Печать

[Реалист]

На пальцах передать содержание книжек, посвященных именно методикам расчета доли капитала в обороте, не сумею, а на простом (собственном примере скажу.
Счет меньше миллиона: в момент времени позиции открыты не более чем на 50% лимитов.
Счет больше миллиона: в момент времени позиции открыты не более чем на 30% лимитов, половина позиций захеджирована.
Счет больше пяти миллионов: в момент времени позиции открыты не более чем на 20% лимитов, половина позиций захеджирована.
Пять процентов убытка в день - безусловно закрываю позиции.
Двадцать процентов убытка в неделю - безусловно закрываю позиции и не торгую неделю.
(Всё - в рамках моей довольно рискованной стратегии и с учетом большого левериджа на срочном рынке).

Вы можете себе установить подобные самые простые правила и соблюдать их всегда. Последнее - момент невероятно сложный в исполнении, но ключевой.

Позвольте уточнить: имеются в виду проценты убытка от открытой позиции или от общей суммы счета?

[DAG]

xcept

Вы можете себе установить подобные самые простые правила и соблюдать их всегда. Последнее - момент невероятно сложный в исполнении, но ключевой.

Сие есть квинтэссенция истины! (восхищенно-благодарный смайлик)

[xcept]

На пальцах передать содержание книжек, посвященных именно методикам расчета доли капитала в обороте, не сумею, а на простом (собственном примере скажу.
Счет меньше миллиона: в момент времени позиции открыты не более чем на 50% лимитов.
Счет больше миллиона: в момент времени позиции открыты не более чем на 30% лимитов, половина позиций захеджирована.
Счет больше пяти миллионов: в момент времени позиции открыты не более чем на 20% лимитов, половина позиций захеджирована.
Пять процентов убытка в день - безусловно закрываю позиции.
Двадцать процентов убытка в неделю - безусловно закрываю позиции и не торгую неделю.
(Всё - в рамках моей довольно рискованной стратегии и с учетом большого левериджа на срочном рынке).

Вы можете себе установить подобные самые простые правила и соблюдать их всегда. Последнее - момент невероятно сложный в исполнении, но ключевой.

Позвольте уточнить: имеются в виду проценты убытка от открытой позиции или от общей суммы счета?

От лимитов на текущий день/на начало недели. Это чаще всего не совпадает с суммой счета из-за специфики срочного рынка. Мой брокер 30% от счета резервирует как страховой депозит, другие брокеры по-разному.

[VIT]

ДД всем мне кажется у трейдера не так часто получается идти в унисон с рынком чтобы "убирать снег детским совочком"тогда это не бизнес а игры или хобби поэтому работать надо хотябы половиной но с плечами лучше не горячиться и конечно со стопами соблюдать дисциплину и не жадничать...хотя у каждого свой подход взависимости от ситуации располагаемой суммы соотношения риск\доходность менталитета и т.п.просто когда суммы серьезные а рынок с тобой не согласен снова и снова трудно относиться к этому спокойно\ну типа для одного жигули состояние а для другого мерседес средство передвижения\...

[Druh]

Позвольте уточнить: имеются в виду проценты убытка от открытой позиции или от общей суммы счета?
[/quote]
От лимитов на текущий день/на начало недели. Это чаще всего не совпадает с суммой счета из-за специфики срочного рынка.
[/quote]
А что касается рынка акций, то Вы имели в виду проценты убытка от открытой позиции?

[hotey]

ЕЦБ Вебер : Болезненная коррекция на фондовых рынках еще не окончена

[UKSoos]

Кому интересно, посмотрите график Лука на пятнашках с 17.04.2006 по 14.06.2006. Там и без индикаторов всё понятно

[xcept]

Позвольте уточнить: имеются в виду проценты убытка от открытой позиции или от общей суммы счета?

От лимитов на текущий день/на начало недели. Это чаще всего не совпадает с суммой счета из-за специфики срочного рынка.

А что касается рынка акций, то Вы имели в виду проценты убытка от открытой позиции?
[/quote]
Druh, рынок акций - это конечно другая планета... Думаю, на бумагах для себя считала бы тоже от размера счета (если с максимальной маржиналкой). И хеджировалась бы по той же схеме. Всё имхо.

[Sergey]

Кому интересно, посмотрите график Лука на пятнашках с 17.04.2006 по 14.06.2006. Там и без индикаторов всё понятно

Я на недельном графике смотрю. Нормальный медвежий тренд, который начался в мае 2006. Пока уперлись в верхнюю границу канала. Если пробъет - начну сильно удивляться. Не та статистика. Для прокола одних эмоций мало.

[Реалист]

С этого поста мне следовало бы начать сегодня, эта публикация заставила меня поверить в серьезность вопроса о ставках от начального капитала.

Цитата:
"...Итак, мы имеем выигрышную стратегию - чего же более? Осталось открыть счет у брокера и колбасить на все деньги с максимальным плечом.
Здесь начинается самое важное - собственно money management. Для прояснения ситуации приведем пару фактов.
Ральф Винс придумал игру, в которой единственным параметром был размер ставки. Для игры он набрал сорок кандидатов наук, т.е. как минимум людей неглупых. Единственными ограничениями было, чтобы никто из них не был профессиональным игроком и никто из них не изучал статистику. Кандидаты наук играли в игру, в которой генерировались 100 сделок, одна сделка за один раз. Все начинали с $1000, и перед совершением каждой сделки нужно было принять единственное решение: какую сумму - от $0 до всего капитала - ставить. 60% времени они выигрывали сумму, которую ставили, а в 40% случаев они проигрывали то, что ставили. Эта игра имеет математическое ожидание в 20 центов на каждый доллар риска, то есть в долгосрочной перспективе, на каждый рискуемый доллар игрок получает доллар и 20 центов сверху. Кандидаты наук совершили по 100 сделок, что достаточно для реализации математического ожидания. Совершая одни и те же сделки, все закончили игру с различными результатами. Угадайте, сколько из них увеличили начальный капитал? Двое из сорока. 95% кандидатов наук потеряли деньги в игре с положительным ожиданием!..."

На первый взгляд даже как-то не верится  

[xcept]

Юля, все прибыльные системы могут быть только с положительным матожиданием, но это не значит, что все системы с положительным матожиданием прибыльны; это лишь значит, что все системы с отрицательным матожиданием приводят к потере ста процентов счёта. Короче на него - на мат.ожид. - вообще не математику лучше не смотреть
Более того, одна и та же система может давать прибыль без реинвестирования и убытки - с реинвестированием. Тоже большинству не верится.

[denisd]

Возможно, скажу бред, но если посмотреть на график Brent, то 2007-2008 г. средний размер повышательного тренда составляет 10-15$. Последний тренд уже 12$. Можно предположить близкое окончание тренда.

[malikovalex]

Нокиа и Меррилл лидеры падения на премаркете ...

[denisd]

Юля, все прибыльные системы могут быть только с положительным матожиданием, но это не значит, что все системы с положительным матожиданием прибыльны. На него вообще не математику лучше не смотреть
Более того, одна и та же система может давать прибыль без реинвестирования и убытки - с реинвестированием. Тоже большинству не верится.

А в каком случае система с реинвестированием может давать убытки?

[denisd]

Нокиа и Меррил лидеры падения на премаркете ...

По Мерилл вроде ожидаются убытки.

[Метки:]

Метки: