Печать

[xcept]

Ну почему же)) дельта-нейтральные стратегии очень даже полезная вещь) да и для средних портфелей распределить часть средств в бонды, а часть в опционы тоже нелохо по итогам года смотрятся

Дельта-выравнивание годитсяне для зарабатывания, а для сохранения своей позиции относительно колебаний рынка. Чтобы свою часть спрэда взять например.
На коротких деньгах (надеюсь, никто не спорит, что ФР не любит коротких денег?) хороши структурные стратегии с гарантией сохранения исходной суммы и возможным теоретически не ограниченным профитом. Неплохосмотрится уже по итогам месяца-трёх.
Дмитрий, РТС канеш приплачивает, а Вы не выдавайте тут эту инсайдерскую информацию.
Смерть на опционах наступает у тех, кто начинает их продавать направо и налево (т.е. вверх и вниз)... у тех, кто начинает их все подряд скупать, - вероятнее не яркая быстрая смерть, а медленное разорение
На самом деле, споргнозировать размер ГО без матобеса (его на коленке тоже не напишешь) нереально. Матобес же активно подтягивается и работу по расчётам очень упрощает.

[xcept]

Вчерашний шорт закрою около 228. Отскок оттуда видится хороший, ибо завтра 11-е число, последний день обращения июньских опционов.

[s47]

Вчерашний шорт закрою около 228. Отскок оттуда видится хороший, ибо завтра 11-е число, последний день обращения июньских опционов.

Может и не дойти до 228. Вошел в лонг по RTS 6.09 по 233605 в 14:05

[xcept]

В RIU8 - практически ни души потолкать что ли таки тут же роботы накинутся....

Лучше про другое.

Про золото.
Для начала - о поводе для взаимных поздравлений, коллеги: два года прошло с момента появления на Фортсе контрактов на коммодитис в начале июня 2006 года.
Для сравнения, вечерний оборот по фьючерсу на золото на сегодня более, чем в 10 раз больше оборота по фьючерсу на Лукойл, в 30 раз больше, чем по нефти Юралс и всего в 6 раз меньше, чем по самому расторгованному индексу РТС.
Пару недель назад в РБК промелькнула и пропала аналитическая статья о том, что себестоимость добычи золота при сохранении текущих цен на энергоносители (а добыча золота - процесс крайне энергоёмкий) в ближайшие годы составит 1200 долларов за унцию. Сегодня по интерфаксу можно было прочитать авторитетные прогнозы в 1100 долларов на конец года.
Фундаментальные данные - за рост. Да и из повышательного тренда металл пока не вышел.
Против немедленного роста - лето, традиционо спрос на драгметаллы летом падает.
Зато за хорошую волатильность - необычайно высокая спекулятивная составляющая в инструментах на золото, а также то, что торгуем мы теперь этими инструментами по времени параллельно с COMEX'ом. И первые две недели вечерних торгов показали, что с золотом после 18.00 Мск работать интереснее, чем с контратами на индекс, в том числе это видно по бОльшим оборотам в вечернюю сессию относительно дневной.

[admin]

очень хороший коммент. Спасибо.

[fas]

Касательно налогообложения сделок фортс различными инструментами (в т.ч. индекс, акции, опционы, золото, нефть): вся прибыль складывается со всеми убытками по итогам года? Или все таки возможны неожиданности?

[xcept]

По крайней мере, у меня неожиданностей не было, прибыль брокер посчитал правильно. А Вы что это, подачу декларации просрочиваете? ай-яй-яй )))))

[Юрий]

Взял фьючерсы на золото по 891,5 - 892, причина - легли на поддержку

[spek]

Залили сильно золото, у меня тож лонг был по нему, но высадили((
Причины залива мне пока неясны

[Юрий]

Внутри дня бывает по 10 $ туда сюда ходим, я про общее направление.

[spek]

Да, +/- 10 долл ходят, но 10 долл это от го 20%, это много слишком

[Юрий]

размер позиции поменьше можно взять и все в порядке, как раз будет хватать на такие выносы

[Юрий]

Ну вот и стата для золота весьма неплохая. Есть все шансы снова отрасти

[spek]

движение золота сильно привязано к паре евро/доллар

[Юрий]

закрыл лонг по золоту по 900

[Метки:]

Метки: