Печать

[Explorer]

Рекомендую в Ваших интересах отделить мух от котлет (спот от фортса) и учиться строить свою торговую систему от простого к сложному.

ОДИН контракт на что угодно. Изучаете его досконально. Несколько сотен сделок сделаете. Будет материал для анализа.

Зачем выдумывать сложные многоступенчатые схемы для проигрывания денег, когда и старые примитивные схемы вполне хорошо работают

Другими словами: супер-пупер-стратегия Вас не спасёт. Будьте проще.

Так в том то и дело, что система работает, а в книгах читал, что если система работает, то менять её не стоит. На нашем споте шорта нет, поэтому для практики скачал демо программы по форекс, там валютные пары + товарные, индексные фьючи + CFD на акции. так там +20-30% в день получается из-за плечей, думал прога специально на профит настроенная, скачал у другого брокера, то же самое. Но понимаю, что реал это совершенно другое из-за психологии etc. поэтому и интересуюсь. советы ваши понял. Большое спасибо. Напишу о результатах 

[Spec]

Всех с прошедшим... Хочется и свои "пять копеек" добавить на счет работы на Срочном рынке. Все правильно - надо начинать с фьючерсов, ме более всего нравится из-за ликвидности и "техничности" фьючерс на индекс РТС. 1м фьючом на индекс РТС сейчас можно учиться работать имея депоз индекс РТС 30 - 40 тысяч руб.
Сам я в итоге пришел к опционам как основным рабочим инструментам. Нехватка времени днем (не вижу рынка по 5 - 6 часов подряд из-за основной работы), очень удобно выстраивать среднесрочные схемы (от 2х - 3х недель) с редкими перестроениями, и .... при наработке опыта можно строить умеренно - агрессивные стратегии, на которых вполне реально, по опыту, "брать" с рынка 4%... 15% в месяц на депоз. С фьючами на индекс РТС работаю на 1-минутках, по вечерам с 21 - 22х часов до 23.50, исключительно интрадей.
Начинал с ММВБ (строил "трендовые" системки на акциях ГМК "Норильский Никель"), потом ФОРТС - фьючи на ГМК, золото, индекс РТС. Сейчас пришел к тому, что мне удобнее и комфортнее всего работать на опционах.
Жаль последние 4 дня перед Новым годом был в отпуске - не достроил последнюю схему((.

Я вот тоже двигаюсь в к опционам. Привлекает многовариантность, возможность изменять схемы и пр. Но вот как твм у нас с ликвидностью?

[vladis10]

..Я вот тоже двигаюсь в к опционам. Привлекает многовариантность, возможность изменять схемы и пр. Но вот как твм у нас с ликвидностью?
[/quote]

Надо бы хорошо изучить фьючерс на индекс РТС, поторговать, опцион же он на фьючерс на индекс РТС, по опционам тоже надо начинать с единичных покупок или продаж не более, чем на 5% от депозита.... опцион тоже надо "прочувствовать"... потом матчасть - книгу Коннолли "Покупка и продажа волатильности"... со ссылками откуда взять оставлял в августе и сентябре... позже  - будет интерес - отрою...
 
По ликвидности - оптимум это опционы на фьючерс на индекс РТС, редко продаю по бидам или покупаю по оферам.. обычно ставлю заявки по устраивающей меня цене (около теоретической в Доске опционов) и частями по 1му - 5ть опционов, заявки суммарно на 10 - 20 опционов по устраивающей меня цене "съедают" за 1 - 3 часа... более 50ти опционов (об этом упоминала Уважаемая г-жа xcept) можно делать договорившись о цене напрямую с определенными брокерами и заявки выставляются практически одновременно в стакане на куплю  продажу...

Изучайте - действуйте, но неспешно, спокойно... я стараюсь почаще использовать простые схемы - стренглы, стредлы и т. д. купленные или проданные от условий рынка.... Удачи.

[vladis10]

Сорри... это я написал для Spectator... почему-то не "высветилось"))))

[Spec]

..Я вот тоже двигаюсь в к опционам. Привлекает многовариантность, возможность изменять схемы и пр. Но вот как твм у нас с ликвидностью?

Надо бы хорошо изучить фьючерс на индекс РТС, поторговать, опцион же он на фьючерс на индекс РТС, по опционам тоже надо начинать с единичных покупок или продаж не более, чем на 5% от депозита.... опцион тоже надо "прочувствовать"... потом матчасть - книгу Коннолли "Покупка и продажа волатильности"... со ссылками откуда взять оставлял в августе и сентябре... позже  - будет интерес - отрою...
 
По ликвидности - оптимум это опционы на фьючерс на индекс РТС, редко продаю по бидам или покупаю по оферам.. обычно ставлю заявки по устраивающей меня цене (около теоретической в Доске опционов) и частями по 1му - 5ть опционов, заявки суммарно на 10 - 20 опционов по устраивающей меня цене "съедают" за 1 - 3 часа... более 50ти опционов (об этом упоминала Уважаемая г-жа xcept) можно делать договорившись о цене напрямую с определенными брокерами и заявки выставляются практически одновременно в стакане на куплю  продажу...

Изучайте - действуйте, но неспешно, спокойно... я стараюсь почаще использовать простые схемы - стренглы, стредлы и т. д. купленные или проданные от условий рынка.... Удачи.
[/quote]

Спасибо. книгу я уже изучил (заодно еще одну - "Одураченные случайностью"), и еще пуру по опционам. Уже начинаю вникать. Сначало наверное ограничусь покупками - продажа как-то очень рискованно выходит.

Я пока еще не понял, а опционы не на футч (сбера например), а на собственно акции на фортсе есть?

[xcept]

Опционы на бумаги, флекс-опционы и кое-что ещё стоят в планах РТС, озвученных весной 2008, кои находятся в состоянии постепенной реализации.

[sermin]

Всех с Новым Годом.
Новая аватарка Админа этого раздела настраивает на позитив.
Присматриваюсь к фьючерсам.
Простые вопросы, но ответы не могу найти.
1. Сообщение от биржи (брокера) об увеличении ГО до 50% относится к вновь открываемым контрактам или к уже имеющимся?
2. При покупке продаже контракта  блокируется (списавается?) сумма на депозите в размере ГО. А вариационная маржа зачисляется (списывается) с остатка депозита или из заблокированых ГО?
3. Вар. маржа зачисляется (списывается) в реалтайме или в конце сессии?
4. За сколько дней до даты эксп-ии 3 мес. фьючей (РТС,ГП,Сбер) желательно переходить в новые? Судя по изменению объема недели за две?

[lazer]

sermin-для этого смотрите все что написанно вверху-заведите минимум денег...купите один два контракта-и воюйте-почти все вопросы исчезнут.......окромя последнего-но тоже поймете-там все от суммы зависит-если один контракт-хоть до посинения сидите-лишь бы в тему....1000-там другие варианты-смотрите следите -это и есть учеба-самая начальная..........ну или на курсы к xcept -но я думаю правильне посидеть месяцок самому-более толковые вопросы появятся............

[xcept]

Всех с Новым Годом.
Новая аватарка Админа этого раздела настраивает на позитив.

Это  каком это смысле?..

1. Сообщение от биржи (брокера) об увеличении ГО до 50% относится к вновь открываемым контрактам или к уже имеющимся?

ГО по фьючерсам едино для всех данных стандартных контрактов.

2. При покупке продаже контракта  блокируется (списавается?) сумма на депозите в размере ГО. А вариационная маржа зачисляется (списывается) с остатка депозита или из заблокированых ГО?

www.rts.ru/ru/forts - все ответы там. Правила биржи изучите, в т.ч. Правила клиринга, и полные спецификации контрактов.

3. Вар. маржа зачисляется (списывается) в реалтайме или в конце сессии?

Во время клиринга она списывается (см. Правила клиринга). Ну или зачисляется
Полный неттинг на фортсе тоже скоро будет

4. За сколько дней до даты эксп-ии 3 мес. фьючей (РТС,ГП,Сбер) желательно переходить в новые? Судя по изменению объема недели за две?

Up to you.

заведите минимум денег...купите один два контракта-и воюйте -это и есть учеба-самая начальная..........ну или на курсы к xcept -но я думаю правильне посидеть месяцок самому-более толковые вопросы появятся............

Воистину у тех Учеников, кто приходит после того, как посидит самостоятельно, и не месяцок, и вопросы толковые, и поиск ответов приносит больше удовлетворения.

[Юрий]

Всех с Наступившим Новым Светлым Богатым!)

На сегодня я принял решение закрыть свою позицию в бренте. Прогнозируемая цена в 50 долларов была достигнута когда мы отдыхали, поэтому сейчас неопределенность, которую лучше переждать в кэше. Фикситься думаю по 44,50-45,00 все покупки со средней ценой 39,5$. Лучше взять сейчас 5 долларов и осмотревшись еще раз войти, спред между лайтом и брентов довольно высокий, поэтому такую неопределенность лучше переждать в кэше, ну и скоро нужно будет переходить на следующие контракты. Остальную часть дня посвящу планам, анализу и прочим работам с ежедневником и таблицами.

[Юрий]

хм, такого я не ожидал, ну что ж, выставлю биды "на дурачка" от 40 до 42, а в понедельник, когда ММ появятся, тогда и придется сдаваться)

[Юрий]

докупился по 41$

[Юрий]

все заявки, выставленные "на дурачка" сработали)  есть смысл подержать позу до 15 января

[NSS]

Добрый день.

Поправте меня пжл если я ошибаюсь.

На Фортсе контракт Urals расчетный т.е без поставки. Т.е. поставка вообще невозможна? А если  я себе местечко в хранилище арендую? Мне ее туда не поставят?
Стоимость барреля 40 $  а лот в контракте 10 баррелей  следовательно минимальный контракт 400$  так выходит. И еще там стоит обеспечение  3800 руб примерно. Это еще что такое?

Спасибо заранее.

[NSS]

И еще забыл   "исполнение контракта"  это как понять. Вот исполнение январского Urals 16 января. Купил  я его  в декабре по 37,а  моим он станет  только 16 января. Или ко мне прибегут и скажут в какую бочку тебе отгружать
Контракт  действителен  12 месяцев, а потом  он что  ликвидируется. Т.е как долго я могу держать его.

Еще раз спасибо.

[Метки:]

Метки: