Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

Цитата: vladis10 от 28 Апреля 2012, 17:16:19

Цитата: Mike24 от 28 Апреля 2012, 14:29:26

Цитата: vladis10 от 28 Апреля 2012, 14:11:09

Цитата: Mike24 от 28 Апреля 2012, 10:42:48

Цитата: vladis10 от 28 Апреля 2012, 09:33:05

..............................................................

пару дней назад тмв была 150 000, вчера изменилась. Есть вероятность выноса на 165 000 до 9, но вот думаю, что держать до экспирац. в этом случае уже рискованно будет если тмв не сдвинется выше. Владимир, может есть смысл взять в шорт 165 чуть больше, чтобы уменьшить тетту?

а в общем-то, может... если продать 3 165х колла май против 2-ух купленных 160-х май, то получится примерно как на рисунке с верхней границей зоны прибыли на момент экспира 173 500... может и допродам 165-х поболее...

сверх набрать столько 165 чтобы временную не испортить, думаю до экспирации придется скидывать.

Да, но при благоприятном вешнем фоне под коронацию 07 мая  - могут рвануть и прибыль текущая будет у спреда выше (не под экспирацию), нежели с бОльшим кол-вом проданных страйком выше опционов. Стоим на месте или откатываемся вниз - проигрываю.

Аналогично до сих пор держу колл-спреды на страйках 155-160 и 160-165 (рассматриваю как отдельные позиции, не совокупно), дальние не коллы не продавал. Жду момента. По одной в символическом плюсе, по второй в таком же минусе.
Касательно ТМВ - собрал статистику по месячным опционам. Анализировать, конечно, трудно, но пару моментов для себя все же определил. Мнение на данный момент исходя из ТМВ - 165 достаточно реальная цель на экспирацию. Надо будет на динамику посмотреть поближе к 15 мая. (таблицу смогу выложить только после праздников, если кому интересно).

да, конечно интересно!!!

 По рынку думаю, что закончилась коррекция АВС, к предыдущему росту (вчера считаю, что была 5 в С), поэтому начинаю играть лонг, с помощью декабрьского колл спреда 135-140, (перекрывая продажей 140 колл влияние от возможного падения волатильности), в среднем покупаю по 1600 п. за пару.

170  пут август продажа, волатильность улетела. При такой волатильности буду роллировать до упора если что.

  Да уж, наказал меня рынок за излишнюю самоуверенность, получилось как в том афоризме про птичку и слона, все что было заработано с апреля на "аккуратных", как казалось, продажах опционах и роллировании, улетучилось на этом падении. Получилось, что простоял против рынка большую часть падения.  То что казалось мне на 50 по волатильности "много", оказалось совсем "немного". Самое обидное, что был у меня сформированный в конце июля купленный стренгл 205 колл, 190 пут август, с суммарной, стоимостью за пару около 2000 п.,  его откупил еще в начале падения, а потом и путы роллировал и   колы продавал, и фьюч. на волатильность , но результат отрицательный. В общем есть над чем подумать как в плане тактики, так и ММ
 

Цитата: Альберт от 05 Августа 2011, 11:10:32

Мнение одного спекулянта принесли. Делюсь с форумом.

   

 Да, не согласиться с данным мнением мне лично сложно...

 Продал, 175 август  путы средняя около 2700п. на 10% ГО, расчет на рост/отскок рынка, и снижение волатильности, в случае продолжение падения буду роллировать более низкими сентябрьскими страйками, цель 30-50% от стоимости продажи.

 откупил проданные с утра путы по средней около 1400 (почти 50% от стоимости продажи). чуть отскочили., чуть упала волатильность, цель выполнена, теперь буду ждать момент для продажи колов, так как думаю, что еще одна волна вниз с обновлением текущих минимумов должна быть.

Цитата: Эли от 07 Июля 2011, 04:02:21

сорри если оффтопик. заметил что на РТС появилась (может быть и давно) информация по открытым позициям физических и юридических лиц - http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx

просто любопытства ради глянул на 7е число.

упс, по факту показывает на 1е число... слишком далеко назад чтобы ориентироваться.

 Спасибо за инфу, я тоже о такой штуке не знал.
 Посмотрел по опционам, и в путах и в колах на 1.07, у физ. лиц преобладают продавцы, а юр. лиц больше покупателей. Это к вопросу о том, где зона наименьших выплат, и кому все это выгодно. Может подскажет кто, почему так?

Цитата: Spasov от 28 Июня 2011, 12:49:36

Цитата: Евгений Т от 27 Июня 2011, 15:07:21

Добрый день, коллеги! По душе мне пришелся ВА! Правда еще не научился правильно отображать условные обозначения, но это скоро поправлю! Хочу предложить вам на рассмотрение три картинки! Сдается мне, сходим на 1400 по ММВБ!

 Евгений, можно  уточнить по Вашим разметкам:
 на данный момент получается, что на недельном графике формируется коррекционная С, а на дневном 2 в С?

Нашел ошибку, исправил! Думаю так будет понятно!

Да, спасибо за график, примерно так у себя и представляю..., а какие мнения (может выложите график), если формирующаяся 2 ( На графике 2?), уйдет выше В, т.е выше основания 1?

 После куе,я думаю будет все официально, т.е. скорее еще одна куя , а так, вроде как сегодня, он зовет республиканцев на личную встречу, итоги которой думаю как-то прокомментируют.

По Лукойлу мнение есть такое... в рынок была сделана сделка из рук в руки. почему под конец торгов и почему 31го числа? По балансу пройдет цена очень высокая. Что будет потом в  месяце неважно. Пару вещей коротко - это делается для бух учета или для получения бонуса от стоимости актива.

 Михаил, очень интересно и очень непонятно, если можно объясните.
 Как не важно, что будет с ценой потом? Эта специфика чисто российских фондов или общая практика. Т.е. кому выгодно, что на бумажках будет написано "прибыль", если ее там по факту не будет. Может очень по  дилетантски спрашиваю, но совсем в этом ничего не понимаю, а узнать интересно?