Печать

[xcept]

Да, кстати, может подскажет кто-нибудь. В какой день лучше всего закрывать позы по РИЗу и переходить на новый фьюч?

Смотрите обороты по мартовскому. Как появится нормальная мгновенная ликвидность для Ваших сайзов, так и переходите. Я обычно в последнюю неделю обращения начинаю переходить. Ну и спрэд с БА поменьше ловлю.

[asm]

Да, кстати, может подскажет кто-нибудь. В какой день лучше всего закрывать позы по РИЗу и переходить на новый фьюч?

Смотрите обороты по мартовскому. Как появится нормальная мгновенная ликвидность для Ваших сайзов, так и переходите. Я обычно в последнюю неделю обращения начинаю переходить. Ну и спрэд с БА поменьше ловлю.

Понял, спасибо.

[Den]

пробьем ли красную жирную линию ?  судя по объему пока нет.

[xcept]

пробьем ли красную жирную линию ?  судя по объему пока нет.

Сегодня не очень показательный день. Выходной всё ж в Штатах. ВЭБ рынок держал, но результат мы видели.
И потом, на фьючах объем - не очень показательный индикатор. Скайперы знают, почему.

[oli]

Дюбрый день!
На час вроде треугольничег АП-АП нарисовался

[xcept]

как-то так пока 

[Theone]

красивый треугольник красиво выполнил цели
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1133.msg55230.html#msg55230

Сейчас играю двойную вершину и ожидаю выхода вниз из канала

50% позы от двойной закрою в 15-30

Если проторгуем уровень опять доберу по плану http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1134.msg55639.html#msg55639

[vladis10]

Уровень 50 000... 53 000 (соответственно около 500 по индексу РТС) представляется мне достаточно прочным, поэтому я рискнул и НАЧАЛ продавать опционы ПУТ "вне денег"... я не рискую и продал не 20 опционов "по плану", а пока только 10.. 5 ПУТов с ценой - страйк 50 000 по ценам 7 350... 7 450... и 5 опционов ПУТ  с ценой - страйк 45 000 по  4 950.. 5 000.
Расчет на усыхание премий и, если до 14 декабря будем выше 50 000 - все полученные от продажи деньги - мои.
Достройка схемы зависит от ситуации.. будет ли рывок вверх.. какова будет его сила.. отскок или (маловероятно, скорее боковик) начало мощного тренда вверх....
Пока предполагаю на отскоках вверх "встречно" и подороже продавать опционы КОЛЛ с ценой страйк 75 000.... 80 000 - тоже "вне денег".
При пробитии границ "широкого" "проданного"  стренгла буду крыть (откупать) убыточный край или при невозможности это сделать быстро - компенсировать фьючами.

ну что ж... я достроил "широкий проданный стренгл" и вдобавок к проданным 20 ноября ПУТам со страйками 45 000 и 50 000 я с высокой долей уверенности ПРОДАЛ сегодня по ценам 5 200...  5 000 10 опционов КОЛЛ декабрьских с ценой - страйк 75 000.... что получилось - смотрите на рисунке - если все останется в рамках боковика, то на 14 декабря моя "зона прибыльности"  36 000... 85 000, на сегодня (пока премии не усохли))) 38 000.... 76 000, убытки - за пределами означенными выше... рассчитываю на продолжение боковика и то, что ус ыхание премий опционов наиболее сильно идет , когда омстается 2 - 3 неделя до конца их обращения.

[vladis10]

Откупать края стренгла буду ТОЛЬКО при пробитии уровней 75 000.... 76 000 вверх по RIZ8 или 40 000 при движении вниз... все.. курю и наблюдаю)))
Опционы - это много - много наблюдений, построений и "философских" раздумий на досуге и очень - очень МАЛО сделок. Лишние перестроения по схемам - убивают прибыль - это из прошлого опыта))))

[xcept]

Итоги недели 24-30 ноября 2008

Российский рынок, выросший в понедельник под влиянием позитивных ожиданий, на уходящей неделе после чего консолидировался выше 650 пунктов по индексу РТС.
Декабрьский фьючерс на индекс РТС торговался преимущественно в слабом контанго к базовому активу. На 18:30 Мск в пятницу спрэд составлял +0,8 пункта.

Неделя выдалась на срочном рынке на редкость спокойная в своей утихающей волатильности. В понедельник отличился декабрьский фьючерс на аффинированное золото в слитках, которое подскочило до 832 долл за тройскую унцию, выступая опережающим индикатором инфляции. И действительно, тут же последовало подтверждение намерений американских монетарных властей напечатать ещё чуток долларов, немногим более триллиона.

Вероятно, необычайное спокойствие участников срочного рынка связано с тем, что неделя была слишком уж богата политическими, экономическими и важными событиями.
Впрочем, важное – только одно: День рождения Пушкарева.
Об  остальном по порядку:

Политика.

В трехстах милях от берегов Америки на рейде Ла-Гуайры пришвартовался атомный крейсер «Петр великий». Подобного не было со времен «холодной войны». Россия демонстрирует мощь? Или глупость?

Россия.

Беззалоговое кредитование:
Из лимита 1,5 трлн руб по состоянию на 27 ноября выдано 1,2 трлн (80%). Поэтому в среду на заседании правительства лимит расширен до 3,5 трлн руб. Есть еще порох в пороховницах и деньги в деньговницах Минфина.

«А если откажутся покупать – отключим газ»
ЦБ «порекомендовал» банкам вдумчиво открывать длинные валютные позиции. Оборотная сторона недвусмысленной рекомендации – допуск к беззалоговым аукционам.
Декабрьский фьючерс на курс безналичного доллара просел до уровней 28 750 р за 1 000 долларов, но в пятницу, отыгрывая одновременно повышение Центробанком ставки рефинансирования до 13% и раллиобразный рост доллара к евро на форексе, выстрелил до уровня 28 400.

Акции

ВЭБ, потративший уже  85 млрд руб на поддержку спот-рынка акций, имеет в рукаве ещё 30 млрд из тех ста пятнадцати, что поступили на его счета.

Мировая экономика

29 ноября в Каире грядет заседание ОПЕК. Кувейт и Нигерия уже решительно отказались от сокращения добычи, чего ждать от прочих арабов? Это будет интрига следующей недели. Мы полагаем, что договориться им сейчас так и не удастся.

ФРС  запускает несколько программ, ориентированных на выкуп долгов Freddie&Fannie (не хотелось бы рассматривать это как признание того, что после национализации ситуация с рынком долгов не изменилась)
Изначально озвучивались программы:
600 – выкуп прямых обязательств ипотечных брокеров
100 – прямые обязательства Freddie&Fannie
500 – выкуп обеспеченных ипотекой бумаг Freddie&Fannie
200 – федеральный банк NY на поддержку бизнеса
Итого 1,4 трлн долл . 
Позже пресса предпочла озвучивать совокупную цифру $800 млрд.

В среду в США вышел большой блок важной статистики. Статистика, мягко говоря, негативная. Заказы на товары длительного пользования упали в октябре на 6,2% при прогнозе падения 3%.  Потребительские расходы снизились на 1%. Месячные данные по обращению за пособиями по безработице стало рекордом за последние четверть века. 
Как отреагировал рынок? Рынок подрос, в чем не могло быть решительно никаких сомнений.

Лидеров хит-парада обрушившегося на рынки позитива на сегодня два.

1.   В США  стоимость литра бензина достигла - $0,5 = 14 рублей. Покупаем со скидкой от 90 000 до 150 000 рублей автомобиль у официального дилера, грузим его в контейнер (стоимость фрахта упала в разы, до многолетних минимумов)  и отправляемся заправляться в Штаты.
2.   Анонсирован безвизовый режим РФ с Бразилией. Ну где еще кроме Бразилии облапошат и разденут в рекордно короткое время? Не угадали - вовсе не на срочном рынке…

Приятных выходных и продолжения потока позитивных новостей!

http://2trade.ru/2008/11/28/itogi-nedeli-24-30-nojabrja-2008.html

[xcept]

Что ж, коллеги, ноябрьский рынок получился воистину сочным
Перемещаемся в зиму.

[Метки:]

Метки: