирацию пятницы продал путы лукойла 23000 от 200р ранее, сегодня увеличил продажи по 150р. Считаю поддержка акции будет из-за скорых дивидендных выплат. В крайнем случае часть позиции оставлю на поставку акций.
-
По ри на вечерке откупил половину стредла 87.5 за 3700 п (700 + 3000) итого +450 п на стредл получилось за день как и предполагал, могло быть и больше, если бы цена не ушла ниже на 2000п - центральный же страйк 85 стоит всего 3250 сейчас.
По си снова нарастил продажи коллов 56000 по 450-500р, но уже в меньшем от первоначального объеме.
-
По лукойлу подошли вплотную к уровню моих путов 2300. Частично захеджировал позицию продажей фьючерсов на ммвб MXZ по 148600, который на вечерке подрос из-за падающего рубля.
Также удалось продать путы сбера 6500 по 45р (волатильность 78! прибыль 6.5% на го). Последние два дня он смотрится гораздо лучше рынка.
-
По ри на утреннем отскоке продал еще половину стредла 87.5 по 3400п (800 + 2600) + 750 п на стредл. Осталась четверть позиции.
По лукойлу хедж фьючерсом MXZ оказался неудачным - пришлось откупить в убыток по 148800 (-200р от входа). Решил преобразовать продажи путов 23000 в стредл путем продажи фьючерсов лука по 2300 в соотношении 1:2 (фьючерс: пут). Продал дополнительно путы 22500 по 150 р, по 200 выставил следующую порцию.
-
По ри на утреннем отскоке продал еще половину стредла 87.5 по 3400п (800 + 2600) + 750 п на стредл. Осталась четверть позиции.
По лукойлу хедж фьючерсом MXZ оказался неудачным - пришлось откупить в убыток по 148800 (-200р от входа). Решил преобразовать продажи путов 23000 в стредл путем продажи фьючерсов лука по 2300 в соотношении 1:2 (фьючерс: пут). Продал дополнительно путы 22500 по 150 р, по 200 выставил следующую порцию.
Владимир подскажите когда отсечка в Лукойле....
-
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Как правило когда цена подходит к страйку опциона, то он начинает стоить примерно 3тр (по наблюдениям).
Ну то есть исходя из его определения - это право открыть позицию по цене страйк.
Так вот вопрос применительно к сегодня - цена ушла ниже 800ртс, а опционы пут со страйком 80 не стали стоить дороже 2730, да и то когда цена проваливалась до 78 и ниже.
Неужели это все ТЭТТА-временное разложение?
-
По ри на утреннем отскоке продал еще половину стредла 87.5 по 3400п (800 + 2600) + 750 п на стредл. Осталась четверть позиции.
По лукойлу хедж фьючерсом MXZ оказался неудачным - пришлось откупить в убыток по 148800 (-200р от входа). Решил преобразовать продажи путов 23000 в стредл путем продажи фьючерсов лука по 2300 в соотношении 1:2 (фьючерс: пут). Продал дополнительно путы 22500 по 150 р, по 200 выставил следующую порцию.
Владимир подскажите когда отсечка в Лукойле....
26 декабря отсечка.
-
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Как правило когда цена подходит к страйку опциона, то он начинает стоить примерно 3тр (по наблюдениям).
Ну то есть исходя из его определения - это право открыть позицию по цене страйк.
Так вот вопрос применительно к сегодня - цена ушла ниже 800ртс, а опционы пут со страйком 80 не стали стоить дороже 2730, да и то когда цена проваливалась до 78 и ниже.
Неужели это все ТЭТТА-временное разложение?
Опционы на центральный страйке за месяц до экспирации обычно стоят около 3500 п ( в зависимости от волатильности могут и больше) и снижаются вплоть до 1000 п ко дню экспирации. Правильно пишете это результат распада временной стоимости.
-
По ри на утреннем отскоке продал еще половину стредла 87.5 по 3400п (800 + 2600) + 750 п на стредл. Осталась четверть позиции.
По лукойлу хедж фьючерсом MXZ оказался неудачным - пришлось откупить в убыток по 148800 (-200р от входа). Решил преобразовать продажи путов 23000 в стредл путем продажи фьючерсов лука по 2300 в соотношении 1:2 (фьючерс: пут). Продал дополнительно путы 22500 по 150 р, по 200 выставил следующую порцию.
Владимир подскажите когда отсечка в Лукойле....
26 декабря отсечка.
Благодарю.
-
По ри на утреннем отскоке продал еще половину стредла 87.5 по 3400п (800 + 2600) + 750 п на стредл. Осталась четверть позиции.
По лукойлу хедж фьючерсом MXZ оказался неудачным - пришлось откупить в убыток по 148800 (-200р от входа). Решил преобразовать продажи путов 23000 в стредл путем продажи фьючерсов лука по 2300 в соотношении 1:2 (фьючерс: пут). Продал дополнительно путы 22500 по 150 р, по 200 выставил следующую порцию.
Итоги экспирации пятницы. По опционам сбера получил небольшой убыток (откупил по средней 50р).
По лукойлу хорошая получилась прибыль - путы 22500 обнулились, стредл 23000 практически обнулился (правда пришлось пересиживать крупный убыток, когда он был ниже 22000 - помогла вера в потенциал отскока).
Остаток стредла ри 87.5 дает минус, с учетом откупленных частей получается лонг от 81.5, хорошо поза относительно небольшая осталась (четверть).
На вечерке занейтралил эти 87.5 путы фьючом ри по 80000 и продал тройную порцию путов 77.5 по 500 п. Если они обнулятся как раз выйду в ноль по позиции.
Свободную часть го (две трети депо) буду использовать по ситуации в понедельник.
-
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Как правило когда цена подходит к страйку опциона, то он начинает стоить примерно 3тр (по наблюдениям).
Ну то есть исходя из его определения - это право открыть позицию по цене страйк.
Так вот вопрос применительно к сегодня - цена ушла ниже 800ртс, а опционы пут со страйком 80 не стали стоить дороже 2730, да и то когда цена проваливалась до 78 и ниже.
Неужели это все ТЭТТА-временное разложение?
Опционы на центральный страйке за месяц до экспирации обычно стоят около 3500 п ( в зависимости от волатильности могут и больше) и снижаются вплоть до 1000 п ко дню экспирации. Правильно пишете это результат распада временной стоимости.
Спасибо
-
Остаток стредла ри 87.5 дает минус, с учетом откупленных частей получается лонг от 81.5, хорошо поза относительно небольшая осталась (четверть).
На вечерке занейтралил эти 87.5 путы фьючом ри по 80000 и продал тройную порцию путов 77.5 по 500 п. Если они обнулятся как раз выйду в ноль по позиции.
Свободную часть го (две трети депо) буду использовать по ситуации в понедельник.
Откупил с открытия путы 77.5 по 100 п. Фактически отбил минус от стредла 87.5. Сейчас продаю центральный стредл 80 по 1700 п (600 +1700).
-
Половину стредла 80 фиксирую по 1300 п (550 + 750) итого + 400 п на стредл.
-
Половину оставшейся позиции закрыл по 1000 п (200 + 800) +700 п на стредл. Осталась одна восьмая.
-
Владимир, Вы наверное хорошо разбираетесь в опционах. Объясните еще один момент, пожалуйста.
Почему на счете резервируется больше средств в ГО, чем опцион стоит в настоящий момент?
Пример.
50е путы январь стоят 2910пп (согласно вечернего клиринга).
Вопрос: зачем биржа резервирует на счете 5342,61р?
Ведь цена опциона 4156р
Согласно формуле с сайта биржи (http://fs.moex.com/files/3248):
Premium [RUB] = Premium[points]* W / R,
где:
Premium[RUB] – значение цены (премии) в рублях;
Premium[points] – значение цены (премии) в пунктах;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Premium [RUB] = 2910*14,28505/10=4156,94955р это и есть цена опциона, уплаченная единожды и больше которой я потерять не могу.
Еще раз повторю вопрос: зачем резервировать большее ГО под опцион, если его стоимость ниже, а риск покупателя опциона и равен его стоимости?
Буду очень благодарен за ответ
-
Предположительно биржа страхуется от резких скачков курса. В свете последних действий ЦБ и колебаний курса, если не держать завышенное ГО, вполне возможно, что получиться купить на большую сумму, нежели позволяют средства, и в результате даже с покупкой остаться должным бирже/брокеру.
-
Страшно? :)
Начал формировать позицию на лонг. Пока немного. Открыл змею на декабре, покупка 100 колл, продажа 105 и 110, все в равных долях. Риск "снизу" 3,5%. При уходе ниже буду покупать колл-спреды, в т.ч. по январю, марту.
Низко ушли... очень низко. Финальная высадка. По прежнему жду рынок выше. в т.ч. за счет укрепления рубля. В покупке фьюча по итоговой цене 93000 (рано вошел, однако), 100 коллов января, 110 и выше коллов марта. На отскоке буду переводить в колл-спреды.
На данный момент отдал всю прибыль последних 4 месяцев (спасибо нашему ЦБ :) ). По фьючу вышел от безысходности на 81000, считая, что низко. Сейчас смотрю и радуюсь. Просадка большая, но я покупал "на свои".
По опционам - пытаюсь роллировать в более низкие страйки, аккуратно пытаюсь наращивать покупки. Типа усреднения, но в рамках разумного. Правильно или нет - покажет время. VIX вырос, падать будет традиционно долго.
-
Насчет завышенного го из-за возможных курсовых скачков согласен с Андреем. Помимо биржи еще и брокер резервирует средства. Мой например очень жестко резервирует даже за купленные по 100 п опционы (около 1000р).
-
Безусловно, временной распад присутствует. Однако всегда помните, что в спекулятивных целях опцион - это инструмент настроения игроков. Стоимость не росла потому, что близки длинные выходные, мамба не так сильно среагировала на падение нефти и рубля, и соответственно никто не хочет рисковать и брать опционы, когда через 6 дней наш рынок откроется неизвестно куда. временной распад обычно ускоряется со второй недели жизни опциона. Ввиду низкой ликвидности нашего рынка вообще, а опционного и более в частности, большое количество опционных спекулянтолв использует простешие стратегии на рост или снижение базового актива, просто покупая колы или путы. Лично я торгую так. В принципе очень даже неплохо. отслеживаешь конкретную разворотную фигуру про базовому активу и открываешь опцион в сторону разворота. За счет инерционности движения опциона по отношению к базовому активу всегда есть возможность выйти с небольшим убытком, однако если цена идет в твою сторону и в течении хотя бы 2-3 дней, стоимость опциона возростает экспоненциально. Закрываешь сделку и ждешь следующую. Вот и все. Сложные стратегии я пытался торговоать, но не понравилось. Прибыли мало, нужно постоянно роллировать позиции, следить за рынком. А так открылся и просто ждешь.
-
Два дня до экспирации опционов на фьючерсы акций. Продал стредл сбербанка 6500 путы по 165 - 157 р, фьючерсы по 6470 в соотношении 2:1. Бу 6220 - 6780. Волатильность 75. Цель взять временной распад.
По ри также продал небольшим объемом стредл 7500 по 4150 п (коллы 2300, путы 1850). Бу грубо 71000 - 79000. Волатильность также более 75.
-
С открытия откупил стредл ри 75000 по 3850 (коллы по 750 путы по 3100) итого + 350 п прибыли на стредл. Продал стредл 72500 по 3500 п.
По сберу позицию не трогал.
-
По ри стредл 72500 откупил половину за 2950 п, итого + 650 п прибыли. По сберу еще половину проданных путов занейтралил шортом фьючерса по 6270, итого соотношение пут 6500 : фьючерс стало 1:4, диапазон безубытка сместил вниз 6570 -6070.
-
Полностью закрываю стредл ри 72500 по 2650 п, итого +850 п прибыли на эту часть.
-
Сегодня выбирал позицию на экспирацию в понедельник. Между си и ри. Остановился на си, так как го там ниже и соотвественно доходность выше.
Продал стренгл по си коллы 70500 и путы 64000 по 400 р. Загрузка около половины депо, планируемая прибыль около 2.5 %.
Хотя по ри стредл и на вечерке еще актуален по очень хорошей цене стредл 85000 можно продать по общей цене 5100 п (волатильность 66).
-
На хорошей волатильности сегодня откупал часть коллов и путов си по 250-200р, затем восстановил позицию в районе 300-400р. Думаю на два дня диапазон 64000 - 70500 довольно безопасен, тем более основные события уже случились.
Кстати стредл ри 85000 стоит в моменте около 4000п (волатильность снизилась с 66 до 49), то есть виртульная прибыль составила более 1000п за сутки.
-
Коллы си 70500 закрыл полностью в диапазоне 190-50р. Прибыль около 300р на опцион с учетом перезаходов.
С путами 64000 сложнее - пришлось поуправлять откупил их по 600р (убыток 200р), взамен продал путы 63500 по средней 550 р, немного продал коллов 65500 по 400р.
-
Все позиции по си ( коллы 65500 и путы 63500) обнулились, получилось взять планируемую прибыль.
На март на вечерке открыл пока продажу путов си март 60000 по 1055-1100 (средняя 1080р). Хотя волатильность не ахти (менее 40), зато торговых дней мало с учетом короткого месяца и двух праздников - распад будет идти быстрее.
-
Добавил к позиции по си продажи опционов лукойла. Там сейчас волатильность более 45 и стаканы забиты маркетмейкерами (все таки квартальная экспирация в марте).
По лукойлу продал смесь стренгла (коллы 3300 по 525р, путы 2800 по 555р) и стредла (проданы коллы 30500 + лонг фьючерса по 30400 2,5 :1).
В диапазоне 29000 — 32000 прибыль +2%, 27500 — 33000 +1 %, бу 27000 — 33500.
Загрузка менее трети депо, управление как таковое не планирую, так как согласен получить лонг по 27000 или большую часть шорта по 33500.
Если будет идти быстрая прибыль буду фиксировать досрочно, освобождая го для новых идей.
-
По лукойлу четыре дня в узком диапазоне и снижение волатильности с 47 до 42 дали прибыль в стредле 30500, поэтому в пятницу откупил половину коллов 30500 по средней 1140р (продавал по 1405р), половину фьючерсов лука при этом продал по средней 30300, итого более 400р прибыли на стредл или около 30% от максимально возможной. Стренгл 33000 - 28000 оставил полностью.
По си путы 60000 откупил вблизи 800 р треть (при продаже по 1080р). Итого взял пока четверть возможной прибыли, сократив риски.
-
Владимир, Вам уже в пору учебник по опционам писать. Я без иронии.
-
Владимир, Вам уже в пору учебник по опционам писать. Я без иронии.
Дмитрий, очень лестно, хотя и не заслуженная похвала. Мои стратегии не для учебников (где формулы Блека-Шоулза, и расчеты реальной и исторической волатильностей и куча всяких греков), а скорее для пособий типа "Опционы без математики" и "Опционы для чайников".
-
По лукойлу четыре дня в узком диапазоне и снижение волатильности с 47 до 42 дали прибыль в стредле 30500, поэтому в пятницу откупил половину коллов 30500 по средней 1140р (продавал по 1405р), половину фьючерсов лука при этом продал по средней 30300, итого более 400р прибыли на стредл или около 30% от максимально возможной. Стренгл 33000 - 28000 оставил полностью.
По си путы 60000 откупил вблизи 800 р треть (при продаже по 1080р). Итого взял пока четверть возможной прибыли, сократив риски.
По си откупил еще треть 60000 путов в районе 620р (+560р прибыль), на этот откупленный объем продал коллов 65000 по 700р - получился стренгл 65000 - 60000 равного объема.
По лукойлу тоже сократил позиции колы 33000 откупал порционно 200 - 100 (средняя 125 или прмерно 400р прибыли) путы 28000 начал откупать от 200р (прибыл 330р).
-
Владимир, день добрый! По опционам куда народ ждет РИХ на экспирацию 16 марта?
-
Дмитрий, добрый вечер! Честно говоря совсем забросил торговлю ри из-за несоразмерного го (писал ранее об этом). Но если взглянуть на доску опционов, видно что максимальные объемы на страйках чуть более 30 000, то есть опционных барьеров нет, равновесная зона на текущий момент вблизи 90 000. Но больших усилий как вверх, так и вниз не потребуется. Поэтому экспирацию буду отрабатывать непосредственно в пятницу 13 и понедельник 16.
-
Дмитрий, добрый вечер! Честно говоря совсем забросил торговлю ри из-за несоразмерного го (писал ранее об этом). Но если взглянуть на доску опционов, видно что максимальные объемы на страйках чуть более 30 000, то есть опционных барьеров нет, равновесная зона на текущий момент вблизи 90 000. Но больших усилий как вверх, так и вниз не потребуется. Поэтому экспирацию буду отрабатывать непосредственно в пятницу 13 и понедельник 16.
спасибо, Владимир. Да, 90 000 это середина Канала у нас тут ))) как бы мнения совпали ))
-
Воспользовался тем, что волатильность резко загасили по си (с около 40 до 21), поэтому откупил все проданные коллы 65000 по 200р (+500р от входа), путы 60000 откупил по 350р (+730р), оставил шестую часть путов для откупа в диапазоне 300-200р.
По лукйолу 33000 все коллы откупил от 200 до 50 - средняя 100р (+425р), оставшиеся путы 28000 откупил по 100р (+400р).
Получил примерно две трети от максимальной прибыли, освободил го перед экспирацией.
-
Дмитрий, добрый вечер! Честно говоря совсем забросил торговлю ри из-за несоразмерного го (писал ранее об этом). Но если взглянуть на доску опционов, видно что максимальные объемы на страйках чуть более 30 000, то есть опционных барьеров нет, равновесная зона на текущий момент вблизи 90 000. Но больших усилий как вверх, так и вниз не потребуется. Поэтому экспирацию буду отрабатывать непосредственно в пятницу 13 и понедельник 16.
спасибо, Владимир. Да, 90 000 это середина Канала у нас тут ))) как бы мнения совпали ))
Дмитрий, вот и торговая идея для тех кто верит в прочность этого канала. Продать стредл 90000 за 5100 п (2200 + 2900) на текущий момент. Временной распад составит около 400 п за торговый день.
-
Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.
-
Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.
Владимир, я так понял, стопы не ставите, а как ограничиваете риски? Если уйдем на 120 или 60 ?
Самому все больше нравится работать с опционами. Только чаще покупаю колы или путы вне денег на границах коридора. Убыток ограничен премией, а прибыль бывает фееричной. Ликвидность только мизерная. Фьючами же торговать без стопов чревато, а стопы поставишь - сорвет и обратно...
-
Игорь, риски ограничены во-первых объемом входа. Во-вторых, если не хочу получить позицию за границами бу, то существует несколько возможностей: занейтралить стредл, открыть новый более крупный стредл, наконец можно убыточную ногу разроллировать в стренгл.
Конечно, когда случается что-то одномоментно типа крымского гепа без убытков не обойтись.
-
Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.
Откупил треть объема стредла 90 по ри по 4400 п (2550 + 1850), итого + 700 п на эту часть позиции.
Волатильность упала до 36, плюс перед длинными выходными заранее закладывают временной распад.
-
Пока волатильность в си убита до 22, в ри еще 40 держится. Решил войти продажей стредла 90 по 5100 п 3050 + 2050 (как в армии подал идею - исполняй). Бу очевидно 95000 - 85000. Вход 10% от депо. Теперь веселее экспирацию ждать.
Откупил треть объема стредла 90 по ри по 4400 п (2550 + 1850), итого + 700 п на эту часть позиции.
Волатильность упала до 36, плюс перед длинными выходными заранее закладывают временной распад.
Ееще треть откупил по 3880 п (1600 + 2280) или + 1220 п на эту часть. Волатильность уже 32.
-
Последнюю треть стредла занейтралил в бу при проходе 85000 вниз, продал на этот же объем путов 82500 по 1000п для сохранения потенциала прибыли. В диапазоне 82000 - 90000 делать ничего не планирую. Все таки смотрю скорее вверх на экспирацию.
-
Владимир, добрый день. Скажите пожалуйста, сейчас "ожидания деска" на экспирацию по РИХ5 от 90 000 изменились?
-
Дмитрий, добрый день! Объемы опционных позиций сейчас очень маленькие тем более для квартальной экспирации. Поэтому они не будут особенно влиять. Думаю, что определяющим будет текущая ситуация на рубле-долларе и внешних рынках. Не ожидаю, что специально погонят вверх.
-
Последнюю треть стредла занейтралил в бу при проходе 85000 вниз, продал на этот же объем путов 82500 по 1000п для сохранения потенциала прибыли. В диапазоне 82000 - 90000 делать ничего не планирую. Все таки смотрю скорее вверх на экспирацию.
Вблизи 82500 преобразовал проданные путы в стредл путем допродажи коллов 82500 по 1000 п, бу стредла 80500 - 84500. Также продал путы 80000 по 300п. На случай черного лебедя поставил отложенный стоп от 81200.
-
На случай черного лебедя поставил отложенный стоп от 81200.
Владимир, подскажите пожалуйста, как на опционную позицию ставите стоп?
-
Откупил в моменте путы 80 по 130п (+170 от входа), стредл 82.5 закрываю по 1600 (800+700) +500 п.
Планирую продать коллы 85 от 200 и выше.
Пока продаю путы си 61500 от 100 и выше.
-
Добрый день. Пришло сообщение от финама что они готовы индивидуально котировать по запросу не ликвидные инструменты такие как: лукойл, газпром, сбер, MX, золото, нефть, евро долл. так же сообщается о готовности прокатировать ту или иную комбинацию из опционов.
К чему бы им это не понятно, но новость хорошая. Удачных торгов.
-
Добрый день. Пришло сообщение от финама что они готовы индивидуально котировать по запросу не ликвидные инструменты такие как: лукойл, газпром, сбер, MX, золото, нефть, евро долл. так же сообщается о готовности прокатировать ту или иную комбинацию из опционов.
К чему бы им это не понятно, но новость хорошая. Удачных торгов.
На самом деле это очень хорошо, когда широкий спектр инструментов доступен. У меня в сбере многие опционы недоступны (МХ, золото, нефть, евро). Единственно, что по запросу и комисии больше намного.
-
Наконец-то понизили го. Продал симметричный стренгл коллы ри 95000 по 1050 п, путы 85000 по 630п на четверть депо. Максимальная прибыль около 2% к депо.
-
Добрый день. Пришло сообщение от финама что они готовы индивидуально котировать по запросу не ликвидные инструменты такие как: лукойл, газпром, сбер, MX, золото, нефть, евро долл. так же сообщается о готовности прокатировать ту или иную комбинацию из опционов.
К чему бы им это не понятно, но новость хорошая. Удачных торгов.
На самом деле это очень хорошо, когда широкий спектр инструментов доступен. У меня в сбере многие опционы недоступны (МХ, золото, нефть, евро). Единственно, что по запросу и комисии больше намного.
По этой причине и пришлось открывать в финаме, у них еще мобильное приложение отличное, хотя основной брокер сбер.
-
На случай черного лебедя поставил отложенный стоп от 81200.
Владимир, подскажите пожалуйста, как на опционную позицию ставите стоп?
Виноват, что поздно отвечаю, пост только увидел. Очень редко, но если страхуюсь, то стоп ставлю на фьючерсах стоплимитной заявкой с большим проскальзыванием с целью занейтралить опционну позицию.
-
Наконец-то понизили го. Продал симметричный стренгл коллы ри 95000 по 1050 п, путы 85000 по 630п на четверть депо. Максимальная прибыль около 2% к депо.
Откупил стренгл 95 -85 коллы по 1250 (-200п), путы по 350 (+280п), итого символический плюс. Продал таким же объемом новый диапазон стренгл 97,5 - 87,5 по 620 п каждая нога.
-
Наконец-то понизили го. Продал симметричный стренгл коллы ри 95000 по 1050 п, путы 85000 по 630п на четверть депо. Максимальная прибыль около 2% к депо.
Откупил стренгл 95 -85 коллы по 1250 (-200п), путы по 350 (+280п), итого символический плюс. Продал таким же объемом новый диапазон стренгл 97,5 - 87,5 по 620 п каждая нога.
Откупил путы 87.5 по 160п (+460 п прибыли).
Коллы 97.5 разроллировал по схеме откуп коллов 97.5 по 1920 п (- 1300п от входа), взамен продал коллы 100 по 880п и путы 92.5 по 550 п полуторным объемом. Потенциал прибыли стал даже больше. Загрузка депо менее 40%.
-
Откупил на вечерке в пятницу треть коллов 100 по 580п (+300п), и треть путов 92.5 по 420 п (+130п), загрузку снизил до менее трети депо. Путы вроде бы далеко от текущих значений, но похоже си разворот сигнализирует с падения на рост, поэтому перестраховался. Планирую перейти к продаже путов си с понедельника с прицелом до экспирации в среду.
-
Откупил полностью путы 92.5 по 100 п (+450п прибыли от входа), к проданным коллам 100 добавил продажи путов 100 по 1200 п, образовав симметричный стредл.
По си как и планировал продал в моменте путы 52000 по 190 р (волатильность более 42) на треть депо. Сейчас общая загрузка около 60 % депо.
-
Откупил полностью путы 92.5 по 100 п (+450п прибыли от входа), к проданным коллам 100 добавил продажи путов 100 по 1200 п, образовав симметричный стредл.
По си как и планировал продал в моменте путы 52000 по 190 р (волатильность более 42) на треть депо. Сейчас общая загрузка около 60 % депо.
По ри откупил стредл 100 по общей стоимостью 1600 п(1050 коллы + 550 путы), итого позиция закрыта в плюс около 1% с учетом прибыли от последовательной продажи путов.
По си часть путов 52000 отроллировал в 51500 в соотношении 1:2, часть отставлю как позиционный лонг, если будет поставка (экспирация ниже 52000). Загрузка около половины депо.
-
По си как и планировал получил лонг си по поставке на полплеча от депо. При падении доллара ниже буду наращивать позицию с прицелом перевести свое депо из рубля в доллар (то есть увеличу позицию до одного плеча). Избыточные коллы си 51500 которые вошли в деньги пришлось нейтралить ближе к закрытию в районе 51300, в итоге получил убыток около полупроцента.
Против полученных лонгов си продал коллы 54000 по 749р равным объемом, снизив цену входа среднесрочной позиции. Через месяц повторю эту операцию по продаже верхних коллов, если останусь еще в позиции.
-
Решил перестроить позицию по си. Фьючерсы, поставленные по 51500, продал по 55000 (+3500р), коллы 54000 проданные по 750 откупил по 2400 (-1650р), итого зафиксировал по позиции +1750р или около 2% к депо.На те же полплеча продал путы 53000 по 1000р. Сейчас хорошо подросла волатильность (более 33).
-
Решил перестроить позицию по си. Фьючерсы, поставленные по 51500, продал по 55000 (+3500р), коллы 54000 проданные по 750 откупил по 2400 (-1650р), итого зафиксировал по позиции +1750р или около 2% к депо.На те же полплеча продал путы 53000 по 1000р. Сейчас хорошо подросла волатильность (более 33).
волатильность конечно сладкая ))) Владимир, где думаете будет стабилизация волатильности. По РИМу мне видится, что за границами: выше 107 000 и ниже 97 000. А внутри этого коридора волатильность будет высокая.
-
Решил перестроить позицию по си. Фьючерсы, поставленные по 51500, продал по 55000 (+3500р), коллы 54000 проданные по 750 откупил по 2400 (-1650р), итого зафиксировал по позиции +1750р или около 2% к депо.На те же полплеча продал путы 53000 по 1000р. Сейчас хорошо подросла волатильность (более 33).
волатильность конечно сладкая ))) Владимир, где думаете будет стабилизация волатильности. По РИМу мне видится, что за границами: выше 107 000 и ниже 97 000. А внутри этого коридора волатильность будет высокая.
Дмитрий, по риму работаю совсем немного продажей коллов 107.5 от 1500 п и вниз откупаю через 250 п, снова захожу выше. Вниз будем ехать на дешевеющем рубле в основном. А вот вверх ход мне кажется более трудный.
-
Решил перестроить позицию по си. Фьючерсы, поставленные по 51500, продал по 55000 (+3500р), коллы 54000 проданные по 750 откупил по 2400 (-1650р), итого зафиксировал по позиции +1750р или около 2% к депо.На те же полплеча продал путы 53000 по 1000р. Сейчас хорошо подросла волатильность (более 33).
Как выясняется правильно зафиксировал лонги в си. Сегодня добавил продажи полплеча путов 51000 по 900р, итого лонговый вход у меня с учетом премий около 51000 на депо.
Также удалось продать коллы 58500 по 350 р с утра на плечо (и это на падении доллара, вот что значит рост волатильности до 37!). Это в качестве небольшого противовеса чтобы не в одну сторону стоять. Загрузка менее пятой части депо, что позволяет отыгрывать и другие идеи.
-
Откупил половину коллов си 58500 по 100р (+250р прибыли), также откупил половину путов 51000 по 600 р (+300р). Жду все таки умеренного роста доллара, но если после праздников пойдем вниз, то буду продавать уже путы 50000 от 400 и выше.
Стратегический лонг в путах 53000 держу.
-
Хочу отыграть идею повышенного распада опционов перед длинными выходными. Продал стредл 105 по 3850 п (коллы 1500, путы 2350). Закрытие позиции сегодня вечером. Цель относительно безопасно взять 200 - 300 п.
-
Фиксирую половину позиции по 3600 п (коллы по 1600, путы по 2000п) итого + 250п.
-
Закрыл остаток позиции по той же цене 3600 (1850 +1750). Идея сработала дав 250 п прибыли, так как немного снизилась волатильность и цена ходила недалеко от 105000.
-
На экспирацию пока на треть депо продал путы 48500 в диапазоне 100 - 150 р, потенциал прибыли более 1% волатильность более 33.
По ри ближайший (центральный) стредл 107500 стоит около 2000п при воле 31. Это мало за два дня до экспирации, к продажам такое значение не располагает.
-
На экспирацию пока на треть депо продал путы 48500 в диапазоне 100 - 150 р, потенциал прибыли более 1% волатильность более 33.
По ри ближайший (центральный) стредл 107500 стоит около 2000п при воле 31. Это мало за два дня до экспирации, к продажам такое значение не располагает.
Часть путов 48500 откупил в районе 40-20р (+100р от входа).
Начал продавать коллы 52000 от 50р и выше (по 60 и 65р порции прошли), добирать планирую до трети депо.
-
Полностью откупил путы 58500 по 7 руб для разморозки го, коллы 52000 отфиксировал по 25р половину, лесенку вверх снова выстроил.
Похоже своими последними решениями ЦБ пытается переломить укрепление рубля, нисходящий тренд доллара заканчивается.
-
Июньская экспирация квартальная, можно опционы на роснефть и гмк торговать как месячные.
Продал в моменте путы роснефти 23500 по 200 р, цена актуальна и сейчас. Волатильность 36, прибыль на го 8%. Слабеющий рубль должен поддержать котировки нефтяников.
-
Решил перестроить позицию по си. Фьючерсы, поставленные по 51500, продал по 55000 (+3500р), коллы 54000 проданные по 750 откупил по 2400 (-1650р), итого зафиксировал по позиции +1750р или около 2% к депо.На те же полплеча продал путы 53000 по 1000р. Сейчас хорошо подросла волатильность (более 33).
Как выясняется правильно зафиксировал лонги в си. Сегодня добавил продажи полплеча путов 51000 по 900р, итого лонговый вход у меня с учетом премий около 51000 на депо.
Полученные по поставке в майскую экспирацию лонги си на депо крою в моменте по 52600 три четверти (+2600 п) от входа с учетом премий. На оставшуюся четверть цель 54000. При падении си снова буду покупать путем продажи путов 51000 от 400 р.
В принципе если по Греции договорятся и евробакс отскочет, то и си тоже будет пониже, тренд вверх выдохнется.
-
Попробую получить прибыль от возможного тренда в долларе. Уж больно уверенное движение.
Купил колов 55-го страйка по 350 на 50 тыс рублей.
-
Попробую получить прибыль от возможного тренда в долларе. Уж больно уверенное движение.
Купил колов 55-го страйка по 350 на 50 тыс рублей.
Хороший момент для покупки был на прошлой неделе после стояния в узком диапазоне на страйке 50000 стредл стоил примерно 1800 (900+900) при упавшей волатильности около 17. Сейчас думаю все таки большую часть движения пока сделали, не такой мощный тренд будет как осенью.
-
Решил под экспирацию зайти в лонг через продажу путов 9500 по 1500 п на пятую часть депо, потенциал прибыли около 1.5 %.
-
Решил под экспирацию зайти в лонг через продажу путов 9500 по 1500 п на пятую часть депо, потенциал прибыли около 1.5 %.
Добрый день!
Владимир, а если колы вырастут до 3000 - соотвественно теряется 1.5% и т.д.?
-
Доброе утро! Азамат конечно убыток будет ровно такой, но я к этому готов, так как большую часть позиции перенесу в следующий контракт (фактический лонговый вход от 93500), часть позиции разроллирую. Все таки считаю рост си выдыхается и соответственно ри получит поддержку. Поэтому еще продал с утра коллы 55000 си по 450р.
-
В моменте откупил треть путов ри 95000 по 1000п (+500п от входа). Теперь если дадут снова буду заходить от 1500 меньшим объемом.
-
По си коллы 55000 откупил две трети объема по 200 р (+ 250 р от входа) по принципу видишь быструю прибыль - бери. Выше по возможности перезайду меньшим объемом, остаток откуплю в районе 100р.
-
В моменте откупил треть путов ри 95000 по 1000п (+500п от входа). Теперь если дадут снова буду заходить от 1500 меньшим объемом.
Основную часть путов 95000 (откупил по 1700) разроллировал в моменте в путы 92500 (продал по 1000п) и коллы 102500 (продал по 600 п) с сохранением потенциала прибыли. Соотношение 1:1:1.
Создаю безопасный диапазон для позиции.
-
Полученные по поставке в майскую экспирацию лонги си на депо крою в моменте по 52600 три четверти (+2600 п) от входа с учетом премий. На оставшуюся четверть цель 54000. При падении си снова буду покупать путем продажи путов 51000 от 400 р.
В принципе если по Греции договорятся и евробакс отскочет, то и си тоже будет пониже, тренд вверх выдохнется.
[/quote]
Оставшиеся лонги си (четверть депо) продал по 55250-55300, проданные коллы си 55000 одновременно откупил по 1000р (-550р от входа) с учетом промежуточного откупа по 200 убыток составляет около 300 р. Конечно прибыль по лонгу фьючерса перекрывает убыток многократно.
Под экспирацию продал в моменте коллы си 56500 по 400р, но держу руку на пульсе и при проходе 56000 по фьючу буду роллировать выше.
-
Откупил коллы 56500 по 840-850 р (-450р от входа). Продал коллы 58500 по 290 - 300р в соотношении 56500:58500 как 2:5. Потенциал прибыли сохранил. Загрузка депо около половины. Следующие действия при проходе 58000 по фьючерсу.
-
Попробую получить прибыль от возможного тренда в долларе. Уж больно уверенное движение.
Купил колов 55-го страйка по 350 на 50 тыс рублей.
Продал 145 колов 55 страйка по 1800. +210 тыс.
Причина банальна - нужно снять прибыль.
-
Азамат, поздравляю красивый трейд, особенно с учетом что сначала свозили на убыток.
-
Азамат, поздравляю красивый трейд, особенно с учетом что сначала свозили на убыток.
Спасибо, Владимир!
У вас тоже был красивый трейд в этом страйке 450 - 200. Четко эксремумы словили!
В понедельник ожидаю коррекцию по баксу - где то снова буду ловить 55 колы Си на покупку. Вообще думаю что Экспир пройдет выше 57
-
Откупил коллы 56500 по 840-850 р (-450р от входа). Продал коллы 58500 по 290 - 300р в соотношении 56500:58500 как 2:5. Потенциал прибыли сохранил. Загрузка депо около половины. Следующие действия при проходе 58000 по фьючерсу.
Половину коллов 58500 откупил по 120 средняя (+175 р от входа) для разгрузки депо, убыток от коллов 56500 отбил. Загрузка депо около четверти.
-
В моменте откупил треть путов ри 95000 по 1000п (+500п от входа). Теперь если дадут снова буду заходить от 1500 меньшим объемом.
Основную часть путов 95000 (откупил по 1700) разроллировал в моменте в путы 92500 (продал по 1000п) и коллы 102500 (продал по 600 п) с сохранением потенциала прибыли. Соотношение 1:1:1.
Создаю безопасный диапазон для позиции.
Откупил коллы 102500 по 40п (+520п от входа), путы 92500 откупил по 1800 (-800п) продал стренгл такого же объема коллы 95000 по 700п и путы 90000 по 900п. На выходе из диапазона 90-95 буду реагировать.
-
В моменте откупил треть путов ри 95000 по 1000п (+500п от входа). Теперь если дадут снова буду заходить от 1500 меньшим объемом.
Основную часть путов 95000 (откупил по 1700) разроллировал в моменте в путы 92500 (продал по 1000п) и коллы 102500 (продал по 600 п) с сохранением потенциала прибыли. Соотношение 1:1:1.
Создаю безопасный диапазон для позиции.
Откупил коллы 102500 по 40п (+520п от входа), путы 92500 откупил по 1800 (-800п) продал стренгл такого же объема коллы 95000 по 700п и путы 90000 по 900п. На выходе из диапазона 90-95 буду реагировать.
Владимир а на каких уровнях, Вы видите экспирация...
-
Юлия, добрый вечер! Базовый сценарий у меня диапазон 90-95. С понижением го уже становится интересно продавать например путы 87.5 от 500 п это около 7% прибыли на го. Ниже 87.5 считаю маловероятным.
-
Добрый день!
Купил опционов Si 56-го страйка колов по 460 - 133 штуки на 61180 рублей.
Работаю выход из флага вверх(см. прил. график спота долларрубль). Цель продержать до экспира, либо до четверга.
-
Добрый день!
Купил опционов Si 56-го страйка колов по 460 - 133 штуки на 61180 рублей.
Работаю выход из флага вверх(см. прил. график спота долларрубль). Цель продержать до экспира, либо до четверга.
Поторопился. Думал к 55 по доллар-рублю уже в понедельник будем - вчера не выдержал - поэтому взял колы 56. Ну что ж, осталось 2.5 рабочих дня до экспирации. Буду надеяться, что не сгорят в ноль. Правда вероятность, что повезет, очень маленькая. :-\
-
Азамат, тоже жду доллар выше, хотя до экспирации можем не успеть (заседание ЦБ в понедельник как и экспирация).
Откупил коллы си 58500 по 10р (+285 р от входа), большой объем продал путов 53750 по 300р, не ожидаю ниже, но если проскочим часть перенесу в следующий контракт как позиционный лонг.
-
Откупил коллы 102500 по 40п (+520п от входа), путы 92500 откупил по 1800 (-800п) продал стренгл такого же объема коллы 95000 по 700п и путы 90000 по 900п. На выходе из диапазона 90-95 буду реагировать.
[/quote]
Откупил путы ри 90000 по 180 п(+ 720п от входа), коллы 95000 откупил по 1580п (-880п от входа), продал стренгл меньшего объема коллы 97500 по 450п и путы 92500 по 400п. За счет прибыли от путов 90 стал возможен меньший объем с сохранением потенциала прибыли.
-
По си путы 93750 откупал порционно за счет размашистых колебаний си и перевел в путы 93500 с потерей 30п, зато теперь больший безопасный диапазон.
-
По си путы 93750 откупал порционно за счет размашистых колебаний си и перевел в путы 93500 с потерей 30п, зато теперь больший безопасный диапазон.
Откупил путы си 53500 по 60-50 р (+210 р от входа) две трети объема, от 80 р вверх начал снова продавать лесенкой вверх. Жду экспирацию си гораздо выше (54500-55000) но из-за длинных выходных перестраховываюсь.
-
Добрый день!
Купил опционов Si 56-го страйка колов по 460 - 133 штуки на 61180 рублей.
Работаю выход из флага вверх(см. прил. график спота долларрубль). Цель продержать до экспира, либо до четверга.
Поторопился. Думал к 55 по доллар-рублю уже в понедельник будем - вчера не выдержал - поэтому взял колы 56. Ну что ж, осталось 2.5 рабочих дня до экспирации. Буду надеяться, что не сгорят в ноль. Правда вероятность, что повезет, очень маленькая. :-\
Ну что ж - как говорится промахнулся. Продал только что 56 колы Си по 58 пунктов. Убыток составил 402 пункта или 53466 рублей из вложенных 61180(-87.4%). Решил сохранить хоть что-то от них.
-
По си путы 93750 откупал порционно за счет размашистых колебаний си и перевел в путы 93500 с потерей 30п, зато теперь больший безопасный диапазон.
Откупил путы си 53500 по 60-50 р (+210 р от входа) две трети объема, от 80 р вверх начал снова продавать лесенкой вверх. Жду экспирацию си гораздо выше (54500-55000) но из-за длинных выходных перестраховываюсь.
Откупил с открытия оставшиеся путы 53500 по 5р (+ 255 р от входа), продавал путы 54500 от 30 до 50 р удвоенным объемом на хорошей волатильности. По ри продал небольшой стренгл коллы 95000 - путы 92500 по ценам от 250 до 300п.
-
Все проданные опционы по си обнулились, по ри все позиции закрываю по 30п коллы 95000 и путы 92500, ранее коллы 97500 закрыл по 10п, к тому же старая позиция по путам роснефти 23500 тожн обнулилась в четверг. В общем экспирация отторгована успешно.
-
Снова зашел в роснефть. Продал путы 18000 по 180р, доходность на го 18% на три месяца, скорее всего придется держать до экспирации, доля загруженного депо совсем небольшое из-за низкого го. От текущих котировок роснефти это 25 % вниз.
-
Референдум в Греции может сильно тряхнуть евро и как следствие наш рубль. Купил центральный стредл си 57000 по 1640 р (860+780). Волатильность 19.7, в понедельник планирую закрывать независимо от финрезультата.
-
Закрыл стредл в диапазоне 1650-1700 (итого средняя плюс 45р). Ожидал большего.
Зато получилось на открытии продать хороший объем коллов си 62000 по 100р по волатильност 31!
Планирую держать до экспирации (следующей среды).
-
Коллы си 62000 откупал активно по 50-40 р для перезахода.
По ри к экспирации начал продавать путы 82500 по 600п. Не жду сильного отвала.
По лукойлу отсечка в пятницу жду лучше рынка, поэтому вхожу в лонг через продажу путов 24000 набор от 120 до 180 р получился.
-
По ри путы 82500 откупил треть по 400-350 (+225п от входа), от 500п снова лесенкой входить буду.
Продал путы си 56500 от 100р до 130, откуп от 80 и ниже. Считаю 56500 до экспирации не дойдем, раз уж при нефти под 59 не смогли удержаться ниже 58000.
-
По ри путы 8250 полностью откупил по 150-130п (+460п от входа) дальше не вижу смысла морозить го. Вошел в продажу коллов 90000 от 600п с добором выше.
По си 62000 коллы откупил две трети в диапазоне 30-20р (+75 р от входа).
Путы си 56500 наращивал продажи до 170р, по возможности откупаю ниже для перезаходов серез 30р.
-
По си коллы 62000 последниие откупы по 20-10р, вошел в продажу коллов 59500 от 60р с возможностью добора выше.
Путы 56500 откупал до 50р, половина позиции еще осталась.
По ри продаю путы 85000 от 300п.
-
По си коллы 59500 активно откупал ниже 30 (до 23р то есть +35р от входа ), сейчас готов от 60 р входить снова.
Путы си 56500 откупил две трети по 20р , остаток закрою по 10р.
По ри путы 85000 на вечерке крыл по 150п (+150п от входа), с утра зашел от 200п снова с возможностью добора выше. Жду экспирацию на текущих +-1500п.
Сегодня отсечка по газпрому плюс экспирация, удалось продать немного путов 14000 по 50р, если получится выше буду допродавать.
-
Все позиции, которые озвучивал обнулилилсь с большим запасом. Переходим в августовскую серию.
-
После отдыха начинаю формировать позицию. Начал продавать коллы си август 65000 от 200 р с возможностью добора выше. Так как цб обозначил нежелание видеть рубль сильно выше 60, то считаю обоснованной продажу.
-
Окончательно сформировал позицию по коллам си 65000 последнюю большую часть продал по 340 р. Средняя продаж около 300р. Загрузка треть депо, потенциал прибыли около 2.5 %. Планирую продавать путы си 59000 от 140 р и выше, если дадут.
-
Снова зашел в роснефть. Продал путы 18000 по 180р, доходность на го 18% на три месяца, скорее всего придется держать до экспирации, доля загруженного депо совсем небольшое из-за низкого го. От текущих котировок роснефти это 25 % вниз.
Треть позиции по роснефти откупил от 100 до 80 р (средняя 85 р). Освободил часть го.
По си просто полетели без остановки как осенью. Весь день перекладывался из коллов 65000 в 66000 с параллельной продажей 61000 путов. Загрузка депо поднялась до 0.4. Колебания позволили перейти с небольшой потерей прибыли (теперь около 2% к депо вместо 2.5).
-
Владимир, а ликвидность в Si сейчас нормальная?
-
Альберт, ликвидности море, смотрите ои и в путах и коллах более 1млн контрактов, спреды чуть шире, по сравнению с ри, но бывает и выше теоретической цены дают.
-
По си просто полетели без остановки как осенью. Весь день перекладывался из коллов 65000 в 66000 с параллельной продажей 61000 путов. Загрузка депо поднялась до 0.4. Колебания позволили перейти с небольшой потерей прибыли (теперь около 2% к депо вместо 2.5).
Путы 61000 си откупил в районе 30-25 р (продажа была около 220 р средняя)
Коллы 66000 на сегодняшнем утреннем падении закрыл по средней 450 р, начал продавать коллы 67500 от 200р, большая добавка прошла по 270, средняя продаж 250р. За счет прибыли по путам и увеличениия объема позиции сохранил общий потенциал прибыли.
-
По си просто полетели без остановки как осенью. Весь день перекладывался из коллов 65000 в 66000 с параллельной продажей 61000 путов. Загрузка депо поднялась до 0.4. Колебания позволили перейти с небольшой потерей прибыли (теперь около 2% к депо вместо 2.5).
Путы 61000 си откупил в районе 30-25 р (продажа была около 220 р средняя)
Коллы 66000 на сегодняшнем утреннем падении закрыл по средней 450 р, начал продавать коллы 67500 от 200р, большая добавка прошла по 270, средняя продаж 250р. За счет прибыли по путам и увеличениия объема позиции сохранил общий потенциал прибыли.
Володя, как ВАМ вола в 65 000 коллах. Я закрыла вчера 370-490.
Сегодня не решилась продавать по 1100-1200, а зря... Уже поздно... :P
-
Юля, вола радует, причем чем выше страйк коллов си тем она больше. Ваш трейд очень хороший, а перезаходить на таких гепах рекомендую в более высокий страйк, что б не страшно.
Кстати коллы 67500 откупил сегодня по средней 25р (+225 от входа). Цель по прибыли сделал.
-
Продал узкий стренгл си с попыткой взятия временного распада до понедельника. Коллы 65000 по 500р, путы 64750 по 510р. Точки бу 66000 и 63750. В диапазоне 65000 - 64750 +1% прибыли к депо, в диапазоне 65500 - 64250 +0.5%
-
Продал узкий стренгл си с попыткой взятия временного распада до понедельника. Коллы 65000 по 500р, путы 64750 по 510р. Точки бу 66000 и 63750. В диапазоне 65000 - 64750 +1% прибыли к депо, в диапазоне 65500 - 64250 +0.5%
Додержал данную позицию до экспирации, ровно на точке бу закрылись.
На очереди сентябрьская серия.
-
Продал на вечерке стренгл си сентябрь первый заход. Коллы 72500 и путы 62500 по 300р. Вверх от текущих 6 рублей, вниз 4 рубля , а цена одинаковая из-за разницы волатильностей и вектора ожиданий.
-
Добавил к продажам си коллы 73000 по 300 р - вторая порция.
По ри с утра продал коллы 85000 по 800 п. Частично в качестве хеджа позиции по си, частично потому что общий настрой медвежий и движение вверх менее вероятно.
-
На фоне снижения западных рынков мы смотримся очень достойно. Падение ри и си, вызванное понижательным трендом в нефти не носит панического или чрезмерного характера, все довольно адекватно.
Сделал следующие изменения в своих позициях.
Путы 62500 си откупил по 50р (+250 р) от входа.
Коллы 85 ри откупил в районе 300 п (+500 п от входа).
Совершил ролл коллов си ( откупил 72500 и 73000 и продал 75000 коллы по 400р) с увеличением позиции. Благодаря полученной прибыли от путов си и коллов ри общий потенциал прибыли новой позиции сохранил.
Также продал путы ри 67500 по 700п. Часть позиции, если войдут в деньги буду переносить в новый контракт как позиционный лонг, это относится и к коллам си 75000 страйка.
-
Волатильность высокая особенно на дальних коллах си, поэтому можно без особых потерь роллироваться вверх.
Откупил четверть коллов си 75000 в диапазоне 275-260р (+130р от входа). При росте си буду продавать уже коллы 77000 от 200 р и постепенно переносить туда позицию.
Для уравновешивания продавал сегодня путы си 66000 в диапазоне 220-250 р.
-
Отскок рубля и ри на нефти состоялся.
Сделал на вечерке следующее изменения. По ри путы 67500 откупил по 230п (+470 п от входа).
По си коллы 75000 откупил оставшиеся три четверти по 100р (+300р от входа).
Путы 66000 откупил по 900 р (минус 670 р от входа) и разложил позицию между коллами 71000 (продал по 300р) и путами 65000 (продал по 600р) соотношение объемов 1:1:1. Создал новый стренгл с таким же потенциалом прибыли.
Буду присматриваться к продаже коллов ри 85000 или выше.
-
Суперволатильный день получился из-за нефти.
Путы 65000 си на росте си днем откупил часть позиции в районе 450-400р. Из оставшейся около трети перенесу в следующий контракт в качестве позиционного лонга.
По ри на вечерке продал как и собирался коллы ри 87500 по 700 п.
Пока загрузил четверть депо, поэтому возможность маневра есть.
-
По ри откупил коллы 87500 две трети позиции в диапазоне 350-250п (средняя 300п или +400п от входа).
Коллы си 71000 немного увеличил позиции продав две порции по 400 и 450 р.
Путы 65000 откупил еще часть по 400р.
-
На вечерке откупил коллы си 71000 по 200-150 р (средняя 175 или + 200р от входа). Остатки путов 65000 как и планировал оставляю, если войдут в деньги на экспирации переведу в следующий контракт.
Продаю снова коллы 71000 от 200р (хорошая волатильность под 29).
Также путы 62000 продавал от 500р вечером, закрыл вблизи 200 утром, снова готов продавать вверх лесенкой от 250.
-
Опять дикая волатильность в нефти и как следствие в рубле.
Откупил коллы ри 87500 последнюю треть по 200п. Теперь буду присматриваться к продаже путов.
Путы си 62000 откупил полностью по 150р, коллы си 71000 нарастил продажи до уровня 350р.
-
Продавал коллы си 71000 до 700р, сейчас на вечерке сокращаюсь активно в диапазоне 550 и ниже, перевожу плавно позицию в 73000 коллы (продавал от 350 р).
Также продал путы си 64000 со средней около 430 р.
Волатильность загляденье просто 34-36! В ри пока не влезаю, так как в си больше потенциальная доходность.
-
Осталось шесть торговых дней до квартальной экспирации. Можно будет постепенно сужать границы диапазона продаж.
На вечерке полностью откупил путы си 64000 по 60р (+370р от входа), коллы 73000 пока держу, откупать собираюсь от 100 р и ниже и роллировать в 72000 или 71000 на спокойном рынке.
По ри сделал первую продажу путов 72500 по 500 п. Считаю, что нефть близка к поддержке и сильно ниже текущих по бренту и ри не должны сходить. На откате по си вниз буду заходить продажей путов 65000 или 66000 страйка.
-
Осталось шесть торговых дней до квартальной экспирации. Можно будет постепенно сужать границы диапазона продаж.
На вечерке полностью откупил путы си 64000 по 60р (+370р от входа), коллы 73000 пока держу, откупать собираюсь от 100 р и ниже и роллировать в 72000 или 71000 на спокойном рынке.
По ри сделал первую продажу путов 72500 по 500 п. Считаю, что нефть близка к поддержке и сильно ниже текущих по бренту и ри не должны сходить. На откате по си вниз буду заходить продажей путов 65000 или 66000 страйка.
Добрый день Владимир. Цитата: "По ри сделал первую продажу путов 72500 по 500 п."
Я у себя в терминале не могу найти Ри по 72500, вижу только по 70000 и 75000
По Put 75000 вижу цену 500руб.
Раньше опционами не торговал на практике. Читал только теорию. Поэтому не обессудьте.
Еще буду благодарен если подскажете по этой ситуации: Если я продам Put75000 на Ри, то при сохранении цены на Ри+-500пунктов(то есть если особого изменения цены не произойдет). Другими словами уменьшится ли размер премии в меньшую стоимость с приближением даты экспирации опциона? Ведь если на момент экспирации Ри будет выше 75000, то свое право на продажу по 75000 никто использовать не будет, а значит опцион обесценится... Правильно ли я это понимаю? Так ли это на практике?
-
Валерий, добрый вечер! Опционы с дробными страйками 2500 появляются за месяц до экспирации, в данном случае это сентябрьские, значит давно не обновляли таблицу.
Распад премии проданного опциона ускоряется в последнюю неделю при прочих равных, максимальный распад на центральном страйке составляет до 400-500п в день при флете.
Все правильно, при экспирации выше 75000 проданный пут обнулится и вся премия будет ваша.
-
По ри сделал первую продажу путов 72500 по 500 п. Считаю, что нефть близка к поддержке и сильно ниже текущих по бренту и ри не должны сходить. На откате по си вниз буду заходить продажей путов 65000 или 66000 страйка.
Откупаю путы 72500 по 200п итого +300п от входа, беру быструю прибыль.
Как и планировал на откате си продал путы 65500 по 250р с возможностью наращивания.
Планирую также продать коллов ри 82500 от 500п.
-
Спасибо
-
Откупил коллы си 73000 по 60 р половину (+300р от входа), освободившееся го перекинул как и хотел в продажу коллов ри 82500 по 500п.
Думаю где-то +- 2500п от текущих и встретим экспирацию. Перед фрс дергать агрессивно вряд ли рискнут.
-
Получилось: Опцион на Ри Put 75000 распался. Откупил вчера на вечерке по 330
-
Получилось: Опцион на Ри Put 75000 распался. Откупил вчера на вечерке по 330
Поздравляю с удачным трейдом!
-
По ри сделал первую продажу путов 72500 по 500 п. Считаю, что нефть близка к поддержке и сильно ниже текущих по бренту и ри не должны сходить. На откате по си вниз буду заходить продажей путов 65000 или 66000 страйка.
Откупаю путы 72500 по 200п итого +300п от входа, беру быструю прибыль.
Как и планировал на откате си продал путы 65500 по 250р с возможностью наращивания.
Планирую также продать коллов ри 82500 от 500п.
Откупил полностью коллы си 73000 по 50р, ниже ждать - морозить го только. Продал с утра коллы си 70000 по 350р.
Оптимизм на всех рынках, посмотрим надолго ли.
-
Оптимизма хватило не надолго.
Откупил коллы ри 82500 по 150п (+350 п от входа).
Путы си 65500 откупил по 100-90р (+150 р от входа).
Нефть очень резво пошла вниз, поэтому проданные коллы си 70000 перетащил в 71000 с увеличением объема, также продал путы 66000 по 150-160р, потенциал прибыли сохранил, увеличив безопасный интервал.
-
Пока откупил коллы си 71000 по 60р около половины, для разгрузки депо (+200р от входа). Путы си 66000 еще держу.
После заседания нашего цб войду продажей с прицелом на эспирацию более узким диапазоном.
Жду некоторого роста си, так как ставку либо понизят (си вверх) либо оставят (си нейтрально), поэтому основной ориентир нефть, а она падает.
-
Итоги заседания ЦБ без сюрпризов.
Откупил полностью свою позицию в коллах си 71000 по 40 - 25 р(+230р от входа). Путы си 66000 откупил по 30р (+125 р от входа). Цель по прибыли практически сделал.
По факту прошедшего события волатильность просто убили с 28 до 18. Продавать пока не готов.
-
Все значимые события состоялись. В ближайшее время вроде нет причин для резких движений. Поэтому продал стредл ри 80000 по 6000п (3200 + 2800). Волатильность 36. Цель - в течение недели, полторы взять минимум 1000п.
-
Все значимые события состоялись. В ближайшее время вроде нет причин для резких движений. Поэтому продал стредл ри 80000 по 6000п (3200 + 2800). Волатильность 36. Цель - в течение недели, полторы взять минимум 1000п.
Закрыл в моменте две трети позиции по 4850 (3300 + 1500). Прибыль + 1150 п от входа. Теперь буду добирать позицию в точках по ри 75000 и 85000.
-
Закрыл последнюю треть стредла ри 80000 по 4250п (+1750п от входа).
Начал продавать путы си 65000 от 250р.
-
Путы си 65000 получились по средней около 400р, вошли в деньги, получаю лонг позиционный после экспирации, держать планирую до середины декабря. Цена входа получается 64600.
Вчера на экспирацию продавал коллы сбербанка 9000 в районе 50-60р, на вечерке добавлял активно по 50-54 р (волатильность более 65!). Откуп от 20 (частично прошел) и ниже.
-
Второй откуп коллов сбера 9000 по 15р прошел, псоледний по 10р стоит, освободившееся го буду направлять уже в ри и си.
Пока продал коллы си 64500 по 100р объемом равным своей путовой позиции, то есть средняя входа уже будет 64500.
-
Владимир, какой прогноз RTS исходя из экспирации октябьрских опционов в четверг? Заранее спасибо
-
Дмитрий, для продавца экспирация не особо интересна - центральный стредл около 1700 п, продавать рискованно. покупать уже поздно.
Куда идет ртс после экспирации опционов - сейчас думаю чисто в рыночном русле, так как объемы в опционах небольшие, никто рынок особо не давит.
-
Пока продал коллы си 64500 по 100р объемом равным своей путовой позиции, то есть средняя входа уже будет 64500.
Против лонга си продал на тот же объем коллы си ноябрь 65000 по 750р, (средняя от входа получается 63750 уже).
Также продал стредл ри 87500 стоимостью 6800п (3900 + 2900). Цель - взять распад временной стоимости
до заседания фрс.
-
Откупаю треть позиции по ри стредл 87500 по 6400 п (3150 +3250) итого плюс 400 п от входа.
быстрая прибыль получилась за счет снижения волатильности и приближения к страйку (продавал при ри 88400 примерно).
-
На вечерке откупаю еще треть позиции по ри стредл 87500 по 5950п (+850п от входа).
Оставшееся откуплю перед заседанием фрс, либо буду управлять, так как объем позиции довольно комфортный.
-
Также продал стредл ри 87500 стоимостью 6800п (3900 + 2900). Цель - взять распад временной стоимости
до заседания фрс.
Откупаю последнюю треть стредла ри 87500 (по временной цели - заседание фрс) по 5450п (2000 + 3450). Итого +1350п от входа. В целом +870п на всю позицию.
После 30 октября начну формировать позиции на экспирацию.
-
Так как в ноябре экспирация опционов ри (16) раньше, чем опционов на акции (18) и си (19) то начал с продаж именно ри. Продал стренгл ри коллы 90 по 500п, путы 77.5 по 450п, загрузка депо одна пятая, потенциал прибыли внутри диапазона +1.5% к депо.
-
В точке 87500 сделал роллирование стренгла ри.
Путы 77500 откупил по 220-200п (+240 п от входа).
Коллы 90000 откупил по 1250 п (-750п от входа).
Продал коллы 92500 по 600п и путы 80000 по 380 п в полуторном объеме по отношению к первому стренглу. Загрузка депо одна треть. Потенциал прибыли стал больше.
В точках 90000 и 825000 буду управлять позицией.
-
Очень быстро пришли ко второй точке.
На 90000 сделал следующее.
Откупил путы 80000 по 170 п (+210 п от входа).
Откупил половину коллов 92500 по 1000 п, вторую половину оставляю, если экспирируются в деньгах будет позиционный шорт на декабрь.
Продал коллы 95000 по 450 п и путы 82500 по 300 п, чтобы полностью нивелировать откупленную часть коллов 92500. Загрузка депо чуть менее половины.
-
Наконец-то случилась хоть небольшая коррекция. В итоге позиция дала ощутимый плюс.
Откупил на вечерке коллы 95000 по 60п (+390п от входа), коллы 92500 по 150п (+450 п от входа) держать их не имеет смысла, только го морозить. Путы 82500 откупил половину по 600п (-300п от входа), на это же количество продал коллов 90000 по 400п. Загрузка депо около одной пятой снова.
-
Уважаемый Урвальд, отчего не торгуете СИ?
-
Уважаемый Урвальд, отчего не торгуете СИ?
Торгую постоянно, просто в данную экспирацию сначала идет ри, потом опционы на акции и последним си. Сейчас загружен по ри и немного опционами сбера.
Вечером понедельника буду входить и в си.
-
Наконец-то случилась хоть небольшая коррекция. В итоге позиция дала ощутимый плюс.
Откупил на вечерке коллы 95000 по 60п (+390п от входа), коллы 92500 по 150п (+450 п от входа) держать их не имеет смысла, только го морозить. Путы 82500 откупил половину по 600п (-300п от входа), на это же количество продал коллов 90000 по 400п. Загрузка депо около одной пятой снова.
Откупил коллы ри 9000 по 100п (+300п от входа), путы 82500 откупил большую часть по 400п (-100п от входа). Теперь перехожу в опционы сбера.
Продал коллы сбербанка 9000 по 21-22р, на путах 8750 тоже выставил продажу от 22р и выше.
-
Путы сбербанка 8750 продал от 22 до 25 р, средняя около 24р.
Коллы сбера 10000 отупил частично по 12-11 р, объем коллов и путов равный.
Жду консолидации вблизи текущих +- 4р до экспирации. Вообще 94 рубля это уровень вторичного размещения и выше будет много желающих разгрузить давно минусующую позицию, а вниз сильно не должны уходить так как сильный перекос в сторону шортов сложился у физиков.
http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
-
Пишу изменения позиций поздно, так как экспирацию ри сегодня интенсивно отрабатывал.
По сбербанку с утра и в течение дня полностью откуплены путы 8750 по 3р (+21р от входа).
Коллы 10000 (кстати описка от 6 ноября там имеются ввиду коллы 10000 вместо 9000) откупил две трети по 5 и частично по 4 р (плюс 19 р от входа), последняя треть по 3 р не прошла.
На вечерке снова продавал активно 10000 коллы от 20 до 40р (средняя около 30 получилась) плюс к ним купил коллы 9500 по 220-300р чтобы выровнять немного дельту.
Путы сбера 9500 продал по 30-35 р (средняя 33).
Экспирация в среду, приемлемый диапазон 9500 - 10000, максимальная прибыль ближе к верхнему краю.
-
Неожиданный оптимизм по всем фронтам!
Прибыль верхнего края сдулась к уровню по фьючу 10050, пришлось срочно нейтралиться, немного поздно полностью занейтралил коллы сбера 10000 на уровне 10070, получил убыток -20р на один опцион.
Путы 9500 откупил в диапазоне 5-2р (+32р от входа).
Начал продавать как бы новую позицию на завтрашнюю экспирацию. Коллы 10250 от 30 до 60 (средняя 45), путы 1000 продавал от 70 до 40 (средняя 55р). При выходе вверх за границу снова придется нейтралиться (хотя часть можно бы в стратегический шорт оставить).
-
На этот раз вовремя занейтралил проданные коллы 10250 покупкой коллов 10000 (использовал их вместо фьючерсов, так как на них го меньше требуется) при проходе 10250 по фьючерсу. Теперь нужна экспирация не ниже 10250, вверх все равно где.
Путы 10000 откупил на вечерке по 7р (+48р).
Вся прибыль шла от роллирования путов, коллы давали убытки.
Какой-то неистовый покупатель.
-
Как приятно вовремя занейтралиться и спастись от сберракеты.
На грядущую квартальную экспирацию пока создал две позиции.
По сберу продал путы 9000 по 30р, в планах продать коллы 12250 тоже по 30. По мере приближения даты экспирации буду продавать более близкий диапазон.
По ри продал стредл 87500 по 6000п (3000 + 3000). Здесь цель взять 1000п временного распада за неделю-две.
-
Всем здравствуйте. Интересует вопрос
Что произойдёт с опционом"вне денег"на момент экспирации?
спасибо
-
Любовь, добрый вечер! Опцион вне денег на экспирацию обнуляется, то есть премия переходит полностью от покупателя к продавцу.
-
По сберу продал путы 9000 по 30р, в планах продать коллы 12250 тоже по 30. По мере приближения даты экспирации буду продавать более близкий диапазон.
По ри продал стредл 87500 по 6000п (3000 + 3000). Здесь цель взять 1000п временного распада за неделю-две.
По ри на вечерке на уровне около 82500 продал стредл 82500 за 4770 п (2330 + 2440), коллы от старого стредла 87500 занейтралил фьючом полностью.
По сбербанку откупил большую часть путов 9000 по 13 р (+17 р от входа), перешел в в продажу путов 9250 тоже по 30р. Коллы 12250 откупил по 9р, сейчас планирую продавать коллы 11250 от 30р если дадут.
-
Володя, не подскажете, Сергей, какая сейчас ТМВ в опционах RIZ5?
-
Нашёл графики открытых позиций:
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=RTS-12.15M151215CA&sid=1#SP
ТМВ=90000 плюс-минус ???
-
Сергей, спасибо за ссылку. Лично я не ориентируюсь на тмв при торговле.
-
В позициях продолжаю сползание в ри и сужение стренгла сбера.
По ри продал 80000 стредл уже по 3750п (близость экспирации - временная стоимость быстро тает), при этом продажей фьючерса занейтралил уже путы 85000. Следующая продажа на 77500, там буду уже брать частично в позиционный лонг.
По сберу коллы 11250 откуплены по 8р, путы 9250 откуплены частично по 8р, сейчас основная позиция - проданные путы 9500 по 30р. По возможности планирую продавать коллы 1100 от 25р м выше.
-
Андрей (Andbrother), не подскажете, какая сейчас ТМВ в опционах RIZ5?
Правильно я понимаю, что это можно увидеть на графике волатильности, например,
который сама биржа предоставляет:
http://moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=RTS-12.15M151215CA&sid=1#SP
Или это на другом графике нужно смотреть? Если есть ссылка в Инете, не дадите?
Вопрос, конечно, в связи с предстоящей экспирацией фьючерса RIZ5.
-
Всем привет. ТМВ давно не смотрю - на мой взгляд он не актуален последнее время. Объемы торгов, ОИ минимальны что на фьюче, что в опционах - при таких условиях двинуть рынок проще. Значимость ТМВ, барьеров и прочего ниже.
ТМВ я считал ранее в Экселе, сейчас под рукой нет того файла. К тому же, тот файл был до введения опционов со страйками "2500" (82500 и подобные). По приведенной ссылке ТМВ нет, и я там ТМВ не вижу (не посчитаю). Мне проще тут, таблица и снизу график. http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-12.15
На 82500 похоже ТМВ сейчас.
PS> форум давно не читал, во вкладке только открытой висит, а то бы пропусти личку.
-
Спасибо. Т.е. из графика волатильности ТМВ не извлечёшь. Проанализирую вашу ссылку. Идея понятна более-менее.
-
В позициях продолжаю сползание в ри и сужение стренгла сбера.
По ри продал 80000 стредл уже по 3750п (близость экспирации - временная стоимость быстро тает), при этом продажей фьючерса занейтралил уже путы 85000. Следующая продажа на 77500, там буду уже брать частично в позиционный лонг.
По сберу коллы 11250 откуплены по 8р, путы 9250 откуплены частично по 8р, сейчас основная позиция - проданные путы 9500 по 30р. По возможности планирую продавать коллы 1100 от 25р м выше.
Что сделал за псоледние дни
По плану продал стредл 77500 уже по 3200п, если экспирация пройдет ниже лонги перенесу в следующий контракт, вообще ожидаю экспирацию в диапазоне 80000 - 77500 ближе к верхней границе.
По сберу выхожу на экспирацию в стренгле - путы 9500 и коллы 10500 (продавал на вечерке по 40р).
-
Нашла интересную стратегию по опционам, называется Кошка (короткая), имеет весомые преимущества перед обычной продажей СТРЭНГЛа, вот здесь очень хорошо про это написано
http://stock-list.ru/koshka-opciony.html (http://stock-list.ru/koshka-opciony.html)
Кто пробовал торговать по этой стратегии? Действительно ли Кошка эффективнее СТРЭНГЛа?
-
Нашла интересную стратегию по опционам, называется Кошка (короткая), имеет весомые преимущества перед обычной продажей СТРЭНГЛа, вот здесь очень хорошо про это написано
http://stock-list.ru/koshka-opciony.html (http://stock-list.ru/koshka-opciony.html)
Кто пробовал торговать по этой стратегии? Действительно ли Кошка эффективнее СТРЭНГЛа?
Весомых преимуществ нет, если Вы не предсказатель рынка.)) Повышенная прибыль на "ушах" компенсируется пониженной прибылью в центре. Вы знаете где будет экспир? ))
-
Весомых преимуществ нет, если Вы не предсказатель рынка.)) Повышенная прибыль на "ушах" компенсируется пониженной прибылью в центре. Вы знаете где будет экспир? ))
Конечно не знаю! И никто не знает. Просто тут психологически по-другому получается, чем в СТРЭНГЛе: в СТРЭНГЛе, когда цена подходит к краю, тебе становится страшно... А когда это происходит в Кошке, тогда наоборот... "вкусно". Прикол в том, что если цена сдвинется к краю, когда до экспиры еще далеко, то Кошка будет мало отличаться от СТРЭНГЛа, а вот когда сдвиг произойдет ближе к экспире, то у Кошки значительное преимущество.
-
Весомых преимуществ нет, если Вы не предсказатель рынка.)) Повышенная прибыль на "ушах" компенсируется пониженной прибылью в центре. Вы знаете где будет экспир? ))
Конечно не знаю! И никто не знает. Просто тут психологически по-другому получается, чем в СТРЭНГЛе: в СТРЭНГЛе, когда цена подходит к краю, тебе становится страшно... А когда это происходит в Кошке, тогда наоборот... "вкусно". Прикол в том, что если цена сдвинется к краю, когда до экспиры еще далеко, то Кошка будет мало отличаться от СТРЭНГЛа, а вот когда сдвиг произойдет ближе к экспире, то у Кошки значительное преимущество.
[]да... , а если цена в центре осталась - то прибыль в кошке гораздо меньше , чем в стрэнгле. Преимущество появляется только если попасть ( угадать) в рынок. Что проще и более вероятно - более широкий диапазон стрэнгла, или точно попасть в кончики "ушек" кошки? Вкусно ведь только на кончиках, а стоит немного не дойти или проскочить - так сразу и не так уж вкусно )) Проскочив кончики ушек также становится страшно ))
-
Всем здравствуйте . Друзья , подскажите как в квике построить график волотильности опционов
-
вопрос снят - разобралась сама
-
Здравствуйте! Тема пустует, но может кто подскажет. Опционами не торговал, хочу пробный вариант сделать. Опцион на SiU06. Предполагаю, что до экспира 15.09. базовый актив рубль/доллар не выйдет за диапазон 63,5-67, что по фьючерсу SiU06 примерно 64000-67500. Думаю, продать стрэнгл на страйках 64250 и 67000. ГО рассчитывается примерно 3600-3800 на опцион.ру. Максимальная прибыль 385 р. Безубыток в диапазоне 63685-67885. Расчет дан при текущих ценах самого лучшего бида.
На мой взгляд данная конструкция вполне рабочая в текущей ситуации.
Вопрос. Необходимо ли что то в день экспира или за день до него подавать какие то заявки на исполнение брокеру или надо просто дождаться экспира и все произойдет автоматически, позиции закроют, маржу пересчитают?
-
Ничего не надо делать. Просто у Вас останутся средства, полученные от продажи опционов. Конечно, при условии что не вышли из зоны безубытка.
-
Доброго времени суток всем. Посещают ли данный раздел опционщики? Или ветка совсем затихла. Интересно было бы обсуждать идеи в тот или иной момент времени.
Например, сейчас, что лучше работать от продажи или покупки, какие конструкции собирать и с какими целями.
Может получится возобновить ветку?!
-
Доброго времени суток всем. Посещают ли данный раздел опционщики? Или ветка совсем затихла. Интересно было бы обсуждать идеи в тот или иной момент времени.
Например, сейчас, что лучше работать от продажи или покупки, какие конструкции собирать и с какими целями.
Может получится возобновить ветку?!
Мало опционщиков. Вот Владимир писал долго и одиноко... Грамотно...