Печать

[vladis10]

При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 -  49 000 по RIH9  - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..

[Spec]

При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 -  49 000 по RIH9  - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..

Пока волотильность такая, то до границ и за полгода не дойдем.

[vladis10]

При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 -  49 000 по RIH9  - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..

Пока волотильность такая, то до границ и за полгода не дойдем.

на это и расчет при "продажах" опционов... на период сниженной волатильности - на "усыхание" премий от времени, но я сам пока  только учусь методом набивания шишек... "проданые" схемы опаснее - при резких выходах в ту или иную сторону нужны быстрые решительные действия.
В опционах ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО -
1) Я могу не видеть рынка по 4 - 6 часов подряд, занимаясь основной работой, если поза сформирована , то это работа близкая к среднесрочной, с 10.30 - и до 18.00 могу смотреть на рынок 1 - 3 раза по 10-15 минут за ВЕСЬ день. Необходимые обдумывания поз и, если нужно, перестроения можно делать после работы... после 18 часов... до 23.50..... в вечернюю сессию.
2) многообразие схем... не только двусторонних, но и "трендовых" и т. д. Например, при развитии тренда "вверх" я могу родать ПУТы и, убедившись в силе тренда, несколько выше купить на часть вырученных от продаж ПУТов денег КОЛЛы и т. д.

[Spec]

При пробое уровня, который я наметил как критический на текущую дату - например пробой пробой вниз такого значимого уровня поддержки как 48 000 -  49 000 по RIH9  - то начну применять меры ... какие?
1) работа от "шорта" интрадей фьючами против "убыточной" ветки...
2) заглушу убыточные проданные путы покупкой путов страйком ниже((((..
3) откуп убыточной ветки и переоткрыте позы
Вот так можно действовать примерно..

Пока волотильность такая, то до границ и за полгода не дойдем.

на это и расчет при "продажах" опционов... на период сниженной волатильности - на "усыхание" премий от времени, но я сам пока  только учусь методом набивания шишек... "проданые" схемы опаснее - при резких выходах в ту или иную сторону нужны быстрые решительные действия.
В опционах ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО -
1) Я могу не видеть рынка по 4 - 6 часов подряд, занимаясь основной работой, если поза сформирована , то это работа близкая к среднесрочной, с 10.30 - и до 18.00 могу смотреть на рынок 1 - 3 раза по 10-15 минут за ВЕСЬ день. Необходимые обдумывания поз и, если нужно, перестроения можно делать после работы... после 18 часов... до 23.50..... в вечернюю сессию.
2) многообразие схем... не только двусторонних, но и "трендовых" и т. д. Например, при развитии тренда "вверх" я могу родать ПУТы и, убедившись в силе тренда, несколько выше купить на часть вырученных от продаж ПУТов денег КОЛЛы и т. д.

минус только один - низкая ликвидность и большие спреды покупка-продажа.

[vladis10]

да, увы, спреды, ликвидность чтобы сформировать позу из 15 - 20 опционов уходит 1 - 3 часа, кидаю в стакан по 1... 5 опционов за раз по ценам нужным мне.. ближе к теоретическим - "съедают", но ликвидны опционы более - менее только на фьюч на индекс РТС...
остальные опционы малоликвидны и, если работать с опционаи - "неликвидами" то, пожалуй только от покупки под движняк с расчетом исполнить (досрочная экспирация через брокера) на выгодном уровне...

[vladis10]

Дааа наторговали... АПТИМИСТЫ блин....приближаемся к Хаям 3х недельного коридора по RIH9 - к 57000...Доу и фьюч СиП 500 пытаются выйти "на оперативный простор", Обама....
Ну что ж, на рынке может быть все..... "рынок всегда прав".
Основу по проданным Коллам держу почти 3 недели... худо - бедно подусохла... грубо получается, что продавал я коллы со страйком 55 000 в сресднем по 6 200 пунктов, а путы со страйком 50 000 проданы в среднем по цене около 4 900... т. е. на 1 проданную пару из колла и пута я "выручил" около 11 100 потенциальной прибыли...
Возможно, есть смысл действовать отталкиваясь не от чисто "опционных" моментов... а, скажем при резком пробое вверх сложившегося за 3 недели коридора по RIH9   - при  проходе вверх значения 58 000.
Что ж в понедельник придется "сечь" рынок плотнее обычного и смореть на него раз в 1,5 - 2 часа хотя б..(( или почаще..
Если не удастся быстро прикрыть становящуюся  "убыточной" проданною колловую ветку (страйк 55 000) , то при пробое 58 000 - буду ловить внутридневные откаты и покупать фьючерсы RIH9 в кол-ве равном кол-ву проданных 55 000х Коллов. Стоп - в зависимости от входа в лонг по фьючам... при удачном входе в лонг пунктов 700... 900 за локальный лоу сечь по 5- и 15-минуткам придется.... так я СОХРАНЮ часть потенциальной прибыли и буду действовать дальше.
Например, куплю фьючи по 59 000, проданными и резко дешевеющими 50 000ми ПУТами "вне денег" можно пока пренебречь (потом отккуплю за копейки или продержу "вне денег" до 13 марта), потенциальный убыток по проданной Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...
КАК легко писать и КАК напрЯжно исполнять, если придется это делать... главное сохранять "холодной" голову и последовательность действий)))).
Примерно такой  план на случай негсативного сценария - резкого роста волатильности и резкого выхода из коридора (пока , скорее всего, вверх)))))

[vladis10]

очередной приступ АП-тимизма у штатовцефффф(((

[mk]

....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...

А просто купить 50 000 коллы?

[rda2003]

vladis10, пожалуйста, пишите. Очень полезное дело делаете. Так сказать, в реале, опционая позиция очень интересно. Сейчас тоже пытаюсь к опционам приобщиться, но пока только виртуально. Продан пут 50000 февральский, и куплен пут 50000 мартовский. Ломаю голову над хеджем купленного пута.
Ответьте пока на один вопрос. Вот у вас проданы коллы которые сейчас уже в деньгах. Вы пытаетесь хеджировать их покупкой фьючерса. А может случиться такое, что придет сообщение об исполнении эти опционов и у вам придется продать базовый актив (фьючерс)?
Короче какова вероятность, что при продаже опциона "в деньгах" его исполнят до экспирации?
Или по другому, при сделке по опциону есть две стороны и при исполнении опциона будут те же люди, или может исполнить опцион человек который купил его давно и теперь имеет существенную прибыль, а сообщение об исполнении придет мне, продавшего опцион вчера?

Надеюсь вы что-нибудь поняли

[Spec]

....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...

А просто купить 50 000 коллы?

Купить колл не так просто из-за спреда и ликвидности = либо дорого, либо долго. Проще и быстрее купить фъючерс.

[Spec]

Короче какова вероятность, что при продаже опциона "в деньгах" его исполнят до экспирации?

Если более-менее ликвидная позиция и есть временная стоимость, то вероятность низка.

[vladis10]

vladis10, пожалуйста, пишите. Очень полезное дело делаете. Так сказать, в реале, опционая позиция очень интересно. Сейчас тоже пытаюсь к опционам приобщиться, но пока только виртуально. Продан пут 50000 февральский, и куплен пут 50000 мартовский. Ломаю голову над хеджем купленного пута.
Ответьте пока на один вопрос. Вот у вас проданы коллы которые сейчас уже в деньгах. Вы пытаетесь хеджировать их покупкой фьючерса. А может случиться такое, что придет сообщение об исполнении эти опционов и у вам придется продать базовый актив (фьючерс)?
Короче какова вероятность, что при продаже опциона "в деньгах" его исполнят до экспирации?
Или по другому, при сделке по опциону есть две стороны и при исполнении опциона будут те же люди, или может исполнить опцион человек который купил его давно и теперь имеет существенную прибыль, а сообщение об исполнении придет мне, продавшего опцион вчера?

да - держатель купленного опциона " в деньгах" может его исполнить всегда и сразу убыток из потенциального станет реальным... и тут как раз пригодится хедж купленным фьючом, чтоб потенциальный убыток от проданного колла с момента покупки фьюча "заморозить".... Исполнение опциона противоположной стороной по сделке я увижу сразу же... досрочное исполнени опционов броке делает 2 раза в день - в 14 и 18 часов. В 14.05 и сразу после 18 - глянув на позу сразу е увижку было исполнение или нет.

Надеюсь вы что-нибудь поняли

[vladis10]

....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...

А просто купить 50 000 коллы?

да это тоже хороший, достойный выход... может и проще  чем хеджировать купленным фьючом проданную и становящуюся убыточной "колловую" ветку проданного сренгла (50 000 е ПУТы и 55 000е КОЛЛы), я просто надеюсь еще на возврат в коридор боковой прежний, маневрируя фьючом.. и смогу ли быстро - при пробое намеченного мною уровня в 58 000 КУПИТЬ по приемлимой цене 50 000е коллы...А так - да, достойно.. способы есть разные..

[vladis10]

сорри.. для rda2003
Если противоположная сторона - держатель купленного опциона колл "в деньгах" хахочет провеси досрочную экспирацию опциона через брокера ,то сделает это только 2 раза в день - в 14  18 часов и в 14.05 или в 18.01 я сразу увижу изменение позиции... убыток из потенциального станет реальным....для этого и хочу ег "заморозить" в случае пробоя уровня 58 000 купленным фьючом.

[mk]

....
Колловой ветке составит 59К - 55К = 4 000 пунктов, а потенциальная прибыль от продажи, как писал выше около 11 100, буду бороться за сохранение около 7 100 пунктов потенциальной прибыли при таком раскладе.... далее... откуплюсь (потихоньку коллы) и подстроюсь по рынку...

А просто купить 50 000 коллы?

да это тоже хороший, достойный выход... может и проще  чем хеджировать купленным фьючом проданную и становящуюся убыточной "колловую" ветку проданного сренгла (50 000 е ПУТы и 55 000е КОЛЛы), я просто надеюсь еще на возврат в коридор боковой прежний, маневрируя фьючом.. и смогу ли быстро - при пробое намеченного мною уровня в 58 000 КУПИТЬ по приемлимой цене 50 000е коллы...А так - да, достойно.. способы есть разные..

Это я понял. Я не стал развивать, но вместе с покупкой 50 000 коллов можно продать 60 000ю И дешевле на круг, и зона прибыльности растет...

[Метки:]

Метки: