Синяя линия - медленная линия тренда. Торговать строго в сторону ее направления!!! Это SATL (slow adaptive trade line). Желтая - быстрая трендовая - FATL (fast ....).
Вот такая теория цифровиков если кратко:)
Ну а если брать основную идею - то в основе идут ряды Фурье, а именно то, что ЛЮБОЕ колебание (в том числе и цену акции) можно представить бесконечным множеством простых колебаний (синусоид), в итоге анализа составляется амплитудно-частотная характеристика, которая показываеот колебание какого периода является основным. В итоге и можно предсказывать движение цены:) Т.е. основное отличие цифровых фильтров от тех же мувингов - мувинг - усреденнное значение цены, а ЦФ - математическое ожидание куда цена будет двигаться:)
Осмелюсь поправить, поскольку здесь явно смешано в одну кучу синее, длинное и горячее.
"Синее" - это SATL, FATL, иже с ними. Это просто очередные индикаторы, адаптивное развитие МА/ЕМА.
"длинное" - это теория цифровой обработки сигналов (ЦОС), из которой "выдернут Фурье-анализ. Кстати, на любой "правильной" бумажке Ваша картинка просто обязана показать пики на 5 (недельный цикл), 5*13=65 (квартальный цикл) и 260 - годовой цикл. Все прочее на ней весьма сомнительно. Да, и АЧХ - только половина информации, надо учитывать и ФЧХ, иначе обратно во временную облась не перейти.
"горячее" - это странный тезис о принципиальном отличии SATL/FATL от МА/ЕМА. Нет его. С точки зрения ЦОС и те, и другие - фильтры низких частот и не более. Разница в минимально-фазовом методе расчета коэфф-тов "новых" фильтров, что позволяет минимизировать групповое время задержки (ГВЗ). Приятное усовершенствование, но не меняет их природы как ФНЧ. Другое отличие - адаптивность. И тоже не ново, и не дает права говорить о "предсказании".
Если уж предсказывать, то это иногда удается эконометрике. Технология такая : в кросс-корреляционный анализатор затоняют много рядов макроэкономических данных (мировые индексы, цены на сырье, ставки межбанка, валютные курсы и т.п.) и пытаются выловить корреляции исследуемой цены с ними. Иногда удается поймать фнкцию от набора данных, являющуюся опережающим индикатором к цене. Иногда - нет. Работает, ессно, только на таймфреймах от дней и выше.
Мне всегда казалось, что ТА работает потому, что математически отображает действия и намерения крупных (и больших масс мелких) игроков на ФР. Подходить к ценам чисто инженерно, с точки зрения ЦОС, мне не кажется правильным чисто концептуально - это не физический процесс. Хотя, если бы это было возможно, я бы получил изрядное преимущество, занимаясь ЦОС по основной работе.
математики на ФР гибнут первыми -прим. Админа рад что Вы понимаете разницу между описанием и пронгозом. Пушкарев.
