Печать

[august]

ДД. Все больше задумываюсь над тем какой сюрприз нас ждет после выходных, как будем играть ставку....  Так как надежды только на то, что Бернанка вспомнит, что не все хорошо, иначе шорт перед отсечкой явно погрустнеет.....

Он все помнит, но обязан говорить то, что необходимо - чтобы успокоить, а не наоборот.

[Satis]

ДД. Все больше задумываюсь над тем какой сюрприз нас ждет после выходных, как будем играть ставку....  Так как надежды только на то, что Бернанка вспомнит, что не все хорошо, иначе шорт перед отсечкой явно погрустнеет.....

Он все помнит, но обязан говорить то, что необходимо - чтобы успокоить, а не наоборот.

Так они и так кричат на каждом углу, что у них все позади, доуспокаивает ведь

[admin]

да братцы... почитал я Ваши посты сегодня и понял, что рано мне с Форума отваливать, а так устал...

Это как это: форум Пушкарева - и БЕЗ Пушкарева? Так не бывает . Мы Вас разве что только в отпуск отпустим, а насовсем - ни за что!

ну а чего мне? я проект запустил. Проект раскрутил. Не самый маленький форум в инете про фондовый рынок.
120-150 человек зарегестрированных пользователей в он-лайне ежедневно! Масштаб средней брокерской конторы.
Так что мне это уже не интересно.
Есть новый проект и скоро я его запущу в мир.

[admin]

правильный вывих вверх в конце торгов. По Эллиотту. Не хочу сглазить, но уже сейчас видно, что быки зря покупали.

[denisd]

да братцы... почитал я Ваши посты сегодня и понял, что рано мне с Форума отваливать, а так устал...

Это как это: форум Пушкарева - и БЕЗ Пушкарева? Так не бывает . Мы Вас разве что только в отпуск отпустим, а насовсем - ни за что!

ну а чего мне? я проект запустил. Проект раскрутил. Не самый маленький форум в инете про фондовый рынок.
120-150 человек зарегестрированных пользователей в он-лайне ежедневно! Масштаб средней брокерской конторы.
Так что мне это уже не интересно.
Есть новый проект и скоро я его запущу в мир.

А что это будет за проект?

[Livan]

Дмитрий что за проект-то поведаете как запустите?
А то что собрались покидать свой форум - это однозначно потеряет клубнику в огороде. Жаль что не успел поучаствовать в обсуждениях, так как пока ничего толком не понимаю. Ну да ладно. Короче не успел придти - уже ностальгирую
Всех с наступающим празником!

[denisd]

Индекс доверия потребителей Мичиганского университета в апреле упал до  минимума за 26 лет


Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Индекс доверия  потребителей  в  США,
рассчитываемый  экономистами  Мичиганского  университета,  упал  в  апреле  до
минимального за 26 лет уровня.

Окончательное значение индекса составило 62,6 пункта по  сравнению  с  69,6
пункта в марте, сообщило агентство Bloomberg.

Аналитики не прогнозировали изменения относительно  предварительной  оценки
индикатора - 63,2 пункта.

[raspopov]

правильный вывих вверх в конце торгов. По Эллиотту. Не хочу сглазить, но уже сейчас видно, что быки зря покупали.

21 .04 был пик 2180. Вчера за 3 дня упали до 2070  = 110 падения. Должны по Элиоту оттолкнуться на 63-64% те дойти до 2135. Кстати 23.04 малая коррекционная волна вверх дошла до этого уровня, что подтверждает этот уровень, как уровень сопротивления, выбранный самим рынком. Сегодня чуть не успели. Шли на малых объемах и против падающего ДОУ с 17 ч. Значит, с понедельника после небольших раздумий вниз до 2050 за 2-3 дня дойдем. ( Если звезды на небе - ДОУ и нефть нас поддержат)
P.S. Спасибо за добрые слова. Два месяца по 3 часа ежедневно штудировал архив форума. Теперь буду по 4 часа.

[raspopov]

... Сколько акций вам можно купить? Ответ на этот вопрос зависит от величины стопа, который вы собираетесь установить в этой сделке. Если ваш стоп короткий, например 3 руб (вы закрываете сделку, когда цена опустится до 307), то делите ваш максимальный риск 500 руб (1% от 50000) на величину стопа 3 руб, получаем 166 акций. То есть, вы в данном случае не только задействуете весь капитал в сделке, но даже используете часть плеча .... Главное – не превысить допустимый максимум риска! С таким же риском вы, ставя больший стоп, например, в 5 руб, сможете купить 500/5=100 акций, для этого использовав сумму 100*310=31000 руб. Рискуете вы при этом тем же 1% от капитала. ... Для положительного результата вам необходимо стараться планировать прибыль в каждой сделке так, чтоб ее размер превышал размер стопа минимум в 2-3 раза.
Вот такая несложная арифметика . Думаю, ее можно успешно использовать в качестве отправной точки в вопросе управления собственным капиталом для новичка. ...

    (-мани-менеджмент- более сложное понятие, точнее сказать Вы обсуждаете главную составляющую мани-менеджмента -  размер позиции по модели 1% риска.)
    Вы облегчили мне задачу, сформулировать ответ на примерах.   Сделали важный вывод , размер позиции и размер стопа тесно связаны ( обратной пропорцией) , вы можете менять то или другое не изменяя выбранный Вами допустимый риск.
Напомню, Вы начали с вопроса – дайте секрет % позы. И пришли к очень важному выводу –Секрет в стопах, от них пляшет поза. Здесь уместна цитата из Дмитрия –«…соотношение профит/стоп/потери уже давно известны, апробированы на деле и успешно работают... стопы зависят не столько от Вашей позы, сколько от рынка, его волатильности, и даже от конкретной бумаги (в этом и разница американского рынка и нашего ликвидность-волатильность)…
 Дмитрий подсказал секрет, смотрите архив там все соотношения указаны , скайперам говорят конкретные цифры - входим при цене такой, цель- такая, стопы ставим там. Вычисляйте сами оптимум соотношения профит/стоп/потери. Правда он чуть отличается при играх внутри дня, при переносах на следующий день , при скальпировании.
Теперь о других, более сложных взаимозависимостях. ИМХО
 Начинающий ( лемминг) овладев ТА ищет вход с высокой надежностью. Чаще выиграть, реже проиграть. Кайф. Выигрывает часто - копейки, проигрывает редко – рубли.
 Начинает поджимать стопы. Его выбивают из игры, падает надежность и опять нет профита. ( В обеих случаях брокер его имеет)
 Ищет секрет в % позы. Уменьшая позу - пропорционально уменьшает профит. Уменьшая риски – уменьшает частоту сделок,  пропускает ценные тренды, опять нет профита. ( Радость одна , сам голодный. но и брокер голодный.)
 Итак , профит зависит от надежности, ее сильно снижать нельзя,
 Профит зависит от числа сделок и их размера в плюс или в минус.
 Профит зависит от размера позиции., хотелось бы играть с плечами.
  И все это зависит от размера стопов и выбранных вами допустимых рисков. Беда в том ,что все это завязано по разному, одно повышает другое, и уменьшает третье и наоборот. (Голова кругом пойдет при поиске оптимумов в двумерном пространстве, а здесь пяти мерное пространство надо себе представить)
Почему же скайперы выигрывают . Их учат другой философии. Вступая в игру думать не о кайфе ( почаще выиграть), а о размере соотношения, доходность –риск. (–«…соотношение профит/стоп/потери»…)
 И тогда все легче. Теханализ и фундаментал нужен для поиска лучшего соотношения  профит/стоп/потери» и входа (+ установки целей выхода)
 Для правильного подбора размера стопа. От него пляшем к % позы. Помним о надежности ,числе сделок, кормлении брокера (проскальзывании) и т.д ,но во вторую очередь, и не в ущерб рискам (быть выбитым из игры).

[gsv]

Дмитрий что за проект-то поведаете как запустите?
А то что собрались покидать свой форум - это однозначно потеряет клубнику в огороде. Жаль что не успел поучаствовать в обсуждениях, так как пока ничего толком не понимаю. Ну да ладно. Короче не успел придти - уже ностальгирую
Всех с наступающим празником!

+1
Дмитрий, у меня тоже есть опасение, что в случае развития ситуации, когда фокус Ваших интересов сместиться с этого форума, где 50% ценности это обмен мнениями о реальной ситуации на ФР (где катализатором являются все-таки Ваши обзоры и комментарии) и 50% архив, для тех кто что-то не понял (или как я просто не имеет пока времени на Скайп) - форум перестанет быть живым ресурсом, и основная его ценность уйдет в архив, хоть и очень ценный - но все-таки архив.

[wipp]

правильный вывих вверх в конце торгов. По Эллиотту. Не хочу сглазить, но уже сейчас видно, что быки зря покупали.

если по Эллиотту, то я пока поводов для оптимизма не вижу. тот вариант, на который я рассчивал- разрушен, и то что осталось (если исходить из варианта импульса вниз) не очень мне нравится, но ИМХО по другому вниз импульс не размечается. а поскольку вверх прошел тоже импульс вчера, то после коррекции от уровня 2135, можно предположить что май мы встретим выше 2150.
ко всему там еще и перевернутая голова-плечи отработала

[raspopov]

правильный вывих вверх в конце торгов. По Эллиотту. Не хочу сглазить, но уже сейчас видно, что быки зря покупали.

... (если исходить из варианта импульса вниз) не очень мне нравится, но ИМХО по другому вниз импульс не размечается. ...

Спасибо! Красивый график. Это область искуства, Вы насчитали 10 волн вниз и 5 вверх . Классика Элиота предполагает 8 волновку – 5 вниз и 3 вверх
-Дмитрий насчитал 5 ти волновку вниз и классику вверх.
 Я помню как наш Классик учил прагматизму. Фибоначчи нужно только для одного, определить размер отскока , и поставить цель для выхода и фиксации прибыли.
Кстати с уровнем сопротивления все согласны -    2135,
 Я так понял Вы предполагаете 3 волны коррекции вниз и 5 вверх .(.. «поскольку вверх прошел тоже импульс вчера..»)
 Мне ближе – «вчера была коррекция», а импульс 5 волновый будет вниз, с пробитием уровней поддержки 2070 и затем 2045.
 Почему? Обосную. По дневкам нереально высоко забрался Лук за последние 3 недели (в сравнении с движениями близких ему Газпром и Сургут) Падать должен больнее.

[Альберт]

Дмитрий что за проект-то поведаете как запустите?
А то что собрались покидать свой форум - это однозначно потеряет клубнику в огороде. Жаль что не успел поучаствовать в обсуждениях, так как пока ничего толком не понимаю. Ну да ладно. Короче не успел придти - уже ностальгирую
Всех с наступающим празником!

+1
Дмитрий, у меня тоже есть опасение, что в случае развития ситуации, когда фокус Ваших интересов сместиться с этого форума, где 50% ценности это обмен мнениями о реальной ситуации на ФР (где катализатором являются все-таки Ваши обзоры и комментарии) и 50% архив, для тех кто что-то не понял (или как я просто не имеет пока времени на Скайп) - форум перестанет быть живым ресурсом, и основная его ценность уйдет в архив, хоть и очень ценный - но все-таки архив.

   На мой взгляд Дмитрий никуда уходить и не собирается. Это его проект, в таком статусе он и останется. Каждому нужно совершенствоваться и развиваться. Раз уж Дмитрий проговорился про новый проект, значит он не стоит на месте, а развивается. Просто он меньше будет уделять ему времени. Вообще-то у человека, реализуещего какую-то тему всегда существуют временные границы: время вхождения в проект и момент выхода из него после, конечно же, его реализации. Дмитрий собрал вокруг себя круг серьезных и состоявшихся людей, близких по теме трейдинга, желающих подавать друг другу положительные импульсы (как в ТА индикаторы), помогающих в нашем деле. В этом и заключалась его цель, сугубо ИМХО. А Дмитрию нужно пожелать по чаще с нами общаться и быстрейшей реализации его нового проекта. Твои выводы и рекомендации в форуме очень важны для нас.
   Полностью согласен с raspopov в отношении Луки. Типичная классика Эллиота налицо, да и скорректировались на небольших объемах. Внешний фон только не очень благоприятный на завтра. Но если учесть не обращение внимания на рост нефти при спуске до коррекции, то вполне можем завтра продолжить сползание.

[Inessa]

Доброе утро всем!

[admin]

28 апреля 2008 года


в ожидании тренда



Пятница для российского рынка акций выдалась на редкость позитивная. Росли все ликвидные бумаги – какие на отскоке от предыдущего падения в отсутствие идей и драйвером, какие на инерции от восходящего движка на беспрецедентном росте сырьевых цен.  Самые популярные в акции электроэнергетики, отскакивали от затяжного двухнедельного скольжения вниз. РАО ЕЭС взлетела на 5,46%, Мосэнерго подскочила на 3,33%, а вот Иркутскэнерго пока спросом не пользуется, там закрытие -0,02%.

Нефтянку продолжают перегревать относительно самой себя и рынка в целом. Бумаги Лукойла нивелировали падение четверга полностью. Те два процента снижения, что мы приняли за продолжение, начавшегося в начале недели, нисходящего движения, были выкуплены с восторгом и энтузиазмом, болезненной рефлексии на нефть. Сургутнефтегаз, выросший на полтора процента, в целом, производит впечатление более адекватной бумаги сейчас, нежели  тяжелый Лукойл.  Татнефть прибавила чуть скромнее, всего 1,14%, а росшая накануне Газпромнефть, в то время, когда остальная нефтянка тяготела к коррекции, поднялась еще меньше и ее 0,78% пятничного роста, выглядят на таких нефтяных ценах, довольно умерено.

На российском рынке акций инвестиционных идей или интриг для роста, пока нет и нет уже давно. Однако, рынок растет. В первую очередь, этот рост основан на рекордных нефтяных ценах. Также, как составляющая роста цен на акции, выступает инфляция, которая раскачивает волатильные рынки. Поэтому, волатильность бумаг, скажем, РАО ЕЭС, за два дня в десять процентов, не удивляет. И, несмотря на ожидание более продолжительного коррекционного движения вниз, российские акции растут. Очевидно, приближающиеся в начале мая «отсечки реестров», ослабляют предложение со стороны продавцов и повышают спрос желающих играть дивиденды.

На сегодня, фон для российского рынка внешне позитивен. Выросли американские спот-цены.  Dow Jones поднялся на 0,33%, Nasdaq Composite, правда, не смог полностью отыграть падение, но попытка вырасти была, здесь пока -0,25%, а вот у индекса широкого рынка S&P500, рост был более внятным, скромные 0,65% выглядят на общем фоне, как надежда на рост. Европейские индексы в хорошем плюсе: британский FTSE100 подрос на 0,67%, а немецкий  DAX, как более волатильный - на 1,10%.

Однако, такой рост мы тенденцией пока назвать не можем. В любой момент, на статистике из США, все эти зеленые котировки легко меняются на красный свет и падения приобретают трендовый характер. Единственной надеждой быков сейчас является нефть, и она их пока не подводит.

Ослабление реактивности спроса при новых выносах вверх нефтяных цен, будет сигналом для более продолжительного нисходящего движения. 
Рекомендация по краткосрочным портфелям «кеш», по среднесрочным «кеш».



Успешной торговли.

Дмитрий Пушкарев, к.э.н.
Начальник Аналитического отдела ITinvest

[Метки:]

Метки: