Печать

[admin]

Следующий отпуск проведу в горах. Возьму любимую горизонталочку, на программистов поохочусь

только не усердствуйте, Сергей.
Их итак на рынке единицы, даже меньше, чем женщин.
Скоро ЮНЕСКО за них вступится. Береги редкие виды игроков на рынке - это среда обитания для них неестественная. Их оберегать надо.
Отстрел должен быть бережным, чтобы было кому ёрничать.

[Реалист]

Предлагаю направить обсуждение в другое русло - все равно никто сейчас не способен повлиять на ход событий, а ссориться как-то нехорошо. У нас неплохая компания, на мой взгляд.

Давно хотела задать вопрос в ветке. Известно (пишут), что вопрос управления капиталом чуть ли не наиважнейший в трейдинге. Существует понятие дродауна - максимально возможной просадки портфеля. Величина этой просадки зависит от агрессивности выбранной стратегии (процента от счета, вкладываемый в одну сделку). Чем агрессивнее стратегия (вложение бОльшего процента от счета), тем выше возможный профит, но и больше максимальный дродаун. Это мое личное понимание на рабоче-крестьянском языке. Если есть ошибки, прошу исправить.
Для выработки верной тактики существует огромное количество методик и формул (формула для меня - ругательное слово, я чистый гуманитарий), в которых разобраться очень сложно.

Теперь собственно вопрос: может ли кто-нибудь на простом примере объяснить АЗЫ, основываясь на которых, можно высчитать, какой процент от счета лучше всего вкладывать на одну сделку? Или предложить ПРОСТУЮ формулу

Если кто-нибудь сможет разъяснить "на пальцах", уверена, кроме меня Вам будут благодарны многие люди!  

[Sergey]

Хорошо, Дмитрий, прострелю колено.

Надо, чтобы кто-то изредка ерничал. Всеобщее благодушие тоже не есть хорошо.

[samson]

Всех приветствую.
Ну на конец-то на СНГпр кто-то внимания обратил.
Шорт лук держу, "почти весь", вчера позвонил брокер настоятельно рекомендовал закрыть все нелеквидные лонги, дабы не оттащили на маржинколы . И к своему счатью слил 30% шорта по их же рекомендации

[admin]

Юля, Вам сейчас напишут, что у каждого трейдера своя игра и своя агрессия.

Зайдите ко мне в Скайп сейчас, дам я Вам эту формулу в виде исключения (ну не в Форум же платный материал давать)...
А то чувствую, не накопите Вы на Скайп никогда, а счет всё тает и тает. Надо этот процесс останавливать.

[riedle]

Кстати, DAG (Саша) очень грамотный парень (учитывая то, что он недавно на рынке).. Понятно что все мы (кто шортил ЛУК) здесь на нервах, но "палка до небес не растет".

ИМХО, поддержка (скупка/игра крупных спекулей  ) закончится, и будет неплохая коррекция - даже до отсечки (когда мы прогнозы Дмитрию говорили о наших целях в Лучке, консенсус-прогноз нижней планки был 1930-1950).  
Вообщем, все будет хорошо...  

[Реалист]

Юля, Вам сейчас напишут, что у каждого трейдера своя игра и своя агрессия.

Зайдите ко мне в Скайп сейчас, дам я Вам эту формулу в виде исключения (ну не в Форум же платный материал давать)...
А то чувствую, не накопите Вы на Скайп никогда, а счет всё тает и тает. Надо этот процесс останавливать.

Соблазн велик, но я за формулой в Скайп не пойду
Это же совсем нечестно по отношению к скайперам - я что, особенная? И к нескайперам нечестно - они тоже хотят знать. Пусть люди поделятся (если поделятся) кто чем может. На то он и форум.
             
Может кто-нибудь (или Вы) подумает "Ну и дура!", я авансом отвечаю "Ну и ладно, уж какая есть!"
Дима, ну Вы же не сочтете за оскорбление мой отказ, правда? 

[Amid]

Выскажу простую мысль. Есть дорожающая нефть. И на фундаментале и на баксе и как первый кандидат на спекулятивные бабки.
И есть кэш у фондов, нерезов, который не может долго лежать без дела. Сейчас ситуация вроде прояснилась у амеров. Отчеты говорят, что в принципе не все так плохо. А вот аналитики как раз таки заложили в прогнозы самое плохое. Ну и на этом фоне кэш должен куда то вкладываться. А так как мы страна сырьевая, то и вспомнили наконец про нефтянку. Ну и лук недооценен сильно. И идет тупая и безоткатная покупка. Потому как не раз было уже сказано, когда настоящий инвестор покупает ему пофиг цена. Ну и как водиться бумагу начинают шортить. А как же. Растет ведь. Ну и выносят соответственно их. А коррекция как всегда начнется нежданно негаданно.  

[DAG]

riedle

Спасибо!

Реалист and ALL

Пусть люди поделятся (если поделятся) кто чем может. На то он и форум.

Дабы както искупить свою вину за свое поведение, буду рад дать всем желающим в аське (есть в профиле) ссылку на материал по теме - всякие там методы Келли, Винса, Заманского....

хотя лично я считаю что новичку достаточно тупо

а) не баловаться плечами.
б) ставить и соблюдать выставленные стопы.

Дмитрий, я понимаю что те материалы не совпадут с Вашими.... но как говорится, чем богат, тем и рад поделиться
...тем более что там одной формулой не отделаться - текущий, или эффективный риск открытой позиции, вообще говоря, не равен начальному риску, верно? 

[alex_k]

Добрый день, уважаемые!

Завтра (18 апреля) закрытие реестра УралСвязьИнформ. Аналитики обещали 6% доходность по привилигированным акциям, поэтому взял неделю назад под это дело. Сегодня появился покупатель и цена "взлетела" на ~3% (в моменте) при остальных телекомах в минусе (MICEX TLC -0.47%).
Очевидно, у меня появилась возможность для краткосрочной спекуляции   Теперь думаю как лучше сыграть. За не имением информации и опыта, спрашиваю: На какое время будет проведена отсечка рееста УрСИ ? Может кто знает  
Т.е. теоритически, в какой ближайший момент можно продать акции УрСИ с правом на получение дивидендов за 2008 ? С открытия понедельника или же это можно уже завтра сделать ?

Инфо с сайта:
Декабрь 2008 Выплата дивидендов по обыкновенным акциям
Август 2008 Выплата дивидендов по привилегированным акциям Финансовая отчетность за 1 полугодие 2008 г. (РСБУ)

[Druh]

Предлагаю направить обсуждение в другое русло - все равно никто сейчас не способен повлиять на ход событий, а ссориться как-то нехорошо. У нас неплохая компания, на мой взгляд.

Давно хотела задать вопрос в ветке. Известно (пишут), что вопрос управления капиталом чуть ли не наиважнейший в трейдинге. Существует понятие дродауна - максимально возможной просадки портфеля. Величина этой просадки зависит от агрессивности выбранной стратегии (процента от счета, вкладываемый в одну сделку). Чем агрессивнее стратегия (вложение бОльшего процента от счета), тем выше возможный профит, но и больше максимальный дродаун. Это мое личное понимание на рабоче-крестьянском языке. Если есть ошибки, прошу исправить.
Для выработки верной тактики существует огромное количество методик и формул (формула для меня - ругательное слово, я чистый гуманитарий), в которых разобраться очень сложно.

Теперь собственно вопрос: может ли кто-нибудь на простом примере объяснить АЗЫ, основываясь на которых, можно высчитать, какой процент от счета лучше всего вкладывать на одну сделку? Или предложить ПРОСТУЮ формулу

Если кто-нибудь сможет разъяснить "на пальцах", уверена, кроме меня Вам будут благодарны многие люди!  

А вот есть такая точка зрения:
"Попытка заработать состояние одной сделкой"
Виталий МАРТЫНЕНКО, финансовый советник ОАО «ИНФИНАДО»

Вы долго ждали момента войти в рынок, и вот, как вам кажется, цены качнулись в нужную сторону. Вы уверены в удаче и открываете позицию на всю сумму, которая имеется у вас на счету, в надежде разбогатеть одним махом. Да, так иногда делают состояния. Но знамениты этим единицы, а тысячи других — потерявших все — остаются в безвестности. В одну сделку стоит вкладывать не больше 30 процентов, а лучше 10 процентов от общей суммы счета.

[Реалист]

Реалист and ALL

Пусть люди поделятся (если поделятся) кто чем может. На то он и форум.

Дабы както искупить свою вину за свое поведение, буду рад дать всем желающим в аське (есть в профиле) ссылку на материал по теме - всякие там методы Келли, Винса, Заманского....

Саш, а слабо во искупление вины из всяких там методов выделить самый, на твой взгляд, простой? Один!!!
"Тупо" не хочется, а "сложно" не получается. Золотая середина - простой метод. Как считаешь?

[hotey]

Выскажу простую мысль. Есть дорожающая нефть. И на фундаментале и на баксе и как первый кандидат на спекулятивные бабки.
И есть кэш у фондов, нерезов, который не может долго лежать без дела. Сейчас ситуация вроде прояснилась у амеров. Отчеты говорят, что в принципе не все так плохо. А вот аналитики как раз таки заложили в прогнозы самое плохое. Ну и на этом фоне кэш должен куда то вкладываться. А так как мы страна сырьевая, то и вспомнили наконец про нефтянку. Ну и лук недооценен сильно. И идет тупая и безоткатная покупка. Потому как не раз было уже сказано, когда настоящий инвестор покупает ему пофиг цена. Ну и как водиться бумагу начинают шортить. А как же. Растет ведь. Ну и выносят соответственно их. А коррекция как всегда начнется нежданно негаданно.  

На каком таком фундаментале дорожает нефть ? (Уж не на рецессии ли ? )
Ситуация может только немного прояснится сегодня, после очередной порции статистики, но пока по практически всей статистики видно, (на мой экономич. взгляд) что у Амеров уже наступила рецессия и пока нет данных, которые говорят о том, что пик прошел. А кэш на мой взгляд, должен вкладываться как раз в менее рискованные активы при текущей экономической ситуации. Зачем и кто скупает не знаю, но сложилось очень устойчивое мнение, что это безжалостный развод. То, что я шортил сильную, на тот момент акцию, да это не правильно для меня, но что поделать, надо сейчас реально смотреть на ситуацию.
По поводу роста нефти, ну дак извините, когда нефть росла с 57 баксов до 100 баксов где был Лукойл ?
ИМХО.
И мне очень интересно, видимо все забыли про мировой экономический спад и рецессию в США ?

[xcept]

Предлагаю направить обсуждение в другое русло - все равно никто сейчас не способен повлиять на ход событий, а ссориться как-то нехорошо. У нас неплохая компания, на мой взгляд.

Давно хотела задать вопрос в ветке. Известно (пишут), что вопрос управления капиталом чуть ли не наиважнейший в трейдинге. Существует понятие дродауна - максимально возможной просадки портфеля. Величина этой просадки зависит от агрессивности выбранной стратегии (процента от счета, вкладываемый в одну сделку). Чем агрессивнее стратегия (вложение бОльшего процента от счета), тем выше возможный профит, но и больше максимальный дродаун. Это мое личное понимание на рабоче-крестьянском языке. Если есть ошибки, прошу исправить.
Для выработки верной тактики существует огромное количество методик и формул (формула для меня - ругательное слово, я чистый гуманитарий), в которых разобраться очень сложно.

Теперь собственно вопрос: может ли кто-нибудь на простом примере объяснить АЗЫ, основываясь на которых, можно высчитать, какой процент от счета лучше всего вкладывать на одну сделку? Или предложить ПРОСТУЮ формулу

Если кто-нибудь сможет разъяснить "на пальцах", уверена, кроме меня Вам будут благодарны многие люди!  

На пальцах передать содержание книжек, посвященных именно методикам расчета доли капитала в обороте, не сумею, а на простом (собственном, в некотором роде выстраданном примере скажу.
Счет меньше миллиона: в момент времени позиции открыты не более чем на 50% лимитов.
Счет больше миллиона: в момент времени позиции открыты не более чем на 30% лимитов, половина позиций захеджирована.
Счет больше пяти миллионов: в момент времени позиции открыты не более чем на 20% лимитов, половина позиций захеджирована.
Пять процентов убытка в день - безусловно закрываю позиции.
Двадцать процентов убытка в неделю - безусловно закрываю позиции и не торгую неделю.
Стопов практически нет.
(Всё - в рамках моей довольно рискованной стратегии и с учетом большого левериджа на срочном рынке).

Вы можете себе установить подобные самые простые правила и соблюдать их всегда. Последнее - момент невероятно сложный в исполнении, но ключевой.

[pupsoid]

для тех кто ждет отчета мерил линч. . .
первая страница их сайта 
http://ml.com/index.asp?id=7695_15125_17454

Обратите внимание на картинку...   

[Метки:]

Метки: