Печать

[Mastak5]

Подскажите что за индикатор ОИ?

[Refenix]

Подскажите что за индикатор ОИ?

ОИ - Открытый интерес (во фьючерсах).

Ищите да обрящите.
Загуглите и найдете.

Гораздо подробнее, чем я Вам здесь отвечу.

Попутно советую поискать еще что-нибудь на тему соотношение пут/колл.
А также что-нибудь про COT (http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm; http://kroufr.ru/content/view/761/).

Респект.

[ВладК]

Интересует вопрос налогообложения. Какие документы надо предоставлять при самостоятельной отчетности (фондовый рынок России).Есть вариант ,что отчитывается за меня брокер (забирает деньги в январе) , а так можно до июня в принципе.

[svv26]

Добрый день Уважаемые форумчане!!!
На бирже я еще даже не новичок, хотя интересуюсь и присматриваюсь уже больше года. Торгую пока на учебных торгах. В прошлом году торговал около 4-х месяцев, в этом 2-а месяца. В настоящий момент собираюсь попробовать себя на реальных торгах, но есть опасения. Поясню. Что в прошлом году, что в этом, моя прибыль составляла 80-100% в месяц , убыточных сделок практически не было (1-2 не больше), в различные стратегии особо не вникал, хотя торгую я не хаотично, но на чем основываюсь, при заключении сделок, пока понять не могу. Очень все это смущает, если бы я торговал несколько лет на реальных торгах и была бы такая прибыль, понять можно, но в моем случае – это вызывает подозрение.
Торговая система QUIK, учебные торги предоставлены БКС,  с их слов «сервер работает на основе информации о ходе реальных торгов, происходивших в один из предшествующих дней». Торгую в течение дня, в день 15-20 сделок. Собственно у меня несколько вопросов:
1.   Действительно ли сервер работает на основе информации о ходе реальных торгов, происходивших в один из предшествующих дней или все-таки в программе, что-то заложено, что мне подыгрывает, тем самым втягивая в реальные торги?
2.   Если в учебных торгах нет никаких «подводных камней», то насколько все-таки они близки к реальным торгам?
3.   Можно ли в действительности получать такую прибыль 80-100% в месяц?
Заранее спасибо за Ваши ответы и мнения по этому вопросу!

[cin]

Добрый день Уважаемые форумчане!!!
На бирже я еще даже не новичок, хотя интересуюсь и присматриваюсь уже больше года. Торгую пока на учебных торгах. В прошлом году торговал около 4-х месяцев, в этом 2-а месяца. В настоящий момент собираюсь попробовать себя на реальных торгах, но есть опасения. Поясню. Что в прошлом году, что в этом, моя прибыль составляла 80-100% в месяц , убыточных сделок практически не было (1-2 не больше), в различные стратегии особо не вникал, хотя торгую я не хаотично, но на чем основываюсь, при заключении сделок, пока понять не могу. Очень все это смущает,

Без системы торговать на реальном рынке не стоит.

если бы я торговал несколько лет на реальных торгах и была бы такая прибыль, понять можно, но в моем случае – это вызывает подозрение.
Торговая система QUIK, учебные торги предоставлены БКС,  с их слов «сервер работает на основе информации о ходе реальных торгов, происходивших в один из предшествующих дней». Торгую в течение дня, в день 15-20 сделок. Собственно у меня несколько вопросов:
1.   Действительно ли сервер работает на основе информации о ходе реальных торгов, происходивших в один из предшествующих дней или все-таки в программе, что-то заложено, что мне подыгрывает, тем самым втягивая в реальные торги?

Игровые торги дают реальные цены. Но сделка Ваша проходит не так как при реальной торговле. Т.е. Ваша игровая сделка пройдёт с первой похожей по параметрам реальной сделкой. Что это значит? Это значит, что при реальной торговле многие Ваши сделки просто не состоялись бы.

2.   Если в учебных торгах нет никаких «подводных камней», то насколько все-таки они близки к реальным торгам?

В игровых торгах есть подводные камни. В них не учитываются комиссионные, которые Вы будете платить при реальной торговле. В лучшем случае учитываются комиссионные биржи, но комиссионные самого брокера не учитываются, что значительно облегчает игровую торговлю.

3.   Можно ли в действительности получать такую прибыль 80-100% в месяц?

Наверное реально. Другое дело, что не каждый месяц.

[Refenix]

2 svv26

На интуитивной торговле такая доходность хотя и реальна, но её стоит рассматривать как временное явление. 80-100% в месяц на реальных торгах - могут, но не зарабатывают даже проффесионалы на срочке. Могут-то могут, а вот не зарабатывают в виду риск - менеджмента. Доходность стоит рассматривать в привязке к размеру депоза. Мелкий депоз позволяет рисковать ввиду незначительности сумм (а соответственно позволять вольности в соотношении риск/профит), с крупным депозом лишний раз рисковать неохота. Считать Ваш депозит мелким или крупный - зависит только от Вас (точнее от значимости суммы на депозе для Вашего бюджета).


Для торговли надо уметь определять точки входа/выхода с оптимальным соотношением риск/профит. Соответственно перед открытием сделки Вы как минимум должны знать: точка входа (цена покупки или продажи), точка загрузки плеч (если используете плечи), точка выхода (тэйк-профит), точка стоп-лосса (цена закрытия сделки при движении цены не в Вашем направлении), где как и куда двигаете стоп-лосс при движении цены в Вашем направлении. Просто на интуиции такую систему не построишь. Меня почему-то коробит от слова "система", более правильный термин "системная торговля".   


Недостатки интуитивной торговли появятся после ряда убыточных сделок. Трейдер начинает волноваться и "интуиция" выдает не те сигналы, а поскольку системы нет, то такому трейдеру не на что опереться в случае сбоя интуиции (держать, продавать или докупать и где все это делать) - результатом будет срез депоза.


Удача штука непредсказуемая. А системная торговля в удаче не нуждается (почти  ).

Торговля на демо-счете хорошая вещь для отработки системной торговли, но для интуитивной торговли демо - счет это то же самое, что пробовать ощутить эффект опьянения от безалкогольной водки: гадость жуткая (если она, не дай Бог, есть) - а понимания ноль.


Успехов. Главное в торговле это не дикая доходность, а стабильность (соотношение профитных/лосевых сделок).
 


   

[Bellbuoy]

Добрый день.
Подскажите в каком размере брокер берет с клиентов возмещение комиссий НДЦ (с каждого в соответствии с тарифами НДЦ или делит на всех клиентов пропорционально их сделкам и объемам портфелей)? 

[Mr.Alex]

Скажите пожалуйста в программу Quik можно поставить другие индикаторы, если можно, то как? За ранее спасибо.

[ацид]

Скажите пожалуйста в программу Quik можно поставить другие индикаторы, если можно, то как? За ранее спасибо.

Насколько мы сталкивались с этим, то, ни поменять формулу в стандартном наборе, ни внести новый индюк непредставляется возможным, хотя недавно его открыли для минимальных прогерских функций. Так, нам сделали следующую функцию, прописав ее к стандартному индюку, когда он встает на заданном таймфрейме в покупку или продажу, то выскакивает окошко в котором написан тикер и слово покупка или продажа.

[Mr.Alex]

Скажите пожалуйста в программу Quik можно поставить другие индикаторы, если можно, то как? За ранее спасибо.

Насколько мы сталкивались с этим, то, ни поменять формулу в стандартном наборе, ни внести новый индюк непредставляется возможным, хотя недавно его открыли для минимальных прогерских функций. Так, нам сделали следующую функцию, прописав ее к стандартному индюку, когда он встает на заданном таймфрейме в покупку или продажу, то выскакивает окошко в котором написан тикер и слово покупка или продажа.

Спасибо, обнадёжили Вы меня, буду пробывать разговаривать с создателями, может есть лазейка)

[DIMON67]

С другого форума, для новичков:

Дело было в январе 2008 года, пятница, неожиданный слив рынка на -6% к вечеру. У меня в то время несколько счетов, есть в церихе небольшой, где я применяю 10-ые плечи. я полагаю, что перелили и встаю со всеми огромными плечами слишком рано да поперек в лонги, и получаю крупный убыток, но полагаю, что буквально пару процентов в понедельник вверх, гэпом, и все будет в порядке. В понедельник день Лютера Кинга, амеры отдыхают, но их фьюч торгуется, и вдруг до начала нашей сессии он показывает уже -3%, мы открываемся сильно вниз, и через 5 минут по многим фишкам с нифигов -20-26% уже. Это не просто шок, я такое видел впервые, когда не пролив и в эту же минуту обратно, а когда например сберпреф ударили вниз на -25% и завалили стакан 5-миллиоными оферами через каждые 10 пипсов!!! в 2006 году были сессии когда -10% ГП закрывался, но -20% фишки за 10 минут не показывали.

Короче брокер умудрился опоздать и по лоям дня ликвидировал весь мой портфель (в квике возникла отрицательная сумма на счете))). через час цены были уже прилично выше, ГП отыграл с 282 до 324, а меня ведь закрыли по 284))) лук ушел на 100 рублей выше от уровня, где меня ликвидировали. В итоге все депо было слит за пару часов пятницы и полчаса понедельника, задержись брокер с принудительным закрытием поз - портфель был бы спасен, но они закрывали вручную клиентов, поэтому когда очередь до меня - то слили по рынку и меня - я не понимаю такой практики, именно поэтому мы и получили -25% по фишкам. Этот слив был нашими брокерами спланирован и некоторые руководители обязаны были оказаться в тюрьме за такие действия, но мы живем в россии, а действия частных трейдеров на бирже видать нашим государством приравниваются к пари и игре в карты на деньги - и поэтому судебной защитой не пользуются.

я был просто в шоке. НО при этом я даже не открывал квик со своим большим портфелем, на которым были не несколько сот тысяч, а несколько миллионов. и сохранил его, и в итоге от такого вот январского падения получил вполне терпимые убытки от суммы всех моих средств если смотреть.

Какие я сделал выводы из этого?

1) больше чем 5-ое плечо - использовать нельзя в торговле, кроме как для выставления заявок на случай пролива, но позы с плечом больше 5-го - это самоубийство. не существует стопов и правил манименеджмента, чтобы выжить при регулярном взятии поз с 10-ым плечом - потому что матожидание сверхотрицательное. если сначала вниз, а потом вверх, то восстановиться почти невозможно, если два раза сначала вниз (а потом сколько угодно вверх), то вы уже экономический труп.

2)надо ожидать любые события на рынке - даже самые невероятные, хотя приготовиться к ним почти невозможно. вот в прошлом месяце прошли проливы по суру на -40%, по урси на -30% за 1 минуту, ростов таких не бывает. Бывали сливы на спокойном рынке отдельных фишек на -10%, таких как телооб и РН. так что такое - не норма, но случается слишком часто, чтобы в это не верить. Отсюда следующий подвывод:
2.1. нельзя засаживаться на все в одну бумагу. в идеале в одной бумаге не должно быть более полдепо, если вы лонжите и идет против вас, лучше следующий лонг берите в другой бумаге, потому что с одной фишкой может происходить что угодно в конкретный день. а сильнейшие проливы в нескольких бумагах одновременно и без причин - почти невероятное событие.

3) плечи больше одного надо брать не для получения сверхдохода, а для короткого усреднения с целью резкого повышения средневзвешенной цены убыточной позы и обязательного выхода в ноль или с приемлемым убытком. умеренность и терпение- две основные причины трейдерского долголетия. отсюда подвывод:
3.1. Плечи больше одного всегда должны быть в плюсе. нельзя на такие плечи терпеть убыток, не удалось войти нормально, закрывайтесь.

4) Если весь рынок сливают на хорошем или нормальном фоне - это значит что это только начало, и льют те кто что-то узнал раньше других, и выкупать такое нельзя, надо уносить ноги с рынка. Так было летом в ситуации с Мечелом, ни с чего днем опять кстати в пятницу рынок стали убивать, а после закрытия опубликовали речи путина про мечел и докторов. и в понедельник гэп вниз был больше -5% по рынку. Через несколько недель ситуация была повторена: в очередную пятницу слили рынок по черному, все кинулись покупать, а в понедельник был гэп -8% по фишкам, потому что в выходные Россия ввела войска в Грузию. Из этого также следует подвывод:
4.1. на рынке торгуют люди. Но люди, представляющие крупный капитал, не связаны никакими моральными обязательствами и не имеют совести, и в стране где они не сядут за решетку за свои манипуляции и торговлю инсайдом, они на рынке могут и будут творить что угодно. если сравнить со спортом, то ситуация в России примерно такова: бегун, чтобы вырваться вперед, иногда достает пистолет и спокойно стреляет по ногам соперников, а заодно бросает гранату и на трибуну, а судья на это только зовет докторов. Рынок не просто циничен, он убийственно равнодушен, и фрр надо обезличенно воспринимать как ублюдка и отморозка, с которым вы имеете дело по своей воле. Это если машина не заводится, водители с ней разговаривают, "ну давай, родная, заводись")) рынок заговорить невозможно - наоборот следует ожидать, что если поза стала плохой, то через некоторое время она станет как минимум вдвое хуже.

[vv.652]

С другого форума, для новичков:

Дело было в январе 2008 года, пятница, неожиданный слив рынка на -6% к вечеру. У меня в то время несколько счетов, есть в церихе небольшой, где я применяю 10-ые плечи. я полагаю, что перелили и встаю со всеми огромными плечами слишком рано да поперек в лонги, ......

Однако ... своевременно.

[К.Михаил]

ДД. Правильно ли я понял ситуацию на рынке этой недели и начало следующей?
1. Отсутствие движения как при положительных так и при отрицательных внешних сигналах.
2. РФР занял выжидательно-понижательную позицию.
3. Аналитики где только можно говорят о коррекции, о сигналах по смене восходящего тренда.  Короче падаем господа и уходите в шорта.
4. Вдруг!!! В конце недели все брокеры (за исключением инсайда)  сообщают своим трейдерам о принудительной необходимости закрытия коротких позиций. Они очень переживают за трейдеров и не хотят, что бы те платили излишние налоги (заботу проявляют).

Прошу поправить если ошибаюсь но в такой ситуации усматриваю дальнейшее развитие движения рынка с 25.12.09 по 31.12.09.
1. Закрытие шортов приведет к покупкам.
2. На фоне роста цен на нефть и снижения (опять неожиданного курса доллара) это станет дополнительным пинком к росту котировок.
3. Ралли на РФР состоится, мы утираем нос Амерам идем/едем за колбасой для французского салата и под бой курантов на хаях закрываем год.
Технический анализ не мой конек, я только начинаю понимать, что написано))), мне не тягаться с Гурами рынка и форума, потому и не выкладываю графики.

[Garibaldi]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы когда срабатывает заявка, стоп заявка автоматически отключалась?

[Ac-cent]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы когда срабатывает заявка, стоп заявка автоматически отключалась?

в квике это очень просто - при выставлении стопа выбираете " со связанной заявкой" и при срабатывании одной из них другая автоматом снимется. в других терминалах не знаю как.

[Метки:]

Метки: