Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.
Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС => Общий раздел => Тема начата: Zull от 14 Мая 2007, 18:49:19
-
занаово...
календарь экспирации фьючерсов
http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=1567
-
даты закрытия реестров
http://www.trodial.ru/rus/Capital_Markets/Inter_tr/Dividend_Calendar/Latest_AGMs_and_Dividends.wbp
http://www.rosemitent.com/reestr/2007
внимание
татнефть в 2007 году закрылась по состоянию на 8.00 утра мск - проверяйте даты на корпоративных сайтах
-
Тройка внебиржевая
Котировки внебиржевой интернет-торговли акциями
http://troika.ru/rus/Capital_Markets/quotation/int_wl/int_wl.wbp
-
Reuters
все новости
http://ru.today.reuters.com/news/default.aspx?prep=dynamic&refresh=true
лента новостей экономики и финансов
http://ru.today.reuters.com/news/newsearlierarticles.aspx?type=businessNews
-
а у нас разве нет специальной ветки для полезных ссылок?
-
ИНДЕКСЫ
ссылка на сайт индексов MSCI:
http://www.msci.com/equity/index2.html
В частности, значение индекса MSCI EM можно получить щелкнув по Market и выбрав Emerging Markets
можно индекс MSCI смотреть здесь
http://www.mscibarra.com/products/indices/...performance.jsp
http://www.forexpf.ru/quote_show.php
http://finance.yahoo.com/indices?e=dow_jones
http://stockcharts.com/h-sc/ui - доу
http://stock.rbc.ru/demo/index.0/intraday/index.rus.shtml - мир индексы
http://amity.ru/index.php?categoryid=8
http://www.aton-line.ru/analytics/comment/3526496/ = индексы голубыхфиш
ведущие операторы на ММВБ
http://www.micex.ru/stock/topoperators/
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛЫ
оперативно, то в терминалах reuters, bloomerg
если бесплатно:
http://amity.ru/index.php?categoryid=8 - золото
http://www.forexpf.ru/quote_show.php
http://www.futuresguide.com/historical-data.php
http://www.lme.co.uk/copper.asp медь
http://www.lme.co.uk/nickel.asp никель
http://amity.ru/index.php?categoryid=8 никель
http://www.kitcometals.com/charts/nickel.html никель
http://www.kitco.com/charts/historicalgold.html котиры золото
http://kitco.com/charts/livegold.html- цены и чарты на драгметаллы
НЕФТЬ
http://amity.ru/index.php?categoryid=8
http://stockcharts.com/gallery/?$WTIC
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=xoi&p...mp;g=0&id=0
www.metatrader.ru
Из бесплатных источников:
В режиме реального времени здесь:
http://www.forexpf.ru/chart/
(выбираете Commodities в первом окошке, Light Sweet во втором
http://webchart.forexpf.ru/proftrading/cha...&amount=335
(не всегда работает)
http://futures.tradingcharts.com/chart/CO/56
график нефти смотр здесь
http://www.stocknavigator.ru/
https://www.theice.com/productguide/lookupProduct.do
выбираешь фьюч, и там все о нем
котировки Brent
http://www.nymex.com/index.aspx
http://www.forexpf.ru/quote_show.php
http://www.futuresource.com/charts/index.jsp
выбираете контракт light cruide oil
Данные по коммерч запасам нефти и бензина по средам в 18-30 МСК
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petrole...nt/txt/wpsr.txt
http://ichart.finance.yahoo.com/z?s=%5EIXI...amp;a=v&p=s
КОТИРОВКИ АДР
http://www.finam.ru/analysis/quoteonline/default.asp
http://www.forexpf.ru/quote_show.php
http://www.phnet.ru/quotes/market.asp?name...x&group=adr
-
Натали, да Вы не перестарались? Что же осталось другим? :) Человек хочет чувствовать себя полезным и хорошим, а Вы прямо лишили всех надежды на самадхи. :)
Но Вам лично, от меня лично, спасибо. :)
-
http://investtrust.ru/bestlinks.html
-
http://investtrust.ru/bestlinks.html
уважаемый... нет слов. А не скажут ли, что Вы мой казачок засланный? :)
-
Крупнейшие российские эмитенты
РАО ЕЭС http://www.rao-ees.ru/ru/
ГАЗПРОМ http://www.gazprom.ru/
ЛУКОЙЛ http://www.lukoil.ru/
ТАТНЕФТЬ http://www.tatneft.ru/
НОРНИКЕЛЬ http://www.nornik.ru/
РОСТЕЛЕКОМ http://www.rt.ru/
СБЕРБАНК http://www.sbrf.ru/
СУРГУТНЕФТЕГАЗ http://www.surgutneftegas.ru/rus/index.xpml
СИБНЕФТЬ ( ГАЗПРОМНЕФТЬ ) http://www.gazprom-neft.ru/
-
Не знаю, в ту ли ветку написала .....
Высказывания Уоррена Баффета из интервью разных лет
Я всегда знал, что буду богатым, не сомневался в этом ни на минуту.
Закройте двери – я открою вам секрет богатства: будьте начеку, когда соперники проявляют алчность, будьте алчны, когда остальные остерегаются.
Правило первое: никогда не теряй деньги. Правило второе: никогда не забывай первое правило.
Покупай только то, что ты будешь рад иметь, если рынок закроется на десять лет.
Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь.
Существует много разных вещей, в которых я не разбираюсь. Но это не повод для того, чтобы не ложиться спать ночью. Просто это значит, что на следующий день я попробую себя в другом деле. Это то, чего должен придерживаться каждый инвестор.
Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить независимо. Вы правы или не правы не потому, что люди соглашаются или не соглашаются с вами. Вы правы тогда, когда опираетесь на правильные факты или аргументы.
Если у вас есть возможность выбора, гораздо важнее сказать «нет», чем «да».
Лучше купить удивительную компанию по достойной цене, чем достойную компанию по удивительной цене.
Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный.
Оптимизм – враг рассудительного покупателя.
Общая причина низких цен – пессимизм. Мы ведем бизнес в такой среде не из-за самого пессимизма. Просто нам нравятся цены, которые он образует.
Удачные возможности для инвестирования появляются, когда процветающие компании неожиданно оказываются в затруднительных ситуациях, что приводит к падению стоимости их акций.
Нас не волнует рыночный спад. Для нас и наших инвесторов в долгосрочном периоде это возможность купить преуспевающие компании с отличным менеджментом по низким ценам.
Время – это друг успешного бизнеса и враг слаборазвитого.
Краткосрочные рыночные прогнозы – яд. Их нужно держать закрытыми в безопасном месте, подальше от детей, а также от взрослых, которые ведут себя на рынке, как дети.
Запомните: рынок акций безумен.
Вам не следует выходить на рынок акций до тех пор, пока вы не сможете наблюдать за падением своих акций на 50% без паники.
Вы можете достичь больших успехов в бездействии. Многие инвесторы не могут противостоять стремлению постоянно покупать и продавать.
Я покупаю дорогую одежду. Она просто смотрится дешево на мне.
Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить. Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом.
-
Золотые правила инвестирования Даррена Винтерса
http://school.onlinebroker.ru/articles/goldrules.asp
-
http://investtrust.ru/bestlinks.html
уважаемый... нет слов. А не скажут ли, что Вы мой казачок засланный? :)
Дима, в каком смысле "мой"?. Вроде бы этот сайт ДУ Александра Быстрова.
-
Уважаемые, поделитесь плз ссылкой, где остатки на корсчетах публикуют до открытия торгов. была ссылка, да угробил ее ;(
-
www.nomika.ru
-
Крупнейший информационный ресурс литературы и программного обеспечения для финансовых рынков
http://dma.masterforex-v.org/#prog8
-
http://www.futuresource.com/charts/
графики с объемом и нефть и индексы и др.
-
Еще книги:
http://marketprofit.ru/Technical_analysis/articles.htm
Даты закрытия реестров для получения дивидендов :
http://www.phnet.ru/quotes/reestr.asp
-
Прогнозы и рекомендации профучастников по российским акциям:
http://otc-stock.rbc.ru/targets/index.jsp?skin=newquote&web=1
-
Уважаемые, поделитесь плз ссылкой, где остатки на корсчетах публикуют до открытия торгов. была ссылка, да угробил ее ;(
http://www.cbr.ru/ostat_base/main.asp?date_req1=01%2F09%2F2006&r1=1&date_req2=06%2F04%2F2007&C_month=04&C_year=2007&C1=3&depo=&x=33&y=13
-
Уставшим от чтения
Рекомендую Джека Швагера - в продаже имеются "Маги рынка" и "Новые маги рынка"
В оригинале "Market Wizards" и "New Market Wizards"
В книгах мало технической информации, так что голова отдыхает
Это скорее крепко сбитое чтиво про повадки рынка в общем и типичных трейдеров в частности
Как на это смотрят успешные трейдеры, и как они сами реагируют на поведение рынка
Много сопутствующей полезной информации из разряда "это интересно"
Например - наибольшее привыкание и зависимость вызывает, оказывается, не череда положительных эмоций, а случайный ряд перемежающихся положительных и отрицательных эмоций (опыт на мышках с лакомством и электрошоком) - в результате этого возникает именно зависимость, то есть желание торговать не ради дохода, а ради самого процесса, что приводит к невозможности неторговать, отсюда преждевременность в сделках и пр.
Известные трейдеры рассказывают значимые для себя ситуации, из которых они сделали ценнные выводы
Книга (я начал со второй) легко читается, это мемуары, нередко с юмором и самоиронией трейдеров
Трейдеров масштабных, тех, кто добавляет в фондовые рынки спекулятивную составляющую
Приятное и полезное разнообразие между остальной литературой по фондовым рвнкам
-
кстати, Швагера почитать можно и полезно.
Однако, не воспринимать как обучение :)
-
Если я правильно помню ;) у Швагера 3 книги по магам рынка, почитать действительно стоит.
-
Если я правильно помню ;) у Швагера 3 книги по магам рынка, почитать действительно стоит.
Чукча не писатель, чукча читатель...
-
я бы с удовольствием почитал бы третью и последующие
но в книжном пока только две - "маги фондового рынка" и "новые маги рынка"
с атоновским лейблом
вообще из содержания ясно, что их было больше
но называлсь они "выпуски"
видимо, их объединили в книги
также по тексту упоминается швагера "полное руководство по фьчерсам" или типа того
если есть подтверждение по третьим магам - дайте знать, плз
-
само нашлось
http://www.omenus.net/library/mags.html
другое издательство, тоже 2004 год... вот ведь кукрыниксы ;)
по ссылкам (их там прилично) из
http://www.forexpf.ru/forum/lofiversion/index.php/t409995.html
-
ну и собственно теханализ Швагера
http://forex-baza.com/technical-10.html
-
ни и довесок к теханализу - что-то навроде задачника к книге
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?loras-site.narod.ru/Shwagerrukovodstvo.rar
-
кстате
именно в первой книге Швагера (три поста назад) очень правильное вот что:
"Одно особенно поразившее меня утверждение Ковнера касается его подхода к размещению стоп-приказов: «Я размещаю стоп-приказы на уровне, который достаточно отдален или труднодоступен». Таким образом Ковнер максимально увеличивает шансы уберечь правильную позицию от закрытия по стоп-приказу, не отступая от жесткой дисциплины управления капиталом. Данный подход основан на следующем принципе: закладываться на максимальный расчетный денежный риск в сделке из меньшего числа контрактов и одновременно использовать удаленный стоп-приказ. Это прямо противоположно тому, что делает обычный трейдер, который старается ограничить потери на контракт, но торгует их максимальным количеством. В результате многие хорошие сделки обычно завершаются по стоп-приказу еще до того, как рынок пойдет в ожидаемом направлении. Вывод таков: размещать стоп-приказы на том уровне, который в случае его достижения четко укажет на ошибочность самой сделки, а не так, как это диктуется максимально допустимой для трейдера денежной потерей на контракт. Если обоснованный уровень стоп-приказа предполагает неприемлемо большие потери на контракт, то следует торговать меньшим количеством контрактов."
-
последние новости от Акмоса
http://www.akmos.ru/main/analytics/news/
-
http://stock01.by.ru/techanal.html
-
http://www.mql4.com/ru/
Описание механических торговых систем, справочник индикаторов, статьи касательно технического анализа, коды...
-
http://www.mql4.com/ru/
Описание механических торговых систем, справочник индикаторов, статьи касательно технического анализа, коды...
угу... есть такое дело. спасибо, Форум стал богаче :)
-
Ниже некоторый офтопик из личного дневника, надеюсь, не помешает здесь никому
Очень большим бонусом к самой по себе интересной и занимательно-шарадной торговле на бирже стало открытие пласта смежной литературы
ОколоФРная литература делится на две основные категории - учебная а-ля наукообразная - и художественная а-ля мемуарно-психологическая
Половина из биржевой торговли - это прикладная психология
На рубль основного движения приходится 1.618 спекулятивного
Это вычисляется сравнением движения цены между несколькими очень значимыми экстремумами - и движения между несколькими менее значимыми пиками и впадинами по пути между первыми экстремумами
25% - это прикладная психология в отношении себя
Сюда входит и физическая техника торговли, безошибочное и четкое исполнение планов
25% - это прикладная психология в отношении остальных
Ещё один момент - специфика трейдерского ума
Цепкость на отклонения от обычных сценариев
Заточенность на соотнесение и сравнительный анализ разных ситуаций
Постоянный поиск аналогий, которые будут работать
Особое до болезненности внимание к взаимосвязям
Частенько воспаленные трейдерские мозги по инерции находят аналогии рыночным ситуациям вне рынка - в жизни, в поведении животных, в погоде, в каких-то базовых вещах
Это - развлекает, дает отдохнуть, где-то оказывается полезным
Ситуации в жизни трейдеров на контрасте с биржевым однообразием - очень значимы, ярки и хорошо запоминаются в мельчайших деталях, по единому стандарту с рыночными картинками
Да, на рынке десять движений без одиннадцатого - могут ничего не значить, а с ним - гарантируют доход, поэтому так
Вот с такой детализацией жизни трейдеров и попадают в их книги - скупые на жизненные события, поскольку это многие из них променяли на графики и движения цен
Но зато каждое событие подается цельным, вычищенным от ненужных деталей, но в полной комплектации нужными - только значимые подробности вне зависимости от веса их важности
Как я уже говорил, важна каждая самая мелкая деталь, без неё фигура может не сработать - так что все детали одинаково значимы, вне зависимости от их заметности или масштабности
В результате книги трейдеров - это всё равно учебники, это не художественная литература, потому что трейдер не делает бесполезных вещей в силу дисциплины постоянного отказа от безрассудной (есть более точное слово между бестолковостью и расточительностью) траты ресурсов
Это крепко сбитое чтиво навроде Хайнлайна, когда до печати доходит объем в 1/100 исходного материала. На такую книгу вы не потратите ни единой секунды зря. Каждая буква в книге имеет причину здесь быть
В итоге лучше прочитать одну книгу Нидерхоффера, чем пятилетнюю подписку на Макса Фрая. Развлечение будет не меньшее, а затраты времени гораздо скромнее
И, конечно, книги трйдеров годятся для перечитывания
Это же учебники
-
Джон Мейнард Кейнс, знавший кое-что об инвестировании, вероятности и экономике, скептически относился к идее, что вы можете сквозь шум увидеть сигнал. В своем известном высказывании он провозгласил:
Длительная перспектива обманчивый ориентир для текущих дел. В длительной перспективе все мы будем мертвы.
http://www.bull-n-bear.ru/articles/?articles=bernstein1
сорри, если этот ресурс уже упоминался
там много небольших текстов, в которых встречаются толковые вещи
-
в связи с проистекающим кризисом вспомнилась потрясная книжица
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Lloid/index.php
"детский вопрос" в истории - отношение к детям в разные времена
от статистики по устранению девочек до значения детских травм для общества в целом
особенно ценной для торгов является ассоциация кризиса и процесса родов
сжатия, опасности удушения - и выхода в новый мир, худший чем ранее
очень тонкий психологический момент, однозначно имеющий место быть
кризис - инструмент добиваться от толпы нового уровня компромисов
публика бывает склонна терпеть убытки ради выхода из кризиса
чтиво основательное и интересное
имеет смысл выделить время на основательное ознакомление не "между делом"
-
внебиржа трояка нынче здесь живет
http://it.troika.ru/dic/firm_quote/
-
Уставшим от чтения
Рекомендую Джека Швагера - в продаже имеются "Маги рынка" и "Новые маги рынка"
В книгах мало технической информации, так что голова отдыхает
Это скорее крепко сбитое чтиво про повадки рынка в общем и типичных трейдеров в частности
Приятное и полезное разнообразие между остальной литературой по фондовым рвнкам
Я бы на первое место поставил именно эти книги.
"Стиль торговли должен выбираться в соответствии с характером трейдера"
чтобы
"Не позволять эмоциям одерживать победу над разумом"(советы из "Маги фондового рынка")
Мне кажется победить на рынке тяжелее всего самого себя.(вернее что внутри тебя -страх,жадность,дисциплина)
Думаю у опытного трейдера - на рынке остаётся только один враг(он сам - его эмоции)
-
Стив Нисон "Японские свечи:графический анализ финансовых рынков " ( современное руководство по древней инвестиционной методике Востока ) http://www.ultranet.ru/~silver/forex/candle/index.htm
-
Электронная библиотека трейдера http://xerurg.ru/technical-analysis.php
-
Очень большая электронная библиотека научной литературы.
http://ihtik.lib.ru/
-
с большим удовольствием прочитал книгу "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" Ричарда Смиттена о Джесси Леверморе
"Воспоминания..." Лефевра я читал ранее, но Смиттен - это несколько другое
там рассказывается, как успешного трейдера раздавил не рынок, но жизнь
всё должно быть сбалансировано, иначе может выйти из под контроля
жизнь Левермора и его семьи покатилась под горку на пике финансового могущества
это исходя из книги для меня была абсолютно очевидная взаимосвязь
так рынок уничтожил трейдера опосредованно - через близких
конечно, Левермор уничтожил себя сам, как это и все делают на рынке
видимо, он был запрограммирован на риск самоуничтожения
на рынке он себя уничтожить не мог, рынок был всей его жизнью
и к тому же он очень хорошо знал рынок и умел там выживать
но для него нашелся другой вариант
хотя в те времена наверняка были и более крупные игроки на рынке
и многие выжили, почему и так ценен опыт Ливермора - он в итоге ошибался
хорошая книга, познавательная, побуждающая к размышлениям
каждый может сам вынести свои суждения об ошибках Ливермора
рекомендую
-
ещё отзыв о прочитанном ранее
"Технический анализ" Джеральда Аппеля
прошел по диагонали, многое как везде, остальное ценным не обнаружил
"Нефть. Ложь, тайны, махинации" Эрика Лорана
неплохо вводит в историю вопроса несмотря на претенциозное название
неплохо объясняет место нефти в современной экономике
новичкам на фондовом рынке будет полезно ознакомиться
читабельно, расширяет кругозор, рекомендую
-
за неимением ветки "Литература и вредные ссылки" - положу здесь
http://www.alextrader.ru/operatciya_6p.html
-
Интересная статья http://www.forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=319018
-
вот по этой ссылке - http://www.koob.ru/jack_schwager/ (http://www.koob.ru/jack_schwager/)
по состоянию на прошедшую субботу (лично скачал) пока доступны для скачивания книги Джека Швагера
"Технический анализ. Полное руководство"
"Технический анализ. Руководство по изучению"
"Биржевые маги"
"Новые маги рынка"
"Маги фондового рынка"
возможно я и повторяю книги, но по ранее выложенным здесь на форуме ссылкам скачать у меня их не получилось :(
-
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40028/an/0/page/0#Post40028
очень много материала
-
зарегистироваться-раздел книги-список литературы
-
Литература, софт - всё что нужно, и даже больше. Правда, за деньги, но недорого:
http://newtradesoft.h11.ru/
В общем, я воспользовался, доволен, может ещё кому пригодится...
Выглядит как реклама... чесслово я только случайный юзер!
-
http://www.gazeta.ru/financial/2008/02/07/2628148.shtml
это статья с моим участием
-
Следящим за earning season в Штатах.
Календари точного времени репортов американских компаний:
www.earnings.com
www.cnbc.com
-
О пользе теханализа. Рассуждения профессиональных математиков.
http://www.sibiryak.ru/forum/viewtopic.php?t=998
-
На torrents.ru после регистрации можно скачать коллекцию софта и литературы для трейдеров на 5 дисках - ооочень большую коллекцию
-
Информативный и наглядный сайт о ходе торгов (-15 мин), эмитенты, их графики за разный период, отсечки и проч. - мне нравится:
http://www.rosemitent.com/quotes
-
http://www.tradethenews.com/
Биржевая информация. При наведении на ссылку с наименованием биржевого индекса возникает его график за последние сутки, на котором красными кружками выделены ключевые события. Если навести на кружок, можно получить информацию по событию. В общем, видно как событие оказало влияние на график цены.
-
http://www.tradethenews.com/
Биржевая информация.
denisd, спасибо! Оч полезный ресурс.
-
"Покер лжецов" М. Льюис - документальный рассказ трейдера проработавшего в Salomon Brothers в 80-х ... как функционирует инвестиционный бизнесс
"Вышел хеджер из тумана" Б. Биггс - реальная история создания хедж фонда
"Одураченные случайностью" Н. Н. Талеб - о роли случайности в жизни и на рынке
"Основные экономические индикаторы" Р. Ямароне - о смысле экономических индикаторов в США ... все актуальные индикаторы (ВВП, занятость, пром. производство и проч.)
"Шайка воров с Уолл Стрит" Дж. Стюарт - документальный роман о торговле на инсайде в 80х в эпоху американских корпоративных рейдеров, арбитражёров и расцвета Drexel Burnham Lambert на рынке бросовых облигаций
Все книги очень интересны на мой взгляд
-
вот по этой ссылке - http://www.koob.ru/jack_schwager/ (http://www.koob.ru/jack_schwager/)
по состоянию на прошедшую субботу (лично скачал) пока доступны для скачивания книги Джека Швагера
"Технический анализ. Полное руководство"
"Технический анализ. Руководство по изучению"
"Биржевые маги"
"Новые маги рынка"
"Маги фондового рынка"
возможно я и повторяю книги, но по ранее выложенным здесь на форуме ссылкам скачать у меня их не получилось :(
спасибо за первых магов!!!
только с указанной ссылки пройти на них не получилось
зато поиск рулит - http://www.koob.ru/books/market_wizards.rar
отбой, заплутал в трех Швагерах
-
Любителям индикаторов посвящается:
http://econometr2.tamb.ru/indexd.html
Временные ряды
Общее оглавление пособия
От авторов
Классическая мультипликативная модель
Компоненты классической модели
Компоненты модели – сравнение
Сглаживание временных рядов
Метод скользящего среднего
Метод скользящего среднего – применение
Экспоненциальное сглаживание
Экспоненциальное сглаживание и прогноз
Регрессионный анализ и прогнозирование
Регрессия – Линейная модель
Линейная модель – построение
Квадратичная модель
Экспоненциальная модель
Метод Хольта-Винтерса
Метод авторегрессии
Авторегрессия высших порядков
Выбор прогнозирующей модели
Статистические характеристики моделей
Метод абсолютных отклонений
Прогнозирование с учетом сезонной компоненты
Расчет сезонных индексов
Устранение сезонной составляющей
Прогнозирование с учетом сезонного эффекта
Литература
Задачи для самостоятельной разработки
Задачи с сезонным эффектом
P.S. К воросу о "Дисперсии"
-
взято в интернете, скорректировано в соответствии с местными порядками
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Операция 6п. История одного разгона.
В конце февраля 2007 года я и мой товарищ, хорошо известный на форуме МФД, неплохо заработали на колебаниях в некоторых дополнительных выпусках ТГК-4. Удачные спекуляции в выпусках 16Д, 10Д, 3Д, 15Д шли одна за другой. Дело близилось к объединению дополнительных выпусков в один, халява заканчивалась, но нам хотелось продолжения. Поэтому вполне логично было переключить внимание на префы той же ТГК-4.
Перед тем как поведать об одной интересной операции, в которой нам пришлось поучаствовать, хотелось бы дать расклад, в чем же была изюминка дополнительных выпусков ТГК-4, в чем состояла их привлекательность для простого спекулянта.
Как известно, реформирование РАО предполагало выделение из региональных АО-энерго генерирующих мощностей в отдельные независимые предприятия. Все «сливки», наиболее интересные объекты, были собраны в объединенные генерирующие компании (ОГК), которые не были привязаны к каким-либо конкретным регионам. То, что осталось – объединили в территориальные генерирующие компании (ТГК). В ТГК-4 входили генерирующие предприятия Брянской, Смоленской и еще нескольких областей, до этого входившие в соответствующие региональные АО-энерго (Брянскэнерго, Смоленскэнерго и т.д.). Акции соответствующих АО-энерго конвертировались в акции ТГК-4, с определенным коэффициентом конвертации для каждого АО-энерго. В итоге на бирже торговались множество дополнительных выпусков ТГК-4, каждый из которых соответствовал акциям бывшего АО-энерго. Самое интересное было в том, что и в большинстве АО-энерго, и в ТГК-4 были привилегированные акции. Но их соотношение с обычными было разным – нередко в АО-энерго было больше префов, чем можно было конвертировать в префы ТГК-4. Куда девали «лишние» префы? Конвертировали в обычку ТГК-4. Так появлялись очень небольшие по объему выпуски, которые соответствовали меньшей части общего количества префов соответствующего АО-энерго. Если ликвидность акций даже самих АО-энерго была невысока, то про усеченные выпуски бывших префов и говорить не приходится. А как известно, низкая ликвидность – друг спекулянта–разгонщика.
Поэтому неудивительно, что многие из допвыпусков ТГК-4 вырастали в 3, в 5 и даже в 7 раз. Колебания в течение дня на 50-100% по многим выпускам в феврале были в порядке вещей. Кроме того, какие-то добрые люди буквально за пару дней до выхода на биржу допвыпусков ТГК-4 устроили разгон в акциях ТГК-14-003. Не просто приподняли цены, а устроили такое ралли, которое, наряду со знаменитыми разгонами УАЗа и Интерурала, смело вошло в рубрику «легенды фондового рынка», и память о котором будет передаваться трейдерами из поколения в поколение. Естественно, после такого «разогрева» рынок был готов «кушать» допвыпуски ТГК-4 по нереальным, заоблачным ценам – причем в наиболее сильно растущих выпусках буквально сметали все офера, и огромный бид подолгу стоял на верхнем, разрешенном биржей пределе. Но к концу февраля среди самых неликвидных выпусков почти не осталось ни одного неразогнанного, а в более ликвидные лезть было опасно.
Итак, оставались префы. Идея «разогнать» какую-нибудь префку пришла мне и товарищу с форума практически одновременно. Единственный вопрос был в том, что именно разгонять. Он перед этим дешево прикупил 2п и поэтому считал, что начать надо с них. Я считал, что разгонять надо именно 6п, как наименее ликвидную. Для справки – допвыпуск ТГК-4-006п – это бывшие привилегированные акции Брянскэнерго, конвертированные в обычку ТГК-4. Объем этого выпуска составлял 2,8 млрд акций. Исход выбора решил тот факт, что незадолго перед этим кто-то неплохо подсуетился в выпуске 3Д – это были те же бывшие префы Брянсэнерго, что и 6п, только конвертированные в обычку. Выпуск 6п лишь в 1,4 раза превышал 3Д, поэтому мы шансы на успех операции оценивали как достаточно высокие.
Поэтому мы и начали потихоньку скупать 6п. Скупали в течение нескольких дней, стараясь не поднимать ценник. Брали преимущественно с оферов – в биды нам не лили. Да и опасно было ставить биды – видя спрос, у других спекулянтов могло возникнуть желание тоже прикупить эти акции. А ушедшие на сторону акции потом все равно пришлось бы выкупать нам, только по более высокой цене. Поэтому наоборот приходилось все купленное самим ставить в офер на самой высокой ценовой границе, разрешенной биржей – создавалась видимость большого предложения и отпугивало случайных пассажиров. Однако общий ажиотаж, который царил на рынке допвыпусков ТГК-4, привел к тому, что цена все-таки постепенно достигла 6 коп. У нас к этому моменту было собрано примерно 40 тыс. лотов. Рыночного предложения почти не было, и мы уже стали задумываться о рывке до 10-12 коп. и выше, после чего можно было потихоньку начинать раздачу бумаг - таков и был наш первоначальный план. К 5 марта стало казаться, что мы полностью пропылесосили рынок, и акций в нем просто не осталось – при таком раскладе можно было рисовать хоть 10, хоть 15 коп., хоть повторять легендарный подвиг героев-разгоняльщиков тгк-14-003, задрав цену раз в двадцать. Косвенно в пользу успеха говорил и тот факт, что на разгон 3Д потребовалось собрать пакет раза в полтора меньший, чем уже было собрано у нас 6п. К тому же для «запуска ракеты» был высвобожден дополнительный ресурс. Единственное, что немного смущало нас – так это очень вялый рыночный спрос. Количество рыночных бидов в стакане редко превышало 2-3 тыс. лотов. Итак, 7 марта, в среду, мы рывком подняли ценник до 10 коп. Рост рисовали на большом объеме, по нескольку раз скупая собственные офера. Не торопясь ставили свои биды, переставляя их постепенно все выше и выше. И тут-то возникло первое затруднение – откуда-то стали появляться заявки на продажу. Видимо, какая-то часть акций ушла на сторону по цене 3,5-6 коп., когда мы постепенно вели скупку. Теперь эти товарищи фиксировали прибыль. Пришлось брать. Средневзвес сразу пополз вверх. Закрыли день, естественно, с плюсом. Количество рыночных бидов увеличились, но не на столько, чтобы слить нам хотя бы пятую часть пакета. К тому же рыночные биды ставились не слишком высоко, ближе к нижней границе разрешенного биржей ценового коридора.
Так продолжалось несколько дней. Каждый день старались закрыть с небольшим плюсом, каждый день приходилось увеличивать свой пакет. Средневзвес опасно вырос и уже составлял около 5,5 коп. Нужно было что-то делать, потому что размер пакета вырос до угрожающих 60 тыс. лотов – а слить его при существующем рыночном спросе, не уронив цену до 3-4 коп., мы бы не смогли. Нам оставалось создавать рынок в районе 10 коп., активно пиарить этот выпуск на Интернет-форумах и при возникновении достаточного рыночного спроса сливаться. Радовало, что объединение допвыпусков префок откладывалось – у нас было как минимум недели две.
Нужна была какая-нибудь идея, которая бы заставила людей поверить, что цена пойдет вверх и дальше.
Я до сих пор не знаю, был ли в 6п шорт. Естественно, простым трейдерам никто не даст продать без покрытия такие бумаги, как допвыпуски ТГК, энергосбыты или прочие неликвиды. Но для компании, ведущей учет прав на эти бумаги, вполне достижимо продать по чрезмерно завышенной цене чужие акции, а потом откупить. Хозяин бумаг ничего не узнает, а шортисту – прибыль. Мой товарищ уверен на 100%, что при разгоне некоторых энергосбытов не обошлось без такого шорта. Вполне возможно, что и в ситуации с 6п мы столкнулись с продажами без покрытия – ни подтвердить это, ни опровергнуть я не могу. Зато идея о пойманной за одно место шортисте должна была прийти по душам многочисленным инвесторам.
Поэтому мы попытались донести эту идею до максимально большего круга трейдеров. В целом эта идея наиболее полно была изложена в тексте, который появился на сайте Ф... в разделе «Слухи» и который я приведу ниже:
Почему до сих пор не объединили префы ТГК-4?
В пятницу произошло объединение дополнительных выпусков обыкновенных акций ТГК-4. Но префы почему-то не объединили, хотя и ожидалось, что их объединят одновременной с обычкой. По слухам, это связано с со следующими обстоятельствами.
Письмо об объединении выпусков в ЦМД было отправлено из ТГК-4 еще 13 февраля, после чего депозитарий приступил к подготовке документов для объединения. Пока торговались отдельные выпуски, ликвидность в некоторых из них была очень маленькая. Соответственно, и цены на акции отдельных выпусков вырастали спекулятивно в разы. Ряд игроков, имевших возможность взять взаймы чужие акции, предпринимал попытки игры на понижение. В принципе, это было логично - продавать без покрытия по цене, в разы превышающей разумные значения. Однако объединение выпусков может произойти только после учета надлежащим образом всех прав на бумаги, что предполагает, в том числе, и закрытие шорта.
Именно наличие незакрытого шорта в некоторых выпусках привилегированных акций ТГК-4 и вызвало задержку с их объединением. У шортиста не так много времени, чтобы закрыть свои позиции. А поскольку бумаг отдельных выпусков крайне мало, то в ближайшие дни мы, скорее всего, увидим рост, связанный с паническим откупом шорта.
(Сссылка в интернет)
Помимо ведения дискуссий в Интернете на тему «А есть ли шортист», мы решили идти ва-банк и устроить «качели» – поднимать цену до 15 коп., невзирая ни на какие офера, и потом снова придавливать ее до 10 коп. В биды поставили ВЕСЬ ресурс. К ??? марта ситуация была следующая – у нас было примерно 75 тыс. лотов (около 2,5% от объема выпуска!) при средневзвесе чуть больше 7 коп. Свободных денег оставалось менее 1 млн. руб. – менее чем на 10 тыс. лотов при таком ценнике. Но оферов заметно поубавилось, а рыночных бидов все прибывало.
Итак, мы периодически делали задерги вверх до 13-15 коп., после чего давали рынку остыть. Причем старались, чтобы каждый следующий максимум был выше предыдущего. Когда же цена откатывалась до 9-10 коп., мы снова шли на офера в атаку. При этом ставили свои офера и сами у себя их покупали, создавая дополнителельный объем торгов и обеспечивая зрелищность мероприятия. Расчет был на то, что инвестор, посмотрев график – колебания в районе 10-15 коп. – с радостью купит по 10 коп. в надежде через день-два продать за 15. Люди любят халяву. Все задерги вверх мы объясняли активностью шортиста, который продал большой объем примерно по 6-7 коп. и теперь стремится быстрее откупить хотя бы за 15 коп. Естественно, когда мы сами давили офером до 10 коп., мы это также объясняли активностью шортиста – мол, есть у ребят еще немного акций, вот и давят, не хотят чтоб цена на рубль ушла, хотят дешево откупить шорт. И сами у себя покупали офер. Нескольких дней хватило, чтобы переломить ситуацию – при очередном снижении до 9-10 коп. не только появилось такое количество заявок на покупку, которое бы обеспечивало бы нам достойный выход из игры, но и наши лоты, выставленные на продажу, стали расходиться как горячие пирожки. Грамотный пиар и удачное рисование тренда сделали свое дело. За два дня - 22 и 23 марта – был роздан почти весь пакет, при этом цена не опускалась ниже 7 коп.! Операция, которая в критический момент грозила обернуться приличными убытками, принесла в итоге около 20% прибыли. 26 марта мы продали последние лоты по цене примерно 8-9 коп. А 27 марта допвыпуски о
-
...объединили. Цена объединенного тгк-4-п в первый день торгов была примерно около 3 коп. У нас была мысль повлиять и на ценник объединенного выпуска, но это уже другая история.
P.S. Конечно, немного жалко бедолаг, покупавших у нас по 10 коп. Но фондовый рынок – не Институт Гуманизма, а место, где по волчьим законам идет война всех против всех. Бывало, я и сам много отдавал рынку, теперь пришла очередь брать свое.
График движения цены ТГК-4-006п. Взято с сайта Ф...
-
Зулл, прекращайте юродствовать с ссылками. Меня это уже достает.
Не надо ни ссылок, ни ссылок на ссылки. Если есть что написать - пишите. Не надо вот этих вот "с сайта Ф..." или "ссылка в интернет".
Давайте уже свой продукт делать.
-
привет, всем.
хочу поделиться информацией:
книга "Скользящий по лезвию фондового рынка" А.Дэвидсон раскравает секреты народных IPO, у меня создалось впечатление что сценарий наших IPO ВТБ, Роснефть скопированы из этой книги.
-
Всем добрый вечер. Какие индикаторы порекомендуете на первых порах для новичка на рынке
-
Всем добрый вечер. Какие индикаторы порекомендуете на первых порах для новичка на рынке
для новичков есть ветка специальная
почитайте, не найдете ответа - спросите там
-
Внесу и свою лепту. :)
www.moskva.fm - на этом сайте можно очень удобно через сеть слушать БФМ и прочие московские радиостанции. Доступен для прослушивания весь текущий день.
ЗЫ. а если конкретно - http://www.moskva.fm/stations/FM_87.5
-
намного удобнее БФМ слушать здесь: http://2trade.ru/
радио Форекс там же.
-
Информационный комитет ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система" утвердил изменения в списки акций для расчета индексов РТС. Как сообщает пресс-служба биржи, новые списки будут действовать с 15 сентября по 12 декабря 2008г.
В новый состав индекса РТС из листа ожидания будут включены обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС". Им уступят место обыкновенные акции ОАО "ОГК-5", которые исключаются из состава индекса после пересмотра доли акций, находящихся в свободном обращении. В новый список индекса РТС-2 будут включены обыкновенные акции ОАО "Белон", ОАО "Интер РАО ЕЭС", ОАО "МРСК Центра и Приволжья", ОАО "Компания М.Видео". При этом из списка для расчета индекса РТС-2 исходя из формальных критериев исключаются обыкновенные акции ОАО "Синарский трубный завод" и привилегированные акции ОАО "Пивоваренная компания Балтика". Также исключаются из списка индекса "второго эшелона" обыкновенные акции ОАО "Сильвинит" в связи с существенным превышением величины капитализации предельного значения, установленного для ценных бумаг, входящих в индекс РТС-2. В состав отраслевого индекса "РТС-Электроэнергетика" войдут обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Интер РАО ЕЭС", ОАО "МРСК Центра и Приволжья". В список акций отраслевого индекса "РТС-Металлы и добыча" будут включены обыкновенные акции ОАО "Белон", а в состав индекса "РТС - Потребительские товары" - обыкновенные акции ОАО "Компания М.Видео".
-
Интересна,на мой взгляд, "Аксиомы биржевого спекулянта" Макса Гюнтера. Книга по психологии трейдинга.
-
очень полезная ссылка по пифам
http://www.nlu.ru/stat-scha-prirost.htm?s=&b=&fd=01&fm=09&fy=2007&ld=01&lm=01&ly=2008
-
Интересный ЖЖ по финансам
http://likh.livejournal.com/
очень увлекательно
"министр финансов США (Treasury Secretary), Хэнк Полсон встал на колено (!) перед спикером конгресса Нэнси Пелози, умоляя не отказываться от плана из-за "предательства" (по выражению Пелози) республиканцев."
-
Куча полезной литературы для скачивания, около 240 книг www.premcapital.ru
-
Куча полезной литературы для скачивания http://marketprofit.ru/doc/failovyi-arkhiv-biblioteki-treidera.htm
-
Сайт передает свои сведения о компаниях другим финансовым порталам. Большая часть информации доступна только для подписчиков.
http://www.hoovers.com/free/
-
Консалтинговые и аналитические компании, рейтинговые агентства
Ведущие консалтинговые, аналитические и рейтинговые компании размещают на своих сайтах фундаментальные обзоры по мировым финансовым рынкам и компаниям, которые могут быть использованы в процессе принятия инвестиционных решений.
Dun & Bradstreet Corp.
http://www.dnb.com/
First Call
http://www1.firstcall.com/index.shtml
FitchIBCA Inc.
http://www.fitchibca.com/home/frame.html
Gomez
http://www.gomez.com/
I/B/E/S International
http://www.ibes.com/
Moody's Investors Service
http://www.moodys.com/cust/default.asp
PricewaterhouseCoopers
http://www.pwcglobal.com
Standard & Poor’s
http://www.standardpoor.com/
Weiss Ratings
http://www.weissratings.com/main.asp
Zacks.com
http://www.zacks.com/
-
Рекомендую книгу Э.Пейтел, П.Пейтел. Internet-трейдинг. Полное руководство.
Особенно интересна 4-я часть про фильтр новостей и про выбор акций.
-
Электронные версии печатных изданий
Электронные версии популярных печатных изданий предлагают оригинальные комментарии и аналитику по финансовым рынкам.
Barron’s -- большая часть информации доступна только подписчикам
http://www.barrons.com/
Financial Times
http://www.ft.com/
Forbes
http://www.forbes.com/
Euromoney Online
http://www.euromoney.com/
Individual Investor Online
www.individualinvestor.com
Wall Street Journal
http://www.wsj.com/
Economist
www.economist.com
Fortune
http://www.fortune.com/fortune/fbr/index.html
-
Здравствуйте. А не подскажете, где смотреть фьючерсы США?
-
Здравствуйте. А не подскажете, где смотреть фьючерсы США?
Пост выше, ссылка. Или проще: http://www.2trade.ru/graph.html
и даже лучше http://2trade.ru/quote.html
-
Рекомендую прочитать книгу Алана Гринспена "Эпоха потрясений".
В книге очень много интересной информации относительно проблем и перспектив мировой финансовой системы.
-
Добрый день!На мой взгляд забавная статейка,на досуге почитайте.http://www.vaal.ru/show.php?id=156
-
Видео http://financepro.ru/stock/
-
А не встречал ли кто-нибудь толковых аудиокниг по ФР ?
-
А не встречал ли кто-нибудь толковых аудиокниг по ФР ?
Такие книги вроде как нонсенс. У нас же в основном через визуальный канал поступление и обработка информации. А в аудиокнигах ничего не нарисуешь.
-
Новое издание в сети: Три Грязных Обмана в Торговле Акциями На Фондовом Рынке
Скачать Три Грязных Обмана в Торговле Акциями На Фондовом Рынке (http://www.onlinedisk.ru/file/83867/)
Ссылка: http://ifolder.ru/10346567 (http://ifolder.ru/10346567)
-
Полезные статьи (некоторые написал я сам):
Как грамотно вкладывать деньги: http://www.investpalata.ru/?p=336 , http://www.investpalata.ru/?p=497
Сбережения домохозяйств и их умножение http://www.investpalata.ru/?p=366
Почему российский рынок реагирует на выход иностранной статистики http://www.investpalata.ru/?p=490
-
www.thinkorswim.com
сайт западного брокера. проходим длинную регистрацию, последний пункт с отсылкой копии паспорта пропускаем (если не планируем заводить деньги), качаем терминал (версия десктоп, вебовская корявая)
в итоге получаем 24часа доступ к торгам в штатах в реальном времени. В терминале достаточно инструментов теханализа включая автопоиск паттернов.
вроде есть возможность завести "демо" деньги, но пока не понял как. реальные заводятся долларовым ваером
-
www.thinkorswim.com
сайт западного брокера. проходим длинную регистрацию, последний пункт с отсылкой копии паспорта пропускаем (если не планируем заводить деньги), качаем терминал (версия десктоп, вебовская корявая)
в итоге получаем 24часа доступ к торгам в штатах в реальном времени. В терминале достаточно инструментов теханализа включая автопоиск паттернов.
вроде есть возможность завести "демо" деньги, но пока не понял как. реальные заводятся долларовым ваером
При запуске терминала, в окне "Login to thinkorsim" выберите режим PaperMoney в поле Connect to, на счету будет 100К виртуальных долларов.
-
Здравствуйте. А не подскажете, где смотреть фьючерсы США?
http://www.brocompany.ru/ -- фьюч на s&p - ESH9
http://www.v-equities.ru/ -- фьюч на s&p - ES
http://www.rinkost.ru/ -- здесь индекс S&P и доу
заходите на сайт,скачиваете МТ4,открываете демо счет(вся процедура занимает 10 минут) и ползуютесь бесплатно и сколько угодно долго.
-
Здравствуйте. А не подскажете, где смотреть фьючерсы США?
http://www.brocompany.ru/ -- фьюч на s&p - ESH9
http://www.v-equities.ru/ -- фьюч на s&p - ES
http://www.rinkost.ru/ -- здесь индекс S&P и доу
заходите на сайт,скачиваете МТ4,открываете демо счет(вся процедура занимает 10 минут) и ползуютесь бесплатно и сколько угодно долго.
Елена, у меня этих демок несколько. И ни в одной нет уверенности, что котиры без задержки. В некоторых прямо указано - 20 минут, в некоторых ничего не говорят, но веры нет, т.к. real time всегда и везде на моей памяти стоил денег...
-
У меня реал, кроме rinkost, но с котировками на демке совпадает.
-
У меня реал, кроме rinkost, но с котировками на демке совпадает.
Спасибо!
-
вроде здесь онлайн, но на сто процентов не знаю. http://www.forexpf.ru
-
вроде здесь онлайн, но на сто процентов не знаю. http://www.forexpf.ru
Сверил с трансляцией от брокера (утверждает что все real-time) данные практически идентичны. Разница в моменте не более 2-7 пунктов. Так что онлайн.
-
вроде здесь онлайн, но на сто процентов не знаю. http://www.forexpf.ru
Здесь ТА мне не нравится делать,и постоянно зависает,особенно во время открытия Америки.
-
Коллеги, а это вообще-то реально - найти в свободном доступе цифровые данные по нефти (дни)?
-
вроде здесь онлайн, но на сто процентов не знаю. http://www.forexpf.ru
Сверил с трансляцией от брокера (утверждает что все real-time) данные практически идентичны. Разница в моменте не более 2-7 пунктов. Так что онлайн.
Я вот чего парюсь, смотрю на альпари метатрейдер демо - один расклад, а на моей сцылке другой. полкчается сцылка точнее демки? разница по сипи в 1 п, это много.
-
Коллеги, а это вообще-то реально - найти в свободном доступе цифровые данные по нефти (дни)?
Да, например в разделе «Сырье» на страничке http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
-
Коллеги, а это вообще-то реально - найти в свободном доступе цифровые данные по нефти (дни)?
Да, например в разделе «Сырье» на страничке http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Большое спасибо! А я, видимо, ... не там искал.
-
все (или почти все) об электроэнергетике
http://www.openutilities.ru/catalog.asp?rbr1=7&rbr2=12
-
все (или почти все) об электроэнергетике
http://www.openutilities.ru/catalog.asp?rbr1=7&rbr2=12
спасибо за ссылку
-
все (или почти все) об электроэнергетике
http://www.openutilities.ru/catalog.asp?rbr1=7&rbr2=12
спасибо за ссылку
Очень СПАСИБО за инфу! :)
-
На http://www.brocompany.ru/ с начала этой недели можно следить(а можно и поторговать) за котировками более 50ти мировых индексов,правда история начинается с марта 2005 года.Для этого надо зайти на сайт,скачать платформу МТ4,открыть демосчет или реальный,кому как нравится.На реал можно забросить 50$ - этого достаточно чтобы совершать сделки самым маленьким лотом.
-
На http://www.brocompany.ru/ с начала этой недели можно следить(а можно и поторговать) за котировками более 50ти мировых индексов,правда история начинается с марта 2005 года.Для этого надо зайти на сайт,скачать платформу МТ4,открыть демосчет или реальный,кому как нравится.На реал можно забросить 50$ - этого достаточно чтобы совершать сделки самым маленьким лотом.
Спасибо, Elena!
Классный, быстрый инструмент. Те символы, которые я использую в работе быстрее и точнее, чем у брокера. Использую, приносит удовольствие.
-
На http://www.brocompany.ru/ с начала этой недели можно следить(а можно и поторговать) за котировками более 50ти мировых индексов,правда история начинается с марта 2005 года.Для этого надо зайти на сайт,скачать платформу МТ4,открыть демосчет или реальный,кому как нравится.На реал можно забросить 50$ - этого достаточно чтобы совершать сделки самым маленьким лотом.
Спасибо, Elena!
Классный, быстрый инструмент. Те символы, которые я использую в работе быстрее и точнее, чем у брокера. Использую, приносит удовольствие.
Очень рада,что смогла быть полезна.
-
На http://www.brocompany.ru/ с начала этой недели можно следить(а можно и поторговать) за котировками более 50ти мировых индексов,правда история начинается с марта 2005 года.Для этого надо зайти на сайт,скачать платформу МТ4,открыть демосчет или реальный,кому как нравится.На реал можно забросить 50$ - этого достаточно чтобы совершать сделки самым маленьким лотом.
Спасибо, Elena!
Классный, быстрый инструмент. Те символы, которые я использую в работе быстрее и точнее, чем у брокера. Использую, приносит удовольствие.
потестил неделю, смотрел только на форекс - валютные пары и в сравнении с официальными источниками наблюдаю несовпадение котировок достаточно значительное.
-
На http://www.brocompany.ru/ с начала этой недели можно следить(а можно и поторговать) за котировками более 50ти мировых индексов,правда история начинается с марта 2005 года.Для этого надо зайти на сайт,скачать платформу МТ4,открыть демосчет или реальный,кому как нравится.На реал можно забросить 50$ - этого достаточно чтобы совершать сделки самым маленьким лотом.
Спасибо, Elena!
Классный, быстрый инструмент. Те символы, которые я использую в работе быстрее и точнее, чем у брокера. Использую, приносит удовольствие.
потестил неделю, смотрел только на форекс - валютные пары и в сравнении с официальными источниками наблюдаю несовпадение котировок достаточно значительное.
Это возможно,т.к. открытие/закрытие рынка в начале/конце недели по времени не совпадает,наши ДЦ, обычно,закрываются раньше на 1 час в пятницу,а открываются позже на 1 час в понедельник,получается,что выпадают 2 часа котировок по валютным парам,но фьючи укладываются в наше расписание.
-
На http://www.brocompany.ru/ с начала этой недели можно следить(а можно и поторговать) за котировками более 50ти мировых индексов,правда история начинается с марта 2005 года.Для этого надо зайти на сайт,скачать платформу МТ4,открыть демосчет или реальный,кому как нравится.На реал можно забросить 50$ - этого достаточно чтобы совершать сделки самым маленьким лотом.
Спасибо, Elena!
Классный, быстрый инструмент. Те символы, которые я использую в работе быстрее и точнее, чем у брокера. Использую, приносит удовольствие.
потестил неделю, смотрел только на форекс - валютные пары и в сравнении с официальными источниками наблюдаю несовпадение котировок достаточно значительное.
Это возможно,т.к. открытие/закрытие рынка в начале/конце недели по времени не совпадает,наши ДЦ, обычно,закрываются раньше на 1 час в пятницу,а открываются позже на 1 час в понедельник,получается,что выпадают 2 часа котировок по валютным парам,но фьючи укладываются в наше расписание.
На картинке минутный график ЕвроБакса. Расхождение значительно. О нём и говорю ;) Если картина не впечатлила, то сравните официальные данные с графиками броко трейдера ;)
Кстати такой суп из котировок в метатрейдере действительно удобен, но, к сожалению, броко косячит в точности данных :(
-
http://thepatternsite.com/extendvtopbot.html
ссылка для тех кто бычит сейчас ;D
похоже на 2Н ММВБ и дейли у амеров
если отсечь хвост, то ссылка будет полезна для всех :)
-
http://www.smartmoney.com/map-of-the-market/
неплохой инструмент для свинг торговли на фьючах, Dow Jones в препарированном состоянии
-
Очень рекомендую тем кто работает на срочке поставить терминал OEC TRADER. Взять можно здесь http://www.openecry.com/ Это настоящий брокер, не форексная контора и все котировки идут напрямую с биржи. Есть очень полезный инструмент, называется DOM, в просторечии стакан, в котором можно смотреть кол-во спроса и предложения по фьючу S&P, нефти, вобщем по любым фьючерсам. Причем стакан ПОЛНЫЙ, можно хоть до нуля дойти, не то что у наших брокеров. Вобщем рекомендую.
спасибо, уважаемый. прим. Админа
-
Отличный терминал. Спасибо!!!
-
Для уважаемых форумчан календарь отчетностей американских корпораций. Хоть и с запозданием, но все же http://briefing.com/GeneralContent/Investor/Active/ArticlePopup/PagePopup.aspx?PageId=3272
-
Вышел 1-й номер самого массового иллюстрированного журнала для трейдеров Биржевой лидер http://profi-forex.org/read.php?id=1
Журнал предназначен как для опытных трейдеров, так и новичков. В этом номере Вы можете узнать:
* Великие трейдеры: секреты и тайны торговых систем
* Dr.Key. Решение НЕразгаданной загадки Ларри Вильямса использования СОТ для успешной торговли на форексе
* Школа обучения начинающих трейдер: простые задачки о сложном и неизвестном
* Вводная лекция обучения форексу (дошкольное обучение) от Masterforex-V
* Бесплатные и надежные индикаторы форекс
* Манименеджмент: тайны науки и искусства управления капиталом
* Alximik. Манименеджмент. Введение в искусство управления капиталом
* Психология трейдинга: загадки, секреты и тайны
* gala300. Каждый ли человек может добиться успеха на бирже?
* Мировой экономический кризис: что важно знать и использовать инвестору
* Скрытые алгоритмы мировых кризисов и инвестирования Masterforex-V
* Курьезы форекса
* Sadore. Парадоксальный рейтинг профессионализма ведущих мировых банков (Какой курс на 1 января 2009гг ожидали ведущие банки мира)
Бесплатно читать, скачать и подписаться на новые номера журнала для трейдеров Биржевой лидер http://profi-forex.org
-
Вот могу неплохую аналитику посоветовать: www.untr.ru раздел ежедневная аналитика....далее справа выбираем теханализ....
-
Вот могу неплохую аналитику посоветовать: www.untr.ru раздел ежедневная аналитика....далее справа выбираем теханализ....
Спасибо Евгений. будем изучать...
-
Вопрос Den`y. Денис, посоветуйте, пожалуйста,какие грамотные книжки по торговле (кроме 2-х книг Мэрфи и "Дисциплинированного трейдера ") посоветуете прочитать?
-
Просматривал, что называется набегу, новый журнал Д-штрих, наткнулся на интересную статью о сайтах по финансовым рынкам (ссылка http://www.expert.ru/printissues/d/2009/14/internet)... статья короткая и интересная, а главное-неизвестные источники информации для себя открыл. Возможно они неизвестны также и коллегам, а может быть даже будут им полезны... :)
-
Вопрос Den`y. Денис, посоветуйте, пожалуйста,какие грамотные книжки по торговле (кроме 2-х книг Мэрфи и "Дисциплинированного трейдера ") посоветуете прочитать?
Отвечу так, всем уже известный Мерфи в первую очередь заинтересовал меня своей книгой "Межрыночный технический анализ". В которой довольно подробно изложены и разобраны взаимосвязи и зависимости групп рынков. Мало просто прочесть ее, довольно интересно разбирать нынешний кризис (графики от начала 2007 года) по этой книге. Это касается аналитики.
Из тех анализа очень много грамотных книг, тот же Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков", Швагер "Технический анализ", Фишер Р. - Последовательность Фибоначчи[c] приложения и стратегии для трейдеров, Р.Фишер.Новые методы торговли по Фибоначчи, А.Фрост и Р.Пректер.Полный курс по закону волн Элиотта, Практическое использование волн Эллиота в трейдинге (Сафонов В. С), Нили Г. - Мастерство анализа Волн Эллиота (2002), Нисон С. - Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков.
И в общем понравились идеи из этой книги Ван Тарп и Брайан Джун.Внутридневный трейдинг.Секреты мастерства.
-
Денис, спасибо за ответ.
Нашел вот ресурс по волновому анализу. Может кого-нибудь заинтересует.
http://waverus.ru/
-
Давно пользуюсь сайтом http://www.stocknavigator.ru/ (http://www.stocknavigator.ru/). Можно выводить с разным интервалом графики акций, нефти, ADR, фьючерсов. Серьезный раздел - рынок США.
-
Забыл, здесь же на сайте есть и календарь статистики http://stocknavigator.ru/?m=232 (http://stocknavigator.ru/?m=232), сейчас данные по отчетам на конец июля - начало сентября.
-
http://stock01.by.ru/techanal.html ,http://www.vedikhin.ru/2006/02/moving-averages-overview.html
-
http://stock01.by.ru/techanal.html ,http://www.vedikhin.ru/2006/02/moving-averages-overview.html
http://www.vedikhin.ru/2006/02/moving-averages-overview.html
-
http://stock01.by.ru/techanal.html ,http://www.vedikhin.ru/2006/02/moving-averages-overview.html
http://www.vedikhin.ru/2006/02/moving-averages-overview.html
2Владислав
Спасибо за ссылки! :)
-
http://stock01.by.ru/techanal.html ,http://www.vedikhin.ru/2006/02/moving-averages-overview.html
А у меня к сожалению ссылка не позволяет скачивать литературу, у кого как?
-
http://stock01.by.ru/techanal.html ,http://www.vedikhin.ru/2006/02/moving-averages-overview.html
А у меня к сожалению ссылка не позволяет скачивать литературу, у кого как?
Это две разные ссылки. Если не удаётся скачать, то проверьте параметры безопасности компьютера или настройки прокси-сервера.
-
http://www.cbonds.info/ru/rus/ (http://www.cbonds.info/ru/rus/) и http://rusbonds.ru/ (http://rusbonds.ru/) - Ресурсы по облигациям
http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/ (http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/) - Гонконг. Может кому надо. Я использую.
http://www.kitcometals.com/ (http://www.kitcometals.com/) - Всё по биржевым металлам. Цены, запасы, графики, новости. Очень хороший ресурс.
http://www.cmegroup.com/ (http://www.cmegroup.com/) - Чикаго. Если кто интересуется фьючерсами и опционами.
-
http://pda.finam.ru/analysis/quoteonline/default.asp
Котировки акций ММВБ, акции РТС, фьючерсы, товары.
Удобно настраивается для просмотра на мобильном телефоне или кпк - запоминает выбранные позиции в куках
-
http://www.shadowstats.com
Данные по инфляции, безработице, ВВП и т.д по США, приближенные к реальности и отличающиеся от официальных, публикуемых в прессе данных. Думаю, всем будет полезно. Язык естественно английский, большинство материалов закрыты, поскольку доступ платный. Но есть и отрытая информация с графиками.
-
Много книжек есть здесь http://evotrade.ru/books/
-
По размышлении решил именно здесь разместить свое кредо (вместе со ссылкой):
http://ntaleb.blogspot.com/
Талеб предлагает называть «Чёрным Лебедем» событие, которое имеет три следующих атрибута:
1) Оно необычно и лежит за пределами наших ожиданий.
2) Последствия этого события крайне велики.
3) Несмотря на нерядовой характер этого события, человеческая природа заставляет нас придумать такие объяснения этому событию, что оно выглядит задним числом объяснимым и предсказуемым.
То есть три отличительных свойства Чёрного Лебедя – этот редкость, значительные последствия и ретроспективная предсказуемость. Небольшое количество Чёрных Лебедей объясняет, по словам Талеба, почти все свойства нашего мира: успех идей и стран, динамику исторических событий, личную историю людей. Более того, по мнению Талеба, с ходом истории, от неолита до наших дней, частота Чёрных Лебедей растёт и жизнь становится всё более непредсказуемой.
-
О леммингах...
Из Википедии...
Мне просто стало любопытно, может кому-то тоже...
Ле́мминги — ряд родов грызунов подсемейства полёвковых (Arvicolinae) семейства хомяков (Cricetidae). К леммингам близки пеструшки.
У всех леммингов плотное телосложение, короткие ноги и хвост, маленькие, скрытые в меху уши. Длина тела 10-15 см, хвоста — до 2 см. масса — 20-70 г. Окраска одноцветная, серо-коричневая или пёстрая. У некоторых леммингов зимой мех сильно светлеет или белеет, а когти на передних лапках разрастаются, приобретая форму копыт.
Образ жизни и питание
Лемминги населяют тундры и частично лесотундры Евразии и Северной Америки, а также прилежащие острова Северного Ледовитого океана. Активны круглый год. Зиму часто проводят в гнёздах, устроенных прямо на земле под снегом, питаясь прикорневыми частями растений. Некоторые виды совершают сезонные миграции на летние «пастбища». Питаются осоками, кустарничками и мхами, зачастую сильно выедая окружающую растительность. За сутки лемминг съедает вдвое больше, чем весит сам, а за год — около пятидесяти килограммов растительных кормов. Кормится лемминг целый день с небольшими перерывами; некоторые виды запасают корма на зиму.
Социальная структура и размножение
Как правило, ведут одиночный образ жизни. Для некоторых видов леммингов зимой характерна скученность в гнездах; в бесснежный период у самок с выводками часто выражена территориальность, а самцы беспорядочно передвигаются в поисках пищи. Самка приносит в год до шести пометов в среднем по 5-6 детенышей; при обилии кормов лемминги размножаются даже под снегом. Молодые самки могут принести свой первый приплод в возрасте всего 2-3 месяцев; самцы половой зрелости достигают на 6-8 неделе. Продолжительность жизни — 1-2 года.
«Самоубийство леммингов»
Скудость тундровой растительности ограничивает количество леммингов, но раз в 3-4 года при изобилии пищи их популяция даёт вспышку. Арктическая тундра неспособна прокормить такое количество грызунов, и лемминги вынуждены лихорадочно искать себе пищу. Они начинают поедать даже ядовитые растения, а временами становятся агрессивными и нападают на более крупных животных. Поиски пищи вынуждают леммингов совершать массовые миграции. Обычно они двигаются поодиночке, массовые их скопления наблюдаются только у водных преград. Т. н. «массовое самоубийство» леммингов происходит, когда они на своем пути упираются в реку или море и не успевают остановиться. Часть леммингов тонет, хотя в целом они неплохо умеют плавать. Миграции леммингов обычно не приводят к освоению грызунами новых территорий и являются главным образом фактором снижения общей численности популяции. :o
Рост количества леммингов увеличивает и популяцию питающихся ими хищников, в том числе песца, горностая, белой совы. Когда популяция леммингов невелика, этим птицам и животным приходится искать другую добычу. Белая сова даже не откладывает яйца, если леммингов недостаточно, чтобы прокормить птенцов, а песцы массово покидают тундру и отправляются охотиться в леса. Таким образом, жизненный цикл многих полярных животных зависит от этого небольшого грызуна.
Популярная версия «самоубийства» леммингов обычно предполагает массовое следование зверьков друг за другом и за «проводником» (хотя реально лемминги не являются стайными или общественными животными). Возникла после демонстрации фильма «Белая пустошь», где сцена массового самоубийства леммингов была полностью постановочной и не была снята в живой природе. Однако, впечатления от этого фильма сыграли большую роль в представлении людей о леммингах. Отчасти это представление о жизни и смерти грызунов было отражено в компьютерной игре Lemmings, вышедшей в 1991 году и в сюжетах немецкого комикса Nichtlustig. Очевидно, с этим же связано появившееся в сленге (главным образом, профессиональном и околопрофессиональном) обозначение словом «лемминг» (чаще во мн. числе)… Возможно, центром распространения этого понятия стал брокерский сленг, на котором «леммингами» называют участников рынка, массово скупающих акции на перегретом рынке и продающих их после обвала. Поведение «леммингов» приносит им только убытки и сильно дестабилизирует рынок.
-
Юрий, я этот термин на бирже придумал еще в середине 90-х годов, когда была компьютерная игра Лемминги. Теперь мало кто поверит, что это придумал Пушкарев :)
а через несколько лет это вообще войдет в биржевой обиход как само-собой разумеещееся (как уже некоторые, всем известные термины) и я уже ничего никому не докажу :) такие вещи не патентуются :)
но связать биржу и леммингов мне помогла конечно не сама игра. Надо было знать кое-что об этих зверьках. И я знал. У меня есть отчим. Академик, член-корреспондент РАМН, зоолог. И он как раз много лет провел в экспедициях в Тундре (инфекционные, противочумные и природноочаговые темы). До сих пор кстати, считает, что чудеснее и красивее Тундры ничего нет. Вот он мне и рассказал об особенностях леммингов. Меня это поразило, но еще больше поразило сходство с определенной прослойкой игроков на бирже. Ну а где-то в конце 90-х-начале 2000-х этот термин я стал употреблять и в своих Обзорах. Вот такое интересное поисхождение этого биржевого термина.
Википедия пока не знает фамилию и просто обобщила. Но в начале пути всегда только один шаг.
-
Юрий, я этот термин на бирже придумал еще в середине 90-х годов, когда была компьютерная игра Лемминги. Теперь мало кто поверит, что это придумал Пушкарев :)
а через несколько лет это вообще войдет в биржевой обиход как само-собой разумеещееся (как уже некоторые, всем известные термины) и я уже ничего никому не докажу :) такие вещи не патентуются :)
но связать биржу и леммингов мне помогла конечно не сама игра. Надо было знать кое-что об этих зверьках. И я знал. У меня есть отчим. Академик, член-корреспондент РАМН, зоолог. И он как раз много лет провел в экспедициях в Тундре (инфекционные, противочумные и природноочаговые темы). До сих пор кстати, считает, что чудеснее и красивее Тундры ничего нет. Вот он мне и рассказал об особенностях леммингов. Меня это поразило, но еще больше поразило сходство с определенной прослойкой игроков на бирже. Ну а где-то в конце 90-х-начале 2000-х этот термин я стал употреблять и в своих Обзорах. Вот такое интересное поисхождение этого биржевого термина.
Википедия пока не знает фамилию и просто обобщила. Но в начале пути всегда только один шаг.
Дмитрий, работая на МТБ в середине 90-ых годов я и вправду не знал о зверьках-леммингах и уж подавно об этом термине :) Кстати, Вы случайно не на МТБ совершенствовались? А что я собственно спрашиваю, тогда всего 4 площадки было МТБ, РТСБ, МЦФБ и СПбФБ... и основной оборот МТБ+РТСБ+МЦФБ делался на фьючерсах бакс/рубль ;) помните? Игру компьютерную тогда тоже такую не слышал... Однако, сам термин "лемминг" услышал в обиходе от своих знакомцев аккурат в начале 2000-ых... тогда я не придал этому слову никакого значения, ибо не знал его изначального смысла вовсе :-\... так - новое жаргонное словечеко :) Оказавшись по факту леммингом (результаты моей работы на ФР за 2007-2008 г.г. очень ярко это показали :-[), придя на Ваш форум, прочитал шапку форума и заинтересовался этим термином... лемминг... оказалось, что поведение леммингов-зверьков (да и моё собственное на ФР) очень точно отражает поведение толпы биржевых горе-игроков 8) Вы были абсолютно правы, когда начали использовать этот термин в своих обзорах! Считаю, что надо поправить текст Википедии о леммингах, восстановить спарведливость ;) и написать прямо в тексте о леммингах, что впервые этот термин в описании биржевой торговли применили Вы :)
-
Юрий, я этот термин на бирже придумал еще в середине 90-х годов, когда была компьютерная игра Лемминги. Теперь мало кто поверит, что это придумал Пушкарев :)
а через несколько лет это вообще войдет в биржевой обиход как само-собой разумеещееся (как уже некоторые, всем известные термины) и я уже ничего никому не докажу :) такие вещи не патентуются :)
но связать биржу и леммингов мне помогла конечно не сама игра. Надо было знать кое-что об этих зверьках. И я знал. У меня есть отчим. Академик, член-корреспондент РАМН, зоолог. И он как раз много лет провел в экспедициях в Тундре (инфекционные, противочумные и природноочаговые темы). До сих пор кстати, считает, что чудеснее и красивее Тундры ничего нет. Вот он мне и рассказал об особенностях леммингов. Меня это поразило, но еще больше поразило сходство с определенной прослойкой игроков на бирже. Ну а где-то в конце 90-х-начале 2000-х этот термин я стал употреблять и в своих Обзорах. Вот такое интересное поисхождение этого биржевого термина.
Википедия пока не знает фамилию и просто обобщила. Но в начале пути всегда только один шаг.
Дмитрий, работая на МТБ в середине 90-ых годов я и вправду не знал о зверьках-леммингах и уж подавно об этом термине :) Кстати, Вы случайно не на МТБ совершенствовались? А что я собственно спрашиваю, тогда всего 4 площадки было МТБ, РТСБ, МЦФБ и СПбФБ... и основной оборот МТБ+РТСБ+МЦФБ делался на фьючерсах бакс/рубль ;) помните? Игру компьютерную тогда тоже такую не слышал... Однако, сам термин "лемминг" услышал в обиходе от своих знакомцев аккурат в начале 2000-ых... тогда я не придал этому слову никакого значения, ибо не знал его изначального смысла вовсе :-\... так - новое жаргонное словечеко :) Оказавшись по факту леммингом (результаты моей работы на ФР за 2007-2008 г.г. очень ярко это показали :-[), придя на Ваш форум, прочитал шапку форума и заинтересовался этим термином... лемминг... оказалось, что поведение леммингов-зверьков (да и моё собственное на ФР) очень точно отражает поведение толпы биржевых горе-игроков 8) Вы были абсолютно правы, когда начали использовать этот термин в своих обзорах! Считаю, что надо поправить текст Википедии о леммингах, восстановить спарведливость ;) и написать прямо в тексте о леммингах, что впервые этот термин в описании биржевой торговли применили Вы :)
хм, забавно в 90-х я в эту игру любил игрть. забавная очень была! :)
-
друзья мои, ветка называется Литература и полезные ссылки :) ...при всем уважении.
-
Ага только этот термин в своих книгах сначала употребил Кийосаки Роберт ;D
-
Ага только этот термин в своих книгах сначала употребил Кийосаки Роберт ;D
да и вообще, Кийосаки и латинский язык придумал.
Просто Кийосаки - это такой российский биржевик, который придумал латынь и все биржи заодно.
-
Ага только этот термин в своих книгах сначала употребил Кийосаки Роберт ;D
да и вообще, Кийосаки и латинский язык придумал.
Просто Кийосаки - это такой российский биржевик, который придумал латынь и все биржи заодно.
;D ;D ;D ;D ;D
-
http://lib.rus.ec/b/157175/read
Цунами 2010-х годов
-
http://lib.rus.ec/b/157175/read
Цунами 2010-х годов
Мне кажется, что читать в этой библиотеке нужно
другую книгу, как трейдерам, так и просто людям :)
http://lib.rus.ec/b/112000/read
-
Набрел в инете на документ, описывающий показатели статистики США и их взаимосвязь. Может кому-нибудь будет полезно. Правда версия старовата.
Есть ли у кого-нибудь информация или ссылка на ресурс(ы), где есть исторические значения (желательно несколько лет) этих показателей в виде таблицы или файла excel?
-
Эта книга замечательна уже тем, что непринужденно вводит в
теорию перспектив Тверски-Канемана. Но черные лебеди
сюда еще не попали.
http://www.koob.ru/books/against_the_gods.rar
Бернстайн П.
Б51 Против богов: Укрощение риска / Пер. с англ. —
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. — 400 с.: ил.
Часть I. До 1200. Истоки
Глава 1. Ветры Эллады и игра в кости
Глава 2. Просто как I, II, III
Часть П. 1200-1700. Тысяча поразительных фактов
Глава 3. Игроки Ренессанса
Глава 4. Французские знакомства
Глава 5. Замечательные идеи замечательного галантерейщика
Часть III. 1700-1900. Измерить можно всё
Глава 6. Нужно учитывать природу человека
Глава 7. В поисках практической достоверности
Глава 8. Предельный закон хаоса
Глава 9. Человек с вывихнутыми мозгами
Глава 10. Стручки и риски
Глава 11. Фабрика счастья
Часть IV. 1900—1960. Туман неопределенности поиски точности
Глава 12. Мера нашего незнания
Глава 13. Радикально иная идея
Глава 14. Человек, который считал всё, кроме калорий
Глава 15. Странный случай с безымянным биржевым маклером
Часть V. Степень убежденности: изучение неопределенности
Глава 16. Инвариантность не срабатывает
Глава 17. Концептуальный патруль
Глава 18. Причудливая система окольных сделок
Глава 19. В ожидании хаоса
-
Ага только этот термин в своих книгах сначала употребил Кийосаки Роберт ;D
да и вообще, Кийосаки и латинский язык придумал.
Просто Кийосаки - это такой российский биржевик, который придумал латынь и все биржи заодно.
Уважаемый админ! А из книжек в этой библиотеке что-нибудь с Вашей т.зр. представляет интерес?
http://www.koob.ru/exchange/
-
Ага только этот термин в своих книгах сначала употребил Кийосаки Роберт ;D
да и вообще, Кийосаки и латинский язык придумал.
Просто Кийосаки - это такой российский биржевик, который придумал латынь и все биржи заодно.
Уважаемый админ! А из книжек в этой библиотеке что-нибудь с Вашей т.зр. представляет интерес?
http://www.koob.ru/exchange/
А также в этой (кроме неизвестных авторов классики вроде Четыркина):
http://www.koob.ru/investment/
-
давайте сразу обсудим Библиотеку Конгресса США, там хорошая выборка.
-
давайте сразу обсудим Библиотеку Конгресса США, там хорошая выборка.
По Вашему же совету:
"...А в четвертых - читайте классиков: Мерфи, Лефевр, Кейнс, Фишер..."
(Обсуждение торгов на Российском фондовом рынке / Общий раздел / Re: КОМНАТА ОТДЫХА : 19 08 2009, 16:43:38)
скачал из
http://www.koob.ru/exchange/
Лефевр Эдвин Воспоминания биржевого спекулянта
Мерфи Джон Визуальный инвестор. Как определять тренды
(Технический анализ у меня есть)
Фишер Филип "Обыкновенные акции и необыкновенные доходы"
И еще зачем-то:
ЛеБо Чарльз, Лукас Девид Компьютерный анализ фьючерсных рынков
Из
http://www.koob.ru/investment/
Баффет Уоррен Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями
На ближайшее время хватит. В т.ч. на время отпуска.
-
Сорри, по Вашему ответу в Вопросах новичков понял, что
почти все это есть на 2trade.ru, а также, что Фишер другой:
Трейдинг по Фибоначчи (Фишер Р.)
Скачиваю его отсюда.
Прокололся :-[
Забыл сказать спасибо за допуск в Актуальный раздел.
Лучше поздно, чем ниткогда :)
-
Не нашел на веб-странице
http://2trade.ru/books/1951-trejjding-po-fibonachchi.html
заветную кнопочку "скачать". Пришлось поискать:
http://forexbiblioteka.ru/Liter080628/12Fisher.rar
Кажется понял, почему нет кнопочки в 2trade.ru:
"Новичкам сей труд не рекомендую. Лучшее - враг хорошего."
-
http://www.tradethenews.com/
Биржевая информация.
denisd, спасибо! Оч полезный ресурс.
Доброе утро!
2denisd
Спасибо! Ресурс - супер! :o 8)
-
Технические индикаторы, которыми пользуются участниками форума
Для тех, кому интересно продолжение дискуссии об индикаторах, случившейся в основной ветке (не всем доступной):
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1276.msg101554.html#msg101554
Re: Российский фондовый рынок в августе 2009г.
« Ответ #2072 : 27 08 2009, 13:29:21 » Цитировать
Цитата: black swan от 27 08 2009, 12:59:25
Цитата: Владислав от 27 08 2009, 11:45:15
Цитата: black swan от 27 08 2009, 11:40:11
2 Владислав
Не мешают. Они просто запаздывают on-line, потом пересчитываются, а выглядит, что они просигнализировали заранее
Попробуйте скользящие средние,они чётко показывают как поддержки,так и сопротивления.
Пробую, но с т.зр. вероятности (пересечение скользящей средний с основным чартом и конфигурация нескольких средних) не всегда является надежным сигналом. Интереснее Ишимоку или "бабочка", если говорить об интрадее.
Почему и предлагаю ск. средние,потому,что они играют другую роль нежели Ишимока.Я пользовался Ишимокой,очень не понравилось.А пересечения,действительно запаздывают,но это второстепенно,для этого есть другие индикаторы.
прилагаю ссыли по индикатору "бабочка", развивающему теорию волн Эллиотта (анализ Фибоначчи):
http://kroufr.ru/content/view/446/
http://kroufr.ru/content/view/537/
По архивам помню, что тему адекватности индикаторов затрагивали (случайная выборка) Админ, Ельчанинов, ..., Pilot, Владислав. Может быть, форумчанам систематизировать эту тему в Общей ветке? Позднее возможно напишу более систематично.
-
Технические индикаторы, которыми пользуются участниками форума
Для тех, кому интересно продолжение дискуссии об индикаторах, случившейся в основной ветке (не всем доступной):
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1276.msg101554.html#msg101554
Re: Российский фондовый рынок в августе 2009г.
« Ответ #2072 : 27 08 2009, 13:29:21 » Цитировать
Цитата: black swan от 27 08 2009, 12:59:25
Цитата: Владислав от 27 08 2009, 11:45:15
Цитата: black swan от 27 08 2009, 11:40:11
2 Владислав
Не мешают. Они просто запаздывают on-line, потом пересчитываются, а выглядит, что они просигнализировали заранее
Попробуйте скользящие средние,они чётко показывают как поддержки,так и сопротивления.
Пробую, но с т.зр. вероятности (пересечение скользящей средний с основным чартом и конфигурация нескольких средних) не всегда является надежным сигналом. Интереснее Ишимоку или "бабочка", если говорить об интрадее.
Почему и предлагаю ск. средние,потому,что они играют другую роль нежели Ишимока.Я пользовался Ишимокой,очень не понравилось.А пересечения,действительно запаздывают,но это второстепенно,для этого есть другие индикаторы.
прилагаю ссыли по индикатору "бабочка", развивающему теорию волн Эллиотта (анализ Фибоначчи):
http://kroufr.ru/content/view/446/
http://kroufr.ru/content/view/537/
По архивам помню, что тему адекватности индикаторов затрагивали (случайная выборка) Админ, Ельчанинов, ..., Pilot, Владислав. Может быть, форумчанам систематизировать эту тему в Общей ветке? Позднее возможно напишу более систематично.
Согласен,можно сделать отдельную ветку по индикаторам.Очень интересны наработки форумчан.Меня вчера поправили по 50МА(предлогают 52МА,что более точнее).Разници не увидел.
-
http://www.tradethenews.com/
Биржевая информация.
denisd, спасибо! Оч полезный ресурс.
Доброе утро!
2denisd
Спасибо! Ресурс - супер! :o 8)
Особенно симпатично, что на графике отображаются новости! ;_
-
В связи с развитием некоего интернет-проекта нарыл некоторое количество относительно старых, но полезных текстов по брокерскому обслуживанию в России, которые после некоторых колебаний привожу в виде ссылок здесь (а не в ВАШ БРОКЕР и не в СМИ):
http://www.i2r.ru/static/218/out_17253.shtml
http://www.i2r.ru/static/360/out_17558.shtml
-
ДД! В каком-то форуме обнаружил ссылку: http://www.gummy-stuff.org/Excel/
всякая трейдерская всячина в форме макросов для расчетов в Excel. Ищите знакомое слово и обрящете. Надеюсь, что не повтор :)
-
Martin A. Armstrong
Understanding rhe Real Economy
http://pragcap.com/understanding-the-real-economy
-
Martin A. Armstrong
Understanding rhe Real Economy
http://pragcap.com/understanding-the-real-economy
Здорово! Спасибо Александр!
-
Господа, наткнулся недавно в интернете на вот такую статью. Кто нибудь торгует по методам, описанным там? Что вообще можете сказать на эту тему?
-
Господа, наткнулся недавно в интернете на вот такую статью. Кто нибудь торгует по методам, описанным там? Что вообще можете сказать на эту тему?
не открывается. напишите название вложения латинницей.
-
еще раз
-
Небольшой офф-топ :-\
Три субъективно лучших русскоязычных сайта форумного типа, отражающих мои интересы:
http://www.pushkarev-forum.ru/ - для профессии
http://slazav.mccme.ru/ - для тела
http://lib.rus.ec/ - для души
Если Админ разрешит в этой теме или где-нибудь еще, может кто-нибудь из уважаемых коллег выскажется о своей "тройке" пристрастий :)
-
Начался сезон отчетностей в США III квартал. Можно посмотреть здесь http://briefing.com/GeneralContent/Investor/Active/ArticlePopup/PagePopup.aspx?PageId=3272
-
Оч. всем рекомендую прочитать книгу "Дисциплинированный трейдер" Дагласа. Книга про психологию самопознания, в т.ч. в трейдинге. Это не очередная "мазня" типа "настройте себя на самое лучше и все у вас получится". :)
-
Оч. всем рекомендую прочитать книгу "Дисциплинированный трейдер" Дагласа. Книга про психологию самопознания, в т.ч. в трейдинге. Это не очередная "мазня" типа "настройте себя на самое лучше и все у вас получится". :)
Эта книга из серии ЧИТАТЬ ВСЕМ-НАИЗУСТЬ.
В "Вопросах новичков" скидывал свой конспект данной книги.
-
Есть очень приятная во всех отношениях программа тех.анализа- АмиБрокер.
Есть трансляуия онлайн котировок из КВИКА, можно загрузить котировки с ФИНАМА.
И самое главное программа легко программируется, ну совсем легко и можно пробывать свои стратегии.
Есть замечательный сайт на русском языке - www.amisite.ru
-
Искал инфо по вопросу "Как понимать биржевой стакан и работать с ним" и наткнулся на интересный текст по биржевым манипуляциям: http://novik.ru/index.html .
-
Много книжек есть здесь http://evotrade.ru/books/
Спасибо!!!Понравилось!!!
-
интересная статейка про Фибы! http://www.spekulant.ru/magazine/2009/Noyabr/Mifologiya_Fibonachchi.html
-
Видеолекции А.Элдера на образовательном видеопортале UniverTV.ru:
http://www.univertv.ru/video/ekonomika/rynok_cennyh_bumag/?mark=science1
"Почему успешный биржевик преподает? Деньги и трэйды. Об опционах. Просто ли играть на бирже."
"Индивидуальная психология"
"Технический анализ. Подход к анализу рынка. Выбор ПО. Анализ фондового рынка США."
"Анализ фондового рынка США: дневные графики. Примеры игры."
"Индекс силы"
"Контроль над риском и управление капиталом"
"Биржевые графики. Две главные задачи биржевика."
и др.
Помечтаем о видеолекциях уважаемого Д.Пушкарева ...
-
Подскажите, пожалуйста, хорошую литературу про психолгию толпы на фондовых рынках.
-
http://www.djstocks.ru/
-
Торговая стратегия легендарных черепашек:
http://www.moysha.ru/archives/112
-
История самих Turtles:
http://www.moysha.ru/archives/467
-
Торговая стратегия легендарных черепашек:
http://www.moysha.ru/archives/112
Более подробная версия в оригинале
-
Интересует мнение трейдеров по поводу статьи. Насколько интересна теоретически и практически?
"Нетранзитивный лохотрон" на фондовом рынке. Формат PDF, размер 160 kb.
http://rapidshare.com/files/318857750/Nontransitive_lohotron.pdf (http://rapidshare.com/files/318857750/Nontransitive_lohotron.pdf)
http://www.onlinedisk.ru/file/288735/ (http://www.onlinedisk.ru/file/288735/)
-
Извлекаем деньги из рынка акций (Мастер-класс Альберта Азимова)
Вероятно, вы слышали, что на фондовом рынке или бирже зарабатываются деньги. Иногда это очень большие деньги. Возможно, вы также слышали, что интернет помогает людям вести бизнес с совершенно новым масштабом, с огромным кругом людей и без ограничений в доходах.
бла бла бла.... много текста там дальше.
Я скачал. просмотрел. Для новеньких - помоему очень полезная вещь. Очень наглядно на графиках показывают когда можно входить, когда нельзя. Как строить линии всякие....
Короче может кому пригодится.
http://narod.ru/disk/15290964000/rinok.zip.html выложено одним файлом 550 мегабайт. Внутри много минисерий.
-
http://fincake.ru/stock
-
в другую ветку так в другую....
http://viktor-zhila.ucoz.ru/load
без смс, бесплатно, все работает.
-
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R1dRquwuxyo!kiomlto9.Для kastoff .
-
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R1dRquwuxyo!kiomlto9.Для kastoff .
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R1dRquwuxyo!kiomlto9
-
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R1dRquwuxyo!kiomlto9.Для kastoff .
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R1dRquwuxyo!kiomlto9
Скопируйте всю ссылку сами в поисковик,а то открываеться не то что надо.
-
СПАСИБО, буду изучать
-
Коллеги всем привет.
Подскажите есть ли на просторах интернета сайт на котором можно найти отчетность всех публичных компаний?
-
нашёл очень-очень полезный сайт http://www.quote-spy.com/
-
Анализ Точки Вращения: http://www.dohod.ru/ik/analytics/rotation-point/
-
Книжечку выложили...
http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf (http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf)
А.А. Кургузкин
Биржевой трейдинг: системный подход: 2009.
Книга «Биржевой трейдинг: системный подход» является обобщением многолетнего опыта системной торговли и разработки механических торговых систем. Это своего рода практическое руководство по исследованию рынка и созданию собственных правил биржевой торговли. Насколько эффективен тот или иной индикатор для конкретного биржевого инструмента? Насколько работоспособны в текущей рыночной ситуации те или иные правила торговли? Почему все это вообще работает? Системный подход позволяет ответить на все эти вопросы. Кроме того, серьезное внимание уделяется такому важному элементу трейдинга, как управление капиталом.
© А.А. Кургузкин, 2009
-
Книжечку выложили...
http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf (http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf)
[/size]
начал читать, пока нравится. и промоции, и проциональное/иррациональное поведение игроков (ко второму относится у них ТА, кстати). и вот что понравилось:
"если уровень ликвидности падает, сокращается спрос со стороны игроков ТА и инвесторов, входящих без анализа, что может привести к падению рынка без каких-либо фундаментальных на то оснований."
-
Книжечку выложили...
http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf (http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf)
[/size]
начал читать, пока нравится. и промоции, и проциональное/иррациональное поведение игроков (ко второму относится у них ТА, кстати). и вот что понравилось:
"если уровень ликвидности падает, сокращается спрос со стороны игроков ТА и инвесторов, входящих без анализа, что может привести к падению рынка без каких-либо фундаментальных на то оснований."
:)
Уважаемый Эли! Не кажется ли Вам, что уровень ликвидности и есть главный фундаментальный фактор, определяющий движение цен на рынке?
С уважением.
:)
-
Ещё книжечка...
http://intuittrading.ru/main/mybook/download
-
Это конечно не литература, но многим полезно.
Представляем Вашему вниманию полностью автоматизированного робота, работающего в связке с торговой платформой Quik. В двух словах, основная идея метода, на котором основана работа, заключается в том, что вы покупаете бумаги имеющие в данный момент относительно низкую цену и избавляетесь от них только в случае возможности выгодной продажи.
Программа не является бесплатной, но в отличии от подавляющего большинства других компаний, предлагающих подобные услуги, Вы платите не вперед, а задним числом. Т.е. если результат Вас устраивает - Вы платите, нет - просто удаляете программу. Да и цена, в пример многим, не высока и на сегодня составляет 500р. в месяц.
Многочисленные эксперименты на реальных и исторических данных показали, что доходность колеблется от 5 до 7% в месяц. Что при пересчете на год дает увеличение первоначального капитала в два раза.
В дополнение к этому мы готовы рассмотреть заказ на создание робота по Вашей стратегии.
Подробная информация содержится на сайте http://www.itsbot.com/
-
Книжечку выложили...
http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf (http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf)
[/size]
начал читать, пока нравится. и промоции, и проциональное/иррациональное поведение игроков (ко второму относится у них ТА, кстати). и вот что понравилось:
"если уровень ликвидности падает, сокращается спрос со стороны игроков ТА и инвесторов, входящих без анализа, что может привести к падению рынка без каких-либо фундаментальных на то оснований."
:)
Уважаемый Эли! Не кажется ли Вам, что уровень ликвидности и есть главный фундаментальный фактор, определяющий движение цен на рынке?
С уважением.
:)
Уважаемый Юрий Николаевич, я пока судить не берусь - с каждым днем чувствую себя все большим чайником :-)
-
Добрый день. Если интересует как проходят выборы в Украине, могу порекомендовать хороший сайт. Выборы on line.http://17012010.org/
Там досточно объективная информация и аналитика.
-
Революционные изменения в Налоговом кодексе РФ — как будет считаться НДФЛ в Новом году?
С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный Закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На ваши вопросы отвечают:
* Андрей Салащенко, директор департамента по взаимодействию с органами власти и проф. организациями ОАО "РТС" (консультант по разработке принятого Законопроекта);
* Евгений Сердюков, директор департамента Срочного рынка ОАО "РТС";
* Александр Дубров, руководитель направления "Брокерское обслуживание на российском срочном рынке" ИК БКС;
* Игорь Соболев, руководитель направления "Брокерское обслуживание на российском фондовом рынке и LSE" ИК БКС;
* Олеся Митрохина, руководитель группы учета ИК БКС;
* Ирина Заолесская, начальник управления налогового учета и обязательной отчетности ИК БКС;
http://www.bcs-express.ru/conference/default2.asp?conf_id=66
-
Разные индексы
http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=msummary&cmd=show,iday[Y]&disp=SXA
-
VAL.RU – вся информация о валюте. Калькулятор валютной корзины, курсы ЦБ РФ, наличная валюта on-line, кросс-курсы валют, актуальные биржевые, финансовые, банковские, валютные новости.
javascript:void(0);http://www.val.ru/
-
А. В. Аникин
Золото
http://www.bibliotekar.ru/zoloto-2/5.htm
-
Всем привет!
Сделал я таблицу, чтобы знать сколько берут по оферам и сколько отдают по бидам.
Расчет идет по Дню, часу, 10 и 5 минуткам.
Две таблицы. В первой расчет только по часу и дню. Во второй все остальное.
Таблицы настроены на ручной расчет. Если комп. потянет т.е. 4 ядра, то можно перевести на автомат. Но ручной самый оптимальный режим. У меня на одном ядре, поэтому ручник.
Вывод из Квика по DDE. Поэтому надо сделать новую таблицу всех сделок и оставить через фильтр одну позицию. Для первой таблицы надо оставить только - Время, Цена, кол-во, Операция. Для второй - Время, Цена, кол-во, Объем, Операция. Жмем ОК. Потом кликнуть правой кнопкой по таблице и нажать вывод DDE заполняем согласно скриншотов. и смотрим что вписать в зависимости какую таблицу вы используете.
Два варианта. С макросами и без. Макросы - очистка и расчет. Надо дать добро на вкл. макросов при запуске и потом в самой таблице!!!
Таблица написана на базе индикатора - "indikator_V2"
автор: zhivchick - http://viktor-zhila.ucoz.ru
Ссылка скачать: http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
-
вот есть такая софтина.
http://www.marketdelta.com/Footprint_Chart
в блоге ссылки на статьи по продукту
http://day-trader.ucoz.ru/
если кто-то уже юзал, каково мнение?
-
Всем привет!
Сделал я таблицу, ...
Mike24, дайте плиз Ваш контакт. Есть тема для разговора. мой скайп belov2008
-
Всем привет!
Сделал я таблицу, чтобы знать сколько берут по оферам и сколько отдают по бидам.
Расчет идет по Дню, часу, 10 и 5 минуткам.
Две таблицы. В первой расчет только по часу и дню. Во второй все остальное.
Таблицы настроены на ручной расчет. Если комп. потянет т.е. 4 ядра, то можно перевести на автомат. Но ручной самый оптимальный режим. У меня на одном ядре, поэтому ручник.
Вывод из Квика по DDE. Поэтому надо сделать новую таблицу всех сделок и оставить через фильтр одну позицию. Для первой таблицы надо оставить только - Время, Цена, кол-во, Операция. Для второй - Время, Цена, кол-во, Объем, Операция. Жмем ОК. Потом кликнуть правой кнопкой по таблице и нажать вывод DDE заполняем согласно скриншотов. и смотрим что вписать в зависимости какую таблицу вы используете.
Два варианта. С макросами и без. Макросы - очистка и расчет. Надо дать добро на вкл. макросов при запуске и потом в самой таблице!!!
Таблица написана на базе индикатора - "indikator_V2"
автор: zhivchick - http://viktor-zhila.ucoz.ru
Ссылка скачать: http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
В таблицу sber2 "Десятка лучших", добавлены функции в столбцы "время" и "цена".
Скачать тут http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
-
Добавил версию Lite, меньше комп. грузит.
indikator_V2_M4V1Lite.xlsm С МАКРОСАМИ
Ссылка: http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
-
Mike24, спасибо большое.
-
Юрий Николаевич!
Есть такая бесплатная платформа Broco Trader4
Там есть все, начиная от валют и нефти, до котировок на некоторые американские акции.
Пользуюсь 2 года, задержки в передаче данных минимальны---1-5 сек. Сам не проверял, но ребята сравнивали с платными сервисами.
Вот ссылка--http://www.brocompany.ru/download/?trmnl=bt4
-
Добавил версию Lite, меньше комп. грузит.
indikator_V2_M4V1Lite.xlsm С МАКРОСАМИ
Ссылка: http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
Mike24, у меня таблица всех сделок с учетом колонки - "Объем". Нельзя в индикатор включить в оба листа эту колонку, а то неудобно перед экспортом убирать ее?
-
Герберт Н. Кессон. Двенадцать условий успеха.
Многие учатся бизнесу, но немногие уделяют должное внимание основам управления капиталом, иначе — искусству финансовой деятельности. Нет такого бизнеса, который бы состоял только из уникальных, неповторимых, специфических особенностей. Как правило, бизнес на 80% состоит из самого обыденного и привычного. Но совсем немного деловых людей отдают себе в этом отчет. В запасе у делового человека совсем немного времени, поэтому рисковать надо разумно, тщательно просчитывая вперед на много шагов. В книге изложены двенадцать принципов, которые получили название правил Герберта Ньютона Кессона.
Герберт Ньютон Кессон жил и творил в первой половине ХХ века. Он был добрым гением в области частного предпринимательства. Кессон консультировал крупнейшие компании, руководил десятками предприятий, на его книгах учились поколения будущих ведущих руководителей, как предприятий, так и целых отраслей промышленности.
Он учил трезвому ведению финансовых дел, показывая тайные причины провалов, потерь и подобных трагедий бизнесменов. Его бизнес-принципы, составляющие ядро мышления каждого успешного предпринимателя, незыблемы и действуют независимо от времени, страны и людей, ведь меняется многое, но только не психика человека вовлечённого в бизнес. Знание тайн и принципов управления, как производством, так и рынком позволило Кессону быстро достичь высот в мире бизнеса.
Книги Герберта Кессона являются жемчужинами мировой мудрости в области бизнеса.
-
Карта фондового рынка — новый сервис от газеты «Ведомости»
10.02.2010
Деловая газета «Ведомости» и сайт Vedomosti.ru предлагают Вам новый инструмент оперативного анализа — графическую карту фондового рынка. С ее помощью Вы сможете моментально оценить текущее состояние российского рынка акций, увидеть как общие тенденции фондового рынка, так и движение акций отдельных компаний.
Карта состоит из прямоугольников, соответствующих компании, акции которой торгуются на ММВБ. Цвет зависит от того, растет или падает сегодня стоимость акций этой компании. Площадь прямоугольника пропорциональна либо капитализации компании, либо обороту на ММВБ за текущий день.
Если Вы наведете мышкой на любую компанию, во всплывающем окне сразу увидите, как изменилась цена акций, оборот по ним на ММВБ и капитализация. Кликнув на прямоугольник, вы получите график акций, ссылки на справки о компании или публикации о ней.
Для удобства пользования все компании объединены по отраслям. По каждой отрасли отдельно показывается ее рост в течение последней торговой сессии.
Адрес карты рынка: www.vedomosti.ru/finance/marketmap
-
Уточненный адрес карты рынка: www.vedomosti.ru/finance/marketmap/
-
Добавил версию Lite, меньше комп. грузит.
indikator_V2_M4V1Lite.xlsm С МАКРОСАМИ
Ссылка: http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
Автору зачот! Но по-моему логично было б заточить таблицу под любую бумагу - будь то лук, сбер, полюс, газик и т.д.
-
Литература в PDF-формате
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_3.html
-
Добавил версию Lite, меньше комп. грузит.
indikator_V2_M4V1Lite.xlsm С МАКРОСАМИ
Ссылка: http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
Автору зачот! Но по-моему логично было б заточить таблицу под любую бумагу - будь то лук, сбер, полюс, газик и т.д.
Сергей, подставляйте любую бумагу и будет Вам счастье.
-
Поташ - http://www.dailyfinance.com/quotes/potash-corporation-of-saskatchewan-inc/pot/nys
http://www.actions.perm.ru/about/newst.php?tag=%CE%C3%CA-2
http://www.quote-spy.com/
-
Добавил версию Lite, меньше комп. грузит.
indikator_V2_M4V1Lite.xlsm С МАКРОСАМИ
Ссылка: http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
Mike24, у меня таблица всех сделок с учетом колонки - "Объем". Нельзя в индикатор включить в оба листа эту колонку, а то неудобно перед экспортом убирать ее?
Создайте новую таблицу и там уберите объем, их можно сколько угодно создать. В квике точно. Я вообще сделал копию квика (папка с другим именем) и запускаю с другого сервака, там у меня только одна страница и куча таблиц с разными значениями на вывод. Если Вам все же важно так как Вы хотите, напишите выводимые колонки и их порядок и в какую таблицу внести изменения. Я сделаю. В личку сообщите, чтоб я заглянул сюда.
-
http://www.openutilities.ru/catalog.asp?rbr1=7&rbr2=10
-
Интересные раскладки по паре USDRUR
http://profi-forex.org/technical_analysis/entry1003221432.html
-
Интересные раскладки по паре USDRUR
http://profi-forex.org/technical_analysis/entry1003221432.html
Я до конца не дочитал честно говоря, но суть в том что реально люди настроены решительно посмотрите на объемы SiM0 и на обороты сегодня !
-
Хороший экономический календарь статистики с графиками
http://www.umis.ru/analytics/calendar
-
http://aleho.narod.ru/metodolog/pantin.html
-
http://aleho.narod.ru/metodolog/pantin.html
Владислав, спасибо. Оч. интересно.
-
Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л. И.
Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.
Избранные труды
http://dma.profi-forex.org/Library/FunAnaliz/N.Kondratev,Yu.Yakovec,L.Abalkin.Bolshie_cikli_konyunkturi_i_teoriya_predvideniya.rar
в http://dma.masterforex-v.org/.
Там еще много всего по нашей теме (для ознакомления).
-
Обновил индикатор "Бид&Офер"
Изменения
- Добавил ячейку "лот", для правильного расчета объема.
- Убрал лишние строки
- Макрос "Очистка" подредактировал
Скачать тут http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
архив "indikator_V2_M4V3Lite.rar"
В папке есть скриншоты, как настроить. Также есть конфиг. для КВИК, там все настроено, открыть квик, загрузить конфиг. данный, открыть таблицу и включить макросы, запустить вывод через DDE север. По типу создайте вывод нужной Вам бумаги в своей конфиг.
-
Обновил индикатор "Бид&Офер"
Изменения
- Добавил строк для вывода, теперь 170 000.
- Подредактировал ячейку А7, для правильного отображения при ошибке.
Скачать тут http://rghost.ru/users/m41/releases/indikator-bid-ofer
архив "indikator_V2_M4V3Lite.rar"
В папке есть скриншоты, как настроить. Также есть конфиг. для КВИК, там все настроено, открыть квик, загрузить конфиг. данный, открыть таблицу и включить макросы, запустить вывод через DDE север. По типу создайте вывод нужной Вам бумаги в своей конфиг.
-
полезно знать актуальный MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International Russia). Расчёт индекса осуществляется в долларах США, на основе смешанных данных в российских рублях (по котировкам на российской бирже) и в иностранной валюте (по котировкам ADR и GDR). Индекс публикуется в режиме реального времени в рабочие дни бирж каждые 15 секунд.
Индекс MSCI Russia служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы. На состав индексов MSCI Barra ориентируются фонды с активами в размере 3 трлн долларов США.
Состав индекса пересматривается ежеквартально.
http://www.mscibarra.com/eqb/licensing/derive/russia_const.html
-
По поводу стоп-торгов
http://www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=171066
-
http://fincake.ru/stock/articles/5121 (http://fincake.ru/stock/articles/5121)
"Бесплатный сыр, или как совершить шесть сделок, во всех шести случаях угадать движение рынка и при этом "слить" депозит."
-
http://fincake.ru/stock/articles/5121
"Бесплатный сыр, или как совершить шесть сделок, во всех шести случаях угадать движение рынка и при этом "слить" депозит."
Да, как же ещё не совершенен Рынок и много мошейников. >:(
-
В приложенном файле собраны ссылки на сайты компаний-эмитентов акций, торгующихся на ММВБ (больше сотни). Ссылки все актуальные, файл давно для себя сделал и периодически обновлял. Думаю, кому-нибудь пригодится...
-
Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса:
http://www.fexer.ru/
-
Недавно подписался на журнал "Фьючерсы и опционы". Интересно. Мне сложно пока оценить полезность статей про опционы (так как сам ими не торгую), но мне понравилось читать интервью с участниками ЛЧИ в каждом номере.
Короче, 500 рублей, которые потратил на годовую подписку, пока не пожалел. ;D
-
Подскажите, где можно смотреть данные американского института нефти (API)?
-
Открытый интерес (ОИ), понимание и использование в торговле
На фьючерсном рынке, в отличие от фондового, есть еще одна важная характеристика: открытый интерес. Это так называемое количество «открытых контрактов». Для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру.
Для лучшего понимания можно рассмотреть ситуацию на конкретном примере. Допустим, на текущий момент показатель «открытого интереса» составляет 500 000 контрактов. Что это значит? Это значит, что в общем и целом заключено 500 000 сделок и в момент роста цены фьючерсного контракта на 1 рубль, из кармана «продавцов» перетекает в карман «покупателей» 500 000 рублей в виде «вариационной маржи». К сожалению, «открытый интерес» ничего не говорит о качественной структуре продавцов и покупателей. То есть это может быть 500 000 человек, купивших по одному контракту, или же 1 крупный покупатель, купивший 500 000 контрактов.
Теперь попытаемся понять, как это может помочь в совершении сделок. Для этого представим гипотетическую ситуацию с одним «открытым контрактом». В случае сильного роста цены определенная сумма перейдет из рук «продавца» в руки «покупателя». В какой-то момент у «продавца» может не хватить денег, чтобы обеспечивать прибыль «покупателя» и ему придется закрыть сделку, то есть откупить у покупателя по более высокой цене этот контракт обратно (аналог маржин колла). В момент закрытия сделки, бывший продавец становится покупателем, так как ему, чтобы не стать банкротом нужно закрыть убыточную сделку как можно быстрее. Теперь предположим, что у нас таких продавцов не один, а 100 000 человек, соответственно, эти 100 000 человек с целью предотвратить убытки готовы закрывать свои убыточные сделки по любым ценам. Таким образом, в случае высокого «открытого интереса» и сильного движения вверх в какой-то момент на рынке возникает ажиотаж из-за того, что большому количеству людей, терпящих убытки, приходится откупать их убыточные позиции и, чем больше этих людей, тем сильнее будет ажиотаж в этот момент, сопровождаемый ростом цены.
Есть еще один важный момент, не надо забывать о том, что в момент сильных движений одна из сторон («продавцы» или «покупатели») получают значительную прибыль, которую также можно использовать как рычаг, с целью разогнать цену еще больше.
Подведём итоги. Если Вы планируете покупку от определенных ценовых уровней, которые Вы считаете достаточно крепкими, надо обращать внимание на «открытый интерес», если он падает – потенциал движения низкий и Ваши уровни с высокой долей вероятности устоят, если растёт – стоит задуматься, потому что высокий «открытый интерес» может придать движению импульс, достаточный для пробития уровня.
Иными словами, «открытый интерес» можно сравнить с массой пушечного ядра, летящего в стену. В случае небольшой массы, ядро, скорее всего, отскочит, не оставив значительных повреждений, если же масса превышает все мыслимые величины, то от стены, также как и от ее защитников останутся лишь воспоминания.
... оригинал поста тут - http://besedovsky.com/?p=75#more-75 ;) Роман (он же Asm на форуме сделал-таки свой блог) :)
-
http://www.freestockcharts.com/
полезная ссылка для бесплатного мониторинга американского фондового
(для корректной работы требует установки майкрософтовского расширения)
-
случайно нашел портал по металлургической тематике, может пригодится кому.
http://www.metalbulletin.ru/
-
Книги, стратегии и прочие полезности для трейдеров тут... :)
http://www.analitic-finans.ru/index.php/2010-01-25-11-16-59
-
Маленький трейдерский тренажер, используются реальные графики.
В момент игры не известно название компании и год. Доступные технические индикаторы. Можно пропустить день, или сделать одну операцию - купить/зашортить или закрыть позицию.
Через "год", или когда надоест, открывается реальный источник котировок - компания и временной отрезок. И показывается ваша прибыльность в сравнении с Buy&Hold.
http://chartgame.com/ (http://chartgame.com/)
-
Может быть кто-нибудь встречал опционный калькулятор, который нормально работает с опционами с разными сроками исполнения? option.ru некорректен.
-
Может быть кто-нибудь встречал опционный калькулятор, который нормально работает с опционами с разными сроками исполнения? option.ru некорректен.
-
Можно сверить себя в торговле ...... парой
http://www.fxstreet.com/technical/currencies-glance/pair.aspx?id=eurusd
-
Образцы прилагаются! Много любопытного
http://www.kitco.com/
-
Вот тут долгосрочные прогнозы погоды http://www.weatherimage.com/longrangeforecastother.htm
Интересно опираясь на них можно играть погодный фьючерс ртс?
первый прогноз температуры, второй - осадки
-
Ресурс известного телеведущего программы "рынки" на РБК - http://www.smart-lab.ru
да чего уж там скрывать фамилии. Ресурс Тимофея Мартынова, которого я очень уважаю. прим. Админа
-
http://www.pharmacychain366.ru/accounting/annual-reports/
-
Занятная статья "Марафон трейдера... Знаете ли вы, что такое биржа?"
"...Все по делу, без соплей и мутных текстов!..."
-
Занятная статья "Марафон трейдера... Знаете ли вы, что такое биржа?"
"...Все по делу, без соплей и мутных текстов!..."
Юрий, прочитал всю статью. Понравилась она мне своей правдивостью. Правда, могу предположить, что цифры слегка занижены... Тем не менее, публикую ее здесь полностью и с сылкой на автора.
Марафон трейдера
Знаете ли вы, что такое биржа?
Каждый, кто торгует на бирже, мечтает (прямо или подсознательно), что рано или поздно биржа станет для него той волшебной палочкой, которая изменит его жизнь. Только не говорите мне, что торгуете на бирже потому, что хотите научиться новой профессии, разобраться в финансовом рынке или открыть дополнительный источник дохода. Все это с годами пройдет, и останется только одна мотивация для торговли на бирже – поднять так много «бабла» с рынка, чтобы стать финансово независимым. Стать богатым – настолько, чтобы не думать о зарплате, работе, расходах. А значит, выйти за рамки привычного, ограниченного мира. Деньги - другой цели биржевой торговли нет и быть не может.
В конце концов, не имеет значения, как много ты знаешь о рынках или о трейдинге. Остается только один критерий успеха в этой профессии – сколько денег ты поднял с рынка. В этой индустрии работает много умных людей. Они образованны, начитаны, разбираются в финансах, считают, что могут строить аналитические прогнозы, имеют опыт торговли, а некоторые даже учат других людей торговать на бирже. Но большинство из них не способны делать самое главное – делать деньги на бирже.
Это история моего личного опыта торговли. Я не сделал состояния на бирже, но смог подняться относительно высоко (более четверти миллиона долларов). В этот момент, когда я пишу эти строки, у меня уже нет этих денег, я расстался с ними так же быстро, как и заработал. Но не буду забегать вперед, об этом позже. В этой статье я хочу разложить по полочкам свои мысли и запечатлеть на бумаге свой личный опыт. Возможно, эта информация будет полезна кому-то из начинающих трейдеров. Все высказанные мысли являются моей частной точкой зрения. Нет ничего более спорного, чем рассуждения о бирже, – поэтому не напрягайтесь, если вы будете не согласны с какими-то моими мыслями. Каждый проходит через свой опыт. И как сказал Билл Вильямс, каждый торгует своими убеждениями.
Рассказывать буду с самого начала, по порядку, чтобы читатель понимал, как происходила эволюция трейдера, как менялись мое понимание и убеждения относительно биржевой торговли.
Инвестор
Я всегда считал, что трейдинг - не для меня. Купил-продал, купил-продал – что за суета? Я уважал ИНВЕСТИЦИИ. Это серьезно, это основательно, это долгосрочно. Это же инвестиции в бизнес компании! Поэтому я начал свой путь частного инвестора с паевых фондов (поскольку на тот момент еще не понимал, как выбирать акции, а выбирать наугад я не могу). Впервые я вложился в ПИФы в 2003 году, сумма была 30000 рублей. В первом квартале 2004 года паи хорошо выросли – примерно на 30%, но сразу после этого последовала коррекция, и полученный доход был быстро потерян. Тогда я решил так – как только паи опять хорошо вырастут, я их продам, чтобы затем снова откупить после коррекции – по более низкой цене. Паи выросли летом 2005 года – да так хорошо, что я уже и не верил в их дальнейший рост. В сентябре 2005 года я буквально побежал в управляющую компанию, чтобы быстрее продать паи, пока они опять не рухнули. Это было большой ошибкой – в конце 2005 и в 2006 году был отличный рост. Рынок удвоился, а я получил второй урок – ты никогда не угадаешь, когда рынок собирается расти или падать. Если рынок вырос – это совсем не повод продавать акции или паи.
В то время я прочитал отличную книгу Вильяма О'Нила «Как зарабатывать на фондовом рынке», которая произвела на меня большое впечатление. Книга дает совершенно понятную, законченную, практичную и убедительную методику, как выбирать акции и в какой момент их покупать. Наконец, я получил знания, которые мне были необходимы для самостоятельного инвестирования в акции – благодаря этой книге в голове все прояснилось. Осенью 2005 года я открыл брокерский счет на ММВБ и положил на него деньги, полученные от продажи паев. Тогда рынок был самый благоприятный для торговли по методу О'Нила. Выбирай самые сильные акции, смотри формирование «базы» или формации «чашка с ручкой» и покупай на пробое вверх – особенно когда акция обновляет свои хаи. А тогда наши акции росли как на дрожжах, пробои и обновления хаёв отлично отрабатывались. Что ни покупай – все росло. В редких случаях я закрывал сделку с убытком, если акция падала на 7% от точки покупки, - все как учил О'Нил в своей книге. С самого начала я всегда ставил стопы и никогда не держал убыточные акции больше положенного, также я не покупал акции на откатах или акции, которые выглядели слабее рынка. Помню, моей самой лучшей инвестицией стали привилегированные акции Сбербанка. Это был фантастический рост.
Шло время, рынок «затормозился» и пробои стали давать все больше ложных сигналов, а позже рынок и совсем встал. Халява закончилась.
В феврале 2006 года я открываю счет на рынке ФОРТС для торговли фьючерсами. Помню, фьючерсами меня заинтересовал Николай Степенко. Николая я считаю своим первым учителем в трейдинге. Он уже давно к тому времени вел курсы по трейдингу. На его курсы я не ходил, но мы часто общались и много полезного я узнал от него из наших разговоров. Помню, что еще раньше, когда мы только познакомились, я ему говорил, что краткосрочный трейдинг мне не интересен… Кто бы мог подумать, что я буду так не прав!
А тем временем я перешел уже к самому что ни на есть дейтрейдингу. Я полностью ушел с ММВБ и начал торговать фьючерсом на индекс РТС. Стратегия моя была проста – глядя на 5-минутный график, понять, куда собирается идти рынок, и присоединиться к движению. Но можно ли угадать движение рынка внутри дня? Ровно через год я подвел итог своей торговли – нулевой доход при совершенно глупой игре «в угадайку». Вот тогда я «засел за учебники».
Книги
Некоторые трейдеры говорят, что книги о трейдинге лишь мешают трейдеру и наносят вред. И что, мол, читать ничего не надо. Это некоторое лукавство. Действительно, большинство книг кажутся мне бесполезными. Но если ты из 10 книг нашел одну, которая тебе чем-то помогла, подсказала – то ты не зря прочел эти 10 книг. Я много читал о трейдинге. Я буквально сметал книжные полки в магазинах. Цель этого чтения была одна – понять, как же нужно торговать на бирже, чтобы получать прибыль. Я два года собирал кубик Рубика – ради интереса. Также ради интереса я пытался научиться торговать на бирже. Эта навязчивая идея меня не покидала. О деньгах с трейдинга я тогда не думал.
Позже я заметил такую тенденцию в расширении знаний. Если ты прочел всего пару книг – тебе все кажется логичным, понятным и простым на рынке. Но если ты начнешь читать и другие книги, то обнаружишь, что все они очень разные и часто противоречивые. Ты начинаешь запутываться, и за огромным объемом информации не видишь сути – как же все-таки нужно торговать прибыльно?? Но только прочитав буквально десятки книг, начинаешь понимать, что к чему. Трейдинг – это одна из самых запутанных и сложных областей знаний. Сколько людей – столько и мнений. Нет единого способа, как зарабатывать на бирже – есть сотни методик, и все разные. Но все-таки суть, основы биржевой спекуляции есть, и они описаны в некоторых книгах. Мне больше всего помогли понять трейдинг книги Ван Тарпа «Трейдинг – ваш путь к финансовой независимости» и Куртиса Фейса «Путь черепах».
Когда учишься торговать, тебе всегда кажется, что ты чего-то недопонимаешь в биржевом трейдинге. Будто чего-то не хватает для успеха. Любой трейдер бывает поглощен поиском той самой прибыльной методики. Ты читаешь книги, общаешься с более опытными трейдерами, ходишь на курсы, читаешь статьи и форумы в интернете. И в этих поисках можешь находиться очень долго. В свое время мы даже организовали клуб трейдеров – встречались, делились опытом, пытались что-то узнать новое для себя. Я уже знал довольно много о разных методиках и способах торговли, но знать – мало. Надо уметь делать деньги. Знания не стоят ровным счетом ничего, если ты не можешь превратить эти знания в деньги.
Системный трейдинг
Самый большой прорыв в моем трейдинге произошел ровно тогда, когда я понял, что торговля должна быть системной. Нужна си-сте-ма. Торговля без системы – это путь в никуда. Все успешные трейдеры торгуют системно. Николай Степенко был самым ярким для меня примером системного трейдера.
Что такое система? Система дает тебе совершенно четкий ответ, когда покупать или шортить, когда закрывать сделку с убытком или с прибылью. Система дает сигналы, которые трейдер выполняет.
Чтобы разработать свою торговую систему, я установил программу Метасток, загрузил в нее котировки и начал опробовать различные варианты систем (трейдер закладывает условия совершения сделок, затем проверяет, как он работает на исторических данных). Первая моя система была построена на пересечении цены Индекса РТС и его скользящей средней. На тестах все работало замечательно, и я решил, глядя на сигналы по индексу РТС, торговать фьючерсом на этот индекс. Какая это была глупость, я убедился почти сразу. Фьючерс на Индекс РТС ходит гораздо быстрее (и немного по-другому) нежели сам индекс. Все сигналы запаздывали. Пришлось искать новые системы.
Перебирая много разных вариантов входов и выходов, я натолкнулся на необычную закономерность, которая меня буквально поразила. Оказалось, что не так важно движение цены фьючерса, как выбор времени для торговли. Закономерность заключалась в том, что середина дня была самым лучшим временем для шорта, а вечер – для лонга (это показывали результаты тестов). Система работала так: шорт в 12 часов дня, затем закрытие шорта около 15 часов. Покупка в 16 часов, перенос позиции на следующий день и закрытие лонга в 11 часов утра. (В 2007 году еще не было вечерней сессии и торговля начиналась в 10-30). При открытии и закрытии позиции не имело значение, что делала цена! Мне достаточно было посмотреть на часы, чтобы открыть позицию. Тесты показывали, что в предыдущие годы это было феноменальное отклонение на рынке, и если бы я торговал так раньше, я бы сделал кучу денег на этой системе. Я понял, что в моих руках грааль.
И я начал торговать по часам. Я знал, что 99,9% трейдеров никода не стали бы торговать по часам, вообще не анализируя график цены. И это давало мне дополнительный стимул – торговать вопреки традиционному подходу, основанному на техническом анализе.
Переход на системный трейдинг сразу дал свой результат, я стал гораздо более раскованным психологически. Есть сигнал – покупаю. Нет сигнала – сижу жду, не дергаюсь. Но главное, система начала приносить свои денежные плоды. Я ликовал. Тогда я понял, что для успеха на бирже нужно полностью исключить психологический фактор - отключать эмоции и мысли, которые обычно мешают предпринимать нужные действия, и довериться системе. Если много думаешь – входить или не входить, сомневаешься – это отражается на сделках. А системный трейдинг дает возможность абстрагироваться от собственных мыслей и сомнений, ты лишь должен подчиняться сигналам своей системы.
В целом я, наконец, начал торговать прибыльно. Довнес на счет еще денег и торговал уже несколько сот тысяч рублей. Если я зарабатывал несколько десятков тысяч рублей в день, это меня очень радовало и поднимало настроение (а убыток, соответственно, огорчал).
Трейдинг как источник дохода
Помню один очень показательный случай. Нанял я одного мастера делать ремонт у себя в ванной. Договорились на 45000 рублей. Пока мастер делал ремонт, я сидел за компом и торговал. Так мы и работали – он месяц в пыли и грязи с матами, я спокойненько сижу, слежу за рынком. И вот в один удачный день буквально за пару часов я делаю эти 45000 рублей. И тут я понял, каково это – торговать на бирже, когда одним движением пальца ты делаешь столько денег, сколько другие делают за месяц своим горбом. Но на этом история не закончилась - я продолжал торговать и к тому моменту, когда мастер закончил свою работу, я потерял всю прибыль! Ну а мастер гарантированно получил свои 45 штук. Вот что такое трейдинг! Просто - не значит стабильно. Это тебе не зарплата первого числа.
Эмоции и деньги
Я помню тот день, когда впервые моя дневная прибыль превысила 100 тысяч рублей. В тот день было сильное падение на рынке, все продавали. Я с 12 часов, как и велит моя система, в шортах. Днем закрываюсь и, не смотря на падение, покупаю в лонг. Через полчаса в Америке выходит статистика – непредсказуемая и очень положительная. Что тут было – рынок взрывается. Кто продавал, начинают быстро закрывать шорты, почти паника – лишь бы выскочить с рынка. Оказалось, что я вошел в самых низах. В тот день я прыгал до потолка от радости. Это был крайне эмоциональный и прибыльный торговый день.
Кстати, вот вам тест на зрелость трейдера. Новички всегда радуются прибыли и огрочаются от убытков. А если день удачный и прибыль хороша, то обязательно расскажут о своих подвигах друзьям или родным. С годами это проходит. Если на протяжении нескольких лет каждый день то теряешь, то зарабатываешь, - к этому привыкаешь, и ты знаешь, что прибыль или убыток за день ровным счетом ничего не значат. Даже прибыль за месяц ничего не значит. Сейчас, когда я теряю или зарабатываю за день сотни тысяч рублей – никто даже не догадается, как прошел у меня день. Для трейдера очень важно соблюдать хладнокровность и некоторую отстраненность от денежного результата на рынке. Кроме того, со временем немного теряется значимость денег. Деньги становятся лишь «сырьем» для этого бизнеса – числами на экране монитора. Притупляется боль от потерь и радость от выигрыша.
В начале 2008 года я бросил торговлю по часам по простой причине – три месяца подряд я получил по ней убыток. Былая закономерность куда-то испарилась. Тогда я начал искать другие системы. И однажды натолкнулся на интересную систему, которая торговала развороты. Это была трендовая система. Помню, несколько месяцев по ней поторговал, потом переключился на американский рынок и интерес к ФОРТС на некоторое время пропал. Я искал более стабильные способы торговли.
И хотя моя торговля стала лучше, мне все равно не хватало стабильности. То прибыльные месяцы, то убыточные. Вопрос стабильности – как зарабатывать постоянно – меня очень волновал в то время. Когда наступает период убытков, ты берешь серию убыточных сделок, счет проседает. И тут ты уже задумываешься – а стоит ли слушаться очередного сигнала системы или лучше его пропустить и подождать, когда начнется нормальный рынок. Ты решаешь пропустить пару сделок – и, разумеется, как оно и бывает по закону подлости, эти сделки оказываются очень прибыльными. Мало того, что ты набрал убытков, ты еще пропустил лучшие прибыльные трейды. Я быстро понял, что компьютер торгует лучше меня. Да, это не просто брать серию убыточных сделок, которые подсказывает тебе компьютер, но именно это дает возможность поймать в конце концов лучшие трейдеры.
Трейдеру никуда не скрыться от своей психологии. Деньги вызывают жадность. Деньги вызывают страх их потерять. Чтобы начать зарабатывать на бирже, нужно избавиться от собственных страхов и жадности. Для этого нужно, чтобы деньги потеряли для тебя ценность – ту ценность, которую деньгам приписывают все люди. Но это невозможно сделать просто так. Невозможно сказать – деньги для меня ничего не значат. Это удивительно, но для того чтобы начать зарабатывать деньги на бирже, необходимо перестать их страстно желать и ценить.
Я почувствовал страх потери денег на своем опыте. Когда я торговал сотнями тысяч рублей, все было нормально и комфортно. Но вот мой счет достиг 1 млн. рублей. И тут начался ступор! Я никогда раньше не имел миллион рублей. Это были большие для меня деньги. Я вдруг снова ощутил важность и ценность денег! И что вы думаете? У меня появился страх их потерять. Сначала я даже не отдавал себе в этом отчет. Вместо того чтобы торговать строго по системе, я вновь включил свой мозг, который начал критически оценивать выдаваемые системой сигналы. И я начал фильтровать сделки! НЕВОЗМОЖНО заработать на бирже деньги, если сознательно или неосознанно ты боишься их потерять!! Я испортил всю свою торговлю! Спустя несколько месяцев я понял одну простую вещь – если бы я торговал строго по системе и не дергался, я бы сделал достаточно много денег. А причиной моих неудач было лишь одно – собственная психология, страх потери денег. Переосмыслив все это, я сразу избавился от страха.
продолжение следует...
Барановский Д.С. «МАРАФОН ТРЕЙДЕРА»
-
Марафон трейдера, продолжение...
NYSE
Как-то на семинаре в 2007 году я познакомился с Александром Герчиком, он торговал акциями на ньюйоркской бирже. Меня поразила стабильность его результатов – у него не было убыточных месяцев. Поэтому когда появилась возможность пойти учиться к нему на курсы, я не преминул ею воспользоваться.
Я увидел, что американский рынок акций предлагает поистине фантастические возможности для торговли. Огромное количество акций – на любой вкус. Каждый день можно находить акции, которые дают дикие движения и на которых можно неплохо зарабатывать. А некоторые акции рисуют столь плавные, красивые, «предсказуемые» (задним числом) движения на графиках, что казалось, только дурак не сможет делать деньги на таком рынке. Все что для этого нужно было – только отбирать такие «вкусные» акции перед началом торгов. Все выглядело очень перспективно и в радужных тонах. После торговли фьючерсом на ФОРТС я был уверен, что на NYSE у меня обязательно получится зарабатывать – больше и стабильнее, чем на российском рынке.
В начале 2008 года я открыл счет на NYSЕ и начал учиться дейтрейдингу по новой методе, о которой рассказывал А.Герчик на своих курсах. Начал с торговли одним лотом (100 акций), торговал так несколько месяцев, каждый день. Я еще не добился заметного прогресса на рынке, но посчитал, что пора переходить на серьезный объем и завел на рынок 30 000 долларов (как мне казалось, я уже был готов к таким объемам на NYSE, тем более что такой суммой я торговал на ФОРТС). Шли месяцы, торговля не клеилась – то получалось, то не получалось. Счет постепенно, неделя за неделей уменьшался. И через восемь месяцев я понял, что, зная всю методику Герчика, все его методы поиска и отбора акций, точки входы и выхода, я не могу – по непонятным для меня причинам – применить ее на практике. Каждый день я вел дневник, куда записывал, как я торгую. Я ограничил количество сделок в день до трех, чтобы не переторговывать и полностью сконцентрироваться на отборе самых лучших моментов для входа. Иногда казалось, что цель близка, но она приближалась на время, а затем удалялась еще дальше. Никак не получалось выйти на прямую заработка.
Я не понимал, что я делаю неправильно. Но что еще хуже, я не понимал, за счет чего именно я должен начать делать деньги. За счет отбора лучших акций? За счет выбора других точек входа? За счет лучшего понимания рынка в торговый день? Счет снизился на 30%, а улучшений в торговле не было и близко. Помню, что от безысходности я начал экспериментировать, я даже начал пытаться скальпировать акциями.
Вы помните свою самую худшую сделку? Я ее никогда не забуду. Вхожу небольшим объемом в акцию, чтобы скальпом снять 10-15 центов (очень короткое движение, которое быстрая акция проходит за несколько секунд) - акция идет против меня, добавляю еще несколько лотов к позиции, чтобы усреднить цену, но акция еще чуть-чуть отходит против меня – я еще добавляю. Я много раз такое проделывал в те дни, когда учился скальпировать, – усреднял цену и акция быстро возвращалась и я закрывал позицию с прибылью. Но только не в этот раз! Рынок пошел вниз, все более удаляясь от цены покупки. Я прекрасно отдавал себе отчет, что поступаю неправильно, добавляя к убыточной позиции. Так трейдеры не поступают, тем более без стопов. Но ведь я-то хотел чуть-чуть «скальпнуть»! Мне нужно было снять 10-15 центов за несколько секунд, а тут такая незадача. Я знал, что у меня большой запас денег, чтобы продолжать усредняться. Но я не знал, что в этот день будет такое мощное движение вниз! Все акции падали. Я уперся. Вбухал 60000 долларов (используя плечи) в эту сра#ую акцию! И я просто смотрел, как рынок пожирает мои деньги, и не мог прекратить это кровопускание. Минус 500… минус 1000… минус 2000 долларов за 20 минут – я, матерясь, закрыл позицию, и рынок почти сразу развернулся и начал также сильно расти, как только что падал! Я уже не припоминаю, когда раньше со мной был такой ступор – после трех лет торговли. Нет, я и больше терял, но только не по собственной глупости! Я даже не мог предположить, что когда-либо попаду в такую классическую ловушку для чайника. Это была последняя капля в моей торговле на NYSE – не знаешь, как торговать, - учись, но только не занимайся глупостью.
Я закрыл счет на NYSE и вернулся на ФОРТС. Кстати, я почти ничего не потерял в рублях – помните, в августе 2008-го началась война в Грузии и доллар резко пошел вверх по отношению к рублю. Я покупал доллары перед началом роста, поэтому удалось покрыть убытки за счет изменения валютного курса, после того как я доллары обратно обменял на рубли.
NYSE для меня был чистым спринтом. Я рассчитывал на быструю победу – научиться торговать а-ля Герчик за считанные месяцы. За считанные месяцы можно заработать, но невозможно научиться торговать. На любой стиль трейдинга уходят годы, чтобы его освоить в полной мере. А трейдинг – это не спринт. Это марафон. Долгий, многолетний марафон, который проверяет трейдера на терпение и настойчивость.
Грааль в трейдинге
Что дала мне торговля на NYSE ? Уже после я понял САМУЮ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ, которая имеет первостепенное значение в трейдинге. Я анализировал, почему я не мог заработать по той же методике, по которой Герчик так стабильно делает свой капитал. И я это понял. Для меня это было как озарение! Эврика! Столько лет я искал грааль, а он, оказывается, лежит под ногами! Я, наконец, понял, что отличает всех успешных трейдеров.
Сможет ли человек понять, если объяснить ему это словами? Нет, это нужно пережить – пропустить через себя. Ведь я раньше ЗНАЛ это, но не понимал, пока сам не пережил. Я же читал об этом в книгах! Вот на 626 странице в заключении к книге «Новые маги рынка» Джек Швагер пишет: «Для меня самым важным уроком, полученным из этих интервью, является то, что совершенно необходимо брать на вооружение метод торговли, идеально подходящий индивидуальности каждого человека.».
Всю свою практику в трейдинге я искал грааль – я искал методику торговли, которая будет делать мне деньги. Успех в трейдинге я напрямую связывал со знанием правил торговли – когда покупать и когда продавать. И я искал эту методику. Но при этом упускал из виду, что на чужой методике невозможно делать деньги. Почему так – мне трудно это объяснить, но это действительно так. Невозможно взять чужую методику и повторить ее. Мы все разные люди. Торгуя по методике Герчика, я ощущал дискомфорт – слишком быстрый для меня стиль торговли, слишком много акций нужно держать во внимании, слишком высока должна быть концентрация, слишком много времени нужно тратить на подготовку к торговле, слишком тяжел сам процесс торговли.
Для успеха на бирже не нужно копировать других трейдеров. Мы все неповторимы. Также неповторимы и торговые методики трейдеров. Для успеха нужно самому разработать СВОЮ методику, понять ее – все ее достоинства и недостатки – и научиться ею пользоваться. Вот что объединяет всех успешных трейдеров – каждый успешный трейдер нашел свою собственную методику и торгует только по ней. Ему не нужны чужие приемы торговли – они бесполезны.
На бирже нужно искать не грааль – нужно искать самого себя. Биржа – это то место, где ты борешься сам с собой. А заодно и познаешь самого себя.
Возвращение на ФОРТС
Когда я вернулся обратно на ФОРТС к своему единственному фьючерсу на Индекс РТС и к системной механической торговле, я ощутил колоссальное облегчение. Как будто снял чужую одежду, которая тебе была не по размеру, и одел свою собственную. Опять захотелось приступить к трейдингу.
Теперь я знал, чего мне не хватало для успеха. Я был уверен, что новый 2009 год принесет мне хорошую прибыль, и я не ошибся. Я взял свою старую торговую систему, построенную на разворотах, и ничего не тестируя, взялся ее торговать. Такого спокойствия и умиротворения я никогда еще не ощущал в трейдинге. Я знал, что мне больше не надо ничего искать, что я уже нашел свой «грааль». Оставалось лишь железно следовать сигналам своей системы. Психологически я, наконец, был готов к трейдингу в полной мере.
Начал год я с 350 тысяч рублей. И дело пошло. Довольно быстро сумму удвоил и в июне довнес на счет еще 700 тысяч рублей (возвращенных с Америки). Счет рос – и очень быстро: 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона, 5 миллионов… Трендовый растущий рынок этому способствовал.
Каждый месяц я увеличивал количество торгуемых контрактов: 50 контрактов, 100, 200, 300….500! Но я никогда не торговал на всю сумму, чтобы ограничивать риски. Планируемый риск в сделке не превышал 5% от счета.
Объемы торговли росли. Колебания счета вниз-вверх в течение дня были внушительными – несколько сот тысяч рублей. В день я терял или зарабатывал примерно стоимость машины. Однажды дневная прибыль перевалила за миллион рублей. А рекорд я поставил 1,3 млн. рублей в день. Были и внушительные убытки – около 900 тысяч рублей в один неудачный день, как раз после рекордного по доходам дня (гэп вниз и нескольких неудачных сделок подряд). При этом психологически я был спокоен – ни жадности от выигрыша, ни страха потери. Даже никто из моих родных не догадывался, сколько я зарабатывал и терял на бирже (это раньше я был рад всем рассказывать об успехах – но с годами это прошло). Все, что я чувствовал, – это удовлетворение от роста счета.
Когда ты впервые в жизни получаешь серьезные деньги, ты вдруг понимаешь, что многие вещи, которые ты всю жизнь считал недоступными, вдруг стали вполне доступными. Что можно купить на эти миллионы? Я ради интереса читал объявления о продаже домов в Подмосковье, дорогих машин и даже яхт (хотя они мне не нужны) и сравнивал свой капитал с ценниками. Впереди открывались новые горизонты.
Что ощущает человек с большими деньгами на руках? Это совершенно новые ощущения. Силу, безграничные возможности. Деньги придают уверенность. Тебе уже не нужно думать о том, как заработать деньги на жизнь. Мозг освобождается от этой «чепухи». Не нужно работать ради денег – потому что ты можешь делать их из воздуха, кликая мышкой. Ощущения денег приятные, но они нисколько не опьяняли меня. Меня вдруг посетила мысль, что 95% людей заняты в жизни только тем, чтобы заработать. Жизнь ради денег. А если тебе не надо работать – и что тогда остается? Вот деньги лежат на счете. Разве моя жизнь стала от этого лучше? Стал ли я счастливее? Нет. И тут я понял, что не деньги делают человека счастливее, а что-то другое... Ладно, дальше не буду углубляться в философию.
Финансовая цель была только одна на первых порах – купить хотя бы небольшую квартиру. Я думал, что дойду до 10 миллионов и разделю капитал. Но этим планам не суждено было сбыться. Я дошел до более чем 8,5 миллионов – пик был достигнут в октябре 2009 года (доходность +1800% к началу года).
А дальше произошло то, что произошло. Я посчитал, что смогу зарабатывать больше, если немного изменю систему и буду совершать больше сделок (как показывали недавние тесты). Это было фатальной ошибкой. Хорошие тренды 2009 года (рынок сильно вырос в этом году) сменились «пилой» – число прибыльных сделок резко упало. Немногочисленные прибыльные сделки уже не покрывали убытки. Счет начал уменьшаться. До этого у меня в течение года было несколько немалых просадок, поэтому откат назад меня нисколько не смутил. Я знал, что скоро отобью просадку и подниму счет еще выше. Уверенность в моей системе у меня была непоколебима. Тяжелые месяцы были и весной, и летом 2009 года – но я их благополучно прошел. На этот раз все было не так. Счет из месяца в месяц уменьшался и уменьшался. Но я ничего не мог с этим поделать – я видел, что рынок заметно изменился.
Даже если ты торгуешь внутри дня, ты все равно крайне зависим от общего, глобального настроения рынка. В хорошие трендовые годы, как в 2009 году, делать деньги на спекуляциях легко. В периоды без ярко выраженных трендов, застоя делать деньги на колебаниях становится значительно труднее. Это объясняется тем, что количество ударных дней резко уменьшается. А именно в ударные дни делается львиная прибыль. Тогда я торговал трендовую систему с переносом позиции через ночь – лучшие позиции я держал от 2 до 5 дней. За одну «бычью» неделю я мог сделать всю месячную прибыль - +30%, +50% и даже +80% от счета (как-то за пять дней я сделал 4,5 млн. рублей).
Задача трейдера не в том, чтобы зарабатывать на любом рынке, а в том, чтобы на все 100% использовать тот шанс, когда рынок сам тебе «дарит» деньги, - и не упустить, когда рынок пытается забрать их обратно.
К концу года на счете осталось уже около 5 миллионов (+1100% к началу 2009 года). С начала 2010 года ситуация на рынке ухудшилась, счет продолжал скользить вниз. Миллионы продолжали утекать сквозь пальцы. Вот счет уже и «ополовинился». Я не мог поверить, что моя система, которая еще недавно приносила мне столько денег, перестала работать. Я был уверен, что это временный период, ведь просадки бывают у любых систем. Все что мне нужно было – это продолжать брать все сделки и ждать белой полосы. Но белая полоса все не наступала. Раньше я бы уже бросил торговлю по этой системе, потеряв веру в нее и себя, – но только не в этот раз. Одно дело, когда ты теряешь деньги на эмоциях, делаешь ошибочные действия, боишься входить в рынок и пропускаешь прибыльные сделки. И совсем другое, когда ты теряешь деньги в уравновешенном, спокойном состоянии, торгуя точно по сигналам системы. Уверяю вас, можно терять миллионы спокойно – если при этом ты УВЕРЕН, что это временное явление и ты можешь все вернуть назад, когда рынок улучшится. Я не делал глупостей – я не торговал «на все», я не отыгрывался, не нарушал свои торговые правила, не усреднялся, всегда ставил стопы.
Логика все больше подсказывала: смотри, рынок изменился, счет имеет явный тренд вниз и признаков улучшения ситуации не видно; так ты можешь потерять весь счет – и тебе даже нечем будет торговать.
В мае 2010, после пяти подряд убыточных месяцев, я принимаю решение остановить торговлю по системе. Это было поражением. И хотя в абсолютном выражении я остался в плюсе, свои ранее заработанные капиталы я растерял почти полностью. Просадка в 2010 году составила 62%, а от пика была намного больше! Уже позже я для себя сделал вывод, что ни при каких условиях не стоит отдавать рынку более 50% своего счета.
Так я получил еще один биржевой урок – деньги можно потерять, даже если ты торгуешь без эмоций, как робот, – и даже на той системе, которая раньше тебя обогатила. Система имела уязвимость – она переторговывала на «пиле». Каким бы хорошим трейдером ты ни был – ты имеешь все шансы потерять деньги на недостаточно устойчивой системе.
Суть биржевых спекуляций
Любой начинающий трейдер задается вопросом – что же нужно делать на бирже, чтобы не терять, а зарабатывать? В чем суть биржевой игры? Многие поначалу считают, что для того чтобы быть успешным трейдером, нужно уметь правильно анализировать рынок, информацию и уметь предсказывать направление движения рынка. Это заблуждение. Этим пусть занимаются аналитики, трейдерам это ни к чему. Скажу вам по секрету, рынок непредсказуем большую часть времени. Тысячи и тысячи людей, работающих в инвестиционных компаниях, в информационных агентствах, ежедневно занимаются бесполезным занятием – аналитикой и прогнозами. С точки зрения зарабатывания денег на бирже это занятие бесполезно, но у них несколько иные цели. Не имеет значения, каким образом вы пытаетесь предсказывать рынок – с помощью экономической информации или с помощью расчерчивания графиков (теханализа) – и то, и другое бесполезные занятия, если речь идет о предсказывании будущего.
Суть трейдинга вот в чем. Берем все сделки трейдера за период и считаем: количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, средняя прибыльная сделка, средняя убыточная сделка. Результат трейдинга можно посчитать по такой формуле:
РЕЗУЛЬТАТ=А*В-С*D, где
А – количество прибыльных сделок
В – средняя прибыльная сделка
С – количество убыточных сделок
D – средняя убыточная сделка
Если А*B больше C*D, то мы получаем прибыль. Если меньше – убыток. Наша задача как трейдера добиться того, чтобы A*B было больше, чем C*D. Как это сделать? Для этого нужно варьировать всеми четырьмя показателями.
Большинство трейдеров подсознательно стремятся быть правыми – получать как можно больше прибыльных сделок. Отсюда стремление к прогнозу направления движения рынка. Их внимание концентрируется на А. Это неправильно! Здесь не удается достичь большого преимущества, поскольку рынок сложно предсказуем. Чтобы делать деньги на бирже, нужно увеличивать B и уменьшать D!
D определяется размером стопа. Чтобы сокращать убытки, нужно уменьшать размер стопа. Но здесь тоже не все так просто. Размер стопа влияет на другие величины: на количество прибыльных и убыточных сделок. Если стоп слишком мал, то все его преимущество сходит на нет за счет возрастания числа убыточных сделок и уменьшения числа прибыльных. Здесь важна золотая середина.
Некоторые трейдеры имеют прибыльных сделок намного больше убыточных. Как это достигается? Вовсе не за счет точных предсказаний, а за счет увеличения стопа! Как правило, это не приводит к росту прибыли. Ведь средняя убыточная сделка становится больше средней прибыльной. В нашем уравнении все величины тесно взаимосвязаны.
Как увеличивать среднюю прибыльную сделку - B? Самый важный фактор – время нахождения в позиции. Чем больше по времени держишь прибыльную позицию, тем выше средняя прибыльная сделка.
Я торговал тренды. При этом я не ждал каких-либо подтверждений, что начался тренд. Наоборот, я входил в рынок сразу после предположительного разворота. Моя задача была войти в тренд как можно раньше (до подтверждения, что это тренд). Я часто ошибался – поэтому число прибыльных сделок было существенно меньше числа убыточных. Но если я попадал в тренд, я держался за него долго – таким образом, моя средняя прибыльная сделка была намного больше моей средней убыточной. Это и позволяло мне делать деньги! Много денег! Деньги делает буква B, а не буква A!! Не старайтесь непременно сделать прибыльную сделку – старайтесь задержаться в тренде как можно дольше. Как долго вы просидите в тренде - зависит от точки выхода. Именно по этой причине говорят, что не так важны точки входа, как точки выхода.
Теперь вы понимаете, почему в трейдинге точность прогнозов не играет решающей роли?
Золотое правило трейдинга – сокращай убытки и давай прибыли течь. Это правило математически описано формулой, которую я написал выше: увеличивай B и сокращай D! Все! Вот и весь секрет трейдинга. Заметьте, в этом правиле не говорится ни слова о том, что необходимо знать, куда пойдет рынок, или быть правым в большинстве сделок.
Далее, все что нам нужно, к золотому правилу трейдинга подобрать торговую методику. Методик – тысячи, многие из них описаны в книгах. Не так важно, по какой именно методике вы будете торговать – по волнам Эллиота, числам Фибоначчи, углам Ганна, астрологии, сигналам из космоса, новостям, техническому анализу. Главное, чтобы ваша методика соответствовала золотому правилу трейдинга и подходила именно вам.
Что дальше
Я уже торгую по новой системе. Она учитывает недостатки моей предыдущей системы – и не позволяет так быстро растрачивать капитал на плохом, «пилящем» рынке. Торговля полностью автоматизирована. Торгует робот.
Марафон продолжается.
Барановский Д.С. «МАРАФОН ТРЕЙДЕРА»
-
http://www.how-to-trade.ru/content/lovlya-bolshikh-dvizhenii-video-ot-aleksandra-rezvyakova-0
-
Доу здесь по дням, может, и остальное тоже (ввел с 1980, показал 380 страниц и иконка экспорт в ексель есть
http://stocks.investfunds.ru/indicators/view/221/?&date_start=14.09.1980&date_end=14.12.2010&start=7640#beginf
-
Добрый вечер! :)
В данной теме предлагают много разных книг, и я не знаю, что выбрать.
Я полный ноль ??? в трейдинге и мне бы хотелось с чего-то начать. Посоветуйте книгу или может видео уроки.
спасибо!
-
а вобще есть ли толковые видео уроки? :)
-
а вобще есть ли толковые видео уроки? :)
Вы хотите не просто видеоуроки, но еще и толковые :) Это сложно.
Что касается книг.
Вот здесь http://2trade.ru/books/ (http://2trade.ru/books/) аннотации к книгам и даже возможность их бесплатно скачать. Вот почитаете что о чем где и выберите. За Вас никто это сделать не может. У всех мнения субъективные.
-
спасибо за ссылку на книги!
Может все-таки, кто поделится ссылкой на видео уроки.
-
http://tikr.ru/leaders.php
c 15ти минутной задержкой лидеры по росту/падению, объему, необычному объему.
С графиками и прочим.
-
http://www.finam.ru/analysis/emitrating/default.asp?rating=0&type=3&market=1&period=5
А вот тут с задержкой меньше минуты (точнее не могу сказать...)
-
Всем доброе утро!
Коллеги, друзья нужно ваше мнение.
Из всей аналитики, что вы читаете и просматриваете на русском и английском языках, какой вы больше всего доверяете.
Кто из инвест-банков выпускает наиболее трезвую, независимую аналитику, которая сбывается?
Выскажитесь...
-
Из русской - из ежедневных поглядываю Сысоева (для вариантов развития), Пингвинов (сейчас скорее для среднесрочной ситуации), иногда Сбербанк (эти периодические, но информация интересная там). Остальное (обзоры на год, месяц, день) не смотрю. Больше ничего "работающего" я не видел.
Из иностранной - часто читаю обзоры JPMorgan, City, Nomura и т.д., но не ради рекомендаций. Я ищу там факты, интересные картинки и т.д. При этом иногда не со всем согласен бываю :) Я стараюсь составить СВОЕ мнение о ситуации. Доверяю ли я их рекомендациям? Скорее, они мне параллельны. Мы не пересекаемся. Интересны факты, только факты.
-
Немножко ссылок на данные по американскому рынку (и другим):
http://www.finviz.com/map.ashx карта рынка и еще разное
http://finviz.com/bubbles/bubbles.ashx пузыри рынка (занятно)
http://politicalcalculations.blogspot.com/2006/12/sp-500-at-your-fingertips.html возможность получить данные о значении СиПи для конкретного месяца и года. Пустяки? Да, но они учли все дивиденды и доходность для каждого месяца каждого года. Мало? Ок, есть дивидендная доходность и Р/Е. А на десерт — значение CPI. И это вовсе не все возможности!!!
http://www.briefing.com/GeneralContent/Investor/Active/ArticlePopup/PagePopup.aspx?PageId=3272 календарь отчетов компаний и другого разного
http://www.insidestocks.com/mktcom.asp?code=BSTK§ion=energies данные по фьючам на энергоносители и все остальное
-
Из русской - из ежедневных поглядываю Сысоева (для вариантов развития), Пингвинов (сейчас скорее для среднесрочной ситуации), иногда Сбербанк (эти периодические, но информация интересная там). Остальное (обзоры на год, месяц, день) не смотрю. Больше ничего "работающего" я не видел.
Из иностранной - часто читаю обзоры JPMorgan, City, Nomura и т.д., но не ради рекомендаций. Я ищу там факты, интересные картинки и т.д. При этом иногда не со всем согласен бываю :) Я стараюсь составить СВОЕ мнение о ситуации. Доверяю ли я их рекомендациям? Скорее, они мне параллельны. Мы не пересекаемся. Интересны факты, только факты.
Андрей, удобный подход....
-
полезные ссылки (миллион): http://2trade.ru/links/
бесплатно скачать книги по трейдингу: http://2trade.ru/books/
-
http://www.wpia.ru/ - исторические котировки и торговые сигналы.
-
Буду рад совету хорошей книге по психологии трейдера.
По поводу стопов. Не раз говорил себе, стоп- это сила, и рынок это доказывал, всетаки он нужен, а вот где его ставить- расчет каждого индивидуальный.
одна из очень хороших, на мой взгляд
"Аксиомы биржевого спекулянта" Макса Гюгтера.
Начал читать, но, чувствую, не стоит она того. На мой личный взгляд, автор не прав. Я не могу с ним согласиться по многим пунктам. Скорее книга про то, как НЕ надо делать. Ну или книга о том, как быстрее выиграть сорвать куш (хотя сам автор это и отрицает).
Лично я бы рекомендовал по психологии Ван Тарпа почитать ("Супертрейдер"). Хорошая толковая книга. "Дисциплинированный трейдер" Дагласа вроде можно (сам читал давно что и не вспомню о чем :)).
-
Буду рад совету хорошей книге по психологии трейдера.
По поводу стопов. Не раз говорил себе, стоп- это сила, и рынок это доказывал, всетаки он нужен, а вот где его ставить- расчет каждого индивидуальный.
одна из очень хороших, на мой взгляд
"Аксиомы биржевого спекулянта" Макса Гюгтера.
Начал читать, но, чувствую, не стоит она того. На мой личный взгляд, автор не прав. Я не могу с ним согласиться по многим пунктам. Скорее книга про то, как НЕ надо делать. Ну или книга о том, как быстрее выиграть сорвать куш (хотя сам автор это и отрицает).
Лично я бы рекомендовал по психологии Ван Тарпа почитать ("Супертрейдер"). Хорошая толковая книга. "Дисциплинированный трейдер" Дагласа вроде можно (сам читал давно что и не вспомню о чем :)).
ДВ.
Сколько людей, столько мнений.
Тарп не трейдер, он бизнес - тренер и у него степень по психологии, теоретик, одну воду льет....
единственое, что мне у него нравится (он на этом в свое время сделал имя) - система расчета размера позиции - хорошая теория.
-
Буду рад совету хорошей книге по психологии трейдера.
По поводу стопов. Не раз говорил себе, стоп- это сила, и рынок это доказывал, всетаки он нужен, а вот где его ставить- расчет каждого индивидуальный.
одна из очень хороших, на мой взгляд
"Аксиомы биржевого спекулянта" Макса Гюгтера.
Начал читать, но, чувствую, не стоит она того. На мой личный взгляд, автор не прав. Я не могу с ним согласиться по многим пунктам. Скорее книга про то, как НЕ надо делать. Ну или книга о том, как быстрее выиграть сорвать куш (хотя сам автор это и отрицает).
Лично я бы рекомендовал по психологии Ван Тарпа почитать ("Супертрейдер"). Хорошая толковая книга. "Дисциплинированный трейдер" Дагласа вроде можно (сам читал давно что и не вспомню о чем :)).
ДВ.
Сколько людей, столько мнений.
Тарп не трейдер, он бизнес - тренер и у него степень по психологии, теоретик, одну воду льет....
единственое, что мне у него нравится (он на этом в свое время сделал имя) - система расчета размера позиции - хорошая теория.
наверное? правильное решение - прочитать самому и самому судить :)
-
Буду рад совету хорошей книге по психологии трейдера.
По поводу стопов. Не раз говорил себе, стоп- это сила, и рынок это доказывал, всетаки он нужен, а вот где его ставить- расчет каждого индивидуальный.
одна из очень хороших, на мой взгляд
"Аксиомы биржевого спекулянта" Макса Гюгтера.
Начал читать, но, чувствую, не стоит она того. На мой личный взгляд, автор не прав. Я не могу с ним согласиться по многим пунктам. Скорее книга про то, как НЕ надо делать. Ну или книга о том, как быстрее выиграть сорвать куш (хотя сам автор это и отрицает).
Лично я бы рекомендовал по психологии Ван Тарпа почитать ("Супертрейдер"). Хорошая толковая книга. "Дисциплинированный трейдер" Дагласа вроде можно (сам читал давно что и не вспомню о чем :)).
Одобряю выбор Дагласа :)
-
А самое первое - Элдер и Мёрфи :)
-
Applying Fib Fan
http://bbs.cobrasmarketview.com/download/file.php?id=2482&mode=view
-
Документальный фильм "Внутреннее дело" о кризисе 2008 г. Особенно необходим армагеддонщикам в целях объективной оценки текущей ситуации.
http://x-torrents.org/browse.php?search=%C2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E5+%E4%E5%EB%EE&incldead=0&cat=4
-
Интересный вебинар.
http://connectpro75924939.adobeconnect.com/p16xa4nna3m/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
-
Ради интереса: фильм про банкротство Леманов.
http://skaladon.ucoz.ru/load/filmy/drama_melodrama/krakh_nepriemlem_god_vypuska_2011_kachestvo_hdtvrip/41-1-0-1824
-
кто-нибудь может поделится Edwards & Magee "Технический анализ тенденций фондового рынка" , готов поменять на что-нибудь другое из того что накопано ::)
-
Цикл лекций С.В.Паршикова "Торговля на срочном рынке"
http://www.itinvest.ru/education/articles/lectures/
Сайт для опционщиков
http://www.option.ru/
-
Цикл лекций С.В.Паршикова "Торговля на срочном рынке"
http://www.itinvest.ru/education/articles/lectures/
Сайт для опционщиков
http://www.option.ru/
Да, и ещё на сайте http://2trade.ru/ в лазделе "Литература" есть две прекрасные, на мой взгляд, книги по опционам:
http://2trade.ru/2011/04/25/opciony.-polnyjj-kurs-dlja.html
http://2trade.ru/2009/02/03/opciony-i-fjuchersy-balabushkin-a..html
-
Сайт Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
http://www.newyorkfed.org/index.html
Там можно посмотреть много разной информации, например:
Расписание блишайших операций ФРС
http://www.newyorkfed.org/markets/tot_operation_schedule.html
-
ДУ, Дмитрий.
НА сайте ТУТРейд файл У.ОНИЛ "Как делать деньги на фодновом рынке" - файл с ошибками, последняя страница №175, а далее пустые и дежавю виснет. У меня есть нормальный вариант, кому кинуть чтобы на сайте подправили?
-
ДУ, Дмитрий.
НА сайте ТУТРейд файл У.ОНИЛ "Как делать деньги на фодновом рынке" - файл с ошибками, последняя страница №175, а далее пустые и дежавю виснет. У меня есть нормальный вариант, кому кинуть чтобы на сайте подправили?
скидывайте мне на почту pdv_2003@mail.ru
Спасибо
-
http://kroufr.ru/content/view/5438/124/ - расширяющиеся клинья
-
неплохая статья для новичков - http://smart-lab.ru/blog/mtrading/45322.php
-
Сегодня в срочке админ упомянул (правда немного в другом контексте), для меня было новое, решил поделиться:
Бреттон-Вудская Валютная Система 1944г.
Произошла 2-ая мировая война, опять кем-то были допущены ошибки и кем-то эти ошибки были использованы себе во благо. Опять англо-американские эксперты решили быть творцами новой мировой валютной системы и начали работать над ней с 1941г., первоначально отвергая идею золотого стандарта.
Бреттон-Вудская валютная система 1944г. подтвердила золотой стандарт (паритет) и назначила доллар США венцом творения – абстрактной резервной валютой.
Эта система была не идеальной и содержала в себе ошибки, коими не преминул воспользоваться Шарль де Голль (в ту пору президент Франции), который не просто говорил – давайте откажемся от приоритета доллара, но и предпринял активные действия.
Т.к. система была основана на золотом стандарте и конверсии доллара в золото для всех страждущих, то чтобы её разрушить необходимо было, как заправскому хакеру, предъявить на конверсию количество долларов, превышающее количество золота в США, но у Шарль де Голля не было столько долларов и он лишь создал прецедент, в виде эффекта домино результатом стала Ямайская валютная система.
15 августа 1971 президент США Р. Никсон во второй раз в истории США отменил золотой стандарт.
-
столько полезной информации, что глаза разбегаются!
-
Высказывания Уоррена Баффета...вдохновляюще!
-
Массоны. Мировое правительство. Новая мировая валюта.
Богемский клуб.
http://vipzal.tv/document/strannoe-delo-smotret-onlajn-tajnye-obshhestva-30-03-2012-ren.html
-
пара видео о психологии и ошибках в трейдинге:
http://www.youtube.com/watch?v=KFD_TNVhh6w&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=56078FIX4Bs&feature=channel&list=UL
-
неплохая статья для новичков - http://smart-lab.ru/blog/mtrading/45322.php
Спасибо за ссылку, действительно хорошая статья для новичков которая снимает много вопросов.
-
Итааак, для ознакомления с долговым рынком на данном сайте, коим, я думаю, многие пользуются, есть графа облигации, иногда там выкладывают информацию по размещению казначейских бумаг Европейских стран и США, но информация выдается с задержкой, как правило 10-15 минут :(.finmarket.ru/z/nws/default.asp?rid=4.)(точки уберете).
Для того, чтобы онлайн глядеть такие вещи, требуется платная подписка на ройтерс, плюс, желательно хотя бы на начальном уровне иметь навыки английского языка, да и еще и с эк. терминами ссылка: (.reuters.com/finance/bonds.) русскую версию сайта включать смысла нет, по бондам там почти ничего нет. На бесплатной основе тоже иногда выкладывают новости по долговому рынку, опять же с задержкой.
Далее, самое простое, иные ресурсы, посвященные трейдингу, не знаю, можно ли на них отсюда ссылаться, но вот: (.smart-lab.ru.) на сайте очень много лишнего шума, но в целом, есть блоги от очень интересных персонажей, многие занимаются фундаментальным анализом, и многие не прочь поделиться знаниями, так же можно найти и информацию по размещениям долговых обязательств, системы торговли, очень много литературы, свой финансовый словарь, простой доступ ко всем разделам сайта, регистрация необязательна.
Ну и на закуску, для тех, кто дружит с английским, охватывающий почти все сферы, касающиеся фондовых рынков, форум: (.elitetrader.com.)
И сайт, посвященный трейдингу, куча разных интересных фич, обзоров, прогнозов от людей, которые знают толк в своем деле: (.zerohedge.com.)
Пользуйтесь на здоровье, надеюсь кому-нибудь этим помог.
-
И забыл наконец самый главный ресурс, новости в солянке со всех известных информационных агенств, эта ссылка должна понравится. Требуется тоже небольшое знание языка: (.finviz.com.)
-
Никита, спасибо! :)
-
Интервью Алексея Бачурина.
http://youtu.be/-SPe0ZQ5ml8
http://finparty.ru/section/interview/record/1329/
-
http://www.youtube.com/watch?v=x77wnCk_AHM
Очень интересный человек, рассказывает о трейдинге, дисциплине и системах торговли)
Всем советую)
-
Доживем до 2030 года - проверим:
http://www.utro.ru/articles/2012/09/27/1074289.shtml
-
Крититно-денежная политика ЕЦБ:
http://d-shagardin.livejournal.com/52782.html#cutid1
-
S&P 500: обзор
https://www.youtube.com/watch?v=oFcNgDTccRo
-
Типы Дивергенции (Классифицирование типов дивергенции)
ruforum.mt5.com/threads/232-tipi-divergentsii-klassifitsirovanie-tipov-divergentsii (http://ruforum.mt5.com/threads/232-tipi-divergentsii-klassifitsirovanie-tipov-divergentsii)
-
https://www.youtube.com/watch?v=oYcJeAcCegc&list=PLK8eoXFVQLHiJneAtJN8cRYnX6AvRVkOY
Нейропсихология покера, сравнима с трейдингом. Интересно
-
Интересный взгляд на срочный рынок.
Вероятность заработать (выиграть) меньше, чем в казино.
А, ТА, стоп-лоссы, тейк-профиты это вообще иллюзия.
www.arsagera.ru/library/download/391643
-
Дисперсия, стандартное отклонение
http://statanaliz.info/teoriya-i-praktika/10-variatsiya/15-dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii.html (http://statanaliz.info/teoriya-i-praktika/10-variatsiya/15-dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii.html)
-
Дисперсия, стандартное отклонение
http://statanaliz.info/teoriya-i-praktika/10-variatsiya/15-dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii.html (http://statanaliz.info/teoriya-i-praktika/10-variatsiya/15-dispersiya-standartnoe-otklonenie-koeffitsient-variatsii.html)
Один коммент, в той ссылке Альберт в самую точку - "без пузыря не разберешься" ;D это точно не для средних умов
-
у меня в Высшей Школе Экономики на втором курсе был этот предмет. Тогда его называли Эконометрика. Не знаю, как сейчас и преподают ли.
Два семестра (учебный год) мы этим занимались. Запомнились многократные пересдачи всем курсом (с первого раза не сдавал никто) и уход домой около 23:00 после пересдач. Весело было. Преподаватель Мамонтов.
При чем, учебный процесс состоял из постоянных контрольных, которые можно было делать и дома - всё равно никто не сдавал сразу :) Самые прожженые отличники и медалисты сдавали с третьего раза. А все остальные здоровые люди - раза с пятого.
В общем, часть этих методов добавил и себе в обучение, когда преподавал.
-
Записки об увиденном (частное мнение о трейдерских поступках)
Тон покажется менторским, но повторюсь, мнение – частное, что вижу, что осуждаю
то и пою.
Себя правым в последней инстанции не называю, по обсуждаемым вопросам – любимых решений несколько.
— Любителям совершать сделки (личное мнение)
Ваша избыточная активность и практика «ни дня без сделки» энтузиазмом похвальна, но порочна по сути.Заняты вы будете исключительно разменом активов и кормлением своего брокера.
Перед тем как зайти в позицию, подумайте хорошенько о темпе входа, о б уровне, времени об узловых целях выхода, и главное что и как может испортить ваш план игры.
Как говорится, не знаешь как поступить остановись, пригнись, подумай.
Каждое поспешное решение наверняка окажется неверным и усугубит ситуацию.
- Любителям совершать перевороты (личное мнение)
График движения цены любого инструмента имеет пилообразную форму.
В идеале прыгая из позы в позу по таким зубьям вы будете в бооольшом шоколаде.
В идеале. В жизни, конечно, получится совсем наоборот.
И что немаловажно во время скачков вы теряете всякую надежду увидить и воспользоваться настоящим движением.
И самое главное – решение об открытии/закрытии позиции – разные решения. Принимаемые под влиянием абсолютно разных факторов и обстоятельств.
- Любителям наращивать позицию (личное мнение)
Двумя руками вас можно на это благословлять если профит от открытой позиции мал и вы уверены в дальнейшем направлении движения. Увы и ах, но чаще всего тянет разбавить лосевую позицию. Усредняя убыток – увеличиваете скорбь. Кто как, но я воздерживаюсь.
Эту булочку мы проходили.((
- Любителям хэджировать убыток (личное мнение)
Именно так! Пару-тройку дней назад в глаза ударило заявление какого то дяди.
У одного товарища с форума скопился приличный лось в шорте Сбера (а он так и прет, так и прет) и дядя предложил на полном серьезе хэджировать убыток (подчеркнуто)покупкой лонгов Газпрома. Блеск! Разум ушел и не догонишь!).
Для прикола рассматривая эту ситуацию, можно сказать что она печальна, но не такими жуткими мерами с ней надо справляться. Кроме закрытия позиции с убытком, наиболее очевидный вариант, (А вот тут должна быть реклама стопов)
Существует возможность локировать позицию, на другом естественно счете.
При достаточно высокой в данное время волотильности, существует вероятность что при корректной игре (подчеркнуто)на этих счетах минимизировать очевидный убыток.
-Любителям работать всей «котлетой» (личное мнение)
Покупка/продажа акций большими объёмами вполне очевидно выгодней чем медленный и осторожный набор позиций в инструменте и плавный и сдержанный выход из нее.
Но, господа! Условия для захода в позицию всей массой должны быть на удивления идеальными. А именно- направление предстоящего движения категорически очевидно, узловые сопротивления далеко а поддержки рядом, новостной фон до удивления инертен а стопы железобетонные. Я такую фигню видел за всю жизнь пару раз. А может и не искал такой идеал.
-Любителям говорить о перекупленности/перепроданности (личное мнение)
Понятно это не всем. Исключительно господам применяющим метод «А в том году это стоило…».Мне выпала веселая трейдерская жизнь.Я помню ВТБ и по 13,5 копеек и по 2 копейки. Интерполировать цены на бумаги в прошлом и настоящем – дело бестолковое.Ни одна бумага не стоит ни дорого, ни дешево.Она стоит столько сколько стоит. И если вы продали с прибылью что то за 90,5 (как вам кажется задорого) то будете покупать это потом с радость по 94 (потому что дешево).
— и наконец, Активным написателям (сугубо личное мнение)
Важный, серьёзный, не простой и в целом ответственный труд. Но, господа!
Сдержанней в в оценках происходящего.Собственное вью не должно доминировать над объективностью происходящего и читателям грех смеяться при изменении этих оценок.
Мир меняется, события происходят, график цен двигается направо.
Специфика оценки событий которые произойдут сложна.Есть арифметическая задачка, в тему, полностью опровергающая теорию сохранения вещества :
1 килограмм мармелада + 1 килограмм мармелада = 2 килограмма мармелада
20 килограмм мармелада + 30 килограмм мармелада = 50 килограмм мармелада
50 килограмм мармелада + 1килограмм г@вн@ = 51 килограмм г@вн@
Это как вы надеюсь поняли абстрактная шутка обращенная в первую очередь к недовольным забывчивым читателям.
Ну и как говорится, профита вам, товарищи!
:) Лично мне понравилось. Ёмко и по делу.
источник http://smart-lab.ru/blog/183360.php