Печать

[xcept]

Сейчас подумал и понял, что покупать опционы пут выгоднее, при росте доллара, чем продавать фьючи. Потому что доллар растет, цена опциона тоже растет, но при этом фьюч падает и приближается к цене страйк, соответственно опцион еще и от этого дорожает. К сожалению, только сейчас для меня это стало очевидно. Сейчас сижу думаю, нигде ошибки в размышлениях не было 

Ну Роман... Ну сами-то поняли, что сказали?
Покупать путы менее рискованно, чем шортить фьючи. И всё.

Или Вы конкретный пример с цифрами имели в виду, который имел место быть?
Тогда запоминайте: случайные связи на рынке всё время образуются... и так же легко распадаются.

[Spec]

ОФФ. Не у кого QUIK не глючит? Что-то у меня стакан на RIH  стал на 200 строк от 45000 до 69000 биды показывает.

[Арина]

я на фьючерсах только стала торговать.
думала,что он привязан к доллару,но не пойму.
на дневном графике SiH9 рисуется бычье поглощение, а доллар ростет
кто-нибудь может объяснить почему?

[Арина]

Почему если доллар растет фъючерс падает и что же от него можно ждать все жедальнейшего падения завтра?
Заренее спасибо.

[Spec]

Почему если доллар растет фъючерс падает и что же от него можно ждать все жедальнейшего падения завтра?
Заренее спасибо.

Эх. Если бы все было так определенно.  Будет как будет. Все ОПРЕделенность рынок изничтожит.

[xcept]

Долларовый тупик.

Жил да был на Фортсе, среди дубов и сосен, американский доллар. Скучал по калифорнийскому солнышку и вниманию спекулянтов.

Однажды, когда стало ясно, что цены на нефть всё-таки упали (т.е. нефть рухнула ниже 60), выяснилось, что российский госбюджет, запланированный с учетом нефти в 95 долл, не может быть выполнен. Слухи о девальвации рубля пошли ещё раньше, ибо все без исключения российские граждане, а тем более – профессиональные спекулянты, необычайно сведущи в макроэкономике и быстро вычислили, что для того, чтобы удержать бюджет, доллар должен увеличиться примерно в два раза, до 50 рублей.

Вереница грузовых самолётов, набитых зелёной бумагой, потянулась через Атлантику в направлении крупных российских городов. Однако вскоре один из мудрейших спекулянтов вспомнил о нашем герое, почти незаметном среди мощных фьючерсов на Газпром, Сбербанк и индекс РТС. Началась цепная реакция. Каждый, кто покупал доллар на Фортсе с плечом 1 к 20 немедленно рассказывал о своих прибылях соседу, и к середине января SiH9 торговался со спредом в 5 рублей к курсу ЦБ. Спред аномальный, с закрытием существенного числа позиций во вторник 20 января он правильно сократился.

Тем временем слухи, что долларовый пузырь вот-вот сдуется, с начала года стали распространяться различными структурами, взывающими к общественному порицанию нехороших спекулянтов, на ровном месте получивших сверхприбыли и незаслуженно обваливших национальную валюту. Параллельно стал очевидным дефицит рубля: рублей всё же существует ограниченное количество, а зелёные бумажки печатают триллионами. Кроме того, когда из РФ выводят сколько-то долларов, ЦБ тут же соответствующее кол-во рублей аннулирует.

Что мы имеем?
Типичную пирамиду покупки доллара за рубли, которая сегодня затормозила рост просто потому, что кончился инструмент покупки.

Фундаментально:
Если государство снова поможет системообразующим банкам и даст им следующую порцию рублей, игра продолжится.
Если не поможет, то у банков по-прежнему останется единственная сколь-либо выгодная операция: межбанковское кредитование (ну смешно же при таких ставках пытаться кредитовать реальный сектор).
Замкнутый круг. И так плохо, и эдак. Государство в патовой ситуации.

Очевидно, попытка наказать спекулянтов будет. Обязательно будет попытка решающего шага ЦБ по укреплению рубля. Вопрос в том, какие рублевые резервы вдруг выкатят банки и иные заинтересованные структуры на дальнейшую скупку долларов в ответ.

Иными словами, ЦБ, как и ВЭБ не так давно, не сможет не сыграть против рынка. Какими способами он это будет делать и сколько он продержится?

[xcept]

я на фьючерсах только стала торговать.
думала,что он привязан к доллару,но не пойму.
на дневном графике SiH9 рисуется бычье поглощение, а доллар ростет
кто-нибудь может объяснить почему?

Доллар, привязанный к рублю - это одна песня.

Доллар, привязанный к евро - совсем другая.

К корзине валют - третья...

[xcept]

Картинко 

[mk]

Картинко 

То бишь, летим до 33000 с остановкой в 34200?

[Spec]

Картинко 

То бишь, летим до 33000 с остановкой в 34200?

но ниже спота не должен?

[bocha]

Нефть

[asm]

Нефть

И какие цели по вашему? По бренту?

[xcept]

Картинко 

То бишь, летим до 33000 с остановкой в 34200?

но ниже спота не должен?

Что Вы под спотом в данном случае разумеете?

[Demon]

Долларовый тупик.
...
Вопрос в том, какие рублевые резервы вдруг выкатят банки и иные заинтересованные структуры на дальнейшую скупку долларов в ответ.
...

а ЦБ разве не в курсе, где и сколько лежит? Суммарной то информацией по рублям в системе у разных агентов он наверное обладает. Или я преувеличиваю его инфовозможности?

[vladis10]

Я просто не уверен, что на фьючах смогу больше заработать, чем потерять. Со спотом, все как-то понятней чтоли )))

Думаю, если не пробовать, то уверенности не будет
На споте народ точно так же продувается.
Отчего? Да от безалаберности. Как те деятели, что взяли лонги без стопа и ушли отмечать...

Хех. Я несколько раз сам для себя эту пестню начинал и тормозил. Скажите, можно ли гонять фуч по технике спота? Я имею ввиду не индексы только. ну тупо индикаторы там, информация и прочее, уровень увидел купил-продал, индюк завернулся, купил-продал, стата качнула, слил. как обычную акцию. а ?

Кроме того, что можно к ФОРТС применить "технику", используемую на ММВБ с акциями, Вы получаете дополнительную сессию вечером с 18.00 до 23.50. Для меня, например, это оромный плюс. Днем мало времени из-за основной работы и не вижу рынка по 4 - 5 часов подряд. А вот вечером...))) С одной стороны, опционные схемы как, скорее, работа близкая к среднесрочной и по вечерам (после 18 часов)спекулятивная на фьючерсах на индекс РТС (RIH9), сейчас я перешел на масштаб 1-минутки, на ночь кэш. Очень помогает, что каким - то принципам ТА следовал на ММВБ когда-то.

[Метки:]

Метки: