Печать

[vladis10]

Господа, подскажите, пожалуйста. Цена опционов на фьючерс РТС в квике показывается тоже в долларах или в рублях? Просто я купил 1 ради интереса в объеме проскочила насколько я понял рублевая сумма.

Аля уже ответила - в пунктах.. я о другом - если вы купили опцион за 10 дней до его исполнения - а в это время опционные премии "усыхают" очень быстро - то это значит, что вы ждете резкого рывка вверх (если это колл) или вниз (если это пут) в ближайшие несколько дней...причем, чем дальше, тем сильнее и резче должен быть рывок, "таяние" премий в последние дни ускоряется....

[vladis10]

Кстати, я УЖЕ могу не дожидаясь окончания срока обдращения декабрьских опционов с достойной прибылью откупить "проданный стренгл".
Проданные 20го ноября (в тот же день писал об этом - есть в ноябрьской ветке) по 7 300 5 опционов ПУТ с ценой - страйк 50 000 имеют сейчас котировки... 1 610 - бид и 1 850 - офер (такой офер для откупа проданного ранее по 7 300 очень даже приемлим)))), 5 опционов ПУТ с ценой - страйк 45 000, проданные тогда же 20го ноября имеют такие котировки... 805 - бид, 1 150 - офер)))))
Проданные 28го ноября (тоже писал о позе) 10 опционов КОЛЛ по 5 100  с ценой - страйк 75 000 имет такие котировки... 1200 - бид и 1400 - офер, откупить по 1 400 проданное по 5 100 - тоже приемлимо... мы как раз посередине моей "зоны прибыли"... пока сижу... курю... может и зря... откупить все можно очень достойно и сейчас.

[vladis10]

Сейчас мой "проданный стренгл" сформированный потапно 20го и 28го ноября выглядит так...

[Den]

Клинья на выбор 

Мне видится всеже  медвежий клин (отмечен коричневым пунктиром). Не успеваю сделать картинку с объемом, к сожалению.
Правда стоит отметить, что последние полтора месяца, фигуры несколько "смазываются", связываю это с низкой ликвидностью.

[xcept]

Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.

Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.

Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.

[xcept]

by the way, на этой неделе объемы стали появляться в мартовском фьюче.

[denisd]

Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.

Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.

Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.

Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?

[xcept]

Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.

Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.

Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.

Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?

Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.

[denisd]

Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.

Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.

Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.

Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?

Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.

А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?

[xcept]

Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.

Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.

Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.

Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?

Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.

А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?

тогда этот 1 покупатель должен иметь туеву хучу денег, чтоб купить путы у всей толпы. Опционный контракт- это двусторонняя сделка. Это не выпуск акции, который является односторонней сделкой. Чувствуете разницу?

[denisd]

Прошлая неделя один в один - только в обратном направлении: в понедельник резкое движение, после чего колебания в уменьшающемся диапазоне.

Мы продолжаем наблюдать затухающую волатильность: рынок консолидируется на снижающихся объемах, слабо реагируя как на негативные, так и на позитивные внешние сигналы.

Во многом это связано с тем, что фьючерсная цена всё ближе подходит к самому мощному уровню поддержки в районе 50 000 пунктов, за который продолжают стоять на кону более ста тысяч опционных контрактов «пут», до конца жизни которых осталось без малого 8 дней.

Xсept, подскажите, пожалуйста. Я плохо разбираюсь во фьючерсах. Что означают эти опционы пут? Что покупатель надеется, что будет рост или надеется на падение?

Покупатель этого конкретного пута ставит на падение декабрьского фьючерса на индекс сильно ниже 50 000 п, продавец - соответственно, на то, что фьюч ниже не упадет. То есть за каждым путом стоят 2 человека, имеющих несколько разнонаправленное мнение о том, где окажется рынок 12 декабря.

А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?

тогда этот 1 покупатель должен иметь туеву хучу денег, чтоб купить путы у всей толпы. Опционный контракт- это двусторонняя сделка. Это не выпуск акции, который является односторонней сделкой. Чувствуете разницу?

Ага, тёмный я в этом. Совсем. Почти как про синхрофазотрон понимание имею, не более. Пасиба.

[vladis10]

А как Вы думаете, с каждой стороны по 1 человеку или имеем огромную толпу, которая желает продать пут и 1 человека, который желает этот пут купить?

тогда этот 1 покупатель должен иметь туеву хучу денег, чтоб купить путы у всей толпы. Опционный контракт- это двусторонняя сделка. Это не выпуск акции, который является односторонней сделкой. Чувствуете разницу?

Ага, тёмный я в этом. Совсем. Почти как про синхрофазотрон понимание имею, не более. Пасиба.
[/quote]

ДУ... как раз перед Вами человек - который считает, что не будет пробоя уровня 50 000 по RIZ8 - разве только случайный единичный "прокол" (я продал ПУТы со страком 50 000 и 45 000 14 дней назад у поддержки 53 000.. 55 000) и который считал и считает маловероятным выход фьюча на индекс РТС выше 75 000 в ближайшие 8 дней ( я продал КОЛЛЫ со страйком 75 000 28го ноября у сопротивления 68 000 ... 70 000). Цель - заработать на "усыхание" премий опционов "от времени". Премии быстро "дешевеют" с каждым днем. Теперь могу либо дешево откупить проданное ранее, либо дождавшись даты окончания обращения опционов и... если фьюч окажется при этом в диапазоне цен 50 000.... 75 000, то ВСЯ премия полученная от продажи опционов отойдет ко мне, т. е. опционы так и останутся "вне денег"..
Есть лиература.. в частности Конноли "Покупка и продажа волатильности" и т. д. кидал и ссылку популярную по опциям)) как-то..

[vladis10]

А есть еще те, кто просто Хеджирует (страхует) свою основную позу по акциям или фьючам покупая ропционы ПУТ... рассуждая - лучше я куплю на 5.. 10% портфеля опционов ПУТ и застрахую от падения лонговую долгосрочную или среднесрочную позу в акциях или фьючах... правда, по-моему, в этом случае не устранена до сих пор одна печальная фишка - если хеджирование позы любым юр. лицом признается налоговой инспекцией, т. е. доход и расход будут учитывать совместно (акции на ММВБ и плюс опционы на РТС ФОРТС), то у физ. лица РАЗДЕЛЬНО(((( - так было по крайней мере полгода назад.   Можно на росте поиметь убыток от неисполненных опционов ПУТ на РТС ФОРТС  и получить по полной расчет 13% налога на ММВБ и наоборот, а вот у юр. лиц эта несправедливость устранена. Так точно было по состоянию "полгода назад".

[xcept]

Ну а я о чём уже второй месяц талдычу? О том, что слишком мощный уровень.

[xcept]

Картинка не сильно изменилась. Треугольнечег только заканчивается 
Кого-то скоро поубивает волатильностью...

[Метки:]

Метки: