Печать

[mars]

для mars

Пример купленного стредла если объяснить "на пальцах"... Вы купили скажем ноябрьские ... с исполнением 14го ноября.. 1 пут и 1 колл со страйком 55 000.. пут по теоретической цене 6 817 и колл по теоретической 6 917... Ваша "зона убыточности" ... грубо... около 14 ноября.... 54 000 + 6 817 + 6 917  = 67 734
и 54 000 - 6 817 - 6 917 = 40 266... все что снаружи - в прибыль.. внутри - в убыток... продаете схему раньше 12го - 13го ноября границы будут уже, потому что опционные премии "сохнут" со временем... Чем меньше в "купленной" схеме премий - тем лучше... уже "убыточность"...

Смотрите и все увидите...

Наверное все таки для  maKs

[xcept]

для mars

Наверное все таки для  maKs

Ребятушки, прилепите уж что ли фоты, пжл. И путаться никто не будет, и мне приятно в ваши добрые глаза смотреть

[vladis10]

Добрый день
Прспосабливаюсь к боковикам.... Надоело налетать периодически на стопы при, в целом, правильно выбранном направлении..а строить параболы двусторонние не рискую... боюсь снижения волатильности... в общем... я решил поставить "статичный" стоп для работы в боковике.... вчера я купил по 72 300 18 фьючерсов на индекс РТС и одновременно 13 опционов ПУТ декабрьских 75х и 5 опционов пут декабрьских 70х... итого 18 опционов ПУТ..
сегодня я продал 18 фьючей... по 77 210... 77 350 и жду входа в лонг, а опционы ПУТ оставил и БУДУ использовать как "статичный" стоп.
Фьючами же одновременно буду работать от лонга. В момент покупки фьючей получается рисунок см. "План Б"... позиция открытая "вверх" с фиксированным предельным убытком в размере премий ПУТов.... теперь покупаю фьючи без стопов... если начнем валиться всегда можно подкоррректровать схему как угодно - хоть до  параболы ...
а премии ПУТОв за 1.5 месяца надеюсь уж отобью фьючами от лонга)))... только б не прозевать пробой коридора на 78 000 вверх.. в этом случае можно было б в фьючерсной позе посидеть и побольше....

Сегодня получился очень показательный день с точки зрения моей идеи использования купленных 21го числа 18ти опционов ПУТ со страйками 75 000 и 70 000 (фьюч тогда был на уровнях 72 000... 73 000) в качестве СТАТИЧНОГО СТОПА по фьючам...

Я вчера как обычно в последние дни попробовал в вечернюю сессию взять отскок и купил в 3 приема 18 фьючерсов по 62 500... 63 000.... отскок взял, НО решил оставить позу на утро в надежде с утра взять еще... И обадел ... увидев через 2 минуты после открытия как мои фьючи прокатились вниз с 66 500 на 61 500.. если бы поза - а у меня было 18 фьючей былаа не прикрыта опциями было бы нериятно... а так я спокойно продал по 61 500... 61 250 свои фьючи и в 17.40 откупал их в лонг уже на 10 000 НИЖЕ.... А ВСЕ ЭТО время 18 ПУТов работали в прибыль на движении вниз))))

Я откупил на 52 130 - 52 300 мои 18 фьючей и спокойно без стопов сижу в этой позе)))...

Я мог бы уже спокойно продать или исполнить мои опционы ПУТ взятые 21го октября по ценам 12 000... 15 400 со страйками 75 000 и 70 000... НО я их по-прежнему оставлю как СТАТИЧНЫЙ СТОП зарабатывающий прибыль на падении и от лоу буду брать фьючи в лонг на отскоки...

А предстьавляете - сейчас - смена бы тренда и я с 52 000 - причем заметьте даже с некоторой прибылью на этом уровне сижу в 18ти фьючах ДО... 70 000 - 75 000 и выше)))) и мне покер и мне Фиолетово... теряю "силу" моих ПУТов - но они выполнили свою роль и я красиво продолжаю сидеть с большими плечами выше и дальше 80 000... 90 000... 100 000 - красивая мечта?)))))) Взять не только отскок  - НО и начало тренда вверх потом с защитой по ПУТам.

[xcept]

Кэш. Руки в бычьей крови уже не по локоть, а по ключицу.
Безумно устала за эту неделю. От рынка, не от остального.
В правильном направлении на таком рынке стоять намного тяжелее эмоционально, чем в неправильном. Кто это испытывал - поймёт меня.
В любом случае, через несколько лет работы приходит правильная мысль: это - просто игра. Просто игра... и даже не на деньги, на Х-значные цифры.
По рынку писать нечего - вью уже озвучивала не раз и не меняю уже который месяц подряд.
Приятных всем выходных, коллеги!

[Андрей В.]

Кэш. Руки в бычьей крови уже не по локоть, а по ключицу.
Безумно устала за эту неделю. От рынка, не от остального.
В правильном направлении на таком рынке стоять намного тяжелее эмоционально, чем в неправильном. Кто это испытывал - поймёт меня.
В любом случае, через несколько лет работы приходит правильная мысль: это - просто игра. Просто игра... и даже не на деньги, на Х-значные цифры.
По рынку писать нечего - вью уже озвучивала не раз и не меняю уже который месяц подряд.
Приятных всем выходных, коллеги!

я думал у меня, как у новичка усталость. вчера закрыл позицию на дневной остановке 58 095. И поймал себя на мысли, что мне все равно что там будет дальше, да и вообще надоело уже падать чисто психологически. Интересно с чем это связано? 

[maks]

Владимир СПАСИБО!!!! Звонил брокеру, спрашивал про опционы, его видиние текущей ситуации- ВЫ ПЛАТИТЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ЗА ВОЛОТИЛЬНОСТЬ!, как ее рсчитать, я имею в виду рублях? Познакомился с СТРЕДЛом, как выбрать нужный СТРАЙК, он же должен соответствовать реальной цене фьючерса? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

[mars]

Кэш. Руки в бычьей крови уже не по локоть, а по ключицу.
Безумно устала за эту неделю. От рынка, не от остального.
В правильном направлении на таком рынке стоять намного тяжелее эмоционально, чем в неправильном. Кто это испытывал - поймёт меня.
В любом случае, через несколько лет работы приходит правильная мысль: это - просто игра. Просто игра... и даже не на деньги, на Х-значные цифры.
По рынку писать нечего - вью уже озвучивала не раз и не меняю уже который месяц подряд.
Приятных всем выходных, коллеги!

Выйти из верно занятой позиции традиционно сложно,прежде всего психологически.Тоже закрыл весь индекс,как видится рано.Еще попадаем.Остальное пока держу.А так все конечно очень нервно.Но думаю еще будем с ностальгией вспоминать эти месяцы с такими удивительными возможностями...Те кто выживет,а их к сожалению будет немного.

p.s.А про абстрагирование очень верно.Без этого тут делать нечего,особенно среднесрочннику...

[Андрей В.]

Владимир СПАСИБО!!!! Звонил брокеру, спрашивал про опционы, его видиние текущей ситуации- ВЫ ПЛАТИТЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ЗА ВОЛОТИЛЬНОСТЬ!, как ее рсчитать, я имею в виду рублях? Познакомился с СТРЕДЛом, как выбрать нужный СТРАЙК, он же должен соответствовать реальной цене фьючерса? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Платите за волатильность, но ограничиваете убыток. Зачем рассчитывать волатильность в рублях? Смотрите на временную стоимость опциона. А волатильность  как  индикатор высокая волатильность – дорогие опционы, низкая – дешевые. Только надо помнить, что все понятия «дешевые» и «дорогие» относительные. Надо смотреть относительно чего и какого промежутка времени. А, что значит реальная цена фьючерса?
Сейчас хорошо сидеть в путах – рынок медвежий, а усыхание частично компенсируется ростом доллара.

[vladis10]

Владимир СПАСИБО!!!! Звонил брокеру, спрашивал про опционы, его видиние текущей ситуации- ВЫ ПЛАТИТЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ЗА ВОЛОТИЛЬНОСТЬ!, как ее рсчитать, я имею в виду рублях? Познакомился с СТРЕДЛом, как выбрать нужный СТРАЙК, он же должен соответствовать реальной цене фьючерса? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Брокер не прав в текущей ситуации - ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ВЫСОКАЯ - опционы  со страйками 75 000 и 70 000 за 3 дня отыграли все мои затраты по их покупке и ниже 60 000 - это моя ПРИБЫЛЬ по ним.. )))) - от покупки опционов есть смысл работать на волатильности ВЫШЕ исторической... выше 30.. 40... а сейчас 140! !!! - посмотрите квик "Доска опционов" для RIZ8..... задайте графу "Волатильность"  есть смысл "играть" схемы "ОТ ПОКУПКИ опционов".... а от продажи - лучше всего на мертвом спокойном рынке, а то от продажи путов можно было умереть мгновенно)))
по опционным схемам.... - я же Вам дал подсказку... заодно и на вопрос почему синтетика? Если строю двустороннюю позу... )))) В "покупных" схемах должно быть меньше премий)))...
на спокойном рынке с волатильностью опционов менее 30, когда я строю схемы "от продаж" опционов и зарабатываю на "усыхании" премий, то премий должно быть как можно больше))))
Я плачу только на первый взгляд большие деньги - они отобьются быстро и быстро уйдут "в прибыль"..))) И еще .....покупая Вы знаете Ваш предел потерь)) - размер заплаченных за опционы премий... я сам задавю предел риска - скажем.... 20% от депоза или 10% или 30% - по настрою и жадности))
Сам волатильность ручками стараюсь не считать  - хотя все можно - смотрю в квике и на сайте Опцион Ру... Схемы статичны.... сел в засаду и ждешь.... неделю.. две.. три.. месяц и Афигеваешь))))) .... сейчас хооршо работают ДАЖЕ простые купленные стредлы))

[vladis10]

Я писал про опционы ПУТ - их держу статично и фьючами пытаюсь интрадейнео от лонга ловить отскоки.

[maks]

ПАРНИ СПАСИБО ЗА НАУКУ!!!!

[vladis10]

БЛИИИИИИИИНН "БрокерКредитСервис" - уроды - личное впечатление... крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ - квик виснет.. а сейчас вообще НИЧЕГО нге могу сделать уже час с четвертью - сдохли серверы "БКС"

Крайне не рекомендую с ними работать

[vladis10]

Блин БКС(((((((((((((((

с 22.30 отказали серваки - у других когнтор в это время работали((((... чееерт весь отскок... что сегодня по фьючам заработал на смарку..... только сейчас заработал нормальнно их квик - пляяя..((((

[vladis10]

ПАРНИ СПАСИБО ЗА НАУКУ!!!!

Для теории.... почитать "перед сном" можете скачать или достать книженцию Коннолли "Покупка и продажа волатильности" неплохо теория по опционам дана.... ссылка
http://www.ebload.ru/content/view/212/7/
 .... есть и другие.. на www.class.ru ....

[Андрей В.]

да, неделька очень волатильна предстоит - ставка - ввп - конец месяца - выборы...

[Метки:]

Метки: